万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基
金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年8月28日万家睿选 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家睿选
基金主代码
004641
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年8月4日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 137,645,634.65份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业内
领先的机器学习算法，并引入多维度数据，建立有效
因子组合，在合理控制风险的基础上，寻求基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因子
模型为基础，对股票池进行投资价值定量分析，从而
构建市场上具备超额收益的股票投资组合。通过采用
积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势、货币
政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风
险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波
动性交易、品种互换、回购套利等策略，权衡到期收
益率与市场流动性，精选个券，构造债券投资组合。
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股
指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。
业绩比较基准
中证 800 指数收益率*50%+一年期银行定期存款收益
率（税后）*50%
风险收益特征
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券
型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 兰剑 田青
联系电话
021-38909626 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95538转6、4008880800
010-67595096
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传真
021-38909627 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点
中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层
（名义楼层9层）基金管理人办公场所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
19,070,351.86
本期利润
-770,579.23
加权平均基金份额本期利润
-0.0043
本期基金份额净值增长率
-7.17%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0388
期末基金资产净值
132,309,246.33
期末基金份额净值
0.9612
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金合同生效于2017年8月4日，无可比期间数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-4.22% 1.52% -4.02% 0.69% -0.20% 0.83%
过去三个月
-8.26% 1.22% -5.49% 0.58% -2.77% 0.64%
过去六个月
-7.17% 1.21% -6.64% 0.58% -0.53% 0.63%
自基金合同
生效起至今
-3.88% 1.00% -3.61% 0.49% -0.27% 0.51%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：（1）本基金合同生效日期为2017 年8月4日，基金合同生效起至披露时点未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同
有关规定。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中
泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地
址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），办公地址为中国（上海）
自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理五十九
只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行
业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投
资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增
利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基
金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万
家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交
易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投
资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴
灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置
混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证
券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞
18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安
纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投
资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年
恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置
混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家
恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债
债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏
观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债
9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型
证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、
万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家家裕债券型证券投
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资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、
万家家乐债券型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策
略灵活配置混合型证券投资基金和万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
卞勇
本基金
基金经
理，万
家
180指
数证券
投资基
金、万
家中证
红利指
数证券
投资基
金
(LOF)、
万家中
证创业
成长指
数分级
证券投
资基金、
万家上
证50交
易型开
放式指
数证券
投资基
金、万
家家瑞
债券型
证券投
资基金、
万家量
化同顺
多策略
灵活配
置混合
2017年8月
4日
-
9年
量化投资部总监，基金经
理，硕士研究生。2008
年进入上海双隆投资管理
有限公司，任金融工程师；
2010 年进入上海尚雅投
资管理有限公司，从事高
级量化分析师工作；2010
年10月进入在国泰基金
管理有限公司，历任产品
开发、专户投资经理助理
等职务；2014 年4月进
入广发证券担任投资经理
职务；2014 年11月进入
中融基金管理有限公司担
任产品开发部总监职务；
2015 年4月加入本公司，
现任量化投资部总监。
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型证券
投资基
金的基
金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管
理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公
平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决
策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及
利益输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对
于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完
成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前
控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量 超过该证券当日成交量的 5%。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，国内宏观经济政策以防风险、去杠杆为主，3月份开始的中美贸易纠纷，增
加了市场的不确定性。出于对经济下行的担忧、中美贸易摩擦的反复、去杠杆过程中伴随的股票
质押平仓风险、债务违约、信用风险提升等问题使得市场信心较为脆弱，投资者风险偏好显著降
低。宏观层面，目前国内经济温和放缓，PPI回落、社融收缩，通胀压力不大。货币政策基调仍
然维持稳健中性，流动性转向合理充裕。
本报告期内本基金正常运作,量化选股模型平稳运行。本基金将在坚持风险收益合理定价的
理念基础上，利用行业内领先的机器学习算法，引入多维度数据，建立有效因子组合，顺应市场
的变化，在合理控制风险的基础上，勤勉尽责，寻求基金资产的长期稳健增值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9612元；本报告期基金份额净值增长率为-7.17%，业
绩比较基准收益率为-6.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年，下半年流动性维持宽松，但随监管对非标融资的进一步加强，实体经
济融资快速收紧，融资成本有所上升，预计金融体系流动性好于实体经济流动性局面延续。在强
监管背景下，信用风险仍然显著大于利率风险。此外，中美贸易摩擦仍然具有较大的不确定性。
市场的机会或更多来自于结构化供给侧改革。
站在当前时点，我们认为不宜过度悲观，市场在当前点位上继续大幅杀跌的可能性很小。当
前A股估值已处近年低位，主要指数估值已处于历史较低分位数水平，在充分消化负面因素的影
响后，市场信心有望修复，市场估值也将回复正常水平。基本面良好、业绩增速符合预期并且与
估值相对匹配的绩优价值和优质成长股有望获得较好的市场表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
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3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理
人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值
低于5000万的情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
6,770,585.10 21,145,073.31
结算备付金
1,473,460.68 21,365,399.43
存出保证金
2,230,737.75 4,612,408.29
交易性金融资产
101,696,372.45 361,483,308.43
其中：股票投资
101,224,395.32 361,122,008.43
基金投资
- -
债券投资
471,977.13 361,300.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
21,500,000.00 2,500,000.00
应收证券清算款
222,914.03 1,762,621.44
应收利息
-1,551.60 15,274.71
应收股利
- -
应收申购款
9,814.19 30,264.67
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
133,902,332.60 412,914,350.28
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
193,877.77 1,605,075.94
应付管理人报酬
168,253.43 538,514.35
应付托管费
28,042.23 89,752.38
应付销售服务费
- -
应付交易费用
885,865.11 2,354,043.59
应交税费
2.58 -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
317,045.15 126,504.20
负债合计
1,593,086.27 4,713,890.46
所有者权益：
实收基金
137,645,634.65 394,232,193.83
未分配利润
-5,336,388.32 13,968,265.99
所有者权益合计
132,309,246.33 408,200,459.82
负债和所有者权益总计
133,902,332.60 412,914,350.28
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9612元，基金份额总额137645634.65份。
6.2 利润表
会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
2,661,291.61
1.利息收入
287,391.28
其中：存款利息收入
106,736.72
债券利息收入
461.78
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
180,192.78
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
21,637,673.91
其中：股票投资收益
21,941,458.77
基金投资收益
-
债券投资收益
-3,167.62
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-1,176,251.33
股利收益
875,634.09
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-19,840,931.09
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
577,157.51
减：二、费用
3,431,870.84
1．管理人报酬
1,397,729.85
2．托管费
232,954.98
3．销售服务费
-
4．交易费用
1,591,281.35
5．利息支出
-
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其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
0.63
7．其他费用
209,904.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-770,579.23
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-770,579.23
注：本基金基金合同生效日为2017年 8月4日，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
394,232,193.83 13,968,265.99 408,200,459.82
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -770,579.23 -770,579.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-256,586,559.18 -18,534,075.08 -275,120,634.26
其中：1.基金申购款
7,613,130.39 246,321.76 7,859,452.15
2.基金赎回款
-264,199,689.57 -18,780,396.84 -282,980,086.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
137,645,634.65 -5,336,388.32 132,309,246.33
注：本基金基金合同生效日为2017年 8月4日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______李杰______
____陈广益____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金注
册的批复》（证监许可[2017]569 号文）批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于
2017年7月3日至2017年7月28日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）验资并出具安永华明(2017)验字第 60778298_B03号验资报告后，向中国证监
会报送基金备案材料。基金合同于2017 年 8 月 4 日生效。本基金为契约型开放式证券投资基
金，存续期限不定期。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币
937,133,525.86元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币315,926.82元，以上实收基金
（本息）合计为人民币937,449,452.68元，折合937,449,452.68份基金份额。本基金的基金管
理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、权证以
及债券等金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司
债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融
资业务。本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期
货和国债期货合约需缴纳的保证金以后， 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。如果法律法规或中国证监会变更投
资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*50%+一年期银行定期存款收益率（税后）
*50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后
颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）
编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的
《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第
万家睿选 2018年半年度报告摘要
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3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财
务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本半年度报告所采取的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
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券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应
税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。本通知自2018年1月1日起施行，对资管
产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公
开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代售机构
中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
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成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中泰证券
13,374,426.35 1.41% - -
注：本基金成立日为2017年8月4日，无上年度可比数据。
6.4.9.1.2 债券交易
本报告期内,本基金未通过关联方席位进行债券交易。
6.4.9.1.3 债券回购交易
本报告期内,本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
本报告期内,本基金未通过关联方席位进行权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中泰证券
12,455.61 1.41% 12,455.61 1.41%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
注：本基金成立日为2017年8月4日，无上年度可比数据。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,397,729.85 -
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,004,030.96 -
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
万家睿选 2018年半年度报告摘要
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H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无
需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、本基金成立日为2017年8月4日，无上年度可比数据。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
232,954.98 -
注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无
需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、本基金成立日为2017年8月4日，无上年度可比数据。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内无基金管理人投资本基金的情况。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。
万家睿选 2018年半年度报告摘要
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6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行
6,770,585.10 50,016.46 - -
注：
1、本基金的银行存款由基金托管人中国建设股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计息。
本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,
2018年1月1日至2018年6月30日获得的利息收入为人民币15,905.66元,2018年6月30日
结算备付金余额为人民币1,473,460.68元。
2、本基金成立日为2017年8月4日，无上年度可比数据。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。
6.4.10 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限制的证券。
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300266
兴源
环境
2018
年
2月
5日
重大事
项停牌
19.99
2018年
7月2日
11.97 45,800 1,129,207.10915,542.00 -
300072
三聚
环保
2018
年
6月
19日
重大事
项停牌
23.28
2018年
7月
10日
18.38 37,500 1,231,709.29873,000.00 -
300324
旋极
信息
2018
年
5月
30日
重大事
项停牌
9.49 - - 38,987 429,520.80369,986.63 -
万家睿选 2018年半年度报告摘要
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600844
丹化
科技
2018
年
6月
1日
重大事
项停牌
5.36 - - 52,600 308,592.05281,936.00 -
300197
铁汉
生态
2018
年
5月
28日
重大事
项停牌
4.71 - - 55,050 382,825.50259,285.50 -
300118
东方
日升
2018
年
5月
7日
重大事
项停牌
10.80
2018年
8月7日
9.63 21,600 245,324.01233,280.00 -
600745
闻泰
科技
2018
年
4月
17日
重大事
项停牌
30.48 - - 7,000 208,691.97213,360.00 -
002310
东方
园林
2018
年
5月
25日
重大事
项停牌
13.07
2018年
8月
27日
13.47 10,700 203,885.13139,849.00 -
002602
世纪
华通
2018
年
6月
12日
重大事
项停牌
32.50 - - 2,600 83,720.00 84,500.00 -
000415
渤海
金控
2018
年
1月
17日
重大事
项停牌
5.84
2018年
7月
17日
5.20 11,700 67,275.00 68,328.00 -
002437
誉衡
药业
2018
年
6月
11日
重大事
项停牌
6.20
2018年
8月
13日
5.57 4,100 27,284.00 25,420.00 -
300146
汤臣
倍健
2018
年
1月
31日
重大事
项停牌
16.60
2018年
7月
31日
16.50 1,200 16,451.17 19,920.00 -
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
万家睿选 2018年半年度报告摘要
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6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所
市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
万家睿选 2018年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
101,224,395.32 75.60
其中：股票
101,224,395.32 75.60
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
471,977.13 0.35
其中：债券
471,977.13 0.35
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
21,500,000.00 16.06
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
8,244,045.78 6.16
8 其他各项资产
2,461,914.37 1.84
9 合计
133,902,332.60 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
559,665.00 0.42
B
采矿业
1,498,813.20 1.13
C
制造业
57,553,887.79 43.50
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
969,508.00 0.73
E
建筑业
2,596,969.10 1.96
F
批发和零售业
1,059,397.00 0.80
G
交通运输、仓储和邮政业
1,365,816.00 1.03
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
12,685,913.31 9.59
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务业
J
金融业
10,286,104.84 7.77
K
房地产业
2,867,090.00 2.17
L
租赁和商务服务业
1,133,966.00 0.86
M
科学研究和技术服务业
474,611.20 0.36
N
水利、环境和公共设施管理业
2,303,220.90 1.74
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
3,729,961.42 2.82
R
文化、体育和娱乐业
2,139,471.56 1.62
S
综合
- -
合计
101,224,395.32 76.51
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600346
恒力股份
350,800 5,142,728.00 3.89
2 600309
万华化学
100,000 4,542,000.00 3.43
3 000676
智度股份
261,800 3,241,084.00 2.45
4 600519
贵州茅台
3,500 2,560,110.00 1.93
5 300059
东方财富
154,500 2,036,310.00 1.54
6 001979
招商蛇口
100,600 1,916,430.00 1.45
7 601318
中国平安
31,500 1,845,270.00 1.39
8 300408
三环集团
70,000 1,645,000.00 1.24
9 300015
爱尔眼科
49,998 1,614,435.42 1.22
10 600664
哈药股份
354,400 1,406,968.00 1.06
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报
告正文
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
万家睿选 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共37 页
1 000651
格力电器
6,954,839.92 1.70
2 000895
双汇发展
5,438,201.20 1.33
3 600346
恒力股份
5,348,864.60 1.31
4 601006
大秦铁路
4,459,232.93 1.09
5 601668
中国建筑
4,186,901.00 1.03
6 601318
中国平安
4,108,231.00 1.01
7 300122
智飞生物
3,961,047.00 0.97
8 601688
华泰证券
3,612,734.00 0.89
9 600031
三一重工
3,588,452.50 0.88
10 000002
万
科Ａ
3,535,400.00 0.87
11 000676
智度股份
3,131,934.00 0.77
12 600782
新钢股份
3,087,728.96 0.76
13 600565
迪马股份
3,070,395.00 0.75
14 600703
三安光电
3,066,954.49 0.75
15 601225
陕西煤业
2,729,272.52 0.67
16 000980
众泰汽车
2,593,854.00 0.64
17 300059
东方财富
2,512,034.98 0.62
18 600340
华夏幸福
2,466,061.31 0.60
19 600522
中天科技
2,434,164.00 0.60
20 600585
海螺水泥
2,406,566.00 0.59
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318
中国平安
22,234,680.10 5.45
2 600519
贵州茅台
16,963,569.81 4.16
3 000402
金 融 街
13,678,770.10 3.35
4 600690
青岛海尔
10,787,725.44 2.64
5 000338
潍柴动力
10,774,007.50 2.64
6 002008
大族激光
10,641,656.92 2.61
7 300015
爱尔眼科
10,551,266.89 2.58
8 601919
中远海控
10,397,621.80 2.55
9 600036
招商银行
10,114,442.32 2.48
10 600674
川投能源
8,733,703.22 2.14
11 000651
格力电器
8,642,975.51 2.12
万家睿选 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共37 页
12 002601
龙蟒佰利
7,961,054.86 1.95
13 601688
华泰证券
7,799,157.12 1.91
14 000895
双汇发展
7,638,377.53 1.87
15 603799
华友钴业
7,343,507.36 1.80
16 601012
隆基股份
7,109,398.67 1.74
17 600820
隧道股份
6,243,971.00 1.53
18 601288
农业银行
6,195,370.00 1.52
19 000959
首钢股份
6,070,447.56 1.49
20 601211
国泰君安
5,889,751.47 1.44
注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
345,181,073.82
卖出股票收入（成交）总额
608,732,204.15
注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
471,977.13 0.36
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
471,977.13 0.36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128024
宁行转债
3,613 377,955.93 0.29
万家睿选 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共37 页
2 128035
大族转债
819 94,021.20 0.07
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值
（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1812 IC1812 9 9,015,120.00 -1,206,880.00 -
IF1812 IF1812 2 2,048,760.00 -213,240.00 -
公允价值变动总额合计（元） -1,420,120.00
股指期货投资本期收益（元） -1,176,251.33
股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,581,766.67
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性
风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合
约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货
合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行
动态配置。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要
采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
万家睿选 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共37 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2,230,737.75
2 应收证券清算款
222,914.03
3 应收股利
-
4 应收利息
-1,551.60
5 应收申购款
9,814.19
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,461,914.37
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128024
宁行转债
377,955.93 0.29
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
万家睿选 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共37 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,734 36,862.78 0.00 0.00% 137,645,634.65 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
5,012.87 0.0036%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
万家睿选 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共37 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年8 月4 日 ）基金份额总额
937,449,452.68
本报告期期初基金份额总额
394,232,193.83
本报告期基金总申购份额
7,613,130.39
减:本报告期基金总赎回份额
264,199,689.57
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
137,645,634.65
万家睿选 2018年半年度报告摘要
第 33 页 共37 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。
基金托管人：
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
万家睿选 2018年半年度报告摘要
第 34 页 共37 页
例
国信证券
1 247,491,839.10 26.02% 230,489.04 26.02% -
长江证券
1 224,778,014.55 23.63% 209,336.08 23.63% -
川财证券
1 131,747,214.08 13.85% 122,695.56 13.85% -
西部证券
2 85,034,101.84 8.94% 79,191.89 8.94% -
兴业证券
2 80,198,188.61 8.43% 74,688.44 8.43% -
华创证券
2 56,736,836.23 5.96% 52,839.14 5.96% -
东兴证券
1 41,228,241.97 4.33% 38,396.06 4.33% -
中信证券
4 22,265,090.46 2.34% 20,735.67 2.34% -
民生证券
1 13,478,243.64 1.42% 12,552.68 1.42% -
中泰证券
2 13,374,426.35 1.41% 12,455.61 1.41% -
光大证券
1 12,654,711.77 1.33% 11,785.23 1.33% -
东北证券
1 9,586,392.11 1.01% 8,928.01 1.01% -
方正证券
1 8,439,286.66 0.89% 7,859.43 0.89% -
申万宏源
1 4,176,319.30 0.44% 3,889.45 0.44% -
中银国际
2 24,500.00 0.00% 22.82 0.00% -
高华证券
1 - - - - -
上海证券
1 - - - - -
安信证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
恒泰证券
1 - - - - -
国泰君安
1 - - - - -
国金证券
1 - - - - -
信达证券
2 - - - - -
西藏东方财
富证券
2 - - - - -
广州证券
1 - - - - -
天风证券
2 - - - - -
华泰证券
4 - - - - -
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
万家睿选 2018年半年度报告摘要
第 35 页 共37 页
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
本基金本报告期内新增国金证券交易席位1个、华泰证券交易席位2个、信达证券交易席位2个、
中信证券交易席位2个、中银国际交易席位1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券
- - - - - -
长江证券
- -414,300,000.00 32.60% - -
川财证券
- -529,500,000.00 41.66% - -
西部证券
- - 9,300,000.00 0.73% - -
兴业证券
- - 30,300,000.00 2.38% - -
华创证券
626,650.00 100.00% 17,000,000.00 1.34% - -
东兴证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
民生证券
- - 30,100,000.00 2.37% - -
中泰证券
- - - - - -
光大证券
- - 17,700,000.00 1.39% - -
东北证券
- -222,700,000.00 17.52% - -
方正证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
高华证券
- - - - - -
上海证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
万家睿选 2018年半年度报告摘要
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东方证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
恒泰证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
信达证券
- - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
广州证券
- - - - - -
天风证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
万家睿选 2018年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
万家基金管理有限公司
2018年8月28日
