中海能源策略混合型证券投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月28日中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于
2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中海能源策略混合
基金主代码
398021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年3月13日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,762,300,720.94份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的
背景下，以能源为投资主题，重点关注具备能源竞争
优势的行业和企业，精选个股，并结合积极的权重配
置，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 1、一级资产配置：本基金根据股票和债券估值的相
对吸引力模型(ASSVM， A Share Stocks Valuation
Model)，依据宏观经济分析和股票债券估值比较进行
一级资产配置。ASSVM 模型通过对股票市场和债券市
场相对估值判断，决定股票和债券仓位配置。投资决
策委员会作为本基金管理人投资的最高决策机构和监
督执行机构，决定本基金的一级资产配置。
2、股票投资：本基金围绕能源主题。首先，根据摩
根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业四级分
类标准(GICS)，对 A 股所有行业进行了重新划分。
将 A 股所有行业划分为能源供给型行业和能源消耗
型行业；然后，将能源供给型行业细分为能源生产行
业和能源设备与服务行业，将能源消耗型行业细分为
低耗能行业和高耗能行业（能源下游需求各行业能耗
相对高低的界定，主要来源于国家统计局和国家发改
委的相关文件）。
本基金股票资产的行业配置主要依据中海能源竞争优
势评估体系。本基金依托中海油在能源研究方面的独
特优势，收集整理外部能源专家和其他研究机构的研
究成果，综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象
等多方面因素，结合本公司内部能源研究小组的研究，
对未来能源价格的趋势进行预测。在此基础上，行业
研究小组根据经济增长和能源约束的动态发展关系，
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结合未来能源价格趋势的预测，从能源策略的角度，
确定能源主题类行业（包括能源供给型行业、高耗能
行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业和低耗能
行业）在组合中的权重。在能源价格趋势向上时，提
高能源生产行业、能源设备与服务行业的权重配置。
当能源价格趋势向下时，加大高耗能行业中单位能耗
产出比具有竞争优势的企业的权重配置。
同时本基金还将动态调整行业的配置权重，规避能源
价格波动引起的风险。
3、债券投资：债券投资以降低组合总体波动性从而
改善组合风险构成为目的，在对利率走势和债券发行
人基本面进行分析的基础上，采取积极主动的投资策
略。
4、权证投资：本基金的权证投资将以保值为主要投
资策略，以达到控制正股下跌风险、实现保值和锁定
收益的目的。同时，发掘潜在的套利机会，以达到增
值目的。
本基金持有的权证，可以是因上市公司派送而被动持
有的权证，也可以是根据权证投资策略在二级市场上
主动购入的权证。
业绩比较基准 沪深300指数涨跌幅×65%＋上证国债指数涨跌幅
×35%
风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的
中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低
于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 黄乐军 郭明
联系电话
021-38429808 010-66105798
信息披露负责人
电子邮箱
huanglejun@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9788、021-
38789788
95588
传真
021-68419525 010-66105799
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.zhfund.com
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基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及
30层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
-278,006,986.20
本期利润
-332,167,953.52
加权平均基金份额本期利润
-0.1848
本期基金份额净值增长率
-21.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.3166
期末基金资产净值
1,204,325,076.41
期末基金份额净值
0.6834
注1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、
赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-4.10% 1.84% -4.86% 0.83% 0.76% 1.01%
过去三个月
-12.91% 1.57% -6.00% 0.74% -6.91% 0.83%
过去六个月
-21.48% 1.53% -7.51% 0.75% -13.97% 0.78%
过去一年
-0.16% 1.36% -1.47% 0.62% 1.31% 0.74%
过去三年
-30.49% 1.72% -9.81% 0.97% -20.68% 0.75%
自基金合同
生效起至今
0.31% 1.62% 52.82% 1.16% -52.51% 0.46%
注1：“自基金合同生效起至今”指2007 年3 月13 日(基金合同生效日)至2018年6月30日。
注2：本基金的业绩比较基准为沪深300 指数*65%+上证国债指数*35%，我们选取市场认同度很
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高的沪深300 指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例
为30%-95%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在65%左右，债券投资比例控制在
35%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的
权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照65%、35%的比例对基础指数进行
再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2018年6月
30日，共管理证券投资基金34只。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
姚晨曦
本基金
基金经
理、中
海消费
主题精
选混合
型证券
投资基
金基金
经理、
中海沪
港深价
值优选
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理
2015年4月
17日
-
11年
姚晨曦先生，复旦大学金
融学专业硕士。曾任上海
申银万国证券研究所二级
分析师。2009年5月进
入本公司工作，历任分析
师、分析师兼基金经理助
理。2015年4月至今任
中海消费主题精选混合型
证券投资基金基金经理，
2015年4月至今任中海
能源策略混合型证券投资
基金基金经理，2016年
4月至今任中海沪港深价
值优选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、
交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动
的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成
果共享，投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公
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司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场
的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风
控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相
关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出
现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可
能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提
供相关情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，中国再次走入内外交困的局面。内部方面，供给侧改革之后金融去杠杆进入攻
坚阶段，货币增速、社融规模都缓步下降，部分企业出现债务违约情况，社会总体杠杆率显著下
降。然而相较于总量问题的缓解，结构性问题的解决依然步履维艰，“坏杠杆难去、好杠杆难寻”
的困境也开始对经济稳增长带来挑战。外部方面，全球流动性边际收紧的同时，美国突然发动的
贸易战给予中国极少的应对和回旋空间。
放眼全球，上半年美国经济一枝独秀，欧洲和日本在复苏道路上步履艰难，英国脱欧进程缓
慢，中东和俄罗斯疲于应付美国在原油上的挑战，新兴市场则饱受资本回流的冲击。
A股市场上半年指数呈现单边下挫的走势，市场风险偏好不断下降，资金集中在医药板块和
消费板块上抱团取暖。
本基金年初配置更多集中在周期和成长板块，贸易战爆发后，由于持仓结构调整不及时，基
金净值受到了较大的冲击。目前的配置结构相对均衡和分散，并维持相对保守的仓位，在积极把
握交易性机会的同时耐心等待市场拐点。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日，本基金份额净值0.6834元(累计净值0.9934元) 。报告期内本基
金净值增长率为-21.48%，低于业绩比较基准13.97个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年，中国经济的调整压力依然较大，虽然短期政府可能会出台政策维稳，但中期必须继
续忍受改革的阵痛。海外方面，中期选举前贸易战始终是特朗普政府的重要工具，在美国经济受
到实质性负面影响前国际环境都难有改观。
A股方面，虽然我们认为指数进一步下降的空间非常有限，但目前很难看到风险偏好的回归
和趋势性行情。我们会维持稳健谨慎的投资策略，耐心等待新的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值
委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中海能源策略混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，中海能源策略混合型证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海
能源策略混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，中海能源策略混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海能源策略混合型证券投资基金
2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中海能源策略混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
383,857,292.10 222,423,857.00
结算备付金
1,094,443.93 7,672,652.75
存出保证金
799,417.17 696,313.92
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交易性金融资产
781,550,091.56 1,399,058,796.75
其中：股票投资
781,550,091.56 1,399,058,796.75
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 39,902,259.85
应收证券清算款
42,008,148.84 -
应收利息
57,968.99 78,910.95
应收股利
- -
应收申购款
59,735.50 180,872.29
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,209,427,098.09 1,670,013,663.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 21,127,722.94
应付赎回款
178,383.33 790,322.35
应付管理人报酬
1,491,748.18 2,086,712.45
应付托管费
248,624.67 347,785.41
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,808,638.77 3,148,769.86
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
1,374,626.73 1,267,061.24
负债合计
5,102,021.68 28,768,374.25
所有者权益：
实收基金
1,762,300,720.94 1,885,615,671.18
未分配利润
-557,975,644.53 -244,370,381.92
所有者权益合计
1,204,325,076.41 1,641,245,289.26
负债和所有者权益总计
1,209,427,098.09 1,670,013,663.51
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.6834元，基金份额总额
1,762,300,720.94份。
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6.2 利润表
会计主体：中海能源策略混合型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月 1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
-309,667,635.59 68,020,273.20
1.利息收入
734,245.78 937,345.61
其中：存款利息收入
728,823.07 492,890.81
债券利息收入
- 444,454.80
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,422.71 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-256,281,718.80 -17,332,670.37
其中：股票投资收益
-261,507,954.70 -22,977,042.21
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -1,026,848.17
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
5,226,235.90 6,671,220.01
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-54,160,967.32 84,385,356.24
4. 汇兑收益 （损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
40,804.75 30,241.72
减：二、费用
22,500,317.93 19,984,730.61
1．管理人报酬
10,588,359.86 10,181,835.74
2．托管费
1,764,726.67 1,696,972.55
3．销售服务费 6.4.8.2.3
- -
4．交易费用
9,939,924.69 7,893,401.03
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
207,306.71 212,521.29
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-332,167,953.52 48,035,542.59
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-332,167,953.52 48,035,542.59
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海能源策略混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,885,615,671.18 -244,370,381.92 1,641,245,289.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -332,167,953.52 -332,167,953.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-123,314,950.24 18,562,690.91 -104,752,259.33
其中：1.基金申购款
26,431,507.10 -5,499,021.92 20,932,485.18
2.基金赎回款
-149,746,457.34 24,061,712.83 -125,684,744.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,762,300,720.94 -557,975,644.53 1,204,325,076.41
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,114,363,809.63 -716,619,886.04 1,397,743,923.59
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 48,035,542.59 48,035,542.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-92,764,942.65 30,847,463.62 -61,917,479.03
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
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其中：1.基金申购款
19,552,557.54 -6,597,224.92 12,955,332.62
2.基金赎回款
-112,317,500.19 37,444,688.54 -74,872,811.65
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,021,598,866.98 -637,736,879.83 1,383,861,987.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨皓鹏______
______宋宇______
____周琳____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中海能源策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中海基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国
证券监督管理委员会证监基金字[2007]51号《关于同意中海能源策略混合型证券投资基金设立
的批复》核准募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限
公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管
理委员会备案；基金合同于2007年3月13日生效，该日的基金份额总额为
9,745,102,563.26份，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2007]B011号验资
报告予以验证。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权
证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：沪深
300指数涨跌幅×65%+上证国债指数涨跌幅×35%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
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会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，自2018年1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一
个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
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的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
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国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年 1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国联证券
566,727,665.05 8.40% 98,497,969.67 1.79%
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国联证券
527,794.18 9.07% 64,581.99 3.57%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国联证券
91,731.43 1.98% 25,061.25 1.37%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
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务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,588,359.86 10,181,835.74
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,138,161.24 2,069,206.13
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,764,726.67 1,696,972.55
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值）
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
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单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
383,857,292.10 671,959.87 161,410,226.40 443,042.85
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018年
6月
25日
2018
年7月
3日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018年
6月
29日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6月
29日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
601138
工业
富联
2018年
5月
28日
2019
年6月
10日
新股流
通受限
13.77 16.40 17,576 242,021.52288,246.40 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
781,550,091.56 64.62
其中：股票
781,550,091.56 64.62
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
384,951,736.03 31.83
7 其他各项资产
42,925,270.50 3.55
8 合计
1,209,427,098.09 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
663,654,015.96 55.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
71,559.85 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
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I
信息传输、软件和信息技术服务
业
93,893,590.80 7.80
J
金融业
11,782,927.00 0.98
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
12,147,997.95 1.01
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
781,550,091.56 64.90
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600760
中航沈飞
1,597,649 57,579,269.96 4.78
2 000768
中航飞机
3,071,482 48,037,978.48 3.99
3 600967
内蒙一机
3,630,170 46,248,365.80 3.84
4 603986
兆易创新
410,403 44,536,933.56 3.70
5 002368
太极股份
1,515,725 44,062,125.75 3.66
6 600038
中直股份
1,099,172 43,955,888.28 3.65
7 000977
浪潮信息
1,795,440 42,821,244.00 3.56
8 002371
北方华创
845,900 42,015,853.00 3.49
9 603019
中科曙光
870,200 39,916,074.00 3.31
10 000703
恒逸石化
2,551,060 37,959,772.80 3.15
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601233
桐昆股份
96,307,288.72 5.87
2 601601
中国太保
92,338,861.53 5.63
3 601318
中国平安
83,932,084.95 5.11
4 601155
新城控股
76,866,535.62 4.68
5 601336
新华保险
73,399,392.55 4.47
6 600048
保利地产
72,209,727.16 4.40
7 000063
中兴通讯
68,390,867.37 4.17
8 603799
华友钴业
63,238,584.21 3.85
9 600340
华夏幸福
63,147,811.00 3.85
10 002371
北方华创
62,730,871.00 3.82
11 000002
万
科Ａ
61,806,669.92 3.77
12 002146
荣盛发展
58,339,175.47 3.55
13 603019
中科曙光
56,275,479.38 3.43
14 000977
浪潮信息
55,633,837.91 3.39
15 600760
中航沈飞
55,631,704.00 3.39
16 600887
伊利股份
55,540,245.58 3.38
17 000768
中航飞机
54,885,207.90 3.34
18 600258
首旅酒店
54,506,972.50 3.32
19 002508
老板电器
54,143,615.90 3.30
20 603986
兆易创新
54,034,538.90 3.29
21 002368
太极股份
52,610,570.17 3.21
22 600038
中直股份
49,579,964.28 3.02
23 600967
内蒙一机
49,265,819.76 3.00
24 600030
中信证券
45,080,465.06 2.75
25 002439
启明星辰
42,447,687.15 2.59
26 600588
用友网络
42,153,204.81 2.57
27 600845
宝信软件
42,014,651.68 2.56
28 600346
恒力股份
41,499,632.00 2.53
29 002465
海格通信
41,405,513.24 2.52
30 600754
锦江股份
40,711,767.20 2.48
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
第 24 页 共31 页
31 002340
格林美
40,571,259.60 2.47
32 601012
隆基股份
38,975,476.00 2.37
33 002714
牧原股份
38,113,061.04 2.32
34 600600
青岛啤酒
35,665,102.29 2.17
35 600570
恒生电子
34,974,824.80 2.13
36 002648
卫星石化
34,423,305.00 2.10
37 600547
山东黄金
34,372,814.41 2.09
38 002008
大族激光
34,287,667.98 2.09
39 600703
三安光电
33,793,375.48 2.06
40 600031
三一重工
33,563,095.09 2.04
41 601899
紫金矿业
33,525,278.00 2.04
42 002035
华帝股份
33,499,647.89 2.04
43 002202
金风科技
33,356,932.84 2.03
注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601601
中国太保
128,443,837.47 7.83
2 601318
中国平安
121,337,676.99 7.39
3 601336
新华保险
118,002,475.14 7.19
4 600887
伊利股份
83,848,536.41 5.11
5 603659
璞泰来
77,766,340.38 4.74
6 601233
桐昆股份
72,103,683.77 4.39
7 000001
平安银行
71,264,033.84 4.34
8 601155
新城控股
70,778,697.46 4.31
9 300498
温氏股份
68,699,003.70 4.19
10 603799
华友钴业
67,074,868.61 4.09
11 600009
上海机场
63,414,352.08 3.86
12 600048
保利地产
63,001,581.38 3.84
13 600346
恒力股份
61,046,945.15 3.72
14 002466
天齐锂业
60,496,444.86 3.69
15 002460
赣锋锂业
57,728,227.57 3.52
16 002714
牧原股份
55,335,044.20 3.37
17 000002
万
科Ａ
55,314,275.90 3.37
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
第 25 页 共31 页
18 600418
江淮汽车
53,804,796.60 3.28
19 600340
华夏幸福
53,423,835.61 3.26
20 600258
首旅酒店
53,285,940.63 3.25
21 000063
中兴通讯
52,639,199.15 3.21
22 600050
中国联通
51,852,867.00 3.16
23 002146
荣盛发展
51,695,265.52 3.15
24 600036
招商银行
50,836,445.15 3.10
25 002157
正邦科技
49,838,510.41 3.04
26 600588
用友网络
46,983,727.98 2.86
27 603019
中科曙光
43,723,282.29 2.66
28 002508
老板电器
41,695,401.69 2.54
29 600754
锦江股份
40,805,891.70 2.49
30 002493
荣盛石化
40,481,453.72 2.47
31 002405
四维图新
40,025,681.09 2.44
32 300098
高新兴
39,365,577.35 2.40
33 000703
恒逸石化
38,907,176.60 2.37
34 002343
慈文传媒
38,598,668.96 2.35
35 600309
万华化学
37,369,971.25 2.28
36 600438
通威股份
37,221,727.00 2.27
37 600570
恒生电子
36,235,900.00 2.21
38 601899
紫金矿业
36,073,680.00 2.20
39 600872
中炬高新
35,952,443.88 2.19
40 600745
闻泰科技
35,762,964.00 2.18
41 002456
欧菲科技
35,428,623.46 2.16
42 002340
格林美
35,310,518.00 2.15
43 300373
扬杰科技
34,944,235.01 2.13
44 600305
恒顺醋业
34,736,129.51 2.12
45 603885
吉祥航空
34,163,453.40 2.08
46 002648
卫星石化
33,812,177.18 2.06
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,222,964,609.28
卖出股票收入（成交）总额
3,524,804,392.45
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
第 26 页 共31 页
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成
交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共31 页
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
799,417.17
2 应收证券清算款
42,008,148.84
3 应收股利
-
4 应收利息
57,968.99
5 应收申购款
59,735.50
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
42,925,270.50
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共31 页
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
74,879 23,535.31 4,826,511.28 0.27% 1,757,474,209.66 99.73%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
12.74 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年3 月13 日 ）基金份额总额
9,745,102,563.26
本报告期期初基金份额总额
1,885,615,671.18
本报告期基金总申购份额 26,431,507.10
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共31 页
减:本报告期基金总赎回份额 149,746,457.34
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,762,300,720.94
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，免去杨皓鹏先生代理督察长职务，聘任黄乐军先生担任督察长职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期
内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对中海基金管
理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行为期6个月的整改，整改期间暂停受理
公司公募基金产品募集申请。公司高度重视，制定相关整改措施，并持续进行全面整改，行政
监管措施决定书指出的问题公司已整改完毕，并将整改报告向监管部门报告。公司前任总经理
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共31 页
黄鹏及前任督察长王莉，分别收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对黄鹏采
取出具警示函措施的决定》、《关于对王莉采取监管谈话措施的决定》，目前公司已完成高级
管理人员的调整。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
天风证券
2 1,137,616,230.54 16.87% 831,937.62 14.30% -
长江证券
1 886,442,820.85 13.14% 825,543.98 14.19% -
海通证券
2 833,206,547.72 12.35% 694,538.83 11.94% -
国联证券
1 566,727,665.05 8.40% 527,794.18 9.07% -
国泰君安
2 450,279,276.80 6.68% 419,344.25 7.21% -
光大证券
1 421,515,733.04 6.25% 392,557.16 6.75% -
华金证券
1 346,555,751.00 5.14% 253,437.29 4.36% -
华泰证券
2 344,590,600.67 5.11% 320,916.50 5.52% -
广发证券
1 312,844,953.34 4.64% 291,352.81 5.01% -
东北证券
2 299,168,110.97 4.44% 278,615.82 4.79% -
安信证券
2 280,554,065.70 4.16% 261,279.65 4.49% -
民生证券
1 209,138,146.39 3.10% 152,943.16 2.63% -
东方证券
1 201,634,720.04 2.99% 187,781.54 3.23% -
国信证券
1 160,713,306.62 2.38% 149,671.68 2.57% -
方正证券
1 122,664,854.36 1.82% 89,705.09 1.54% -
西藏东方财富
证券
2 101,323,607.69 1.50% 74,097.85 1.27% -
中泰证券
1 70,069,197.87 1.04% 65,255.76 1.12% -
中信建投
2 - - - - -
国海证券
1 - - - - -
中金公司
1 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
高华证券
2 - - - - -
中海能源策略混合 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共31 页
东吴证券
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
万联证券
1 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
瑞银证券
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
川财证券
1 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
西部证券
1 - - - - -
中山证券
1 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
中信证券
3 - - - - -
中投证券
1 - - - - -
注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文
件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单
元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租
用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。
注2：本报告期内退租了安信证券的上海交易单元和中泰证券（原齐鲁证券）的深圳交易单元。
注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。
中海基金管理有限公司
2018年8月28日
