中 融 日日 盈 交易 型 货币 市 场基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月30 日
基 金管 理人: 中融 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 国泰 君安证 券股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规 定，于2018年8月20日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1 月1日起至2018年6月30日止。 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 14
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 14
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 15
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 16
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情 况声明 ................................................................................. 16
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 16
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 16
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 16
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 18
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 19
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 21
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 41
7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 41
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 ............................................................... 42
7.3 基金投资组合平均 剩余 期限 ......................................................................................................... 42
7.3.1 投资组合平均剩 余期 限基本情况 .............................................................................................. 42
7.3.2 期末投资组合平 均剩 余期限分布比例 ...................................................................................... 42
7.4 报告期内投资组合 平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 43
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 43
7.6 期末按摊余成本占 基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 ................................. 43
7.7 “影子定价”与“ 摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离 ................................................. 44
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 ............................................................................ 44
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 .............................................................................. 44
7.8 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细 ................. 44
7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 44
7.9.1 基金计价方法说 明 ................................................................................................................... 44
7.9.2 报告期内基金投资 的前十名证券除 18 招商银行 CD097 （证券代码 111807097 ）、18 浦发中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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银行 CD117 （证券代码 111809117 ）外其他证券的发 行主体本期未出现被 监管 部门立案调查，
或在报告编制日前一 年内 受到公开谴责、处罚 的情 形。 ............................................................... 44
7.9.3 期末其他各项资 产构 成 .............................................................................................................. 45
7.9.4 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 ............................................................................... 45
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 45
8.2 期末上市基金 前十名持 有人 ......................................................................................................... 46
8.3 期末货币市场 基金前十 名份额持有人情况 ................................................................................. 47
8.4 期末基金管理 人的从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 47
8.5 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 47
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 47
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 48
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 48
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 48
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 49
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................. 49
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 49
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 52
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 52
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 52
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 53
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 53
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 53 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 中融日日盈交易型货币市场基金
基金简称 中融日盈
场内简称 -
基金主代码 511930
基金运 作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年11月30日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 560,117,729.40 份
基金合同存续期 不定期
上市日期 2015-12-15
下属分级基金的基金简称 中融日盈A 中融日盈B
下属分级基金场内简称 中融日盈 -
下属分级基金的交易代码 511930 004869
报告期末下属分级基金的份额总额 229,213,938.07 份 330,903,791.33 份
本基金场内基金 份额（A类基金份额），基金份额面值为100.00元，场外基金份额（B
类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资
金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据
利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力
求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收
益率。
1、久期控制策略
2、资产类属配置策略
3、时机选择策略
4、套利策略 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预
期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 周妹云 王健
联系电话 010-56517129 （021）38676252
电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话
400-160-6000 ；010-5651729
9
95521
传真 010-56517001 （021）38677819
注册地址
深圳市福田区莲花街道益田
路6009号新世界中心29层
中国 （上海） 自由贸易试验区
商城路618号
办公地址
北京朝阳区东风南路3号院中
融信托北京园区C座4层、5层
上海市浦东新区银城中路68
号32层
邮政编码 100016 200120
法定代表人 王瑶 杨德红
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券日报
登载基金半年度报告
正文的 管理人互联网
网址
http://www.zrfunds.com.cn/
基金半年度报告备置
地点
北京朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17 号 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标
报告期(2018年01 月01日-2018年06月30日)
中融日盈A 中融日盈B
本期已实现收益 2,517,852.88 5,275,365.14
本期利润 2,517,852.88 5,275,365.14
本期净值收益率 1.7818% 1.9033%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末(2018年06月30日)
期末基金资产净值 229,213,938.07 330,903,791.33
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末指 标 报告期末(2018年06月30日)
累计净值收益率 8.2975% 3.5116%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2、本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
中融日盈A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.3337% 0.0042% 0.1110% 0.0000% 0.2227% 0.0042%
过去三
个月
0.9135% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.5769% 0.0035%
过去六 1.7818% 0.0037% 0.6695% 0.0000% 1.1123% 0.0037% 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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个月
过去一
年
3.5864% 0.0030% 1.3500% 0.0000% 2.2364% 0.0030%
自基金
合同生
效起至
今
8.2975% 0.0055% 3.4915% 0.0000% 4.8060% 0.0055%
中融日盈B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.3532% 0.0042% 0.1110% 0.0000% 0.2422% 0.0042%
过去三
个月
0.9737% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.6371% 0.0035%
过去六
个月
1.9033% 0.0037% 0.6695% 0.0000% 1.2338% 0.0037%
自基金
合同生
效起至
今
3.5116% 0.0028% 1.2390% 0.0000% 2.2726% 0.0028%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。自 2017 年7 月26 日，
本基金增加B 类基金份额，自 7 月31 日起B 类存在有效基金份额。
中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人为中融基 金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托
有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。
截止2018年6月30日，中融基金管理有限公司共管理44只基金，包括中融增鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、 中融货币市场基金、 中融国企改革灵活配置混合型证券
投资基金、 中融融安灵活配置混合型证券投资基金、 中融新机遇灵活配置混合型证券投
资基金、 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、 中融中证银行指数分级证券投
资基金、 中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、 中融国证钢铁行业指数分级证券投
资基金、 中融中证煤炭指数分级证券投资基金、 中融融安二号保本混合型证券投资基金、
中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、 中融稳健添利债券型证券投资基金、 中融新
经济灵活配置混合型证券投资基金、 中融日日盈交易型货币市场基金、 中融产业升级灵
活配置混合型证券投资基金、 中融融丰纯债债券型证券投资基金、 中融融裕双利债券型
证券投资基金、 中融竞争优势股票型证券投资基金、 中融融信双盈债券型证券投资基金、
中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、 中融现金增利货币市场基金、 中融上海清
算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 、 中融上海 清算所银行间3-5 年
中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用
债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式
证券投资基金、 中融恒泰纯债债券型证券投资基金、 中融量化多因子混合型发起式证券
投资基金、 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、 中融物联网主题灵活配置混合型
证券投资基金、 中融量化智选混合型证券投资基金、 中融盈泽债券型证券投资基金、 中
融量化小盘股票型发起式证券投资基金、 中融新产业灵活配置混合型证券投资基金、 中
融恒信纯债债券型证券投 资基金、 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、 中融核
心成长灵活配置混合型证券投资基金、 中融沪 港深大消费主题灵活配置混合型发起式证
券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配
置混合型证券投资基金、 中融季季红定期开放债券型证券投资基金、 中融智选红利股票
型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选
混合型基金中基金（FOF）。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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李倩
中融融丰
纯债债券
型证券投
资基金、
中融货币
市场基
金、中融
融安二号
保本混合
型证券投
资基金、
中融恒泰
纯债债券
型证券投
资基金、
中融增鑫
一年定期
开放债券
型证券投
资基金、
中融盈泽
债券型证
券投资基
金、中融
恒信纯债
债券型证
券投资基
金、中融
现金增利
货币市场
基金、中
融睿祥一
年定期开
放债券型
证券投资
2018-06-
19
- 10
李倩女士，中国国籍，毕业于
对外经济贸易大学金融学专
业，学士学历，具有基金从业
资格，证券从业年限10年。20
07年7月至2014年7月曾任银华
基金管理有限公司交易管理部
交易员，固定收益部基金经理
助理。 2014年7月加入中融基金
管理有限公司，现任固收投资
部基金经理。
中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 12
基金、中
融聚商3
个月定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金、中
融季季红
定期开放
债券型证
券投资基
金、中融
日日盈交
易型货币
市场基金
的基金经
理。
沈潼
中融鑫视
野灵活配
置混合型
证券投资
基金、中
融强国制
造灵活配
置混合型
证券投资
基金、中
融现金增
利货币市
场基金、
中融融安
灵活配置
混合型证
券投资基
金、中融
2017-04-
11
- 10
沈潼女士，中国国籍，毕业于
悉尼大学会计商法专业，硕士
研究生学历，具有基金从业资
格，证券从业年限10 年。2007
年7月至2014年11月曾任职于
长盛基金管理有限公司，担任
交易员。2014年12月加入中融
基金管理有限公司，现任固收
投资部基金经理。 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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新机遇灵
活配置混
合型证券
投资基
金、中融
鑫起点灵
活配置混
合型证券
投资基
金、中融
鑫思路灵
活配置混
合型证券
投资基
金、中融
增鑫一年
定期开放
债券型证
券投资基
金、中融
日日盈交
易型货币
市场基
金、中融
融安二号
保本混合
型证券投
资基金、
中融融裕
双利债券
型证券投
资基金、
中融稳健
添利债券
型证券投中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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资基金、
中融融信
双盈债券
型证券投
资基金、
中融鑫价
值灵活配
置混合型
证券投资
基金的基
金经理
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2 ）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内， 本基金管理 人严格遵循了 《中华人 民共和国证券法》 、 《 中华人民共和
国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定了 《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、 流程、 技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现.
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
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2018 年以来， 经济韧性逐渐走向疲弱， 贸易战升级， 经济基本面承压。 债券市场走
势分化， 利率债和高等级信用债配置优势明显， 年初以来收益大幅度下行， 但中低等级
信用债由于债市风险事件频发， 信用利差持续走阔， 中低等级债流动性也几近枯竭， 相
应的信用主体融资困难凸显。随后政策基调在稳增长压力下转向宽货币和宽信用组合，
两次定向降准释放积极信号， 信用债的市 场信心有所恢复， 尤其优质城投成交活跃， 收
益大幅下行，AA和AA+级的信用利差收缩明显。 总体来看以10年国 开为代表的利率债收
益率平均下行60bp，3年AAA 品种上半年整体下行70bp ，AA品种下行20bp。3个月的AAA
银行存单下行50bp，1年的AAA存单下行了50bp。
本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，依据资金面季节性波动规
律， 将现金流多分布在季末等关键时点， 利用短端资产在资金紧张时点价格冲高的机会，
配置高收益资产，提高组合收益率。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末中 融日盈A基金份额净值为1.000 元， 本报告期内， 该类基金份额净值
收益率为1.7818%，同期业绩比较基准收益率为0.6695% ；截至报告期末中融日盈B基金
份额净值为100元， 本报告期内， 该类基金份额净值收益率为1.9033%， 同期业绩比较基
准收益率为0.6695%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
下半年地产、 基建发力的空间受限， 贸易战之下进出口项目难言乐观， 总体通胀压
力可控， 基本面环境依然利于债市。 宽货币和宽信用的政策基调下， 资金成本预计仍维
持低位， 杠杆利差丰厚， 曲线持续陡峭化。 但后续需密切观察宽信用政策的传导效率和
效果，警惕基本面预期的转向带来长端利率债压力。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定， 本基金管理人应严格按照新准则、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基
金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会 计师事务所在估值
调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时所采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内， 本基金
管理人严格遵守 《企业 会计准则》 、 《证券投 资基金会计核算业务指引》 以及中国证监
会相关规定和基金合同的约定， 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行， 基金资
产净值、 各类基金份额 的每百份/每万份基金已实现收益和7日年化收益率等结果由基金
管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人按相关规定外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 16
本基金管理人设立估值委员会， 成员由高级管理人员、 投资研究部门、 基金运营部
门、 风险管理部门、 法 律合规部门人员组成， 负责研究、 指导基金估 值业务。 基金管理
人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内， 基金经理参加
估值委员会会议， 但不介入基金日常估值业务； 参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突； 与估值相关的机构包括上海、 深圳证券交易所， 中国证券登记结算有限责任
公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金的利润分配方式为按日结转份额。 本基金A类份额采用人民币100.00 元，B 类
份额采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式， 每日将各级基金份 额实现的基金净收
益分配给该级基金份额持有人。
本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润：2,517,852.88元， 向B类份额持有人
分配利润：5,275,365.14 元。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 国泰君安证券股份有限公司 （以下称"本托管人"）在 中融日日盈交易
型货币市场基金 （以下称"本基金"） 的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共和国证券投
资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基
金资产净值的计算、 基 金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真
的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、 净值表 现、 收益分配情况 （如 有） 、 财务会
计报告 、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：中融日日盈交易型货币市场基金
报告截止日：2018年06月30日 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 17
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 198,871,822.65 37,755,639.40
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 273,156,113.97 29,791,235.86
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
273,156,113.97 29,791,235.86
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 177,281,625.92 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,151,844.23 88,162.47
应收股利
- -
应收申购款
80.00 200.00
递延所得税资产
- -
其他 资产
- -
资产总计
650,461,486.77 67,635,237.73
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
89,999,665.00 7,262,749.11
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- - 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 18
应付管理人报酬
123,279.41 16,597.23
应付托管费
24,655.92 3,319.48
应付销售服务费
33,379.87 13,830.15
应付交易费用 6.4.7.6 35,372.38 13,107.20
应交税费
4,265.59 -
应付利息
24,880.86 5,477.02
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.7 98,258.34 139,000.00
负债合计
90,343,757.37 7,454,080.19
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.8 560,117,729.40 60,181,157.54
未分配利润 6.4.7.9 - -
所有者权益合计
560,117,729.40 60,181,157.54
负债和所有者权益总计
650,461,486.77 67,635,237.73
报告截止日2018年06月30 日，A类基金份额净值100.00 元，B类基金份额净值1.0000元，
此处所列A类份额数据按1.00 元面值折算列式。 基金份额总额560,117,729.40 份， 其中A
类基金的份额总额为229,213,938.07 份；B类基金的份额总额为330,903,791.33 份。
6.2 利润 表
会计主体：中融日日盈交易型货币市场基金
本报告期：2018年01月01 日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年01月0
1日至2018年06月
30日
上年度可比期间
2017年01 月01日至
2017年06 月30日
一 、收 入
9,570,105.65 4,084,406.82
1.利息收入
9,355,622.94 3,932,560.53
其中：存款利息收入 6.4.7.10 1,858,178.88 1,525,727.40
债券利息收入
5,075,524.91 1,905,624.29
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,421,919.15 501,208.84 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 19
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
214,482.71 151,846.29
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.11 214,482.71 151,846.29
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.12 - -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
减 ：二 、费用
1,776,887.63 825,657.62
1．管理人报酬
647,286.84 292,365.52
2．托管费
129,457.37 58,473.07
3．销售服务费
189,315.38 243,637.94
4．交易费用
- -
5．利息支出
701,445.17 118,163.35
其中：卖出回购金融资产支出
701,445.17 118,163.35
6．税金及附加
1,324.53 -
7．其他费用 6.4.7.13 108,058.34 113,017.74
三 、 利润 总额 （亏损 总额 以 “- ”
号 填列 ）
7,793,218.02 3,258,749.20
减：所得税费用
- -
四 、 净利润 （ 净亏损 以 “-”号
填 列）
7,793,218.02 3,258,749.20
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：中融 日日盈交易型货币市场基金 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 20
本报告期：2018年01月01 日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01 日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
60,181,157.54 - 60,181,157.54
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 7,793,218.02 7,793,218.02
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
499,936,571.86 - 499,936,571.86
其中： 1.基金申购款 1,798,438,575.42 - 1,798,438,575.42
2.基金赎回
款
-1,298,502,003.56 - -1,298,502,003.56
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -7,793,218.02 -7,793,218.02
五、 期末所有者权益
（基金净值）
560,117,729.40 - 560,117,729.40
项 目
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
320,693,387.33 - 320,693,387.33
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 3,258,749.20 3,258,749.20
三、 本期基金份额交 -224,352,443.60 - -224,352,443.60 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
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易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
其中： 1.基金申购款 177,510,149.20 - 177,510,149.20
2.基金赎回
款
-401,862,592.80 - -401,862,592.80
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -3,258,749.20 -3,258,749.20
五、 期末所有者权益
（基金净值）
96,340,943.73 - 96,340,943.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王瑶
—————————
基金管理人负责人
易海波
—————————
主管会计工作负责人
黎峰
——————— ——
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
中融日日盈交易型货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会") 证监许可[2015] 2565号文《关于准予中融日日盈交易型市场
基金注册的批复》 批准， 由中融基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金
法》 及其配套规则和 《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》("基金合同")公开募
集， 基金合同于2015年11 月30日正式生效。 本基金的基金管理人为中融基金管理有限公
司，基金托管人为国泰君安证券股份有限 公司。
本基金募集期为2015 年11月19日至2015年11月23日，本基金为交易型开放式基金，
存续期限不定， 首次募集 （无认购费） 的有效认购金额为人民币974,878,000.00 元， 折
合974,878,000.00 份基金份额，有效认购户数为1,106 户。其中，认购资金在募集期间
产生的利息共计人民币131,539.70 元， 利息不折合份额。 本基金募集资金经上会会计师
事务所(特殊普通合伙)验资。
根据 《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》 和 《中融日日盈交易型货币市场
基金基招募说明书》的有关规定，本基金在基金合 同生效后，本基金管理人为本基金A中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 22
类份额办理基金份额折算，并由登记机构进行基金份额的变更登记。折算后每份A类基
金份额对应的面值为100.00 元， 基金份额持有 人持有的A类基金份额对应为折算前A类基
金份额持有人持有的基金份额/100。
经中国证监会2017年6月22日《关于准予中融日日盈交易型货币市场基金变更注册
的批复》（证监许可[2017]975 号文），本基金就增设场外B类基金份额完成变更注册。
自2017 年7月26日起，本基金增设场外份额B类基金份额，B类基金份额仅在场外进行申
购和赎回。 本基金的原基金份额为场内A类基金份额，A类基金份额仅在上海证券交易所
申购、赎回和上市交易。本基金 A 类基金份额的净值保持为人民币 100.00 元，B 类
基金份额的净值保持为人民币 1.00 元。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
和基金合同等有关规定， 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括
现金， 期限在1年以内 （含1年） 的银行存款、 债券回购、 中央银行票据和同业存单， 剩
余期限在397天以内 （ 含397 天） 的债券、 非 金融企业债务融资工具、 资产支持证券， 以
及中国证监会、 中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规
或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以
将其纳入投资范围。
经上海证券交易所(以下简称"上交所")上海证券交易所自律监管决定书[2015]409
号，本基金9,752,243.00 份基金份额于2015年12月15日在上交所挂牌交易。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定
(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编
制， 同 时在具体会计核 算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干
基金行业实务操作。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
基金2018 年06月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正 的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 23
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[1998]55号 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36号 《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增
值税政策的通知》 、 财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、
财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90号 《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按
照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应税
行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后
月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方
政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运 营资管产品提供的
贷款服务， 以2018年1月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 资管产品管理人
运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、 非货物期货， 可以选择按照实际买入
价计算销售额， 或者以2017 年最后一个交易日的基金份额净值、 非货物期货结算价格作
为买入价计算销售额。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、对基金取得的股票股息、红利收 入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1 个月以内中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 24
(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年( 含
1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。 上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收 股票交易印花税。
6、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 871,822.65
定期存款 198,000,000.00
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 60,000,000.00
存款期限3个月以上 138,000,000.00
其他存款 -
合计 198,871,822.65
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018 年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
债
券
交易所市
场
- - - -
银行间市
场
273,156,113.97 273,378,500.00 222,386.03 0.0397
合计 273,156,113.97 273,378,500.00 222,386.03 0.0397
资产支持证券 - - - -
合计 273,156,113.97 273,378,500.00 222,386.03 0.0397 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 25
偏离金额＝影子定价－摊余成本； 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2018 年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 177,281,625.92 -
合计 177,281,625.92 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 531.32
应收定期存款利息 624,605.64
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,500.00
应收债券利息 348,876.71
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 173,330.56
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 1,151,844.23
中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 26
6.4.7.6 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费 用 -
银行间市场应付交易费用 35,372.38
合计 35,372.38
6.4.7.7 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 98,258.34
合计 98,258.34
6.4.7.8 实收基 金
6.4.7.8.1 中 融日 盈A
金额单位：人民币元
项目
(中融日盈A)
本期2018年01月01日至2018年06月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 60,177,306.99 60,177,306.99
本期申购 222,858,552.88 222,858,552.88
本期赎回（以“-”号填列） -53,821,921.80 -53,821,921.80
本期末 229,213,938.07 229,213,938.07
6.4.7.8.2 中 融日 盈B
金额单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30 日 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 27
(中融日盈B) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,850.55 3,850.55
本期申购 1,575,580,022.54 1,575,580,022.54
本期赎回（以“-”号填列） -1,244,680,081.76 -1,244,680,081.76
本期末 330,903,791.33 330,903,791.33
1、申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
2、 本基金场内基金份额 （A类基金份额） ， 基 金份额面值为100.00元， 场外基金份额 （B
类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据按1.00元面值折算列示。
6.4.7.9 未分配 利润
6.4.7.9.1 中 融日 盈A
单位：人民币元
项目
(中融日盈A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 2,517,852.88 - 2,517,852.88
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -2,517,852.88 - -2,517,852.88
本期末 - - -
6.4.7.9.2 中 融日 盈B
单位：人民币元
项目
(中融日盈B)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 5,275,365.14 - 5,275,365.14
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - - 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 28
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -5,275,365.14 - -5,275,365.14
本期末 - - -
6.4.7.10 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30 日
活期存款利息收入 10,099.38
定期存款利息收入 1,838,154.26
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,925.24
其他 -
合计 1,858,178.88
6.4.7.11 债券 投资 收益
6.4.7.11.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06月30 日
债券投资收益 ——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
214,482.71
债券投资收益 ——赎回差 价收入 -
债券投资收益 ——申购差 价收入 -
合计 214,482.71
6.4.7.11.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
1,615,840,708.54
减：卖出债券（、债转股及 1,610,477,620.89 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 29
债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 5,148,604.94
买卖债券差价收入 214,482.71
6.4.7.12 衍生 工具 收益
6.4.7.12.2 衍生 工具收 益—— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.13 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018年06月30日
审计费用 9,916.99
信息披露费 49,588.57
账户维护费 18,000.00
上市费 29,752.78
其他 800.00
合计 108,058.34
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系 的关联方无发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 30
国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年01月01日至20
18年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年06月3
0日
成交
金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
国泰君安证券股份有限公司 - - 133,420,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01 日至201
7年06月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 647,286.84 292,365.52 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 31
其中：支付销售机构的客户维护费 25,650.47 30,665.68
(1) 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提， 每日计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算 公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产
净值 X 0.30% / 当年天数。
(2) 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机 构支付客户
服务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不
属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06月30 日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 129,457.37 58,473.07
支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.06% 的年费率计提，每日计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金 资产净
值 X 0.06% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中融日盈A 中融日盈B 合计
国泰君安
证券股份
有限公司
113,040.87 0.00 113,040.87
中融基金
管理有限
公司
51,735.02 13,980.30 65,715.32
合计 164,775.89 13,980.30 178,756.19
获得销售
服务费的
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 32
各关联 方
名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中融日盈A 中融日盈B 合计
国泰君安
证券股份
有限公司
19,129.02 - 19,129.02
中融基金
管理有限
公司
139,634.54 - 139,634.54
合计 158,763.56 - 158,763.56
基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，
B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，
具体如下：
H=E×该类份额的年销售服务费率/当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份额单位：份
中融日盈A
关联方名
称
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国泰君安
证券股份
100.00 0.00% 100.00 0.00% 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 33
有限公司
中融日盈B
关联方名
称
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中融国际
信托有限
公司
75,275,379.63 22.75% - -
（1）除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的 交易费用按市场公开的交
易费率计算并支付。
（2）对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
（3） 本基金场内基金份额 （A类基金份额） ， 基金份额面值为100.00元， 场外基金份额
（B类基金份额） ， 基金份额净值1.00 元， 本表所列A类份额数据按1.00元面值折算列示。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安
证券股份
有限公司
871,822.65 10,099.38 1,184,649.33 24,011.13
本基金的银行存款由基金托管人保管， 按银行同业利率计息。 本基金用于证券交易结算
的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，
按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
无。 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 34
6.4.11 利 润分配 情况-- 货币 市场基 金
中融日盈A
单位：人民币元
已按再 投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
2,517,852.88 - - 2,517,852.88 -
中融日盈B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
5,275,365.14 - - 5,275,365.14 -
6.4.12 期 末（2018 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2018 年06月30日止， 本基金从 事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额是89,999,665.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量
（张）
期末估值总额
111781992
17广州农村商业银
行CD137
2018-07-02 99.62 220,000 21,916,400.00
111785693
17广州农村商业银
行CD173
2018-07-02 98.95 200,000 19,790,000.00
111786725 17徽商银行CD161 2018-07-02 99.79 200,000 19,958,000.00
111807097 18招商银行CD097 2018-07-02 99.76 100,000 9,976,000.00 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 35
111809117 18浦发银行CD117 2018-07-02 99.76 100,000 9,976,000.00
111809170 18浦发银行CD170 2018-07-02 99.20 100,000 9,920,000.00
111892827 18天津银行CD056 2018-07-02 99.18 40,000 3,967,200.00
合计
960,000 95,503,600.00
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
无。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当 的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人实行全面、 系统的风险管理， 风险管理覆盖公司所有战略环节、
业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形
成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防
线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；
公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线， 负责 对公司业务的法 律
合规风险、 投资管理风险和运作风险进行监控管理； 公司经营管理层和公司内控及风险
管理委员会为第三道防线， 负责对风险状况进 行全面监督并及时制定相应的对策和实施
监控措施； 董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线， 负责审查公司对公司内外部
风险识别、 评估和分析等情况， 及公司内部控制、 风险管理政策、 风险管理制度的执行
情况等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度 出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 36
项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用 等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 信用等级评估以内部信
用评级为主， 外部信用评级为辅。 此外， 本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，
通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制， 通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年06月30 日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 44,932,173.25 7,984,494.37
合计 44,932,173.25 7,984,494.37
注： 短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级， 并由债券发行人在中国人
民银行指定的国内有关媒体上公告。 以上按短期信用评级的债券投资中包含国债、 政策
性金融债、央行票据及超短期融资券等。
6.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本报告期及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年06月30 日
上年度末
2017年12月31日
A-1 218,314,857.83 21,806,741.49
A-1以下 9,909,082.89 -
未评级 - -
合计 228,223,940.72 21,806,741.49
本报告期及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 37
本报告期及上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本报告期及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
本报告期及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性 风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来 自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市
场基金监督管理办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关
法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系， 审 慎评估各类资产的
流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、 份额持有人集中度、 调整平均剩余
期限和平均剩余存续期、 压力测试等方式防 范流动性风险。 并于开放日对本基金的申购
赎回情况进行监控， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配， 确保本基金资产
的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，
除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外 （如有） ， 均能够及时变现。 本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一 般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）
将在1 个月内到期且计 息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余
到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息， 因此
账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本报告期内， 本基金未发生重大流动性
风险事件。
6.4.13.4 市场 风险 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 38
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所 处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"
影子定价"机制使按摊余成本计量的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因
此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。 本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年
06 月30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-
5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
20,871,822.65 158,000,000.00 20,000,000.00 -
- -
198,871,822.65
交易性
金融资
产
109,704,499.86 129,033,164.16 34,418,449.95 -
- -
273,156,113.97
买入返
售金融
资产
177,281,625.92 - - -
- -
177,281,625.92
应收利
息
- - - -
- 1,151,844.23
1,151,844.23
应收申
购款
- - - -
- 80.00
80.00
资产总
计
307,857,948.43 287,033,164.16 54,418,449.95 - - 1,151,924.23 650,461,486.77
负债
卖出回
购金融
资产款
89,999,665.00 - - - - - 89,999,665.00
应付管
理人报
酬
- - - - - 123,279.41 123,279.41
应付托
管费
- - - - - 24,655.92 24,655.92
应付销
售服务
费
- - - - - 33,379.87 33,379.87 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 39
应付交
易费用
- - - - - 35,372.38 35,372.38
应交税
费
- - - - - 4,265.59 4,265.59
应付利
息
- - - - - 24,880.86 24,880.86
其他负
债
- - - - - 98,258.34 98,258.34
负债总
计
89,999,665.00 - - - - 344,092.37 90,343,757.37
利率敏
感度缺
口
217,858,283.43 287,033,164.16 54,418,449.95 - - 807,831.86 560,117,729.40
上年度
末2017
年12 月
31日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-
5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
7,755,639.40 30,000,000.00 - -
- -
37,755,639.40
交易性
金融资
产
7,984,494.37 21,806,741.49 - -
- -
29,791,235.86
应收利
息
- - - -
- 88,162.47
88,162.47
应收申
购款
- - - -
- 200.00
200.00
资产总
计
15,740,133.77 51,806,741.49 - - - 88,362.47 67,635,237.73
负债
卖出回
购金融
资产款
7,262,749.11 - - - - - 7,262,749.11
应付管
理人报
酬
- - - - - 16,597.23 16,597.23
应付托
管费
- - - - - 3,319.48 3,319.48
应付销
售服务
费
- - - - - 13,830.15 13,830.15
应付交
易费用
- - - - - 13,107.20 13,107.20
应付利
息
- - - - - 5,477.02 5,477.02 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 40
其他负
债
- - - - - 139,000.00 139,000.00
负债总
计
7,262,749.11 - - - - 191,331.08 7,454,080.19
利率敏
感度缺
口
8,477,384.66 51,806,741.49 - - - -102,968.61 60,181,157.54
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
利率风险的敏感性，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，
将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。 本基金于本报告期末及上年度末， 在
"影子定价"机制有效的前提下， 若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不
变，本基金资产净值不会发生重大变动。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格 风险是指基金所持金融工具的公允价
值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风
险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，
公允价值与账面价值相等。
1 、确定金融工具所属的公允价值层次的方法
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值 计量整体而言
具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输入值， 在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值， 除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值， 相关资产
或负债的不可观察输入值。
2 、 各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额
为人民币273,156,113.97 元。 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 41
3 、公允价值所属层级间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 本基金
本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价
值的情况。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 273,156,113.97 41.99
其中：债券 273,156,113.97 41.99
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 177,281,625.92 27.25
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 198,871,822.65 30.57
4 其他各项资产 1,151,924.23 0.18
5 合计 650,461,486.77 100.00
7.2 债券 回购 融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 10.30
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 89,999,665.00 16.07
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 42
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
7.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120 天的情况。
7.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 49.63 16.07
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60 天 16.04 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 40.55 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120 天 - -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397 天（含） 9.72 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 115.92 16.07 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 43
7.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 29,929,176.17 5.34
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,002,708.46 1.79
其中：政策性金融债 10,002,708.46 1.79
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,000,288.62 0.89
6 中期票据 - -
7 同业存单 228,223,940.72 40.75
8 其他 - -
9 合计 273,156,113.97 48.77
10
剩余存续期超过397 天的浮动
利率债券
- -
7.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数
量(张)
摊余成本
占基金
资产净
值比例
(%)
1 111781992 17广州农村商业银行CD137 300,000 29,887,297.28 5.34
2 111786725 17徽商银行CD161 200,000 19,957,392.87 3.56
3 189919 18贴现国债19 200,000 19,955,417.75 3.56
4 111890866 18贵阳银行CD011 200,000 19,939,366.20 3.56
5 111898906 18昆仑银行CD058 200,000 19,823,266.96 3.54 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 44
6 111785693 17广州农村商业银行CD173 200,000 19,790,593.21 3.53
7 111891050 18长沙银行CD024 200,000 19,722,731.89 3.52
8 170410 17农发10 100,000 10,002,708.46 1.79
9 111809117 18浦发银行CD117 100,000 9,976,226.47 1.78
10 111807097 18招商银行CD097 100,000 9,976,226.47 1.78
7.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0705%
报告期内偏离度的最低值 -0.0063%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0207%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
7.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资 组合 报告附 注
7.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值， 即估值对象以买入成本列示， 按票
面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价， 在其剩余期限内按 实际利率法进行摊
销，每日计提收益。
7.9.2 报告 期内基 金投 资的 前十名 证券 除18招 商银 行CD097 （证 券代 码 111807097 ）、
18 浦 发银行CD117 （ 证券 代码111809117 ） 外其 他证 券的发 行主 体本期 未出 现被监 管部 门
立 案调 查，或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
2018 年5 月4 日，中 国银行 保险 监督管 理委 员公布 行政 处罚决 定书 （银监 罚决 字
〔2018 〕4号 ），本 基金 持有 的18 浦发 银行CD117 （证券 代码111809117 ） 的发行 主体 上中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 45
海 浦东 发展银 行股 份有限 公司 因内控 管理 严重违 反审 慎经营 规则 等违规 行为 被行政 处
罚 ，罚 款5845 万元， 没收 违法 所得10.927 万元， 罚没 合计5855.927 万元 。
2018 年5 月4 日， 中 国银行 保险 监督管 理委 员公布 行政 处罚决 定书 （银保 监银 罚决字
〔2018 〕1号） ，本基金 持有 的18 招商 银行CD097 （ 证券 代码 111807097 ）的发 行主体 招
商 银行 股份有 限公 司因内 控管 理严重 违反 审慎经 营规 则等违 规行 为被行 政处 罚行政 处
罚 ，罚 款6570 万元， 没收 违法 所得3.024 万 元， 罚没 合计6573.024 万元 。
对 上述 证券的 投资 决策程 序的 说明： 本基金 为货 币型 基金， 上述证 券系 银行 同业存
单 ， 具有 较高 的信用 评级 ， 以上 发行 主体收 到的 处罚 未影响 主体 正常业 务运 作， 上 述证
券 的投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 和公 司制度 的规 定。
7.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,151,844.23
4 应收申购款 80.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,151,924.23
7.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总
份额中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 46
比例
中融
日盈A
166 1,380,806.86 223,039,918.89 97.31% 6,174,019.18 2.69%
中融
日盈B
199 1,662,833.12 326,721,479.86 98.74% 4,182,311.47 1.26%
合计 365 1,534,569.12 549,761,398.75 98.15% 10,356,330.65 1.85%
1、 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例
的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的 分母采用下属分级基金份额的合计数 （即
期末基金份额总额）。
2、 本基金场内基金份额 （A类基金份额） ， 基 金份额面值为100.00元， 场外基金份额 （B
类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据按1.00元面值折算列示。
8.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
中融日盈A
序号 持有人名称 持有份额(份)
占上市
总份额
比例
(%)
1 上海君彤鸿璟投资合伙企业（有限合伙） 201,569,700.00 87.97
2 中国信达资产管理股份有限公司 20,046,600.00 8.75
3 李署秋 1,682,000.00 0.73
4
方正财富 （深圳） 投资基金管理有限公司－
方正财富1号基金
1,063,200.00 0.46
5 韩淮 741,800.00 0.32
6 陈纪袁 514,200.00 0.22
7 孙玉焕 455,800.00 0.20
8 孔祥仲 400,000.00 0.17
9
南京楷天投资有限责任公司－楷天1号私募
基金
274,300.00 0.12
10 陈瑞章 180,000.00 0.08
本基金场内基金份额 （A类基金份额） ， 基金 份额面值为100.00元， 本表所列A类份额数
据按1.00 元面值折算列示。
中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 47
8.3 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 其他机构 201,569,700.00 36.00%
2 其他机构 90,190,715.53 16.11%
3 信托类机构 75,275,379.63 13.44%
4 其他机构 50,876,477.97 9.09%
5 保险类机构 50,120,256.52 8.95%
6 保险类机构 20,105,286.89 3.59%
7 信托类机构 20,048,091.53 3.58%
8 其他机构 20,046,600.00 3.58%
9 基金类机构 19,928,630.08 3.56%
10 个人 1,682,000.00 0.30%
本基金场内基金份额 （A类基金份额） ， 基金 份额面值为100.00元， 场外基金份额 （B 类
基金份额） ， 基金份额净值1.00元， 本表所列数据中的A类份额按1.00元面值折算列示。
8.4 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中融日盈A - -
中融日盈B 1,463.97 0.0004%
合计 1,463.97 0.0003%
8.5 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
无。
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
中融日盈A 中融日盈B
基金合同生效日(2015年11月30
日)基金份额总额
974,878,000.00 -
本报告期期初基金份额总额 60,177,306.99 3,850.55 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 48
本报告期基金总申购份额 222,858,552.88 1,575,580,022.54
减：本报告期基金总赎回份额 53,821,921.80 1,244,680,081.76
本报告期期末基金份额总 额 229,213,938.07 330,903,791.33
1、申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
2、 本基金场内基金份额 （A类基金份额） ， 基 金份额面值为100.00元， 场外基金份额 （B
类基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
本基金管理人于2018 年3月14日发布《高级管理人员变更公告》，王启道先生担任
中融基金管理有限公司副总经理。
本基金管理人于2018 年6月30日发布《高级管理人员变更公告》，代宝香女士不再
担任中融基金管理有限公司副总经理。
公司其他高管人员未变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内， 为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所 （特殊普通合
伙），本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 49
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰君安 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提 供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单 元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中融基金管理有限公司关于
直销中心电话更新的提示性
公告
证券日报、基金管理人网站 2018-01-02
2
关于旗下部分基金增加大泰
金石基金销售有限公司为销
证券日报、基金管理人网站 2018-01-29 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 50
售机构及开通定投业务并开
展费率优惠活动的公告
3
关于旗下部分基金增加北京
坤元基金销售有限公司为销
售机构及开通定投、转换业
务并参与其费率优惠活动的
公告
证券日报、基金管理人网站 2018-02-01
4
关于旗下部分基金增加深圳
信诚基金销售有限公司为销
售机构及开通定投、转换业
务并参与其费率优惠活动的
公告
证券日报、基金管理人网站 2018-02-01
5
关于旗下部分基金增加上海
利得基金销售有 限公司为销
售机构及开通定投、转换业
务并参与其费率优惠活动的
公告
证券日报、基金管理人网站 2018-02-07
6
中融基金管理有限公司关于
修改中融日日盈交易型货币
市场基金基金合同等法律文
件的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-03-31
7
关于旗下部分基金增加东海
证券股份有限公司为销售机
构并参加其费率优惠活动的
公告
证券日报、基金管理人网站 2018-04-02
8
关于旗下部分基金增加中证
金牛（北京）投资咨询有限
公司为销售机构的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-05-11
9
中融基金管理有限公司更正
公告
证券日报、基金管理人网站 2018-05-12
10
中融基金管理有限公司关于
旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-05-31
11 关于旗下部分基金增加贵州 证券日报、基金管理人网站 2018-06-04 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 51
省贵文文化基金销售有限公
司为销售机构并开展费率优
惠活动的公告
12
关于旗下部分基金增加济安
财富（北京）基金销售有限
公司为销售机构并开展费率
优惠活动的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-07
13
中融基金管理有限公司关 于
旗下基金持有的 “中兴通讯”
股票估值方法调整的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-09
14
关于旗下部分基金增加天风
证券股份有限公司为销售机
构的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-11
15
中融基金管理有限公司关于
旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-12
16
中融基金管理有限公司关于
旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-14
17
中融基金管理有限公司关于
开通直销电子交易平台汇款
交易的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-19
18
中融基金管理有限公司关于
旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-20
19
中融基金管理有限公司基金
经理变更公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-21
20
中融基金管理有限公司关于
直销电子交易平台临时暂停
服务的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-23
21
中融基金管理有限公司关于
旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-27 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 52
22
中融基金管理有限公司关于
旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-29
23
关于旗下部分基金增加嘉实
财富管理有限公司为销售机
构的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-29
24
中融基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-30
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或者
超过20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1
20180101~20180110,201804
20~20180423
45,484,000.00 695,900.00 46,177,300.00 2,600.00 0%
2
20180124~20180130,201802
08~20180507,20180531~201
80607 ，20180614~20180630
- 201,569,700.00 - 201,569,700.00 35.99%
3 20180404~20180417 - 200,231,741.89 200,231,741.89 - 0%
4
20180330~20180403,201804
18~20180422
- 50,876,477.97 - 50,876,477.97 9.08%
5 20180508~20180528 - 250,450,544.48 250,450,544.48 - 0%
6 20180507~20180610 - 180,874,081.52 180,874,081.52 - 0%
7 20180111~20180130 - 100,254,854.79 100,254,854.79 - 0%
8
20180111~20180130,201802
08~20180327
- 100,754,603.98 100,754,603.98 - 0%
9 20180110 - 40,047,159.04 40,047,159.04 - 0%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持 有基金份额比例达到或超过 20% 的情况， 该类投资者大额赎回所持有的基金份额时， 将可能产生流
动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎 回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对
待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持
有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
本基金场内基金 份额 （A类基金份额） ， 基金 份额面值为100.00元， 场外基金份额 （B 类
基金份额），基金份额净值1.00元，本表所列A类份额数据已按1.00元面值折算。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年半年度报告
第
页 53
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
（1）中国证监会准予中融日日盈交易型货币市场基金募集的文件
（2）《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》
（3）《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书》
（4）《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
（7）中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
基金管理人或基金托管人的办公场所
12.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间取得上述文件的
复印件。
咨询电话： 中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000 （免长途话费） , （010 ）
56517299 。
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中 融基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十八日
