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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)

兴业安弘3个月定开债券发起式:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年08月28日兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要
§1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年 度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 2兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 兴业安弘3个月定开债券 基金主代码 005388 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月29日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,009,999,000.00份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下 ,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳 健增值。 投资策略 封闭期内,本基金将在基金合同约定的投资范围 内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政 政策及资金供需情况的研究,把握大类资产的预期收 益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础 上,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金 资产获取稳健回报。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方 便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种 ,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总 全价指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低 风险的基金品种,其预期风险与预期收益高于货币市 场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 3兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 沈栩 王永民 联系电话 021-22211888 010-66594896 信息披 露负责 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40000-95561 95566 传真 021-22211997 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.cib-fund.com.cn 基金半年度报告备置 地点 基金管理人及基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日- 2018年06月30日) 本期已实现收益 22,302,307.97 本期利润 23,576,658.73 加权平均基金份额本期利润 0.0233 本期基金份额净值增长率 2.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0042 期末基金资产净值 1,015,519,204.67 期末基金份额净值 1.0055 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.32% 0.04% -0.05% 0.04% 0.37% 0.00% 过去三个月 1.11% 0.06% -0.06% 0.08% 1.17% -0.02% 过去六个月 2.35% 0.05% 0.53% 0.06% 1.82% -0.01% 自基金合同 生效起至今 2.36% 0.05% 0.56% 0.06% 1.80% -0.01% 本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收 益率*20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 5兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 1、本基金基金合同于2017年12月29日生效,截至报告期末本基金基金合同生效未满一 年。 2、根据本基金基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月,兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份 有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立,公司注册资本12亿元人民币,注册 地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、 资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2018年6月30日,兴业基金管理了兴业定 期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合 型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配 置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券 型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理 财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证 券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券 6兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型 证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业 聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配 置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合 型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券 投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投 资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启 元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、中证兴业 中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型 证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业安润货币市场基金、兴业增益三 年定期开放债券型证券投资基金、兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业瑞 丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业量化精选 灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安和6个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业龙 腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴 业纯债一年定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 莫华寅 基金经理 2017-12- 29 - 10年 中国籍,硕士学位,特许金融 分析师(CFA),具有证券投 资基金从业资格。2008年7月 至2011年8月在中银基金管理 有限公司从事渠道销售相关工 作;2011年8月至2012年8月在 东吴证券股份有限公司固定收 益总部担任高级交易员,从事 债券交易工作;2012年9月至2 015年8月在浙商基金管理有限 公司固定收益部先后担任债券 研究员、专户投资经理、基金 经理,其中2014年9月至2015 7兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 年8月担任浙商聚盈信用债债 券型证券投资基金基金经理, 2015年4月至2015年8月担任浙 商聚潮新思维混合型证券投资 基金基金经理,2015年5月至2 015年8月担任浙商聚潮策略配 置混合型证券投资基金基金经 理。2015年8月加入兴业基金 管理有限公司,现任基金经理 。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据 公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指 根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本 报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1、宏观经济分析 国外经济方面,报告期内,世界经济整体延续复苏状态,但从先行指标上看欧元 区边际上增速显露放缓迹象。从美国经济领先指标来看,6月美国ISM制造业PMI指数小 8兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 幅上升至60.20,继续处于相对高位。就业市场持续改善,6月失业率小幅下降至 4.0%左右。通胀温和上行,5月PCE和核心PCE通胀当月同比分别上行至2.25%和1.96%左 右。从欧元区经济领先指标来看,欧元区制造业PMI指数报告期内回落至54.20。就业 情况持续改善,5月失业率小幅降至8.40%。通胀小幅抬头,6月CPI同比增速上升至2.0%。 国内经济方面,当前我国经济运行总体平稳,报告期内经济增长预计温和下行。 具体来看,领先指标制造业PMI报告期内小幅回落至51.50水平,同步指标工业增加值 1-6月累计同比增速升至6.70%。从经济增长动力来看,拉动经济的三驾马车全面下滑: 1-6月,社会消费品零售累计增速下滑至9.40%,固定资产投资累计增速持续回落至 6.00%,进出口总额累计同比增速降至15.90%。通胀方面,CPI同比升至阶段性高点后 回落,6月CPI降至1.90%;PPI小幅上行,6月PPI升至4.70%水平。 货币政策方面,2018上半年持续实施稳健中性的货币政策,加强预调微调和与市 场沟通,市场总体呈现平稳态势,资金面比较宽松。 2、市场回顾 债券市场方面,报告期内,债券资产价格有所分化,中债总全价指数上涨2.99%, 中债银行间国债全价指数上涨2.83%,中债国开行债券总指数上涨2.74%,中债企业债 总全价指数下降0.06%。具体来看,10年期国债收益率从3. 88%的水平下行41BP至3.47%, 10年期金融债(国开)收益率从4.82%下行57BP至4.25%。货币市场方面,报告期内, 央行货币政策维持稳健中性,资金面整体情况宽松。银行间1天回购利率收至3.15%, 7天回购利率收至3.58%。 3、运作分析 上半年,随着去杠杆初见成效,稳杠杆成为当务之急,货币市场价格中枢也逐步 回落,带动整个收益率曲线同步下行,短端较长端下行速度更快,收益率曲线呈现陡 峭化,一定程度反映了市场对于短期确定性和长期不确定的预期差。 二季度以来,信 用风险密集爆发,本管理人严格控制信用风险,通过调研排查AAA以下信用债的潜在信 用风险,并做持仓上的结构性调整。同时,信用风险集中爆发会引发市场对于宏观经 济的担忧,组合积极利用中长久期利率债的交易性机会对冲信用利差扩大带来的损失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业安弘3个月定开债券基金份额净值为1.0055元,本报告期内,基 金份额净值增长率为2.35%,同期业绩比较基准收益率为0.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 考虑到降准带来货币宽松预期逐步被市场消化,定向降准扶持小微企业信贷,将 逐步修复现在市场风险偏好极端厌恶的情况。展望下半年,我们认为随着全球经济周 期景气度下降,贸易战对全球经济带来的不确定性,利率中枢依然将震荡下行。作为 管理人,我们将继续凝结公司上下投研团队的智慧,为基金持有人获取应有回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述 (1)公司方面 估值委员会设主任委员一名,由分管运营的公司领导担任;委员若干名,由基金 运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部(视会议议题内容选择相关投资方向 部门)部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下:制定合理、公允的估值方法;对估值方法进行讨 论并作出评价,在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法,以保 证其持续适用;评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性,对新投资策 略或新投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司 采用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;基金收 益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 10兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 本基金本报告期内已实施利润分配2次,共分配利润18,179,982.00元,符合本基 金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满3年,暂不适 用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 基金合同生效三年后继续存续的,自基金合同生效满三年后的基金存续期内,连 续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形 的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,在履 行适当程序后,本基金合同应当终止并进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持 有人大会审议。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在兴业安弘3个月定 期开放债券型发起式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在 损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计 报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数 据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 11兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 会计主体:兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日:2018年06月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产:


银行存款 127,605.22 1,009,998,800.00 结算备付金 7,020,013.96 - 存出保证金 168,137.78 - 交易性金融资产 1,394,127,234.06 - 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,294,127,234.06 - 资产支持证券投资 100,000,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 19,483,099.80 145,866.59 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,420,926,090.82 1,010,144,666.59 负债和所有者权益 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 404,400,000.00 - 12兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 应付证券清算款 104,140.24 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 251,739.99 16,603.99 应付托管费 83,913.36 5,534.66 应付销售服务费 - - 应付交易费用 20,483.16 - 应交税费 123,901.31 - 应付利息 244,187.79 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 178,520.30 - 负债合计 405,406,886.15 22,138.65 所有者权益:


实收基金 1,009,999,000.00 1,009,999,000.00 未分配利润 5,520,204.67 123,527.94 所有者权益合计 1,015,519,204.67 1,010,122,527.94 负债和所有者权益总计 1,420,926,090.82 1,010,144,666.59 报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0055元,基金份额总额 1,009,999,000.00份。 6.2 利润表 会计主体:兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期2018年01月01日至201 8年06月30日 一、收入 31,292,239.48 1.利息收入 27,427,959.12 其中:存款利息收入 7,493,233.57 债券利息收入 18,310,172.88 资产支持证券利息收入 907,780.03 13兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 买入返售金融资产收入 716,772.64 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 2,589,929.60 其中:股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 2,589,929.60 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 1,274,350.76 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - 减:二、费用 7,715,580.75 1.管理人报酬 1,514,020.20 2.托管费 504,673.41 3.销售服务费 - 4.交易费用 25,083.78 5.利息支出 5,418,775.61 其中:卖出回购金融资产支出 5,418,775.61 6.税金及附加 55,106.15 7.其他费用 197,921.60 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列 ) 23,576,658.73 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 23,576,658.73 本基金合同于2017年12月29日生效,无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月 30日 14兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 1,009,999,000.00 123,527.94 1,010,122,527.94 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 23,576,658.73 23,576,658.73 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购 款 - - - 2.基金赎回 款 - - - 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - -18,179,982.00 -18,179,982.00 五、期末所有者权 益(基金净值) 1,009,999,000.00 5,520,204.67 1,015,519,204.67 本基金合同于2017年12月29日生效,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 ————————— 基金管理人负责人 庄孝强 ————————— 主管会计工作负责人 楼怡斐 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 15兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金 管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业安弘 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2017]2029号文批准公 开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 1,009,999,000.00份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号 为德师报(验)字(17)第00626号验资报告。《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证 券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2017年12月29日正式生效。本基金的 管理人为兴业基金管理有限公司,托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的 《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基 金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政 府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企 业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票 或权证的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调 整投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的80%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前10个 工作日至开放期结束后10个工作日内,基金投资不受前述比例限制。开放期内,基金 持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本 基金不受上述5%的限制。 本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指 数收益率*20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会 计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及 2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 16兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实 际编制期间为2018年1月1日至2018年6月30日止期间。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认 时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无 金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入 损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收 金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂 无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值 在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发 生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或 债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项 和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量, 贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加 权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认 17兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价 值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期 损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第 一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方 法如下: 1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定 收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照第三方估值机构提供的 估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值; 估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响 证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员 会认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市 价,确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场 参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品 种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中 使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金 特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法 定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金 融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和 金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 18兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等 引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金 转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时, 相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实 现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准 金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分 配(未分配利润)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1) 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算 的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债 券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发 行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法 逐日计提。 2) 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确 认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利 息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额 确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代 扣代缴的个人所得税后的净额确认。 3) 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投 资收益。 19兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的0.3%年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的 金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率 逐日计提。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红; 2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3)每一基金份额享有同等分配权; 4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告 分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与 计量基础一致。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定 以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固 定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深 圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准 另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 20兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号 《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖股票、债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过 程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方 法,按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基 金”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册 登记机构 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银 行”) 基金托管人 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银 行”) 基金管理人的控股股东 21兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴 业财富”) 基金管理人控制的公司 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,514,020.20 其中:支付销售机构的客户维护费 - 支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 504,673.41 22兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 基金合同生效日(2017 年12月29日)持有的基 金份额 10,000,000.00 报告期初持有的基金份 额 10,000,000.00 报告期间申购/买入总 份额 - 报告期间因拆分变动份 额 - 减:报告期间赎回/卖 出总份额 - 报告期末持有的基金份 额 10,000,000.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.99% 关联方投资本基金采用公允费率,即按照基金法律文件条款执行。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 23兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名 称 期末余额 当期利息收入 中国银行 股份有限 公司 127,605.22 128,594.55 本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无须说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额404,400,000.00元,于2018年07月02日,2018年07月06日, 2018年09月27日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的 债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准 券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 24兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,394,127,234.06 98.11 其中:债券 1,294,127,234.06 91.08 资产支持证券 100,000,000.00 7.04 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,147,619.18 0.50 8 其他各项资产 19,651,237.58 1.38 9 合计 1,420,926,090.82 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 25兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未买入、卖出股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 31,299,000.00 3.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 252,922,000.00 24.91 其中:政策性金融债 152,402,000.00 15.01 4 企业债券 859,981,234.06 84.68 5 企业短期融资券 40,323,000.00 3.97 6 中期票据 109,602,000.00 10.79 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,294,127,234.06 127.44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1822005 18上汽通用 债 1,000,000 100,520,000 .00 9.90 2 180204 18国开04 900,000 92,259,000. 00 9.08 3 136421 16春秋01 800,000 78,880,000. 00 7.77 4 136713 16康恩贝 800,000 77,336,000. 00 7.62 26兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 5 112201 14机电01 700,000 70,700,000. 00 6.96 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 149396 同心1优 1,000,000 100,000,000 .00 9.85 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 7.12 投资组合报告附注 27兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 168,137.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,483,099.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,651,237.58 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 人户 数(户 ) 户均持有的基金份 额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 28兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 2 504,999,500.00 1,009,999,000 .00 100.00% - - 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份 ) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总数 发起份 额占基 金总份 额比例 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基金管理人固有资金 10,000,000.0 0 99.01% 10,000,000.0 0 99.01% 3 年 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.0 99.01% 10,000,000.0 99.01% - 29兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 0 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2017年12月29日)基金份额总额 1,009,999,000.00 本报告期期初基金份额总额 1,009,999,000.00 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,009,999,000.00 总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人和基金托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到任何 稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 30兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 名称 交 易 单 元 数 量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备 注 海通 证券 2 - - - - - ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机 关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易 的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般,但在某些特色领域或行业,研究能力、深度和质量在行业 领先)。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中,本期未新增及剔除券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 名称 成交金额 占当 期债 券成 交总 成交金额 占当 期债 券回 购成 成 交 金 额 占当 期权 证成 交总 成 交 金 额 占当 期基 金成 交总 31兴业安弘3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018 年半年度报告摘要 额的 比例 交总 额的 比例 额的 比例 额的 比例 海通 证券 1,394,456,144 .69 100.0 0% 16,959,607,00 0.00 100.0 0% - - - - §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过20 %的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 201801 01~201 80630 999,999,000.00 0.00 0.00 999,999,000 .00 99.01% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集 中赎回,可能会对本基金造成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾差 风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及 时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防 范流动性风险,保护持有人利益。 注:上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴业基金管理有限公司 二〇一八年八月二十八日 32