新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十八日新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 新华恒益量化灵活配置混合
基金主代码 004576
交易代码 004576
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 1 日
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 99,796,612.58 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过数量化投资模型，在严格控制风险的前提下进行大类资产配
置和个股精选，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，实现资产长期
稳健增值。
投资策略
本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思想通过具体指标、
参数的确定体现在模型中，并利用数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、
风险水平可控等优势，切实贯彻择时和选股全程数量化的投资策略，以
保证在控制风险的前提下实现收益最大化。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%＋中证综合债券指数收益率 ×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险、中等预期
收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货
币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 齐岩 贺倩
联系电话 010-68779688 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008198866 95599
传真 010-68779528 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -7,138,116.81
本期利润 -13,282,680.18
加权平均基金份额本期利润 -0.1169
本期基金份额净值增长率 -14.28%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.1551
期末基金资产净值 84,314,080.86
期末基金份额净值 0.8449
注：本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ② －④
过去一个月 -6.23% 1.04% -5.09% 0.90% -1.14% 0.14%
过去三个月 -9.43% 1.01% -6.70% 0.75% -2.73% 0.26%
过去六个月 -14.28% 1.15% -7.79% 0.76% -6.49% 0.39%
自基金合同生
效起至今
-15.51% 1.01% -5.98% 0.65% -9.53% 0.36%
注：1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证 800 指数收益率×65%＋中证综合债券指数收
益率 ×35%。
3、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017 年 9 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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注：1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。
注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至 2018 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金，即新华
优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合
型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、
新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新华鑫
益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华精选低波动股票型
证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈
回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混
合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活
配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型
证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券
型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华华
瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报
混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券
投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华华丰灵活配置混合型证券投资基金和
新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张永超
本基金基金经
理，新华健康
生活主题灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理、新华
鑫锐混合型证
券投资基金基
金经理、新华
鑫弘灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理、新华华瑞
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理、
新华科技创新
主题灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理、新华华荣
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理、
2017-09-
01
- 8
工商管理硕士，历任中信证券股
份有限公司量化投资经理、北京
乐正资本管理有限公司高级投资
经理、中融国际信托有限公司投
资经理。新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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新华华丰灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理。
注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。
2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金的管理
人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），
公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债
券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交
易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严
格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险
管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交
易对手询价、成交确认，并根据“ 时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否
存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年 2 月份以来，市场跌幅持续扩大，处于持续下探的阶段。贸易战、去杠杆、资管新规、股
权质押等不利因素逐步增多，市场波动会持续增大。在风险因素没有完全释放之前，在悲观预期之
下，预计市场会继续弱势。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.8449 元，本报告其份额净值增长率为-14.28%，
同期比较基准的增长率为-7.79% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在金融去杠杆、中美贸易战等影响下，我国经济从高增速到高质量转变，加强了对新经济领域
的布局。二季度市场风险偏好下降明显，展望三季度，市场不确定性较高，应适当均衡配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工：
一、估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资
管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责：
① 制定估值制度并在必要时修改；
② 确保估值方法符合现行法规；
③ 批准证券估值的步骤和方法；
④ 对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小
组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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二、基金会计的职责分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度
和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金会计职责：
① 获得独立、完整的证券价格信息；
② 每日证券估值；
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
三、投资管理部门的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；
④ 向估值工作小组报告任何他/ 她认为可能的估值偏差。
四、交易部的职责分工
① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。
五、监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程；
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯；
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》
相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—新华基金管理股份有
限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理
办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 本期末 上年度末新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 8,629,910.54 11,698,263.97
结算备付金 620,898.60 1,230,537.52
存出保证金 53,214.98 64,374.39
交易性金融资产 47,713,722.32 132,392,564.07
其中：股票投资 47,713,722.32 132,392,564.07
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 32,000,000.00 -
应收证券清算款 3,100,378.08 10,018,663.01
应收利息 -4,611.14 -1,233.65
应收股利 - -
应收申购款 295.57 689.66
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 92,113,808.95 155,403,858.97
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 6,479,793.17 -
应付赎回款 578,905.99 381,215.18
应付管理人报酬 112,673.64 196,844.37
应付托管费 18,778.92 32,807.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 381,032.90 413,524.96
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 228,543.47 207,971.53
负债合计 7,799,728.09 1,232,363.45
所有者权益： - -
实收基金 99,796,612.58 156,412,198.29
未分配利润 -15,482,531.72 -2,240,702.77
所有者权益合计 84,314,080.86 154,171,495.52新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益总计 92,113,808.95 155,403,858.97
注：本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
6.2 利润表
会计主体：新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
一、收入 -10,893,026.49
1.利息收入 106,116.50
其中：存款利息收入 40,896.79
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 65,219.71
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -4,977,199.31
其中：股票投资收益 -5,614,143.38
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 636,944.07
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -6,144,563.37
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 122,619.69
减：二、费用 2,389,653.69
1．管理人报酬 800,328.86
2．托管费 133,388.09
3．销售服务费 -
4．交易费用 1,222,154.58
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 233,782.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -13,282,680.18
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -13,282,680.18
注：本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
156,412,198.29 -2,240,702.77 154,171,495.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -13,282,680.18 -13,282,680.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-56,615,585.71 40,851.23 -56,574,734.48
其中：1.基金申购款 1,449,340.41 -32,977.41 1,416,363.00
2.基金赎回款 -58,064,926.12 73,828.64 -57,991,097.48
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
99,796,612.58 -15,482,531.72 84,314,080.86
注：本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称“本基金”) 系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2017]509 号文件“关于核准新华恒益量化灵活配置混合型证券
投资基金募集的批复”,由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于 2017 年 7 月 31 日至 8 月 25
日向社会公开募集，首次募集资金总额 298,630,440.50 元, 其中募集净认购资金金额
298,526,457.70 元，募集资金产生利息 103,982.80 元，并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）瑞华
验字[2017]第 01360033 号验资报告予以验证。2017 年 9 月 1 日办理基金备案手续，基金合同正式新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有
限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华恒益量化灵活配置混
合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指
期货、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转
债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、
银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0-95%，权证投资占基
金资产净值的比例为 0-3% ，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：65%×中证 800 指数收益率＋
35%×中证综合债券指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2018 年 8 月 28 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的
《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2
月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及
其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ），中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布
的《证券投资基金会计核算业务指引》，《新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状
况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第15页共30页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金报告期内未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008 年 9 月 19 日起，调整证券（股票）交易印
花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当
事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股
股权转让书据的出让按 0.1% 的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。
2、营业税、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补
充政策的通知》的规定： 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，
不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自
2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖
股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）、《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140 号）、《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税
[2017]56 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017]90 号）的新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第16页共30页
规定，自 2018 年 1 月 1 日起，证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方
法，按照现行规定缴纳增值税及附加税费。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]
101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企
业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从
上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称
成交金额 占当期股票成交总额的比例
恒泰证券股份有限
公司
199,504,751.54 24.07%
注：本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第17页共30页
6.4.8.1.2 权证交易
1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、本基金本报告期内无权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、本基金本报告期内无债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
恒泰证券股份有限公
司
16,800,000.00 5.34%
注：本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
恒泰证券股份有限公
司
185,594.84 26.67% 15,900.02 4.17%
注：1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年；
2、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管
费和经手费后的净额列示；
3、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018年6月30日新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第18页共30页
当期发生的基金应支付的管理费 800,328.86
其中：支付销售机构的客户维护费 399,160.55
注：1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率逐日计提确认。计算公式为：
每日基金管理费＝前一日基金资产净值×（1.5％÷当年天数）
3、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 133,388.09
注：1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25% 的年费率逐日计提确认。计算公式为：每日基
金托管费＝前一日基金资产净值×（0.25%÷ 当年天数）
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、本基金本报告期内未发生银行间市场债券回购交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本资金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第19页共30页
中国农业银行股份有限公
司
8,629,910.54 34,398.82
注：1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、本基金在报告期内未参与关联方承销证券。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60315
6
养元
饮品
2018-
02-12
2019-
02-11
限售
股
56.24 54.86
52,804
.00
2,969,
459.41
2,896,
827.44
老股
东配
股
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00230
9
中利集
团
2018-
02-02
重大资
产重组
14.30
2018-
07-30
12.78 42,100.00 596,136.95 602,030.00 -
00042
6
兴业矿
业
2018-
06-15
重大资
产重组
7.21
2018-
08-27
6.47 62,900.00 523,447.57 453,509.00 -
00231
0
东方园
林
2018-
05-24
重大资
产重组
15.03
2018-
08-27
13.47 39,618.00 767,785.60 595,458.54 -
00040
8
藏格控
股
2018-
06-28
重大资
产重组
14.55
2018-
08-03
13.10 41,600.00 684,736.00 605,280.00 -
00082
5
太钢不
锈
2018-
04-13
重大资
产重组
6.00 - - 134,013.00 700,035.53 804,078.00 -
00260
2
世纪华
通
2018-
06-11
重大资
产重组
32.50 - - 6,900.00 234,442.90 224,250.00 -
30007 三聚环 2018- 控股股 23.28 2018- 18.38 10,000.00 276,414.71 232,800.00 -新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第20页共30页
2 保 06-15 东变更 07-10
00269
9
美盛文
化
2018-
02-02
重大资
产重组
15.73
2018-
07-02
16.88 6,700.00 118,080.80 105,391.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、本基金本报告期末未有交易所市场债券正回购。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 47,713,722.32 51.80
其中：股票 47,713,722.32 51.80
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 32,000,000.00 34.74
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,250,809.14 10.04
7 其他各项资产 3,149,277.49 3.42
8 合计 92,113,808.95 100.00新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第21页共30页
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 101,204.00 0.12
B 采矿业
1,070,129.00 1.27
C 制造业 20,524,988.37 24.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
721,367.00 0.86
E 建筑业 1,973,316.94 2.34
F 批发和零售业
1,389,839.00 1.65
G 交通运输、仓储和邮政业
2,014,965.00 2.39
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
714,219.20 0.85
J 金融业
15,498,134.60 18.38
K 房地产业
2,726,188.21 3.23
L 租赁和商务服务业
122,379.00 0.15
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
184,397.00 0.22
R 文化、体育和娱乐业
672,595.00 0.80
S 综合
- -
合计 47,713,722.32 56.59
注：本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 3.44
2 601336 新华保险 44,600 1,912,448.00 2.27
3 002142 宁波银行 112,400 1,830,996.00 2.17
4 601398 工商银行 275,600 1,466,192.00 1.74新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第22页共30页
5 601601 中国太保 44,942 1,431,402.70 1.70
6 601009 南京银行 184,500 1,426,185.00 1.69
7 601328 交通银行 245,900 1,411,466.00 1.67
8 000786 北新建材 62,400 1,156,272.00 1.37
9 601939 建设银行 174,618 1,143,747.90 1.36
10 603056 德邦股份 40,900 1,120,251.00 1.33
注：本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601628 中国人寿 6,947,781.28 4.51
2 601328 交通银行 6,307,484.00 4.09
3 601601 中国太保 5,838,505.14 3.79
4 601398 工商银行 5,756,326.50 3.73
5 601939 建设银行 5,729,209.38 3.72
6 601857 中国石油 5,499,895.00 3.57
7 002142 宁波银行 5,459,522.20 3.54
8 600837 海通证券 5,098,870.99 3.31
9 601336 新华保险 4,858,098.66 3.15
10 600183 生益科技 4,806,999.63 3.12
11 000825 太钢不锈 4,708,124.00 3.05
12 000651 格力电器 4,629,578.00 3.00
13 600383 金地集团 4,481,953.59 2.91
14 600036 招商银行 4,387,903.00 2.85
15 600519 贵州茅台 4,265,301.00 2.77
16 600019 宝钢股份 4,114,817.00 2.67
17 601009 南京银行 3,956,778.00 2.57
18 601211 国泰君安 3,733,483.44 2.42
19 600153 建发股份 3,676,595.00 2.38
20 600761 安徽合力 3,660,352.58 2.37
21 603589 口子窖 3,649,983.00 2.37
22 000002 万 科Ａ 3,620,458.00 2.35
23 000338 潍柴动力 3,562,754.00 2.31
24 601678 滨化股份 3,302,774.00 2.14
25 600176 中国巨石 3,286,057.10 2.13
26 600566 济川药业 3,261,916.00 2.12
27 601788 光大证券 3,240,415.87 2.10
28 002456 欧菲科技 3,230,965.07 2.10新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第23页共30页
29 600282 南钢股份 3,193,774.00 2.07
30 002179 中航光电 3,186,823.80 2.07
31 002241 歌尔股份 3,181,774.84 2.06
32 600201 生物股份 3,105,074.92 2.01
注：1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、本项" 买入金额" 均按买入成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000651 格力电器 6,654,090.17 4.32
2 601628 中国人寿 6,443,749.00 4.18
3 600858 银座股份 6,394,664.58 4.15
4 601857 中国石油 5,462,777.50 3.54
5 000825 太钢不锈 4,624,437.86 3.00
6 000596 古井贡酒 4,551,612.48 2.95
7 600183 生益科技 4,549,772.95 2.95
8 601328 交通银行 4,520,591.16 2.93
9 600383 金地集团 4,402,282.50 2.86
10 600690 青岛海尔 4,350,863.00 2.82
11 600019 宝钢股份 4,318,899.60 2.80
12 601939 建设银行 4,072,806.00 2.64
13 601899 紫金矿业 4,054,455.00 2.63
14 601398 工商银行 3,907,451.65 2.53
15 601601 中国太保 3,906,893.11 2.53
16 600028 中国石化 3,889,849.93 2.52
17 600031 三一重工 3,841,069.86 2.49
18 002217 合力泰 3,822,281.67 2.48
19 002304 洋河股份 3,622,376.40 2.35
20 000338 潍柴动力 3,616,722.00 2.35
21 600761 安徽合力 3,612,537.23 2.34
22 600153 建发股份 3,542,534.20 2.30
23 603589 口子窖 3,519,165.00 2.28
24 600507 方大特钢 3,489,636.49 2.26
25 600519 贵州茅台 3,474,592.92 2.25
26 600566 济川药业 3,427,937.00 2.22
27 601678 滨化股份 3,418,088.00 2.22
28 600048 保利地产 3,350,448.42 2.17
29 600282 南钢股份 3,347,448.95 2.17
30 600837 海通证券 3,327,531.00 2.16新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第24页共30页
31 603369 今世缘 3,323,211.46 2.16
32 601233 桐昆股份 3,277,405.74 2.13
33 600176 中国巨石 3,255,578.90 2.11
34 601636 旗滨集团 3,194,488.00 2.07
35 600036 招商银行 3,171,879.00 2.06
36 600585 海螺水泥 3,154,062.80 2.05
37 600309 万华化学 3,129,767.96 2.03
38 600352 浙江龙盛 3,108,003.12 2.02
39 600201 生物股份 3,088,255.04 2.00
注：1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、本项" 卖出金额" 均按卖出成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 379,786,140.52
卖出股票的收入（成交）总额 452,706,275.52
注：1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、本基金本报告期无债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、本基金本报告期无资产支持证券投资。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、本基金本报告期无贵金属投资。
7.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第25页共30页
2、本基金本报告期无股指期货投资。
7.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.9.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期末出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 53,214.98
2 应收证券清算款 3,100,378.08
3 应收股利 -
4 应收利息 -4,611.14
5 应收申购款 295.57
6 其他应收款 -新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第26页共30页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,149,277.49
注：本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
1、本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
2、本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 603156 养元饮品 2,896,827.44 3.44 老股东配股
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,759 36,171.30 1,485,598.52 1.49% 98,311,014.06 98.51%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 9 月 1 日）基金份额总额 298,630,440.50
本报告期期初基金份额总额 156,412,198.29
本报告期基金总申购份额 1,449,340.41
减：本报告期基金总赎回份额 58,064,926.12
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 99,796,612.58
注：本基金于 2017 年 9 月 1 日成立，报告截止日 2018 年 6 月 30 日未满一年。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2018 年 5 月 21 日，沈健先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。
本报告期本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
民生证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
天风证券 1 220,484,231.54 26.60% 161,243.14 23.17% -
恒泰证券 2 199,504,751.54 24.07% 185,594.84 26.67% -
中金公司 1 112,516,407.84 13.58% 104,784.77 15.06% -
兴业证券 1 11,979,604.00 1.45% 11,156.47 1.60% -
国泰君安 1 49,872,341.45 6.02% 46,445.95 6.67% -
新时代证券 2 - - - - -
浙商证券 1 34,854,935.67 4.21% 25,490.70 3.66% -
瑞银证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 33,729,020.96 4.07% 31,411.96 4.51% -
东吴证券 1 31,773,698.31 3.83% 23,234.40 3.34% -
华创证券 2 31,763,942.27 3.83% 23,227.98 3.34% -
中信证券 2 28,606,168.66 3.45% 26,633.68 3.83% -
光大证券 1 5,079,327.79 0.61% 4,730.47 0.68% -
招商证券 1 - - - - -
东兴证券 1 20,045,961.80 2.42% 14,660.45 2.11% -
川财证券 1 10,720,730.62 1.29% 7,840.23 1.13% -
东方证券 1 479,584.83 0.06% 350.73 0.05% -
信达证券 1 10,947,004.84 1.32% 8,005.89 1.15% -
华泰证券 1 8,108,542.58 0.98% 5,932.79 0.85% -
国海证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 7,687,342.27 0.93% 5,621.67 0.81% -
申银万国 1 4,262,936.72 0.51% 3,970.06 0.57% -
平安证券 1 - - - - -
国金证券 1 4,468,155.16 0.54% 4,161.30 0.60% -
中信建投 1 1,899,251.70 0.23% 1,388.97 0.20% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证
监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知 》（证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本基金共租用 34 个交易席位，其中报告期内新增 1 个交易席位，新增
交易席位为：华创证券上海交易席位，退租 0 个交易席位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：
1、经营行为稳健规范，内控制度健全。
2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：
1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数
据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持
投资决策。
2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，
根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受
邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小
和评分高低成正比。
3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
恒泰证券 - -
16,800,00
0.00
5.34% - -
中金公司 - -
19,000,00
0.00
6.04% - -
国泰君安 - -
25,000,00
0.00
7.94% - -
齐鲁证券 - -
85,000,00
0.00
27.00% - -
东兴证券 - -
29,100,00
0.00
9.24% - -
华泰证券 - -
88,100,00
0.00
27.99% - -
安信证券 - - 8,900,000. 2.83% - -新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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00
申银万国 - -
8,000,000.
00
2.54% - -
国金证券 - -
34,900,00
0.00
11.09% - -
新华基金管理股份有限公司
二〇一八年八月二十八日
