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招商保本(217024)

招商保本:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 招商安盈保本混合型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2018年8月28日 招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 1 页 共29 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告
正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 招商安盈保本混合 基金主代码 217024 交易代码 217024 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 8月 20日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,480,904,389.85份 基金保证人 中合中小企业融资担保股份有限公司 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳 定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究 分析与积极主动的投资风格相结合,利用组合保险技术,动态调整保本招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 2 页 共29 页 资产与收益资产的投资比例,以确保基金在保本周期到期时,实现基金 资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后) 风险收益特征 本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 潘西里 郭明 联系电话 0755-83196666 010-66105799 信息披露负责人 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95588 传真 0755-83196475 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1月 1日) - (2018 年 6月 30日) 本期已实现收益 20,615,240.16 本期利润 16,645,566.97 加权平均基金份额本期利润 0.0105 本期基金份额净值增长率 0.86% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.3157 期末基金资产净值 1,561,924,119.08 期末基金份额净值 1.055 注:1、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 3 页 共29 页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.47% 0.14% 0.23% 0.01% -0.70% 0.13% 过去三个月 -0.38% 0.12% 0.69% 0.01% -1.07% 0.11% 过去六个月 0.86% 0.15% 1.36% 0.01% -0.50% 0.14% 过去一年 2.53% 0.13% 2.75% 0.01% -0.22% 0.12% 过去三年 -4.43% 0.25% 8.37% 0.01% -12.80% 0.24% 自基金合同 生效起至今 42.78% 0.41% 20.26% 0.01% 22.52% 0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共29 页 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。 目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投 资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投 资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。 2018年上半年获奖情况如下: 债券投资能力五星基金公司《海通证券》 英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(二级债)(招 商安瑞进取债券) 《中国基金报》 英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商 安心收益债券) 《中国基金报》 英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商 信用添利债券(LOF)) 《中国基金报》 英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年“最佳固定收益基金管理人” 《中国 基金报》 明星基金奖·五年持续回报积极债券型明星基金(招商安瑞进取债券)《证券时报》 明星基金奖·五年持续回报普通债券型明星基金(招商产业债券)《证券时报》 明星基金奖·2017年度绝对收益明星基金(招商丰融混合)《证券时报》 Morningstar晨星(中国)2018年度普通债券型基金奖提名(招商安心收益债券) 金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金(招商产业债券) 《中国证券报》 金基金奖·五年期债券基金奖(招商产业债券) 《上海证券报》 公募基金20周年·“金基金”债券投资回报基金管理公司奖《上海证券报》 公募基金20周年·“金基金”行业领军人物奖(金旭)《上海证券报》 致敬基金20年·基金行业领军人物奖(金旭)《新浪》 致敬基金20年·最受投资者欢迎基金公司奖《新浪》 致敬基金20年·区域影响力奖 《新浪》 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 尹晓红 本基金 基金经 理 2017年 12月 30日 - 4 女,硕士。2013年 7月加入招商基金管 理有限公司,曾任交易部交易员; 2015年 2月工作调动至招商财富资产管 理有限公司(招商基金全资子公司),招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共29 页 任投资经理;2015年 4月加入招商基金 管理有限公司投资支持与创新部,曾任 高级研究员,现任招商 3年封闭运作战 略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)、招商安瑞进取债券型证券投 资基金、招商安盈保本混合型证券投资 基金、招商安润保本混合型证券投资基 金基金经理。 姚爽 本基金 基金经 理 2017年 8月 8日 - 6 男,经济学硕士。2011年 7月加入国泰 基金管理有限公司研究部,任宏观策略 研究员;2013年 12月加入北京弘毅远 方投资顾问有限公司,任分析师、投资 经理;2015年 7月加入招商基金管理有 限公司,曾任研究部高级研究员,招商 睿乾混合型证券投资基金基金经理,现 任招商丰庆灵活配置混合型发起式证券 投资基金、招商安盈保本混合型证券投 资基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日 期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的 规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符 合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共29 页 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投 资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行, 本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输 送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年债券利率整体下行,10年期国债收益率从年初的3.9%下行至3.5%,但信用风 险有所加剧,信用利差明显扩大。受到国内政策调整和海外不确定性加大的影响,股票市 场明显下跌,上证综指、中小板指、创业板指的跌幅分别达到13.9%、14.2%和8.3%。 上半年本基金保持一定的权益仓位,重点配置了金融、地产为代表的低估值蓝筹,业 绩稳健的消费股以及受到政策支持的新兴产业。债券方面以配置高等级、短久期的债券为 主,在信用风险较低的情况,获得相对可观的静态收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为0.86%,同期业绩基准增长率为1.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年以来,全球经济复苏的步伐有所放缓,而美国经济表现相对稳健,联储连续加 息之下,全球流动性呈现收紧的趋势,风险资产和新兴市场明显承压。 国内来看,随着资管新规的落地、房地产调控的延续和地方政府债务整顿的深入,以 地产、基建为代表的传统动能逐渐走弱,造成经济增长小幅放缓,无风险利率回落,信用 风险暴露增加,股票市场风险偏好下降。我们预计下半年去杠杆、加快新旧动能转换的政 策基调将维持不变,但基础货币端有望小幅放松,去杠杆的力度和节奏也将有所微调。 整体来看,我们认为A股市场仍处于结构市、震荡市的格局中。经过上半年的下跌, A股市场估值已经进入历史的底部区间,开始体现出中长期的投资价值。债券方面鉴于债 券市场上半年的行情走得较快,但是后期债券市场的风险点也较少的情况下,高评级的信招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共29 页 用债和利率债仍然有配置价值,低评级的信用债仍然要谨慎,信用风险会进一步释放。久 期方面可以适当拉长,在货币政策合理充裕的情况下也可以适当的使用杠杆来提高收益率。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管 理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务, 执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律 合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应 的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政 策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投 资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模 型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和 程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负 责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律 合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同 负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估 值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方 案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金 管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约 定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报 告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益 部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共29 页 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年上半年,本基金托管人在对招商安盈保本混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 2018年上半年,招商安盈保本混合型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公 司在招商安盈保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎 回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,招商安盈保本混合型证券投 资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商安盈保本混合型证券投资基 金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:招商安盈保本混合型证券投资基金 报告截止日:2018年6月30日 单位:人民币元 资产 本期末2018年6月30日 上年度末2017年12月 31日 资产: 银行存款 17,491,767.09 19,146,479.51 结算备付金 36,086,330.61 35,821,282.78招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共29 页 存出保证金 66,881.80 44,292.16 交易性金融资产 1,422,687,537.40 1,720,529,262.42 其中:股票投资 121,471,845.30 172,166,865.62








基金投资 - -








债券投资 1,301,215,692.10 1,548,362,396.80








资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 127,982,631.97 59,400,299.70 应收证券清算款 2,022,004.41 - 应收利息 31,914,891.77 29,582,385.68 应收股利 - - 应收申购款 4,373.72 2,576.15 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,638,256,418.77 1,864,526,578.40 负债和所有者权益 本期末2018年6月30日 上年度末2017年12月 31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 59,999,790.00 - 应付证券清算款 11,009,159.02 - 应付赎回款 1,254,993.84 6,575,728.26 应付管理人报酬 1,563,453.98 1,948,820.51 应付托管费 260,575.68 324,803.45 应付销售服务费 - - 应付交易费用 303,662.46 418,174.17 应交税费 1,711,441.74 1,631,800.00 应付利息 19,436.01 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - -招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共29 页 其他负债 209,786.96 255,801.31 负债合计 76,332,299.69 11,155,127.70 所有者权益: 实收基金 1,094,355,464.19 1,309,914,216.63 未分配利润 467,568,654.89 543,457,234.07 所有者权益合计 1,561,924,119.08 1,853,371,450.70 负债和所有者权益总计 1,638,256,418.77 1,864,526,578.40 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.055元,基金份额总额 1,480,904,389.85份。 6.2 利润表 会计主体:招商安盈保本混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日 单位:人民币元 项目 本期2018年1月1日至 2018年6月30日 上年度可比期间2017年 1月1日至2017年6月 30日 一、收入 29,978,983.61 33,071,189.76 1.利息收入 32,749,866.82 58,181,984.44 其中:存款利息收入 216,553.22 5,291,091.36








债券利息收入 31,672,449.35 46,714,799.01








资产支持证券利息收入 - -








买入返售金融资产收入 860,864.25 6,176,094.07








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 406,045.97 -33,993,868.06 其中:股票投资收益 20,957,651.01 -16,406,914.34








基金投资收益 - -








债券投资收益 -21,739,456.98 -19,645,231.76








资产支持证券投资收益 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 - -








股利收益 1,187,851.94 2,058,278.04招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共29 页 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -3,969,673.19 6,264,800.65 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 792,744.01 2,618,272.73 减:二、费用 13,333,416.64 22,509,430.84 1.管理人报酬 9,990,506.97 17,780,161.25 2.托管费 1,665,084.46 2,963,360.14 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,090,134.99 1,431,893.54 5.利息支出 302,032.29 93,716.95 其中:卖出回购金融资产支出 302,032.29 93,716.95 6.税金及附加 54,820.19 - 7.其他费用 230,837.74 240,298.96 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 16,645,566.97 10,561,758.92 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 16,645,566.97 10,561,758.92 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商安盈保本混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日 单位:人民币元 本期2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,309,914,216.63 543,457,234.07 1,853,371,450.70 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 16,645,566.97 16,645,566.97 三、本期基金份额交 -215,558,752.44 -92,534,146.15 -308,092,898.59招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共29 页 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 583,037.59 250,908.50 833,946.09








2.基金赎回款 -216,141,790.03 -92,785,054.65 -308,926,844.68 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,094,355,464.19 467,568,654.89 1,561,924,119.08 上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,400,256,128.02 927,082,104.20 3,327,338,232.22 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 10,561,758.92 10,561,758.92 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -516,911,964.95 -197,688,143.14 -714,600,108.09 其中:1.基金申购款 974,838.58 374,253.16 1,349,091.74








2.基金赎回款 -517,886,803.53 -198,062,396.30 -715,949,199.83 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,883,344,163.07 739,955,719.98 2,623,299,883.05 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共29 页 ____金旭___














____欧志明______














____何剑萍____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商安盈保本混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员 会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准招商安盈保本混合型证券投资基金募集的批复》 (证监许可 [2012] 1048号文) 批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》及其配套规则和《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》发售,基 金合同于2012年8月20日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集 规模为4,560,080,069.90份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基 金托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“中国工商银行”) 。 本基金于2012年8月15日至2012年8月15日募集,募集期间净认购资金人民币 4,559,459,445.07元,认购资金在募集期间产生的利息人民币620,624.83元,募集的有 效认购份额及利息结转的基金份额合计4,560,080,069.90份。上述募集资金已由毕马威华 振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第1200001号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商安盈保本混合型证券 投资基金基金合同》及截至报告期末最新公告的《招商安盈保本混合型证券投资基金招募 说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行交易的债券、股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、 货币市场工具、股票指数期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但需符合中国证监会的有关规定。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本 资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券 (包括国债、央行票 据和企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等) 、货币市场工具等。本基金投资的 收益资产为股票、权证、股票指数期货等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其 他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为: 股票等收益资产占基金资产的的比例不高于40%;债券、货币市场工具等保本资产占基金 资产的比例不低于60%,其中基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款收益率 (税后)。 6.4.2


会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政 部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共29 页 露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及自 2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号 文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印 花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易 所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国 家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于 明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所 得税。招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共29 页 (b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由 缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生 的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴 纳增值税。对基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值 税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金 对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别 化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利 所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计 入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年 9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的, 暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。 (f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得 税。 (g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,按照证券投资基 金管理人所在地适用的城市维护建设税税率,计算缴纳城市维护建设税。 (h)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投 资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共29 页 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日 至 2017年 6月 30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 200,579,675.56 28.74% 136,640,607.98 14.76% 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日 至 2017年 6月 30日 关联方名称 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 招商证券 12,247,736.55 80.56% 18,565,740.50 53.93% 6.4.8.1.3 债券回购交易 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日 至 2017年 6月 30日 关联方名称 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 招商证券 1,064,000,000.00 39.83% 967,000,000.00 20.50% 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 186,800.60 28.74% 41,836.67 13.96% 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 127,253.43 14.76% 89,442.26 26.69% 1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共29 页 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服 务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额 外对价。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 9,990,506.97 17,780,161.25 其中:支付销售机构的客户 维护费 4,353,706.51 8,041,306.69 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 1,665,084.46 2,963,360.14 注:支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共29 页 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日 至 2017年 6月 30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 17,491,767.09 78,711.18 10,528,159.50 240,329.10 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利 率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末(2018年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 603156 养元饮品 2018 年 2月 2日 2019 年 2月 12日 新股自 愿锁定 78.73 54.86 52,804 2,969,459.4 1 2,896,827.4 4 - 002892 科力尔 2017 年 8月 10日 2018 年 8月 17日 新股自 愿锁定 17.56 29.90 11,000 193,160.00 328,900.00 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 张) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别:权证 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 份) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 - - - - - - - - - - - 以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共29 页 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额人民币59,999,790.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总额 150217 15国开17 2018年 7月2日 100.01 600,000 60,006,000.00 合计 - - - 600,000 60,006,000.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 121,471,845.30 7.41 其中:股票 121,471,845.30 7.41 2 固定收益投资 1,301,215,692.10 79.43 其中:债券 1,301,215,692.10 79.43








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 127,982,631.97 7.81 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 53,578,097.70 3.27 7 其他资产 34,008,151.70 2.08 8 合计 1,638,256,418.77 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共29 页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 7,433,667.54 0.48 B 采矿业 4,660,949.26 0.30 C 制造业 56,942,104.34 3.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,225,320.00 0.65 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,461,249.00 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,936,525.76 0.76 J 金融业 16,559,101.46 1.06 K 房地产业 8,413,493.16 0.54 L 租赁和商务服务业 3,839,434.78 0.25 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 121,471,845.30 7.78 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002294 信立泰 279,676 10,395,556.92 0.67 2 600027 华电国际 2,608,500 10,225,320.00 0.65 3 300408 三环集团 384,300 9,031,050.00 0.58 4 000069 华侨城 A 1,163,692 8,413,493.16 0.54 5 600030 中信证券 475,608 7,880,824.56 0.50 6 002714 牧原股份 167,199 7,433,667.54 0.48 7 603156 养元饮品 123,444 7,280,745.84 0.47 8 300188 美亚柏科 377,380 6,906,054.00 0.44 9 002311 海大集团 323,044 6,816,228.40 0.44 10 600352 浙江龙盛 544,903 6,511,590.85 0.42 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限 公司网站http://www.cmfchina.com上的半年度报告正文。招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共29 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000069 华侨城 A 25,133,587.55 1.36 2 601818 光大银行 21,502,122.00 1.16 3 600352 浙江龙盛 21,374,245.03 1.15 4 600885 宏发股份 21,328,083.60 1.15 5 000895 双汇发展 20,354,379.82 1.10 6 002343 慈文传媒 17,970,762.07 0.97 7 600348 阳泉煤业 17,658,198.75 0.95 8 300323 华灿光电 16,810,094.12 0.91 9 600138 中青旅 15,878,742.54 0.86 10 002396 星网锐捷 15,758,490.18 0.85 11 002294 信立泰 14,458,194.42 0.78 12 601877 正泰电器 13,773,021.30 0.74 13 300188 美亚柏科 13,620,567.96 0.73 14 300166 东方国信 11,957,463.00 0.65 15 600027 华电国际 10,475,770.88 0.57 16 300143 星普医科 10,360,082.33 0.56 17 002714 牧原股份 9,798,118.00 0.53 18 300408 三环集团 9,502,248.01 0.51 19 002371 北方华创 7,366,249.00 0.40 20 603156 养元饮品 7,336,632.01 0.40 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获 得的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601818 光大银行 30,741,271.52 1.66 2 601155 新城控股 26,367,951.18 1.42 3 000830 鲁西化工 19,528,357.91 1.05 4 601100 恒立液压 18,374,289.40 0.99 5 000895 双汇发展 18,294,347.18 0.99 6 002714 牧原股份 18,182,127.88 0.98 7 300373 扬杰科技 17,413,882.40 0.94招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共29 页 8 600348 阳泉煤业 16,713,551.95 0.90 9 600885 宏发股份 16,212,543.51 0.87 10 000063 中兴通讯 15,860,928.69 0.86 11 300323 华灿光电 15,653,350.43 0.84 12 002311 海大集团 15,438,020.54 0.83 13 002343 慈文传媒 15,290,826.20 0.83 14 600030 中信证券 14,881,644.64 0.80 15 601318 中国平安 14,255,407.17 0.77 16 600352 浙江龙盛 13,536,386.46 0.73 17 000069 华侨城 A 12,127,519.72 0.65 18 601877 正泰电器 11,961,819.76 0.65 19 600138 中青旅 11,913,493.66 0.64 20 002396 星网锐捷 8,464,186.84 0.46 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减 少的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 336,267,934.42 卖出股票收入(成交)总额 369,562,149.00 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获 得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减 少的股票; 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 32,444,487.60 2.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,060,000.00 5.13 其中:政策性金融债 80,060,000.00 5.13 4 企业债券 198,514,000.00 12.71 5 企业短期融资券 321,396,000.00 20.58 6 中期票据 209,752,000.00 13.43 7 可转债(可交换债) 739,204.50 0.05招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共29 页 8 同业存单 458,310,000.00 29.34 9 其他 - - 10 合计 1,301,215,692.10 83.31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 011800361 18国新控股 SCP002 800,000 80,256,000.00 5.14 2 150217 15国开 17 700,000 70,007,000.00 4.48 3 111891347 18贵阳银行 CD027 700,000 68,376,000.00 4.38 4 111780875 17杭州银行 CD134 700,000 66,899,000.00 4.28 5 111891322 18绍兴银行 CD023 600,000 58,584,000.00 3.75 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期 保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结 合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共29 页 性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整 体风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货 的投资审批事项。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内基金投资的前十名证券除17杭州银行CD134(证券代码111780875)、18贵 阳银行CD027(证券代码111891347)、18京基投SCP001(证券代码011800300)、18绍 兴银行CD023(证券代码111891322)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不 存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、17杭州银行CD134(证券代码111780875) 根据2017年12月27日发布的相关公告,该证券发行人因信息披露虚假或严重误导性 陈述被浙江银监局处以罚款。 2、18贵阳银行CD027(证券代码111891347) 根据2018年4月28日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被央行贵阳中心支 行处以罚款。 根据2017年9月15日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被贵州银监局处以 罚款。 根据2017年7月3日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被央行处以罚款。 3、18京基投SCP001(证券代码011800300) 根据2018年6月14日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被北京市住 房和城乡建设委员会处以警示,并责令改正。 4、18绍兴银行CD023(证券代码111891322) 根据2018年1月27日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,信息披露虚假或严 重误导性陈述被绍兴银监分局处以罚款。招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共29 页 根据2017年10月13日发布的相关公告,该证券发行人因涉嫌违反法律法规,信息披 露虚假或严重误导性陈述被绍兴银监分局处以罚款。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 7.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 66,881.80 2 应收证券清算款 2,022,004.41 3 应收股利 - 4 应收利息 31,914,891.77 5 应收申购款 4,373.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,008,151.70 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110042 航电转债 739,204.50 0.05 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 603156 养元饮品 2,896,827.44 0.19 自愿锁定 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共29 页 6,57 1 225,369.71 94,738,310.21 6.40% 1,386,166,079.64 93.60% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012 年 8月 20日)基金份 额总额 4,560,080,069.90 本报告期期初基金份额总额 1,772,591,957.99 本报告期基金总申购份额 788,925.32 减:报告期基金总赎回份额 292,476,493.46 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,480,904,389.85 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共29 页 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的 高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 招商证券 2 200,579,675.56 28.74% 186,800.60 28.74% - 安信证券 2 77,490,025.79 11.10% 72,166.33 11.10% - 国海证券 1 76,143,008.32 10.91% 70,911.93 10.91% - 中泰证券 1 57,083,234.94 8.18% 53,161.42 8.18% - 华泰证券 2 50,905,549.35 7.29% 47,408.58 7.29% - 东吴证券 1 42,210,517.57 6.05% 39,310.94 6.05% - 东北证券 2 33,998,772.25 4.87% 31,663.13 4.87% - 中金公司 1 30,932,050.09 4.43% 28,807.46 4.43% - 光大证券 1 26,928,314.10 3.86% 25,078.54 3.86% - 广发证券 3 18,759,922.52 2.69% 17,470.87 2.69% - 中投证券 1 17,821,649.20 2.55% 16,597.24 2.55% - 东方证券 1 17,430,101.49 2.50% 16,232.39 2.50% - 中信建投 3 17,313,328.99 2.48% 16,124.12 2.48% - 中信证券 3 13,683,977.99 1.96% 12,743.08 1.96% - 申万宏源 3 9,862,889.45 1.41% 9,185.17 1.41% - 民生证券 1 5,957,264.37 0.85% 5,547.99 0.85% - 国金证券 1 851,762.05 0.12% 793.27 0.12% - 九州证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 3 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - -招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共29 页 华福证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告 质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律 规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商证券 12,247,736.55 80.56% 1,064,000,000.00 39.83% - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东吴证券 1,871,639.30 12.31% 398,100,000.00 14.90% - - 东北证券 1,084,100.00 7.13% 98,500,000.00 3.69% - - 中金公司 - - 200,000,000.00 7.49% - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中投证券 - - 286,100,000.00 10.71% - - 东方证券 - - 259,000,000.00 9.70% - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - 140,000,000.00 5.24% - -招商安盈保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共29 页 申万宏源 - - 120,600,000.00 4.51% - - 民生证券 - - 95,000,000.00 3.56% - - 国金证券 - - - - - - 九州证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 万联证券 - - 10,000,000.00 0.37% - - 财富证券 - - - - - - 招商基金管理有限公司 2018年 8月 28日