泰 康 现 金 管家 货 币 市 场基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月27 日 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 2 页 共 54 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2018 年 8 月 24 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 为2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 3 页 共 54 页
1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 4 页 共 54 页
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 41
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 41
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 43
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 50
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 53 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 5 页 共 54 页
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 6 页 共 54 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰康现 金管 家货 币市 场基 金
基金简 称 泰康现 金管 家货 币
基金主 代码 004861
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 8 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,168,150,308.57 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期末下属分级级基金
的份额 总额
泰康现 金管 家货 币A 004861 112,874,743.75 份
泰康现 金管 家货 币B 004862 42,970,613.57 份
泰康现 金管 家货 币C 004863 1,012,304,951.25 份
泰康现 金管 家货 币D 004864 0.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 安全 性、 收 益性 和流 动性 的基 础上， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。
投资策 略
本基金 在分 析各 类资 产的 信用风 险、 流动 性风 险及 其经风 险调 整后 的收 益
率水平 或盈 利能 力的 基础 上， 通 过比 较或 合理 预期 各类资 产的 风险 与收 益
率变化 ，确 定并 动态 地 调 整优先 配置 的资 产类 别和 配置比 例。
本基金 在对 国内 外宏 观经 济形势 研究 基础 上， 对利 率期限 结构 和债 券市 场
变化趋 势进 行深 入分 析和 预测， 确定 并动 态调 整利 率品种 的期 限配 置策
略。 本 基金 综合 分析 经济 基本面 、 政 策面 、 资 金面 以及收 益水 平和 流动 性
风险通 过在 行业 和个 券方 面进行 分散 化投 资， 同时 规避高 信用 风险 行业 和
主体的 前提 下， 适度 提高 组合收 益并 控制 投资 风险 。
本基金 在严 格遵 守杠 杆比 例的前 提下 ， 通 过对 流动 性状况 深入 分析 ， 综 合
比较回 购利 率与 短期 债券 收益率 、 存 款利 率， 判断 是 否存在 利差 套利 空间 ，
进而确 定是 否进 行杠 杆操 作。
本基金 将综 合平 衡基 金资 产在流 动性 资产 和收 益性 资产之 间的 配置 比例 ，
通过现 金留 存 、 银 行定 期 存款提 前支 取 、 持 有高 流 动性券 种 、 正 回购 、 降
低组合 久期 等方 式提 高基 金资产 整体 的流 动性 ， 以 满足日 常的 基金 资产 变
现需求 。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ，
其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 7 页 共 54 页
信息披 露负 责
人
姓名 陈玮光 郭明
联系电 话 010-58753683 010-66105798
电子邮 箱 chenwg06@taikangamc.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
4001895522 95588
传真 010-57818785 010-66105799
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
张杨 路828-838 号 26F07 、 F08
室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
北京市 西城 区武 定侯 街 2 号泰
康国际 大 厦5 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 段国圣 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.tkfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 地、 基 金托 管人的 住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
北京市 西城 区武 定侯 街2 号泰康 国
际大 厦5 层 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 8 页 共 54 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
3.1.1 期间 数据 和指
标
本期已 实现 收益 本期利 润
本期净 值收
益率
泰 康 现 金 管
家货 币A
报告期( 2018 年1 月
1 日 - 2018 年6 月
30 日 )
1,879,649.58 1,879,649.58 2.0479%
泰 康 现 金 管
家货 币B
报告期( 2018 年1 月
1 日 - 2018 年6 月
30 日)
717,785.63 717,785.63 2.1684%
泰 康 现 金 管
家货 币C
报告期( 2018 年1 月
1 日 - 2018 年6 月
30 日)
22,851,211.55 22,851,211.55 2.1684%
基金级 别
3.1.2 期末 数据 和指
标
期末基 金资 产净 值 期末基 金份 额净 值
泰 康 现 金 管
家货 币A
报告期 末( 2018 年6
月30 日 )
112,874,743.75 1.0000
泰 康 现 金 管
家货 币B
42,970,613.57 1.0000
泰 康 现 金 管
家货 币C
1,012,304,951.25 1.0000
基金级 别
3.1.3
累计 期末
指标
累计净 值收 益率
泰 康 现 金 管
家货 币A
报告期 末( 2018 年6
月30 日 )
3.3276%
泰 康 现 金 管
家货 币B
3.5274%
泰 康 现 金 管
家货 币C
3.5274%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等。
（2 ） 本基 金无 持有 人认 购/ 申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
（3 ） 本基 金收 益分 配是 按 日结转 份额 。
（4 ） 本基 金暂 未对D 类 份额进 行募 集。 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 9 页 共 54 页
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
泰康现 金管 家货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3033% 0.0016% 0.1110% 0.0000% 0.1923% 0.0016%
过去三 个月 0.9649% 0.0037% 0.3366% 0.0000% 0.6283% 0.0037%
过去六 个月 2.0479% 0.0032% 0.6695% 0.0000% 1.3784% 0.0032%
自 基 金 合 同
生效起 至今
3.3276% 0.0028% 1.0948% 0.0000% 2.2328% 0.0028%
泰康现 金管 家货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3233% 0.0016% 0.1110% 0.0000% 0.2123% 0.0016%
过去三 个月 1.0251% 0.0037% 0.3366% 0.0000% 0.6885% 0.0037%
过去六 个月 2.1684% 0.0032% 0.6695% 0.0000% 1.4989% 0.0032%
自基金合 同
生效起 至今
3.5274% 0.0028% 1.0948% 0.0000% 2.4326% 0.0028%
泰康现 金管 家货 币 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3233% 0.0016% 0.1110% 0.0000% 0.2123% 0.0016%
过去三 个月 1.0251% 0.0037% 0.3366% 0.0000% 0.6885% 0.0037%
过去六 个月 2.1684% 0.0032% 0.6695% 0.0000% 1.4989% 0.0032%
自 基 金 合 同
生效起 至今
3.5274% 0.0028% 1.0948% 0.0000% 2.4326% 0.0028% 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 10 页 共 54 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 11 页 共 54 页
泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 12 页 共 54 页
注：1 、本 基金 基金 合同 于2017 年09 月08 日生 效 ，截止 报告 期末 本基 金未 满一年 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 13 页 共 54 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司（以 下简 称“ 泰康 资产 ” ）成立 于 2006 年， 前身 为 泰康人 寿保 险
股份有限公司 资产管理 中 心，投资范围 涵盖固定 收 益投资、权益 投资、境 外 公开市场投 资、基础
设施及不动产 投资、股 权 投资、金融产 品投资等 ， 所提供的服务 和产品包 括 保险资金投 资管理、
另类项目投资 管理、企 业 年金投资管理 、金融同 业 业务、财富管 理服务、 资 产管理产品 、养老金
产品、QDII 专户 、公 募基 金产品 、基 本养 老保 险基 金投资 管理 等。 截至 2017 年 12 月 31 日， 泰
康资产 管理 资产 总规 模超 过 12000 亿 元。 除管 理泰 康委托 资产 外， 泰康 资产 第三方 业务 总规模突
破6000 亿 元， 另类 投资 管 理规模 超 过 3000 亿 元， 退 休金管 理规 模超 过2000 亿 元， 是中 国市 场最
大的退 休金 管理 人之 一。
2015 年4 月， 泰康 资产公 募基金 管理 业务 资格 正式 获得监 管机 构批 准， 成为 首家获 得该 业 务
资格的 保险 资产 管理 公司 。截 至 2018 年 6 月 30 日 ，公司 管理 着泰 康薪 意保 货币市 场基 金、 泰 康
新回报灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰康新机 遇 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰康 稳健增利
债券型证券投 资基金、 泰 康安泰回报混 合型证券 投 资基金、泰康 沪港深精 选 灵活配置混 合型证券
投资基金、泰 康宏泰回 报 混合型证券投 资基金、 泰 康 恒泰回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、泰
康丰盈债券型 证券投资 基 金、泰康安益 纯债债券 型 证券投资基金 、泰康策 略 优选灵活配 置混合型
证券投资基金 、泰康安 惠 纯债债券型证 券投资基 金 、泰康沪港深 价值优选 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、泰 康金 泰回 报 3 个月定 期开 放混 合型 证券 投资基 金 、 泰康 兴泰 回报 沪港深 混合 型证 券 投
资基金、泰康 年年红纯 债 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、泰 康现金管 家 货币市场基 金、泰康
泉林量 化价 值精 选混 合型 证券投 资基 金、 泰康 安悦 纯债 3 个月 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资 基
金、泰康景泰 回报混合 型 证券投资基金 、泰康瑞 坤 纯债债券 型证 券投资基 金 、泰康均衡 优选混合
型证券投资基 金、泰康 睿 利量化多策略 混合型证 券 投资基金、泰 康颐年混 合 型证券投资 基金、泰
康颐享 混合 型证 券投 资基 金共 25 只 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
任慧娟
本基金
基金经
理
2017 年 9 月8
日
- 11
任慧娟 于2015 年8 月加 入
泰康资 产管 理有 限责 任公
司，现 担任 公募 事业 部固
定收益 投资 经理 。2007 年泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 14 页 共 54 页
7 月至2008 年7 月 在阳 光
财产保 险公 司资 金运 用部
统计分 析岗 工作 ，2008 年
7 月至2011 年1 月 在阳 光
保险集 团资 产管 理中 心历
任风险 管理 岗、 债券 研究
岗，2011 年 1 月起 任固 定
收益投 资经 理， 至 2015
年 8 月 在阳 光资 产管 理公
司固定 收益 部投 资部 任高
级投资 经理 。2015 年12
月 9 日 至今 担任 泰康 薪意
保货币 市场 基金 基金 经
理。2016 年 5 月 9 日至 今
担任泰 康新 机遇 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。2016 年7 月 13 日
至今担 任泰 康 恒 泰回 报灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。2016 年 8 月
24 日 至今 担任 泰康 丰盈
债券型 证券 投资 基金 基金
经理 。2016 年 12 月21 日
至今担 任泰 康策 略优 选灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。2017 年 9 月
8 日至 今担 任泰 康现 金管
家货币 市场 基金 基金 经
理。
蒋利娟
本基金
基金经
理
2017 年 9 月8
日
- 10
蒋利娟 于2008 年7 月加 入
泰康资 产， 历任 集中 交易
室交易 员， 固定 收益 投资
部流动 性投 资经 理、 固定
收益投 资经 理， 固定 收益
投资中 心固 定收 益投 资经
理。现 任公 募事 业部 固定
收益投 资执 行总 监。2015
年6 月19 日至 今担 任泰 康
薪意保 货币 市场 基金 基金
经理。2015 年9 月 23 日
至今担 任泰 康新 回报 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。 2015 年 12 月8
日至2016 年12 月27 日任泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 15 页 共 54 页
泰康新 机遇 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。2016 年 2 月 3 日至 今
任泰康 稳健 增利 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 。
2016 年6 月8 日至 今任 泰
康宏泰 回报 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。2017 年
1 月22 日 至今 任泰 康金 泰
回报 3 个月 定期 开放 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。2017 年6 月 15 日至
今任泰 康兴 泰回 报沪 港深
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。2017 年8 月 30 日
至今担 任泰 康年 年红 纯债
一年定 期开 放债 券型 证券
投资基 金基 金经 理。2017
年 9 月 8 日 至今 担任 泰康
现金管 家货 币市 场基 金基
金经理 。2018 年 5 月30
日至今 担任 泰康 颐年 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。2018 年6 月 13 日至
今担任 泰康 颐享 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报 告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执
行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 16 页 共 54 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。报告期 内，没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ， 宏 观经 济 走势平 稳， 结构 上有 所分 化。1-5 月 工业 增加 值累 积同 比 6.9%，较
去年有所回升 ，冬季采 暖 限产导致企业 加速 赶工 ， 生产较为旺盛 。从三大 需 求来看，外 需持续保
持高位，出口 表现强劲 ； 消费一季度表 现平稳， 但 二季度有所下 滑；投资 增 速下滑明显 ，其中主
要受到基建投 资的影响 ， 房地产和制造 业投资仍 然 得以支撑。受 到结构性 去 杠杆的影响 ，表外非
标快速萎缩， 社融增速 有 所下滑。货币 政策有所 调 整，以对冲基 本面下行 的 担忧，流动 性也保持
合理充 裕。 物价 方面 总体 平稳， 通胀 压力 不大 。汇 率方面 ，人 民币 先升 后贬 ，总体 变动 不大 。
债券市场方面 ，1 月初 受 金融监管政策 影响、利 率 有所上行，此 后呈现震 荡 下行的走势。 一
月末以来，银 行间资金 面 保持相对宽松 ，短端利 率 明显下 行；叠 加社融增 速 下行、贸易 战等因素
引发市 场对 基本 面的 担忧 ，带动 长端 利率 下行 。4 月 17 日， 央行 宣布 降准 置 换 MLF ， 带动 利率 快
速下行 ；但 随后 随着 资金 面紧张 ，叠 加油 价快 速上 行，美 债突 破 3% ， 国内 利 率有所 回调 。5 月下
半月以来，国 内信用风 险 频发又带来市 场对紧信 用 的担忧，同时 央行的货 币 政策明显调 整，先是
不跟随 美联 储加 息、 然后 又进行 降准 ，利 率震 荡下 行。上 半年 来看 ，10Y 国 债下 行 41bp ，10Y 国
开下 行57bp 。
报告期 内， 本基 金以 同业 存单、 存款、 逆回 购、 短 期融资 券为 主要 配置 资产 ， 保持 适度 杠杆，
并根据 申购 赎回 情况 、市 场收益 率情 况调 整组 合平 均剩余 期限 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 泰康 现金 管家 A 基金 净值 增长 率 为2.0479% ； 截 至本 报告 期末 泰康现 金管 家 B
基金净 值增 长率 为2.1684% ； 截 至本 报告 期末 泰康 现 金管 家 C 基 金净 值增 长率 为2.1684% ； 同 期业
绩比较 基准 增长 率 为0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 基本面存 在 一定的下行压 力，但在 货 币政策转向宽 松、财政 政 策强调更加积 极
的政策组合下 ，下行的 幅 度总体可控。 上半年社 融 增速下行向经 济的传导 作 用，将会逐 渐体现；
居民的 消费 倾向 受到 房地 产 市场 的挤 压， 消费 增速 也难以 回升 ； 外 部环 境受 到中美 贸易 战的 影响 ，
不确定性也快 速上升。 但 是，货币政策 转向的政 策 思路将得以延 续；财政 政 策下半年也 有一定的泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 17 页 共 54 页
发力空 间。 这一 政策 组合 下，社 融增 速有 望企 稳， 经济下 行的 压力 可控 。
债券市场方面 ，在结构 性 去杠杆的方针 不变的情 况 下，债券市场 的牛市仍 将 持续，利率仍 然
存在一定的下 行空间， 但 不宜盲目追涨 。信用债 仍 需防范信用风 险，同时 积 极挖掘个体 的超额收
益。
本基金将坚持 货币基金 作 为流动性管理 工具的定 位 ，继续保持组 合较好的 流 动性和适度的 杠
杆、剩余期限 。基金投 资 类属配置继续 以存款、 存 单、回 购及信 用资质相 对 较好的债券 为主，追
求稳定 的投 资收 益， 为基 金持有 人谋 求长 期、 稳定 的回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 小 组，并制定了 相关制度 及 流程。公司估 值
小组设成员若 干名，成 员 由各相关部门 组成，包 括 风险控制部、 运营管理 中 心公募运营 部、公募
投资部 、监 察稽 核部 、公 募产品 部等 。估 值小 组成 员均具 有相 关工 作经 验及 专业胜 任能 力。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内， 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 一切以投 资 者利益最 大化 为
最高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，根 据相 关法 律法规 和基 金合 同要 求以 及实际 运作 情况 ，本 基 金 A 级应 分配 且已
分配利 润 1,879,649.58 元，B 级应 分配 且已 分配 利 润 717,785.63 元， 本基 金 C 级应分 配且 已分
配利 润22, 851,211.55 元,， 本 基金D 级 应分 配且 已 分配利润 0.00 元； 本基 金 本报告 期末 无应 分
配而尚 未分 配利 润的 情况 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 18 页 共 54 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰康现 金管家货 币 基金的托管过 程中，严 格 遵守《证券投 资
基金法》 、 《货 币市场基 金 信息披露特 别规定》 及其 他有关法律 法规和基 金合 同的有关规 定，不 存
在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽 的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 泰康现金 管 家货币基金的 管理人——泰康资产管理 有限责任 公 司在泰康现金 管
家货币 基金 的投 资运 作、 每万份 基金 净收 益 和 7 日 年化收 益率 、基 金利 润分 配、基 金费 用开 支 等
问题上 ，严 格遵 循《 证券 投资基 金法 》 、 《 货币 市场 基金信 息披 露特 别规 定》 等有关 法律 法规 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对泰康资产 管理有限责任 公司编制和 披露的泰康现 金管家货币 基金 2018 年半
年度报告中财 务指标、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 进行了核查 ，以上内
容真实 、准 确和 完整 。 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 19 页 共 54 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰康 现金 管家 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 485,189,700.70 405,552,838.06
结算备 付金
6,010,454.55 1,000,000.00
存出保 证金
907.44 6,368.88
交易性 金融 资产 6.4.7.2 397,652,725.84 337,972,880.90
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
387,652,725.84 337,972,880.90
资产支 持证 券投 资
10,000,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 437,941,939.15 138,770,768.16
应收证 券清 算款
20,047,173.97 -
应收利 息 6.4.7.5 7,735,625.21 5,569,638.76
应收股 利
- -
应收申 购款
203,171.14 153,840.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 146.01 -
资产总 计
1,354,781,844.01 889,026,334.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
165,836,061.93 81,269,678.09
应付证 券清 算款
20,000,000.00 -
应付赎 回款
13,976.15 12.13
应付管 理人 报酬
179,822.51 112,032.29
应付托 管费
71,929.01 44,812.93
应付销 售服 务费
37,660.25 10,674.32
应付交 易费 用 6.4.7.7 76,886.13 36,012.78
应交税 费
- - 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 20 页 共 54 页
应付利 息
60,141.84 93,757.59
应付利 润
135,470.76 98,536.32
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 219,586.86 95,500.00
负债合 计
186,631,535.44 81,761,016.45
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,168,150,308.57 807,265,318.31
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,168,150,308.57 807,265,318.31
负债和 所有 者权 益总 计
1,354,781,844.01 889,026,334.76
注： （1 ） 报 告截 止 日2018 年 6 月30 日，A 类 基金 份 额净 值 1.0000 元，B 类 基 金份额 净 值 1.0000
元，C 类 基金 份额 净值1.0000 元，D 类 基金 份额 净值1.0000 元； 基金 份额 总额1,168,150,308.57
份， 下 属分 级基 金的 份额 总额分 别为 ：A 类基 金份 额总 额 112,874,743.75 份，B 类基 金份 额总 额
42,970,613.57 份, C 类 基 金份额 总 额 1,012304,951.25 份，D 类基 金份 额总 额0.00 份。
（2 ） 报告 截止 日2018 年6 月 30 日 ，本 基金 暂未 对D 类份 额进 行募 集 。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰康 现金 管家 货币市 场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月
30 日
一、收入
29,740,428.79
1.利息 收入
28,902,346.33
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 9,398,591.07
债券利 息收 入
11,693,059.71
资产支 持证 券利 息收 入
18,345.21
买入返 售金 融资 产收 入
7,792,350.34
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
838,082.46
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 838,082.46
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.17 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 21 页 共 54 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 -
减：二、费用
4,291,782.03
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 908,105.35
2．托 管费 6.4.10.2.2 363,242.11
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 180,221.04
4．交 易费 用 6.4.7.19 -
5．利 息支 出
2,637,370.65
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,637,370.65
6． 税 金及 附加
1,054.82
7．其 他费 用 6.4.7.20 201,788.06
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
25,448,646.76
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
25,448,646.76
注： 本 基金 合同 生效 日为2017 年 9 月 8 日， 本 期是 指2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 止期
间，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰康 现金 管家 货币市 场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
807,265,318.31 - 807,265,318.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 25,448,646.76 25,448,646.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
360,884,990.26 - 360,884,990.26
其中：1. 基 金申 购款 2,069,313,327.58 - 2,069,313,327.58
2. 基金 赎回 款 -1,708,428,337.32 - -1,708,428,337.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -25,448,646.76 -25,448,646.76
五、 期 末所 有者 权益 （基 1,168,150,308.57 - 1,168,150,308.57 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 22 页 共 54 页
金净值 ）
注： 本 基金 合同 生效 日为2017 年 9 月 8 日， 本 期是 指2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 止期
间，无 上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 段国 圣______
______ 金 志刚______
____ 李俊 佑____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰 康 现 金 管 家 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2017] 第877 号 《关 于准 予泰康 现金 管家 货币 市场 基金注 册的 批复 》 核
准，由泰康资 产管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《泰康现 金管家货
币市场基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次 设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 1,057,459,261.81 元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普
通合伙)普 华永 道中 天验 字(2017) 第 314 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 泰康 现金
管家货 币市 场基 金基 金合 同》 于 2017 年 9 月 8 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
1,057,518,704.38 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 59,442.57 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 泰康 资产 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中 国工商 银行 股份 有限 公司 银行( 以下 简称 “工
商银行 ”) 。
根据《中华人 民 共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 现金管家货币 市场基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 的投资范 围 为法律法规及 监管机构 允 许投资的金融 工具，包 括 现金，期限 在一年以
内( 含一年)的银 行存款、 债 券回购、中 央银行票 据 、同业存单， 剩余期限 在 397 天以内( 含 397
天) 的 债券 、 非金 融企 业债 务融资 工具 、 资产 支持 证 券， 以及 中国 证监 会 、 中 国人民 银行 认可 的其
他具有良好流 动性的货 币 市场工具。如 法律法规 或 监管机构以后 允许基金 投 资其他货币 市场工具
的，在不改变 基金投资 目 标、不改变基 金风险收 益 特征的前提下 ，本基金 在 履行适当程 序后，可
参与其他货币 市场工 具 的 投资，其投资 比例遵循 届 时有效法律法 规或监管 机 构的相关规 定执行。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币七 天通 知存 款利 率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 54 页
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 泰康现 金 管家货币市 场基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2018 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与 最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2016]140 号《关于 明确金融房地产 开发教育 辅助服务等增值 税政策的 通知》 、财税[2017]2
号《关于资管 产品增值 税 政策有关问题 的补充通 知 》 、财税[2017]56 号《关 于 资管产品增值 税有
关问题 的通 知》 的规 定及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、 地方 政府 债以 及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 自2018 年 1 月 1 日 起 ， 基 金管 理
人运营 基金 产品 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 暂 适用简 易计 税方 法， 按照3% 的征 收率 在基 金资
产中计 提增 值税 ， 并 由基 金 管理人 缴纳 。 在2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从基金 管理人以 后 月份的增值 税应纳税
额中抵 减。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 54 页
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 189,700.70
定期存 款 485,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 485,000,000.00
其他存 款 -
合计： 485,189,700.70
注：定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 387,652,725.84 388,168,000.00 515,274.16 0.0441%
合计 387,652,725.84 388,168,000.00 515,274.16 0.0441%
资产支 持券
10,000,000.00 10,013,000.00 13,000.00 0.0011%
合计 397,652,725.84 398,181,000.00 528,274.16 0.0452%
注： （1 ）偏 离金 额＝ 影 子 定价－ 摊余 成本 ；
（2 ） 偏离 度＝ 偏离 金额/ 摊余成 本法 确定 的基 金资 产净值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 ，本 基金 未持 有衍生 金融 资产/负 债。 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 54 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 74,000,000.00 -
银行间 市场 363,941,939.15 -
合计 437,941,939.15 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 ，本 基金 未持 有因买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 29.71
应收定 期存 款利 息 2,906,844.33
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,704.70
应收债 券利 息 4,266,599.45
应收资 产支 持证 券利 息 18,345.21
应收买 入返 售证 券利 息 541,101.41
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.40
合计 7,735,625.21
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应 收款 146.01
待摊费 用 -
合计 146.01
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 54 页
银行间 市场 应付 交易 费用 76,886.13
合计 76,886.13
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 23.85
预提费 用 219,563.01
合计 219,586.86
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
泰康现 金管 家货 币 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 14,421,952.01 14,421,952.01
本期申 购 510,342,733.97 510,342,733.97
本期赎 回( 以"-" 号填列) -411,889,942.23 -411,889,942.23
本期末 112,874,743.75 112,874,743.75
金额单 位： 人民 币元
泰康现 金管 家货 币 B
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,106,126.23 10,106,126.23
本期申 购 150,741,710.52 150,741,710.52
本期赎 回( 以"-" 号填列) -117,877,223.18 -117,877,223.18
本期末 42,970,613.57 42,970,613.57
金额单 位： 人民 币元
泰康现 金管 家货 币 C
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 782,737,240.07 782,737,240.07
本期申 购 1,408,228,883.09 1,408,228,883.09
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,178,661,171.91 -1,178,661,171.91
本期末 1,012,304,951.25 1,012,304,951.25
注：1. 申 购含 红利 再投 、 转换入 、级 别调 整入 份额 ；赎回 含转 换出 、级 别调 整出份 额。 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 54 页
2. 截至 2018 年6 月30 日 ，本基 金暂 未 对 D 类份 额 进行募 集。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
泰康现 金管 家货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,879,649.58 - 1,879,649.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,879,649.58 - -1,879,649.58
本期末 - - -
单位： 人民 币元
泰康现 金管 家货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 717,785.63 - 717,785.63
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -717,785.63 - -717,785.63
本期末 - - -
单位： 人民 币元
泰康现 金管 家货 币 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 22,851,211.55 - 22,851,211.55
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -22,851,211.55 - -22,851,211.55
本期末 - - -
注：本 基金 暂未 对 D 类 份 额进行 募集 。
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 54 页
活期存 款利 息收 入 9,221.03
定期存 款利 息收 入 9,379,404.46
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,936.88
其他 28.70
合计 9,398,591.07
6.4.7.12 股 票投 资收益
本报告 期， 本基 金无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖债 券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
838,082.46
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 838,082.46
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
4,373,887,172.66
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
4,362,303,432.52
减：应 收利 息总 额 10,745,657.68
买卖债 券差 价收 入 838,082.46
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期， 本基 金无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期， 本基 金无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期， 本基 金无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本报告 期， 本基 金无 股利 收益。 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 54 页
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本报告 期， 本基 金无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
本报告 期， 本基 金无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
本报告 期， 本基 金无 交易 费用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 30,348.27
信息披 露费 119,014.74
其他 600.00
账户维 护费 18,000.00
银行费 用 33,825.05
合计 201,788.06
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康保 险集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股 东
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期， 本基 金无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 54 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 908,105.35
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 23,020.05
注：支付基金 管理人泰 康 资产管理有限 责任公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.15%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.15% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 363,242.11
注：支付基金 托管人工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.06% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.06%
/ 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰康现 金管 家
货币 A
泰康现 金管 家
货币B
泰康现 金管 家
货币 C
泰康现 金管 家
货币 D
合计
泰 康 资 产 管
理 有 限 责 任
公司
45,843.82 1,555.52 52,593.11 - 99,992.45
工商银 行 - - - - -
合计 45,843.82 1,555.52 52,593.11 - 99,992.45
注： （1）支付 基金 销售 机 构的销售服 务费按前 一日 基金资产净 值的约定 年费 率计提，逐 日累计 至
每月月底，按 月支付给 泰 康资产管理有 限责任公 司 ，再由泰康资 产管理有 限 责任公司计 算并支付
给各基 金销 售机 构。A 类 基金份 额、B 类 基金 份额 、C 类基 金份 额和D 类 基金 份额约 定的 销售 服务
费年费 率分 别 为0.25% 、0.01% 、0.01% 和0.25% 。 销 售服务 费的 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×约 定年 费率 / 当年 天数 。 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 54 页
（2） 本基 金暂 未 对D 类 份额进 行募 集。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期， 本基 金未 与关 联方进 行银 行 间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
基金合
同生效
日（ 201
7 年9 月
8 日 ）持
有的基
金份额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减： 期间
赎回/ 卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期 末 持
有 的 基
金份额
占基金
总份额
比例
本期
2018 年
1 月 1
日至20
18 年 6
月 30
日
泰康现
金管家
货币A
- - - - - - -
泰康现
金管家
货币B
- - - - - - -
泰康现
金管家
货币C
- -
15,280,
771.67
- -
15,280,
771.67
1.5098%
泰康现
金管家
货币D
- - - - - - -
注：1. 期间 申购/买入 总份 额含红利再 投、转换 入及 自动升降级 调增份额 ，期 间赎回/卖出 总份额
含转换 出及 自动 升降 级调 减份额 ；
2.基金 管理 人投 资本 基金 相关的 费用 按基 金合 同及 更新的 招募 说明 书的 有关 规定支 付；
3.本报 告期 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金A 级 份额 和 B 级份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未 运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 189,700.70 9,221.03 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 54 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期， 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期， 本基 金无 须作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
泰康现 金管 家货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
1,868,897.11 - 10,752.47 1,879,649.58 -
泰康现 金管 家货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
714,009.77 - 3,775.86 717,785.63 -
泰康现 金管 家货 币C
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
22,828,805.44 - 22,406.11 22,851,211.55 -
注：本 基金 暂未 对 D 类 份 额进行 募集 。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末2018 年6 月 30 日止 ，本 基金 未持 有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2018 年6 月 30 日止 ，本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额165,836,061.93 元， 是以 如下 债券 作 为质押:
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111808080
18 中 信银
行CD080
2018 年 7 月 3
日
99.05 40,000 3,961,951.90
111811132 18 平 安银 2018 年 7 月 3 99.36 164,000 16,295,321.61 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 54 页
行CD132 日
041751018
17 中煤
CP001
2018 年 7 月 5
日
100.34 102,000 10,234,781.83
111808080
18 中 信银
行CD080
2018 年 7 月 5
日
99.05 452,000 44,770,056.44
111811132
18 平 安银
行CD132
2018 年 7 月 5
日
99.36 302,000 30,007,238.58
111895834
18 盛 京银
行CD156
2018 年 7 月 5
日
96.58 300,000 28,975,372.51
111811076
18 平 安银
行CD076
2018 年 7 月 2
日
99.12 323,000 32,015,746.09
合计
1,683,000 166,260,468.96
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质
押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场基金 ， 属于高流动性 、低风险 的 品种，其预期 风险和预 期 收益率均低于 股
票型基金、混 合型基金 及 债券型基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括现 金 ，通知存款 ，短期融
资券， 超短 期融 资券， 证 券公司 短期 公司 债券 ， 一 年以内 （含 一年） 的银 行 定期存 款和 大额 存单 ，
剩余期 限（ 或回 售期 限） 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券、 中期 票据 和资 产支持 证券 ，期 限 在
一年以内（含 一年）的 债 券回购、中央 银行票据 ， 以及法律法规 或中国证 监 会允许本基 金投资的
其他金融工具 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信 用风险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 在 综合考虑基 金资产安
全性、 收益 性和 流动 性的 基础上 ，通 过积 极主 动的 投资管 理， 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立 内部 控制 系统 和维 持其有 效性 承担 最终 责任 。
为加强公募基 金管理的 内 部控制，促进 诚信、合 法 、有效经营的 内部控制 环 境，保障基金 持
有人利益，基 金管理人 遵 照国家有关法 律法规， 遵 循合法合规性 原则、全 面 性原则、审 慎性原则
和适时性原则 ，制订了 系 统完善的内部 控制制度 。 内部控制的主 要内容包 括 投资管理业 务控制、
市场营 销与 过户 登记 业务 控制、 信息 披露 控制 、监 察稽核 控制 等。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失 的 严 重程度和出 现同类风泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 54 页
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的 活期银 行
存款和 部分 定期 存款 存放 在本基 金的 托管 行工 商银 行； 其 他定 期存 款存 放在 光大银 行、 兴业 银行 、
中信银行、平 安银行、 广 发银行、浦发 银行以及 上 海银行，与银 行存款相 关 的信用风险 不重大。
本基金在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应的信用 风险；在 交 易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对 手完成证
券交收 和款 项清 算， 违约 风险可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 不 投资于信用等 级在 AA+ 以 下的债券与非 金
融企业债务融 资工具， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发行人的 信 用风险，且 通过分散
化投资 以分 散信 用风 险。
于本报 告期 末（20180630 ） ，本基 金持 有资 产支 持证 券10000000.00 元。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 40,188,082.05 10,025,431.16
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 40,188,082.05 10,025,431.16
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按短期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行
票据等 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位 ：人 民币 元 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 54 页
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国 内有 关媒 体上 公告 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国 内有 关媒 体上 公告 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 50,153,558.10 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 50,153,558.10 0.00
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。以上按长期 信用评级 的 债券投资中不 包含国债 、 政策性金融 债及央行
票据等 。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 10,000,000.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 10,000,000.00 0.00
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券 发 行 人在中国人 民银行指泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 54 页
定的国 内有 关媒 体上 公告 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 237,286,180.53 218,143,046.78
AAA 以下 0.00 49,865,331.69
未评级 0.00 0.00
合计 237,286,180.53 268,008,378.47
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国 内有 关媒 体上 公告 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种(企业 债 或短期融资券) 来实现。 本 基金投资组合 的平均剩 余 期限不得超 过 120
天，平 均剩 余存 续期 不得 超过 240 天 ，且 能够 通过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对 流
动性需求。此 外本基金 还 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资 金应对 流 动性需求， 除发生巨
额赎回 、 连 续3 个交 易日 累计赎 回 20% 以 上或 者连 续5 个 交易 日累 计赎 回 30% 以上 的情 形外 ， 本 基
金债券 正回 购的 资金 余额 占 基金 资产 净值 的比 例不 得超 过20% 。
于 2018 年 06 月30 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 165836061.93 元 将在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
债券 及 同业 存单 流动 性主 要受信 用风 险影 响， 截 止 2018 年 6 月 30 日 ，基 金 持仓债 券及 同业泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 54 页
存单均 为高 等级 债券 且未 持仓市 场负 面债 券， 因此 债券流 动性 较好 。
压力测 试方 方面 ，假 设无 风险利 率上 升 93BP ，AAA 级利率 上升 48BP ，AA+ 级 利率上 升 59BP ，
净赎回 率 为40% 时 ， 影 子价 格偏离 度 ， 均 未低 于-0.15% ； 赎回 比例10% 的条件 下 （发 生巨 额赎 回） ，
假设基 金通 过从 市场 融入 资金来 应对 赎回 ，基 金的 杠杆率 未超 过20% 。 基金 流动性 风险 较低 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等 方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月 30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
485,189,700.70 - - - - 485,189,700.70
结算备付金
6,010,454.55 - - - - 6,010,454.55
存出保证金
907.44 - - - - 907.44
交易性金融资产
358,677,353.33 28,975,372.51 - - - 387,652,725.84
买入返售金融资产
437,941,939.15 - - - - 437,941,939.15
应收证券清算款
- - - - 20,047,173.97 20,047,173.97
应收利息
- - - - 7,735,625.21 7,735,625.21
应收申购款
- - - - 203,171.14 203,171.14
其他资产
- - - - 10,000,146.01 10,000,146.01
资产总计 1,287,820,355.17 28,975,372.51 - - 37,986,116.33 1,354,781,844.01
负债
卖出回购金融资产款 165,836,061.93 - - - - 165,836,061.93
应付证券清算款 - - - - 20,000,000.00 20,000,000.00
应付赎回款 - - - - 13,976.15 13,976.15 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 54 页
应付管理人报酬 - - - - 179,822.51 179,822.51
应付托管费 - - - - 71,929.01 71,929.01
应付销售服务费 - - - - 37,660.25 37,660.25
应付交易费用 - - - - 76,886.13 76,886.13
应付利息 - - - - 60,141.84 60,141.84
应付利润 - - - - 135,470.76 135,470.76
其他负债 - - - - 219,586.86 219,586.86
负债总计 165,836,061.93 - - - 20,795,473.51 186,631,535.44
利率敏感度缺口 1,121,984,293.24 28,975,372.51 - - 17,190,642.82 1,168,150,308.57
上年度末
2017 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 405,552,838.06 - - - - 405,552,838.06
结算备付金 1,000,000.00 - - - - 1,000,000.00
存出保证金 6,368.88 - - - - 6,368.88
交易性金融资产 337,972,880.90 - - - - 337,972,880.90
买入返售金融资产 138,770,768.16 - - - - 138,770,768.16
应收利息 - - - - 5,569,638.76 5,569,638.76
应收申购款 - - - - 153,840.00 153,840.00
资产总计 883,302,856.00 - - - 5,723,478.76 889,026,334.76
负债
卖出回购金融资产款 81,269,678.09 - - - - 81,269,678.09
应付赎回款 - - - - 12.13 12.13
应付管理人报酬 - - - - 112,032.29 112,032.29
应付托管费 - - - - 44,812.93 44,812.93
应付销售服务费 - - - - 10,674.32 10,674.32
应付交易费用 - - - - 36,012.78 36,012.78
应付利息 - - - - 93,757.59 93,757.59
应付利润 - - - - 98,536.32 98,536.32
其他负债 - - - - 95,500.00 95,500.00
负债总计 81,269,678.09 - - - 491,338.36 81,761,016.45
利率 敏感度 缺口 802,033,177.91 - - - 5,232,140.40 807,265,318.31
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价
值的变 动对 基金 利润 总额 和净值 产生 的影 响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 187,685.89 118,030.48
市场利 率上 调0.25% -187,343.37 -117,897.20
泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 54 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交 易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为397,652,725.84 元 ， 无 属于第 一或第 三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日 ： 第
二层 次337,972,880.90 元 ，无属 于第 一或 第三 层次 的余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于 公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 54 页
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 54 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 397,652,725.84 29.35
其中： 债券 387,652,725.84 28.61
资产 支持 证券 10,000,000.00 0.74
2 买入返 售金 融资 产 437,941,939.15 32.33
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 491,200,155.25 36.26
4 其他各项 资产 27,987,023.77 2.07
5 合计 1,354,781,844.01 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.31
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 165,836,061.93 14.20
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 50
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 54 页
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 50.89 15.91
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 12.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 48.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 3.34 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 115.30 15.91
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,024,905.16 5.14
其中： 政策 性金 融债 60,024,905.16 5.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 90,341,640.15 7.73
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 237,286,180.53 20.31
8 其他 - -
9 合计 387,652,725.84 33.19
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 54 页
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170410 17 农发 10 600,000 60,024,905.16 5.14
2 111811076
18 平 安银
行 CD076
600,000 59,471,974.17 5.09
3 111811132
18 平 安银
行 CD132
500,000 49,680,858.57 4.25
4 111811144
18 平 安银
行 CD144
500,000 49,633,576.56 4.25
5 111808080
18 中 信银
行 CD080
500,000 49,524,398.72 4.24
6 011800100
18 陕 延油
SCP001
300,000 30,132,002.13 2.58
7 111895834
18 盛 京银
行 CD156
300,000 28,975,372.51 2.48
8 041761014
17 潞安
CP004
200,000 20,119,882.38 1.72
9 041751018
17 中煤
CP001
200,000 20,068,199.67 1.72
10 011800021
18 大 同煤
矿 SCP001
200,000 20,021,555.97 1.71
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1009%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0248%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0242%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金负 偏离 度的 绝对 值未 达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金正 偏离 度的 绝对 值未 达到0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1889112
18 上和
1A1
100,000 10,000,000.00 0.86 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 54 页
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
7.9.2
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券发 行主体未 出 现被监管部门 立案调查 的 情况，在报告 编
制日前 一年 内未 受到 公开 谴责、 处罚 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 907.44
2 应收证 券清 算款 20,047,173.97
3 应收利 息 7,735,625.21
4 应收申 购款 203,171.14
5 其他应 收款 146.01
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 27,987,023.77
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 54 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
泰康
现金
管家
货币
A
7,553 14,944.36 4,560,806.29 4.04% 108,313,937.46 95.96%
泰康
现金
管家
货币
B
5 8,594,122.71 30,473,116.59 70.92% 12,497,496.98 29.08%
泰康
现金
管家
货币
C
25 40,492,198.05 1,011,993,816.29 99.97% 311,134.96 0.03%
泰康
现金
管家
货币
D
- - - - - -
合计 7,583 154,048.57 1,047,027,739.17 89.63% 121,122,569.40 10.37%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 保险类 机构 310,492,748.08 26.59%
2 基金类 机构 147,965,358.82 12.67%
3 银行类 机构 141,123,460.64 12.08%
4 保险类 机构 103,497,582.71 8.86% 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 46 页 共 54 页
5 保险类 机构 62,098,549.63 5.32%
6 基金类 机构 54,180,784.59 4.64%
7 保险类 机构 51,495,330.90 4.41%
8 证券类 机构 50,374,544.41 4.31%
9 保险类 机构 31,049,274.82 2.66%
10 保险类 机构 20,092,036.70 1.72%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
泰康现 金管
家货 币A
1,651,385.58 1.4633%
泰康现 金管
家货 币B
0.00 0.0000%
泰康现 金管
家货 币C
0.00 0.0000%
泰康现 金管
家货 币D
- -
合计 1,651,385.58 0.1414%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
泰康现 金管 家货 币A 10~50
泰康现 金管 家货 币B 0
泰康现 金管 家货 币C 0
泰康现 金管 家货 币D 0
合计 10~50
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
泰康现 金管 家货 币A 10~50
泰康现 金管 家货 币B 0
泰康现 金管 家货 币C 0
泰康现 金管 家货 币D 0
合计 10~50 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 47 页 共 54 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生
效日（2017
年9 月8 日）
基金份 额总
额
本报告 期期
初基金 份额
总额
本报告 期基
金总申 购份
额
减:本 报告
期基金 总赎
回份额
本报告 期基
金拆分 变动
份额（ 份额
减少以"-"
填列）
本报告 期
期末基 金
份额总 额
泰 康 现 金
管 家 货 币
A
307,705.00
14,421,95
2.01
510,342,73
3.97
411,889,94
2.23
-
112,874,7
43.75
泰 康 现 金
管 家 货 币
B
8,000,800.
00
10,106,12
6.23
150,741,71
0.52
117,877,22
3.18
-
42,970,61
3.57
泰 康 现 金
管 家 货 币
C
1,049,210,
199.38
782,737,24
0.07
1,408,228,
883.09
1,178,661,
171.91
-
1,012,30
4,951.25
泰 康 现 金
管 家 货 币
D
- - - - - -
注： （1 ） 报告 期期 间基 金 总申购 份额 含红 利再 投 、 转换入 及基 金份 额自 动升 降级调 增份 额 ； 基 金
总赎回 份额 含转 换出 及基 金份额 自动 升降 级调 减份 额。
（2 ） 本基 金暂 未对D 类 份额进 行募 集。 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 48 页 共 54 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未出 现重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、 基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本 报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任 普华永 道中天 会计师事务 所（特 殊普通 合伙）为本 基金提 供审计 服务，本报 告期
内本基 金未 更换 会计 师事 务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
基金 租用 证券 公司 交易 单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华 创 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
广 发 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - - 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 49 页 共 54 页
方 正 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
光 大 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
注：1 、交 易单 元的 选择 标 准和程 序
券商选 择标 准： 协议 券商 选择的 首要 标准 为符 合监 管机 构 相关 规定 ， 即 参选 券商应 满足 以下 条件 ：
（1 ） 经 营业 务比 较全 面， 能够覆 盖证 券经 纪、 证 券 研究、 投 资银 行、 股 指期 货 和融资 融券 等领 域；
（2 ） 拥有 独立 的研 究部 门 及 20 人以 上的 研究 团队 ， 研究范 围覆 盖宏 观经 济、 金融市 场和 相关 行
业， 并 且已 建立 完善 的研 究报告 质量 保障 机制 ； （3 ） 投资 银行 实力 较强， 能 够提供 优质 服务 ； （4）
建立相关业 务利益冲 突防 范机制，完 善隔离墙 制度 ，确保研究 、投行服 务客 观公正； （5） 承诺接
受中国证监会 、保监会 有 关保险机构证 券交易 情 况 的监督，并履 行本通知 规 定的相关要 求和报告
义务； （6）经 评估符合 向 基金机构和 保险机 构 投资 提供交易单 元的条件 并经 获准； （7）符 合中国
证监会、保监 会规定的 其 他条件。除以 上首要基 本 标准外，参选 的券商还 应 当满足以下 三个方面
的要求： （1） 公司财务 状 况良好，近 一年内无 重大 违规事项； （2 ）在国内 及 海外市场拥 有较高 的
市场声 誉； （3） 能 够提 供 全方位 的业 务支 持， 包括 但不仅 限于 、 股 指期 货、 融资融 券、 海外 投资、
QFII 等业 务方 面的 咨询 意 见。
券商选择程 序： （1）公 募 集中交易室 负责组织 定期 比选工作， 根据公募 事业 部制定的规 则和需 求
选择券商， 并对符合 规定 的券商发出 邀请函； （2 ） 券商有权决 定是否参 选， 参选的券商 应在规 定
时间内回复 邀请函， 未在 规定时间内 回复邀请 函的 券商视为放 弃参选； （3 ） 参选券商应 根据邀 请
函的要求提 供参选方 案， 并根据公募 事业部安 排完 成现场评述 、现场答 疑等 基本程序； （4 ）公募
事业部应本着 公平客观 的 原则，从承担 投资、研 究 等职能的相关 岗位中抽 取 相关专业人 员形成评
审小组，评审 小组根据 评 价要素、分工 范围，对 参 选券商进行评 分。公募 集 中交易室负 责汇总打
分，并根据各 项权重计 算 评价结果；评 审小组成 员 包括以下业务 骨干：基 金 经理、研究 员、信评
研究员 、 股 票交 易员 等承 担投资 、 研 究职 能的 相关 专业人 员。 （5） 为 保证 评 选的客 观性 、 公 正性，
公募合规岗应 全程参加 现 场评选，并监 督评选全 过 程。公募合规 岗有权对 妨 碍客观、公 正原则的
行为予以制 止和纠正； （6 ）公募集中 交易室将 协议 券商的评选 结果和拟 定的 协议券商的 交易单 元
租用计划在 办公系统 中以 呈批件的形 式，报送 参评 人员会签， 部门负责 人审 批； （7）待呈 批件审
批通过 后 ， 运 营管 理部 负 责与协 议券 商签 订 《证 券 交易单 元租 用协 议》 、 办 理 交易单 元联 通及 相关
账户报 备等 工作 ； （8） 公 募集中 交易 室负 责与 协议 券商签 订 《 证券 研究 综合 服务协 议》 ； （9） 信息
管理部 负责 对交 易单 元进 行测试 ； （10 ） 定 期比 选方 式选择 的协 议券 商将 纳入 公募事 业部 佣金 分 配泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 50 页 共 54 页
体系， 根据 公募 事业 部对 其的定 期评 价打 分结 果， 在租用 的交 易单 元上 实现 交易佣 金的 合理 分配 ；
（11 ） 定期 比选 原则 上三 年一次 。
2、本 报告 期内 本基 金租 用 券商交 易单 元变 更情 况： 无。
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
华 创 证 券 股
份有限 公司
12,002,400.00 100.00% 2,782,800,000.00 100.00% - -
招 商 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 国 国 际 金
融 股 份 有 限
公司
- - - - - -
广 发 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
光 大 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期， 本基 金不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于调整 大泰 金石 基金 销售 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 2 月 2
日
2
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于旗下 部分 开放 式基 金开 通在
上海华 信证 券有 限责 任公 司基
金转换 业务 并参 加其 基金 转换
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 2 月 6
日
3 关于泰 康资 产管 理有 限责 任公 《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券 2018 年 2 月 7泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 51 页 共 54 页
司旗下 部分 开放 式基 金增 加武
汉市伯 嘉基 金销 售有 限公 司为
销售机 构并 参加 其费 率优 惠活
动的公 告
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
日
4
泰康现 金管 家货 币市 场基 金
2018 年“ 春节 ”假 期前 暂 停申
购、转 换转 入业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 2 月 9
日
5
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于调整 上海 长量 基金 销售 投资
顾问有 限公 司费 率优 惠活 动的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年2 月28
日
6
关于泰 康资 产管 理有 限责 任公
司旗下 部分 开放 式基 金增 加上
海有鱼 基金 销售 有限 公司 为销
售机构 并参 加其 费率 优 惠 活动
的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 3 月 2
日
7
关于泰 康资 产管 理有 限责 任公
司旗下 部分 开放 式基 金增 加南
京途牛 金融 信息 服务 有限 公司
为销售 机构 并参 加其 费率 优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 3 月 6
日
8
关于基 金直 销电 子交 易平 台开
展泰康 现金 管家 货币 市场 基金
转换费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年3 月16
日
9
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于泰康 现金 管家 货币 市场 基金
修改基 金合 同 、 托 管协 议 的公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年3 月28
日
10
泰康现 金管 家货 币市 场基 金
2018 年“ 清明 节 ” 假期 前 暂停
申购、 转换 转入 业务 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年 4 月 2
日
11
泰康现 金管 家货 币市 场基 金
2018 年“ 劳动 节 ” 假期 前 暂停
申购、 转换 转入 业务 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年4 月24
日
12
泰康资 产管 理有 限责 任公 司关
于调整 中国 银河 证券 股份 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年5 月28
日
13
关于降 低泰 康现 金管 家货 币市
场基 金C 类基 金份 额单 笔 最低赎
回份额 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年6 月13
日
14
泰康现 金管 家货 币市 场基 金
2018 年“ 端午 节 ” 假期 前 暂停
申购、 转换 转入 业务 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
理人网 站
2018 年6 月13
日
15
泰康资 产基 金直 销电 子交 易平
台货币 基金 快速 赎回 服务 额度
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 基金 管
2018 年6 月26
日 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 52 页 共 54 页
调整的 公告 理人网 站 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 53 页 共 54 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20%的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份 额
份额占
比
机构 1
20180101 -
20180416
303,835,121.78 6,657,626.30 - 310,492,748.08 26.59%
2
20180424 -
20180508
303,835,121.78 6,657,626.30 - 310,492,748.08 26.59%
3
20180614 -
20180630
303,835,121.78 6,657,626.30 - 310,492,748.08 26.59%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
当本基金出现 单一持有 者 持有基金份额 比例达到 或 者超过 20% 时，基金 管理 人将审慎确认 大额申
购与大额赎回 ，投资者 将 面对管理人拒 绝或暂停 申 购的风险、暂 停赎 回或 延 缓支付赎回 款项的风
险、巨额赎回 的风险， 以 及当管理人确 认大额申 购 与大额赎回时 ，可能会 对 基金份额净 值造成一
定影响 等特 有风 险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无 泰康现金管家货币 2018 年半年 度报告
第 54 页 共 54 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予泰 康现金 管家 货币 市场 基金 注册的 文件 ；
（二） 《泰 康现 金管 家货 币 市场基 金基 金合 同》 ；
（三） 《泰 康现 金管 家货 币 市场基 金招 募说 明书 》 ；
（四） 《泰 康现 金管 家货 币 市场基 金托 管协 议》 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可通 过指定信 息披 露报纸（ 《中 国证券报》 、 《 证券时报》 、 《 上海 证券 报》 ）或登录基 金
管理人 互联 网网 址（http://www.tkfunds.com.cn ） 查阅。
泰 康资 产管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 27 日
