东方启明量化先锋混合型证券投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十八日东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方启明量化先锋
基金主代码
400018
前端交易代码
400018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月3日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,288,361.51份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过量化选股策略，
结合类别资产的配置，力争获得基金的长期稳定增值。
投资策略 本基金基金资产的30%-95%可投资于股票，在符合法
律法规的规定和基金合同约定的前提下，本基金通过
量化选股策略筛选股票，结合类别资产的配置力争实
现分散组合投资风险、提高投资收益的目标。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率
×60%+中债总全价指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公司
姓名 李景岩 贺倩
联系电话
010-66295888 010-66060069
信息披露负责人
电子邮箱
xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 010-66578578或400-628-
5888
95599
传真
010-66578700 010-68121816
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
-646,922.70
本期利润
-963,083.50
加权平均基金份额本期利润
-0.1659
本期基金份额净值增长率
-12.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.3168
期末基金资产净值
6,963,866.21
期末基金份额净值
1.3168
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为
期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-5.44% 1.48% -4.30% 0.76% -1.14% 0.72%
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过去三个月
-9.73% 1.40% -5.33% 0.68% -4.40% 0.72%
过去六个月
-12.14% 1.29% -6.67% 0.69% -5.47% 0.60%
过去一年
-10.15% 0.99% -1.86% 0.56% -8.29% 0.43%
过去三年
-7.42% 1.01% -3.17% 0.67% -4.25% 0.34%
自基金合同
生效起至今
-7.42% 1.01% -3.17% 0.67% -4.25% 0.34%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会
“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2018年6月30日，本公
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司注册资本3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币19200万元，占公司注
册资本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币8100万元，占公司注册资本27%；
渤海国际信托股份有限公司出资人民币2700万元，占公司注册资本的9%。截至2018年6月
30日，本公司管理43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选
混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证
券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东
方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化
收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证
券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、
东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投
资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券
型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投
资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债
券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方
金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基
金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个
月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开
放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券
投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资
基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方量
化成长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘志刚
（先生）
本基金
基金经
理、量
化投资
部总经
理、投
资决策
2015年12月
3日
-
10年
量化投资部总经理，投资
决策委员会委员，吉林大
学数量经济学博士，
10年基金从业经历。曾
任工银瑞信基金管理有限
公司产品开发部产品开发
经理、安信基金管理有限
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委员会
委员
责任公司市场部副总经理
兼产品开发总监。
2013年5月加盟东方基
金管理有限责任公司，曾
任指数与量化投资部总经
理、专户业务部总经理、
产品开发部总经理、投资
经理、东方央视财经
50指数增强型证券投资
基金（自2015年12月
3日起转型为东方启明量
化先锋混合型证券投资基
金）基金经理。现任东方
启明量化先锋混合型证券
投资基金基金经理、东方
鼎新灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、东方
岳灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、东方新
策略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、东方
利群混合型发起式证券投
资基金基金经理、东方量
化成长灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
龚晓雨
(先生）
本基金
基金经
理助理
2016年10月
28日
-
3年
吉林大学概率论与数理统
计专业硕士，3年证券从
业经历。2014年加盟东
方基金，曾任量化投资部
研究员，现任东方启明量
化先锋混合型证券投资基
金基金经理助理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方启明量化先锋混合型
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有
人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》
（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018上半年，我国宏观经济总体平稳，稳中向好。初步核算，上半年国内生产总值
418961亿元，同比增长6.8%。其中第一产业同比增长3.2%，第二产业同比增长6.1%；第三产业
同比增长7.6%。工农业稳定持续增长态势。农业供给侧结构性改革深化，棉花、大豆播种面积
增加。畜牧业生产稳定。全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，增速比一季度稍有回落。全
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国服务型生产指数同比增长8.0%，保持较快增速。居民收入稳定增长，就业形势稳中向好。由
于中美贸易战的持续影响，全国货物进出口顺差收窄，货物进出口总额141227亿元，同比增长
7.9%。进出口相抵，顺差9013亿元，比上年同期收窄26.7%。
上半年A股市场受到金融去杠杆和中美贸易摩擦等多种因素的影响，市场整体成交萎缩，持
续震荡下行。年初虽延续上一年度大盘蓝筹的上涨趋势，但随即股价开始大幅回调，而创业板在
一季度经历一轮触底反弹后，也难抵市场整体回调持续走低。2018年上半年，上证综指下跌
13.90%，深证成指下跌15.04%，创业板指下跌8.33%，沪深300指数下跌12.90%。行业方面，
上半年只有休闲服务、医药生物和食品饮料三个板块实现正收益，其余板块均有大幅回落。
报告期内，本基金继续以量化多因子策略选择预期收益相对较高的行业和股票，并及时捕捉
市场热点题材股加以配置，尽量规避有风险标的，力争有效控制回撤，但在市场系统性下跌的形
势下未能实现较好的收益。
报告期内，本基金的投资组合满足基金合同的有关约定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018年1月1日起至2018年6月 30日，本基金净值增长率为-12.14%，业绩比较基准收益
率为-6.67%，低于业绩比较基准5.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018上半年的各项经济数据显示，我国宏观经济运行情况整体保持稳定，无疑是对我国供
给侧改革、优化经济结构及金融去杠杆阶段性成果的肯定。下半年，我国政治、经济政策将以
“稳”为核心思路，供给侧改革、经济结构调整和金融去杠杆的推进都将以更谨慎的节奏推进。
从国际局势来看，中美贸易战无疑是今年最受关注且会被持续关注的事件，需要密切跟踪中美贸
易战影响的广度和深度。综合上述信息，我们对我国宏观经济下半年的整体走势持谨慎乐观态度。
我们认为，在目前的经济环境下，我国A股市场中，业绩稳定增长、企业信用优质、估值合理且
具有行业优势的蓝筹股和新兴成长企业的投资价值会愈发凸显。
本基金将继续坚持利用量化技术与基本面研究相结合的方法进行股票筛选和市场择时，同时，
需要密切关注企业动态，规避“黑天鹅”发生概率高的行业或企业。顺应市场的变化，在严格控
制下行风险的情况下，力求获取相对业绩比较基准更加稳定且可观的超额收益。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务
指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有
需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），
成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权
益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任
1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，
熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，
对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会
议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
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截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的
银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指
数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基
金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于
五千万元的情况，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等措施。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理
有限责任公司 2018年 1 月 1 日至 2018年 6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本托管人认为, 东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
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报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人认为，东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现
有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东方启明量化先锋混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
-785,443.43 487,999.60
1.利息收入
6,604.53 53,821.21
其中：存款利息收入
4,418.22 15,902.43
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,186.31 37,918.78
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-477,950.16 -651,631.82
其中：股票投资收益
-529,484.69 -751,325.26
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
51,534.53 99,693.44
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-316,160.80 635,558.77
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
2,063.00 450,251.44
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减：二、费用
177,640.07 346,732.53
1．管理人报酬
42,280.37 71,233.21
2．托管费
10,570.08 17,808.29
3．销售服务费
- -
4．交易费用
94,650.78 200,524.92
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
30,138.84 57,166.11
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-963,083.50 141,267.07
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-963,083.50 141,267.07
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.3168元，基金份额总额
5,288,361.51份。
6.2 利润表
会计主体：东方启明量化先锋混合型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
-785,443.43 487,999.60
1.利息收入
6,604.53 53,821.21
其中：存款利息收入
4,418.22 15,902.43
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,186.31 37,918.78
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-477,950.16 -651,631.82
其中：股票投资收益
-529,484.69 -751,325.26
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
51,534.53 99,693.44
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3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-316,160.80 635,558.77
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
2,063.00 450,251.44
减：二、费用
177,640.07 346,732.53
1．管理人报酬
42,280.37 71,233.21
2．托管费
10,570.08 17,808.29
3．销售服务费
- -
4．交易费用
94,650.78 200,524.92
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
30,138.84 57,166.11
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-963,083.50 141,267.07
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-963,083.50 141,267.07
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方启明量化先锋混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
6,650,192.70 3,316,489.24 9,966,681.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -963,083.50 -963,083.50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,361,831.19 -677,901.04 -2,039,732.23
其中：1.基金申购款
347,213.60 159,521.21 506,734.81
2.基金赎回款
-1,709,044.79 -837,422.25 -2,546,467.04
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
第 15 页 共32 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,288,361.51 1,675,504.70 6,963,866.21
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
34,409,481.98 17,369,641.96 51,779,123.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 141,267.07 141,267.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-26,008,386.05 -13,599,229.97 -39,607,616.02
其中：1.基金申购款
2,981,235.61 1,499,505.52 4,480,741.13
2.基金赎回款
-28,989,621.66 -15,098,735.49 -44,088,357.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
8,401,095.93 3,911,679.06 12,312,774.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘鸿鹏______
______刘鸿鹏______
____肖向辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方启明量化先锋混合型证券投资基金由东方央视财经50指数增强型证券投资基金转型而
来。东方央视财经50指数增强型证券投资基金经2012年10月10日中国证监会证监许可
【2012】1344号文核准募集，基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共32 页
业银行股份有限公司。经中国证监会书面确认，《东方央视财经50指数增强型证券投资基金基
金合同》于2012年12月19日生效。2015年10月22日至2015年11月30日，东方央视财经
50指数增强型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会表决通过了《关于东方
央视财经50指数增强型证券投资基金转型有关事项的议案》，同意东方央视财经50指数增强型
证券投资基金变更基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、
投资限制、收益分配原则、基金的费用以及其他部分条款，并按照相关法律法规及中国证监会的
有关规定对基金合同进行修订，办理本次基金转型的有关具体事宜。持有人大会决议自表决通过
之日起生效，基金管理人根据基金份额持有人大会的授权，定于2015年12月3日正式实施基金
转型，自基金转型实施之日起，《东方央视财经50指数增强型证券投资基金基金合同》失效且
《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》同时生效，东方央视财经50指数增强型证
券投资基金正式变更为东方启明量化先锋混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方启明量化先锋混合型证券投资基金》的有
关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场
工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、
中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号
—半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号—年度报告和半年度
报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会
颁布的其他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值
变动情况。
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
第 17 页 共32 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一年保持一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业
所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《财政部、国家税务总
局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
1、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，存款利息收入不
征收增值税。
根据规定，基金产品运营过程中发生的增值税应税行为，以基金产品管理人为增值税纳税人。
2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
第 18 页 共32 页
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司
限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解
禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计
征个人所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年 1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东北证券股份有限责任
公司
32,116,423.40 51.08% 77,520,456.98 59.35%
6.4.8.1.2 债券交易
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
第 19 页 共32 页
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东北证券股份有限责
任公司
29,267.85 50.54% 10,744.57 49.61%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东北证券股份有限责
任公司
70,644.78 58.82% 323,574.37 70.98%
注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
42,280.37 71,233.21
其中：支付销售机构的
客户维护费
20,652.55 34,526.93
注：①本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
第 20 页 共32 页
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
②基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
10,570.08 17,808.29
注：①本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
②基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇
法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
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单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
943,231.49 3,873.43 4,060,310.76 13,212.41
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300683
海特
生物
2018
年
5月
10日
重大
事项
48.62
2018
年
8月
1日
43.76 2,000 99,564.00 97,240.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他
事项。
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
第 22 页 共32 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
6,506,574.90 87.06
其中：股票
6,506,574.90 87.06
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
947,987.40 12.68
7 其他各项资产
18,757.82 0.25
8 合计
7,473,320.12 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
2,023,771.00 29.06
C
制造业
3,266,511.30 46.91
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
332,072.60 4.77
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
96,057.00 1.38
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
364,708.00 5.24
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
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K
房地产业
423,455.00 6.08
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
6,506,574.90 93.43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601003
柳钢股份
54,000 427,680.00 6.14
2 000983
西山煤电
55,000 413,050.00 5.93
3 601088
中国神华
19,900 396,806.00 5.70
4 600282
南钢股份
68,400 302,328.00 4.34
5 600782
新钢股份
54,000 301,320.00 4.33
6 600231
凌钢股份
84,870 299,591.10 4.30
7 600808
马钢股份
83,400 299,406.00 4.30
8 000830
鲁西化工
15,000 256,200.00 3.68
9 600383
金地集团
20,500 208,895.00 3.00
10 601225
陕西煤业
24,500 201,390.00 2.89
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601088
中国神华
771,908.00 7.74
2 600383
金地集团
756,522.00 7.59
3 601888
中国国旅
515,386.00 5.17
4 000625
长安汽车
488,554.00 4.90
5 000983
西山煤电
430,623.00 4.32
6 601003
柳钢股份
409,920.00 4.11
7 000651
格力电器
409,808.00 4.11
8 300696
爱乐达
393,607.00 3.95
9 000876
新 希 望
383,760.00 3.85
10 600197
伊力特
358,247.00 3.59
11 000830
鲁西化工
354,854.00 3.56
12 600309
万华化学
353,868.00 3.55
13 002230
科大讯飞
336,270.00 3.37
14 600782
新钢股份
325,600.42 3.27
15 603198
迎驾贡酒
323,280.00 3.24
16 600282
南钢股份
320,383.00 3.21
17 002008
大族激光
313,947.64 3.15
18 600104
上汽集团
310,876.00 3.12
19 600808
马钢股份
309,920.00 3.11
20 601939
建设银行
309,170.00 3.10
21 600584
长电科技
306,676.03 3.08
22 002714
牧原股份
303,751.00 3.05
23 002294
信立泰
302,037.00 3.03
24 002746
仙坛股份
301,218.00 3.02
25 600231
凌钢股份
298,139.00 2.99
26 002458
益生股份
296,717.00 2.98
27 002234
民和股份
292,149.00 2.93
28 600900
长江电力
291,722.00 2.93
29 300188
美亚柏科
291,248.16 2.92
30 601006
大秦铁路
284,088.00 2.85
31 603369
今世缘
276,028.00 2.77
32 600028
中国石化
266,400.00 2.67
33 000157
中联重科
265,511.00 2.66
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
第 25 页 共32 页
34 601988
中国银行
264,021.00 2.65
35 000488
晨鸣纸业
253,440.00 2.54
36 000858
五 粮 液
243,450.00 2.44
37 000963
华东医药
243,144.00 2.44
38 300433
蓝思科技
230,231.98 2.31
39 600606
绿地控股
227,800.00 2.29
40 000732
泰禾集团
221,943.00 2.23
41 600708
光明地产
217,597.00 2.18
42 601225
陕西煤业
215,800.00 2.17
43 002396
星网锐捷
215,283.00 2.16
44 000959
首钢股份
206,540.00 2.07
45 600271
航天信息
202,491.00 2.03
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601939
建设银行
721,272.00 7.24
2 601888
中国国旅
543,148.91 5.45
3 601398
工商银行
521,611.00 5.23
4 600273
嘉化能源
502,595.00 5.04
5 600383
金地集团
488,261.00 4.90
6 600276
恒瑞医药
472,384.00 4.74
7 600380
健康元
468,202.00 4.70
8 600271
航天信息
459,711.00 4.61
9 000625
长安汽车
455,466.00 4.57
10 600036
招商银行
437,888.32 4.39
11 600816
安信信托
423,886.31 4.25
12 300696
爱乐达
391,625.20 3.93
13 601318
中国平安
377,632.00 3.79
14 000895
双汇发展
371,316.00 3.73
15 000876
新 希 望
371,239.00 3.72
16 600197
伊力特
358,104.00 3.59
17 601166
兴业银行
355,028.00 3.56
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
第 26 页 共32 页
18 002230
科大讯飞
339,665.50 3.41
19 002008
大族激光
325,570.00 3.27
20 603198
迎驾贡酒
322,269.00 3.23
21 601088
中国神华
314,829.00 3.16
22 002746
仙坛股份
314,707.00 3.16
23 002458
益生股份
309,532.00 3.11
24 600900
长江电力
298,337.00 2.99
25 600201
生物股份
296,691.00 2.98
26 002234
民和股份
295,891.00 2.97
27 600584
长电科技
293,466.00 2.94
28 000651
格力电器
290,221.00 2.91
29 002714
牧原股份
289,510.00 2.90
30 002294
信立泰
287,763.00 2.89
31 600028
中国石化
283,600.00 2.85
32 300188
美亚柏科
267,720.00 2.69
33 000157
中联重科
256,043.00 2.57
34 000963
华东医药
255,919.00 2.57
35 600309
万华化学
251,119.00 2.52
36 000858
五 粮 液
247,200.00 2.48
37 000513
丽珠集团
244,307.00 2.45
38 002304
洋河股份
244,305.00 2.45
39 000488
晨鸣纸业
239,459.00 2.40
40 603369
今世缘
237,980.00 2.39
41 600606
绿地控股
226,795.00 2.28
42 600708
光明地产
217,423.00 2.18
43 002508
老板电器
217,071.00 2.18
44 600566
济川药业
216,214.00 2.17
45 600038
中直股份
213,076.00 2.14
46 000661
长春高新
207,404.00 2.08
47 000776
广发证券
206,432.00 2.07
48 600104
上汽集团
203,722.00 2.04
49 600999
招商证券
201,759.00 2.02
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共32 页
买入股票成本（成交）总额
31,717,173.54
卖出股票收入（成交）总额
31,159,302.40
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
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7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
8,655.85
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
100.68
5 应收申购款
10,001.29
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
18,757.82
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,211 851.45 49,519.51 0.94% 5,238,842.00 99.06%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
19,257.92 0.36%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年12 月3 日 ）基金份额总额
25,737,619.46
本报告期期初基金份额总额
6,650,192.70
本报告期基金总申购份额 347,213.60
减:本报告期基金总赎回份额 1,709,044.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 5,288,361.51
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
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第 30 页 共32 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
截至报告期末，公司不存在诉讼情况。
本报告期内无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东北证券股份
有限公司
1 32,116,423.40 51.08% 29,267.85 50.54% -
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方正证券股份
有限公司
1 30,758,559.44 48.92% 28,645.54 49.46% -
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券
商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监
会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人
员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股
分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以
上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签
约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本基金本报告期内租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - 800,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
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东方基金管理有限责任公司
2018年8月28日
