招 商 财 富宝 交 易 型 货币 市 场 基金 2018
年 半 年 度 报告
2018 年06 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日
招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实性 、 准 确 性 和完 整 性 承 担个 别 及 连 带 责任 。 本 半 年度 报 告 已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年8 月27 日复 核
了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内
容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产，但 不保 证基金一
定盈利 。
基金的过往业绩并 不代 表其 未 来 表 现 。 投 资 有风 险， 投 资 者 在 作 出 投 资决 策前 应 仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 及其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示及 目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基 金简 介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
§3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ................................................................................................. 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 5
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
§4 管 理人 报告 ................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ............................................................................................ 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................. 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................. 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .............................................. 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .............................................. 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .......................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 .............................................................. 14
4.8 报 告期 内基 金持 有人 数或基 金资 产净 值预 警说 明 ...................................................... 14
§5 托 管人 报告 ............................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 .................................................................. 14
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
................................................................................................................................................ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 .............. 15
§6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ....................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 ...................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 .............................................................................................................................. 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 .................................................................................. 18
6.4 报 表附 注 .......................................................................................................................... 19
§7 投 资组 合报 告 ........................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................. 36
7.2 债 券回 购融 资情 况 .......................................................................................................... 36
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .......................................................................................... 37
7.4 报 告期 内投 资组 合 平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .......................................... 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .......................................................................... 37
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 .................. 38
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 .................................. 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ...... 38
7.9 投 资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 39 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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§8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ...................................................................... 40
8.2 期末 上 市基 金前 十名 持有人 .......................................................................................... 40
8.3 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 .................................................................. 41
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .......................................................... 41
8.5 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 .......................... 41
§9 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................... 42
§ 10 重 大事 件揭 示 ......................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ............................................................................................ 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............................ 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................ 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................... 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师 事 务所 情况 ........................................................................ 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................................ 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................... 43
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况................................................................................... 43
10.9 其他 重 大 事件 ................................................................................................................ 43
§ 11 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 ................................................................................................................ 44
11.2 存放 地点 ........................................................................................................................ 45
11.3 查阅 方式 ........................................................................................................................ 45
招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 招商财 富宝 交易 型货 币市 场基金
基金简 称 招商财 富宝 货 币 ETF
基金主 代码 002852
交易代 码 002852
基金运 作方 式 契约型 、交 易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 30 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,895,311,003.49 份
基金合 同存 续期 不定期
上市日 期 2016 年 7 月 18 日
下属分 级基 金的 基金 简称 财富 宝 A 财富 宝 E
下属分 级基 金的 交易 代码 002852 511850
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
16,877,903,548.22 份 17,407,455.27 份
注：本 基 金A 级 份额 净值 为 1 元 ，本 基 金E 级 份额 净值 为 100 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在兼顾 基金 资产 的安 全性 和高流 动性 的前 提下 ，力 争实现 超越 业绩 比较
基准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 以严 谨的 市场 价值 分析为 基础 ，采 用稳 健的 投资组 合策 略， 通过
对短期 金融 工具 的组 合操 作， 在保 持本 金的 安全 性 与资产 流动 性的 同时 ，
追求稳 定的 当期 收益 。
根据宏 观经 济指 标、 货币 政策的 研究 ，确 定组 合平 均剩余 到期 期限 ；
根据各 期限 各品 种的 流动 性、 收益 性以 及信 用水 平 来确定 组合 资产 配置 ；
根据市 场资 金供 给情 况对 组合平 均剩 余期 限以 及投 资品种 比例 进行 适当
调整；
在保证 组合 流动 性的 前提 下，利 用现 代金 融分 析方 法和工 具， 寻找 价值
被低估 的投 资品 种和 无风 险套利 机会 。
合理有 效分 配基 金的 现金 流，保 持本 基金 的流 动性 。
1、 本基 金主 要投 资策 略的 制定将 依据 以下 投资 方法 和技术 ： 收 益率 曲线
研究、 短期 资金 市场 的资 金供给 与需 求研 究、 企业 信用分 析、 市场 结构
研究。
2、 本 基金 具体 操作 策略 ： 滚动配 置策 略 、 久 期控 制 策略 、 套 利策 略、 时
机选择 策略 。
未来， 随着 证券 市场 投资 工具的 发展 和丰 富， 本基 金可相 应调 整和 更新
相关投 资策 略， 并在 招募 说明书 更新 中公 告。 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 基准 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 潘西里 田青
联系电 话 0755－83196666 010-67595096
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-887-9555 010-67595096
传真 0755－83196475 010-66275853
注册地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号
北京市 西城 区金 融 街 25 号
办公地 址
中国深 圳深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 李浩 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、 证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cmfchina.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5
其他相 关资 料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
财富 宝 A ：招 商基 金管 理 有限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号
财富 宝 E ： 中 国证 券登 记结 算有限 责
任公司
北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
1 、财 富宝A
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日) - (2018 年 6 月 30招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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日)
本期已 实现 收益 336,947,355.32
本期利 润 336,947,355.32
本期净 值收 益率 2.0542%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 16,877,903,548.22
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
累计净 值收 益率 7.5986%
2 、财 富宝E
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2018 年1 月1 日) - (2018 年 6 月 30
日)
本期已 实现 收益 40,613,368.37
本期利 润 40,613,368.37
本期净 值收 益率 2.1756%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 1,740,745,526.97
期末基 金份 额净 值 100.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
累计净 值收 益率 8.0701%
注：1、 本期已 实现 收益指 基金本 期利息 收入、 投资 收益、 其他收 入（不 含公 允价值 变动收
益） 扣除 相关 费用 后的 余额 ，本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ，由 于
货 币 市 场 基 金采 用 摊 余 成本 法 核 算 ， 所以 ， 公 允 价值 变 动 收 益 为零 ， 本 期 已实 现 收 益 和本
期利润 的金 额相 等；
2 、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 ；
3 、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
财富 宝A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①-③ ②-④ 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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② 率③ 准差④
过去一 个月 0.3194% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.2902% 0.0005%
过去三 个月 1.0027% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.9142% 0.0005%
过去六 个月 2.0542% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 1.8782% 0.0005%
过去一 年 4.1798% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 3.8249% 0.0005%
自基金 合同
生效起 至今
7.5986% 0.0023% 0.7107% 0.0000% 6.8879% 0.0023%
财富 宝E
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3393% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.3101% 0.0005%
过去三 个月 1.0632% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.9747% 0.0005%
过去六 个月 2.1756% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 1.9996% 0.0005%
过去一 年 4.4241% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 4.0692% 0.0005%
自基金 合同
生效起 至今
8.0701% 0.0024% 0.7107% 0.0000% 7.3594% 0.0024%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效/ 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同
期 业绩 比较基 准收 益率变 动的 比较 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 【2002】 100 号文 批 准设立 。
目前，公司注册资本 金为 人民币 13.1 亿 元 ， 招 商银 行 股 份 有 限 公 司 持有 公司 全 部 股 权 的
55% ， 招商 证券 股份 有限 公 司持有 公司 全部 股权 的 45% 。
招商基金管理有限公 司首 批获得企业年金基金 投资 管理人资格、基本养 老保 险基金投
资管理资 格；2004 年获得 全国社保 基金 投资管 理人 资格；同 时拥 有 QDII( 合 格境内机 构投
资者) 资格 、专 户理 财（ 特 定客户 资产 管理 计划 ）资 格。
2018 年上 半年 获奖 情况 如 下：
债券投 资能 力五 星基 金公 司《海 通证 券》
英华奖 公募 基 金 20 年特 别 评选· 公募 基 金20 年最 佳 回报债 券型 基金 （二 级债 ） （ 招商
安瑞进 取债 券） 《 中国 基 金报》
英华奖 公募 基 金 20 年特 别 评选· 公募 基 金20 年最 佳 回报债 券型 基金 （纯 债 ） （ 招商安
心收益 债券 ） 《中 国基 金 报》
英华奖 公募 基 金 20 年特 别 评选· 公募 基 金20 年最 佳 回报债 券型 基金 （纯 债 ） （ 招商信
用添利 债券 （LOF）） 《 中国基 金报 》
英华奖 公募 基金 20 年 特别 评选· 公募 基金20 年 “最 佳固定 收益 基金 管理 人” 《中国
基金报 》
明星基 金奖 ·五 年持 续回 报积极 债券 型明 星基 金（ 招商安 瑞进 取债 券） 《证 券时报 》
明星基 金奖 ·五 年持 续回 报普通 债券 型明 星基 金（ 招商产 业债 券） 《证 券时 报》
明星基 金奖 ·2017 年度 绝 对收益 明星 基金 （招 商丰 融混合 ）《 证券 时报 》
Morningstar 晨星( 中国)2018 年 度普 通债 券型 基金 奖提名 （招 商安 心收 益债 券）
金牛奖 ·五 年期 开放 式债 券型持 续优 胜金 牛基 金（ 招商产 业债 券） 《 中国 证 券报》
金基金 奖· 五年 期债 券基 金奖（ 招商 产业 债券 ） 《 上海证 券报 》
公募基 金 20 周 年· “金 基 金”债 券投 资回 报基 金管 理公司 奖《 上海 证券 报》
公募基 金 20 周 年· “金 基 金”行 业领 军人 物奖 （金 旭）《 上海 证券 报》
致敬基 金 20 年 ·基 金行 业 领军 人 物奖 （金 旭） 《新 浪》
致敬基 金 20 年 ·最 受投 资 者欢迎 基金 公司 奖《 新浪 》
致敬基 金 20 年 ·区 域影 响 力奖 《新 浪》
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券 说明 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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期限 从业
年限 任职日 期 离任日 期
向霈
本基金
基金经
理
2016 年 6
月 30 日
- 11
女，工 商管 理硕 士。2006 年加入 招商 基
金管理 有限 公司 ， 先 后曾 任职于 市场 部、
股票投 资部 、交 易部 ，2011 年起 任固 定
收益投 资部 研究 员， 曾任 招商现 金增 值
开放式 证券 投资 基金 、招 商保证 金快 线
货币市 场基 金、 招商 理 财 7 天债 券型 证
券投资 基金 、招 商招 金宝 货币市 场基 金
基金经 理， 现任 招商 招钱 宝货币 市场 基
金、招 商招 利 1 个月 期理 财债券 型证 券
投资基 金、 招商 信用 添利 债券型 证券 投
资基金(LOF) 、招商招盈 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 招商财 富宝 交
易型货 币市 场基 金、 招商 中国信 用机 会
定期开 放债 券型 证券 投资 基金(QDII)、招
商招轩 纯债 债券 型证 券投 资基金 、招 商
招泰 6 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基
金、招 商沪 港深 科技 创新 主题精 选灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、招商 招福 宝
货币市 场基 金、 招商 招财 通理财 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理。
许强
本基金
基金经
理
2016 年 6
月 30 日
- 7
男，管 理学 学士 。2008 年 9 月加 入毕 马
威华振 会计 师事 务所 ，从 事审计 工作 ；
2010 年 9 月加 入招 商基 金 管理有 限公
司，曾 任基 金核 算部 基金 会计、 固定 收
益投资 部研 究员 ，招 商招 悦纯债 债券 型
证券投 资基 金、 招商 招元 纯债债 券型 证
券投资 基金 、招 商招 恒纯 债债券 型证 券
投资基 金、 招商 招通 纯债 债券型 证券 投
资基金 、招 商招 庆纯 债债 券型证 券投 资
基金、 招商 招裕 纯债 债券 型证券 投资 基
金、 招 商招 盛纯 债债 券型 证券投 资基 金、
招商招 怡纯 债债 券型 证券 投资基 金、 招
商招旺 纯债 债券 型证 券投 资基金 、招 商
招惠纯 债债 券型 证券 投资 基金、 招商招
丰纯债 债券 型证 券投 资基 金、招 商招 华
纯债债 券型 证券 投资 基金 、招商 招顺 纯
债债券 型证 券投 资基 金、 招商招 琪纯 债
债券型 证券 投资 基金 、招 商招祥 纯债 债
券型证 券投 资基 金、 招商 招弘纯 债债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 ，现任 招商 理
财 7 天 债券 型证 券投 资基 金、招 商保 证
金快线 货币 市场 基金 、招 商招金 宝货 币招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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市场基 金、 招商 财富 宝交 易型货 币市 场
基金、 招商 招旭 纯债 债券 型证券 投资 基
金、招 商招 益宝 货币 市场 基金、 招商 招
景纯债 债券 型证 券投 资基 金、 招商 招 信 3
个月定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基
金、 招 商招 享纯 债债 券型 证券投 资基 金、
招商招 禧宝 货币 市场 基金 、招商 招利 宝
货币市 场基 金基 金经 理。
注：1、 本基金 首任 基金经 理的任 职日期 为本基 金合 同生效 日，后 任基金 经理 的任职 日期以
及历任 基金 经理 的离 任日 期为公 司相 关会 议作 出决 定的公 告（ 生效 ）日 期；
2 、证券 从业年 限计算 标准 遵从行业 协会 《证券 业从 业人员资 格管 理办法 》中 关于证 券
从业人 员范 围的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ：在 本报 告期内 ，本 基金 管理 人严 格遵守 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基
金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 等有关 法律 法规 及其 各项 实施准 则的 规定
以 及 本 基 金 的基 金 合 同 等基 金 法 律 文 件的 约 定 ， 本着 诚 实 信 用 、勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运
用 基 金 资 产 ，在 严 格 控 制风 险 的 前 提 下， 为 基 金 持有 人 谋 求 最 大利 益 。 本 报告 期 内 ， 基金
运 作 整 体 合 法合 规 ， 无 损害 基 金 持 有 人利 益 的 行 为。 基 金 的 投 资范 围 以 及 投资 运 作 符 合有
关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人已建立较 完善 的研究 方 法 和 投 资 决策 流程 ， 确 保 各 投 资 组 合享 有公 平 的 投
资 决 策 机 会 。 基 金 管 理 人 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 ， 制 定 明 确 的 备 选 库 建
立 、 维 护 程 序。 基 金 管 理人 拥 有 健 全 的投 资 授 权 制度 ， 明 确 投 资决 策 委 员 会、 投 资 总 监、
投 资 组 合 经 理等 各 投 资 决策 主 体 的 职 责和 权 限 划 分， 投 资 组 合 经理 在 授 权 范围 内 可 以 自主
决 策 ， 超 过 投资 权 限 的 操作 需 要 经 过 严格 的 审 批 程序 。 基 金 管 理人 的 相 关 研究 成 果 向 内部
所有投 资组 合开 放， 在投 资研究 层面 不存 在各 投资 组合间 不公 平的 问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
基金管理人严格控制 不同 投资组合之间的同日 反向 交易，严格禁止可能 导致不公平交
易 和 利 益 输 送的 同 日 反 向交 易 。 确 因 投资 组 合 的 投资 策 略 或 流 动性 等 需 要 而发 生 的 同 日反
向 交 易 ， 基 金管 理 人 要 求相 关 投 资 组 合经 理 提 供 决策 依 据 ， 并 留存 记 录 备 查， 完 全 按 照有
关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合等 除外 。 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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本报告期内，本基金 各项 交易均严格按照相关 法律 法规、基金合同的有 关要 求执行，
本 基 金 管 理 人所 有 投 资 组合 参 与 的 交 易所 公 开 竞 价同 日 反 向 交 易不 存 在 成 交较 少 的 单 边交
易量超过 该证 券当日 成交 量的 5% 的情形 。报 告期内 未发现有 可能 导致不 公平 交易和利 益输
送的重 大异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观与 政策 分析 ：
2018 年 上半 年， 经济 增长 有所放 缓，GDP 同 比增长6.8% ， 增速较2017 年 回落0.1%，其
中 投 资 、 消 费和 净 出 口 均有 所 下 行 。 投资 方 面 ， 年初 以 来 固 定 资产 投 资 增 速持 续 下 滑 ，上
半年， 全国 固定 资产 投 资 297316 亿 元， 同比 增 长 6% ，增速 较2017 年 全年 大幅 回落 1.2% 。
其中制造 业固 定资产 投资 增速加 快 2% 至 6.8% ；房 地产固定 资产 投资增 速维 持在 7.7%的水
平 ， 与 一 季 度持 平 ； 基 建投 资 成 为 了 拖累 经 济 的 主要 因 素 ， 新 口径 下 的 基 建投 资 （ 不 含电
力、热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业） 同比 增长7.3% ， 增速比1 月至5 月 回落2.1% ，而 电力 、
热力、燃 气及水 生产 和供 应业投资 下降 10.3% ，较 2017 年 全年 0.8% 的增速 出现断崖 式下
滑。消 费方 面， 年初 以来 社零增 速继 续徘 徊在 个位 数增长 ，2018 年 1 月至 6 月，全 国社 会
消费品 零售 总额180018 亿 元，同 比增 长9.4% ， 社零 增速创 下近 年来 新低 ，房 地产下 游行 业
的疲弱是 主要 原因。 净出 口方面， 上半 年全国 货物 贸易进出 口总 值 14.12 万 亿元人民 币，
同 比 增 长 7.9% 。其中，出口 75120 亿 元 ， 同 比 增 长 4.9% ； 进 口 66107 亿 元 ， 同 比 增 长
11.5% 。实 现贸 易顺 差9013 亿元 ，比 上年 同期 收窄26.7% ， 在中 美贸 易摩 擦不 断升级 的背 景
下，未 来净 出口 形势 仍然 不容乐 观。
在经济增速回落的情 况下 ，社会融资增速也呈 现下 行的趋势，6 月 末 社会 融资 规 模 存
量为183.27 万亿 元， 同比 增长9.8% ， 近年 来增 速首 次回落 到个 位数 。从 结构 上来看 ，表 外
非标融资 继续 萎缩， 是拖 累社融增 速下 滑的主 要原 因。6 月 末委 托贷款 余额 占比 7.2%，同
比降低1.1% ；信 托贷 款余 额占比4.6% ，同 比净 增加0.1%； 未贴 现的 银行 承兑 汇票余 额占 比
2.3% ， 同比 降 低 0.4% ； 企 业债券 余额 占 比 10.5% ， 同比降 低 0.1% 。企 业融 资 渠道 的 受限 对
实体经济 的影 响目前 已经 逐步显现 。尽 管监管 机构 同时通过 上浮 存款利 率上 限、降准 、MLF
担 保 扩 容 等 手段 ， 支 持 实体 贷 款 和 债 券融 资 。 但 在严 监 管 的 背 景下 ， 原 有 的非 标 融 资 转至
表内贷 款、 债券 的过 程存 在一定 难度 ，整 体社 融增 速仍将 趋于 下行 。
2018 年上 半年 通胀 压力 依 旧不大 ，1 至 6 月 CPI 同 比增 长 2.0% ， 三季 度随 着 夏季高 温
来临，鲜 菜价 格将季 节性 回落，猪 肉进 入消费 淡季 ，预计食 品 CPI 仍 难有上 行趋势， 通胀
水平温 和可 控。
货币市 场回 顾： 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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2018 年上 半年 ，资 金面 整 体维持 平稳 ，国 务院 支持 定向降 准、 央 行 MLF 抵 押 品扩容 、
MLF 超额 续作 投放中 长期 资金使 得货 币市 场短 端资 金波动 性相 比 2017 年 有 所降低 ，中 长端
利率相 比2017 年四 季度 有 显著回 落。2018 年 上半 年3M Shibor 平 均利 率为4.44%，比 2017
年四季 度下 行 了16bp 。
基金操 作回 顾：
回顾 2018 年 上半 年的 基金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ，按 照既 定的投 资
流程进 行了 规范 运作 。在 投资上 ，根 据市 场行 情的 节奏变 化及 时进 行了 合理 的组合 调整 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金A 类份 额净值 收益 率为2.0542% ， 同期业 绩基 准收 益率 为0.1760% ，E
类份额 净值 收益 率 为 2.1756% ， 同期 业绩 基准 收益 率 为0.1760% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从货币政策操作来说 ，今 年以来延续稳健中性 的基 调，但边际上往宽松 的方 向做了调
整 ， 上 半 年 通过 中 期 借 贷便 利 、 降 准 等方 式 投 放 客观 的 中 长 期 限流 动 性 ， 央行 货 币 政 策例
会 上 对 流 动 性的 展 望 也 由合 理 稳 定 转 为合 理 充 裕 ，也 表 明 央 行 对资 金 面 呵 护的 意 图 。 今年
货 币 政 策 中 性偏 松 主 因 是强 监 管 引 起 影子 银 行 业 务收 缩 导 致 社 会融 资 规 模 增速 出 现 回 落，
银 行 表 外 业 务有 回 表 的 压力 ， 需 要 流 动性 的 支 持 。展 望 下 半 年 ，伴 随 着 实 体去 杠 杆 带 来的
融 资 收 缩 ， 经济 有 下 行 压力 ， 同 时 外 围经 济 体 也 有诸 多 不 稳 定 ，在 这 样 的 背景 下 货 币 政策
中 性 偏 松 的 方向 很 难 转 变。 同 时 ， 去 杠杆 稳 杠 杆 的政 策 目 标 会 更多 的 通 过 双支 柱 里 的 宏观
审 慎 政 策 完 成， 货 币 政 策也 需 要 对 此 做出 对 冲 。 因此 ， 中 长 端 的货 币 市 场 利率 随 着 央 行中
长期限 资金 的投 放可 能仍 会震荡 下行 ，短 端的 货币 市场利 率波 动性 也会 有所 降低。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内， 本基 金的 估值 业务严 格按 照相 关的 法律 法规、 基金 合同 以及 《 招商 基金管 理
有限公 司基 金估 值委 员会 管理制 度 》 进 行。 基金 核算 部负责 日常 的基 金资 产的 估值业 务， 执
行 基 金 估 值 政策 。 另 外 ，公 司 设 立 由 投资 和 研 究 部门 、 风 险 管 理部 、 基 金 核算 部 、 法 律合
规部负 责人和 基金经 理代 表组成 的估值 委员会 。公 司估值 委员会 的相关 成员 均具备 相应的
专业胜 任能力 和相关 工作 经历。 公司估 值委员 会主 要负责 制定 、 修订 和完善 基金估 值政策
和程序 ，定 期评 价现 有估 值政策 和程 序的 适用 性及 对估值 程序 执行 情况 进行 监督。
投资和研究部门以及 基金 核算部共同负责关注 相关 投资品种的动态，评 判基 金持有的
投 资 品 种 是 否处 于 不 活 跃的 交 易 状 态 或者 最 近 交 易日 后 经 济 环 境发 生 了 重 大变 化 或 证 券发
行 机 构 发 生 了影 响 证 券 价格 的 重 大 事 件， 从 而 确 定估 值 日 需 要 进行 估 值 测 算或 者 调 整 的投
资 品 种 ； 投 资和 研 究 部 门定 期 审 核 公 允价 值 的 确 认和 计 量 ； 研 究部 提 出 合 理的 数 量 分 析模招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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型 对 需 要 进 行估 值 测 算 或者 调 整 的 投 资品 种 进 行 公允 价 值 定 价 与计 量 并 定 期对 估 值 政 策和
程 序 进 行 评 价， 以 保 证 其持 续 适 用 ； 基金 核 算 部 定期 审 核 估 值 政策 和 程 序 的一 致 性 ， 并负
责 与 托 管 行 沟通 估 值 调 整事 项 ； 风 险 管理 部 负 责 估值 委 员 会 工 作流 程 中 的 风险 控 制 ； 法律
合 规 部 负 责 日常 的 基 金 估值 调 整 结 果 的事 后 复 核 监督 工 作 ； 法 律合 规 部 与 基金 核 算 部 共同
负责估 值调 整事 项的 信息 披露工 作。
基金经理代表向估值 委员 会提供估值参考信息 ，参 与估值政策讨论；对 需采 用特别估
值 程 序 的 证 券， 基 金 及 时启 动 特 别 估 值程 序 ， 由 公司 估 值 委 员 会集 体 讨 论 议定 特 别 估 值方
案，咨 询会 计事 务所 的专 业意见 ，并 与托 管行 沟通 后由基 金核 算部 具体 执行 。
本基金管理人参与估 值流 程各方之间不存在任 何重 大利益冲突。截止报 告期 末本基金
管 理 人 已 与 中央 国 债 登 记结 算 有 限 责 任公 司 、 中 证指 数 有 限 公 司签 署 服 务 协议 ， 由 其 按约
定提供 相关 债券 品种 、流 通受限 股票 的估 值参 考数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，根 据法 律法 规及 《 基金 合同》 的约 定， 本基金 根据 每日 基金 收益 情况， 以
基金净收 益为 基准， 为投 资者每日 计算 当日收 益并 分配。本 报告 期内， 财富 宝 A 共 分配 利
润人民 币336,947,355.32 元，财 富 宝 E 共分 配利 润 人民 币 40,613,368.37 元 ，不存 在应 分
配但尚 未实 施分 配的 情况 。
4.8 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期内，本基金未 发生 连续二十个工作日出 现基 金份额持有人数量不 满二 百人或者
基金资 产净 值低 于五 千万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报 告期 内本 基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2018 年 上半 年，本 基金托 管人在对 招商 财富宝 交易 型货币市 场基 金的托 管过 程中， 严
格遵守 《证 券投 资基 金法》 及其他 法律 法规 和基 金合 同的有 关规 定， 不存 在任 何损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说明
2018 年 上半 年，招 商财富 宝交易型 货币 市场基 金的 管理人—— 招 商基金 管理 有限公 司
在 招 商 财 富 宝交 易 型 货 币市 场 基 金 的 投资 运 作 、 基金 资 产 净 值 计算 、 基 金 份额 申 购 赎 回价招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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格 计 算 、 基 金费 用 开 支 等问 题 上 ， 不 存在 任 何 损 害基 金 份 额 持 有人 利 益 的 行为 ， 在 各 重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对招商 基金 管理有限公司编制和 披露 的招商财富宝交易型 货币 市场基金
2018 年 年度 报告中 财务指 标、净值 表现 、利润 分配 情况、财 务会 计报告 、投 资组合报 告等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 招商 财富 宝交 易型货 币市 场基 金
报告截 止日 ：2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期 末 2018 年6 月30
日
上年度 末 2017 年 12 月
31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 12,156,003,670.21 10,593,088,325.57
结算备 付金
- 50,000,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,983,217,103.32 5,589,576,964.27
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券 投资
6,983,217,103.32 5,589,576,964.27
资产 支持 证券 投资
- -
贵金 属投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,759,754,599.63 803,801,625.70
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 51,923,536.36 51,224,910.00
应收股 利
- -
应收申 购款
380,779.52 2,380,807.14
递延所 得税 资产
- - 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
20,951,279,689.04 17,090,072,632.68
负债和 所有 者权 益 附注号
本期 末 2018 年6 月30
日
上年度 末 2017 年 12 月
31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
2,320,435,908.63 1,670,002,219.79
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
160,062.76 304,841.81
应付管 理人 报酬
5,373,012.84 4,491,994.39
应付托 管费
1,628,185.71 1,361,210.43
应付销 售服 务费
3,654,829.03 3,093,648.02
应付交 易费 用 6.4.7.7 141,546.79 100,808.61
应交税 费
- -
应付利 息
1,000,107.19 1,261,648.19
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 236,960.90 189,000.00
负债合 计
2,332,630,613.85 1,680,805,371.24
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 18,618,649,075.19 15,409,267,261.44
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
18,618,649,075.19 15,409,267,261.44
负债和 所有 者权 益总 计
20,951,279,689.04 17,090,072,632.68
注 ： 报 告 截 止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 财 富 宝 A 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
16,877,903,548.22 份； 财 富宝E 份 额净 值100.0000 元，基 金份 额总 额17,407,455.27 份；
总份额 合 计16,895,311,003.49 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 招商 财富 宝交 易型货 币市 场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目 附注号
本期2018 年1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期 间2017 年
1 月 1 日至2017 年6 月
30 日
一、收 入
455,526,250.64 251,981,542.82
1.利息 收入
455,526,250.64 251,988,298.90
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 277,157,274.94 135,111,074.16
债券 利息 收入
126,684,852.55 56,150,959.24
资产 支持 证券 利息
收入
- -
买入 返售 金融 资产
收入
51,684,123.15 60,726,265.50
其他 利息 收入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
- -26,771.81
其中： 股票 投资 收益
- -
基金 投资 收益
- -
债券 投资 收益 6.4.7.12 - -26,771.81
资产 支持 证券 投资
收益
6.4.7.13 - -
贵金 属投 资收 益
- -
衍生 工具 收益
- -
股利 收益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损
失以 “-” 号填 列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以
“－ ” 号填 列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.14 - 20,015.73
减：二 、费 用
77,965,526.95 42,991,890.93
1.管理 人报 酬 6.4.10.2.1 30,252,035.56 17,234,855.59
2.托管 费 6.4.10.2.2 9,167,283.57 5,222,683.58
3.销售 服务 费 6.4.10.2.3 20,664,710.04 10,988,191.36 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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4.交易 费用 6.4.7.15 - -
5.利息 支出
17,578,146.88 9,265,071.53
其中： 卖出 回购 金融 资产
支出
17,578,146.88 9,265,071.53
6.税金 及附 加
- -
7.其他 费用 6.4.7.16 303,350.90 281,088.87
三、利 润总 额（ 亏损 总额
以“- ”号 填列 ）
377,560,723.69 208,989,651.89
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以
“- ” 号填 列）
377,560,723.69 208,989,651.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 招商 财富 宝交 易型货 币市 场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益
（基金 净值 ）
15,409,267,261.44 - 15,409,267,261.44
二、本 期经 营活 动产
生的基 金净 值变 动数
（本期 利润 ）
- 377,560,723.69 377,560,723.69
三、本 期基 金份 额交
易产生 的基 金净 值变
动数（ 净值 减少 以
“－” 号填 列）
3,209,381,813.75 - 3,209,381,813.75
其中：1. 基 金申 购款 24,447,759,428.08 - 24,447,759,428.08
2. 基 金赎 回款 -21,238,377,614.33 - -21,238,377,614.33
四、本 期向 基金 份额
持有人 分配 利润 产生
的基金 净值 变动 （净
值减少 以“ －” 号填
- -377,560,723.69 -377,560,723.69 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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列）
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
18,618,649,075.19 - 18,618,649,075.19
项目
上年度 可比 期 间2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益
（基金 净值 ）
2,577,214,796.40 - 2,577,214,796.40
二、本 期经 营活 动产
生的基 金净 值变 动数
（本期 利润 ）
- 208,989,651.89 208,989,651.89
三、本 期基 金份 额交
易产生 的基 金净 值变
动数（ 净值 减少 以
“－” 号填 列）
13,072,137,565.12 - 13,072,137,565.12
其中：1. 基 金申 购款 35,630,222,370.25 - 35,630,222,370.25
2. 基 金赎 回款 -22,558,084,805.13 - -22,558,084,805.13
四、本 期向 基金 份额
持有人 分配 利润 产生
的基金 净值 变动 （净
值减少 以“ －” 号填
列）
- -208,989,651.89 -208,989,651.89
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
15,649,352,361.52 - 15,649,352,361.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
____金旭___
____ 欧 志明______
____ 何剑 萍____
基金管 理人 负责 人
主 管会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
招商财富 宝交 易型货 币市 场基金( 以下简 称“本 基金 ”)经中 国证券 监督管 理委 员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 《 关于准 予招 商财 富宝 交易 型货币 市场 基金 注册 的批 复》(证 监许 可
[2016]1071 号文)批 准， 由招商 基金 管理 有限 公司 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法 》
及其配 套规 则和 《招 商财 富宝交 易型 货币 市场 基金 基金合 同》 发售 ，基 金合 同于 2016 年 6招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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月 30 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 、 交 易 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
1,211,775,603.08 份 基金 份额。本 基金的 基金管 理 人为招商 基金管 理有限 公 司，基金 托管
人为中 国建 设银 行股 份有 限公司(以 下简 称“ 中国 建 设银行 ”) 。
本基金 于 2016 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 22 日 募集， 募集 期间 净认 购资 金人民 币
1,211,729,222.07 元， 认 购资金 在募 集期 间产 生的 利息人 民 币 46,381.01 元 ，募集 的有 效
认购份 额及 利息 结转 的基 金份额 合计 1,211,775,603.08 份 。上 述募 集资 金已 由毕马 威华 振
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)验 证， 并出 具了 毕马 威 华振验 字 第1600206 号验 资报告 。
招商财 富宝 货 币ETF E 基 金份额 于2016 年7 月18 日开始 在上 海证 券交 易所 上市交 易 。
根据 《中 华人 民 共和 国证 券投资 基金 法 》 及其 配套 规则、 《 招商 财富宝 交易 型货币 市 场
基金基 金合 同》 和截 至报 告期末 最新 公告 的《 招商 财富宝 交易 型货 币市 场基 金招募 说明 书 》
的 有 关 规 定 ，本 基 金 投 资于 法 律 法 规 或监 管 机 构 允许 投 资 的 金 融工 具 ， 包 括： 现 金 ， 期限
在一年以内( 含一 年) 的 银行 存 款 、 债 券回 购 、 中 央银 行 票 据 、 同业 存 单 ， 剩余 期 限 在 397
天以内( 含 397 天) 的债券 、非金融 企业 债务融 资工 具、资产 支持 证券及 中国 证监会、 中国
人 民 银 行 认 可的 其 它 具 有良 好 流 动 性 的货 币 市 场 工具 。 未 来 若 法律 法 规 或 监管 机 构 允 许基
金 投 资 其 他 基金 的 ， 在 不改 变 基 金 投 资目 标 、 不 改变 基 金 风 险 收益 特 征 ， 并且 法 律 法 规允
许 货 币 市 场 基金 投 资 货 币市 场 基 金 的 条件 下 ， 本 基金 可 投 资 其 他货 币 市 场 基金 ， 不 需 要召
开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 具 体 投 资 比 例 限 制 按 届 时 有 效 的 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 执
行 。 如 法 律 法规 或 监 管 机构 以 后 允 许 基金 投 资 其 他品 种 ， 基 金 管理 人 在 履 行适 当 程 序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 的业 绩比 较基 准采 用：人 民币 活期 存款 基准 利率( 税后) 。
6.4.2
会 计报 表的 编制基 础
本基金以持续经营 为基础 。本财务报表符合 中华人 民共和国财政部 ( 以下 简称 “ 财 政
部”) 颁布 的企 业会 计准 则的要 求， 同时 亦按 照中 国证监 会颁 布的 《 证券 投资 基金信 息披 露
XBRL 模板 第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告>》 以及 中 国证券 投资 基金 业协 会 于 2012 年 11 月
16 日 颁布 的《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》编 制财务 报表 。
6.4.3
遵 循企 业会 计准则 及其 他有 关规定 的声 明
本基金财务报表的编 制符 合企业会计准则和中 国证 监会发布的关于基金 行业 实务操作
的有关 规定 的要 求， 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 自 2018
年1 月 1 日至 2018 年 6 月30 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策，会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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本基金 在本 报告 期间 未发 生重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 税[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》 、 财税[2008]1 号文 《财
政部、 国家 税务 总局 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知》 、财 税[2016]36 号文 《财 政部 、
国家税 务总 局关 于全 面推 开营业 税改 征 增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号文 《 关于 明
确金融 、房 地产 开发 、教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管
产品增值 税政 策有关 问题 的补充通 知》 、财税[2017]56 号 文《关 于资管 产品 增值税有 关问
题的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 本基 金适用 的主 要税 项列 示如 下：
(a)证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起 ，在全 国范 围内 全面 推开 营业税 改征 增值 税( 以下 称 营改增)
试 点 ， 建 筑 业、 房 地 产 业、 金 融 业 、 生活 服 务 业 等全 部 营 业 税 纳税 人 ， 纳 入试 点 范 围 ，由
缴纳营 业税 改为 缴纳 增值 税。
2018 年 1 月 1 日( 含) 以后 ，资管 产品 管理 人( 以下 称 管理人)运 营基 金过 程中 发 生的增
值税应税 行为 ，以管 理人 为增值税 纳税 人，暂 适用 简易计税 方法 ，按 照 3%的 征收率缴 纳增
值税。 对基 金在 2018 年 1 月 1 日以 前运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税
的，不 再缴 纳； 已缴 纳增 值税的 ，已 纳税 额从 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 收入 免征增 值税 。
(c) 对投资者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得
税。
(d)对 基金在2018 年1 月1 日( 含) 以后 运营 过程 中缴 纳的增 值税 ，按 照证 券投 资基金 管
理人所 在地 适用 的城 市维 护建设 税税 率， 计算 缴纳 城市维 护建 设税 。
(e)对 基金在2018 年1 月1 日( 含) 以后 运营 过程 中缴 纳的增 值税 ，分 别按 照证 券投资 基
金管理 人所 在地 适用 的费 率计算 缴纳 教育 费附 加、 地方教 育费 附加 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1
银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期 末 2018 年 6 月 30 日
活期存 款 76,003,670.21 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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定期存 款 12,080,000,000.00
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款 期 限 1-3 个月 9,590,000,000.00
存款 期 限 3 个 月以 上 2,490,000,000.00
其他存 款 -
合计 12,156,003,670.21
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期 末 2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额
偏离度
（% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 6,983,217,103.32 6,997,242,500.00 14,025,396.68 0.0753
合计 6,983,217,103.32 6,997,242,500.00 14,025,396.68 0.0753
资产支 持证 券 - - - -
合计 - - - -
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4
买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期 末 2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 1,759,754,599.63 -
合计 1,759,754,599.63 -
6.4.7.4.2
期 末买 断式 逆回购 交易 中取 得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5
应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期 末 2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 55,518.27
应收定 期存 款利 息 28,549,695.23
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7.65
应收债 券利 息 21,114,698.63
应收资 产支 持证 券利 息 - 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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应收买 入返 售证 券利 息 2,203,616.58
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 51,923,536.36
6.4.7.6
其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期 末 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 141,546.79
合计 141,546.79
6.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目 本期 末 2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 236,960.90
合计 236,960.90
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
财富 宝 A
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 13,787,832,753.05 13,787,832,753.05
本期申 购 22,894,867,059.71 22,894,867,059.71
本期赎 回（ 以“- ”号 填列 ） -19,804,796,264.54 -19,804,796,264.54
基金份 额折 算变 动份 额 - -
本期末 16,877,903,548.22 16,877,903,548.22
金额单 位： 人民 币元
财富 宝 E
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 16,214,345.08 1,621,434,508.39
本期申 购 15,528,923.68 1,552,892,368.37
本期赎 回（ 以“- ”号 填列 ） -14,335,813.49 -1,433,581,349.79
基金份 额折 算变 动份 额 - -
本期末 17,407,455.27 1,740,745,526.97 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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注：本 期申 购含 红利 再投 、转换 入份 （金 ）额 ，本 期赎回 含转 换出 份（ 金） 额。
6.4.7.10
未 分配 利润
单位： 人民 币元
财富 宝 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 336,947,355.32 - 336,947,355.32
本期基 金份 额交 易产
生的变 动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金 赎回 款 - - -
本期已 分配 利润 -336,947,355.32 - -336,947,355.32
本期末 - - -
单位： 人民 币元
财富 宝 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 40,613,368.37 - 40,613,368.37
本期基 金份 额交 易产
生的变 动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金 赎回 款 - - -
本期已 分配 利润 -40,613,368.37 - -40,613,368.37
本期末 - - -
6.4.7.11
存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,031,065.84
定期存 款利 息收 入 275,989,458.17
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 136,750.93
其他 -
合计 277,157,274.94
6.4.7.12 债 券投 资收益
6.4.7.12.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.12.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
7,919,729,000.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
7,890,000,000.00
减：应 收利 息总 额 29,729,000.00
买卖债 券差 价收 入 -
6.4.7.12.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.12.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
6.4.7.13 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.15 交 易费 用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.16 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
上市年 费 29,752.78
银行费 用 56,790.00
其他费 用 18,453.84
合计 303,350.90
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准报 出日 ，本基 金无 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “招 商银 行”) 基金管 理人 的股 东
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管
理费
30,252,035.56 17,234,855.59
其中： 支付 销售 机构 的客 户
维护费
16,408,183.16 8,481,780.68
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×
0.33% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.33%/ 当年天 数。 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1 月
1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托
管费
9,167,283.57 5,222,683.58
注：支付 基金 托管人 中国 建设银行 的基 金托管 费按 前一日基 金资 产净值 ×0.10% 的年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.10%/ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
财富 宝 A 财富 宝 E 合计
招商基 金管 理有 限
公司
2,836.47 - 2,836.47
建设银 行 248,262.30 - 248,262.30
招商银 行 20,211,782.02 - 20,211,782.02
招商证 券 - 1,806.01 1,806.01
合计 20,462,880.79 1,806.01 20,464,686.80
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期 间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
财富 宝 A 财富 宝 E 合计
招商基 金管 理有 限
公司
19,077.29 0.56 19,077.85
招商银 行 10,686,834.93 - 10,686,834.93
中国建 设银 行 189,033.63 - 189,033.63
招商证 券 - 1,620.17 1,620.17
合计 10,894,945.85 1,620.73 10,896,566.58
注：本 基金 的 A 类基 金份 额的年 销售 服务 费率 为 0.25% ，E 类基 金份 额的 年销 售服务 费率 为
0.01% ，逐 日累 计至 每月 月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
招商财 富宝 货币 基 金 A 基 金销售 服务 费= 前一 日基 金 资产净 值×0.25% / 当年 天 数
招商财 富宝 货币 基 金 E 基 金销售 服务 费= 前一 日基 金 资产净 值×0.01% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券 （含 回购） 交易
单位： 人民 币元
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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名称
中国建 设
银行
- - - - 2,601,630,000.00 446,028.83
单位： 人民 币元
上年度 可比 期 间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设
银行
- - - - 4,093,400,000.00 629,586.50
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期 间 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 76,003,670.21 1,031,065.84 6,002,667.46 249,342.27
注 ： 本 基 金 的银 行 存 款 由基 金 托 管 人 中国 建 设 银 行股 份 有 限 公 司保 管 ， 按 银行 同 业 利 率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.11 利 润分 配情况
财富 宝A
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润本 年变
动
本期利 润分 配合 计 备注
336,947,355.32 - - 336,947,355.32 -
财富 宝E
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润本 年变
动
本期利 润分 配合 计 备注 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 45 页
40,613,368.37 - - 40,613,368.37 -
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 从事 银 行间债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回
购证券 款余 额人 民 币 2,320,435,908.63 元， 是以 如 下债券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
11181921
3
18 恒 丰银
行CD213
2018 年7 月2 日 98.43 1,430,000 140,754,900.00
11189893
5
18 盛 京银
行CD221
2018 年7 月2 日 98.20 2,300,000 225,860,000.00
140202 14 国开 02 2018 年7 月2 日 101.09 70,000 7,076,300.00
150317 15 进出 17 2018 年7 月2 日 99.90 1,000,000 99,900,000.00
150418 15 农发 18 2018 年7 月2 日 100.03 500,000 50,015,000.00
170207 17 国开 07 2018 年7 月2 日 100.00 200,000 20,000,000.00
170410 17 农发 10 2018 年7 月2 日 100.03 3,700,000 370,111,000.00
180201 18 国开 01 2018 年7 月2 日 100.30 2,000,000 200,600,000.00
180404 18 农发 04 2018 年7 月2 日 100.30 600,000 60,180,000.00
187703
18 贴 现国
开03
2018 年7 月2 日 99.66 500,000 49,830,000.00
11181107
4
18 平 安银
行CD074
2018 年7 月4 日 99.30 2,175,000 215,977,500.00
11189422
3
18 南 京银
行CD048
2018 年7 月4 日 99.16 1,370,000 135,849,200.00
11189734 18 广 州农 2018 年7 月4 日 97.35 2,220,000 216,117,000.00 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 45 页
3 村商业 银
行CD024
11189893
5
18 盛 京银
行CD221
2018 年7 月4 日 98.20 1,060,000 104,092,000.00
11181107
4
18 平 安银
行CD074
2018 年7 月5 日 99.30 2,700,000 268,110,000.00
11189790
9
18 哈 尔滨
银行CD093
2018 年7 月5 日 97.23 2,700,000 262,521,000.00
合计 - - - 24,525,000
2,426,993,900.0
0
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为货币型基金 ，本 基金的运作涉及的金 融工 具主要包括债券投资 、银 行存款与
买 入 返 售 金 融资 产 。 与 这些 金 融 工 具 有关 的 风 险 ，以 及 本 基 金 的基 金 管 理 人管 理 这 些 风险
所采取 的风 险管 理政 策如 下所述 。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金管理人 从事 风险管理的目标是提 升本 基金风险调整后收益 水平 ，保证本
基 金 的 基 金 资产 安 全 ， 维护 基 金 份 额 持有 人 利 益 。基 于 该 风 险 管理 目 标 ， 本基 金 的 基 金管
理 人 风 险 管 理的 基 本 策 略是 识 别 和 分 析本 基 金 运 作使 本 基 金 面 临各 种 类 型 的风 险 ， 确 定适
当 的 风 险 容 忍度 ， 并 及 时可 靠 地 对 各 种风 险 进 行 监督 ， 将 风 险 控制 在 限 定 的范 围 之 内 。本
基 金 目 前 面 临的 主 要 风 险包 括 ： 市 场 风险 、 信 用 风险 和 流 动 性 风险 。 与 本 基金 相 关 的 市场
风险主 要包 括利 率风 险和 市场价 格风 险。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 以 全 面 、 独 立 、 互 相 制 约 以 及 定 性 和 定 量 相 结 合 为 原 则
的 ， 监 事 会 、董 事 会 及 下设 风 险 控 制 委员 会 、 督 察长 、 风 险 管 理委 员 会 、 法律 合 规 部 和风
险管理 部等 多层 次的 风险 管理组 织架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指金融工 具的 一方到期无法履行约 定义 务致使本基金遭受损 失的 风险。本
基金的 信用 风险 主要 存在 于银行 存款 、结 算备 付金 、债券 投资 及其 他金 融资 产。
本基金的银行存款存 放于 本基金的基金托管人 中国 建设银行，与该银行 存款 相关的信
用 风 险 不 重 大。 本 基 金 在证 券 交 易 所 进行 的 交 易 均与 中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 完成
证 券 交 收 和 款项 清 算 ， 因此 违 约 风 险 发生 的 可 能 性很 小 。 对 于 与债 券 投 资 、资 产 支 持 证券招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
投 资 等 投 资 品种 相 关 的 信用 风 险 ， 本 基金 的 基 金 管理 人 通 过 对 投资 品 种 的 信用 等 级 评 估来
选择适当 的投资 对象 ，并 限制单个 投资 品种的 持有 比例来管 理信 用风险 。附 注 6.4.13.2.1
列 示 了 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 本 基 金 所 持 有 的 债 券 投 资 及 资 产 支 持 证 券 投 资 的 信 用 评
级，该 信用 评级 不包 括本 基金所 持有 的国 债、 央行 票据、 政策 性金 融债 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示 的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的资 产支 持证 券投 资。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的同 业存 单投 资。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按长 期信 用评 级列 示的资 产支 持证 券投 资。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级 本期 末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日
AAA 5,796,869,335.94 4,702,671,066.63
AAA 以下 326,075,334.44 197,110,003.09
未评级 - -
合计 6,122,944,670.38 4,899,781,069.72
注：同 业存 单投 资评 级以 其主体 评级 进行 列示 。
6.4.13.3 流 动性 风险
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
流动性风险是指基金 管理 人未能以合理价格及 时变 现基金资产以支付投 资者 赎回款项
的 风 险 。 本 基金 流 动 性 风险 来 源 于 开 放式 基 金 每 日兑 付 赎 回 资 金的 流 动 性 风险 ， 以 及 因部
分 投 资 品 种 交易 不 活 跃 而出 现 的 变 现 风险 以 及 因 投资 集 中 而 无 法在 市 场 出 现剧 烈 波 动 的情
况 下 以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 本 基 金 所 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 在 银 行 间 同 业 市 场 交
易，除 附注 6.4.12 所 披露 的流通 受限 不能 自由 转让 的基金 资产 外， 本基 金未 持有其 他有 重
大 流 动 性 风 险的 投 资 品 种。 除 卖 出 回 购金 融 资 产 款外 ， 本 基 金 所持 有 的 全 部金 融 负 债 无固招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 45 页
定 到 期 日 或合 约 约 定到 期日 均 为 一 个月 以 内 且不 计 息 ， 可 赎 回基 金 份 额净 值(所有者权益)
无固定 到期 日且 不计 息， 因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金投 资组 合的平 均剩 余期限， 在每 个交易 日均 不得超 过 120 天。 本基金 保留的 现
金以及 投资 于一 年期 以内 的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的5% 。
针对兑付赎回资金的 流动 性风险，本基金的基 金管 理人每日对本基金的 申购 赎回情况
进 行 严 密 监 控并 预 测 流 动性 需 求 ， 保 持基 金 投 资 组合 中 的 可 用 现金 头 寸 与 之相 匹 配 。 本基
金 的 基 金 管 理人 在 基 金 合同 中 设 计 了 巨额 赎 回 条 款， 约 定 在 非 常情 况 下 赎 回申 请 的 处 理方
式，控 制因 开放 申购 赎回 模式带 来的 流动 性风 险， 有效保 障基 金持 有人 利益 。
日常流动性风险管理 中， 本基金的基金管理人 每日 监控和预测本基金的 流动 性指标，
通 过 对 投 资 品种 的 流 动 性指 标 来 持 续 地评 估 、 选 择、 跟 踪 和 控 制基 金 投 资 的流 动 性 风 险。
同 时 ， 本 基 金通 过 预 留 一定 的 现 金 头 寸， 并 且 在 需要 时 可 通 过 卖出 回 购 金 融资 产 方 式 融入
短期资 金， 以缓 解流 动性 风险。
6.4.13.4 市 场风 险
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指利率敏 感性 金融工具的公允价值 及将 来现金流受市场利率 变动 而发生波
动 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 银 行 存 款 、 债 券 投 资 与 买 入 返 售 金 融 资
产 ； 持 有 的 利率 敏 感 性 负债 主 要 是 卖 出回 购 金 融 资 产 款 。 基 于 本基 金 产 品 性质 ， 生 息 资产
占 基 金 资 产 的比 重 较 大 ，但 资 产 期 限 配置 比 较 短 ，因 此 本 基 金 利率 风 险 适 中。 本 基 金 的基
金 管 理 人 日 常通 过 对 利 率水 平 的 预 测 、分 析 收 益 率曲 线 及 优 化 利率 重 新 定 价日 组 合 等 方法
对上述 利率 风险 进行 管理 。
下表统计了本基金面 临的 利率风险敞口。表中 所示 为本基金资产及交易 形成 负债的公
允价值 ，并 按照 合约 规定 的重新 定价 日或 到期 日孰 早者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2018
年 6
月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
76,003,670.21 9,590,000,000.00 2,490,000,000.00 - - - 12,156,003,670.21
交易 439,897,525.64 1,707,982,778.96 4,835,336,798.72 - - - 6,983,217,103.32 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 45 页
性金
融资
产
买入
返售
金融
资产
1,334,113,361.17 425,641,238.46 - - - - 1,759,754,599.63
应收
利息
- - - - - 51,923,536.36 51,923,536.36
应收
申购
款
- - - - - 380,779.52 380,779.52
资产
总计
1,850,014,557.02 11,723,624,017.42 7,325,336,798.72 - - 52,304,315.88 20,951,279,689.04
负债
卖出
回购
金融
资产
款
2,320,435,908.63 - - - - - 2,320,435,908.63
应付
赎回
款
- - - - - 160,062.76 160,062.76
应付
管理
人报
酬
- - - - - 5,373,012.84 5,373,012.84
应付
托管
费
- - - - - 1,628,185.71 1,628,185.71
应付
销售
服务
费
- - - - - 3,654,829.03 3,654,829.03
应付
交易
费用
- - - - - 141,546.79 141,546.79
应付
利息
- - - - - 1,000,107.19 1,000,107.19
其他
负债
- - - - - 236,960.90 236,960.90
负债
总计
2,320,435,908.63 - - - - 12,194,705.22 2,332,630,613.85
利率 -470,421,351.61 11,723,624,017.42 7,325,336,798.72 - - 40,109,610.66 18,618,649,075.19 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
敏感
度缺
口
上年
度末
2017
年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
953,088,325.57 5,060,000,000.00 4,580,000,000.00 - - - 10,593,088,325.57
结算
备付
金
50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00
交易
性金
融资
产
2,035,601,146.03 1,806,335,869.06 1,747,639,949.18 - - - 5,589,576,964.27
买入
返售
金融
资产
803,801,625.70 - - - - - 803,801,625.70
应收
利息
- - - - - 51,224,910.00 51,224,910.00
应收
申购
款
- - - - - 2,380,807.14 2,380,807.14
资产
总计
3,842,491,097.30 6,866,335,869.06 6,327,639,949.18 - - 53,605,717.14 17,090,072,632.68
负债
卖出
回购
金融
资产
款
1,670,002,219.79 - - - - - 1,670,002,219.79
应付
赎回
款
- - - - - 304,841.81 304,841.81
应付
管理
人报
- - - - - 4,491,994.39 4,491,994.39 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
酬
应付
托管
费
- - - - - 1,361,210.43 1,361,210.43
应付
销售
服务
费
- - - - - 3,093,648.02 3,093,648.02
应付
交易
费用
- - - - - 100,808.61 100,808.61
应付
利息
- - - - - 1,261,648.19 1,261,648.19
其他
负债
- - - - - 189,000.00 189,000.00
负债
总计
1,670,002,219.79 - - - - 10,803,151.45 1,680,805,371.24
利率
敏感
度缺
口
2,172,488,877.51 6,866,335,869.06 6,327,639,949.18 - - 42,802,565.69 15,409,267,261.44
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1.若市 场利 率平 行上 升或 下降 50 个 基点
2.其他 市场 变量 保持 不变
3.仅存 在公 允价 值变 动对 基金资 产净 值的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6
月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年
12 月 31 日 ）
1. 市 场利 率平 行上
升 50 个基 点
-14,805,557.19 -5,654,877.71
2. 市 场利 率平 行下
降 50 个基 点
14,916,108.39 5,690,312.82
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险是指金 融工 具的公允价值受市场 利率 和外汇汇率以外的市 场价 格因素变
动 发 生 波 动 的风 险 。 该 风险 可 能 与 特 定投 资 品 种 相关 ， 也 有 可 能与 整 体 投 资组 合 相 关 。对
本 基 金 而 言 ，其 他 价 格 风险 表 现 在 当 投资 组 合 的 公允 价 值 受 市 场利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的市
场 价 格 因 素 的变 动 导 致 与其 摊 余 成 本 发生 重 大 差 异时 对 损 益 的 影响 。 本 基 金管 理 人 通 过对
加强投 资组 合管 理、 优化 品种配 置、 每日 跟踪 偏离 程度等 方法 对其 他价 格风 险进行 管理 。 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
于2018 年6 月30 日， 本基 金投资 组合 的摊 余成 本与 可参考 公允 价值 的偏 离程 度绝对 值
为0.0753% ，2017 年6 月30 日该值 为 ：0.0406% 。本 基金管 理人 将视 情况 调整 组合以 控制 风
险，规 避出 现投 资组 合的 摊余成 本与 可参 考公 允价 值产生 重大 偏差 的可 能。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 价格 风险 的敏 感性分 析。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析会 计报表 的其 他事 项。
§7
投资组合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 6,983,217,103.32 33.33
其中： 债券 6,983,217,103.32 33.33
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,759,754,599.63 8.40
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付
金合计
12,156,003,670.21 58.02
4 其他资 产 52,304,315.88 0.25
5 合计 20,951,279,689.04 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.34
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,320,435,908.63 12.46
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注 ： 报 告 期 内债 券 回 购 融资 余 额 占 基 金资 产 净 值 的比 例 为 报 告 期内 每 个 交 易日 融 资 余 额占
资产净 值比 例的 简单 平均 值。
7.2.1 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 45 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 113
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 42
7.3.2 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.3 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 9.94 12.46
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天 （含 ）-60 天 0.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天 （含 ）-90 天 62.34 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天 （含 ）-120 天 2.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 120 天 （含 ）-397 天 （含 ） 36.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 112.25 12.46
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 860,272,432.94 4.62
其中： 政策 性金 融债 860,272,432.94 4.62
4 企业债 券 - - 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 45 页
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,122,944,670.38 32.89
8 其他 - -
9 合计 6,983,217,103.32 37.51
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张） 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111819213 18 恒 丰银 行CD213 8,000,000 785,581,220.30 4.22
2 111898935 18 盛 京银 行CD221 5,400,000 529,141,025.13 2.84
3 111811074 18 平 安银 行CD074 5,000,000 495,355,205.10 2.66
4 111819133 18 恒 丰银 行CD133 5,000,000 488,748,818.62 2.63
5 111897343
18 广州 农村 商业 银
行 CD024
5,000,000 485,834,022.72 2.61
6 111821193 18 渤 海银 行CD193 4,000,000 392,627,117.21 2.11
7 111897260
18 哈 尔滨 银行
CD089
4,000,000 383,958,366.09 2.06
8 170410 17 农发 10 3,700,000 369,904,214.30 1.99
9 111897909
18 哈 尔滨 银行
CD093
3,800,000 368,564,032.87 1.98
10 111894223 18 南 京银 行CD048 3,000,000 296,820,980.43 1.59
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （含 ）-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0795%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0057%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0264%
7.7.1 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情 况说明
本基金 本报 告期 内无 负偏 离度的 绝对 值达 到 0.25% 的情况 。
7.7.2 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况。
7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 45 页
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采用摊余 成本 法，即估值对象以买 入成 本列示，按实际利率 并考 虑其买入
时的溢 价与 折价 ，在 其剩 余存续 期内 摊销 ，每 日计 提损益 。
7.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 18 哈 尔滨 银行 CD089 （ 证券 代码 111897260 ）、18
哈尔滨 银行 CD093 （ 证券 代码 111897909 ）、18 恒 丰银行 CD133 （ 证券 代码 111819133）、
18 恒 丰银 行 CD213 （证 券 代码 111819213）、18 南 京银 行 CD048 （证 券代 码 111894223）、
18 平安 银行CD074 （证 券代 码111811074 ） 外 其他 证券 的发行 主体 未有 被监 管部 门立案 调查 ，
不存在 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
1 、18 哈尔 滨银 行 CD089 （ 证券代 码111897260 ）
根据2017 年 12 月 22 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 被央 行哈 尔滨中 心
支行处 以罚 款, 并责 令改 正 。
2 、18 哈尔 滨银 行 CD093 （ 证券代 码111897909 ）
根据2017 年 12 月 22 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 被央 行哈 尔滨中 心
支行处 以罚 款, 并责 令改 正 。
3 、18 恒丰 银行CD133 （ 证 券代 码111819133 ）
根据2017 年 12 月 29 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 被中 国银 监会处 以
罚款, 并没 收违 法所 得。
4 、18 恒丰 银行CD213 （ 证 券代 码111819213 ）
根据2017 年 12 月 29 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 被中 国银 监会处 以
罚款, 并没 收违 法所 得。
5 、18 南京 银行CD048 （ 证 券代 码111894223 ）
根据2017 年11 月9 日 发布 的相关 公告 ，该 证券 发行 人因违 规经 营被 人民 银行 南京分 行
营业管 理部 采取 行政 处罚 、罚款 和警 示。
6 、18 平安 银行CD074 （ 证 券代 码111811074 ）
根据2018 年3 月16 日 发布 的相关 公告 ，该 证券 发行 人因涉 嫌 违 反法 律法 规被 央行处 以
罚款, 警示, 并没 收违 法所 得。
根据2018 年2 月12 日 发布 的相关 公告 ，该 证券 发行 人因违 规经 营被 大连 银监 局处以 罚
款。 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 45 页
对上述证券的投资决 策程 序的说明：本基金投 资上 述证券的投资决策程 序符 合相关法
律法规 和公 司制 度的 要求 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 51,923,536.36
4 应收申 购款 380,779.52
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 52,304,315.88
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数（户 ）
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
财富 宝 A 396,054 42,615.16 24,890,002.75 0.15% 16,853,013,545.47 99.85%
财富 宝 E 3,182 5,470.60 8,255,530.07 47.43% 9,151,925.20 52.57%
注：机 构投资 者/个 人投资 者持有 份额占 总份额 比例 计算中 ，对下 属分级 基金 ，比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属分 级基 金份 额的 合计 数 （ 即期 末基 金
份额总 额） 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中信资 本（ 深圳 ）投 资管 理有限 公司
－中信 资本 深蓝 港股 私募 投资基 金第
3 期
1,245,206.00 7.15%
2
中信资 本（ 深圳 ）投 资管 理有限 公司
－中信 资本 深蓝 港股 私募 投资基 金第
2 期
837,087.00 4.81%
3
歌斐诺 宝（ 上海 ）资 产管 理有限 公司
－歌斐 茂盛 一号 私募 基金
441,386.00 2.54%
4 三峡资 本控 股有 限责 任公 司 433,051.00 2.49% 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 45 页
5
深圳桐 德投 资管 理有 限公 司－同 德沪
港深多 策 略 2 号 私募 证券 投资基 金
301,045.00 1.73%
6 李怡名 299,228.00 1.72%
7
华联期 货有 限公 司－ 华联 期货－ 东证
石碣阿 尔法 动态 对冲 八号 资产管 理计
划
288,672.00 1.66%
8
中信资 本（ 深圳 ）投 资管 理有限 公司
－中信 资本 平衡 配置 基 金 2 期私 募证
券投资 基金
270,444.00 1.55%
9
深圳桐 德投 资管 理有 限公 司－同 德帕
拉丁沪 港深 多策 略 1 号私 募证券 投资
基金
266,405.00 1.53%
10 申银万 国智 富投 资有 限公 司 224,300.00 1.29%
注：以 上数 据由 中国 证券 登记结 算公 司提 供， 持有 人为场 内持 有人 。
8.3 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 其他机 构 14,193,082.52 0.08%
2 个人 13,647,919.42 0.08%
3 个人 13,345,057.95 0.08%
4 个人 12,640,932.95 0.07%
5 个人 11,249,982.64 0.07%
6 个人 10,609,097.40 0.06%
7 个人 9,431,867.96 0.06%
8 个人 9,375,522.05 0.06%
9 个人 8,888,761.02 0.05%
10 个人 8,794,923.63 0.05%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
财富 宝 A 4,640,859.70 0.0275%
财富 宝 E - -
合计 4,640,859.70 0.0275%
注：分 级基金 机构投 资者/ 个人投 资者持 有份额 占总 份额比 例计算 中，对 下属 分级基 金，比
例的分 母采 用各 自级 别的 份额， 对合 计数 ，比 例的 分母采 用下 属分 级基 金份 额的合 计数 （ 即
期末基 金份 额总 额） 。
8.5 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 45 页
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金
投资和 研究 部门 负责 人持 有
本开放 式基 金
财富 宝 A 0
财富 宝 E 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放
式基金
财富 宝 A 0
财富 宝 E 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 财富 宝 A 财富 宝 E
基金合 同生 效日(2016 年 6 月
30 日) 基 金份 额总 额
194,470,603.08 10,173,050.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,787,832,753.05 16,214,345.08
本报告 期期 间基 金总 申购 份
额
22,894,867,059.71 15,528,923.68
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 19,804,796,264.54 14,335,813.49
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
（份额 减少 以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,877,903,548.22 17,407,455.27
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2
基金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变
动。
10.3
涉及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略无 改变。 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 45 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期，基金管理 人没 有受到监管部门的稽 查或 处罚，亦未收到关于 基金 管理人的
高级管 理人 员、 托管 人及 其高级 管理 人员 受到 监管 部门的 稽查 或处 罚的 书面 通知或 文件 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
平安证 券 3 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
注 ： 基 金 交 易 佣 金 根 据 券 商 季 度 综 合 评 分 结 果 给 与 分 配 ， 券 商 综 合 评 分 根 据 研 究 报 告 质
量 、 路 演 质 量、 联 合 调 研质 量 以 及 销 售服 务 质 量 打分 ， 从 多 家 服务 券 商 中 选取 符 合 法 律规
范经营 的综 合能 力靠 前的 券商给 与佣 金分 配， 季度 评分和 佣金 分配 分别 由专 人负责 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 产品 缴纳 增值
税的提 示性 公告
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-01-02 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 45 页
2
招商基 金管 理有 限公 司旗 下部分 基金 增加 上宜
信普泽 投资 顾问 （北 京） 有限公 司
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-01-08
3
招商财 富宝 交易 型货 币市 场基 金 2017 年第 4
季度报 告
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-01-19
4
招商基 金旗 下部 分基 金增 加万家 财富 为代 销机
构及开 通定 投和 转换 业务 并参与 其费 率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-01-24
5
招商财 富宝 交易 型货 币市 场基金 更新 的招 募说
明书摘 要（ 二零 一八 年第 一号）
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-02-10
6
招商财 富宝 交易 型货 币市 场基金 更新 的招 募说
明书（ 二零 一八 年第 一号 ）
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-02-10
7
招商基 金旗 下基 金参 加上 海长量 定期 定额 投资
手续费 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-03-08
8
关于招 商财 富宝 交易 型货 币市场 基金 修订 基金
合同的 公告
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-03-22
9
招商财 富宝 交易 型货 币市 场基金 基金 合同
（2018 年 3 月 22 日 修订 ）
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-03-22
10
招商财 富宝 交易 型货 币市 场基金 托管 协议
（2018 年 3 月 22 日 修订 ）
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-03-22
11
招商财 富宝 交易 型货 币市 场基 金 2017 年 度报
告摘要
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-03-30
12
招商财 富宝 交易 型货 币市 场基 金 2017 年 度报
告
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-03-30
13
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参与
东海证 券申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-04-02
14
招商财 富宝 交易 型货 币市 场基 金 2018 年第 1
季度报 告
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-04-23
15
招商基 金管 理有 限公 司关 于降低 旗下 基金 在招
商银行 定期 定额 投资 最低 限额的 公告
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-05-29
16
招商基 金旗 下部 分基 金增 加腾安 基金 为代 销机
构并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、证 券时
报、上 海证 券报
2018-05-30
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 财富 宝交 易型 货币市 场基 金设 立的 文件 ；
3 、《 招商 财富 宝交 易型 货 币市场 基金 基金 合同 》；
4 、《 招商 财富 宝交 易型 货 币市场 基金 托管 协议 》；
5 、《 招商 财富 宝交 易型 货 币市场 基金 招募 说明 书》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第 45 页 共 45 页
11.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
11.3 查 阅方 式
上述文件可在招商基 金管 理有限公司互联网站 上查 阅，或者在营业时间 内到 招商基金
管理有 限公 司查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基 金管 理有 限公 司
2018 年 8 月 28 日
