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中证军工(512560)

中证军工:2018年半年度报告查看PDF公告

易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 
 
 
 
 
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基
金 
2018 年 半 年度 报 告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人 :易方达基金管理有限公司 
基金托管人 :招商银行股份有限公司 
送出日期 :二〇一八年八月二十八日 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 
第 2 页共 44 页 
1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 3 页共 44 页 1.2 目录 1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2 基金 简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6 3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7 4 管理 人报 告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ........................................................... 10 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................... 11 4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ........................................................................... 12 4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ................................... 12 5 托管 人报 告 ............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................................... 13 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ........... 13 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ........................... 13 6 半年 度财 务会 计报 告( 未经审 计) .................................................................................................... 13 6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ............................................................................................... 16 6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 16 7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 33 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 33 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................... 33 7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................................... 34 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ........................................................................................... 35 7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ....................................................................................... 37 7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............................... 37 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ................... 37 7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 37 7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............................... 37 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 4 页共 44 页 7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................................... 38 7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ................................................................... 38 7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 38 8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 39 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................................... 39 8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ....................................................................................................... 39 8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 40 8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ................................... 40 9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 40 10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 40 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 40 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 41 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 41 10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 41 10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 41 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................................... 41 10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 41 10.8 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 42 11 影 响投 资者 决策 的其 他 重要信 息 ...................................................................................................... 43 11.1 报告 期内 单一 投 资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .............................................. 43 12 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 43 12.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 43 12.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 44 12.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 44 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 5 页共 44 页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 易方达 中证 军工 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 基金简 称 易方达 中证 军 工 ETF 基金主 代码 512560 交易代 码 512560 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 7 月 14 日 基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 42,563,496.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2017 年 7 月 28 日 2.2 基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金主要采取完全复制 法,即完全按照标的指数 的成份股组成及其 权 重构建基金股票投资组合 ,并根据标的指数成份股 及其权重的变动进 行 相应调 整。 但在 因特 殊情 形 导致基 金无 法完 全投 资于 标的指 数成 份股 时, 基金管理人将采取其他指 数投资技术适当调整基金 投资组合,以达到 紧 密跟踪 标的 指数 的目 的。 业绩比 较基 准 中证军 工指 数 风险收 益特 征 本基金为股票型基金,预 期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债 券 型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主 要采用完全复制法 跟 踪标的 指数 的表 现, 具有 与标的 指数 相似 的风 险收 益特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 易方达 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 张南 张燕 联系电 话 020-85102688 0755-83199084 电子邮 箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话 400 881 8088 95555 传真 020-85104666 0755-83195201 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 6 页共 44 页 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路6 号105 室-42891 (集 中办 公区 ) 深圳市 深南 大道7088 号招 商银 行大厦 办公地 址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路30号 广州 银行 大厦40-43楼 深圳市 深南 大道7088 号招 商银 行大厦 邮政编 码 510620 518040 法定代 表人 刘晓艳 李建红 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州银 行大 厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街 17 号 注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号 广州银 行大 厦 40-43 楼 注:本基金场内注册登记 机构为中国证券登记结算 有限责任公司,场外注册 登记机构为易方达 基金管 理有 限公 司。 3 主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -2,745,626.09 本期利 润 -7,446,664.36 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1752 本期加 权平 均净 值利 润率 -19.88% 本期基 金份 额净 值增 长率 -19.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 -10,228,157.59 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2403 期末基 金资 产净 值 32,335,338.41 期末基 金份 额净 值 0.7597 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 7 页共 44 页 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 -24.03% 注:1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ,计 入费用 后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3.期末 可供 分配 利润 ,为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 -9.07% 2.12% -8.72% 2.19% -0.35% -0.07% 过去三 个月 -18.82% 1.72% -18.55% 1.77% -0.27% -0.05% 过去六 个月 -19.34% 1.76% -17.78% 1.84% -1.56% -0.08% 过去一 年 - - - - - - 过去三 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 -24.03% 1.45% -23.61% 1.58% -0.42% -0.13% 3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达 中证 军工 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2017 年 7 月 14 日 至 2018 年 6 月 30 日 ) 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 8 页共 44 页 注:1. 本基 金合 同于 2017 年 7 月 14 日生 效, 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。 2. 按 基金合 同和 招募 说明书 的约 定, 本基 金的 建仓期 为三 个月 ,建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比 例符合 基金 合同 (第 十四 部分二 、投 资范 围, 三、 投资策 略和 四、 投资 限制 )的有 关约 定。 3. 自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-24.03% ,同期业绩比较基准收益率为 -23.61% 。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 , 易 方达 基金管 理有 限公 司 (简 称“ 易方达” ) 成立 于 2001 年 4 月 17 日 ,总 部 设在广 州, 在北 京、 上海 、成都 、大 连等 地设 有分 公司, 并全 资拥 有易 方 达资产 管理 有限 公司 与易 方达国 际控 股有 限公 司两 家子公 司 。 易 方达 始终 坚持 在诚信 规范 的前 提下 , 通过市场化、专业化的运 作,为投资人的资产实现 持续稳定的保值增值,成 为国内领先的综合性资 产管理机构,具有较强的 综合实力。易方达是国内 为数不多的具有基金公司 全部业务牌照的公司之 一, 拥 有公 募、 社 保、 年 金、 特 定客 户资 产管 理、QDII 、QFII 、RQFII 、QDIE 、QFLP 、 基本 养老 保 险基金投资等业务资格, 投资业务包括主动权益、 固定收益、指数量化、海 外投资、多资产投资、 另类投 资等 六大 板块 ,为 境内外 投资 者提 供个 性化 、多样 化的 投资 管理 服务 。截 至 2018 年 6 月 30 日, 易 方达 旗下 管理 的各 类资产 规模 总 计 1.3 万亿 元, 服 务各 类客 户总 数 7580 万 户, 公 募基 金累 计易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 9 页共 44 页 分红超 过 1000 亿元 。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理简介 姓 名 职务 任本基 金的 基金经 理 ( 助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 余 海 燕 本基金 的基 金经 理、 易方 达中证 全 指证券 公司 交易 型开 放式 指数证 券 投资基 金的 基金 经理 、易 方达中 证 海外中 国互 联 网 50 交易 型 开放式 指数证 券投 资基 金的 基金 经理、 易 方达中 证 500 交 易型 开放 式指数 证 券投资 基金 的基 金经 理、 易方达 证 券公司 指数 分级 证券 投资 基金的 基 金经理 、 易 方达 上证 50 指 数分级 证 券投资 基金 的基 金经 理、 易方达 军 工指数 分级 证券 投资 基金 的基金 经 理、易 方达 沪 深 300 医药 卫生交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金的基 金经 理、 易方 达沪 深 300 医 药卫生 交易 型开 放式 指数 证券投 资 基金的 基金 经理 、易 方达 沪深 300 交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资 基金联 接基 金的 基金 经理 、易方 达 沪深 300 交 易型 开放 式指 数发起 式 证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达 沪深 300 非 银行 金融 交易 型开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的基 金 经理、 易方 达沪 深 300 非 银行金 融 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的 基金经 理、 易方 达国 企改 革指数 分 级证券 投资 基金 的基 金经 理 2017- 07-14 - 13 年 硕士研 究生 , 曾任 汇丰 银 行 Consumer Credit Risk 信用 风险 分析 师, 华 宝兴 业基金 管理 有限 公司 分析 师、 基 金经 理助理 、 基 金经 理, 易方 达基金 管理 有限公 司投 资发 展部 产品 经理。 注:1. 此处 的“ 任 职日 期” 为 基金合 同生 效之 日,“ 离 任 日期” 为公 告确 定的 解聘 日 期。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招 募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 , 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 本 着诚 实信 用 、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风险 的前提下,为基金份额持 有人谋求最大利益。在易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 10 页共 44 页 本报告 期内 ,基 金运 作合 法合规 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待 不同投资组合,切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限 管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 , 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 , 以“ 时间 优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 , 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 , 以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 本 报 告期内 ,公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。 4.3.2 异常交易行为的专 项说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 66 次 , 其 中 64 次为 指数 量 化投资 组合 因投 资策 略 需要和其他组合发生的反 向交易;2 次为不同基金 经理管理的基金因投资策 略不同而发生的反向交 易,有 关基 金经 理按 规定 履行了 审批 程序 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 2018 年 上 半 年 国 内 宏 观 经 济 增 长 在 一 季 度 保 持 了 稳 健 回 升 的 态 势 后 在 二 季 度 增 长 动 能 有 所 减 弱, 前 期货 币、 财 政政 策 收紧的 效果 开始 逐步 传导 到实体 经济 。 宏 观数 据显 示二季 度国 内实 际 GDP 同比增 速 6.7% , 较 一季 度 回落 0.1 个 百分 点 ; 名 义 GDP 同比 增速 9.8% , 较一 季 度回 落 0.4 个百 分点 。 二季度 规模 以上 工业 增加 值同比 增 速 6.6% , 较 一季 度回 落 0.2 个百 分点 , 其 中 6 月份 同比 增速 6.0% , 较 5 月 份大 幅下 滑 0.8 个 百分点 。2018 年 6 月份 中 国制造 业采 购经 理指 数 (PMI)为 51.5% , 比上 月 回落 0.4 个百 分点 。二 季 度以来 社会 融资 大幅 下滑 ,经济 下行 压力 加大 ,央 行定向 降准 ,货 币政 策 逐步转向中性偏松。人民 币对美元即期汇率在一季 度保持升值态势,二季度 伴随实体经济下行风险 的增加,叠加中美贸易摩 擦升级的影响,人民币汇 率贬值预期增强,在半年 末一度出现快速贬值态 势,在 岸和 离岸 美元 对人 民币即 期汇 率均 贬 至 6.6 以上。 资本 市场 方面 ,上 半年 A 股市 场在 经历 了 年初的快速上涨后转为颓 势,面临去杠杆、财政及 金融环境收紧、贸易摩擦 、人民币贬值、债券信 用风险 暴露 速度 加快 、 股 权质押 等风 险因 素影 响 , 上半年 上证 综指 以下 跌 13.90% 收 官; 在市 场风 格易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 11 页共 44 页 方面, 大 小盘 齐跌, 上 证 50 指数、 沪深 300 指数、 创 业板综 指分 别下 跌 13.30% 、12.90% 、11.92% ; 行业方面,休闲服务、医 药生物、食品饮料等板块 涨幅居前,通信、电气设 备、机械设备、有色金 属、建 筑装 饰、 国防 军工 等板块 跌幅 较大 。报 告期 内中证 军工 指数 下 跌 17.78% 。 报告期内本基金为正常运 作期,在操作中,我们严 格遵守基金合同,坚持既 定的指数化投资策 略, 在 指数 权重调 整和 基 金申赎 变动 时, 应 用指 数 复制和 数量 化技 术降 低冲 击成本 和减 少跟 踪误 差 。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值为 0.7597 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为-19.34% , 同 期业 绩 比 较基准 收益 率为-17.78% , 日跟踪 偏离 度的 均值 为 0.07% , 年化 跟踪 误差 为 1.703% , 各项 指标 均在 合 同规定 的目 标控 制范 围之 内。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望下一阶段,中美贸易 争端叠加全球经济复苏放 缓将对出口带来冲击、房 地产市场降温对经 济增长 的负 面影 响以 及宏 观政策 与改 革力 图稳 增长 依然是 影响 未 来 A 股市 场 最值得 关注 的因 素。 内 外部的环境可能使得下半 年宏观政策更加注重增长 平稳、提振内需,为改革 创造稳定环境。货币政 策为了实现全年中性的目 标会有更加灵活的空间, 财政政策也可能会更加积 极。从海外因素来看, 中美贸易摩擦依然存在升 级风险,但市场对中国出 口到美国的商品关税提升 已有一定的预期,未来 市场反应上可能会逐步钝 化;政策协调性增加后经 济企稳预期的提升也将有 助于缓和人民币汇率的 波动。考 虑到政策潜在的灵活性及 新经济的韧性,在宏观政 策的“ 预调 微调” 下,下半 年经济仍然 有 望实现平稳增长。如果未 来货币政策适度并使物价 水平不出现 大的波动,同 时各项改革措施稳步推 进的背 景下 , 考虑 到当 前 A 股 市场 整体 估值 水平 仍 偏低 , 未 来 A 股 市场 的机 会仍将 大于 风险 。 从长 期来看改革与创新仍然值 得期待,中国新老经济的 结构转换仍在深化中,消 费升级、产业升级依然 是中国 经济 未来 主要 的增 长点。A 股市 场仍 是实 现 经济转 型的 国家 战略 的核 心高地 ,因 此在 战略 上 对于当 前 A 股市 场不必 悲 观。 通 过资 本市 场把 社会 资金、 资源 更有 效率 地配 置, 促 进产 业升 级, 改 善上市 公司 业绩 ,实 现 A 股市场 和产 业发 展的 正反 馈。 军工改革作为十八届三中 全会深化改革的重要任务 ,其深度受益于全面改革 的红利,包括国企 改革、 一带 一路 走出 去战 略、 《 中国 制造 2025 》 , 以及行 业自 身改 革—— 包 括军民 融合 、 军 工资 产 证券化、军工科研院所改 制。中长期来看,军工行 业景气度持续提升,行业 未来上升空间充足,具 有较大 的长 期投 资价 值。 作为被动型投资基金,本 基金将坚持既定的指数化 投资策略,以严格控制基 金相对目标指数的 跟踪偏离为投资目标,追 求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化,为投资者提供 质地优良的指数投资工易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 12 页共 44 页 具,既为 短期投资者提供“ 高弹性、 高波动” 的 投资工具,又为 长期看好军工行业投资前 景的投资者 提供方 便、 高效 的投 资工 具。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值 程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定、中国证券投资基金 业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定 ,对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管 人根据法律法规要求履 行估值 及净 值计 算的 复核 责任。


本基金管理人设有估值委 员会,公司首席运营官担 任估值委员会主席,主动 权益板块、固定收 益板块、投资风险管理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组织制定和适时修 订基金估值政策和程序, 指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员具有多 年的证券、基金从业经 验,熟悉相关法律法规, 具备行业研究、风险 管理 、法律合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能 力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论,但不 参与估值原则和方法的最 终决策和日常估值的执 行。


本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由中央 国债登记结算有限责任公 司按约定提供银行间同业 市场的估值数据,由中证 指数有限公司按约定提 供交易 所交 易的 债券 品种 的估值 数据 和流 通受 限股 票的折 扣率 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 本报告 期, 本基 金均 存在 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 本报告期,本基金均存在 连续六十个工作日基金资 产净值低于五千万元的情 形。鉴于基金资产 净值的 下滑 主要 受市 场环 境影响 ,本 基金 将继 续运 作。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 13 页共 44 页 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 托管人声明,在本报告期 内,基金托管人——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额 持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合 同,完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为,严格遵守了《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等 有关 法律法 规, 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 6 半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 易方 达中 证军 工交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款 6.4.7.1 1,147,566.64 928,707.16 结算备 付金


4,402.40 49,318.54 存出保 证金


2,455.97 106,069.33 交易性 金融 资产 6.4.7.2 31,456,080.70 38,235,307.00 其中: 股票 投资


31,456,080.70 38,179,307.25 基金投 资


- - 债券投 资


- 55,999.75 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 14 页共 44 页 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 210.37 295.56 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


32,610,716.08 39,319,697.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 49,738.34 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


13,380.28 16,932.28 应付托 管费


2,676.03 3,386.48 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 10,965.27 12,375.04 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 248,356.09 90,000.00 负债合 计


275,377.67 172,432.14 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 42,563,496.00 41,563,496.00 未分配 利润 6.4.7.10 -10,228,157.59 -2,416,230.55 所有者 权益 合计


32,335,338.41 39,147,265.45 负债和 所有 者权 益总 计


32,610,716.08 39,319,697.59 注:1. 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 7 月 14 日,2017 年度 实际 报告 期间为 2017 年 7 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日。 2. 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 0.7597 元, 基金 份额 总额 42,563,496.00 份。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 15 页共 44 页 6.2 利润表 会计主 体: 易方 达中 证军 工交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入


-7,009,347.81 1.利息 收入


3,906.81 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,903.04 债券利 息收 入


3.77 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


- 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-2,311,018.56 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,381,825.65 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 448.20 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - 股利收 益 6.4.7.15 70,358.89 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 6.4.7.16 -4,701,038.27 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.17 -1,197.79 减:二、费用


437,316.55 1.管 理人 报酬


92,673.42 2.托 管费


18,534.64 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用 6.4.7.18 27,297.39 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.税 金及 附加


0.01 7.其 他费 用 6.4.7.19 298,811.09 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -7,446,664.36 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-7,446,664.36 注:本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 7 月 14 日, 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年, 本报 告 期的财 务报 表及 报表 附注 均无同 期对 比数 据。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 16 页共 44 页 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 易方 达中 证军 工交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 41,563,496.00 -2,416,230.55 39,147,265.45 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -7,446,664.36 -7,446,664.36 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) 1,000,000.00 -365,262.68 634,737.32 其中:1.基 金申 购款 7,000,000.00 -809,316.74 6,190,683.26 2.基金 赎回 款 -6,000,000.00 444,054.06 -5,555,945.94 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 42,563,496.00 -10,228,157.59 32,335,338.41 注:本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 7 月 14 日, 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年, 本报 告 期的财 务报 表及 报表 附注 均无同 期对 比数 据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 刘晓 艳 ,主 管会 计工 作负 责人 : 陈荣 ,会 计机 构负 责人 : 邱毅 华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达中证军工 交易型开 放式指数证券投 资基金( 以 下简称“ 本基金”) 根据 中 国证券监督管理 委 员会( 以 下简 称“ 中 国证 监 会”) 证监 许可[2016]3088 号 《关 于准 予易 方达 中证 军 工交易 型开 放式 指数 证 券投资基金注册的批复》 进行募集,由易方达基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基 金法》和《易方达中证军 工交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》公开 募集。经向中国证监会易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 17 页共 44 页 备案 , 《 易方 达中证 军工 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2017 年 7 月 14 日正 式生 效, 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 315,563,496.00 份基金 份额 ,其 中认 购资 金利息 折合 540.00 份基 金份额。本基金为交易型 开放式基金,存续期限不 定。本基金的基金管理人 为易方达基金管理有限 公司, 基金 托管 人为 招商 银行股 份有 限公 司。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以下 简称“ 中 国 基金业 协会”) 颁 布的 《证 券投资 基金 会计核 算业务 指引》 、《 易方达 中证军 工交易 型开 放式指 数 证券投资基金基金合同》 和中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操 作编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本财务报表符合企业会计 准则的要求,真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及 本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无会 计差 错。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关 于 上市公 司股 息红 利差别 化 个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》、 财税[2016]36 号《关 于全 面推 开营业 税改征 增值 税试 点的通 知 》、财 税[2016]46 号《关 于进一 步明 确全 面推开 营 改增试 点金 融 业 有关政 策的通 知》 、财 税[2016]70 号《关 于金 融机 构同 业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140 号《关 于明 确金 融房地 产 开发教 育辅 助服 务等增 值 税政策 的通 知》 、财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增值 税有 关问 题的通 知 》、财 税[2017]90 号《关 于租入 固定 资产 进行税 额 抵扣等 增值 税政 策的通 知》 、 国发[1985]19 号 发布 和国务 院令[2011] 第 588 号 修订的 《 中华 人民 共和 国 城市维 护建 设税 暂行 条例》 、 国 务院 令[2005] 第 448 号 《 国务 院关 于修 改 〈征 收教 育费 附加 的暂 行规定 〉 的 决定 》 其 他相 关财税 法规 和 实 务操 作, 主要税 项列 示如 下:


易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 18 页共 44 页 (1) 资管 产品 运营 过程 中 发生的 增值 税应 税行 为, 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。 资管 产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂适 用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴 纳 增值税 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 , 未 缴纳增 值税 的, 不 再缴纳 ;已 缴纳 增值 税的 ,已纳 税额 从资 管产 品管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。


资管产 品管 理人 运营 资管 产品提 供的 贷款 服务 , 以 2018 年 1 月 1 日 起产 生的 利息及 利息 性质 的 收入为 销售 额。 金融 商品 转让 , 按照 卖出 价扣 除买 入价后 的余 额为 销售 额。 转让 2017 年 12 月 31 日 前取得 的股 票 (不 包括 限 售股) 、 债 券、 基 金、 非 货物期 货, 可 以选 择按 照 实际买 入价 计算 销售 额, 或者 以 2017 年最后 一个 交易日 的股 票收 盘价 (2017 年 最后一 个交 易日 处于 停牌期 间的 股票 ,为 停 牌前最后一个交易日收盘 价)、债券估值(中债金 融估值中心有限公司或中 证指数有限公司提供的 债券估值)、基金份额净 值、非货物期货结算价格 作为买入价计算销售额。 对证券投资基金管理人 运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税 , 对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入 亦免征 增值 税。 存款 利息 收入不 征收 增值 税。 (2 ) 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 , 股 票的股 息 、 红 利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 , 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的 ,暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股, 解禁 后 取得的股息、红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ;解禁前取得的股息、 红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。


(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税, 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。


(5) 本基 金分 别按 实际 缴 纳的增 值税 额的 7% 、3% 和 2% 缴 纳城 市维 护建 设税 、教育 费附 加和 地方教 育费 附加 。


6.4.7 重要财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 1,147,566.64 定期存 款 - 其中: 存款 期 限 1 个 月以 内 - 存款期 限 1-3 个月 - 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 19 页共 44 页 存款期 限 3 个月 以上 - 其他存 款 - 合计 1,147,566.64 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 38,102,402.42 31,456,080.70 -6,646,321.72 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 38,102,402.42 31,456,080.70 -6,646,321.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 207.27 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 2.00 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 20 页共 44 页 其他 1.10 合计 210.37 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 10,965.27 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 10,965.27 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 198,356.09 其他应 付款 50,000.00 合计 248,356.09 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额 ( 份) 账面金 额 上年度 末 41,563,496.00 41,563,496.00 本期申 购 7,000,000.00 7,000,000.00 本期赎 回(以“-” 号填 列) -6,000,000.00 -6,000,000.00 本期末 42,563,496.00 42,563,496.00 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 1,205,848.06 -3,622,078.61 -2,416,230.55 本期利 润 -2,745,626.09 -4,701,038.27 -7,446,664.36 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 7,856.93 -373,119.61 -365,262.68 其中: 基金 申购 款 113,045.09 -922,361.83 -809,316.74 基金赎 回款 -105,188.16 549,242.22 444,054.06 本期已 分配 利润 - - - 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 21 页共 44 页 本期末 -1,531,921.10 -8,696,236.49 -10,228,157.59 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 3,576.40 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 105.98 其他 220.66 合计 3,903.04 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -2,033,341.82 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -348,483.83 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -2,381,825.65 6.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 10,437,427.07 减:卖 出股 票成 本总 额 12,470,768.89 买卖股 票差 价收 入 -2,033,341.82 6.4.7.12.3 股票投资收益 ——赎回差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 赎回基 金份 额对 价总 额 5,253,600.94 减:现 金支 付赎 回款 总额 2,571,442.94 减:赎 回股 票成 本总 额 3,030,641.83 赎回差 价收 入 -348,483.83 6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入











单位 :人 民币 元 项目 本期 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 22 页共 44 页 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 卖出债 券 (、 债转 股及 债 券到期 兑付 ) 成 交总额 56,453.60 减: 卖 出债 券 (、 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本总 额 55,999.75 减: 应 收利 息总 额 5.65 买卖债 券差 价收 入 448.20 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 70,358.89 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 70,358.89 6.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -4,701,038.27 ——股 票投 资 -4,701,038.27 ——债 券投 资 - ——资 产支 持证 券投 资 - ——基 金投 资 - ——贵 金属 投资 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3.其他 - 减:应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的 预估增 值税 - 合计 -4,701,038.27 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 - 替代损 益收 入 -1,197.79 基金申 购费 收入 - 其他 - 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 23 页共 44 页 合计 -1,197.79 注: 替 代损 益收 入是 指投 资者采 用可 以现 金替 代或 退补现 金替 代方 式申 购(赎回) 本基 金时 , 补 入 ( 卖出) 被替代股票的实际买入成本( 实际卖出金额) 与申购( 赎回) 确认日估值的差额或强制退款的被 替 代股票 在强 制退 款计 算日 与申购( 赎回) 确认 日估 值的 差额。 6.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 27,297.39 银行间 市场 交易 费用 - 合计 27,297.39 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费 用 19,835.79 信息披 露费 148,767.52 银行汇 划费 455.00 上市费 29,752.78 指数使 用费 100,000.00 其他 - 合计 298,811.09 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后 事项 截至本 会计 报表 批准 报出 日,本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 24 页共 44 页 招商银 行股 份有 限公 司( 以下简 称“ 招商 银行” ) 基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、申 赎代 办券商 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例 广发证 券 5,754,478.62 27.53% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。 6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券 2,877.47 19.17% 969.80 8.84% 注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算,以 扣除 由中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司收 取的证 管费 、 经 手 费和适用期间内由券商承 担的证券结算风险基金后 的净额列示。债券及权证 交易不计佣金。该类佣 金协议 的服 务范 围还 包括 佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 等。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 92,673.42 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下:


H =E× 0.50%÷ 当年 天数


H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费


E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 25 页共 44 页 基金管理费每日计算,逐 日累计至每月月末,按月 支付,经基金管理人与基 金托管人双方核对 无误后 ,基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 3 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支付日 期顺 延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 18,534.64 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下:


H =E× 0.1%÷ 当年 天数


H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费


E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


基金托管费每日计算,逐 日累计至每月月末,按月 支付,经基金管理人与基 金托管人双方核对 无误后 ,基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 3 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 本 基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券(含 回购 )交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行- 活期存 款 1,147,566.64 3,576.40 注: 本 基金 的上述 银 行存 款由基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司保 管, 按 银 行同业 利率 或约 定 利率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 26 页共 44 页 本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易 事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配。 6.4.12 期末(2018 年 6 月30 日)本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 为 0 ,无 抵押 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 为 0 ,无 抵押 债券。 6.4.13 金融工具风险 及管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金 管理人按照“ 自上而下与自 下而上相结合 ,全面管理 、专业分工” 的思路,将风 险控制嵌 入到全公司的组织架构中 ,对风险实行多层次、多 角度、全方位的管理。从 投资决策的层次看,投 资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为及相关 风险进行管理、监控, 并根据其不同权限实施风 险控制;从岗位职能的分 工上看,基金经理、监察 部、集中交易室、核算 部以及投资风险管理部从 不同角度、不同环节对投 资的全过程实行风险监控 和管理;从投资管理的 流程看, 已经形成了一套贯穿“ 事前的风险定 位、事中的风险 管理和事后的风险评估” 的健全的风 险 监控体 系。 本基金属股票基金,预期 风险与收益水平高于混合 基金 、债券基金与货币市 场基金。本基金为 指数型 基金 ,主 要采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现, 具有 与标 的指 数相 似的风 险收 益特 征。 6.4.13.2 信用风险 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 27 页共 44 页 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本 息,导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式 防范信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交 收和款项清算对手为中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司。 于 2018 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产 净值的 比例 为 0.00%(2017 年 12 月 31 日:0.14%) 。 6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年 度 末 2017 年12 月31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短 期融资 券、 同业 存单 。 3. 债 券投 资以 全价 列示 。 6.4.13.2.2 按短期信用评 级列示的资产支持证 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评 级列示的同业存单投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评 级列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 上年 度 末 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 28 页共 44 页 2018 年6 月30 日 2017 年12 月31 日 AAA 0.00 56,001.47 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 56,001.47 注:1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。


2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。 3. 债 券投 资以 全价 列示 。 6.4.13.2.5 按长期信用评 级列示的资产支持证 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评 级列示的同业存单投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理 人未能以合理价格及时变 现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控 制流通受限证券比例等方 式防范流动性风险,同时 公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心 的开放式基金流动性风险 监测与预警制度,投资风 险管理部独立于投资部 门负责 流动 性压 力测 试的 实施与 评估 。 6.4.13.3.1 报告期内本基 金组合资产的流动性 风险 分析 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具, 所持大部分证券在流动性 良好的证券交易所 或者银 行间 同业 市场 交易 ,期末 除 6.4.12 列 示券 种 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让外 ,其 余均 能及 时 变现。 评估 结果 显示 组合 高流动 性资 产比 重较 高, 组合变 现比 例能 力较 好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 29 页共 44 页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资 管理人通过 久期、 凸度 、VAR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口, 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述 利率风 险进 行管 理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,147,566.64 - - - 1,147,566.64 结算备 付金 4,402.40 - - - 4,402.40 存出保 证金 2,455.97 - - - 2,455.97 交易性 金融 资产 - - - 31,456,080.70 31,456,080.70 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 210.37 210.37 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 1,154,425.01 - - 31,456,291.07 32,610,716.08 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 13,380.28 13,380.28 应付托 管费 - - - 2,676.03 2,676.03 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 10,965.27 10,965.27 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 30 页共 44 页 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 248,356.09 248,356.09 负债总 计 - - - 275,377.67 275,377.67 利率敏 感度 缺口 1,154,425.01 - - 31,180,913.40 32,335,338.41 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 928,707.16 - - - 928,707.16 结算备 付金 49,318.54 - - - 49,318.54 存出保 证金 106,069.33 - - - 106,069.33 交易性 金融 资产 - - 55,999.75 38,179,307.25 38,235,307.00 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 295.56 295.56 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 1,084,095.03 - 55,999.75 38,179,602.81 39,319,697.59 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - 49,738.34 49,738.34 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 16,932.28 16,932.28 应付托 管费 - - - 3,386.48 3,386.48 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 12,375.04 12,375.04 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 90,000.00 90,000.00 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 31 页共 44 页 负债总 计 - - - 172,432.14 172,432.14 利率敏 感度 缺口 1,084,095.03 - 55,999.75 38,007,170.67 39,147,265.45 注:各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 本期末 本基 金未 持有 交易 性债券 投资( 不包 括可 转债 ) , 因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净 值无重 大影 响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统, 通 过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、VAR 等指 标, 监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 31,456,080.70 97.28 38,179,307.25 97.53 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 31,456,080.70 97.28 38,179,307.25 97.53 6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 32 页共 44 页 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 1.业绩 比较 基准 上升 5% 1,567,090.16 1,912,671.11 2.业绩 比较 基准 下降 5% -1,567,090.16 -1,912,671.11 6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值


(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定:


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各层次金 融工 具公 允价 值


于 2018 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 31,456,080.70 元 , 无 属于 第二 层 次的余 额 , 无 属于 第三 层 次的余 额(2017 年 12 月 31 日 :第 一层 次 33,926,543.75 元 ,第 二层 次 4,308,763.25 元, 无属 于第 三层 次 的余额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 对于证 券交 易所 上市 的股 票,若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程 度, 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。


(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额


无。


(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具


于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具


不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 33 页共 44 页 值相差 很小 。


(2) 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 31,456,080.70 96.46 其中: 股票 31,456,080.70 96.46 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,151,969.04 3.53 8 其他各 项资 产 2,666.34 0.01 9 合计 32,610,716.08 100.00 注:上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值, 而 7.2 的 合计 项不 含可 退 替代款 估值 增值 。


7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 34 页共 44 页 B 采矿业 - - C 制造业 29,207,707.70 90.33 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,248,373.00 6.95 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 31,456,080.70 97.28 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601989 中国重 工 730,100 2,949,604.00 9.12 2 000768 中航飞 机 125,500 1,962,820.00 6.07 3 600893 航发动 力 81,600 1,821,312.00 5.63 4 002179 中航光 电 35,900 1,400,100.00 4.33 5 600879 航天电 子 197,100 1,385,613.00 4.29 6 600482 中国动 力 78,600 1,371,570.00 4.24 7 600760 中航沈 飞 38,000 1,369,520.00 4.24 8 002465 海格通 信 146,400 1,175,592.00 3.64 9 002268 卫 士 通 53,200 1,161,356.00 3.59 10 600038 中直股 份 26,800 1,071,732.00 3.31 11 600118 中国卫 星 53,600 1,023,760.00 3.17 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 35 页共 44 页 12 002013 中航机 电 130,800 990,156.00 3.06 13 600967 内蒙一 机 76,600 975,884.00 3.02 14 000547 航天发 展 90,700 708,367.00 2.19 15 002023 海特高 新 54,900 688,446.00 2.13 16 002368 太极股 份 22,700 659,889.00 2.04 17 600372 中航电 子 47,900 625,574.00 1.93 18 603678 火炬电 子 24,700 615,524.00 1.90 19 002151 北斗星 通 23,300 598,810.00 1.85 20 600562 国睿科 技 33,800 579,670.00 1.79 21 000738 航发控 制 41,600 554,528.00 1.71 22 002025 航天电 器 23,400 540,540.00 1.67 23 300053 欧比特 44,600 517,360.00 1.60 24 300101 振芯科 技 35,300 498,789.00 1.54 25 600990 四创电 子 8,700 429,084.00 1.33 26 002544 杰赛科 技 31,200 427,128.00 1.32 27 600685 中船防 务 29,800 397,532.00 1.23 28 000733 振华科 技 29,800 396,638.00 1.23 29 000901 航天科 技 39,000 390,780.00 1.21 30 600151 航天机 电 91,000 369,460.00 1.14 31 300177 中海达 28,400 369,200.00 1.14 32 300474 景嘉微 7,400 343,952.00 1.06 33 002414 高德红 外 22,700 305,088.00 0.94 34 300353 东土科 技 23,500 300,565.00 0.93 35 002413 雷科防 务 52,400 282,436.00 0.87 36 300065 海兰信 19,800 278,784.00 0.86 37 300424 航新科 技 13,075 253,916.50 0.79 38 300527 中国应 急 23,820 239,629.20 0.74 39 300123 亚光科 技 20,300 232,232.00 0.72 40 300034 钢研高 纳 23,000 215,280.00 0.67 41 002829 星网宇 达 5,800 177,422.00 0.55 42 000561 烽火电 子 27,400 162,208.00 0.50 43 002214 大立科 技 29,100 159,177.00 0.49 44 300447 全信股 份 11,400 147,516.00 0.46 45 300722 新余国 科 2,300 100,694.00 0.31 46 300711 广哈通 信 4,000 88,400.00 0.27 47 002260 *ST 德奥 15,200 72,048.00 0.22 48 300581 晨曦航 空 4,750 70,395.00 0.22 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 36 页共 44 页 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600760 中航沈 飞 1,402,004.00 3.58 2 002268 卫 士 通 693,004.00 1.77 3 601989 中国重 工 581,698.00 1.49 4 000768 中航飞 机 559,465.00 1.43 5 002179 中航光 电 385,715.00 0.99 6 002465 海格通 信 380,972.00 0.97 7 600879 航天电 子 334,670.00 0.85 8 600038 中直股 份 323,493.00 0.83 9 002151 北斗星 通 282,085.37 0.72 10 600967 内蒙一 机 272,981.00 0.70 11 002013 中航机 电 265,168.00 0.68 12 002049 紫光国 微 246,620.00 0.63 13 600893 航发动 力 241,860.00 0.62 14 300053 欧比特 232,189.00 0.59 15 300159 新研股 份 207,541.00 0.53 16 600482 中国动 力 192,260.00 0.49 17 000901 航天科 技 187,814.27 0.48 18 002023 海特高 新 164,451.00 0.42 19 000738 航发控 制 163,913.00 0.42 20 603678 火炬电 子 163,569.00 0.42 注:买 入金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002049 紫光国 微 1,587,289.51 4.05 2 600150 *ST 船舶 1,079,399.00 2.76 3 600435 北方导 航 674,358.00 1.72 4 300159 新研股 份 647,294.00 1.65 5 000519 中兵红 箭 440,475.00 1.13 6 600316 洪都航 空 359,513.85 0.92 7 300045 华力创 通 326,786.00 0.83 8 600343 航天动 力 305,032.73 0.78 9 000768 中航飞 机 302,484.00 0.77 10 600391 航发科 技 289,704.00 0.74 11 600855 航天长 峰 286,673.00 0.73 12 600765 中航重 机 284,010.00 0.73 13 600677 航天通 信 260,673.00 0.67 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 37 页共 44 页 14 600862 中航高 科 240,797.00 0.62 15 600184 光电股 份 238,663.00 0.61 16 002111 威海广 泰 232,384.00 0.59 17 300252 金信诺 224,482.00 0.57 18 002465 海格通 信 217,152.00 0.55 19 002179 中航光 电 200,850.00 0.51 20 300114 中航电 测 163,316.00 0.42 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 10,526,317.44 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 10,437,427.07 注:“ 买入 股票成 本” 或“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额(成 交单 价乘以 成交数 量)填 列, 不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 38 页共 44 页 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查, 或在 报告 编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 7.12.3 期末其他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,455.97 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 210.37 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,666.34 7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 39 页共 44 页 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 701 60,718.25 10,000,000.00 23.49% 32,563,496.00 76.51% 注:已 包含 场外 持有 人。 8.2 期末上市基金前十名 持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额 ( 份) 占上市 总份 额比 例 1 金元顺 安基 金- 南京 银行 -海通 证券 股 份有限 公司 10,000,000.00 23.49% 2 钱国民 7,952,000.00 18.68% 3 王瑞凤 1,353,600.00 3.18% 4 张朝军 999,000.00 2.35% 5 卢东宁 980,000.00 2.30% 6 邓淑香 597,900.00 1.40% 7 周鹏 500,000.00 1.17% 8 杨志坤 500,000.00 1.17% 9 王瑞环 500,000.00 1.17% 10 李京 450,000.00 1.06% 注:本 表统 计的 上市 基金 前十名 持有 人均 为场 内持 有人。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 40 页共 44 页 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数 ( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2017 年 7 月 14 日 )基 金份 额总 额 315,563,496.00


本报告 期期 初基 金份 额总 额 41,563,496.00 本报告 期 基 金总 申购 份额 7,000,000.00 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 6,000,000.00 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 42,563,496.00 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 41 页共 44 页 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本基金 管理 人于 2018 年 6 月 8 日发 布公 告,自 2018 年 6 月 8 日起 聘任 陈荣 女 士担任 公司 首席 运营官 (副 总经 理级 ) , 聘 任汪兰 英女 士担 任公 司首 席大类 资产 配置 官( 副总 经理级 ) 。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 新时代 证券 1 6,508,786.51 31.14% 5,207.01 34.70% - 高华证 券 2 89,429.80 0.43% 83.27 0.55% - 东方证 券 1 8,548,364.58 40.90% 6,838.70 45.57% - 申万宏 源 1 - - - - - 广发证 券 4 5,754,478.62 27.53% 2,877.47 19.17% - 注:a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 42 页共 44 页 b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 , 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单 元的选 择标 准如 下: 1) 经 营行 为稳 健规 范, 内控制 度健 全, 在业 内有 良好的 声誉 ; 2) 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; 3) 具有较强的全方位金 融服务能力和水平,包括 但不限于:有较好的研究 能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公 司提供高质量的关于宏观 、行业及市场走向、个股 分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司 所管理基金的特定要求, 提供专门研究报告,具有 开发量化投资组合模型 的能力;能积 极为公司投 资业务的开展,投资信息 的交流以及其他方面业务 的开展提供良好的服务 和支持 。 c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 : 1) 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。 2) 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 新时代 证券 - - - - - - 高华证 券 - - - - - - 东方证 券 56,453.60 100.00% - - - - 申万宏 源 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2018-01-23 2 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 易 方 达 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 修 订 基 金 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 2018-03-22 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 43 页共 44 页 合同、 托管 协议 部分 条款 的公告 人网站 3 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 住 所 变 更 的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2018-03-23 4 关 于 警 惕 冒 用 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 名 义 进行诈 骗活 动的 特别 提示 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2018-03-29 5 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 、 证 券日 报 及基金 管理 人网 站 2018-06-08 11 影响投资者决策的其他 重要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过20% 的时间 区间 期 初 份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018 年 01 月 01 日 ~2018 年 06 月 30 日 10,000,0 00.00 - - 10,000,0 00.00 23.49 % 产品特 有风 险 报告期 内, 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ,由 此可能 导致 的特 有风 险主 要 包括 : 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 , 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产 生较大 影响 ;极 端情 况下 基金管 理人 可能 无法 以合 理价格 及时 变现 基金 资产 以应对 投资 者的 赎回 申 请 , 可能带 来流 动性 风险 ; 如 个别投 资者 大额 赎回 引发 巨额赎 回 , 基 金管 理人 可 能根据 基金 合同 约定 决定 部 分延期 赎回 或暂 停接 受基 金的赎 回申 请 , 可 能影 响 投资者 赎回 业务 办理 ; 若 个别投 资者 大额 赎回 后本 基 金出现 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于5000 万 元, 基金 还可 能面 临转 换 运作方 式 、 与 其他 基金 合 并 或者终 止基 金合 同等 情形 ; 持有 基金 份额 占比 较高 的投资 者在 召开 持有 人大 会并对 审议 事项 进行 投 票 表 决时可 能拥 有较 大话 语权 。 注:申 购份 额包 括申 购或 者买入 基金 份额 ,赎 回份 额包括 赎回 或者 卖出 基金 份额。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国 证监 会准 予易 方达 中证军 工交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 注册 的文 件; 2.《易 方达 中证 军工 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ; 3.《易 方达 中证 军工 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ; 4.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 ; 5.基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 44 页共 44 页 12.2 存放地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。 12.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 易方达基金管理有限 公司 二〇一八年八月二十 八日