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ZZ500ETF(510580)

ZZ500ETF:2018年半年度报告查看PDF公告

易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 
 
 
 
 
易方达中证 500 交 易 型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 
2018 年 半 年度 报 告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人 :易方达基金管理有限公司 
基金托管人 :中国工商银行股份有限公司 
送出日期 :二〇一八年八月二十八日 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 
第 2 页共 57 页 
1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 3 页共 57 页 1.2 目录 1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2 基金 简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6 3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7 4 管理 人报 告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ........................................................... 10 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................... 11 4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ........................................................................... 12 4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ................................... 12 5 托管 人报 告 ............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................................... 13 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ........... 13 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ........................... 13 6 半年 度财 务会 计报 告( 未经审 计) .................................................................................................... 13 6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ............................................................................................... 16 6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 17 7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 34 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 34 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................... 35 7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................................... 36 7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ........................................................................................... 47 7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ....................................................................................... 49 7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............................... 49 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ................... 49 7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 49 7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............................... 49 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 4 页共 57 页 7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................................... 49 7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ................................................................... 50 7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 50 8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 51 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................................... 51 8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ....................................................................................................... 51 8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 52 8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ................................... 52 9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 52 10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 53 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 53 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 53 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 53 10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 53 10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 53 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................................... 53 10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 53 10.8 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 55 11 影 响投 资者 决策 的其 他 重要信 息 ...................................................................................................... 56 11.1 报告 期内 单一 投 资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .............................................. 56 12 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 56 12.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 56 12.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 56 12.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 57 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 5 页共 57 页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 基金简 称 易方达 中 证 500ETF 基金主 代码 510580 交易代 码 510580 基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF ) 基金合 同生 效日 2015 年 8 月 27 日 基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,719,978.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2015 年 9 月 14 日 2.2 基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金主要采取完全复制 法,即完全按照标的指数 的成份股组成及其 权 重构建基金股票投资组合 ,并根据标的指数成份股 及其权重的变动进 行 相应调 整。 但在 因特 殊情 形 导致基 金无 法完 全投 资于 标的指 数成 份股 时, 基金管理人将采取其他指 数投资技术适当调整基金 投资组合,以达到 紧 密跟踪标的指数的目的。 本基金可投资股指期货和 其他经中国证监会 允 许的衍生金融产品。本基 金投资股指期货将根据风 险管理的原则,以 套 期保值为目的,主要选择 流动性好、交易活跃的股 指期货合约。在正 常 市场情 况下 , 本基 金日 均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2% , 年 化跟 踪误 差不超 过 2% 。 业绩比 较基 准 中证 500 指数 风险收 益特 征 本基金属股票型基金,预 期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债 券 型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主 要采用完全复制法 跟 踪标的 指数 的表 现, 具有 与标的 指数 相似 的风 险收 益特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 姓名 张南 郭明 联系电 话 020-85102688 010-66105798 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 6 页共 57 页 负责人 电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 400 881 8088 95588 传真 020-85104666 010-66105799 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路6 号105 室-42891 (集 中办 公区 ) 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路30号 广州 银行 大厦40-43楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 510620 100140 法定代 表人 刘晓艳 易会满 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州银 行大 厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号 注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号 广州银 行大 厦 40-43 楼 注:本基金场内注册登记 机构为中国证券登记结算 有限责任公司,场外注册 登记机构为易方达 基金管 理有 限公 司。 3 主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -1,961,255.36 本期利 润 -2,859,100.88 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -1.0459 本期加 权平 均净 值利 润率 -16.65% 本期基 金份 额净 值增 长率 -19.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 7 页共 57 页 期末可 供分 配利 润 -2,161,641.66 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -1.2568 期末基 金资 产净 值 9,000,722.14 期末基 金份 额净 值 5.2330 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 -19.36% 注:1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ,计 入费用 后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3.期末 可供 分配 利润 ,为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 4.本基 金已 于 2015 年 9 月 9 日进 行了 基金 份额 折算 ,折算 比例 为 0.15409267 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 -9.39% 1.71% -9.33% 1.86% -0.06% -0.15% 过去三 个月 -16.46% 1.22% -14.67% 1.38% -1.79% -0.16% 过去六 个月 -19.53% 1.29% -16.53% 1.44% -3.00% -0.15% 过去一 年 -15.31% 1.11% -14.99% 1.22% -0.32% -0.11% 过去三 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 -19.36% 1.45% -16.36% 1.65% -3.00% -0.20% 3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2015 年 8 月 27 日 至 2018 年 6 月 30 日 ) 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 8 页共 57 页 注: 自 基金 合同 生效 至报 告期末 , 基 金份 额净 值增 长率为-19.36% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 -16.36% 。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 , 易 方达 基金管 理有 限公 司 (简 称“ 易方达” ) 成立 于 2001 年 4 月 17 日 ,总 部 设在广 州, 在北 京、 上海 、成都 、大 连等 地设 有分 公司, 并全 资拥 有易 方 达资产 管理 有限 公司 与易 方达国 际控 股有 限公 司两 家子公 司 。 易 方达 始终 坚持 在诚信 规范 的前 提下 , 通过市场化、专业化的运 作,为投资人的资产实现 持续稳定的保值增值,成 为国内领先的综合性资 产管理机构,具有较强的 综合实力。易方达是国内 为数不多的具有基金公司 全部业务牌照的公司之 一, 拥 有公 募、 社 保、 年 金、 特 定客 户资 产管 理、QDII 、QFII 、RQFII 、QDIE 、QFLP 、 基本 养老 保 险基金投资等业务资格, 投资业务包括主动权益、 固定收益、指数量化、海 外投资、多资产投资、 另类投 资等 六大 板块 ,为 境内外 投资 者提 供个 性化 、多样 化的 投资 管理 服务 。截 至 2018 年 6 月 30 日, 易 方达 旗下 管理 的各 类资产 规模 总 计 1.3 万亿 元, 服 务各 类客 户总 数 7580 万 户, 公 募基 金累 计 分红超 过 1000 亿元 。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理简介 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 9 页共 57 页 姓 名 职务 任本基 金的 基金经 理 ( 助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 余 海 燕 本基金 的基 金经 理、 易方 达中证 全 指证券 公司 交易 型开 放式 指数证 券 投资基 金的 基金 经理 、易 方达中 证 军工交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金的基 金经 理、 易方 达中 证海外 中 国互联 网 50 交 易型 开放 式 指数证 券投资 基金 的基 金经 理、 易方达 证 券公司 指数 分级 证券 投资 基金的 基 金经理 、 易 方达 上证 50 指 数分级 证 券投资 基金 的基 金经 理、 易方达 军 工指数 分级 证券 投资 基金 的基金 经 理、易 方达 沪 深 300 医药 卫生交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金的基 金经 理、 易方 达沪 深 300 医 药卫生 交易 型开 放式 指数 证券投 资 基金的 基金 经理 、易 方达 沪深 300 交易型 开放 式指 数发 起式 证 券投 资 基金联 接基 金的 基金 经理 、易方 达 沪深 300 交 易型 开放 式指 数发起 式 证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达 沪深 300 非 银行 金融 交易 型开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的基 金 经理、 易方 达沪 深 300 非 银行金 融 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的 基金经 理、 易方 达国 企改 革指数 分 级证券 投资 基金 的基 金经 理 2016- 04-16 - 13 年 硕士研 究生 , 曾任 汇丰 银 行 Consumer Credit Risk 信用 风险 分析 师, 华 宝兴 业基金 管理 有限 公司 分析 师、 基 金经 理助理 、 基 金经 理, 易方 达基金 管理 有限公 司投 资发 展部 产品 经理。 杨 俊 本基金 的基 金经 理、 易方 达 沪深 300 交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资 基金联 接基 金的 基金 经理 、易方 达 沪深 300 交 易型 开放 式指 数发起 式 证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达 国企改 革指 数分 级证 券投 资基金 的 基金经 理 2017- 06-23 - 9 年 硕士研 究生 , 曾 任易 方达 基金管 理有 限公司 北京 分公 司渠 道经 理、 指 数与 量化投 资部 高级 账户 经理 。 注:1. 此处 的“ 任 职日 期” 和“ 离任 日期” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 10 页共 57 页 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招 募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 , 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 本 着诚 实信 用 、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风险 的前提下,为基金份额持 有人谋求最大利益。在 本报告 期内 ,基 金运 作合 法合规 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交 易流 程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待 不同投资组合,切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限 管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 , 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 , 以“ 时间 优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 , 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 , 以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ,公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。 4.3.2 异常交易行为的专 项说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 66 次 , 其 中 64 次为 指数 量 化投资 组合 因投 资策 略 需要和其他组合发生的反 向交易;2 次为不同基金 经理管理的基金因投资策 略不同而发生的反向交 易,有 关基 金经 理按 规定 履行了 审批 程序 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 2018 年 上 半 年 国 内 宏 观 经 济 增 长 在 一 季 度 保 持 了 稳 健 回 升 的 态 势 后 在 二 季 度 增 长 动 能 有 所 减 弱, 前 期货 币、 财 政政 策 收紧的 效果 开始 逐步 传导 到实体 经济 。 宏 观数 据显 示二季 度国 内实 际 GDP 同比增 速 6.7% , 较 一季 度 回落 0.1 个 百分 点 ; 名 义 GDP 同比 增速 9.8% , 较一 季 度回 落 0.4 个百 分点 。 二季度 规模 以上 工业 增加 值同比 增 速 6.6% , 较 一季 度回 落 0.2 个百 分点 , 其 中 6 月份 同比 增速 6.0% , 较 5 月 份大 幅下 滑 0.8 个 百分点 。2018 年 6 月份 中 国制造 业采 购经 理指 数 (PMI)为 51.5% , 比上 月 回落 0.4 个百 分点 。二 季 度以来 社会 融资 大幅 下滑 ,经济 下行 压力 加大 ,央 行定向 降准 ,货 币政 策 逐步转向中性偏松。人民 币对美元即期汇率在一季 度保持升值态势,二季度 伴随实体经济下行风险易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 11 页共 57 页 的增加,叠加中美贸易摩 擦升级的影响,人民币汇 率 贬值预期增强,在半年 末一度出现快速贬值态 势,在 岸和 离岸 美元 对人 民币即 期汇 率均 贬 至 6.6 以上。 资本 市场 方面 ,上 半年 A 股市 场在 经历 了 年初的快速上涨后转为颓 势,面临去杠杆、财政及 金融环境收紧、贸易摩擦 、人民币贬值、债券信 用风险 暴露 速度 加快 、 股 权质押 等风 险因 素影 响 , 上半年 上证 综指 以下 跌 13.90% 收 官; 在市 场风 格 方面, 大 小盘 齐跌, 上 证 50 指数、 沪深 300 指数、 创 业板综 指分 别下 跌 13.30% 、12.90% 、11.92% ; 行业方面,休闲服务、医 药生物、食品饮料等板块 涨幅居前,通信、电气设 备、机械设备、有色金 属、建 筑装 饰 、 国防 军工 等板块 跌幅 较大 。报 告期 内中 证 500 指数 下 跌 16.53% 。 报告期内本基金为正常运 作期,在操作中,我们严 格遵守基金合同,坚持既 定的指数化投资策 略, 在 指数 权重调 整和 基 金申赎 变动 时, 应 用指 数 复制和 数量 化技 术降 低冲 击成本 和减 少跟 踪误 差 。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 5.2330 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为-19.53% , 同 期业 绩 比 较基准 收益 率为-16.53% , 日跟踪 偏离 度的 均值 为 0.13% ,年 化跟 踪误 差 为 2.93% ,大 于合 同规 定的 目标控制范围,主要是由 报告期内成份股停 复牌数 量较多,标的指数成份股 调整以及基金申购赎回 冲击等 因素 所导 致。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望下一阶段,中美贸易 争端叠加全球经济复苏放 缓将对出口带来冲击、房 地产市场降温对经 济增长 的负 面影 响以 及宏 观政策 与改 革力 图稳 增长 依然是 影响 未 来 A 股市 场 最值得 关注 的因 素。 内 外部的环境可能使得下半 年宏观政策更加注重增长 平稳、提振内需,为改革 创造稳定环境。货币政 策为了实现全年中性的目 标会有更加灵活的空间, 财政政策也可能会更加积 极。从海外因素来看, 中美贸易摩擦依然存在升 级风险,但市场对中国出 口到美国的商品关税提升 已有一定的预期,未来 市场反应上可能会逐步钝 化;政策协调性增加后经 济企稳预期的提升也将有 助于缓和人民币汇率的 波动。考 虑到政策潜在的灵活性及 新经济的韧性,在宏观政 策的“ 预调 微调” 下,下半 年经济仍然 有 望实现平稳增长。如果未 来货币政策适度并使物价 水平不出现 大的波动,同 时各项改革措施稳步推 进的背 景下 , 考虑 到当 前 A 股 市场 整体 估值 水平 仍 偏低 , 未 来 A 股 市场 的机 会仍将 大于 风险 。 从长 期来看改革与创新仍然值 得期待,中国新老经济的 结构转换仍在深化中,消 费升级、产业升级依然 是中国 经济 未来 主要 的增 长点。A 股市 场仍 是实 现 经济转 型的 国家 战略 的核 心高地 ,因 此在 战略 上 对于当 前 A 股市 场不必 悲 观。 通 过资 本市 场把 社会 资金、 资源 更有 效率 地配 置, 促 进产 业升 级, 改 善上市 公司 业绩 ,实 现 A 股市场 和产 业发 展的 正反 馈。 作为被动型投资基金,本 基金将坚持既定的指数化 投资策略,以严格控制基 金相对目标指数的易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 12 页共 57 页 跟踪偏离为投资目标,追 求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化,为投资者分享 中国证券市场的长期高 成长提 供良 好的 投资 工具 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定、中国证券投资基金 业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定 ,对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管 人根据法律法规要求履 行估值 及净 值计 算的 复核 责任。


本基金管理人设有估值委 员会,公司首席运营官担 任估值委员会主席,主动 权益板块、固定收 益板块、投资风险管理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组 织制定和适时修 订基金估值政策和程序, 指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员具有多 年的证券、基金从业经 验,熟悉相关法律法规, 具备行业研究、风险管理 、法律合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能 力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论,但不 参与估值原则和方法的最 终决策和日常估值的执 行。


本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由中央 国债登记结算有限责任公 司按约定提供银行间同业 市场的估值数据,由中证 指数有限公司按约定提 供交易 所交 易的 债券 品种 的估值 数据 和流 通受 限股 票的折 扣率 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 本报告 期, 本基 金均 存在 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 自 2018 年 1 月 31 日至 本 报告期 末, 本基 金均 存在 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万 元的情 形。 鉴于 基金 资产 净值的 下滑 主要 受市 场环 境影响 ,本 基金 将继 续运 作。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 13 页共 57 页 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期内 , 本基 金托 管人 在对易 方达 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 , 严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定,不存 在任何损害基金份额持 有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告 期内 ,易 方达 中证 500 交 易型 开放式 指数 证 券投资 基金 的管 理人—— 易方达 基金 管理 有 限公司 在易 方达 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值计 算、 基金 份 额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上,不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内, 易方 达中 证 500 交易 型开 放式指 数 证 券投资 基金 未进 行利 润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管 人依 法对 易方 达基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的易 方达 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券 投资基 金 2018 年半 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况、 财务 会 计报告 、 投 资组 合报 告 等内容 进行 了核 查, 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 6 半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款 6.4.7.1 598,438.02 967,040.64 结算备 付金


6,581.94 103,377.59 存出保 证金


14,362.96 50,251.40 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 14 页共 57 页 交易性 金融 资产 6.4.7.2 8,735,357.72 42,259,807.49 其中: 股票 投资


8,735,357.72 42,259,807.49 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


4,185.45 1,753.65 应收利 息 6.4.7.5 112.72 270.14 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


9,359,038.81 43,382,500.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


3,153.39 13,310.72 应付托 管费


630.69 2,662.14 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,135.90 581.69 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 353,396.69 240,000.00 负债合 计


358,316.67 256,554.55 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 11,162,363.80 43,039,792.82 未分配 利润 6.4.7.10 -2,161,641.66 86,153.54 所有者 权益 合计


9,000,722.14 43,125,946.36 负债和 所有 者权 益总 计


9,359,038.81 43,382,500.91 注:报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 5.2330 元, 基金 份额 总额 1,719,978.00 份。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 15 页共 57 页 6.2 利润表 会计主 体: 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-2,473,084.59 -8,822,699.81 1.利息 收入


4,975.33 13,683.90 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,975.33 13,683.62 债券利 息收 入


- 0.28 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-1,634,110.09 -8,031,180.90 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,673,290.16 -8,925,422.41 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - 59.72 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 39,180.07 894,181.79 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 6.4.7.16 -897,845.52 -1,009,628.69 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.17 53,895.69 204,425.88 减:二、费用


386,016.29 763,477.57 1.管 理人 报酬


41,795.98 176,383.81 2.托 管费


8,359.22 35,276.75 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.18 41,800.09 262,019.38 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加


- - 7.其 他费 用 6.4.7.19 294,061.00 289,797.63 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -2,859,100.88 -9,586,177.38 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-2,859,100.88 -9,586,177.38 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 16 页共 57 页 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 43,039,792.82 86,153.54 43,125,946.36 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -2,859,100.88 -2,859,100.88 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -31,877,429.02 611,305.68 -31,266,123.34 其中:1.基 金申 购款 4,046,187.75 -547,936.88 3,498,250.87 2.基金 赎回 款 -35,923,616.77 1,159,242.56 -34,764,374.21 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 11,162,363.80 -2,161,641.66 9,000,722.14 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 7,116,059.83 94,462.68 7,210,522.51 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -9,586,177.38 -9,586,177.38 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) 129,989,962.98 2,924,844.59 132,914,807.57 其中:1.基 金申 购款 203,966,533.87 -2,067,483.38 201,899,050.49 2.基金 赎回 款 -73,976,570.89 4,992,327.97 -68,984,242.92 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 137,106,022.81 -6,566,870.11 130,539,152.70 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 17 页共 57 页 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 刘晓 艳 ,主 管会 计工 作负 责人 : 陈荣 ,会 计机 构负 责人 : 邱毅 华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金( 以 下简称“ 本 基金”) 根据 中 国证券 监督 管理 委 员会( 以 下简 称“ 中 国证 监 会”) 证监 许可[2014]999 号 《关于 准予 易方 达中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投资 基金 及其 联接 基金 注册的 批复 》 和 证券 基金 机构监 管部 函[2015]2176 号 《关 于易 方达 中证 500 交易型开放式指数证券投 资基金及其联接基金延期 募集备案的回函》进行募 集,由易方达基金管理 有限公 司依 照《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 和《易 方达 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金基 金合 同》 公开 募集 。经向 中国 证监 会备 案, 《易方 达中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基 金基金 合同 》 于 2015 年 8 月 27 日正 式生 效, 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 295,259,000.00 份 基金份 额, 其中 认购 资金 利息折 合 16,000.00 份基 金 份额 。 本基 金为 交易 型开 放式基 金, 存续 期限 不 定。本 基金 的基 金管 理人 为易方 达基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。 为了与 中证 500 指数 进行 对比, 根据 《易 方达 中证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合 同》和 《易 方达 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定 ,易 方达 基金 管 理有限 公司 确 定 2015 年 9 月 9 日为 本基 金的 基金 份 额折算 日。 当日 中 证 500 指数收 盘值 为 6551.01 点, 本基金 资产 净值 为 298,052,917.95 元, 折算 前基 金份额 总额 为 295,259,000 份, 折算 前基 金份 额 净值 为 1.0095 元。 根 据基 金份额 折算 公式 , 基 金份 额折算 比例 为 0.15409267 , 折算 后基 金份 额总 额 为 45,496,515 份 , 折算 后基 金份额 净值 为 6.5511 元 。 易方达 基金 管理 有限 公司 已根据 上述 折算 比例 , 对各基金份额持有人认购 的基金份额进行了折算, 并由中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司 于 2015 年 9 月 10 日 进行 了变更 登记 。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券投 资基 金业 协会( 以 下简 称“中国 基金业 协会”) 颁布 的《 证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、《 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投资基金基金合同》和 中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作 编制。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 18 页共 57 页 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本财务报表 符合企业会计 准则的要求,真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及 本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无会 计差 错。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关 于 上市公 司股 息红 利差别 化 个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》、 财税[2016]36 号《关 于全 面推 开营业 税改征 增值 税试 点的通 知 》、财 税[2016]46 号《关 于进一 步明 确全 面推开 营 改增试 点金 融业 有关政 策的通 知》 、财 税[2016]70 号《关 于金 融机 构同 业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140 号《关 于明 确金 融房地 产 开发教 育辅 助服 务等增 值 税政策 的通 知》 、财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增值 税有 关问 题的通 知 》、财 税[2017]90 号《关 于租入 固定 资产 进行税 额 抵扣等 增值 税政 策的通 知》 、 国发[1985]19 号 发布 和国务 院令[2011] 第 588 号 修订的 《 中华 人民 共和 国 城市维 护建 设税 暂行 条例》 、 国 务院 令[2005] 第 448 号 《 国务 院关 于修 改 〈征 收教 育费 附加 的暂 行规定 〉 的 决定 》 其 他相 关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下:


(1) 资管 产品 运营 过程 中 发生的 增值 税应 税行 为, 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。 资管 产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂适 用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴 纳 增值税 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 , 未 缴纳增 值税 的, 不 再缴纳 ;已 缴纳 增 值 税的 ,已纳 税额 从资 管产 品管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。


资管产 品管 理人 运营 资管 产品提 供的 贷款 服务 , 以 2018 年 1 月 1 日 起产 生的 利息及 利息 性质 的 收入为 销售 额。 金融 商品 转让 , 按照 卖出 价扣 除买 入价后 的余 额为 销售 额。 转让 2017 年 12 月 31 日 前取得 的股 票 (不 包括 限 售股) 、 债 券、 基 金、 非 货物期 货, 可 以选 择按 照 实际买 入价 计算 销售 额, 或者 以 2017 年最后 一个 交易日 的股 票收 盘价 (2017 年 最后一 个交 易日 处于 停牌期 间的 股票 ,为 停 牌前最后一个交易日收盘 价)、债券估值(中债金 融估值中心有限公司或中 证指数有限公司提供的 债券估值)、基金份额净 值、非货物期货结算价格 作为买入价计算销售额。 对证券投资基金管理人 运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税, 对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 19 页共 57 页 亦免征 增值 税。 存款 利息 收入不 征收 增值 税。 (2 ) 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 , 股 票的股 息 、 红 利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 , 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的 ,暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股, 解禁 后 取得的股息、红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ;解禁前取得的股息、 红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。


(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税, 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。


(5) 本基 金分 别按 实际 缴 纳的增 值税 额的 7% 、3% 和 2% 缴 纳城 市维 护建 设税 、教育 费附 加和 地方教 育费 附加 。


6.4.7 重要财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 598,438.02 定期存 款 - 其中: 存款 期 限 1 个 月以 内 - 存款期 限 1-3 个月 - 存款期 限 3 个月 以上 - 其他存 款 - 合计 598,438.02 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 9,950,476.55 8,735,357.72 -1,215,118.83 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 20 页共 57 页 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,950,476.55 8,735,357.72 -1,215,118.83 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 104.17 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 2.70 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 5.85 合计 112.72 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,135.90 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 1,135.90 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 21 页共 57 页 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 303,396.69 其他应 付款 50,000.00 合计 353,396.69 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额 ( 份) 账面金 额 上年度 末 6,632,005.00 43,039,792.82 本期申 购 623,463.00 4,046,187.75 本期赎 回(以“-” 号填 列) -5,535,490.00 -35,923,616.77 本期末 1,719,978.00 11,162,363.80 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 20,877,702.97 -20,791,549.43 86,153.54 本期利 润 -1,961,255.36 -897,845.52 -2,859,100.88 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -14,648,642.95 15,259,948.63 611,305.68 其中: 基金 申购 款 1,592,580.33 -2,140,517.21 -547,936.88 基金赎 回款 -16,241,223.28 17,400,465.84 1,159,242.56 本期已 分配 利润 - - - 本期末 4,267,804.66 -6,429,446.32 -2,161,641.66 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 3,947.69 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 815.54 其他 212.10 合计 4,975.33 6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 22 页共 57 页 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 36,843,945.69 减:卖 出股 票成 本总 额 38,517,235.85 买卖股 票差 价收 入 -1,673,290.16 6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入 本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 39,180.07 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 39,180.07 6.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -897,845.52 ——股 票投 资 -897,845.52 ——债 券投 资 - ——资 产支 持证 券投 资 - ——基 金投 资 - ——贵 金属 投资 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3.其他 - 减:应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的 预估增 值税 - 合计 -897,845.52 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 52,146.56 基金申 购费 收入 1,749.13 替代损 益收 入 - 其他 - 合计 53,895.69 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 23 页共 57 页 注: 替 代损 益收 入是 指投 资者采 用可 以现 金替 代或 退补现 金替 代方 式申 购(赎回) 本基 金时 , 补 入 ( 卖出) 被替代股票的实际买入成本( 实际卖出金额) 与申购( 赎回) 确认日估值的差额或强制退款的被 替 代股票 在强 制退 款计 算日 与申购( 赎回) 确认 日估 值的 差额。 6.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 41,800.09 银行间 市场 交易 费用 - 合计 41,800.09 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费 用 14,876.39 信息披 露费 148,767.52 银行汇 划费 664.31 上市费 29,752.78 指数使 用费 100,000.00 其他 - 合计 294,061.00 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后 事项 截至本 会计 报表 批准 报出 日,本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 工商 银 行”) 基金托 管人 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 24 页共 57 页 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。


6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 41,795.98 176,383.81 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下:


H =E× 0.50%÷ 当年 天数


H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费


E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


基金管理费每日计算,逐 日累计至每月月末,按月 支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 8,359.22 35,276.75 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下:


H =E× 0.1%÷ 当年 天数


H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 25 页共 57 页 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


基金托管费每日计算,逐 日累计至每月月末,按月 支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金 托管费 划款 指令 , 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 (含 回购) 交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 报告期 初持 有的 基金 份额 - - 报告期 间申 购/ 买 入总 份额 623,463.00 - 报告期 间因 拆分 变动 份额 - - 减:报 告期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 报告期 末持 有的 基金 份额 623,463.00 - 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金总份 额比 例 36.25% - 注:基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行- 活期存 款 598,438.02 3,947.69 2,960,715.29 8,662.29 注:本基金的上述银行存 款由基金托管人中国工商 银行股份有限公司保管, 按银行同业利率或 约定利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易 事项的说明 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 26 页共 57 页 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配。 6.4.12 期末(2018 年 6 月30 日)本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00042 6 兴业矿 业 2018-06 -19 重大事 项停牌 7.21 - - 1,750 14,127.05 12,617.50 - 00056 6 海南海 药 2017-11 -22 重大事 项停牌 12.89 2018-0 7-09 11.60 3,853 51,014.29 49,665.17 - 00058 7 金洲慈 航 2018-06 -15 重大事 项停牌 4.96 2018-0 7-02 4.46 1,040 7,316.60 5,158.40 - 00066 9 金鸿控 股 2018-05 -18 重大事 项停牌 7.25 2018-0 8-06








6.53


686 6,853.45 4,973.50 - 00069 3 *ST 华 泽 2018-05 -02 重大事 项停牌 3.31 - - 700 12,897.87 2,317.00 - 00082 5 太钢不 锈 2018-04 -16 重大事 项停牌 6.00 - - 2,730 13,204.46 16,380.00 - 00093 9 *ST 凯 迪 2017-11 -16 重大事 项停牌 4.99 2018-0 7-02 4.74 7,460 41,642.62 37,225.40 - 00200 5 德豪润 达 2018-01 -02 重大事 项停牌 4.36 2018-0 7-02 3.92 10,523 52,515.85 45,880.28 - 00201 1 盾安环 境 2018-05 -02 重大事 项停牌 6.40 - - 650 6,015.79 4,160.00 - 00205 1 中工国 际 2018-04 -09 重大事 项停牌 15.27 - - 650 13,163.70 9,925.50 - 00214 7 新光圆 成 2018-01 -18 重大事 项停牌 14.76 - - 4,902 61,690.90 72,353.52 - 00235 9 北讯集 团 2018-05 -21 重大事 项停牌 19.58 2018-0 8-21








17.62 850 19,912.03 16,643.00 - 00240 8 齐翔腾 达 2018-06 -19 重大事 项停牌 12.28 - - 2,040 26,033.00 25,051.20 - 00242 6 胜利精 密 2018-06 -19 重大事 项停牌 3.60 2018-0 7-03 3.26 4,700 18,348.00 16,920.00 - 00243 棕榈股 2018-05 重大事 6.71 - - 1,300 12,901.08 8,723.00 - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 27 页共 57 页 1 份 -30 项停牌 00243 7 誉衡药 业 2018-06 -11 重大事 项停牌 6.20 2018-0 8-13








5.57


1,146 8,209.04 7,105.20 - 00247 7 雏鹰农 牧 2018-06 -14 重大事 项停牌 3.31 - - 2,511 11,704.02 8,311.41 - 00251 2 达华智 能 2018-06 -19 重大事 项停牌 9.70 - - 1,580 19,826.53 15,326.00 - 00257 3 清新环 境 2018-06 -19 重大事 项停牌 11.55 - - 1,480 25,042.50 17,094.00 - 00266 5 首航节 能 2018-05 -29 重大事 项停牌 5.80 - - 1,860 13,776.29 10,788.00 - 00269 9 美盛文 化 2018-02 -05 重大事 项停牌 18.76 2018-0 7-02 16.88 1,007 16,497.55 18,891.32 - 30014 6 汤臣倍 健 2018-01 -31 重大事 项停牌 16.60 2018-0 7-31 16.50 6,536 84,412.30 108,497.60 - 30019 7 铁汉生 态 2018-05 -28 重大事 项停牌 5.37 - - 1,860 14,607.53 9,988.20 - 30026 6 兴源环 境 2018-02 -05 重大事 项停牌 19.99 2018-0 7-02 17.99 5,572 146,505.99 111,384.28 - 30032 4 旋极信 息 2018-05 -30 重大事 项停牌 9.49 - - 1,129 12,647.29 10,714.21 - 60002 2 山东钢 铁 2018-03 -27 重大事 项停牌 2.02 2018-0 8-16








1.83


26,506 56,676.97 53,542.12 - 60008 6 东方金 钰 2018-01 -19 重大事 项停牌 10.04 - - 6,046 65,302.70 60,701.84 - 60012 2 宏图高 科 2018-06 -19 重大事 项停牌 7.40 - - 2,170 20,755.58 16,058.00 - 60015 8 中体产 业 2018-03 -27 重大事 项停牌 11.64 2018-0 7-16 11.61 2,745 35,707.82 31,951.80 - 60033 5 国机汽 车 2018-04 -03 重大事 项停牌 10.43 - - 520 6,329.69 5,423.60 - 60068 7 刚泰控 股 2018-06 -11 重大事 项停牌 9.09 2018-0 8-20








8.18


620 7,877.55 5,635.80 - 60075 0 江中药 业 2018-05 -02 重大事 项停牌 17.75 2018-0 8-01 16.12 364 7,848.61 6,461.00 - 60075 1 海航科 技 2018-01 -12 重大事 项停牌 6.49 - - 12,880 87,467.96 83,591.20 - 60075 9 洲际油 气 2018-03 -27 重大事 项停牌 3.94 - - 4,278 23,957.47 16,855.32 - 60081 1 东方集 团 2018-05 -30 重大事 项停牌 4.30 - - 3,810 18,148.37 16,383.00 - 60084 8 上海临 港 2018-06 -15 重大事 项停牌 21.67 - - 690 15,089.79 14,952.30 - 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 28 页共 57 页 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 为 0 ,无 抵押 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 为 0 ,无 抵押 债券。 6.4.13 金融工具风险 及管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金 管理人按照“ 自上而下与自 下而上相结合 ,全面管理 、专业分工” 的思路,将风 险控制嵌 入到全 公司 的组 织架 构中 ,对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。 从投资决策的层次看,投 资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为 及相关 风险 进行 管理 、 监 控, 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ; 从 岗位 职能 的分工 上看 , 基 金经 理、 监察部、集中交易室、核 算部以及投资风险管理部 从不同角度、不同环节对 投资的全过程实行风险 监控和 管理 ; 从投 资管 理 的流程 看 , 已 经形 成了 一 套贯穿“ 事 前的 风险 定位 、 事中的 风险 管理 和事 后 的风险 评估” 的 健全 的风 险 监控体 系。 本基金属股票基金,预期 风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市 场基金。本基金为 指数型基金,主要采用完 全复制法跟踪标的指数的 表现, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的 股票市 场相 似的 风险 收益 特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本 息,导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式 防范信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交 收和款项清算对手为中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司, 在银 行间 同业 市场 主要通 过交 易对 手库 制度 防范交 易对 手风 险。 于 2018 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占 基 金资 产 净值的 比例 为 0.00%(2017 年 12 月 31 日:0.00%) 。 6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年 度 末 2017 年12 月31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 29 页共 57 页 合计 0.00 0.00 注:1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短 期融资 券、 同业 存单 。 3. 债 券投 资以 全价 列示 。 6.4.13.2.2 按短期信用评 级列示的资产支持证 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评 级列示的同业存单投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评 级列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年 度 末 2017 年12 月31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。


2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。 3. 债 券投 资以 全价 列示 。 6.4.13.2.5 按长期信用评 级列示的资产支持证 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 30 页共 57 页 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评 级列示的同业存单投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理 人未能以合理价格及时变 现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控 制流通受限证券比例等方 式防范流动性风险,同时 公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心 的开放式基金流动性风险 监测与预警制度,投资风 险管理部独立于投资部 门负责 流动 性压 力测 试的 实施与 评估 。 6.4.13.3.1 报告期内本基 金组合资产的流动性 风险 分析 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具, 所持大部分证券在流动性 良好的证券交易所 或者银 行间 同业 市场 交易 ,期末 除 6.4.12 列 示券 种 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让外 ,其 余均 能及 时 变现。 评估 结果 显示 组合 高流动 性资 产比 重较 高, 组合变 现比 例能 力较 好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资 管理人通过 久期、 凸度 、VAR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口, 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述 利率风 险进 行管 理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 598,438.02 - - - 598,438.02 结算备 付金 6,581.94 - - - 6,581.94 存出保 证金 14,362.96 - - - 14,362.96 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 31 页共 57 页 交易性 金融 资产 - - - 8,735,357.72 8,735,357.72 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 4,185.45 4,185.45 应收利 息 - - - 112.72 112.72 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 619,382.92 - - 8,739,655.89 9,359,038.81 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 3,153.39 3,153.39 应付托 管费 - - - 630.69 630.69 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 1,135.90 1,135.90 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 353,396.69 353,396.69 负债总 计 - - - 358,316.67 358,316.67 利率敏 感度 缺口 619,382.92 - - 8,381,339.22 9,000,722.14 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 967,040.64 - - - 967,040.64 结算备 付金 103,377.59 - - - 103,377.59 存出保 证金 50,251.40 - - - 50,251.40 交易性 金融 资产 - - - 42,259,807.49 42,259,807.49 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 - - - - - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 32 页共 57 页 产 应收证 券清 算款 - - - 1,753.65 1,753.65 应收利 息 - - - 270.14 270.14 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 1,120,669.63 - - 42,261,831.28 43,382,500.91 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 13,310.72 13,310.72 应付托 管费 - - - 2,662.14 2,662.14 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 581.69 581.69 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 240,000.00 240,000.00 负债总 计 - - - 256,554.55 256,554.55 利率敏 感度 缺口 1,120,669.63 - - 42,005,276.73 43,125,946.36 注:各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 本期末 本基 金未 持有 交易 性债券 投资( 不包 括可 转债 ) , 因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净 值无重 大影 响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响,易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 33 页共 57 页 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统, 通 过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、VAR 等指 标, 监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 8,735,357.72 97.05 42,259,807.49 97.99 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 8,735,357.72 97.05 42,259,807.49 97.99 6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 1.业绩 比较 基准 上升 5% 420,009.89 2,097,549.72 2.业绩 比较 基准 下降 5% -420,009.89 -2,097,549.72 6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层次决 定: 第一层 次: 相 同资 产或 负债 在活跃 市场 上未 经调 整的 报价。 第二层 次: 除 第一 层次 输入 值外相 关资 产或 负债 直接 或间接 可观 察的 输入 值。 第三层 次: 相 关资 产或 负债 的不可 观察 输入 值。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 34 页共 57 页 (b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各层次金 融工 具公 允价 值 于 2018 年 6 月 30 日, 本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属于 第 一层次 的余 额为 7,777,708.05 元,属 于第 二层 次的 余额 为 957,649.67 元,无 属于 第 三层次 的余 额(2017 年 12 月 31 日: 第 一层 次 38,929,443.67 元, 第二 层次 3,330,363.82 元, 无 属于 第三 层次的 余额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 对于证券交易 所上市的股票, 若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停 时的交易不活跃) 、 或属于 非公 开发 行等 情况, 本基金 不会 于停 牌日 至交 易恢复 活跃 日期 间 、 交 易 不活跃 期间 及限 售期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响程度,确 定相 关股 票公 允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无 。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2018 年 6 月 30 日, 本 基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2017 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 公 允 价 值相差 很小 。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 8,735,357.72 93.34 其中: 股票 8,735,357.72 93.34 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 35 页共 57 页 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 605,019.96 6.46 8 其他各 项资 产 18,661.13 0.20 9 合计 9,359,038.81 100.00 注:上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值, 而 7.2 的 合计 项不 含可 退 替代款 估值 增值 。


7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 80,775.91 0.90 B 采矿业 204,817.36 2.28 C 制造业 5,115,424.40 56.83 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 280,544.00 3.12 E 建筑业 115,355.30 1.28 F 批发和 零售 业 529,746.77 5.89 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 290,717.14 3.23 H 住宿和 餐饮 业 48,496.80 0.54 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 718,590.52 7.98 J 金融业 197,312.95 2.19 K 房地产 业 514,366.99 5.71 L 租赁和 商务 服务 业 153,383.86 1.70 M 科学研 究和 技术 服务 业 15,215.40 0.17 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 156,316.38 1.74 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 5,844.70 0.06 Q 卫生和 社会 工作 13,116.90 0.15 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 36 页共 57 页 R 文化、 体育 和娱 乐业 191,981.44 2.13 S 综合 103,350.90 1.15 合计 8,735,357.72 97.05 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300266 兴源环 境 5,572 111,384.28 1.24 2 300146 汤臣倍 健 6,536 108,497.60 1.21 3 600751 海航科 技 12,880 83,591.20 0.93 4 000661 长春高 新 330 75,141.00 0.83 5 002147 新光圆 成 4,902 72,353.52 0.80 6 600086 东方金 钰 6,046 60,701.84 0.67 7 600022 山东钢 铁 26,506 53,542.12 0.59 8 000566 海南海 药 3,853 49,665.17 0.55 9 600521 华海药 业 1,756 46,867.64 0.52 10 603019 中科曙 光 1,020 46,787.40 0.52 11 002005 德豪润 达 10,523 45,880.28 0.51 12 600426 华鲁恒 升 2,600 45,734.00 0.51 13 600201 生物股 份 2,652 45,322.68 0.50 14 002410 广联达 1,610 44,645.30 0.50 15 002049 紫光国 微 990 43,678.80 0.49 16 000977 浪潮信 息 1,810 43,168.50 0.48 17 603589 口子窖 690 42,400.50 0.47 18 600298 安琪酵 母 1,150 41,032.00 0.46 19 000830 鲁西化 工 2,371 40,496.68 0.45 20 000703 恒逸石 化 2,687 39,982.56 0.44 21 000418 小天鹅 A 560 38,836.00 0.43 22 002038 双鹭药 业 1,020 38,749.80 0.43 23 600872 中炬高 新 1,350 37,800.00 0.42 24 600256 广汇能 源 9,210 37,668.90 0.42 25 000939 *ST 凯迪


7,460 37,225.40 0.41 26 600584 长电科 技 2,170 36,759.80 0.41 27 002340 格林美 6,050 36,602.50 0.41 28 600760 中航沈 飞 1,000 36,040.00 0.40 29 002179 中航光 电 920 35,880.00 0.40 30 601233 桐昆股 份 2,072 35,679.84 0.40 31 002078 太阳纸 业 3,620 35,077.80 0.39 32 600673 东阳光 科 3,380 34,915.40 0.39 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 37 页共 57 页 33 600879 航天电 子 4,940 34,728.20 0.39 34 600600 青岛啤 酒 790 34,625.70 0.38 35 000860 顺鑫农 业 920 34,500.00 0.38 36 002129 中环股 份 4,200 32,886.00 0.37 37 002589 瑞康医 药 2,410 32,872.40 0.37 38 600258 首旅酒 店 1,200 32,604.00 0.36 39 600315 上海家 化 820 32,496.60 0.36 40 600885 宏发股 份 1,086 32,493.12 0.36 41 600525 长园集 团 3,060 32,344.20 0.36 42 300253 卫宁健 康 2,600 32,214.00 0.36 43 000513 丽珠集 团 728 31,995.60 0.36 44 600158 中体产 业 2,745 31,951.80 0.35 45 300383 光环新 网 2,370 31,781.70 0.35 46 600004 白云机 场 2,400 31,416.00 0.35 47 600642 申能股 份 6,250 31,375.00 0.35 48 600392 盛和资 源 1,910 30,999.30 0.34 49 002268 卫 士 通 1,420 30,998.60 0.34 50 600325 华发股 份 3,880 29,992.40 0.33 51 000581 威孚高 科 1,350 29,848.50 0.33 52 600884 杉杉股 份 1,350 29,835.00 0.33 53 002465 海格通 信 3,700 29,711.00 0.33 54 000596 古井贡 酒 330 29,297.40 0.33 55 000656 金科股 份 6,050 29,040.00 0.32 56 000066 中国长 城 4,080 29,008.80 0.32 57 600079 人福医 药 2,170 28,687.40 0.32 58 002092 中泰化 学 2,960 28,534.40 0.32 59 000690 宝新能 源 3,980 27,700.80 0.31 60 600260 凯乐科 技 1,020 27,376.80 0.30 61 601168 西部矿 业 4,340 27,255.20 0.30 62 000636 风华高 科 1,710 27,154.80 0.30 63 600138 中青旅 1,350 26,905.50 0.30 64 002223 鱼跃医 疗 1,380 26,896.20 0.30 65 002127 南极电 商 2,860 26,855.40 0.30 66 000039 中集集 团 2,010 26,692.80 0.30 67 600718 东软集 团 2,040 26,642.40 0.30 68 600528 中铁工 业 2,600 26,572.00 0.30 69 002176 江特电 机 2,730 26,535.60 0.29 70 002439 启明星 辰 1,250 26,525.00 0.29 71 300418 昆仑万 维 1,400 26,432.00 0.29 72 000488 晨鸣纸 业 2,040 26,356.80 0.29 73 300315 掌趣科 技 6,300 26,334.00 0.29 74 603369 今世缘 1,150 26,254.50 0.29 75 002195 二三四 五 6,032 25,816.96 0.29 76 002110 三钢闽 光 1,600 25,648.00 0.28 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 38 页共 57 页 77 000999 华润三 九 920 25,603.60 0.28 78 000681 视觉中 国 890 25,543.00 0.28 79 002013 中航机 电 3,355 25,397.35 0.28 80 000997 新 大 陆 1,610 25,357.50 0.28 81 600967 内蒙一 机 1,980 25,225.20 0.28 82 300166 东方国 信 1,710 25,188.30 0.28 83 002408 齐翔腾 达 2,040 25,051.20 0.28 84 600062 华润双 鹤 1,020 25,041.00 0.28 85 000887 中鼎股 份 1,710 24,641.10 0.27 86 600808 马钢股 份 6,840 24,555.60 0.27 87 600643 爱建集 团 2,600 24,440.00 0.27 88 300088 长信科 技 4,210 24,418.00 0.27 89 002019 亿帆医 药 1,380 24,357.00 0.27 90 603816 顾家家 居 330 24,258.30 0.27 91 600060 海信电 器 1,810 24,235.90 0.27 92 600839 四川长 虹 8,420 24,081.20 0.27 93 000009 中国宝 安 4,900 24,010.00 0.27 94 002384 东山精 密 998 23,952.00 0.27 95 000750 国海证 券 6,700 23,919.00 0.27 96 000960 锡业股 份 1,940 23,299.40 0.26 97 000778 新兴铸 管 5,440 23,283.20 0.26 98 000975 银泰资 源 2,274 23,058.36 0.26 99 002221 东华能 源 2,340 22,861.80 0.25 100 002371 北方华 创 460 22,848.20 0.25 101 600160 巨化股 份 3,120 22,838.40 0.25 102 600056 中国医 药 1,250 22,837.50 0.25 103 002183 怡 亚 通 3,420 22,743.00 0.25 104 600143 金发科 技 4,350 22,707.00 0.25 105 600183 生益科 技 2,465 22,579.40 0.25 106 000930 中粮生 化 2,187 22,526.10 0.25 107 300182 捷成股 份 2,960 22,436.80 0.25 108 600655 豫园股 份 2,371 22,405.95 0.25 109 000732 泰禾集 团 1,150 22,367.50 0.25 110 600388 龙净环 保 1,740 22,237.20 0.25 111 002640 跨境通 1,480 22,229.60 0.25 112 600410 华胜天 成 2,540 22,225.00 0.25 113 603899 晨光文 具 700 22,183.00 0.25 114 000729 燕京啤 酒 3,290 22,141.70 0.25 115 600282 南钢股 份 5,000 22,100.00 0.25 116 600460 士兰微 1,810 22,082.00 0.25 117 600572 康恩贝 3,060 21,940.20 0.24 118 002373 千方科 技 1,680 21,924.00 0.24 119 002174 游族网 络 1,100 21,890.00 0.24 120 002506 协鑫集 成 4,670 21,855.60 0.24 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 39 页共 57 页 121 600166 福田汽 车 10,590 21,497.70 0.24 122 601098 中南传 媒 1,700 21,488.00 0.24 123 600380 健康元 1,811 21,478.46 0.24 124 000028 国药一 致 430 21,457.00 0.24 125 600755 厦门国 贸 2,931 21,366.99 0.24 126 600511 国药股 份 790 21,290.50 0.24 127 300274 阳光电 源 2,370 21,258.90 0.24 128 600291 西水股 份 1,580 21,108.80 0.23 129 600094 大名城 3,650 21,024.00 0.23 130 002028 思源电 气 1,250 20,987.50 0.23 131 603077 和邦生 物 12,090 20,915.70 0.23 132 002407 多氟多 1,480 20,749.60 0.23 133 600895 张江高 科 1,800 20,700.00 0.23 134 600409 三友化 工 2,400 20,664.00 0.23 135 300010 立思辰 1,680 20,563.20 0.23 136 000686 东北证 券 3,200 20,512.00 0.23 137 600266 北京城 建 2,170 20,398.00 0.23 138 002273 水晶光 电 1,575 20,270.25 0.23 139 600875 东方电 气 2,730 20,229.30 0.22 140 002491 通鼎互 联 1,810 20,036.70 0.22 141 600729 重庆百 货 608 20,033.60 0.22 142 603885 吉祥航 空 1,300 20,033.00 0.22 143 000988 华工科 技 1,380 19,941.00 0.22 144 002399 海普瑞 900 19,926.00 0.22 145 600418 江淮汽 车 3,060 19,920.60 0.22 146 600161 天坛生 物 1,027 19,872.45 0.22 147 002603 以岭药 业 1,420 19,851.60 0.22 148 002440 闰土股 份 1,680 19,639.20 0.22 149 600267 海正药 业 1,350 19,629.00 0.22 150 600499 科达洁 能 2,860 19,619.60 0.22 151 600348 阳泉煤 业 2,730 19,519.50 0.22 152 002030 达安基 因 1,265 19,506.30 0.22 153 000528 柳





工 1,811 19,395.81 0.22 154 600827 百联股 份 1,900 19,380.00 0.22 155 600787 中储股 份 2,500 19,350.00 0.21 156 002670 国盛金 控 1,795 19,332.15 0.21 157 600240 华业资 本 2,630 19,277.90 0.21 158 000401 冀东水 泥 2,170 19,247.90 0.21 159 300287 飞利信 2,670 19,197.30 0.21 160 002368 太极股 份 660 19,186.20 0.21 161 603883 老百姓 230 19,126.80 0.21 162 603658 安图生 物 230 18,965.80 0.21 163 002699 美盛文 化 1,007 18,891.32 0.21 164 002281 光迅科 技 890 18,868.00 0.21 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 40 页共 57 页 165 002244 滨江集 团 3,620 18,824.00 0.21 166 002353 杰瑞股 份 1,150 18,687.50 0.21 167 600270 外运发 展 890 18,654.40 0.21 168 000807 云铝股 份 3,600 18,648.00 0.21 169 600978 宜华生 活 2,730 18,645.90 0.21 170 002563 森马服 饰 1,300 18,590.00 0.21 171 000878 云南铜 业 1,940 18,507.60 0.21 172 002517 恺英网 络 2,525 18,154.75 0.20 173 002745 木林森 1,020 18,145.80 0.20 174 000970 中科三 环 1,940 18,139.00 0.20 175 000089 深圳机 场 2,371 18,138.15 0.20 176 300308 中际旭 创 300 18,012.00 0.20 177 002366 台海核 电 1,262 17,996.12 0.20 178 600125 铁龙物 流 2,140 17,911.80 0.20 179 600179 安通控 股 1,768 17,909.84 0.20 180 600737 中粮糖 业 2,371 17,877.34 0.20 181 002583 海能达 2,140 17,869.00 0.20 182 002299 圣农发 展 1,150 17,813.50 0.20 183 300113 顺网科 技 1,020 17,758.20 0.20 184 600649 城投控 股 2,900 17,748.00 0.20 185 000547 航天发 展 2,271 17,736.51 0.20 186 002709 天赐材 料 460 17,728.40 0.20 187 000078 海王生 物 3,650 17,556.50 0.20 188 000553 沙隆达 A 1,100 17,391.00 0.19 189 601966 玲珑轮 胎 1,100 17,347.00 0.19 190 600466 蓝光发 展 2,796 17,335.20 0.19 191 601872 招商轮 船 4,800 17,328.00 0.19 192 000813 德展健 康 2,100 17,304.00 0.19 193 600216 浙江医 药 1,350 17,239.50 0.19 194 300058 蓝色光 标 3,020 17,214.00 0.19 195 002280 联络互 动 3,000 17,160.00 0.19 196 300133 华策影 视 1,610 17,146.50 0.19 197 002573 清新环 境 1,480 17,094.00 0.19 198 002426 胜利精 密 4,700 16,920.00 0.19 199 002358 森源电 气 1,120 16,856.00 0.19 200 600759 洲际油 气 4,278 16,855.32 0.19 201 600801 华新水 泥 1,120 16,833.60 0.19 202 600859 王府井 790 16,803.30 0.19 203 002004 华邦健 康 3,290 16,713.20 0.19 204 000598 兴蓉环 境 4,110 16,686.60 0.19 205 600435 北方导 航 2,040 16,646.40 0.18 206 002359 北讯集 团 850 16,643.00 0.18 207 002152 广电运 通 2,830 16,640.40 0.18 208 603444 吉比特 130 16,612.70 0.18 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 41 页共 57 页 209 600635 大众公 用 4,440 16,516.80 0.18 210 600575 皖江物 流 4,440 16,472.40 0.18 211 600277 亿利洁 能 3,140 16,453.60 0.18 212 600811 东方集 团 3,810 16,383.00 0.18 213 000825 太钢不 锈 2,730 16,380.00 0.18 214 600500 中化国 际 2,400 16,368.00 0.18 215 600563 法拉电 子 330 16,331.70 0.18 216 600037 歌华有 线 1,580 16,305.60 0.18 217 600648 外高桥 890 16,269.20 0.18 218 000685 中山公 用 2,040 16,258.80 0.18 219 300115 长盈精 密 1,250 16,212.50 0.18 220 002600 领益智 造 3,100 16,089.00 0.18 221 601179 中国西 电 4,700 16,074.00 0.18 222 600122 宏图高 科 2,170 16,058.00 0.18 223 600970 中材国 际 2,400 16,032.00 0.18 224 002131 利欧股 份 7,630 16,023.00 0.18 225 300199 翰宇药 业 1,120 15,993.60 0.18 226 601000 唐山港 6,799 15,977.65 0.18 227 600754 锦江股 份 430 15,892.80 0.18 228 300055 万邦达 1,380 15,856.20 0.18 229 002690 美亚光 电 660 15,734.40 0.17 230 600171 上海贝 岭 1,350 15,633.00 0.17 231 603515 欧普照 明 330 15,424.20 0.17 232 000156 华数传 媒 1,600 15,424.00 0.17 233 000979 中弘股 份 15,260 15,412.60 0.17 234 002512 达华智 能 1,580 15,326.00 0.17 235 002191 劲嘉股 份 2,040 15,238.80 0.17 236 600645 中源协 和 790 15,215.40 0.17 237 601678 滨化股 份 2,452 15,153.36 0.17 238 600307 酒钢宏 兴 7,170 15,057.00 0.17 239 600863 内蒙华 电 6,610 15,004.70 0.17 240 300026 红日药 业 4,110 15,001.50 0.17 241 002831 裕同科 技 300 15,000.00 0.17 242 600848 上海临 港 690 14,952.30 0.17 243 600536 中国软 件 690 14,924.70 0.17 244 002701 奥瑞金 2,730 14,905.80 0.17 245 600835 上海机 电 790 14,899.40 0.17 246 002285 世联行 2,371 14,866.17 0.17 247 600021 上海电 力 2,200 14,828.00 0.16 248 600598 北大荒 1,610 14,747.60 0.16 249 600064 南京高 科 2,000 14,680.00 0.16 250 000738 航发控 制 1,100 14,663.00 0.16 251 002672 东江环 保 1,120 14,660.80 0.16 252 601128 常熟银 行 2,560 14,643.20 0.16 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 42 页共 57 页 253 600717 天津港 1,940 14,608.20 0.16 254 600597 光明乳 业 1,480 14,607.60 0.16 255 000031 中粮地 产 2,520 14,565.60 0.16 256 300159 新研股 份 2,040 14,443.20 0.16 257 000848 承德露 露 1,350 14,296.50 0.16 258 600823 世茂股 份 3,420 14,295.60 0.16 259 600503 华丽家 族 3,650 14,271.50 0.16 260 002390 信邦制 药 1,940 14,200.80 0.16 261 601200 上海环 境 890 14,088.70 0.16 262 000758 中色股 份 3,130 14,085.00 0.16 263 600582 天地科 技 3,830 14,056.10 0.16 264 600881 亚泰集 团 3,750 13,987.50 0.16 265 002242 九阳股 份 790 13,975.10 0.16 266 600664 哈药股 份 3,520 13,974.40 0.16 267 002317 众生药 业 1,320 13,952.40 0.16 268 600120 浙江东 方 1,027 13,915.85 0.15 269 002444 巨星科 技 1,250 13,762.50 0.15 270 600614 鹏起科 技 2,407 13,743.97 0.15 271 002180 纳思达 500 13,730.00 0.15 272 601880 大连港 7,070 13,715.80 0.15 273 002266 浙富控 股 3,650 13,687.50 0.15 274 002250 联化科 技 1,550 13,671.00 0.15 275 002056 横店东 磁 1,940 13,599.40 0.15 276 600026 中远海 能 3,190 13,525.60 0.15 277 600017 日照港 4,210 13,514.10 0.15 278 000027 深圳能 源 2,730 13,486.20 0.15 279 600039 四川路 桥 4,110 13,480.80 0.15 280 600623 华谊集 团 1,350 13,473.00 0.15 281 002002 鸿达兴 业 2,915 13,438.15 0.15 282 002128 露天煤 业 1,480 13,408.80 0.15 283 002505 大康农 业 6,250 13,375.00 0.15 284 600594 益佰制 药 1,480 13,260.80 0.15 285 300244 迪安诊 断 690 13,116.90 0.15 286 600329 中新药 业 690 13,110.00 0.15 287 000766 通化金 马 1,102 13,091.76 0.15 288 002212 南洋股 份 1,100 13,079.00 0.15 289 002155 湖南黄 金 1,910 13,064.40 0.15 290 300001 特锐德 1,150 13,064.00 0.15 291 603766 隆鑫通 用 2,400 13,032.00 0.14 292 000926 福星股 份 1,810 13,013.90 0.14 293 600936 广西广 电 2,730 12,994.80 0.14 294 002332 仙琚制 药 1,480 12,950.00 0.14 295 000012 南


玻A 2,612 12,929.40 0.14 296 600633 浙数文 化 1,550 12,927.00 0.14 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 43 页共 57 页 297 000718 苏宁环 球 3,520 12,918.40 0.14 298 300002 神州泰 岳 3,090 12,885.30 0.14 299 002400 省广集 团 3,980 12,855.40 0.14 300 600195 中牧股 份 660 12,837.00 0.14 301 000519 中兵红 箭 1,650 12,820.50 0.14 302 002233 塔牌集 团 1,120 12,812.80 0.14 303 002839 张家港 行 2,100 12,789.00 0.14 304 600908 无锡银 行 2,170 12,781.30 0.14 305 603659 璞泰来 200 12,778.00 0.14 306 000006 深振业 A 2,170 12,716.20 0.14 307 002916 深南电 路 200 12,702.00 0.14 308 000426 兴业矿 业 1,750 12,617.50 0.14 309 600557 康缘药 业 1,020 12,597.00 0.14 310 600259 广晟有 色 430 12,590.40 0.14 311 600098 广州发 展 1,940 12,513.00 0.14 312 000667 美好置 业 5,820 12,396.60 0.14 313 600880 博瑞传 播 2,897 12,341.22 0.14 314 002354 天神娱 乐 1,320 12,223.20 0.14 315 600478 科力远 2,371 12,092.10 0.13 316 002022 科华生 物 1,020 12,087.00 0.13 317 300257 开山股 份 790 12,079.10 0.13 318 000563 陕国投 A 3,520 11,968.00 0.13 319 002635 安洁科 技 690 11,868.00 0.13 320 601717 郑煤机 2,040 11,852.40 0.13 321 600280 中央商 场 1,350 11,772.00 0.13 322 002249 大洋电 机 2,730 11,766.30 0.13 323 000612 焦作万 方 2,240 11,760.00 0.13 324 000727 华东科 技 6,250 11,750.00 0.13 325 600993 马应龙 690 11,736.90 0.13 326 002707 众信旅 游 1,220 11,712.00 0.13 327 600694 大商股 份 360 11,703.60 0.13 328 601311 骆驼股 份 1,020 11,699.40 0.13 329 000021 深科技 1,710 11,662.20 0.13 330 300376 易事特 2,170 11,652.90 0.13 331 002254 泰和新 材 1,020 11,607.60 0.13 332 600141 兴发集 团 988 11,510.20 0.13 333 002807 江阴银 行 2,040 11,464.80 0.13 334 603228 景旺电 子 230 11,371.20 0.13 335 600416 湘电股 份 1,580 11,360.20 0.13 336 002424 贵州百 灵 1,000 11,360.00 0.13 337 000501 鄂武商 A 920 11,306.80 0.13 338 600580 卧龙电 气 1,480 11,277.60 0.13 339 002064 华峰氨 纶 2,730 11,274.90 0.13 340 603000 人民网 1,350 11,205.00 0.12 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 44 页共 57 页 341 601016 节能风 电 3,850 11,049.50 0.12 342 000543 皖能电 力 2,500 11,025.00 0.12 343 601928 凤凰传 媒 1,810 11,004.80 0.12 344 600338 西藏珠 峰 530 10,981.60 0.12 345 000062 深圳华 强 560 10,976.00 0.12 346 002434 万里扬 1,250 10,975.00 0.12 347 002048 宁波华 翔 890 10,973.70 0.12 348 300297 蓝盾股 份 1,350 10,948.50 0.12 349 601689 拓普集 团 560 10,886.40 0.12 350 000158 常山北 明 1,580 10,854.60 0.12 351 002544 杰赛科 技 790 10,815.10 0.12 352 002665 首航节 能 1,860 10,788.00 0.12 353 000400 许继电 气 1,380 10,777.80 0.12 354 600545 卓郎智 能 1,350 10,719.00 0.12 355 300324 旋极信 息 1,129 10,714.21 0.12 356 002841 视源股 份 200 10,682.00 0.12 357 600770 综艺股 份 1,810 10,679.00 0.12 358 601801 皖新传 媒 1,400 10,654.00 0.12 359 002815 崇达技 术 660 10,626.00 0.12 360 600312 平高电 气 1,880 10,603.20 0.12 361 600073 上海梅 林 1,580 10,491.20 0.12 362 002277 友阿股 份 2,270 10,464.70 0.12 363 600108 亚盛集 团 3,620 10,461.80 0.12 364 002657 中科金 财 660 10,454.40 0.12 365 601608 中信重 工 4,000 10,400.00 0.12 366 002308 威创股 份 1,250 10,375.00 0.12 367 600777 新潮能 源 4,700 10,293.00 0.11 368 603198 迎驾贡 酒 560 10,287.20 0.11 369 000090 天健集 团 1,656 10,267.20 0.11 370 002073 软控股 份 1,780 10,235.00 0.11 371 002463 沪电股 份 2,730 10,210.20 0.11 372 600611 大众交 通 2,560 10,188.80 0.11 373 000712 锦龙股 份 1,020 10,179.60 0.11 374 603556 海兴电 力 559 10,157.03 0.11 375 603188 亚邦股 份 990 10,098.00 0.11 376 002503 搜于特 2,870 10,045.00 0.11 377 600317 营口港 4,440 10,034.40 0.11 378 000592 平潭发 展 3,520 9,996.80 0.11 379 000877 天山股 份 1,480 9,990.00 0.11 380 300197 铁汉生 态 1,860 9,988.20 0.11 381 600366 宁波韵 升 1,636 9,979.60 0.11 382 000980 众泰汽 车 1,400 9,954.00 0.11 383 002051 中工国 际 650 9,925.50 0.11 384 002509 天广中 茂 3,400 9,894.00 0.11 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 45 页共 57 页 385 000937 冀中能 源 2,400 9,864.00 0.11 386 000762 西藏矿 业 1,020 9,822.60 0.11 387 600565 迪马股 份 3,290 9,705.50 0.11 388 002302 西部建 设 900 9,693.00 0.11 389 600422 昆药集 团 1,250 9,687.50 0.11 390 002428 云南锗 业 1,250 9,650.00 0.11 391 600869 智慧能 源 2,040 9,628.80 0.11 392 601001 大同煤 业 1,940 9,622.40 0.11 393 600151 航天机 电 2,370 9,622.20 0.11 394 600169 太原重 工 4,110 9,617.40 0.11 395 600395 盘江股 份 1,580 9,590.60 0.11 396 600578 京能电 力 3,060 9,547.20 0.11 397 600874 创业环 保 1,020 9,526.80 0.11 398 000600 建投能 源 1,710 9,524.70 0.11 399 600316 洪都航 空 1,020 9,506.40 0.11 400 002345 潮宏基 1,102 9,477.20 0.11 401 002093 国脉科 技 1,220 9,406.20 0.10 402 300156 神雾环 保 1,400 9,338.00 0.10 403 000049 德赛电 池 330 9,312.60 0.10 404 000969 安泰科 技 1,480 9,250.00 0.10 405 000990 诚志股 份 660 9,240.00 0.10 406 000829 天音控 股 1,250 9,162.50 0.10 407 002489 浙江永 强 2,500 9,100.00 0.10 408 600765 中航重 机 1,220 9,076.80 0.10 409 000541 佛山照 明 1,515 9,074.85 0.10 410 000572 海马汽 车 2,630 9,020.90 0.10 411 002251 步 步 高 790 8,990.20 0.10 412 600155 宝硕股 份 1,250 8,987.50 0.10 413 002920 德赛西 威 300 8,970.00 0.10 414 002118 紫鑫药 业 1,250 8,937.50 0.10 415 603888 新华网 530 8,935.80 0.10 416 600300 维维股 份 2,730 8,899.80 0.10 417 002414 高德红 外 660 8,870.40 0.10 418 002482 广田集 团 1,480 8,835.60 0.10 419 002681 奋达科 技 1,020 8,833.20 0.10 420 300039 上海凯 宝 1,510 8,758.00 0.10 421 002431 棕榈股 份 1,300 8,723.00 0.10 422 002818 富森美 330 8,705.40 0.10 423 000536 华映科 技 3,150 8,662.50 0.10 424 002276 万马股 份 1,480 8,643.20 0.10 425 000552 靖远煤 电 2,630 8,600.10 0.10 426 002375 亚厦股 份 1,610 8,597.40 0.10 427 000061 农 产 品 1,580 8,532.00 0.09 428 600058 五矿发 展 1,020 8,476.20 0.09 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 46 页共 57 页 429 300273 和佳股 份 1,250 8,475.00 0.09 430 002642 荣之联 920 8,454.80 0.09 431 600187 国中水 务 2,960 8,406.40 0.09 432 603568 伟明环 保 330 8,349.00 0.09 433 600393 粤泰股 份 2,300 8,326.00 0.09 434 002477 雏鹰农 牧 2,511 8,311.41 0.09 435 600639 浦东金 桥 660 8,236.80 0.09 436 300134 大富科 技 920 8,224.80 0.09 437 603056 德邦股 份 300 8,217.00 0.09 438 600971 恒源煤 电 1,150 8,211.00 0.09 439 600773 西藏城 投 1,150 7,958.00 0.09 440 601127 小康股 份 460 7,953.40 0.09 441 002190 成飞集 成 460 7,861.40 0.09 442 600757 长江传 媒 1,380 7,852.20 0.09 443 001696 宗申动 力 1,580 7,742.00 0.09 444 601777 力帆股 份 1,480 7,740.40 0.09 445 600640 号百控 股 760 7,729.20 0.09 446 600657 信达地 产 1,810 7,692.50 0.09 447 603877 太平鸟 230 7,665.90 0.09 448 002344 海宁皮 城 1,550 7,533.00 0.08 449 603328 依顿电 子 690 7,486.50 0.08 450 002663 普邦股 份 2,500 7,425.00 0.08 451 600006 东风汽 车 1,811 7,406.99 0.08 452 002261 拓维信 息 1,580 7,268.00 0.08 453 600428 中远海 特 2,040 7,242.00 0.08 454 300202 聚龙股 份 690 7,196.70 0.08 455 002437 誉衡药 业 1,146 7,105.20 0.08 456 002588 史丹利 1,350 6,993.00 0.08 457 600184 光电股 份 560 6,938.40 0.08 458 603355 莱克电 气 230 6,911.50 0.08 459 600748 上实发 展 1,350 6,804.00 0.08 460 600458 时代新 材 920 6,771.20 0.08 461 603225 新凤鸣 330 6,590.10 0.07 462 300032 金龙机 电 1,168 6,552.48 0.07 463 300291 华录百 纳 920 6,486.00 0.07 464 600350 山东高 速 1,600 6,480.00 0.07 465 600750 江中药 业 364 6,461.00 0.07 466 000806 银河生 物 1,480 6,408.40 0.07 467 300116 坚瑞沃 能 2,287 6,312.12 0.07 468 603868 飞科电 器 130 6,288.10 0.07 469 600862 中航高 科 1,020 6,273.00 0.07 470 600939 重庆建 工 1,260 6,224.40 0.07 471 600651 飞乐音 响 1,580 6,162.00 0.07 472 002041 登海种 业 890 6,069.80 0.07 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 47 页共 57 页 473 600167 联美控 股 600 6,000.00 0.07 474 002342 巨力索 具 1,580 5,988.20 0.07 475 601020 华钰矿 业 430 5,929.70 0.07 476 603806 福斯特 269 5,920.69 0.07 477 300043 星辉娱 乐 1,480 5,920.00 0.07 478 600996 贵广网 络 790 5,861.80 0.07 479 600517 置信电 气 1,580 5,846.00 0.06 480 603377 东方时 尚 422 5,844.70 0.06 481 600481 双良节 能 1,910 5,844.60 0.06 482 002479 富春环 保 1,020 5,763.00 0.06 483 600053 九鼎投 资 330 5,666.10 0.06 484 600687 刚泰控 股 620 5,635.80 0.06 485 601019 山东出 版 700 5,607.00 0.06 486 600743 华远地 产 2,170 5,576.90 0.06 487 600126 杭钢股 份 920 5,492.40 0.06 488 600335 国机汽 车 520 5,423.60 0.06 489 600292 远达环 保 920 5,400.40 0.06 490 601969 海南矿 业 960 5,260.80 0.06 491 000987 越秀金 控 660 5,187.60 0.06 492 000587 金洲慈 航 1,040 5,158.40 0.06 493 002416 爱施德 868 5,095.16 0.06 494 000669 金鸿控 股 686 4,973.50 0.06 495 603169 兰石重 装 990 4,959.90 0.06 496 600618 氯碱化 工 560 4,765.60 0.05 497 000761 本钢板 材 1,120 4,524.80 0.05 498 000025 特


力A 130 4,182.10 0.05 499 601811 新华文 轩 430 4,179.60 0.05 500 002011 盾安环 境 650 4,160.00 0.05 501 603025 大豪科 技 182 3,519.88 0.04 502 600917 重庆燃 气 460 3,132.60 0.03 503 603569 长久物 流 182 2,598.96 0.03 504 000693 *ST 华泽 700 2,317.00 0.03 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000401 冀东水 泥 88,686.00 0.21 2 000661 长春高 新 56,267.00 0.13 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 48 页共 57 页 3 600760 中航沈 飞 37,162.00 0.09 4 600201 生物股 份 36,660.00 0.09 5 603019 中科曙 光 36,597.00 0.08 6 002129 中环股 份 34,280.00 0.08 7 000830 鲁西化 工 34,175.00 0.08 8 002049 紫光国 微 33,650.00 0.08 9 600426 华鲁恒 升 33,621.00 0.08 10 600258 首旅酒 店 33,257.00 0.08 11 002465 海格通 信 31,965.00 0.07 12 600256 广汇能 源 31,183.50 0.07 13 600521 华海药 业 30,943.00 0.07 14 600525 长园集 团 30,308.00 0.07 15 002410 广联达 30,225.00 0.07 16 300315 掌趣科 技 28,800.00 0.07 17 300418 昆仑万 维 28,754.00 0.07 18 603589 口子窖 28,714.00 0.07 19 002038 双鹭药 业 28,690.00 0.07 20 600298 安琪酵 母 28,610.00 0.07 注:买 入金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300156 神雾环 保 324,186.94 0.75 2 600516 方大炭 素 316,162.17 0.73 3 600176 中国巨 石 297,330.33 0.69 4 002405 四维图 新 264,014.90 0.61 5 002422 科伦药 业 252,667.60 0.59 6 000661 长春高 新 248,424.00 0.58 7 600201 生物股 份 237,369.17 0.55 8 000786 北新建 材 237,224.14 0.55 9 002271 东方雨 虹 218,716.00 0.51 10 000592 平潭发 展 217,593.92 0.50 11 002001 新 和 成 210,742.39 0.49 12 000031 中粮地 产 209,338.00 0.49 13 000998 隆平高 科 196,206.80 0.45 14 000830 鲁西化 工 195,820.35 0.45 15 600525 长园集 团 192,188.03 0.45 16 603019 中科曙 光 187,959.62 0.44 17 000806 银河生 物 184,544.55 0.43 18 600426 华鲁恒 升 183,074.09 0.42 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 49 页共 57 页 19 600438 通威股 份 176,724.40 0.41 20 600584 长电科 技 174,030.55 0.40 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 5,890,631.60 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 36,843,945.69 注:“ 买入 股票成 本” 或“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额(成 交单 价乘以 成交数 量)填 列, 不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 50 页共 57 页 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 根据 海南 海药 股份 有限公 司董 事 会 2018 年 5 月 17 日发 布的 关于 收到 《 中国证 券监 督管 理委员会海南监管局行政 处罚决定书》的公告,因 公司信息披露违法违规, 被中国证监会予以行政 处罚。 本基金为指数型基金,上 述股票系标的指数成份股 ,上述股票的投资决策程 序符合公司投资制 度的规 定。 除海南 海药 外, 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 , 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基 金 合同 规定的 备选 股票 库。 7.12.3 期末其他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 14,362.96 2 应收证 券清 算款 4,185.45 3 应收股 利 - 4 应收利 息 112.72 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 18,661.13 7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说明 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 51 页共 57 页 1 300266 兴源环 境 111,384.28 1.24 重大事 项停 牌 2 300146 汤臣倍 健 108,497.60 1.21 重大事 项停 牌 3 600751 海航科 技 83,591.20 0.93 重大事 项停 牌 4 002147 新光圆 成 72,353.52 0.80 重大事 项停 牌 5 600086 东方金 钰 60,701.84 0.67 重大事 项停 牌 6 600022 山东钢 铁 53,542.12 0.59 重大事 项停 牌 7 000566 海南海 药 49,665.17 0.55 重大事 项停 牌 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 641 2,683.27 701,582.00 40.79% 1,018,396.00 59.21% 注:已 包含 场外 持有 人。 8.2 期末上市基金前十名 持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额 ( 份) 占上市 总份 额比 例 1 张建霞 115,200.00 10.51% 2 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 -申 毅 量化套 利集 合资 金信 托计 划 68,119.00 6.21% 3 刘健 63,564.00 5.80% 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 52 页共 57 页 4 张琳 57,100.00 5.21% 5 杨效建 47,800.00 4.36% 6 吕爱平 43,900.00 4.00% 7 陈思 28,000.00 2.55% 8 舒畅 23,000.00 2.10% 9 王少军 20,000.00 1.82% 10 周清 17,900.00 1.63% 注:本 表统 计的 上市 基金 前十名 持有 人均 为场 内持 有人。 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数 ( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年 8 月 27 日 )基 金份 额总 额 295,259,000.00


本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,632,005.00 本报告 期 基 金总 申购 份额 623,463.00 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 5,535,490.00 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,719,978.00 注: 期 初基 金总 份额 包含 场外份 额 5,535,490 份; 期 末基金 总份 额包 含场 外份 额 623,463 份; 总易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 53 页共 57 页 申购份 额包 含场 外总 申购 份额 623,463 份 ;总 赎回 份额包 含场 外总 赎回 份 额 5,535,490 份。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本基金 管理 人于 2018 年 6 月 8 日发 布公 告,自 2018 年 6 月 8 日起 聘任 陈荣 女 士担任 公司 首席 运营官 (副 总经 理级 ) , 聘 任汪兰 英女 士担 任公 司首 席大类 资产 配置 官( 副总 经理级 ) 。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 54 页共 57 页 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 招商证 券 1 - - - - - 华西证 券 1 - - - - - 中信建 投 3 959,176.08 2.25% 479.76 41.12% - 国信证 券 2 40,363,262.72 94.54% - - - 中信证 券 2 1,373,662.99 3.22% 687.09 58.88% - 天风证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 中泰证 券 2 - - - - - 联讯证 券 1 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 广发证 券 2 - - - - - 注:a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 新 增长 城 证券股 份有 限公 司一 个交 易单元 。 b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 , 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单 元的选 择标 准如 下: 1) 经 营行 为稳 健规 范, 内控制 度健 全, 在业 内有 良好的 声誉 ; 2) 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; 3) 具有较强的全方位金 融服务能力和水平,包括 但不限于:有较好的研究 能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公 司提供高质量的关于宏观 、行业及市场走向、个股 分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司 所管理基金的特定要求, 提供专门研究报告,具有 开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投 资业务的开展,投资信息 的交流以及其他方面业务 的开展提供良好的服务 和支持 。 c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 : 1) 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。 2) 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 55 页共 57 页 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 招商证 券 - - - - - - 华西证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 高华证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 联讯证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2018-01-23 2 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 易 方 达 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 修 订 基 金合同 、托 管协 议部 分条 款的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2018-03-22 3 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 住 所 变 更 的公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2018-03-23 4 关 于 警 惕 冒 用 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 名 义 进行诈 骗活 动的 特别 提示 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2018-03-29 5 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 、 证 券日 报 及基金 管理 人网 站 2018-06-08 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 56 页共 57 页 11 影响投资者决策的其他 重要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过20% 的时间 区间 期 初 份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018 年 01 月 01 日 ~2018 年 02 月 01 日 1,543,08 2.00 - 1,543,08 2.00 - - 2 2018 年 01 月 01 日 ~2018 年 02 月 01 日 1,543,08 2.00 - 1,543,08 2.00 - - 3 2018 年 01 月 01 日 ~2018 年 04 月 01 日 2,449,32 6.00 - 2,449,32 6.00 - - 4 2018 年 06 月 15 日 ~2018 年 06 月 30 日 - 623,463. 00 - 623,463. 00 36.25 % 产品特 有风 险 报告期 内, 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ,由 此可能 导致 的特 有风 险主 要 包括 : 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 , 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产 生较大 影响 ;极 端情 况下 基金管 理人 可能 无法 以合 理价格 及时 变现 基金 资产 以应对 投资 者的 赎回 申 请 , 可能带 来流 动性 风险 ; 如 个别投 资者 大额 赎回 引发 巨额赎 回 , 基 金管 理人 可 能根据 基金 合同 约定 决定 部 分延期 赎回 或暂 停接 受基 金的赎 回申 请 , 可 能影 响 投资者 赎回 业务 办理 ; 若 个别投 资者 大额 赎回 后本 基 金出现 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于5000 万 元, 基金 还可 能面 临转 换 运作方 式 、 与 其他 基金 合 并 或者终 止基 金合 同等 情形 ; 持有 基金 份额 占比 较高 的投资 者在 召开 持有 人大 会并对 审议 事项 进行 投 票 表 决时可 能拥 有较 大话 语权 。 注:申 购份 额包 括申 购或 者买入 基金 份额 ,赎 回份 额包括 赎回 或者 卖出 基金 份额。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国 证监 会注 册易 方达 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 募集 的文 件; 2.《易 方达 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ; 3.《易 方达 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ; 4.基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照。 12.2 存放地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2018 年半年 度报告 第 57 页共 57 页 12.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 易方达基金管理有限 公司 二〇一八年八月二十 八日