上证消费80交易型开放式指数证券投
资基金2018年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月28日 上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告
正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 招商上证消费 80ETF
场内简称 消费 ETF
基金主代码 510150
交易代码 510150
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010年 12月 8日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 27,131,550.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年 2月 25日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以上证消费 80指数为标的指数，采用完全复制法，即完全按照
标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数
化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法
获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当
的替代。
业绩比较基准 上证消费 80指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金
与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品
种；并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪上
证消费 80指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 潘西里 郭明
联系电话 0755－83196666 （010）66105798 信息披露负责人
电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-887-9555 95588
传真 0755－83196475 （010）66105799上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1月 1日) - (2018 年 6月 30日)
本期已实现收益 27,436,825.64
本期利润 -453,697.86
加权平均基金份额本期利润 -0.0171
本期基金份额净值增长率 -0.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 2.0335
期末基金资产净值 137,494,509.33
期末基金份额净值 5.0680
注：1、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -7.38% 1.60% -8.01% 1.65% 0.63% -0.05%
过去三个月 0.28% 1.37% -0.33% 1.41% 0.61% -0.04%
过去六个月 -0.18% 1.31% -0.48% 1.34% 0.30% -0.03%
过去一年 12.75% 1.10% 13.02% 1.13% -0.27% -0.03%
过去三年 6.34% 1.58% 5.02% 1.62% 1.32% -0.04%
自基金合同
生效起至今
67.03% 1.45% 48.34% 1.49% 18.69% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同
期业绩比较基准收益率变动的比较上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。
目前，公司注册资本金为人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投
资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投
资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。
2018年上半年获奖情况如下：
债券投资能力五星基金公司《海通证券》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金（二级债）（招
商安瑞进取债券） 《中国基金报》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金（纯债）（招商
安心收益债券） 《中国基金报》上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金（纯债）（招商
信用添利债券（LOF）） 《中国基金报》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年“最佳固定收益基金管理人” 《中国
基金报》
明星基金奖·五年持续回报积极债券型明星基金（招商安瑞进取债券）《证券时报》
明星基金奖·五年持续回报普通债券型明星基金（招商产业债券）《证券时报》
明星基金奖·2017年度绝对收益明星基金（招商丰融混合）《证券时报》
Morningstar晨星(中国)2018年度普通债券型基金奖提名（招商安心收益债券）
金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金（招商产业债券） 《中国证券报》
金基金奖·五年期债券基金奖（招商产业债券） 《上海证券报》
公募基金20周年·“金基金”债券投资回报基金管理公司奖《上海证券报》
公募基金20周年·“金基金”行业领军人物奖（金旭）《上海证券报》
致敬基金20年·基金行业领军人物奖（金旭）《新浪》
致敬基金20年·最受投资者欢迎基金公司奖《新浪》
致敬基金20年·区域影响力奖 《新浪》
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
苏燕青
本基金
基金经
理
2017年
1月 13日
- 6
女，硕士。2012年 1月加入招商基金管
理有限公司量化投资部，曾任 ETF 专员，
协助指数类基金产品的投资管理工作，
现任招商深证电子信息传媒产业
(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、招商上证消费 80交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、上
证消费 80交易型开放式指数证券投资
基金、深证电子信息传媒产业
(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基
金、招商中证全指证券公司指数分级证
券投资基金、招商沪深 300地产等权重
指数分级证券投资基金、招商沪深
300高贝塔指数分级证券投资基金基金
经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日
期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的
规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投
资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输
送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，国内经济继续下滑，货币政策中性偏松，受中美贸易战的影响，及国内金
融严监管效应持续的持续，报告期内A股普跌，仅休闲服务、医药生物、食品饮料两个行
业获得了正收益，综合、通信、电气设备、机械设备、有色金属跌幅居前。本基金的基准
指数消费80指数报告期内跌0.48%。
关于本基金的运作，作为交易型开放式基金，股票仓位维持在98.2%左右的水平，基
本完成了对基准的跟踪。上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金类份额净值增长率为-0.18%，同期业绩基准增长率为-0.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、回顾2018年上半年，几个主要发达经济体（美、欧、日）经济景气度边际走弱，
且年初大幅低于预期（花旗经济意外指数明显下降）；并且从结构上而言，也与最初市场
预期的“欧强美弱”方向相左。而这背后原因则在于，美国经济得益于房地产加速补库存
以及税改措施刺激经济，而欧元区经济增长动能的衰减则源于2017年汇率升值过快带来对
经济的滞后下拉作用（2017年欧央行削减QE导致欧元兑美元全年大幅升值14%、实际有效
汇率升幅也接近5%）。
2、国内从今年上半年情况来看，实体经济整体韧性仍然较强。截至2018年一季度，
我国的实际GDP增速仍有6.8%水平；截至5月，克强指数仍维持在10%以上的高位；截至
6月，我国制造业PMI数据已经连续23个月在荣枯线上方、连续4个月在51以上。与此
同时，扩张的PPI同比增速也进一步有利支撑了工业企业利润名义值增长。但往前看，我
们看到今年以来社会融资规模存量同比增速急剧收窄，“去杠杆”带来的信用紧缩环境或
将对后续的经济增长造成一定负面影响；此外，在上半年对企业利润起到重要支撑作用的
PPI同比在下半年也将面临基数抬高的问题；而中美贸易摩擦的加剧也再给经济增长前景
增添了一丝不确定性。
3、2018年上半年，我国的股票市场出现了较大幅度调整（万得全A、沪深300、上证
50、中证500等指数分别下跌14.6%、12.9%、13.3%、16.5%），主要源于“金融去杠杆”
进程对微观流动性、标的基本面以及市场情绪均造成了一定程度的负面影响，而中美贸易
摩擦则加剧了股市下行幅度。展望下半年，金融去杠杆与中美贸易摩擦仍旧持续存在，当
前市场估值已经处于历史底部，中期等待释放更多经济改革新信号带来的结构性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管
理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，
执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律
合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应
的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政
策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的
投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投
资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模
型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和
程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负
责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律
合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同
负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估
值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方
案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金
管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约
定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报
告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益
部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的管理人——招商基金管理
有限公司在上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证消费
80交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的上证消费80交易型开放式指数证
券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产 本期末2018年6月30日
上年度末2017年12月
31日
资产：
银行存款
4,111,322.51 2,764,950.33
结算备付金
4,598.40 -
存出保证金
75.37 573.27
交易性金融资产
133,680,329.74 131,225,680.11
其中：股票投资
133,652,602.84 131,198,037.31
基金投资
- -
债券投资
27,726.90 27,642.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
69,878.61 -
应收利息
778.83 607.26
应收股利
- -
应收申购款
- -上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
137,866,983.46 133,991,810.97
负债和所有者权益 本期末2018年6月30日
上年度末2017年12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
161.90 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
59,968.30 55,670.48
应付托管费
11,993.66 11,134.11
应付销售服务费
- -
应付交易费用
29,540.66 19,065.72
应交税费
0.34 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
270,809.27 210,000.00
负债合计
372,474.13 295,870.31
所有者权益：
实收基金
82,323,602.01 79,896,210.96
未分配利润
55,170,907.32 53,799,729.70
所有者权益合计
137,494,509.33 133,695,940.66
负债和所有者权益总计
137,866,983.46 133,991,810.97
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值5.0680元，基金份额总额
27,131,550.00份。
6.2 利润表
会计主体：上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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单位：人民币元
项目
本期2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间2017年
1月1日至2017年6月
30日
一、收入
308,950.91 18,455,567.59
1.利息收入
9,980.76 5,971.29
其中：存款利息收入
9,918.58 5,952.60
债券利息收入
62.18 18.69
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
28,157,404.35 1,362,177.15
其中：股票投资收益
26,815,337.58 -260,503.14
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,342,066.77 1,622,680.29
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-27,890,523.50 17,087,419.15
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
32,089.30 -
减：二、费用
762,648.77 700,434.52
1.管理人报酬
338,734.09 292,056.85
2.托管费
67,746.86 58,411.41
3.销售服务费
- -
4.交易费用
47,614.25 41,481.99
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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6.税金及附加
0.30 -
7.其他费用
308,553.27 308,484.27
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-453,697.86 17,755,133.07
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-453,697.86 17,755,133.07
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
79,896,210.96 53,799,729.70 133,695,940.66
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -453,697.86 -453,697.86
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
2,427,391.05 1,824,875.48 4,252,266.53
其中：1.基金申购款
134,720,203.16 99,811,884.18 234,532,087.34
2.基金赎回款
-132,292,812.11 -97,987,008.70 -230,279,820.81
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
82,323,602.01 55,170,907.32 137,494,509.33
项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 13 页 共28 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
90,819,470.69 25,081,673.70 115,901,144.39
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 17,755,133.07 17,755,133.07
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-7,282,173.15 -2,609,619.70 -9,891,792.85
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
-7,282,173.15 -2,609,619.70 -9,891,792.85
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
83,537,297.54 40,227,187.07 123,764,484.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____金旭___
____欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招
商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《上证消费80交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1360号文批准公开募集。本基金为契约型开放
式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为685,530,280.00份，经德勤华永会
计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(10)第0089号验资报告。《上证
消费80交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2010年上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 14 页 共28 页
12月8日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工
商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《招商基金管理有限公司关于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金份
额折算日的公告》，本基金的基金管理人于2011年2月11日对本基金进行基金份额折算。
根据《上证消费80交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》中约定的基金份额
折算公式，基金份额折算比例为0.32957540（以四舍五入的方法保留小数点后8位），折
算后基金份额总额为225,931,550.00份，折算后基金份额净值为3.037元。本基金管理人
已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司于2011年2月14日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《上
证消费80交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资
范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证消费80 指数的成份股及其备选成份股、一级
市场新发股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。本
基金投资于上证消费80指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于该基金资产净值的
90%。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、一级市场新发股票、债
券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净
值的5%。本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证消费80指数。
6.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准
则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算
和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及自
2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 15 页 共28 页
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规
和实务操作，主要税项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股
票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他
增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率
缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申
报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利
所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受
让方不再缴纳印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共28 页
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
招商上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(以下简称“招商上证消费 80ETF 联接”
)
本基金的基金管理人管理的其他基金
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 6月
30日
当期发生的基金应支付的管
理费
338,734.09 292,056.85
其中：支付销售机构的客户
维护费
0.00 0.00
注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
×0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 17 页 共28 页
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间 2017年
1月 1日至 2017年 6月
30日
当期发生的基金应支付的托
管费
67,746.86 58,411.41
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日
关联方名称 持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
招商上证消费 80ETF 联接 23,655,483.00 87.1881% 23,655,483.00 89.8370%
招商证券股份有限公司 119,000.00 0.4386% - -
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
上年度可比期间 2017年 1月 1日
至 2017年 6月 30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 4,111,322.51 9,778.01 2,300,475.21 5,770.20
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利
率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 18 页 共28 页
6.4.9 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总
额
期末估值总
额
备注
600158
中体
产业
2018年
3 月 27日
重大
事项
11.64
2018年
7月 16日
11.61 50,700 924,617.02 590,148.00 -
600687
刚泰
控股
2018年
6 月 11日
重大
事项
9.09
2018年
8月 20日
8.18 4,149 51,813.98 37,714.41 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 133,652,602.84 96.94
其中：股票 133,652,602.84 96.94
2 固定收益投资 27,726.90 0.02
其中：债券 27,726.90 0.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 19 页 共28 页
6 银行存款和结算备付金合计 4,115,920.91 2.99
7 其他资产 70,732.81 0.05
8 合计 137,866,983.46 100.00
注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 459,832.00 0.33
B 采矿业 - -
C 制造业 112,309,843.71 81.68
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7,798,495.34 5.67
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 956,384.00 0.70
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,456,076.10 1.06
J 金融业 - -
K 房地产业 1,377,799.50 1.00
L 租赁和商务服务业 5,426,313.30 3.95
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,029,996.48 2.20
S 综合 - -
合计 132,814,740.43 96.60
7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 247,714.41 0.18
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 590,148.00 0.43
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 837,862.41 0.61
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 17,513 12,810,058.98 9.32
2 600276 恒瑞医药 159,507 12,084,250.32 8.79
3 600887 伊利股份 427,486 11,926,859.40 8.67
4 600104 上汽集团 247,993 8,677,275.07 6.31
5 600518 康美药业 217,520 4,976,857.60 3.62
6 600690 青岛海尔 257,150 4,952,709.00 3.60
7 601888 中国国旅 71,000 4,573,110.00 3.33
8 603288 海天味业 59,644 4,392,184.16 3.19
9 600196 复星医药 73,811 3,055,037.29 2.22
10 600741 华域汽车 112,897 2,677,916.84 1.95
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理
有限公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
金额单位：人民币元上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 21 页 共28 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600158 中体产业 50,700 590,148.00 0.43
2 600084 中葡股份 52,500 210,000.00 0.15
3 600687 刚泰控股 4,149 37,714.41 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 603288 海天味业 1,420,157.48 1.06
2 600600 青岛啤酒 1,296,019.00 0.97
3 600779 水井坊 1,276,957.00 0.96
4 600872 中炬高新 1,159,936.00 0.87
5 600315 上海家化 1,120,709.00 0.84
6 603858 步长制药 998,320.00 0.75
7 600258 首旅酒店 984,588.60 0.74
8 600062 华润双鹤 825,706.35 0.62
9 600702 舍得酒业 762,517.00 0.57
10 600682 南京新百 707,195.00 0.53
11 600380 健康元 592,475.00 0.44
12 600216 浙江医药 581,545.90 0.43
13 600559 老白干酒 531,973.40 0.40
14 600597 光明乳业 495,166.00 0.37
15 603833 欧派家居 487,140.00 0.36
16 600699 均胜电子 471,264.00 0.35
17 600690 青岛海尔 439,720.98 0.33
18 600276 恒瑞医药 420,329.50 0.31
19 600715 文投控股 220,587.00 0.16
20 603103 横店影视 190,701.00 0.14
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获
得的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 1,793,836.00 1.34上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 22 页 共28 页
2 600104 上汽集团 999,738.00 0.75
3 600276 恒瑞医药 986,325.00 0.74
4 600873 梅花生物 694,570.70 0.52
5 600122 宏图高科 585,803.00 0.44
6 600664 哈药股份 566,740.00 0.42
7 600645 中源协和 545,098.42 0.41
8 600594 益佰制药 514,200.00 0.38
9 603766 隆鑫通用 480,664.00 0.36
10 601801 皖新传媒 426,362.00 0.32
11 600518 康美药业 396,069.00 0.30
12 601888 中国国旅 384,449.00 0.29
13 600887 伊利股份 334,185.00 0.25
14 601163 三角轮胎 304,439.00 0.23
15 600741 华域汽车 286,489.00 0.21
16 600660 福耀玻璃 281,989.00 0.21
17 600687 刚泰控股 279,643.00 0.21
18 600196 复星医药 250,433.00 0.19
19 600398 海澜之家 237,336.00 0.18
20 603877 太平鸟 236,945.00 0.18
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减
少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,476,436.21
卖出股票收入（成交）总额 15,248,216.86
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获
得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减
少的股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 23 页 共28 页
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 27,726.90 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 27,726.90 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 113012 骆驼转债 290 27,726.90 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 24 页 共28 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券除康美药业（证券代码600518）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据2017年12月19日发布的相关公告，该证券发行人因产品不合格，被国家食品药
品监督管理总局责令改正。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有 ，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 75.37
2 应收证券清算款 69,878.61
3 应收股利 -
4 应收利息 778.83
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 70,732.81
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 113012 骆驼转债 27,726.90 0.02
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 25 页 共28 页
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 600158 中体产业 590,148.00 0.43 重大事项
2 600687 刚泰控股 37,714.41 0.03 重大事项
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
人户
数
（户）
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
614 44,188.19 23,915,783.00 88.15% 3,215,767.00 11.85%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 胡惠君 250,000.00 0.92%
2
长江证券－招商银行－长江证券超越
理财基金管家 II集合资产管理计划
140,400.00 0.52%
3 张斌 119,139.00 0.44%
4 招商证券股份有限公司 119,000.00 0.44%
5 魏雪峰 103,000.00 0.38%
6 邓斌 97,400.00 0.36%
7 夏阳 73,100.00 0.27%
8 盖慧 65,255.00 0.24%
9 王堰宜 61,301.00 0.23%
10 曾两盛 60,000.00 0.22%
-
中国工商银行－招商上证消费 80交
易型开放式指数证券投资基金联
23,655,483.00 87.19%
注：前十名持有人为除招商上证消费80ETF联接基金以外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 招商上证消费 80ETF
基金合同生效日(2010 年 12月 08日)基金份
额总额
685,530,280.00
本报告期期初基金份额总额 26,331,550.00
本报告期基金总申购份额 44,400,000.00
减：报告期基金总赎回份额 43,600,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 27,131,550.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的
高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
平安证券 2 31,724,653.07 100.00% 29,540.66 100.00% -
安信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告
质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律
规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180630 23,655,483.00 - - 23,655,483.00 87.19%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值
剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基
金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第2位。上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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招商基金管理有限公司
2018年 8月 28日
