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新 动 力(310328)

新 动 力:2018年半年度报告查看PDF公告

申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
申 万菱 信新 动 力混 合型 证券 投 资基 金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基金 管理 人:申 万菱 信基金 管理有 限公 司
基金 托管 人:中 国工 商银行 股份有 限公 司
报告 送出 日期: 二〇 一八年 八月二 十七 日申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上
独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 8 年 8 月 2 0 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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1 . 2 目 录
1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 申 万 菱 信 新 动 力 混 合
基 金 主 代 码 3 1 0 3 2 8
交 易 代 码 3 1 0 3 2 8
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 5 年 1 1 月 1 0 日
基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 3 7 1 , 4 1 3 , 0 8 5 . 1 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 通 过 投 资 受 益 于 促 进 国 民 经 济 持 续 增 长 的 新 动 力 而 具 有 高 成 长 性 和
持 续 盈 利 增 长 潜 力 的 上 市 公 司 , 有 效 分 享 中 国 经 济 快 速 持 续 增 长 的 成 果 ;
通 过 采 用 积 极 主 动 的 分 散 化 投 资 策 略 , 在 严 密 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 , 保
持 基 金 资 产 的 持 续 增 值 , 为 投 资 者 获 取 超 过 业 绩 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略
本 基 金 是 以 股 票 投 资 为 主 的 平 衡 型 基 金 , 采 用 主 动 投 资 管 理 模 式 。 本 基 金
采 取 “ 行 业 配 置 ” 与 “ 个 股 选 择 ” 双 线 并 行 的 投 资 策 略 。 本 基 金 采 用 双 线 并 行
的 组 合 投 资 策 略 , ‘ 自 上 而 下 ’ 地 进 行 证 券 品 种 的 一 级 资 产 配 置 , ‘ 自 下 而 上 ’
地 精 选 个 股 。 基 于 基 础 性 宏 观 研 究 , 由 投 资 总 监 和 基 金 经 理 首 先 提 出 初 步
的 一 级 资 产 配 置 比 例 ; 同 时 , 根 据 本 基 金 管 理 人 自 主 开 发 的 主 动 式 资 产 配
置 模 型 - A A A M ( A c t i v e A s s e t A l l o c a t i o n M o d e l ) 提 示 的 一 级 资 产 配 置 建 议
方 案 , 在 进 行 综 合 的 对 比 分 析 和 评 估 后 作 出 一 级 资 产 配 置 方 案 。 通 过 基 本
面 分 析 、 综 合 分 析 影 响 企 业 持 续 发 展 的 动 力 因 素 和 其 自 身 发 展 环 境 因 素 和
市 场 分 析 , 组 合 投 资 有 高 成 长 性 和 具 备 持 续 发 展 能 力 的 上 市 公 司 股 票 , 经
严 格 的 风 险 管 理 后 , 争 取 持 续 稳 定 的 经 风 险 调 整 后 的 优 良 回 报 。 在 本 基 金
的 投 资 管 理 过 程 中 , 基 金 管 理 人 将 跟 随 中 国 经 济 的 发 展 , 分 析 各 个 阶 段 中
国 经 济 的 发 展 环 境 , 对 持 续 成 长 动 力 评 估 体 系 中 的 新 动 力 指 标 和 各 指 标 评
分 权 重 进 行 适 时 地 调 整 , 以 更 适 合 当 时 的 基 金 投 资 环 境 并 挖 掘 各 个 阶 段 的
最 具 持 续 成 长 性 的 上 市 公 司 股 票 进 行 投 资 。
业 绩 比 较 基 准 沪 深 3 0 0 指 数 × 8 0 % + 中 债 总 指 数 ( 全 价 ) 收 益 率 × 2 0 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 是 一 只 进 行 主 动 投 资 的 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 其 风 险 和 预 期 收 益 均
高 于 平 衡 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 品 种 。 本 基 金 力 争 通 过
资 产 配 置 、 精 选 个 股 等 投 资 策 略 的 实 施 和 积 极 的 风 险 管 理 而 谋 求 中 长 期 的
较 高 收 益 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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信 息 披 露
负 责 人
姓 名 王 菲 萍 郭 明
联 系 电 话 0 2 1 - 2 3 2 6 1 1 8 8 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 s e r v i c e @ s w s m u . c o m c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 8 8 0 8 5 8 8 9 5 5 8 8
传 真 0 2 1 - 2 3 2 6 1 1 9 9 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 1 1 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号
办 公 地 址 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 1 1 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号
邮 政 编 码 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 刘 郎 易 会 满
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . s w s m u . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 1 1 层
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 9 , 4 0 1 , 5 2 6 . 3 2
本 期 利 润 - 5 9 , 6 5 7 , 1 3 5 . 5 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 4 2 4
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 7 . 0 9 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 7 . 5 8 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 4 , 5 7 4 , 3 2 4 . 5 7
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 0 3 3
期 末 基 金 资 产 净 值 7 5 9 , 9 0 3 , 2 5 8 . 3 2
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 5 5 4 1
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 2 7 0 . 3 0 %
注 : 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 )申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 2 、 上 述 基 金 业
绩 指 标 已 扣 除 了 基 金 的 管 理 费 、 托 管 费 和 各 项 交 易 费 用 , 但 不 包 括 持 有 人 认 / 申 购 或 交 易 基 金 的 各 项
费 用 ( 例 如 : 申 购 费 、 赎 回 费 等 ) , 计 入 认 / 申 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 后 , 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所
列 数 字 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值 增 长
率 标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 - 4 . 9 7 % 1 . 4 9 % - 5 . 9 9 % 1 . 0 2 % 1 . 0 2 % 0 . 4 7 %
过 去 三 个 月 - 4 . 1 0 % 1 . 3 4 % - 7 . 6 5 % 0 . 9 1 % 3 . 5 5 % 0 . 4 3 %
过 去 六 个 月 - 7 . 5 8 % 1 . 3 7 % - 9 . 8 0 % 0 . 9 2 % 2 . 2 2 % 0 . 4 5 %
过 去 一 年 - 2 . 0 3 % 1 . 1 1 % - 3 . 0 2 % 0 . 7 6 % 0 . 9 9 % 0 . 3 5 %
过 去 三 年 - 2 2 . 4 4 % 1 . 5 6 % - 1 6 . 8 5 % 1 . 1 9 % - 5 . 5 9 % 0 . 3 7 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
2 7 0 . 3 0 % 1 . 6 5 % 2 6 6 . 9 0 % 1 . 4 1 % 3 . 4 0 % 0 . 2 4 %
注 : 本 基 金 的 业 绩 基 准 指 数 = 沪 深 3 0 0 指 数 × 8 0 % + 中 债 总 指 数 ( 全 价 ) 收 益 率 × 2 0 % 。 其 中 : 沪
深 3 0 0 指 数 作 为 衡 量 股 票 投 资 部 分 的 业 绩 基 准 , 中 债 总 指 数 ( 全 价 ) 作 为 衡 量 基 金 债 券 投 资 部 分 的
业 绩 基 准 。 本 基 金 的 业 绩 基 准 指 数 按 照 构 建 公 式 每 日 历 日 进 行 计 算 , 计 算 方 式 如 下 :
b e n c h m a r k ( 0 ) = 1 0 0 0 ;
% b e n c h m a r k ( t ) = 8 0 % * ( 沪 深 3 0 0 指 数 ( t ) / 沪 深 3 0 0 指 数 ( t - 1 ) - 1 ) + 2 0 % * ( 中 债 总 指 数 ( 全 价 ) ( t ) / 中 债
总 指 数 ( 全 价 ) ( t - 1 ) - 1 ) ;
b e n c h m a r k ( t ) = ( 1 + % b e n c h m a r k ( t ) ) * b e n c h m a r k ( t - 1 ) ;
其 中 t = 1 , 2 , 3 , . . . 。 "
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 0 5 年 1 1 月 1 0 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 原 名 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司 , 是 由 国 内 大 型 综 合 类 券 商 申 万 宏
源 证 券 有 限 公 司 和 三 菱 U F J 信 托 银 行 株 式 会 社 共 同 设 立 的 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 公 司 成 立 于
2 0 0 4 年 1 月 1 5 日 , 注 册 地 在 中 国 上 海 , 注 册 资 本 金 为 1 . 5 亿 元 人 民 币 。 其 中 , 申 万 宏 源 证 券 有 限 公
司 持 有 6 7 % 的 股 份 , 三 菱 U F J 信 托 银 行 株 式 会 社 持 有 3 3 % 的 股 份 。
公 司 成 立 以 来 业 务 增 长 迅 速 , 在 北 京 、 广 州 先 后 建 立 了 分 公 司 。 截 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 公 司
旗 下 管 理 了 包 括 股 票 型 、 混 合 型 、 债 券 型 和 货 币 型 在 内 的 3 7 只 开 放 式 基 金 , 形 成 了 完 整 而 丰 富 的 产
品 线 。 公 司 旗 下 基 金 管 理 资 产 规 模 超 过 2 2 5 亿 元 , 客 户 数 超 过 6 2 7 万 户 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
( 助 理 ) 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
季 新 星
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 7 - 1 0 - 3 0 - 9 年
季 新 星 先 生 , 硕 士 研 究 生 。 2 0 0 9 年 起 从 事
金 融 相 关 工 作 , 2 0 0 9 年 0 7 月 加 入 申 万 菱 信
基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 行 业 研 究 员 、 基 金
经 理 助 理 , 现 任 申 万 菱 信 消 费 增 长 混 合 型 证申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。
林 博 程
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 8 - 0 3 - 1 4 - 7 年
林 博 程 先 生 , 硕 士 研 究 生 。 2 0 1 2 年 起 从 事
金 融 相 关 工 作 , 曾 任 职 于 永 诚 财 产 保 险 股 份
有 限 公 司 、 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 、 华 泰 证
券 股 份 有 限 公 司 。 2 0 1 5 年 1 0 月 加 入 申 万 菱
信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 行 业 研 究 员 、 基
金 经 理 助 理 , 现 任 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
李 大 刚
本 基 金
原 基 金
经 理
2 0 1 5 - 0 9 - 1 8
2 0 1 8 - 0 5 - 1
2
1 3 年
李 大 刚 先 生 , 硕 士 研 究 生 。 2 0 0 4 年 起 从 事
金 融 相 关 工 作 , 曾 任 职 于 中 信 建 投 证 券 研 究
所 , 安 信 证 券 研 究 所 。 2 0 1 1 年 0 1 月 加 入 申
万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 行 业 研 究
员 , 节 能 环 保 研 究 组 组 长 , 申 万 菱 信 新 能 源
汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 申
万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱
信 臻 选 6 个 月 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 申 万 菱 信 智 选 一 年 期 定 期 开 放 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 现 任 申 万 菱 信 安 鑫 精
选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
林 博 程
本 基 金
原 基 金
经 理 助
理
2 0 1 7 - 0 2 - 0 2
2 0 1 8 - 0 3 - 1
4
7 年
林 博 程 先 生 , 硕 士 研 究 生 。 2 0 1 2 年 起 从 事
金 融 相 关 工 作 , 曾 任 职 于 永 诚 财 产 保 险 股 份
有 限 公 司 、 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 、 华 泰 证
券 股 份 有 限 公 司 。 2 0 1 5 年 1 0 月 加 入 申 万 菱
信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 行 业 研 究 员 、 基
金 经 理 助 理 , 现 任 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ; 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日
起 即 任 职 , 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
3 . 本 报 告 期 内 , 公 司 聘 任 林 博 程 先 生 担 任 本 基 金 基 金 经 理 , 李 大 刚 先 生 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经
理 , 具 体 见 本 基 金 管 理 人 的 相 关 公 告 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 的 规 定 , 严 格
遵 守 基 金 合 同 约 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础
上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
本 基 金 投 资 运 作 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 信 息 披 露 及 时 、 准 确 、 完 整 ; 本 基 金 资 产 与
本 基 金 管 理 人 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 ; 没 有 发 生 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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行 为 。 在 基 金 资 产 的 管 理 运 作 中 , 无 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 并 通 过 稳 健 经 营 、 规 范 运 作 、
规 避 风 险 , 保 护 了 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 本 公 司 制 定 了 《 公 平 交 易 办 法 》 , 通 过
组 织 结 构 的 设 置 、 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 全 面 落 实 公 平 交 易 原 则 在 具 体 业 务 ( 包 括 研 究 分 析 、
投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 ) 环 节 中 的 实 现 , 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时 , 确 保 各 投
资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 同 时 , 通 过 对 投 资 交 易 行
为 的 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 。
在 研 究 分 析 方 面 , 本 公 司 建 立 了 规 范 、 完 善 的 研 究 管 理 平 台 , 规 范 了 研 究 人 员 的 投 资 建 议 、 研
究 报 告 的 发 布 流 程 , 使 各 投 资 组 合 经 理 在 获 取 投 资 建 议 的 及 时 性 、 准 确 性 及 深 度 等 方 面 得 到 公 平 对
待 。
在 投 资 决 策 方 面 , 首 先 , 公 司 建 立 健 全 投 资 授 权 制 度 , 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资
组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 。 投 资 决 策 委 员 会 和 投 资 总 监 等 管 理 机 构 和 人 员 不 得 对 投
资 经 理 在 授 权 范 围 内 的 投 资 活 动 进 行 干 预 。 投 资 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的
操 作 必 须 经 过 严 格 的 审 批 程 序 ; 其 次 , 公 司 建 立 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度 , 除 分 管 投 资
副 总 及 投 资 总 监 等 因 业 务 管 理 的 需 要 外 , 不 同 投 资 经 理 之 间 的 持 仓 和 交 易 等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 相
互 隔 离 ; 另 外 , 公 司 还 建 立 机 制 要 求 公 募 投 资 经 理 与 特 定 客 户 资 产 投 资 经 理 互 相 隔 离 , 且 不 能 互 相
授 权 投 资 事 宜 。
在 交 易 执 行 方 面 , 本 公 司 设 立 了 独 立 于 投 资 管 理 职 能 的 交 易 部 , 实 行 了 集 中 交 易 制 度 和 公 平 的
交 易 分 配 制 度 : ( 1 ) 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 的 同 向 交 易 , 内 部 制 定 了 专 门 的 交 易 规 则 , 保 证 各 投 资 组
合 获 得 公 平 的 交 易 执 行 机 会 ; ( 2 ) 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义
进 行 的 交 易 , 各 投 资 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 , 集 中 交 易 室 按 照 价 格
优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 ; ( 3 ) 对 于 银 行 间 市 场 的 现 券 交 易 , 交 易 部 在 银 行 间 市
场 开 展 独 立 、 公 平 的 询 价 , 并 由 风 险 管 理 部 对 交 易 价 格 的 公 允 性 ( 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 ) 、 交
易 对 手 和 交 易 方 式 进 行 事 前 审 核 , 确 保 交 易 得 到 公 平 和 公 允 的 执 行 。
在 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 方 面 , 本 公 司 风 险 管 理 部 开 展 日 内 和 定 期 的 工 作 对 公 平 交 易 执 行 情
况 作 整 体 监 控 和 效 果 评 估 。 其 中 日 常 监 控 包 括 了 日 内 不 定 点 对 交 易 系 统 的 抽 查 监 控 ; 对 非 公 开 发 行
股 票 申 购 、 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控 ; 以 及 对 银申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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行 间 交 易 过 程 中 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 方 式 和 交 易 价 格 的 公 允 性 进 行 审 查 。 事 后
分 析 评 估 上 , 风 险 管 理 部 在 每 个 季 度 和 每 年 度 的 《 公 平 交 易 执 行 报 告 》 中 , 对 不 同 组 合 间 同 一 投 资
标 的 、 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 合 理 性 开 展 分 析 评 估 。
本 公 司 通 过 事 前 的 制 度 规 范 、 事 中 的 监 控 和 事 后 的 分 析 评 估 , 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 , 公 平
对 待 了 旗 下 各 投 资 组 合 。 本 报 告 期 内 , 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 公 司 制 定 了 《 异 常 交 易 监 控 与 报 告 办 法 》 , 明 确 定 义 了 在 投 资 交 易 过 程 中 出 现 的 各 种 可 能 导 致
不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 类 型 , 并 规 定 且 落 实 了 异 常 交 易 的 日 常 监 控 、 识 别 以 及 事 后 的 分
析 流 程 。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 。 本 报 告 期 内 , 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公
开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 有 一 次 。 投 资 组 合 经
理 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 而 发 生 同 日 反 向 交 易 , 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 8 年 上 半 年 股 票 市 场 整 体 走 势 较 弱 , 1 月 下 旬 阶 段 性 见 顶 以 来 , 呈 现 单 边 下 跌 的 走 势 。 从 行
业 指 数 来 看 , 也 仅 有 少 数 的 几 个 行 业 获 得 正 收 益 , 多 数 行 业 呈 下 行 走 势 。 权 益 资 产 走 弱 背 后 的 原 因
主 要 是 , 金 融 系 统 去 杠 杆 和 中 美 贸 易 摩 擦 两 个 利 空 因 素 , 导 致 投 资 者 对 国 内 经 济 的 增 长 前 景 担 忧 ,
尽 管 大 部 分 企 业 的 当 期 盈 利 依 然 很 好 , 但 估 值 水 平 的 大 幅 下 降 对 冲 了 盈 利 的 增 长 , 导 致 股 价 表 现 不
理 想 。
报 告 期 内 , 本 基 金 并 没 有 在 仓 位 上 做 大 的 调 整 , 希 望 通 过 公 司 可 持 续 的 业 绩 增 长 , 来 穿 越 股 票
市 场 的 估 值 波 动 周 期 , 主 要 投 资 于 白 酒 、 家 电 、 金 融 、 地 产 、 医 药 等 相 关 行 业 的 公 司 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 基 金 报 告 期 内 净 值 表 现 为 - 7 . 5 8 % , 同 期 业 绩 基 准 表 现 为 - 9 . 8 0 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
今 年 以 来 困 扰 市 场 的 两 个 主 要 问 题 , 一 是 中 美 贸 易 摩 擦 , 二 是 金 融 去 杠 杆 , 两 者 均 影 响 了 市 场
对 于 中 国 未 来 宏 观 经 济 走 势 的 预 期 。 参 考 当 年 日 美 的 情 况 , 贸 易 摩 擦 可 能 是 一 个 较 为 持 久 的 过 程 ,
短 期 内 难 以 有 定 论 , 其 走 势 仍 取 决 于 中 美 之 间 的 谈 判 和 博 弈 , 预 计 下 半 年 仍 然 是 一 个 会 反 复 影 响 市申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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场 的 重 要 因 素 , 对 贸 易 摩 擦 相 关 板 块 将 带 来 较 多 的 不 确 定 性 。 另 一 方 面 是 金 融 去 杠 杆 , 这 一 政 策 的
转 向 可 能 是 下 半 年 的 重 要 变 数 , 从 目 前 的 情 况 来 看 , 面 对 实 体 经 济 里 中 小 微 企 业 融 资 难 , 银 行 表 外
资 产 回 表 困 难 , 社 融 规 模 持 续 下 降 等 问 题 , 监 管 层 方 面 在 去 杠 杆 上 也 开 始 逐 渐 有 所 调 整 , 缓 解 市 场
的 预 期 。
尽 管 2 0 1 8 年 的 经 济 形 势 比 往 年 更 复 杂 , 但 是 我 国 拥 有 巨 大 的 内 需 市 场 , 这 是 未 来 经 济 的 最 大 依
托 力 量 , 也 是 诞 生 大 市 值 消 费 企 业 的 土 壤 。 管 理 人 希 望 通 过 深 入 的 研 究 , 找 出 并 且 投 资 于 这 些 优 质
公 司 , 为 投 资 人 创 造 收 益 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 、 本 基 金 托 管 人 和 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 参 与 本 基 金 的 估 值 流 程 , 上 述 各 方
不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 按 照 有 关 法 规 确 定 的 原 则 进 行 估 值 , 将 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0 . 2 5 % 以 上 的 ,
即 就 拟 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 征 求 本 基 金 托 管 人 和 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所
的 意 见 。 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 对 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报
告 。
本 基 金 管 理 人 设 立 资 产 估 值 委 员 会 , 负 责 根 据 法 规 要 求 , 尽 可 能 科 学 、 合 理 地 制 定 估 值 政 策 ,
审 议 批 准 估 值 程 序 , 并 在 特 定 状 态 下 就 拟 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 进 行 确 认 , 以
保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 。
资 产 估 值 委 员 会 由 本 基 金 管 理 人 分 管 基 金 运 营 的 副 总 经 理 , 督 察 长 , 分 管 基 金 投 资 的 副 总 经 理 ,
基 金 运 营 部 、 监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 负 责 人 组 成 。 其 中 , 分 管 基 金 运 营 的 副 总 经 理 张 丽 红 女 士 ,
拥 有 1 4 年 的 基 金 行 业 运 营 、 财 务 管 理 相 关 经 验 ; 督 察 长 王 菲 萍 女 士 , 拥 有 1 4 年 的 基 金 行 业 合 规 管
理 经 验 ; 分 管 基 金 投 资 的 副 总 经 理 张 少 华 先 生 , 拥 有 1 4 年 的 基 金 行 业 研 究 、 投 资 和 风 险 管 理 相 关 经
验 ; 基 金 运 营 部 总 监 李 濮 君 女 士 , 拥 有 1 7 年 的 基 金 会 计 经 验 ; 监 察 稽 核 部 负 责 人 赵 鹏 先 生 , 拥 有 4
年 的 证 券 基 金 行 业 合 规 管 理 经 验 ; 风 险 管 理 部 总 监 王 瑾 怡 女 士 , 拥 有 1 3 年 的 基 金 行 业 风 险 管 理 经 验 。
基 金 经 理 不 参 与 决 定 本 基 金 估 值 的 程 序 。 本 公 司 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 订 协 议 ,
采 用 其 提 供 的 估 值 数 据 对 银 行 间 债 券 进 行 估 值 ; 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 提 供 的 估 值 数 据 对 交 易 所 债
券 进 行 估 值 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 向 截 至 2 0 1 8 年 1 月 1 1 日 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ,
按 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 4 6 8 元 。 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 1 月 9 日 发 布 的 公 告 。申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
无 。
5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 在 对 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守
《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 在
申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、
基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按
照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 , 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行
了 一 次 利 润 分 配 , 分 配 金 额 为 6 4 , 4 7 4 , 3 1 5 . 3 9 元 。
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2 0 1 8 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进
行 了 核 查 , 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 : 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 : - -
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 1 2 0 , 9 4 1 , 6 6 7 . 6 2 1 0 1 , 5 7 8 , 6 9 0 . 8 5
结 算 备 付 金 7 0 8 , 9 1 2 . 3 4 9 9 2 , 4 9 4 . 8 0
存 出 保 证 金 1 2 5 , 4 2 7 . 4 4 5 8 2 , 6 3 3 . 5 5申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 6 2 8 , 0 5 2 , 3 0 0 . 7 4 7 6 1 , 5 9 6 , 6 6 0 . 6 6
其 中 : 股 票 投 资 6 2 7 , 6 8 3 , 0 3 4 . 8 1 7 6 0 , 6 7 8 , 4 6 0 . 6 6
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 3 6 9 , 2 6 5 . 9 3 9 1 8 , 2 0 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - 4 9 , 9 7 0 , 2 7 4 . 9 6
应 收 证 券 清 算 款 1 2 , 3 5 5 , 9 8 7 . 6 9 -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 2 4 , 1 2 3 . 8 7 9 0 , 3 2 8 . 5 2
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 3 5 , 3 6 8 . 7 7 3 6 , 6 9 0 . 3 4
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 7 6 2 , 2 4 3 , 7 8 8 . 4 7 9 1 4 , 8 4 7 , 7 7 3 . 6 8
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 : - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - 1 1 , 8 4 7 , 1 1 0 . 8 9
应 付 赎 回 款 3 1 8 , 1 8 8 . 0 1 5 5 9 , 0 1 4 . 8 4
应 付 管 理 人 报 酬 9 7 1 , 6 9 1 . 5 7 1 , 1 3 7 , 7 6 9 . 5 0
应 付 托 管 费 1 6 1 , 9 4 8 . 6 1 1 8 9 , 6 2 8 . 2 5
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 3 7 3 , 6 2 7 . 8 0 1 , 5 0 5 , 3 5 8 . 0 1
应 交 税 费 5 . 9 2 -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 5 1 5 , 0 6 8 . 2 4 7 1 7 , 0 2 3 . 5 3
负 债 合 计 2 , 3 4 0 , 5 3 0 . 1 5 1 5 , 9 5 5 , 9 0 5 . 0 2
所 有 者 权 益 : - -
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 7 5 5 , 3 2 8 , 9 3 3 . 7 5 7 6 8 , 5 3 5 , 7 9 4 . 4 2
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 4 , 5 7 4 , 3 2 4 . 5 7 1 3 0 , 3 5 6 , 0 7 4 . 2 4
所 有 者 权 益 合 计 7 5 9 , 9 0 3 , 2 5 8 . 3 2 8 9 8 , 8 9 1 , 8 6 8 . 6 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7 6 2 , 2 4 3 , 7 8 8 . 4 7 9 1 4 , 8 4 7 , 7 7 3 . 6 8
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 0 . 5 5 4 1 元 , 基 金 份 额 总 额 1 , 3 7 1 , 4 1 3 , 0 8 5 . 1 2
份 。申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 : 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 5 0 , 8 9 0 , 7 8 1 . 5 4 1 5 , 1 6 5 , 0 7 8 . 7 4
1 . 利 息 收 入 5 3 8 , 5 6 7 . 8 8 1 , 1 9 2 , 4 1 9 . 6 0
其 中 : 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 4 5 8 , 9 5 0 . 9 3 9 9 9 , 0 4 5 . 1 7
债 券 利 息 收 入 1 , 0 5 6 . 2 9 1 7 5 , 0 4 9 . 3 2
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 7 8 , 5 6 0 . 6 6 1 8 , 3 2 5 . 1 1
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 1 , 2 6 1 , 0 8 1 . 9 9 - 2 3 , 0 9 7 , 3 6 6 . 6 3
其 中 : 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - 7 , 3 0 5 , 7 3 1 . 2 8 - 2 9 , 2 3 4 , 3 5 1 . 8 6
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 1 1 5 , 8 1 8 . 2 9 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 5 , 9 2 8 , 8 3 1 . 0 0 6 , 1 3 6 , 9 8 5 . 2 3
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 7 . 4 . 7 . 1 6 - 5 0 , 2 5 5 , 6 0 9 . 2 4 3 7 , 0 5 4 , 3 8 7 . 0 2
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 7 . 4 . 7 . 1 7 8 7 , 3 4 1 . 8 1 1 5 , 6 3 8 . 7 5
减 : 二 、 费 用 8 , 7 6 6 , 3 5 4 . 0 2 1 3 , 0 3 1 , 9 5 4 . 8 7
1 . 管 理 人 报 酬 6 , 2 5 4 , 0 7 1 . 1 8 6 , 8 7 9 , 6 7 7 . 7 6
2 . 托 管 费 1 , 0 4 2 , 3 4 5 . 2 1 1 , 1 4 6 , 6 1 3 . 0 0
3 . 销 售 服 务 费 - -
4 . 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 8 1 , 2 5 1 , 8 5 8 . 6 4 4 , 7 8 7 , 7 0 0 . 0 2
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 税 金 及 附 加 3 . 9 0 -
7 . 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 2 1 8 , 0 7 5 . 0 9 2 1 7 , 9 6 4 . 0 9
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ) - 5 9 , 6 5 7 , 1 3 5 . 5 6 2 , 1 3 3 , 1 2 3 . 8 7
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) - 5 9 , 6 5 7 , 1 3 5 . 5 6 2 , 1 3 3 , 1 2 3 . 8 7
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表
会 计 主 体 : 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 7 6 8 , 5 3 5 , 7 9 4 . 4 2 1 3 0 , 3 5 6 , 0 7 4 . 2 4 8 9 8 , 8 9 1 , 8 6 8 . 6 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 本 期 利 润 )
- - 5 9 , 6 5 7 , 1 3 5 . 5 6 - 5 9 , 6 5 7 , 1 3 5 . 5 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- 1 3 , 2 0 6 , 8 6 0 . 6 7 - 1 , 6 5 0 , 2 9 8 . 7 2 - 1 4 , 8 5 7 , 1 5 9 . 3 9
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 8 9 , 2 7 7 , 2 5 8 . 6 6 1 0 , 0 5 5 , 4 9 3 . 0 7 9 9 , 3 3 2 , 7 5 1 . 7 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 0 2 , 4 8 4 , 1 1 9 . 3 3 - 1 1 , 7 0 5 , 7 9 1 . 7 9 - 1 1 4 , 1 8 9 , 9 1 1 . 1 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- - 6 4 , 4 7 4 , 3 1 5 . 3 9 - 6 4 , 4 7 4 , 3 1 5 . 3 9
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 7 5 5 , 3 2 8 , 9 3 3 . 7 5 4 , 5 7 4 , 3 2 4 . 5 7 7 5 9 , 9 0 3 , 2 5 8 . 3 2
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 8 1 0 , 9 4 7 , 2 0 1 . 4 2 1 6 4 , 8 0 4 , 7 9 4 . 9 8 9 7 5 , 7 5 1 , 9 9 6 . 4 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 本 期 利 润 )
- 2 , 1 3 3 , 1 2 3 . 8 7 2 , 1 3 3 , 1 2 3 . 8 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
1 4 , 2 6 5 , 0 3 7 . 2 5 5 9 9 , 0 9 3 . 2 6 1 4 , 8 6 4 , 1 3 0 . 5 1
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 5 3 , 7 7 3 , 1 3 4 . 4 6 4 , 7 5 8 , 1 9 9 . 8 7 5 8 , 5 3 1 , 3 3 4 . 3 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 9 , 5 0 8 , 0 9 7 . 2 1 - 4 , 1 5 9 , 1 0 6 . 6 1 - 4 3 , 6 6 7 , 2 0 3 . 8 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- - 8 2 , 2 3 7 , 4 1 1 . 0 1 - 8 2 , 2 3 7 , 4 1 1 . 0 1
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 8 2 5 , 2 1 2 , 2 3 8 . 6 7 8 5 , 2 9 9 , 6 0 1 . 1 0 9 1 0 , 5 1 1 , 8 3 9 . 7 7
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 , 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
基 金 管 理 人 负 责 人 : 来 肖 贤 , 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 张 丽 红 , 会 计 机 构 负 责 人 : 李 濮 君
6 . 4 报 表 附 注
6 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 名 为 申 万 菱 信 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 , 以 下 简 称
“ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 5 ] 1 5 9 号 文 核 准 , 由 申
万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 原 名 为 “ 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司 ” ) 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金
法 》 和 《 申 万 巴 黎 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ,
存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 6 6 9 , 5 4 0 , 1 7 1 . 1 8 元 , 业 经 德 勤 华 永申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 德 师 报 ( 验 ) 字 ( 0 5 ) 第 0 0 4 3 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 申 万
巴 黎 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 0 5 年 1 1 月 1 0 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金
份 额 总 额 为 6 6 9 , 6 0 3 , 9 8 5 . 6 9 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 6 3 , 8 1 4 . 5 1 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基
金 管 理 人 为 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 1 0 6 号 《 关 于 核 准 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司 变 更 股 权 、 公 司 名 称
及 修 改 章 程 的 批 复 》 批 准 , 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司 已 于 2 0 1 1 年 3 月 3 日 完 成 相 关 工 商 变 更 登 记
手 续 , 并 于 2 0 1 1 年 3 月 4 日 变 更 公 司 名 称 为 “ 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ” 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 报
请 中 国 证 监 会 备 案 , 将 申 万 巴 黎 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 为 申 万 菱 信 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资
基 金 , 并 于 2 0 1 1 年 4 月 6 日 公 告 。
根 据 2 0 1 4 年 中 国 证 监 会 令 第 1 0 4 号 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 , 申 万 菱 信 新 动 力
股 票 型 证 券 投 资 基 金 于 2 0 1 5 年 7 月 2 3 日 公 告 后 更 名 为 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
根 据 《 申 万 巴 黎 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 和 《 关 于 申 万 巴 黎 新 动 力 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 份 额 拆 分 比 例 的 公 告 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 于 2 0 0 7 年 4 月 1 8 日 进 行 了 基 金 份 额 拆 分 ,
拆 分 比 例 为 1 : 1 . 8 1 5 6 6 4 6 2 0 ( 保 留 到 小 数 点 后 9 位 ) , 并 于 2 0 0 7 年 4 月 1 9 日 进 行 了 变 更 登 记 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和
最 新 公 布 的 《 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资
范 围 为 : 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 依 法 发 行 和 上 市 交 易 的 各 类 股 票 、
债 券 、 货 币 市 场 工 具 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 的 允 许 证 券 投 资 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 资 产 配 置 比
例 为 : 股 票 6 0 % 至 9 5 % , 其 中 投 资 于 受 益 于 促 进 国 民 经 济 持 续 增 长 的 新 动 力 而 具 有 高 成 长 性 和 持 续
盈 利 增 长 潜 力 的 上 市 公 司 股 票 的 比 例 不 低 于 8 0 % ; 债 券 5 % 至 4 0 % , 其 中 现 金 和 到 期 日 在 一 年 以 内
的 政 府 债 券 为 基 金 净 资 产 的 5 % 以 上 。 自 基 金 合 同 生 效 日 至 2 0 1 5 年 9 月 2 9 日 , 本 基 金 的 业 绩 比 较 基
准 为 : 沪 深 3 0 0 指 数 X 8 0 % + 中 债 总 指 数 ( 全 价 ) 收 益 率 X 2 0 % 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 8 年 8 月 2 4 日 批 准 报 出 。
6 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准
则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基
金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 6 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
6 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、
完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 的
经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 . 4 . 4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差 错 更 正 的 说 明
本 报 告 期 , 本 基 金 未 发 生 会 计 差 错 更 正 事 项 。
6 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5
号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于
上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税
改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的
通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关
于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值
税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0
号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要
税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品
管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增
值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再
缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方 政 府 债
以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 , 以 2 0 1 8
年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ,
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股
息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应
纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、
红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( 5 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适
用 比 例 计 算 缴 纳 。
6 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
6 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 1 2 0 , 9 4 1 , 6 6 7 . 6 2
定 期 存 款 -
其 他 存 款 -
合 计 1 2 0 , 9 4 1 , 6 6 7 . 6 2
6 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 6 2 8 , 0 7 2 , 9 1 0 . 5 5 6 2 7 , 6 8 3 , 0 3 4 . 8 1 - 3 8 9 , 8 7 5 . 7 4
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 - - -
债 券
交 易 所 市 场 3 0 4 , 7 0 0 . 0 0 3 6 9 , 2 6 5 . 9 3 6 4 , 5 6 5 . 9 3
银 行 间 市 场 - - -
合 计 3 0 4 , 7 0 0 . 0 0 3 6 9 , 2 6 5 . 9 3 6 4 , 5 6 5 . 9 3
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 6 2 8 , 3 7 7 , 6 1 0 . 5 5 6 2 8 , 0 5 2 , 3 0 0 . 7 4 - 3 2 5 , 3 0 9 . 8 1申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
无 余 额 。
6 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额
无 余 额 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券
无 余 额 。
6 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 2 3 , 3 6 5 . 7 0
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 3 1 9 . 0 0
应 收 债 券 利 息 3 8 2 . 6 7
应 收 资 产 支 持 证 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 5 6 . 5 0
合 计 2 4 , 1 2 3 . 8 7
6 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
无 余 额 。
6 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 3 7 2 , 6 9 3 . 4 2
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 9 3 4 . 3 8
合 计 3 7 3 , 6 2 7 . 8 0
6 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 赎 回 费 2 6 0 . 4 8
其 他 应 付 款 6 6 , 4 5 1 . 6 7
应 付 指 数 使 用 费 -
预 提 费 用 1 9 8 , 3 5 6 . 0 9
合 计 5 1 5 , 0 6 8 . 2 4
6 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 1 , 3 9 5 , 3 9 4 , 0 2 6 . 4 4 7 6 8 , 5 3 5 , 7 9 4 . 4 2
本 期 申 购 1 6 2 , 1 0 0 , 0 5 0 . 9 8 8 9 , 2 7 7 , 2 5 8 . 6 6
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 1 8 6 , 0 8 0 , 9 9 2 . 3 0 - 1 0 2 , 4 8 4 , 1 1 9 . 3 3
本 期 末 1 , 3 7 1 , 4 1 3 , 0 8 5 . 1 2 7 5 5 , 3 2 8 , 9 3 3 . 7 5
注 : 本 期 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 本 期 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 2 4 2 , 8 3 5 , 0 0 0 . 3 5 - 1 1 2 , 4 7 8 , 9 2 6 . 1 1 1 3 0 , 3 5 6 , 0 7 4 . 2 4
本 期 利 润 - 9 , 4 0 1 , 5 2 6 . 3 2 - 5 0 , 2 5 5 , 6 0 9 . 2 4 - 5 9 , 6 5 7 , 1 3 5 . 5 6
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 - 3 , 8 7 2 , 2 5 5 . 7 8 2 , 2 2 1 , 9 5 7 . 0 6 - 1 , 6 5 0 , 2 9 8 . 7 2
其 中 : 基 金 申 购 款 1 9 , 7 5 1 , 6 4 7 . 0 6 - 9 , 6 9 6 , 1 5 3 . 9 9 1 0 , 0 5 5 , 4 9 3 . 0 7
基 金 赎 回 款 - 2 3 , 6 2 3 , 9 0 2 . 8 4 1 1 , 9 1 8 , 1 1 1 . 0 5 - 1 1 , 7 0 5 , 7 9 1 . 7 9
本 期 已 分 配 利 润 - 6 4 , 4 7 4 , 3 1 5 . 3 9 - - 6 4 , 4 7 4 , 3 1 5 . 3 9
本 期 末 1 6 5 , 0 8 6 , 9 0 2 . 8 6 - 1 6 0 , 5 1 2 , 5 7 8 . 2 9 4 , 5 7 4 , 3 2 4 . 5 7
6 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 4 5 1 , 3 5 2 . 5 7
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 5 , 0 9 0 . 5 7申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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其 他 2 , 5 0 7 . 7 9
合 计 4 5 8 , 9 5 0 . 9 3
6 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 4 4 0 , 2 1 6 , 9 5 1 . 2 1
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 4 4 7 , 5 2 2 , 6 8 2 . 4 9
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 7 , 3 0 5 , 7 3 1 . 2 8
6 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 额 7 3 0 , 0 8 4 . 7 4
减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 本 总 额 6 1 3 , 5 0 0 . 0 0
减 : 应 收 利 息 总 额 7 6 6 . 4 5
买 卖 债 券 差 价 收 入 1 1 5 , 8 1 8 . 2 9
6 . 4 . 7 . 1 4 衍 生 工 具 收 益
无 。
6 . 4 . 7 . 1 5 股 利 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 5 , 9 2 8 , 8 3 1 . 0 0
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 5 , 9 2 8 , 8 3 1 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 6 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 5 0 , 2 5 5 , 6 0 9 . 2 4
— — 股 票 投 资 - 5 0 , 3 2 0 , 1 7 5 . 1 7
— — 债 券 投 资 6 4 , 5 6 5 . 9 3
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 -申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的
预 估 增 值 税 -
合 计 - 5 0 , 2 5 5 , 6 0 9 . 2 4
6 . 4 . 7 . 1 7 其 他 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 8 6 , 7 4 5 . 1 7
转 换 费 5 9 6 . 6 4
合 计 8 7 , 3 4 1 . 8 1
注 : 1 、 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 , 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
2 、 本 基 金 的 转 换 费 由 赎 回 费 和 申 购 费 补 差 两 部 分 组 成 , 其 中 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 转 出 基 金
的 基 金 资 产 。
6 . 4 . 7 . 1 8 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 , 2 5 1 , 8 5 8 . 6 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 1 , 2 5 1 , 8 5 8 . 6 4
6 . 4 . 7 . 1 9 其 他 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 4 9 , 5 8 8 . 5 7
信 息 披 露 费 1 4 8 , 7 6 7 . 5 2
银 行 汇 划 费 1 , 1 1 9 . 0 0
债 券 账 户 维 护 费 1 8 , 0 0 0 . 0 0
其 他 6 0 0 . 0 0
合 计 2 1 8 , 0 7 5 . 0 9申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
6 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
无 。
6 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
无 。
6 . 4 . 9 关 联 方 关 系
6 . 4 . 9 . 1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况
无 。
6 . 4 . 9 . 2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构
基 金 注 册 登 记 机 构
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 申 万 宏 源 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构
三 菱 U F J 信 托 银 行 株 式 会 社 基 金 管 理 人 的 股 东
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构
申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票 交 易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成 交
总 额 的 比 例
申 万 宏 源 3 8 , 7 2 8 , 4 7 7 . 1 5 4 . 8 2 % 3 2 7 , 6 5 0 , 8 6 4 . 3 5 1 0 . 4 5 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
申 万 宏 源 3 5 , 6 4 2 . 0 6 4 . 8 1 % 2 2 , 0 0 8 . 4 4 5 . 9 1 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
申 万 宏 源 3 0 2 , 9 3 7 . 0 7 1 0 . 4 6 % 1 1 7 , 2 7 4 . 1 3 7 . 2 3 %
注 : 1 . 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 对 方 协 商 确 定 , 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记
结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 权 证 交 易 不 计 佣 金 。
2 . 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息
服 务 等 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月
3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 6 , 2 5 4 , 0 7 1 . 1 8 6 , 8 7 9 , 6 7 7 . 7 6
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1 , 1 5 3 , 7 1 9 . 4 3 1 , 2 8 4 , 6 7 9 . 3 3
注 : 支 付 基 金 管 理 人 申 万 菱 信 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 5 0 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日
累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 :
日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1 . 5 0 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月
3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1 , 0 4 2 , 3 4 5 . 2 1 1 , 1 4 6 , 6 1 3 . 0 0
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日
累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 :
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 2 5 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
本 报 告 期 内 和 上 年 度 可 比 期 间 内 , 本 基 金 管 理 人 未 发 生 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
本 期 末 和 上 年 度 末 , 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 , 未 发 生 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 工 商 银 行 1 2 0 , 9 4 1 , 6 6 7 . 6 2 4 5 1 , 3 5 2 . 5 7 2 5 4 , 6 2 7 , 4 7 9 . 7 9 9 7 5 , 3 5 1 . 0 7
注 : 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
6 . 4 . 1 0 . 7 . 1 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。
6 . 4 . 1 0 . 7 . 2 当 期 交 易 及 持 有 基 金 管 理 人 以 及 管 理 人 关 联 方 所 管 理 基 金 产 生 的 费 用
无 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
单 位 : 人 民 币 元
序 号
权 益 登 记
日
除 息 日 每 1 0 份 基 金
份 额 分 红 数
现 金 形 式 发
放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
利 润 分 配 合 计 备 注
场 内 场 外
1 2 0 1 8 - 0 1 - 1 1 - 2 0 1 8 - 0 1 - 1 1 0 . 4 6 8 2 6 , 6 5 1 , 3 9 5 . 2 4 3 7 , 8 2 2 , 9 2 0 . 1 5 6 4 , 4 7 4 , 3 1 5 . 3 9 -
合 计 0 . 4 6 8 2 6 , 6 5 1 , 3 9 5 . 2 4 3 7 , 8 2 2 , 9 2 0 . 1 5 6 4 , 4 7 4 , 3 1 5 . 3 9 -
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
金 额 单 位 : 人 民 币 元申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 : 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量 ( 单
位 : 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
6 0 3 1 0 5 芯 能 科 技 2 0 1 8 - 0 6 - 2 9 2 0 1 8 - 0 7 - 0 9 网 下 中 签 4 . 8 3 4 . 8 3 3 , 4 1 0 . 0 0 1 6 , 4 7 0 . 3 0 1 6 , 4 7 0 . 3 0 -
6 0 3 6 9 3 江 苏 新 能 2 0 1 8 - 0 6 - 2 5 2 0 1 8 - 0 7 - 0 3 网 下 中 签 9 . 0 0 9 . 0 0 5 , 3 8 4 . 0 0 4 8 , 4 5 6 . 0 0 4 8 , 4 5 6 . 0 0 -
6 0 3 7 0 6 东 方 环 宇 2 0 1 8 - 0 6 - 2 9 2 0 1 8 - 0 7 - 0 9 网 下 中 签 1 3 . 0 9 1 3 . 0 9 1 , 7 6 5 . 0 0 2 3 , 1 0 3 . 8 5 2 3 , 1 0 3 . 8 5 -
6 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末 估 值
单 价
复 牌
日 期
复 牌 开
盘 单 价
数 量
( 单 位 : 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
6 0 3 8 8 0 南 卫 股 份 2 0 1 8 - 0 4 - 0 9 重 大 事 项 1 8 . 8 5 2 0 1 8 - 0 8 - 1 5 2 0 . 7 4 6 7 3 . 0 0 6 , 0 7 0 . 9 6 1 2 , 6 8 6 . 0 5 -
0 0 2 4 5 0 康 得 新 2 0 1 8 - 0 6 - 0 4 重 大 事 项 1 7 . 0 8 - - 9 4 . 0 0 2 , 0 2 1 . 7 4 1 , 6 0 5 . 5 2 -
注 : 本 基 金 截 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停
牌 的 股 票 , 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 权 证 投
资 等 。 与 这 些 金 融 工 具 有 关 的 风 险 , 以 及 本 基 金 管 理 人 管 理 这 些 风 险 所 采 取 的 风 险 管 理 政 策 如 下 所
述 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 是 一 只 进 行 主 动 投 资 的 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 属 于 中 高 风 险 品 种 , 本 基 金 管 理 人 从 事 风
险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 , 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平
衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益 的 相 匹 配 ” 的 风 险 收 益 目 标 。
本 基 金 管 理 人 已 制 定 针 对 以 上 金 融 工 具 风 险 的 管 理 政 策 和 控 制 制 度 , 并 且 形 成 了 由 本 基 金 管 理
人 在 公 司 层 面 建 立 的 风 险 管 理 委 员 会 以 及 在 董 事 会 层 面 建 立 的 风 险 控 制 委 员 会 负 责 对 与 所 投 资 金 融
工 具 相 关 的 风 险 类 型 、 管 理 政 策 和 各 种 投 资 限 制 的 定 期 回 顾 、 评 估 和 修 改 , 本 基 金 管 理 人 的 风 险 管
理 部 门 负 责 具 体 落 实 和 日 常 跟 踪 的 工 作 机 制 。
本 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种
风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频
度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可 靠 地 对
各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
本 基 金 面 临 的 主 要 风 险 包 括 : 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 和 市 场 风 险 。 与 本 基 金 相 关 的 市 场 风 险 主
要 是 利 率 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 金 融 工 具 的 一 方 到 期 无 法 履 行 约 定 义 务 致 使 本 基 金 遭 受 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的 信
用 风 险 主 要 来 源 于 金 融 工 具 的 发 行 者 或 是 交 易 对 手 不 能 履 行 约 定 义 务 而 产 生 。
本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 , 本 基 金 管 理 人 认 为
与 以 上 银 行 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 债 券 等 投 资 品 种 的 交 收 和
款 项 清 算 , 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 , 本 基 金 管 理 人 认 为 在 交 易 所 进 行 的 交 易 涉 及 的 信 用 风
险 不 重 大 。
对 于 银 行 间 债 券 等 品 种 的 交 易 , 本 基 金 管 理 人 主 要 通 过 事 前 检 查 、 控 制 交 易 对 手 信 用 及 交 割 方
式 来 管 理 风 险 。
对 于 发 行 者 的 信 用 风 险 控 制 , 本 基 金 管 理 人 主 要 通 过 对 投 资 品 种 的 信 用 等 级 评 估 来 选 择 适 当 的
投 资 对 象 来 管 理 。 于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债
券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 . 0 5 % ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 : 0 . 1 0 % ) 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 主
要 来 源 于 基 金 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 以 及
因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。
本 基 金 管 理 人 已 经 建 立 涵 盖 制 度 、 流 程 、 组 织 架 构 、 制 衡 机 制 、 风 险 处 置 等 方 面 的 流 动 性 风 险
管 控 体 系 ; 建 立 以 压 力 测 试 为 核 心 、 覆 盖 全 类 型 产 品 的 基 金 流 动 性 风 险 监 测 与 预 警 制 度 及 风 险 应 对
预 案 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 管 理 人 已 经 建 立 针 对 公 募 基 金 申 购 赎 回 状 况 的 监 控 和
预 测 机 制 以 及 建 立 了 巨 额 赎 回 审 批 规 程 , 对 于 巨 额 赎 回 建 立 严 格 的 流 动 性 评 估 机 制 ; 此 外 , 本 基 金
管 理 人 在 基 金 合 同 约 定 巨 额 赎 回 条 款 , 设 计 了 非 常 情 况 下 赎 回 资 金 的 处 理 模 式 , 控 制 因 开 放 模 式 带
来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 资 产 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 管 理 人 持 续 监 控 和 预 测 旗 下 基 金 的 各 项 流 动 性 指 标 , 包 括 组 合申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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持 仓 集 中 度 指 标 、 投 资 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 持 仓 中 变 现 能 力 较 差 的 品 种 的 比
例 控 制 和 流 通 受 限 资 产 的 总 量 控 制 , 通 过 指 标 来 持 续 地 评 估 、 选 择 、 跟 踪 和 控 制 投 资 组 合 的 投 资 流
动 性 风 险 。
除 了 上 述 日 常 流 动 性 管 理 机 制 外 , 本 基 金 管 理 人 已 建 立 压 力 测 试 制 度 , 针 对 不 同 类 型 投 资 组 合
建 立 流 动 性 压 力 测 试 模 型 , 对 各 相 关 风 险 因 子 进 行 极 端 假 设 , 进 而 评 估 对 投 资 组 合 流 动 性 的 负 面 影
响 。 此 外 , 本 基 金 管 理 人 已 建 立 流 动 性 风 险 应 急 机 制 , 一 旦 发 生 或 认 为 可 能 发 生 较 大 的 流 动 性 风 险 ,
本 基 金 管 理 人 会 立 即 启 动 相 应 的 应 急 流 程 。
6 . 4 . 1 3 . 3 . 1 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 运 作 过 程 中 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公
开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 自 2 0 1 7 年 1 0 月 1 日 起 施 行 ) 等 法 规 的 要 求 对 本 基
金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 , 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 对 本 基 金 的 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 流 通
受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分
析 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基
金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 与 由 本 基 金
的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 共 同 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 不 得 超 过 该 上 市 公 司
可 流 通 股 票 的 1 5 % ( 完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监 会 认 定 的 特
殊 投 资 组 合 不 受 该 比 例 限 制 ) , 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有 一 家 上 市 公
司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 3 0 % 。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 是 流 动 性 较 好 的 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 金 融
资 产 工 具 、 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 , 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注
6 . 4 . 1 2 。 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 5 % 。 于 2 0 1 8 年 6
月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 流 动 性 受 限 资 产 的 估 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 . 0 1 % 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 进 行 审 慎 评 估
与 测 算 , 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 。 此 外 , 本 基 金
可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投
资 的 公 允 价 值 。 于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月
以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现
的 合 约 到 期 现 金 流 量 。申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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同 时 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 ; 按 照 穿 透
原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠 杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与 严 格 的 准 入 管 理 , 以 及
对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从 事 逆 回 购 交 易 的 流 动
性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 : 根 据 质 押
品 的 资 质 确 定 质 押 率 水 平 ; 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与 价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公 允 价 值 计 算 足
额 ; 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 时 , 可 接
受 质 押 品 的 资 质 要 求 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。
综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的 监 测 结 果 、 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 以 及 本 基 金 的 资 产 和 负 债 情
况 , 本 基 金 管 理 人 认 为 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流 动 性 情 况 良 好 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而
发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入
及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 2 0 , 9 4 1 , 6 6 7 . 6 2 - - - - - 1 2 0 , 9 4 1 , 6 6 7 . 6 2
结 算 备 付 金 7 0 8 , 9 1 2 . 3 4 - - - - - 7 0 8 , 9 1 2 . 3 4
存 出 保 证 金 1 2 5 , 4 2 7 . 4 4 - - - - - 1 2 5 , 4 2 7 . 4 4
交 易 性 金 融 资 产 - - - 3 6 9 , 2 6 5 . 9 3 - 6 2 7 , 6 8 3 , 0 3 4 . 8 1 6 2 8 , 0 5 2 , 3 0 0 . 7 4
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 1 2 , 3 5 5 , 9 8 7 . 6 9 1 2 , 3 5 5 , 9 8 7 . 6 9
应 收 利 息 - - - - - 2 4 , 1 2 3 . 8 7 2 4 , 1 2 3 . 8 7
应 收 申 购 款 - - - - - 3 5 , 3 6 8 . 7 7 3 5 , 3 6 8 . 7 7
资 产 总 计 1 2 1 , 7 7 6 , 0 0 7 . 4 0 - - 3 6 9 , 2 6 5 . 9 3 - 6 4 0 , 0 9 8 , 5 1 5 . 1 4 7 6 2 , 2 4 3 , 7 8 8 . 4 7
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - - 3 1 8 , 1 8 8 . 0 1 3 1 8 , 1 8 8 . 0 1申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 1 页共 4 6 页
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 9 7 1 , 6 9 1 . 5 7 9 7 1 , 6 9 1 . 5 7
应 付 托 管 费 - - - - - 1 6 1 , 9 4 8 . 6 1 1 6 1 , 9 4 8 . 6 1
应 付 交 易 费 用 - - - - - 3 7 3 , 6 2 7 . 8 0 3 7 3 , 6 2 7 . 8 0
应 交 税 金 - - - - - 5 . 9 2 5 . 9 2
其 他 负 债 - - - - - 5 1 5 , 0 6 8 . 2 4 5 1 5 , 0 6 8 . 2 4
负 债 总 计 - - - - - 2 , 3 4 0 , 5 3 0 . 1 5 2 , 3 4 0 , 5 3 0 . 1 5
利 率 敏 感 度 缺 口 1 2 1 , 7 7 6 , 0 0 7 . 4 0 - - 3 6 9 , 2 6 5 . 9 3 - 6 3 7 , 7 5 7 , 9 8 4 . 9 9 7 5 9 , 9 0 3 , 2 5 8 . 3 2
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 0 1 , 5 7 8 , 6 9 0 . 8 5 - - - - - 1 0 1 , 5 7 8 , 6 9 0 . 8 5
结 算 备 付 金 9 9 2 , 4 9 4 . 8 0 - - - - - 9 9 2 , 4 9 4 . 8 0
存 出 保 证 金 5 8 2 , 6 3 3 . 5 5 - - - - - 5 8 2 , 6 3 3 . 5 5
交 易 性 金 融 资 产 - - - 9 1 8 , 2 0 0 . 0 0 - 7 6 0 , 6 7 8 , 4 6 0 . 6 6 7 6 1 , 5 9 6 , 6 6 0 . 6 6
买 入 返 售 金 融 资 产 4 9 , 9 7 0 , 2 7 4 . 9 6 - - - - - 4 9 , 9 7 0 , 2 7 4 . 9 6
应 收 利 息 - - - - - 9 0 , 3 2 8 . 5 2 9 0 , 3 2 8 . 5 2
应 收 申 购 款 - - - - - 3 6 , 6 9 0 . 3 4 3 6 , 6 9 0 . 3 4
资 产 总 计 1 5 3 , 1 2 4 , 0 9 4 . 1 6 - - 9 1 8 , 2 0 0 . 0 0 - 7 6 0 , 8 0 5 , 4 7 9 . 5 2 9 1 4 , 8 4 7 , 7 7 3 . 6 8
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 1 1 , 8 4 7 , 1 1 0 . 8 9 1 1 , 8 4 7 , 1 1 0 . 8 9
应 付 赎 回 款 - - - - - 5 5 9 , 0 1 4 . 8 4 5 5 9 , 0 1 4 . 8 4
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1 , 1 3 7 , 7 6 9 . 5 0 1 , 1 3 7 , 7 6 9 . 5 0
应 付 托 管 费 - - - - - 1 8 9 , 6 2 8 . 2 5 1 8 9 , 6 2 8 . 2 5
应 付 交 易 费 用 - - - - - 1 , 5 0 5 , 3 5 8 . 0 1 1 , 5 0 5 , 3 5 8 . 0 1
其 他 负 债 - - - - - 7 1 7 , 0 2 3 . 5 3 7 1 7 , 0 2 3 . 5 3
负 债 总 计 - - - - - 1 5 , 9 5 5 , 9 0 5 . 0 2 1 5 , 9 5 5 , 9 0 5 . 0 2
利 率 敏 感 度 缺 口 1 5 3 , 1 2 4 , 0 9 4 . 1 6 - - 9 1 8 , 2 0 0 . 0 0 - 7 4 4 , 8 4 9 , 5 7 4 . 5 0 8 9 8 , 8 9 1 , 8 6 8 . 6 6
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者
予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 . 0 5 %
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 : 0 . 1 0 % ) , 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 ( 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 : 同 ) 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金
的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
基 金 的 其 他 价 格 风 险 是 指 以 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格
因 素 变 动 发 生 波 动 的 风 险 , 该 风 险 可 能 与 特 定 投 资 品 种 相 关 , 也 有 可 能 与 整 体 投 资 品 种 相 关 。 本 基
金 的 市 场 价 格 风 险 主 要 来 源 于 本 基 金 投 资 的 股 权 和 债 权 工 具 的 未 来 价 格 可 能 受 到 一 般 市 场 波 动 或 是
其 他 影 响 个 别 股 权 工 具 价 值 的 特 定 风 险 影 响 。 由 于 本 基 金 是 一 只 中 高 风 险 的 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,
股 票 资 产 的 配 置 一 般 情 况 下 在 6 0 % 至 9 5 % 的 比 例 , 所 以 存 在 很 高 的 其 他 价 格 风 险 。
本 基 金 管 理 人 通 过 采 用 双 线 并 行 的 投 资 组 合 策 略 , 自 上 而 下 地 进 行 证 券 品 种 的 资 产 配 置 , 自 下
而 上 地 精 选 股 票 。 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 , 定 期 或 不 定 期 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 基 金 资 产 投
资 组 合 进 行 修 正 , 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 其 他 价 格 风 险 。
此 外 , 本 基 金 管 理 人 在 构 建 基 金 资 产 配 置 和 资 产 投 资 组 合 的 基 础 上 , 通 过 建 立 事 前 和 事 后 跟 踪
误 差 以 及 运 用 多 种 定 量 的 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 来 测 试 基 金 的 潜 在 价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风
险 进 行 跟 踪 和 控 制 , 争 取 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 6 2 7 , 6 8 3 , 0 3 4 . 8 1 8 2 . 6 0 7 6 0 , 6 7 8 , 4 6 0 . 6 6 8 4 . 6 2
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 6 2 7 , 6 8 3 , 0 3 4 . 8 1 8 2 . 6 0 7 6 0 , 6 7 8 , 4 6 0 . 6 6 8 4 . 6 2
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设
1 . 以 沪 深 3 0 0 指 数 为 基 准 衡 量 其 他 价 格 风 险
2 . 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 )
本 期 末 上 年 度 末申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 3 页共 4 6 页
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 准 上 升 5 % 增 加 约 4 , 0 4 9 增 加 约 4 , 9 5 7
基 准 下 降 5 % 减 少 约 4 , 0 4 9 减 少 约 4 , 9 5 7
6 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低
层 次 决 定 :
第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于
第 一 层 次 的 余 额 为 6 2 7 , 9 4 9 , 9 7 9 . 0 2 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 1 0 2 , 3 2 1 . 7 2 元 , 无 属 于 第 三 层 次 的 余
额 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不
活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及
限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对
于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 , 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允 价
值 相 差 很 小 。
( 2 ) 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 4 页共 4 6 页
产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ,
以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税
有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 暂 适 用 简
易 计 税 方 法 , 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增
值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月
份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
此 外 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 5 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产
进 行 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 对 资 管 产 品 管 理 人 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷
款 服 务 、 发 生 的 部 分 金 融 商 品 转 让 业 务 的 销 售 额 确 定 做 出 规 定 。
( 3 ) 除 公 允 价 值 和 增 值 税 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 6 2 7 , 6 8 3 , 0 3 4 . 8 1 8 2 . 3 5
其 中 : 股 票 6 2 7 , 6 8 3 , 0 3 4 . 8 1 8 2 . 3 5
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 3 6 9 , 2 6 5 . 9 3 0 . 0 5
其 中 : 债 券 3 6 9 , 2 6 5 . 9 3 0 . 0 5
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 2 1 , 6 5 0 , 5 7 9 . 9 6 1 5 . 9 6
8 其 他 各 项 资 产 1 2 , 5 4 0 , 9 0 7 . 7 7 1 . 6 5
9 合 计 7 6 2 , 2 4 3 , 7 8 8 . 4 7 1 0 0 . 0 0
注 : 本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。
7 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7 . 2 . 1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业
- -
C 制 造 业 3 7 9 , 7 9 5 , 9 2 3 . 0 5 4 9 . 9 8
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
9 0 , 0 7 7 . 8 5 0 . 0 1
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业
2 1 , 1 9 1 , 4 0 0 . 0 0 2 . 7 9
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
1 6 , 9 3 9 , 3 4 3 . 6 0 2 . 2 3
J 金 融 业
1 1 8 , 8 8 2 , 2 5 1 . 7 4 1 5 . 6 4
K 房 地 产 业
7 0 , 5 2 3 , 0 0 4 . 7 0 9 . 2 8
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
7 , 7 5 9 , 7 3 9 . 9 2 1 . 0 2
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
4 5 0 , 1 5 7 . 9 5 0 . 0 6
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
1 2 , 0 5 1 , 1 3 6 . 0 0 1 . 5 9
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计 6 2 7 , 6 8 3 , 0 3 4 . 8 1 8 2 . 6 0
7 . 2 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
1 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 5 1 , 7 0 7 . 0 0 3 7 , 8 2 1 , 6 0 2 . 2 2 4 . 9 8
2 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 4 2 3 , 4 4 0 . 0 0 3 2 , 1 8 1 , 4 4 0 . 0 0 4 . 2 3
3 6 0 0 7 7 9 水 井 坊 5 5 3 , 0 7 9 . 0 0 3 0 , 5 4 6 , 5 5 3 . 1 7 4 . 0 2
4 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 9 5 3 , 2 2 0 . 0 0 2 9 , 5 2 1 , 2 2 3 . 4 0 3 . 8 8
5 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 1 , 0 3 5 , 7 0 0 . 0 0 2 7 , 3 8 3 , 9 0 8 . 0 0 3 . 6 0申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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6 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 5 3 1 , 0 3 2 . 0 0 2 5 , 0 3 8 , 1 5 8 . 8 0 3 . 2 9
7 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 2 4 2 , 2 0 0 . 0 0 2 3 , 6 0 7 , 2 3 4 . 0 0 3 . 1 1
8 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 3 6 3 , 7 6 8 . 0 0 2 2 , 1 3 8 , 9 2 0 . 4 8 2 . 9 1
9 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 9 6 1 , 8 0 0 . 0 0 2 1 , 6 8 8 , 5 9 0 . 0 0 2 . 8 5
1 0 0 0 0 9 6 3 华 东 医 药 4 3 9 , 2 0 0 . 0 0 2 1 , 1 9 1 , 4 0 0 . 0 0 2 . 7 9
1 1 6 0 1 0 0 9 南 京 银 行 2 , 6 3 3 , 5 9 9 . 0 0 2 0 , 3 5 7 , 7 2 0 . 2 7 2 . 6 8
1 2 0 0 2 3 0 4 洋 河 股 份 1 5 3 , 3 3 4 . 0 0 2 0 , 1 7 8 , 7 5 4 . 4 0 2 . 6 6
1 3 0 0 0 0 0 2 万 科 A 8 0 6 , 0 0 0 . 0 0 1 9 , 8 2 7 , 6 0 0 . 0 0 2 . 6 1
1 4 0 0 2 6 7 7 浙 江 美 大 1 , 0 7 0 , 4 7 2 . 0 0 1 8 , 6 2 6 , 2 1 2 . 8 0 2 . 4 5
1 5 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 1 , 4 9 4 , 4 2 5 . 0 0 1 8 , 2 3 1 , 9 8 5 . 0 0 2 . 4 0
1 6 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 3 4 6 , 7 4 9 . 0 0 1 8 , 1 0 7 , 2 3 2 . 7 8 2 . 3 8
1 7 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 3 9 2 , 6 0 0 . 0 0 1 6 , 8 3 4 , 6 8 8 . 0 0 2 . 2 2
1 8 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 2 , 3 5 6 , 2 1 1 . 0 0 1 5 , 4 3 3 , 1 8 2 . 0 5 2 . 0 3
1 9 3 0 0 0 1 0 立 思 辰 1 , 2 4 9 , 9 9 9 . 0 0 1 5 , 2 9 9 , 9 8 7 . 7 6 2 . 0 1
2 0 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 4 7 6 , 6 0 0 . 0 0 1 5 , 1 7 9 , 7 1 0 . 0 0 2 . 0 0
2 1 6 0 3 8 4 8 好 太 太 6 2 9 , 9 8 3 . 0 0 1 4 , 9 2 4 , 2 9 7 . 2 7 1 . 9 6
2 2 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 2 4 7 , 2 2 7 . 0 0 1 4 , 4 8 2 , 5 5 7 . 6 6 1 . 9 1
2 3 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 4 8 8 , 4 0 0 . 0 0 1 3 , 6 2 6 , 3 6 0 . 0 0 1 . 7 9
2 4 3 0 0 5 9 5 欧 普 康 视 2 5 5 , 0 2 4 . 0 0 1 1 , 4 3 0 , 1 7 5 . 6 8 1 . 5 0
2 5 0 0 2 0 7 8 太 阳 纸 业 1 , 1 4 6 , 2 2 1 . 0 0 1 1 , 1 0 6 , 8 8 1 . 4 9 1 . 4 6
2 6 0 0 2 0 4 4 美 年 健 康 3 9 0 , 3 6 0 . 0 0 8 , 8 2 2 , 1 3 6 . 0 0 1 . 1 6
2 7 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 5 6 4 , 1 0 0 . 0 0 8 , 4 4 4 , 5 7 7 . 0 0 1 . 1 1
2 8 3 0 0 0 0 9 安 科 生 物 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 8 , 2 9 8 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 9
2 9 0 0 2 0 2 7 分 众 传 媒 8 0 9 , 5 1 4 . 0 0 7 , 7 4 7 , 0 4 8 . 9 8 1 . 0 2
3 0 6 0 0 4 3 8 通 威 股 份 1 , 1 0 5 , 8 2 5 . 0 0 7 , 6 3 0 , 1 9 2 . 5 0 1 . 0 0
3 1 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 , 3 3 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 9 7
3 2 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 3 2 5 , 0 0 0 . 0 0 7 , 3 2 5 , 5 0 0 . 0 0 0 . 9 6
3 3 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 2 1 6 , 9 0 0 . 0 0 7 , 2 6 1 , 8 1 2 . 0 0 0 . 9 6
3 4 6 0 0 4 2 6 华 鲁 恒 升 4 0 9 , 9 5 4 . 0 0 7 , 2 1 1 , 0 9 0 . 8 6 0 . 9 5
3 5 0 0 0 7 9 9 酒 鬼 酒 2 0 9 , 2 0 0 . 0 0 5 , 8 0 5 , 3 0 0 . 0 0 0 . 7 6
3 6 0 0 0 4 1 8 小 天 鹅 A 7 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 8 5 4 , 5 0 0 . 0 0 0 . 6 4
3 7 0 0 2 2 7 1 东 方 雨 虹 2 7 7 , 0 9 9 . 0 0 4 , 7 1 3 , 4 5 3 . 9 9 0 . 6 2
3 8 0 0 0 6 6 1 长 春 高 新 2 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 5 5 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 0
3 9 0 0 2 0 3 2 苏 泊 尔 8 0 , 3 2 8 . 0 0 4 , 1 3 6 , 8 9 2 . 0 0 0 . 5 4
4 0 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 2 4 0 , 8 0 0 . 0 0 4 , 0 1 8 , 9 5 2 . 0 0 0 . 5 3
4 1 3 0 0 6 9 9 光 威 复 材 8 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 6 1 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 8
4 2 3 0 0 0 1 5 爱 尔 眼 科 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 2 2 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 2
4 3 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 1 5 4 , 4 4 6 . 0 0 2 , 9 4 2 , 1 9 6 . 3 0 0 . 3 9
4 4 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 3 5 , 0 0 0 . 0 0 1 , 5 8 9 , 7 0 0 . 0 0 0 . 2 1
4 5 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 1 1 , 0 0 0 . 0 0 1 , 4 6 2 , 9 8 0 . 0 0 0 . 1 9
4 6 6 0 0 8 1 6 安 信 信 托 1 0 5 , 7 7 9 . 0 0 7 6 5 , 8 3 9 . 9 6 0 . 1 0
4 7 6 0 3 2 5 9 药 明 康 德 4 , 7 4 1 . 0 0 4 5 0 , 1 5 7 . 9 5 0 . 0 6
4 8 3 0 0 4 5 4 深 信 服 1 , 6 0 4 . 0 0 1 7 6 , 3 7 5 . 8 4 0 . 0 2
4 9 3 0 0 7 4 7 锐 科 激 光 1 , 5 4 3 . 0 0 1 2 3 , 9 9 5 . 4 8 0 . 0 2申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 7 页共 4 6 页
5 0 3 0 0 7 4 5 欣 锐 科 技 1 , 3 0 4 . 0 0 1 0 7 , 0 3 2 . 3 2 0 . 0 1
5 1 6 0 3 4 8 6 科 沃 斯 1 , 6 3 9 . 0 0 1 0 5 , 3 3 8 . 5 3 0 . 0 1
5 2 6 0 3 6 5 0 彤 程 新 材 2 , 3 7 6 . 0 0 5 0 , 9 8 8 . 9 6 0 . 0 1
5 3 6 0 3 6 9 3 江 苏 新 能 5 , 3 8 4 . 0 0 4 8 , 4 5 6 . 0 0 0 . 0 1
5 4 6 0 3 7 0 6 东 方 环 宇 1 , 7 6 5 . 0 0 2 3 , 1 0 3 . 8 5 0 . 0 0
5 5 6 0 1 6 1 9 嘉 泽 新 能 2 , 3 5 0 . 0 0 1 8 , 5 1 8 . 0 0 0 . 0 0
5 6 6 0 3 1 0 5 芯 能 科 技 3 , 4 1 0 . 0 0 1 6 , 4 7 0 . 3 0 0 . 0 0
5 7 3 0 0 6 6 2 科 锐 国 际 5 8 7 . 0 0 1 2 , 6 9 0 . 9 4 0 . 0 0
5 8 6 0 3 8 8 0 南 卫 股 份 6 7 3 . 0 0 1 2 , 6 8 6 . 0 5 0 . 0 0
5 9 0 0 0 5 1 3 丽 珠 集 团 9 1 . 0 0 3 , 9 9 9 . 4 5 0 . 0 0
6 0 0 0 2 4 5 0 康 得 新 9 4 . 0 0 1 , 6 0 5 . 5 2 0 . 0 0
6 1 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 2 0 . 0 0 6 8 . 8 0 0 . 0 0
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
1 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 2 9 , 4 9 7 , 1 3 9 . 6 2 3 . 2 8
2 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 1 9 , 9 5 3 , 5 6 6 . 0 0 2 . 2 2
3 6 0 1 0 0 9 南 京 银 行 1 8 , 7 8 4 , 2 4 7 . 9 0 2 . 0 9
4 3 0 0 0 1 0 立 思 辰 1 6 , 7 5 9 , 4 6 4 . 2 2 1 . 8 6
5 6 0 3 8 4 8 好 太 太 1 6 , 6 3 9 , 7 9 7 . 6 3 1 . 8 5
6 6 0 0 4 2 6 华 鲁 恒 升 1 4 , 6 5 6 , 5 7 8 . 2 3 1 . 6 3
7 6 0 0 7 7 9 水 井 坊 1 4 , 2 3 4 , 5 1 2 . 0 0 1 . 5 8
8 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 1 3 , 9 4 5 , 1 9 0 . 9 0 1 . 5 5
9 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 1 2 , 3 9 9 , 3 8 7 . 5 0 1 . 3 8
1 0 6 0 0 1 8 3 生 益 科 技 1 1 , 3 1 9 , 3 5 9 . 0 0 1 . 2 6
1 1 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 9 , 8 4 2 , 2 3 9 . 0 0 1 . 0 9
1 2 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 8 , 9 9 2 , 3 3 3 . 1 0 1 . 0 0
1 3 3 0 0 0 0 9 安 科 生 物 8 , 7 4 0 , 5 5 7 . 6 0 0 . 9 7
1 4 6 0 0 3 4 0 华 夏 幸 福 8 , 5 1 5 , 6 0 8 . 0 0 0 . 9 5
1 5 0 0 2 0 4 4 美 年 健 康 8 , 4 9 6 , 9 7 4 . 6 0 0 . 9 5
1 6 0 0 2 0 2 7 分 众 传 媒 7 , 9 9 9 , 9 2 0 . 0 0 0 . 8 9
1 7 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 7 , 9 9 9 , 6 9 2 . 5 9 0 . 8 9
1 8 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 7 , 5 5 9 , 0 6 2 . 1 9 0 . 8 4
1 9 0 0 0 5 1 3 丽 珠 集 团 7 , 1 2 8 , 5 1 4 . 0 0 0 . 7 9
2 0 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 6 , 6 9 0 , 1 6 1 . 0 0 0 . 7 4
7 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 8 页共 4 6 页
净 值 比 例 ( % )
1 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 2 1 , 0 7 0 , 9 3 8 . 9 9 2 . 3 4
2 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 1 9 , 3 0 3 , 7 2 9 . 8 0 2 . 1 5
3 6 0 0 7 7 9 水 井 坊 1 9 , 0 1 1 , 1 8 8 . 7 8 2 . 1 1
4 6 0 3 5 8 9 口 子 窖 1 7 , 0 1 3 , 6 0 0 . 0 7 1 . 8 9
5 0 0 2 0 3 2 苏 泊 尔 1 6 , 0 6 6 , 6 8 0 . 6 1 1 . 7 9
6 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 1 5 , 5 5 2 , 1 9 6 . 6 0 1 . 7 3
7 0 0 0 8 3 0 鲁 西 化 工 1 4 , 8 0 1 , 4 7 5 . 0 0 1 . 6 5
8 6 0 0 5 0 7 方 大 特 钢 1 4 , 7 4 4 , 7 5 1 . 0 1 1 . 6 4
9 6 0 0 7 8 2 新 钢 股 份 1 1 , 3 7 5 , 9 7 6 . 0 0 1 . 2 7
1 0 6 0 1 0 0 9 南 京 银 行 1 1 , 0 3 2 , 0 2 1 . 1 6 1 . 2 3
1 1 0 0 2 4 5 6 欧 菲 科 技 1 0 , 2 8 7 , 6 9 3 . 0 0 1 . 1 4
1 2 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 1 0 , 1 7 8 , 5 6 8 . 0 0 1 . 1 3
1 3 6 0 0 1 8 3 生 益 科 技 9 , 7 4 8 , 9 8 9 . 8 0 1 . 0 8
1 4 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 8 , 8 4 7 , 8 4 7 . 0 0 0 . 9 8
1 5 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 8 , 7 8 9 , 3 0 8 . 9 2 0 . 9 8
1 6 0 0 2 0 5 0 三 花 智 控 8 , 6 6 4 , 7 3 6 . 0 0 0 . 9 6
1 7 0 0 0 9 3 3 神 火 股 份 8 , 6 2 5 , 6 3 8 . 5 0 0 . 9 6
1 8 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 8 , 2 9 5 , 6 8 9 . 7 7 0 . 9 2
1 9 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 7 , 7 2 3 , 9 5 1 . 0 0 0 . 8 6
2 0 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 7 , 6 8 3 , 6 5 4 . 0 9 0 . 8 5
7 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
金 额 单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 3 6 4 , 8 4 7 , 4 3 1 . 8 1
卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 4 4 0 , 2 1 6 , 9 5 1 . 2 1
注 : “ 买 入 金 额 ” 、 “ 卖 出 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关
交 易 费 用 。
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 : 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 9 页共 4 6 页
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 3 6 9 , 2 6 5 . 9 3 0 . 0 5
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 3 6 9 , 2 6 5 . 9 3 0 . 0 5
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
1 1 2 8 0 2 9 太 阳 转 债 3 , 0 4 7 . 0 0 3 6 9 , 2 6 5 . 9 3 0 . 0 5
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
根 据 本 基 金 基 金 合 同 , 本 基 金 不 得 参 与 股 指 期 货 交 易 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
根 据 本 基 金 基 金 合 同 , 本 基 金 不 得 参 与 股 指 期 货 交 易 。
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7 . 1 1 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根 据 本 基 金 基 金 合 同 , 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 0 页共 4 6 页
根 据 本 基 金 基 金 合 同 , 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
根 据 本 基 金 基 金 合 同 , 本 基 金 不 得 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
7 . 1 2 . 1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 形 。 本 基 金 投 资
的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 招 商 银 行 ( 6 0 0 0 3 6 . S H ) 和 新 城 控 股 ( 6 0 1 1 5 5 . S H ) 外 , 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
没 有 受 到 公 开 谴 责 和 处 罚 的 情 形 。
中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 在 2 0 1 8 年 5 月 4 日 发 布 了 “ 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处
罚 信 息 公 开 表 ” 。 经 查 明 , 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 由 于 内 控 管 理 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 等 多 个 违 法 违
规 事 实 而 受 到 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 的 行 政 处 罚 , 处 罚 款 6 5 7 0 万 元 , 没 收 违 法 所 得 3 . 0 2 4 万
元 。
新 城 控 股 于 2 0 1 8 年 1 月 2 4 日 发 布 了 “ 关 于 下 属 子 公 司 诉 讼 进 展 及 收 到 江 苏 证 监 局 监 管 措 施 的 公
告 ” 。 经 查 明 , 公 司 及 合 并 报 表 范 围 内 子 公 司 连 续 1 2 个 月 累 计 诉 讼 金 额 达 到 1 2 . 3 4 亿 元 , 超 过 1 0 0 0
万 元 , 且 占 公 司 2 0 1 5 年 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 1 0 % 以 上 , 但 公 司 未 及 时 予 以 披 露 , 直 到 2 0 1 8 年 1 月
1 1 日 才 披 露 , 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 监 管 局 为 此 对 公 司 出 具 了 警 示 函 。
本 基 金 管 理 人 认 为 上 述 事 件 不 会 对 上 述 两 只 证 券 的 投 资 价 值 构 成 影 响 , 因 此 也 不 影 响 基 金 管 理
人 对 上 述 两 只 证 券 的 投 资 决 策 。
7 . 1 2 . 2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 2 5 , 4 2 7 . 4 4
2 应 收 证 券 清 算 款 1 2 , 3 5 5 , 9 8 7 . 6 9
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 4 , 1 2 3 . 8 7
5 应 收 申 购 款 3 5 , 3 6 8 . 7 7
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 1 页共 4 6 页
9 合 计 1 2 , 5 4 0 , 9 0 7 . 7 7
7 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
1 1 2 8 0 2 9 太 阳 转 债 3 6 9 , 2 6 5 . 9 3 0 . 0 5
7 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有
的 基 金 份
额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例
6 5 , 2 5 3 2 1 , 0 1 6 . 8 6 1 , 4 0 9 , 2 5 2 . 9 0 0 . 1 0 % 1 , 3 7 0 , 0 0 3 , 8 3 2 . 2 2 9 9 . 9 0 %
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 1 , 6 7 0 , 5 4 6 . 0 1 0 . 1 2 %
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和
研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 5 0 ~ 1 0 0
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 3 9 5 , 3 9 4 , 0 2 6 . 4 4
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 6 2 , 1 0 0 , 0 5 0 . 9 8
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 8 6 , 0 8 0 , 9 9 2 . 3 0申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 3 7 1 , 4 1 3 , 0 8 5 . 1 2
1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 本 报 告 期 内 , 经 本 基 金 管 理 人 股 东 会 决 议 , 同 意 外 方 股 东 提 名 的 监 事 由 杉 崎 干 雄 先 生 变 更 为
糠 信 英 树 先 生 。
2 、 本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 , 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基
金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 的 基 金 投 资 策 略 严 格 遵 循 本 基 金 《 招 募 说 明 书 》 中 披 露 的 基 本 投 资 策 略 ,
未 发 生 显 著 的 改 变 。
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
报 告 期 内 本 基 金 聘 用 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 基 金 审 计 事 务 , 未 发 生
改 聘 会 计 师 事 务 所 事 宜 。
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成
交 总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
中 信 建 投 2 3 2 6 , 2 6 7 , 3 0 2 . 9 1 4 0 . 6 5 % 3 0 0 , 3 4 1 . 7 0 4 0 . 5 6 % -
中 金 公 司 2 2 4 0 , 9 9 6 , 4 6 2 . 5 2 3 0 . 0 2 % 2 2 4 , 4 3 9 . 6 5 3 0 . 3 1 % -
华 信 证 券 1 9 5 , 3 9 4 , 1 5 3 . 9 3 1 1 . 8 8 % 8 6 , 9 3 2 . 8 6 1 1 . 7 4 % -
申 万 宏 源 3 3 8 , 7 2 8 , 4 7 7 . 1 5 4 . 8 2 % 3 5 , 6 4 2 . 0 6 4 . 8 1 % -
国 信 证 券 2 3 4 , 9 0 5 , 9 0 8 . 9 8 4 . 3 5 % 3 1 , 8 0 9 . 8 6 4 . 3 0 % -
安 信 证 券 2 3 4 , 8 2 2 , 9 9 4 . 1 5 4 . 3 4 % 3 2 , 4 3 1 . 0 8 4 . 3 8 % -申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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东 北 证 券 1 1 9 , 5 0 3 , 4 9 9 . 7 0 2 . 4 3 % 1 7 , 7 7 3 . 9 1 2 . 4 0 % -
银 河 证 券 1 1 2 , 1 0 4 , 5 6 6 . 1 2 1 . 5 1 % 1 1 , 0 3 0 . 8 6 1 . 4 9 % -
招 商 证 券 1 - - - - -
中 银 国 际 2 - - - - -
西 部 证 券 1 - - - - -
华 鑫 证 券 1 - - - - -
东 兴 证 券 1 - - - - -
广 发 证 券 1 - - - - -
东 吴 证 券 1 - - - - -
国 金 证 券 1 - - - - -
浙 商 证 券 1 - - - - -
光 大 证 券 2 - - - - -
国 泰 君 安 1 - - - - -
西 南 证 券 2 - - - - -
第 一 创 业 1 - - - - -
东 海 证 券 2 - - - - -
华 泰 证 券 1 - - - - -
天 风 证 券 2 - - - - -
长 城 证 券 1 - - - - -
民 生 证 券 1 - - - - -
中 投 证 券 2 - - - - -
兴 业 证 券 1 - - - - -
国 联 证 券 1 - - - - -
中 泰 证 券 1 - - - - -
红 塔 证 券 2 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
海 通 证 券 1 - - - - -
平 安 证 券 1 - - - - -
华 融 证 券 3 - - - - -
广 州 证 券 1 - - - - -
东 方 证 券 1 - - - - -
渤 海 证 券 1 - - - - -
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 : 1 、 经 营 行 为 规 范 , 在 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ; 2 、 公 司 财 务 状 况
良 好 ; 3 、 有 良 好 的 内 控 制 度 , 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; 4 、 有 较 强 的 研 究 能 力 , 能 及 时 、 全 面 、 定 期
提 供 质 量 较 高 的 宏 观 、 行 业 、 公 司 和 证 券 市 场 研 究 报 告 , 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求 , 提 供 专 门
的 研 究 报 告 ; 5 、 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络 , 能 及 时 提 供 准 确 的 信 息 资 讯 和 服 务 。
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 2 0 1 7 年 年 度 最 后 一 个 交 易 日 基
金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
2 0 1 8 - 0 1 - 0 2申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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《 证 券 时 报 》
2
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限
公 司 开 展 的 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 1 - 0 4
3
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公
司 开 通 转 换 业 务 及 参 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 开
展 的 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 1 - 0 5
4
申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂 停 大 额 申 购 、
定 期 定 额 投 资 及 转 换 转 入 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 1 - 0 9
5 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 分 红 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 1 - 0 9
6
关 于 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢 复 大 额 申
购 、 定 期 定 额 投 资 及 转 换 转 入 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 1 - 1 1
7
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份
有 限 公 司 开 展 的 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 1 - 3 0
8
关 于 调 整 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投
资 咨 询 有 限 公 司 的 申 购 、 赎 回 及 最 低 持 有 份 额 下 限 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 2 - 0 1
9
申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 3 - 1 4
1 0 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 修 改 基 金 合 同 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 3 - 2 4
1 1
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
开 展 的 申 购 及 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 3 - 2 9
1 2
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份
有 限 公 司 开 展 的 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 3 - 2 9
1 3
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 为
代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 、 转 换 业 务 并 参 加 南 京
苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 开 展 的 费 率 优 惠 活 动 及 调 整 部
分 基 金 在 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 申 购 金 额 、 赎 回
份 额 、 最 低 持 有 份 额 下 限 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 5 - 0 9
1 4
申 万 菱 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 5 - 1 2
1 5
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 开
展 的 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
2 0 1 8 - 0 5 - 1 7申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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《 证 券 时 报 》
1 6
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为
代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 、 转 换 业 务 并 参 加 上 海
基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 开 展 的 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 5 - 2 9
1 7
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 挖 财 基 金 销 售 有 限 公 司 为
代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 、 转 换 业 务 并 参 加 上 海
挖 财 基 金 销 售 有 限 公 司 开 展 的 费 率 优 惠 活 动 及 调 整 部
分 基 金 在 上 海 挖 财 基 金 销 售 有 限 公 司 申 购 金 额 、 赎 回
份 额 、 最 低 持 有 份 额 下 限 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 6 - 0 8
1 8
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 大 泰 金 石 基 金 销 售 有 限 公 司 开
展 的 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 6 - 2 7
1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 向 截 至 2 0 1 8 年 1 月 1 1 日 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ,
按 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 4 6 8 元 。 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 1 月 9 日 发 布 的 公 告 。
根 据 中 国 证 监 会 2 0 1 7 年 8 月 3 1 日 发 布 的 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ,
对 已 经 成 立 的 开 放 式 基 金 , 原 基 金 合 同 内 容 不 符 合 《 管 理 规 定 》 的 , 应 当 在 《 管 理 规 定 》 施 行 之 日
起 6 个 月 内 , 修 改 基 金 合 同 并 公 告 。 经 与 相 应 基 金 托 管 人 协 商 一 致 , 并 报 监 管 机 构 备 案 , 本 基 金 管
理 人 对 本 基 金 基 金 合 同 相 关 条 款 进 行 修 改 , 本 次 基 金 合 同 的 修 改 内 容 包 括 释 义 、 申 购 和 赎 回 、 基 金
的 估 值 、 基 金 的 投 资 和 信 息 披 露 等 条 款 。 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 3 月 2 4 日 发 布 的 公 告 。
1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录
基 金 合 同 ;
招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 ;
发 售 公 告 ;
成 立 公 告 ;
开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 ;
定 期 报 告 ;
其 他 临 时 公 告 。
1 2 . 2 存 放 地 点
上 述 备 查 文 件 中 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 、 基 金 发 售 公 告 和 基 金 成 立 公 告 均 放 置 于申万菱信新动力混合型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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本 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 住 所 ; 开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 、 定 期 报 告 和 其 他 临 时 公 告 放 置 于 本 基
金 管 理 人 的 住 所 。 本 基 金 管 理 人 住 所 地 址 为 : 中 国 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 1 1 层 。
1 2 . 3 查 阅 方 式
上 述 文 件 均 可 到 本 基 金 管 理 人 的 住 所 进 行 查 阅 , 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 , 查 询 网
址 : w w w . s w s m u . c o m .
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 八 月 二 十 七 日