招商财富宝交易型货币市场基金
2018年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年8月28日 招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告
正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 招商财富宝货币 ETF
基金主代码 002852
交易代码 002852
基金运作方式 契约型、交易型开放式
基金合同生效日 2016年 6月 30日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,895,311,003.49份
基金合同存续期 不定期
上市日期 2016年 7月 18日
下属分级基金的基金简称 财富宝 A 财富宝 E
下属分级基金的交易代码 002852 511850
报告期末下属分级基金的份
额总额
16,877,903,548.22份 17,407,455.27份
注：本基金A级份额净值为1元，本基金E级份额净值为100元。
2.2 基金产品说明
投资目标
在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过
对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，
追求稳定的当期收益。
根据宏观经济指标、货币政策的研究，确定组合平均剩余到期期限；
根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置；
根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当
调整；
在保证组合流动性的前提下，利用现代金融分析方法和工具，寻找价值
被低估的投资品种和无风险套利机会。
合理有效分配基金的现金流，保持本基金的流动性。
1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术：收益率曲
线研究、短期资金市场的资金供给与需求研究、企业信用分析、市场结
构研究。
2、本基金具体操作策略：滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、
时机选择策略。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新
相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 潘西里 田青
联系电话 0755－83196666 010-67595096 信息披露负责人
电子邮箱 cmf@cmfchina.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-887-9555 010-67595096
传真 0755－83196475 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
1、财富宝A
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日) - (2018年6月
30日)
本期已实现收益
336,947,355.32
本期利润
336,947,355.32
本期净值收益率
2.0542%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)
期末基金资产净值
16,877,903,548.22
期末基金份额净值
1.0000
2、财富宝E
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日) - (2018年6月
30日)
本期已实现收益
40,613,368.37
本期利润
40,613,368.37招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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本期净值收益率
2.1756%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)
期末基金资产净值
1,740,745,526.97
期末基金份额净值
100.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由
于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和
本期利润的金额相等；
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用；
3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财富宝A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
0.3194% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.2902% 0.0005%
过去三个月
1.0027% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.9142% 0.0005%
过去六个月
2.0542% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 1.8782% 0.0005%
过去一年
4.1798% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 3.8249% 0.0005%
自基金合同
生效起至今
7.5986% 0.0023% 0.7107% 0.0000% 6.8879% 0.0023%
财富宝E
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
0.3393% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.3101% 0.0005%
过去三个月
1.0632% 0.0005% 0.0885% 0.0000% 0.9747% 0.0005%
过去六个月
2.1756% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 1.9996% 0.0005%
过去一年
4.4241% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 4.0692% 0.0005%
自基金合同
生效起至今
8.0701% 0.0024% 0.7107% 0.0000% 7.3594% 0.0024%
注：本基金收益分配为按日结转份额。招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同
期业绩比较基准收益率变动的比较招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。
目前，公司注册资本金为人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投
资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投
资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。
2018年上半年获奖情况如下：
债券投资能力五星基金公司《海通证券》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金（二级债）（招
商安瑞进取债券） 《中国基金报》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金（纯债）（招商
安心收益债券） 《中国基金报》招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金（纯债）（招商
信用添利债券（LOF）） 《中国基金报》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年“最佳固定收益基金管理人” 《中国
基金报》
明星基金奖·五年持续回报积极债券型明星基金（招商安瑞进取债券）《证券时报》
明星基金奖·五年持续回报普通债券型明星基金（招商产业债券）《证券时报》
明星基金奖·2017年度绝对收益明星基金（招商丰融混合）《证券时报》
Morningstar晨星(中国)2018年度普通债券型基金奖提名（招商安心收益债券）
金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金（招商产业债券） 《中国证券报》
金基金奖·五年期债券基金奖（招商产业债券） 《上海证券报》
公募基金20周年·“金基金”债券投资回报基金管理公司奖《上海证券报》
公募基金20周年·“金基金”行业领军人物奖（金旭）《上海证券报》
致敬基金20年·基金行业领军人物奖（金旭）《新浪》
致敬基金20年·最受投资者欢迎基金公司奖《新浪》
致敬基金20年·区域影响力奖 《新浪》
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
向霈
本基金
基金经
理
2016年
6月 30日
- 11
女，工商管理硕士。2006年加入招商基
金管理有限公司，先后曾任职于市场部、
股票投资部、交易部，2011年起任固定
收益投资部研究员，曾任招商现金增值
开放式证券投资基金、招商保证金快线
货币市场基金、招商理财 7天债券型证
券投资基金、招商招金宝货币市场基金
基金经理，现任招商招钱宝货币市场基
金、招商招利 1个月期理财债券型证券
投资基金、招商信用添利债券型证券投
资基金(LOF)、招商招盈 18个月定期开
放债券型证券投资基金、招商财富宝交
易型货币市场基金、招商中国信用机会
定期开放债券型证券投资基金(QDII)、
招商招轩纯债债券型证券投资基金、招
商招泰 6个月定期开放债券型证券投资
基金、招商沪港深科技创新主题精选灵
活配置混合型证券投资基金、招商招福
宝货币市场基金、招商招财通理财债券招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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型证券投资基金基金经理。
许强
本基金
基金经
理
2016年
6月 30日
- 7
男，管理学学士。2008年 9月加入毕马
威华振会计师事务所，从事审计工作；
2010年 9月加入招商基金管理有限公司，
曾任基金核算部基金会计、固定收益投
资部研究员，招商招悦纯债债券型证券
投资基金、招商招元纯债债券型证券投
资基金、招商招恒纯债债券型证券投资
基金、招商招通纯债债券型证券投资基
金、招商招庆纯债债券型证券投资基金、
招商招裕纯债债券型证券投资基金、招
商招盛纯债债券型证券投资基金、招商
招怡纯债债券型证券投资基金、招商招
旺纯债债券型证券投资基金、招商招惠
纯债债券型证券投资基金、招商招丰纯
债债券型证券投资基金、招商招华纯债
债券型证券投资基金、招商招顺纯债债
券型证券投资基金、招商招琪纯债债券
型证券投资基金、招商招祥纯债债券型
证券投资基金、招商招弘纯债债券型证
券投资基金基金经理，现任招商理财
7天债券型证券投资基金、招商保证金
快线货币市场基金、招商招金宝货币市
场基金、招商财富宝交易型货币市场基
金、招商招旭纯债债券型证券投资基金、
招商招益宝货币市场基金、招商招景纯
债债券型证券投资基金、招商招信 3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、
招商招享纯债债券型证券投资基金、招
商招禧宝货币市场基金、招商招利宝货
币市场基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的
规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投
资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输
送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观与政策分析：
2018年上半年，经济增长有所放缓，GDP同比增长6.8%，增速较2017年回落0.1%，
其中投资、消费和净出口均有所下行。投资方面，年初以来固定资产投资增速持续下滑，
上半年，全国固定资产投资297316亿元，同比增长6%，增速较2017年全年大幅回落
1.2%。其中制造业固定资产投资增速加快2%至6.8%；房地产固定资产投资增速维持在
7.7%的水平，与一季度持平；基建投资成为了拖累经济的主要因素，新口径下的基建投资
（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长7.3%，增速比1月至5月回落
2.1%，而电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降10.3%，较2017年全年0.8%的增速
出现断崖式下滑。消费方面，年初以来社零增速继续徘徊在个位数增长，2018年1月至
6月，全国社会消费品零售总额180018亿元，同比增长9.4%，社零增速创下近年来新低，
房地产下游行业的疲弱是主要原因。净出口方面，上半年全国货物贸易进出口总值招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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14.12万亿元人民币，同比增长7.9%。其中，出口75120亿元，同比增长4.9%；进口
66107亿元，同比增长11.5%。实现贸易顺差9013亿元，比上年同期收窄26.7%，在中美
贸易摩擦不断升级的背景下，未来净出口形势仍然不容乐观。
在经济增速回落的情况下，社会融资增速也呈现下行的趋势，6月末社会融资规模存
量为183.27万亿元，同比增长9.8%，近年来增速首次回落到个位数。从结构上来看，表
外非标融资继续萎缩，是拖累社融增速下滑的主要原因。6月末委托贷款余额占比7.2%，
同比降低1.1%；信托贷款余额占比4.6%，同比净增加0.1%；未贴现的银行承兑汇票余额
占比2.3%，同比降低0.4%；企业债券余额占比10.5%，同比降低0.1%。企业融资渠道的受
限对实体经济的影响目前已经逐步显现。尽管监管机构同时通过上浮存款利率上限、降准、
MLF担保扩容等手段，支持实体贷款和债券融资。但在严监管的背景下，原有的非标融资
转至表内贷款、债券的过程存在一定难度，整体社融增速仍将趋于下行。
2018年上半年通胀压力依旧不大，1至6月CPI同比增长2.0%，三季度随着夏季高温
来临，鲜菜价格将季节性回落，猪肉进入消费淡季，预计食品CPI仍难有上行趋势，通胀
水平温和可控。
货币市场回顾：
2018年上半年，资金面整体维持平稳，国务院支持定向降准、央行MLF抵押品扩容、
MLF超额续作投放中长期资金使得货币市场短端资金波动性相比2017年有所降低，中长端
利率相比2017年四季度有显著回落。2018年上半年3M Shibor平均利率为4.44%，比
2017年四季度下行了16bp。
基金操作回顾：
回顾2018年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资
流程进行了规范运作。在投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值收益率为2.0542%，同期业绩基准收益率为0.1760%，
E类份额净值收益率为2.1756%，同期业绩基准收益率为0.1760%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从货币政策操作来说，今年以来延续稳健中性的基调，但边际上往宽松的方向做了调
整，上半年通过中期借贷便利、降准等方式投放客观的中长期限流动性，央行货币政策例
会上对流动性的展望也由合理稳定转为合理充裕，也表明央行对资金面呵护的意图。今年
货币政策中性偏松主因是强监管引起影子银行业务收缩导致社会融资规模增速出现回落，
银行表外业务有回表的压力，需要流动性的支持。展望下半年，伴随着实体去杠杆带来的
融资收缩，经济有下行压力，同时外围经济体也有诸多不稳定，在这样的背景下货币政策招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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中性偏松的方向很难转变。同时，去杠杆稳杠杆的政策目标会更多的通过双支柱里的宏观
审慎政策完成，货币政策也需要对此做出对冲。因此，中长端的货币市场利率随着央行中
长期限资金的投放可能仍会震荡下行，短端的货币市场利率波动性也会有所降低。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管
理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，
执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律
合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应
的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政
策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的
投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投
资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模
型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和
程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负
责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律
合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同
负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估
值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方
案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金
管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约
定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金根据每日基金收益情况，
以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。本报告期内，财富宝A共分配
利润人民币336,947,355.32元，财富宝E共分配利润人民币40,613,368.37元，不存在应
分配但尚未实施分配的情况。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年上半年，本基金托管人在对招商财富宝交易型货币市场基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2018年上半年，招商财富宝交易型货币市场基金的管理人——招商基金管理有限公司
在招商财富宝交易型货币市场基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价
格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商财富宝交易型货币市场基金
2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：招商财富宝交易型货币市场基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产 本期末2018年6月30日
上年度末2017年12月
31日
资产：
银行存款
12,156,003,670.21 10,593,088,325.57
结算备付金
- 50,000,000.00
存出保证金
- -招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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交易性金融资产
6,983,217,103.32 5,589,576,964.27
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
6,983,217,103.32 5,589,576,964.27
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
1,759,754,599.63 803,801,625.70
应收证券清算款
- -
应收利息
51,923,536.36 51,224,910.00
应收股利
- -
应收申购款
380,779.52 2,380,807.14
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
20,951,279,689.04 17,090,072,632.68
负债和所有者权益 本期末2018年6月30日
上年度末2017年12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
2,320,435,908.63 1,670,002,219.79
应付证券清算款
- -
应付赎回款
160,062.76 304,841.81
应付管理人报酬
5,373,012.84 4,491,994.39
应付托管费
1,628,185.71 1,361,210.43
应付销售服务费
3,654,829.03 3,093,648.02
应付交易费用
141,546.79 100,808.61
应交税费
- -
应付利息
1,000,107.19 1,261,648.19
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
236,960.90 189,000.00招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 14 页 共31 页
负债合计
2,332,630,613.85 1,680,805,371.24
所有者权益：
实收基金
18,618,649,075.19 15,409,267,261.44
未分配利润
- -
所有者权益合计
18,618,649,075.19 15,409,267,261.44
负债和所有者权益总计
20,951,279,689.04 17,090,072,632.68
注：报告截止日2018年6月30日，财富宝A份额净值1.0000元，基金份额总额
16,877,903,548.22份；财富宝E份额净值100.0000元，基金份额总额17,407,455.27份；
总份额合计16,895,311,003.49份。
6.2 利润表
会计主体：招商财富宝交易型货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间2017年
1月1日至2017年6月
30日
一、收入
455,526,250.64 251,981,542.82
1.利息收入
455,526,250.64 251,988,298.90
其中：存款利息收入
277,157,274.94 135,111,074.16
债券利息收入
126,684,852.55 56,150,959.24
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
51,684,123.15 60,726,265.50
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
- -26,771.81
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -26,771.81
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 15 页 共31 页
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
- 20,015.73
减：二、费用
77,965,526.95 42,991,890.93
1.管理人报酬
30,252,035.56 17,234,855.59
2.托管费
9,167,283.57 5,222,683.58
3.销售服务费
20,664,710.04 10,988,191.36
4.交易费用
- -
5.利息支出
17,578,146.88 9,265,071.53
其中：卖出回购金融资产支出
17,578,146.88 9,265,071.53
6.税金及附加
- -
7.其他费用
303,350.90 281,088.87
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
377,560,723.69 208,989,651.89
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
377,560,723.69 208,989,651.89
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商财富宝交易型货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
15,409,267,261.44 - 15,409,267,261.44
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 377,560,723.69 377,560,723.69
三、本期基金份额交
3,209,381,813.75 - 3,209,381,813.75招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共31 页
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
其中：1.基金申购款
24,447,759,428.08 - 24,447,759,428.08
2.基金赎回款
-21,238,377,614.33 - -21,238,377,614.33
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- -377,560,723.69 -377,560,723.69
五、期末所有者权益
（基金净值）
18,618,649,075.19 - 18,618,649,075.19
上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,577,214,796.40 - 2,577,214,796.40
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 208,989,651.89 208,989,651.89
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
13,072,137,565.12 - 13,072,137,565.12
其中：1.基金申购款
35,630,222,370.25 - 35,630,222,370.25
2.基金赎回款
-22,558,084,805.13 - -22,558,084,805.13
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- -208,989,651.89 -208,989,651.89
五、期末所有者权益
（基金净值）
15,649,352,361.52 - 15,649,352,361.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 17 页 共31 页
____金旭___
____欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
招商财富宝交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)《关于准予招商财富宝交易型货币市场基金注册的批复》(证监许
可[2016]1071号文)批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》及其配套规则和《招商财富宝交易型货币市场基金基金合同》发售，基金合同于
2016年6月30日生效。本基金为契约型、交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集
规模为1,211,775,603.08份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基
金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
本基金于2016年6月13日至2016年6月22日募集，募集期间净认购资金人民币
1,211,729,222.07元，认购资金在募集期间产生的利息人民币46,381.01元，募集的有效
认购份额及利息结转的基金份额合计1,211,775,603.08份。上述募集资金已由毕马威华振
会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第1600206号验资报告。
招商财富宝货币ETF E基金份额于2016年7月18日开始在上海证券交易所上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商财富宝交易型货币市
场基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商财富宝交易型货币市场基金招募说明
书》的有关规定，本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，
期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在
397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、
中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。未来若法律法规或监管机构允
许基金投资其他基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征，并且法律法
规允许货币市场基金投资货币市场基金的条件下，本基金可投资其他货币市场基金，不需
要召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定
执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用：人民币活期存款基准利率(税后)。
6.4.2
会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政
部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年
11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 18 页 共31 页
6.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及自
2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文
《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财
政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文
《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增
值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由
缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增
值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增
值税。对基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 19 页 共31 页
(c)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(d)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金
管理人所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。
(e)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 20 页 共31 页
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 6月
30日
当期发生的基金应支付的管
理费
30,252,035.56 17,234,855.59
其中：支付销售机构的客户
维护费
16,408,183.16 8,481,780.68
注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
×0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 6月
30日
当期发生的基金应支付的托
管费
9,167,283.57 5,222,683.58
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
财富宝 A 财富宝 E 合计
招商基金管理有限
公司
2,836.47 - 2,836.47
建设银行 248,262.30 - 248,262.30
招商银行 20,211,782.02 - 20,211,782.02
招商证券 - 1,806.01 1,806.01
合计 20,462,880.79 1,806.01 20,464,686.80
上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
财富宝 A 财富宝 E 合计
招商基金管理有限
公司
19,077.29 0.56 19,077.85
招商银行 10,686,834.93 - 10,686,834.93
中国建设银行 189,033.63 - 189,033.63
招商证券 - 1,620.17 1,620.17
合计 10,894,945.85 1,620.73 10,896,566.58招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 21 页 共31 页
注：本基金的A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，E类基金份额的年销售服务费率为
0.01%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
招商财富宝货币基金A基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% /当年天数
招商财富宝货币基金E基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.01% /当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设
银行
- - - - 2,601,630,000.00 446,028.83
单位：人民币元
上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设
银行
- - - - 4,093,400,000.00 629,586.50
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
上年度可比期间 2017年 1月 1日
至 2017年 6月 30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 76,003,670.21 1,031,065.84 6,002,667.46 249,342.27
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计
息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 22 页 共31 页
6.4.9 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额人民币2,320,435,908.63元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
11181921
3
18恒丰银
行CD213
2018年7月
2日
98.43 1,430,000 140,754,900.00
11189893
5
18盛京银
行CD221
2018年7月
2日
98.20 2,300,000 225,860,000.00
140202
14国开02
2018年7月
2日
101.09 70,000 7,076,300.00
150317
15进出17
2018年7月
2日
99.90 1,000,000 99,900,000.00
150418
15农发18
2018年7月
2日
100.03 500,000 50,015,000.00
170207
17国开07
2018年7月
2日
100.00 200,000 20,000,000.00
170410
17农发10
2018年7月
2日
100.03 3,700,000 370,111,000.00
180201
18国开01
2018年7月
2日
100.30 2,000,000 200,600,000.00
180404
18农发04
2018年7月
2日
100.30 600,000 60,180,000.00
187703
18贴现国
开03
2018年7月
2日
99.66 500,000 49,830,000.00招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 23 页 共31 页
11181107
4
18平安银
行CD074
2018年7月
4日
99.30 2,175,000 215,977,500.00
11189422
3
18南京银
行CD048
2018年7月
4日
99.16 1,370,000 135,849,200.00
11189734
3
18广州农
村商业银
行CD024
2018年7月
4日
97.35 2,220,000 216,117,000.00
11189893
5
18盛京银
行CD221
2018年7月
4日
98.20 1,060,000 104,092,000.00
11181107
4
18平安银
行CD074
2018年7月
5日
99.30 2,700,000 268,110,000.00
11189790
9
18哈尔滨
银行CD093
2018年7月
5日
97.23 2,700,000 262,521,000.00
合计
- - - 24,525,000
2,426,993,900.0
0
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 6,983,217,103.32 33.33
其中：债券 6,983,217,103.32 33.33
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,759,754,599.63 8.40
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付
金合计
12,156,003,670.21 58.02
4 其他资产 52,304,315.88 0.25
5 合计 20,951,279,689.04 100.00招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 24 页 共31 页
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 6.34
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 2,320,435,908.63 12.46
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
7.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 105
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42
7.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 9.94 12.46
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）-60 天 0.63 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）-90 天 62.34 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）-120 天 2.63 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）-397 天（含） 36.71 -招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 25 页 共31 页
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 112.25 12.46
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 860,272,432.94 4.62
其中：政策性金融债 860,272,432.94 4.62
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 6,122,944,670.38 32.89
8 其他 - -
9 合计 6,983,217,103.32 37.51
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111819213
18恒丰银行
CD213
8,000,000 785,581,220.30 4.22
2 111898935
18盛京银行
CD221
5,400,000 529,141,025.13 2.84
3 111811074
18平安银行
CD074
5,000,000 495,355,205.10 2.66
4 111819133
18恒丰银行
CD133
5,000,000 488,748,818.62 2.63
5 111897343
18广州农村商业
银行 CD024
5,000,000 485,834,022.72 2.61
6 111821193
18渤海银行
CD193
4,000,000 392,627,117.21 2.11
7 111897260 18哈尔滨银行 4,000,000 383,958,366.09 2.06招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 26 页 共31 页
CD089
8 170410 17农发 10 3,700,000 369,904,214.30 1.99
9 111897909
18哈尔滨银行
CD093
3,800,000 368,564,032.87 1.98
10 111894223
18南京银行
CD048
3,000,000 296,820,980.43 1.59
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0795%
报告期内偏离度的最低值 0.0057%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0264%
7.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
7.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。
7.9.2
报告期内基金投资的前十名证券除18哈尔滨银行CD089（证券代码111897260）、
18哈尔滨银行CD093（证券代码111897909）、18恒丰银行CD133（证券代码111819133）、
18恒丰银行CD213（证券代码111819213）、18南京银行CD048（证券代码111894223）、
18平安银行CD074（证券代码111811074）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调
查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、18哈尔滨银行CD089（证券代码111897260）
根据2017年12月22日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被央行哈尔滨中心
支行处以罚款,并责令改正。招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共31 页
2、18哈尔滨银行CD093（证券代码111897909）
根据2017年12月22日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被央行哈尔滨中心
支行处以罚款,并责令改正。
3、18恒丰银行CD133（证券代码111819133）
根据2017年12月29日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被中国银监会处以
罚款,并没收违法所得。
4、18恒丰银行CD213（证券代码111819213）
根据2017年12月29日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被中国银监会处以
罚款,并没收违法所得。
5、18南京银行CD048（证券代码111894223）
根据2017年11月9日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被人民银行南京分
行营业管理部采取行政处罚、罚款和警示。
6、18平安银行CD074（证券代码111811074）
根据2018年3月16日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被央行处
以罚款,警示,并没收违法所得。
根据2018年2月12日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被大连银监局处以
罚款。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
7.9.3 期末其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 51,923,536.36
4 应收申购款 380,779.52
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 52,304,315.88
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份 机构投资者 个人投资者招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共31 页
额 持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
财富宝 A 396,054 42,615.16 24,890,002.75 0.15% 16,853,013,545.47 99.85%
财富宝 E 3,182 5,470.60 8,255,530.07 47.43% 9,151,925.20 52.57%
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基
金份额总额）。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中信资本（深圳）投资管理有限公司
－中信资本深蓝港股私募投资基金第
3期
1,245,206.00 7.15%
2
中信资本（深圳）投资管理有限公司
－中信资本深蓝港股私募投资基金第
2期
837,087.00 4.81%
3
歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司
－歌斐茂盛一号私募基金
441,386.00 2.54%
4 三峡资本控股有限责任公司 433,051.00 2.49%
5
深圳桐德投资管理有限公司－同德沪
港深多策略 2号私募证券投资基金
301,045.00 1.73%
6 李怡名 299,228.00 1.72%
7
华联期货有限公司－华联期货－东证
石碣阿尔法动态对冲八号资产管理计
划
288,672.00 1.66%
8
中信资本（深圳）投资管理有限公司
－中信资本平衡配置基金 2期私募证
券投资基金
270,444.00 1.55%
9
深圳桐德投资管理有限公司－同德帕
拉丁沪港深多策略 1号私募证券投资
基金
266,405.00 1.53%
10 申银万国智富投资有限公司 224,300.00 1.29%
注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 14,193,082.52 0.08%
2 个人 13,647,919.42 0.08%
3 个人 13,345,057.95 0.08%
4 个人 12,640,932.95 0.07%招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共31 页
5 个人 11,249,982.64 0.07%
6 个人 10,609,097.40 0.06%
7 个人 9,431,867.96 0.06%
8 个人 9,375,522.05 0.06%
9 个人 8,888,761.02 0.05%
10 个人 8,794,923.63 0.05%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
财富宝 A 4,640,859.70 0.0275%
财富宝 E - -
基金管理人所有从业
人员持有本基金
合计 4,640,859.70 0.0275%
注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比
例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数
（即期末基金份额总额）。
8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
财富宝 A 0
财富宝 E 0
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金 合计 0
财富宝 A 0
财富宝 E 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 财富宝 A 财富宝 E
基金合同生效日(2016 年
6月 30日)基金份额总额
194,470,603.08 10,173,050.00
本报告期期初基金份额总额 13,787,832,753.05 16,214,345.08
本报告期期间基金总申购份
额
22,894,867,059.71 15,528,923.68
减:本报告期基金总赎回份额 19,804,796,264.54 14,335,813.49
本报告期基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 16,877,903,548.22 17,407,455.27招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共31 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的
高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
广发证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
平安证券 3 - - - - -
西部证券 1 - - - - -招商财富宝交易型货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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中银国际 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、
路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经
营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
招商基金管理有限公司
2018年 8月 28日
