兴业鑫天盈货币市场基金
2018 年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2018年08月28日兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年
度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 兴业鑫天盈货币
基金主代码
001925
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月02日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,814,914,254.32份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B
下属分级基金的交易代码
001925 001926
报告期末下属分级基金的份额总额 10,375,124.84份 11,804,539,129.48份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通
过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳
定回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组
合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上
，力争获得稳定当期收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(
税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的
低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披 姓名 沈栩 张燕
3兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
联系电话
021-22211888 0755-83199084
露负责
人
电子邮箱
zhaoyue@cib-fund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
40000-95561 95555
传真
021-22211997 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B
本期已实现收益
102,022.12 496,076,088.06
本期利润
102,022.12 496,076,088.06
本期净值收益率
1.8268% 1.9478%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末基金资产净值
10,375,124.84 11,804,539,129.48
期末基金份额净值
1.0000 1.0000
注：1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现
收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
兴业鑫天盈货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.2823% 0.0015% 0.1110% 0.0000% 0.1713% 0.0015%
过去三
个月
0.8602% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.5236% 0.0014%
过去六
个月
1.8268% 0.0013% 0.6695% 0.0000% 1.1573% 0.0013%
过去一
年
3.7786% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 2.4286% 0.0010%
自基金
合同生
效起至
今
8.3973% 0.0030% 3.5914% 0.0000% 4.8059% 0.0030%
注：本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。本基金收益分配为按日结
转份额。
兴业鑫天盈货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.3017% 0.0015% 0.1110% 0.0000% 0.1907% 0.0015%
过去三
个月
0.9201% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.5835% 0.0014%
过去六
个月
1.9478% 0.0013% 0.6695% 0.0000% 1.2783% 0.0013%
过去一
年
4.0314% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 2.6814% 0.0010%
自基金
9.1676% 0.0021% 3.5914% 0.0000% 5.5762% 0.0021%
5兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
合同生
效起至
今
注：本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。本基金收益分配为按日结
转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
6兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份
有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本12亿元人民币，注册
地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、
资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2018年6月30日，兴业基金管理了兴业定
期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合
型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配
置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券
型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理
财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证
券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、
兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型
证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基
金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福
益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证
券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合
7兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券
投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投
资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启
元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、中证兴业
中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型
证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业安润货币市场基金、兴业增益三
年定期开放债券型证券投资基金、兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业瑞
丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业量化精选
灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安和6个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业龙
腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴
业纯债一年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
雷志强 基金经理
2017-01-
04
-
7年
中国籍，硕士学位，特许金融
分析师（CFA），注册会计师
（CPA），具有证券投资基金
从业资格。2011年7月至2016
年5月在交通银行总行资产负
债管理部工作，主要从事利率
市场化研究、利率定价管理等
资产负债管理相关工作。2016
年6月加入兴业基金管理有限
公司，现任基金经理。
魏泰源 基金经理
2018-05-
28
-
6年
中国籍，学士学位，具有证券
投资基金从业资格。2012年9
月至2015年8月，在中国银行
司库担任利率投资团队投资经
理助理，从事银行自营账户投
资、交易相关工作。2015年9
8兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
月至2017年7月，在招商银行
金融市场部先后担任自营投资
账户投资经理、自营交易账户
交易员，从事银行自营账户投
资、交易相关工作。2017年8
月加入兴业基金管理有限公司
，现任基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司
决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本
报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、宏观经济分析
国内经济方面，当前我国经济运行总体平稳，报告期内经济增长温和下行。基建
投资增速持续下滑，房地产投资虽有所加快但商品房销售却在放缓，制造业成为稳定
固定资产投资的重要支柱。全球制造业仍处于景气高位，叠加贸易战预期提前出口影
响，前5个月我国出口累计增长13.3%，社会消费品零售总额同比增长9.5%，CPI均值在
9兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
2.0%附近处于较为温和的水平，PPI同比走出了先降后升的"V型"反转。美元走强和美
债利率上升的压力下，人民币继续承压。
国外经济方面，2018年上半年，世界经济整体延续复苏状态，但从全球贸易领先
指标上看边际上全球制造业边际放缓，全球主要经济体的制造业ＰＭＩ指数走势亦显
疲态。中美贸易摩擦持续升级给外围带来极大不确定性，全球经济基本面继续温和震
荡，美元走强和美国利率抬升进一步吸引资本回流美国，新兴市场方面仍受益于相对
强劲的商品价格，但南美洲国家和"双赤字"国家的风险仍存。
2、市场回顾
债券市场方面，2018年以来，由于中美贸易摩擦升级以及定向降准等信号释放，
债券收益率经历了几轮大幅调整，至6月底10年期国债收益率从3.88%的水平下行
41BP至3.47%，10年期金融债（国开）收益率从4.82%下行57BP至4.25%。货币市场方面，
2018年以来央行货币政策从稳健中性向合理充裕转变，整体资金面维持宽松，随着6月
底降准信息释放，资金价格全面下行，短端存单存款价格从4.6%快速下行近100bp，市
场流动性充裕。
3、运作分析
报告期内，组合积极应对宏观经济形势、货币政策和市场流动性变化，整体采取
短久期、高安全性、高流动性策略，在流动性安全的前提下，适时参与货币市场波动
性机会，合理布局资产到期，努力取得流动性、安全性和收益性三者平衡。下一步管
理人将进一步加强宏观利率走势研判，加强监管政策预判及应对能力，加强负债管理
和流动性风险管理，增强组合操作灵活性，加强流动性新规过渡期内各项应对和调整
工作，在确保流动性前提下，兼顾安全性和收益性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业鑫天盈货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金
份额净值收益率为1.8268%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%；截至报告期末兴业
鑫天盈货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为
1.9478%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年以来债券市场整体走势向好，展望下半年，经济方面，二季度各项经济及金
融指标均有所下滑，社会融资需求萎缩较多，显示在国内经济金融去杠杆以及贸易战
背景下，宏观经济面临一定的压力，预计下半年经济依然具有较大的不确定性，政策
方面，目前货币政策边际上较2017年有所放松，货币市场流动性维持较为充裕的状态，
下半年预计财政政策将更为发力，整体来看，预计下半年政策面将由上半年的宽货币
紧信用转变为宽货币松信用；在此背景下，预计债券收益率依然具备有一定的下行空
10兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
间，而信用债的表现或将好于利率债。作为管理人，我们将继续凝结公司上下投研团
队的智慧，为基金持有人获取应有回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金
运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向
部门）部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨
论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保
证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策
略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司
采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日
计算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润
102,022.12元，向B级份额持有人分配利润496,076,088.06元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
11兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告
等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：兴业鑫天盈货币市场基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
4,682,143,536.05 11,852,267,304.65
结算备付金
- 336,405.57
存出保证金
- -
交易性金融资产
2,844,572,502.23 8,503,861,973.03
其中：股票投资
- -
12兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
基金投资
- -
债券投资
2,744,572,502.23 8,281,385,789.03
资产支持证券投资
100,000,000.00 222,476,184.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
4,215,621,129.04 1,469,152,763.73
应收证券清算款
- -
应收利息
81,216,828.53 159,711,307.63
应收股利
- -
应收申购款
- 1,000.00
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
11,823,553,995.85 21,985,330,754.61
负债和所有者权益
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 1,754,656,408.01
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
5,650,649.22 7,425,440.95
应付托管费
856,158.96 1,125,066.81
应付销售服务费
172,502.06 225,934.00
应付交易费用
234,673.84 136,574.13
应交税费
260,943.49 -
应付利息
- 1,101,582.66
应付利润
1,252,500.28 2,260,367.53
递延所得税负债
- -
其他负债
212,313.68 249,000.00
13兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
负债合计
8,639,741.53 1,767,180,374.09
所有者权益：
实收基金
11,814,914,254.32 20,218,150,380.52
未分配利润
- -
所有者权益合计
11,814,914,254.32 20,218,150,380.52
负债和所有者权益总计
11,823,553,995.85 21,985,330,754.61
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额
11,814,914,254.32份，其中A类基金份额10,375,124.84份，B类基金份额
11,804,539,129.48份。
6.2 利润表
会计主体：兴业鑫天盈货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一、收入
551,149,005.67 239,707,864.92
1.利息收入
539,715,332.68 239,933,594.14
其中：存款利息收入
247,569,442.06 126,284,208.36
债券利息收入
215,843,187.21 70,116,556.90
资产支持证券利息收
入
3,253,041.48 -
买入返售金融资产收
入
73,049,661.93 43,532,828.88
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
11,433,672.99 -270,012.37
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
11,431,889.08 -270,012.37
资产支持证券投资收
1,783.91 -
14兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
益
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
- 44,283.15
减：二、费用
54,970,895.49 27,054,326.69
1．管理人报酬
41,901,287.17 19,634,272.75
2．托管费
6,348,679.87 2,974,889.78
3．销售服务费
1,276,371.27 595,010.95
4．交易费用
1,251.89 1,255.00
5．利息支出
4,976,294.51 3,588,751.80
其中：卖出回购金融资产支
出
4,976,294.51 3,588,751.80
6．税金及附加
180,014.12 -
7．其他费用
286,996.66 260,146.41
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
496,178,110.18 212,653,538.23
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
496,178,110.18 212,653,538.23
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴业鑫天盈货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
15兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
20,218,150,380.52 - 20,218,150,380.52
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 496,178,110.18 496,178,110.18
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-8,403,236,126.20 - -8,403,236,126.20
其中：1.基金申购
款
58,654,927,492.46 - 58,654,927,492.46
2.基金赎回
款
-67,058,163,618.6
6
- -67,058,163,618.66
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- -496,178,110.18 -496,178,110.18
五、期末所有者权
益（基金净值）
11,814,914,254.32 - 11,814,914,254.32
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
19,363,880,929.83 - 19,363,880,929.83
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 212,653,538.23 212,653,538.23
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-6,165,568,219.38 - -6,165,568,219.38
16兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
其中：1.基金申购
款
14,331,128,196.21 - 14,331,128,196.21
2.基金赎回
款
-20,496,696,415.5
9
- -20,496,696,415.59
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- -212,653,538.23 -212,653,538.23
五、期末所有者权
益（基金净值）
13,198,312,710.45 - 13,198,312,710.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
庄孝强
—————————
主管会计工作负责人
楼怡斐
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴业鑫天盈货币市场基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》
及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以
证监基金字[2015]2102号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为
不定期，首次设立募集基金份额为200,030,204.66份，经德勤华永会计师事务所(特殊
普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(15)第1582号的验资报告。《兴业鑫天
盈货币市场基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2015年11月2日正式生效。本基金
的管理人为兴业基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。
根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"兴业鑫天盈货币
A")和B类基金份额(以下简称"兴业鑫天盈货币B")两类份额。其中，兴业鑫天盈货币
A是指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别；兴业鑫天盈货币B是指按照
0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及
本基金招募说明书的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工
具，包括现金，期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业
17兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
存单，剩余期限在 397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持
证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用：七天通知存款
利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会
计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体
会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务
操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及
2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买
卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生
18兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的
征收率缴纳增值税。
2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣
代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基
金”)
基金管理人、基金销售机构、基金注册
登记机构
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银
行”)
基金管理人的控股股东
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴
业财富”)
基金管理人控制的公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
19兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
41,901,287.17 19,634,272.75
其中：支付销售机构的客户维护费
811.71 -
注：支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值×0.33%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
6,348,679.87 2,974,889.78
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 合计
兴业基金
5,965.26 1,269,364.84 1,275,330.10
兴业银行
- - -
20兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
招商银行
945.99 - 945.99
合计
6,911.25 1,269,364.84 1,276,276.09
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 合计
兴业基金
35.61 594,895.16 594,930.77
兴业银行
- - 0.00
招商银行
- - 0.00
合计
35.61 594,895.16 594,930.77
注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日
基金资产净值0.25%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基
金销售机构。其计算公式为：
A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数；
B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
兴业鑫天盈货币B
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
关联方名
称
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
21兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
兴业银行
2,526,375,038.5
1
21.38%
5,987,720,912.7
4
29.62%
注：关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
32,143,536.05 318,929.62 4,374,636.24 316,566.13
兴业银行
1,250,000,000.0
0
61,560,805.5
5
1,340,000,000.0
0
14,114,624.7
2
注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
2、本基金本报告期存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期间及上年度可比期间无须说明的其他关联方交易事项。
6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款
余额。
22兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资
2,844,572,502.23 24.06
其中：债券
2,744,572,502.23 23.21
资产支持证券
100,000,000.00 0.85
2
买入返售金融资产
4,215,621,129.04 35.65
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
4,682,143,536.05 39.60
4
其他各项资产
81,216,828.53 0.69
5
合计
11,823,553,995.85 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
1.04
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金资产净值比例(
%)
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
23兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
30
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
74
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
23
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1
30天以内
67.25 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2
30天(含)—60天
13.20 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
15.82 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4
90天(含)—120天
- -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5
120天(含)—397天（含）
3.12 -
其中：剩余存续期超过397
- -
24兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
天的浮动利率债
合计
99.39 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例(
%)
1
国家债券
329,648,014.60 2.79
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,116,818,441.09 9.45
其中：政策性金融债
1,116,818,441.09 9.45
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
1,000,513,637.14 8.47
6
中期票据
- -
7
同业存单
297,592,409.40 2.52
8
其他
- -
9
合计
2,744,572,502.23 23.23
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 170410
17农发10
2,570,000
257,070,206
.37
2.18
2 170207
17国开07
2,500,000
250,043,303
.37
2.12
3 170017
17附息国债1
2,100,000 210,090,812 1.78
25兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
7 .33
4 071800019
18国泰君安C
P004
2,000,000
200,007,913
.38
1.69
5 011800746
18京能源SCP
002
1,800,000
180,002,549
.17
1.52
6 110311
11进出11
1,700,000
170,071,703
.96
1.44
7 187703
18贴现国开0
3
1,700,000
169,474,422
.78
1.43
8 011800721
18东航股SCP
003
1,500,000
150,000,672
.56
1.27
9 011758124
17深能源SCP
003
1,300,000
130,370,820
.78
1.10
10 011800199
18平安租赁S
CP001
1,000,000
100,001,517
.11
0.85
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.0618%
报告期内偏离度的最低值
-0.0005%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0275%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
26兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
1 116665
万科11A1
1,000,000
100,000,000
.00
0.85
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
7.9.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
81,216,828.53
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
81,216,828.53
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 份额
级别
持有
人户
数(
户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
持有份额
占总份
额比例
27兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
比例
兴业
鑫天
盈货
币A
262 39,599.71 9,740,622.87
93.88
44%
634,501.97
6.1156
%
兴业
鑫天
盈货
币B
17
694,384,654
.68
11,803,287,197
.73
99.98
94%
1,251,931.75
0.0106
%
合计
279
42,347,362.
92
11,813,027,820
.60
99.98
4%
1,886,433.72 0.016%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比
例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计
数（即期末基金份额总额）。
8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1
其他机构
3,773,923,112.55 31.95%
2
银行类机构
2,526,375,038.51 21.39%
3
银行类机构
1,635,370,658.44 13.84%
4
银行类机构
1,540,386,626.98 13.04%
5
其他机构
910,324,082.57 7.71%
6
其他机构
507,148,107.74 4.29%
7
基金类机构
302,374,103.21 2.56%
8
其他机构
203,548,106.22 1.72%
9
银行类机构
123,847,946.44 1.05%
10
银行类机构
100,088,359.79 0.85%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（
份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
兴业鑫天盈货
币A
3,109.88 0.0300%
28兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
兴业鑫天盈货
币B
0.00 0.0000%
合计
3,109.88 0.0000%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基
金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额
的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
兴业鑫天盈货币A
0
兴业鑫天盈货币B
0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
0
兴业鑫天盈货币A
0
兴业鑫天盈货币B
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基
金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额
的合计数（即期末基金份额总额）。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B
基金合同生效日(2015年11月02
日)基金份额总额
17,426.88 200,012,777.78
本报告期期初基金份额总额
4,787,460.14 20,213,362,920.38
本报告期基金总申购份额
414,207,416.20 58,240,720,076.26
减：本报告期基金总赎回份额
408,619,751.50 66,649,543,867.16
本报告期期末基金份额总额
10,375,124.84 11,804,539,129.48
注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份
额。
29兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和基金托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到任何
稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
兴业
证券
2 - - - - -
广发
证券
2 - - - - -
30兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机
关处罚。
ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较强。
ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业
领先)。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③在上述租用的券商交易单元中，本期没有新增、剔除的券商交易单元。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20
%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
201803
29~201
80403
201806
3,800,224,86
9.68
873,698,242.
87
900,000,000.
00
3,773,923,11
2.55
31.94%
31兴业鑫天盈货币市场基金2018 年半年度报告摘要
21~201
80630
2
201801
01~201
80403
201804
09~201
80630
5,987,720,91
2.74
5,138,654,12
5.77
8,600,000,00
0.00
2,526,375,03
8.51
21.38%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集
中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差
风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及
时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等
风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防
范流动性风险，保护持有人利益。
注：1、申购份额包含报告期间内的申购、转换转入以及红利再投。
2、上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴业基金管理有限公司
二〇一八年八月二十八日
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