东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十八日东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方鼎新灵活配置混合
基金主代码
001196
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月21日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 219,985,130.33份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 东方鼎新灵活配置混合A 东方鼎新灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码：
001196 002192
报告期末下属分级基金的份额总额 219,898,799.73份 86,330.60份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过发掘市场中的新机会进行投资，在有效控制投资风险、动态配置资产及
主动管理的基础上，力争为投资人提供绝对回报。
投资策略 本基金通过对宏观经济因素、国家经济政策、市场估值因素、债券市场收益
率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，判断经济周期所处阶段，综合评
价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机，给出股票、债券和
货币市场工具等资产的最佳配置比例并进行动态调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：年化收益率8%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
姓名 李景岩 洪渊
联系电话
010-66295888
（010）66105799 信息披露负责人
电子邮箱
xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 010-66578578或400-628-
5888
95588
传真
010-66578700
（010）66105798
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 东方鼎新灵活配置混合A 东方鼎新灵活配置混合C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-
2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益
3,450,267.12 1,852.81
本期利润
-28,349,053.86 -9,946.38
加权平均基金份额本期利润
-0.1289 -0.1482
本期基金份额净值增长率
-10.56% -9.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0896 0.1023
期末基金资产净值
239,657,254.37 95,162.36
期末基金份额净值
1.0899 1.1023
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方鼎新灵活配置混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去一个
月
-6.39% 1.23% 0.66% 0.00% -7.05% 1.23%
过去三个
月
-8.15% 1.08% 1.99% 0.00% -10.14% 1.08%
过去六个
月
-10.56% 1.10% 3.97% 0.00% -14.53% 1.10%
过去一年
0.79% 0.91% 8.00% 0.00% -7.21% 0.91%
过去三年
6.91% 0.55% 24.01% 0.00% -17.10% 0.55%
自基金合
同生效起
至今
8.99% 0.53% 25.56% 0.00% -16.57% 0.53%
东方鼎新灵活配置混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-6.36% 1.23% 0.66% 0.00% -7.02% 1.23%
过去三个
月
-8.08% 1.08% 1.99% 0.00% -10.07% 1.08%
过去六个
月
-9.54% 1.10% 3.97% 0.00% -13.51% 1.10%
过去一年
2.10% 0.91% 8.00% 0.00% -5.90% 0.91%
过去三年
5.60% 0.64% 17.56% 0.00% -11.96% 0.64%
自基金合
同生效起
至今
5.60% 0.64% 17.56% 0.00% -11.96% 0.64%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会
“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2018年6月30日，本公
司注册资本3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币19200万元，占公司注
册资本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币8100万元，占公司注册资本27%；
渤海国际信托股份有限公司出资人民币2700万元，占公司注册资本的9%。截至2018年6月
30日，本公司管理43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选
混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证
券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东
方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化
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收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证
券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、
东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投
资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券
型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投
资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债
券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方
金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基
金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个
月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开
放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券
投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资
基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方量
化成长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
周薇
（女士）
本基金
基金经
理
2015年4月
21日
2018年1月
24日
9年
中国人民银行研究生部金
融学博士，9年证券从业经
历，曾任中国银行总行外
汇期权投资经理。2012年
7月加盟东方基金管理有限
责任公司，曾任固定收益
部债券研究员、投资经理、
东方金账簿货币市场证券
投资基金基金经理助理、
东方金账簿货币市场证券
投资基金基金经理、东方
永润18个月定期开放债券
型证券投资基金(于
2017年8月23日起转型为
东方永润债券型证券投资
基金)基金经理、东方鼎新
灵活配置混合型证券投资
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基金基金经理、东方荣家
保本混合型证券投资基金
基金经理。现任东方惠新
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、东方永润
债券型证券投资基金基金
经理、东方新价值混合型
证券投资基金基金经理、
东方稳定增利债券型证券
投资基金基金经理、东方
盛世灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、东方
永熙18个月定期开放债券
型证券投资基金。
刘志刚
（先生）
本基金
基金经
理、量
化投资
部总经
理、投
资决策
委员会
委员
2017年5月
31日
-
10年
量化投资部总经理，投资
决策委员会委员，吉林大
学数量经济学博士，10年
基金从业经历。曾任工银
瑞信基金管理有限公司产
品开发部产品开发经理、
安信基金管理有限责任公
司市场部副总经理兼产品
开发总监。2013年5月加
盟东方基金管理有限责任
公司，曾任指数与量化投
资部总经理、专户业务部
总经理、产品开发部总经
理、投资经理、东方央视
财经50指数增强型证券投
资基金（自2015年12月
3日起转型为东方启明量化
先锋混合型证券投资基金）
基金经理。现任东方启明
量化先锋混合型证券投资
基金基金经理、东方鼎新
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、东方岳灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、东方新策略
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、东方利群
混合型发起式证券投资基
金基金经理、东方量化成
长灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
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朱晓栋
（先生）
本基金
基金经
理、权
益投资
部副总
经理、
投资决
策委员
会委员
2015年4月
21日
-
9年
权益投资部副总经理，投
资决策委员会委员，对外
经济贸易大学经济学硕士，
9年证券从业经历。
2009年12月加盟东方基金
管理有限责任公司，曾任
研究部金融行业、固定收
益研究、食品饮料行业、
建筑建材行业研究员，东
方龙混合型开放式证券投
资基金基金经理助理、东
方精选混合型开放式证券
投资基金基金经理、东方
核心动力股票型开放式证
券投资基金（于2015年
7月31日转型为东方核心
动力混合型证券投资基金）
基金经理、东方区域发展
混合型证券投资基金基金
经理、东方核心动力混合
型证券投资基金基金经理。
现任东方利群混合型发起
式证券投资基金基金经理、
东方安心收益保本混合型
证券投资基金基金经理、
东方多策略灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、
东方龙混合型开放式证券
投资基金基金经理、东方
鼎新灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、东方
新策略灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、东
方精选混合型开放式证券
投资基金基金经理、东方
支柱产业灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
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基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方鼎新灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有
人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》
（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量5%的情况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018上半年，我国宏观经济总体平稳，稳中向好。初步核算，上半年国内生产总值
418961亿元，同比增长6.8%。其中第一产业同比增长3.2%，第二产业同比增长6.1%；第三产业
同比增长7.6%。工农业稳定持续增长态势。农业供给侧结构性改革深化，棉花、大豆播种面积
增加。畜牧业生产稳定。全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，增速比一季度稍有回落。全
国服务型生产指数同比增长8.0%，保持较快增速。居民收入稳定增长，就业形势稳中向好。由
于中美贸易战的持续影响，全国货物进出口顺差收窄，货物进出口总额141227亿元，同比增长
7.9%。进出口相抵，顺差9013亿元，比上年同期收窄26.7%。
上半年，中美贸易摩擦主导了整个A股市场的下跌，沪指从年初的3307点下跌到二季末的
2847点，区间跌幅近14%。中美贸易摩擦不仅影响到全球的经济，还引发全球金融市场的动荡，
特别是国内A股市场，投资者在中美贸易摩擦升级下悲观情绪得到进一步释放，使得国内股市一
路下挫。加之资管新规的出台，在一定程度上引发了市场的回落。行业方面，上半年只有休闲服
务、医药生物和食品饮料三个板块实现正收益，其余板块均有大幅回落，其中申万一级综合行业
下跌超过三成。报告期内，本基金通过自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的研究
方法进行股票筛选，重点配置估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹以及白马成长股，同时积极参
与新股网下申购，获取相对稳定的增强收益，但在市场系统性下跌的形势下未能实现较好的收益。
报告期内，本基金的投资组合满足基金合同的有关约定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018年1月1日起至2018年6月 30日，本基金A类净值增长率为-10.56%，业绩比较基准
收益率为3.97%，低于业绩比较基准14.53%;本基金C类净值增长率为-9.54%，业绩比较基准收
益率为3.97%，低于业绩比较基准13.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018上半年的各项经济数据显示，我国宏观经济运行情况整体保持稳定，无疑是对我国供
给侧改革、优化经济结构及金融去杠杆阶段性成果的肯定。下半年，我国政治、经济政策将以
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“稳”为核心思路，供给侧改革、经济结构调整和金融去杠杆的推进都将以更谨慎的节奏推进。
从国际局势来看，中美贸易战无疑是今年最受关注且会被持续关注的事件，需要密切跟踪中美贸
易战影响的广度和深度。综合上述信息，我们对我国宏观经济下半年的整体走势持谨慎乐观态度。
我们认为，在目前的经济环境下，我国A股市场中，业绩稳定增长、企业信用优质、估值合理且
具有行业优势的蓝筹股和新兴成长企业的投资价值会愈发凸显。
本基金将继续坚持通过自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的研究方法进行股
票筛选和市场择时，同时，需要密切关注企业动态，规避“黑天鹅”发生概率高的行业或企业。
顺应市场的变化，在严格控制下行风险的情况下，力求获取相对业绩比较基准更加稳定且可观的
超额收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务
指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有
需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），
成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权
益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任
1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，
熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
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④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，
对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会
议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的
银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指
数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基
金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东方基金管理有限公司在
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人依法对东方基金管理有限公司编制和披露的东方多策略灵活配置混合型证券投资基
金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款
6,504,936.08 4,586,806.75
结算备付金
- -
存出保证金
3,208.51 52,348.90
交易性金融资产
233,574,434.99 263,374,632.64
其中：股票投资
223,544,434.99 253,293,832.64
基金投资
- -
债券投资
10,030,000.00 10,080,800.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 1,000,000.00
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
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应收证券清算款
39,574.15 307,779.59
应收利息
174,618.03 253,135.42
应收股利
- -
应收申购款
2,711.30 3,494.52
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
240,299,483.06 269,578,197.82
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,000,000.00
应付赎回款
113.24 195.96
应付管理人报酬
144,409.40 158,557.71
应付托管费
51,574.82 56,627.74
应付销售服务费
21.70 12.13
应付交易费用
24,908.38 56,755.82
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
326,038.79 530,000.00
负债合计
547,066.33 1,802,149.36
所有者权益：
实收基金
219,985,130.33 219,738,467.89
未分配利润
19,767,286.40 48,037,580.57
所有者权益合计
239,752,416.73 267,776,048.46
负债和所有者权益总计
240,299,483.06 269,578,197.82
注：报告截止日2018年6月30日，A类基金份额净值1.0899元，C类基金份额净值
1.1023元；基金份额总额219,985,130.33份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额
总额219,898,799.73份，C类基金份额总额86,330.60份。
6.2 利润表
会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
上年度可比期间
2017年1月1日至
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2018年6月30日 2017年6月 30日
一、收入
-26,867,107.73 5,747,222.04
1.利息收入
210,435.43 8,534,608.95
其中：存款利息收入
22,857.73 69,463.09
债券利息收入
187,065.92 7,647,480.11
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
511.78 817,665.75
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,729,308.92 -19,440,467.05
其中：股票投资收益
2,356,683.98 -8,850,727.97
基金投资收益
- -
债券投资收益
32,575.76 -11,732,595.61
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
2,340,049.18 1,142,856.53
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-31,811,120.17 16,652,791.96
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
4,268.09 288.18
减：二、费用
1,491,892.51 3,278,094.04
1．管理人报酬
917,482.11 1,717,828.57
2．托管费
327,672.25 613,510.28
3．销售服务费
119.68 5,994.20
4．交易费用
51,014.68 684,465.55
5．利息支出
- 39,043.28
其中：卖出回购金融资产支出
- 39,043.28
6．税金及附加
- -
7．其他费用
195,603.79 217,252.16
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-28,359,000.24 2,469,128.00
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-28,359,000.24 2,469,128.00
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
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单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
219,738,467.89 48,037,580.57 267,776,048.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -28,359,000.24 -28,359,000.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
246,662.44 88,706.07 335,368.51
其中：1.基金申购款
1,231,215.83 321,406.82 1,552,622.65
2.基金赎回款
-984,553.39 -232,700.75 -1,217,254.14
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
219,985,130.33 19,767,286.40 239,752,416.73
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
523,519,285.56 31,176,927.03 554,696,212.59
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 2,469,128.00 2,469,128.00
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-304,827,720.67 -15,840,364.88 -320,668,085.55
其中：1.基金申购款
58,592.02 3,713.81 62,305.83
2.基金赎回款
-304,886,312.69 -15,844,078.69 -320,730,391.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
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五、期末所有者权益
（基金净值）
218,691,564.89 17,805,690.15 236,497,255.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘鸿鹏______
______刘鸿鹏______
____肖向辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年3月30日中国
证监会《关于准予东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]484号）
的核准,自2015年4月13日至2015年4月15日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,285,260,810.32元人民币，业经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第01300032号”验资报告验证。经向中国证监会备案，
《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月21日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为5,285,314,816.72份基金单位，其中认购资金利息折合54,006.40份基
金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限
公司。
本基金自2016年4月20日起增加收取销售服务费的C类基金份额，此前已持有本基金份额
的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。A类基金份额指在投资者认购、
申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用的基金份额；C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购
/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 两级基金份额分别设置基金代码，
分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于2016年4月18日发布的《关于东方鼎新
灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（含中小企业私募
债券）、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款等以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
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监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、
中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号
—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度
报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会
颁布的其他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值
变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
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[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业
所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《财政部、国家税务总
局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
1、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，存款利息收入不
征收增值税。
根据规定，基金产品运营过程中发生的增值税应税行为，以基金产品管理人为增值税纳税人。
2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
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本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期
及上年度可比期间未发生与关联方的佣金费用，无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
917,482.11 1,717,828.57
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
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的管理费
其中：支付销售机构的
客户维护费
4,706.29 2,192.26
注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计算，具体计算方
法如下：
H=E×0.7%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支
付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支
付日支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
327,672.25 613,510.28
注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方
法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支
付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支
付日支付。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
获得销售服务费的
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
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东方鼎新灵活配置
混合A
东方鼎新灵活配置
混合C
合计
东方基金管理有限责任
公司
- 3.00 3.00
合计
- 3.00 3.00
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
东方鼎新灵活配置
混合A
东方鼎新灵活配置
混合C
合计
东方基金管理有限责任
公司
- 5,990.90 5,990.90
合计
- 5,990.90 5,990.90
注：①计提标准：本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费
率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管
理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日
内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售
机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
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单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
6,504,936.08 22,553.08 13,681,668.55 66,716.04
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
603693
江苏
新能
2018年
6月27日
2018
年7月
3日
新股流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002450
康得
新
2018
年
6月
4日
重大
事项
17.08 - - 45,800 951,447.77782,264.00 -
601390
中国
中铁
2018
年
5月
7日
重大
事项
6.43 - - 121,300 1,066,436.13779,959.00 -
002252
上海
莱士
2018
年
6月
29日
重大
事项
19.52 - - 32,200 660,973.00628,544.00 -
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
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002739
万达
电影
2017
年
7月
4日
重大
事项
52.04 - - 10,500 614,218.60546,420.00 -
601727
上海
电气
2018
年
6月
6日
重大
事项
6.34
2018
年
8月
7日
5.71 76,200 527,106.28483,108.00 -
300072
三聚
环保
2018
年
6月
19日
重大
事项
23.28
2018
年
7月
10日
18.38 18,800 672,944.42437,664.00 -
002310
东方
园林
2018
年
5月
25日
重大
事项
15.03 - - 29,100 522,283.40437,373.00 -
000540
中天
金融
2017
年
8月
21日
重大
事项
4.18 - - 94,950 408,952.67396,891.00 -
601118
海南
橡胶
2018
年
5月
24日
重大
事项
6.62 - - 34,300 192,106.75227,066.00 -
002602
世纪
华通
2018
年
6月
12日
重大
事项
32.50 - - 6,100 222,517.90198,250.00 -
002411
必康
股份
2018
年
6月
19日
重大
事项
28.34 - - 6,600 186,556.06187,044.00 -
000008
神州
高铁
2018
年
6月
8日
重大
事项
4.96
2018
年
8月
7日
4.46 36,900 271,681.35183,024.00 -
000723
美锦
能源
2018
年
3月
27日
重大
事项
5.43
2018
年
7月
31日
4.89 26,900 195,248.00146,067.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共40 页
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他
事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
223,544,434.99 93.03
其中：股票
223,544,434.99 93.03
2 固定收益投资
10,030,000.00 4.17
其中：债券
10,030,000.00 4.17
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
6,504,936.08 2.71
7 其他各项资产
220,111.99 0.09
8 合计
240,299,483.06 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共40 页
例（％）
A
农、林、牧、渔业
560,516.00 0.23
B
采矿业
6,985,872.00 2.91
C
制造业
95,333,824.24 39.76
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,933,252.00 2.47
E
建筑业
7,620,099.00 3.18
F
批发和零售业
4,357,718.00 1.82
G
交通运输、仓储和邮政业
7,047,293.00 2.94
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,345,122.00 3.48
J
金融业
70,524,312.00 29.42
K
房地产业
9,860,093.00 4.11
L
租赁和商务服务业
3,135,753.40 1.31
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
887,734.14 0.37
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,226,586.21 0.51
R
文化、体育和娱乐业
1,726,260.00 0.72
S
综合
- -
合计
223,544,434.99 93.24
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318
中国平安
226,100 13,244,938.00 5.52
2 600519
贵州茅台
10,800 7,899,768.00 3.29
3 600036
招商银行
215,300 5,692,532.00 2.37
4 000333
美的集团
98,500 5,143,670.00 2.15
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共40 页
5 000651
格力电器
100,400 4,733,860.00 1.97
6 601166
兴业银行
260,100 3,745,440.00 1.56
7 600887
伊利股份
126,800 3,537,720.00 1.48
8 600276
恒瑞医药
46,100 3,492,536.00 1.46
9 600016
民生银行
493,200 3,452,400.00 1.44
10 601939
建设银行
518,000 3,392,900.00 1.42
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603288
海天味业
1,285,423.00 0.48
2 002027
分众传媒
1,249,826.00 0.47
3 601229
上海银行
1,000,038.00 0.37
4 600867
通化东宝
752,099.00 0.28
5 600487
亨通光电
675,193.00 0.25
6 600516
方大炭素
598,543.79 0.22
7 300408
三环集团
538,153.15 0.20
8 600176
中国巨石
523,735.00 0.20
9 600398
海澜之家
502,478.00 0.19
10 000786
北新建材
406,419.00 0.15
11 002493
荣盛石化
367,140.00 0.14
12 600809
山西汾酒
340,576.67 0.13
13 002050
三花智控
323,763.00 0.12
14 601360
三六零
305,502.00 0.11
15 002085
万丰奥威
299,107.00 0.11
16 600438
通威股份
297,197.00 0.11
17 603858
步长制药
274,395.00 0.10
18 300433
蓝思科技
272,579.00 0.10
19 002926
华西证券
265,381.38 0.10
20 600926
杭州银行
259,820.00 0.10
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共40 页
票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安
665,859.00 0.25
2 603259
药明康德
597,281.60 0.22
3 600177
雅戈尔
522,146.00 0.19
4 002926
华西证券
451,549.22 0.17
5 002465
海格通信
309,581.00 0.12
6 600036
招商银行
281,506.00 0.11
7 600150
*ST船舶
262,199.00 0.10
8 600901
江苏租赁
261,817.50 0.10
9 000750
国海证券
247,418.00 0.09
10 300750
宁德时代
225,164.00 0.08
11 603156
养元饮品
221,368.52 0.08
12 300315
掌趣科技
220,819.00 0.08
13 002925
盈趣科技
220,232.32 0.08
14 600895
张江高科
219,256.00 0.08
15 601066
中信建投
217,941.40 0.08
16 601555
东吴证券
214,560.00 0.08
17 002920
赛德西威
203,640.29 0.08
18 600827
百联股份
197,279.02 0.07
19 601838
成都银行
194,458.81 0.07
20 600649
城投控股
188,409.00 0.07
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
17,333,188.34
卖出股票收入（成交）总额
17,628,379.80
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共40 页
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
10,030,000.00 4.18
其中：政策性金融债
10,030,000.00 4.18
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
10,030,000.00 4.18
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 180201
18国开01
100,000 10,030,000.00 4.18
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共40 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金所持有格力电器（000651.SZ）于2017年7月26日公告：公司近日收到中国证券监
督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）对公司董事徐自发先生下达的行政监管措
施决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕39 号，以下简称“《决定书》
”），《决定书》的主要内容为：“徐自发，经查，你于2015年6月起至今任格力电器董事。
2016年11月24日，你通过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票575,300股，成交均
价为26.39元/股，成交金额1518.22万元。2017年5月22日，你再次通过交易所集中竞价交
易的方式，卖出格力电器股票400,825 股，成交均价为33.45元/股，成交金额1340.76万元。
你作为格力电器的董事，将持有的格力电器股票在买入后不足6个月卖出，违反了《证券法》第
四十七条的规定，现对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学
习，严格规范买卖上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。”公司同
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
第 33 页 共40 页
时给出相关说明：“徐自发先生于2017年5月22日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持
了本公司部分股份。减持过程中，因其委托某券商营业部客户经理对短线交易相关法律法规理解
偏差，出现本次短线交易。公司已于2017年5月27日对相关情况进行了公告（公告编号：
2017-020），徐自发先生因本次短线交易产生的收益2,829,824.5元已经收归公司所有。”
格力电器于2017年10月19日公告：公司董事徐自发先生于 2017 年 10 月 18 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）《调查通知书》（编号： 粤证调查通字
170202 号）， 该通知书内容为“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的
有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”
以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金决策依据及投资程序：
（1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，采用自上而下和自下而上
相结合的方式。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配
置建议等。
（2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久
期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观
经济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委
员会审批，审批通过，方可按计划执行。
（3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员
的投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决
定需经投资总监或投资决策委员会审批。
（4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，
统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。
（5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向
风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，
并及时调整。
（6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相
关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投
资策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以
据此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。
（7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
第 34 页 共40 页
合风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使
之不断得到优化。
本基金投资格力电器主要基于以下原因：
珠海格力电器股份有限公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股
专业化空调企业。公司是唯一成为“世界名牌”的中国空调业品牌，公司产品产销量连续多年全
球领先。2005年至今，格力家用空调产销量连续13年领跑全球，2006年荣获“世界名牌”称号。
格力电器作为空调行业龙头，2017年全年，公司实现营业收入1482.86亿元，同比增长
36.92%；归母净利润224.01亿元，同比增长44.87%。其中，第四季度营业收入374.12亿元，
同比增长44.59%；归母净利润69.4亿元，同比增长63.91%。2018年一季度延续良好表现，实
现营业收入395.6亿元，同比增长33.29%；归母净利润5.58亿元，同比增长39.04%。
公司业绩长期稳定增长，具有较高的营收成长性。估值方面，公司上市以来平均估值
18.34倍，近10年平均估值11.99倍，近3年平均估值仅为11.16倍，明显被低估，有充足回
升空间。综合看来，具有较高投资价值。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
3,208.51
2 应收证券清算款
39,574.15
3 应收股利
-
4 应收利息
174,618.03
5 应收申购款
2,711.30
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
220,111.99
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
第 35 页 共40 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
东方
鼎新
灵活
配置
混合A
488 450,612.29 216,673,555.65 98.53% 3,225,244.08 1.47%
东方
鼎新
灵活
配置
混合C
18 4,796.14 - - 86,330.60 100.00%
合计
506 434,753.22 216,673,555.65 98.49% 3,311,574.68 1.51%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
东方鼎新
灵活配置
混合A
9.64 0.0000%
东方鼎新
灵活配置
混合C
0.00 0.0000%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
9.64 0.0000%
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
第 36 页 共40 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
东方鼎新灵活配置混
合A
0
东方鼎新灵活配置混
合C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0
东方鼎新灵活配置混
合A
0
东方鼎新灵活配置混
合C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东方鼎新灵活配
置混合A
东方鼎新灵活配
置混合C
基金合同生效日（2015 年4 月21 日）基金
份额总额
5,285,314,816.72 -
本报告期期初基金份额总额
219,705,758.36 32,709.53
本报告期基金总申购份额 1,001,826.36 229,389.47
减:本报告期基金总赎回份额 808,784.99 175,768.40
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 219,898,799.73 86,330.60
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
第 37 页 共40 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
截至报告期末，公司不存在诉讼情况。
本报告期内无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东兴证券股份有
限公司
1 17,961,210.62 55.17% 16,727.31 55.17% -
南京证券股份有
限公司
2 14,593,373.09 44.83% 13,590.99 44.83% -
中国国际金融股
份有限公司
1 - - - - -
广发证券股份有
限公司
1 - - - - -
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
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国金证券股份有
限公司
1 - - - - -
东方证券股份有
限公司
1 - - - - -
华泰证券股份有
限公司
1 - - - - -
安信证券股份有
限公司
1 - - - - -
招商证券股份有
限公司
1 - - - - -
中信证券股份有
限公司
2 - - - - -
东北证券股份有
限公司
2 - - - - -
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券
商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，
各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国
证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作
高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证
券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研
究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、
个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣
金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根
据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。
签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
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东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
南京证券股份
有限公司
141,867.27 100.00% - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者类
别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1
2018-1-1至
2018-6-30
216,67
3,555.
65
- -
216,673,555
.65
98.49%
1 - - - - - -
个人
产品特有风险
东方鼎新灵活配置混合 2018年半年度报告摘要
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基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会
导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进
行相应处理，可能会影响投资者赎回。
东方基金管理有限责任公司
2018年8月28日
