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中欧养老混合(001955)

中欧养老混合:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

中欧养老产业混合型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年08月28日中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第


页 §1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年 度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 2中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中欧养老混合 基金主代码 001955 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年05月13日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 52,967,089.41份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主 动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进 行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自 下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控 制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例 。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基 金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 黎忆海 田青 联系电话 021-68609600 010-67595096 信息披 露负责 人 电子邮箱 liyihai@zofund.com tianqing1.zh@ccb.com 3中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 客户服务电话 021-68609700、400-700-970 0 010-67595096 传真 021-33830351 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.zofund.com 基金半年度报告备置 地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日- 2018年06月30日) 本期已实现收益 1,352,271.45 本期利润 -4,737,687.84 加权平均基金份额本期利润 -0.0849 本期基金份额净值增长率 -7.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1352 期末基金资产净值 60,126,275.73 期末基金份额净值 1.135 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 4中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -8.69% 1.70% -5.69% 0.96% -3.00% 0.74% 过去三个月 -4.78% 1.30% -7.25% 0.85% 2.47% 0.45% 过去六个月 -7.42% 1.29% -9.21% 0.86% 1.79% 0.43% 过去一年 1.07% 1.06% -2.79% 0.71% 3.86% 0.35% 自基金合同 生效日至今 13.50% 0.86% 9.72% 0.63% 3.78% 0.23% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%。 比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例 进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4


管理人报告 5中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年 7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北 京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限 责任公司以及自然人股东,注册资本为1.88亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧 盛世资产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司。截至 2018年6月30日,本基金管理人共管理73只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 孔晓语 基金经理 2017-06- 21 - 5年 历任光大保德信基金管理有限 公司行业研究员。2015-06-16 加入中欧基金管理有限公司, 历任中欧基金管理有限公司基 金经理助理、投资经理 王健 投资总监 、基金经 理 2016-11- 03 - 14年 历任红塔证券研究中心医药行 业研究员,光大保德信基金管 理有限公司医药行业研究员、 基金经理。2015-06-01加入中 欧基金管理有限公司,历任中 欧基金管理有限公司投资经理 许文星 基金经理 2018-04- 16 - 4年 历任光大保德信基金管理有限 公司研究部行业研究员,光大 保德信基金管理有限公司投资 经理。2018-02-05加入中欧基 金管理有限公司 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 6中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 3、根据公司安排,孔晓语自2018年7月9日起不再担任本基金的基金经理,并于2018年 7月10日进行了信息披露。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承 诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环 节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易 稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动 机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并 与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所 遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易 公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可 能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 受到去杠杆、贸易摩擦等内外部负面因素的影响,今年上半年A股市场整体呈现震 荡下行态势,市场主要指数全线下跌,其中沪深300下跌12.90%,创业板指下跌 8.33%,行业方面涨跌幅分化严重,仅餐饮旅游、食品饮料和医药录得涨幅。 上半年在金融去杠杆的大背景下,融资环境趋紧、企业债务违约案例增加,信用 利差持续走扩,从而推动股权风险溢价上升,导致整体市场出现估值显著的收缩。从 市场风格来看,业绩增长性确定高,现金流好的消费行业在震荡行情中表现较好,而 业绩波动性较大、股权质押比例相对较高的中小市值股票表现较弱。 7中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 进入6月份,中美贸易的反复以及地产政策的持续收紧让市场对于中期的经济预期 产生担忧,银行地产周期为主的权重板块快速下跌,市场情绪低迷,市场整体估值落 入历史低位,市场破净股票数量创出熔断以来新高。近期,随着理财新规的出台和国 常会上释放出稳定经济的积极信号,使得市场重拾信心,下跌趋势得以遏制。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金份额净值增长率为-7.42%,同期业绩比较基准收益率为- 9.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们预计A股市场正在构筑中期底部,破净数量的快速增加往往意味着 市场的底部,而一批优秀的上市公司也通过回购等方式为市场注入信心。目前A股整体 估值15.2倍, 远低于2000年以来的历史均值,已经接近历史底部13x左右的估值水平。 企业盈利层面,虽然面临需求端的放缓,但由于产能出清比较彻底,上市公司资产负 债表在过去一年也得到显著的修复,因而企业的盈利能力能够维持在较高的水平上。 微观企业中以内需消费和科技创新为主的细分行业不乏增长亮点,整体景气度仍处在 持续扩张区间。 18年上半年市场的剧烈波动,对于我们的投资来说是巨大的挑战。我们采取了在 行业和风格上均衡配置的方式来应对这种挑战,行业结构上我们始终以内需消费为主 线,将受益于扩大内需,业绩增长持续性强的优质消费类龙头企业作为核心配置,同 时持续关注工业自动化、云计算、人工智能等新兴产业快速推进所孕育的投资机会。 在个股的选择上我们将更加注重商业模式的可行性和经营业绩的兑现能力,规避纯粹 的概念炒作。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相 关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营 副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监 以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对 基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估 值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金 托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理 8中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章 返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上 述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证 券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的 投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中欧养老产业混合型证券投资基金 报告截止日:2018年06月30日 单位:人民币元 9中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 资 产 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产:


银行存款 6,773,571.03 8,667,221.07 结算备付金 206,146.26 110,901.22 存出保证金 67,792.81 64,546.94 交易性金融资产 56,872,244.14 70,746,106.15 其中:股票投资 53,454,902.44 66,241,302.05 基金投资 - - 债券投资 3,417,341.70 4,504,804.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 104,858.85 64,232.00 应收股利 - - 应收申购款 77,990.53 114,269.45 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 64,102,603.62 79,767,276.83 负债和所有者权益 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,363,244.22 - 应付赎回款 101,309.58 118,233.66 应付管理人报酬 75,733.18 127,263.34 10中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 应付托管费 12,622.21 21,210.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 119,618.51 136,391.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 303,800.19 340,220.43 负债合计 3,976,327.89 743,319.00 所有者权益:


实收基金 52,967,089.41 64,466,263.05 未分配利润 7,159,186.32 14,557,694.78 所有者权益合计 60,126,275.73 79,023,957.83 负债和所有者权益总计 64,102,603.62 79,767,276.83 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.135元,基金份额总额 52,967,089.41份。 6.2 利润表 会计主体:中欧养老产业混合型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期2018年01月01 日至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年06月30日 一、收入 -3,457,801.82 12,329,758.83 1.利息收入 81,780.46 289,935.97 其中:存款利息收入 20,939.36 51,034.79 债券利息收入 60,841.10 128,736.99 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - 110,164.19 11中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 2,505,166.04 4,326,478.17 其中:股票投资收益 1,996,711.49 3,396,127.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,969.85 -3,300.00 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 505,484.70 933,651.16 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) -6,089,959.29 7,622,853.89 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 45,210.97 90,490.80 减:二、费用 1,279,886.02 2,525,650.81 1.管理人报酬 496,794.89 1,300,487.41 2.托管费 82,799.13 216,747.94 3.销售服务费 - - 4.交易费用 534,948.59 829,996.07 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支 出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 165,343.41 178,419.39 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) -4,737,687.84 9,804,108.02 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -4,737,687.84 9,804,108.02 12中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中欧养老产业混合型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 64,466,263.05 14,557,694.78 79,023,957.83 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - -4,737,687.84 -4,737,687.84 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) -11,499,173.64 -2,660,820.62 -14,159,994.26 其中:1.基金申购 款 11,502,258.92 2,149,412.75 13,651,671.67 2.基金赎回 款 -23,001,432.56 -4,810,233.37 -27,811,665.93 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 52,967,089.41 7,159,186.32 60,126,275.73 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 65,065,579.73 3,777,915.90 68,843,495.63 13中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 9,804,108.02 9,804,108.02 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) 134,843,833.73 10,939,130.35 145,782,964.08 其中:1.基金申购 款 164,497,083.91 13,313,617.11 177,810,701.02 2.基金赎回 款 -29,653,250.18 -2,374,486.76 -32,027,736.94 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 199,909,413.46 24,521,154.27 224,430,567.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中欧养老产业混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会") 证监许可[2015]2215号文《关于准予中欧养老产业混 合型证券投资基金注册的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《中欧养老产业混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 210,786,707.96元,经向中国证监会备案,《中欧养老产业混合型证券投资基金基金 合同》于2016年5月13日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 210,950,753.54份基金份额,其中认购资金利息折合164,045.58基金份额。本基金的 14中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以 下简称"中国建设银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧养老产业混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内 依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股 票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中 小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、 短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款 及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许 基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于受益 于人口老龄化进程的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资占基 金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率 ×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则")编 制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会 修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监 督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管 理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》 、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国 证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本 基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日半年度的经营成果 和基金净值变动情况等有关信息。 15中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对 价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税 改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资 基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征 增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 16中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为(以下简称"资管产品运营业务"),暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和 增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销 售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税 行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款 服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际 买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交 易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融 估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期 货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳 的增值税税额为计税依据,分别按7%、3%和2%的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东 支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价 收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 17中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东 支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券 投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个 月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得 暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中欧基金管理有限公司("中欧基金" ) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机 构 国都证券股份有限公司(“国都证券” ) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 18中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 金额单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 称 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 国都证券 8,823,768.62 2.53% 49,582,128.35 8.46% 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 债券交易 无。 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 称 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 国都证券 - - 25,000,000.00 3.23% 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名 称 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 19中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 国都证券 8,217.54 2.53% - - 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 称 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 46,175.72 8.46% 46,175.72 27.92% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至201 8年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 496,794.89 1,300,487.41 其中:支付销售机构的客户维护费 260,097.29 323,184.12 注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 82,799.13 216,747.94 20中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况,截止本报告期期末,本基金管 理人未持有本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 截止本报告期期末,除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 银行股份 有限公司 6,773,571.03 18,366.35 20,673,503.37 40,274.46 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末 持有的流通受限证券 21中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.10.1公允价值 6.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证 金、买入返售金融资产、应收款项以及其他金融负债,因其剩余期限不长,公允价值 与账面价值相若。 6.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2018年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产中属于第一层次的余额为53,454,902.44元,属于第二层次的余额为 3,417,341.70元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:属于第一层次的余额为人 民币66,141,344.59元,属于第二层次的余额为人民币4,604,761.56元,无划分为第三 层次的余额)。 6.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非 公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限 售期间不将相关的股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二层 次或第三层次。 6.4.10.1.2.3第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值本期未发生变动。 22中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 6.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 6.4.10.3其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 6.4.10.4财务报表的批准 本财务报表已于2018年8月28日经本基金的基金管理人批准。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 53,454,902.44 83.39 其中:股票 53,454,902.44 83.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,417,341.70 5.33 其中:债券 3,417,341.70 5.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,979,717.29 10.89 8 其他各项资产 250,642.19 0.39 9 合计 64,102,603.62 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 23中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 B 采矿业 - - C 制造业 33,632,988.08 55.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,181,000.00 3.63 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,247,137.50 8.73 G 交通运输、仓储和邮政业 6,027,526.86 10.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,838,250.00 3.06 J 金融业 - - K 房地产业 2,806,000.00 4.67 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,722,000.00 2.86 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 53,454,902.44 88.90 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002024 苏宁易购 220,000 3,097,600.00 5.15 2 300326 凯利泰 300,000 2,946,000.00 4.90 3 603885 吉祥航空 189,846 2,925,526.86 4.87 24中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 4 002236 大华股份 128,000 2,886,400.00 4.80 5 300078 思创医惠 300,000 2,844,000.00 4.73 6 600048 保利地产 230,000 2,806,000.00 4.67 7 600872 中炬高新 100,000 2,800,000.00 4.66 8 600398 海澜之家 200,000 2,548,000.00 4.24 9 603678 火炬电子 100,000 2,492,000.00 4.14 10 600886 国投电力 300,000 2,181,000.00 3.63 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于 www.zofund.com 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000651 格力电器 5,988,545.25 7.58 2 300078 思创医惠 5,820,554.00 7.37 3 603885 吉祥航空 4,466,399.82 5.65 4 600031 三一重工 4,405,910.00 5.58 5 600466 蓝光发展 4,362,610.00 5.52 6 300170 汉得信息 4,016,787.36 5.08 7 300244 迪安诊断 4,011,003.46 5.08 8 603877 太平鸟 3,962,081.85 5.01 9 601088 中国神华 3,915,973.00 4.96 10 601336 新华保险 3,847,241.00 4.87 11 002236 大华股份 3,478,980.00 4.40 12 002396 星网锐捷 3,340,496.00 4.23 13 300326 凯利泰 3,318,628.09 4.20 14 000063 中兴通讯 3,278,596.00 4.15 15 000848 承德露露 3,051,375.10 3.86 16 600267 海正药业 3,033,023.60 3.84 25中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 17 600028 中国石化 3,009,622.52 3.81 18 600027 华电国际 2,945,041.00 3.73 19 600048 保利地产 2,937,809.00 3.72 20 002645 华宏科技 2,912,162.00 3.69 21 600420 现代制药 2,833,152.00 3.59 22 002024 苏宁易购 2,799,957.00 3.54 23 600383 金地集团 2,779,004.00 3.52 24 603678 火炬电子 2,690,078.00 3.40 25 002042 华孚时尚 2,673,895.00 3.38 26 600036 招商银行 2,648,041.15 3.35 27 600352 浙江龙盛 2,602,718.00 3.29 28 600176 中国巨石 2,457,437.00 3.11 29 603345 安井食品 2,429,905.00 3.07 30 000910 大亚圣象 2,419,224.00 3.06 31 600196 复星医药 2,396,497.00 3.03 32 600872 中炬高新 2,392,636.05 3.03 33 600398 海澜之家 2,391,887.05 3.03 34 002353 杰瑞股份 2,390,339.00 3.02 35 601601 中国太保 2,372,930.01 3.00 36 603708 家家悦 2,357,221.92 2.98 37 601111 中国国航 2,339,805.00 2.96 38 601288 农业银行 2,285,000.00 2.89 39 600977 中国电影 2,269,451.11 2.87 40 603589 口子窖 2,248,462.10 2.85 41 600038 中直股份 2,195,767.83 2.78 42 002262 恩华药业 2,170,121.62 2.75 43 002439 启明星辰 2,166,523.00 2.74 44 000333 美的集团 2,165,091.02 2.74 45 600886 国投电力 2,162,946.00 2.74 46 000661 长春高新 2,082,173.00 2.63 47 002294 信立泰 2,064,557.00 2.61 26中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 48 300136 信维通信 2,002,183.00 2.53 49 002366 台海核电 1,977,431.00 2.50 50 601398 工商银行 1,925,552.00 2.44 51 002589 瑞康医药 1,860,717.08 2.35 52 002035 华帝股份 1,797,488.00 2.27 53 600332 白云山 1,783,750.50 2.26 54 600588 用友网络 1,720,100.00 2.18 55 002235 安妮股份 1,667,285.00 2.11 56 600115 东方航空 1,659,500.00 2.10 57 002841 视源股份 1,658,337.08 2.10 58 002007 华兰生物 1,625,559.30 2.06 买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 603877 太平鸟 6,777,362.42 8.58 2 601336 新华保险 6,531,225.22 8.26 3 600031 三一重工 6,032,433.54 7.63 4 601601 中国太保 5,728,354.62 7.25 5 600196 复星医药 5,080,334.66 6.43 6 300170 汉得信息 4,458,058.88 5.64 7 300433 蓝思科技 4,354,776.76 5.51 8 000651 格力电器 4,185,540.00 5.30 9 300244 迪安诊断 4,140,255.06 5.24 10 600195 中牧股份 4,089,911.65 5.18 11 601088 中国神华 3,578,332.00 4.53 12 603345 安井食品 3,537,730.36 4.48 13 601318 中国平安 3,503,403.84 4.43 14 600398 海澜之家 3,499,661.00 4.43 27中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 15 600466 蓝光发展 3,290,673.00 4.16 16 300078 思创医惠 3,244,560.00 4.11 17 000895 双汇发展 3,069,713.00 3.88 18 002645 华宏科技 3,064,382.20 3.88 19 000848 承德露露 3,041,061.90 3.85 20 603708 家家悦 2,987,205.00 3.78 21 002709 天赐材料 2,965,255.40 3.75 22 600027 华电国际 2,920,000.00 3.70 23 300012 华测检测 2,893,614.00 3.66 24 601166 兴业银行 2,832,184.32 3.58 25 600383 金地集团 2,828,501.00 3.58 26 600420 现代制药 2,751,374.51 3.48 27 300203 聚光科技 2,717,243.00 3.44 28 002672 东江环保 2,712,372.00 3.43 29 002262 恩华药业 2,684,027.95 3.40 30 000639 西王食品 2,674,942.00 3.38 31 002042 华孚时尚 2,591,485.00 3.28 32 600690 青岛海尔 2,564,262.84 3.24 33 600867 通化东宝 2,539,671.28 3.21 34 600332 白云山 2,528,724.00 3.20 35 600028 中国石化 2,512,000.00 3.18 36 600176 中国巨石 2,492,242.00 3.15 37 002456 欧菲科技 2,469,003.00 3.12 38 000538 云南白药 2,448,128.00 3.10 39 000910 大亚圣象 2,430,891.00 3.08 40 600352 浙江龙盛 2,362,331.00 2.99 41 000049 德赛电池 2,283,367.61 2.89 42 600036 招商银行 2,261,095.00 2.86 43 002353 杰瑞股份 2,213,992.00 2.80 44 000661 长春高新 2,192,842.00 2.77 45 600977 中国电影 2,107,048.00 2.67 28中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 46 002439 启明星辰 2,098,138.00 2.66 47 601288 农业银行 2,056,423.00 2.60 48 600038 中直股份 2,052,364.00 2.60 49 002396 星网锐捷 1,972,025.00 2.50 50 002841 视源股份 1,939,177.00 2.45 51 000963 华东医药 1,870,079.49 2.37 52 300604 长川科技 1,830,452.00 2.32 53 002589 瑞康医药 1,763,346.21 2.23 54 601398 工商银行 1,756,009.00 2.22 55 000063 中兴通讯 1,665,286.00 2.11 56 300136 信维通信 1,630,061.30 2.06 卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 170,197,827.87 卖出股票收入(成交)总额 178,879,540.73 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 3,417,341.70 5.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 29中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 9 其他 - - 10 合计 3,417,341.70 5.68 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019571 17国债17 34,170 3,417,341.7 0 5.68 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成 本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 30中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 7.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 67,792.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 104,858.85 5 应收申购款 77,990.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 250,642.19 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之 和与合计可能存在尾差。 31中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 人户 数(户 ) 户均持有的基金份 额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,869 13,690.12 - - 52,967,089.41 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份 ) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 917,821.75 1.73% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年05月13日)基金份额总额 210,950,753.54 本报告期期初基金份额总额 64,466,263.05 本报告期基金总申购份额 11,502,258.92 减:本报告期基金总赎回份额 23,001,432.56 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 52,967,089.41 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示 32中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 10.2.2 基金托管人的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙),未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 名称 交 易 单 元 数 量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备 注 国金 证券 1 33,875,524.61 9.70% 31,543.93 9.70% - 33中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 安信 证券 1 19,701,695.38 5.64% 18,348.19 5.64% - 国开 证券 1 - - - - - 天风 证券 1 78,127,383.28 22.38% 72,761.30 22.38% - 申万 宏源 西部 证券 1 31,831,802.43 9.12% 29,642.57 9.12% - 东北 证券 1 4,844,794.84 1.39% 4,508.97 1.39% - 国都 证券 1 8,823,768.62 2.53% 8,217.54 2.53% - 西部 证券 1 53,333,092.98 15.28% 49,667.40 15.28% - 广发 证券 1 23,935,086.91 6.86% 22,290.12 6.86% - 西藏 东方 财富 1 2,315,005.00 0.66% 2,155.82 0.66% - 国盛 证券 1 16,456,716.29 4.71% 15,326.24 4.71% - 中金 公司 1 10,055,011.27 2.88% 9,364.59 2.88% - 中信 证券 1 9,805,546.00 2.81% 9,132.03 2.81% - 国泰 君安 1 29,685,570.25 8.50% 27,646.29 8.50% - 银河 证券 1 - - - - - 招商 证券 1 14,469,882.66 4.15% 13,475.55 4.15% - 34中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 申港 证券 1 - - - - - 方正 证券 (原 民族 证券 ) 1 - - - - - 中信 建投 2 11,802,718.08 3.38% 10,990.84 3.38% - 注:1、根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2、本报告期内,本基金新增国盛证券深圳交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 国金证 券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 国开证 券 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 申万宏 源西部 证券 - - - - - - - - 东北证 券 - - - - - - - - 国都证 券 - - - - - - - - 西部证 券 - - - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 西藏东 - - - - - - - - 35中欧养老产业混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第


页 方财富 国盛证 券 - - - - - - - - 中金公 司 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - - - 银河证 券 - - - - - - - - 招商证 券 1,121,440.64 100.00% - - - - - - 申港证 券 - - - - - - - - 方正证 券(原 民族证 券) - - - - - - - - 中信建 投 - - - - - - - - 注:1、根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2、本报告期内,本基金新增国盛证券深圳交易单元。 中欧基金管理有限公司 二〇一八年八月二十八日 36