易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
易方达沪深 300 交 易 型开 放 式 指 数 发 起 式 证 券
投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人 ：易方达基金管理有限公司
基金托管人 ：中国建设银行股份有限公司
送出日期 ：二〇一八年八月二十八日 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金 简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4 管理 人报 告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ........................................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ........................................................................... 12
5 托管 人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ........... 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ........................... 13
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 16
7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 36
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 36
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票 投资 组合 ........................................................................................... 37
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................................... 38
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ........................................................................................... 45
7.5 期末按 债 券 品种 分类 的债 券投资 组合 ....................................................................................... 46
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............................... 46
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ................... 47
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 47
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............................... 47
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................................... 47 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ................................................................... 47
7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 47
8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 48
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................................... 48
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ....................................................................................................... 49
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 50
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ................................... 50
8.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ........................................................................................... 50
9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 50
10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 51
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 51
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 51
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 51
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 51
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 51
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................................... 51
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 52
10.8 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 53
11 影 响投 资者 决策 的其 他 重要信 息 ...................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投 资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .............................................. 53
12 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 54
12.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 54
12.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 54
12.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 54
易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 沪 深 300 交 易型 开 放式指 数发 起式 证券 投资 基金
基金简 称 易方达 沪 深 300ETF 发起 式
基金主 代码 510310
交易代 码 510310
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ） 、发起式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 6 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,566,307,415.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 3 月 25 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金主要采取完全复制 法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其 权
重构建基金股票投资组合 ，并根据标的指数成份股 及其权重的变动进 行
相应调 整。 但在 因特 殊情 形 导致基 金无 法完 全投 资于 标的指 数成 份股 时，
基金管理人将采取其他指 数投资技术适当调整基金 投资组合，以达到 紧
密跟踪标的指数的目的。 本基金可投资股指期货和 其他经中国证监会 允
许的衍生金融产品。本基 金投资股指期货将根据风 险管理的原则，以 套
期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股 指期货合约。在正 常
市场情 况下 ， 本基 金日 均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年 化跟 踪误
差不超 过 2% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数
风险收 益特 征
本基金属股票型基金，预 期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债 券
型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主 要采用完全复制法 跟
踪标的指数的表现，具有 与标的指数所代表的市场 组合相似的风险收 益
特征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 张南 田青 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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负责人 联系电 话 020-85102688 010-67595096
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-85104666 010-66275853
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路6
号105 室－42891 （集 中办 公区 ）
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院
1号楼
邮政编 码 510620 100033
法定代 表人 刘晓艳 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州银
行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号
广州银 行大 厦 40-43 楼
注：本基金场内注册登记 机构为中国证券登记结算 有限责任公司，场外注册 登记机构为易方达
基金管 理有 限公 司。
3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 41,740,567.28
本期利 润 -498,027,506.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2032
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.11%
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.06% 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 1,294,760,640.46
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5045
期末基 金资 产净 值 3,861,068,055.46
期末基 金份 额净 值 1.5045
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 50.45%
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -6.99% 1.28% -7.66% 1.28% 0.67% 0.00%
过去三 个月 -9.10% 1.13% -9.94% 1.14% 0.84% -0.01%
过去六 个月 -12.06% 1.15% -12.90% 1.16% 0.84% -0.01%
过去一 年 -2.63% 0.94% -4.25% 0.95% 1.62% -0.01%
过去三 年 -17.08% 1.48% -21.51% 1.49% 4.43% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
50.45% 1.49% 33.86% 1.51% 16.59% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达 沪 深 300 交易 型开 放式指 数发 起式 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2013 年 3 月 6 日 至 2018 年 6 月 30 日 ） 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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注： 自基 金合 同生 效至 报 告期末 ， 基金 份额 净值 增 长率 为 50.45% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为
33.86% 。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易 方达 基金管 理有 限公 司 （简 称“ 易方达” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日 ，总 部 设在广 州， 在北 京、 上海 、成都 、大 连等 地设 有分 公司， 并全 资拥 有易 方
达资产 管理 有限 公司 与易 方达国 际控 股有 限公 司两 家子公 司 。 易 方达 始终 坚持 在诚信 规范 的前 提下 ，
通过市场化、专业化的运 作，为投资人的资产实现 持续稳定的保值增值，成 为国内领先的综合性资
产管理机构，具有较强的 综合实力。易方达是国内 为数不多的具有基金公司 全部业务牌照的公司之
一， 拥 有公 募、 社 保、 年 金、 特 定客 户资 产管 理、QDII 、QFII 、RQFII 、QDIE 、QFLP 、 基本 养老 保
险基金投资等业务资格， 投资业务包括主动权益、 固定收益、指数量化、海 外投资、多资产投资、
另类投 资等 六大 板块 ，为 境内外 投资 者提 供个 性化 、多样 化的 投资 管理 服务 。截 至 2018 年 6 月 30
日， 易 方达 旗下 管理 的各 类资产 规模 总 计 1.3 万亿 元， 服 务各 类客 户总 数 7580 万 户， 公 募基 金累 计
分红超 过 1000 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
余
海
燕
本基金 的基 金经 理、 易方 达中证 全
指证券 公司 交易 型开 放式 指数证 券
投资基 金的 基金 经理 、易 方达中 证
军工交 易型 开放 式指 数证 券投资 基
金的基 金经 理、 易方 达中 证海外 中
国互联 网 50 交 易型 开放 式 指数证
券投资 基金 的基 金经 理、 易方达 中
证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资
基金的 基金 经理 、易 方达 证券公 司
指数分 级证 券投 资基 金的 基金经
理、 易 方达 上证 50 指 数分 级证券 投
资基金 的基 金经 理、 易方 达军工 指
数分级 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 沪 深 300 医药 卫生 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 的
基金经 理、 易方 达沪 深 300 医药 卫
生交易 型开 放式 指数 证券 投资基金
的基金 经理 、易 方达 沪 深 300 交易
型开放 式指 数发 起式 证券 投资基 金
联接基 金的 基金 经理 、易 方达沪 深
300 非 银行 金融 交易 型开 放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金的 基金经
理、易 方达 沪 深 300 非银 行金融 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 基
金经理 、易 方达 国企 改革 指数分 级
证券投 资基 金的 基金 经理
2016-
04-16
- 13 年
硕士研 究生 ， 曾任 汇丰 银 行 Consumer
Credit Risk 信用 风险 分析 师， 华 宝兴
业基金 管理 有限 公司 分析 师、 基 金经
理助理 、 基 金经 理， 易方 达基金 管理
有限公 司投 资发 展部 产品 经理。
杨
俊
本基金 的基 金经 理、 易方 达 中证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的
基金经 理、 易方 达沪 深 300 交易 型
开放式 指数 发起 式证 券投 资基金 联
接基金 的基 金经 理、 易方 达国企 改
革指数 分级 证券 投资 基金 的基金 经
理
2017-
06-23
- 9 年
硕士研 究生 ， 曾 任易 方达 基金管 理有
限公司 北京 分公 司渠 道经 理、 指 数与
量化投 资部 高级 账户 经理 。
注：1. 此处 的“ 任 职日 期” 和“ 离任 日期” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交 易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 66 次 ， 其 中 64 次为 指数 量 化投资 组合 因投 资策 略
需要和其他组合发生的反 向交易；2 次为不同基金 经理管理的基金因投资策 略不同而发生的反向交
易，有 关基 金经 理按 规定 履行了 审批 程序 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2018 年 上 半 年 国 内 宏 观 经 济 增 长 在 一 季 度 保 持 了 稳 健 回 升 的 态 势 后 在 二 季 度 增 长 动 能 有 所 减
弱， 前 期货 币、 财 政政 策 收紧的 效果 开 始 逐步 传导 到实体 经济 。 宏 观数 据显 示二季 度国 内实 际 GDP
同比增 速 6.7% ， 较 一季 度 回落 0.1 个 百分 点 ； 名 义 GDP 同比 增速 9.8% ， 较一 季 度回 落 0.4 个百 分点 。
二季度 规模 以上 工业 增加 值同比 增 速 6.6% ， 较 一季 度回 落 0.2 个百 分点 ， 其 中 6 月份 同比 增速 6.0% ，
较 5 月 份大 幅下 滑 0.8 个 百分点 。2018 年 6 月份 中 国制造 业采 购经 理指 数 （PMI）为 51.5% ， 比上 月
回落 0.4 个百 分点 。二 季 度以来 社会 融资 大幅 下滑 ，经济 下行 压力 加大 ，央 行定向 降准 ，货 币政 策
逐步转向中性偏松。人民 币对美元即期汇率在一季 度保持升值态势，二季度 伴随 实体经济下行风险易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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的增加，叠加中美贸易摩 擦升级的影响，人民币汇 率贬值预期增强，在半年 末一度出现快速贬值态
势，在 岸和 离岸 美元 对人 民币即 期汇 率均 贬 至 6.6 以上。 资本 市场 方面 ，上 半年 A 股市 场在 经历 了
年初的快速上涨后转为颓 势，面临去杠杆、财政及 金融环境收紧、贸易摩擦 、人民币贬值、债券信
用风险 暴露 速度 加快 、 股 权质押 等风 险因 素影 响 ， 上半年 上证 综指 以下 跌 13.90% 收 官； 在市 场风 格
方面， 大 小盘 齐跌， 上 证 50 指数、 沪深 300 指数、 创 业板综 指分 别下 跌 13.30% 、12.90% 、11.92% ；
行业方面，休闲服务、医 药生物、食品饮 料等板块 涨幅居前，通信、电气设 备、机械设备、有色金
属、建筑装饰、国防军工 等板块跌幅较大。作为被 动型指数基金，报告期内 本基金按照完全复制法
紧密跟 踪沪 深 300 指 数， 取得与 标的 指数 基本 一致 的业绩 表现 。
报告期内本基金为正常运 作期，在操作中，我们严 格遵守基金合同，坚持既 定的指数化投资策
略， 在 指数 权重调 整和 基 金申赎 变动 时， 应 用指 数 复制和 数量 化技 术降 低冲 击成本 和减 少跟 踪误 差 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.5045 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-12.06% ， 同 期业 绩 比
较基准 收益 率 为-12.90% ， 日跟踪 偏离 度的 均值 为 0.02% ， 年化 跟踪 误差 为 0.394% ， 各项 指标 均在 合
同规定 的目 标控 制范 围之 内。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下一阶段，中美贸易 争端叠加全球经济复苏放 缓将对出口带来冲击、房 地产市场降温对经
济增长 的负 面影 响以 及宏 观政策 与改 革力 图稳 增长 依然是 影响 未 来 A 股市 场 最值得 关注 的因 素。 内
外部的环境可能使得下半 年宏观政策更加注重增长 平稳、提振内需，为改革 创造稳定环境。货币政
策为了实现全年中性的目 标会有更加灵活的空间， 财政政策也可能会更加积 极。从海外因素来看，
中美贸易摩擦依然存在升 级风险，但市场对中国出 口到美国的商品关税提升 已有一定的预期，未来
市场反应上可能会逐步钝 化；政策协调性增加后经 济企稳预期的提升也将有 助于缓和人民币汇率的
波动。考 虑到政策潜在的灵活性及 新经济的韧性，在宏观政 策的“ 预调 微调” 下，下半 年经济仍然 有
望实现平稳增长。如果未 来货币政策适度并使物价 水平不出现 大的波动，同 时各项改革措施稳步推
进的背 景下 ， 考虑 到当 前 A 股 市场 整体 估值 水平 仍 偏低 ， 未 来 A 股 市场 的机 会仍将 大于 风险 。 从长
期来看改革与创新仍然值 得期待，中国新老经济的 结构转换仍在深化中，消 费升级、产业升级依然
是中国 经济 未来 主要 的增 长点。A 股市 场仍 是实 现 经济转 型的 国家 战略 的核 心高地 ，因 此在 战略 上
对于当 前 A 股市 场不必 悲 观。 通 过资 本市 场把 社会 资金、 资源 更有 效率 地配 置， 促 进产 业升 级， 改
善上市 公司 业绩 ，实 现 A 股市场 和产 业发 展的 正反 馈。
目前以 沪深 300 指 数为 代 表的高 股息 率、 业绩 稳定 的蓝筹 股板 块估 值处 于相 对合理 的位 置， 具易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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有中长期投资价值。作为 被动型投资基金，本基金 将坚持既定的指数化投资 策略，以严格控制基金
相对目标指数的跟踪偏离 为投资目标，追求跟踪偏 离度及跟踪误差的最小化 ，为投资者分享中国证
券市场 蓝筹 股长 期成 长提 供良好 的投 资工 具。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定、中国证券投资基金 业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定 ，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管 人根据法律法规要求履
行估值 及净 值计 算的 复核 责任。
本基金管理人设有估值委 员会，公司首席运营官担 任估值 委员会主席，主动 权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员具有多 年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规， 具备行业研究、风险管理 、法律合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不 参与估值原则和方法的最 终决策和日常估值的执
行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由中央
国债登记结算有限责任公 司按约定提供银行间同业 市场的估值数据，由中证 指数有限公司按约定提
供交易 所交 易的 债券 品种 的估值 数据 和流 通受 限股 票的折 扣率 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 交易 型开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 41,517,883.08 19,104,931.47
结算备 付金
157,365.89 87,041.11
存出保 证金
97,808.60 42,006.17
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,821,595,967.41 4,055,884,947.30
其中： 股票 投资
3,821,595,967.41 4,055,414,748.38
基金投 资
- -
债券投 资
- 470,198.92
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,136,877.70 595,528.97
应收利 息 6.4.7.5 9,624.23 3,908.12
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- - 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,866,515,526.91 4,075,718,363.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,615,559.97 1,268,096.51
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
641,868.01 691,549.51
应付托 管费
320,934.03 345,774.76
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 253,427.83 219,630.93
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,615,681.61 839,795.61
负债合 计
5,447,471.45 3,364,847.32
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,566,307,415.00 2,380,307,415.00
未分配 利润 6.4.7.10 1,294,760,640.46 1,692,046,100.82
所有者 权益 合计
3,861,068,055.46 4,072,353,515.82
负债和 所有 者权 益总 计
3,866,515,526.91 4,075,718,363.14
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.5045 元 ，基 金份 额总 额 2,566,307,415.00
份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 交易 型开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-490,245,554.35 420,011,804.35
1.利息 收入
115,027.46 132,297.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 114,417.62 131,848.83
债券利 息收 入
609.84 448.82 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
48,886,042.03 30,632,228.88
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 9,818,022.82 -380,048.76
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 231,061.19 161,044.98
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 38,836,958.02 30,851,232.66
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -539,768,074.15 388,943,247.17
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 521,450.31 304,030.65
减：二、费用
7,781,952.52 7,021,684.57
1．管 理人 报酬
4,081,001.91 3,645,062.88
2．托 管费
2,040,500.98 1,822,531.44
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 817,582.56 774,827.83
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
1.51 -
7．其 他费 用 6.4.7.19 842,865.56 779,262.42
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-498,027,506.87 412,990,119.78
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-498,027,506.87 412,990,119.78
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 交易 型开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,380,307,415.00 1,692,046,100.82 4,072,353,515.82
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -498,027,506.87 -498,027,506.87 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
186,000,000.00 100,742,046.51 286,742,046.51
其中：1.基 金申 购款 454,000,000.00 287,626,887.62 741,626,887.62
2.基金 赎回 款 -268,000,000.00 -186,884,841.11 -454,884,841.11
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,566,307,415.00 1,294,760,640.46 3,861,068,055.46
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,655,831,140.00 1,015,375,143.17 3,671,206,283.17
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 412,990,119.78 412,990,119.78
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-219,523,725.00 -100,104,356.00 -319,628,081.00
其中：1.基 金申 购款 8,000,000.00 3,497,263.02 11,497,263.02
2.基金 赎回 款 -227,523,725.00 -103,601,619.02 -331,125,344.02
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,436,307,415.00 1,328,260,906.95 3,764,568,321.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 陈荣 ，会 计机 构负 责人 ： 邱毅 华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达 沪 深 300 交易 型开 放式指 数发 起式 证券 投资 基金( 以 下简 称“ 本 基金”) 经中国 证券 监督 管
理委员 会( 以 下简 称“ 中 国 证监会”) 证监 许可[2012]1762 号 《 关于 核准 易方达 沪 深 300 交易 型开 放式 指
数发起式证券投资基金募 集的批复》核准，由易方 达基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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投资基 金法 》和 《易 方达 沪深 300 交易 型开 放式 指 数发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》公 开募 集。 经
向中国 证监 会备 案， 《易 方达沪 深 300 交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2013 年
3 月 6 日正 式生 效， 基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,104,307,415.00 份 基 金份额 ， 其 中认 购资 金
利息折 合 43,605.00 份基 金 份额 。 本 基金 为交 易型 开 放式 （ETF ） 、 发 起式 基 金， 存续 期限 不定 。 本
基金的 基金 管理 人为 易方 达基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准 则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会（ 以下 简称“ 中
国基金 业协 会”) 颁 布的 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》、 《易 方达 沪深 300 交 易型 开放 式指 数
发起式证券投资基金基金 合同》和中国证监会、中 国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业
实务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金 净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85
号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关 于
上市公 司股 息红 利差别 化 个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》、 财税[2016]36 号《关 于全 面推 开营业
税改征 增值 税试 点的通 知 》、财 税[2016]46 号《关 于进一 步明 确全 面推开 营 改增试 点金 融业 有关政
策的通 知》 、财 税[2016]70 号《关 于金 融机 构同 业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140
号《关 于明 确金 融房地 产 开发教 育辅 助服 务等增 值 税政策 的通 知》 、财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值 税有 关问 题的通 知 》、财 税[2017]90 号《关 于租入 固定 资产 进行税 额 抵扣等 增值 税政 策的通
知》 、 国发[1985]19 号 发布 和国务 院令[2011] 第 588 号 修订的 《 中华 人民 共和 国 城市维 护建 设税 暂行
条例》 、 国 务院 令[2005] 第 448 号 《 国务 院关 于修 改 〈征 收教 育费 附加 的暂 行规定 〉 的 决定 》 其 他相易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
（1） 资管 产品 运营 过程 中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。 资管 产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴 纳
增值税 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳增 值税 的， 不
再缴纳 ；已 缴纳 增值 税的 ，已纳 税额 从资 管产 品管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
资管产 品管 理人 运营 资管 产品提 供的 贷款 服务 ， 以 2018 年 1 月 1 日 起产 生的 利息及 利息 性质 的
收入为 销售 额。 金融 商品 转让 ， 按照 卖出 价扣 除买 入价后 的余 额为 销售 额。 转让 2017 年 12 月 31 日
前取得 的股 票 （不 包括 限 售股） 、 债 券、 基 金、 非 货物期 货， 可 以选 择按 照 实际买 入价 计算 销售 额，
或者 以 2017 年最后 一个 交易日 的股 票收 盘价 （2017 年 最后一 个交 易日 处于 停牌期 间的 股票 ，为 停
牌前最后一个交易日收盘 价）、债券估值（中债金 融估值中心有限公司或中 证指数有限公司提供的
债券估值）、基金份额净 值、非货物期货结算价格 作为买入价计算销售额。 对证券投资基金管理人
运用基金买 卖股票、债券 的转让收入免征增值税， 对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入
亦免征 增值 税。 存款 利息 收入不 征收 增值 税。
（2 ） 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
（5） 本基 金分 别按 实际 缴 纳的增 值税 额的 7% 、3% 和 2% 缴 纳城 市维 护建 设税 、教育 费附 加和
地方教 育费 附加 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 41,517,883.08
定期存 款 - 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 41,517,883.08
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,727,300,998.14 3,821,595,967.41 94,294,969.27
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,727,300,998.14 3,821,595,967.41 94,294,969.27
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,751.68
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,832.95
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 - 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 39.60
合计 9,624.23
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 253,427.83
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 253,427.83
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 428,108.87
应付替 代款 441,982.68
其他应 付款 293,564.26
可退替 代款 452,025.80
合计 1,615,681.61
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 2,380,307,415.00 2,380,307,415.00
本期申 购 454,000,000.00 454,000,000.00
本期赎 回（以“-” 号填 列） -268,000,000.00 -268,000,000.00
本期末 2,566,307,415.00 2,566,307,415.00
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,602,900,568.86 89,145,531.96 1,692,046,100.82
本期利 润 41,740,567.28 -539,768,074.15 -498,027,506.87
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 125,826,050.05 -25,084,003.54 100,742,046.51 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 54 页
变动数
其中： 基金 申购 款 308,050,029.14 -20,423,141.52 287,626,887.62
基金赎 回款 -182,223,979.09 -4,660,862.02 -186,884,841.11
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,770,467,186.19 -475,706,545.73 1,294,760,640.46
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 98,935.68
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 14,918.95
其他 562.99
合计 114,417.62
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -27,730,261.66
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 37,548,284.48
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 9,818,022.82
6.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 373,562,261.96
减：卖 出股 票成 本总 额 401,292,523.62
买卖股 票差 价收 入 -27,730,261.66
6.4.7.12.3 股票投资收益 ——赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 440,519,165.11
减：现 金支 付赎 回款 总额 132,925,121.11
减：赎 回股 票成 本总 额 270,045,759.52
赎回差 价收 入 37,548,284.48
6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 54 页
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
交总额
3,651,206.35
减： 卖 出债 券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
3,419,497.00
减： 应 收利 息总 额 648.16
买卖债 券差 价收 入 231,061.19
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 38,836,958.02
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 38,836,958.02
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -539,768,074.15
——股 票投 资 -539,768,074.15
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -539,768,074.15
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
基金申 购费 收入 - 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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替代损 益收 入 521,450.31
其他 -
合计 521,450.31
注： 替 代损 益收 入是 指投 资者采 用可 以现 金替 代或 退补现 金替 代方 式申 购(赎回) 本基 金时 ， 补 入
( 卖出) 被替代股票的实际买入成本( 实际卖出金额) 与申购( 赎回) 确认日估值的差额或强制退款的被 替
代股票 在强 制退 款计 算日 与申购( 赎回) 确认 日估 值的 差额。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 817,582.56
银行间 市场 交易 费用 -
合计 817,582.56
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 2,606.39
上市费 29,752.78
指数使 用费 612,150.30
其他 -
合计 842,865.56
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 建设 银 行”) 基金托 管人
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”)
基金管 理人 股东、 申购 赎 回代办 证券 公
司
易方达 沪深 300 交易 型开 放式指 数发 起式 证券 投资 基金
联接基 金
该基金 是本 基金 的联 接基 金
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券 319,177,852.60 37.39% 270,887,915.52 35.65%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 137,666.96 37.39% 130,721.41 51.58%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 116,840.92 50.99% 112,468.66 52.94%
注： 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算,以 扣除 由中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司收 取的证 管费 、 经 手
费和适用期间内由券商承 担的证券结算风险基金后 的净额列示。债券及权证 交易不计佣金。该类佣
金协议 的服 务范 围还 包括 佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 等。
6.4.10.2 关联方报酬 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,081,001.91 3,645,062.88
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管理费每日计提，按 月支付。由托管人根据与 管理人核对一致的财务数 据，自动在月初五
个工作日内、按照指定的 帐户路径进行资金支付， 管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,040,500.98 1,822,531.44
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金托管费每日计提，按 月支付。由托管人根据与 管理人核对一致的财务数 据，自动在月初五
个工作日内、按照指定的 帐户路径进行资金支付， 管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
易方达 沪 深 300
交易型 开放 式指
数发起 式证 券投
资基金 联接 基金
2,436,785,719.00 94.95% 2,287,454,593.00 96.10%
广发证 券 1,099,938.00 0.04% 2,032,759.00 0.09%
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金相 关的费用按基金合同及更 新的招募说明书的
有关规 定支 付。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行- 活期存 款
41,517,883.0
8
98,935.68
32,712,236.5
9
125,786.56
注：本基金的上述银行存 款由基金托管人中国建设 银行股份有限公司保管， 按银行同业利率或
约定利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 002927 泰永长 征
新股网 下
发行
961 14,203.58
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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广发证 券 002841 视源股 份
新股网 下
发行
1,680 32,020.80
广发证 券 002842 翔鹭钨 业
新股网 下
发行
932 10,643.44
广发证 券 002867 周大生
新股网 下
发行
3,444 68,604.48
广发证 券 300599 雄塑科 技
新股网 下
发行
3,155 22,211.20
广发证 券 300625 三雄极 光
新股网 下
发行
3,934 75,926.20
广发证 券 300627 华测导 航
新股网 下
发行
1,498 19,129.46
广发证 券 300639 凯普生 物
新股网 下
发行
1,046 19,235.94
广发证 券 300647 超频三
新股网 下
发行
1,244 11,146.24
广发证 券 300658 延江股 份
新股网 下
发行
1,110 21,545.10
广发证 券 300669 沪宁股 份
新股网 下
发行
841 9,251.00
广发证 券 600089 特变电 工 配股发 行 186,704 1,338,667.68
广发证 券 603041 美思德
新股网 下
发行
1,034 13,359.28
广发证 券 603042 华脉科 技
新股网 下
发行
1,232 13,872.32
广发证 券 603043 广州酒 家
新股网 下
发行
1,810 23,855.80
广发证 券 603089 正裕工 业
新股网 下
发行
1,087 12,641.81
广发证 券 603208 欧派股 份
新股网 下
发行
1,221 30,317.43
广发证 券 603630 拉芳家 化
新股网 下
发行
1,985 36,504.15
广发证 券 603639 海利尔
新股网 下
发行
1,206 30,089.70
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易 事项的说明
为 更好 地实 现基金 合同 所规 定的 投资 目标, 紧 密跟踪标 的指 数, 提高 基金 运作效率, 本基金 根据 基
金合同约定的投资策略, 按照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投资 组 合, 经基金托管人
审 核 同 意, 在 报 告 期 内 投 资 于 基 金 管 理 人 股 东 广 发 证 券 发 行 的 股 票 广 发 证 券 和 托 管 行 发 行 的 股 票 建
设银行 。 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 54 页
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60310
5
芯能
科技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新股
流通
受限
4.83 4.83 3,410
16,470
.30
16,470
.30
-
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
新股
流通
受限
9.00 9.00 5,384
48,456
.00
48,456
.00
-
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新股
流通
受限
13.09 13.09 1,765
23,103
.85
23,103
.85
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00000
8
神州高
铁
2018-06
-06
重大事
项停牌
4.96
2018-0
8-07
4.46
593,149 4,999,554.76 2,942,019.04 -
00041
5
渤海金
控
2018-01
-17
重大事
项停牌
5.84
2018-0
7-17
5.26 631,858 5,207,860.29 3,690,050.72 -
00054
0
中天金
融
2017-08
-21
重大事
项停牌
4.87 - - 1,489,930 8,173,256.59 7,255,959.10 -
00072
3
美锦能
源
2018-03
-27
重大事
项停牌
5.43
2018-0
7-31
4.89 444,000 3,153,027.40 2,410,920.00 -
00225
2
上海莱
士
2018-02
-23
重大事
项停牌
19.52 - - 549,857 10,570,151.55
10,733,208.6
4
-
00231
0
东方园
林
2018-05
-25
重大事
项停牌
15.03 - - 468,732 7,514,151.41 7,045,041.96 -
00241
1
必康股
份
2018-06
-19
重大事
项停牌
28.34 - - 103,600 2,906,542.91 2,936,024.00 -
00245
0
康得新
2018-06
-04
重大事
项停牌
17.08 - - 739,951 12,081,947.19
12,638,363.0
8
- 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 54 页
00260
2
世纪华
通
2018-06
-12
重大事
项停牌
32.50 - - 98,500 3,387,230.13 3,201,250.00 -
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大事
项停牌
52.04 - - 167,184 14,091,084.99 8,700,255.36 -
30007
2
三聚环
保
2018-06
-19
重大事
项停牌
23.28
2018-0
7-10
24.00 305,539 9,676,346.65 7,112,947.92 -
60022
1
海航控
股
2018-01
-10
重大事
项停牌
3.23
2018-0
7-20
2.91 3,883,589 13,177,261.16
12,543,992.4
7
-
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项停牌
14.59 - - 492,177 12,232,021.26 7,180,862.43 -
60111
8
海南橡
胶
2018-05
-24
重大事
项停牌
6.62 - - 450,409 3,122,381.03 2,981,707.58 -
60139
0
中国中
铁
2018-05
-07
重大事
项停牌
7.47
2018-0
8-20
7.25
1,987,512 17,748,448.06
14,846,714.6
4
-
60172
7
上海电
气
2018-06
-06
重大事
项停牌
6.34
2018-0
8-07
5.71
1,266,541 13,085,814.22 8,029,869.94 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照“ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工” 的思路，将风 险控制嵌
入到全 公司 的组 织架 构中 ，对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。
从投资决策的层次看，投 资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为
及相关 风险 进行 管理 、 监 控， 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ； 从 岗位 职能 的分工 上看 ， 基 金经 理、
监察部、集中交易室、核 算部以及投资风险管理部 从不同角度、不同环节对 投资的全过程实行风险
监控和 管理 ； 从投 资管 理 的流程 看 ， 已 经形 成了 一 套贯穿“ 事 前的 风险 定位 、 事中的 风险 管理 和事 后
的风险 评估” 的 健全 的风 险 监控体 系。
本基金属股票基金，预期 风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市 场基金。本基金为
指数型基金，主要采用完 全复制法跟踪标的指数的 表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的
股票市 场相 似的 风险 收益 特征。 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 54 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交 收和款项清算对手为中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司。
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 0.00%(2017 年 12 月 31 日：0.01%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年 度 末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按短期信用评 级列示的资产支持证 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评 级列示的同业存单投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 54 页
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年 度 末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 247,006.50
AAA 以下 0.00 223,216.14
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 470,222.64
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.5 按长期信用评 级列示的资产支持证 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按长期信用评 级列示的同业存单投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理 人未能以合理价格及时变 现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控 制流通受限证券比例等方 式防范流动性风险，同时 公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心 的开放式基金流动性风险 监测与预警制度，投资风 险管理部独立于投资部
门负责 流动 性压 力测 试的 实施与 评估 。
6.4.13.3.1 报告期内本基 金组合资产的流动性 风险 分析
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 所持大部分证券在流动性 良好的证券交易所
或者银 行间 同业 市场 交易 ，期末 除 6.4.12 列 示券 种 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让外 ，其 余均 能及 时
变现。 评估 结果 显示 组合 高流动 性资 产比 重较 高， 组合变 现比 例能 力较 好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 54 页
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资 管理人通过
久期、 凸度 、VAR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 41,517,883.08 - - - 41,517,883.08
结算备 付金 157,365.89 - - - 157,365.89
存出保 证金 97,808.60 - - - 97,808.60
交易性 金融 资产 - - - 3,821,595,967.41
3,821,595,967.
41
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 3,136,877.70 3,136,877.70
应收利 息 - - - 9,624.23 9,624.23
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 41,773,057.57 - - 3,824,742,469.34
3,866,515,526.
91
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 2,615,559.97 2,615,559.97
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 641,868.01 641,868.01
应付托 管费 - - - 320,934.03 320,934.03
应付销 售服 务费 - - - - - 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 54 页
应付交 易费 用 - - - 253,427.83 253,427.83
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 1,615,681.61 1,615,681.61
负债总 计 - - - 5,447,471.45
5,447,471.4
5
利率敏 感度 缺口 41,773,057.57 - - 3,819,294,997.89
3,861,068,055.
46
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 19,104,931.47 - - - 19,104,931.47
结算备 付金 87,041.11 - - - 87,041.11
存出保 证金 42,006.17 - - - 42,006.17
交易性 金融 资产 - - 470,198.92 4,055,414,748.38
4,055,884,947.
30
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 595,528.97 595,528.97
应收利 息 - - - 3,908.12 3,908.12
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 19,233,978.75 - 470,198.92 4,056,014,185.47
4,075,718,363.
14
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 1,268,096.51 1,268,096.51
应付赎 回款 - - - - - 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 54 页
应付管 理人 报酬 - - - 691,549.51 691,549.51
应付托 管费 - - - 345,774.76 345,774.76
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 219,630.93 219,630.93
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 839,795.61 839,795.61
负债总 计 - - - 3,364,847.32 3,364,847.32
利率敏 感度 缺口 19,233,978.75 - 470,198.92 4,052,649,338.15
4,072,353,515.
82
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 - -
2.市场 利率 上升 25 个 基点 - -
注： 本期 末本 基金 未持 有 交易性 债券 投资( 不包 括可 转债 ） ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资
产净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统， 通 过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、VAR 等指 标，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 54 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 3,821,595,967.41 98.98 4,055,414,748.38 99.58
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,821,595,967.41 98.98 4,055,414,748.38 99.58
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 190,722,471.92 202,188,678.15
2.业绩 比较 基准 下降 5% -190,722,471.92 -202,188,678.15
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 3,707,346,780.53 元， 属 于第 二层 次的余 额 为 114,249,186.88 元， 无 属于 第三 层次易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 54 页
的余额(2017 年 12 月 31 日：第 一层 次 3,954,859,424.51 元 ，第 二层次 97,624,393.65 元， 第三 层次
3,401,129.14 元)
。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确 定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 3,821,595,967.41 98.84
其中： 股票 3,821,595,967.41 98.84
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 54 页
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,675,248.97 1.08
8 其他各 项资 产 3,244,310.53 0.08
9 合计 3,866,515,526.91 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的 合计 项不 含可 退 替代款 估值 增值 。
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 8,487,900.74 0.22
B 采矿业
123,170,106.29 3.19
C 制造业 1,625,798,572.44 42.11
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
101,520,397.15 2.63
E 建筑业 130,732,924.50 3.39
F 批发和 零售 业
74,035,061.47 1.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
121,992,849.71 3.16
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
141,651,694.73 3.67
J 金融业
1,198,638,893.86 31.04
K 房地产 业
175,129,447.28 4.54
L 租赁和 商务 服务 业
57,072,071.61 1.48
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
13,824,208.57 0.36
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
21,143,570.02 0.55
R 文化、 体育 和娱 乐业
28,398,348.24 0.74 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 54 页
S 综合
- -
合计 3,821,596,046.61 98.98
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 3,852,130 225,657,775.40 5.84
2 600519 贵州茅 台 176,159 128,853,262.14 3.34
3 600036 招商银 行 3,670,472 97,047,279.68 2.51
4 000333 美的集 团 1,641,735 85,731,401.70 2.22
5 000651 格力电 器 1,715,569 80,889,078.35 2.09
6 601166 兴业银 行 4,435,241 63,867,470.40 1.65
7 600887 伊利股 份 2,162,457 60,332,550.30 1.56
8 600276 恒瑞医 药 784,912 59,464,933.12 1.54
9 600016 民生银 行 8,410,340 58,872,380.00 1.52
10 601328 交通银 行 9,775,657 56,112,271.18 1.45
11 000858 五 粮 液 687,648 52,261,248.00 1.35
12 002415 海康威 视 1,311,028 48,678,469.64 1.26
13 601288 农业银 行 13,601,093 46,787,759.92 1.21
14 600030 中信证 券 2,800,090 46,397,491.30 1.20
15 600104 上汽集 团 1,248,324 43,678,856.76 1.13
16 000002 万
科Ａ 1,732,371 42,616,326.60 1.10
17 601398 工商银 行 7,677,725 40,845,497.00 1.06
18 601668 中国建 筑 7,471,390 40,793,789.40 1.06
19 600000 浦发银 行 4,178,021 39,941,880.76 1.03
20 600900 长江电 力 2,351,516 37,953,468.24 0.98
21 601601 中国太 保 1,119,736 35,663,591.60 0.92
22 601169 北京银 行 5,269,196 31,773,251.88 0.82
23 600048 保利地 产 2,531,960 30,889,912.00 0.80
24 000725 京东方 Ａ 8,437,323 29,868,123.42 0.77
25 002304 洋河股 份 216,607 28,505,481.20 0.74
26 000001 平安银 行 3,054,246 27,763,096.14 0.72
27 600837 海通证 券 2,881,338 27,286,270.86 0.71
28 601988 中国银 行 7,498,448 27,069,397.28 0.70
29 600309 万华化 学 586,314 26,630,381.88 0.69
30 600690 青岛海 尔 1,300,048 25,038,924.48 0.65
31 002027 分众传 媒 2,610,284 24,980,417.88 0.65
32 600019 宝钢股 份 3,169,421 24,689,789.59 0.64
33 600028 中国石 化 3,743,431 24,294,867.19 0.63 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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34 600518 康美药 业 1,059,569 24,242,938.72 0.63
35 600585 海螺水 泥 714,149 23,909,708.52 0.62
36 601888 中国国 旅 349,084 22,484,500.44 0.58
37 601229 上海银 行 1,389,090 21,892,058.40 0.57
38 603288 海天味 业 286,618 21,106,549.52 0.55
39 601818 光大银 行 5,668,183 20,745,549.78 0.54
40 601766 中国中 车 2,600,093 20,020,716.10 0.52
41 601211 国泰君 安 1,340,223 19,754,887.02 0.51
42 000538 云南白 药 182,252 19,493,673.92 0.50
43 600009 上海机 场 344,837 19,131,556.76 0.50
44 002024 苏宁易 购 1,322,156 18,615,956.48 0.48
45 601939 建设银 行 2,727,396 17,864,443.80 0.46
46 601857 中国石 油 2,303,432 17,759,460.72 0.46
47 601006 大秦铁 路 2,118,018 17,388,927.78 0.45
48 601688 华泰证 券 1,161,125 17,382,041.25 0.45
49 600015 华夏银 行 2,281,328 16,995,893.60 0.44
50 300059 东方财 富 1,286,323 16,953,737.14 0.44
51 600703 三安光 电 871,611 16,752,363.42 0.43
52 002230 科大讯 飞 518,106 16,615,659.42 0.43
53 601009 南京银 行 2,114,925 16,348,370.25 0.42
54 600050 中国联 通 3,311,316 16,291,674.72 0.42
55 001979 招商蛇 口 846,089 16,117,995.45 0.42
56 002008 大族激 光 301,200 16,020,828.00 0.41
57 000568 泸州老 窖 260,247 15,838,632.42 0.41
58 600919 江苏银 行 2,462,100 15,782,061.00 0.41
59 002594 比亚迪 325,635 15,526,276.80 0.40
60 002475 立讯精 密 675,191 15,218,805.14 0.39
61 000338 潍柴动 力 1,726,136 15,103,690.00 0.39
62 600196 复星医 药 359,045 14,860,872.55 0.38
63 601390 中国中 铁 1,987,512 14,846,714.64 0.38
64 600031 三一重 工 1,645,559 14,760,664.23 0.38
65 002142 宁波银 行 901,233 14,681,085.57 0.38
66 601186 中国铁 建 1,637,877 14,118,499.74 0.37
67 601088 中国神 华 707,096 14,099,494.24 0.37
68 002236 大华股 份 619,704 13,974,325.20 0.36
69 300003 乐普医 疗 380,400 13,953,072.00 0.36
70 000776 广发证 券 1,051,172 13,949,052.44 0.36
71 601628 中国人 寿 594,939 13,398,026.28 0.35
72 601899 紫金矿 业 3,691,431 13,326,065.91 0.35
73 600741 华域汽 车 558,186 13,240,171.92 0.34
74 601989 中国重 工 3,258,561 13,164,586.44 0.34
75 600660 福耀玻 璃 499,336 12,837,928.56 0.33
76 002450 康得新 739,951 12,638,363.08 0.33
77 601336 新华保 险 294,659 12,634,977.92 0.33 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 54 页
78 002466 天齐锂 业 253,871 12,589,462.89 0.33
79 600221 海航控 股 3,883,589 12,543,992.47 0.32
80 000963 华东医 药 259,210 12,506,882.50 0.32
81 603799 华友钴 业 126,600 12,339,702.00 0.32
82 600867 通化东 宝 511,315 12,256,220.55 0.32
83 600436 片仔癀 108,400 12,133,212.00 0.31
84 300124 汇川技 术 356,620 11,704,268.40 0.30
85 601225 陕西煤 业 1,421,862 11,687,705.64 0.30
86 600958 东方证 券 1,273,529 11,627,319.77 0.30
87 601012 隆基股 份 693,040 11,566,837.60 0.30
88 000063 中兴通 讯 868,006 11,310,118.18 0.29
89 000100 TCL 集团 3,854,504 11,178,061.60 0.29
90 600999 招商证 券 811,289 11,098,433.52 0.29
91 600352 浙江龙 盛 924,129 11,043,341.55 0.29
92 300015 爱尔眼 科 341,538 11,028,262.02 0.29
93 600795 国电电 力 4,194,677 10,990,053.74 0.28
94 002456 欧菲科 技 673,948 10,870,781.24 0.28
95 600340 华夏幸 福 418,484 10,775,963.00 0.28
96 002252 上海莱 士 549,857 10,733,208.64 0.28
97 002460 赣锋锂 业 276,500 10,667,370.00 0.28
98 600029 南方航 空 1,250,364 10,565,575.80 0.27
99 600487 亨通光 电 477,200 10,522,260.00 0.27
100 000166 申万宏 源 2,405,857 10,513,595.09 0.27
101 600886 国投电 力 1,446,023 10,512,587.21 0.27
102 601933 永辉超 市 1,363,877 10,420,020.28 0.27
103 600406 国电南 瑞 651,469 10,293,210.20 0.27
104 002044 美年健 康 447,580 10,115,308.00 0.26
105 601155 新城控 股 324,425 10,047,442.25 0.26
106 600271 航天信 息 396,797 10,027,060.19 0.26
107 601901 方正证 券 1,467,558 9,817,963.02 0.25
108 601607 上海医 药 409,061 9,776,557.90 0.25
109 600011 华能国 际 1,495,900 9,513,924.00 0.25
110 601111 中国国 航 1,060,903 9,431,427.67 0.24
111 601985 中国核 电 1,660,927 9,384,237.55 0.24
112 000895 双汇发 展 353,740 9,342,273.40 0.24
113 600516 方大炭 素 381,900 9,310,722.00 0.24
114 300070 碧水源 667,215 9,294,304.95 0.24
115 600115 东方航 空 1,395,979 9,241,380.98 0.24
116 600570 恒生电 子 173,324 9,177,505.80 0.24
117 002202 金风科 技 725,854 9,174,794.56 0.24
118 600089 特变电 工 1,318,929 9,140,177.97 0.24
119 600066 宇通客 车 474,464 9,104,964.16 0.24
120 601600 中国铝 业 2,337,428 8,975,723.52 0.23
121 600111 北方稀 土 774,888 8,818,225.44 0.23 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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122 601669 中国电 建 1,633,947 8,757,955.92 0.23
123 300408 三环集 团 372,200 8,746,700.00 0.23
124 601377 兴业证 券 1,650,956 8,700,538.12 0.23
125 002739 万达电 影 167,184 8,700,255.36 0.23
126 000423 东阿阿 胶 161,049 8,666,046.69 0.22
127 300136 信维通 信 278,500 8,558,305.00 0.22
128 600606 绿地控 股 1,297,346 8,484,642.84 0.22
129 000069 华侨城 Ａ 1,166,541 8,434,091.43 0.22
130 600535 天士力 325,944 8,415,874.08 0.22
131 600588 用友网 络 340,245 8,339,404.95 0.22
132 000413 东旭光 电 1,366,560 8,281,353.60 0.21
133 600383 金地集 团 801,018 8,162,373.42 0.21
134 600398 海澜之 家 639,200 8,143,408.00 0.21
135 000503 国新健 康 255,759 8,128,021.02 0.21
136 601727 上海电 气 1,266,541 8,029,869.94 0.21
137 002736 国信证 券 876,023 7,971,809.30 0.21
138 600332 白云山 202,896 7,720,192.80 0.20
139 000768 中航飞 机 493,405 7,716,854.20 0.20
140 300122 智飞生 物 168,600 7,711,764.00 0.20
141 600522 中天科 技 873,600 7,696,416.00 0.20
142 600176 中国巨 石 748,400 7,656,132.00 0.20
143 601788 光大证 券 692,178 7,600,114.44 0.20
144 603833 欧派家 居 59,200 7,549,776.00 0.20
145 600010 包钢股 份 4,863,880 7,539,014.00 0.20
146 000783 长江证 券 1,378,158 7,483,397.94 0.19
147 600705 中航资 本 1,599,661 7,470,416.87 0.19
148 002572 索菲亚 231,300 7,443,234.00 0.19
149 000540 中天金 融 1,489,930 7,255,959.10 0.19
150 600893 航发动 力 323,426 7,218,868.32 0.19
151 600485 信威集 团 492,177 7,180,862.43 0.19
152 300072 三聚环 保 305,539 7,112,947.92 0.18
153 600637 东方明 珠 471,892 7,106,693.52 0.18
154 600068 葛洲坝 984,750 7,100,047.50 0.18
155 002310 东方园 林 468,732 7,045,041.96 0.18
156 002241 歌尔股 份 689,773 7,028,786.87 0.18
157 600085 同仁堂 198,290 6,995,671.20 0.18
158 600177 雅戈尔 891,851 6,867,252.70 0.18
159 600674 川投能 源 782,053 6,819,502.16 0.18
160 601998 中信银 行 1,093,222 6,788,908.62 0.18
161 601877 正泰电 器 303,524 6,774,655.68 0.18
162 300024 机器人 388,195 6,754,593.00 0.17
163 600023 浙能电 力 1,448,885 6,751,804.10 0.17
164 601919 中远海 控 1,360,400 6,693,168.00 0.17
165 000157 中联重 科 1,598,302 6,569,021.22 0.17 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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166 600739 辽宁成 大 432,591 6,566,731.38 0.17
167 002007 华兰生 物 201,463 6,479,050.08 0.17
168 601198 东兴证 券 491,621 6,410,737.84 0.17
169 600018 上港集 团 1,068,968 6,371,049.28 0.17
170 000425 徐工机 械 1,497,426 6,349,086.24 0.16
171 601618 中国中 冶 1,905,539 6,345,444.87 0.16
172 002493 荣盛石 化 612,300 6,318,936.00 0.16
173 600547 山东黄 金 263,814 6,310,430.88 0.16
174 000625 长安汽 车 690,902 6,218,118.00 0.16
175 601800 中国交 建 541,598 6,168,801.22 0.16
176 600804 鹏博士 509,622 6,115,464.00 0.16
177 601997 贵阳银 行 491,600 6,076,176.00 0.16
178 300144 宋城演 艺 258,218 6,068,123.00 0.16
179 000623 吉林敖 东 333,583 5,997,822.34 0.16
180 000786 北新建 材 320,600 5,940,718.00 0.15
181 600809 山西汾 酒 94,300 5,930,527.00 0.15
182 601018 宁波港 1,405,547 5,917,352.87 0.15
183 600362 江西铜 业 369,867 5,862,391.95 0.15
184 601555 东吴证 券 855,810 5,845,182.30 0.15
185 600208 新湖中 宝 1,529,477 5,842,602.14 0.15
186 600926 杭州银 行 520,800 5,775,672.00 0.15
187 002065 东华软 件 668,520 5,749,272.00 0.15
188 601099 太平洋 2,424,601 5,673,566.34 0.15
189 002081 金 螳 螂 561,367 5,669,806.70 0.15
190 002050 三花智 控 299,300 5,641,805.00 0.15
191 600816 安信信 托 777,553 5,629,483.72 0.15
192 600100 同方股 份 632,886 5,556,739.08 0.14
193 300017 网宿科 技 518,824 5,556,605.04 0.14
194 002714 牧原股 份 123,846 5,506,193.16 0.14
195 002294 信立泰 147,800 5,493,726.00 0.14
196 002146 荣盛发 展 619,664 5,409,666.72 0.14
197 000792 盐湖股 份 496,349 5,370,496.18 0.14
198 600219 南山铝 业 1,977,900 5,360,109.00 0.14
199 600109 国金证 券 753,713 5,358,899.43 0.14
200 600482 中国动 力 305,652 5,333,627.40 0.14
201 000728 国元证 券 720,718 5,333,313.20 0.14
202 603858 步长制 药 121,625 5,204,333.75 0.13
203 002558 巨人网 络 218,080 5,185,942.40 0.13
204 601333 广深铁 路 1,209,908 5,142,109.00 0.13
205 603993 洛阳钼 业 814,222 5,121,456.38 0.13
206 002508 老板电 器 166,700 5,104,354.00 0.13
207 600297 广汇汽 车 870,328 5,100,122.08 0.13
208 002797 第一创 业 748,489 5,067,270.53 0.13
209 600498 烽火通 信 201,120 4,997,832.00 0.13 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 54 页
210 000630 铜陵有 色 2,249,184 4,970,696.64 0.13
211 600170 上海建 工 1,587,316 4,825,440.64 0.12
212 000876 新 希 望 750,690 4,759,374.60 0.12
213 601117 中国化 学 705,200 4,745,996.00 0.12
214 600438 通威股 份 687,800 4,745,820.00 0.12
215 002673 西部证 券 623,642 4,708,497.10 0.12
216 000839 中信国 安 978,384 4,627,756.32 0.12
217 600549 厦门钨 业 299,409 4,545,028.62 0.12
218 600153 建发股 份 504,563 4,536,021.37 0.12
219 002624 完美世 界 144,700 4,487,147.00 0.12
220 000709 河钢股 份 1,511,880 4,460,046.00 0.12
221 000826 启迪桑 德 254,501 4,448,677.48 0.12
222 002085 万丰奥 威 469,000 4,408,600.00 0.11
223 000060 中金岭 南 889,045 4,320,758.70 0.11
224 002352 顺丰控 股 96,000 4,320,000.00 0.11
225 600977 中国电 影 265,100 4,252,204.00 0.11
226 600038 中直股 份 106,024 4,239,899.76 0.11
227 600489 中金黄 金 615,108 4,195,036.56 0.11
228 000983 西山煤 电 557,866 4,189,573.66 0.11
229 601633 长城汽 车 426,497 4,188,200.54 0.11
230 600415 小商品 城 970,847 4,184,350.57 0.11
231 603260 合盛硅 业 59,018 4,164,900.26 0.11
232 000961 中南建 设 658,700 4,156,397.00 0.11
233 600583 海油工 程 785,277 4,130,557.02 0.11
234 601360 三六零 142,900 4,129,810.00 0.11
235 600663 陆家嘴 260,635 4,115,426.65 0.11
236 600188 兖州煤 业 314,024 4,094,872.96 0.11
237 002500 山西证 券 605,532 4,081,285.68 0.11
238 600118 中国卫 星 212,691 4,062,398.10 0.11
239 601216 君正集 团 1,198,174 4,037,846.38 0.10
240 600820 隧道股 份 669,341 3,955,805.31 0.10
241 600346 恒力股 份 268,900 3,942,074.00 0.10
242 600157 永泰能 源 2,208,177 3,930,555.06 0.10
243 601992 金隅集 团 1,184,500 3,885,160.00 0.10
244 600369 西南证 券 1,004,920 3,868,942.00 0.10
245 300433 蓝思科 技 184,000 3,860,320.00 0.10
246 603160 汇顶科 技 59,200 3,841,488.00 0.10
247 002470 金正大 557,719 3,837,106.72 0.10
248 601228 广州港 659,700 3,832,857.00 0.10
249 601881 中国银 河 461,300 3,750,369.00 0.10
250 000938 紫光股 份 59,200 3,705,920.00 0.10
251 000627 天茂集 团 526,430 3,695,538.60 0.10
252 000415 渤海金 控 631,858 3,690,050.72 0.10
253 002555 三七互 娱 303,100 3,682,665.00 0.10 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 54 页
254 600909 华安证 券 643,700 3,681,964.00 0.10
255 300027 华谊兄 弟 594,509 3,662,175.44 0.09
256 000898 鞍钢股 份 655,300 3,650,021.00 0.09
257 600008 首创股 份 859,215 3,625,887.30 0.09
258 601021 春秋航 空 99,386 3,481,491.58 0.09
259 000671 阳 光 城 579,431 3,459,203.07 0.09
260 002074 国轩高 科 243,237 3,419,912.22 0.09
261 000402 金 融 街 423,143 3,406,301.15 0.09
262 000559 万向钱 潮 490,745 3,337,066.00 0.09
263 002153 石基信 息 114,645 3,324,705.00 0.09
264 600682 南京新 百 200,800 3,301,152.00 0.09
265 002925 盈趣科 技 59,200 3,278,496.00 0.08
266 600376 首开股 份 461,492 3,244,288.76 0.08
267 600704 物产中 大 614,076 3,211,617.48 0.08
268 002602 世纪华 通 98,500 3,201,250.00 0.08
269 300251 光线传 媒 310,118 3,157,001.24 0.08
270 601898 中煤能 源 650,400 3,141,432.00 0.08
271 002385 大北农 755,239 3,119,137.07 0.08
272 300033 同花顺 79,200 3,078,504.00 0.08
273 601118 海南橡 胶 450,409 2,981,707.58 0.08
274 600688 上海石 化 520,843 2,963,596.67 0.08
275 000008 神州高 铁 593,149 2,942,019.04 0.08
276 002411 必康股 份 103,600 2,936,024.00 0.08
277 002601 龙蟒佰 利 218,900 2,830,377.00 0.07
278 601866 中远海 发 1,129,648 2,812,823.52 0.07
279 600959 江苏有 线 550,572 2,807,917.20 0.07
280 600061 国投资 本 298,424 2,769,374.72 0.07
281 600339 中油工 程 598,000 2,685,020.00 0.07
282 601991 大唐发 电 882,500 2,673,975.00 0.07
283 600373 中文传 媒 199,112 2,558,589.20 0.07
284 601238 广汽集 团 229,220 2,553,510.80 0.07
285 601718 际华集 团 625,588 2,514,863.76 0.07
286 600372 中航电 子 184,664 2,411,711.84 0.06
287 000723 美锦能 源 444,000 2,410,920.00 0.06
288 000959 首钢股 份 561,700 2,308,587.00 0.06
289 601611 中国核 建 278,884 2,203,183.60 0.06
290 601958 金钼股 份 346,341 2,171,558.07 0.06
291 601808 中海油 服 213,000 2,032,020.00 0.05
292 600025 华能水 电 640,200 1,946,208.00 0.05
293 002468 申通快 递 109,900 1,884,785.00 0.05
294 002625 光启技 术 152,000 1,779,920.00 0.05
295 601828 美凯龙 113,400 1,732,752.00 0.04
296 001965 招商公 路 200,800 1,634,512.00 0.04
297 600233 圆通速 递 121,200 1,599,840.00 0.04 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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298 601108 财通证 券 139,800 1,576,944.00 0.04
299 600390 五矿资 本 183,700 1,423,675.00 0.04
300 002608 江苏国 信 185,100 1,277,190.00 0.03
301 601838 成都银 行 140,700 1,231,125.00 0.03
302 601212 白银有 色 295,500 1,208,595.00 0.03
303 601878 浙商证 券 130,300 1,094,520.00 0.03
304 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.00
305 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00
306 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00
307 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
308 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
309 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 603288 海天味 业 22,533,613.71 0.55
2 601229 上海银 行 16,152,867.05 0.40
3 000333 美的集 团 15,810,509.53 0.39
4 000651 格力电 器 15,684,109.58 0.39
5 600867 通化东 宝 12,739,906.82 0.31
6 600487 亨通光 电 11,202,916.14 0.28
7 600516 方大炭 素 9,739,728.13 0.24
8 000002 万
科Ａ 9,717,754.00 0.24
9 000858 五 粮 液 9,688,194.20 0.24
10 300408 三环集 团 9,279,604.05 0.23
11 002415 海康威 视 9,228,966.11 0.23
12 002027 分众传 媒 8,743,489.96 0.21
13 600176 中国巨 石 8,494,497.21 0.21
14 600398 海澜之 家 8,057,018.53 0.20
15 000725 京东方 Ａ 7,486,088.00 0.18
16 000786 北新建 材 7,020,327.44 0.17
17 002493 荣盛石 化 6,553,010.05 0.16
18 000001 平安银 行 6,447,813.87 0.16
19 002304 洋河股 份 5,838,059.63 0.14
20 600809 山西汾 酒 5,698,238.52 0.14
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 12,485,141.71 0.31
2 000333 美的集 团 11,827,575.71 0.29
3 601318 中国平 安 9,819,508.02 0.24
4 002415 海康威 视 8,111,153.45 0.20
5 000002 万
科Ａ 7,913,668.26 0.19
6 000858 五 粮 液 7,028,356.46 0.17
7 000725 京东方 Ａ 6,432,507.00 0.16
8 002841 视源股 份 6,293,929.22 0.15
9 002465 海格通 信 5,625,985.51 0.14
10 600519 贵州茅 台 5,181,812.65 0.13
11 000001 平安银 行 5,123,158.00 0.13
12 000750 国海证 券 4,545,667.18 0.11
13 002304 洋河股 份 4,328,797.72 0.11
14 600150 *ST 船舶 4,167,679.09 0.10
15 600036 招商银 行 4,136,013.49 0.10
16 300315 掌趣科 技 4,072,046.37 0.10
17 000686 东北证 券 3,919,775.82 0.10
18 002831 裕同科 技 3,786,114.59 0.09
19 300104 乐视网 3,775,184.18 0.09
20 000166 申万宏 源 3,708,166.89 0.09
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 482,414,696.94
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 373,562,261.96
注：“ 买入 股票成 本” 或“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12018 年 3 月 26 日 ，中国 人民 银行 福州 中心 支行针 对兴 业银 行股 份有 限公司 违反 国库 管
理规定 的违 法行 为， 给予 警告并 处罚 款 5 万元 人民 币。
2018 年 4 月 19 日 ，中 国 银保监 会针 对兴 业银 行的 如下事 由罚 款 5870 万元： （一） 重大 关联 交
易未按规定审查审批且未 向监管部门报告 ； （二）非 真实转让信贷资产 ； （三） 无授信额度或超授信
额度办 理同 业业 务； （四 ） 内控管 理严 重违 反审 慎经 营规则 ， 多 家分 支机 构买 入返售 业务 项下 基础 资
产不合 规； （ 五） 同业 投资 接受隐 性的 第三 方金 融机 构信用 担保 ； （六 ） 债 券卖 出回购 业务 违规 出表 ；
（七）个人理财资金违规 投资； （八）提 供日期倒签 的材料； （九） 部分非现场 监管统计数据与事实
不符； （ 十） 个 别董 事未 经 任职资 格核 准即 履职 ； （十 一） 变相 批量 转让 个人 贷 款； （十 二） 向 四证 不
全的房 地产 项目 提供 融资 。
2018 年 2 月 12 日， 中国 银监会 针对 招商 银行 的如 下事由 罚 款 6570 万元 ，没 收违法 所 得 3.024
万元 ， 罚 没合 计 6573.024 万元： （一 ） 内 控管 理严 重 违反审 慎经 营规 则； （二 ） 违规批 量转 让以 个人
为借款主体的不良贷款 ； （ 三）同业投资业务违规接 受第三方金融机构信用担 保； （四）销售 同业非易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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保本理财产品时违规承诺 保本； （五）违 规将票据贴 现资金直接转回出票人账 户； （六）为同 业投资
业务违 规提 供第 三方 金融 机构信 用担 保； （七 ） 未 将 房地产 企业 贷款 计入 房地 产开发 贷款 科目 ； （ 八）
高管人员在获得任职资格 核准前履职； （ 九）未严格 审查贸易背景真实性办理 银行承兑 业务； （十）
未严格审查贸易背景真实 性开立信用证； （十一）违 规签订保本合同销售同业 非保本理财产品 ； （十
二）非 真实 转让 信贷 资产 ； （十三 ）违 规向 典当 行发 放贷款 ； （ 十四 ）违 规向 关 系人发 放信 用贷 款。
本基金为指数型基金，上 述股票系标的指数成份股 ，上述股票的投资决策程 序符合公司投资制
度的规定。除兴业银行、 招商银行外，本基金投资 的前十名证券的发行主体 本期没有出现被监管部
门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 97,808.60
2 应收证 券清 算款 3,136,877.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,624.23
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,244,310.53
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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持有人 户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
中国建 设银 行股 份有 限
公司－ 易方 达沪 深 300
指数证 券投 资基 金联 接
基金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,467
469,417.8
6
2,455,039,3
25.00
95.66%
111,268,090
.00
4.34%
2,436,785,7
19.00
94.95%
注： 已包 含场 外持 有人 。 机构投 资者“ 持 有份 额” 和“ 占总份 额比 例” 数据 中已 包 含“ 中 国建 设银 行
股份有 限公 司－ 易方 达沪 深 300 指数 证券 投资 基金 联接基 金” 的“ 持 有份 额” 和“ 占总 份额 比例” 数据。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额 （ 份） 占上市 总份 额比 例
1 胡雁琴 5,500,000.00 0.21%
2 北京中 科世 通技 术服 务有 限公司 3,562,600.00 0.14%
3
工银瑞 信添 富股 票型 养老 金产品 －中 国
农业银 行股 份有 限公 司
3,349,400.00 0.13%
4
爱心灰 姑娘 （北 京） 国际 教育科 技有 限
公司
3,129,300.00 0.12%
5 徐崇兰 3,000,000.00 0.12%
6 东海航 运保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 2,858,600.00 0.11%
7 应惠君 1,926,800.00 0.08%
8 国信证 券股 份有 限公 司 1,840,600.00 0.07%
9 谢海粟 1,683,324.00 0.07%
10 陈炎 1,633,700.00 0.06%
11
中国建 设银 行股 份有 限公 司－易 方达 沪
深 300 指数 证券 投资 基金 联接基 金
2,436,785,719.00 94.95%
注：本 表统 计的 上市 基金 前十名 持有 人均 为场 内持 有人。 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
项目
持有份 额总 数
持 有 份 额
占 基 金 总
份额比 例
发起份 额总 数
发 起 份 额
占 基 金 总
份额比 例
发 起 份 额
承 诺 持 有
期限
基金管 理人 固有 资金 - - - - -
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - 10,002,600.00 0.3898% 3 年
其他 - - - - -
合计 - - 10,002,600.00 0.3898% -
9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 3 月 6 日） 基金 份额 总额 1,104,307,415.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,380,307,415.00 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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本报告 期 基 金总 申购 份额 454,000,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 268,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,566,307,415.00
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人于 2018 年 6 月 8 日发 布公 告，自 2018 年 6 月 8 日起 聘任 陈荣 女 士担任 公司 首席
运营官 （副 总经 理级 ） ， 聘 任汪兰 英女 士担 任公 司首 席大类 资产 配置 官（ 副总 经理级 ） 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 - - - - -
申万宏 源 4 379,995,537.38 44.52% 163,893.27 44.52% -
平安证 券 2 154,395,053.82 18.09% 66,592.11 18.09% -
广发证 券 2 319,177,852.60 37.39% 137,666.96 37.39% -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具有较强的全方位金 融服务能力和水平，包括 但不限于：有较好的研究 能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公 司提供高质量的关于宏观 、行业及市场走向、个股 分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司 所管理基金的特定要求， 提供专门研究报告，具有 开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投 资业务的开展，投资信息 的交流以及其他方面业务 的开展提供良好的服务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
招商证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - - 易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 53 页共 54 页
平安证 券 3,098,238.65 84.86% - - - -
广发证 券 552,967.70 15.14% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-01-23
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
贵 州 泰 永 长 征 技 术 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-02-10
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 易 方 达 沪 深
300 交 易 型 开 放 式 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金
修订基 金合 同、 托管 协议 部分条 款的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-03-22
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 住 所 变 更
的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-03-23
5
关 于 警 惕 冒 用 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 名 义
进行诈 骗活 动的 特别 提示 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-03-29
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 证 券日 报
及基金 管理 人网 站
2018-06-08
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者 类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期 初 份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
中 国 建 设银 行 股份 有
限 公 司 －易 方 达沪 深
300 指 数 证 券投 资 基
金联接 基金
1
2018 年 01 月 01 日
~2018 年 06 月 30 日
2,287,45
4,593.00
522,075,
900.00
372,744,
774.00
2,436,78
5,719.00
94.95
%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要易方达沪深 300 交易型开放式 指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 54 页共 54 页
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ；极 端情 况下 基金管 理人 可能 无法 以合 理价格 及时 变现 基金 资产 以应对 投资 者的 赎回 申 请 ，
可能带 来流 动性 风险 ； 如 个别投 资者 大额 赎回 引发 巨额赎 回 ， 基 金管 理人 可 能根据 基金 合同 约定 决定 部
分延期 赎回 或暂 停接 受基 金的赎 回申 请 ， 可 能影 响 投资者 赎回 业务 办理 ； 若 个别投 资者 大额 赎回 后本 基
金出现 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于5000 万 元， 基金 还可 能面 临转 换 运作方 式 、 与 其他 基金 合 并
或者终 止基 金合 同等 情形 ； 持有 基金 份额 占比 较高 的投资 者在 召开 持有 人大 会并对 审议 事项 进行 投 票 表
决时可 能拥 有较 大话 语权 。
注：申 购份 额包 括申 购或 者买入 基金 份额 ，赎 回份 额包括 赎回 或者 卖出 基金 份额。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国 证监 会核 准易 方达 沪深 300 交 易型 开放 式指 数发起 式证 券投 资基 金募 集的文 件；
2.《易 方达 沪深 300 交易 型开放 式指 数发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3.《易 方达 沪深 300 交易 型开放 式指 数发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4.基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照；
12.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一八年八月二十 八日
