中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2018年8月28日中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)根据本基金合同规定，于
2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1
基金基本情况（转型后）
基金名称 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中海顺鑫混合
基金主代码
002213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年1月12日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 54,837,458.20份
基金合同存续期 不定期
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 中海顺鑫保本混合型证券投资基金
基金简称 中海顺鑫保本混合
基金主代码
002213
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月30日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 117,415,786.99份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 本基金通过灵活的资产配置和策略精选个股，在充分
重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人
创造稳健收益。
投资策略 1、资产配置策略
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分
析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的
分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及
风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类
资产的配置比例。
2、股票投资策略
本基金股票投资主要采用定量分析与定性分析相结合
的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。
1）定量方式
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指
标、估值指标和分红潜力等进行定量分析，以挑选具
有成长优势、估值优势和具有分红优势的个股。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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本基金考察的成长指标主要包括：主营收入增长率、
净利润增长率。
本基金考察的估值指标主要包括：市盈率、市盈率
/净利增长率。
本基金考察的分红指标主要包括现金股息率、3年平
均分红额。
2）定性方式
本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司
的核心竞争优势，重点投资具有较高进入壁垒、在行
业中具备比较优势的公司，并坚决规避那些公司治理
混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避
投资风险。
3、债券投资策略
（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而
下的资产配置。
利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，
主要是中长期的变化趋势，由此确定利率变动的方向
和趋势。
（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的
资产配置。
在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用
收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行
评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分
析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期
限段进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯
形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分
析，自上而下的资产配置。
本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值，以
其历史价格关系的数量
分析为依据，同时兼顾特定类别收益品种的基本面分
析，综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差
水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分
离可转债等信用债券，在信用利差水平较低时持有国
债等利率债券，从而确定整个债券组合中各类别债券
投资比例。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产
支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动
性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分
析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力
求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收
益。
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5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加
强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将运
用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股
价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投
资。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风
险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市场基金。
2.2 基金产品说明（转型前）
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
姓名 黄乐军 方琦
联系电话
021-38429808 0755-22160168
信息披露负责
人
电子邮箱
huanglejun@zhfund.com FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话 400-888-9788、021-38789788
95511-3
传真
021-68419525 0755-82080387
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银
城中路68号2905-2908室及
30层
广东省深圳市罗湖区深南
东路 5047 号
办公地址 上海市浦东新区银城中路68号
2905-2908室及30层
广东省深圳市罗湖区深南
东路 5047 号
邮政编码
200120 518001
法定代表人 杨皓鹏 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.zhfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及
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30层。
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日
本期已实现收益
-5,188,845.01
本期利润
-4,751,204.09
加权平均基金份额本期利润
-0.0672
本期加权平均净值利润率
-6.87%
本期基金份额净值增长率
-7.57%
3.1.2
期末数据和指标 2018年6月30日
期末可供分配利润
-2,478,175.89
期末可供分配基金份额利润
-0.0452
期末基金资产净值
50,686,174.21
期末基金份额净值
0.9243
3.1.3 累计期末指标 2018年6月30日
基金份额累计净值增长率
-7.57%
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年1月1日至2018年1月11日
本期已实现收益
128,815.50
本期利润
448,984.07
加权平均基金份额本期利润
0.0013
本期加权平均净值利润率
0.12%
本期基金份额净值增长率
0.00%
3.1.2 期末数据和指标 2018年1月11日
期末可供分配利润
3,652,139.46
期末可供分配基金份额利润
0.0311
期末基金资产净值
117,415,786.99
期末基金份额净值
1.000
3.1.3 累计期末指标 2018年1月11日
基金份额累计净值增长率
3.30%
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3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-2.74% 1.03% -3.54% 0.64% 0.80% 0.39%
过去三个月
-7.89% 0.86% -3.98% 0.57% -3.91% 0.29%
自基金合同
生效起至今
-7.57% 0.79% -6.50% 0.59% -1.07% 0.20%
注1：“自基金合同生效起至今”指2018年1月12日(基金合同转型日)至2018年6月30日。
注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%，本基金
的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板
及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转
换债券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。本基金投资股票资产的比例占基金资产的0-95%，对于受益于混合所有
制改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%，本基金持有的现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%。因此，我们选取市场认同度很高的沪深300指数和中
证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般均衡配置的状况下，本基金投资于股票资
产的比例控制在95%以内，其他资产投资比例不低于5％。我们根据本基金在一般市场状况下的
资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，选择50%作为基准指数中股票资产所代表
的长期平均权重，选择50%作为债券资产所代表的长期平均权重，以使业绩比较更加合理。本基
金业绩基准指数每日按照50%、50%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准
指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金基金合同于2018年1月12 日起转型。
3.2 基金净值表现（转型前）
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：“自基金合同生效起至今”指2015年12月30日(基金合同生效日)至2018年1月11日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金基金合同于2018年1月12 日起转型。
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③
②－④
过去一个
月
0.19% 0.05% 0.32% 0.01% -0.13% 0.04%
过去三个
月
0.29% 0.06% 0.96% 0.01% -0.67% 0.05%
过去六个
月
1.77% 0.07% 1.94% 0.01% -0.17% 0.06%
过去一年
3.09% 0.06% 3.93% 0.01% -0.84% 0.05%
自基金合
同生效起
至
2018.1.11
3.30% 0.06% 8.36% 0.01% -5.06% 0.05%中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2018年6月
30日，共管理证券投资基金34只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
刘俊
本基金基
金经理、
中海优势
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海策略
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海积极
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海添顺
定期开放
混合型证
券投资基
金基金经
理、中海
2015年
12月30日
-
15年
刘俊先生，复旦大学金融学
专业博士。历任上海申银万
国证券研究所有限公司策略
研究部策略分析师、海通证
券股份有限公司战略合作与
并购部高级项目经理。
2007年3月进入本公司工作，
曾任产品开发总监。
2010年3月至2015 年8月
任中海稳健收益债券型证券
投资基金基金经理，
2015年4月至2017 年6月
任中海安鑫宝1号保本混合
型证券投资基金基金经理，
2012年6月至今任中海优势
精选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2013年
7月至今任中海策略精选灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理，2014年5月至今
任中海积极收益灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，
2015年12月至今任中海顺
鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2017年4月
至今任中海添顺定期开放混
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添瑞定期
开放混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海环保
新能源主
题灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理
合型证券投资基金基金经理,
2018年1月至今任中海添瑞
定期开放混合型证券投资基
金基金经理，2018年6月至
今任中海环保新能源主题灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理。
蒋佳良
本基金基
金经理
2017年1月
10日
2018年6月2日 11年
蒋佳良先生，德国法兰克福
大学金融学硕士。历任中国
工商银行法兰克福分行资金
部交易员、华宝证券有限责
任公司证券投资部投资经理、
平安资产管理有限责任公司
基金投资部投资经理。
2015年10月进入本公司工
作，历任投研中心研究总监、
研究部总经理。2017年1月
至2018年6月任中海顺鑫
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2017年3月至
2018年6月任中海环保新能
源主题灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
刘俊
本基金基
金经理、
中海优势
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海策略
精选灵活
2015年
12月30日
-
15年
刘俊先生，复旦大学金融学
专业博士。历任上海申银万
国证券研究所有限公司策略
研究部策略分析师、海通证
券股份有限公司战略合作与
并购部高级项目经理。
2007年3月进入本公司工作，
曾任产品开发总监。
2010年3月至2015 年8月
任中海稳健收益债券型证券
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配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海积极
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海添顺
定期开放
混合型证
券投资基
金基金经
理、中海
添瑞定期
开放混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海环保
新能源主
题灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理
投资基金基金经理，
2015年4月至2017 年6月
任中海安鑫宝1号保本混合
型证券投资基金基金经理，
2012年6月至今任中海优势
精选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2013年
7月至今任中海策略精选灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理，2014年5月至今
任中海积极收益灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，
2015年12月至今任中海顺
鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2017年4月
至今任中海添顺定期开放混
合型证券投资基金基金经理,
2018年1月至今任中海添瑞
定期开放混合型证券投资基
金基金经理，2018年6月至
今任中海环保新能源主题灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理。
蒋佳良
本基金基
金经理
2017年1月
10日
2018年6月2日 11年
蒋佳良先生，德国法兰克福
大学金融学硕士。历任中国
工商银行法兰克福分行资金
部交易员、华宝证券有限责
任公司证券投资部投资经理、
平安资产管理有限责任公司
基金投资部投资经理。
2015年10月进入本公司工
作，历任投研中心研究总监、
研究部总经理。2017年1月
至2018年6月任中海顺鑫
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2017年3月至
2018年6月任中海环保新能
源主题灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、
交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动
的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成
果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司
制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的
债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控
的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相
关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出
现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可
能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提
供相关情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年度经济整体呈现平稳状态。经济分项数据中，政府对PPP监管加强以及地方融资环境
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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收紧使得基建增速跌落，对投资产生影响，月度高频经济数据有所回落。价格数据整体保持温和
水平。金融数据方面，货币供应增速维持低位。去杠杆背景下，社融数据增速持续下降。
年初时外围市场美元贬值明显,全球大宗商品和原油价格上升明显,对市场产生明显影响。市
场对美国和全球经济复苏预期逐步升温。经过美联储加息，全球贸易争端不断加剧后，市场经济
复苏预期转弱。中美贸易争端的升级对部分上市公司和金融市场整体风险偏好产生了直接影响。
美联储开启了连续加息过程后，央行上调公开市场回购利率和下调部分金融机构存款准备金率释
放流动性以做应对。
经济复苏预期转弱和央行降准释放流动性大背景下，市场预期资管新规推进进度放缓和棚改
货币化政策有所调整。债券市场表现良好，长期利率债收益率下行明显。股票市场年初时受益于
复苏预期，周期股表现较好，但随后经济增长复苏预期回落，医药消费防御类品种及成长股表现
更强。
上半年内整体操作平稳，债券资产以优质短期信用品种和部分可转债为主要配置方向，股票
资产年初时以周期性品种为主，二季度后以医药消费和计算机半导体等行业品种为主要配置方向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值0.9243元(累计净值0.9573元)。报告期内本基金
净值增长率为-7.57%，低于业绩比较基准1.07个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
政府宏观政策和经济数据的变化走向是证券市场最重要的影响因素。下半年内经济数据能否
继续平稳增长，物价数据是否继续维持低位，监管政策的走向，这些宏观问题将是市场持续关注
的焦点。金融市场去杠杆政策力度的变化，财政政策的投向和对投资拉动力度的变化，会直接影
响经济数据的变动和金融资产价格的变化。预计下半年国际政治经济博弈环境仍将剧烈波动，全
球贸易争端的进展对金融市场将产生持续影响。
对上述各种因素我们要保持实时跟踪。债券市场方面，未来的运作要坚持稳健原则，在规避
信用风险前提下，保持适度的久期，配置优质信用品种。权益市场方面，将根据宏观背景变化调
整权益资产配置比例，同时根据行业和个股的增长前景及估值水平及时调整个股的具体配置。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值
委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中海顺鑫灵活配置混合型证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由中海基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）
6.1 资产负债表（转型后）
会计主体：中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
16,059,675.29
结算备付金
652,694.95
存出保证金
97,494.96
交易性金融资产 6.4.7.2
38,268,655.18
其中：股票投资
22,119,194.00
基金投资
-
债券投资
16,149,461.18
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3
-
买入返售金融资产 6.4.7.4
-
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5
40,929.39
应收股利
-
应收申购款
19.98
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6
-
资产总计
55,119,469.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
3,875,784.88
应付赎回款
-
应付管理人报酬
63,543.35
应付托管费
10,590.54
应付销售服务费
4,236.22
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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应付交易费用 6.4.7.7
293,461.49
应交税费
2,201.17
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8
183,477.89
负债合计
4,433,295.54
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
53,060,908.01
未分配利润 6.4.7.10
-2,374,733.80
所有者权益合计
50,686,174.21
负债和所有者权益总计
55,119,469.75
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9243元，基金份额总额54,837,458.20份。
6.2 利润表
会计主体：中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月12日(基金合同生效日)至
2018年6月30日
一、收入
-3,171,828.88
1.利息收入
611,113.13
其中：存款利息收入 6.4.7.11
87,471.81
债券利息收入
485,680.23
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
37,961.09
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,220,994.51
其中：股票投资收益 6.4.7.12
-3,606,623.50
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13
-761,662.20
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
-
贵金属投资收益 6.4.7.14
-
衍生工具收益 6.4.7.15
-
股利收益 6.4.7.16
147,291.19
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17
437,640.92
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
411.58
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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减：二、费用 1,579,375.21
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
480,348.37
2．托管费 6.4.10.2.2
80,058.03
3．销售服务费 6.4.10.2.3
32,023.20
4．交易费用 6.4.7.19
803,464.32
5．利息支出
980.06
其中：卖出回购金融资产支出
980.06
6．其他费用 6.4.7.20
181,327.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-4,751,204.09
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-4,751,204.09
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
113,611,964.97 3,803,822.02 117,415,786.99
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -4,751,204.09 -4,751,204.09
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-60,551,056.96 -1,427,351.73 -61,978,408.69
其中：1.基金申购款
125,194.91 2,240.16 127,435.07
2.基金赎回款（以“-
”号填列）
-60,676,251.87 -1,429,591.89 -62,105,843.76
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
53,060,908.01 -2,374,733.80 50,686,174.21
报表附注为财务报表的组成部分。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨皓鹏______
______宋宇______
____周琳____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金（原名为“中海顺鑫保本混合型证券投资基金”)，
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2756 号《关于准予中
海顺鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人中海基金管理有限公司向社会
公开发行募集，基金合同于2015年12 月30日正式生效，首次设立募集规模为
1,261,537,096.13份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的保本周期为
两年，自2015年12月30日开始至2018年1月2日止。
根据《中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定和《中海顺鑫保本混合型证券投
资基金保本周期到期安排及中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公
告》，本基金在保本周期届满时，按照本基金合同的约定转型为“中海顺鑫灵活配置混合型证券
投资基金”。同时，本基金的到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作
日），即2018年1月2日至2018年1 月9日。同时本基金管理人安排2018年1月10日（含该
日）至2018年1月11日（含该日）为过渡期，过渡期最后一个工作日即2018年1月11日为份
额折算日。折算后基金份额净值为1.00元，基金总份额为117,415,786.99份。本基金过渡期截
止日次日，即2018年1月12日起“中海顺鑫保本混合型证券投资基金”转型为“中海顺鑫灵活
配置混合型证券投资基金”，《中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金
存续期限不定，本基金的基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司，基金托管人为
平安银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公
司债、可转换债券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中证全
债指数收益率*50%。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和
净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 21 页 共61 页
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，自2018年1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一
个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
平安银行股份有限公司 基金管理人、代销机构
国联证券股份有限公司（“国联证券”） 基金管理人的股东、代销机构
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期没有应支付关联方的佣金。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
480,348.37
其中：支付销售机构的
客户维护费
200,736.04
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
80,058.03
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值）
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.7.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期
2018年1月12 日(基金合同生效日)至2018年
6月30日
获得销售服务费
各关联方名称
当期应支付的销售服务费
中海基金
789.16
平安银行
17,432.38
国联证券
0.00
合计
18,221.54
注：支付基金销售机构的基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付给中海基金公司，再由中海基金公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费=前一日基金份额基金资产净值X 0.1% / 当年天数
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
平安银行股份有限公司
16,059,675.29 63,158.45
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8 期末（2018年6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前）
6.1 资产负债表（转型前）
会计主体：中海顺鑫保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年1月11日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年1月11日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
54,192,104.94 203,847,802.85
结算备付金
18,657,142.86 5,389,302.30
存出保证金
398,531.54 454,717.99
交易性金融资产 6.4.7.2
43,170,115.50 88,648,304.40
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
43,170,115.50 88,648,304.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- 668,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5
1,177,908.90 2,478,348.81
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
117,595,803.74 968,818,476.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年1月11日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 180,000,000.00
应付赎回款
- 3,363,031.38
应付管理人报酬
77,168.21 835,943.96
应付托管费
12,861.36 139,324.03
应付销售服务费
6,430.69 69,661.99
应付交易费用 6.4.7.7
250.00 460,654.42
应交税费
2,155.90 -
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
81,150.59 70,000.00
负债合计
180,016.75 184,938,615.78
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
113,611,964.97 759,187,668.15
未分配利润 6.4.7.10
3,803,822.02 24,692,192.42
所有者权益合计
117,415,786.99 783,879,860.57
负债和所有者权益总计
117,595,803.74 968,818,476.35
注：报告截止日2018年1月11日，基金份额净值1.000元，基金份额总额117,415,786.99份。
6.2 利润表
会计主体：中海顺鑫保本混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 1月11日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年1月 11日
上年度可比期间
2017年1月 1日至
2017年6月30日
一、收入
566,076.26 24,513,285.91
1.利息收入
463,244.50 19,360,188.07
其中：存款利息收入 6.4.7.11
57,182.85 601,095.54
债券利息收入
92,033.67 16,232,019.25
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
314,027.98 2,527,073.28
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-217,345.59 250,430.55
其中：股票投资收益 6.4.7.12
- 950,812.27
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
-217,345.59 -701,021.72
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
- 640.00
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
320,168.57 4,064,696.55
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18
8.78 837,970.74
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共61 页
填列）
减：二、费用 117,092.19 9,379,499.59
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
77,168.21 6,239,295.24
2．托管费 6.4.10.2.2
12,861.36 1,039,882.52
3．销售服务费 6.4.10.2.3
6,430.69 519,941.29
4．交易费用 6.4.7.19
250.35 1,093,061.26
5．利息支出
- 275,922.59
其中：卖出回购金融资产支出
- 275,922.59
6．其他费用 6.4.7.20
20,150.59 211,396.69
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
448,984.07 15,133,786.32
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
448,984.07 15,133,786.32
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海顺鑫保本混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 1月11日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年1月11日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
759,187,668.15 24,692,192.42 783,879,860.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 448,984.07 448,984.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-645,575,703.18 -21,337,354.47 -666,913,057.65
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
-645,575,703.18 -21,337,354.47 -666,913,057.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
113,611,964.97 3,803,822.02 117,415,786.99
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,261,537,096.13 -394,100.66 1,261,142,995.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 15,133,786.32 15,133,786.32
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-333,514,803.08 -1,485,198.32 -335,000,001.40
其中：1.基金申购款
39,803.59 257.38 40,060.97
2.基金赎回款
-333,554,606.67 -1,485,455.70 -335,040,062.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
928,022,293.05 13,254,487.34 941,276,780.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨皓鹏______
______宋宇______
____周琳____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中海顺鑫保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2756 号《关于准予中海顺鑫保本混合型证券投资基金
注册的批复》核准，由基金管理人中海基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于
2015年12月30日正式生效，首次设立募集规模为1,261,537,096.13份基金份额。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司，
基金托管人为平安银行股份有限公司，基金担保人为中国投融资担保股份有限公司。
根据《中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的保本周期自《基金合
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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同》生效之日起至 2 个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日或不存在对应日期的，则保
本周期到期日顺延至下一个工作日。本基金第一年采用封闭式运作，在封闭期内不办理申购与赎
回业务，也不上市交易。封闭期结束后转为开放式运作，即第二年采用开放式运作。保本周期届
满后，本基金变更为“中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金”，为开放式运作。在保本周期到
期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金
份额的累计分红款项之和低于其认购保本金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本周期到期
日后二十个工作日内将该差额支付给基金份额持有人。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金
的业绩比较基准为：2年期银行定期存款利率(税后)+2%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定，真实、完整地反映了
本基金的财务状况、经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
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6.4.5 会计差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
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品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，自2018年1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一
个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
国联证券股份有限公司（“国联证券”） 基金管理人的股东、代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
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6.4.7.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
1月11日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
77,168.21 6,239,295.24
其中：支付销售机构的
客户维护费
1
26,034.62 2,127,412.46
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.2%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
1月11日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
12,861.36 1,039,882.52
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值）
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.7.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年1月11日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中海基金
176.64
平安银行
4,197.94
国联证券
254.63
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合计
4,629.21
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中海基金
11,438.32
平安银行
348,828.86
国联证券
14,978.58
合计
375,245.76
注：支付基金销售机构的基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付给中海基金公司，再由中海基金公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费=前一日基金份额基金资产净值X 0.1% / 当年天数
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年 1月1日至2018年
1月11日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
基金合同生效日持有的基
金份额
30,010,550.00 30,101,550.00
期初持有的基金份额
30,010,550.00 30,010,550.00
期间申购/买入总份额
0.00 0.00
期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额
30,010,550.00 0.00
期末持有的基金份额
0.00 30,010,550.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 3.23%
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年1月11日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
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平安银行股
份有限公司
54,192,104.94 49,533.80 11,085,651.69 109,869.94
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.9 期末（2018 年 1 月 11 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
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§7 投资组合报告（转型后）
7.3 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
22,119,194.00 40.13
其中：股票
22,119,194.00 40.13
2 固定收益投资
16,149,461.18 29.30
其中：债券
16,149,461.18 29.30
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
16,712,370.24 30.32
7 其他各项资产
138,444.33 0.25
8 合计
55,119,469.75 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
11,200,370.00 22.10
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
1,022,900.00 2.02
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
9,895,924.00 19.52
J
金融业
- -
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 38 页 共61 页
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
22,119,194.00 43.64
7.2.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300373
扬杰科技
73,800 2,110,680.00 4.16
2 002373
千方科技
154,600 2,017,530.00 3.98
3 300059
东方财富
141,400 1,863,652.00 3.68
4 300451
创业软件
106,500 1,661,400.00 3.28
5 600845
宝信软件
61,800 1,628,430.00 3.21
6 300047
天源迪科
103,300 1,611,480.00 3.18
7 603986
兆易创新
14,600 1,584,392.00 3.13
8 002371
北方华创
29,100 1,445,397.00 2.85
9 002456
欧菲科技
86,100 1,388,793.00 2.74
10 300003
乐普医疗
37,500 1,375,500.00 2.71
7.3 报告期内股票投资组合的重大变动
7.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 601336
新华保险
6,833,327.95 13.48
2 601939
建设银行
5,799,894.02 11.44
3 002156
通富微电
5,790,550.00 11.42
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 39 页 共61 页
4 600436
片仔癀
5,719,763.55 11.28
5 002368
太极股份
5,510,967.75 10.87
6 000513
丽珠集团
5,339,124.41 10.53
7 601601
中国太保
4,747,563.00 9.37
8 002020
京新药业
4,675,673.00 9.22
9 002709
天赐材料
4,579,723.20 9.04
10 300595
欧普康视
4,540,445.40 8.96
11 603019
中科曙光
4,540,234.00 8.96
12 600036
招商银行
4,408,236.00 8.70
13 603986
兆易创新
4,406,908.00 8.69
14 300078
思创医惠
4,299,103.00 8.48
15 000651
格力电器
3,967,980.00 7.83
16 000963
华东医药
3,945,242.00 7.78
17 002142
宁波银行
3,822,457.97 7.54
18 300687
赛意信息
3,821,750.00 7.54
19 300413
快乐购
3,784,282.00 7.47
20 601857
中国石油
3,673,566.00 7.25
21 600028
中国石化
3,626,020.12 7.15
22 300378
鼎捷软件
3,537,028.49 6.98
23 600519
贵州茅台
3,333,932.00 6.58
24 002916
深南电路
3,268,169.00 6.45
25 002456
欧菲科技
3,213,058.00 6.34
26 002466
天齐锂业
3,153,643.10 6.22
27 000333
美的集团
3,106,544.00 6.13
28 002373
千方科技
3,105,683.00 6.13
29 300604
长川科技
3,103,980.40 6.12
30 000661
长春高新
2,988,563.00 5.90
31 600171
上海贝岭
2,897,212.36 5.72
32 300271
华宇软件
2,872,192.00 5.67
33 600867
通化东宝
2,821,091.00 5.57
34 000858
五 粮 液
2,774,789.00 5.47
35 601899
紫金矿业
2,747,796.00 5.42
36 300075
数字政通
2,721,878.00 5.37
37 002439
启明星辰
2,702,470.78 5.33
38 002146
荣盛发展
2,664,903.00 5.26
39 300047
天源迪科
2,600,477.94 5.13
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 40 页 共61 页
40 300003
乐普医疗
2,573,980.00 5.08
41 300373
扬杰科技
2,559,625.00 5.05
42 000002
万
科Ａ
2,549,295.70 5.03
43 300627
华测导航
2,540,572.00 5.01
44 600050
中国联通
2,540,317.00 5.01
45 300338
开元股份
2,498,305.00 4.93
46 300199
翰宇药业
2,473,381.00 4.88
47 300558
贝达药业
2,455,092.00 4.84
48 002371
北方华创
2,380,117.00 4.70
49 000977
浪潮信息
2,336,353.70 4.61
50 002293
罗莱生活
2,325,527.00 4.59
51 002727
一心堂
2,291,461.00 4.52
52 603799
华友钴业
2,276,170.00 4.49
53 601398
工商银行
2,220,060.00 4.38
54 600340
华夏幸福
2,217,545.00 4.38
55 600690
青岛海尔
2,199,138.00 4.34
56 603839
安正时尚
2,179,529.60 4.30
57 600048
保利地产
1,984,490.00 3.92
58 300050
世纪鼎利
1,925,792.00 3.80
59 002120
韵达股份
1,916,502.00 3.78
60 002340
格林美
1,881,344.00 3.71
61 002460
赣锋锂业
1,858,286.00 3.67
62 601933
永辉超市
1,848,796.00 3.65
63 002474
榕基软件
1,834,222.26 3.62
64 300339
润和软件
1,771,273.00 3.49
65 002465
海格通信
1,768,226.00 3.49
66 300422
博世科
1,754,729.00 3.46
67 300203
聚光科技
1,740,099.00 3.43
68 300059
东方财富
1,730,349.00 3.41
69 600038
中直股份
1,616,000.00 3.19
70 000681
视觉中国
1,534,225.00 3.03
71 300409
道氏技术
1,533,891.00 3.03
72 300170
汉得信息
1,523,469.00 3.01
73 603078
江化微
1,521,699.20 3.00
74 600584
长电科技
1,521,308.00 3.00
75 002353
杰瑞股份
1,512,199.00 2.98
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 41 页 共61 页
76 002563
森马服饰
1,507,546.00 2.97
77 002304
洋河股份
1,493,904.00 2.95
78 300451
创业软件
1,482,434.00 2.92
79 600845
宝信软件
1,469,399.08 2.90
80 600136
当代明诚
1,466,127.00 2.89
81 002624
完美世界
1,459,152.00 2.88
82 300418
昆仑万维
1,453,323.00 2.87
83 300383
光环新网
1,446,530.00 2.85
84 001979
招商蛇口
1,427,790.00 2.82
85 600760
中航沈飞
1,409,557.00 2.78
86 300070
碧水源
1,404,121.00 2.77
87 603619
中曼石油
1,399,951.00 2.76
88 603808
歌力思
1,369,284.80 2.70
89 300236
上海新阳
1,351,111.00 2.67
90 300346
南大光电
1,335,672.00 2.64
91 000538
云南白药
1,314,343.00 2.59
92 002384
东山精密
1,307,125.00 2.58
93 002236
大华股份
1,299,000.00 2.56
94 300324
旋极信息
1,295,650.00 2.56
95 000725
京东方Ａ
1,293,824.00 2.55
96 000768
中航飞机
1,293,704.00 2.55
97 300661
圣邦股份
1,244,887.00 2.46
98 601006
大秦铁路
1,243,294.00 2.45
99 300045
华力创通
1,242,108.00 2.45
100 601088
中国神华
1,227,236.00 2.42
101 002380
科远股份
1,201,729.00 2.37
102 002659
凯文教育
1,183,989.00 2.34
103 002920
德赛西威
1,177,538.00 2.32
104 600392
盛和资源
1,170,549.00 2.31
105 300188
美亚柏科
1,167,720.00 2.30
106 002557
洽洽食品
1,152,008.00 2.27
107 300502
新易盛
1,142,234.00 2.25
108 000426
兴业矿业
1,129,515.00 2.23
109 300164
通源石油
1,112,317.00 2.19
110 002007
华兰生物
1,094,913.00 2.16
111 600887
伊利股份
1,092,504.00 2.16
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 42 页 共61 页
112 603365
水星家纺
1,091,792.00 2.15
113 600185
格力地产
1,090,363.00 2.15
114 600419
天润乳业
1,084,431.00 2.14
115 002508
老板电器
1,078,644.00 2.13
116 600398
海澜之家
1,065,430.00 2.10
117 002554
惠博普
1,051,867.65 2.08
注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
7.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 601336
新华保险
6,723,808.24 13.27
2 600436
片仔癀
5,945,706.00 11.73
3 601939
建设银行
5,585,143.00 11.02
4 002156
通富微电
5,501,982.29 10.85
5 000513
丽珠集团
5,357,969.04 10.57
6 002368
太极股份
5,105,866.00 10.07
7 300595
欧普康视
4,833,570.31 9.54
8 603019
中科曙光
4,754,912.00 9.38
9 002020
京新药业
4,587,610.00 9.05
10 601601
中国太保
4,583,150.00 9.04
11 300078
思创医惠
4,373,645.00 8.63
12 002709
天赐材料
4,292,374.72 8.47
13 600036
招商银行
4,242,080.91 8.37
14 300687
赛意信息
3,931,367.20 7.76
15 002142
宁波银行
3,839,011.73 7.57
16 000651
格力电器
3,724,889.00 7.35
17 300413
快乐购
3,717,206.00 7.33
18 300378
鼎捷软件
3,671,151.00 7.24
19 600519
贵州茅台
3,343,262.45 6.60
20 600028
中国石化
3,339,020.00 6.59
21 601857
中国石油
3,305,881.00 6.52
22 000661
长春高新
3,221,447.00 6.36
23 300271
华宇软件
3,071,161.00 6.06
24 002466
天齐锂业
3,060,077.70 6.04
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 43 页 共61 页
25 000963
华东医药
3,016,413.00 5.95
26 000333
美的集团
3,014,935.26 5.95
27 300604
长川科技
3,005,025.64 5.93
28 600171
上海贝岭
2,878,867.00 5.68
29 603986
兆易创新
2,772,768.00 5.47
30 002439
启明星辰
2,686,770.40 5.30
31 000858
五 粮 液
2,622,961.00 5.17
32 002146
荣盛发展
2,615,867.73 5.16
33 600050
中国联通
2,523,526.00 4.98
34 000002
万
科Ａ
2,505,309.00 4.94
35 300075
数字政通
2,503,870.00 4.94
36 601899
紫金矿业
2,484,750.00 4.90
37 603799
华友钴业
2,472,755.00 4.88
38 300627
华测导航
2,396,866.16 4.73
39 300558
贝达药业
2,392,892.76 4.72
40 000977
浪潮信息
2,370,578.00 4.68
41 002727
一心堂
2,366,932.00 4.67
42 300338
开元股份
2,341,194.00 4.62
43 300199
翰宇药业
2,276,891.00 4.49
44 601398
工商银行
2,273,290.00 4.49
45 603839
安正时尚
2,218,149.00 4.38
46 600340
华夏幸福
2,195,133.00 4.33
47 600690
青岛海尔
2,123,858.00 4.19
48 002916
深南电路
2,087,898.00 4.12
49 002474
榕基软件
1,955,621.60 3.86
50 002120
韵达股份
1,914,045.21 3.78
51 300050
世纪鼎利
1,880,758.00 3.71
52 000681
视觉中国
1,837,764.00 3.63
53 600867
通化东宝
1,811,085.39 3.57
54 002340
格林美
1,807,617.00 3.57
55 002460
赣锋锂业
1,805,461.00 3.56
56 300422
博世科
1,776,459.84 3.50
57 300203
聚光科技
1,757,715.00 3.47
58 600048
保利地产
1,729,463.00 3.41
59 002465
海格通信
1,726,400.06 3.41
60 600136
当代明诚
1,706,429.00 3.37
61 601933
永辉超市
1,672,845.00 3.30
62 002456
欧菲科技
1,661,812.00 3.28
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 44 页 共61 页
63 300170
汉得信息
1,655,018.00 3.27
64 002353
杰瑞股份
1,632,907.00 3.22
65 300409
道氏技术
1,623,930.00 3.20
66 600038
中直股份
1,590,637.76 3.14
67 002563
森马服饰
1,569,500.00 3.10
68 603808
歌力思
1,564,133.22 3.09
69 600584
长电科技
1,537,894.00 3.03
70 603078
江化微
1,496,285.00 2.95
71 002624
完美世界
1,438,207.03 2.84
72 300383
光环新网
1,419,297.60 2.80
73 300070
碧水源
1,407,081.00 2.78
74 300418
昆仑万维
1,375,513.00 2.71
75 002304
洋河股份
1,364,530.00 2.69
76 002659
凯文教育
1,349,580.20 2.66
77 603619
中曼石油
1,334,803.00 2.63
78 600760
中航沈飞
1,329,355.00 2.62
79 603365
水星家纺
1,316,088.00 2.60
80 300188
美亚柏科
1,297,191.00 2.56
81 300003
乐普医疗
1,290,909.00 2.55
82 300346
南大光电
1,277,342.20 2.52
83 300236
上海新阳
1,275,567.00 2.52
84 601006
大秦铁路
1,268,193.00 2.50
85 001979
招商蛇口
1,264,615.00 2.49
86 002236
大华股份
1,261,198.59 2.49
87 000538
云南白药
1,257,061.00 2.48
88 000725
京东方Ａ
1,247,686.00 2.46
89 002380
科远股份
1,217,745.00 2.40
90 601088
中国神华
1,208,953.00 2.39
91 300045
华力创通
1,200,171.00 2.37
92 300661
圣邦股份
1,198,605.00 2.36
93 600887
伊利股份
1,191,484.00 2.35
94 300164
通源石油
1,182,614.00 2.33
95 000768
中航飞机
1,180,193.00 2.33
96 002557
洽洽食品
1,177,279.00 2.32
97 002384
东山精密
1,174,509.00 2.32
98 300502
新易盛
1,142,185.00 2.25
99 002920
德赛西威
1,140,567.00 2.25
100 600392
盛和资源
1,133,512.00 2.24
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 45 页 共61 页
101 300324
旋极信息
1,126,865.45 2.22
102 300339
润和软件
1,114,875.00 2.20
103 002293
罗莱生活
1,109,460.00 2.19
104 002373
千方科技
1,104,215.00 2.18
105 600419
天润乳业
1,101,247.60 2.17
106 000063
中兴通讯
1,045,494.00 2.06
107 600185
格力地产
1,044,093.00 2.06
108 002554
惠博普
1,033,713.58 2.04
109 002007
华兰生物
1,027,923.00 2.03
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
7.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
293,521,310.98
卖出股票收入（成交）总额
268,455,060.67
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成
交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
2,810,640.00 5.55
其中：政策性金融债
2,810,640.00 5.55
4 企业债券
4,500,336.40 8.88
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
8,838,484.78 17.44
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
16,149,461.18 31.86
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 46 页 共61 页
7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 122145
11桂东02
45,080 4,500,336.40 8.88
2 018005
国开1701
28,000 2,810,640.00 5.55
3 128015
久其转债
23,394 2,189,678.40 4.32
4 113508
新凤转债
20,500 1,999,570.00 3.95
5 123007
道氏转债
9,150 931,470.00 1.84
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 47 页 共61 页
7.10.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
97,494.96
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
40,929.39
5 应收申购款
19.98
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
138,444.33
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 128015
久其转债
2,189,678.40 4.32
2 123006
东财转债
908,038.50 1.79
3 128022
众信转债
809,360.00 1.60
4 128027
崇达转债
631,895.00 1.25
5 113503
泰晶转债
378,632.00 0.75
6 123002
国祯转债
338,490.88 0.67
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 48 页 共61 页
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 49 页 共61 页
§7 投资组合报告（转型前）
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
固定收益投资
43,170,115.50 36.71
其中：债券
43,170,115.50 36.71
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
72,849,247.80 61.95
7 其他资产
1,576,440.44 1.34
8 合计
117,595,803.74 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 50 页 共61 页
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
- -
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未进行股票交易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期未进行股票交易。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期未进行股票交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
14,945,515.00 12.73
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
27,983,574.50 23.83
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
241,026.00 0.21
8
同业存单
- -
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 51 页 共61 页
9
其他
- -
10
合计
43,170,115.50 36.77
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019557
17国债03
149,500 14,945,515.00 12.73
2 136256
16南航01
104,290 10,166,189.20 8.66
3 136198
16上药01
81,000 7,926,660.00 6.75
4 122145
11桂东02
55,080 5,527,828.80 4.71
5 122287
13国投01
43,150 4,362,896.50 3.72
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 52 页 共61 页
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
报告期内本基金未进行股票投资。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
398,531.54
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,177,908.90
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,576,440.44
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 127004
模塑转债
241,026.00 0.21
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 53 页 共61 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 54 页 共61 页
§8 基金份额持有人信息（转型后）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
1,038 52,829.92 - - 54,837,458.20 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
32.05 0.0001%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 55 页 共61 页
§8 基金份额持有人信息（转型前）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
1,591 73,799.99 0.00 0.00% 117,415,786.99 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
31.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 56 页 共61 页
§9 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额
117,415,786.99
本报告期期初基金份额总额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
129,384.57
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
62,707,713.36
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
54,837,458.20
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 57 页 共61 页
§9 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额
1,261,537,096.13
本报告期期初基金份额总额
759,187,668.15
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
-
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
645,575,703.18
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
3,803,822.02
本报告期期末基金份额总额
117,415,786.99
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 58 页 共61 页
§10 重大事件揭示
10.5 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.6 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金经理变更为刘俊先生。
本报告期内，免去杨皓鹏先生代理督察长职务，聘任黄乐军先生担任督察长职务。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动
10.7 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.8 基金投资策略的改变
本基金自2018年1月12日转型以来，投资策略变更为：通过灵活的资产配置和策略精选个
股，在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造稳健收益。
10.9 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期内本基金
未改聘为其审计的会计师事务所。
10.10 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对中海基金管理
有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行为期6个月的整改，整改期间暂停受理公司
公募基金产品募集申请。公司高度重视，制定相关整改措施，并持续进行全面整改，行政监管措
施决定书指出的问题公司已整改完毕，并将整改报告向监管部门报告。公司前任总经理黄鹏及前
任督察长王莉，分别收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对黄鹏采取出具警示
函措施的决定》、《关于对王莉采取监管谈话措施的决定》，目前公司已完成高级管理人员的调
整。本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 59 页 共61 页
10.11 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
10.11.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
招商证券
1366,665,578.90 65.25% 341,476.53 70.51% -
华创证券
1195,310,792.75 34.75% 142,830.21 29.49% -
川财证券
1 - - - - -
安信证券
1 - - - - -
注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文
件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单
元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租
用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。
注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。
注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
10.11.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券
19,879,311.56 26.58% - - - -
华创证券
54,904,955.88 73.42%58,000,000.00 100.00% - -
川财证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 60 页 共61 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
安信证券
1 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
川财证券
1 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文
件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单
元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租
用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。
注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。
注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
川财证券
- - - - - -
华创证券
343,211.88 100.00% - - - -
中海顺鑫混合 2018年半年度报告摘要
第 61 页 共61 页
中海基金管理有限公司
2018年8月28日
