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易方达丰和(002969)

易方达丰和:2018年半年度报告摘要

易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
易方达丰和债券型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年八月二十八日易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第3页共29页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 易方达丰和债券 基金主代码 002969 交易代码 002969 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,109,670,025.03 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制 基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业 政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市 场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益 类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。本基 金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选 择四个层次进行投资管理。本基金将适度参与股票资产投资。本基金股 票投资部分主要采取“自下而上” 的投资策略,精选优质企业进行投资。 本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争 优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、 估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分 析,追求股票投资组合的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+ 金融机构人民 币活期存款基准利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型 基金、混合型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张南 王永民 联系电话 020-85102688 010-66594896 信息披露 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-85104666 010-66594942易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第4页共29页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 181,993,570.55 本期利润 100,682,574.68 加权平均基金份额本期利润 0.0175 本期基金份额净值增长率 1.96% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.0748 期末基金资产净值 5,748,636,221.79 期末基金份额净值 1.1251 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.53% 0.28% -0.68% 0.19% 0.15% 0.09% 过去三个月 0.68% 0.28% 0.03% 0.18% 0.65% 0.10% 过去六个月 1.96% 0.31% 1.09% 0.18% 0.87% 0.13% 过去一年 6.13% 0.27% 2.88% 0.15% 3.25% 0.12% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 12.51% 0.23% 2.50% 0.15% 10.01% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达丰和债券型证券投资基金易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第5页共29页 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 11 月 23 日至 2018 年 6 月 30 日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 12.51%,同期业绩比较基准收益率 为 2.50% 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达” )成立 于 2001 年 4 月 17 日,总部设在广州,在北京、上海、成都、大连等地设有分公司,并全资拥有易 方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提 下,通过市场化、专业化的运作,为投资人的资产实现持续稳定的保值增值,成为国内领先的综合 性资产管理机构,具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公 司之一,拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII 、QDIE 、QFLP、基本 养老保险基金投资等业务资格,投资业务包括主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产 投资、另类投资等六大板块,为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至 2018 年 6 月 30 日,易方达旗下管理的各类资产规模总计 1.3 万亿元,服务各类客户总数 7580 万户,公募 基金累计分红超过 1000 亿元。易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第6页共29页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 张 清 华 本基金的基金经理、易方达裕鑫债 券型证券投资基金的基金经理、易 方达裕祥回报债券型证券投资基金 的基金经理、易方达裕如灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理 (自 2015 年 04 月 02 日至 2018 年 02 月 01 日)、易方达裕 丰回报债券型证券投资基金的基金 经理、易方达新鑫灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理(自 2016 年 03 月 15 日至 2018 年 02 月 01 日)、易方达新享灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 (自 2016 年 03 月 29 日至 2018 年 02 月 01 日)、易方达新 收益灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理(自 2015 年 04 月 17 日至 2018 年 02 月 01 日)、易 方达新利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理(自 2016 年 03 月 15 日至 2018 年 02 月 01 日) 、易方达瑞选灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理(自 2015 年 12 月 09 日至 2018 年 02 月 01 日) 、易方达瑞信灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、易方达瑞通 灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理(自 2016 年 12 月 07 日至 2018 年 02 月 01 日)、易方达瑞 景灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理(自 2016 年 08 月 06 日 至 2018 年 02 月 01 日)、易方达 瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理(自 2017 年 01 月 11 日至 2018 年 02 月 01 日)、易 方达瑞和灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理、易方达瑞程灵活 2016- 11-23 - 11 年 硕士研究生,曾任晨星资讯(深圳) 有限公司数量分析师,中信证券股 份有限公司研究员、易方达基金管 理有限公司投资经理。易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第7页共29页 配置混合型证券投资基金的基金经 理(自 2016 年 12 月 15 日至 2018 年 02 月 01 日)、易方达安 盈回报混合型证券投资基金的基金 经理、易方达安心回馈混合型证券 投资基金的基金经理、易方达安心 回报债券型证券投资基金的基金经 理、固定收益基金投资部总经理 田 宇 本基金的基金经理助理、易方达恒 久添利 1 年定期开放债券型证券投 资基金的基金经理、易方达安盈回 报混合型证券投资基金的基金经理 助理、易方达瑞信灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达中债 7-10 年期国开行债券指 数证券投资基金的基金经理助理、 易方达中债 3-5 年期国债指数证券 投资基金的基金经理助理、易方达 纯债债券型证券投资基金的基金经 理助理、易方达裕丰回报债券型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达安心回报债券型证券投资基金的 基金经理助理 2017- 03-01 - 7 年 硕士研究生,曾任中信证券股份有 限公司资金运营部研究员,中信建 投证券股份有限公司固定收益部投 资经理、易方达恒久添利 1 年定期 开放债券型证券投资基金基金经理 助理。 注:1.此处的“离任日期” 为公告确定的解聘日期,张清华的“任职日期”为基金合同生效之日, 田宇的“任职日期” 为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时 间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第8页共29页 保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 66 次,其中 64 次为指数量化投资组合因投资策 略需要和其他组合发生的反向交易;2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向 交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年,受国内外因素影响,经济增速有所下行。国内方面,在去杠杆的政策大背景 下,社融增速不断回落,实体经济流动性趋紧,企业融资难度上升,对经济形成下行压力。同时地 方政府严控债务风险,基建投资增速快速回落。虽然房地产投资增长较快、制造业投资增速有所恢 复,但难以对冲基建投资下滑对经济的拖累。国外方面,中美贸易摩擦不断发酵,虽然短期内出口 增速基本保持稳定,但对企业预期也形成较大的负面影响。 大类资产表现方面,在经济存在下行压力、融资收缩的背景下,无风险利率持续下行。由于信 用风险上升,低评级债券信用利差出现明显扩张。股票市场出现深度调整,周期性行业以及受到贸 易摩擦影响较大的通信等行业下跌幅度较大,餐饮旅游、医药、食品饮料等行业表现相对较好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.1251 元,本报告期份额净值增长率为 1.96%,同期业绩比 较基准收益率为 1.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年下半年,我们认为经济仍然存在下行压力。首先,在房屋销售回落背景下,房地 产投资保持较快增长不可持续;其次,中美贸易摩擦对于经济的负面影响在下半年将开始显现。政 策上,我们认为货币政策将保持稳健,流动性趋于宽松,短端资金利率水平难以大幅上升;未来财 政政策将更加积极,基建投资增速有望恢复。上述政策将在一定程度上对冲经济的下行压力。 大类资产方面,我们认为债券收益率仍有下行空间,但由于稳增长措施的推进,长久期利率债 的波动将会加大,中短久期信用债性价比较高,杠杆收益较为确定;当前股票市场估值具有吸引力, 选择盈利增长稳定的品种仍然有望获得超额收益。 组合操作上,债券部分以中短久期信用债作为主要持仓,保持中性偏高的杠杆水平,积极参与 长久期利率债波段交易。权益部分将选择估值合理、盈利增长稳定的品种作为主要持仓,并根据市易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第9页共29页 场情况灵活调整仓位,力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司首席运营官担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收 益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修 订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经 验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能 力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央 国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提 供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“ 本托管人”)在易方达丰和债券型证券投资基金 (以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第10页共29页 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达丰和债券型证券投资基金 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产: 银行存款 9,442,375.80 1,006,461.57 结算备付金 58,713,219.56 16,636,241.76 存出保证金 7,013,052.37 305,812.27 交易性金融资产 7,095,238,024.54 4,864,485,744.95 其中:股票投资 645,502,642.24 827,597,986.15 基金投资 - - 债券投资 6,449,735,382.30 4,036,887,758.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 163,525,565.29 应收证券清算款 61,949,599.12 - 应收利息 114,323,671.84 71,204,847.86 应收股利 - - 应收申购款 25,195,400.53 4,599,994.13 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 7,371,875,343.76 5,121,764,667.83 负债和所有者权益 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,505,028,349.95 323,000,000.00 应付证券清算款 65,209,389.15 - 应付赎回款 44,975,069.72 7,892,438.79易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第11页共29页 应付管理人报酬 3,634,708.33 2,871,140.05 应付托管费 1,038,488.09 820,325.72 应付销售服务费 - - 应付交易费用 950,560.60 412,964.72 应交税费 783,603.31 - 应付利息 1,181,284.21 415,283.60 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 437,668.61 364,436.82 负债合计 1,623,239,121.97 335,776,589.70 所有者权益: 实收基金 5,109,670,025.03 4,337,278,649.19 未分配利润 638,966,196.76 448,709,428.94 所有者权益合计 5,748,636,221.79 4,785,988,078.13 负债和所有者权益总计 7,371,875,343.76 5,121,764,667.83 注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.1251 元,基金份额总额 5,109,670,025.03 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达丰和债券型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 152,963,508.44 212,809,869.28 1.利息收入 140,044,679.97 69,616,881.69 其中:存款利息收入 323,865.09 5,056,303.76 债券利息收入 139,311,467.65 60,319,676.10 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 409,347.23 4,240,901.83 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 92,496,074.97 1,089,091.40 其中:股票投资收益 98,709,309.97 2,450,105.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 -14,301,579.22 -7,489,197.48 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -2,211,794.44 813,300.00 股利收益 10,300,138.66 5,314,883.55 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -81,310,995.87 141,624,636.99 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - -易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第12页共29页 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,733,749.37 479,259.20 减:二、费用 52,280,933.76 22,436,806.52 1.管理人报酬 22,532,018.03 12,180,227.89 2.托管费 6,437,719.47 3,480,065.15 3.销售服务费 - - 4.交易费用 2,722,480.48 1,102,892.50 5.利息支出 19,871,472.49 5,443,042.68 其中:卖出回购金融资产支出 19,871,472.49 5,443,042.68 6.税金及附加 455,416.84 - 7.其他费用 261,826.45 230,578.30 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 100,682,574.68 190,373,062.76 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 100,682,574.68 190,373,062.76 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达丰和债券型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 4,337,278,649.19 448,709,428.94 4,785,988,078.13 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 100,682,574.68 100,682,574.68 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 772,391,375.84 89,574,193.14 861,965,568.98 其中:1.基金申购款 3,727,782,625.35 461,661,736.41 4,189,444,361.76 2.基金赎回款 -2,955,391,249.51 -372,087,543.27 -3,327,478,792.78 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 5,109,670,025.03 638,966,196.76 5,748,636,221.79 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 4,225,241,305.74 11,911,779.06 4,237,153,084.80 二、本期经营活动产生的 - 190,373,062.76 190,373,062.76易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第13页共29页 基金净值变动数(本期利 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -829,913,603.24 1,820,595.31 -828,093,007.93 其中:1.基金申购款 961,650,518.60 38,647,018.65 1,000,297,537.25 2.基金赎回款 -1,791,564,121.84 -36,826,423.34 -1,828,390,545.18 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,395,327,702.50 204,105,437.13 3,599,433,139.63 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达丰和债券型证券投资基金( 以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2016]1410 号《关于准予易方达丰和债券型证券投资基金注册的批复 》进行 募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法 》和《易方达丰和债券型 证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《 易方达丰和债券型证券投资基金基金 合同》于 2016 年 11 月 23 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 4,225,241,305.74 份基金 份额,其中认购资金利息折合 990,590.83 份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。 本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 编制,同时,对于在具体会计 核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业 务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度 报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中 国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第14页共29页 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票) 交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融 业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额 为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值 税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为 增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务” ),暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第15页共29页 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的 部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、 基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票 收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券 估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、3% 和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利 所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,减按 50%计入应纳税所得 额;持股期限超过 1 年的,减按 25% 计入应纳税所得额;自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得 税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第16页共29页 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行” ) 基金托管人、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 22,532,018.03 12,180,227.89 其中:支付销售机构的客户维护费 2,034,509.29 4,337,995.24 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 6,437,719.47 3,480,065.15 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第17页共29页 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 9,442,375.80 123,759.04 40,208,446.6 9 105,712.99 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第18页共29页 型 00056 8 泸州 老窖 2017- 09-13 2018- 09-14 非公 开发 行流 通受 限 48.00 58.45 375,00 0 18,000 ,000.0 0 21,918 ,750.0 0 - 00056 8 泸州 老窖 2017- 09-13 2019- 09-16 非公 开发 行流 通受 限 48.00 55.31 375,00 0 18,000 ,000.0 0 20,741 ,250.0 0 - 注:根据《深圳/ 上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》,大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任 意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。持有上市公司非公开发行股份的股 东,通过集中竞价交易减持该部分股份的,除遵守前款规定外,自股份解除限售之日起 12 个月内, 减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50% 。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 1,020,028,349.95 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 101800369 18 豫投资 MTN002 2018-07-03 100.62 562,000 56,548,440.00 011800159 18 陕交建 SCP002 2018-07-04 100.71 1,000,000 100,710,000.00 041800033 18 晋江城投 CP001 2018-07-04 100.57 1,000,000 100,570,000.00 041800129 18 鄂长投 CP001 2018-07-04 99.92 1,000,000 99,920,000.00 101353007 13 西永 MTN002 2018-07-04 101.50 210,000 21,315,000.00 101363002 13 中色 MTN001 2018-07-04 100.95 1,100,000 111,045,000.00易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第19页共29页 101553029 15 河钢 MTN001 2018-07-04 100.73 495,000 49,861,350.00 101754024 17 河钢集 MTN002 2018-07-04 100.36 1,000,000 100,360,000.00 101800662 18 京能源 MTN001 2018-07-04 100.72 1,115,000 112,302,800.00 011754180 17 株洲城建 SCP004 2018-07-05 100.73 500,000 50,365,000.00 011800113 18 建发房产 SCP001 2018-07-05 100.67 5,000 503,350.00 011800203 18 南京新港 SCP002 2018-07-05 100.61 400,000 40,244,000.00 011800627 18 柯桥国资 SCP001 2018-07-05 100.33 1,100,000 110,363,000.00 011800669 18 闽漳龙 SCP001 2018-07-05 100.27 500,000 50,135,000.00 041759027 17 义乌国资 CP002 2018-07-05 100.89 500,000 50,445,000.00 合计 10,487,000 1,054,687,940.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 485,000,000.00 元,于 2018 年 7 月 2 日、2018 年 7 月 3 日、2018 年 7 月 6 日(先后) 到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入 质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 687,856,810.54 元,属于第二层次的余额为 6,407,381,214.00 元,无属于第三层易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第20页共29页 次的余额(2017 年 12 月 31 日:第一层次 861,371,930.15 元,第二层次 4,003,113,814.80 元,无属于 第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值 的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 645,502,642.24 8.76 其中:股票 645,502,642.24 8.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,449,735,382.30 87.49 其中:债券 6,449,735,382.30 87.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - -易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第21页共29页 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 68,155,595.36 0.92 8 其他各项资产 208,481,723.86 2.83 9 合计 7,371,875,343.76 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 48,737,000.00 0.85 C 制造业 397,348,688.14 6.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 84,403,776.76 1.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 107,496,806.14 1.87 K 房地产业 7,516,371.20 0.13 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 645,502,642.24 11.23 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%)易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第22页共29页 1 600009 上海机场 1,521,337 84,403,776.76 1.47 2 601318 中国平安 1,343,683 78,712,950.14 1.37 3 002415 海康威视 2,083,950 77,377,063.50 1.35 4 600887 伊利股份 2,027,322 56,562,283.80 0.98 5 600309 万华化学 1,243,400 56,475,228.00 0.98 6 600188 兖州煤业 3,737,500 48,737,000.00 0.85 7 000651 格力电器 990,101 46,683,262.15 0.81 8 000568 泸州老窖 750,000 42,660,000.00 0.74 9 002008 大族激光 694,268 36,928,114.92 0.64 10 000338 潍柴动力 3,324,930 29,093,137.50 0.51 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网 站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601225 陕西煤业 78,462,531.28 1.64 2 601398 工商银行 76,955,447.25 1.61 3 600596 新安股份 67,758,676.34 1.42 4 002064 华峰氨纶 67,597,813.55 1.41 5 600188 兖州煤业 63,290,569.99 1.32 6 600887 伊利股份 62,042,655.56 1.30 7 600309 万华化学 58,093,047.32 1.21 8 600426 华鲁恒升 47,313,295.64 0.99 9 600690 青岛海尔 34,626,263.48 0.72 10 601318 中国平安 34,443,585.75 0.72 11 600009 上海机场 32,175,110.51 0.67 12 600048 保利地产 32,058,928.29 0.67 13 601288 农业银行 28,833,764.75 0.60 14 000338 潍柴动力 28,712,470.82 0.60 15 601088 中国神华 21,483,730.00 0.45 16 000333 美的集团 21,434,539.00 0.45 17 000418 小天鹅A 18,298,534.85 0.38 18 601138 工业富联 13,770.00 0.00 19 603056 德邦股份 4,840.00 0.00 20 601990 南京证券 3,790.00 0.00 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第23页共29页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600426 华鲁恒升 107,234,830.42 2.24 2 000651 格力电器 92,622,124.71 1.94 3 600596 新安股份 89,797,824.95 1.88 4 002179 中航光电 89,143,999.98 1.86 5 600048 保利地产 75,069,402.22 1.57 6 601225 陕西煤业 66,085,465.88 1.38 7 601398 工商银行 63,520,876.18 1.33 8 002008 大族激光 60,176,180.95 1.26 9 002064 华峰氨纶 55,372,417.94 1.16 10 600690 青岛海尔 33,700,130.40 0.70 11 601318 中国平安 32,209,996.37 0.67 12 600009 上海机场 28,718,706.20 0.60 13 000002 万


科A 28,648,710.59 0.60 14 600056 中国医药 28,464,469.76 0.59 15 603833 欧派家居 20,577,401.60 0.43 16 601088 中国神华 20,422,907.73 0.43 17 000333 美的集团 17,555,808.76 0.37 18 603056 德邦股份 20,380.00 0.00 19 601138 工业富联 18,640.00 0.00 20 601990 南京证券 9,760.00 0.00 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 773,603,364.38 卖出股票收入(成交)总额 909,370,034.64 注:“买入股票成本” 或“ 卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 481,738,000.00 8.38易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第24页共29页 其中:政策性金融债 481,738,000.00 8.38 4 企业债券 1,078,459,500.00 18.76 5 企业短期融资券 2,100,770,000.00 36.54 6 中期票据 2,656,826,000.00 46.22 7 可转债(可交换债) 131,941,882.30 2.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,449,735,382.30 112.20 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 101800662 18 京能源 MTN001 2,000,000 201,440,000.00 3.50 2 011800319 18 金地 SCP001 2,000,000 201,020,000.00 3.50 3 101761005 17 首钢 MTN001 2,000,000 200,680,000.00 3.49 4 011800074 18 津城建 SCP003 1,600,000 160,800,000.00 2.80 5 101363002 13 中色 MTN001 1,500,000 151,425,000.00 2.63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据风险管理的原则,主要选择流动性好的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第25页共29页 利率风险、有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/卖) 合约市值 ( 元) 公允价值变 动(元) 风险指标说明 T1809 10 年期国债 期货 1809 350 335,877,500. 00 2,419,044.44 本交易期内组 合利用国债期 货进行了套保 交易,调整组 合的整体久期。 公允价值变动总额合计(元) 2,419,044.44 国债期货投资本期收益(元) -2,211,794.44 国债期货投资本期公允价值变动(元) 2,419,044.44 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃 的期货合约。本基金力争利用国债期货的杠杆作用,降低债券持仓调整的交易成本,以达到有效管 理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本的目的。本报告期内,本基金投资国债期货符合既 定的投资政策和投资目的。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,013,052.37 2 应收证券清算款 61,949,599.12 3 应收股利 - 4 应收利息 114,323,671.84 5 应收申购款 25,195,400.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 -易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第26页共29页 9 合计 208,481,723.86 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 113013 国君转债 64,373,387.10 1.12 2 132008 17 山高 EB 22,713,098.00 0.40 3 113011 光大转债 12,175,570.40 0.21 4 128016 雨虹转债 5,191,000.00 0.09 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 000568 泸州老窖 21,918,750.00 0.38 非公开发行 流通受限 2 000568 泸州老窖 20,741,250.00 0.36 非公开发行 流通受限 注:根据《深圳/ 上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》,大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任 意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。持有上市公司非公开发行股份的股 东,通过集中竞价交易减持该部分股份的,除遵守前款规定外,自股份解除限售之日起 12 个月内, 减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50% 。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 19,857 257,323.36 3,961,934,325.93 77.54% 1,147,735,699.10 22.46%易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第27页共29页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 4,045,221.59 0.0792% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 11 月 23 日)基金份额总额 4,225,241,305.74 本报告期期初基金份额总额 4,337,278,649.19 本报告期基金总申购份额 3,727,782,625.35 减:本报告期基金总赎回份额 2,955,391,249.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,109,670,025.03 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2018 年 6 月 8 日发布公告,自 2018 年 6 月 8 日起聘任陈荣女士担任公司首席 运营官(副总经理级),聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官(副总经理级)。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第28页共29页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 国泰君安 1 1,203,388,397.87 71.50% 1,120,715.89 71.50% - 平安证券 1 479,562,601.15 28.50% 446,617.60 28.50% - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国泰君安 1,402,649,08 2.80 97.47% 31,431,40 0,000.00 98.53% - - 平安证券 36,453,468.9 2.53% 468,083,0 1.47% - -易方达丰和债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第29页共29页 4 00.00 易方达基金管理有限公司 二〇一八年八月二十八日