天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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天弘弘运 宝货币市场基金2018 年半年度报告
2018 年6月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：杭州银行股份有限 公司
送出日期 ：2018 年8月27日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30 日止。
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1.2
目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 ................................... 13
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 14
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ........................... 14
§6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19
§7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 40
7.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 40
7.2 债券 回购 融资情 况 ........................................................................................................................ 41
7.3 基金 投资 组合 平均剩 余期限 ....................................................................................................... 41
7.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 42
7.6 期末 按摊 余成 本占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名债券 投资 明细 ............................... 43
7.7 “影 子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ............................................... 43
7.8 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 44
7.9 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 44
§8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 45
8.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 46
8.4 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 46
§9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 47
§10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 47
10.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 47
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10.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 47
10.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 47
10.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 47
10.5 本 报告期 持有 的基金 发生的 重大影 响事 件 ............................................................................. 47
10.6 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 47
10.7 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ..................................... 48
10.8 本 期基金 租用 证券公 司交易 单元的 有关 情况 ......................................................................... 48
10.9 偏 离度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ................................................................................................ 48
10.10 其 他重 大事件 ........................................................................................................................... 48
§11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 50
11.1 报 告期内 单一 投资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 20% 的情 况 .......................................... 50
11.2 影 响投资 者决 策的其 他重要 信息 ............................................................................................. 50
§12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 50
12.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 50
12.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 50
12.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 51
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 天弘弘运宝货币市场基金
基金简称 天弘弘运宝货币
基金主代码 001386
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月13日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,805,614,952.01 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B
下属两级基金的交易代码 001386 001391
报告期末下属两级基金的份
额总额
1,223,144,505.46 份 10,582,470,446.55 份
2.2 基 金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力 争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和 预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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信息披露负责
人
姓名 童建林 陈凯伦
联系电话 022-83310208 0571-87253683
电子邮箱 service@thfund.com.cn
chenkailun@hzbank.com.
cn
客户服务电话 95046
95398
传真 022-83865569 0571-86475525
注册地址
天津自贸区 （中心商务 区）
响螺湾旷世国际大厦A座
1704-241 号
杭州市庆春路46号
办公地址
天津市河 西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16层
杭州市庆春路46号杭州银
行大厦8层
邮政编码 300203 310003
法定代表人 井贤栋 陈震山
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
证券日报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16层
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018年1月1日-2018年6月30日）
天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B
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本期已实现收益 15,494,889.66 167,615,674.04
本期利润 15,494,889.66 167,615,674.04
本期净值收益率 2.2299% 2.1612%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年6月30日)
期末基金资产净值 1,223,144,505.46 10,582,470,446.55
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年6月30日)
累计净值收益率 9.4129% 8.7047%
注：1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资 收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3 、本 基金 的利 润分 配是 按 日结转 份额 。
4 、本 基金 合同 自2015 年8 月13 日 起生 效。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1） 天弘弘运宝货币A基金 份额净值收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率 的比较
阶段(A级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.3799
%
0.0016
%
0.0292
%
0.0000
%
0.3507
%
0.0016
%
过去三个月
1.1131
%
0.0011
%
0.0885
%
0.0000
%
1.0246
%
0.0011
%
过去六个月
2.2299
%
0.0009
%
0.1761
%
0.0000
%
2.0538
%
0.0009
%
过去一年
4.4279
%
0.0053
%
0.3555
%
0.0000
%
4.0724
%
0.0053
%
自基金合同生效日起
至今
9.4129
%
0.0046
%
1.0290
%
0.0000
%
8.3839
%
0.0046
%
（2） 天弘弘运宝货币B基金 份额净值收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
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阶段(B级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.3718
%
0.0016
%
0.0292
%
0.0000
%
0.3426
%
0.0016
%
过去 三个月
1.0880
%
0.0011
%
0.0885
%
0.0000
%
0.9995
%
0.0011
%
过去六个月
2.1612
%
0.0009
%
0.1761
%
0.0000
%
1.9851
%
0.0009
%
过去一年
4.2862
%
0.0053
%
0.3555
%
0.0000
%
3.9307
%
0.0053
%
自基金合同生效日起
至今
8.7047
%
0.0047
%
1.0290
%
0.0000
%
7.6757
%
0.0047
%
注： 天弘 弘运 宝货 币市 场 基金业 绩比 较基 准 ： 活 期 存款利 率 （税 后 ） 。 本基 金定位 为现 金管 理工 具，
注重基 金资 产的 流动 性和 安全性 ，因 此采 用活 期存 款利率 （税 后） 作为 业绩 比较基 准。 活期 存款 利
率由中 国人 民银 行公 布， 如果活 期存 款利 率或 利息 税发生 调整 ，则 新的 业绩 比较基 准将 从调 整当 日
起开始 生效 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘弘运 宝货币 市场基 金
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年8 月13 日-2018 年6 月30日）
天弘弘运宝货币A 业绩比较基准
2015-08-13 2016-01-10 2016-06-08 2016-11-05 2017-04-05 2017-09-02 2018-01-30 2018-06-30
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
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天弘弘运宝货币B 业绩比较基准
2015-08-13 2016-01-10 2016-06-08 2016-11-05 2017-04-05 2017-09-02 2018-01-30 2018-06-30
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年8月13 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津， 在北京、 上海、 广州、 天津、 深圳、 四川设有分公司。 公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2018年6月30日，本基金管理人共管理54只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
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策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、 天弘添利债券型证
券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘 现金管家货币市场基
金、 天弘债券型 发起式证券投资基金、 天弘安康颐养混合型证券投资基金 （原 “天弘安
康养老混合型证券投资基金” ） 、 天弘余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型
证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘同
利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘沪深300 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500
指数型发起式证券投资基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新
活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型 证券投资基金、 天
弘云商宝货币市场基金、 天弘医疗健康混合型证券投资基金 （原 “天弘中证大宗商品股
票指数型发起式证券投资基金”）、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天
弘量化驱动股票型证券投资基金（原“天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基
金” ） 、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发
起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数
型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制
造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100
指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保
产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证
休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘裕利灵活
配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活配置
混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜利灵活配
置混合型证券投 资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊享定期开放债券型发起式证券
投资基金、 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、 天弘荣享定期开放债券型发
起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理 小组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王登峰
本基金
基金经
理； 本公
司固定
2015 年8月 － 9年
男，经济学硕士。历任中
信建投证券股份有限公司
固定收益部高级经理。
2012年5月加盟本公司， 历
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收益部
总经理。
任本公司固定收益研究员
等。
李晨
本基金
基金经
理。
2016 年11月 － 8年
女，金融学硕士。历任泰
康资产管理有限责任公司
助理研究员。 2011年6月加
盟本公司，历任本公司投
资经理、固定收益部研究
员。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交 易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5 日） 内 的 同向 交 易 的 溢 价 金额 与 溢价 率 进 行 了T检 验 ， 未发 现 违 反 公 平交 易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价 格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2018 年上半年， 名义经济增速从去年的高位有所回落， 以基建为代表的投资需求出
现明显下行， 但是生产层面明显强于需求， 微观高频数据和商品价格表现仍然较强； 通
胀方面，1 季度PPI 同比出现快速回落，2 季度由于工业品价格反弹，叠加去年同期基数
偏低，PPI 同比出现反弹，但CPI 增速由于食品价格表现低迷，除2 月由于春节错位因素
达到2.9% 之外， 其他月份均在2%左右， 通胀压力不大。 政策面方面， 政策有所调整， 以
缓解信用紧缩格局， 货币政策维护流动性合理充裕。 资金面方面， 年 初以来资金面状况
较去年年末明显缓解，4月末降准之后出现显著收紧， 但除此之外资金面整体较为宽松。
债市方面， 年初债券市场由于海外利率快速上行、 监管政策频出引发悲观预期， 出现一
波快速上行，此后由于资金面稳定趋松，收益率逐步下行，3 月份中美贸易战发酵，带
动国内避险情绪上升，收益率出现一波较大幅度的下行，4 月18 日，央行降准导致债券
收益率快速下行， 但此后资金面出现超预期显著收紧， 收益率明显回调， 此后长端大体
处于震荡态势。进入6 月份之后，由于金融数据不及预期、经济数据表现 欠 佳，收益率
继续下行。
本基金在报告期内， 根据组合自身的特点， 进行相应的资产配置， 同时根据资金面
的变化， 择机调整久期， 进行波段操作， 为持 有人创造了与组合特征相匹配的合意收益
水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日，天弘弘运宝货币A类份额净值收益率2.2299%，天弘弘运宝货
币B类份额净值收益率2.1612% ，同期业绩比较基准收益率0.1761%。
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简 要展 望
展望2018年下半年， 我们认为经济增长将延续放缓态势， 基本面对于债市有一定的
利好效应， 但是政策面方面， 财政政策更加积极， 对经济的下行形成对冲， 需要关注积
极财政政策对经济的拉动作用，如果效果明显，对债市也将形成冲击。
投资策略上， 本基金将继续秉承稳健理财的投资理念， 根据组合自身的特点， 做好
组合仓位、久期的匹配，适时根据市场情况及时调整组合策略，并选择有利配置时点，
积极布局后续的市场机会，为持有人创造稳健收益。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事 项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值
业务的IT运维总监、投资 研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及 内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计 师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关规定， 本基金每日将基金净收益分配
给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配）。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说 明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损
害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、 利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支、
利润分配情况等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份
额持有人利益的行为。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本 半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合 报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：天弘弘运宝货币市场基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,302,586,684.50 5,074,811,670.07
结算备付金
650,378.92 －
存出保证金
24,418.53 －
交易性金融资产 6.4.7.2 9,699,340,591.28 2,243,987,365.49
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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债券投资
9,699,340,591.28 2,243,987,365.49
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 858,808,768.22 889,923,254.88
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 51,633,297.02 37,749,110.31
应收股利
－ －
应收申购款
17,630,015.25 4,681,815.72
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
13,930,674,153.72 8,251,153,216.47
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2018 年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
2,120,146,019.93 850,326,284.48
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
2,665,218.97 1,791,733.70
应付托管费
710,725.06 477,795.64
应付销售服务费
781,101.55 568,284.61
应付交易费用 6.4.7.7 144,618.19 105,111.59
应交税费
118,457.38 －
应付利息
361,576.12 340,897.77
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 131,484.51 169,000.00
负债合计
2,125,059,201.71 853,779,107.79
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所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 11,805,614,952.01 7,397,374,108.68
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
11,805,614,952.01 7,397,374,108.68
负债和所有者权益总计
13,930,674,153.72 8,251,153,216.47
注：报 告截 止日2018 年6 月30日， 基金 份额 净值1.0000 元， 天弘 弘运 宝货 币市 场 基金份 额总 额
11,805,614,952.01 份， 其 中天弘 弘运 宝货 币市 场基 金A级 基金 份额 的份 额总 额 为1,223,144,505.46
份，天 弘弘 运宝 货币 市场 基金B 级基 金份 额的 份额 总 额为10,582,470,446.55 份。
6.2 利润 表
会计主体：天弘弘运宝货币市场基金
本报告期：2018年1月1 日-2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2018年1月1日
-2018 年6月30日
上年度可比期间
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
一、收入
218,412,207.07 1,602,298.62
1.利息收入
214,751,962.31 1,602,522.40
其中：存款利息收入 6.4.7.11 93,505,025.89 388,001.80
债券利息收入
89,942,393.94 680,186.07
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
31,304,542.48 534,334.53
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
3,660,244.76 -223.78
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 3,660,244.76 -223.78
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－ －
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贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.17 － －
减：二、 费用
35,301,643.37 342,466.45
1．管理人报酬
12,659,217.15 124,378.33
2．托管费
3,375,791.24 33,167.55
3．销售服务费
5,241,303.88 692.67
4．交易费用 6.4.7.18 － －
5．利息支出
13,844,662.81 86,061.55
其中： 卖出回购金融资产支出
13,844,662.81 86,061.55
6．税金及附加
38,451.01 －
7．其他费用 6.4.7.19 142,217.28 98,166.35
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
183,110,563.70 1,259,832.17
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
183,110,563.70 1,259,832.17
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘弘运宝货币市场基金
本报告期：2018年1月1 日-2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年1月1日-2018年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净 7,397,374,108.6 － 7,397,374,108.68
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值)
8
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 183,110,563.70 183,110,563.70
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
4,408,240,843.3
3
－ 4,408,240,843.33
其中：1.基金申购款
17,968,637,605.
69
－ 17,968,637,605.69
2.基金赎回款
-13,560,396,76
2.36
－ -13,560,396,762.36
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-183,110,563.7
0
-183,110,563.70
五、期末所有者权益
（基金净值）
11,805,614,952.
01
－ 11,805,614,952.01
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日-2017年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
60,109,083.83 － 60,109,083.83
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 1,259,832.17 1,259,832.17
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
122,128,337.02 － 122,128,337.02
其中：1.基金申购款 133,736,670.23 － 133,736,670.23
2.基金赎回款 -11,608,333.21 － -11,608,333.21
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -1,259,832.17 -1,259,832.17
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
182,237,420.85 － 182,237,420.85
报表附注为财务报表的组成部分。
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘弘运宝货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员 会(以下简
称"中国证监会")证监许可[2015]923号《关于准予天弘弘运宝货币市场基金注册的批
复》 注册 ， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘
弘运宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,511,764.99元， 业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015) 第1012号验资报告予以验证。 经向中国
证监会备案，《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》于2015年8月13日正式生效，基金
合同生 效日的基金份额总额为200,511,768.43份基金份额， 其中认购资金利息折合3.44
份基金份额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为杭州银行股
份有限公司。
根据 《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》 和 《天弘弘运宝货币市场基金招募说明
书》 的有关规定， 本基金根据投资者认(申)购本基金的金额， 对投资者持有的基金份额
按照不同的费率计提销售服务费用， 因此形成不同的基金份额。 本基金设A级、B级二级
市场份额，二级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化
收益率。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 和 《天
弘弘运宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金， 期限在1年
以内 （含1年） 的银行 存款、 债券回购、 中央 银行票据、 同 业存单， 剩余期限在397天以
内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、 资产支持证券，以及 中国证监会、
中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为：
活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告> 》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
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引》、《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2018年1月1 日至2018年6月30日止期间的 财务报表符合企业会计准则的要
求， 真实、 完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6
月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号 《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财
税[2017]90 号 《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、 国发[1985]19
号发布和国务院令[2011] 第588号修订的 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、
国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
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供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照 上述规定计算纳税，
持股时间 自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7% 、3%、2%和1%缴纳城市维护建设税、教
育费附加、地方教育附加和防洪工程维护费。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 2,586,684.50
定期存款 3,300,000,000.00
其中：存款期限1个月以内 －
存款期限1-3个月
700,000,000.00
存款期限3个月以上
2,600,000,000.00
其他存款 －
合计 3,302,586,684.50
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年6月30日
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摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场
9,699,340,591
.28
9,714,886,500
.00
15,545,908.72 0.1317
合计
9,699,340,591
.28
9,714,886,500
.00
15,545,908.72 0.1317
资产支持证券 － － － －
合计 9,699,340,591
.28
9,714,886,500
.00
15,545,908.72 0.1317
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2018年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 － －
银行间市场 858,808,768.22 －
合计 858,808,768.22 －
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本期末未持有 买断式逆回购交易中取得的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2018年6月30日
应收活期存款利息 13,207.13
应收定期存款利息 11,506,194.48
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 292.70
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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应收债券利息 38,845,187.43
应收资产支持证券利息 －
应收买入返售证券利息 1,268,404.28
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 11.00
合计 51,633,297.02
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2018年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 144,618.19
合计 144,618.19
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 131,484.51
合计 131,484.51
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 天弘弘运 宝货币A
金额单位：人民币元
项目(A级)
本期2018年1月1日-2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 397,980,917.60 397,980,917.60
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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本期申购 3,549,898,342.48 3,549,898,342.48
本期赎回（以“-”号填列） -2,724,734,754.62 -2,724,734,754.62
本期末 1,223,144,505.46 1,223,144,505.46
6.4.7.9.2 天弘弘运 宝货币B
金额单位：人民币元
项目(B级)
本期2018年1月1日-2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,999,393,191.08 6,999,393,191.08
本期申购 14,418,739,263.21 14,418,739,263.21
本期赎回（以“-”号填列） -10,835,662,007.74 -10,835,662,007.74
本期末 10,582,470,446.55 10,582,470,446.55
注：申 购含 红利 再投 和转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 天弘弘 运宝货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 15,494,889.66 － 15,494,889.66
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -15,494,889.66 － -15,494,889.66
本期末 － － －
6.4.7.10.2 天弘弘 运宝货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 167,615,674.04 － 167,615,674.04
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -167,615,674.04 － -167,615,674.04
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2018 年1月1日-2018年6月30 日
活期存款利息收入 65,493.13
定期存款利息收入 93,438,712.84
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 790.24
其他 29.68
合计 93,505,025.89
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期未取得股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日-2018年6月30日
债券投资收益—— 买卖 债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
3,660,244.76
债券投资收益—— 赎回 差价
收入
－
债券投资收益—— 申购 差价
收入
－
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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合计 3,660,244.76
6.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖 债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1月1日-2018年6月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
8,703,192,845.41
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
8,648,138,075.06
减：应收利息总额 51,394,525.59
买卖债券差价收入 3,660,244.76
6.4.7.13.3 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期未取得衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期未取得股利收益。
6.4.7.17 其他收入
本基金本报告期未取得其他收入。
6.4.7.18 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期2018 年1月1日-2018年6月30 日
审计费用 72,895.94
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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信息披露费 49,588.57
其他费用 1,732.77
帐户维护费 18,000.00
合计 142,217.28
6.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管 理人、 基金销售机构、 注册登记机构
杭州银行股份有限公司 基金托管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2018年1月1日-2018 年6
月30日
上年度可比期间2017年01月
01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
12,659,217.15 124,378.33
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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其中： 应支付销售机构
的客户维护费
8,245,285.03 －
注： 1. 支付 基金 管理 人天 弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.30% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值X0.30%/ 当年 天 数。
2. 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2018年1月1日-2018 年6
月30日
上年度可比期间2017年01月
01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
3,375,791.24 33,167.55
注： 支付 基金 托管 人杭 州 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.08% 的 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值X0.08%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日-2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B 合计
天弘基金管理有限公
司
－ 487.65 487.65
合计 - 487.65 487.65
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2017 年01月01日-2017年06 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B 合计
天弘基金管理有限公
司
-
692.67 692.67
合计 - 692.67 692.67
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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注： 本基 金A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ， 支付 基 金销售 机构 的销 售服 务费 按天弘 弘运 宝货 币市 场
基金B 类基 金份 额前 一日 基 金资产 净值0.25% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付给 天弘
基金， 再由 天弘 基金 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日B 类 基金份 额资 产净 值 X 0.25%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易
单位：人民币元
本期2018年01月01日-2018 年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
杭州银行 股份有限公
司
188,446
,614.29
－ － －
1,032,18
0,000.00
80,968.8
8
上年度可比期间
2017年01 月01日-2017 年06月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
杭州银行 股份有限公
司
－ － － － － －
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
天弘 杭州银行 52,717,515.57 0.45% 51,558,261.38 0.70%
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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弘运
宝货
币A
股份有限
公司
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的有 关
规定支 付。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2018年1月1日-2018年6月30
日
上年度可比期间2017 年01月01日
-2017年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
杭州银行股份
有限公司
2,586,684.50 65,493.13 527,456.99 45,262.87
注：本 基金 的 银 行存 款由 基金托 管人 杭州 银行 股份 有限公 司 保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金(A级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
15,494,889.66 － － 15,494,889.66 A级
已按再投资形式转
实收基金(B级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
167,615,674.04 － － 167,615,674.04 B级
注：本 基金 在本 年度 累计 分配收 益183,110,563.70 元，其 中以 红利 再投 资方 式结转 入实 收基 金
183,110,563.70 元， 计入 应付收 益科 目0.00 元 。
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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6.4.12 期末（2018 年6 月30日 ）本基金持 有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额2,120,146,019.93 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位： 人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量 （张） 期末估值总额
080216 08国开16 2018-07-02 100.42
3,700,00
0.00
371,554,000.00
111808161
18中信银行
CD161
2018-07-02 99.32
1,376,00
0.00
136,664,320.00
111809170
18浦发银行
CD170
2018-07-02 99.35
4,000,00
0.00
397,400,000.00
111810275
18兴业银行
CD275
2018-07-02 99.32
3,410,00
0.00
338,681,200.00
111815262
18民生银行
CD262
2018-07-02 99.32
7,000,00
0.00
695,240,000.00
130421 13农发21 2018-07-02 100.36
300,000.
00
30,108,000.00
180311 18进出11 2018-07-02 99.28
1,100,00
0.00
109,208,000.00
189925
18贴现国债
25
2018-07-02 99.48
1,000,00
0.00
99,480,000.00
合计
21,886,0
00.00
2,178,335,520.
00
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
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截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为货币市场基金 ， 本基金投资于各类固定收益类金融工具， 属于证券投资基
金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性
风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在保持基金资产的低
风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 内控合规 部、 风险管理部、 审计部 和相关业
务部门构成的风险管理架 构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，
董事会负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体
运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审
议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司
总体风险控制目标， 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协调各部
门之间的风险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部
门应重点关注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管
理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由 内控合规 部负责，
对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理提供合规
控制标准， 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标； 内控合规 部对公司总
经理负责， 并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投
资组合的投资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交
易的风险识别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资
绩效、风险的计量和控制。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
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信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行杭州银行， 定期存款存放在具有基金托管资格的中
信银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、 上海浦东
发展银行股份有限公司 等国有银行和大型股份制银行 ， 并实施不同区间的额度管理 ， 因
而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行杭州银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设 定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
A-1 109,996,898.58 －
A-1以下 － －
未评级 1,755,247,059.60 155,823,582.67
合计 1,865,243,958.18 155,823,582.67
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债和 超短 期融 资券。
6.4.13.2.2 按短期 信用评级列 示的资产支持证券投资
本期末及上年度末 均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期 信用评级列 示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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2018年6月30日 2017年12 月31日
A-1 － －
A-1以下 － －
未评级 7,091,375,214.26 1,876,290,518.48
合计 7,091,375,214.26 1,876,290,518.48
6.4.13.2.4 按长期 信用评级列 示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
AAA 341,294,174.41 －
AAA以下 － －
未评级 401,427,244.43 211,873,264.34
合计 742,721,418.84 211,873,264.34
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
6.4.13.2.5 按长期 信用评级列 示的资产支持证券投资
本期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期 信用评级列 示的同业存单投资
本期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或基金持仓资产在市场出
现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现。
为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的
申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与
之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下
赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有
人利益。 此外， 基金管 理人经与基金托管人协商， 在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定， 综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎回申请等
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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进行适度调整， 作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 此外， 本基金
还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 除发生巨额赎回、 连续
3个交易日累计赎回20% 以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外， 债券正回购
的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
于2018年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有2,120,146,019.93 元将在一个
月以内到期且计息(该利息金额不重大)外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期 内本基金组 合资产的流动性风险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》(自2017年10 月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理， 通过监控基金关键风控指标： 平均剩余期限、 平均剩余存续期限、 高流动资产
占比、持仓集中度、流通受限资产占比，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求； 当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总
份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超 过90 天，平均剩余
存续期不得超过180天； 投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及5
个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20% ；当本基金前
10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余
期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于2018年6月30日， 本基金前10名份
额持有人的持 有份额合计占基金总份额的比例为4.64%，本基金投资组合的平均剩余期
限为69 天，平均剩余存续期为69天。
本基金投资于 同一机构发行的债券、 非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人
的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银 行票据、政策
性金融债券除外 ； 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券， 不
得超过该证券的10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度； 按照穿透原 则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度， 要求根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及 流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于 银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。 本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控， 定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
单位：人民币元
本期末2018
年6月30日
6个月以
内
6个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,302,58
6,684.50
－ － － －
3,302,58
6,684.50
结算备付金
650,378.
92
－ － － －
650,378.
92
存出保证金
24,418.5
3
－ － － －
24,418.5
3
交易性金融 9,679,34 19,998,1 － － － 9,699,34
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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资产 2,438.45 52.83 0,591.28
买入返售金
融资产
858,808,
768.22
－ － － －
858,808,
768.22
应收利息 － － － －
51,633,2
97.02
51,633,2
97.02
应收申购款 － － － －
17,630,0
15.25
17,630,0
15.25
资产总计
13,841,4
12,688.6
2
19,998,1
52.83
－ －
69,263,3
12.27
13,930,6
74,153.7
2
负债
卖出回购金
融资产款
2,120,14
6,019.93
－ － － －
2,120,14
6,019.93
应付管理人
报酬
－ － － －
2,665,21
8.97
2,665,21
8.97
应付托管费 － － － －
710,725.
06
710,725.
06
应付销售服
务费
－ － － －
781,101.
55
781,101.
55
应付交易费
用
－ － － －
144,618.
19
144,618.
19
应交税费 － － － －
118,457.
38
118,457.
38
应付利息 － － － －
361,576.
12
361,576.
12
其他负债 － － － －
131,484.
51
131,484.
51
负债总计
2,120,14
6,019.93
－ － －
4,913,18
1.78
2,125,05
9,201.71
利率敏感度
缺口
11,721,2
66,668.6
9
19,998,1
52.83
－ －
64,350,1
30.49
11,805,6
14,952.0
1
上年度末 6个月以 6个月 1-5年 5年以上 不计息 合计
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2017 年12月
31 日
内
-1年
资产
银行存款
5,074,81
1,670.07
－ － － －
5,074,81
1,670.07
交易性金融
资产
2,243,98
7,365.49
－ － － －
2,243,98
7,365.49
买入返售金
融资产
889,923,
254.88
－ － － －
889,923,
254.88
应收利息 － － － －
37,749,1
10.31
37,749,1
10.31
应收申购款 － － － －
4,681,81
5.72
4,681,81
5.72
资产总计
8,208,72
2,290.44
－ － －
42,430,9
26.03
8,251,15
3,216.47
负债
卖出回购金
融资产款
850,326,
284.48
－ － － －
850,326,
284.48
应付管理人
报酬
－ － － －
1,791,73
3.70
1,791,73
3.70
应付托管费 － － － －
477,795.
64
477,795.
64
应付销售服
务费
－ － － －
568,284.
61
568,284.
61
应付交易费
用
－ － － －
105,111.
59
105,111.
59
应付利息 － － － －
340,897.
77
340,897.
77
其他负债 － － － －
169,000.
00
169,000.
00
负债总计
850,326,
284.48
－ － －
3,452,82
3.31
853,779,
107.79
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利率敏感度
缺口
7,358,39
6,005.96
－ － －
38,978,1
02.72
7,397,37
4,108.68
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2018 年6月30日
上年度末
2017年12月31日
市场利率下降25 个基点 5,016,463.94 1,827,825.98
市场利率上升25 个基点 -5,010,925.09 -1,824,364.43
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计 报表 需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
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于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为9,699,340,591.28元，无属于第一或第三层次的余额(2017
年12月31日：第二层次2,243,987,365.49元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12 月
31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 9,699,340,591.28 69.63
其中：债券 9,699,340,591.28 69.63
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 858,808,768.22 6.16
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 3,303,237,063.42 23.71
4 其他各项资产 69,287,730.80 0.50
5 合计
13,930,674,153.7
2
100.00
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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7.2债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 10.67
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 2,120,146,019.93 17.96
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值； 对于 货币市 场基 金， 只要 其投 资的市 场（ 如银 行间 市场 ）可交 易， 即可 视为 交
易日， 下同 。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
本报告期内 本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
7.3 基 金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20
注： 投 资组 合平 均剩 余期 限指交 易日 的组 合平 均剩 余期限 ， 若 报告 期末 为非 交易日 ，" 报告 期末 投资
组合平 均剩 余期 限" 项目 则 列示非 交易 日的 数据 。
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明
根据本货币市场基金基金合同的约定， 其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得
超过120 天。 本报告期内， 本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情
况。
7.3.2
期末投资组合平均剩余 期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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1 30天以内 5.52 17.96
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 0.42 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 105.53 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含) —120天 1.78 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 4.15 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 117.41 17.96
7.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况 说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 99,461,575.13 0.84
2 央行票据 － －
3 金融债券 510,618,197.41 4.33
其中：政策性金融债 510,618,197.41 4.33
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,656,591,430.07 14.03
6 中期票据 341,294,174.41 2.89
7 同业存单 7,091,375,214.26 60.07
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8 其他 － －
9 合计 9,699,340,591.28 82.16
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.6 期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
1118152
62
18民生银行
CD262
14,000,000 1,388,322,339.21 11.76
2
1118102
75
18兴业银行
CD275
10,000,000 991,707,216.57 8.40
3
1118181
57
18华夏银行
CD157
10,000,000 991,703,341.95 8.40
4
1118091
70
18浦发银行
CD170
8,000,000 793,583,293.05 6.72
5
1118102
63
18兴业银行
CD263
8,000,000 793,581,971.39 6.72
6
1118181
47
18华夏银行
CD147
8,000,000 793,581,912.32 6.72
7
1118171
22
18光大银行
CD122
5,000,000 495,851,670.86 4.20
8
1118152
52
18民生银行
CD252
4,000,000 396,776,627.89 3.36
9
1118081
61
18中信银行
CD161
4,000,000 396,681,091.87 3.36
10 080216 08国开16 3,700,000 371,317,600.69 3.15
7.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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报告期内偏离度的最高值 0.1388%
报告期内偏离度的最低值 0.0119%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0462%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
7.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计 提
损益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"
影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其
他公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为"公允价值变动损益"， 并按其
他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复 至1元，可恢复使用摊余成本法估
算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7.9.2 本基金 投资的前十名证券 的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前 一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
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1 存出保证金 24,418.53
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 51,633,297.02
4 应收申购款 17,630,015.25
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 69,287,730.80
7.9.4 投资组合报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘弘
运宝货
币A
120,954 10,112.48
102,669,81
8.26
8.39%
1,120,474,
687.20
91.61%
天弘弘
运宝货
币B
1,078,399 9,813.13
417,702,08
1.43
3.95%
10,164,768
,365.12
96.05%
合计 1,199,353 9,843.32
520,371,89
9.69
4.41%
11,285,243
,052.32
95.59%
注： 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针 对A、B 类分 级 基金， 比例 的分 母采 用
A 、B类 各自 级别 的份 额； 对合计 数， 比例 的分 母采 用A 、B 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ）。
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8.2 期 末货币市场基金前十名份 额持有人情况
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 券商类机构
402,600,555.20
3.41%
2 银行类机构
52,717,515.57
0.45%
3 基金类机构
28,586,984.56
0.24%
4 银行类机构
15,101,503.45
0.13%
5 基金类机构
10,060,564.12
0.09%
6 个人
9,489,815.96
0.08%
7 个人
9,473,528.30
0.08%
8 个人
8,854,496.06
0.08%
9 个人
5,936,180.69
0.05%
10 其他机构
5,541,627.45
0.05%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
天弘弘运宝
货币A
22,335,143.89 1.83%
天弘弘运宝
货币B
1,512,205.42 0.01%
合计 23,847,349.31 0.20%
8.4 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额 总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
天弘弘运宝
货币A
100以上
天弘弘运宝
货币B
0~10
合计 100以上
本基金基金经理持有本开放
式基金
天弘弘运宝
货币A
10~50
天弘弘运宝
货币B
0~10
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合计 10~50
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B
基金合同生效日(2015 年8月13日)基
金份额总额
200,510,767.43 1,001.00
本报告期期初基金份额总额 397,980,917.60 6,999,393,191.08
本报告期基金总申购份额 3,549,898,342.48 14,418,739,263.21
减：本报告期基金总赎回份额 2,724,734,754.62 10,835,662,007.74
本报告期期末基金份额总额 1,223,144,505.46 10,582,470,446.55
注：总 申购 份额 含红 利再 投及转 换转 入份 额； 总赎 回份额 含转 换转 出份 额。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金的基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人
事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人 、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 本报告期持有的基金发生 的重大影响事件
本报告期内本基金未持有基金。
10.6 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
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10.7 管理人、托管人及其高级 管理人员受 监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.8 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券
成交
金额
债券交易
占当期成
交总额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中信
证券
2
217,9
51,25
0.00
100.00% － － － － － － －
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被 选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3 、本 基金 报告 期内 新租 用 交易单 元： 无。
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
10.9 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
10.10 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
天弘弘运宝货币市场基金2017年
第4季度报告
中国证监会指定媒介 2018-01-19
2
天弘基金管理有限公司关于设立
深圳分公司的公告
中国证监会指定媒介 2018-02-02
3
天弘基金管理有限公司关于增加
嘉实财富管理有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回及转换业务以及参加其相关费
中国证监会指定媒介 2018-03-02
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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率优惠活动的公告
4
天弘弘运宝货币市场基金2017年
年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2018-03-29
5
天弘弘运宝货币市场基金2017年
年度报告
中国证监会指定媒介 2018-03-29
6
天弘弘运宝货币市场基金招募说
明书（更新）摘要
中国证监会指定媒介 2018-03-29
7
天弘弘运宝货币市场基金招募说
明书（更新）
中国证监会指定媒介 2018-03-29
8
天弘基金管理有限公司关于天弘
弘运宝货币市场基金修订基金合
同部分条款的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-30
9
天弘弘运宝货币市场基金托管协
议
中国证监会指定媒介 2018-03-30
10
天弘弘运宝货币市场基金基金合
同
中国证监会指定媒介 2018-03-30
11
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳盈信基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以 及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
12
天弘基金管理有限公司关于增加
北京展恒基金销售股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
13
天弘基金管理有限公司关于设立
四川分公司的公告
中国证监会指定媒介 2018-04-03
14
天弘弘运宝货币市场基金2018年
第1季度报告
中国证监会指定媒介 2018-04-23
15
天弘基金管理有限公司关于增加
和耕传承基金销售有 限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
中国证监会指定媒介 2018-05-12
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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购、赎回业务以及参加其费率优
惠活动的公告
16
天弘基金管理有限公司关于增加
上海基煜基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-06-08
17 天弘基金管理有限公司公告
中国证监会指定媒介 2018-06-26
18
天弘基金管理有限公司旗下基金
2018年6月29日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2018-06-29
19
天弘基金管理有限公司旗下基金
2018年6月30日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2018-06-30
§11
影响投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
本报告期内， 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本报告期内 ，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘弘运宝货币市场基金募集的文件
2、天弘弘运宝货币市场基金基金合同
3、天弘弘运宝货币市场基金托管协议
4、天弘弘运宝货币市场基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
天津市河 西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2018 年 半年 度报 告
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12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一八 年八月二十七日
