易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
易方达天天理财货币市场基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十八日易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 易方达天天理财货币
基金主代码 000009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3月 4 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 85,862,395,065.14 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
易方达天天理
财货币 A
易方达天天理
财货币 B
易方达天天理
财货币 R
易方达天天理
财货币 C
下属分级基金的交易代码 000009 000010 000013 005122
报告期末下属分级基金的
份额总额
48,029,678,957.
11 份
34,471,743,102.
87份
3,049,630,013.9
8份
311,342,991.18
份
注：自 2017年 10月 23日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017年 10月
24日。
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有
效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准
的投资回报。
业绩比较基准
中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准
利率×(1－利息税税率)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 张南 郭明
联系电话 020-85102688 010-66105798
信息披露
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105799易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州
银行大厦 43楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）
3.1.1期间数据和指标
易方达天天理
财货币 A
易方达天天理
财货币 B
易方达天天理
财货币 R
易方达天天理
财货币 C
本期已实现收益 907,581,006.42 681,882,567.73 71,861,097.93 3,524,724.96
本期利润
907,581,006.42 681,882,567.73 71,861,097.93
3,524,724.96
本期净值收益率 2.0490% 2.1703% 2.1754% 2.0505%
报告期末(2018 年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标 易方达天天理财
货币 A
易方达天天理财
货币 B
易方达天天理财
货币 R
易方达天天理财
货币 C
期末基金资产净值
48,029,678,957
.11
34,471,743,102
.87
3,049,630,013.
98
311,342,991.18
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金自成立起至 2014年 6月 4日，利润分配按月结转份额；从 2014年 6月 5日起至今，
利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．易方达天天理财货币 A：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3314% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.3022% 0.0002%
过去三个月 1.0103% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.9218% 0.0003%
过去六个月 2.0490% 0.0003% 0.1761% 0.0000% 1.8729% 0.0003%
过去一年 4.1470% 0.0004% 0.3555% 0.0000% 3.7915% 0.0004%易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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过去三年 10.6839% 0.0025% 1.0712% 0.0000% 9.6127% 0.0025%
自基金合同生效
起至今
22.8776% 0.0037% 1.9079% 0.0000% 20.9697% 0.0037%
2．易方达天天理财货币 B：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3512% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.3220% 0.0002%
过去三个月 1.0707% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.9822% 0.0003%
过去六个月 2.1703% 0.0003% 0.1761% 0.0000% 1.9942% 0.0003%
过去一年 4.3969% 0.0004% 0.3555% 0.0000% 4.0414% 0.0004%
过去三年 11.4835% 0.0025% 1.0712% 0.0000% 10.4123% 0.0025%
自基金合同生效
起至今
24.4543% 0.0037% 1.9079% 0.0000% 22.5464% 0.0037%
3．易方达天天理财货币 R：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3521% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.3229% 0.0002%
过去三个月 1.0732% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.9847% 0.0003%
过去六个月 2.1754% 0.0003% 0.1761% 0.0000% 1.9993% 0.0003%
过去一年 4.4073% 0.0004% 0.3555% 0.0000% 4.0518% 0.0004%
过去三年 11.5169% 0.0025% 1.0712% 0.0000% 10.4457% 0.0025%
自基金合同生效
起至今
24.5209% 0.0037% 1.9079% 0.0000% 22.6130% 0.0037%
4．易方达天天理财货币 C：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3315% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.3023% 0.0002%
过去三个月 1.0107% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.9222% 0.0003%
过去六个月 2.0505% 0.0003% 0.1761% 0.0000% 1.8744% 0.0003%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效
起至今
2.8220% 0.0006% 0.2433% 0.0000% 2.5787% 0.0006%
注：自 2017年 10月 23日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017年 10月
24日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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较
易方达天天理财货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1、易方达天天理财货币 A
(2013 年 3月 4日至 2018年 6月 30日)
2、易方达天天理财货币 B
(2013 年 3月 4日至 2018年 6月 30日)易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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3、易方达天天理财货币 R
(2013 年 3月 4日至 2018年 6月 30日)
4、易方达天天理财货币 C
(2017 年 10月 24日至 2018年 6月 30日)
注：1.自 2017年 10月 23日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017年 10月
24日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 22.8776%，B 类基金份额净值收益易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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率为 24.4543%，R 类基金份额净值收益率为 24.5209%，同期业绩比较基准收益率为 1.9079%。
C 类基金份额净值收益率为 2.8220%，同期业绩比较基准收益率为 0.2433%。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立
于 2001年 4月 17日，总部设在广州，在北京、上海、成都、大连等地设有分公司，并全资拥有易
方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提
下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合
性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公
司之一，拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本
养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产
投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至 2018年
6月 30日，易方达旗下管理的各类资产规模总计 1.3万亿元，服务各类客户总数 7580万户，公募
基金累计分红超过 1000亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
石
大
怿
本基金的基金经理、易方达掌柜季
季盈理财债券型证券投资基金的基
金经理、易方达月月利理财债券型
证券投资基金的基金经理、易方达
易理财货币市场基金的基金经理、
易方达现金增利货币市场基金的基
金经理、易方达天天增利货币市场
基金的基金经理、易方达天天发货
币市场基金的基金经理、易方达双
月利理财债券型证券投资基金的基
金经理、易方达龙宝货币市场基金
2013-
03-04
- 9年
硕士研究生，曾任南方基金管理有
限公司交易管理部交易员、易方达
基金管理有限公司集中交易室债券
交易员、固定收益部基金经理助理。易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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的基金经理、易方达货币市场基金
的基金经理、易方达财富快线货币
市场基金的基金经理、易方达保证
金收益货币市场基金的基金经理、
易方达恒安定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理助理、易
方达新鑫灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理助理
刘
朝
阳
本基金的基金经理、易方达易理财
货币市场基金的基金经理、易方达
财富快线货币市场基金的基金经理、
现金管理部总经理
2016-
03-29
- 11年
硕士研究生，曾任南方基金管理有
限公司固定收益研究员、交易员、
高级策略分析师、基金经理。
梁
莹
本基金的基金经理助理、易方达保
证金收益货币市场基金的基金经理、
易方达掌柜季季盈理财债券型证券
投资基金的基金经理、易方达增金
宝货币市场基金的基金经理、易方
达月月利理财债券型证券投资基金
的基金经理、易方达现金增利货币
市场基金的基金经理、易方达天天
增利货币市场基金的基金经理、易
方达双月利理财债券型证券投资基
金的基金经理、易方达龙宝货币市
场基金的基金经理、易方达财富快
线货币市场基金的基金经理、易方
达货币市场基金的基金经理助理、
易方达易理财货币市场基金的基金
经理助理
2015-
02-17
- 8年
硕士研究生，曾任招商证券股份有
限公司债券销售交易部交易员，易
方达基金管理有限公司固定收益交
易员、固定收益基金经理助理、易
方达保证金收益货币市场基金基金
经理助理。
易
本基金的基金经理助理、易方达货
币市场基金的基金经理助理、易方
达掌柜季季盈理财债券型证券投资
基金的基金经理助理、易方达天天
发货币市场基金的基金经理助理、
易方达现金增利货币市场基金的基
金经理助理、易方达增金宝货币市
场基金的基金经理助理、易方达龙
宝货币市场基金的基金经理助理、
易方达天天增利货币市场基金的基
金经理助理、易方达财富快线货币
市场基金的基金经理助理、易方达
易理财货币市场基金的基金经理助
理、易方达保证金收益货币市场基
金的基金经理助理、易方达双月利
理财债券型证券投资基金的基金经
理助理、易方达月月利理财债券型
2018-
06-20
- 8年
硕士研究生，曾任汇添富基金管理
有限公司债券交易员，易方达基金
管理有限公司高级债券交易员。易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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证券投资基金的基金经理助理
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，石大怿的“任职日期”为基金合同生效之日，
刘朝阳、梁莹、易的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时
间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确
保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66次，其中 64次为指数量化投资组合因投资策
略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向
交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度，国内债券市场收益率先上后下。1月份，国内经济数据表现良好，市场对于经
济走势的乐观预期升温，叠加监管趋严以及权益市场上涨的因素，债券利率不断走高。进入 2月初
开始，海外资本市场出现了较大幅度的波动，市场风险偏好有所下行。之后在大宗商品库存积累价
格下跌、中美贸易摩擦进一步升温，以及融资条件收紧等多重因素刺激下，市场对于未来经济预期
转向悲观。此外，货币市场流动性也持续处于宽松状态，债券收益率快速下行，信用利差普遍收窄。
2018年二季度债券市场继续回暖，收益率显著下行。4月份，国内经济数据的回落，以及央行的降易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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准操作使得市场资金面维持稳定。加上中美贸易摩擦的不断加剧、叙利亚问题等外部因素令风险资
产持续承压，国内债券市场收益率下行显著。5月份，在降准利好兑现、信用债违约事件频发、海
外无风险收益率走高、国内经济数据反弹等因素的叠加下，国内债券市场利率出现短期调整。进入
6月份，央行半年末时点对市场资金面呵护有加，流动性整体平稳。临近季末，在贸易摩擦及股市
下挫带动避险情绪升级的大背景下，债市继续走强，无风险收益率再次大幅回落。上半年货币市场
利率呈现稳步下行的趋势，货币市场基金收益率有所下行。
报告期内本基金以同业存单、同业存款作为主要配置资产，维持了中性偏长的剩余期限，保持
了一定的杠杆率。本基金抓住了同业存单、同业存款季节性收益率走高的时点，提高了长久期资产
的配置比例，在保持较好流动性的同时，为投资者提供了较好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 2.0490%；B 类基金份额净值收益率为
2.1703%；R 类基金份额净值收益率为 2.1754%；C 类基金份额净值收益率为 2.0505%；同期业绩比
较基准收益率为 0.1761%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观基本面方面，虽然中美贸易战为全球经济都带来了极大的不确定性，但国内自身经济基本
面的后续走势，将会是国内债券市场最为核心的驱动变量。2018年上半年在金融去杠杆的监管高
压下，非标类资产被压缩使得融资供给收缩，进而融资需求也受到抑制，由此带来经济的下滑和融
资需求的内生萎缩导致社融的不断萎缩和利率的不断下滑。从近期微观经济数据和政策面分析，经
济下行风险依然存在。首先，贸易摩擦升级将带来最大的下行风险；其次，强监管叠加去杠杆可能
会导致政策收缩过于严厉，信用持续收缩；第三，对冲经济下行压力的政策是否可以取得实质性进
展，宽松的货币政策能否引流资金流入实体，目前看效果尚不明显，后续需要密切跟踪经济基本面
的走势、以及市场对于悲观预期的修复情况。
本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性和中
性偏长的组合期限。基金投资类属配置将以同业存款、同业存单、逆回购、金融债和信用资质相对
较好的短期融资券为主，追求相对稳定的投资收益。基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳
定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、
稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央
国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提
供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《易方达天天理财货币市场基金基金合同》，本基金每日将各类基金份额
的已实现收益全额分配给基金份额持有人。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对易方达天天理财货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，易方达天天理财货币市场基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达天
天理财货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7日年化收益率、基金利润分配、基金费用
开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法
规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达天天理财货币市场基金 2018年
半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内
容真实、准确和完整。易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达天天理财货币市场基金
报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元
资产
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12 月 31日
资产：
银行存款 43,259,681,823.62 29,724,968,834.61
结算备付金 65,000,909.09 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 36,607,150,600.30 30,585,382,490.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 36,607,150,600.30 30,585,382,490.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 11,757,341,857.18 12,220,566,767.35
应收证券清算款 1,713,627.28 -
应收利息 341,016,315.77 292,908,674.67
应收股利 - -
应收申购款 548,476,847.81 738,698,998.33
递延所得税资产 - -
其他资产 - 30,000.00
资产总计 92,580,381,981.05 73,562,555,764.96
负债和所有者权益
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12 月 31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 6,428,093,313.58 4,635,206,759.88
应付证券清算款 198,858,930.43 -
应付赎回款 44,538,124.59 165,992,613.57
应付管理人报酬 24,436,913.47 21,824,976.85
应付托管费 7,405,125.28 6,613,629.36
应付销售服务费 10,940,119.14 8,419,790.25
应付交易费用 280,030.99 294,597.18
应交税费 9,292.63 -
应付利息 2,959,817.49 4,129,790.66
应付利润 - -易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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递延所得税负债 - -
其他负债 465,248.31 454,072.73
负债合计 6,717,986,915.91 4,842,936,230.48
所有者权益：
实收基金 85,862,395,065.14 68,719,619,534.48
未分配利润 - -
所有者权益合计 85,862,395,065.14 68,719,619,534.48
负债和所有者权益总计 92,580,381,981.05 73,562,555,764.96
注：报告截止日 2018年 6月 30日，A 类基金份额净值 1.0000元，B 类基金份额净值
1.0000元，R 类基金份额净值 1.0000元，C 类基金份额净值 1.0000元；基金份额总额
85,862,395,065.14份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 48,029,678,957.11份，
B 类基金份额总额 34,471,743,102.87 份，R 类基金份额总额 3,049,630,013.98份，C 类基金份额总
额 311,342,991.18份。
6.2 利润表
会计主体：易方达天天理财货币市场基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入 1,969,045,459.35 1,142,413,716.97
1.利息收入 1,970,779,582.30 1,220,820,422.52
其中：存款利息收入 997,698,598.75 681,046,073.25
债券利息收入 729,195,613.42 402,697,532.84
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 243,885,370.13 137,076,816.43
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,734,122.95 -78,406,705.55
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,734,122.95 -78,406,705.55
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 304,196,062.31 191,324,429.70
1．管理人报酬 131,010,205.69 78,462,693.56易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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2．托管费 39,700,062.29 23,776,573.82
3．销售服务费 57,308,016.83 27,929,847.93
4．交易费用 - -
5．利息支出 75,855,751.95 60,831,370.66
其中：卖出回购金融资产支出 75,855,751.95 60,831,370.66
6．税金及附加 2,257.61 -
7．其他费用 319,767.94 323,943.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,664,849,397.04 951,089,287.27
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,664,849,397.04 951,089,287.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达天天理财货币市场基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 68,719,619,534.48 - 68,719,619,534.48
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 1,664,849,397.04 1,664,849,397.04
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 17,142,775,530.66 - 17,142,775,530.66
其中：1.基金申购款 206,840,204,834.69 - 206,840,204,834.69
2.基金赎回款 -189,697,429,304.03 - -189,697,429,304.03
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -1,664,849,397.04 -1,664,849,397.04
五、期末所有者权益（基金
净值） 85,862,395,065.14 - 85,862,395,065.14
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 36,691,262,432.80 - 36,691,262,432.80
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 951,089,287.27 951,089,287.27
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 32,676,783,888.76 - 32,676,783,888.76
其中：1.基金申购款 139,081,946,595.75 - 139,081,946,595.75易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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2.基金赎回款 -106,405,162,706.99 - -106,405,162,706.99
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列） - -951,089,287.27 -951,089,287.27
五、期末所有者权益（基金
净值） 69,368,046,321.56 - 69,368,046,321.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
易方达天天理财货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监许可[2012]1634号《关于核准易方达天天理财货币市场基金募集的批复》核准，由易
方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达天天理财货币市场基金
基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达天天理财货币市场基金基金合同》于
2013年 3月 4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,860,179,631.65份基金份额，其中
认购资金利息折合 598,679.00份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的
基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
自 2017年 10月 23日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017年 10月 24日。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计
核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度
报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》
、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中
国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6税项
（1）印花税
证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融
业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额
为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值
税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的
部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的
利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票
收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券
估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，减按 50%计入应纳税所得
额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得
税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东
广东省易方达教育基金会 基金管理人发起的教育基金会易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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易方达资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费 131,010,205.69 78,462,693.56
其中：支付销售机构的客户
维护费 24,206,328.71 13,874,759.59
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休假或不可抗力等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
39,700,062.29 23,776,573.82
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的,0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数 易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗
力等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
易方达天天理财
货币 A
易方达天天理财
货币 B
易方达天天理财
货币 R
易方达天天理财
货币 C
合计
易方达基金管理有
限公司
12,058,944.48 1,434,134.79 - - 13,493,079.27
中国工商银行 3,872,085.12 18,487.40 - - 3,890,572.52
广发证券 26,351.92 2,946.20 - - 29,298.12
合计 15,957,381.52 1,455,568.39 - - 17,412,949.91
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
易方达天天理财
货币A
易方达天天理财
货币B
易方达天天理财
货币R
易方达天天理财
货币C
合计
易方达基金管理有
限公司
3,961,020.73 1,101,083.65 - - 5,062,104.38
中国工商银行 2,960,531.73 12,715.59 - - 2,973,247.32
广发证券 - - - - -
合计 6,921,552.46 1,113,799.24 - - 8,035,351.70
注：本基金 A 类、C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；本基金 B 类基金份额的销售服
务费年费率为 0.01%；本基金 R 类基金份额的销售服务费年费率为 0； 销售服务费的计算方法如
下：
H＝E×销售服务费率÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
前 3个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假
日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行
- - - -
7,512,013,000.
00
2,808,550
.05
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行
1,099,566,528.57
849,255,21
5.21
- -
3,600,819,000.
00
1,327,631
.90
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目 易方达天
天理财货
币A
易方达天
天理财货
币B
易方达天
天理财货
币R
易方达天
天理财货
币C
易方达天
天理财货
币A
易方达天
天理财货
币B
易方达天
天理财货
币R
易方达天
天理财货
币C
报告期初持有的基
金份额 -
43,401,8
11.50 - - -
747,354,
072.95 - -
报告期间申购/买入
总份额 -
254,724,
511.47 - - -
495,256,
443.31 - -
报告期间因拆分变
动份额 - - - - - - - -
减：报告期间赎回
/卖出总份额 -
290,000,
000.00 - - -
470,000,
000.00 - -
报告期末持有的基
金份额 -
8,126,32
2.97 - - -
772,610,
516.26 - -
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例 - 0.02% - - - 2.04% - -易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第22页共35页
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达天天理财货币 A
份额单位：份
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
广发期货有限公司 60,068,655.01 0.13% - -
易方达资产管理有
限公司
11,002,214.88 0.02% - -
广东省易方达教育
基金会
1,059,091.84 0.00% 1,037,701.48 0.00%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支付。广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。
易方达天天理财货币 B
份额单位：份
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的
有关规定支付。广发期货有限公司、广发基金管理有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。
易方达天天理财货币 R
无。
易方达天天理财货币 C
无。
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
广发期货有限公司 20,024,277.32 0.06% - -
广东省易方达教育
基金会
- - 2,673,481.25 0.01%
广东新三联投资发
展有限公司
- - 193,506,216.62 0.64%
粤财信托 72,594,236.85 0.21% 99,996,411.91 0.33%
广发基金管理有限
公司
51,918,128.44 0.15% 50,808,802.08 0.17%易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第23页共35页
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行-活
期存款
1,681,823.62 242,840.39 1,629,298.58 65,257.74
中国工商银行-定
期存款
- - - 7,102,472.21
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或
约定利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券
款余额 6,428,093,313.58元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111808161
18中信银行
CD161
2018-07-02 99.17 5,681,000 563,390,545.58
111820124
18广发银行
CD124
2018-07-02 99.17 9,488,000 940,923,507.20
130421 13农发 21 2018-07-02 100.34 1,500,000 150,514,187.84
130434 13农发 34 2018-07-02 100.88 500,000 50,440,168.89
150315 15进出 15 2018-07-02 99.59 2,662,000 265,097,629.91易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第24页共35页
150317 15进出 17 2018-07-02 99.93 200,000 19,986,711.63
160301 16进出 01 2018-07-02 99.18 500,000 49,590,812.31
170211 17国开 11 2018-07-02 100.16 800,000 80,126,749.65
180306 18进出 06 2018-07-02 99.58 500,000 49,787,787.08
180308 18进出 08 2018-07-02 99.44 2,000,000 198,872,439.17
170413 17农发 13 2018-07-03 99.97 5,589,000 558,712,745.33
180404 18农发 04 2018-07-03 100.21 3,647,000 365,464,306.42
180407 18农发 07 2018-07-03 99.93 4,000,000 399,734,372.54
111806157
18交通银行
CD157
2018-07-04 99.10 613,000 60,749,601.94
111808161
18中信银行
CD161
2018-07-04 99.17 3,410,000 338,173,166.77
150315 15进出 15 2018-07-04 99.59 338,000 33,660,029.64
170410 17农发 10 2018-07-04 99.98 7,800,000 779,831,199.39
170413 17农发 13 2018-07-04 99.97 3,311,000 330,989,067.77
180301 18进出 01 2018-07-04 100.15 2,600,000 260,394,678.30
180404 18农发 04 2018-07-04 100.21 12,153,000 1,217,846,919.63
合计 67,292,000 6,714,286,626.99
注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券
款余额为 0，无抵押债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2018年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二
层次的余额为 36,607,150,600.30元，无属于第一或第三层次的余额(2017 年 12月 31日：第二层次
30,585,382,490.00元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第25页共35页
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12月 31日：同)
。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相
差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资
36,607,150,600.30 39.54
其中：债券
36,607,150,600.30 39.54
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
11,757,341,857.18 12.70
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
43,324,682,732.71 46.80
4
其他各项资产
891,206,790.86 0.96
5
合计
92,580,381,981.05 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 6.51
1
其中：买断式回购融资 -易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第26页共35页
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额 6,428,093,313.58 7.49
2
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 110
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 11.14 7.72
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 6.97 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 49.71 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
2.11 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
36.86 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 106.79 7.72易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第27页共35页
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
7.5
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,811,049,805.50 5.60
其中：政策性金融债 4,811,049,805.50 5.60
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 100,281,920.88 0.12
6 中期票据 - -
7 同业存单 31,695,818,873.92 36.91
8 其他 - -
9 合计 36,607,150,600.30 42.63
10
剩余存续期超过 397天的浮动
利率债券
- -
7.6
期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 180404 18农发 04 15,800,000 1,583,311,226.05 1.84
2 111808161
18中信银行
CD161
11,000,000 1,090,881,183.14 1.27
3 111806142
18交通银行
CD142
10,000,000 993,904,417.40 1.16
4 111820124
18广发银行
CD124
10,000,000 991,698,468.80 1.15
5 111807132
18招商银行
CD132
10,000,000 991,405,284.28 1.15易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第28页共35页
6 111713098
17浙商银行
CD098
10,000,000 990,887,650.43 1.15
7 170413 17农发 13 8,900,000 889,701,813.10 1.04
8 111808170
18中信银行
CD170
9,000,000 881,431,008.08 1.03
9 111816182
18上海银行
CD182
8,000,000 793,047,032.87 0.92
10 111810296
18兴业银行
CD296
8,000,000 792,329,773.74 0.92
7.7
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1209%
报告期内偏离度的最低值 0.0126%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0420%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9
投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与
实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第29页共35页
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.9.218中信银行 CD161（代码：111808161）、18 中信银行 CD170（代码：111808170）为易方达
天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2017年 11月 29日，中国保监会针对中信银行股份有
限公司信用卡中心存在电话销售欺骗投保人的违法行为，处以人民币 12万元行政罚款。
18上海银行 CD182（代码：111816182）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。
2017年 7月 19日，上海银监局针对 2015年，经上海银行批准，辖属天津分行在他行撤销远期购
买承诺的情况下，继续持有某信托受益权，未按规定严格审查基础资产投向，信托资金违规用于异
地融资平台的违法违规事实，责令上海银行改正，并处以人民币 50万元行政处罚。2018年 1月
4日，上海银监局针对 2015年上海银行对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重
不审慎，部分理财资金用于增资和缴交土地出让金，与合同约定用途不一致的违法违规事实，责令
上海银行改正，并处以人民币 50万元行政处罚。
18招商银行 CD132（代码：111807132）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。
2018年 2月 12日，中国银监会针对招商银行股份有限公司的如下事由罚款 6570万元，没收违法
所得 3.024万元，罚没合计 6573.024万元：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批
量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；
（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；
（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产
开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办
理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售
同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）
违规向关系人发放信用贷款。
18兴业银行 CD296（代码：111810296）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。
2018年 3月 26日，中国人民银行福州中心支行针对兴业银行股份有限公司违反国库管理规定的违
法行为，给予警告并处罚款 5万元人民币。2018年 4月 19日，中国银行保险监督管理委员会针对易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第30页共35页
兴业银行股份有限公司的如下事由罚款 5870万元：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向
监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）
内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投
资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金
违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别
董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项
目提供融资。
18广发银行 CD124 (代码：111820124)为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。
2017年 11月 17日，中国银监会针对广发银行的如下事由给予警告，没收违法所得人民币
17553.79万元，并处 3倍罚款人民币 52661.37万元，对其他违规行为罚款人民币 2000万元，罚没
合计人民币 72215.16万元：（一）出具与事实不符的金融票证；（二）未尽职审查保理业务贸易
背景真实性；（三）内控管理严重违反审慎经营规则；（四）劳务派遣用工管理不到位；（五）对
押品评估费用管理不到位；（六）未向监管部门报告风险信息；（七）未向监管部门报告重要信息
系统突发事件；（八）会计核算管理薄弱；（九）信息系统与业务流程控制未按规定执行；（十）
流动资金贷款用途监督不到位，未尽职审查银行承兑汇票贸易背景真实性；（十一）以流动资金贷
款科目向房地产开发企业发放贷款；（十二）报送监管数据不真实。2018年 5月 31日，中国保监
会广东监管局针对广发银行股份有限公司信用卡中心电销工作人员使用不实表述向投保人促销、电
销工作人员未告知保险合同重要情况的违法违规事实，责令改正并处以人民币合计 46万元行政处
罚。
本基金投资 18中信银行 CD161、18 中信银行 CD170、18 上海银行 CD182、18 招商银行 CD132、
18兴业银行 CD296、18 广发银行 CD124 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 18中信银行 CD161、18 中信银行 CD170、18 上海银行 CD182、18 招商银行 CD132、18 兴业
银行 CD296、18 广发银行 CD124 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第31页共35页
2 应收证券清算款
1,713,627.28
3 应收利息
341,016,315.77
4 应收申购款
548,476,847.81
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
891,206,790.86
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
易方达天天理财
货币 A
3,116,861 15,409.63
1,612,871,653.
45
3.36%
46,416,807,303
.66
96.64%
易方达天天理财
货币 B
625
55,154,788.
96
32,540,247,292
.45
94.40%
1,931,495,810.
42
5.60%
易方达天天理财
货币 R
387
7,880,180.9
1
2,991,248,922.
39
98.09% 58,381,091.59 1.91%
易方达天天理财
货币 C
12,725 24,467.03 0.00 0.00% 311,342,991.18
100.00
%
合计 3,130,598 27,426.84
37,144,367,868
.29
43.26%
48,718,027,196
.85
56.74%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 2,091,771,114.73 2.44%易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第32页共35页
2 银行类机构 1,349,439,669.83 1.57%
3 银行类机构 1,228,941,729.94 1.43%
4 银行类机构 937,952,727.97 1.09%
5 基金类机构 901,667,272.23 1.05%
6 信托类机构 768,067,027.25 0.89%
7 银行类机构 714,190,499.81 0.83%
8 银行类机构 710,032,646.91 0.83%
9 其他机构 708,852,529.69 0.83%
10 银行类机构 704,790,560.79 0.82%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
易方达天天理财货币 A 9,094,318.36 0.0189%
易方达天天理财货币 B 0.00 0.0000%
易方达天天理财货币 R 0.00 0.0000%
易方达天天理财货币 C 0.00 0.0000%
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
合计 9,094,318.36 0.0106%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
易方达天天理财货币 A 10~50
易方达天天理财货币 B 0
易方达天天理财货币 R 0
易方达天天理财货币 C 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 10~50
易方达天天理财货币 A 0~10
易方达天天理财货币 B 0
易方达天天理财货币 R 0
易方达天天理财货币 C 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0~10
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目
易方达天天理财
货币 A
易方达天天理财
货币 B
易方达天天理财
货币 R
易方达天天理财
货币 C
基金合同生效日
（2013年 3月 4日）
基金份额总额
3,017,838,433.09 841,741,198.56 600,000.00 -
本报告期期初基金
份额总额
36,160,184,301.2
2
30,249,045,508.5
5 2,287,844,823.16
22,544,901.55易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第33页共35页
本报告期基金总申
购份额
160,195,366,661.
88
40,352,832,310.6
3 5,406,102,913.86
886,227,713.73
减：本报告期基金
总赎回份额
148,325,872,005.
99
36,130,134,716.3
1 4,644,317,723.04
597,429,624.10
本报告期基金拆分
变动份额 - - -
-
本报告期期末基金
份额总额
48,029,678,957.1
1
34,471,743,102.8
7
3,049,630,013.98 311,342,991.18
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2018年 6月 8日发布公告，自 2018年 6月 8日起聘任陈荣女士担任公司首席
运营官（副总经理级），聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官（副总经理级）。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中金公司 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第34页共35页
国信证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增国盛证券有限责任公司一个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - -
45,706,60
0,000.00
100.00% - -
申万宏源 - - - - - -易方达天天理财货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第35页共35页
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
易方达基金管理有限公司
二〇一八年八月二十八日
