中金中证 500指数
增强型发起式证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月28日中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 2018年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中金中证500
基金主代码
003016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年7月22日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,135,009.11份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 中金中证500A 中金中证500C
下属分级基金的交易代码：
003016 003578
报告期末下属分级基金的份额总额 19,560,440.92份 3,574,568.19份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证500指数进行
有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，
力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争
使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。
投资策略 1、资产配置策略
本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资比例范围为基金资
产的90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持
各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、
股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置
做出合适调整。
2、股票投资策略
本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的
核心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股
票指数作为基本投资组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多
种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对
应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成
本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。
3、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进
行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金
流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势
及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配
置。
4、股指期货投资策略
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本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套
期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争
利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟
踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较
高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李虹 郭明
联系电话
010-63211122 010-66105798
信息披露负责人
电子邮箱
xxpl@ciccfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-868-1166 95588
传真
010-66159121 010-66105799
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ciccfund.com/
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 中金中证500A 中金中证500C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-
2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益
-815,486.22 -140,128.23
本期利润
-2,500,281.97 -339,157.70
加权平均基金份额本期利润
-0.1420 -0.1535
本期基金份额净值增长率
-11.25% -11.07%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0286 -0.0192
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期末基金资产净值
19,001,911.22 3,505,982.06
期末基金份额净值
0.9714 0.9808
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数；
4、本基金合同生效日为2016年7月22日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金中证500A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-7.54% 1.69% -8.86% 1.77% 1.32% -0.08%
过去三个
月
-11.13% 1.26% -13.96% 1.31% 2.83% -0.05%
过去六个
月
-11.25% 1.34% -15.71% 1.37% 4.46% -0.03%
过去一年
-3.14% 1.15% -14.21% 1.16% 11.07% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
-2.86% 1.01% -18.02% 1.03% 15.16% -0.02%
中金中证500C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-7.56% 1.69% -8.86% 1.77% 1.30% -0.08%
过去三个
月
-11.16% 1.26% -13.96% 1.31% 2.80% -0.05%
过去六个
月
-11.07% 1.34% -15.71% 1.37% 4.64% -0.03%
过去一年
-2.54% 1.15% -14.21% 1.16% 11.67% -0.01%
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自基金合
同生效起
至今
-9.16% 1.07% -20.70% 1.06% 11.54% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于2014年2月，由中国国际
金融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持
股的基金公司，注册资本3亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致
力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，
持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼
2座26层05室，办公地址为北京市西城区太平桥大街18号丰融国际中心北楼17层。
截至2018年6月30日，公司共管理14支开放式基金，证券投资基金管理规模145.22亿。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
魏孛
本基金
的基金
经理
2017年3月
28日
- 8
魏孛先生，香港大学统计
专业博士。2010年8月至
2014年10月，在北京尊嘉
资产管理有限公司从事
A股量化策略开发工作。
2014年11月，加入中金基
金管理有限公司，现任中
金基金管理有限公司量化
公募投资部副总经理。
注： 1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
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量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金采用量化策略进行选股来增强指数，运作正常。作为指数增强型基金，
虽然指数趋势向下，但本基金获取了一定的超额收益。量化模型在持续的研发和更新中，力争接
下来有更好的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金中证500A基金份额净值为0.9714元，本报告期基金份额净值增长率为
-11.25%；截至本报告期末中金中证500C基金份额净值为0.9808元，本报告期基金份额净值增
长率为-11.07%；同期业绩比较基准收益率为-15.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年的宏观经济环境非常复杂。第一，名义GDP在高位，一些经济指标显示经济活跃度
高。第二，深化供给侧改革，发展巩固新兴产业，独角兽回归引导资金流向支持实体经济。第三，
以金融“去杠杆”为目的的各项政策继续推进。第四，中美贸易战逐渐升级，对我国传统产业和
新兴产业的发展都会产生重要的影响。股市受到各种因素的共同作用，呈现出震荡向下的趋势。
2018年上半年，上证50指数下跌13.30%，沪深300指数下跌12.90%，中证500指数下跌16.53%，
中证800指数下跌13.85%，中证1000 指数下跌20.08%，创业板指下跌8.33%。展望2018年下
半年，国内经济发展的韧性相信能够持续，政策层面大方向依然会延续，中美贸易摩擦的变数较
大，总体上我们对股市的看法并不乐观，因此在投资时会更加注重风险控制，尽量减小超额收益
的波动。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
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风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原
则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运
作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的管理人——中金基金管理有限
公司在中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中金中证500指数增强型发起式证
券投资基金未进行利润分配。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人依法对中金基金管理有限公司编制和披露的中金中证500指数增强型发起式证券投
资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款
568,053.92 1,202,994.99
结算备付金
142,239.66 148,488.75
存出保证金
7,138.05 7,207.02
交易性金融资产
21,786,354.74 14,361,549.44
其中：股票投资
21,086,284.74 14,351,009.60
基金投资
- -
债券投资
700,070.00 10,539.84
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 25,649.66
应收利息
21,393.75 332.57
应收股利
- -
应收申购款
186,584.57 31,689.51
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
22,711,764.69 15,777,911.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
48,036.53 47,092.16
应付赎回款
36,479.51 18,799.82
应付管理人报酬
9,157.43 6,414.45
应付托管费
2,747.21 1,924.33
应付销售服务费
6,430.91 1,745.59
应付交易费用
56,134.43 225,720.90
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
44,885.39 70,584.71
负债合计
203,871.41 372,281.96
所有者权益：
实收基金
23,135,009.11 14,068,786.80
未分配利润
-627,115.83 1,336,843.18
所有者权益合计
22,507,893.28 15,405,629.98
负债和所有者权益总计
22,711,764.69 15,777,911.94
注：报告截止日2018年6月30日，中金中证500A基金份额净值0.9714元，基金份额总额
19,560,440.92份；中金中证500C基金份额净值0.9808元，基金份额总额3,574,568.19份。
中金中证500份额总额合计为23,135,009.11份。
6.2 利润表
会计主体：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2018年1月 1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月 30日
一、收入
-2,508,516.50 132,577.03
1.利息收入
9,080.66 4,063.69
其中：存款利息收入
5,885.80 4,063.69
债券利息收入
3,194.86 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-650,177.48 -189,786.30
其中：股票投资收益
-855,058.11 -234,585.72
基金投资收益
- -
债券投资收益
1,178.49 -
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资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
203,702.14 44,799.42
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-1,883,825.22 317,788.02
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
16,405.54 511.62
减：二、费用
330,923.17 353,493.24
1．管理人报酬 6.4.7.2.1
52,666.76 26,217.29
2．托管费 6.4.7.2.2
15,800.05 7,865.22
3．销售服务费 6.4.7.2.3
4,685.32 94.39
4．交易费用
222,439.18 279,152.90
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
35,331.86 40,163.44
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-2,839,439.67 -220,916.21
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-2,839,439.67 -220,916.21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
14,068,786.80 1,336,843.18 15,405,629.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -2,839,439.67 -2,839,439.67
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
9,066,222.31 875,480.66 9,941,702.97
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（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款
13,396,255.01 1,305,547.55 14,701,802.56
2.基金赎回款
-4,330,032.70 -430,066.89 -4,760,099.59
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
23,135,009.11 -627,115.83 22,507,893.28
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
10,270,605.46 255,316.31 10,525,921.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -220,916.21 -220,916.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
359,611.87 -2,546.99 357,064.88
其中：1.基金申购款
557,617.10 -5,781.63 551,835.47
2.基金赎回款
-198,005.23 3,234.64 -194,770.59
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
10,630,217.33 31,853.11 10,662,070.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 15 页 共40 页
理委员会(以下简称“中国证监会”) 于2016年7月5日证监许可 [2016] 1517号《关于准予
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以
下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金中证500指
数增强型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式指数型基金，存续期
限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“工
商银行”) 。
本基金通过中金基金直销中心公开发售，于2016年7月18日募集。经向中国证监会备案，
《中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2016年7月22日正式生效，合同
生效日基金实收份额为10,001,000.00 份，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振
会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金中证500指数增强型发起式
证券投资基金基金合同》和《中金中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关
规定，本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基
础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收
益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪
误差不超过8.0%。本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现
投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发
行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、债券回购、银行
存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基
金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共40 页
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年
6月30日的财务状况、自2018年1月 1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变
动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文
《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税 [2015] 101号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及
深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的
通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]
56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的
主要税项列示如下：
（1）证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得
税。
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 17 页 共40 页
（2）自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。
2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的增
值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
（3）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对
价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（4）对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股
期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计
入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
（5）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（6）对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中金基金 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构及
基金销售机构
工商银行 基金托管人
注：1、本基金本报告期关联方未发生变化。
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 18 页 共40 页
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
52,666.76 26,217.29
其中：支付销售机构的
客户维护费
4,674.76 50.70
注：1、支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值1.00%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净
值×1.00%/当年天数；
2、本基金管理人自2016年11月25日起对本基金实施调整后的基金管理费率，调整后的基金管
理费为年费率0.50%；
3、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，本基金本报告期支付销售服务机构的客户
维护费为4,674.76元，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于基金资产中列支
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 19 页 共40 页
的费用项目。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
15,800.05 7,865.22
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
中金中证500A 中金中证500C 合计
中金基金
- 98.55 98.55
合计
- 98.55 98.55
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
中金中证500A 中金中证500C 合计
中金基金
- 32.62 32.62
合计
- 32.62 32.62
注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类基金份额收取销售服务费；
2、支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率
计提，自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末。其计算公式为：C类基金份额每
日应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×0.40% / 当年天数。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 20 页 共40 页
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
中金中证500A 中金中证500C
基金合同生效日（
2016年7 月22日 ）持有
的基金份额
10,000,000.00 -
期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,000.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
51.1236% -
项目
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月30日
中金中证500A 中金中证500C
基金合同生效日（
2016年7月22日 ）持有
的基金份额
10,000,000.00 -
期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,000.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
96.1072% -
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额、基金总赎回份额含转换出份额；
2、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行
568,053.92 4,550.51 794,199.10 2,689.75
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 21 页 共40 页
注：1、本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
2、本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金和存出保证金，于2018年6月30日的相关余额为人民币149,377.71 元，本
期间产生的利息收入为人民币1,335.29 元。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
无
6.4.8期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002051
中工
国际
2018
年
4月
5日
重大
事项
停牌
15.27 - - 11,968 202,254.19182,751.36 -
000669
金鸿
能源
2018
年
5月
18日
重大
事项
停牌
7.25
2018
年
8月
6日
6.53 24,360 190,334.34176,610.00 -
300266
兴源
环境
2018
年
2月
5日
重大
事项
停牌
19.99
2018
年
7月
2日
17.99 7,100 175,416.68141,929.00 -
600022
山东
钢铁
2018
年
3月
27日
重大
事项
停牌
2.02
2018
年
8月
16日
1.83 62,500 136,884.27126,250.00 -
002426
胜利
精密
2018
年
6月
重大
事项
停牌
3.60
2018
年
7月
3.26 24,800 97,436.00 89,280.00 -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 22 页 共40 页
19日 3日
600750
江中
药业
2018
年
4月
30日
重大
事项
停牌
17.75
2018
年
8月
1日
16.12 4,319 79,838.69 76,662.25 -
002699
美盛
文化
2018
年
2月
5日
重大
事项
停牌
18.76
2018
年
7月
2日
16.88 3,700 66,160.00 69,412.00 -
600751
天海
投资
2018
年
1月
16日
重大
事项
停牌
6.49 - - 9,900 63,087.00 64,251.00 -
300324
旋极
信息
2018
年
5月
30日
重大
事项
停牌
9.49 - - 4,915 51,051.75 46,643.35 -
000825
太钢
不锈
2018
年
4月
16日
重大
事项
停牌
6.00 - - 7,629 42,555.01 45,774.00 -
002359
北讯
集团
2018
年
5月
21日
重大
事项
停牌
19.58
2018
年
8月
21日
17.62 1,800 47,601.89 35,244.00 -
600811
东方
集团
2018
年
5月
30日
重大
事项
停牌
4.30 - - 6,600 29,215.44 28,380.00 -
600759
洲际
油气
2018
年
3月
27日
重大
事项
停牌
3.94 - - 4,900 17,985.50 19,306.00 -
002437
誉衡
药业
2018
年
6月
11日
重大
事项
停牌
6.20
2018
年
8月
13日
5.57 2,400 15,834.00 14,880.00 -
002011
盾安
环境
2018
年
5月
2日
重大
事项
停牌
6.40 - - 2,300 15,880.32 14,720.00 -
002512
达华
智能
2018
年
6月
重大
事项
停牌
9.70 - - 1,500 15,956.76 14,550.00 -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 23 页 共40 页
19日
300146
汤臣
倍健
2018
年
1月
31日
重大
事项
停牌
16.60
2018
年
7月
31日
16.50 600 9,994.00 9,960.00 -
600221
海航
控股
2018
年
1月
11日
重大
事项
停牌
3.23
2018
年
7月
20日
2.91 3,000 9,720.00 9,690.00 -
600678
四川
金顶
2018
年
4月
18日
重大
事项
停牌
10.24 - - 800 8,224.40 8,192.00 -
600850
华东
电脑
2018
年
5月
15日
重大
事项
停牌
18.99
2018
年
8月
15日
18.00 400 7,924.00 7,596.00 -
300603
立昂
技术
2018
年
5月
2日
重大
事项
停牌
35.73
2018
年
8月
24日
32.07 200 5,710.00 7,146.00 -
600687
刚泰
控股
2018
年
6月
11日
重大
事项
停牌
9.09
2018
年
8月
20日
8.18 700 6,895.97 6,363.00 -
600641
万业
企业
2018
年
4月
17日
重大
事项
停牌
12.18
2018
年
8月
9日
10.96 500 6,375.00 6,090.00 -
600796
钱江
生化
2018
年
5月
3日
重大
事项
停牌
6.08 - - 900 5,565.00 5,472.00 -
300118
东方
日升
2018
年
5月
7日
重大
事项
停牌
10.80
2018
年
8月
7日
9.63 500 5,347.00 5,400.00 -
002431
棕榈
股份
2018
年
5月
30日
重大
事项
停牌
6.71 - - 800 5,996.00 5,368.00 -
000415
渤海
金控
2018
年
1月
重大
事项
停牌
5.84
2018
年
7月
5.26 900 5,238.00 5,256.00 -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 24 页 共40 页
17日 17日
002573
清新
环境
2018
年
6月
19日
重大
事项
停牌
11.55 - - 444 6,538.18 5,128.20 -
300108
双龙
股份
2018
年
6月
12日
重大
事项
停牌
7.84 - - 500 4,151.43 3,920.00 -
002408
齐翔
腾达
2018
年
6月
19日
重大
事项
停牌
12.28 - - 300 4,139.23 3,684.00 -
002665
首航
节能
2018
年
5月
29日
重大
事项
停牌
5.80 - - 600 3,964.21 3,480.00 -
600768
宁波
富邦
2018
年
6月
14日
重大
事项
停牌
11.04 - - 300 3,353.00 3,312.00 -
601727
上海
电气
2018
年
6月
7日
重大
事项
停牌
6.34
2018
年
8月
7日
5.71 400 2,309.38 2,536.00 -
002171
楚江
新材
2018
年
6月
7日
重大
事项
停牌
6.78 - - 300 2,031.31 2,034.00 -
300343
联创
互联
2018
年
6月
19日
重大
事项
停牌
10.00 - - 200 2,016.00 2,000.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018
年
6月
14日
重大
事项
停牌
3.31 - - 500 1,778.83 1,655.00 -
300197
铁汉
生态
2018
年
5月
28日
重大
事项
停牌
5.37 - - 300 2,000.99 1,611.00 -
601390
中国
中铁
2018
年
5月
重大
事项
停牌
7.47
2018
年
8月
7.25 100 744.00 747.00 -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 25 页 共40 页
7日 20日
300131
英唐
智控
2018
年
5月
29日
重大
事项
停牌
5.67 - - 100 580.00 567.00 -
600724
宁波
富达
2018
年
5月
3日
重大
事项
停牌
3.29
2018
年
8月
24日
3.05 100 328.00 329.00 -
002102
冠福
股份
2018
年
6月
1日
重大
事项
停牌
3.72 - - 1,800 7,703.32 6,696.00 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资
21,086,284.74 92.84
其中：股票
21,086,284.74 92.84
2 固定收益投资
700,070.00 3.08
其中：债券
700,070.00 3.08
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 26 页 共40 页
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
710,293.58 3.13
7 其他各项资产
215,116.37 0.95
8 合计
22,711,764.69 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
102,760.00 0.46
B
采矿业
1,000,718.14 4.45
C
制造业
10,730,508.95 47.67
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
529,417.05 2.35
E
建筑业
367,162.92 1.63
F
批发和零售业
1,631,327.65 7.25
G
交通运输、仓储和邮政业
543,655.15 2.42
H
住宿和餐饮业
7,392.00 0.03
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
1,412,256.89 6.27
J
金融业
205,337.92 0.91
K
房地产业
1,283,955.52 5.70
L
租赁和商务服务业
216,821.50 0.96
M
科学研究和技术服务业
7,704.00 0.03
N
水利、环境和公共设施管理
业
247,720.20 1.10
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
3,802.00 0.02
R
文化、体育和娱乐业
637,585.02 2.83
S
综合
86,168.00 0.38
合计
19,014,292.91 84.48
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共40 页
A
农、林、牧、渔业
24,924.00 0.11
B
采矿业
38,559.00 0.17
C
制造业
1,082,493.34 4.81
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
252,025.00 1.12
E
建筑业
50,652.40 0.23
F
批发和零售业
143,991.00 0.64
G
交通运输、仓储和邮政业
74,640.00 0.33
H
住宿和餐饮业
3,656.00 0.02
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
101,166.01 0.45
J
金融业
69,724.00 0.31
K
房地产业
146,545.00 0.65
L
租赁和商务服务业
14,842.08 0.07
M
科学研究和技术服务业
10,333.00 0.05
N
水利、环境和公共设施管理
业
14,402.00 0.06
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
5,420.00 0.02
R
文化、体育和娱乐业
38,619.00 0.17
S
综合
- -
合计
2,071,991.83 9.21
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601168
西部矿业
53,100 333,468.00 1.48
2 300039
上海凯宝
55,246 320,426.80 1.42
3 002603
以岭药业
22,900 320,142.00 1.42
4 600557
康缘药业
25,515 315,110.25 1.40
5 603188
亚邦股份
29,800 303,960.00 1.35
6 000718
苏宁环球
81,600 299,472.00 1.33
7 601717
郑煤机
49,386 286,932.66 1.27
8 600611
大众交通
58,600 233,228.00 1.04
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共40 页
9 600422
昆药集团
30,000 232,500.00 1.03
10 002317
众生药业
21,700 229,369.00 1.02
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000669
金鸿能源
24,360 176,610.00 0.78
2 000537
广宇发展
2,000 19,280.00 0.09
3 000040
东旭蓝天
1,700 17,170.00 0.08
4 601231
环旭电子
1,800 16,326.00 0.07
5 600051
宁波联合
2,500 15,600.00 0.07
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601678
滨化股份
553,474.00 3.59
2 600266
北京城建
534,786.00 3.47
3 601717
郑煤机
532,798.00 3.46
4 600801
华新水泥
531,892.27 3.45
5 600557
康缘药业
523,608.00 3.40
6 600611
大众交通
498,192.00 3.23
7 600881
亚泰集团
485,788.00 3.15
8 600978
宜华生活
483,820.00 3.14
9 603188
亚邦股份
465,450.00 3.02
10 600094
大名城
459,947.00 2.99
11 000528
柳
工
449,074.00 2.91
12 600201
生物股份
449,060.00 2.91
13 300039
上海凯宝
448,758.00 2.91
14 600628
新世界
438,684.00 2.85
15 603568
伟明环保
438,267.00 2.84
16 000661
长春高新
424,349.06 2.75
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共40 页
17 000848
承德露露
421,871.00 2.74
18 000581
威孚高科
418,550.00 2.72
19 600755
厦门国贸
418,125.00 2.71
20 000049
德赛电池
411,311.00 2.67
21 601233
桐昆股份
404,798.00 2.63
22 600754
锦江股份
403,941.00 2.62
23 601168
西部矿业
394,633.00 2.56
24 600655
豫园股份
390,368.00 2.53
25 002603
以岭药业
383,884.00 2.49
26 600282
南钢股份
381,873.00 2.48
27 600651
飞乐音响
380,256.00 2.47
28 600757
长江传媒
380,112.00 2.47
29 000541
佛山照明
376,247.00 2.44
30 600056
中国医药
374,272.00 2.43
31 600126
杭钢股份
370,549.00 2.41
32 000513
丽珠集团
370,510.00 2.41
33 600064
南京高科
365,403.00 2.37
34 600618
氯碱化工
365,049.00 2.37
35 600808
马钢股份
363,554.00 2.36
36 600572
康恩贝
360,368.00 2.34
37 000012
南玻Ａ
360,360.00 2.34
38 002019
亿帆医药
359,883.00 2.34
39 600565
迪马股份
359,017.00 2.33
40 000039
中集集团
357,901.00 2.32
41 000718
苏宁环球
357,769.00 2.32
42 603556
海兴电力
350,628.00 2.28
43 000830
鲁西化工
350,297.00 2.27
44 000598
兴蓉环境
346,214.00 2.25
45 603444
吉比特
345,974.00 2.25
46 002463
沪电股份
341,225.00 2.21
47 600422
昆药集团
340,699.00 2.21
48 601311
骆驼股份
339,489.00 2.20
49 600516
方大炭素
338,957.00 2.20
50 600141
兴发集团
338,746.00 2.20
51 600284
浦东建设
337,978.00 2.19
52 000552
靖远煤电
337,387.00 2.19
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共40 页
53 002195
二三四五
336,770.00 2.19
54 600525
长园集团
335,321.00 2.18
55 002332
仙琚制药
334,943.00 2.17
56 600079
人福医药
332,407.00 2.16
57 601811
新华文轩
331,498.00 2.15
58 600743
华远地产
326,706.00 2.12
59 600872
中炬高新
326,564.00 2.12
60 000786
北新建材
322,849.00 2.10
61 000680
山推股份
322,788.00 2.10
62 300026
红日药业
322,539.00 2.09
63 002233
塔牌集团
321,133.98 2.08
64 000612
焦作万方
320,256.00 2.08
65 600563
法拉电子
320,078.00 2.08
66 603225
新凤鸣
319,868.60 2.08
67 600729
重庆百货
319,426.00 2.07
68 000418
小天鹅Ａ
319,158.00 2.07
69 601001
大同煤业
315,269.05 2.05
70 002308
威创股份
315,061.00 2.05
71 601016
节能风电
313,002.00 2.03
72 002221
东华能源
312,532.00 2.03
73 002051
中工国际
310,315.00 2.01
74 000400
许继电气
309,874.00 2.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600525
长园集团
637,249.57 4.14
2 601233
桐昆股份
599,760.00 3.89
3 002195
二三四五
579,796.71 3.76
4 000513
丽珠集团
573,905.15 3.73
5 000039
中集集团
566,003.48 3.67
6 000786
北新建材
554,963.76 3.60
7 600380
健康元
546,585.25 3.55
8 600801
华新水泥
540,415.85 3.51
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共40 页
9 600516
方大炭素
539,403.90 3.50
10 600266
北京城建
525,074.88 3.41
11 600755
厦门国贸
514,255.07 3.34
12 600580
卧龙电气
478,485.30 3.11
13 600787
中储股份
468,922.88 3.04
14 000418
小天鹅Ａ
468,735.00 3.04
15 600808
马钢股份
464,160.93 3.01
16 600160
巨化股份
455,239.60 2.96
17 603225
新凤鸣
451,468.47 2.93
18 600754
锦江股份
447,442.16 2.90
19 002019
亿帆医药
446,643.16 2.90
20 002048
宁波华翔
443,242.57 2.88
21 601678
滨化股份
437,400.14 2.84
22 000661
长春高新
436,297.00 2.83
23 600079
人福医药
435,579.69 2.83
24 600392
盛和资源
428,753.10 2.78
25 603568
伟明环保
420,651.74 2.73
26 300274
阳光电源
418,973.02 2.72
27 000488
晨鸣纸业
418,717.90 2.72
28 000990
诚志股份
411,763.68 2.67
29 000012
南玻Ａ
411,042.76 2.67
30 600628
新世界
410,739.48 2.67
31 600881
亚泰集团
409,690.00 2.66
32 600765
中航重机
407,319.28 2.64
33 002416
爱施德
405,693.52 2.63
34 000598
兴蓉环境
403,137.92 2.62
35 600094
大名城
397,584.06 2.58
36 600557
康缘药业
396,919.60 2.58
37 600141
兴发集团
396,729.35 2.58
38 600582
天地科技
393,248.82 2.55
39 600757
长江传媒
385,446.54 2.50
40 300182
捷成股份
382,630.16 2.48
41 600643
爱建集团
380,855.87 2.47
42 600335
国机汽车
377,609.43 2.45
43 600037
歌华有线
374,034.20 2.43
44 600388
龙净环保
372,296.88 2.42
45 600565
迪马股份
369,748.55 2.40
46 002573
清新环境
369,043.33 2.40
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共40 页
47 000587
金洲慈航
363,592.98 2.36
48 000050
深天马Ａ
363,220.14 2.36
49 000581
威孚高科
362,752.20 2.35
50 603589
口子窖
358,683.59 2.33
51 600750
江中药业
354,220.44 2.30
52 600835
上海机电
343,793.96 2.23
53 603025
大豪科技
342,296.34 2.22
54 000656
金科股份
335,653.80 2.18
55 000528
柳
工
334,671.37 2.17
56 600970
中材国际
334,485.67 2.17
57 000732
泰禾集团
329,508.12 2.14
58 002332
仙琚制药
327,384.84 2.13
59 000830
鲁西化工
324,146.65 2.10
60 603328
依顿电子
319,667.80 2.08
61 600872
中炬高新
319,643.81 2.07
62 600183
生益科技
315,071.64 2.05
63 600282
南钢股份
314,998.89 2.04
64 600594
益佰制药
314,156.50 2.04
65 002092
中泰化学
313,601.31 2.04
66 600284
浦东建设
313,423.91 2.03
67 600536
中国软件
311,516.00 2.02
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
90,775,935.08
卖出股票收入（成交）总额
81,309,443.95
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票
收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券
700,070.00 3.11
2 央行票据
- -
3 金融债券
- -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 33 页 共40 页
其中：政策性金融债
- -
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
700,070.00 3.11
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019571
17国债17
7,000 700,070.00 3.11
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 34 页 共40 页
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
7,138.05
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
21,393.75
5 应收申购款
186,584.57
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
第 35 页 共40 页
9 合计
215,116.37
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 000669
金鸿能源
176,610.00 0.78
重大事项停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
中金
中证
500A
321 60,935.95 10,000,000.00 51.12% 9,560,440.92 48.88%
中金
中证
500C
328 10,898.07 0.00 0.00% 3,574,568.19 100.00%
合计
649 35,647.16 10,000,000.00 43.22% 13,135,009.11 56.78%
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
中金中证
500A
156,075.13 0.7979%
中金中证
500C
34,648.52 0.9693%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
190,723.65 0.8244%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
中金中证500A
10~50
中金中证500C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计
10~50
中金中证500A 0
中金中证500C 0 本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.00 43.22 10,000,000.00 43.22
自基金合同生
效之日起不少
于三年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 43.22 10,000,000.00 43.22 -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金中证500A 中金中证500C
基金合同生效日（2016 年7 月22 日）基金
份额总额
10,001,000.00 -
本报告期期初基金份额总额
13,218,031.80 850,755.00
本报告期基金总申购份额 7,973,241.43 5,423,013.58
减:本报告期基金总赎回份额 1,630,832.31 2,699,200.39
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 19,560,440.92 3,574,568.19
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，基金管理人与股东中国国际金融股份有限公司就侵犯商标权及不正当竞争事项，
联合向北京市朝阳区人民法院起诉南京中金基金管理有限公司。截至2018年6月30日，该案
已获法院受理，尚未开庭。除前述事项外，本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。
本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同
生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
兴业证券
2 120,279,822.21 69.90% 87,958.02 69.89% -
长江证券
2 51,805,556.82 30.10% 37,886.17 30.11% -
中金公司
2 - - - - -
华创证券
2 - - - - -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交
易单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合
模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好
的服务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券
707,152.00 98.43% - - - -
长江证券
11,290.63 1.57% - - - -
中金公司
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
自有资
金
1
2018年1月
1日至
20018年6月
30日
10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 43.22%
产品特有风险
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均
回报率可能存在偏离。
（2）目标指数波动的风险
目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易
制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告摘要
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a.由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与
跟踪误差；
b.由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本
基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
c.由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而
产生跟踪偏离度和跟踪误差；
d.由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与
标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
e.在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买
入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度；
f.其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例
与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成
本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离
度与跟踪误差。
（4）目标指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。
基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指
数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
（5）主动增强投资的风险
根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一
些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于对
基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益
率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
中金基金管理有限公司
2018年8月28日
