新疆前海联合泳隽灵活配置
混合型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月28日新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月29日（基金合同生效日）起至2018年6月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 前海联合泳隽混合
基金主代码
004693
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年1月29日
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,331,182.75份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配置
及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综
合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确
定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着
各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金
与货币市场基金，低于股票型基金，属于中等预期收益和预
期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
新疆前海联合基金管理有
限公司
浙商银行股份有限公司
姓名 王晓耕 朱巍
联系电话
0755-82780666 0571-87659806
信息披露负责人
电子邮箱
service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com
客户服务电话
400-640-0099 95527
传真
0755-82780000 0571-87659965
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.qhlhfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月29日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
-72,485,279.84
本期利润
-78,105,137.07
加权平均基金份额本期利润
-0.1561
本期基金份额净值增长率
-15.61%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.1561
期末基金资产净值
422,225,069.75
期末基金份额净值
0.8439
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-8.34% 1.53% -3.70% 0.64% -4.64% 0.89%
过去三个月
-14.31% 1.18% -4.52% 0.57% -9.79% 0.61%
自基金合同
生效起至今
-15.61% 0.97% -9.35% 0.60% -6.26% 0.37%
注：本基金业绩比较基准为： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同于2018年1月 29日生效，截至本报告期末，本基金成立未满6个月。按
照基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为6个月。截至本报告期末，建仓期尚未结束。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可
【2015】1842号文批准，于2015年8 月7日成立。公司注册资本2亿元人民币，股东结构为：
深圳市钜盛华股份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限
公司（25%）、凯信恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司。本
公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他
业务。
截至报告期末，本公司旗下共管理16只开放式基金，包括2只货币市场基金、7只债券型
基金、6只混合型基金和1只指数型基金，另管理10只专户理财产品，管理资产总规模超过
200亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
黄海滨
本基金的
基金经理
2018年1月
31日
-
8年
黄海滨先生，经济学硕士，8年证
券投资研究经验。
?2013年5月至2017年12月任
职于前海人寿资产管理中心，历任
研究部行业研究员、权益投资部投
资经理。
?2011年8月至2013年2月任天
弘基金股票投资部行业研究员。
2010年7月至2011年8月任华夏
基金投资研究部研究员。
?2017年12月加入前海联合基金，
现任前海联合泳隽混合兼前海联合
泳涛混合的基金经理。
王静
本基金的
基金经理
2018年1月
29日
-
9年
王静女士，金融学硕士，CFA ，
9年证券投资研究经验。2009年
7月至2016年4月任职于民生加
银基金，先后从事钢铁、化工、交
运、纺织服装、农业等行业研究。
2016年5月加入前海联合基金，
现任前海联合泳隽混合兼前海联合
泳隆混合、前海联合沪深300和前
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海联合泳涛混合的基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司
对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
对外公告的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各
个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法
权益。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年A股表现低迷，各大指数均出现较大跌幅。行业指数方面，仅白酒、生物医药、大众
食品、餐饮旅游、石油石化等少数板块有正收益或相对抗跌，而金融、地产、周期、TMT、军工、
电力设备等板块跌幅较大。市场的担忧主要集中在几个方面：1、在去杠杆严监管背景下，企业
融资能力下降，违约事件频发，负债率较高、现金流较差的公司经营面临较大压力；2、中美贸
易摩擦存在较大的不确定性，一旦升级出口产业链将受较大冲击；3、社融增速下降、地产调控
加强、贸易摩擦将给经济带来向下的压力，A股的盈利增速后面可能放缓；4、美国经济走势强
劲，2018年预计美联储加息4次，美元回流将会给新兴市场流动性带来压力。
上半年泳隽基金的配置结构是低估值蓝筹+消费+科技。二季度净值回撤较多，主要是低估了
信用风险和中美贸易摩擦的影响，从而导致仓位过高，且在地产股、电子股、新能源股上遭遇较
多损失，但在白酒和电动车产业链上获得较多收益。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8439元；本报告期基金份额净值增长率为-15.61%，业
绩比较基准收益率为-9.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为上述提到的压制市场的几个因素仍会存在，但积极因素也在积累：上
半年大跌后，当前A股的整体估值已经处于历史较低水平；政策面已经出现微调，流动性将转向
合理充裕，去杠杆节奏会更加稳健；内外部压力加大的情况下，预计改革红利会加快释放，培育
新动能、扩大内需的政策会出台。未来一段时间我们配置的主线会围绕低估值蓝筹、科技创新和
消费，自下而上选个股为主。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监
会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据
法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独
立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金
会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行
核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算
岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无
误。配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知
识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务，
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业
市场交易的债券品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值
工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值委员会，由副总经理、研究发展部、风险管理
部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管理、
估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最
终决策和日常估值工作。
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本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对新疆联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新疆前海联合基金
管理有限公司在新疆联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金未进行利
润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合泳隽灵活配置混
合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
资 产：
银行存款
82,263,926.24
结算备付金
4,450,799.10
存出保证金
1,331,867.46
交易性金融资产
190,342,662.22
其中：股票投资
170,112,662.22
基金投资
-
债券投资
20,230,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
160,000,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
243,245.77
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
438,632,500.79
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
14,484,336.80
应付赎回款
-
应付管理人报酬
256,833.43
应付托管费
55,035.74
应付销售服务费
-
应付交易费用
1,547,891.23
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应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
63,333.84
负债合计
16,407,431.04
所有者权益：
实收基金
500,331,182.75
未分配利润
-78,106,113.00
所有者权益合计
422,225,069.75
负债和所有者权益总计
438,632,500.79
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.8439元，基金份额总额500331182.75份。
6.2 利润表
会计主体：新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月29日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位：人民币
元
项 目
本期
2018年1月29日(基金合同生效日)至2018年6月30日
一、收入
-71,599,054.92
1.利息收入
3,041,161.18
其中：存款利息收入
320,899.19
债券利息收入
282,191.78
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
2,438,070.21
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-69,020,418.33
其中：股票投资收益
-71,496,097.97
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
2,475,679.64
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-5,619,857.23
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
59.46
减：二、费用
6,506,082.15
1．管理人报酬
1,397,133.99
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2．托管费
299,385.94
3．销售服务费
-
4．交易费用
4,745,828.38
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
63,733.84
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-78,105,137.07
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-78,105,137.07
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月29日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月29日(基金合同生效日)至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -78,105,137.07 -78,105,137.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
500,331,182.75 -975.93 500,330,206.82
其中：1.基金申购款
500,357,100.34 -3,114.39 500,353,985.95
2.基金赎回款
-25,917.59 2,138.46 -23,779.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
500,331,182.75 -78,106,113.00 422,225,069.75
报表附注为财务报表的组成部分。
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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______王晓耕______
______刘菲______
____黄嘉宇____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]641号《关于准予新疆前海联合泳隽灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
500264450.94元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第
0059号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》于2018年1月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
500264450.94份基金份额，其中认购资金利息折合27.63份基金份额。本基金的基金管理人为
新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分
离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、资产支持证券、债券
回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、
股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%；基金持有
全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产
净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金业绩比较基准为：
沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于2018年8月24日批准
报出。
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合泳隽
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年1月29日(基金合同生效日)至2018年6月30日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月
29日(基金合同生效日)至2018年6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2018年1月29日(基金合同生效日)至 2018年6月30日止期间。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值 ：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
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市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
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法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期
末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未
分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相
抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
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中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
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(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
基金托管人 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
浙商银行股份有限公司(“浙商银行”) 基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
6.4.8.1 关联方报酬
6.4.8.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月29日(基金合同生效日)至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,397,133.99
其中：支付销售机构的
客户维护费
-
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注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
6.4.8.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月29日(基金合同生效日)至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
299,385.94
注：支付基金托管人浙商银行股份有限公司托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
6.4.8.1.3 销售服务费
无。
6.4.8.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.3 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
浙商银行
82,263,926.24 195,184.62
注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
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6.4.8.6 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
603693
江苏
新能
2018年
6月25日
2018
年
7月
3日
新股流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018年
6月29日
2018
年
7月
9日
新股流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6月29日
2018
年
7月
9日
新股流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
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第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为170,024,632.07元，第二层次的余额为20,318,030.15元，无属于第三层
次的余额
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
170,112,662.22 38.78
其中：股票
170,112,662.22 38.78
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
20,230,000.00 4.61
其中：债券
20,230,000.00 4.61
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
160,000,000.00 36.48
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
86,714,725.34 19.77
8 其他各项资产
1,575,113.23 0.36
9 合计
438,632,500.79 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
13,337,422.02 3.16
B
采矿业
6,490,000.00 1.54
C
制造业
54,993,378.51 13.02
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
71,559.85 0.02
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
11,580,000.00 2.74
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
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I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
7,860,000.00 1.86
K
房地产业
75,699,075.70 17.93
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.02
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
170,112,662.22 40.29
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601155
新城控股
658,000 20,378,260.00 4.83
2 600048
保利地产
1,650,000 20,130,000.00 4.77
3 001979
招商蛇口
939,926 17,905,590.30 4.24
4 002146
荣盛发展
1,979,980 17,285,225.40 4.09
5 600519
贵州茅台
22,500 16,457,850.00 3.90
6 002714
牧原股份
299,987 13,337,422.02 3.16
7 000963
华东医药
240,000 11,580,000.00 2.74
8 002035
华帝股份
409,974 10,015,664.82 2.37
9 600521
华海药业
329,881 8,804,523.89 2.09
10 601939
建设银行
1,200,000 7,860,000.00 1.86
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.qhlhfund.com网
站的半年度报告正文
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的前十名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值
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比例（％）
1 002146
荣盛发展
65,133,050.17 15.43
2 600703
三安光电
60,743,342.91 14.39
3 601288
农业银行
53,981,143.76 12.78
4 600048
保利地产
36,934,743.58 8.75
5 000858
五 粮 液
34,348,673.36 8.14
6 001979
招商蛇口
34,007,764.11 8.05
7 601939
建设银行
28,800,684.00 6.82
8 002294
信立泰
28,465,598.18 6.74
9 000998
隆平高科
27,038,079.49 6.40
10 000333
美的集团
26,869,922.60 6.36
11 000786
北新建材
26,680,709.79 6.32
12 600029
南方航空
25,634,340.01 6.07
13 601222
林洋能源
25,286,933.56 5.99
14 300316
晶盛机电
24,850,557.97 5.89
15 300166
东方国信
24,027,427.00 5.69
16 002202
金风科技
23,781,571.33 5.63
17 600884
杉杉股份
23,765,343.43 5.63
18 300323
华灿光电
22,906,994.16 5.43
19 002466
天齐锂业
22,609,554.46 5.35
20 601336
新华保险
22,555,872.75 5.34
21 600584
长电科技
22,171,557.22 5.25
22 601155
新城控股
21,918,136.00 5.19
23 002035
华帝股份
21,729,507.35 5.15
24 601318
中国平安
21,471,077.89 5.09
25 300433
蓝思科技
20,752,771.76 4.92
26 600585
海螺水泥
20,423,116.10 4.84
27 601012
隆基股份
19,955,858.90 4.73
28 600487
亨通光电
19,912,313.45 4.72
29 603986
兆易创新
19,840,252.60 4.70
30 600507
方大特钢
19,700,192.46 4.67
31 000596
古井贡酒
19,564,097.98 4.63
32 600521
华海药业
18,894,617.11 4.48
33 000977
浪潮信息
18,672,060.58 4.42
34 600028
中国石化
17,888,094.20 4.24
35 002709
天赐材料
17,086,065.98 4.05
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共38 页
36 600519
贵州茅台
16,798,496.00 3.98
37 000963
华东医药
16,743,941.00 3.97
38 600030
中信证券
16,685,339.00 3.95
39 600383
金地集团
16,347,257.59 3.87
40 601877
正泰电器
16,042,572.50 3.80
41 600036
招商银行
15,763,350.00 3.73
42 600115
东方航空
15,601,047.00 3.69
43 603589
口子窖
15,542,137.60 3.68
44 300409
道氏技术
15,357,411.00 3.64
45 603799
华友钴业
15,165,371.94 3.59
46 002714
牧原股份
14,860,545.90 3.52
47 600740
山西焦化
14,677,329.65 3.48
48 300017
网宿科技
14,658,389.15 3.47
49 600153
建发股份
14,584,404.98 3.45
50 600893
航发动力
14,147,217.99 3.35
51 300159
新研股份
14,116,552.71 3.34
52 600845
宝信软件
14,087,369.15 3.34
53 002815
崇达技术
13,939,890.00 3.30
54 300443
金雷风电
13,691,917.00 3.24
55 601398
工商银行
13,140,887.55 3.11
56 000961
中南建设
13,078,489.60 3.10
57 600559
老白干酒
12,898,370.32 3.05
58 300373
扬杰科技
12,855,307.12 3.04
59 600782
新钢股份
12,453,651.00 2.95
60 600859
王府井
12,318,947.40 2.92
61 600196
复星医药
12,269,792.00 2.91
62 002368
太极股份
11,952,135.90 2.83
63 600438
通威股份
11,940,644.26 2.83
64 000425
徐工机械
11,935,739.00 2.83
65 002751
易尚展示
11,756,846.00 2.78
66 002366
台海核电
11,669,423.40 2.76
67 002460
赣锋锂业
11,368,621.58 2.69
68 600525
长园集团
11,327,930.02 2.68
69 000001
平安银行
11,003,065.00 2.61
70 002126
银轮股份
10,989,944.10 2.60
71 600056
中国医药
10,816,975.60 2.56
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共38 页
72 601699
潞安环能
10,814,228.00 2.56
73 300037
新宙邦
10,668,577.00 2.53
74 002185
华天科技
10,585,088.06 2.51
75 002382
蓝帆医疗
10,479,736.94 2.48
76 600019
宝钢股份
10,454,537.00 2.48
77 600685
中船防务
10,372,837.00 2.46
78 002465
海格通信
10,299,983.00 2.44
79 002668
奥马电器
10,247,048.80 2.43
80 000537
广宇发展
10,142,237.00 2.40
81 600482
中国动力
10,063,418.00 2.38
82 000661
长春高新
10,051,147.88 2.38
83 600837
海通证券
9,791,767.78 2.32
84 601818
光大银行
9,606,000.00 2.28
85 300383
光环新网
9,588,153.00 2.27
86 603179
新泉股份
9,527,078.50 2.26
87 000776
广发证券
9,494,513.00 2.25
88 600745
闻泰科技
9,220,682.00 2.18
89 002371
北方华创
8,758,524.24 2.07
注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600703
三安光电
54,794,485.53 12.98
2 601288
农业银行
53,335,104.78 12.63
3 002146
荣盛发展
42,995,407.83 10.18
4 000858
五 粮 液
33,274,072.86 7.88
5 002294
信立泰
28,184,253.48 6.68
6 000786
北新建材
27,047,416.46 6.41
7 600884
杉杉股份
26,642,034.08 6.31
8 000998
隆平高科
25,648,161.80 6.07
9 600029
南方航空
24,779,660.30 5.87
10 000596
古井贡酒
23,235,896.63 5.50
11 300166
东方国信
21,935,219.87 5.20
12 601336
新华保险
21,589,696.48 5.11
13 600584
长电科技
21,516,143.00 5.10
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共38 页
14 601939
建设银行
21,402,925.00 5.07
15 601318
中国平安
21,353,272.00 5.06
16 300323
华灿光电
21,281,049.64 5.04
17 600487
亨通光电
21,211,111.21 5.02
18 002466
天齐锂业
20,987,055.87 4.97
19 300316
晶盛机电
20,892,330.30 4.95
20 000333
美的集团
20,434,200.96 4.84
21 600585
海螺水泥
20,084,532.32 4.76
22 601222
林洋能源
19,548,295.48 4.63
23 300433
蓝思科技
19,373,007.42 4.59
24 600507
方大特钢
19,162,822.76 4.54
25 601012
隆基股份
19,162,128.91 4.54
26 002202
金风科技
17,847,461.00 4.23
27 600030
中信证券
17,392,101.79 4.12
28 000977
浪潮信息
16,417,312.53 3.89
29 002709
天赐材料
16,407,325.48 3.89
30 603589
口子窖
16,115,020.55 3.82
31 600383
金地集团
15,564,223.03 3.69
32 600036
招商银行
15,407,125.00 3.65
33 603986
兆易创新
15,383,941.76 3.64
34 600115
东方航空
15,365,548.13 3.64
35 600048
保利地产
14,752,499.00 3.49
36 600740
山西焦化
14,296,342.52 3.39
37 600153
建发股份
14,270,593.00 3.38
38 300159
新研股份
14,093,261.00 3.34
39 001979
招商蛇口
13,828,750.80 3.28
40 603799
华友钴业
13,734,496.00 3.25
41 002815
崇达技术
13,666,029.96 3.24
42 600893
航发动力
13,602,315.00 3.22
43 600845
宝信软件
13,544,175.30 3.21
44 600559
老白干酒
13,285,395.40 3.15
45 300017
网宿科技
12,884,504.00 3.05
46 601398
工商银行
12,871,810.81 3.05
47 300409
道氏技术
12,776,772.00 3.03
48 300037
新宙邦
12,637,800.00 2.99
49 601877
正泰电器
12,490,256.83 2.96
50 300443
金雷风电
12,452,138.46 2.95
51 600782
新钢股份
12,331,230.00 2.92
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共38 页
52 300373
扬杰科技
12,101,600.20 2.87
53 600438
通威股份
11,800,103.28 2.79
54 002368
太极股份
11,774,878.82 2.79
55 600196
复星医药
11,615,285.00 2.75
56 000425
徐工机械
11,451,454.51 2.71
57 600056
中国医药
11,122,041.44 2.63
58 000961
中南建设
11,042,538.79 2.62
59 600028
中国石化
11,025,258.00 2.61
60 000661
长春高新
10,986,329.04 2.60
61 000001
平安银行
10,604,459.19 2.51
62 600859
王府井
10,524,437.93 2.49
63 002035
华帝股份
10,423,193.05 2.47
64 002668
奥马电器
10,411,889.40 2.47
65 601699
潞安环能
10,332,808.00 2.45
66 600482
中国动力
10,269,699.60 2.43
67 002185
华天科技
10,206,615.76 2.42
68 002460
赣锋锂业
10,161,233.00 2.41
69 000537
广宇发展
10,046,001.69 2.38
70 002366
台海核电
9,875,192.79 2.34
71 600019
宝钢股份
9,855,560.96 2.33
72 002126
银轮股份
9,849,429.06 2.33
73 600685
中船防务
9,813,051.56 2.32
74 600837
海通证券
9,653,514.57 2.29
75 603179
新泉股份
9,618,521.60 2.28
76 600525
长园集团
9,372,000.00 2.22
77 000776
广发证券
9,330,791.00 2.21
78 002382
蓝帆医疗
9,325,113.00 2.21
79 600521
华海药业
9,275,718.72 2.20
80 601818
光大银行
9,246,000.00 2.19
81 002371
七星电子
9,068,874.40 2.15
82 002465
海格通信
9,015,856.00 2.14
83 300383
光环新网
8,884,456.00 2.10
84 002751
易尚展示
8,748,289.02 2.07
85 600745
闻泰科技
8,606,046.00 2.04
注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共38 页
买入股票成本（成交）总额
1,794,223,930.64
卖出股票收入（成交）总额
1,546,765,313.22
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以
成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
20,230,000.00 4.79
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
20,230,000.00 4.79
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1820009
18宁波银行
01
200,000 20,230,000.00 4.79
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共38 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金末参与投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体除新城控股、宁波银行外，在本报告期
内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
(1)新城控股收到监管警示函事项
中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）于2018年1月19日对公
司出具了警示函，公司及合并报表范围内子公司连续12个月累计诉讼金额达到12.34亿元，超
过1000万元，且占公司2015年经审计净资产绝对值10%以上，但公司未依据《上海证券交易所
股票上市规则》及时予以披露。公司自查后，于2018年1月11日披露了涉诉事项。公司于
2018年 1月11日披露了子公司苏州新城与支金高关于股权转让纠纷的诉讼。经公司综合判断，
公司认为案件胜诉可能性较大，预计不会影响公司本期利润或期后利润。
基金管理人认为该警示函对公司净利润影响很小，不影响公司正常经营和业务开展。
本基金投资于新城控股的决策程序说明：基于新城控股基本面研究以及二级市场的判断，本
基金投资于新城控股，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为该事项对公司经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无
影响。
(2)宁波银行被宁波银监局处罚事项
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 33 页 共38 页
2017年10月10日，宁波银行由于以贷转存等，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》
第四十六条，被宁波银监局罚款人民币50万元；2018年6月22日，宁波银行以不正当手段违
规吸收存款，依据《中华人民共和国商业银行法》第七十四条，被宁波银监局罚款人民币60万
元。两次罚款合计人民币110万元。
本基金投资于宁波银行的决策程序说明：基于宁波银行基本面研究以及二级市场的判断，本
基金投资于宁波银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人分析认为，宁波银行净资产规模大，经营情况良好，上述罚款占其净利润比例较低，
对宁波银行正常经营影响很小，不影响宁波银行对本基金所持有的债券到期偿付义务的履行。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库及相关投资决
策程序的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,331,867.46
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
243,245.77
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,575,113.23
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
240 2,084,713.26 499,997,000.00 99.93% 334,182.75 0.07%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 113,337.98 0.0227%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018 年1 月29 日 ）基金份额总额
500,264,478.57
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
92,621.77
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
25,917.59
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
500,331,182.75
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人于2018年6月26日发布公告，周明先生自2018年6月25日
起担任公司总经理助理职务。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金因成立时间较短，暂未进行审计。本基金管理人拟聘请普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)对基金2018年年报进行审计。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华创证券
22,298,627,684.18 68.81% 2,140,713.51 73.75% -
长江证券
1 482,878,923.50 14.46% 353,130.65 12.17% -
兴业证券
1 380,381,387.35 11.39% 278,175.19 9.58% -
海通证券
1 178,468,552.86 5.34% 130,513.78 4.50% -
国信证券
1 - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》：
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（1）券商选择标准：
1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求；
2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支
持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报
告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；
3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按
照上述第2点规定执行；
（2）券商选择程序：
1）券商研究质量与研究服务评价；
2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商；
3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准；
4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华创证券
- -12,200,000,000.00 89.58% - -
长江证券
- - 1,419,000,000.00 10.42% - -
兴业证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1 20180129-20180630 199,999,000.00 - - 199,999,000.00 39.97%
2 20180129-20180630 199,999,000.00 - - 199,999,000.00 39.97%
个
人
-
- - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，单一投资者持
有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额
赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥
有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2018年7月21日发布公告，李华先生自2018年7月21日起离任公司督
察长职务，由总经理王晓耕女士代为履行督察长职务，且代为履行职务期限自2018年7月
21日起不超过 90 日。
新疆前海联合基金管理有限公司
2018年8月28日
