东方互联网嘉混合型证券投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十八日东方互联网嘉混合 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方互联网嘉混合
基金主代码
002174
前端交易代码
002174
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年4月6日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 36,482,681.33份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，
力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金从国际化视野审视中国经济和资本市场，全面
分析影响股票市场和债券市场走势的各种因素，深入
详细地评估股票市场和债券市场的运行趋势。根据影
响证券市场运行的各种因素的变化趋势，及时调整大
类资产的配置比例，控制系统性风险。
业绩比较基准 60％×沪深300指数收益率＋40％×中债总全价指数
收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公司
姓名 李景岩 贺倩
联系电话
010-66295888 010-66060069
信息披露负责人
电子邮箱
xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 010-66578578或400-628-
5888
95599
传真
010-66578700 010-68121816
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
-1,770,344.77
本期利润
-3,075,875.39
加权平均基金份额本期利润
-0.0819
本期基金份额净值增长率
-11.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.3350
期末基金资产净值
24,260,650.65
期末基金份额净值
0.6650
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为
期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-5.51% 1.34% -4.30% 0.76% -1.21% 0.58%
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过去三个月
-8.52% 1.09% -5.33% 0.68% -3.19% 0.41%
过去六个月
-11.00% 1.24% -6.67% 0.69% -4.33% 0.55%
过去一年
-22.50% 1.15% -1.86% 0.56% -20.64% 0.59%
过去三年
-33.50% 1.01% 3.53% 0.51% -37.03% 0.50%
自基金合同
生效起至今
-33.50% 1.01% 3.53% 0.51% -37.03% 0.50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会
“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2018年6月30日，本公
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司注册资本3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币19200万元，占公司注
册资本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币8100万元，占公司注册资本27%；
渤海国际信托股份有限公司出资人民币2700万元，占公司注册资本的9%。截至2018年6月
30日，本公司管理43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选
混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证
券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东
方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化
收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证
券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、
东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投
资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券
型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投
资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债
券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方
金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基
金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个
月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开
放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券
投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资
基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方量
化成长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
郭瑞
（先生）
本基金
基金经
理
2017年9月
13日
-
7年
中国科学院研究生院概率
论与数理统计硕士，7年
证券从业经历，曾任中国
移动通信集团公司项目经
理、宏源证券股份有限公
司北京资产管理分公司高
级研究员、润晖投资咨询
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（北京）有限公司高级研
究员。2015年8月加盟
东方基金管理有限责任公
司，曾任权益投资部研究
员、东方创新科技混合型
证券投资基金基金经理助
理、东方策略成长混合型
开放式证券投资基金基金
经理、东方成长收益平衡
混合型证券投资基金（于
2018年1月17日转型为
东方成长收益灵活配置混
合型证券投资基金），现
任东方惠新灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、
东方创新科技混合型证券
投资基金基金经理、东方
成长收益灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
东方互联网嘉混合型证券
投资基金基金经理、东方
人工智能主题混合型证券
投资基金基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方互联网嘉混合型证
券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人
利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》
（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范
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围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有
公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，上证指数下跌13.9%，创业板指数下跌8.3%，沪深300指数下跌12.9%。行
业和个股分化较为严重，食品饮料、休闲服务、医药等行业表现较为突出。通信、综合、电气设
备等行业明显下跌。电子、通信、计算机、传媒等TMT行业均下跌，四个行业平均跌幅18.7%左
右。申万一级行业指数中位数下跌18.6%。
根据年报中提到的产品策略调整，2018年，我们对本基金的产品策略进行了调整，不再拘
泥于传媒和计算机等TMT行业，配置更为均衡。
一季度，根据市场风格的变化，主要配置在电子、计算机、银行、券商、家电等行业，中小
创持仓比例在39%左右。仓位基本上保持在80-90%之间。
二季度，我们主动下调了股票仓位，从一季度85-90%的水平下调至75%以下，有效的避免了
市场大幅调整过程中的净值损失。从持仓结构上，相对集中，标配食品饮料，超配电子、家电、
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医药和农林牧渔。后续将逐渐调整持仓结构，按照消费、金融、周期、TMT等四大领域逐渐将行
业分布更为均衡。
上半年，仓位调整较大，主要增持了医药、食品饮料和家电行业。减持了银行、券商、石油
石化、计算机等行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018年1月1日起至2018年6月 30日，本基金净值增长率为-11.00%，业绩比较基准收益
率为-6.67%，低于业绩比较基准4.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为后续去杠杆仍将继续推进、中美贸易战的不确定仍较强，对于三季度的市场环境，
现在很难判断，如果有阶段性上涨大概率也是跌出来的反弹机会。从基本面和估值上看，A股进
一步大幅下跌的空间不大，但受制于去杠杆等政策的制约，以及中美贸易战带来的中期不确定性，
市场的不确定较大，底部可能需要较长时间才能探明。我们在操作上倾向于更为谨慎，合理控制
好仓位，有效降低换手率。
从操作策略上，将保持“精选个股、长期持有”，我们将继续精选个股，选择市场竞争格局
好，行业发展较快，竞争力强，业绩增长较快，估值合理、盈利能力较强，资产质量较好，盈利
质量较高的个股进行投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务
指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有
需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），
成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权
益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任
1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，
熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨
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论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任
职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，
对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会
议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的
银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指
数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基
金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于
五千万元的情况，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、
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与其他基金合并或者终止基金合同等措施。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理
有限责任公司 2018年 1 月 1 日至 2018年 6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本托管人认为, 东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人认为，东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现
有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东方互联网嘉混合型证券投资基金
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报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
6,268,252.58 7,885,376.35
结算备付金
202,731.62 -
存出保证金
37,490.90 24,599.56
交易性金融资产
17,952,004.00 12,939,138.80
其中：股票投资
17,952,004.00 12,939,138.80
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
4,000,000.00 10,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息
920.85 -3,461.56
应收股利
- -
应收申购款
8,590.20 1,965.66
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
28,469,990.15 30,847,618.81
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,000,000.00 2,129,650.06
应付赎回款
2,906.52 15,083.55
应付管理人报酬
31,028.54 36,731.46
应付托管费
5,171.43 6,121.91
应付销售服务费
- -
应付交易费用
71,099.17 92,526.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
99,133.84 160,014.33
负债合计
4,209,339.50 2,440,127.65
所有者权益：
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实收基金
36,482,681.33 38,016,278.46
未分配利润
-12,222,030.68 -9,608,787.30
所有者权益合计
24,260,650.65 28,407,491.16
负债和所有者权益总计
28,469,990.15 30,847,618.81
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.6650元，基金份额总额
36,482,681.33份。
6.2 利润表
会计主体：东方互联网嘉混合型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年
6月 30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月 30日
一、收入
-2,469,172.22 -6,157,177.96
1.利息收入
34,708.97 30,674.47
其中：存款利息收入
19,837.13 21,622.09
债券利息收入
- 9,052.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
14,871.84 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,215,973.20 -3,660,969.45
其中：股票投资收益
-1,356,735.07 -3,723,732.45
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -1,059.90
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
140,761.87 63,822.90
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-1,305,530.62 -2,549,732.64
4. 汇兑收益 （损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
17,622.63 22,849.66
减：二、费用
606,703.17 592,096.78
1．管理人报酬
203,233.12 280,397.22
2．托管费
33,872.24 46,732.92
3．销售服务费
- -
4．交易费用
303,752.63 199,691.23
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5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
65,845.18 65,275.41
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-3,075,875.39 -6,749,274.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-3,075,875.39 -6,749,274.74
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方互联网嘉混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
38,016,278.46 -9,608,787.30 28,407,491.16
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -3,075,875.39 -3,075,875.39
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,533,597.13 462,632.01 -1,070,965.12
其中：1.基金申购款
5,972,642.21 -1,521,496.64 4,451,145.57
2.基金赎回款
-7,506,239.34 1,984,128.65 -5,522,110.69
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
36,482,681.33 -12,222,030.68 24,260,650.65
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
东方互联网嘉混合 2018年半年度报告摘要
第 15 页 共34 页
一、期初所有者权益
（基金净值）
42,779,146.19 1,038,939.18 43,818,085.37
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -6,749,274.74 -6,749,274.74
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,153,041.88 85,698.89 -3,067,342.99
其中：1.基金申购款
3,404,072.62 -255,023.21 3,149,049.41
2.基金赎回款
-6,557,114.50 340,722.10 -6,216,392.40
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
39,626,104.31 -5,624,636.67 34,001,467.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘鸿鹏______
______刘鸿鹏______
____肖向辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方互联网嘉混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年7月8日中国证监
会《关于准予东方互联网嘉混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]1538号）的核
准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方
互联网嘉混合型证券投资基金基金合同》自2016年3月3日至2016年3月30日公开募集设立。
本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集558,785,681.32元人
民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2016]第01300007号”验资报告验
证。经向中国证监会备案，《东方互联网嘉混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月6 日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为558,871,927.84份基金单位，其中认购资金利息
折合86,246.52份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中
国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方互联网嘉混合型证券投资基金基金合同》
东方互联网嘉混合 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共34 页
的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、资产支持证券、货币市
场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会
相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规
定（以下合称“企业会计准则”）及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证
监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—半年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》
、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的
其他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值
变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
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本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业
所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《财政部、国家税务总
局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
1、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，存款利息收入不
征收增值税。
根据规定，基金产品运营过程中发生的增值税应税行为，以基金产品管理人为增值税纳税人。
2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的佣金费用，无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
203,233.12 280,397.22
其中：支付销售机构的
106,192.25 149,115.33
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客户维护费
注：①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算。
管理费的计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人
向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
33,872.24 46,732.92
注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
6,268,252.58 18,011.80 5,701,139.54 19,844.57
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他
事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
17,952,004.00 63.06
其中：股票
17,952,004.00 63.06
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
4,000,000.00 14.05
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
6,470,984.20 22.73
7 其他各项资产
47,001.95 0.17
8 合计
28,469,990.15 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
133,380.00 0.55
B
采矿业
560,720.00 2.31
C
制造业
17,257,904.00 71.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
- -
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K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
17,952,004.00 74.00
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000538
云南白药
20,000 2,139,200.00 8.82
2 000333
美的集团
40,000 2,088,800.00 8.61
3 000651
格力电器
44,000 2,074,600.00 8.55
4 600519
贵州茅台
2,800 2,048,088.00 8.44
5 600276
恒瑞医药
24,600 1,863,696.00 7.68
6 002236
大华股份
60,000 1,353,000.00 5.58
7 002456
欧菲科技
79,000 1,274,270.00 5.25
8 002311
海大集团
60,000 1,266,000.00 5.22
9 002179
中航光电
27,000 1,053,000.00 4.34
10 002475
立讯精密
40,000 901,600.00 3.72
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651
格力电器
3,311,976.96 11.66
2 000333
美的集团
2,853,266.00 10.04
3 002146
荣盛发展
2,414,668.78 8.50
4 000538
云南白药
2,160,831.00 7.61
5 300059
东方财富
2,146,873.00 7.56
6 600519
贵州茅台
2,102,049.00 7.40
7 601601
中国太保
2,059,581.00 7.25
8 600466
蓝光发展
2,031,369.99 7.15
9 600276
恒瑞医药
1,869,764.83 6.58
10 600977
中国电影
1,759,650.04 6.19
11 600760
中航沈飞
1,758,389.00 6.19
12 600563
法拉电子
1,738,302.00 6.12
13 601939
建设银行
1,723,866.00 6.07
14 002236
大华股份
1,719,397.00 6.05
15 002456
欧菲科技
1,709,937.00 6.02
16 002466
天齐锂业
1,700,453.55 5.99
17 002714
牧原股份
1,563,367.00 5.50
18 600030
中信证券
1,537,467.50 5.41
19 600325
华发股份
1,496,597.80 5.27
20 002311
海大集团
1,456,137.00 5.13
21 001979
招商蛇口
1,431,187.00 5.04
22 002773
康弘药业
1,404,118.60 4.94
23 600340
华夏幸福
1,394,918.00 4.91
24 000768
中航飞机
1,304,453.78 4.59
25 601009
南京银行
1,263,199.80 4.45
26 600282
南钢股份
1,260,794.00 4.44
27 600570
恒生电子
1,235,670.00 4.35
28 600999
招商证券
1,216,801.00 4.28
29 300296
利亚德
1,205,284.48 4.24
30 601988
中国银行
1,195,200.00 4.21
31 002368
太极股份
1,191,686.00 4.19
32 601818
光大银行
1,118,917.00 3.94
33 603799
华友钴业
1,118,300.00 3.94
东方互联网嘉混合 2018年半年度报告摘要
第 24 页 共34 页
34 002449
国星光电
1,117,166.00 3.93
35 600028
中国石化
1,112,109.71 3.91
36 600606
绿地控股
1,101,800.00 3.88
37 002179
中航光电
1,099,809.50 3.87
38 002221
东华能源
1,083,001.28 3.81
39 000983
西山煤电
1,053,613.00 3.71
40 002405
四维图新
1,014,883.00 3.57
41 601006
大秦铁路
1,008,000.00 3.55
42 002475
立讯精密
989,741.00 3.48
43 601933
永辉超市
962,000.00 3.39
44 601899
紫金矿业
941,000.00 3.31
45 601225
陕西煤业
926,537.00 3.26
46 002063
远光软件
912,828.00 3.21
47 600884
杉杉股份
894,847.00 3.15
48 600409
三友化工
862,898.00 3.04
49 603818
曲美家居
853,143.00 3.00
50 600823
世茂股份
852,000.00 3.00
51 300183
东软载波
850,099.00 2.99
52 002439
启明星辰
846,215.00 2.98
53 300406
九强生物
825,335.00 2.91
54 600720
祁连山
814,632.00 2.87
55 002049
紫光国微
803,245.56 2.83
56 601688
华泰证券
797,430.00 2.81
57 300287
飞利信
788,311.00 2.78
58 002640
跨境通
786,060.00 2.77
59 000858
五 粮 液
773,900.00 2.72
60 000636
风华高科
768,441.00 2.71
61 601228
广州港
755,748.00 2.66
62 300367
东方网力
751,052.00 2.64
63 600029
南方航空
722,288.00 2.54
64 002222
福晶科技
714,519.16 2.52
65 002460
赣锋锂业
684,425.00 2.41
66 601998
中信银行
683,551.00 2.41
67 000977
浪潮信息
658,200.00 2.32
68 002185
华天科技
642,868.00 2.26
69 300188
美亚柏科
629,220.00 2.21
东方互联网嘉混合 2018年半年度报告摘要
第 25 页 共34 页
70 600188
兖州煤业
622,757.00 2.19
71 600887
伊利股份
619,200.00 2.18
72 002153
石基信息
595,418.00 2.10
73 601398
工商银行
592,800.00 2.09
74 000069
华侨城Ａ
589,550.00 2.08
75 300166
东方国信
575,271.00 2.03
76 603993
洛阳钼业
569,600.00 2.01
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300059
东方财富
2,706,911.00 9.53
2 002146
荣盛发展
2,382,503.88 8.39
3 600466
蓝光发展
2,126,178.46 7.48
4 601939
建设银行
1,960,781.00 6.90
5 601601
中国太保
1,867,853.00 6.58
6 600760
中航沈飞
1,783,964.84 6.28
7 600977
中国电影
1,781,717.86 6.27
8 600570
恒生电子
1,774,309.00 6.25
9 600563
法拉电子
1,673,152.00 5.89
10 600030
中信证券
1,571,231.00 5.53
11 002466
天齐锂业
1,567,120.00 5.52
12 300383
光环新网
1,524,447.01 5.37
13 600325
华发股份
1,517,189.44 5.34
14 002773
康弘药业
1,503,615.43 5.29
15 601988
中国银行
1,469,900.00 5.17
16 002368
太极股份
1,410,977.00 4.97
17 601009
南京银行
1,382,400.00 4.87
18 002714
牧原股份
1,337,549.00 4.71
19 001979
招商蛇口
1,332,999.00 4.69
20 000651
格力电器
1,317,358.00 4.64
21 002027
分众传媒
1,314,239.86 4.63
22 002405
四维图新
1,293,674.39 4.55
东方互联网嘉混合 2018年半年度报告摘要
第 26 页 共34 页
23 601818
光大银行
1,292,500.00 4.55
24 601899
紫金矿业
1,279,700.00 4.50
25 300296
利亚德
1,276,589.63 4.49
26 600340
华夏幸福
1,263,549.98 4.45
27 603818
曲美家居
1,247,296.00 4.39
28 000768
中航飞机
1,245,561.76 4.38
29 601766
中国中车
1,237,230.00 4.36
30 600999
招商证券
1,194,575.00 4.21
31 600606
绿地控股
1,113,048.00 3.92
32 600282
南钢股份
1,069,500.00 3.76
33 002221
东华能源
1,049,633.00 3.69
34 002449
国星光电
1,025,400.50 3.61
35 600884
杉杉股份
982,502.00 3.46
36 600028
中国石化
979,500.00 3.45
37 002460
赣锋锂业
968,729.00 3.41
38 600823
世茂股份
947,869.20 3.34
39 000983
西山煤电
920,505.68 3.24
40 601006
大秦铁路
914,091.00 3.22
41 002063
远光软件
908,627.00 3.20
42 300183
东软载波
906,822.00 3.19
43 300406
九强生物
864,780.00 3.04
44 000977
浪潮信息
861,088.64 3.03
45 002236
大华股份
858,588.00 3.02
46 002049
紫光国微
855,803.00 3.01
47 000338
潍柴动力
827,800.00 2.91
48 601933
永辉超市
826,801.00 2.91
49 300287
飞利信
817,000.00 2.88
50 000636
风华高科
812,302.00 2.86
51 600409
三友化工
801,743.00 2.82
52 600195
中牧股份
799,838.99 2.82
53 601225
陕西煤业
793,600.00 2.79
54 600720
祁连山
786,769.00 2.77
55 601688
华泰证券
775,564.00 2.73
56 002572
索菲亚
771,631.00 2.72
57 600031
三一重工
751,547.00 2.65
58 601228
广州港
747,014.00 2.63
59 300367
东方网力
743,325.00 2.62
60 600782
新钢股份
728,591.00 2.56
东方互联网嘉混合 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共34 页
61 002640
跨境通
709,210.00 2.50
62 002439
启明星辰
699,107.00 2.46
63 002222
福晶科技
685,431.00 2.41
64 300188
美亚柏科
685,414.00 2.41
65 600967
内蒙一机
672,142.28 2.37
66 600029
南方航空
666,000.00 2.34
67 300166
东方国信
651,778.00 2.29
68 000858
五 粮 液
650,847.00 2.29
69 000625
长安汽车
647,000.00 2.28
70 601998
中信银行
632,000.00 2.22
71 603993
洛阳钼业
626,967.00 2.21
72 603658
安图生物
606,521.00 2.14
73 002185
华天科技
603,200.00 2.12
74 002230
科大讯飞
600,273.00 2.11
75 002153
石基信息
578,245.00 2.04
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
105,019,822.95
卖出股票收入（成交）总额
97,344,692.06
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
东方互联网嘉混合 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共34 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金所持有的格力电器（000651）于2017年7月26日公告：公司近日收到中国证券监督
管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）对公司董事徐自发先生下达的行政监管措施
决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕39 号，以下简称“《决定书》
”），《决定书》的主要内容为：“徐自发，经查，你于2015年6月起至今任格力电器董事。
2016年11月24日，你通过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票575,300股，成交均
价为26.39元/股，成交金额1518.22万元。2017年5月22日，你再次通过交易所集中竞价交
易的方式，卖出格力电器股票400,825 股，成交均价为33.45元/股，成交金额1340.76万元。
东方互联网嘉混合 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共34 页
你作为格力电器的董事，将持有的格力电器股票在买入后不足6个月卖出，违反了《证券法》第
四十七条的规定，现对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学
习，严格规范买卖上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。”公司同
时给出相关说明：“徐自发先生于2017年5月22日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持
了本公司部分股份。减持过程中，因其委托某券商营业部客户经理对短线交易相关法律法规理解
偏差，出现本次短线交易。公司已于2017年5月27日对相关情况进行了公告（公告编号：
2017-020），徐自发先生因本次短线交易产生的收益2,829,824.5元已经收归公司所有。”
格力电器于2017年10月19日公告：公司董事徐自发先生于 2017 年 10 月 18 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）《调查通知书》（编号： 粤证调查通字
170202 号）， 该通知书内容为“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的
有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”
以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金决策依据及投资程序：
（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成
有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投
资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成
基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必
须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、
风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。
本基金投资格力电器主要基于以下原因：长期来看，空调行业还有较大的成长空间，竞争格
局优良，格力电器作为行业龙头具备强大的品牌优势，空间尚大。短期来看，地产2017年正增
长滞后一年对空调仍然是正贡献，目前渠道库存较低，内销量不必过忧，格力同时作为竞争优势
明显的龙头企业销量增速有望高于行业；同时格力18年出厂均价提升较确定，毛利率有望提升，
业绩稳定增长无忧。对标国际国内同行，公司处于估值折价；历史上分红率高，今年有望继续维
持高分红，极具价值属性。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
东方互联网嘉混合 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共34 页
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
37,490.90
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
920.85
5 应收申购款
8,590.20
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
47,001.95
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,027 17,998.36 0.00 0.00% 36,482,681.33 100.00%
东方互联网嘉混合 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共34 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
135,370.60 0.3710%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年4 月6 日 ）基金份额总额
558,871,927.84
本报告期期初基金份额总额
38,016,278.46
本报告期基金总申购份额 5,972,642.21
减:本报告期基金总赎回份额 7,506,239.34
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 36,482,681.33
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
东方互联网嘉混合 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共34 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
截至报告期末，公司不存在诉讼情况。
本报告期内无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长江证券股份
有限公司
2 159,524,836.99 78.83% 148,564.80 78.83% -
太平洋证券股
份有限公司
2 42,833,428.02 21.17% 39,890.97 21.17% -
光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
2 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券
商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
东方互联网嘉混合 2018年半年度报告摘要
第 33 页 共34 页
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监
会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人
员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股
分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以
上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签
约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券股份
有限公司
- -33,300,000.00 100.00% - -
太平洋证券股
份有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
东方互联网嘉混合 2018年半年度报告摘要
第 34 页 共34 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
- - - - - - -
1
2018-1-1至
2018-6-30
9,881,622.93 - - 9,881,622.93 27.09%
个人
产品特有风险
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会
导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定
进行相应处理，可能会影响投资者赎回。
东方基金管理有限责任公司
2018年8月28日
