中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2018 年08 月28 日中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年
度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。
2中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中欧瑞丰灵活配置混合
基金主代码
166023
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2017年07月31日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,170,495,270.93份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期
2017-09-15
下属分级基金的基金简称
中欧瑞丰灵活配置混
合A
中欧瑞丰灵活配置混
合C
下属分级基金场内简称 中欧瑞丰
-
下属分级基金的交易代码
166023 004740
报告期末下属分级基金的份额总额 1,164,196,608.13份 6,298,662.80份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净
值的长期稳健增值。
投资策略
根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，
采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风
险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从
变化的市场条件中获利，并强调通过自上而下的宏观
分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性
的决策。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率
×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
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金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 黎忆海 张燕
联系电话
021-68609600 0755-83199084
信息披
露负责
人
电子邮箱
liyihai@zofund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
021-68609700、400-700-970
0
95555
传真
021-33830351 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置
地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
中欧瑞丰灵活配置混合A 中欧瑞丰灵活配置混合C
本期已实现收益
-35,634,897.43 -207,635.47
本期利润
-140,211,097.75 -771,618.88
加权平均基金份额本期
利润
-0.1204 -0.1225
本期基金份额净值增长
率
-11.37% -11.59%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
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期末可供分配基金份额
利润
-0.0613 -0.0656
期末基金资产净值
1,092,817,253.07 5,885,482.61
期末基金份额净值
0.9387 0.9344
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧瑞丰灵活配置混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-5.24% 1.42% -4.50% 0.77% -0.74% 0.65%
过去三
个月
-5.27% 1.05% -5.62% 0.68% 0.35% 0.37%
过去六
个月
-11.37% 1.13% -6.98% 0.69% -4.39% 0.44%
自基金
合同生
效日至
今
-6.13% 0.96% -2.88% 0.58% -3.25% 0.38%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。比
较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进
行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧瑞丰灵活配置混合C
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-5.28% 1.43% -4.50% 0.77% -0.78% 0.66%
过去三
个月
-5.39% 1.05% -5.62% 0.68% 0.23% 0.37%
过去六
个月
-11.59% 1.13% -6.98% 0.69% -4.61% 0.44%
自基金
合同生
效日至
今
-6.56% 0.96% -2.88% 0.58% -3.68% 0.38%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。比
较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进
行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金合同生效日期为2017年7月31日，自基金合同生效日起到本报告期末不
满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同约定。
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注：本基金合同生效日期为2017年7月31日，自基金合同生效日起到本报告期末不
满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年
7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北
京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限
责任公司以及自然人股东，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧
盛世资产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至
2018年6月30日，本基金管理人共管理73只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
凌莉
基金经理
助理
2017-09-
01
-
10年
2008-01-07加入中欧基金管理
有限公司，历任中欧基金管理
有限公司培训生、助理研究员
、研究员、金融工程研究员兼
风控专员、基金经理助理、基
金经理、交易员
周蔚文
投资总监
、策略组
负责人、
基金经理
2017-07-
31
-
18年
历任光大证券研究所研究员，
富国基金研究员、高级研究员
、基金经理。2011-01-10加入
中欧基金管理有限公司，历任
中欧基金管理有限公司研究部
总监、副总经理
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、
取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期
内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承
诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环
节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易
稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动
机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并
与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所
遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易
公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可
能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年, 宏观经济总体延续去年的较好增长态势，不过由于居民对住房的偏
爱，使得大家对地产业的预期产生了一些担忧。金融方面，去杠杆的背景下，社会总
融资额下降，资金面有所偏紧。反映在A股，除了年初的金融地产脉冲性行情之外，只
有医药行业持续表现较好，在社会资金偏紧、地产预期变化、美国挑起的贸易争端大
超预期等背景下，股市持续下跌，超出了我们年初预期的上下震荡行情，寻找机构性
机会的判断。本基金在年初预期资金面会有所偏紧、经济增速未来有所下滑，因此主
要资产配置在医药、保险、科技三大方向，还少量配置其它行业景气趋好的细分行业，
如油产业链、航空、火电。由于除了医药、火电之外，大部分行业股票持续下跌，因
此本基金也取得负受益。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值增长率为-11.37%，同期业绩比较基准收益率为-
6.98%；C类份额净值增长率为-11.59%，同期业绩比较基准收益率为-6.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年，从宏观经济、股票估值、市场资金面三个角度综合来看，A股
市场未来下跌空间有限，投资机会多于上半年的概率较大。
宏观经济方面，在地产预期继续偏紧、地方政府去杠杆，中美贸易争端可能继续
存在的背景下，经济增长率会有所下滑，但股市已经开始反映了不少这些预期。只要
对经济中长期前景有信心，经济增长率的正常缓慢下滑不会对企业的长期盈利到来持
续负面影响。
股票估值方面，股票估值处于A股历史几次大底附近，只要经济不恶化，这种低估
值不可能长期维持。
市场资金方面，这是影响股市的最重要的因素，在中短期内，国家政策起决定性
作用。当前，金融去杠杆，防范系统性金融风险是第一任务。根据过去一两年的进度
以及目的来看，对股市的边际影响即将进入逐步降低的阶段，国家目的是防范风险，
主动调控，不会主动招来风险，从这个角度理解，金融去杠杆是有底的。
因此，目前对股市没必要过渡悲观，保持中性偏谨慎乐观的态度，继续从有前景
的行业中寻找竞争力强、长期价值低估的公司是我们的主要工作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相
关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营
副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监
以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工
作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对
基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估
值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金
托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理
人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章
返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。
报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
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上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上
述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告
等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
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银行存款
60,674,149.69 38,051,402.23
结算备付金
18,776,777.64 40,947,568.66
存出保证金
344,051.96 293,937.55
交易性金融资产
871,243,486.24 1,016,968,845.60
其中：股票投资
870,294,198.04 1,008,790,845.60
基金投资
- -
债券投资
949,288.20 8,178,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
149,100,000.00 149,000,000.00
应收证券清算款
28,939,483.47 10,172,582.22
应收利息
-33,210.02 -23,123.09
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,129,044,738.98 1,255,411,213.17
负债和所有者权益
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
27,692,521.82 13,032,253.15
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,398,898.23 1,583,732.02
应付托管费
233,149.69 263,955.33
应付销售服务费
2,498.40 2,835.48
应付交易费用
771,453.91 652,984.88
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应交税费
3.36 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
243,477.89 190,000.00
负债合计
30,342,003.30 15,725,760.86
所有者权益：
实收基金
1,170,495,270.93 1,170,495,270.93
未分配利润
-71,792,535.25 69,190,181.38
所有者权益合计
1,098,702,735.68 1,239,685,452.31
负债和所有者权益总计
1,129,044,738.98 1,255,411,213.17
注：1、报告截止日2018年6月30日，A类基金份额净值0.9387元，基金份额
1,164,196,608.13份；C类基金份额净值0.9344元，基金份额6,298,662.80份。
6.2 利润表
会计主体：中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期2018年01月01日至2018年06
月30日
一、收入
-127,380,368.87
1.利息收入
2,540,739.08
其中：存款利息收入
380,688.80
债券利息收入
3,620.54
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
2,156,429.74
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-24,780,924.22
其中：股票投资收益
-31,220,762.80
基金投资收益
-
债券投资收益
798,458.73
13中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
5,641,379.85
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-105,140,183.73
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
-
减：二、费用
13,602,347.76
1．管理人报酬
8,743,108.61
2．托管费
1,457,184.72
3．销售服务费
15,631.30
4．交易费用
3,180,321.72
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
7.81
7．其他费用
206,093.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列
）
-140,982,716.63
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-140,982,716.63
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
1,170,495,270.93 69,190,181.38 1,239,685,452.31
二、本期经营活动
- -140,982,716.63 -140,982,716.63
14中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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产生的基金净值变
动数(本期利润)
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购
款
- - -
2.基金赎回
款
- - -
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
1,170,495,270.93 -71,792,535.25 1,098,702,735.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]第722号《关于准予中欧瑞丰灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型，存续期限不定。经向中国证监会备案，《中欧瑞丰灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》于2017年7月31日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为1,170,495,270.93份基金份额，包含认购资金利息折合475,862.26份。本
基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
15中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
根据《中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中欧瑞丰灵活配置
混合型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据认购/申购费用、销售服务
费用收取方式以及登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购
时收取认/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额，
本基金A类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；在投资者认购/申
购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务的称为C类基金份
额，本基金C类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。本基金A类、C类两种收
费模式并存，由于基金费用的不同，各类别基金份额分别计算基金份额净值，计算公
式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人
可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不得互相转换。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2017]第570号文审核同意，本基
金10,004,528.00份A类基金份额于2017年9月15日在深交所挂牌交易。上市的基金份额
登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市
的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可
实现基金份额在两个系统之间的转换。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2018年8月28日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年半年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。
16中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个
月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上
17中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规
定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴
纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司（"钱
滚滚"）
基金管理人的控股子公司
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"）
基金管理人、基金销售机构、注册登
记机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
国都证券
853,576,923.20 40.89%
注：本基金合同于2017年7月31日生效，故无上年度可比期间数据。
18中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
6.4. 8.1.2 权证交易
无。
6.4. 8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券买卖
成交总额的比例
国都证券
8,980,759.15 100.00%
注：本基金合同于2017年7月31日生效，故无上年度可比期间数据。
6.4. 8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
国都证券
5,064,600,000.00 42.37%
注：本基金合同于2017年7月31日生效，故无上年度可比期间数据。
6.4. 8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国都证券
794,941.81 40.89% 219,492.17 28.45%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
19中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
场信息服务等。
3. 本基金合同于2017年7月31日生效，故无上年度可比期间数据。
6.4. 8.2 关联方报酬
6.4. 8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
8,743,108.61
其中：支付销售机构的客户维护费
5,067,333.56
注：支付基金管理人 中欧基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.50% / 当年天数。
6.4. 8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,457,184.72
注：1、支付基金托管人 招商银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4. 8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
中欧瑞丰灵活配置混合A 中欧瑞丰灵活配置混合C 合计
招商银行
股份有限
公司
0.00 12,356.61 12,356.61
国都证券
0.00 0.00 0.00
20中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
中欧基金
0.00 0.00 0.00
合计
0.00 12,356.61 12,356.61
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.50%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方
法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作
日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4. 8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4. 8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4. 8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人本报告期内无申购、赎回或买卖本基金的情况，截止本报告期期末，本
基金管理人未持有本基金。
6.4. 8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
截止本报告期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4. 8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
60,674,149.69 283,011.53
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计
息。
21中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
6.4. 8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4. 8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1
1
受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（
单位：
股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6011
38
工业
富联
2018
-05-
28
2019
-06-
10
新股
锁定
13.7
7
16.4
0
468,71
1
6,45
4,15
0.47
7,68
6,86
0.40
-
6036
93
江苏
新能
2018
-06-
25
2018
-07-
03
未上
市
9.00 9.00 5,384
48,4
56.0
0
48,4
56.0
0
-
6037
06
东方
环宇
2018
-06-
29
2018
-07-
09
未上
市
13.0
9
13.0
9
1,765
23,1
03.8
5
23,1
03.8
5
-
6031
05
芯能
科技
2018
-06-
29
2018
-07-
09
未上
市
4.83 4.83 3,410
16,4
70.3
0
16,4
70.3
0
-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4. 9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4. 9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
1
22中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
6.4. 9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为863,468,595.69元，属于第二层次的余额为
7,774,890.55元，无属于第三层次的余额（2017年12月31日：属于第一层次的余额为
1,008,642,337.40元，属于第二层次的余额为8,326,508.20元，无属于第三层次的余
额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2017年
12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
§7
投资组合报告
23中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
870,294,198.04 77.08
其中：股票
870,294,198.04 77.08
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
949,288.20 0.08
其中：债券
949,288.20 0.08
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
149,100,000.00 13.21
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
79,450,927.33 7.04
8
其他各项资产
29,250,325.41 2.59
9
合计
1,129,044,738.98 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A
农、林、牧、渔业
33,410,024.73 3.04
B
采矿业
23,046,240.00 2.10
C
制造业
509,949,357.76 46.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
28,209,993.37 2.57
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
40,264,194.08 3.66
G
交通运输、仓储和邮政业
47,311,795.53 4.31
H
住宿和餐饮业
- -
24中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
84,641,308.31 7.70
K
房地产业
38,053,166.40 3.46
L
租赁和商务服务业
23,914,511.28 2.18
M
科学研究和技术服务业
25,814,829.70 2.35
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
15,597,550.74 1.42
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
870,294,198.04 79.21
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 300601
康泰生物
1,108,392
68,775,723.6
0
6.26
2 000538
云南白药
537,883
57,531,965.6
8
5.24
3 601318
中国平安
835,112
48,920,860.9
6
4.45
4 002821
凯莱英
447,606
39,044,671.3
8
3.55
5 601100
恒立液压
1,849,266
38,612,674.0
8
3.51
6 600048
保利地产
3,119,112
38,053,166.4
0
3.46
25中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
7 601601
中国太保
1,115,207
35,519,342.9
5
3.23
8 300122
智飞生物
743,444
34,005,128.5
6
3.10
9 002299
圣农发展
2,156,877
33,410,024.7
3
3.04
10 600305
恒顺醋业
3,508,188
32,135,002.0
8
2.92
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于
www.zofund.com 网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601166
兴业银行
88,875,984.00 7.17
2 600048
保利地产
57,414,706.58 4.63
3 600029
南方航空
53,597,608.61 4.32
4 000063
中兴通讯
53,204,198.50 4.29
5 000002
万 科Ａ
45,551,930.19 3.67
6 000059
华锦股份
45,028,459.00 3.63
7 601899
紫金矿业
43,038,923.50 3.47
8 601111
中国国航
39,814,953.74 3.21
9 000408
藏格控股
37,760,215.37 3.05
10 002821
凯莱英
36,503,870.35 2.94
11 002027
分众传媒
35,194,836.00 2.84
12 002299
圣农发展
34,807,766.85 2.81
13 603619
中曼石油
33,574,626.27 2.71
14 002589
瑞康医药
31,821,310.99 2.57
15 603127
昭衍新药
29,271,666.43 2.36
16 600383
金地集团
29,083,856.00 2.35
26中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
17 600011
华能国际
27,292,064.34 2.20
18 300122
智飞生物
27,221,055.02 2.20
19 600030
中信证券
19,428,657.24 1.57
20 600511
国药股份
19,413,357.90 1.57
买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 000858
五 粮 液
82,213,250.08 6.63
2 601166
兴业银行
81,732,467.29 6.59
3 600383
金地集团
77,973,233.45 6.29
4 601336
新华保险
70,092,694.79 5.65
5 002027
分众传媒
56,314,732.24 4.54
6 300433
蓝思科技
54,161,507.31 4.37
7 300122
智飞生物
49,750,961.54 4.01
8 002142
宁波银行
48,650,412.71 3.92
9 601318
中国平安
47,306,111.11 3.82
10 000002
万 科Ａ
42,109,222.88 3.40
11 002812
创新股份
37,173,658.95 3.00
12 601601
中国太保
35,943,347.88 2.90
13 600498
烽火通信
34,693,259.04 2.80
14 000059
华锦股份
34,205,891.73 2.76
15 000408
藏格控股
31,978,230.00 2.58
16 603619
中曼石油
26,667,314.84 2.15
17 600029
南方航空
24,416,048.00 1.97
18 002185
华天科技
21,735,402.04 1.75
19 600030
中信证券
19,342,587.51 1.56
20 600742
一汽富维
14,660,202.25 1.18
卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
27中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,048,847,624.23
卖出股票收入（成交）总额
1,050,533,137.06
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
949,288.20 0.09
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
949,288.20 0.09
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123008
康泰转债
4,991 949,288.20 0.09
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
28中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将
根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利
用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金将以套期保值为主要目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生
品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关
法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定
量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水
平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，
力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合
约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数
量，以萃取相应债券组合的超额收益。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
29中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
7.12.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
344,051.96
2
应收证券清算款
28,939,483.47
3
应收股利
-
4
应收利息
-33,210.02
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
29,250,325.41
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之
和与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(
户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总 持有份额 占总份
30中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
份额
比例
额比例
中欧
瑞丰
灵活
配置
混合A
10,8
22
107,576.84 730,673.00 0.06%
1,163,465,935.
13
99.94%
中欧
瑞丰
灵活
配置
混合C
88 71,575.71 - - 6,298,662.80
100.00
%
合计
10,9
10
107,286.46 730,673.00 0.06%
1,169,764,597.
93
99.94%
8.2期末上市基金前十名持有人
中欧瑞丰灵活配置混合A
序号 持有人名称
持有份额(
份)
占上市总份额
比例(%)
1
胡建华
676,000.0
0
5.09
2
左长春
622,400.0
0
4.69
3
云南国际信托有限公司－笙岚集合资
金信托计划
603,773.0
0
4.54
4
宗玥
587,043.0
0
4.42
5
蒋涛
516,200.0
0
3.89
6
李奋
507,800.0
0
3.82
7
夏承义
494,273.0
0
3.72
31中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
8
方德春
372,603.0
0
2.80
9
闫桂新
326,017.0
0
2.45
10
王凯莉
310,100.0
0
2.33
注：上表所列持有人均为场内持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（
份）
占基金总份额比
例
中欧瑞丰灵活配
置混合A
3,938,882.50 0.34%
中欧瑞丰灵活配
置混合C
0.00 0.00%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
3,938,882.50 0.34%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
中欧瑞丰灵活配置
混合A
>100
中欧瑞丰灵活配置
混合C
0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
>100
中欧瑞丰灵活配置
混合A
>100
中欧瑞丰灵活配置
混合C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
>100
§9
开放式基金份额变动
单位：份
32中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
中欧瑞丰灵活配置混合
A
中欧瑞丰灵活配置混合
C
基金合同生效日(2017年07月31
日)基金份额总额
1,164,196,608.13 6,298,662.80
本报告期期初基金份额总额
1,164,196,608.13 6,298,662.80
本报告期基金总申购份额
- -
减：本报告期基金总赎回份额
- -
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
1,164,196,608.13 6,298,662.80
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)，未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
33中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
太平
洋证
券
1 104,352,093.23 5.00% 97,182.28 5.00% -
新时
代证
券
1 209,622,097.52 10.04% 195,223.85 10.04% -
长江
证券
1 647,007,435.92 30.99% 602,559.53 30.99% -
天风
证券
1 273,039,206.44 13.08% 254,284.86 13.08% -
国都
证券
2 853,576,923.20 40.89% 794,941.81 40.89% -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金新增太平洋证券上海交易单元和新时代证券上海交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
太平洋
证券
- - 2,407,900,000.00 20.14% - - - -
34中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第
页
新时代
证券
- - 3,789,400,000.00 31.70% - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
天风证
券
- - 692,300,000.00 5.79% - - - -
国都证
券
8,980,759.15 100.00% 5,064,600,000.00 42.37% - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金新增太平洋证券上海交易单元和新时代证券上海交易单元。
中欧基金管理有限公司
二〇一八年八月二十八日
35
