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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

泰康泉林量化价值精选混合:2018年半年度报告

 
 
泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基
金 2018年半年度报告 
 
2018年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
送出日期:2018年8 月27日 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)根据本基金合同规定,于 2018 年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为2018年1月1日起至2018年6 月30 日止。 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 3 页 共 59 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 4 页 共 59 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 58 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 5 页 共 59 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 58 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 6 页 共 59 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 基金简称 泰康泉林量化价值精选混合 基金主代码 005000 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 29日 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 532,154,642.38 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 泰康泉林量化价值精选混 合 A 泰康泉林量化价值精选混 合C 下属分级基金的交易代码: 005000 005111 报告期末下属分级基金的份额总额 532,116,478.16 份 38,164.22份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金坚守价值投资,以量化红利回报策略为核心策略,辅以多种卫星策略, 在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金 资产的长期增值。 投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基 金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系(FIFAM系统)和权益投 资决策分析体系(MVPCT系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国 内经济发展进行评估和展望。在此基础上,通过定性定量分析判断未来市场投 资环境的变化以及市场发展的主要推动因素,预测关键经济变量,并运用泰康 资产配置模型,根据股票和债券资产的预期收益和风险,确定资产配置比例。 股票投资方面,本基金坚守价值投资,采用多种科学、合理的量化投资策略, 以量化红利回报策略为核心策略,辅以多种卫星策略,在有效控制风险的前提 下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 债券投资方面,本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断 债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合 的久期。在此基础上,动态调整期限结构配置。信用品种策略方面,本基金将 重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量,利用内 部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,分析违约风险以 及合理信用利差水平,识别投资价值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期 存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金 与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 7 页 共 59 页


信息披露负责 人 姓名 陈玮光 张燕 联系电话 010-58753683 0755-83199084 电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


4001895522 95555 传真 010-57818785 0755-83195201 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 张杨路828-838号26F07、 F08 室 深圳市深南大道7088 号招商银 行大厦 办公地址 北京市西城区武定侯街 2号泰 康国际大厦5 层 深圳市深南大道7088 号招商银 行大厦 邮政编码 100033 518040 法定代表人 段国圣 李建红 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.tkfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰康资产管理有限责任公司 北京市西城区武定侯街2号泰康国 际大厦5 层 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 8 页 共 59 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 泰康泉林量化价值精选混合 A 泰康泉林量化价值精选混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018 年 6月 30日) 报告期(2018年1 月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 -40,207,628.09 -4,858.46 本期利润 -83,234,390.30 -10,266.66 加权平均基金份额本期利润 -0.1301 -0.2293 本期加权平均净值利润率 -13.40% -24.11% 本期基金份额净值增长率 -14.13% -14.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -75,628,439.18 -5,445.65 期末可供分配基金份额利润 -0.1421 -0.1427 期末基金资产净值 456,488,038.98 32,718.57 期末基金份额净值 0.8579 0.8573 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -14.21% -14.27% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 (3)本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康泉林量化价值精选混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.14% 1.75% -6.10% 1.02% -0.04% 0.73% 过去三个月 -13.35% 1.36% -7.83% 0.91% -5.52% 0.45% 过去六个月 -14.13% 1.28% -10.04% 0.92% -4.09% 0.36% 自基金合同 生效起至今 -14.21% 1.05% -6.27% 0.84% -7.94% 0.21% 泰康泉林量化价值精选混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基准 收益率标准差 ①-③ ②-④ 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 9 页 共 59 页


准差② 率③ ④ 过去一个月 -6.04% 1.75% -6.10% 1.02% 0.06% 0.73% 过去三个月 -13.33% 1.36% -7.83% 0.91% -5.50% 0.45% 过去六个月 -14.19% 1.27% -10.04% 0.92% -4.15% 0.35% 自基金合同 生效起至今 -14.27% 1.05% -6.27% 0.84% -8.00% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 10 页 共 59 页


注:1、本基金基金合同于2017 年09月29日生效,截止报告期末本基金未满一年。 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 3、泰康泉林量化 C 类自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 24 日历史份额为 0,期间此基金的业绩 为参照泰康泉林量化A类的业绩情况进行披露。 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 11 页 共 59 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产” )成立于 2006 年,前身为泰康人寿保险 股份有限公司资产管理中心,投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基础 设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等,所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、 另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金 产品、QDII 专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。截至 2017 年 12 月 31 日,泰 康资产管理资产总规模超过 12000 亿元。除管理泰康委托资产外,泰康资产第三方业务总规模突 破6000亿元,另类投资管理规模超过 3000亿元,退休金管理规模超过2000亿元,是中国市场最 大的退休金管理人之一。 2015年4月,泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准,成为首家获得该业务 资格的保险资产管理公司。截至 2018 年 6 月 30 日,公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康 新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利 债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券 投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰 康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型 证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投 资基金、泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投 资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康 泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合 型证券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰 康颐享混合型证券投资基金共 25 只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘伟 本基金 基金经 理 2017年9月29 日 - 7 刘伟于2011年6月加入泰 康资产,历任风险控制部 风险管理研究员、高级经 理,公募事业部投资部金泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 12 页 共 59 页


融工程研究员、基金经理 助理。现任公募事业部投 资部量化投资总监。2017 年 5月 4日至今任泰康沪 港深精选灵活配置混合型 证券投资基金、泰康沪港 深价值优选灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理。2017年9月 29日至 今担任泰康泉林量化价值 精选混合型证券投资基金 基金经理。2018 年2 月 6 日至今担任泰康睿利量化 多策略混合型证券投资基 金基金经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执 行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内,没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年,宏观经济走势平稳,结构上有所分化。1-5 月工业增加值累积同比 6.9%,较 去年有所回升,冬季采暖限产导致企业加速赶工,生产较为旺盛。从三大需求来看,外需持续保泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 13 页 共 59 页


持高位,出口表现强劲;消费一季度表现平稳,但二季度有所下滑;投资增速下滑明显,其中主 要受到基建投资的影响,房地产和制造业投资仍然得以支撑。受到结构性去杠杆的影响,表外非 标快速萎缩,社融增速有所下滑。货币政策有所调整,以对冲基本面下行的担忧,流动性也保持 合理充裕。物价方面总体平稳,通胀压力不大。汇率方面,人民币先升后贬,总体变动不大。 权益市场方面,受中美贸易摩擦,国内信用紧缩和市场避险情绪升温等因素影响,上半年权 益市场整体下行明显,上证综指下跌 13.90%,沪深 300 下跌 12.90%,中小板指下跌 14.26%,创 业板指下跌 8.33%。从行业来看,食品饮料、医药生物、计算机及家用电器板块表现相对较好, 传媒、电力设备、建材机械等行业表现不佳。 投资操作方面,本基金采用量化投资的方法,综合考察股票的估值因子、成长因子、质量因 子等方面的表现,严格遵照选股模型进行投资,分散化持股,力求长期获取稳健的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康泉林量化 A 基金份额净值为 0.8579 元,本报告期基金份额净值增长率为 -14.13%; 截至本报告期末泰康泉林量化 C基金份额净值为 0.8573元,本报告期基金份额净值增长 率为-14.19%;同期业绩比较基准增长率为-10.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,基本面存在一定的下行压力,但在货币政策转向宽松、财政政策强调更加积极 的政策组合下,下行的幅度总体可控。上半年社融增速下行向经济的传导作用,将会逐渐体现; 居民的消费倾向受到房地产市场的挤压,消费增速也难以回升;外部环境受到中美贸易战的影响, 不确定性也快速上升。但是,货币政策转向的政策思路将得以延续;财政政策下半年也有一定的 发力空间。这一政策组合下,社融增速有望企稳,经济下行的压力可控。 权益市场方面,短期严峻的经济形势和中美关系摩擦仍将对企业盈利造成压制,但权益市场 的估值已经较为充分地反映了上述风险,前期偏紧的监管政策也已做出调整,我们认为权益市场 已经进入较佳的布局区间。 下半年我们将基于股票的成长因子、估值因子、质量因子、规模因子等方面的综合表现,力 争把握机会、规避风险,为基金持有人取得较好回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值小组,并制定了相关制度及流程。公司估值 小组设成员若干名,成员由各相关部门组成,包括风险控制部、运营管理中心公募运营部、公募 投资部、监察稽核部、公募产品部等。估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 14 页 共 59 页


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为 最高准则。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债 登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本报告期本基金未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 15 页 共 59 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 16 页 共 59 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 9,605,572.17 16,655,092.54 结算备付金


3,428,848.53 13,324,268.93 存出保证金


269,823.23 93,478.85 交易性金融资产 6.4.7.2 434,665,625.25 515,877,005.56 其中:股票投资


397,170,256.45 394,566,271.26 基金投资


- - 债券投资


37,495,368.80 121,310,734.30 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 10,000,000.00 190,000,000.00 应收证券清算款


2,322,142.23 4,795.70 应收利息 6.4.7.5 781,334.71 3,112,697.38 应收股利


- - 应收申购款


63,975.56 283,436.63 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


461,137,321.68 739,350,775.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,500.00 9,920,536.39 应付赎回款


3,041,220.36 2,398,525.71 应付管理人报酬


619,695.74 924,428.42 应付托管费


103,282.65 154,071.37 应付销售服务费


14.17 - 应付交易费用 6.4.7.7 612,565.75 199,440.86 应交税费


325.92 - 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 17 页 共 59 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 237,959.54 81,556.40 负债合计


4,616,564.13 13,678,559.15 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 532,154,642.38 726,330,796.17 未分配利润 6.4.7.10 -75,633,884.83 -658,579.73 所有者权益合计


456,520,757.55 725,672,216.44 负债和所有者权益总计


461,137,321.68 739,350,775.59 注:报告截止日2018年6月 30日,A类基金份额净值0.8579元,C 类基金份额净值 0.8573元; 基金份额总额 532,154,642.38 份,下属分级基金的份额总额分别为:A 类基金份额总额 532,116,478.16 份,C类基金份额总额 38,164.22份。


6.2 利润表 会计主体:泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至 2018年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1 月1 日至2018 年 6月 30日 一、收入


-75,780,335.85 1.利息收入


1,560,971.03 其中:存款利息收入 6.4.7.11 95,990.21 债券利息收入


775,234.93 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


689,745.89 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


-34,582,245.35 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -39,838,366.09 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 -187,696.28 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 5,443,817.02 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 -43,032,170.41 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 273,108.88 减:二、费用


7,464,321.11 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 4,620,540.36 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 18 页 共 59 页


2.托管费 6.4.10.2.2 770,090.07 3.销售服务费 6.4.10.2.3 103.56 4.交易费用 6.4.7.19 1,870,587.29 5.利息支出


3,065.51 其中:卖出回购金融资产支出


3,065.51 6.税金及附加





207.50 7.其他费用 6.4.7.20 199,726.82 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)


-83,244,656.96 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


-83,244,656.96 注:本基金合同生效日为2017年9月29日,无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至 2018年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至2018 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 726,330,796.17 -658,579.73 725,672,216.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -83,244,656.96 -83,244,656.96 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -194,176,153.79 8,269,351.86 -185,906,801.93 其中:1.基金申购款 13,696,122.18 -73,681.94 13,622,440.24 2.基金赎回款 -207,872,275.97 8,343,033.80 -199,529,242.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 532,154,642.38 -75,633,884.83 456,520,757.55 注:本基金合同生效日为2017年9月29日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 19 页 共 59 页


本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______段国圣______














______金志刚______














____李俊佑____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第1129号 《关于准予泰康泉林量化价值精选混合 型证券投资基金注册的批复》核准,由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 728,403,855.03 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 882 号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案, 《泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 29 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 728,454,526.78 份基金份额,其中认 购资金利息折合 50,671.75 份基金份额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司,基 金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开 发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票) 、权证、股指 期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次 级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司 短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等) 、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款) 、货币市场工具、同业存单等, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产 占基金资产比例不低于 60%;基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日 终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比 例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+ 中债综合全价指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款利率(税后) 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 20 页 共 59 页


准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰康泉林量化价值精选混合型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。自 2018 年1月1 日起,基金管理人运营基金产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的 征收率在基金资产中计提增值税,并由基金管理人缴纳。在 2018年1月1日前运营过程中发生的泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 21 页 共 59 页


增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从基金管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 9,605,572.17 定期存款 - 其中:存款期限1 个月以内 -








存款期限1-3个月 -








存款期限3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 9,605,572.17 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 442,910,029.25 397,170,256.45 -45,739,772.80 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 17,872,100.00 17,489,368.80 -382,731.20 银行间市场 19,940,880.00 20,006,000.00 65,120.00 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 22 页 共 59 页


合计 37,812,980.00 37,495,368.80 -317,611.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 480,723,009.25 434,665,625.25 -46,057,384.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末,本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 10,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 10,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末,本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 应收活期存款利息 1,867.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,543.00 应收债券利息 779,279.56 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 -1,477.39 应收申购款利息 0.54 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 121.50 合计 781,334.71 6.4.7.6 其他资产 本报告期末,本基金未持有其他资产。 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 23 页 共 59 页


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 612,565.75 银行间市场应付交易费用 - 合计 612,565.75 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,406.76 预提费用 235,552.78 合计 237,959.54 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 泰康泉林量化价值精选混合 A 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 726,330,796.17 726,330,796.17 本期申购 13,605,631.10 13,605,631.10 本期赎回(以"-"号填列) -207,819,949.11 -207,819,949.11 本期末 532,116,478.16 532,116,478.16 金额单位:人民币元 泰康泉林量化价值精选混合 C 项目 本期 2018年 1月1日至2018年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 - - 本期申购 90,491.08 90,491.08 本期赎回(以"-"号填列) -52,326.86 -52,326.86 本期末 38,164.22 38,164.22 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 24 页 共 59 页


泰康泉林量化价值精选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,344,414.74 -3,002,994.47 -658,579.73 本期利润 -40,207,628.09 -43,026,762.21 -83,234,390.30 本期基金份额交易 产生的变动数 4,991,076.87 3,273,453.98 8,264,530.85 其中:基金申购款 -55,626.51 -18,292.61 -73,919.12 基金赎回款 5,046,703.38 3,291,746.59 8,338,449.97 本期已分配利润 - - - 本期末 -32,872,136.48 -42,756,302.70 -75,628,439.18 单位:人民币元 泰康泉林量化价值精选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 -4,858.46 -5,408.20 -10,266.66 本期基金份额交易 产生的变动数 4,271.36 549.65 4,821.01 其中:基金申购款 4,037.33 -3,800.15 237.18 基金赎回款 234.03 4,349.80 4,583.83 本期已分配利润 - - - 本期末 -587.10 -4,858.55 -5,445.65 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 活期存款利息收入 44,887.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 49,030.64 其他 2,072.40 合计 95,990.21 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 卖出股票成交总额 1,061,803,781.38 减:卖出股票成本总额 1,101,642,147.47 买卖股票差价收入 -39,838,366.09 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 25 页 共 59 页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 -187,696.28 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -187,696.28 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 109,716,522.90 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 107,005,288.00 减:应收利息总额 2,898,931.18 买卖债券差价收入 -187,696.28 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本报告期,本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本报告期,本基金无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期,本基金无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,443,817.02 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,443,817.02 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 26 页 共 59 页


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 1.交易性金融资产 -43,032,170.41 ——股票投资 -43,007,492.91 ——债券投资 -24,677.50 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -43,032,170.41 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 基金赎回费收入 263,921.78 基金转换费收入 9,187.10 合计 273,108.88 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费,将 赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于30日、少于3个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 3 个月但少于 6 个月的投资 人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于 6 个月的 投资人,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。以上每个月按照 30 日计算。未计入基金财产 的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中申购费补差收取具体情 况,视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,870,387.29 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 27 页 共 59 页


银行间市场交易费用 200.00 合计 1,870,587.29 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年6月 30日 审计费用 25,787.07 信息披露费 148,765.71 其他 500.00 债券帐户维护费 18,000.00 银行费用 6,674.04 合计 199,726.82 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰康保险集团股份有限公司 基金管理人股东 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期,本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 28 页 共 59 页


项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,620,540.36 其中:支付销售机构的客户维护费 3,139,788.45 注:支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% /


当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 770,090.07 注:支付基金托管人 招商银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰康泉林量化价值 精选混合A 泰康泉林量化价值 精选混合 C 合计 招商银行 - - - 泰康资产管理有限责任 公司 - 100.84 100.84 合计 - 100.84 100.84 注:本基金 A 类基金份额不计提销售服务费,C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前 一日基金资产净值0.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给泰康资产管理有限责任 公司,再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: C类基金份额日销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值 × 0.5% ÷ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年 6月 30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 29 页 共 59 页


易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 - 20,136,766.85 - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,本基金管理人之外的其他关联方未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 招商银行 9,605,572.17 44,887.17 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期,本基金无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金无利润分配。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603693 江苏 新能 2018年 6月25 日 2018 年7月 3日 网下新 股流通 受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方 环宇 2018年 6月29 2018 年7月 网下新 股流通 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 30 页 共 59 页


日 9日 受限 603105 芯能 科技 2018年 6月29 日 2018 年7月 9日 网下新 股流通 受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 注: (1)基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》 ,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内,通过集 中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在 任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,本基金通过大宗交易方式 受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份, 在受让后6 个月内, 不得转让所受让的股 份。 (2)基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份 自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 (3) 截至本报告期末2018年 6月30日止, 本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600750 江 中 药 业 2018 年 5 月 2 日 重 大 事 项 停 牌 17.75 2018 年8 月1 日 16.12 303,058 5,584,266.35 5,379,279.50 - 300146 汤 臣 倍 健 2018 年 1 月 31 日 重 大 事 项 停 牌 16.60 2018 年7 月31 日 16.50 267,800 3,876,005.97 4,445,480.00 - 300072 三 聚 环 保 2018 年 6 月 19 日 重 大 事 项 23.28 2018 年7 月10 日 24.00 62,600 2,042,820.59 1,457,328.00 - 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 31 页 共 59 页


停 牌 300324 旋 极 信 息 2018 年 5 月 30 日 重 大 事 项 停 牌 9.49 - - 141,347 1,753,950.16 1,341,383.03 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金未持有在银行间市场债券正回购交易中作为质 押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质 押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货 币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的,在有效控制风险前提下保持一定流 动性,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 为加强公募基金管理的内部控制,促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境,保障基金持 有人利益,基金管理人遵照国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则 和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、 市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 32 页 共 59 页


具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年 12月 31 日 A-1 0.0 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行 票据等。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资








































































































单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月 30日 上年度末 2017年 12月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 33 页 共 59 页


合计 0.00 0.00 注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资








































































































单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月 30日 上年度末 2017年 12月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月 31 日 AAA 10,462,768.8 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 10,462,768.80 0.00 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行 票据等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资








































































































单位:人民币元 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 34 页 共 59 页


长期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指 定的国内有关媒体上公告。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在银行间同业市场交易,其余可在证券交易所上市交易,因此除附注6.4.12中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资 的公允价值。 于 2018 年 06 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的 合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 股票流动性方面,以2018年6月30日持仓为基础数据,假设股票交易的市场参与度为 5%, 基金持仓的股票资产均可在 2天内变现; 在假设股票交易市场参与度为 5%, 且市场成交量下跌 30%泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 35 页 共 59 页


的不利情况下,基金持仓的股票资产均可在 4 天内变现;公司旗下全部开放式基金持有一家上市 公司发行的股票无超过该公司可流通股票的15%的情况。 债券流动性主要受信用风险影响,截止 2018 年 6 月 30 日,基金持仓债券均为高等级债券且 未持仓市场负面资产,因此债券流动性较好。 基金流通受限资产比例不超过 1%,5日可变现资产比例不低于 90%。假设赎回比例 10%的条件 下(发生巨额赎回) ,5日可变现资产比例-投资者赎回比例均大于 0,基金流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、债券投资及资产支持证券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018年 6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 9,605,572.17 - - - 9,605,572.17 结算备付金 3,428,848.53 - - - 3,428,848.53 存出保证金 269,823.23 - - - 269,823.23 交易性金融资产 27,032,600.00 10,462,768.80 - 397,170,256.45 434,665,625.25 买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 应收证券清算款 - - - 2,322,142.23 2,322,142.23 应收利息 - - - 781,334.71 781,334.71 应收申购款 994.04 - - 62,981.52 63,975.56 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 36 页 共 59 页


资产总计 50,337,837.97 10,462,768.80 - 400,336,714.91 461,137,321.68 负债








应付证券清算款 - - - 1,500.00 1,500.00 应付赎回款 - - - 3,041,220.36 3,041,220.36 应付管理人报酬 - - - 619,695.74 619,695.74 应付托管费 - - - 103,282.65 103,282.65 应付销售服务费 - - - 14.17 14.17 应付交易费用 - - - 612,565.75 612,565.75 应交税费 - - - 325.92 325.92 其他负债 - - - 237,959.54 237,959.54 负债总计 - - - 4,616,564.13 4,616,564.13 利率敏感度缺口 50,337,837.97 10,462,768.80 - 395,720,150.78 456,520,757.55 上年度末 2017年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 16,655,092.54 - - - 16,655,092.54 结算备付金 13,324,268.93 - - - 13,324,268.93 存出保证金 93,478.85 - - - 93,478.85 交易性金融资产 58,171,933.50 63,138,800.80 - 394,566,271.26 515,877,005.56 买入返售金融资产 190,000,000.00 - - - 190,000,000.00 应收证券清算款 - - - 4,795.70 4,795.70 应收利息 - - - 3,112,697.38 3,112,697.38 应收申购款 - - - 283,436.63 283,436.63 资产总计 278,244,773.82 63,138,800.80 - 397,967,200.97 739,350,775.59 负债








应付证券清算款 - - - 9,920,536.39 9,920,536.39 应付赎回款 - - - 2,398,525.71 2,398,525.71 应付管理人报酬 - - - 924,428.42 924,428.42 应付托管费 - - - 154,071.37 154,071.37 应付交易费用 - - - 199,440.86 199,440.86 其他负债 - - - 81,556.40 81,556.40 负债总计 - - - 13,678,559.15 13,678,559.15 利率敏感度缺口 278,244,773.82 63,138,800.80 - 384,288,641.82 725,672,216.44 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变,仅利率发生合理、可能的变动,考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2018年 6月 30日 ) 上年度末( 2017年12月31 日 ) 市场利率下调0.25% 138,285.88 240,312.38 市场利率上调0.25% -136,526.05 -239,217.45


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6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金坚守价值投资,采用多种科学、合理的量化投资策略,以量化红利回报策略为核心策 略,辅以多种卫星策略,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋 求基金资产的长期增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的比例 不低于 60%;基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规 或监管机构的规定执行。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临 的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 397,170,256.45 87.00 394,566,271.26 54.37 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 397,170,256.45 87.00 394,566,271.26 54.37 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 38 页 共 59 页


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2018年6月30日,本基金成立未满一年,尚无足够经验数据。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为384,458,755.77 元,属于第二层次的余额为 50,206,869.48元,无属于第三 层次的余额(2017 年 12 月 31 日:第一层次 382,280,275.52 元,第二层次 133,596,730.04 元, 无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 39 页 共 59 页


泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 40 页 共 59 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 397,170,256.45 86.13 其中:股票 397,170,256.45 86.13 2 固定收益投资 37,495,368.80 8.13 其中:债券 37,495,368.80 8.13








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.17 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,034,420.70 2.83 7 其他各项资产 3,437,275.73 0.75 8 合计 461,137,321.68 100.00 注:本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 13,596,060.70 2.98 C 制造业 263,736,607.43 57.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,470,099.85 1.42 E 建筑业 632,857.20 0.14 F 批发和零售业 19,368,404.44 4.24 G 交通运输、仓储和邮政业 4,516,895.70 0.99 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 53,261,992.12 11.67 J 金融业 14,025,279.00 3.07 K 房地产业 5,202,064.91 1.14 L 租赁和商务服务业 6,577,549.20 1.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,240,765.68 1.37 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 41 页 共 59 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,650,179.80 0.36 R 文化、体育和娱乐业 1,891,500.42 0.41 S 综合 - - 合计 397,170,256.45 87.00 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002365 永安药业 570,208 8,193,888.96 1.79 2 600507 方大特钢 683,764 7,309,437.16 1.60 3 300036 超图软件 352,713 7,191,818.07 1.58 4 000338 潍柴动力 777,900 6,806,625.00 1.49 5 601888 中国国旅 102,120 6,577,549.20 1.44 6 300070 碧水源 442,178 6,159,539.54 1.35 7 600323 瀚蓝环境 392,000 5,966,240.00 1.31 8 600801 华新水泥 379,046 5,697,061.38 1.25 9 300383 光环新网 424,200 5,688,522.00 1.25 10 000333 美的集团 107,720 5,625,138.40 1.23 11 002008 大族激光 105,572 5,615,374.68 1.23 12 600750 江中药业 303,058 5,379,279.50 1.18 13 600667 太极实业 720,100 5,299,936.00 1.16 14 603027 千禾味业 232,600 5,270,716.00 1.15 15 300349 金卡智能 267,123 5,139,446.52 1.13 16 600570 恒生电子 96,483 5,108,774.85 1.12 17 600337 美克家居 863,179 5,058,228.94 1.11 18 300114 中航电测 546,200 4,937,648.00 1.08 19 300207 欣旺达 545,600 4,915,856.00 1.08 20 300098 高新兴 614,677 4,905,122.46 1.07 21 600580 卧龙电气 641,100 4,885,182.00 1.07 22 300377 赢时胜 351,300 4,774,167.00 1.05 23 603025 大豪科技 239,400 4,629,996.00 1.01 24 600567 山鹰纸业 1,178,246 4,548,029.56 1.00 25 002221 东华能源 465,500 4,547,935.00 1.00 26 601006 大秦铁路 550,170 4,516,895.70 0.99 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 42 页 共 59 页


27 300121 阳谷华泰 321,200 4,506,436.00 0.99 28 300146 汤臣倍健 267,800 4,445,480.00 0.97 29 600741 华域汽车 187,300 4,442,756.00 0.97 30 002279 久其软件 445,230 4,412,229.30 0.97 31 600572 康恩贝 611,600 4,385,172.00 0.96 32 600487 亨通光电 198,660 4,380,453.00 0.96 33 600596 新安股份 269,500 4,357,815.00 0.95 34 002601 龙蟒佰利 336,500 4,350,945.00 0.95 35 300438 鹏辉能源 224,600 4,337,026.00 0.95 36 002233 塔牌集团 375,000 4,290,000.00 0.94 37 000528 柳





工 399,940 4,283,357.40 0.94 38 002449 国星光电 397,670 4,231,208.80 0.93 39 600782 新钢股份 757,800 4,228,524.00 0.93 40 600352 浙江龙盛 347,624 4,154,106.80 0.91 41 600755 厦门国贸 568,600 4,145,094.00 0.91 42 002376 新北洋 248,100 4,103,574.00 0.90 43 000895 双汇发展 155,000 4,093,550.00 0.90 44 002466 天齐锂业 82,210 4,076,793.90 0.89 45 000488 晨鸣纸业 314,300 4,060,756.00 0.89 46 600392 盛和资源 250,000 4,057,500.00 0.89 47 000738 航发控制 303,210 4,041,789.30 0.89 48 002422 科伦药业 125,100 4,015,710.00 0.88 49 002680 长生生物 176,000 3,923,040.00 0.86 50 600111 北方稀土 339,800 3,866,924.00 0.85 51 300437 清水源 229,696 3,817,547.52 0.84 52 600845 宝信软件 143,236 3,774,268.60 0.83 53 001979 招商蛇口 197,468 3,761,765.40 0.82 54 300065 海兰信 265,047 3,731,861.76 0.82 55 000951 中国重汽 280,398 3,726,489.42 0.82 56 002788 鹭燕医药 222,150 3,721,012.50 0.82 57 002332 仙琚制药 423,600 3,706,500.00 0.81 58 601225 陕西煤业 442,700 3,638,994.00 0.80 59 002491 通鼎互联 320,700 3,550,149.00 0.78 60 601877 正泰电器 156,600 3,495,312.00 0.77 61 600188 兖州煤业 264,600 3,450,384.00 0.76 62 002626 金达威 198,200 3,438,770.00 0.75 63 601857 中国石油 445,800 3,437,118.00 0.75 64 601688 华泰证券 228,200 3,416,154.00 0.75 65 002303 美盈森 640,900 3,383,952.00 0.74 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 43 页 共 59 页


66 000547 航天发展 414,300 3,235,683.00 0.71 67 002587 奥拓电子 490,850 3,161,074.00 0.69 68 601166 兴业银行 213,300 3,071,520.00 0.67 69 600309 万华化学 65,500 2,975,010.00 0.65 70 600711 盛屯矿业 319,590 2,885,897.70 0.63 71 300409 道氏技术 65,900 2,643,249.00 0.58 72 300170 汉得信息 102,400 1,662,976.00 0.36 73 300073 当升科技 48,400 1,648,504.00 0.36 74 300017 网宿科技 141,897 1,519,716.87 0.33 75 300203 聚光科技 58,600 1,500,160.00 0.33 76 300271 华宇软件 84,733 1,498,079.44 0.33 77 300285 国瓷材料 73,400 1,463,596.00 0.32 78 300072 三聚环保 62,600 1,457,328.00 0.32 79 300003 乐普医疗 39,500 1,448,860.00 0.32 80 300408 三环集团 61,500 1,445,250.00 0.32 81 300014 亿纬锂能 81,771 1,439,169.60 0.32 82 300009 安科生物 76,300 1,406,972.00 0.31 83 300253 卫宁健康 110,100 1,364,139.00 0.30 84 300413 快乐购 35,600 1,350,664.00 0.30 85 300324 旋极信息 141,347 1,341,383.03 0.29 86 300450 先导智能 43,931 1,328,473.44 0.29 87 300496 中科创达 44,100 1,299,627.00 0.28 88 300296 利亚德 100,650 1,296,372.00 0.28 89 300088 长信科技 223,300 1,295,140.00 0.28 90 300180 华峰超纤 119,520 1,294,401.60 0.28 91 300294 博雅生物 41,700 1,292,283.00 0.28 92 300628 亿联网络 19,600 1,291,836.00 0.28 93 300212 易华录 54,480 1,288,452.00 0.28 94 300026 红日药业 352,300 1,285,895.00 0.28 95 300367 东方网力 102,000 1,275,000.00 0.28 96 300618 寒锐钴业 9,800 1,257,732.00 0.28 97 300257 开山股份 81,608 1,247,786.32 0.27 98 300463 迈克生物 50,000 1,246,500.00 0.27 99 300053 欧比特 106,700 1,237,720.00 0.27 100 300033 同花顺 31,800 1,236,066.00 0.27 101 300136 信维通信 40,200 1,235,346.00 0.27 102 300020 银江股份 129,500 1,231,545.00 0.27 103 300244 迪安诊断 63,980 1,216,259.80 0.27 104 300182 捷成股份 158,549 1,201,801.42 0.26 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 44 页 共 59 页


105 300308 中际旭创 19,800 1,188,792.00 0.26 106 300287 飞利信 165,300 1,188,507.00 0.26 107 300038 梅泰诺 107,100 1,141,686.00 0.25 108 300323 华灿光电 87,900 1,135,668.00 0.25 109 300315 掌趣科技 270,500 1,130,690.00 0.25 110 300068 南都电源 94,000 1,126,120.00 0.25 111 300145 中金环境 143,529 1,123,832.07 0.25 112 300316 晶盛机电 80,080 1,064,263.20 0.23 113 300310 宜通世纪 166,200 1,060,356.00 0.23 114 600703 三安光电 51,300 985,986.00 0.22 115 300433 蓝思科技 45,000 944,100.00 0.21 116 601229 上海银行 56,000 882,560.00 0.19 117 600705 中航资本 181,200 846,204.00 0.19 118 300274 阳光电源 94,300 845,871.00 0.19 119 600030 中信证券 49,400 818,558.00 0.18 120 601211 国泰君安 54,900 809,226.00 0.18 121 601398 工商银行 144,500 768,740.00 0.17 122 600919 江苏银行 119,500 765,995.00 0.17 123 601288 农业银行 222,000 763,680.00 0.17 124 601939 建设银行 115,700 757,835.00 0.17 125 600104 上汽集团 21,300 745,287.00 0.16 126 601601 中国太保 19,112 608,717.20 0.13 127 000651 格力电器 12,000 565,800.00 0.12 128 600690 青岛海尔 28,800 554,688.00 0.12 129 601318 中国平安 8,810 516,089.80 0.11 130 600436 片仔癀 4,100 458,913.00 0.10 131 600196 复星医药 10,900 451,151.00 0.10 132 603799 华友钴业 4,600 448,362.00 0.10 133 600332 白云山 11,500 437,575.00 0.10 134 002044 美年健康 19,200 433,920.00 0.10 135 600795 国电电力 165,000 432,300.00 0.09 136 002304 洋河股份 3,200 421,120.00 0.09 137 000858 五 粮 液 5,500 418,000.00 0.09 138 600383 金地集团 40,000 407,600.00 0.09 139 002294 信立泰 10,900 405,153.00 0.09 140 002460 赣锋锂业 10,350 399,303.00 0.09 141 000568 泸州老窖 6,500 395,590.00 0.09 142 000002 万


科A 14,400 354,240.00 0.08 143 600606 绿地控股 53,700 351,198.00 0.08 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 45 页 共 59 页


144 300251 光线传媒 34,300 349,174.00 0.08 145 600373 中文传媒 26,500 340,525.00 0.07 146 601668 中国建筑 60,620 330,985.20 0.07 147 002415 海康威视 8,900 330,457.00 0.07 148 600271 航天信息 13,000 328,510.00 0.07 149 002024 苏宁易购 23,300 328,064.00 0.07 150 002146 荣盛发展 37,487 327,261.51 0.07 151 600170 上海建工 99,300 301,872.00 0.07 152 000413 东旭光电 43,700 264,822.00 0.06 153 002230 科大讯飞 7,650 245,335.50 0.05 154 000425 徐工机械 56,200 238,288.00 0.05 155 600031 三一重工 26,200 235,014.00 0.05 156 000157 中联重科 56,500 232,215.00 0.05 157 600297 广汇汽车 37,100 217,406.00 0.05 158 600522 中天科技 22,900 201,749.00 0.04 159 600588 用友网络 8,100 198,531.00 0.04 160 600688 上海石化 34,600 196,874.00 0.04 161 600028 中国石化 28,300 183,667.00 0.04 162 600585 海螺水泥 5,400 180,792.00 0.04 163 000898 鞍钢股份 31,600 176,012.00 0.04 164 600019 宝钢股份 22,100 172,159.00 0.04 165 600089 特变电工 21,600 149,688.00 0.03 166 002572 索菲亚 4,000 128,720.00 0.03 167 000768 中航飞机 8,100 126,684.00 0.03 168 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.03 169 601012 隆基股份 6,860 114,493.40 0.03 170 600038 中直股份 2,600 103,974.00 0.02 171 600893 航发动力 4,600 102,672.00 0.02 172 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02 173 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 174 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 175 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 176 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 46 页 共 59 页


1 601318 中国平安 24,447,712.29 3.37 2 300136 信维通信 15,752,081.00 2.17 3 000789 万年青 13,567,002.00 1.87 4 600000 浦发银行 13,207,954.00 1.82 5 000333 美的集团 13,189,725.39 1.82 6 600690 青岛海尔 13,061,713.00 1.80 7 601601 中国太保 12,053,844.40 1.66 8 002365 永安药业 10,959,926.99 1.51 9 300070 碧水源 10,609,267.00 1.46 10 600188 兖州煤业 10,515,146.38 1.45 11 002233 塔牌集团 10,510,665.00 1.45 12 601988 中国银行 9,284,140.00 1.28 13 601006 大秦铁路 9,243,871.50 1.27 14 601166 兴业银行 8,930,977.32 1.23 15 600507 方大特钢 8,741,549.20 1.20 16 600029 南方航空 8,669,372.00 1.19 17 600019 宝钢股份 8,301,918.45 1.14 18 000581 威孚高科 8,254,320.47 1.14 19 600016 民生银行 8,112,775.00 1.12 20 300377 赢时胜 8,035,810.00 1.11 注: (1)买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 (2)“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 20,954,854.71 2.89 2 000789 万年青 14,559,387.21 2.01 3 300136 信维通信 13,209,482.75 1.82 4 600000 浦发银行 13,074,773.13 1.80 5 600690 青岛海尔 13,016,070.00 1.79 6 601601 中国太保 12,927,258.18 1.78 7 600030 中信证券 11,574,997.34 1.60 8 600016 民生银行 11,369,576.00 1.57 9 600019 宝钢股份 11,358,760.53 1.57 10 000581 威孚高科 10,841,795.11 1.49 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 47 页 共 59 页


11 603993 洛阳钼业 10,750,815.26 1.48 12 000776 广发证券 9,899,020.00 1.36 13 600188 兖州煤业 9,831,390.31 1.35 14 601988 中国银行 9,480,945.00 1.31 15 600068 葛洲坝 9,409,367.00 1.30 16 601166 兴业银行 9,390,388.00 1.29 17 000333 美的集团 8,793,332.97 1.21 18 002146 荣盛发展 8,656,699.40 1.19 19 601939 建设银行 8,224,172.00 1.13 20 601006 大秦铁路 8,201,500.00 1.13 注: (1)卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 (2)“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,147,253,625.57 卖出股票收入(成交)总额 1,061,803,781.38 注:( 1)买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 (2)“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 27,032,600.00 5.92 其中:政策性金融债 27,032,600.00 5.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 10,462,768.80 2.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 37,495,368.80 8.21 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 48 页 共 59 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 170410 17 农发 10 200,000 20,006,000.00 4.38 2 132015 18 中油 EB 108,580 10,462,768.80 2.29 3 018005 国开 1701 70,000 7,026,600.00 1.54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2


基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 269,823.23 2 应收证券清算款 2,322,142.23 3 应收股利 - 4 应收利息 781,334.71 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 49 页 共 59 页


5 应收申购款 63,975.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,437,275.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 50 页 共 59 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 泰康 泉林 量化 价值 精选 混合A 2,693 197,592.45 0.00 0.00% 532,116,478.16 100.00% 泰康 泉林 量化 价值 精选 混合C 6 6,360.70 0.00 0.00% 38,164.22 100.00% 合计 2,699 197,167.34 0.00 0.00% 532,154,642.38 100.00% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额) 。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰康泉林 量化价值 精选混合 A 99,294.17 0.0187% 泰康泉林 量化价值 精选混合 C 0.00 0.0000% 合计 99,294.17 0.0187% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 泰康泉林量化价值精 0 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 51 页 共 59 页


投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 选混合A 泰康泉林量化价值精 选混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰康泉林量化价值精 选混合A 0~10 泰康泉林量化价值精 选混合C 0 合计 0~10 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 52 页 共 59 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰康泉林量化价 值精选混合 A 泰康泉林量化价 值精选混合 C 基金合同生效日(2017 年9 月 29 日)基金份 额总额 728,454,526.78 - 本报告期期初基金份额总额 726,330,796.17 - 本报告期基金总申购份额 13,605,631.10 90,491.08 减:本报告期基金总赎回份额 207,819,949.11 52,326.86 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 532,116,478.16 38,164.22 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 53 页 共 59 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,本报告期 内本基金未更换会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券股 份有限公司 2 503,245,332.85 22.81% 131,500.64 21.47% - 光大证券股 份有限公司 2 382,987,875.25 17.36% 107,732.08 17.59% - 天风证券股 份有限公司 2 367,056,583.75 16.63% 95,912.78 15.66% - 东吴证券股 份有限公司 2 341,022,934.78 15.46% 94,876.86 15.49% - 广发证券股 份有限公司 2 326,222,916.36 14.78% 105,313.03 17.19% - 中国国际金 2 285,973,235.32 12.96% 77,220.33 12.61% - 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 54 页 共 59 页


融股份有限 公司 方正证券股 份有限公司 2 35,600.55 0.00% 10.03 0.00% - 安信证券股 份有限公司 2 - - - - - 招商证券股 份有限公司 2 - - - - - 申万宏源证 券有限公司 2 - - - - - 东方证券股 份有限公司 2 - - - - - 中信证券股 份有限公司 2 - - - - - 注:1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 合计,不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序 券商选择标准:协议券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定,即参选券商应满足以下条件: (1)经营业务比较全面,能够覆盖证券经纪、证券研究、投资银行、股指期货和融资融券等领域; (2)拥有独立的研究部门及 20 人以上的研究团队,研究范围覆盖宏观经济、金融市场和相关行 业,并且已建立完善的研究报告质量保障机制; (3)投资银行实力较强,能够提供优质服务; (4) 建立相关业务利益冲突防范机制,完善隔离墙制度,确保研究、投行服务客观公正; (5)承诺接 受中国证监会、保监会有关保险机构证券交易情况的监督,并履行本通知规定的相关要求和报告 义务; (6)经评估符合向基金机构和保险机构投资提供交易单元的条件并经获准; (7)符合中国 证监会、保监会规定的其他条件。除以上首要基本标准外,参选的券商还应当满足以下三个方面 的要求: (1)公司财务状况良好,近一年内无重大违规事项; (2)在国内及海外市场拥有较高的 市场声誉; (3)能够提供全方位的业务支持,包括但不仅限于、股指期货、融资融券、海外投资、 QFII等业务方面的咨询意见。 券商选择程序: (1)公募集中交易室负责组织定期比选工作,根据公募事业部制定的规则和需求 选择券商,并对符合规定的券商发出邀请函; (2)券商有权决定是否参选,参选的券商应在规定 时间内回复邀请函,未在规定时间内回复邀请函的券商视为放弃参选; (3)参选券商应根据邀请 函的要求提供参选方案,并根据公募事业部安排完成现场评述、现场答疑等基本程序; (4)公募 事业部应本着公平客观的原则,从承担投资、研究等职能的相关岗位中抽取相关专业人员形成评 审小组,评审小组根据评价要素、分工范围,对参选券商进行评分。公募集中交易室负责汇总打泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 55 页 共 59 页


分,并根据各项权重计算评价结果;评审小组成员包括以下业务骨干:基金经理、研究员、信评 研究员、股票交易员等承担投资、研究职能的相关专业人员。 (5)为保证评选的客观性、公正性, 公募合规岗应全程参加现场评选,并监督评选全过程。公募合规岗有权对妨碍客观、公正原则的 行为予以制止和纠正; (6)公募集中交易室将协议券商的评选结果和拟定的协议券商的交易单元 租用计划在办公系统中以呈批件的形式,报送参评人员会签,部门负责人审批; (7)待呈批件审 批通过后,运营管理部负责与协议券商签订《证券交易单元租用协议》 、办理交易单元联通及相关 账户报备等工作; (8)公募集中交易室负责与协议券商签订《证券研究综合服务协议》 ; (9)信息 管理部负责对交易单元进行测试; (10)定期比选方式选择的协议券商将纳入公募事业部佣金分配 体系,根据公募事业部对其的定期评价打分结果,在租用的交易单元上实现交易佣金的合理分配; (11)定期比选原则上三年一次。


3、本报告期内本基金租用券商交易单元变更情况:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 兴业证券股 份有限公司 406,202.03 0.50% 10,000,000.00 0.35% - - 光大证券股 份有限公司 43,585,317.80 54.14% 325,000,000.00 11.48% - - 天风证券股 份有限公司 8,505,169.75 10.56% 30,000,000.00 1.06% - - 东吴证券股 份有限公司 11,868,518.53 14.74% 734,804,000.00 25.96% - - 广发证券股 份有限公司 16,138,079.20 20.05% 1,156,000,000.00 40.84% - - 中国国际金 融股份有限 公司 - - 335,000,000.00 11.83% - - 方正证券股 份有限公司 - - 240,000,000.00 8.48% - - 安信证券股 份有限公司 - - - - - - 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 56 页 共 59 页


申万宏源证 券有限公司 - - - - - - 东方证券股 份有限公司 - - - - - - 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 泰康资产管理有限责任公司 关于调整大泰金石基金销售 有限公司费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及基金管理人网 站 2018年 2月 2日 2 泰康资产管理有限责任公司 关于旗下部分开放式基金开 通在上海华信证券有限责任 公司基金转换业务并参加其 基金转换费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及基金管理人网 站 2018年 2月 6日 3 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金增 加武汉市伯嘉基金销售有限 公司为销售机构并参加其费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及基金管理人网 站 2018年 2月 7日 4 泰康资产管理有限责任公司 关于调整上海长量基金销售 投资顾问有限公司费率优惠 活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及基金管理人网 站 2018年 2月 28日 5 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金增 加上海有鱼基金销售有限公 司为销售机构并参加其费率 优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及基金管理人网 站 2018年 3月 2日 6 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金增 加南京途牛金融信息服务有 限公司为销售机构并参加其 费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及基金管理人网 站 2018年 3月 6日 7 泰康资产管理有限责任公司 关于泰康泉林量化价值精选 混合型证券投资基金修改基 金合同、托管协议的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及基金管理人网 站 2018年 3月 28日 8 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金参 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 2018年 3月 31日 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 57 页 共 59 页


加中国工商银行股份有限公 司申购费率优惠活动的公告 报》及基金管理人网 站 9 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金参 加交通银行股份有限公司手 机银行渠道基金申购及定期 定额投资费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及基金管理人网 站 2018年 3月 31日 10 泰康资产管理有限责任公司 关于调整旗下部分开放式基 金在招商银行股份有限公司 定期定额投资金额下限的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及基金管理人网 站 2018年 5月 22日 11 泰康资产管理有限责任公司 关于调整中国银河证券股份 有限公司费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及基金管理人网 站 2018年 5月 28日 12 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金参 加交通银行股份有限公司手 机银行渠道基金申购及定期 定额投资费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及基金管理人网 站 2018年 6月 30日 泰康泉林量化价值精选混合 2018 年半年度报告 第 58 页 共 59 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金注册的文件; (二) 《泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》 ; (三) 《泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金招募说明书》 ; (四) 《泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金托管协议》 。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸( 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 )或登录基金 管理人互联网网址(http://www.tkfunds.com.cn)查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2018 年 8月 27日