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东方策略成长混合(400007)

东方策略成长混合:2018年半年度报告摘要

东方策略成长混合型开放式证券投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年八月二十八日东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要
第 2 页 共38 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方策略成长混合
基金主代码
400007
前端交易代码
400007
后端交易代码
400008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年6月3日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 153,348,023.98份
基金合同存续期 不定期
 
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力
的上市公司,分享国民经济快速发展带来的成长性收
益,追求管理资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过分析宏观经济发展战略,确定基金重点投
资的行业,自上而下配置资产,自下而上精选证券。
本基金从重点投资的行业中寻找成长性公司,通过成
长风险值控制成长风险,以合理的价格投资于优秀公
司和/或相对价值低估的其他公司;通过组合投资有
效分散风险,谋求基金资产长期稳定的增长。
业绩比较基准 标普中国A股300指数收益率×70%+中证综合债指数
收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等风险水平的投资品种。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国建设银行股份有限公司
姓名 李景岩 田青
联系电话
010-66295888 010-67595003
信息披露负责人
电子邮箱
xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com
 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要
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客户服务电话 010-66578578或400-628-
5888
010-67595096
传真
010-66578700 010-66275853
 
2.4信息披露方式 
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
 
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标



































































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 -17,965,884.41 本期利润 -28,762,126.33 加权平均基金份额本期利润 -0.1812 本期基金份额净值增长率 -6.59% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1776 期末基金资产净值 407,377,757.96 期末基金份额净值 2.6566   注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为 期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的 金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共38 页 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.53% 1.27% -5.41% 0.90% 1.88% 0.37% 过去三个月 -2.22% 1.07% -6.65% 0.79% 4.43% 0.28% 过去六个月 -6.59% 1.24% -8.21% 0.80% 1.62% 0.44% 过去一年 -2.22% 1.10% -0.91% 0.66% -1.31% 0.44% 过去三年 -26.74% 2.00% -9.38% 1.01% -17.36% 0.99% 自基金合同 生效起至今 165.66% 1.54% 23.68% 1.16% 141.98% 0.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共38 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)。本公司经中国证监会 “证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2018年6月30日,本公 司注册资本3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币19200万元,占公司注 册资本的64%;河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币8100万元,占公司注册资本27%; 渤海国际信托股份有限公司出资人民币2700万元,占公司注册资本的9%。截至2018年6月 30日,本公司管理43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选 混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证 券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东 方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化 收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证 券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、 东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投 资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券 型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投 资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债 券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方 金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基 金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个 月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开 放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券 投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资 基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方量 化成长灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共38 页 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 王然 (女士) 本基金 基金经 理 2015年5月 4日 - 10年 北京交通大学产业经济学 硕士,10年证券从业经 历,曾任益民基金交通运 输、纺织服装、轻工制造 行业研究员。2010年 4月加盟东方基金管理有 限责任公司,曾任权益投 资部交通运输、纺织服装、 商业零售行业研究员,东 方策略成长股票型开放式 证券投资基金(于 2015年8月7日转型为 东方策略成长混合型开放 式证券投资基金)基金经 理助理、东方策略成长股 票型开放式证券投资基金 (于2015年8月7日转 型为东方策略成长混合型 开放式证券投资基金)基 金经理、东方赢家保本混 合型证券投资基金基金经 理、东方保本混合型开放 式证券投资基金(于 2017年5月11日转型为 东方成长收益平衡混合型 基金)基金经理、东方荣 家保本混合型证券投资基 金基金经理、东方民丰回 报赢安定期开放混合型证 券投资基金(于2017年 9月13日起转型为东方 民丰回报赢安混合型证券 投资基金)基金经理、东 方成长收益平衡混合型证 券投资基金(于2018年 1月17日转型为东方成 长收益灵活配置混合型证 券投资基金)基金经理, 现任东方成长收益灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、东方策略成长混 合型开放式证券投资基金 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共38 页 基金经理、东方新兴成长 混合型证券投资基金基金 经理、东方新思路灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、东方民丰回报赢 安混合型证券投资基金基 金经理、东方盛世灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、东方合家保本混 合型证券投资基金基金经 理、东方价值挖掘灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、东方大健康混合 型证券投资基金基金经理。   注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方策略成长混合型开 放式证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有 人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围 内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共38 页 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对 于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,市场呈现震荡下跌态势,年初市场在金融地产的快速拉升后出现快速下跌,3月 份之后呈现了明显的震荡下跌态势,其中消费股在医药板块的带动下实现了明显的超额收益。整 体上看,上半年上证综指下跌了13.9%、深圳成指下跌了15.4%、创业板指下跌了8.3%。 从整个上半年的情况看,年初国内外形势的一系列变化超出了市场的预期,包括去杠杆的力 度和效果、中美贸易摩擦的升温以及汇率的快速贬值,都一再打压了市场的预期和信心。截至 2季度末,国内外影响经济和政策的核心矛盾没有发生根本变化,但政策也在发生着悄然的变化, “稳”字当头预示着政策底已经出现,但经济数据仍有待时间验证,包括基建和消费对经济的影 响作用还有待观察。 基于以上的判断,本基金在报告期内维持了中性偏低的仓位,更多的从精选个股的角度出发, 优选财务指标优秀、公司治理良好、业绩稳健的标的作为重点配置,结构上更加偏重于消费领域 的配置,因此在上半年规避了一定的去杠杆风险和中美贸易摩擦产生的不确定性风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2018年1月1日起至2018年6月 30日,本基金净值增长率为-6.59%,业绩比较基准收益 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共38 页 率为-8.21%,高于业绩比较基准1.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望3季度,我们认为国内外形势仍不乐观,去杠杆仍在继续,但节奏可控;中美贸易摩擦 升级短期解决的难度较大;影响市场的核心矛盾在下半年发生根本的改变的难度很大,因此我们 仍对市场持谨慎态度。7月份,我们看到政策导向趋于求稳,表明政策底已经出现,但也不必盲 目乐观,仍需时间和数据验证底部拐点的出现。我们认为未来一段时间,市场将出现筑底过程, 但这个过程的阵痛也是有的。我们将继续秉承甄选个股的思路,控制仓位和回撤,通过优选资产 来获得超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要求,本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会” ),成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门(包括但不限 于权益投资部、固定收益部、量化投资部)、风险管理部负责人组成,估值委员会设立委员会主 任1名,委员会副主任1-2名,估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性, 熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下: 1.委员会主任 负责定期或不定期召开估值委员会工作会议,就估值参与各方提交的估值问题组织讨论,进 行决议并组织实施;因特殊原因,委员会主任无法履行职责时,由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法,提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据 以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种(简称“停牌有价证券”)时, 根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当, 对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共38 页 议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时,建议或提示运营部提 请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中 债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的 银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。公司与中证指 数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》,并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基 金持有的交易所固定收益品种进行估值(适用非货币基金)。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分 配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共38 页 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表 意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:东方策略成长混合型开放式证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 4,663,121.35 13,020,232.32 结算备付金 974,889.15 3,823,629.34 存出保证金 380,946.69 453,384.92 交易性金融资产 336,531,875.48 458,981,104.36 其中:股票投资 306,538,875.48 427,065,104.36 基金投资 - - 债券投资 29,993,000.00 31,916,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 66,000,000.00 10,000,000.00 应收证券清算款 1,548,261.78 48,550.74 应收利息 339,071.56 818,663.39 应收股利 - - 应收申购款 38,410.47 95,135.56 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 410,476,576.48 487,240,700.63 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共38 页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 10,899,122.92 应付赎回款 234,535.58 386,127.03 应付管理人报酬 516,407.27 604,770.72 应付托管费 86,067.85 100,795.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,038,855.03 2,019,515.15 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 222,952.79 394,392.80 负债合计 3,098,818.52 14,404,723.70 所有者权益: 实收基金 153,348,023.98 166,263,200.88 未分配利润 254,029,733.98 306,572,776.05 所有者权益合计 407,377,757.96 472,835,976.93 负债和所有者权益总计 410,476,576.48 487,240,700.63   注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值2.6566元,基金份额总额 153,348,023.98份。 6.2 利润表 会计主体:东方策略成长混合型开放式证券投资基金 本报告期: 2018年1月1日至2018年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年1月 1日至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月30日 一、收入 -19,775,300.91 57,170,288.32 1.利息收入 939,728.59 904,697.03 其中:存款利息收入 178,354.12 235,294.09 债券利息收入 551,736.99 334,558.91 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 209,637.48 334,844.03 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -9,968,700.16 17,479,707.81 其中:股票投资收益 -14,738,403.48 13,772,290.63 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共38 页 基金投资收益 - - 债券投资收益 67,392.00 -15,904.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,702,311.32 3,723,321.18 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -10,796,241.92 38,720,042.20 4. 汇兑收益 (损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 49,912.58 65,841.28 减:二、费用 8,986,825.42 7,980,404.07 1.管理人报酬 3,262,315.91 3,788,702.93 2.托管费 543,719.28 631,450.45 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,981,627.77 3,358,181.28 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 7.其他费用 199,162.46 202,069.41 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -28,762,126.33 49,189,884.25 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -28,762,126.33 49,189,884.25 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东方策略成长混合型开放式证券投资基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 166,263,200.88 306,572,776.05 472,835,976.93 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - -28,762,126.33 -28,762,126.33 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共38 页 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -12,915,176.90 -23,780,915.74 -36,696,092.64 其中:1.基金申购款 10,009,390.00 17,818,059.11 27,827,449.11 2.基金赎回款 -22,924,566.90 -41,598,974.85 -64,523,541.75 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 153,348,023.98 254,029,733.98 407,377,757.96 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 210,288,112.46 308,586,630.00 518,874,742.46 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 49,189,884.25 49,189,884.25 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -21,317,357.29 -33,359,427.14 -54,676,784.43 其中:1.基金申购款 8,330,264.16 12,830,447.32 21,160,711.48 2.基金赎回款 -29,647,621.45 -46,189,874.46 -75,837,495.91 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 188,970,755.17 324,417,087.11 513,387,842.28 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘鸿鹏______














______刘鸿鹏______














____肖向辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共38 页 东方策略成长股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2008年3月21日中 国证监会《关于核准东方策略成长股票型开放式证券投资基金募集的批复》(证监许可 【2008】407号)和《关于同意东方策略成长股票型开放式证券投资基金募集时间安排的函》 (基金部函【2008】121号)的核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》自2008年 4月15日至2008年5月30日公开募集设立。本基金为股票型开放式基金,首次设立募集不包 括认购资金利息共募集329,260,029.20 元人民币,业经天华中兴会计师事务所有限公司“天华 中兴验字【2008】第1058-01号”验资报告验证。经向中国证监会备案,《东方策略成长股票型 开放式证券投资基金基金合同》于2008年6月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额 为329,346,406.20份基金单位,其中认购资金利息折合86,377.00份基金单位。本基金基金管 理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股 票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证 监会批准允许基金投资的其它金融工具。 本基金自2015年8月7日起变更名称为“东方策略成长混合型开放式证券投资基金”,基 金代码400007保持不变,详情可参阅《关于东方策略成长股票型开放式证券投资基金变更基金 名称并修改基金合同的公告》。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、 中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的 通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号 -半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制 及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和半年度报告》及中国证监会 颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共38 页 2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值 变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《财政部、国家税务总 局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: 1、于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税,存款利息收入不 征收增值税。 根据规定,基金产品运营过程中发生的增值税应税行为,以基金产品管理人为增值税纳税人。 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共38 页 2、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年 1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 东北证券股份有限公司 698,125,475.03 21.51% - - 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共38 页 6.4.8.1.2 债券交易   本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易   本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易


  本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量的 比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券股份有限公 司 650,165.60 21.51% 650,165.60 31.91% 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量的 比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券股份有限公 司 - - - - 注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商 承担的证券结算风险基金后的净额列示。





②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,262,315.91 3,788,702.93 其中:支付销售机构的 971,285.09 1,132,249.96 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共38 页 客户维护费    注:①计提标准:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算,具体计算 方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给本 基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支 付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 543,719.28 631,450.45    注:①计提标准:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,具体计算 方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给本 基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支 付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易   本报告期及上年度可比期间,本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共38 页 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1 日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6月 30日 基金合同生效日( 2008年6月3日 )持有的 基金份额 - - 期初持有的基金份额 4,500,000.00 4,500,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,500,000.00 4,500,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.93% 2.38%   注:基金管理人投资本基金时,本基金按照基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应 的手续费,并履行了信息披露义务。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况   本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 4,663,121.35 149,530.76 3,203,413.47 218,511.09 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况   本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.9 期末( 2018年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共38 页 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 值总额 603693 江苏 新能 2018年 6月 27日 2018 年7月 3日 新股流通 受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票   本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购





截至本报告期末2018年6月30日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止本半年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他 事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 306,538,875.48 74.68 其中:股票 306,538,875.48 74.68 2 固定收益投资 29,993,000.00 7.31 其中:债券 29,993,000.00 7.31








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共38 页 5 买入返售金融资产 66,000,000.00 16.08 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,638,010.50 1.37 7 其他各项资产 2,306,690.50 0.56 8 合计 410,476,576.48 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,490,000.00 1.59 C 制造业 197,010,284.98 48.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 8,118,456.00 1.99 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 27,866,502.04 6.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 38,314,430.13 9.41 J 金融业 12,528,600.00 3.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,830,750.00 1.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,298,626.19 2.77 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 306,538,875.48 75.25 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共38 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600276 恒瑞医药 314,930 23,859,096.80 5.86 2 600519 贵州茅台 28,000 20,480,880.00 5.03 3 600009 上海机场 349,973 19,416,502.04 4.77 4 002507 涪陵榨菜 650,090 16,694,311.20 4.10 5 600436 片仔癀 140,000 15,670,200.00 3.85 6 000661 长春高新 65,000 14,800,500.00 3.63 7 600398 海澜之家 950,000 12,103,000.00 2.97 8 002007 华兰生物 359,903 11,574,480.48 2.84 9 300015 爱尔眼科 349,911 11,298,626.19 2.77 10 002410 广联达 400,070 11,093,941.10 2.72 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的2018年半 年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600029 南方航空 41,292,039.26 8.73 2 600887 伊利股份 35,062,242.19 7.42 3 601155 新城控股 32,535,137.46 6.88 4 601288 农业银行 32,142,805.00 6.80 5 300166 东方国信 30,349,528.08 6.42 6 002035 华帝股份 27,841,591.63 5.89 7 000651 格力电器 26,493,598.64 5.60 8 601318 中国平安 26,338,493.46 5.57 9 000858 五 粮 液 25,417,312.98 5.38 10 000513 丽珠集团 25,082,474.88 5.30 11 600809 山西汾酒 24,239,715.14 5.13 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共38 页 12 601601 中国太保 24,124,817.12 5.10 13 001979 招商蛇口 23,512,971.37 4.97 14 600028 中国石化 22,586,640.76 4.78 15 000002 万


科A 22,569,827.42 4.77 16 000661 长春高新 21,299,130.43 4.50 17 002142 宁波银行 20,914,155.11 4.42 18 600584 长电科技 20,648,457.66 4.37 19 601398 工商银行 20,541,734.00 4.34 20 600507 方大特钢 19,638,390.97 4.15 21 600547 山东黄金 19,049,911.64 4.03 22 600038 中直股份 18,951,371.76 4.01 23 601688 华泰证券 18,399,187.52 3.89 24 600779 水井坊 18,151,191.41 3.84 25 600176 中国巨石 17,999,162.41 3.81 26 600276 恒瑞医药 17,491,740.36 3.70 27 600703 三安光电 17,168,152.75 3.63 28 002507 涪陵榨菜 16,573,990.84 3.51 29 600009 上海机场 16,260,184.02 3.44 30 600585 海螺水泥 16,194,041.40 3.42 31 600436 片仔癀 15,528,768.37 3.28 32 002460 赣锋锂业 15,426,441.65 3.26 33 600519 贵州茅台 15,380,798.00 3.25 34 000423 东阿阿胶 15,346,591.74 3.25 35 002146 荣盛发展 15,104,274.98 3.19 36 002439 启明星辰 14,777,641.17 3.13 37 600559 老白干酒 14,766,712.23 3.12 38 300287 飞利信 14,660,985.98 3.10 39 300015 爱尔眼科 14,437,517.43 3.05 40 600019 宝钢股份 14,264,240.63 3.02 41 300433 蓝思科技 13,846,702.54 2.93 42 300009 安科生物 12,988,022.56 2.75 43 600398 海澜之家 12,909,933.58 2.73 44 002056 横店东磁 12,761,256.85 2.70 45 300347 泰格医药 12,561,451.74 2.66 46 601933 永辉超市 12,035,044.00 2.55 47 002153 石基信息 11,985,473.91 2.53 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共38 页 48 002185 华天科技 11,805,996.00 2.50 49 600383 金地集团 11,766,888.80 2.49 50 600702 舍得酒业 11,673,165.00 2.47 51 300364 中文在线 11,508,854.66 2.43 52 002410 广联达 11,236,513.30 2.38 53 002007 华兰生物 11,191,626.36 2.37 54 000933 神火股份 11,057,620.56 2.34 55 002372 伟星新材 11,020,780.68 2.33 56 002466 天齐锂业 10,732,985.50 2.27 57 600036 招商银行 10,529,521.00 2.23 58 600760 中航沈飞 10,497,816.00 2.22 59 000717 韶钢松山 10,480,429.85 2.22 60 600990 四创电子 10,479,745.10 2.22 61 300114 中航电测 10,418,107.64 2.20 62 600271 航天信息 10,412,210.83 2.20 63 002092 中泰化学 10,406,355.06 2.20 64 300355 蒙草生态 10,095,372.98 2.14 65 000568 泸州老窖 10,031,190.42 2.12 66 002236 大华股份 9,853,003.88 2.08 67 000932 华菱钢铁 9,784,909.00 2.07 68 000525 红 太 阳 9,721,916.70 2.06 69 600884 杉杉股份 9,682,510.80 2.05 70 002493 荣盛石化 9,541,895.04 2.02   注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。 ②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600887 伊利股份 55,822,428.56 11.81 2 601318 中国平安 48,337,943.83 10.22 3 000651 格力电器 42,927,718.60 9.08 4 601398 工商银行 38,129,201.00 8.06 5 000858 五 粮 液 33,157,088.01 7.01 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共38 页 6 600036 招商银行 31,374,611.12 6.64 7 601155 新城控股 29,136,173.61 6.16 8 600029 南方航空 28,412,330.63 6.01 9 002035 华帝股份 27,171,474.54 5.75 10 600584 长电科技 26,770,572.00 5.66 11 300166 东方国信 25,811,207.58 5.46 12 601601 中国太保 23,706,952.00 5.01 13 600703 三安光电 23,615,550.29 4.99 14 000568 泸州老窖 22,710,967.49 4.80 15 001979 招商蛇口 22,577,013.77 4.77 16 002146 荣盛发展 22,467,965.49 4.75 17 000661 长春高新 21,756,407.73 4.60 18 300059 东方财富 21,754,604.56 4.60 19 600519 贵州茅台 21,353,731.55 4.52 20 601288 农业银行 20,927,616.00 4.43 21 600038 中直股份 20,187,780.95 4.27 22 600276 恒瑞医药 20,163,416.34 4.26 23 000002 万


科A 20,084,399.14 4.25 24 600547 山东黄金 19,856,664.56 4.20 25 600507 方大特钢 19,586,307.77 4.14 26 002142 宁波银行 19,423,522.05 4.11 27 000001 平安银行 19,255,387.76 4.07 28 600196 复星医药 18,331,927.76 3.88 29 601336 新华保险 17,758,745.06 3.76 30 601688 华泰证券 17,447,942.20 3.69 31 600176 中国巨石 17,133,358.55 3.62 32 002460 赣锋锂业 17,089,319.50 3.61 33 600028 中国石化 16,694,922.30 3.53 34 600779 水井坊 16,526,333.90 3.50 35 002439 启明星辰 15,372,443.70 3.25 36 600019 宝钢股份 15,022,101.64 3.18 37 000725 京东方A 14,902,298.00 3.15 38 600559 老白干酒 14,871,850.37 3.15 39 300287 飞利信 14,237,647.07 3.01 40 600809 山西汾酒 14,190,145.44 3.00 41 000423 东阿阿胶 14,073,027.73 2.98 42 300433 蓝思科技 13,657,380.50 2.89 43 000998 隆平高科 13,324,823.00 2.82 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共38 页 44 002415 海康威视 13,071,220.48 2.76 45 600760 中航沈飞 12,791,102.95 2.71 46 300009 安科生物 12,641,160.80 2.67 47 300347 泰格医药 12,551,488.48 2.65 48 002153 石基信息 12,399,761.20 2.62 49 300114 中航电测 12,043,819.01 2.55 50 600990 四创电子 11,992,113.89 2.54 51 601933 永辉超市 11,775,614.05 2.49 52 002185 华天科技 11,526,064.82 2.44 53 300364 中文在线 11,441,303.07 2.42 54 600702 舍得酒业 11,300,187.00 2.39 55 002056 横店东磁 11,284,358.47 2.39 56 002024 苏宁易购 11,049,138.01 2.34 57 600383 金地集团 11,045,853.04 2.34 58 000933 神火股份 10,962,117.47 2.32 59 600884 杉杉股份 10,928,282.55 2.31 60 002405 四维图新 10,812,670.17 2.29 61 002925 盈趣科技 10,549,614.62 2.23 62 000066 中国长城 10,503,811.26 2.22 63 002092 中泰化学 10,332,990.73 2.19 64 600835 上海机电 10,104,576.96 2.14 65 002371 北方华创 9,967,699.67 2.11 66 300373 扬杰科技 9,737,011.00 2.06 67 002236 大华股份 9,692,873.61 2.05 68 000717 韶钢松山 9,637,777.67 2.04 69 000525 红 太 阳 9,564,644.59 2.02 70 300355 蒙草生态 9,558,585.18 2.02 71 002493 荣盛石化 9,537,619.70 2.02   注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,576,385,394.37 卖出股票收入(成交)总额 1,671,279,209.85 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共38 页    注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,993,000.00 7.36 其中:政策性金融债 29,993,000.00 7.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,993,000.00 7.36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 180404 18农发04 200,000 20,060,000.00 4.92 2 160208 16国开08 100,000 9,933,000.00 2.44 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共38 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细   本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细   本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细

















  本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明   本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明   本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金所持有的长春高新(000661)于2017年6月15日公告,公司涉及一项房屋所有权纠 纷,该案已由长春市中级人民法院受理。案件内容为:“永长小区”项目是本公司的子公司—长 春高新房地产开发有限责任公司(原长春市高新建设开发公司)(以下简称“高新开发”)与长 春市滨河物业开发有限公司(以下简称“滨河物业”)于1999 年开始联合开发建设的房地产项 目,当时合作确定由滨河物业出项目审批手续及少量现金,高新开发出资金。后由于滨河物业后 续资金投入不足等自身原因,2006 年10 月9 日,双方经平等协商,签订了《永长小区项目清 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共38 页 算及处理意见协议书》,明确约定永长小区剩余房屋由高新开发销售,销售收入归高新开发所有, 滨河物业退出永长项目,该协议书经长春市中级人民法院终审判决、吉林省高级人民法院再审裁 定确认为合法有效。截至2008 年末,公司应收永长项目往来款2,648.00 万元。《物权法》实 施后,滨河物业债权人(非永长项目所涉)——长春东煤多种经营供销公司影城路经销部(以下 简称“东煤公司”)以项目登记在滨河物业名下为由,从2007 年4 月开始,连续启动对永长小 区房屋的查封、诉讼程序,目前已被长春市三家基层法院查封房屋20 套,建筑面积8,153 ㎡, 公司已成立专门机构积极应对,我们正基于“永长小区系高新开发出资建设而原始取得房屋所有 权、析产协议合法有效”和省、市、区三级法院的有效判决等事实和法律依据,出庭应诉抗辩, 依法维护自身合法权益。2017年6月15日,长春市中级人民法院经审理作出(2017)吉01民 初88号民事一审判决书,驳回东煤公司的诉讼请求。东煤公司已于2017年7月6日向吉林省高 级人民法院提出上诉。 公司公告以上纠纷不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的片仔癀(600436)于2017年8月24日公告,公司涉及一项商标侵权纠纷, 该案已由福建省漳州市中级人民法院受理。案件内容为:“(1)诉讼案件基本情况:被告厦门中 药厂在报刊、自己的药品宣传中对片仔癀大肆侵权,利用广告、虚构事实、不正当对比、诋毁挤 压片仔癀药品,做引人误解的虚假宣传等行为构成不正当竞争,侵犯了本公司(即原告)的注册 商标合法权益,根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国商标法》的规定, 应承担法律责任;厦门晚报、厦门日报不尊重法律和事实,对厦门中药厂的商标侵权和不正当竞 争行为作不客观的报道,也应承担连带的法律责任。(2)诉讼请求:1、被告厦门中药厂有限公 司立即停止其产品“八宝丹”在中国大陆、香港、印尼等国家和地区作引人误解的虚假宣传;立 即停止将 “片仔癀”与“八宝丹”作不正当的对比等虚假宣传;在全国主流媒体、报刊、香港、 印尼等国家和地区报刊、厦门晚报、厦门日报刊登 “声明”,进行公开赔礼道歉,消除影响。 上述“声明” 的内容及刊登的版面须经原告书面认可。2、立即销毁使用前述虚假宣传的物品、 相关的产品包装装璜。3、厦门晚报在原版面位置以及在《厦门日报》头版、厦门日报社在原版 面位置对不实报道刊登道歉声明,消除影响。4、被告厦门中药厂有限公司赔偿原告人民币 3000万元,并支付原告维权费用60万元,厦门晚报和厦门日报承担连带赔偿责任。” 公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的爱尔眼科(300015)于2018年4月21日公告,公司涉及一项股权转让协议 纠纷,案件内容为:“公司起诉余某、肖某违反双方签署的《股权转让协议》约定的相关义务, 给我方造成损失。要求两被告共同赔偿损失并支付违约金1990万元。”目前一审已判决。 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共38 页 公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序: (1)研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成 有关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投 资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成 基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必 须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、 风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资长春高新主要基于以下原因:公司旗下的金赛药业是国内规模最大的基因工程制 药企业和亚洲最大的重组人生长激素生产企业,在生长激素领域具备渠道优势、产品优势,业绩 稳健增长,具备长期投资价值。 本基金投资片仔癀主要基于以下原因:公司为我国绝密配方片仔癀拥有者,具备明显的产品 优势和长期的品牌优势,公司具备定价权,业绩长期稳健增长,财务指标良好,是具备长期投资 价值的品牌中药公司。 本基金投资爱尔眼科主要基于以下原因:公司受益于眼科医院市场扩容,公司作为上市公司, 具备品牌优势、规模优势、资金优势,近年来公司实现了快速增长,同时财务指标优异,因此具 备一定的长期投资价值。 除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 - 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 380,946.69 2 应收证券清算款 1,548,261.78 3 应收股利 - 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共38 页 4 应收利息 339,071.56 5 应收申购款 38,410.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,306,690.50 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细   本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 18,444 8,314.25 4,621,547.90 3.01% 148,726,476.08 96.99% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 77,826.50 0.05% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共38 页 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2008 年6 月3 日 )基金份额总额 329,346,406.20 本报告期期初基金份额总额 166,263,200.88 本报告期基金总申购份额 10,009,390.00 减:本报告期基金总赎回份额 22,924,566.90 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 153,348,023.98    注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 截至报告期末,公司不存在诉讼情况。 本报告期内无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。





东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共38 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。





10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 南京证券股份 有限公司 3 1,478,972,175.90 45.58% 1,377,367.49 45.58% - 东北证券股份 有限公司 2 698,125,475.03 21.51% 650,165.60 21.51% - 东吴证券股份 有限公司 1 382,099,184.35 11.77% 355,820.36 11.77% - 天风证券股份 有限公司 2 297,680,707.27 9.17% 277,230.33 9.17% - 中信证券股份 有限公司 1 277,448,133.92 8.55% 258,391.20 8.55% - 中泰证券股份 有限公司 3 110,728,387.47 3.41% 103,121.48 3.41% - 国泰君安证券 股份有限公司 2 - - - - - 银河证券股份 有限公司 1 - - - - - 招商证券股份 有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券 有限公司 1 - - - - - 国金证券股份 有限公司 1 - - - - - 安信证券有限 责任公司 1 - - - - - 东方证券股份 1 - - - - - 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 36 页 共38 页 有限公司 国信证券股份 有限公司 1 - - - - - 国海证券股份 有限公司 1 - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 1 - - - - - 方正证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 国联证券股份 有限公司 1 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 1 - - - - - 兴业证券股份 有限公司 1 - - - - -   注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券 商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 (2)交易单元的选择标准和程序 券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;②财务状况良好,各项 财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监 会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度 保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人 员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股 分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。 券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价;②拟定租用对象:由投研部门根据以 上评价结果拟定备选的券商;③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券商签约。签 约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 (3)本报告期内,本基金交易席位未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 37 页 共38 页 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 南京证券股份 有限公司 - - - - - - 东北证券股份 有限公司 - - - - - - 东吴证券股份 有限公司 - -336,000,000.00 100.00% - - 天风证券股份 有限公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 中泰证券股份 有限公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 银河证券股份 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 申万宏源证券 有限公司 - - - - - - 国金证券股份 有限公司 - - - - - - 安信证券有限 责任公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 国海证券股份 有限公司 - - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份 有限公司 - - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 国联证券股份 - - - - - - 东方策略成长混合 2018年半年度报告摘要 第 38 页 共38 页 有限公司 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况   本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 东方基金管理有限责任公司 2018年8月28日