申万菱信 安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
申 万菱 信安 泰 添利 纯债 一年 定 期开 放债 券 型证 券投 资基 金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基金 管理 人：申 万菱 信基金 管理有 限公 司
基金 托管 人：广 州农 村商业 银行股 份有 限公司
报告 送出 日期： 二〇 一八年 八月二 十七 日申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上
独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 8 月 2 0 日 复 核 了
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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1 . 2 目 录
1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
基 金 主 代 码 0 0 4 0 0 7
交 易 代 码 0 0 4 0 0 7
基 金 运 作 方 式 契 约 型 定 期 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 6 月 2 7 日
基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 8 0 , 2 1 4 , 2 6 3 . 5 7 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 努 力 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 ， 力 争 实 现
超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。
投 资 策 略
本 基 金 以 中 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础 ， 结 合 经 济 周 期 、 宏 观 政 策 方 向 及 收 益 率 曲
线 分 析 ， 在 严 格 控 制 流 动 性 风 险 和 信 用 风 险 等 风 险 的 基 础 上 ， 实 施 积 极 的 债 券 投
资 组 合 管 理 ， 以 期 获 取 较 高 的 债 券 组 合 投 资 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 中 国 债 券 总 指 数 （ 全 价 ） 收 益 率
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 低 风 险 基 金 产 品 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于
股 票 型 及 混 合 型 基 金 ， 高 于 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 王 菲 萍 卿 苗
联 系 电 话 0 2 1 - 2 3 2 6 1 1 8 8 0 2 0 - 2 8 0 1 9 5 1 2
电 子 邮 箱 s e r v i c e @ s w s m u . c o m q i n g m i a o @ g r c b a n k . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 8 8 0 8 5 8 8 9 5 3 1 3
传 真 0 2 1 - 2 3 2 6 1 1 9 9 0 2 0 - 2 8 0 1 9 3 4 0
注 册 地 址 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 1 1 层 广 州 市 黄 埔 区 映 日 路 9 号
办 公 地 址 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 1 1 层 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 华 夏 路 1 号
邮 政 编 码 2 0 0 0 1 0 5 1 0 6 2 3
法 定 代 表 人 刘 郎 王 继 康申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . s w s m u . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 1 1 层
3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ）
本 期 已 实 现 收 益 5 , 6 1 3 , 7 3 8 . 3 2
本 期 利 润 6 , 1 7 7 , 3 2 8 . 7 8
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 2 8 4
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 2 . 7 6 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 2 . 8 8 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 3 , 4 5 6 , 1 6 5 . 9 3
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 4 3 1
期 末 基 金 资 产 净 值 8 3 , 6 8 0 , 2 6 8 . 6 7
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 4 3 2
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 4 . 3 2 %
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 已 扣 除 了 基 金 的 管 理 费 、 托 管 费 和 各 项 交 易 费 用 ， 但 不 包 括 持 有 人 认 / 申
购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ： 申 购 费 、 赎 回 费 等 ） ， 计 入 认 / 申 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 后 ， 实
际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值 增 长
率 标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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过 去 一 个 月 0 . 5 6 % 0 . 0 3 % 0 . 8 7 % 0 . 1 0 % - 0 . 3 1 % - 0 . 0 7 %
过 去 三 个 月 1 . 3 8 % 0 . 0 3 % 1 . 7 6 % 0 . 1 5 % - 0 . 3 8 % - 0 . 1 2 %
过 去 六 个 月 2 . 8 8 % 0 . 0 3 % 2 . 9 9 % 0 . 1 2 % - 0 . 1 1 % - 0 . 0 9 %
过 去 一 年 4 . 2 9 % 0 . 0 3 % 1 . 1 1 % 0 . 1 0 % 3 . 1 8 % - 0 . 0 7 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
4 . 3 2 % 0 . 0 3 % 1 . 1 6 % 0 . 1 0 % 3 . 1 6 % - 0 . 0 7 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
（ 2 0 1 7 年 6 月 2 7 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ）
注 ： 本 基 金 已 在 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 ， 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约
定 。
4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 原 名 申 万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 是 由 国 内 大 型 综 合 类 券 商 申 万 宏
源 证 券 有 限 公 司 和 三 菱 U F J 信 托 银 行 株 式 会 社 共 同 设 立 的 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 公 司 成 立 于申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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2 0 0 4 年 1 月 1 5 日 ， 注 册 地 在 中 国 上 海 ， 注 册 资 本 金 为 1 . 5 亿 元 人 民 币 。 其 中 ， 申 万 宏 源 证 券 有 限 公
司 持 有 6 7 % 的 股 份 ， 三 菱 U F J 信 托 银 行 株 式 会 社 持 有 3 3 % 的 股 份 。
公 司 成 立 以 来 业 务 增 长 迅 速 ， 在 北 京 、 广 州 先 后 建 立 了 分 公 司 。 截 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ， 公 司
旗 下 管 理 了 包 括 股 票 型 、 混 合 型 、 债 券 型 和 货 币 型 在 内 的 3 7 只 开 放 式 基 金 ， 形 成 了 完 整 而 丰 富 的 产
品 线 。 公 司 旗 下 基 金 管 理 资 产 规 模 超 过 2 2 5 亿 元 ， 客 户 数 超 过 6 2 7 万 户 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限
证 券
从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
丁 杰 科
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 7 - 0 6 - 2 7 - 9 年
丁 杰 科 女 士 ， 硕 士 研 究 生 。 2 0 0 8 年 起 从 事 金 融
相 关 工 作 ， 曾 任 职 于 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公 司 、 中 国 农 业 银 行 金 融 市 场 部 。 2 0 1 5 年 1 2 月
加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 申 万 菱
信 臻 选 6 个 月 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
申 万 菱 信 智 选 一 年 期 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 现 任 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 市 场
基 金 、 申 万 菱 信 稳 益 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
申 万 菱 信 安 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 申 万 菱 信 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 安 泰 增 利 纯 债 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ； 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日
起 即 任 职 ， 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 的 规 定 ， 严 格
遵 守 基 金 合 同 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础
上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
本 基 金 投 资 运 作 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 信 息 披 露 及 时 、 准 确 、 完 整 ； 本 基 金 资 产 与
本 基 金 管 理 人 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 ； 没 有 发 生 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规
行 为 。 在 基 金 资 产 的 管 理 运 作 中 ， 无 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 并 通 过 稳 健 经 营 、 规 范 运 作 、
规 避 风 险 ， 保 护 了 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益 。申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 本 公 司 制 定 了 《 公 平 交 易 办 法 》 ， 通 过
组 织 结 构 的 设 置 、 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 全 面 落 实 公 平 交 易 原 则 在 具 体 业 务 （ 包 括 研 究 分 析 、
投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 ） 环 节 中 的 实 现 ， 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时 ， 确 保 各 投
资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ； 同 时 ， 通 过 对 投 资 交 易 行
为 的 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 。
在 研 究 分 析 方 面 ， 本 公 司 建 立 了 规 范 、 完 善 的 研 究 管 理 平 台 ， 规 范 了 研 究 人 员 的 投 资 建 议 、 研
究 报 告 的 发 布 流 程 ， 使 各 投 资 组 合 经 理 在 获 取 投 资 建 议 的 及 时 性 、 准 确 性 及 深 度 等 方 面 得 到 公 平 对
待 。
在 投 资 决 策 方 面 ， 首 先 ， 公 司 建 立 健 全 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资
组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 。 投 资 决 策 委 员 会 和 投 资 总 监 等 管 理 机 构 和 人 员 不 得 对 投
资 经 理 在 授 权 范 围 内 的 投 资 活 动 进 行 干 预 。 投 资 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的
操 作 必 须 经 过 严 格 的 审 批 程 序 ； 其 次 ， 公 司 建 立 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度 ， 除 分 管 投 资
副 总 及 投 资 总 监 等 因 业 务 管 理 的 需 要 外 ， 不 同 投 资 经 理 之 间 的 持 仓 和 交 易 等 重 大 非 公 开 投 资 信 息 相
互 隔 离 ； 另 外 ， 公 司 还 建 立 机 制 要 求 公 募 投 资 经 理 与 特 定 客 户 资 产 投 资 经 理 互 相 隔 离 ， 且 不 能 互 相
授 权 投 资 事 宜 。
在 交 易 执 行 方 面 ， 本 公 司 设 立 了 独 立 于 投 资 管 理 职 能 的 交 易 部 ， 实 行 了 集 中 交 易 制 度 和 公 平 的
交 易 分 配 制 度 ： （ 1 ） 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 的 同 向 交 易 ， 内 部 制 定 了 专 门 的 交 易 规 则 ， 保 证 各 投 资 组
合 获 得 公 平 的 交 易 执 行 机 会 ； （ 2 ） 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义
进 行 的 交 易 ， 各 投 资 经 理 在 交 易 前 独 立 地 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 ， 集 中 交 易 室 按 照 价 格
优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 ； （ 3 ） 对 于 银 行 间 市 场 的 现 券 交 易 ， 交 易 部 在 银 行 间 市
场 开 展 独 立 、 公 平 的 询 价 ， 并 由 风 险 管 理 部 对 交 易 价 格 的 公 允 性 （ 根 据 市 场 公 认 的 第 三 方 信 息 ） 、 交
易 对 手 和 交 易 方 式 进 行 事 前 审 核 ， 确 保 交 易 得 到 公 平 和 公 允 的 执 行 。
在 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 方 面 ， 本 公 司 风 险 管 理 部 开 展 日 内 和 定 期 的 工 作 对 公 平 交 易 执 行 情
况 作 整 体 监 控 和 效 果 评 估 。 其 中 日 常 监 控 包 括 了 日 内 不 定 点 对 交 易 系 统 的 抽 查 监 控 ； 对 非 公 开 发 行
股 票 申 购 、 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控 ； 以 及 对 银
行 间 交 易 过 程 中 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 方 式 和 交 易 价 格 的 公 允 性 进 行 审 查 。 事 后
分 析 评 估 上 ， 风 险 管 理 部 在 每 个 季 度 和 每 年 度 的 《 公 平 交 易 执 行 报 告 》 中 ， 对 不 同 组 合 间 同 一 投 资
标 的 、 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 合 理 性 开 展 分 析 评 估 。申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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本 公 司 通 过 事 前 的 制 度 规 范 、 事 中 的 监 控 和 事 后 的 分 析 评 估 ， 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 ， 公 平
对 待 了 旗 下 各 投 资 组 合 。 本 报 告 期 内 ， 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 公 司 制 定 了 《 异 常 交 易 监 控 与 报 告 办 法 》 ， 明 确 定 义 了 在 投 资 交 易 过 程 中 出 现 的 各 种 可 能 导 致
不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 类 型 ， 并 规 定 且 落 实 了 异 常 交 易 的 日 常 监 控 、 识 别 以 及 事 后 的 分
析 流 程 。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 。 本 报 告 期 内 ， 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公
开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 有 一 次 。 投 资 组 合 经
理 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 而 发 生 同 日 反 向 交 易 ， 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 8 年 年 初 以 来 ， 国 内 经 济 处 于 产 能 周 期 底 部 和 金 融 周 期 顶 部 ， 贸 易 摩 擦 持 续 升 温 、 人 民 币 快
速 走 弱 ， 去 杠 杆 导 致 信 用 违 约 风 险 呈 暴 露 趋 势 。 经 济 增 长 动 能 放 缓 ， 投 资 趋 弱 ； 受 制 于 中 美 贸 易 摩
擦 升 级 的 影 响 ， 贸 易 顺 差 收 窄 。 货 币 政 策 方 面 ， 年 初 以 来 3 次 定 向 降 准 ， 以 及 扩 大 M L F 抵 押 品 范 围
等 政 策 ， 显 示 货 币 政 策 边 际 放 松 ， 结 构 性 宽 货 币 力 度 不 断 加 大 ， “ 松 紧 适 度 ” 和 “ 合 理 充 裕 ” 将 成 为 下
半 年 货 币 政 策 的 主 基 调 。
在 此 背 景 下 ， 2 0 1 8 年 上 半 年 债 券 市 场 收 益 率 震 荡 下 行 。 1 0 年 期 国 债 收 益 率 从 年 初 的 3 . 8 8 % 下 行
至 3 . 4 8 % , 下 行 约 4 0 b p s ； 1 年 期 国 开 债 收 益 率 从 4 . 1 8 % 下 行 至 3 . 6 3 % ， 下 行 约 5 5 b p s ， 1 0 年 期 国 开 债
收 益 率 从 4 . 8 2 % 回 落 至 4 . 2 5 % ， 下 行 约 5 7 b p s 。 信 用 债 方 面 ， 信 用 风 险 持 续 发 酵 ， 信 用 债 流 动 性 变 差 ，
信 用 利 差 整 体 走 阔 ， 低 等 级 债 尤 为 明 显 。
2 0 1 8 年 上 半 年 本 基 金 主 要 以 投 资 短 期 融 资 券 ， 同 业 存 单 和 公 司 债 为 主 ， 适 度 采 用 杠 杆 策 略 增 厚
组 合 收 益 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 基 金 报 告 期 内 表 现 为 2 . 8 8 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 表 现 为 2 . 9 9 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
2 0 1 8 年 下 半 年 ， 预 计 中 美 贸 易 摩 擦 和 国 内 去 杠 杆 、 紧 信 用 的 局 面 短 期 难 以 有 效 改 善 ， 房 地 产 投
资 受 多 方 面 融 资 紧 缩 影 响 可 能 继 续 下 滑 ， 贸 易 摩 擦 叠 加 全 球 复 苏 的 放 缓 将 对 出 口 产 生 持 续 拖 累 ， 经申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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济 下 行 压 力 可 能 加 大 ， 扩 大 内 需 或 将 成 为 下 半 年 经 济 增 长 的 重 点 措 施 之 一 。 货 币 政 策 方 面 ， 预 计 下
半 年 继 续 实 行 总 体 稳 健 ， 结 构 性 宽 松 ； 财 政 政 策 方 面 ， 预 计 相 关 政 策 可 能 会 更 加 积 极 灵 活 ， 减 税 降
费 可 能 成 为 财 政 政 策 调 整 的 重 要 看 点 。 今 年 下 半 年 债 券 收 益 率 预 计 仍 有 一 定 的 下 行 空 间 ， 在 震 荡 中
可 积 极 寻 找 交 易 性 机 会 。 信 用 风 险 方 面 ， 去 杠 杆 背 景 下 信 用 创 造 仍 会 持 续 收 缩 ， 下 半 年 警 惕 信 用 评
级 的 超 预 期 下 调 ， 投 资 中 需 要 注 意 根 据 行 业 和 公 司 经 营 状 况 对 债 券 进 行 严 格 筛 选 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 、 本 基 金 托 管 人 和 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 参 与 本 基 金 的 估 值 流 程 ， 上 述 各 方
不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 按 照 有 关 法 规 确 定 的 原 则 进 行 估 值 ， 将 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0 . 2 5 % 以 上 的 ，
即 就 拟 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 征 求 本 基 金 托 管 人 和 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所
的 意 见 。 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 对 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报
告 。
本 基 金 管 理 人 设 立 资 产 估 值 委 员 会 ， 负 责 根 据 法 规 要 求 ， 尽 可 能 科 学 、 合 理 地 制 定 估 值 政 策 ，
审 议 批 准 估 值 程 序 ， 并 在 特 定 状 态 下 就 拟 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 进 行 确 认 ， 以
保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 。
资 产 估 值 委 员 会 由 本 基 金 管 理 人 分 管 基 金 运 营 的 副 总 经 理 ， 督 察 长 ， 分 管 基 金 投 资 的 副 总 经 理 ，
基 金 运 营 部 、 监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 负 责 人 组 成 。 其 中 ， 分 管 基 金 运 营 的 副 总 经 理 张 丽 红 女 士 ，
拥 有 1 4 年 的 基 金 行 业 运 营 、 财 务 管 理 相 关 经 验 ； 督 察 长 王 菲 萍 女 士 ， 拥 有 1 4 年 的 基 金 行 业 合 规 管
理 经 验 ； 分 管 基 金 投 资 的 副 总 经 理 张 少 华 先 生 ， 拥 有 1 4 年 的 基 金 行 业 研 究 、 投 资 和 风 险 管 理 相 关 经
验 ； 基 金 运 营 部 总 监 李 濮 君 女 士 ， 拥 有 1 7 年 的 基 金 会 计 经 验 ； 监 察 稽 核 部 负 责 人 赵 鹏 先 生 ， 拥 有 4
年 的 证 券 基 金 行 业 合 规 管 理 经 验 ； 风 险 管 理 部 总 监 王 瑾 怡 女 士 ， 拥 有 1 3 年 的 基 金 行 业 风 险 管 理 经 验 。
基 金 经 理 不 参 与 决 定 本 基 金 估 值 的 程 序 。 本 公 司 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 订 协 议 ，
采 用 其 提 供 的 估 值 数 据 对 银 行 间 债 券 进 行 估 值 ； 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 提 供 的 估 值 数 据 对 交 易 所 债
券 进 行 估 值 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 ， 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
无 。申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 托
管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 依 法
安 全 保 管 了 基 金 财 产 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人
应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 要 求 ， 对 基 金 管 理 人 — —
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申
购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持
有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
由 本 基 金 管 理 人 — — 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 ， 并 经 本 托 管 人 复 核 审 查 的 本 半 年 度 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ： - -
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 3 3 , 9 3 4 , 3 8 3 . 6 8 1 , 0 0 8 , 9 7 3 . 5 6
结 算 备 付 金 5 , 9 8 4 , 0 1 5 . 4 2 4 , 0 6 0 , 0 9 6 . 2 4
存 出 保 证 金 2 3 , 7 2 9 . 1 2 1 8 , 6 6 2 . 0 7
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 9 7 , 8 5 4 , 7 0 0 . 0 0 3 6 7 , 0 4 4 , 9 8 0 . 0 0
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 9 7 , 8 5 4 , 7 0 0 . 0 0 3 6 7 , 0 4 4 , 9 8 0 . 0 0申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 8 9 , 3 2 0 , 4 0 9 . 1 0 -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 1 , 8 8 9 , 7 3 5 . 6 4 6 , 3 4 5 , 2 4 9 . 3 5
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 2 2 9 , 0 0 6 , 9 7 2 . 9 6 3 7 8 , 4 7 7 , 9 6 1 . 2 2
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ： - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 1 5 5 , 4 3 5 , 4 6 7 . 9 5
应 付 证 券 清 算 款 - 3 2 , 3 8 4 . 7 5
应 付 赎 回 款 1 4 5 , 0 6 0 , 9 8 4 . 7 0 -
应 付 管 理 人 报 酬 5 4 , 1 9 6 . 1 7 5 6 , 6 7 4 . 7 9
应 付 托 管 费 1 8 , 0 6 5 . 3 9 1 8 , 8 9 1 . 6 0
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 9 , 3 7 8 . 2 7 1 4 , 7 5 5 . 5 8
应 交 税 费 5 , 5 5 9 . 4 6 -
应 付 利 息 - 1 5 3 , 8 5 7 . 1 6
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 1 7 8 , 5 2 0 . 3 0 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 1 4 5 , 3 2 6 , 7 0 4 . 2 9 1 5 5 , 9 2 2 , 0 3 1 . 8 3
所 有 者 权 益 ： - -
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 8 0 , 2 1 4 , 2 6 3 . 5 7 2 1 9 , 4 9 3 , 9 0 0 . 0 9
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 3 , 4 6 6 , 0 0 5 . 1 0 3 , 0 6 2 , 0 2 9 . 3 0
所 有 者 权 益 合 计 8 3 , 6 8 0 , 2 6 8 . 6 7 2 2 2 , 5 5 5 , 9 2 9 . 3 9
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 2 9 , 0 0 6 , 9 7 2 . 9 6 3 7 8 , 4 7 7 , 9 6 1 . 2 2
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 ， 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
份 额 净 值 1 . 0 4 3 2 元 ， 基 金 份 额 总 额 8 0 , 2 1 4 , 2 6 3 . 5 7 份 。
6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 6 月 2 7 日 （ 基
金 合 同 生 效 日 ） 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 9 , 2 5 9 , 8 7 2 . 4 5 7 7 , 3 3 0 . 1 5
1 . 利 息 收 入 6 , 6 6 4 , 9 6 6 . 3 0 7 7 , 3 3 0 . 1 5
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 5 7 , 3 7 8 . 3 6 7 7 , 3 3 0 . 1 5
债 券 利 息 收 入 6 , 3 0 1 , 5 0 4 . 3 6 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 3 0 6 , 0 8 3 . 5 8 -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 2 , 0 3 1 , 3 1 5 . 6 9 -
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 2 , 0 3 1 , 3 1 5 . 6 9 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7 . 4 . 7 . 1 6 5 6 3 , 5 9 0 . 4 6 -
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7 . 4 . 7 . 1 7 - -
减 ： 二 、 费 用 3 , 0 8 2 , 5 4 3 . 6 7 1 1 , 6 8 5 . 4 3
1 ． 管 理 人 报 酬 3 3 3 , 9 0 8 . 5 2 5 , 4 1 3 . 0 1
2 ． 托 管 费 1 1 1 , 3 0 2 . 8 9 1 , 8 0 4 . 3 4
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 8 5 , 1 2 0 . 2 9 -
5 ． 利 息 支 出 2 , 4 2 4 , 6 5 9 . 2 8 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2 , 4 2 4 , 6 5 9 . 2 8 -
6 . 税 金 及 附 加 1 0 , 4 3 2 . 3 9 -
7 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 1 9 7 , 1 2 0 . 3 0 4 , 4 6 8 . 0 8
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 , 1 7 7 , 3 2 8 . 7 8 6 5 , 6 4 4 . 7 2
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 , 1 7 7 , 3 2 8 . 7 8 6 5 , 6 4 4 . 7 2
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 2 1 9 , 4 9 3 , 9 0 0 . 0 9 3 , 0 6 2 , 0 2 9 . 3 0 2 2 2 , 5 5 5 , 9 2 9 . 3 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 6 , 1 7 7 , 3 2 8 . 7 8 6 , 1 7 7 , 3 2 8 . 7 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 1 3 9 , 2 7 9 , 6 3 6 . 5 2 - 5 , 7 7 3 , 3 5 2 . 9 8 - 1 4 5 , 0 5 2 , 9 8 9 . 5 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 7 , 6 7 7 . 3 6 3 1 7 . 8 4 7 , 9 9 5 . 2 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 3 9 , 2 8 7 , 3 1 3 . 8 8 - 5 , 7 7 3 , 6 7 0 . 8 2 - 1 4 5 , 0 6 0 , 9 8 4 . 7 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 8 0 , 2 1 4 , 2 6 3 . 5 7 3 , 4 6 6 , 0 0 5 . 1 0 8 3 , 6 8 0 , 2 6 8 . 6 7
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 6 月 2 7 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 2 1 9 , 4 9 3 , 9 0 0 . 0 9 - 2 1 9 , 4 9 3 , 9 0 0 . 0 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 6 5 , 6 4 4 . 7 2 6 5 , 6 4 4 . 7 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 2 1 9 , 4 9 3 , 9 0 0 . 0 9 6 5 , 6 4 4 . 7 2 2 1 9 , 5 5 9 , 5 4 4 . 8 1
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 ， 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
基 金 管 理 人 负 责 人 ： 来 肖 贤 ， 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 张 丽 红 ， 会 计 机 构 负 责 人 ： 李 濮 君
6 . 4 报 表 附 注
6 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督
管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 2 7 8 9 号 《 关 于 准 予 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和
国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责
公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 定 期 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人
民 币 2 1 9 , 4 6 9 , 6 7 6 . 5 7 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 7 ) 第
6 5 3 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 7 年 6 月 2 7 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2 1 9 , 4 9 3 , 9 0 0 . 0 9
份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 2 4 , 2 2 3 . 5 2 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 申 万 菱 信 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 以 定 期 开 放 方 式 运 作 。 基 金 合 同 生 效 后 ， 采 取 封 闭 期 与 开 放 期 滚 动 的 方 式 运 作 。 本 基 金
的 第 一 个 封 闭 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 至 一 年 后 的 年 度 对 日 的 前 一 日 为 止 。 首 个 封 闭 期 结 束 之 后
第 一 个 工 作 日 起 进 入 首 个 开 放 期 ， 下 一 个 封 闭 期 为 首 个 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 至 一 年 后 的 年 度 对 日
的 前 一 日 ， 以 此 类 推 。 年 度 对 日 不 存 在 的 ， 则 该 年 度 对 日 为 该 年 度 对 应 月 度 的 最 后 一 日 。 年 度 对 日
为 非 工 作 日 的 ， 则 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 。 本 基 金 每 个 开 放 期 最 长 不 超 过 2 0 个 工 作 日 ， 最 短 不 少 于 5
个 工 作 日 ， 起 止 的 具 体 时 间 以 基 金 管 理 人 届 时 公 告 为 准 ， 且 基 金 管 理 人 最 迟 应 于 开 放 期 开 始 的 2 日
前 进 行 公 告 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发
行 上 市 的 国 债 、 地 方 政 府 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 中 期 票 据 、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 ( 含 超 短
期 融 资 券 ) 、 次 级 债 、 资 产 支 持 证 券 、 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 、 债 券 回 购 、 同 业 存 单 、 银 行 存 款 、 国
债 期 货 、 货 币 市 场 工 具 等 金 融 工 具 以 及 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 它 证 券 品 种 。 本 基 金
不 直 接 买 入 股 票 或 权 证 ， 也 不 参 与 新 股 申 购 或 增 发 。 本 基 金 也 不 参 与 可 转 换 债 券 投 资 （ 分 离 交 易 可
转 债 的 纯 债 部 分 除 外 ） 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当
程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 其 中 ， 对 债 券 资 产 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 但 应 开 放
期 流 动 性 需 要 ， 为 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 ， 在 开 放 期 的 前 1 个 月 和 后 1 个 月 以 及 开 放 期 期 间 不 受
前 述 投 资 组 合 比 例 的 限 制 。 开 放 期 内 ， 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ，
本 基 金 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 在 封 闭 期 内 ， 本 基 金
不 受 上 述 5 % 的 限 制 ， 但 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低
于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 国 债 券 总 指 数 ( 全 价 ) 收 益 率 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 8 年 8 月 2 4 日 批 准 报 出 。
6 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本 准
则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基
金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 6 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有
关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、
完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 止 期 间
的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 . 4 . 4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差 错 更 正 的 说 明
本 报 告 期 ， 本 基 金 未 发 生 会 计 差 错 更 正 事 项 。
6 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5
号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于
上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税
改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的
通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关
于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值
税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0
号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要
税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品
管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增
值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再
缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债
以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以 2 0 1 8
年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ，
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股
息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应
纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、
红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( 5 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适
用 比 例 计 算 缴 纳 。
6 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
6 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 3 3 , 9 3 4 , 3 8 3 . 6 8
定 期 存 款 -
其 他 存 款 -
合 计 3 3 , 9 3 4 , 3 8 3 . 6 8
6 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 - - -
债 券
交 易 所 市 场 1 8 , 6 0 3 , 3 0 6 . 5 9 1 8 , 5 9 0 , 7 0 0 . 0 0 - 1 2 , 6 0 6 . 5 9
银 行 间 市 场 7 9 , 2 1 6 , 3 4 0 . 9 6 7 9 , 2 6 4 , 0 0 0 . 0 0 4 7 , 6 5 9 . 0 4
合 计 9 7 , 8 1 9 , 6 4 7 . 5 5 9 7 , 8 5 4 , 7 0 0 . 0 0 3 5 , 0 5 2 . 4 5
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 9 7 , 8 1 9 , 6 4 7 . 5 5 9 7 , 8 5 4 , 7 0 0 . 0 0 3 5 , 0 5 2 . 4 5申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
无 余 额 。
6 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
账 面 余 额 其 中 ： 买 断 式 逆 回 购
交易所市场
2 9 , 9 2 0 , 0 0 0 . 0 0 -
银行间市场
5 9 , 4 0 0 , 4 0 9 . 1 0 -
合 计 8 9 , 3 2 0 , 4 0 9 . 1 0 -
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券
无 余 额 。
6 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 3 , 4 1 1 . 4 0
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2 , 6 9 2 . 8 0
应 收 债 券 利 息 1 , 5 7 7 , 5 3 7 . 1 6
应 收 资 产 支 持 证 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 3 0 6 , 0 8 3 . 5 8
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 0 . 7 0
合 计 1 , 8 8 9 , 7 3 5 . 6 4
6 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
无 余 额 。
6 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 本 期 末申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 9 , 3 7 8 . 2 7
合 计 9 , 3 7 8 . 2 7
6 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
其 他 应 付 款 -
应 付 指 数 使 用 费 -
预 提 费 用 1 7 8 , 5 2 0 . 3 0
合 计 1 7 8 , 5 2 0 . 3 0
6 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 2 1 9 , 4 9 3 , 9 0 0 . 0 9 2 1 9 , 4 9 3 , 9 0 0 . 0 9
本 期 申 购 7 , 6 7 7 . 3 6 7 , 6 7 7 . 3 6
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 3 9 , 2 8 7 , 3 1 3 . 8 8 - 1 3 9 , 2 8 7 , 3 1 3 . 8 8
本 期 末 8 0 , 2 1 4 , 2 6 3 . 5 7 8 0 , 2 1 4 , 2 6 3 . 5 7
注 ： 根 据 《 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 相 关 规 定 ，
本 基 金 基 金 合 同 生 效 后 ， 每 封 闭 运 作 一 年 开 放 一 次 申 购 和 赎 回 ， 封 闭 期 与 开 放 期 间 隔 运 作 。 每 个 封
闭 期 结 束 后 进 入 一 个 开 放 期 ， 每 个 开 放 期 自 其 起 始 日 起 至 其 结 束 日 止 。 每 个 开 放 期 起 始 日 为 其 前 一
个 封 闭 期 结 束 日 的 次 日 。 本 基 金 每 个 开 放 期 最 长 不 超 过 2 0 个 工 作 日 ， 最 短 不 少 于 5 个 工 作 日 ， 具
体 开 放 时 间 及 开 放 期 结 束 日 将 由 基 金 管 理 人 在 开 始 办 理 申 购 和 赎 回 的 具 体 日 期 前 依 照 《 信 息 披 露 办
法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 提 前 予 以 公 告 。 若 由 于 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 原 定 开 放 期 起 始 日 或 开 放
期 不 能 办 理 基 金 的 申 购 与 赎 回 ， 则 开 放 期 起 始 日 或 开 放 期 相 应 顺 延 ， 下 一 封 闭 期 的 起 始 日 也 将 相 应
顺 延 。 若 在 开 放 期 内 发 生 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 无 法 按 时 开 放 申 购 、 赎 回 业 务 的 ， 则 开 放 期
时 间 中 止 计 算 ， 在 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 影 响 因 素 消 除 之 日 次 日 起 ， 继 续 计 算 该 开 放 期 时 间 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 ： 人 民 币 元申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 3 , 5 9 0 , 5 6 7 . 3 1 - 5 2 8 , 5 3 8 . 0 1 3 , 0 6 2 , 0 2 9 . 3 0
本 期 利 润 5 , 6 1 3 , 7 3 8 . 3 2 5 6 3 , 5 9 0 . 4 6 6 , 1 7 7 , 3 2 8 . 7 8
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 - 5 , 7 4 8 , 1 3 9 . 7 0 - 2 5 , 2 1 3 . 2 8 - 5 , 7 7 3 , 3 5 2 . 9 8
其 中 ： 基 金 申 购 款 3 1 6 . 4 7 1 . 3 7 3 1 7 . 8 4
基 金 赎 回 款 - 5 , 7 4 8 , 4 5 6 . 1 7 - 2 5 , 2 1 4 . 6 5 - 5 , 7 7 3 , 6 7 0 . 8 2
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 3 , 4 5 6 , 1 6 5 . 9 3 9 , 8 3 9 . 1 7 3 , 4 6 6 , 0 0 5 . 1 0
6 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 7 , 1 1 1 . 2 1
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 4 0 , 1 6 8 . 6 7
其 他 9 8 . 4 8
合 计 5 7 , 3 7 8 . 3 6
6 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
无 。
6 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交 总 额 6 3 8 , 0 8 2 , 6 4 5 . 7 6
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 本 总 额 6 2 2 , 2 2 3 , 5 1 0 . 8 1
减 ： 应 收 利 息 总 额 1 3 , 8 2 7 , 8 1 9 . 2 6
买 卖 债 券 差 价 收 入 2 , 0 3 1 , 3 1 5 . 6 9
6 . 4 . 7 . 1 4 衍 生 工 具 收 益
无 。
6 . 4 . 7 . 1 5 股 利 收 益
无 。
6 . 4 . 7 . 1 6 公 允 价 值 变 动 收 益申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 5 6 3 , 5 9 0 . 4 6
— — 股 票 投 资 -
— — 债 券 投 资 5 6 3 , 5 9 0 . 4 6
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的
预 估 增 值 税 -
合 计 5 6 3 , 5 9 0 . 4 6
6 . 4 . 7 . 1 7 其 他 收 入
无 。
6 . 4 . 7 . 1 8 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 2 0 . 2 9
银 行 间 市 场 交 易 费 用 5 , 0 0 0 . 0 0
合 计 5 , 1 2 0 . 2 9
6 . 4 . 7 . 1 9 其 他 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 9 , 7 5 2 . 7 8
信 息 披 露 费 1 4 8 , 7 6 7 . 5 2
债 券 账 户 维 护 费 1 8 , 0 0 0 . 0 0
其 他 6 0 0 . 0 0
合 计 1 9 7 , 1 2 0 . 3 0
6 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 3 页共 3 9 页
6 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
无 。
6 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
根 据 《 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 以 及 基 金 管 理 人 申
万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 8 年 7 月 5 日 发 布 的 《 关 于 申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 终 止 及 基 金 财 产 清 算 的 公 告 》 ， 截 止 本 开 放 期 最 后 一 日 ( 即 2 0 1 8 年 7 月 3 日 )
日 终 ， 本 基 金 基 金 资 产 净 值 加 上 当 日 交 易 申 请 确 认 的 净 申 购 金 额 ( 申 购 确 认 净 金 额 及 基 金 转 换 中 转 入
确 认 净 金 额 扣 除 赎 回 确 认 金 额 及 基 金 转 换 中 转 出 确 认 金 额 ) 后 的 余 额 为 2 3 , 6 5 5 , 4 0 4 . 6 3 元 ， 已 触 发 本 基
金 基 金 合 同 中 约 定 的 基 金 合 同 终 止 条 款 。 本 基 金 于 2 0 1 8 年 7 月 5 日 进 入 财 产 清 算 程 序 。
6 . 4 . 9 关 联 方 关 系
6 . 4 . 9 . 1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况
无 。
6 . 4 . 9 . 2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 管 理 人 基 金 销 售 机 构 基 金 注 册 登
记 机 构
申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 申 万 宏 源 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构
三 菱 U F J 信 托 银 行 株 式 会 社 基 金 管 理 人 的 股 东
广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构
申 万 菱 信 （ 上 海 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 全 资 子 公 司
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 6 月 2 7 日 （ 基 金 合 同 生
效 日 ） 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 3 3 3 , 9 0 8 . 5 2 5 , 4 1 3 . 0 1
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 7 , 0 2 3 . 3 0 1 1 4 . 3 2
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 申 万 菱 信 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 3 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日
累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 3 0 % / 当 年
天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 6 月 2 7 日 （ 基 金 合 同 生
效 日 ） 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1 1 1 , 3 0 2 . 8 9 1 , 8 0 4 . 3 4
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 广 州 农 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日
累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 1 0 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
本 报 告 期 内 和 上 年 度 可 比 期 间 内 ， 本 基 金 管 理 人 未 发 生 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
本 期 末 和 上 年 度 末 ， 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 6 月 2 7 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
广 州 农 商 行 3 3 , 9 3 4 , 3 8 3 . 6 8 1 7 , 1 1 1 . 2 1 1 9 , 4 9 3 , 9 0 0 . 0 9 2 4 , 7 1 9 . 0 4
注 ： 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 广 州 农 商 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
6 . 4 . 1 0 . 7 . 1 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。
6 . 4 . 1 0 . 7 . 2 当 期 交 易 及 持 有 基 金 管 理 人 以 及 管 理 人 关 联 方 所 管 理 基 金 产 生 的 费 用
无 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 流 通 受 限 的 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 的 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
本 基 金 为 债 券 型 基 金 。 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 固 定 收 益 品 种 ， 包 括 债 券 投 资 、 买
入 返 售 金 融 资 产 等 。 与 以 上 金 融 工 具 有 关 的 风 险 以 及 本 基 金 管 理 人 管 理 这 些 风 险 所 采 取 的 风 险 管 理
政 策 如 下 所 述 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 是 一 只 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 属 于 较 低 风 险 合 理 稳 定 收 益 品 种 ， 本 基 金 管 理 人 从 事 风 险
管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的
平 衡 以 实 现 “ 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 而 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 追 求 稳 定
的 当 期 收 入 和 总 回 报 ” 的 风 险 收 益 目 标 。
本 基 金 管 理 人 已 制 定 针 对 以 上 金 融 工 具 风 险 的 管 理 政 策 和 控 制 制 度 ， 并 且 形 成 了 由 本 基 金 管 理
人 在 公 司 层 面 建 立 的 风 险 管 理 委 员 会 以 及 在 董 事 会 层 面 建 立 的 风 险 控 制 委 员 会 负 责 对 与 所 投 资 金 融
工 具 相 关 的 风 险 类 型 、 管 理 政 策 和 各 种 投 资 限 制 的 定 期 回 顾 、 评 估 和 修 改 ， 本 基 金 管 理 人 风 险 管 理申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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部 门 负 责 具 体 落 实 和 日 常 跟 踪 的 工 作 机 制 。
本 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种
风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频
度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特
定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对
各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
本 基 金 面 临 的 主 要 风 险 包 括 ： 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 和 市 场 风 险 。 与 本 基 金 相 关 的 市 场 风 险 主
要 是 利 率 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 金 融 工 具 的 一 方 到 期 无 法 履 行 约 定 义 务 致 使 本 基 金 遭 受 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的 信
用 风 险 主 要 来 源 于 金 融 工 具 的 发 行 者 或 是 交 易 对 手 不 能 履 行 约 定 义 务 而 产 生 。
对 于 发 行 者 的 信 用 风 险 控 制 ， 本 基 金 管 理 人 主 要 通 过 对 投 资 品 种 的 信 用 等 级 评 估 来 选 择 适 当 的
投 资 对 象 来 管 理 。 于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ， 由 于 本 基 金 均 投 资 于 信 用 等 级 良 好 的 债 券 ， 所 以 本 基 金 管
理 人 认 为 本 基 金 与 债 券 发 行 者 有 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。
本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 本 基 金 管 理 人
认 为 与 以 上 银 行 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 债 券 等 投 资 品 种 的 交 收 和
款 项 清 算 ， 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ， 本 基 金 管 理 人 认 为 在 交 易 所 进 行 的 交 易 涉 及 的 信 用 风
险 不 重 大 。
对 于 银 行 间 债 券 等 品 种 的 交 易 ， 本 基 金 管 理 人 主 要 通 过 事 前 检 查 和 控 制 交 易 对 手 信 用 及 交 割 方
式 来 管 理 风 险 。
本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计 及
汇 总 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 2 0 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 1 7 7 , 0 0 0 . 0 0
A - 1 以 下 - -
未 评 级 5 9 , 2 2 6 , 0 0 0 . 0 0 2 2 7 , 6 7 4 , 0 0 0 . 0 0
合 计 7 9 , 2 6 4 , 0 0 0 . 0 0 2 5 7 , 8 5 1 , 0 0 0 . 0 0申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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注 ： 未 评 级 债 券 均 为 超 短 期 融 资 券 、 同 业 存 单 和 无 信 用 风 险 的 国 债 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A A A 1 8 , 5 9 0 , 7 0 0 . 0 0 1 0 9 , 1 9 3 , 9 8 0 . 0 0
A A A 以 下 - -
未 评 级 - -
合 计 1 8 , 5 9 0 , 7 0 0 . 0 0 1 0 9 , 1 9 3 , 9 8 0 . 0 0
6 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 主
要 来 源 于 基 金 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 以 及
因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。
本 基 金 管 理 人 已 经 建 立 涵 盖 制 度 、 流 程 、 组 织 架 构 、 制 衡 机 制 、 风 险 处 置 等 方 面 的 流 动 性 风 险
管 控 体 系 ； 建 立 以 压 力 测 试 为 核 心 、 覆 盖 全 类 型 产 品 的 基 金 流 动 性 风 险 监 测 与 预 警 制 度 及 风 险 应 对
预 案 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 管 理 人 已 经 建 立 针 对 公 募 基 金 申 购 赎 回 状 况 的 监 控 和
预 测 机 制 以 及 建 立 了 巨 额 赎 回 审 批 规 程 ， 对 于 巨 额 赎 回 建 立 严 格 的 流 动 性 评 估 机 制 ； 此 外 ， 本 基 金
管 理 人 在 基 金 合 同 约 定 巨 额 赎 回 条 款 ， 设 计 了 非 常 情 况 下 赎 回 资 金 的 处 理 模 式 ， 控 制 因 开 放 模 式 带
来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 资 产 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 管 理 人 持 续 监 控 和 预 测 旗 下 基 金 的 各 项 流 动 性 指 标 ， 包 括 组 合
持 仓 集 中 度 指 标 、 投 资 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 持 仓 中 变 现 能 力 较 差 的 品 种 的 比
例 控 制 和 流 通 受 限 资 产 的 总 量 控 制 ， 通 过 指 标 来 持 续 地 评 估 、 选 择 、 跟 踪 和 控 制 投 资 组 合 的 投 资 流
动 性 风 险 。
除 了 上 述 日 常 流 动 性 管 理 机 制 外 ， 本 基 金 管 理 人 已 建 立 压 力 测 试 制 度 ， 针 对 不 同 类 型 投 资 组 合
建 立 流 动 性 压 力 测 试 模 型 ， 对 各 相 关 风 险 因 子 进 行 极 端 假 设 ， 进 而 评 估 对 投 资 组 合 流 动 性 的 负 面 影
响 。 此 外 ， 本 基 金 管 理 人 已 建 立 流 动 性 风 险 应 急 机 制 ， 一 旦 发 生 或 认 为 可 能 发 生 较 大 的 流 动 性 风 险 ，
本 基 金 管 理 人 会 立 即 启 动 相 应 的 应 急 流 程 。
6 . 4 . 1 3 . 3 . 1 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 运 作 过 程 中 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 且 于
基 金 开 放 期 内 按 照 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 自 2 0 1 7 年 1 0 月 1 日 起 施申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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行 ) 等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 对 本 基 金 的 组 合
持 仓 集 中 度 指 标 、 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指
标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基
金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 开 放 期 内 ， 本 基 金
与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 共 同 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 不 得 超 过
该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 1 5 % ( 完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监
会 认 定 的 特 殊 投 资 组 合 不 受 该 比 例 限 制 ) ， 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有
一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 3 0 % 。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 是 流 动 性 较 好 的 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 金 融
资 产 工 具 、 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 ， 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注
6 . 4 . 1 2 。 开 放 期 内 ， 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 5 % 。 于
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 未 持 有 流 动 性 受 限 资 产 。
开 放 期 内 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 进
行 审 慎 评 估 与 测 算 ， 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 。 此
外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持
有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日
均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额
即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
同 时 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 ； 按 照 穿 透
原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠 杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与 严 格 的 准 入 管 理 ， 以 及
对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从 事 逆 回 购 交 易 的 流 动
性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 ： 根 据 质 押
品 的 资 质 确 定 质 押 率 水 平 ； 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与 价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公 允 价 值 计 算 足
额 ； 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易 时 ， 可 接
受 质 押 品 的 资 质 要 求 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。
综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的 监 测 结 果 、 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 以 及 本 基 金 的 资 产 和 负 债 情
况 ， 本 基 金 管 理 人 认 为 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流 动 性 情 况 良 好 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而
发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 主 要 是 银 行 存 款 、 债 券 投 资 或 买 入 返 售 金
融 资 产 等 。 由 于 本 基 金 产 品 主 要 投 资 于 固 定 收 益 品 种 ， 由 此 生 息 资 产 占 基 金 资 产 一 定 的 比 重 ， 因 此
本 基 金 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。
对 于 固 定 利 率 类 金 融 工 具 ， 面 临 由 于 市 场 利 率 走 高 而 导 致 的 债 券 资 产 的 市 场 价 格 低 于 购 买 成 本
的 风 险 。
对 于 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 ， 主 要 面 临 两 方 面 利 率 风 险 ： 第 一 ， 每 个 付 息 期 间 内 面 临 由 于 市 场 利
率 走 高 而 导 致 的 债 券 资 产 的 市 场 价 格 低 于 购 买 成 本 的 风 险 ； 第 二 ， 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率
重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 的 影 响 的 风 险 。
本 基 金 管 理 人 主 要 通 过 定 期 对 利 率 水 平 的 预 测 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 式 对 上 述 利 率 风 险 进 行
管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 3 3 , 9 3 4 , 3 8 3 . 6 8 - - - - - 3 3 , 9 3 4 , 3 8 3 . 6 8
结 算 备 付 金 5 , 9 8 4 , 0 1 5 . 4 2 - - - - - 5 , 9 8 4 , 0 1 5 . 4 2
存 出 保 证 金 2 3 , 7 2 9 . 1 2 - - - - - 2 3 , 7 2 9 . 1 2
交 易 性 金 融 资 产 9 7 , 8 5 4 , 7 0 0 . 0 0 - - - - - 9 7 , 8 5 4 , 7 0 0 . 0 0
买 入 返 售 金 融 资 产 8 9 , 3 2 0 , 4 0 9 . 1 0 - - - - - 8 9 , 3 2 0 , 4 0 9 . 1 0
应 收 利 息 - - - - - 1 , 8 8 9 , 7 3 5 . 6 4 1 , 8 8 9 , 7 3 5 . 6 4
资 产 总 计 2 2 7 , 1 1 7 , 2 3 7 . 3 2 - - - - 1 , 8 8 9 , 7 3 5 . 6 4 2 2 9 , 0 0 6 , 9 7 2 . 9 6
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - - 1 4 5 , 0 6 0 , 9 8 4 . 7 0 1 4 5 , 0 6 0 , 9 8 4 . 7 0
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 5 4 , 1 9 6 . 1 7 5 4 , 1 9 6 . 1 7
应 付 托 管 费 - - - - - 1 8 , 0 6 5 . 3 9 1 8 , 0 6 5 . 3 9
应 付 交 易 费 用 - - - - - 9 , 3 7 8 . 2 7 9 , 3 7 8 . 2 7
应 交 税 金 - - - - - 5 , 5 5 9 . 4 6 5 , 5 5 9 . 4 6
其 他 负 债 - - - - - 1 7 8 , 5 2 0 . 3 0 1 7 8 , 5 2 0 . 3 0申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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负 债 总 计 - - - - - 1 4 5 , 3 2 6 , 7 0 4 . 2 9 1 4 5 , 3 2 6 , 7 0 4 . 2 9
利 率 敏 感 度 缺 口 2 2 7 , 1 1 7 , 2 3 7 . 3 2 - - - - - 1 4 3 , 4 3 6 , 9 6 8 . 6 5 8 3 , 6 8 0 , 2 6 8 . 6 7
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 , 0 0 8 , 9 7 3 . 5 6 - - - - - 1 , 0 0 8 , 9 7 3 . 5 6
结 算 备 付 金 4 , 0 6 0 , 0 9 6 . 2 4 - - - - - 4 , 0 6 0 , 0 9 6 . 2 4
存 出 保 证 金 1 8 , 6 6 2 . 0 7 - - - - - 1 8 , 6 6 2 . 0 7
交 易 性 金 融 资 产 4 0 , 2 8 5 , 0 0 0 . 0 0 4 4 , 8 3 3 , 5 0 0 . 0 0 2 8 1 , 9 2 6 , 4 8 0 . 0 0 - - - 3 6 7 , 0 4 4 , 9 8 0 . 0 0
应 收 利 息 - - - - - 6 , 3 4 5 , 2 4 9 . 3 5 6 , 3 4 5 , 2 4 9 . 3 5
资 产 总 计 4 5 , 3 7 2 , 7 3 1 . 8 7 4 4 , 8 3 3 , 5 0 0 . 0 0 2 8 1 , 9 2 6 , 4 8 0 . 0 0 - - 6 , 3 4 5 , 2 4 9 . 3 5 3 7 8 , 4 7 7 , 9 6 1 . 2 2
负 债
卖 出 回 购 金 融 资 产 1 5 5 , 4 3 5 , 4 6 7 . 9 5 - - - - - 1 5 5 , 4 3 5 , 4 6 7 . 9 5
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 3 2 , 3 8 4 . 7 5 3 2 , 3 8 4 . 7 5
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 5 6 , 6 7 4 . 7 9 5 6 , 6 7 4 . 7 9
应 付 托 管 费 - - - - - 1 8 , 8 9 1 . 6 0 1 8 , 8 9 1 . 6 0
应 付 交 易 费 用 - - - - - 1 4 , 7 5 5 . 5 8 1 4 , 7 5 5 . 5 8
应 付 利 息 - - - - - 1 5 3 , 8 5 7 . 1 6 1 5 3 , 8 5 7 . 1 6
其 他 负 债 - - - - - 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 1 5 5 , 4 3 5 , 4 6 7 . 9 5 - - - - 4 8 6 , 5 6 3 . 8 8 1 5 5 , 9 2 2 , 0 3 1 . 8 3
利 率 敏 感 度 缺 口 - 1 1 0 , 0 6 2 , 7 3 6 . 0 8 4 4 , 8 3 3 , 5 0 0 . 0 0 2 8 1 , 9 2 6 , 4 8 0 . 0 0 - - 5 , 8 5 8 , 6 8 5 . 4 7 2 2 2 , 5 5 5 , 9 2 9 . 3 9
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者
予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 万 元 ）
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
1 . 市 场 利 率 平 行 下 降 5 0 个 基 点 增 加 约 0 增 加 约 9 3
2 . 市 场 利 率 平 行 上 升 5 0 个 基 点 减 少 约 0 减 少 约 9 3
注 ： 于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ， 市 场 利 率 平 行 下 降 5 0 个 基 点 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 为 4 3 7 2 . 5 5
元 ； 市 场 利 率 平 行 上 升 5 0 个 基 点 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 为 - 4 3 7 2 . 1 5 元 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外
的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场
交 易 或 是 证 券 交 易 所 的 固 定 收 益 品 种 ， 因 此 无 重 大 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低
层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于
第 二 层 次 的 余 额 为 9 7 , 8 5 4 , 7 0 0 . 0 0 元 ， 无 属 于 第 一 层 次 或 第 三 层 次 的 余 额 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不
活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及
限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对
于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允 价
值 相 差 很 小 。申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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( 2 ) 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地
产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ，
以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税
有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简
易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增
值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月
份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
此 外 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 5 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产
进 行 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 对 资 管 产 品 管 理 人 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷
款 服 务 、 发 生 的 部 分 金 融 商 品 转 让 业 务 的 销 售 额 确 定 做 出 规 定 。
( 3 ) 除 公 允 价 值 和 增 值 税 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 9 7 , 8 5 4 , 7 0 0 . 0 0 4 2 . 7 3
其 中 ： 债 券 9 7 , 8 5 4 , 7 0 0 . 0 0 4 2 . 7 3
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 8 9 , 3 2 0 , 4 0 9 . 1 0 3 9 . 0 0
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 9 , 9 1 8 , 3 9 9 . 1 0 1 7 . 4 3
8 其 他 各 项 资 产 1 , 9 1 3 , 4 6 4 . 7 6 0 . 8 4
9 合 计 2 2 9 , 0 0 6 , 9 7 2 . 9 6 1 0 0 . 0 0
注 ： 本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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7 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7 . 2 . 1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 2 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 买 入 股 票 交 易 。
7 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 卖 出 股 票 交 易 。
7 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 买 入 / 卖 出 股 票 交 易 。
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( ％ )
1 国 家 债 券 3 9 , 7 0 8 , 0 0 0 . 0 0 4 7 . 4 5
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 1 8 , 5 9 0 , 7 0 0 . 0 0 2 2 . 2 2
5 企 业 短 期 融 资 券 2 0 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0 2 3 . 9 5
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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8 同 业 存 单 1 9 , 5 1 8 , 0 0 0 . 0 0 2 3 . 3 2
9 其 他 - -
1 0 合 计 9 7 , 8 5 4 , 7 0 0 . 0 0 1 1 6 . 9 4
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 1 8 9 9 1 5 1 8 贴 现 国 债 1 5 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 9 , 7 0 8 , 0 0 0 . 0 0 4 7 . 4 5
2 0 7 1 8 0 0 0 1 1 1 8 中 信 C P 0 0 4 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0 2 3 . 9 5
3 1 1 1 7 7 2 3 8 5 1 7 上 海 农 商 银 行 C D 2 1 9 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 9 , 5 1 8 , 0 0 0 . 0 0 2 3 . 3 2
4 1 2 2 3 6 6 1 4 武 钢 债 1 8 6 , 0 0 0 . 0 0 1 8 , 5 9 0 , 7 0 0 . 0 0 2 2 . 2 2
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 股 指 期 货 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 股 指 期 货 。
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7 . 1 1 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告 期 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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7 . 1 1 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 本 报 告 期 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
7 . 1 2 . 1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 . 1 2 . 2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库
7 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 3 , 7 2 9 . 1 2
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 8 8 9 , 7 3 5 . 6 4
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 9 1 3 , 4 6 4 . 7 6
7 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 均 持 有 持 有 人 结 构申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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户 数 ( 户 )
的 基 金 份
额
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例
3 5 4 2 2 6 , 5 9 3 . 9 6 7 0 , 3 0 0 , 6 3 4 . 7 4 8 7 . 6 4 % 9 , 9 1 3 , 6 2 8 . 8 3 1 2 . 3 6 %
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 0 . 0 0 0 . 0 0 %
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和
研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0
9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 1 9 , 4 9 3 , 9 0 0 . 0 9
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 7 , 6 7 7 . 3 6
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 3 9 , 2 8 7 , 3 1 3 . 8 8
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 8 0 , 2 1 4 , 2 6 3 . 5 7
1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 本 报 告 期 内 ， 经 本 基 金 管 理 人 股 东 会 决 议 ， 同 意 外 方 股 东 提 名 的 监 事 由 杉 崎 干 雄 先 生 变 更 为
糠 信 英 树 先 生 。
2 、 本 基 金 托 管 人 于 2 0 1 8 年 4 月 1 3 日 印 发 《 关 于 王 伟 等 职 务 任 免 的 通 知 》 （ 穗 农 商 发 [ 2 0 1 8 ] 1 2 0
号 ） ， 聘 任 汪 大 伟 为 资 产 托 管 部 总 经 理 助 理 ， 原 资 产 托 管 部 副 总 经 理 马 宇 阳 另 聘 职 务 。
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 ， 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基
金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 的 基 金 投 资 策 略 严 格 遵 循 本 基 金 《 招 募 说 明 书 》 中 披 露 的 基 本 投 资 策 略 ，
未 发 生 显 著 的 改 变 。
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
报 告 期 内 本 基 金 聘 用 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 负 责 基 金 审 计 事 务 ， 未 发 生
改 聘 会 计 师 事 务 所 事 宜 。
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
申 万 宏 源 2 - - - - -
注 ： 交 易 单 元 选 择 的 标 准 ： 1 、 经 营 行 为 规 范 ， 在 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ； 2 、 公 司 财 务 状 况
良 好 ； 3 、 有 良 好 的 内 控 制 度 ， 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ； 4 、 有 较 强 的 研 究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期
提 供 质 量 较 高 的 宏 观 、 行 业 、 公 司 和 证 券 市 场 研 究 报 告 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求 ， 提 供 专 门
的 研 究 报 告 ； 5 、 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络 ， 能 及 时 提 供 准 确 的 信 息 资 讯 和 服 务 。
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 2 0 1 7 年 年 度 最 后 一 个 交
易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 1 - 0 2
2
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 修 改 基 金 合 同 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 3 - 2 4
3
申 万 菱 信 安 泰 添 利 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 第 一 个 开 放 期 开 放 申 购 、 赎 回 业
务 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 - 0 6 - 2 3
1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况
投 资
者 类
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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别 号 者 超 过 2 0 % 的 时 间 区 间
机 构
1 2 0 1 8 0 6 2 9 — 2 0 1 8 0 6 3 0 2 0 , 0 0 0 , 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 , 0 0 0 , 6 0 0 . 0 0 2 4 . 9 3 %
2 2 0 1 8 0 6 2 8 — 2 0 1 8 0 6 3 0 3 0 , 0 0 3 , 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 3 , 2 0 0 . 0 0 3 7 . 4 0 %
3 2 0 1 8 0 6 2 9 — 2 0 1 8 0 6 3 0 1 9 , 9 9 8 , 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 9 , 9 9 8 , 6 0 0 . 0 0 2 4 . 9 3 %
产 品 特 有 风 险
本 基 金 本 报 告 期 存 在 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 2 0 % 的 情 况 。 在 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 较 高 的 情 况
下 ， 如 投 资 者 集 中 赎 回 ， 可 能 会 给 基 金 带 来 流 动 性 冲 击 。 基 金 管 理 人 将 专 业 审 慎 、 勤 勉 尽 责 地 管 控 基 金 的 流 动 性 风 险 ， 保
护 持 有 人 利 益 。
1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根 据 中 国 证 监 会 2 0 1 7 年 8 月 3 1 日 发 布 的 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ，
对 已 经 成 立 的 开 放 式 基 金 ， 原 基 金 合 同 内 容 不 符 合 《 管 理 规 定 》 的 ， 应 当 在 《 管 理 规 定 》 施 行 之 日
起 6 个 月 内 ， 修 改 基 金 合 同 并 公 告 。 经 与 相 应 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 并 报 监 管 机 构 备 案 ， 本 基 金 管
理 人 对 本 基 金 基 金 合 同 相 关 条 款 进 行 修 改 ， 本 次 基 金 合 同 的 修 改 内 容 包 括 释 义 、 申 购 和 赎 回 、 基 金
的 估 值 、 基 金 的 投 资 和 信 息 披 露 等 条 款 。 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 3 月 2 4 日 发 布 的 公 告 。
根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 基 金 的 第 一 个 开 放 期 为 2 0 1 8 年 6 月 2 7 日 （ 含 该 日 ） 至 2 0 1 8 年
7 月 3 日 （ 含 该 日 ） 。 本 次 开 放 期 结 束 后 ， 本 基 金 基 金 资 产 净 值 加 上 当 日 交 易 申 请 确 认 的 净 申 购 金 额
后 的 余 额 低 于 5 0 0 0 万 元 ， 触 发 了 基 金 合 同 中 约 定 的 基 金 合 同 终 止 条 款 ， 本 基 金 自 2 0 1 8 年 7 月 5 日
起 进 入 清 算 程 序 。 详 见 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 6 月 2 3 日 、 7 月 5 日 发 布 的 公 告 。
1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录
基 金 合 同 ；
招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 ；
发 售 公 告 ；
成 立 公 告 ；
开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 ；
定 期 报 告 ；
其 他 临 时 公 告 。
1 2 . 2 存 放 地 点
上 述 备 查 文 件 中 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 、 基 金 发 售 公 告 和 基 金 成 立 公 告 均 放 置 于
本 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 住 所 ； 开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 、 定 期 报 告 和 其 他 临 时 公 告 放 置 于 本 基
金 管 理 人 的 住 所 。 本 基 金 管 理 人 住 所 地 址 为 ： 中 国 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 1 1 层 。申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年半年度报告
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1 2 . 3 查 阅 方 式
上 述 文 件 均 可 到 本 基 金 管 理 人 的 住 所 进 行 查 阅 ， 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 ， 查 询 网
址 ： w w w . s w s m u . c o m .
申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 八 月 二 十 七 日
