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浙商大数据(002967)

浙商大数据:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券
投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要
第 2 页 共35 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告。
 
 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要
第 3 页 共35 页
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商大数据智选消费 基金主代码 002967 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月11日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 188,541,399.53份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行业配 置和个股选择,在严格控制风险的前提下,力争获取 较好的收益。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略, 在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收 益的最佳匹配。 业绩比较基准 本基金的业绩比较准为:中证主要消费行业指数 ×60%+上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收 益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 郭乐琦 田青 联系电话 021-60350812 010-67595096 信息披露负责人 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 010-67595096 传真 0571-28191919 010-66275853 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共35 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共35 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 10,449,158.59 本期利润 -6,087,558.29 加权平均基金份额本期利润 -0.0304 本期加权平均净值利润率 -2.82% 本期基金份额净值增长率 -3.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配利润 8,063,735.32 期末可供分配基金份额利润 0.0428 期末基金资产净值 196,605,134.85 期末基金份额净值 1.043 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.88% 1.22% -4.81% 1.20% -2.07% 0.02% 过去三个月 -1.60% 1.08% 2.86% 1.04% -4.46% 0.04% 过去六个月 -3.43% 1.00% -1.05% 1.02% -2.38% -0.02% 过去一年 4.20% 0.82% 15.97% 0.90% -11.77% -0.08% 自基金合同 生效起至今 4.30% 0.72% 28.38% 0.81% -24.08% -0.09% 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共35 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为2017年1月11日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间已满一 年。 2、本基金建仓期为6个月,从2017年1月11日至2017年7月10日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基 金合同约定至本报告期期末已完成建仓。 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共35 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准,于 2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂 有限公司、浙大网新集团有限公司,四家股东各出资7500万元,公司注册资本3亿元人民币。 注册地为浙江省杭州市。 截至2018年6月30日,浙商基金共管理十五只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型 证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、 浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证 券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮 产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证 券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市 场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 查晓磊 本基金 的基金 经理, 公司衍 生品及 量化投 资部副 总经理 2017年1月 11日 - 7 查晓磊先生,香港中文大 学财务学博士。历任博时 基金管理有限公司投资策 略及大宗商品分析师。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共35 页 下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领 导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集 中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不 同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资 交易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控, 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 产品主要采用消费行业的配置与轮动策略,选取看好的消费子行业进行配置。针对过去一年 多以来运作的情况,产品策略做了如下几个方面的迭代:一定程度提升集中度,对智能跟踪得分 越高的行业给予更高的权重;优化权重设置,适当降低当月边际变化权重,增加过往一段时间整 体变化的权重;提升大数据到行业映射的准确度,筛查公司,对没有明确标的的细分行业进行剔 除;增加选股方面估值及财务盈利能力的控制;大规模增加新数据跟踪行业各方面变化。策略迭 代以后,近两个季度获得较好的效果,在行业和选股方面相对基准的表现都有所改善。 根据内部资产配置模型,组合二季度仓位整体维持在中性水平,并随着市场的下跌,逐步增 强股票配置比率。行业配置重点在零售、食品、服装、白酒、航空。同时,根据大类行业配置模 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共35 页 型,增加了一部分金融大类行业的比例。选股主要暴露因子为盈利能力和估值,小市值仍不暴露 (流动性未有明显变化的情况下)。市场波动率相比去年,目前已有明显起色,交易型的因子权 重略有增加。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.043元;本报告期基金份额净值增长率为-3.43%,业绩 比较基准收益率为-1.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 融资增速持续向下,导致经济前景不佳,总需求水平大概率下滑,经济下行压力不断加大。 具体来看,虽然政策层面对基建给予了补短板的重视,但地方政府财政约束以及房地产领域的严 厉管控,才是影响并中长期束缚基建的深层次原因。地产领域虽然销售平稳,新开工和投资增速 都观察到了上行,但背后原因并非地产企业正常的周期行为,而是迫于融资压力与悲观前景预期 加快资金回笼的结果。因此,到明年地产的压力可能比现在数字所表现出来的要大得多。制造业 增速回升,虽然市场很少有人再提朱格拉周期,但制造业却很可能在经历一轮新的产能周期向上, 而且伴随着结构的优化和调整,高端制造的偏向和产业升级的趋势蕴藏其中。外贸和消费则可能 遭遇短期不利,前者在中美摩擦的进程中充满不确定性,后者或由于房价的挤压效应和收入预期 向下而经历一轮短周期向下。 但这一轮短周期向下也无需如上轮四万亿以后那么悲观,最主要的原因是去年的总需求向上 并未跟随大规模的产能投放,供需的结构比四万亿之后要更好。因此,本轮经济具备较强的韧性。 流动性方面,我们基本可以判断政策已往宽松方向转向,从隔夜利率和债券市场的反应看, 金融市场的流动性已经可以称之为宽裕,只是大量淤积在金融市场内部打转,金融监管和企业家 信心的欠缺,成为流动性向实体经济传导的关键阻梗。从需求周期和居民收入的角度,我们不担 心长期通胀,但短期在诸如石油、粮价、猪价、环保等诸多供给端冲击下,到年底的通胀可能反 而是需要重点考虑的潜在风险点,一旦通胀起来,将给政策制定又加上一大掣肘。汇率长期取决 于两国经济的实体对比,美国和中国很可能在经历两个不同向的周期运行,汇率的压力有可能持 续存在。金融监管最为剧烈的时候已经过去,将逐步淡出影响经济流动性的主要因素,而且,从 长远看,金融监管的加强化解金融风险实际上有利于奠定经济中长期发展的基础。 从当前估值比较看,A股整体估值水平处于偏低状态,相比于中长期信用债收益率的风险溢 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共35 页 价位于80%分位数以上,中长期吸引力已经开始体现。而结构上,以中证500为代表的中盘成长 类公司估值更趋历史极端情况。行业方面,金融、周期等短期内可能更具绝对价值吸引力,而本 产品对大消费行业的beta暴露可能相对较多,我们会通过资产大类的调整和细分消费领域的挖 掘,通过智能化模型,控制好相关的风险,努力实现更好的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假 设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立 了负责估值工作的估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内,参与估值流程各方之间 无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共35 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共35 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 40,461,790.21 48,018,275.96 结算备付金 122,142.39 102,956.37 存出保证金 42,529.97 48,726.63 交易性金融资产 6.4.7.2 156,019,061.90 178,217,613.32 其中:股票投资 156,019,061.90 178,217,613.32 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 4,500,000.00 应收证券清算款 1,469,331.57 680,649.63 应收利息 6.4.7.5 8,879.31 16,424.83 应收股利 - - 应收申购款 11,034.51 23,667,152.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 198,134,769.86 255,251,799.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 967,137.86 1,764,601.74 应付赎回款 2,729.72 359,415.07 应付管理人报酬 253,723.83 294,632.63 应付托管费 42,287.27 49,105.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 89,365.42 154,228.19 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共35 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 174,390.91 141,271.95 负债合计 1,529,635.01 2,763,255.01 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 188,541,399.53 233,710,995.37 未分配利润 6.4.7.10 8,063,735.32 18,777,549.18 所有者权益合计 196,605,134.85 252,488,544.55 负债和所有者权益总计 198,134,769.86 255,251,799.56 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.043元,基金份额总额188541399.53份。 6.2 利润表 会计主体:浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月11日(基 金合同生效日)至 2017年6月30日 一、收入 -3,770,877.93 7,276,069.87 1.利息收入 189,868.89 2,621,393.44 其中:存款利息收入 6.4.7.11 182,718.20 311,764.38 债券利息收入 - 220,031.53 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,150.69 2,089,597.53 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 12,485,623.50 -3,641,487.87 其中:股票投资收益 6.4.7.12 10,950,199.42 -5,776,482.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 10,100.80 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,535,424.08 2,124,893.37 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 6.4.7.17 -16,536,716.88 7,835,743.36 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 90,346.56 460,420.94 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共35 页 减:二、费用 2,316,680.36 5,925,369.32 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,604,354.20 2,862,567.92 2.托管费 6.4.10.2.2 267,392.35 477,094.69 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 358,305.81 2,505,434.54 5.利息支出 - 1,808.22 其中:卖出回购金融资产支出 - 1,808.22 6.税金及附加





- - 7.其他费用 6.4.7.20 86,628.00 78,463.95 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -6,087,558.29 1,350,700.55 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -6,087,558.29 1,350,700.55 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 233,710,995.37 18,777,549.18 252,488,544.55 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -6,087,558.29 -6,087,558.29 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -45,169,595.84 -4,626,255.57 -49,795,851.41 其中:1.基金申购款 7,820,712.86 703,818.56 8,524,531.42 2.基金赎回款 -52,990,308.70 -5,330,074.13 -58,320,382.83 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - - - 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共35 页 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 188,541,399.53 8,063,735.32 196,605,134.85 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同生效日)至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 488,689,300.96 - 488,689,300.96 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,350,700.55 1,350,700.55 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -127,217,567.51 -879,342.41 -128,096,909.92 其中:1.基金申购款 3,817,953.36 20,342.89 3,838,296.25 2.基金赎回款 -131,035,520.87 -899,685.30 -131,935,206.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 361,471,733.45 471,358.14 361,943,091.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______聂挺进______














______唐生林______














____唐生林____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督 管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投 资基金注册的批复》(证监许可[2016] 1283号)批准,由浙商基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》发售,基金合同于2017年1月11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共35 页 本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下 简称“建设银行”) 。 本基金于2016年12月12日至2017年1月6日止期间募集,募集期间净认购资金人民币 488,554,710.72元,认购资金在募集期间孳生利息人民币134,590.24元,募集的有效认购份额 及利息结转的基金份额合计488,689,300.96份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第1700134 号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商大数据智选消费灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》和《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括国内依法发行上市的股票 (包括中 小板、创业及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债 券等固定收益类金融工具 (包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等) 以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0 - 95%,投资于消费主题的公司发行的证券占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5% 。本基金的业绩比较基准为:中证主要消费行业指数×60%+上证国债 指数收益率×40% 。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板 第3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资 基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2017年 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共35 页 12月31日的财务状况、自2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值 变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本期间未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 (根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文 《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方 式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试 点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的 主要税项列示如下: (a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共35 页 (b) 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试 点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业 税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增 值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 对基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股 期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计 入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,按照证券投资基金管 理人所在地适用的城市维护建设税税率,计算缴纳城市维护建设税。 (h) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共35 页 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方的交易单元进行过交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易


本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易


本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易


本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易


本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金


本基金本期及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同生效日) 至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,604,354.20 2,862,567.92 其中:支付销售机构的 客户维护费 335,416.56 1,507,892.22 注:支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共35 页 至每月月底,按月支付。 计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同生效日) 至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 267,392.35 477,094.69 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月 底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.8.2.3 销售服务费


本基金不收取销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本期及上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月11日(基金合同生效日)至 2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限 公司 40,461,790.21 180,690.44 17,982,972.01 236,316.57 注: 本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备 付金,于2018年6月30日的相关余额为人民币122,142.39元(2017年6月30日:人民币6,976,047.09元) 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共35 页 . 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本期及上年度可比期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.9 期末( 2018 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603693 江苏 新能 2018年 6月 25日 2018 年 7月 3日 新股流 通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 - 603706 东方 环宇 2018年 6月 29日 2018 年 7月 9日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 - 603105 芯能 科技 2018年 6月 29日 2018 年 7月 9日 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 - 注:根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售股 票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自 由转让的资产。基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行 股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共35 页 300146 汤 臣 倍 健 2018 年 1月 31日 筹 划 重 大 事 项 15.35 2018 年 7月 31日 16.50 289,715 3,536,474.324,447,125.25 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购


本基金本期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共35 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 156,019,061.90 78.74 其中:股票 156,019,061.90 78.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 40,583,932.60 20.48 8 其他各项资产 1,531,775.36 0.77 9 合计 198,134,769.86 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 83,005,371.06 42.22 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 6,665,206.89 3.39 E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,415,081.15 10.89 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共35 页 G 交通运输、仓储和邮政业 6,059,362.02 3.08 H 住宿和餐饮业 4,136,813.34 2.10 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 28,550,584.30 14.52 K 房地产业 3,990,090.00 2.03 L 租赁和商务服务业 2,115,327.00 1.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 156,019,061.90 79.36 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 8,520 6,232,039.20 3.17 2 600887 伊利股份 179,898 5,019,154.20 2.55 3 000333 美的集团 91,766 4,792,020.52 2.44 4 300146 汤臣倍健 289,715 4,447,125.25 2.26 5 601988 中国银行 1,117,826 4,035,351.86 2.05 6 601398 工商银行 758,072 4,032,943.04 2.05 7 600027 华电国际 927,958 3,637,595.36 1.85 8 601336 新华保险 84,700 3,631,936.00 1.85 9 600104 上汽集团 100,309 3,509,811.91 1.79 10 600030 中信证券 205,800 3,410,106.00 1.73 11 601688 华泰证券 225,100 3,369,747.00 1.71 12 002050 三花智控 177,806 3,351,643.10 1.70 13 600612 老凤祥 92,200 3,313,668.00 1.69 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共35 页 14 601933 永辉超市 409,840 3,131,177.60 1.59 15 603043 广州酒家 132,330 3,013,154.10 1.53 16 002142 宁波银行 184,600 3,007,134.00 1.53 17 600315 上海家化 74,950 2,970,268.50 1.51 18 000078 海王生物 615,909 2,962,522.29 1.51 19 600011 华能国际 464,788 2,956,051.68 1.50 20 000338 潍柴动力 320,800 2,807,000.00 1.43 21 002020 京新药业 236,400 2,784,792.00 1.42 22 002589 瑞康医药 200,757 2,738,325.48 1.39 23 002640 跨境通 170,000 2,553,400.00 1.30 24 600062 华润双鹤 100,113 2,457,774.15 1.25 25 600754 锦江股份 63,034 2,329,736.64 1.18 26 600859 王府井 103,344 2,198,126.88 1.12 27 600690 青岛海尔 112,700 2,170,602.00 1.10 28 000858 五 粮 液 28,556 2,170,256.00 1.10 29 600398 海澜之家 169,573 2,160,360.02 1.10 30 601566 九牧王 144,100 2,125,475.00 1.08 31 600741 华域汽车 89,600 2,125,312.00 1.08 32 002400 省广集团 654,900 2,115,327.00 1.08 33 600115 东方航空 317,186 2,099,771.32 1.07 34 603900 莱绅通灵 104,220 2,098,990.80 1.07 35 002327 富安娜 193,600 2,098,624.00 1.07 36 002470 金正大 304,568 2,095,427.84 1.07 37 600060 海信电器 155,200 2,078,128.00 1.06 38 002419 天虹股份 140,784 2,055,446.40 1.05 39 600036 招商银行 76,500 2,022,660.00 1.03 40 600029 南方航空 238,408 2,014,547.60 1.02 41 601998 中信银行 320,400 1,989,684.00 1.01 42 000568 泸州老窖 32,480 1,976,732.80 1.01 43 300413 快乐购 52,100 1,976,674.00 1.01 44 601111 中国国航 218,790 1,945,043.10 0.99 45 002557 洽洽食品 127,225 1,940,181.25 0.99 46 002304 洋河股份 14,332 1,886,091.20 0.96 47 601318 中国平安 32,100 1,880,418.00 0.96 48 002029 七 匹 狼 234,900 1,876,851.00 0.95 49 000581 威孚高科 84,800 1,874,928.00 0.95 50 002612 朗姿股份 163,000 1,851,680.00 0.94 51 603518 维格娜丝 93,500 1,841,015.00 0.94 52 600258 首旅酒店 66,510 1,807,076.70 0.92 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共35 页 53 002507 涪陵榨菜 69,217 1,777,492.56 0.90 54 600597 光明乳业 173,193 1,709,414.91 0.87 55 600729 重庆百货 51,606 1,700,417.70 0.86 56 603808 歌力思 74,708 1,681,677.08 0.86 57 600809 山西汾酒 23,453 1,474,959.17 0.75 58 002042 华孚时尚 177,991 1,324,253.04 0.67 59 600048 保利地产 83,000 1,012,600.00 0.52 60 002146 荣盛发展 114,000 995,220.00 0.51 61 000002 万


科A 40,400 993,840.00 0.51 62 600383 金地集团 97,000 988,430.00 0.50 63 600016 民生银行 138,500 969,500.00 0.49 64 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.10 65 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.04 66 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03 67 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02 68 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 69 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601336 新华保险 4,483,703.00 1.78 2 600027 华电国际 4,410,233.00 1.75 3 600011 华能国际 4,218,032.00 1.67 4 601688 华泰证券 3,891,052.00 1.54 5 600030 中信证券 3,886,768.97 1.54 6 002400 省广集团 3,293,224.00 1.30 7 002041 登海种业 3,248,979.00 1.29 8 603900 莱绅通灵 3,207,967.80 1.27 9 002640 跨境通 3,176,840.00 1.26 10 000858 五 粮 液 3,143,259.70 1.24 11 000568 泸州老窖 3,091,793.00 1.22 12 600398 海澜之家 3,091,102.00 1.22 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共35 页 13 603369 今世缘 3,039,109.00 1.20 14 603043 广州酒家 3,006,489.66 1.19 15 002304 洋河股份 2,674,004.00 1.06 16 002020 京新药业 2,557,639.00 1.01 17 600060 海信电器 2,325,558.00 0.92 18 600115 东方航空 2,153,403.00 0.85 19 601566 九牧王 2,146,536.00 0.85 20 600029 南方航空 2,144,986.00 0.85 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600521 华海药业 6,331,890.82 2.51 2 600276 恒瑞医药 4,658,289.23 1.84 3 300133 华策影视 4,140,346.00 1.64 4 603369 今世缘 4,049,889.80 1.60 5 600400 红豆股份 4,030,166.39 1.60 6 603899 晨光文具 3,299,464.92 1.31 7 002041 登海种业 3,221,392.08 1.28 8 600754 锦江股份 3,007,150.82 1.19 9 601607 上海医药 2,985,655.55 1.18 10 002470 金正大 2,744,876.31 1.09 11 601998 中信银行 2,728,229.33 1.08 12 002507 涪陵榨菜 2,709,698.27 1.07 13 002454 松芝股份 2,558,429.00 1.01 14 600315 上海家化 2,440,596.37 0.97 15 603866 桃李面包 2,433,932.07 0.96 16 600697 欧亚集团 2,384,634.69 0.94 17 600109 国金证券 2,326,657.56 0.92 18 600115 东方航空 2,318,539.94 0.92 19 000858 五 粮 液 2,317,625.98 0.92 20 600258 首旅酒店 2,298,467.13 0.91 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共35 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 118,075,263.24 卖出股票收入(成交)总额 134,687,297.20 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细





本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共35 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细





本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,529.97 2 应收证券清算款 1,469,331.57 3 应收股利 - 4 应收利息 8,879.31 5 应收申购款 11,034.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,531,775.36 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共35 页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 300146 汤臣倍健 4,447,125.25 2.26 筹划重大事项停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共35 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,463 128,873.14 132,189,136.57 70.11% 56,352,262.96 29.89% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 69,104.32 0.04% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共35 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2017 年1 月11 日 )基金份额总额 488,689,300.96 本报告期期初基金份额总额 233,710,995.37 本报告期基金总申购份额 7,820,712.86 减:本报告期基金总赎回份额 52,990,308.70 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 188,541,399.53 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共35 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。











10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东北证券 1 154,490,242.45 61.63% 112,958.57 56.09% - 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共35 页 川财证券 1 65,641,899.15 26.19% 65,643.09 32.60% - 中泰证券 1 16,532,954.95 6.60% 8,783.86 4.36% - 方正证券 1 13,998,436.07 5.58% 13,998.45 6.95% - 长城证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1) 遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求; (2) 维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量; (3) 以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 投资管理部门、市场部门 a、专员与券商联系商讨合作意向,根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准,并参考中央交易室的建 议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席位。 b、报公司分管领导审核通过。 (2) 中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的,其内容若涉及投资管理部门、市场部门、基金运营部及信息技术部 的,由专员分别将此内容发送给上述部门审议,并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议,形成 一致意见后完成协议初稿,交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序,由专员填写合同流转单,分别送达投 资管理部门、市场部门、基金运营部、信息技术部和监察稽核部签字,最后盖章。 3、本基金报告期内券商交易单元变更情况: (1)本基金报告期内租用券商交易单元未发生变动。 (2)上表中所列交易单元均与浙商日添利货币市场基金共用。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 浙商大数据智选消费 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共35 页 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东北证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 浙商基金管理有限公司 2018年8月28日