泰 康 薪 意 保货 币 市 场 基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月27 日 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 民生银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2018 年 8 月 24 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 为2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务 信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 45
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 45
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券 投 资明 细 ............................ 46
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 47
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 54
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 56
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 56 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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§ 12 备 查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰康薪 意保 货币 市场 基金
基金简 称 泰康薪 意保 货币
基金主 代码 001477
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 19,136,465,408.35 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币 B 泰康薪 意保 货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001477 001478 002546
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总
额
1,624,135,997.94
份
7,120,460,370.19
份
10,391,869,040.22
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 安全 性、 收 益性 和流 动性 的基 础上， 通过 积极 主动 的投
资管理 ，力 争为 投资 人创 造稳定 的收 益。
投资策 略
在深入 研究 宏观 经济、 货币 政策等 基础 上， 分 析判 断利 率及收 益率 曲线 走势 、
各类投 资品 种的 收益 性及 流动性 等特 征 ， 据 此确 定组 合大类 资产 及各 品种 投
资，对 组合 进行 积极 管理 。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存 款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、 低 风险 品种， 其
预期收 益和 预期 风险 均低 于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。
泰康薪 意保 货 币 A 泰康薪 意保 货 币 B 泰康薪 意保 货 币 E
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈玮光 罗菲菲
联系电 话 010-58753683 010-58560666
电子邮 箱 chenwg06@taikangamc.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
4001895522 95568
传真 010-57818785 010-58560798
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
张杨 路828-838 号 26F07 、F08
室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街2 号
办公地 址
北京市 西城 区武 定侯 街2 号泰
康国际 大 厦5 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街2 号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 段国圣 洪崎 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年 度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.tkfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 地、 基金 托管人 的住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区武 定侯 街2 号泰康 国
际大 厦5 层 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等。
（2 ） 本基 金无 持有 人认 购/ 申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
（3 ） 本基 金收 益分 配是 按 日结转 份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
泰康薪 意保 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3188% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.2078% 0.0011%
过去三 个月 1.0016% 0.0022% 0.3366% 0.0000% 0.6650% 0.0022%
过去六 个月 2.0559% 0.0018% 0.6695% 0.0000% 1.3864% 0.0018%
过去一 年 4.1307% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 2.7807% 0.0016%
过去三 年 10.3333% 0.0031% 4.0537% 0.0000% 6.2796% 0.0031%
自基金 合同
生效起 至今
10.4603% 0.0031% 4.0981% 0.0000% 6.3622% 0.0031%
泰康薪 意保 货 币 B
阶段 份额净值 份额净值 业绩比 较 业绩比 较基 ①－③ ②－④
基金级 别 泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币 B 泰康薪 意保 货 币 E
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期( 2018 年1 月1 日
- 2018 年6 月 30 日 )
报告期( 2018 年1 月1
日 - 2018 年6 月30
日)
报告期( 2018 年1
月1 日 - 2018 年6
月 30 日)
本期已 实现 收益 30,247,452.25 201,658,307.37 236,328,588.55
本期利 润 30,247,452.25 201,658,307.37 236,328,588.55
本期净 值收 益率 2.0559% 2.1773% 2.1030%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,624,135,997.94 7,120,460,370.19 10,391,869,040.22
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 10.4603% 11.2628% 7.8683% 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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收益率 ① 收益率 标
准差②
基准收 益
率③
准收益 率标
准差④
过去一 个月 0.3386% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.2276% 0.0011%
过去三 个月 1.0620% 0.0022% 0.3366% 0.0000% 0.7254% 0.0022%
过去六 个月 2.1773% 0.0018% 0.6695% 0.0000% 1.5078% 0.0018%
过去一 年 4.3804% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 3.0304% 0.0016%
过去三 年 11.1268% 0.0031% 4.0537% 0.0000% 7.0731% 0.0031%
自基金 合同
生效起 至今
11.2628% 0.0031% 4.0981% 0.0000% 7.1647% 0.0031%
泰康薪 意保 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3253% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.2143% 0.0011%
过去三 个月 1.0217% 0.0022% 0.3366% 0.0000% 0.6851% 0.0022%
过去六 个月 2.1030% 0.0018% 0.6695% 0.0000% 1.4335% 0.0018%
过去一 年 4.2416% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 2.8916% 0.0016%
过去三 年 0.0000% 0.0029% 2.9330% 0.0000% -2.9330% 0.0029%
自基金 合同
生效起 至今
7.8683% 0.0029% 2.9330% 0.0000% 4.9353% 0.0029%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年6 月19 日 生效 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司（以 下简 称“ 泰康 资产 ” ）成立 于 2006 年， 前身 为 泰康人 寿保 险
股份有限公司 资产管理 中 心，投资范围 涵盖固定 收 益投资、权益 投资、境 外 公开市场投 资、基础
设施及不动产 投资、股 权 投资、金融产 品投资等 ， 所提供的服务 和产品包 括 保险资金投 资管理、
另类项目投资 管理、企 业 年金投资管理 、金融同 业 业务、财富管 理服务、 资 产管理产品 、养老金
产品、QDII 专户 、公 募基 金产品 、基 本养 老保 险基 金投资 管理 等。 截至 2017 年 12 月 31 日， 泰
康资产 管理 资产 总规 模超 过 12000 亿 元。 除管 理泰 康委托 资产 外， 泰康 资产 第三方 业务 总规模突
破6000 亿 元， 另类 投资 管 理规模 超 过 3000 亿 元， 退 休金管 理规 模超 过2000 亿 元， 是中 国市 场最
大的退 休金 管理 人之 一。
2015 年4 月， 泰康 资产公 募基金 管理 业务 资格 正式 获得监 管机 构批 准， 成为 首家获 得该 业 务
资格的 保险 资产 管理 公司 。截 至 2018 年 6 月 30 日 ，公司 管理 着泰 康薪 意保 货币市 场基 金、 泰 康
新回报灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰康新机 遇 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰康 稳健增利
债券型证券投 资基金、 泰 康安泰回报混 合型证券 投 资基金、泰康 沪港深精 选 灵活配置混 合型证券
投资基金、泰 康宏泰回 报 混合型证券投 资基金、 泰 康 恒泰回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、泰
康丰盈债券型 证券投资 基 金、泰康安益 纯债债券 型 证券投资基金 、泰康策 略 优选灵活配 置混合型
证券投资基金 、泰康安 惠 纯债债券型证 券投资基 金 、泰康沪港深 价值优选 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、泰 康金 泰回 报 3 个月定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 泰康 兴泰 回报 沪港深 混合 型证 券 投
资基金、泰康 年年红纯 债 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、泰 康现金管 家 货币市场基 金、泰康
泉林量 化价 值精 选混 合型 证券投 资基 金、 泰康 安悦 纯债 3 个月 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资 基
金、泰康景泰 回报混合 型 证券投资基金 、泰康瑞 坤 纯债债券 型证 券投资基 金 、泰康均衡 优选混合
型证券投资基 金、泰康 睿 利量化多策略 混合型证 券 投资基金、泰 康颐年混 合 型证券投资 基金、泰
康颐享 混合 型证 券投 资基 金共 25 只 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋利娟
本基金
基金经
理
2015 年6 月19
日
- 10
蒋利娟 于2008 年7 月 加入 泰康
资产， 历 任集 中交 易室 交 易员，
固定收 益投 资部 流动 性投 资经
理、固 定收 益投 资经 理， 固定泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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收益投 资中 心固 定收 益投 资经
理。现 任公 募事 业部 固定 收益
投资执 行总 监。2015 年 6 月 19
日至今 担任 泰康 薪意 保货 币市
场基金 基金 经理 。2015 年9 月
23 日 至今 担任 泰康 新回 报 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金
经理。 2015 年12 月8 日至2016
年 12 月 27 日任 泰康 新机 遇灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基
金经理 。2016 年 2 月 3 日 至今
任泰康 稳健 增利 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 。2016 年6 月
8 日至 今任 泰康 宏泰 回报 混合
型证 券 投资 基金 基金 经理 。
2017 年1 月22 日 至今 任泰 康金
泰回 报3 个 月定 期开 放混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。2017
年6 月15 日 至今 任泰 康兴 泰回
报沪港 深混 合型 证券 投资 基金
基金经 理 。 2017 年 8 月 30 日至
今担任 泰康 年年 红纯 债一 年定
期开放 债券 型证 券投 资基 金基
金经理 。2017 年 9 月 8 日 至今
担任泰 康现 金管 家货 币市 场基
金基金 经理 。2018 年 5 月30
日至今 担任 泰康 颐年 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。2018 年
6 月 13 日 至今 担任 泰康 颐 享混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
任慧娟
本基金
基金经
理
2015 年12 月9
日
- 11
任慧娟 于2015 年8 月 加入 泰康
资产管 理有 限责 任公 司， 现担
任公募 事业 部固 定收 益投 资经
理。2007 年 7 月至 2008 年 7
月在阳 光财 产保 险公 司资 金运
用部统 计分 析岗 工作 ，2008 年
7 月至2011 年1 月 在阳 光 保险
集团资 产管 理中 心历 任风 险管
理岗、 债券 研究 岗，2011 年1
月起任 固定 收益 投资 经理 ，至
2015 年 8 月在 阳光 资产 管 理公
司固定 收益 部投 资部 任高 级投
资经理 。 2015 年 12 月9 日 至今
担任泰 康薪 意保 货币 市场 基金泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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基金经 理。2016 年5 月9 日至
今担任 泰康 新机 遇灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
2016 年7 月13 日 至今 担任 泰康
恒泰回 报灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。2016 年8
月24 日 至今 担任 泰康 丰盈 债券
型证券 投资 基金 基 金 经理 。
2016 年 12 月 21 日 至今 担 任泰
康策略 优选 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。2017 年
9 月 8 日至 今担 任泰 康现 金管
家货币 市场 基金 基金 经理 。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执
行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。报告期 内，没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与 的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ， 宏 观经 济 走势平 稳， 结构 上有 所分 化。1-5 月 工业 增加 值累 积同 比 6.9%，较
去年有所回升 ，冬季采 暖 限产导致企业 加速赶工 ， 生产较为旺盛 。从三大 需 求来看，外 需持续保
持高位，出口 表现强劲 ； 消费一季度表 现平稳， 但 二季度有所下 滑；投资 增 速下滑明显 ，其中主泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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要受到基建投 资的影响 ， 房地产和制造 业投资仍 然 得以支撑。 受 到结构性 去 杠杆的影响 ，表外非
标快速萎缩， 社融增速 有 所下滑。货币 政策有所 调 整，以对冲基 本面下行 的 担忧，流动 性也保持
合理充 裕。 物价 方面 总体 平稳， 通胀 压力 不大 。汇 率方面 ，人 民币 先升 后贬 ，总体 变动 不大 。
债券市场方面 ，1 月初 受 金融监管政策 影响、利 率 有所上行，此 后呈现震 荡 下行的走势。 一
月末以来，银 行间资金 面 保持相对宽松 ，短端利 率 明显下行；叠 加社融增 速 下行、贸易 战等因素
引发市 场对 基本 面的 担忧 ，带动 长端 利率 下行 。4 月 17 日， 央行 宣布 降准 置 换 MLF ， 带动 利率 快
速下行 ；但 随后 随着 资金 面紧张 ，叠 加油 价快 速上 行，美 债突 破 3% ， 国内 利 率有所 回调 。5 月下
半月以来，国 内信用风 险 频发又带来市 场对紧信 用 的担忧，同时 央行的货 币 政策明显调 整，先是
不跟随 美联 储加 息、 然后 又进行 降准 ，利 率震 荡下 行。上 半年 来看 ，10Y 国 债下 行 41bp ，10Y 国
开下 行57bp 。
报告期 内， 本基 金以 同业 存单、 存款、 逆回 购、 短 期融资 券为 主要 配置 资产 ， 保持 适度 杠杆，
并根据 申购 赎回 情况 、市 场收益 率情 况调 整组 合平 均剩余 期限 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 泰康 薪意 保 A 基金 净值 增长 率为 2.0559% ；截 至本 报告 期末 泰 康薪意 保 B 基
金净值 增长 率 为2.1773% ； 截至本 报告 期末 泰康 薪意 保E 基 金净 值增 长率 为2.1030% ； 同 期业 绩比
较基准 增长 率 为0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 基本面存 在 一定的下行压 力，但在 货 币政策转向宽 松、财政 政 策强调更加积 极
的政策组合下 ，下行的 幅 度总体可控。 上半年社 融 增速下行向经 济的传导 作 用，将会逐 渐体现；
居民的 消费 倾向 受到 房地 产市场 的挤 压， 消费 增速 也难以 回升 ； 外 部环 境受 到中美 贸易 战的 影响 ，
不确定性也快 速上升。 但 是，货币政策 转向的政 策 思路将得以延 续；财政 政 策下半年也 有一定的
发力空 间。 这一 政策 组合 下，社 融增 速有 望企 稳， 经济下 行的 压力 可控 。
债券市场方面 ，在结构 性 去杠杆的方针 不变的情 况 下，债券市场 的牛市仍 将 持续，利率仍 然
存在一定的下 行空间， 但 不宜盲目追涨 。信用债 仍 需防范信用风 险，同时 积 极挖掘个体 的超额收
益。
本基金将坚持 货币基金 作 为流动性管理 工具的定 位 ，投资类属将 继续以同 业 存单、存款、 逆
回购、短期融 资券为主 ， 保持适度杠杆 、剩余期 限 ，追求稳定的 投资收益 ， 为基金持有 人谋求长
期、稳 定的 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 小 组，并制定了 相关制度 及 流程。公司估 值泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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小组设成员若 干名 ，成 员 由各相关部门 组成，包 括 风险控制部、 运营管理 中 心公募运营 部、公募
投资部 、监 察稽 核部 、公 募产品 部等 。估 值小 组成 员均具 有相 关工 作经 验及 专业胜 任能 力。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内， 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 一切以投 资 者利益最大化 为
最高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，根 据相 关法 律法规 和基 金合 同要 求以 及实际 运作 情况 ，本 基 金 A 级应 分配 且已
分配利 润 30,247,452.25 元，B 级 应分 配且 已分 配 利润 201,658,307.37 元，E 级 应分 配且 已分 配
利润236,328,588.55 元 ； 本基金 本报 告期 末无 应分 配而尚 未分 配利 润的 情况 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基 金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，泰 康薪 意保 货币 A 实施 利润 分配 的金 额为 30,247,452.25 元， 泰康薪 意保 货 币
B 实施利润分配的金额为 201,658,307.37 元 ， 泰 康 薪 意 保 货 币 E 实 施 利 润 分 配 的 金 额 为
236,328,588.55 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债 表
会计主 体： 泰康 薪意 保货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 10,450,900,615.22 10,120,632,326.33
结算备 付金
112,524,090.91 10,000,000.00
存出保 证金
21,615.74 19,904.49
交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,911,995,553.85 5,008,925,000.73
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
7,871,995,553.85 5,008,925,000.73
资产支 持证 券投 资
40,000,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 4,197,166,586.40 2,061,623,862.43
应收证 券清 算款
153,510,359.16 -
应收利 息 6.4.7.5 105,045,928.13 105,645,478.28
应收股利
- -
应收申 购款
445,516.60 17,399,696.41
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 1,011.16 -
资产总 计
22,931,611,277.17 17,324,246,268.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
3,778,774,807.68 2,772,624,121.05
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,071,974.66 1,183,022.25
应付管 理人 报酬
7,229,412.35 4,282,389.66
应付托 管费
1,095,365.52 648,846.92
应付销 售服 务费
2,270,887.12 837,210.19
应付交 易费 用 6.4.7.7 348,986.67 275,942.31 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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应交税 费
28,226.73 -
应付利 息
1,920,385.46 3,558,027.55
应付利润
2,141,894.89 1,640,109.27
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 263,927.74 180,541.13
负债合 计
3,795,145,868.82 2,785,230,210.33
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 19,136,465,408.35 14,539,016,058.34
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
19,136,465,408.35 14,539,016,058.34
负债和 所有 者权 益总 计
22,931,611,277.17 17,324,246,268.67
注：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 泰康 薪意 保货 币 A 基金 份额 净值 1.0000 元，基 金份 额总 额
1,624,135,997.94 份 ； 泰 康 薪 意 保 货 币 B 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
7,120,460,370.19 份 ； 泰 康 薪 意 保 货 币 E 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
10,391,869,040.22 份。 泰康薪 意保 货币 份额 总额 合计 为 19,136,465,408.35 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰康 薪意 保货 币市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
550,548,565.61 135,160,478.45
1.利息 收入
532,899,784.82 137,584,524.99
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 234,529,263.65 59,793,879.39
债券利 息收 入
201,313,311.77 43,043,999.61
资产支 持证 券利 息收 入
71,243.50 43,004.11
买入返 售金 融资 产收 入
96,985,965.90 34,703,641.88
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
17,648,780.79 -2,424,046.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 17,648,780.79 -2,423,483.31
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -563.23
贵金属 投 资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 填 - - 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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列）
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “- ” 号 填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
82,314,217.44 23,005,791.17
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 36,880,234.37 9,435,008.63
2．托 管费 6.4.10.2.2 5,587,914.34 1,429,546.74
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 11,414,505.93 3,165,020.39
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
28,192,388.39 8,739,757.23
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
28,192,388.39 8,739,757.23
6． 税 金及 附加
11,306.02 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 227,868.39 236,458.18
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
468,234,348.17 112,154,687.28
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
468,234,348.17 112,154,687.28
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰康 薪意 保货 币市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
14,539,016,058.34 - 14,539,016,058.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 468,234,348.17 468,234,348.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
4,597,449,350.01 - 4,597,449,350.01
其中：1.基 金申 购款 81,605,630,504.67 - 81,605,630,504.67
2.基金 赎回 款 -77,008,181,154.66 - -77,008,181,154.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -468,234,348.17 -468,234,348.17 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
19,136,465,408.35 - 19,136,465,408.35
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,463,563,636.05 - 3,463,563,636.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 112,154,687.28 112,154,687.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
4,818,997,836.37 - 4,818,997,836.37
其中：1.基 金申 购款 27,935,268,438.29 - 27,935,268,438.29
2.基金 赎回 款 -23,116,270,601.92 - -23,116,270,601.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -112,154,687.28 -112,154,687.28
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
8,282,561,472.42 - 8,282,561,472.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 段国 圣______
______ 金 志刚______
____ 李俊 佑____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰康薪意保货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理委员会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2015] 第 1100 号《 关于 准予 泰 康薪意 保货 币市 场基 金注 册的批 复》 核准 ，
由泰康资产管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》和 《 泰康薪意保 货币市场
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金 利息 共募 集人 民 币1,149,108,289.71 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)
普华永 道中 天验 字(2015) 第 613 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国 证 监会 备案 ， 《泰康 薪意 保货 币市
场 基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 6 月 19 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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1,149,123,448.12 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 15,158.41 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 泰康 资产 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中 国民生 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 民生 银
行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 薪意保货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定， 本基 金的 投资 范围 为法 律法规 及监 管机 构允 许投 资的金 融工 具 ， 包 括现 金 ， 期限在 一年 以内(含
一年) 的银 行存 款 、 债 券回 购、 中 央 银行 票据 、 同业 存单 ， 剩 余期 限 在397 天 以内( 含397 天) 的债
券、非金融企 业债务融 资 工具和资产支 持证券， 以 及中国证监会 、中国人 民 银行认可的 其他具有
良好流动性的 货币市场 工 具。如法律法 规或监管 机 构以后允许基 金投资其 他 货币市场工 具的，在
不改变基金投 资目标、 不 改变基金风险 收益特征 的 前提下，本基 金可参与 其 他货币市场 工具的投
资，不须召开 份额持有 人 大会。其投资 比例遵循 届 时有效法律法 规或监管 机 构的相关规 定执行。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币 7 天通 知存 款利 率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体 会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 薪意 保货币 市场 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2018 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 24 页 共 57 页
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2016]140 号《关于 明确金融房地产 开发教育 辅助服务等增值 税政策的 通知》 、财税[2017]2
号《关于资管 产品增值 税 政策有关问题 的补充通 知 》 、财税[2017]56 号《关 于 资管产品增值 税有
关问题 的通 知》 的规 定及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以 发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、 地方 政府 债以 及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 自2018 年 1 月 1 日 起 ， 基 金管 理
人运营 基金 产品 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用简 易计 税方 法， 按照3% 的征 收率 在基 金资
产中计 提增 值税 ， 并 由基 金 管理人 缴纳 。 在2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
未缴纳增值税 的，不 再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从基金 管理人以 后 月份的增值 税应纳税
额中抵 减。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 900,615.22
定期存 款 10,450,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 500,000,000.00
存款 期 限3 个 月以 上 9,950,000,000.00
其他存 款 -
合计： 10,450,900,615.22
注：定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 0.00 0.00 0.00 0.0000%
银行间 市场 7,871,995,553.85 7,884,590,200.00 12,594,646.15 0.0658%
合计 7,871,995,553.85 7,884,590,200.00 12,594,646.15 0.0658%
资产支 持券 40,000,000.00 40,052,000.00 52,000.00 0.0003%
合计 7,911,995,553.85 7,924,642,200.00 12,646,646.15 0.0661%
注： （1 ）偏 离金 额＝ 影子 定价－ 摊余 成本 ；
（2 ） 偏离 度＝ 偏离 金额/ 摊余成 本法 确认 的基 金资 产净值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 ，本 基金 未持 有衍生 金融 资产/负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 746,800,000.00 -
银行间 市场 3,450,366,586.40 -
合计 4,197,166,586.40 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 ，本 基金 未持 有因买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 944.14
应收定 期存 款利 息 74,833,222.28
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 50,635.90
应收债 券利 息 24,609,491.18 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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应收资 产支 持证 券利 息 73,380.82
应收买 入返 售证 券利 息 5,478,244.11
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.70
合计 105,045,928.13
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应 收款 1,011.16
待摊费 用 -
合计 1,011.16
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 348,986.67
合计 348,986.67
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,282.02
预提费 用 262,645.72
合计 263,927.74
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
泰康薪 意保 货 币A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,410,811,308.51 1,410,811,308.51
本期申 购 2,474,631,731.77 2,474,631,731.77
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,261,307,042.34 -2,261,307,042.34 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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本期末 1,624,135,997.94 1,624,135,997.94
金额单 位： 人民 币元
泰康薪 意保 货 币B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,692,876,072.45 4,692,876,072.45
本期申 购 26,771,159,804.00 26,771,159,804.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -24,343,575,506.26 -24,343,575,506.26
本期末 7,120,460,370.19 7,120,460,370.19
金额单 位： 人民 币元
泰康薪 意保 货 币E
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 8,435,328,677.38 8,435,328,677.38
本期申 购 52,359,838,968.90 52,359,838,968.90
本期赎 回( 以"-" 号填列) -50,403,298,606.06 -50,403,298,606.06
本期末 10,391,869,040.22 10,391,869,040.22
注：申 购含 红利 再投 、转 换入、 级别 调整 入份 额； 赎回含 转换 出、 级别 调整 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
泰康薪 意保 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 30,247,452.25 - 30,247,452.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -30,247,452.25 - -30,247,452.25
本期末 - - -
单位： 人民 币元
泰康薪 意保 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 201,658,307.37 - 201,658,307.37
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - - 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分 配 利润 -201,658,307.37 - -201,658,307.37
本期末 - - -
单位： 人民 币元
泰康薪 意保 货 币 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 236,328,588.55 - 236,328,588.55
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -236,328,588.55 - -236,328,588.55
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 87,872.44
定期存 款利 息收 入 234,187,446.17
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 253,873.84
其他 71.20
合计 234,529,263.65
6.4.7.12 股 票投 资收益
本报告 期， 本基 金无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
17,648,780.79
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 17,648,780.79 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
32,773,885,135.91
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
32,646,908,516.07
减：应 收利 息总 额 109,327,839.05
买卖债 券差 价收 入 17,648,780.79
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投 资 收益
本报告 期， 本基 金无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期， 本基 金无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期， 本基 金无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本报告 期， 本基 金无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本报告 期， 本基 金无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
本报告 期， 本基 金无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
本报告 期， 本基 金无 交易 费用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 119,014.74
其他 600.00 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 30 页 共 57 页
账户维 护费 18,000.00
银行费 用 45,622.67
合计 227,868.39
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国民 生银 行股 份有 限公 司（民 生银 行） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
36,880,234.37 9,435,008.63
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
8,611,035.42 2,210,724.63
注：支付基金 管理人泰 康 资产管理有限 责任公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 31 页 共 57 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
5,587,914.34 1,429,546.74
注：支付基金 托管人民 生 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.05% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰康薪 意
保货 币A
泰康薪 意保
货币 B
泰康薪 意保 货
币 E
合计
泰康资 产管理 有限 责任 公
司
1,751,567.31 444,470.92 - 2,196,038.23
民生银 行 7,717.82 1,557.25 9,090,703.19 9,099,978.26
合计 1,759,285.13 446,028.17 9,090,703.19 11,296,016.49
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰康薪 意
保货 币A
泰康薪 意保
货币B
泰康薪 意保 货
币 E
合计
泰康资 产管理 有限 责任 公
司
764,890.28 125,578.55 - 890,468.83
民生银 行 3,467.92 530.91 2,235,996.80 2,239,995.63
合计 768,358.20 126,109.46 2,235,996.80 3,130,464.46
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月 支付给 泰 康资 产管理有限 责任公司 ，再 由泰康资产 管理有限 责任 公司计算并 支付给
各基金 销售 机构 。A 类 基 金份额 、B 类 基金 份额 和 E 类基金 份额 约定 的销 售 服务费 年费 率分 别为
0.25% 、0.01% 和0.25% 。 销售服 务费 的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×约 定年 费率 / 当年 天数 。 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 32 页 共 57 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
民生银
行
175,266,488.07 173,185,652.47 - - 2,273,625,000.00 285,623.37
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
民生银
行
- - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币 B 泰康薪 意保 货 币 E
基金 合同 生效 日 （ 2015 年
6 月 19 日 ）持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 264,541,841.16 -
期间申 购/ 买入 总份 额 649,006.61 3,565,038.96 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 268,106,880.12 -
期末持 有的 基金 份额 649,006.61 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0400% - -
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币 B 泰康薪 意保 货 币 E 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 33 页 共 57 页
基金 合同 生效 日 （ 2015 年
6 月 19 日 ）持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 803,659,821.62 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 8,659,879.20 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 503,534,183.02 -
期末持 有的 基金 份额 - 308,785,517.80 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 8.7815% -
注：1. 期间 申购/买入 总份 额含红利再 投、转换 入及 自动升降级 调增份额 ，期 间赎回/卖出 总份额
含转换 出及 自动 升降 级调 减份额 ；
2.基金 管理 人投 资本 基金 相关费 率 按 基金 合同 及更 新招募 说明 书的 有关 规定 支付；
3.本报 告期 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金E 级 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
民生银 行 900,615.22 4,082,318.49 900,854,696.78 9,076,828.93
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 民生 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期， 本基 金在 银行 间同业 市场 于 2018 年1 月4 日买入 17 民生 银行CD240 ， 数量2,000,000
张，金 额199,901,339.13 元； 于 2018 年4 月2 日买入 18 民生 银行CD098，数量 1,000,000 张，
金额 99,272,756.52 元；于 2018 年 4 月 3 日 买入 18 民生银 行 CD119 ， 数量 1,500,000 张 ，金 额
148,776,394.57 元； 于 2018 年 4 月 3 日买入 18 民生银行 CD105 ，数量 500,000 张，金额
49,626,060.87 元 ；于 2018 年 4 月 11 日 买入 18 民生银 行 CD110 ， 数量 1,000,000 张， 金额
99,352,204.35 元 ； 于 2018 年 5 月 3 日 买 入 18 民 生 银 行 CD091 ，数量 500,000 张 ， 金 额
49,818,217.39 元； 于 2018 年 5 月 29 日卖出 18 民生银行 CD091 ，数量 500,000 张，金额泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 34 页 共 57 页
49,935,682.61 元。
上年度 可比 期间 ，本 基金 在银行 间同 业市 场于 2017 年 5 月 2 日卖出 17 民 生银行 CD065 ， 数量
500,000 张， 金额 49,152,864.67 元；于 2017 年 5 月 19 日买入 16 民生 CD393 ，数量 1,000,000
张，金 额 99,92,393.41 元 ；于 2017 年 5 月 23 日买入 17 民生 银行 CD077 ，数 量 2,000,000 张，
金额19,922,6291.3 元； 于 2017 年5 月23 日买入17 民 生银 行 CD071 ， 数 量1,000,000 张， 金额
99,652,176.09 元； 于 2017 年 6 月 1 日买 入 17 民生银 行 CD032 ，数 量 2,000,000 张 ，金 额
199,923,217.39 元；于 2017 年 6 月 8 日 买入 17 民生银 行 CD160 ， 数量 1,000,000 张， 金额
98,778,494.57 元 ；于 2017 年 6 月 21 日 卖出 17 民生银 行 CD071 ， 数量 1,000,000 张， 金额
99,979,756.52 元。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
泰康薪 意保 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
30,223,692.89 - 23,759.36 30,247,452.25 -
泰康薪 意保 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
201,377,272.11 - 281,035.26 201,658,307.37 -
泰康薪 意保 货币E
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
236,131,597.55 - 196,991.00 236,328,588.55 -
6.4.12 期 末（ 2018 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末2018 年6 月 30 日止 ，本 基金 未持 有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2018 年6 月 30 日止 ，本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 35 页 共 57 页
购证券 款余 额3,778,774,807.68 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
11800870
18 陕 煤化
SCP007
2018 年 7 月 2
日
100.01 1,000,000 100,008,483.79
111714275
17 江 苏银
行CD275
2018 年 7 月 2
日
98.99 180,000 17,818,690.69
111714276
17 江 苏银
行CD276
2018 年 7 月 2
日
99.00 1,000,000 99,001,580.45
111808170
18 中 信银
行CD170
2018 年 7 月 2
日
97.94 900,000 88,143,100.82
111812089
18 北 京银
行CD089
2018 年 7 月 2
日
97.67 52,000 5,079,076.98
111812109
18 北 京银
行CD109
2018 年 7 月 2
日
99.55 1,030,000 102,531,713.28
111813046
18 浙 商银
行CD046
2018 年 7 月 2
日
97.01 1,000,000 97,012,685.65
111814085
18 江 苏银
行CD085
2018 年 7 月 2
日
98.26 1,000,000 98,259,793.62
111880051
18 盛 京银
行CD245
2018 年 7 月 2
日
98.96 880,000 87,086,915.30
111891278
18 天 津银
行CD022
2018 年 7 月 2
日
99.61 2,188,000 217,944,605.64
111891924
18 宁 波银
行CD029
2018 年 7 月 2
日
98.34 1,938,000 190,591,629.92
111894181
18 重 庆银
行CD055
2018 年 7 月 2
日
96.61 320,000 30,915,376.73
111894197
18 盛 京银
行CD121
2018 年 7 月 2
日
98.91 1,000,000 98,907,599.88
111894921
18 南 京银
行CD057
2018 年 7 月 2
日
97.65 1,000,000 97,649,731.67
120221 12 国开21
2018 年 7 月 2
日
100.14 500,000 50,071,918.65
140318 14 进出18
2018 年 7 月 2
日
101.03 500,000 50,513,251.98
160412 16 农发12
2018 年 7 月 2
日
99.03 1,000,000 99,030,484.87
180201 18 国开01
2018 年 7 月 2
日
100.27 70,000 7,018,829.59
189919
18 贴 现国
债 19
2018 年 7 月 2
日
99.77 500,000 49,882,580.37
189920
18 贴 现国
债 20
2018 年 7 月 2
日
99.72 1,000,000 99,722,309.25 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 36 页 共 57 页
189925
18 贴 现国
债 25
2018 年 7 月 2
日
99.47 300,000 29,841,764.16
111712216
17 北 京银
行CD216
2018 年 7 月 3
日
99.05 900,000 89,143,818.69
111712283
17 北 京银
行CD283
2018 年 7 月 3
日
98.39 500,000 49,194,713.59
111781998
17 南 京银
行CD148
2018 年 7 月 3
日
99.66 27,000 2,690,754.18
111782615
17 重 庆农
村商行
CD156
2018 年 7 月 3
日
99.47 500,000 49,732,846.93
111784416
17 重 庆银
行CD140
2018 年 7 月 3
日
99.20 500,000 49,599,957.38
111785310
17 杭 州银
行CD194
2018 年 7 月 3
日
99.09 500,000 49,543,206.28
111807111
18 招 商银
行CD111
2018 年 7 月 3
日
99.55 615,000 61,225,690.52
111810117
18 兴 业银
行CD117
2018 年 7 月 3
日
99.19 500,000 49,594,728.23
111812068
18 北 京银
行CD068
2018 年 7 月 3
日
98.18 500,000 49,089,412.59
111812089
18 北 京银
行CD089
2018 年 7 月 3
日
97.67 650,000 63,488,462.21
111813090
18 浙 商银
行CD090
2018 年 7 月 3
日
98.26 234,000 22,992,791.71
111814027
18 江 苏银
行CD027
2018 年 7 月 3
日
98.48 1,500,000 147,721,996.33
111814035
18 江 苏银
行CD035
2018 年 7 月 3
日
96.75 500,000 48,374,371.41
111814052
18 江 苏银
行CD052
2018 年 7 月 3
日
97.68 388,000 37,898,033.27
111891229
18 宁 波银
行CD014
2018 年 7 月 3
日
99.60 500,000 49,798,238.38
111892800
18 重 庆银
行CD027
2018 年 7 月 3
日
96.91 500,000 48,453,593.30
111893484
18 天 津银
行CD076
2018 年 7 月 3
日
99.09 500,000 49,546,978.41
111894051
18 天 津银
行CD091
2018 年 7 月 3
日
96.82 500,000 48,408,579.29
11800071
18 晋 焦煤
SCP001
2018 年 7 月 4
日
100.16 1,500,000 150,237,184.48
11800100
18 陕 延油
SCP001
2018 年 7 月 4
日
100.19 1,500,000 150,282,144.82
111812109 18 北 京银 2018 年 7 月 4 99.55 550,000 54,749,943.98 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 37 页 共 57 页
行CD109 日
111813090
18 浙 商银
行CD090
2018 年 7 月 4
日
98.26 750,000 73,694,845.22
111892160
18 天 津银
行CD041
2018 年 7 月 4
日
99.28 1,000,000 99,275,051.72
160208 16 国开08
2018 年 7 月 4
日
99.33 1,600,000 158,921,421.25
160412 16 农发12
2018 年 7 月 4
日
99.03 1,000,000 99,030,484.87
160415 16 农发15
2018 年 7 月 4
日
99.32 3,800,000 377,414,252.65
160415 16 农发15
2018 年 7 月 5
日
99.32 500,000 49,659,770.09
189903
18 贴 现国
债 03
2018 年 7 月 5
日
99.88 200,000 19,975,726.07
合计
39,572,000 3,916,771,121.14
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为质
押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场基金 ， 属于高流动性 、低风险 的 品种，其预期 风险和预 期 收益率均低于 股
票型基金、混 合型基金 及 债券型基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括现 金 ，通知存款 ，短期融
资券， 超短 期融 资券， 证 券公司 短期 公司 债券 ， 一 年以内 （含 一年） 的银 行 定期存 款和 大额 存单 ，
剩余期 限（ 或回 售期 限） 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券、 中期 票据 和资 产支持 证券 ，期 限 在
一年以内（含 一年）的 债 券回购、中央 银行票据 ， 以及法律法规 或中国证 监 会允许本基 金投资的
其他金融工具 。本基金 在 日常经营 活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信 用风险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 在 综合考虑基 金资产安
全性、 收益 性和 流动 性的 基础上 ，通 过积 极主 动的 投资管 理， 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立 内部 控制 系统 和维 持其有 效性 承担 最终 责任 。
为加强公募基 金管理的 内 部控制，促进 诚信、合 法 、有效经营的 内部控制 环 境，保障基金 持
有人利益，基 金管理人 遵 照国家有关法 律法规， 遵 循合法合规性 原则、全 面 性原则、审 慎性原 则
和适时性原则 ，制订了 系 统完善的内部 控制制度 。 内部控制的主 要内容包 括 投资管理业 务控制、泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 38 页 共 57 页
市场营 销与 过户 登记 业务 控制、 信息 披露 控制 、监 察稽核 控制 等。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检 查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款和 部分 定期 存款 存放 在本基 金的 托管 行民 生银 行； 其 他定 期存 款存 放在 光大银 行、 兴业 银行 、
中信银行、平 安银行、 广 发银行、浦发 银行以及 上 海银行，与银 行存款相 关 的信用风险 不重大。
本基金在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进 行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应的信用 风险；在 交 易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对 手完成证
券交收 和款 项清 算， 违约 风险可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 不 投资于信用等 级在 AA+ 以 下的债券与非 金
融企业债务融 资工具， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发行人的 信 用风险，且 通过分散
化投资 以分 散信 用风 险。
于本报 告期 末（20180630 ） ，本基 金持 有资 产支 持证 券40000000.00 元。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 260,576,493.15 110,299,781.17
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 260,576,493.15 110,299,781.17
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按短期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 39 页 共 57 页
票据等 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国 内有 关媒 体上 公告 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国 内有 关媒 体上 公告 。
6.4.13.2.4 按 长期 信 用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 763,404,640.53 80,122,041.79
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 763,404,640.53 80,122,041.79
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按长期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行
票据等 。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示 的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 40 页 共 57 页
AAA 40,000,000.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 40,000,000.00 0.00
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国 内有 关媒 体上 公告 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 5,756,931,626.37 3,396,790,642.15
AAA 以下 0.00 594,231,171.95
未评级 0.00 0.00
合计 5,756,931,626.37 3,991,021,814.10
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国 内有 关媒 体上 公告 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险 是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超过 120 天， 平均 剩余存 续期 限在 每个 交易 日均不 得超 过 240 天 ，且 能够通 过出 售所 持 有
的银行间同业 市场交易 债 券应对流动性 需求。此 外 本基金还可通 过卖出回 购 金融资产方 式借入短
期资金 应对 流动 性需 求， 除发生 巨额 赎回 、连 续 3 个交易 日累 计赎 回 20% 以 上或者 连续 5 个交 易
日 累 计 赎 回 30% 以上情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20% 。
于 2018 年 6 月 30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 3778774807.68 元 将 在一个 月以 内到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
债券及 同业 存单 流动 性主 要受信 用风 险影 响， 截 止 2018 年 6 月 30 日 ，基 金 持仓债 券及 同业
存单均为高等 级债券且 未 持仓市场负面 债券，因 此 债券 流动性较 好。压力 测 试方面，假 设无风险
利率上 升 93BP ，AAA 级 利 率上升 48BP ，AA+ 级利 率 上升 59BP ， 净赎 回率为 40% 时， 影子 价格 偏离
度， 均 未低 于-0.15% ； 赎 回比 例 10% 的条 件下 （发 生巨额 赎回 ） ， 假设 基金 通 过从市 场融 入资 金来
应对赎 回， 基金 的杠 杆率 接近 20% 。 基金 流动 性风 险较低 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
9,900,900,615.22 550,000,000.00 - - - 10,450,900,615.22
结算备 付金
112,524,090.91 - - - - 112,524,090.91
存出保 证金
21,615.74 - - - - 21,615.74
交易性 金融 资产
5,548,699,403.96 2,363,296,149.89 - - - 7,911,995,553.85
买入返 售金 融资 产
4,197,166,586.40 - - - - 4,197,166,586.40
应收证 券清 算款
- - - - 153,510,359.16 153,510,359.16 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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应收利 息
- - - - 105,045,928.13 105,045,928.13
应收申 购款
- - - - 445,516.60 445,516.60
其他资 产
- - - - 1,011.16 1,011.16
资产总 计 19,759,312,312.23 2,913,296,149.89 - - 259,002,815.05 22,931,611,277.17
负债
卖出回 购金 融资 产
款
3,778,774,807.68 - - - - 3,778,774,807.68
应付赎 回款 - - - - 1,071,974.66 1,071,974.66
应付管 理人 报酬 - - - - 7,229,412.35 7,229,412.35
应付托 管费 - - - - 1,095,365.52 1,095,365.52
应付销 售服 务费 - - - - 2,270,887.12 2,270,887.12
应付交 易费 用 - - - - 348,986.67 348,986.67
应付利 息 - - - - 1,920,385.46 1,920,385.46
应交税 费 - - - - 28,226.73 28,226.73
应付利 润 - - - - 2,141,894.89 2,141,894.89
其他负 债 - - - - 263,927.74 263,927.74
负债总 计 3,778,774,807.68 - - - 16,371,061.14 3,795,145,868.82
利率敏 感度 缺口 15,980,537,504.55 2,913,296,149.89 - - 242,631,753.91 19,136,465,408.35
上年度 末
2017 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 10,120,632,326.33 - - - - 10,120,632,326.33
结算备 付金 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00
存出保 证金 19,904.49 - - - - 19,904.49
交易性 金融 资产 4,403,614,772.99 605,310,227.74 - - - 5,008,925,000.73
买入返 售金 融资 产 2,061,623,862.43 - - - - 2,061,623,862.43
应收利 息 - - - - 105,645,478.28 105,645,478.28
应收申 购款 - - - - 17,399,696.41 17,399,696.41
资产总 计 16,595,890,866.24 605,310,227.74 - - 123,045,174.69 17,324,246,268.67
负债
卖出回 购金 融资 产
款
2,772,624,121.05 - - - - 2,772,624,121.05
应付赎 回款 - - - - 1,183,022.25 1,183,022.25
应付管 理人 报酬 - - - - 4,282,389.66 4,282,389.66
应付托 管费 - - - - 648,846.92 648,846.92
应付销 售服 务费 - - - - 837,210.19 837,210.19
应付交 易费 用 - - - - 275,942.31 275,942.31
应付利 息 - - - - 3,558,027.55 3,558,027.55
应付利 润 - - - - 1,640,109.27 1,640,109.27
其他负 债 - - - - 180,541.13 180,541.13
负债总 计 2,772,624,121.05 - - - 12,606,089.28 2,785,230,210.33
利率 敏 感度 缺口 13,823,266,745.19 605,310,227.74 - - 110,439,085.41 14,539,016,058.34 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 43 页 共 57 页
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价
值的变 动对 基金 利润 总额 和净值 产生 的影 响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 7,083,444.96 3,817,867.94
市场利 率上 调0.25% -7,064,308.16 -3,809,235.31
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损 益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为7,911,995,553.85 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2017 年 12 月31 日：
第二层 次5,008,925,000.73 元 ，无 属于 第一 或第 三 层次的 余额)。 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 7,911,995,553.85 34.50
其中： 债券 7,871,995,553.85 34.33
资产 支持 证券 40,000,000.00 0.17
2 买入返 售金 融资 产 4,197,166,586.40 18.30
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,563,424,706.13 46.06
4 其他各项 资产 259,024,430.79 1.13
5 合计 22,931,611,277.17 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.71
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,778,774,807.68 19.75
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内 投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 64
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 27.62 19.75
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 16.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 48.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 26.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 119.28 19.75
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资 产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 199,422,379.85 1.04
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 891,660,413.95 4.66
其中： 政策 性金 融债 891,660,413.95 4.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,023,981,133.68 5.35
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,756,931,626.37 30.08
8 其他 - -
9 合计 7,871,995,553.85 41.14
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160415 16 农发 15 4,300,000 427,074,022.74 2.23
2 111891278
18 天 津银
行 CD022
3,000,000 298,827,155.81 1.56
3 111807111
18 招 商银
行 CD111
3,000,000 298,661,904.96 1.56
4 111811076
18 平 安银
行 CD076
3,000,000 297,563,310.88 1.55
5 111809075
18 浦 发银
行 CD075
3,000,000 297,383,835.79 1.55
6 111808083
18 中 信银
行 CD083
3,000,000 297,325,134.98 1.55
7 011754159
17 河 钢集
SCP005
2,000,000 200,269,487.85 1.05
8 111809136
18 浦 发银
行 CD136
2,000,000 199,097,178.28 1.04
9 111812109
18 北 京银
行 CD109
2,000,000 199,090,705.39 1.04
10 111811128
18 平 安银
行 CD128
2,000,000 198,771,138.07 1.04
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1015%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0124%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0236%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金负 偏离 度的 绝对 值未 达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金正 偏离 度的 绝对 值未 达到0.50% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1889112
18 上和
1A1
400,000 40,000,000.00 0.21 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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7.9 投 资组 合报告 附 注
7.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
7.9.2
浦发银行股份 有限公司 及 其分支机构， 在本报告 编 制前一年内共 计受到中 国 银行保险监督 管
理委员 会及 中国 银行 业监 督管理 委员 会四 川监 管局 的行政 处 罚 2 件 ，罚 款金 额合计 人民 币 52020
万元；上述处 罚涉及贷 款 业务管理、票 据业务管 理 、理财业务管 理、内控 与 经营管理等 方面。本
基金投 资 18 浦 发银 行CD075 及 18 浦 发银 行CD136 的决策 流程 符合 公司 投资 制度的 规定 。
报告期内本基 金投资的 前 十名证券发行 主体除上 述 主体收到监管 部门处罚 决 定书或行政监 管
措施决定书外 ，其他发 行 主体未出现被 监管部门 立 案调查，或 在 报告编制 日 前一年内受 到公开谴
责、处 罚的 情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,615.74
2 应收证 券清 算款 153,510,359.16
3 应收利 息 105,045,928.13
4 应收申 购款 445,516.60
5 其他应 收款 1,011.16
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 259,024,430.79
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
泰
康
薪
意
保
货
币
A
109,295 14,860.11 24,658,409.06 1.52% 1,599,477,588.88 98.48%
泰
康
薪
意
保
货
币
B
47 151,499,156.81 7,102,240,621.64 99.74% 18,219,748.55 0.26%
泰
康
薪
意
保
货
币
E
225,674 46,048.14 0.00 0.00% 10,391,869,040.22 100.00%
合
计
335,016 57,121.05 7,126,899,030.70 37.24% 12,009,566,377.65 62.76%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 保险类 机构 1,393,569,574.35 7.28% 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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2 保险类 机构 614,977,653.11 3.21%
3 银行类 机构 510,382,082.29 2.67%
4 银行类 机构 510,382,082.24 2.67%
5 基金类 机构 508,179,581.33 2.66%
6 基金类 机构 501,104,104.05 2.62%
7 其他机 构 383,281,986.56 2.00%
8 基金类 机构 334,722,166.04 1.75%
9 银行类 机构 302,559,787.26 1.58%
10 保险类 机构 230,234,996.11 1.20%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
泰康薪 意保
货币A
10,099,157.70 0.6219%
泰康薪 意保
货币B
6,539,338.05 0.0918%
泰康薪 意保
货币E
100.95 0.0000%
合计 16,638,596.70 0.0870%
8.4 期末 基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
泰康薪 意保 货 币A >100
泰康薪 意保 货 币B >100
泰康薪 意保 货 币E 0
合计 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
泰康薪 意保 货 币A >100
泰康薪 意保 货 币B 0
泰康薪 意保 货 币E 0
合计 >100 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
泰康薪 意保 货
币A
泰康薪 意保 货
币 B
泰康薪 意保 货
币E
基金合 同 生 效日 （2015 年 6
月19 日） 基金 份额 总额
9,108,378.71 1,140,015,069.41 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,410,811,308.51 4,692,876,072.45 8,435,328,677.38
本报告 期基 金总 申购 份额 2,474,631,731.77 26,771,159,804.00 52,359,838,968.90
减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
2,261,307,042.34 24,343,575,506.26 50,403,298,606.06
本报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,624,135,997.94 7,120,460,370.19 10,391,869,040.22
注：报告期期 间基金总 申 购份额含红利 再投、转 换 入及基金份额 自动升降 级 调增份额； 基金总赎
回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人未 出现重 大人 事变 动。
本基金 托管 人 中 国民 生银 行股份 有限 公司 于 2018 年 4 月19 日公 告， 根据 工 作需要 ， 任命 张
庆先生 担任 本公 司资 产托 管部总 经理 ，主 持资 产托 管部相 关工 作。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任 普华永 道中天 会计师事务 所（特 殊普通 合伙）为本 基金提 供审计 服务，本报 告期
内本基 金未 更换 会计 师事 务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 本基 金通过 券商 的交 易单 元进 行股票 、 权证 等交 易而 合 计支付 该券 商的 佣金
合计, 不单 指股 票交 易佣 金 。
2、交 易单 元的 选 择 标准 和 程序
券商选 择标 准： 协议 券商 选择的 首要 标准 为符 合监 管机构 相关 规定 ， 即 参选 券商应 满足 以下 条件 ：
（1 ） 经 营业 务比 较全 面， 能够覆 盖证 券经 纪、 证 券 研究、 投 资银 行、 股 指期 货 和融资 融券 等领 域；泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 53 页 共 57 页
（2 ） 拥有 独立 的研 究部 门 及 20 人以 上的 研究 团队 ， 研究范 围覆 盖宏 观经 济、 金融市 场和 相关 行
业， 并 且已 建立 完善 的研 究报告 质量 保障 机制 ； （3 ） 投资 银行 实力 较强， 能 够提供 优质 服务 ； （4）
建立相关业 务利益 冲 突防 范机制，完 善隔离墙 制度 ，确保研究 、投行服 务客 观公正； （5） 承诺接
受中国证监会 、保监会 有 关保险机构证 券交易情 况 的监督，并履 行本通 知 规 定的相关要 求和报告
义务； （6）经 评估符合 向 基金机构和 保险机构 投资 提供交易单 元的条件 并经 获准； （7）符 合中国
证监会、保监 会规定的 其 他条件。除以 上首要基 本 标准外，参选 的券商还 应 当满足以下 三个方面
的要求： （1） 公司财务 状 况良好，近 一年内无 重大 违规事项； （2 ）在国内 及 海外市场拥 有较高 的
市场声 誉； （3） 能 够提 供 全方位 的业 务支 持， 包括 但不仅 限于 、 股 指期 货、 融资融 券、 海外 投资、
QFII 等业 务方 面的 咨询 意 见。
券商选择程 序： （1）公 募 集中交易室 负责组织 定期 比选工作， 根据公募 事业 部制定的规 则和需 求
选择券商， 并对符合 规定 的 券商发出 邀请函； （2 ） 券商有权决 定是否参 选， 参选的券商 应在规 定
时间内回复 邀请函， 未在 规定时间内 回复邀请 函的 券商视为放 弃参选； （3 ） 参选券商应 根据邀 请
函的要求提 供参选方 案， 并根据公募 事业部安 排完 成现场评述 、现场答 疑等 基本程序； （4 ）公募
事业部应本着 公平客观 的 原则，从承担 投资、研 究 等职能的相关 岗位中抽 取 相关专业人 员形成评
审小组，评审 小组根据 评 价要素、分工 范围，对 参 选券商进行评 分 。公募 集 中交易室负 责汇总打
分，并根据各 项权重计 算 评价结果；评 审小组成 员 包括以下业务 骨干：基 金 经理、研究 员、信评
研究员 、 股 票交 易员 等承 担投 资 、 研 究职 能的 相关 专业人 员。 （5） 为 保证 评 选的客 观性 、 公 正性，
公募合规岗应 全程参加 现 场评选，并监 督评选全 过 程。公募合规 岗有权对 妨 碍客观、公 正原则的
行为予以制 止和纠正； （6 ）公募集中 交易室将 协议 券商的评选 结果和拟 定的 协议券商的 交易单 元
租用计划在 办公系统 中以 呈批件的形 式，报送 参评 人员会签， 部门负责 人审 批； （7）待呈 批件审
批通过 后 ， 运 营管 理部 负 责与协 议券 商签 订 《证 券 交易单 元租 用 协 议》 、 办 理 交易单 元联 通及 相关
账户报 备等 工作 ； （8） 公 募集中 交易 室负 责与 协议 券商签 订 《 证券 研究 综合 服务协 议》 ； （9） 信息
管理部 负责 对交 易单 元进 行测试 ； （10 ） 定 期比 选方 式选择 的协 议券 商将 纳入 公募事 业部 佣金 分 配
体系， 根据 公募 事业 部对 其的定 期评 价打 分结 果， 在租用 的交 易单 元上 实现 交易佣 金的 合理 分配 ；
（11 ） 定期 比选 原则 上三 年一次 。
3、本 报告 期内 本基 金租 用 券商交 易单 元变 更情 况： 无。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额 占当期 债券 成交金额 占当期 债 成交金额 占当期 权泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
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成交总额 的比
例
券回购
成交总额
的比例
证
成交总额
的比例
中金证 券 - - - - - -
中信证 券 220,937,993.90 100.00% 54,610,100,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期， 本基 金不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于泰 康薪 意保 货币 市场 基金 E
类份额 销售 服务 费优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年1 月16
日
2
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于调整 大泰 金石 基金 销售 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 2 月 2
日
3
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金开 通在
上海华 信证 券有 限责 任公 司基
金转换 业务 并参 加其 基金 转换
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 2 月 6
日
4
关于泰 康资 产管 理有 限责 任公
司旗下 部分 开放 式基 金增 加武
汉市伯 嘉基 金销 售有 限公 司为
销售机 构并 参加 其费 率优 惠活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 2 月 7
日
5
泰康薪 意保 货币 市场 基 金2018
年“春节 ” 假期 前暂 停申 购、 转
换转入 业务 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 2 月 9
日
6
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于调整 上海 长量 基金 销售 投资
顾问有 限公 司费 率优 惠活 动的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年2 月28
日
7
关于泰 康薪 意保 货币 市场 基金 E
类份额 销售 服务 费优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 3 月 1
日
8
关于泰 康资 产管 理有 限责 任公
司旗下 部分 开放 式基 金增 加上
海有鱼 基金 销售 有限 公司 为销
售机构 并参 加其 费率 优惠 活动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 3 月 2
日
9
关于泰 康资 产管 理有 限责 任公
司旗下 部分 开放 式基 金增 加南
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
2018 年 3 月 6
日 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 55 页 共 57 页
京途牛 金融 信息 服务 有限 公司
为销售 机构 并参 加其 费率 优惠
活动的 公告
理人网 站
10
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于泰康 薪意 保货 币市 场基 金修
改基金 合同 、托 管协 议的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年3 月28
日
11
泰康薪 意保 货币 市场 基 金2018
年“清 明节 ”假 期前 暂停 申购 、
转换转 入业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 4 月 2
日
12
泰康薪 意保 货币 市场 基 金2018
年“劳 动节 ”假 期前 暂停 申购 、
转换转 入业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年4 月24
日
13
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于调整 中国 银河 证券 股份 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年5 月28
日
14
泰康薪 意保 货币 市场 基 金2018
年“端 午节 ”假 期前 暂停 申购 、
转换转 入业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年6 月13
日
15
泰康资 产基 金直 销电 子交 易平
台货币 基金 快速 赎回 服务 额度
调整的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年6 月26
日 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 56 页 共 57 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 报告 期内 未发 生单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无 泰康薪意保货币 2018 年半年度 报告
第 57 页 共 57 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予泰 康薪意 保货 币市 场基 金注 册的文 件；
（二） 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 基金 合同 》 ；
（三） 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 招募 说明 书》 ；
（四） 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 托管 协议 》 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可通 过指定信 息披 露报纸（ 《中 国证券报》 、 《 证券时报》 、 《 上海证券 报》 ）或登录基 金
管理人 互联 网网 址（http://www.tkfunds.com.cn ） 查阅。
泰 康资 产管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 27 日
