天 治 趋 势 精选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2018 年半 年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人: 天治基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年8 月27 日 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 56 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 天治趋 势精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 天治趋 势精 选混 合
基金主 代码 350007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 7 月 15 日
基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 24,612,844.89 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在灵活 配置 股票 和债 券资 产的基 础上 ,精 选受 益于 重
大人口 趋势 的优 势行 业中 的领先 企业 ,追 求持 续稳 健
的超额 回报 。
投资策 略
本基金 在大 类资 产积 极配 置的基 础上 ,进 行主 题型 行
业配置 、债 券类 别配 置和 证券品 种优 选; 股票 资产 聚
焦受益 于重 大人 口趋 势主 题的优 势行 业, 通过 行业 领
先度和 市场 领先 度的 双重 定量评 价以 及长 期驱 动因 素
和事件 驱动 因 素 的双 重定 性分析 ,精 选其 中的 领先 公
司进行 重点 投资 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+ 1% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ,其 预期收 益和 风险 高于 货币 型
基金、 债券 型基 金, 而低 于股票 型基 金, 属于 证券 投
资基金 中的 中高 风险 、中 高收益 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 天治基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵正中 田青
联系电 话 021-60371155 010-67595096
电子邮 箱 zhaozz@chinanature.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-098-4800 ( 免长 途通 话 费
用)、021-60374800
010-67595096
传真 021-60374934 010-66275853 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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注册地 址
上海市 浦东 新区 莲振 路 298
号4 号楼 231 室
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 复兴 西 路159 号
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200031 100033
法定代 表人 吕文龙 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息 披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.chinanature.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 天治基 金管 理有 限公 司 上海市 复兴 西 路159 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,971,022.63
本期利 润 -2,769,829.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1092
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.42%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -3,227,329.46
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1311
期末基 金资 产净 值 21,385,515.43
期末基 金份 额净 值 0.869
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -13.10%
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -5.65% 0.81% 0.21% 0.01% -5.86% 0.80%
过去三 个月 -6.76% 0.74% 0.62% 0.01% -7.38% 0.73%
过去六 个月 -11.42% 0.79% 1.24% 0.01% -12.66% 0.78%
过去一 年 -6.16% 0.67% 2.50% 0.01% -8.66% 0.66%
过去三 年 -16.52% 0.71% 7.88% 0.01% -24.40% 0.70% 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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自基金 合同
生效起 至今
-13.10% 0.94% 50.18% 0.67% -63.28% 0.27%
注: 本 基金 原业 绩比 较基 准为: 沪 深 300 指数 收益 率 ×55 % + 中证 全债 指数 收 益率 × 45%。自 2015
年6 月10 日起 ,本 基金 的 业绩比 较基 准变 更为 一年 期银行 定期 存款 利率 (税 后)+1%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人—— 天 治基 金管理 有限 公司 于 2003 年 5 月 成立 , 注 册资 本1.6 亿元 , 注 册地 为
上海。 公司 股权 结构 为: 吉林省 信托 有限 责任 公司 出资 9800 万 元, 占注 册 资本 的 61.25% ;中 国
吉林森 林工 业集 团有 限责 任公司 出 资6200 万 元, 占 注 册资 本 的38.75% 。 截 至2017 年 6 月 30 日,
本基金管理人 旗下共有 十 一只开放式基 金,除本 基 金外,另外十 只基金 —— 天治财富增长 证券投
资基金、天治 核心成长 混 合型证券投资 基金(LOF ) 、天治天得利 货币市场 基 金、天治稳 健双盈债
券型证券投资 基金、天 治 可转债增强债 券型证券 投 资基金、天治 研究驱 动 灵 活配置混合 型证券投
资基金 (转 型自2011 年12 月28 日 生效 的天 治稳 定收 益债券 型证 券投 资基 金) 、 天治中 国制 造2025
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金( 转型 自 2008 年 5 月 8 日生 效的 天治 创新 先 锋混合 型证 券投 资基
金) 、 天治 低碳 经济 灵活 配 置 混合 型证 券投 资基 金 ( 转型 自2005 年1 月12 日 生效的 天治 品质 优选
混合型 证券 投资 基金 ) 、 天 治新消 费灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 转型 自 2011 年 8 月 4 日生 效
的天治 成长 精选 混合 型证 券投资 基金 ) 、 天 治鑫 利半 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 的基 金合 同 分
别于2004 年6 月29 日、2006 年1 月 20 日、2006 年 7 月5 日、2008 年11 月5 日、2013 年6 月
4 日、2015 年 6 月9 日、2016 年4 月 7 日、2016 年4 月18 日、2016 年7 月6 日、2016 年12 月
7 日生 效。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
尹维国
研究发
展部总
监、 本 基
金基金
经理、 天
治新消
费灵活
配置混
合型证
券投资
2015 年2 月17
日
- 7 年
2010 年8 月至 今就 职于 天
治基金 管理 有限 公司 ,历
任助理 研究 员、 行业 研究
员、 研 究发 展部 总监 助理 ,
现任研 究发 展部 总监 、天
治新消 费灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理、
本基金 的基 金经 理。 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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基金基
金经理 。
注:1 、表 内的 任职 日期 和 离任日 期为 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关 规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内,本 基金管理 人 严格按照《证 券投资基 金 法》和其他相 关法律法 规 的规定以及《 天
治趋势精选 灵活配置 混合 型证券投资 基金基金 合同》 、 《天治趋势 精选灵活 配置 混合型证券 投资基
金招募说明书 》的约定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 职 的原则管理和 运用基金 财 产,为基金 份额持有
人谋求利益。 本基金管 理 人通过不断完 善法人治 理 结构和内部控 制制度, 加 强内部管理 ,规范基
金运作 。本 报告 期内 ,基 金运作 合法 合规 ,没 有发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和公 司
《公平 交易 制度 》 、 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 。 本 基金管 理人 公平 交易 体系 涵盖授 权、 研究 分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环节 ,并通过 明 确投资权限 划分、建
立统一研究报 告管理平 台 、分层次建立 适用全公 司 及各投资组合 的投资对 象 备选库和交 易对手备
选库、应用投 资管理系 统 公平交易相关 程序、定 期 对不同投资组 合收益率 差 异、交易价 差、成交
量事后 量化 分析 评估 等一 系列措 施切 实落 实各 项公 平交易 制度 。
报告期内 , 本 基 金 管 理 人整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情况 良 好, 未发现有违背公平 交易的相关情
况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内,本 基金管理 人 管理的所有投 资组合未 发 生交易所公开 竞价同日 反 向交易的情形 ,
未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日
成交量 的 5% 的 情形 。
报告期 内, 本基 金管 理人 未发现 异常 交易 行为 。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 中国 宏观 经 济内外 部波 动较 大, 市场 担心未 来经 济逐 步走 弱, 从而影 响到 整个
资本市 场 的 表现 。 从 外部 因素来 看,2018 年 上半 年 全球同 步复 苏的 态势 趋缓 , 虽然 需求 下行 , 但
是油价助推的 作用下, 通 胀很难下行, 美债收益 率 中枢上行。在 此背景下 , 美元边际走 强带来新
兴市场国家资 金外流。 同 时,美国政府 发动的 “ 贸 易战 ”影响了 市场对外 贸 的担忧,中 美贸易摩
擦的不断升级 对外向型 企 业以及技术依 赖型的企 业 都形成了较大 的压制作 用 。上半年, 国内宏观
经济指标出现 了 “生产 稳 、需求弱、金 融弱 ”格 局 ,内部高压的 房产政策 对 总需求形成 了一定的
抑制,而金融 去杠杆不 断 深化,局部接 连出现了 信 用违约事件, 对整个融 资 环境和实体 的正常需
求都产生了一 定的压制 , 而消费端出现 了超预期 的 增速放缓。经 济新动能 还 在孕育中, 而旧动能
如果失 速, 经济 压力 确实 面临较 大的 调整 。
上半年权益市 场表现较 差 ,主要指数均 大幅下跌 , 行业方面只有 少数防御 性 版块取得了正 收
益。 “ 内忧 外患 ”的 宏观 背景成 为市 场大 幅回 撤的 主要导 火索 , 内部 信用 收 缩、 政策 收紧 , 总需
求回落;外部 中美贸易 战 导致投资者对 经济增长 预 期和企业增长 前景都比 较 悲观。当金 融去杠杆
和市场大幅回 落的过程 中 ,企业在权益 市场的融 资 能力下降 。在 投资者风 险 偏好下降的 过程中,
行业和 个股 的负 面信 息会 引起连 锁反 应, 叠加 部分 公司累 积的 大量 股权 质押 , 平仓 风险 不断 加大 ,
权益市场不断 形成了负 反 馈。行业表现 方面,只 有 休闲服务、医 药、食品 饮 料取得了正 收益,而
受贸易 战影 响较 大的 通信 、电子 和周 期相 关的 有色 、机械 、军 工、 建筑 等版 块跌幅 较大 。
债券市场则出 现显著分 化 行情,利率债 及高等级 信 用债收益率下 行,而中 低 等级信用债收 益
上行 , 市 场信 用利 差扩 大 。 主 要原 因是 今年 上半 年 “宽 货币+ 紧信 用 ” 的政 策 格局使 得广 义流 动性
收紧,但银行 间流动性 充 裕,金融监管 持续高压 使 得信用派生大 幅萎缩 , 企 业外部融资 环境出现
大幅分化,信 用资质偏 弱 的企业融资难 度显著上 升 ,部分企业出 现信用违 约 ,今年上半 年 ,信用
违约规模显著 高于前三 年 同期。投资者 投资行为 更 为谨慎,市场 风险偏好 显 著下行,信 用市场流
动性恶 化。
本基金 在上 半年 风险 集中 爆发之 后 , 主 策略 聚焦 在 “买 现金 流 、 规 避杠 杆” , 配置上 以消 费为
主的价值蓝筹 ,通过仓 位 的调节以降低 系统性的 投 资风险,其中 在医药、 旅 游、家电、 交运等行
业取得 了超 额收 益, 但是 由于集 中配 置在 大盘 蓝筹 ,本基 金没 有取 得正 收益 。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末, 本基 金份 额净 值为 0.869 元 ,报 告期 内 本基金 份额 净值 增长 率为-11.42% ,业 绩比
较基准 收益 率 为 1.24% , 低于同 期业 绩比 较基 准收 益率 12.66% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年上 半年 宏观 经济 出 现了较 大的 变量 , 经 济压 力逐渐 显现 , 我 们认 为下 半年政 策转 向的
可能性 比较 大。
中美贸易摩擦的不断深化 会对经济和政策产生深远 的影响。 虽 然 短 期 实 质 性的 影 响 比 较 有
限, 但 是对 于未 来中 国的 高新技 术产 业、 “中 国制 造 202 5” 等相 关产 业发 展 都会产 生长 期压 制的
压制, 所以 倒逼 自主 可控 领域的 加快 推进 。
金融去杠杆的 力度有可 能 会减弱以应对 宏观的变 化 。我们认为金 融去杠杆 的 方向是不会发 生
变化,但是节 奏上可能 会 发生一定的缓 和。上半 年 社融指标明显 收缩, 实 体 经济资金趋 紧,信用
事件频发。央 行对流动 性 定调已经由此 前的合理 稳 定转为合理充 裕,预计 降 准,宽信用 ,对中小
企业的 专项 扶持 力度 会加 大。
从经济发展的 三驾马车 来 看,进出口受 到压制后 , 消费数据也显 现出疲软 , 投资中房地产 高
压线不会松, 基建有可 能 成为下半年政 策转向的 一 个重点方向, 经济在三 季 度应该维持 走平的态
势,但 是四 季度 可能 会存 在一定 的压 力。
下半年风险因 素仍然较 多 ,密切关注政 府在宏观 调 控方面的走向 ,内部“ 去 杠杆”的压力 一
直都在 , 新旧 动能 的转 换 到了一 个比 较关 键的 时间 点, 经济 的新 动能 还在 孕 育的阶 段, “看 得见 的
手”是否启 动 稳增长的 动 作成为关键。 除了上半 年 已经 暴露的风 险因素, 通 胀也是下半 年需要关
注的一 个重 要方 面。
外需不稳定的 环境下, 内 需稳定性对经 济平稳就 至 关重要。如果 政策转向 , 包括基建、上 游
周期品都存在 一定的投 资 机会,但是从 长期发展 情 况来看,大消 费、新经 济 行业将会是 经济发展
的核心 驱动 力。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 的基金估 值 和会计核算由 基金结算 部 负责,根据相 关的法律 法 规规定、基金 合
同的约定,制 定了内部 控 制措施,对基 金估值和 会 计核算的各个 环节和整 个 流程进行风 险控制。
基金结算部人 员均具备 基 金从业 资格和 会计专业 工 作经历。为确 保基金资 产 估值的公平 、合理、
合规,有效维 护投资人 的 利益,本基金 管理人设 立 了天治基金管 理有限公 司 估值委员会 (以下简天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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称" 估 值委 员会" ) , 制定 了 有关议 事规 则 。 估 值委 员 会成员 包括 公司 投资 决策 委员会 成员 、 负责 基
金结算的管理 层、监察 稽 核部总监、产 品创新及 量 化投资部总监 等,所有 相 关成员均具 有丰富的
证券基 金行业 从业经验 。 公司估值委员 会对于权 益 投资部、固定 收益部及 产 品创新及量 化投资部
提交的估值模 型和估值 结 果进行论证审 核,并签 署 最终意见。基 金经理会 参 与估值,与 产品创新
及量化投资部 一同根据 估 值模型、估 值 程序计算 提 供相关投资品 种的公允 价 值以进行估 值处理,
将估值 结果 提交 公司 估值 委员会 。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任,当存 有异议时 , 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释,通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期 内未分配 利 润。根据相关 法律法规 和 基金合同要求 以及基金 实 际运作情况, 不
需分配 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 报告 期内 存在 连续 60 个工 作日 基金 资产 净值 低于 5000 万元 的情 形, 出 现上述 情形 的
时间段 为2016 年5 月3 日至2018 年6 月30 日。 本基 金报告 期内 基金 份额 持有 人数在200 人以 上。
本基金 管理 人已 于2016 年 7 月28 日向 中国 证监 会 报告了 相关 事项 及解 决方 案。 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 天治 趋势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 12,547,261.41 5,954,383.92
结算备 付金
290,522.84 216,100.28
存出保 证金
39,061.27 25,050.94
交易性 金融 资产 6.4.7.2 11,488,940.40 12,635,312.10
其中: 股票 投资
10,509,617.00 11,649,465.00
基金投 资
- -
债券投 资
979,323.40 985,847.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 9,016,920.00
应收利 息 6.4.7.5 5,565.76 -440.37
应收股 利
- -
应收申 购款
223.59 1,498.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
24,371,575.27 27,848,825.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,492,617.08 921,807.79
应付赎 回款
475.02 4,837.42
应付管 理人 报酬
27,169.37 33,780.46
应付托 管费
4,528.22 5,630.08
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 383,109.07 281,816.50 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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应交税 费
10.75 17,000.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 78,150.33 103,767.47
负债合 计
2,986,059.84 1,368,639.72
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 24,612,844.89 26,984,945.52
未分配 利润 6.4.7.10 -3,227,329.46 -504,759.66
所有者 权益 合计
21,385,515.43 26,480,185.86
负债和 所有 者权 益总 计
24,371,575.27 27,848,825.58
注:报 告截 止 日2018 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.869 元, 基金 份额 总额24,612,844.89 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 天治 趋势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-2,057,289.49 2,584,971.53
1.利息 收入
62,385.66 81,004.54
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 37,240.64 40,392.33
债券利 息收 入
2,698.61 1,970.20
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
22,446.41 38,642.01
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-1,321,288.53 896,447.01
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,452,430.83 768,984.60
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 34,616.45
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 131,142.30 92,845.96
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17
-798,806.48 1,604,698.82
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 419.86 2,821.16
减: 二、费用
712,539.62 614,205.32 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 178,318.20 193,531.05
2.托 管费 6.4.10.2.2 29,719.65 32,255.16
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4.交 易费 用 6.4.7.19 409,813.55 287,864.86
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税 金及 附加
6.95 -
7.其 他费 用 6.4.7.20 94,681.27 100,554.25
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-2,769,829.11 1,970,766.21
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-2,769,829.11 1,970,766.21
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 天治 趋势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
26,984,945.52 -504,759.66 26,480,185.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -2,769,829.11 -2,769,829.11
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-2,372,100.63 47,259.31 -2,324,841.32
其中:1.基 金申 购款 327,326.43 -13,849.25 313,477.18
2. 基金 赎回 款 -2,699,427.06 61,108.56 -2,638,318.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基 24,612,844.89 -3,227,329.46 21,385,515.43 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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金净值 )
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
30,049,339.26 -4,235,252.87 25,814,086.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 1,970,766.21 1,970,766.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-1,080,636.34 128,127.98 -952,508.36
其中:1.基 金申 购款 1,940,574.21 -217,149.30 1,723,424.91
2. 基金 赎回 款 -3,021,210.55 345,277.28 -2,675,933.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
28,968,702.92 -2,136,358.68 26,832,344.24
报表 附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 徐克 磊______
______ 闫 译文______
____ 黄宇 星____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
天治趋 势精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 (以 下 简称 “本 基金 ”) , 系经 中 国证券 监督 管理
委员会(以下 简称 “中国 证监会 ”)证 监许可[2009]370 号文 《关于核 准天治 趋势精选灵活 配置
混合型证券投 资基金募 集 的批复》的核 准,由基 金 管理人天治基 金管理有 限 公司向社会 公开发行
募集, 基金 合同 于2009 年7 月 15 日 正式 生效, 首次 设立募 集规 模 为 526,012,330.61 份 基金 份额。
本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人及 注册登记 机 构为天治基 金管理有
限公司 ,基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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本基金投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具, 包 括国内依法发 行上市的 股 票、国债、金 融
债、企业债、 可转债、 央 行票据、短期 融资券、 回 购、权证、资 产支持证 券 以及中国证 监会允许
基金投资的其 他金融工 具 。若法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资的其 他 品种,基金 管理人在
履行适 当程 序后 ,可 以将 其纳入 投资 范围。
本基金 股票 资产 投资 比例 为基金 资产 的 0%-95% , 其 中,股 票资 产 的 80% 以上 投资于 受益 于人
口趋势的优势 行业中的 领 先企业;债券 、现金、 权 证、资产支持 证券以及 法 律法规或中 国证监会
允许基金投资 的其他金 融 工具占基金资 产的 5%-100% ,其中现金或 到 期日在 一 年以内的政府 债券
不低于 基金 资产 净值 的 5% ,其中 现金 不包 括结 算备 付金、 存出 保证 金、 应收 申购款 等。
本基金 业绩 比较 基准 为: 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+1%
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号
《半 年 度报 告的 内容 与格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编 制
及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会
及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与 2017 年 年度 报告 相一 致。 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发 、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,本基 金运营过 程 中发生的增值 税应税行 为 ,以本基金 的基金管
理人为 增值 税纳 税人 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 , 暂 适
用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
3 、城 市 维 护建 设税 、教 育 费附加 、地 方教 育附 加
根据《中华人 民共和国 城 市维护建设税 暂行条例 (2011 年修订 ) 》 、 《征收 教 育 费附加的暂 行
规定(2011 年修订) 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定,凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人,都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加(除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 )及 地方 教育费 附加 。本 基金 的具 体缴纳 标准 如下 :
城巿维 护建 设税 –按 实际 缴纳的 流转 税 的 7% 计缴 。
教育费 附加 –按 实际 缴纳 的流转 税 的 3% 计缴 。
地方教 育附 加 – 按实 际缴 纳的流 转税 的 2%计 缴。
4 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的 股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
5 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
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的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红 利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 12,547,261.41
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计: 12,547,261.41
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 57 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 10,641,241.42 10,509,617.00 -131,624.42
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 979,131.50 979,323.40 191.90
银行间 市场 - - -
合计 979,131.50 979,323.40 191.90
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,620,372.92 11,488,940.40 -131,432.52
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,137.43
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利息 -
应收结 算备 付金 利息 117.72
应收债 券利 息 3,294.77
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 15.84
合计 5,565.76 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 57 页
注: 此处 其他 列示 的是 应 收结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注:无 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 383,109.07
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 383,109.07
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.91
其他 3,767.47
预提费 用 74,381.95
合计 78,150.33
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 26,984,945.52 26,984,945.52
本期申 购 327,326.43 327,326.43
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,699,427.06 -2,699,427.06
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 24,612,844.89 24,612,844.89
注:申 购含 红利 再投 资、 转换入 份额 ,赎 回含 转换 出份额 。 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 57 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 19,172,498.21 -19,677,257.87 -504,759.66
本期利 润 -1,971,022.63 -798,806.48 -2,769,829.11
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,714,631.16 1,761,890.47 47,259.31
其中: 基金 申购 款 228,383.51 -242,232.76 -13,849.25
基金赎 回款 -1,943,014.67 2,004,123.23 61,108.56
本期已 分配 利润 - - -
本期末 15,486,844.42 -18,714,173.88 -3,227,329.46
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款 利 息收 入 34,752.38
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,207.98
其他 280.28
合计 37,240.64
注:此 处其 他列 示的 是基 金直销 申购 款利 息收入 0.12 元 及结 算保 证金 利息 收入 280.16 元。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 135,332,381.08
减:卖 出股 票成 本总 额 136,784,811.91
买卖股 票差 价收 入 -1,452,430.83
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注:本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 57 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注:本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —买 卖债 券差 价收入 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益--赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益--申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益-- 买卖 贵金 属差 价收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益-- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益-- 申购 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益--买 卖权 证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益--其 他投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 131,142.30 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 57 页
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 131,142.30
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -798,806.48
—— 股 票投 资 -792,282.78
—— 债 券投 资 -6,523.70
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -798,806.48
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 419.86
合计 419.86
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 409,813.55
银行间 市场 交易 费用 -
合计 409,813.55
天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 57 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 14,876.39
信息披 露费 59,505.56
其他 600.00
账户维 护费 18,000.00
银行汇 划费 用 1,699.32
合计 94,681.27
6.4.7.21 分 部报 告
注:无 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本报 告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注: 以下 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 57 页
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
178,318.20 193,531.05
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
38,515.54 51,984.86
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H= E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个月 月末 ,按 月支付 。基 金托 管人 复核 后于次 月首 日 起 3 个
工作日 内从 基金 财 产 中一 次性支 付给 基金 管理 人, 若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 57 页
2018年1月1 日至2018 年6 月30日 2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
29,719.65 32,255.16
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H= E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个月 月末 ,按 月支付 。基 金 托 管人 复核 后于次 月首 日 起 3 个
工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 托管 人, 若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注:无 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 ( 2009 年
7 月 15 日 )持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,001,000.00 10,001,000.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,000.00 10,001,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
40.63% 34.52%
注:1 、期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 、转 换入 份额。 期间 赎回/卖 出总 份 额含转 换出 份额 。
2、本 基金 管理 人运 用固 有 资金投 资本 基金 的费 率标 准与其 他相 同条 件投 资者 适用 的 费率 相一 致 。 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 57 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行股份 有限
公司
12,547,261.41 34,752.38 4,604,379.48 37,407.70
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:无 。
6.4.11 利 润分 配情况
注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额。 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 57 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人 建 立了 以内 部控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 内 部控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
相关业 务部 门构 成的 四级 风险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%,且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券, 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估,
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。 本基 金的 流动 性风 险 一方面 来自 于基 金份 额持 有人可 随时 要求 赎回 其持 有的基 金份 额, 另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难或 因投资集 中 而无法在市 场出现剧
烈波动 的情 况下 以合 理的 价格变 现 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注:无。 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 57 页
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基 金的基金 管理人 严格按照《公 开募集证 券 投资基金运作 管理办法 》 及《公开募集 开放式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系, 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产
的流动 性风 险进 行管 理。
本基 金的基金 管理人 采用监控基金 组合资产 持 仓集中度指标 、逆回购 交 易的到期日与 交易对
手的集 中度 、 流 动性 受限 资产比 例、 基金 组合 资产 中7 个 工作 日可 变现 资产 的 可变现 价值 以及 压力
测试等方式防 范流动性 风 险,并于开放 日对本基 金 的申购赎回情 况进行监 控 ,保持基金 投资组合
中的可用现金 头寸与之 相 匹配,确保本 基金资产 的 变现能力与投 资者赎回 需 求的匹配与 平衡。本
基金的基金管 理人在基 金 合同中设计了 巨额赎回 条 款,约定在非 常情况下 赎 回申请的处 理方式,
控制因 开放 申购 赎回 带来 的流动 性风 险, 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本 基金 所持 全部 证券 都在证 券交 易所 上市 或在 银行间 同业 市场 交易 , 因 此, 除 在附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外, 其余均能 及 时变现。此 外,本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短 期资金应 对 流动性需求, 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券资产 的公 允价 值。
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无重 大流 动性 风险。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息,因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、 存出 保 证金、 应收 申购款及
债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 57 页
银行存 款
12,547,261.41 - - - - - 12,547,261.41
结算备 付金
290,522.84 - - - - - 290,522.84
存出保 证金
39,061.27 - - - - - 39,061.27
交易性 金融 资产
- - 507,400.00 471,923.40 - 10,509,617.00 11,488,940.40
应收利 息
- - - - - 5,565.76 5,565.76
应收申 购款
- - - - - 223.59 223.59
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 12,876,845.52 - 507,400.00 471,923.40 - 10,515,406.35 24,371,575.27
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 2,492,617.08 2,492,617.08
应付赎 回款 - - - - - 475.02 475.02
应付管 理人 报酬 - - - - - 27,169.37 27,169.37
应付托 管费 - - - - - 4,528.22 4,528.22
应付交 易费 用 - - - - - 383,109.07 383,109.07
应交税 费 - - - - - 10.75 10.75
其他负 债 - - - - - 78,150.33 78,150.33
负债总 计 - - - - - 2,986,059.84 2,986,059.84
利率敏 感度 缺口 12,876,845.52 - 507,400.00 471,923.40 - 7,529,346.51 21,385,515.43
上年度 末
2017 年 12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,954,383.92 - - - - - 5,954,383.92
结算备 付金 216,100.28 - - - - - 216,100.28
存出保 证金 25,050.94 - - - - - 25,050.94
交易性 金融 资产 - 521,850.00 - 463,997.10 - 11,649,465.00 12,635,312.10
应收证 券清 算款 - - - - - 9,016,920.00 9,016,920.00
应收利 息 - - - - - -440.37 -440.37
应收申 购款 - - - - - 1,498.71 1,498.71
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 6,195,535.14 521,850.00 - 463,997.10 - 20,667,443.34 27,848,825.58
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 921,807.79 921,807.79
应付赎 回款 - - - - - 4,837.42 4,837.42
应付管 理人 报酬 - - - - - 33,780.46 33,780.46
应付托 管费 - - - - - 5,630.08 5,630.08
应付交 易费 用 - - - - - 281,816.50 281,816.50
应交税 费 - - - - - 17,000.00 17,000.00
其他负 债 - - - - - 103,767.47 103,767.47
负债总 计 - - - - - 1,368,639.72 1,368,639.72
利率敏 感度 缺口 6,195,535.14 521,850.00 - 463,997.10 - 19,298,803.62 26,480,185.86
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 57 页
行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 本期 末 与 上期 末仅 持有可 转换 债与 可交 换债 且未持 有其 他类 型债 券。 由 于这两 种 债 券股
性较强且债券 价格 对利 率 变化不敏感, 因此不包 括 在利率敏感性 分析的计 算 中 。 故本产 品对利率
不敏感 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ,因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券, 所 面临的最大 的市场价
格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低市场价 格风险,
并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 10,509,617.00 49.14 11,649,465.00 43.99
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 979,323.40 4.58 985,847.10 3.72
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 11,488,940.40 53.72 12,635,312.10 47.72
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其他变 量不 变, 只有 沪 深300 指 数变 动时 所对 应的 市场组 合价 格发 生合 理、 可能
的变动
天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 57 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2017 年 12 月
31 日 )
变动+5% 632,565.86 798,014.43
变动-5% -632,565.86 -798,014.43
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注:无 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 57 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 10,509,617.00 43.12
其中: 股票 10,509,617.00 43.12
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 979,323.40 4.02
其中: 债券 979,323.40 4.02
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,837,784.25 52.68
8 其他各 项资 产 44,850.62 0.18
9 合计 24,371,575.27 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 433,720.00 2.03
B 采矿业 563,981.00 2.64
C 制造业 7,749,436.00 36.24
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
549,000.00 2.57
J 金融业 1,213,480.00 5.67 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 57 页
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,509,617.00 49.14
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:无 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000651 格力电 器 21,600 1,018,440.00 4.76
2 600031 三一重 工 82,000 735,540.00 3.44
3 000333 美的集 团 12,500 652,750.00 3.05
4 600887 伊利股 份 22,000 613,800.00 2.87
5 601288 农业银 行 178,000 612,320.00 2.86
6 000858 五粮液 8,000 608,000.00 2.84
7 601398 工商银 行 113,000 601,160.00 2.81
8 300408 三环集 团 25,000 587,500.00 2.75
9 002311 海大集 团 27,000 569,700.00 2.66
10 600028 中国石 化 86,900 563,981.00 2.64
11 600867 通化东 宝 23,000 551,310.00 2.58
12 300188 美亚柏 科 30,000 549,000.00 2.57
13 601233 桐昆股 份 31,000 533,820.00 2.50
14 600271 航天信 息 20,000 505,400.00 2.36
15 000977 浪潮信 息 20,000 477,000.00 2.23
16 600519 贵州茅 台 600 438,876.00 2.05
17 002299 圣农发 展 28,000 433,720.00 2.03
18 603517 绝味食 品 10,200 432,990.00 2.02 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 57 页
19 603365 水星家 纺 1,000 24,310.00 0.11
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600030 中信证 券 3,291,830.00 12.43
2 603808 歌力思 2,602,443.20 9.83
3 002456 欧菲科 技 2,513,312.00 9.49
4 001979 招商蛇 口 2,409,167.00 9.10
5 300408 三环集 团 2,193,287.16 8.28
6 600703 三安光 电 2,105,987.58 7.95
7 600332 白云山 2,097,400.80 7.92
8 603517 绝味食 品 2,088,957.00 7.89
9 600887 伊利股 份 2,014,130.00 7.61
10 601668 中国建 筑 1,988,232.00 7.51
11 002563 森马服 饰 1,967,835.66 7.43
12 600031 三一重 工 1,959,426.00 7.40
13 000333 美的集 团 1,916,148.00 7.24
14 002236 大华股 份 1,900,987.00 7.18
15 002035 华帝股 份 1,876,067.00 7.08
16 000858 五粮液 1,769,837.22 6.68
17 002327 富安娜 1,728,511.00 6.53
18 002304 洋河股 份 1,642,970.00 6.20
19 600702 舍得酒 业 1,501,459.00 5.67
20 601006 大秦铁 路 1,479,675.00 5.59
21 603008 喜临门 1,460,670.00 5.52
22 600153 建发股 份 1,450,725.00 5.48
23 600754 锦江股 份 1,445,061.00 5.46
24 600028 中国石 化 1,437,277.00 5.43
25 000651 格力电 器 1,415,882.00 5.35
26 002024 苏宁易 购 1,374,461.00 5.19 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 57 页
27 601398 工商银 行 1,342,808.00 5.07
28 002271 东方雨 虹 1,326,445.00 5.01
29 000910 大亚圣 象 1,313,061.00 4.96
30 300113 顺网科 技 1,307,400.00 4.94
31 603839 安正时 尚 1,298,376.00 4.90
32 000568 泸州老 窖 1,287,580.00 4.86
33 600566 济川药 业 1,280,948.00 4.84
34 600584 长电科 技 1,273,482.00 4.81
35 002027 分众传 媒 1,264,353.28 4.77
36 000063 中兴通 讯 1,246,125.00 4.71
37 300373 扬杰科 技 1,231,029.00 4.65
38 601877 正泰电 器 1,222,271.00 4.62
39 601607 上海医 药 1,199,139.00 4.53
40 002120 韵达股 份 1,193,818.80 4.51
41 603345 安井食 品 1,172,330.00 4.43
42 600519 贵州茅 台 1,156,620.00 4.37
43 601111 中国国 航 1,146,600.00 4.33
44 300170 汉得信 息 1,143,059.00 4.32
45 600056 中国医 药 1,119,960.00 4.23
46 000001 平安银 行 1,118,140.00 4.22
47 002600 领益智 造 1,109,668.00 4.19
48 002310 东方园 林 1,108,293.00 4.19
49 600019 宝钢股 份 1,083,854.00 4.09
50 603369 今世缘 1,069,367.76 4.04
51 600305 恒顺醋 业 1,059,578.00 4.00
52 002299 圣农发 展 1,043,276.00 3.94
53 601117 中国化 学 1,041,283.00 3.93
54 002279 久其软 件 1,022,619.70 3.86
55 601233 桐昆股 份 1,019,923.00 3.85
56 600409 三友化 工 1,016,112.24 3.84
57 300188 美亚柏 科 1,005,473.60 3.80
58 600048 保利地 产 1,000,320.00 3.78
59 000977 浪潮信 息 903,672.00 3.41
60 601566 九牧王 865,548.90 3.27
61 600340 华夏幸 福 854,703.00 3.23
62 601012 隆基股 份 837,669.72 3.16 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 57 页
63 600197 伊力特 791,693.00 2.99
64 000069 华侨 城 A 790,790.00 2.99
65 000488 晨鸣纸 业 785,703.00 2.97
66 601288 农业银 行 763,860.00 2.88
67 002372 伟星新 材 753,160.00 2.84
68 002831 裕同科 技 714,000.00 2.70
69 002157 正邦科 技 713,067.00 2.69
70 600029 南方航 空 709,200.00 2.68
71 300498 温氏股 份 698,096.00 2.64
72 002475 立讯精 密 686,504.00 2.59
73 000998 隆平高 科 675,459.00 2.55
74 600612 老凤祥 658,500.00 2.49
75 600068 葛洲坝 658,000.00 2.48
76 300274 阳光电 源 657,685.00 2.48
77 002496 辉丰股 份 657,200.00 2.48
78 002050 三花智 控 653,360.00 2.47
79 600308 华泰股 份 651,600.00 2.46
80 603993 洛阳钼 业 646,190.00 2.44
81 002555 三七互 娱 640,118.00 2.42
82 601336 新华保 险 638,889.00 2.41
83 603816 顾家家 居 636,874.00 2.41
84 601318 中国平 安 635,156.00 2.40
85 000596 古井贡 酒 635,085.00 2.40
86 002385 大北农 633,636.00 2.39
87 300138 晨光生 物 633,277.00 2.39
88 002557 洽洽食 品 632,000.00 2.39
89 601988 中国银 行 626,600.00 2.37
90 603711 香飘飘 617,088.00 2.33
91 000703 恒逸石 化 616,047.75 2.33
92 000970 中科三 环 613,198.00 2.32
93 002311 海大集 团 607,016.00 2.29
94 600038 中直股 份 604,920.00 2.28
95 600196 复星医 药 602,234.00 2.27
96 002727 一心堂 599,141.00 2.26
97 603043 广州酒 家 597,110.96 2.25
98 601166 兴业银 行 591,600.00 2.23 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 57 页
99 300426 唐德影 视 589,500.00 2.23
100 600522 中天科 技 588,608.00 2.22
101 600398 海澜之 家 579,999.06 2.19
102 002614 奥佳华 579,481.00 2.19
103 601888 中国国 旅 576,659.00 2.18
104 600337 美克家 居 573,150.00 2.16
105 002340 格林美 571,200.00 2.16
106 300070 碧水源 564,885.00 2.13
107 002465 海格通 信 558,993.00 2.11
108 600867 通化东 宝 554,008.60 2.09
109 000661 长春高 新 553,433.00 2.09
110 600562 国睿科 技 552,880.00 2.09
111 300178 腾邦国 际 550,847.00 2.08
112 002202 金风科 技 550,577.00 2.08
113 300470 日机密 封 538,865.00 2.03
114 002680 ST 长生 537,600.00 2.03
115 600859 王府井 535,763.00 2.02
116 002228 合兴包 装 532,860.00 2.01
注:表 中“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002456 欧菲科 技 3,630,646.50 13.71
2 600030 中信证 券 3,213,112.38 12.13
3 600703 三安光 电 2,851,061.00 10.77
4 603808 歌力思 2,440,837.00 9.22
5 603517 绝味食 品 2,385,066.00 9.01
6 601006 大秦铁 路 2,346,270.00 8.86
7 001979 招商蛇 口 2,325,575.84 8.78
8 600332 白云山 2,113,258.15 7.98
9 600028 中国石 化 2,101,840.00 7.94
10 002563 森马服 饰 2,066,941.94 7.81
11 600887 伊利股 份 1,950,857.42 7.37
12 002236 大华股 份 1,949,680.02 7.36 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 57 页
13 601668 中国建 筑 1,908,700.00 7.21
14 002035 华帝股 份 1,905,397.00 7.20
15 000001 平安银 行 1,752,063.31 6.62
16 002327 富安娜 1,689,751.00 6.38
17 000651 格力电 器 1,683,335.00 6.36
18 300408 三环集 团 1,618,787.00 6.11
19 002304 洋河股 份 1,604,738.00 6.06
20 600754 锦江股 份 1,538,613.00 5.81
21 603008 喜临门 1,524,838.00 5.76
22 600702 舍得酒 业 1,508,892.34 5.70
23 600153 建发股 份 1,465,206.00 5.53
24 601398 工商银 行 1,411,690.00 5.33
25 000063 中兴通 讯 1,354,418.00 5.11
26 300113 顺网科 技 1,335,146.00 5.04
27 600566 济川药 业 1,325,920.00 5.01
28 002024 苏宁易 购 1,321,550.00 4.99
29 000858 五粮液 1,318,314.00 4.98
30 000910 大亚圣 象 1,316,785.00 4.97
31 000998 隆平高 科 1,316,029.00 4.97
32 002271 东方雨 虹 1,304,880.00 4.93
33 000568 泸州老 窖 1,275,745.00 4.82
34 000333 美的集 团 1,274,656.00 4.81
35 002120 韵达股 份 1,262,442.20 4.77
36 601877 正泰电 器 1,224,677.00 4.62
37 600584 长电科 技 1,223,190.00 4.62
38 603839 安正时 尚 1,193,957.46 4.51
39 603345 安井食 品 1,188,876.46 4.49
40 600056 中国医 药 1,185,246.00 4.48
41 002600 领益智 造 1,161,181.00 4.39
42 002027 分众传 媒 1,154,923.02 4.36
43 603369 今世缘 1,151,656.00 4.35
44 600409 三友化 工 1,125,342.00 4.25
45 600031 三一重 工 1,116,800.00 4.22
46 300373 扬杰科 技 1,115,528.00 4.21
47 002572 索菲亚 1,105,852.00 4.18
48 601607 上海医 药 1,090,210.00 4.12
49 002310 东方园 林 1,084,905.50 4.10
50 601111 中国国 航 1,083,500.00 4.09 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 57 页
51 600019 宝钢股 份 1,080,880.00 4.08
52 300170 汉得信 息 1,076,260.00 4.06
53 600305 恒顺醋 业 1,039,943.06 3.93
54 601117 中国化 学 1,011,889.00 3.82
55 002279 久其软 件 1,004,344.20 3.79
56 600048 保利地 产 970,680.00 3.67
57 601566 九牧王 897,797.00 3.39
58 600340 华夏幸 福 873,652.00 3.30
59 601012 隆基股 份 846,337.00 3.20
60 000069 华侨 城 A 839,735.00 3.17
61 000488 晨鸣纸 业 826,390.00 3.12
62 002157 正邦科 技 781,400.00 2.95
63 601766 中国中 车 779,940.00 2.95
64 002372 伟星新 材 776,656.00 2.93
65 600197 伊力特 746,719.00 2.82
66 601288 农业银 行 695,300.00 2.63
67 002831 裕同科 技 692,049.00 2.61
68 600029 南方航 空 676,800.00 2.56
69 600068 葛洲坝 667,450.00 2.52
70 600612 老凤祥 666,268.00 2.52
71 002475 立讯精 密 666,000.00 2.52
72 300498 温氏股 份 665,577.00 2.51
73 300138 晨光生 物 660,019.00 2.49
74 000596 古井贡 酒 653,775.00 2.47
75 002385 大北农 653,115.59 2.47
76 600519 贵州茅 台 649,490.00 2.45
77 603993 洛阳钼 业 640,800.00 2.42
78 002557 洽洽食 品 628,889.00 2.37
79 002555 三七互 娱 627,521.00 2.37
80 002496 辉丰股 份 620,480.00 2.34
81 002299 圣农发 展 613,629.00 2.32
82 600308 华泰股 份 611,100.00 2.31
83 601336 新华保 险 608,300.00 2.30
84 600038 中直股 份 606,360.00 2.29
85 002727 一心堂 604,000.00 2.28
86 600398 海澜之 家 603,266.06 2.28
87 600196 复星医 药 602,156.32 2.27
88 603816 顾家家 居 599,585.00 2.26 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 46 页 共 57 页
89 002050 三花智 控 598,041.98 2.26
90 600522 中天科 技 598,000.00 2.26
91 300178 腾邦国 际 596,345.00 2.25
92 000661 长春高 新 594,801.00 2.25
93 600337 美克家 居 594,740.42 2.25
94 300426 唐德影 视 593,901.00 2.24
95 601318 中国平 安 588,557.33 2.22
96 603043 广州酒 家 588,195.00 2.22
97 300274 阳光电 源 586,867.60 2.22
98 000970 中科三 环 579,784.62 2.19
99 002614 奥佳华 579,146.00 2.19
100 601888 中国国 旅 562,477.70 2.12
101 300070 碧水源 560,102.00 2.12
102 600859 王府井 552,022.00 2.08
103 600562 国睿科 技 551,355.00 2.08
104 300470 日机密 封 539,449.00 2.04
105 002202 金风科 技 538,800.00 2.03
106 002465 海格通 信 538,080.10 2.03
107 002228 合兴包 装 535,000.00 2.02
注:表 中“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 136,437,246.69
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 135,332,381.08
注: 表 中 “买 入股 票成 本 ” 、 “卖 出股 票收 入 ” 均按 买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填
列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 47 页 共 57 页
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 979,323.40 4.58
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 979,323.40 4.58
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 113011 光大转 债 5,000 507,400.00 2.37
2 132007 16 凤凰 EB 5,000 462,500.00 2.16
3 132010 17 桐昆 EB 70 9,423.40 0.04
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 48 页 共 57 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 39,061.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,565.76
5 应收申 购款 223.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 44,850.62 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 49 页 共 57 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 113011 光大转 债 507,400.00 2.37
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:无 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 50 页 共 57 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,085 22,684.65 10,001,000.00 40.63% 14,611,844.89 59.37%
8.2 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 51 页 共 57 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2009 年 7 月 15 日 ) 基金 份额 总额 526,012,330.61
本报告 期期 初基 金份 额总 额 26,984,945.52
本报告 期基 金总 申购 份额 327,326.43
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,699,427.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 24,612,844.89
天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 52 页 共 57 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内, 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内 , 基 金管 理人 未 发生重 大人 事变 动 。 基 金 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大人
事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内, 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内, 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内, 未改 聘会 计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2018 年 5 月 31 日 中国 证 券监督 管理 委员 会上 海监 管局就 本公 司持 有子 公司 天治北 部资 产 管
理有限 公司 的股 权比 例持 续低于 51% 的 情况 出具 了 《关于 对天 治基 金管 理有 限公司 采取 责令 改 正
措施的 决定 》 ( 沪证 监决[2018]41 号),并 对相 关责 任人采 取监 管谈 话的 行政 措施。
本公司 高度 重视 整改 工作 , 迅速 制定 了整 改方 案并 落实, 报告 期内 我司 根据 相关法 律、 行 政
法规和 中国 证券 监督 管理 委员会 的要 求进 行了 积极 整改 , 与 相关 方签 订了 股 权转让 协议 , 并支 付
了股权 转让 款, 报告 期末 ,股权 变更 的工 商登 记手 续尚在 办理 中。
报告期 内托 管人 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 53 页 共 57 页
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 1 136,721,066.18 50.31% 127,327.45 50.86% -
光大证 券 1 135,022,221.59 49.69% 123,045.68 49.14% -
国联证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
注:1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序:
(1 ) 经营 行为 规范 ,近 一 年内无 重大 违规 行为 ;
(2 ) 公司 财务 状况 良好 ;
(3 ) 有良 好的 内控 制度 , 在业内 有良 好的 声誉 ;
(4 ) 有 较强 的研 究能 力, 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告;
(5 ) 建立 了广 泛的 信息 网 络,能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 公 司的交易单元 作为本基 金 专用交易单 元,并签
订交易 单元 租用 协议 。
3、本 基金 本报 告期 内无 租 用券商 交易 单元 的变 更情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 - - 44,000,000.00 100.00% - -
光大证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 54 页 共 57 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
天治基 金管 理有 限公 司 2017 年
12 月 31 日 基金 净值 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 1 月 2 日
2
天治基 金管 理有 限公 司旗 下部分
开放式 基金 参加 中国 农业 银行基
金申购 及定 期定 额投 资手 续费率
优惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 1 月 3 日
3
天治基 金管 理有 限公 司旗 下部分
基金增 加上 海有 鱼基 金销 售有限
公司为 代销 机构 的公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 1 月 11 日
4
公司旗 下十 一只 基金 的 2017 年
第4 季 度报 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 1 月 19 日
5
天治基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持万 华化 学股 票估值
方法的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 2 月 8 日
6
天治基 金管 理有 限公 司关 于旗下
开放式 基金 参加 北京 展恒 基金销
售股份 有限 公司 费率 优惠 活动的
公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 2 月 8 日
7
天治基 金管 理有 限公 司关 于公司
旗下公 开募 集证 券投 资基 金 收取
短期赎 回费 的提 示性 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 3 月 24 日
8
天治基 金管 理有 限公 司旗 下部分
开放式 基金 继续 参加 中国 工商银
行个人 电子 银行 基金 申购 费率优
惠活动 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报
2018 年 3 月 28 日
9
天治旗 下 11 只 基金2017 年年度
报告摘 要
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 3 月 29 日
10
天治基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 泰证 券交 易费率
优惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 3 月 30 日
11
天治基 金管 理有 限公 司旗 下部分
开放式 基金 继续 参加 交通 银行手
机银行 基金 申购 及定 期定 额投资
手续费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 3 月 30 日
12
天治旗 下 11 只 基金 根据 流 动性
修改基 金合 同的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 3 月 30 日
13
天治基 金管 理有 限公 司旗 下部分
开放式 基金 参加 东海 证券 基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 3 月 31 日
14 公司旗 下十 一只 基金 的 2018 年 上证报 、 中 证报、 证 2018 年 4 月 23 日 天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 55 页 共 57 页
第1 季 度报 告 券时报 、证 券日 报
15
天治基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持中 兴通 讯股 票估值
方法的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 4 月 24 日
16
天治基 金管 理有 限公 司旗 下部分
开放式 基金 参加 中国 银河 证券股
份有限 公司 基金 申购 (含 定期定
额投资 )费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 5 月 29 日
17
天治基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持海 南橡 胶股 票估值
方法的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 6 月 21 日
18
天治基 金管 理有 限公 司旗 下部分
开放式 基金 继续 参加 交通 银行手
机银行 基金 申购 及定 期定 额投资
手续费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 6 月 30 日
19
天治基 金管 理有 限公 司 2018 年
上半年 度最 后一 个市 场交 易日基
金净值 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2018 年 6 月 30 日
天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 56 页 共 57 页
§11 影 响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化 情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180101-20180630 10,001,000.00 - - 10,001,000.00 40.63%
产品特 有风 险
本 基 金通 过 主动 积极 灵 活的 投 资策 略 ,减 少配 置 低流 动 性资 产 ,从 而最 大化避 免 单一 客 户对 基
金流动性 可能造 成的影 响 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、2018 年3 月 24 日, 在 指定媒 体上 刊登 了 《 天治 基金管 理有 限公 司关 于公 司旗下 公开 募集
证券投 资基 金收 取短 期赎 回费的 提示 性公 告》 。
2 、2018 年3 月 30 日, 在 指定媒 体上 刊登 了 《 天治 基金管 理有 限公 司关 于天 治趋势 精选 灵活
配置 混 合型 证券 投资 基金 修改基 金合 同的 公告 》
天治趋势精选混合 2018 年半年 度报告
第 57 页 共 57 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准天 治趋 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件
2. 《天 治趋 势精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3. 《天 治趋 势精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
4. 《天 治趋 势精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程
6. 报告 期内 天治 趋势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金公 告的 各项 原稿
12.2 存 放地 点
上海市 复兴 西 路159 号
12.3 查 阅方 式
1. 书面 查询 : 查 阅时 间为 每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:00 。 投 资者 可在 营业 时 间免费 查阅 ,
也可按 工本 费购 买复 印件 。
2. 网站 查询 :www.chinanature.com.cn
天 治基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 27 日