天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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天弘医疗 健康混合型证券投资基 金
(原天弘 中证大宗商品股票指数 型发起式证券投资基金 转型)
2018 年半年度报告
2018 年06月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：招商证券股份有限 公司
送出日期 ：2018 年08月27日 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
2018年1月18日天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金正式更名为"
天弘医疗健康混合型证券投资基金"。原天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投
资基金本报告期自2018 年1月1日起至2018年1月17日止，天弘医疗健康混合型证券投
资基金本报告期自2018 年1月18日起至2018年6月30日止。 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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1.2
目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 7
§3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标(转 型后) ............................................................................................. 7
3.2 主要 会计 数据 和财务 指标(转 型前) ............................................................................................. 8
3.3 基金 净值 表现( 天弘医 疗健康 混合型 证券 投资基 金) ................................................................. 9
3.4 基金 净值 表现( 天弘中 证大宗 商品股 票指 数型发 起式证 券投资 基金) ................................... 11
§4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 13
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ....................................................................................................... 13
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 15
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 16
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ............................................................... 16
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 17
4.6 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 18
4.7 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 18
4.8 报告 期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 ................................... 18
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 19
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 19
5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ............................... 19
§6
半年度 财务报 表(天 弘 医疗健 康混合 型证 券投资 基金)（ 未经 审计） ........................................... 19
6.1 资产 负债 表（ 转型后 ） ............................................................................................................... 19
6.2 利润 表（ 转型 后） ....................................................................................................................... 21
6.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表（ 转型 后） ........................................................................... 22
6.4 报表 附注 （转 型后） ................................................................................................................... 23
§7
半年度 财务报 表(天 弘 中证大 宗商品 股票 指数型 发起式 证券投 资基 金)（ 未 经审计 ） ............... 44
7.1 资产 负债 表（ 转型前 ） ............................................................................................................... 44
7.2 利润 表（ 转型 前） ....................................................................................................................... 46
7.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表（ 转型 前） ........................................................................... 48
7.4 报表 附注 （转 型前） ................................................................................................................... 49
§8
投资组 合报告( 天弘 医 疗健康 混合型 证券 投资基 金) ....................................................................... 72
8.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 72
8.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ....................................................................................... 72
8.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 ................................... 73
8.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 74
8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 77
8.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 77
8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 77
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 77 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 77
8.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 77
8.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 77
8.12 本 报告期 投资 基金情 况 ............................................................................................................. 77
8.13 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 77
§9
投资组 合报告( 天弘 中 证大宗 商品股 票指 数型发 起式证 券投资 基金) ........................................... 79
9.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 79
9.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ....................................................................................... 79
9.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股票 投资明 细 ........................................... 81
9.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 84
9.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 86
9.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 86
9.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 87
9.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 87
9.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 87
9.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 87
9.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 87
9.12 本 报告期 投资 基金情 况 ............................................................................................................. 87
9.13 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 87
§10
基金份 额持 有人信 息( 天弘医 疗健 康混合 型证 券 投资基 金) ......................................................... 88
10.1 期 末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................. 88
10.2 期 末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 的情况 ......................................................... 89
10.3 期 末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ..................................... 89
§11
基金份 额持 有人信 息( 天弘中 证大 宗商品 股票 指 数型发 起式证 券投 资基金) ............................. 89
11.1 期 末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................. 89
11.2 期 末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 的情况 ......................................................... 90
11.3 期 末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ..................................... 90
11.4 发 起式基 金发 起资金 持有份 额情况 ......................................................................................... 91
§12 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 91
12.1 开 放式基 金份 额变动(转型后) ................................................................................................. 91
12.2 开 放式基 金份 额变动(转型前) ................................................................................................. 92
§13 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 92
13.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 92
13.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 93
13.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 93
13.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 93
13.5 本 报告期 持有 的基金 发生的 重大影 响事 件 ............................................................................. 93
13.6 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 93
13.7 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ..................................... 93
13.8 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 93
13.9 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 95
§14 影响投 资者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 98
14.1 报 告期内 单一 投资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 20% 的情 况 .......................................... 98
14.2 影 响投资 者决 策的其 他重要 信息 ............................................................................................. 99
§15 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 99
15.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 99
15.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 99
15.3 查 阅方式 ................................................................................................................................... 100 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
2.1.1 天弘医疗健康混合型证券 投资基金（转型后）
基金名称 天弘医疗健康混合型证券投资基金
基金简称 天弘医疗健康
基金主代码 001558
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年01月18日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 173,690,195.59份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘医疗健康A 天弘医疗健康C
下属分级基金的交易代码 001558 001559
报告期末下属分级基金 的份
额总额
65,172,643.74份 108,517,551.85 份
2.1.2 天弘中证大宗商品股票指 数型发起式证券投资基 金（转型前）
基金名称 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘中证大宗商品股票
基金主代码 001558
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年06月30日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 49,922,808.42份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的 基金简称 天弘中证大宗商品股票A 天弘中证大宗商品股票C
下属分级基金的交易代码 001558 001559
报告期末下属分级基金的份
额总额
14,349,581.95份 35,573,226.47 份
天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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2.2 基 金产品说明
2.2.1 天弘医疗健康混合型证券 投资基金（转型后）
投资目标
本基金通过优选医疗健康行业相关的优质股票，在严
格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产长期稳
定增值，并力争实现超越业绩 基准的投资回报。
投资策略
通过对宏观经济 运行规律的研究，结合政策变化，综
合运用定性与定 量工具，判断经济周期运行位置及未
来发展方向，合理调整组合中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×80%＋中证综合债券指数
收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
2.2.2 天弘中证大宗商品股票指 数型发起式证券投资基 金（转型前）
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的 指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证大宗商品股票指数收益率×95%＋银行活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预 期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
天弘医疗健康混合型证券投 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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资基金 （转型后)
天弘中证大宗商品股票指数
型发起式证券投资基金 （转型
前）
天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 郭杰
联系电话 022-83310208 0755-82943666
电子邮箱 service@thfund.com.cn tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话 95046
95565
传真 022-83865569 0755-82960794
注册地址
天津自贸区 （中心商务 区）
响螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
深圳市福田区益田路江苏
大厦A座38层至45层
办公地址
天津市河西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16层
深圳市福田区益田路江苏
大厦A座38层至45层
邮政编码 300203 518026
法定代表人 井贤栋 霍达
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16层
§3
主 要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标( 转型后)
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年1月18日-2018年6月30日）
天弘医疗健康A 天弘医疗健康C
本期已实现收益 1,388,412.64 2,498,803.59
本期利润 -1,436,247.53 1,306,470.48
加权平均基金份额本期利润 -0.0501 0.0237
本期基金加权平均净 值利润
率
-5.46% 2.62%
本期基金份额净值增长率 10.04% 9.85%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年6月30日)
期末可供分配利润 -5,785,077.45 -10,460,772.33
期末可供分配基金份额利润 -0.0888 -0.0964
期末基金资产净值 59,387,566.29 98,056,779.52
期末基金份额净值 0.9112 0.9036
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年6月30日)
基金份额累计净值增长率 10.04% 9.85%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4 、天 弘中 证大 宗商 品股 票 指数型 发起 式证 券投 资基 金自2018 年1月18 日 转型 为 天弘医 疗健 康混 合型
证券投 资基 金。 新基 金 合 同生效 日， 指《 天弘 医疗 健康混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 生效 日， 即
2018年1 月18 日 ，下 同。
3.2 主 要会计数据和财务指标( 转型前)
金额单位：人民币元
3.2.1 期间数据和指标
报告期（2018年1月1日-2018年1月17日）
天弘中证大宗商品股票A 天弘中证大宗商品股票C
本期已实现收益 601,906.01 1,944,663.89
本期利润 224,373.00 2,239,095.35
加权平均基金份额本期利润 0.0151 0.0418 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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本期基金加权平均净值利润
率
1.80% 5.04%
本期基金份额净值增长率 1.57% 1.57%
3.2.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年1月17日)
期末可供分配利润 -2,466,165.71 -6,310,519.43
期末可供分配基金份额利润 -0.1719 -0.1774
期末基金资产净值 11,883,416.24 29,262,707.04
期末基金份额净值 0.8281 0.8226
3.2.3 累计期末指标 报告期末(2018 年1月17日)
基金 份额累计净值增长率 -17.19% -17.74%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4 、天 弘中 证大 宗商 品股 票 指数型 发起 式证 券投 资基 金自2018 年1月18 日 转型 为 天弘医 疗 健 康混 合型
证券投 资基 金。
3.3 基 金净值表现(天弘医疗健 康混合型证券投资基金)
3.3.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较（转型后）
阶段
(天弘医疗健康A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -6.59% 1.89% -6.20% 1.50% -0.39% 0.39%
过去三个月 3.03% 1.59% -0.06% 1.29% 3.09% 0.30%
自基金转型日起至今
（2018 年1月18日
-2018 年6月30日）
10.04% 1.34% 4.68% 1.28% 5.36% 0.06%
阶段
(天弘医疗健康C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
①-③ ②-④ 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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差② ③ 标准差
④
过去一个月 -6.61% 1.89% -6.20% 1.50% -0.41% 0.39%
过去三个月 2.94% 1.59% -0.06% 1.29% 3.00% 0.30%
自基金转型日起至今
（2018 年1月18日
-2018 年6月30日）
9.85% 1.34% 4.68% 1.28% 5.17% 0.06%
注：1 、天 弘 医 疗健 康 基 金 业绩比 较基 准： 中证 医药 卫生指 数收 益率 ×80% ＋ 中 证综合 债券 指数 收益
率×20% 。 中证 医药 卫生 指 数由中 证指 数有 限公 司编 制，成 份股 包括 中证 800 指数全 部样 本股 （含
沪深 300 指数 和中 证 500 指数 的成 份股 ）中 属于 医 药卫生 行业 的上 市公 司， 可以较 好地 反映 沪深
两市医 疗健 康领 域上 市公 司股票 的整 体表 现， 适合 作为本 基金 权益 投资 部分 的业绩 比较 基准 ；中 证
综合债 指数 的选 样债 券的 信用类 别覆 盖全 面 ， 期 限 构成宽 泛 ， 适 于做 基金 债 券资产 的业 绩比 较基 准。
基于本 基金 的投 资范 围和 投资比 例限 制， 选用 上述 业绩比 较基 准能 够忠 实反 映本基 金的 风险 收益 特
征。
2 、 基金 转型 日， 指天 弘中 证大宗 商品 股票 指数 型发 起式证 券投 资基 金转 型为 天弘医 疗健 康混 合型 证
券投资 基金 的日 期， 即2018 年1月18日 ，下 同。
3.3.2 自基金 转型以来基金份额 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比较 （转型后）
天弘医疗 健康混 合型证 券 投资基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
(2018年01 月18 日-2018 年06月30日)
天弘医疗健康A 业绩比较基准
2018-01-18 2018-02-08 2018-03-08 2018-03-30 2018-04-23 2018-05-17 2018-06-07 2018-06-30
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 11 页 共 100 页
天弘医疗健康C 业绩比较基准
2018-01-18 2018-02-08 2018-03-08 2018-03-30 2018-04-23 2018-05-17 2018-06-07 2018-06-30
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
注：1 、本 基金 于2018 年1 月18 日 由天 弘中 证大 宗商 品股票 指数 型发 起式 证券 投资基 金转 型而 成， 名
称变更 为" 天弘 医疗 健康 混 合型证 券投 资基 金" ，自 本 基金转 型起 至披 露时 点不 满一年 。
2 、按 照本 基金 合同 的约 定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例
符合基 金合 同的 有关 约定 。 本 基金 的建 仓期 为2018 年1月18 日-2018 年7 月17 日， 截 止本 报告 期末 本基
金仍处 于建 仓期 。
3.4 基 金净值表现(天弘中证大 宗商品股票指数型发起 式证券投资基金)
3.4.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较（转型前）
阶段
(天弘中证大宗商品股
票A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去六 个月（2018年1
月1日-2018年1月17
日）
1.57% 1.16% 1.37% 1.20% 0.20% -0.04%
过去一年 （2017年7月1
日-2018 年1月17日）
11.71% 1.29% 12.82% 1.30% -1.11% -0.01%
过去三年 （2015年7月1
日-2018 年1月17日）
-17.19% 1.99% -10.98% 1.91% -6.21% 0.08%
自基金合同生效日
（2015 年6月30日）起
至2018 年1月17日
-17.19% 1.99% -6.84% 1.92% -10.35% 0.07% 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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阶段
(天弘中证大宗商品股
票C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去六个月 （2018年1
月1日-2018年1月17
日）
1.57% 1.16% 1.37% 1.20% 0.20% -0.04%
过去一年 （2017年7月1
日-2018 年1月17日）
11.57% 1.29% 12.82% 1.30% -1.25% -0.01%
过去三年 （2015年7月1
日-2018 年1月17日）
-17.74% 1.99% -10.98% 1.91% -6.76% 0.08%
自基金合同生效日
（2015 年6月30日）起
至2018 年1月17日
-17.74% 1.99% -6.84% 1.92% -10.90% 0.07%
注：1 、天 弘中 证大 宗商 品 基金业 绩比 较基 准： 中证 大宗商 品股 票指 数收 益率 ×95% ＋银 行活 期存 款
利率（ 税后 ）×5%。 中证 大宗商 品股 票指 数以 中证800 为样 本空 间， 选取 总市 值最大 的100 家 大宗 商
品类公 司股 票组 成， 采取 等权重 加权 方式 ，用 以反 映大宗 商品 类股 票的 整体 表现， 并为 指数 化产 品
提供新 的标 的。
2 、 上述 表格 中的 基金 合同 生效日 ， 指 《天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》
生效日 ，即2015 年6 月30 日。
3.4.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较（转型前）
天弘中证 大宗商 品股票 指 数型发起 式证券 投资基 金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年06 月30 日-2018 年01 月17 日） 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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天弘中证大宗商品股票A 业绩比较基准
2015-06-30 2015-11-11 2016-03-24 2016-08-03 2016-12-15 2017-05-02 2017-09-07 2018-01-17
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
天弘中证大宗商品股票C 业绩比较基准
2015-06-30 2015-11-11 2016-03-24 2016-08-03 2016-12-15 2017-05-02 2017-09-07 2018-01-17
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
注：天 弘中 证大 宗商 品股 票指数 型发 起式 证券 投资 基金 基 金合 同于2015 年6 月30日生 效 ， 于2018 年1
月18日 成功 转型 为天 弘医 疗健康 混合 型证 券投 资基 金。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津， 在北京、 上海、 广州、 天津、 深圳、 四川设有分公司。 公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2018 年6 月30 日 ，本 基 金 管 理 人 共 管 理54只基金：天弘精选混合 型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、 天弘添利债券型证
券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘 现金管家货币市场基
金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康颐养混合型证券投资基金 （原 “天弘安
康养老混合型证券投资基金” ） 、 天弘余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型
证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘同
利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘沪深300 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500
指数型发起式证券投资基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新
活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、
天弘惠利灵活配 置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘云商宝货币市场基金、 天弘医疗健康混合型证券投资基金 （原 “天弘中证大宗商品股
票指数型发起式证 券投 资基金”）、天弘 中证 医药100 指 数 型 发 起式证 券 投 资 基 金 、 天
弘 量 化 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ 原 “ 天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金” ） 、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发
起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数
型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端 装备制
造指数型发起式证 券投 资基金、天弘上证50 指数 型 发 起 式 证 券 投资 基金 、 天 弘 中 证100
指数型发起式证券 投资 基金、天弘中证800指数 型 发 起 式 证 券 投资 基金 、 天 弘 中 证 环 保
产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证
休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘裕利灵活
配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活配置
混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混 合型证券投资基金、 天弘喜利灵活配
置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混合型发起天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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式证券投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊享定期开放债券型发起式证券
投资基金、 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、 天弘荣享定期开放债券型发
起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张子法
本基金
基金经
理。
2017 年04月 2018年01月 16年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。
2014年3月加盟本公司， 历
任股票研究员、基金经理
助理。
刘盟盟
本基金
基金经
理。
2018 年01月 － 15年
女，工商管理硕士。历任
中财国企投资有限公司总
裁助理，葛兰素史客（中
国）投资有限公司销售行
政主管，嘉实基金管理有
限公司助理研究员。2012
年2月加盟本公司， 历任股
票研究部研究员。
郭相博
本基金
基金经
理。
2018 年01月 － 5年
男，技术管理硕士。历任
北京同仁堂科技 发展股份
有限公司部门主管。2014
年2月加盟本公司， 历任股
票研究部研究员。
注：1 、上 述任 职日 期为 转 型后基 金合 同生 效日 期。
2 、上 述离 任日 期为 本基 金 管理人 对外 披露 的离 任日 期。
3 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配 套规则和其他相关天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的 同日反向交易；针对非公开发行股票申购、 以公司名
义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合
公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
报告期内，国内金融去杠杆的影响进一步显现，中美贸易摩擦升级，A股继续剧烈天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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波动， 出现了较大幅度的向下调整。 指数表现上，3月份表现突出的创业板指在2季度出
现大幅调整， 下跌了15.46% ， 而之前一直表现稳定的上证50、 沪深300进入6月下旬也出
现了明显的下挫。报告期内，上证综指下跌13.9% ，深成指下跌15.04%，上证50下跌
10.76% ，沪深300指数下跌12.9%，中证500下跌16.53%。
报告期内，分行业来看，28个申万一级行业中仅有3个取得正收益，分别是休闲服
务（+8.98% ）、医药生物（+3.11%）食品饮料(+0.14%) ，其中食品饮料2 季度表现尤为
突出，通信、 综合和电气设备排名靠后。
报告期内， 申万生物医药指数共上涨3.11个百分点， 在28个申万一级行业中排名第
二， 医药行业经历了两年的调整， 相对估值回到了有吸引力的水平， 加之各细分领域龙
头公司业绩加速， 在2-3月份受到市场资金青睐出现快速拉升， 之后2季度经历了一轮较
大幅度的调整。从行业内部看，生物制品（+8.28% ）、医疗服务（+14.85% ）、化学制
剂（+8.1% ） 跑赢医药指 数， 中药 （-1.76%） 、 化 学原料药 （-4.10%） 、 医药商业 （1.04%）、
医疗器械 （-3.52%） 跑输医药指数。 行业热点上， 创新药主题 继续延伸， 外包服务类公
司（CRO/CMO) 表现突出，此外，景气度高的领域，如：疫苗、连锁药房等涨幅靠前。
进入2季度组合完成建仓，由于对2018年医药行业的投资机会判断相对乐观，但考
虑到前期板块上涨过快， 组合在报告期内保持了中性略高的仓位， 结构上依然主要配置
内生增长强劲、 创新意愿和能力强以及行业变革期受益领域的标的， 子行业上超配了化
学制药、医疗器械，低配了中药。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日（2018年1月18日至2018 年6月30日） ， 天弘医疗健康A基金份额
净值为0.9112元，天弘医疗健康C基金份额净值为0.9036元。报告期内份额净值增长率
天弘医疗健康A为10.04% ，天弘中证医疗健康C为9.85%，同期业绩比较基准增长率均为
4.68% 。
截至2018年1月17日（2018年1月1日至2018 年1月17日），天弘中证大宗商品股票A
基金份额净值为0.8281 元，天弘中证大宗商品股票C基金份额净值为0.8226 元。报告期
内份额净值增长率天弘中证大宗商品股票A为1.57% ，天弘中证大宗商品股票C为1.57%，
同期业绩比较基准增长率均为1.37%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望下半年， 医药行业虽然经历了疫苗事件的影响， 但行业内在的增长逻辑并未发
生改变。 随着改革的深 入， 行业准入门槛提高 、 监管趋严， 一场广泛 的供给侧改革正在
行业内部展开， 企业的优胜劣汰加速进行， 优质公司仍然具备较大的上升空间， 因此我
们维持下半年医药板块仍然以结构性行情为主的判断，投资方向上 我们仍然看好：1）
创新药及其相关产业(CRO/CMO ） ， 随着审批加 速， 过去数年的新药研发投入进入收获期，天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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业绩呈现加速增长；2） 慢病相关的优 质仿制药 ， 随着一致性评价推进市场格局有望重
塑，相关公司有望获得更多的市场份额；3）分级诊疗、处方外流、限制药占比等因素
共同推动院外消费，零售连锁药房将持续受益；4）消费升级以及居民健康意识提升带
来的传统公立医疗机构以外的医疗服务需求受益的民营连锁医疗机构，如：民营眼科、
体检等。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流 程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基 金经理、基金会计、风险管理人员及 内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关 的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
自2018年1月18日至2018年4月13日止， 本基金连续20个工作日以上基金资产净值低
于人民币5000万元，但并未连续60个工作日出现上述情形。
§5
托 管人报告 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期， 招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议 和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，
本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
半 年度 财务报表(天弘医疗 健康混合型证券投资基 金)（未经审计）
转型后：
报告期（2018年01月18 日-2018 年06月30日）
6.1 资 产负债表（转型后）
会计主体：天弘医疗健康混合型证券投资基金
报告截止日：2018年06 月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年06月30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 27,911,647.09
结算备付金
734,791.61
存出保证金
221,927.49
交易性金融资产 6.4.7.2 130,833,267.41
其中：股票投资
130,833,267.41
基金投资
－ 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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债券投资
－
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 6.4.7.3 －
买入返售金融资产 6.4.7.4 －
应收证券清算款
－
应收利息 6.4.7.5 13,739.77
应收股利
－
应收申购款
1,002,540.18
递延所得税资产
－
其他资产 6.4.7.6 －
资产总计
160,717,913.55
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2018年06月30日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 6.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
－
应付赎回款
2,886,492.97
应付管理人报酬
185,618.07
应付托管费
30,936.36
应付销售服务费
29,799.47
应付交易费用 6.4.7.7 60,735.80
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 6.4.7.8 79,985.07
负债合计
3,273,567.74 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 173,690,195.59
未分配利润 6.4.7.10
-16,245,849.78
所有者权益合计
157,444,345.81
负债和所有者权益总计
160,717,913.55
注：1 、报 告截 止日2018 年6月30 日， 天弘 医疗 健康 混 合型证 券投 资基 金A 类基 金 份额净 值0.9112 元，
天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金C 类基 金份 额净 值0.9036 元 ； 基 金份 额总 额173,690,195.59 份 ， 其
中天弘 医疗 健康 混合 型证 券投资 基金A 类 基金 份额65,172,643.74 份 ，天 弘医 疗 健康混 合型 证券 投资
基金C 类基 金份 额108,517,551.85 份。
2 、天 弘中 证大 宗商 品股 票 指数型 发起 式证 券投 资基 金于2018 年1月18 日 转型 为 天弘医 疗健 康混 合型
证券投 资基 金。 本财 务报 表 的实际 编制 期间 为2018 年1 月18日(新 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日，
上年度 完整 期间 的数 据将 在转型 前表 格中 一并 披露 。
6.2 利 润表（转 型后）
会计主体：天弘医疗健康混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月18日(新基金合同生效日)至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年01月18日( 新基金合同生效日) 至
2018年06月30日
一、收入
815,518.16
1.利息收入
153,021.76
其中：存款利息收入 6.4.7.11 141,466.74
债券利息收入
－
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
11,555.02
其他利息收入
－
2.投资收益(损失以 “- ” 填列)
4,156,517.26
其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,407,206.38
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 － 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
2
－
贵金属投资收益 6.4.7.14 －
衍生工具收益 6.4.7.15 －
股利收益 6.4.7.16 749,310.88
3.公允价值变 动收益 （损失以
“-”号填列）
6.4.7.11
7
-4,016,993.28
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18 522,972.42
减：二、 费用
945,295.21
1．管理人报酬
498,161.76
2．托管费
83,026.95
3．销售服务费
87,139.93
4．交易费用 6.4.7.19 204,024.15
5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资产支出
－
6．税金及附加
－
7．其他费用 6.4.7.20 72,942.42
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
-129,777.05
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-129,777.05
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表（转型后）
会计主体：天弘医疗健康混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月18日(新基金合同生效日)至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月18日( 新基金合同生效日) 至2018 年06月30天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
49,922,808.42
-8,776,685.
14
41,146,123.28
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－ -129,777.05 -129,777.05
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
123,767,387.17
-7,339,387.
59
116,427,999.58
其中：1.基金申购款 245,908,080.19
-18,171,089
.68
227,736,990.51
2.基金赎回款 -122,140,693.02
10,831,702.
09
-111,308,990.93
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
173,690,195.59
-16,245,849
.78
157,444,345.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注（转型后）
6.4.1 基金基本情况
天 弘 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 系由 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基金 于 本 报 告期 内转 型 而 来 。 新 基 金合 同生 效 日 为2018 年1 月18 日，合同生效日的
基金份额总额为48,848,618.04 份基金份额；基金管理人 为 天弘基金管理有限公司，基
金托管人 为招商证券股份有限公司 。
根 据 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 以 通
讯方式通过的 《关于天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金转型有关事项的
议案》，基金管理人天弘基金管理有限公司于2018 年1月18日发布了《关于天弘中证大
宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》 。 根据 《天天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金转型方案说明书》 以及相关法律法规的
规定， 经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致， 基金管理人已将 《天弘中证大
宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金合同》 、 《天弘中证大宗商品股票指数型发
起式证券投资基金托管协议》修 订为《天弘医疗健康混合型证券投资基金基金合同》、
《天弘医疗健康混合型证券投资基金托管协议》 ， 并据此更新了 《天 弘医疗健康混合型
证券投资基金 招募说明书》 ， 上述文件已经中 国证监会变更注册。 《 天弘医疗健康混合
型证券投资基金基金合同》 和 《天弘医疗健康 混合型证券投资基金托管协议》 自 《关于
天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 的 公
告》 发布之日,即2018年1月18日起生效， 原 《天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券
投资基金基金合同》、《天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金托管协议》
将自同日失效。
根据 《天弘医疗健康混合型证券投资基金基金合同》 和 《天弘医疗健 康混合型证券
投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金根据申购费用收取方式的差异， 将基金份额
分为不同的类别。 收取申购费用的， 而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称
为天弘医疗健康混合型证券投资基金A类(以下简称"A类基金")； 不收取申购费用的， 而
是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘医疗健康混合型证券投资基金C 类
( 以下简称"C 类基金") 。本基金A 类和C 类 两 种收 费 模 式 并 存 ， 由 于 基金 费 用 的 不 同 ， 本
基金A 类基金份额及C类基金份额分别 计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金
资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购某一类别
的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 天弘医疗健康混合型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、
债券 （包括国债、 央行 票据、 金融债、 企业债 、 公司债、 次级债、 地 方政府债券、 中期
票据、 中小企业私募债、 可转换债券 （含分离交易 可转债） 、 短期融资券等） 、 资产支
持证券、 债券回购、 银 行存款、 同业存单、 股 指期货及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金股 票投资占基金资产
的比例为 60%-95%， 其中投资于本基金合同界定的医疗健康相关的股票资产不低于非现
金基金资产的 80% 。投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3% ，每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年期以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5% ，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本
基金的业 绩比较基准：中证医药卫生指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照 财政部于2006 年2 月15日及以后期间颁布的《 企业会计准则天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁 布 的 《 证 券 投资 基 金信 息 披 露XBRL 模 板第3号< 年 度 报 告 和半 年 度报 告> 》 、 中 国证 券
投资基金业协会( 以 下 简 称" 中 国 基 金 业 协 会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《 天弘医疗健康混合型证券投资基金 （原天弘中证大宗商品股票指数型发起式证
券投资基金）基金合同 》和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证监 会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2018 年1 月18 日( 新 基 金 合 同 生 效 日) 至2018 年6 月30 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合
企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本 基金2018 年6 月30 日 的财 务 状 况 以 及2018
年1 月18 日( 新 基 金 合 同 生 效 日) 至2018 年6 月30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用 的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策 、 会计估计 与最近一年度会计报告所采
用的会计政策 、会计估计 一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号 《 关于 上 市 公 司 股 息 红 利 差别 化 个 人 所 得 税 政 策 有关 问 题 的 通 知 》 、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、 财税[2016]140 号 《 关于 明 确 金 融 房 地 产
开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》、财 税[2017]2 号 《 关 于 资管 产 品 增 值 税 政 策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财
税[2017]90 号 《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、 国发[1985]19
号发布和国务院令[2011] 第588号修订的 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、
国务院令[2005] 第448号《国务院关于修改〈 征收教育费附加的暂行 规定〉的决定》其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳 税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内( 含1 个月) 的 ， 其股息 红 利 所 得 全额 计 入 应纳 税 所 得 额 ；持 股 期 限在1 个 月 以 上至1 年
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照 上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日 起计 算；解禁前取得的 股息 、红利收入继续暂 减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票 交易印
花税。
(e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7% 、3%、2%和1%缴纳城市维护建设税、教
育费附加、地方教育附加和防洪工程维护费。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 27,911,647.09
定期存款 －
其中：存款期限1个月以内 －
存款期限1-3个月 －
存款期限3个月以上 －
其他存款 － 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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合计 27,911,647.09
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 134,296,499.75 130,833,267.41 -3,463,232.34
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 134,296,499.75 130,833,267.41 -3,463,232.34
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末2018年06月30日
应收活期存款利息 13,309.27
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 － 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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应收结算备付金利息 330.60
应收债券利息 －
应收资产支持证券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 99.90
合计 13,739.77
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 60,735.80
银行间市场应付交易费用 －
合计 60,735.80
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 643.72
预提费用 79,341.35
合计 79,985.07
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
(天弘医疗健康A)
本期2018年01月18日（新基金合同生效日）至2018年
06月30日
基金份额（份） 账面金额 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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基金转型日 14,349,581.95 14,349,581.95
本期申购 89,118,889.51 89,118,889.51
本期赎回（以“-”号填列） -38,295,827.72 -38,295,827.72
本期末 65,172,643.74 65,172,643.74
项目
(天弘医疗健康C)
本期2018年01月18日（新基金合同生效日）至2018年
06月30日
基金份额（份） 账面金额
基金转型日 35,573,226.47 35,573,226.47
本期申购 156,789,190.68 156,789,190.68
本期赎回（以“-”号填列） -83,844,865.30 -83,844,865.30
本期末 108,517,551.85 108,517,551.85
注：1、 根据 《 天弘 医疗 健 康混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 、 《天 弘医 疗健 康混合 型证 券投 资基 金
招募说 明书 》、 《关 于天 弘中证 大宗 商品 股票 指数 型发起 式证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大 会决 议
生效的 公告 》的 相关 规定 ，自《 关于 天弘 中证 大宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 基金 份额 持
有人大 会决 议生 效的 公告 》发布 之日 起， 原天 弘中 证大宗 商品 股票 基金 份额 持有人 转为 天弘 医疗 健
康混合 型证 券投 资基 金基 金份额 持有 人， 基金 转型 前后均 正常 办理 日常 赎回 业务， 根据 《天 弘基 金
管理有 限公 司关 于天 弘医 疗健康 混合 型证 券投 资基 金开放 日常 申购 、定 期定 额投资 及转 换业 务的 公
告》， 本基 金 自2018 年1 月24日起 开放 日常 申购 、定 期定额 投资 及转 换业 务。
2 、申 购含 转换 转入 份额 ； 赎回含 转换 转出 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
(天弘医疗健康A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金转型日 -1,070,895.04
-1,395,270.67
-2,466,165.71
本期利润
1,388,412.64
-2,824,660.17
-1,436,247.53
本期基金份额交易产生的变
动数
-2,271,513.65
388,849.44
-1,882,664.21
其中：基金申购款 -3,895,266.01
-647,361.65
-4,542,627.66
基金赎回款
1,623,752.36
1,036,211.09
2,659,963.45
本期已分配利润
-
-
-
天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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本期末 -1,953,996.05
-3,831,081.40
-5,785,077.45
单位：人民币元
项目
(天弘医疗健康C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金转型日 -2,840,457.00
-3,470,062.43
-6,310,519.43
本期利润
2,498,803.59
-1,192,333.11
1,306,470.48
本期基金份额交易产生的变
动数
-3,677,664.31
-1,779,059.07
-5,456,723.38
其中：基金申购款 -8,170,313.45
-5,458,148.57
-13,628,462.02
基金赎回款
4,492,649.14
3,679,089.50
8,171,738.64
本期已分配利润
-
-
-
本期末 -4,019,317.72
-6,441,454.61
-10,460,772.33
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月18日 （新基金合同生效日）至2018年06月
30日
活期存款利息收入 137,488.84
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 2,504.37
其他 1,473.53
合计 141,466.74
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月18日（ 新基金合同生效日）至2018年06月
30日
卖出股票成交总额 83,315,335.39 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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减：卖出股票成本总额 79,908,129.01
买卖股票差价收入 3,407,206.38
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
本基金本报告期未取得股票投资收 益。
6.4.7.13.2 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月18日（ 新基金合同生效日）至2018年06月
30日
股票投资产生的股利收益 749,310.88
基金投资产生的股利收益 －
合计 749,310.88
6.4.7.17 公允价值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月18日（ 新基金合同生效日）至2018年06月
30日
1.交易性金融资产 -4,016,993.28
——股票投资 -4,016,993.28
——债券投资 － 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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——资产支持证券投资 －
——基金投资 －
——贵金属投资 －
——其他 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
减： 应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税
－
合计 -4,016,993.28
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月18日（ 新基金合同生效日）至2018年06月
30日
基金赎回费收入 501,213.81
基金转换费收入 21,758.61
合计 522,972.42
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ， 本基 金 对持续 持有 任一 类基 金份 额少于30天 的投 资人 收
取的赎 回费 ，将 赎回 费全 额计入 基金 财产 。本 基金 对持有A类 基金 份额 超过30天但少 于3 个月 的投 资
人收取 的赎 回费 ， 将赎 回 费总额 的75% 计 入基 金财 产 ； 对 持有A 类 基金 份额 超 过3个 月但 少于6 个月 的
投资人 收取 的赎 回费 ， 将 赎回费 总额 的50% 计 入基 金 财产 ； 对 持 有A类 基金 份额 超过6 个月 的投 资人 收
取的赎 回费 ，将 赎回 费总 额的25% 计 入基 金财 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成 ， 其 中转 出 基金的 赎回 费 ， 本 基金
对持续 持有 任一 类基 金份 额少于30 天 的投 资人 收取 的赎回 费， 将赎 回费 全额 计入基 金财 产。 本基 金
对持有A 类 基金 份额 超过30 天但少 于3 个月 的投 资人 收 取的赎 回费 ，将 赎回 费总 额的75% 计 入基 金财
产； 对持 有A 类基 金份 额 超过3 个月 但少 于6个 月的 投资人 收取 的赎 回费 ， 将 赎回费 总额 的50% 计 入基
金财产 ； 对持 有A 类基 金 份额超 过6 个月 的投 资人 收 取的赎 回费 ， 将赎 回 费 总 额的25% 计 入基 金财 产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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2018年01月18日（ 新基金合同生效日）至2018年06月
30日
交易所市场交易费用 204,024.15
银行间市场交易费用 －
合计 204,024.15
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月18日（ 新基金合同生效日）至2018年06月
30日
审计费用 26,958.32
信息披露费 44,931.08
指数使用费 1,053.02
合计 72,942.42
6.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人 、基金销售机构 、基金注册登
记机构
招商证券股份有限公司 基金托管人 、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
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6.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年01月18 日（新基金合同生效日 ）至2018年06 月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
招商证券 股份
有限公司
76,736,599.44 29.33%
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年01月18 日（新基金合同生效日 ）至2018年06 月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 股份
有限公司
17,751.07 18.21% 17,751.07 29.23%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月18日（ 新基金合同生效日）至2018年06
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 498,161.76 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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其中：支付销售机构的客户维护
费
107,907.00
注：1. 支付 基金 管理 人天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
2. 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月18日（ 新基金合同生效日）至 2018年06
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 83,026.95
注：支 付基 金托 管人 招商 证券的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.1% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年01月18日（新基金合同生效日 ）至2018 年06月30日
天弘医疗健康A 天弘医疗健康C 合计
天弘基金管理有限公司 － 46,197.61 46,197.61
招商证券股份有限公司 － 47.33 47.33
合计 － 46,244.94 46,244.94
注：基 金支 付基 金销 售机 构的销 售服 务费 按前 一日 基金资 产净 值一 定比 例的 年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付给 天弘基 金管 理有 限公 司， 再由天 弘基 金管 理有 限公 司计算 并支 付给 各基 金
销售机 构。 本基 金A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费，C 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为0.40% 。 其 计
算公式 为： 日销 售服 务费 ＝前一 日基 金资 产净 值X0.40%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易
本报告期未与关联方进行过银行间同业市场的债 券(含回购)交易。
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6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年01 月18日（新基金合同生效日 ）至2018 年06月30日
天弘医疗健康A 天弘医疗健康C
基金 转型日（2018年1
月18 日） 持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
期初持有的基金份额 － －
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－ －
期末持有 的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.88% 2.88%
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2018年01月18日（ 新基金合同生效日）至2018 年06月30
日
期末余额 当期利息收入
招商证券股份有限公
司
27,911,647.09 137,488.84
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 交通银 行股 份有 限公 司， 按银行 同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。
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6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2018 年06 月30 日）本基金持有的流通受 限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限 的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00069
3
*ST华
泽
2018-
05-02
暂停上市 1.36 - － 6400
113,888.6
6
8,704.00
注：本 基金 截至2018 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票 ，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2018年6月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2018年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为混合型基金， 属于中等风险、 中等收益 预期的基金品种， 其风险收益预期
高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 本基金投资的金融工具主要包括权
益类和固定收益类金融工具等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略， 把握市场机会， 在严格控制风天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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险的前提下获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 内控合规 部、 风险管理部、 审计部 和相关业
务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，
董事会负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体
运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审
议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司
总体风险控制目标， 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协调各部
门之间的风险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部
门应重点关注的风险点， 并调整与改进相关的风 险处理和控制策略； 讨论向公司高级管
理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由 内控合规 部负责，
对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理提供合规
控制标准， 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标； 内控合规 部对公司总
经理负责， 并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投
资组合的投资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交
易的风险识别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资
绩效、风险的计量和控制 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或 者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在具有基金托管资格的交通银行股份有限公司， 因而与银行存款相关的信用风
险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2018年6月30日, 本基金无债券投资。
天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 基 金 持 仓 资 产 在 市 场 出
现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现。
为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的
申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与
之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下
赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有
人利益。 此外， 基金管 理人经与基金托管人协商， 在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定， 综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎回申请等
进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
于2018 年6 月30 日 ， 本基 金 所 承 担 的 全 部 金 融负 债 的 合 约 约 定 到 期 日均 为 一 个 月 以
内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流 量。
6.4.13.3.1 报告期 内本基金组 合资产的流动性风险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017 年10月1日起施
行) 等 法 规 的 要求 对 本基 金 组 合 资 产 的流 动 性风 险 进 行 管 理 ，通 过 独立 的 风 险 管 理 部 门
对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司 发行的证券市值不超过 基金资产净值的10% ，且 本 基 金 与 由
本基金的基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本 基 金 与 由 本基金 的 基 金 管 理 人 管理 的其 他 开 放 式 基 金 共同 持有 一 家 上 市 公 司 发
行的可流通股票不 得超 过该上市公司可流 通股 票的15% ， 本 基 金 与由本 基 金 的 基 金 管 理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流
通股票的30%( 完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监 会 认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转 让的情况参见附注6.4.12。 此外， 本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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本基金的基金管理 人每 日对基金组合资产 中7个工作日可变现资 产的 可变现价值进
行 审 慎 评 估 与 测算 ， 确保 每 日 确 认 的 净赎 回 申请 不 得 超 过7 个工 作 日可 变 现 资 产 的 可 变
现价值。
同 时 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中
度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽 职调查
与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度， 要求根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良 好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年06 月30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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资产
银行存款
27,911,647
.09
－ － －
27,911,647
.09
结算备付金 734,791.61 － － － 734,791.61
存出保证金 221,927.49 － － － 221,927.49
交易性金融资
产
－ － －
130,833,26
7.41
130,833,26
7.41
应收利息 － － － 13,739.77 13,739.77
应收申购款 － － －
1,002,540.
18
1,002,540.
18
资产总计
28,868,366
.19
－ －
131,849,54
7.36
160,717,91
3.55
负债
应付赎回款 － － －
2,886,492.
97
2,886,492.
97
应付管理人报
酬
－ － － 185,618.07 185,618.07
应付托管费 － － － 30,936.36 30,936.36
应付销售服务
费
－ － － 29,799.47 29,799.47
应付交易费用 － － － 60,735.80 60,735.80
其他负债 － － － 79,985.07 79,985.07
负债总计 － － －
3,273,567.
74
3,273,567.
74
利率敏感度缺
口
28,868,366
.19
－ －
128,575,97
9.62
157,444,34
5.81
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
于2018 年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市交易的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票投资占基金资产的比
例为 60%-95%， 其中投资于本基金合同界定的医疗健康相关的股票资产不低于非现金基
金资产的 80% 。投 资 于权 证 的 比 例 不 超过 基 金资 产 净 值 的 3%， 现 金或 到 期 日 在 一 年 期
以 内 的 政 府 债 券不 低 于基 金 资 产 净 值 的 5% 。此 外 ， 本 基 金 的基 金 管理 人 每 日 对 本 基 金
所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年06月30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资
产- 股票投资
130,833,267.41 83.10
交易性金融资
产- 基金投资
－ －
交易性金融资
产-贵金属投资
－ － 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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衍生金融资产
－权证投资
－ －
其他 － －
合计 130,833,267.41 83.10
6.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末2018年06月30日
业绩比较基准(附注6.4.1) 上升5% 8,096,784.41
业绩比较基准(附注6.4.1) 下降5% -8,096,784.41
6.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次 金融工具公允价值
于2018 年6 月30 日 ，本基 金 持 有 的 以 公 允价 值计 量 且 其 变 动 计 入当 期损 益 的 金 融 资 产 中
属于第一层次的余额为130,824,563.41元， 无属于第二层次的余额， 属于第三层次的余
额为8,704.00 元。
（ii） 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所上 市 的股 票 和 债 券 ， 若出 现 重大 事 项 停 牌 、 交易 不 活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃)、 或 属于 非 公 开 发 行 等情 况 ，本 基 金 不 会 于 停牌 日 至交 易 恢 复 活 跃 日 期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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于本期末，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具余额为8,704.00 元。
上述第三层次资产变动 如下：
交易性 金融 资产
合计
权益工 具投 资
2018 年1月18 日
-
-
购买
-
-
出售
-
-
转入第 三层 级
80,000.00
80,000.00
当期利 得或 损失 总额
-71,296.00
-71,296.00
计入损 益的 利得 或损 失
-71,296.00
-71,296.00
2018 年6月30 日
8,704.00
8,704.00
-71,296.00
-71,296.00
2018 年6 月30 日 仍 持 有 的 资 产 计 入2018
年 度 损 益 的未 实 现利 得 或损 失 的 变 动 —— 公
允价值 变动 损益
计入损 益的 利得 或损 失计 入利润 表中 的公 允价 值变 动收益 等项 目。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018 年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
半 年度财务报表( 天弘中证 大宗商品股票指数型发 起式证券投资基金) （未经审 计）
转型前：
报告期（2018年01月01 日-2018 年01月17日）
7.1 资 产负债表（转型前）
会计主体：天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年01 月17日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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2018年01月17日 2017年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,523,853.97 11,035,158.02
结算备付金
769,798.73 102,369.85
存出保证金
149,059.30 94,913.43
交易性金融资产 7.4.7.2 36,434,684.47 110,404,462.64
其中：股票投资
36,434,684.47 110,404,462.64
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 30,354.37 17,973.63
应收股利
－ －
应收申购款
654,688.28 5,576,775.00
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
43,562,439.12 127,231,652.57
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2018年01月17日
上年度末
2017年06月30日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负 债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 2,065,213.93
应付赎回款
2,214,587.91 3,753,333.90
应付管理人报酬
13,110.93 32,356.48
应付托管费
2,622.20 6,471.27 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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应付销售服务费
5,104.88 13,371.73
应付交易费用 7.4.7.7 34,615.96 56,201.87
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 146,273.96 139,756.04
负债合计
2,416,315.84 6,066,705.22
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 49,922,808.42 149,487,387.19
未分配利润 7.4.7.10 -8,776,685.14 -28,322,439.84
所有者权益合计
41,146,123.28 121,164,947.35
负债和所有者权益总计
43,562,439.12 127,231,652.57
注：1 、 报告 截止 日2018 年1月17 日， 天弘 中证 大宗 商 品股票 指数 型发 起式 证券 投资基 金A 类基 金份 额
净值0.8281 元 ， 天 弘中 证 大宗商 品股 票指 数型 发起 式证券 投资 基金C类 基金 份 额净值0.8226 元 ； 基金
份额总 额49,922,808.42 份 ，其中 天弘 中证 大宗 商品 股票指 数型 发起 式证 券投 资基金A类 基金 份额
14,349,581.95 份， 天弘 中 证大宗 商品 股票 指数 型发 起式证 券投 资基 金C 类基 金 份额35,573,226.47
份。
2 、本 财务 报表 的实 际编 制 期间为2018 年1 月1日至2018 年1 月17日。
7.2 利 润表（转型前）
会计主体：天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年01月17日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年01月01日至
2018 年01月17日
上年度可比期间
2017年01月01日至
2017年06月30日
一、收入
2,612,454.07 22,443.85
1.利息收入
12,380.74 11,149.21
其中：存款利息收入 7.4.7.11 12,380.74 11,149.21
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收 － － 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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入
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益(损失以 “- ” 填列)
2,675,718.46 4,772.05
其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,675,905.38 -68,650.11
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.
2
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益 7.4.7.16 -186.92 73,422.16
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -83,101.55 -1,549.16
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 7,456.42 8,071.75
减：二、 费用
148,985.72 170,777.51
1．管理人报酬
13,110.93 43,161.45
2．托管费
2,622.20 8,632.24
3．销售服务费
5,104.88 8,566.51
4．交易费用 7.4.7.19 120,148.78 29,952.35
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．税金及附加
－ －
7．其他费用 7.4.7.20 7,998.93 80,464.96
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
2,463,468.35 -148,333.66
减：所得税费用
－ － 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
2,463,468.35 -148,333.66
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表（转型前）
会计主体：天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年01月17日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年01月17 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
149,487,387.19
-28,322,439
.84
121,164,947.35
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
2,463,468.3
5
2,463,468.35
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-99,564,578.77
17,082,286.
35
-82,482,292.42
其中：1.基金申购款 22,291,999.21
-3,698,986.
70
18,593,012.51
2.基金赎回款 -121,856,577.98
20,781,273.
05
-101,075,304.93
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
49,922,808.42
-8,776,685.
14
41,146,123.28
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
24,085,420.45
-5,936,095.
94
18,149,324.51
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－ -148,333.66 -148,333.66 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-142,270.93 -146,560.51 -288,831.44
其中：1.基金申购款 38,443,290.23
-9,575,337.
69
28,867,952.54
2.基金赎回款 -38,585,561.16
9,428,777.1
8
-29,156,783.98
四、 本期向基 金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
23,943,149.52
-6,230,990.
11
17,712,159.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注（转型前）
7.4.1 基金基本情况
天 弘 中 证 大 宗 商品 股 票指 数 型 发 起 式 证券 投 资基 金 ( 以 下 简称" 本 基金") 经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1297号 《关于准予天弘中证
大宗商品股票指数型发起式证券投资基金注册的批复》 注册， 由天弘基金管理有限公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券
投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式，存续期限不定，
首次募集期间为2015 年6 月29 日 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
10,000,000.00 元，业经普华永道中天会计师 事务所( 特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2015) 第860 号 验 资 报告 予 以 验 证 。 经 向 中 国证 监 会 备 案 ， 《 天 弘 中证 大 宗 商 品 股 票 指
数型发起式证券投 资基 金基金合同》于2015年6 月30 日 正 式 生 效， 基金 合 同 生 效 日 的 基
金份额总额为10,000,000.00 份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公
司，基金托管人为招商证券股份有限公司。
根据 《天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘中证
大宗商品股票指数型发起式证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金根据申购费
用收取方式的 不同， 将基金份额分为不同的类别。 收取申购费用的， 而不是从本类别基天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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金资产中计提销售服务费的， 称为天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金 A
类( 以下简称"A类基金") ； 不 收 取 申 购费 用 的， 而 是 在 本 类 别基 金 资产 中 计 提 销 售 服 务
费 的 ， 称 为 天 弘中 证 大宗 商 品 股 票 指 数型 发 起式 证 券 投 资 基 金 C 类(以下简称"C 类基 金
")。 本基金A类和C类两种收费模式并存， 由于基金费用的不同， 本基金A 类基金份额及C
类基金份额分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日
发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购某 一类别的基金份额， 但各类
别基金份额之间不能相互转换。
本基金为发起式基金， 基金募集份额总额不少 于1,000 万 份 ， 基 金 募集 金 额 不 少 于
1,000 万元， 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证大宗商品股票指数型发起式
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，
以中证大宗商品股票指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资
目标， 本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股 及其备选成份股， 含中小板、
创 业 板 及 其 他 经中 国 证监 会 核 准 上 市 的股 票)、 银 行 存 款 、 债券 、 债券 回 购 、 权 证 、 股
指期货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产比例不低于基
金资产的90% ， 投 资于中 证 大 宗 商 品 股 票指 数成 份 股 和 备 选 成 份股 的资 产 比 例 不 低 于 非
现金基金资产的80%；本 基 金 每 个 交 易 日日 终在 扣 除 股 指 期 货 合约 需缴 纳 的 交 易 保 证 金
后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的
业绩比较基准： ： 中证大 宗商品股票指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁 布 的 《 证 券 投资 基 金信 息 披 露XBRL 模 板第3号< 年 度 报 告 和半 年 度报 告> 》 、 中 国证 券
投资基金业协会( 以 下 简 称" 中 国 基 金 业 协 会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附
注7.4.4 所列示 的 中 国证 监 会 、 中 国 基 金 业 协会 发 布 的 有 关 规 定 及 允许 的 基 金 行 业 实 务
操作编制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 发起式基金的基金合同
生效三年后， 若基金资产净值低于人民币两亿元的， 基金管理人应当向中国证监会报告
并提出解决方案， 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金
份额持有人大会进行表决。于2018 年1 月17 日，本基金的基金资产净值为人民币
41,146,123.28 元， 且本基金的基金合同将于未来6个月内生效满三年。 基金管理人天弘天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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基金管理有限公司根据法律法规及 《基金合同》 相 关规定以通讯方式召开基金份额持有
人大会， 大会审议通过 《关于天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金份
额持有人大会决议 生效 的公告》，自2018 年1月18 日 起 ， 天 弘 中证 大宗 商 品 股 票 指 数 型
发起式证券投资基金正式转型为天弘医疗健康混合型证券投资基金， 故本财务报表以持
续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2018年1月1 日至2018年1月17日止期间的 财务报表符合企业会计准则的要
求， 真实、 完整地反映了本基金2018年1月17日的财务状况以及2018年1月1日至2018年1
月17日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一年度会计报告所采用的会计
政策一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财
税[2017]90 号 《关于租入固 定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、 国发[1985]19
号发布和国务院令[2011] 第588号修订的 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、
国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值 税应
税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收 入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照 上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7% 、3%、2%和1%缴纳城市维护建设税、教
育费附加、地方教育附加和防洪工程维护费。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年01月17日
活期存款 5,523,853.97
定期存款 －
其中：存款期限1个月以内 －
存款期限1-3个月 －
存款期限3个月以上 －
其他存款 －
合计 5,523,853.97
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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项目
本期末2018年01月17日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 35,880,923.53 36,434,684.47 553,760.94
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 35,880,923.53 36,434,684.47 553,760.94
注：截 至2018 年1月17 日, 股票投 资余 额中 包含 按照 指数收 益法 估值 的特 殊事 项停牌 相关 股票 。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末2018年01月17日
应收活期存款利息 29,618.81
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 579.40
应收债券利息 － 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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应收资产支持证券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 156.16
合计 30,354.37
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末2018年01月17日
交易所市场应付交易费用 34,615.96
银行间市场应付交易费用 －
合计 34,615.96
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末2018年01月17日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 275.03
预提费用 137,451.95
其他应付 8,546.98
合计 146,273.96
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
(天弘中证大宗商品股票A)
本期
2018年01月01日至2018年01月17 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,951,640.83 16,951,640.83 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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本期申购 1,680,883.73 1,680,883.73
本期赎回（以“-”号填列） -4,282,942.61 -4,282,942.61
本期末 14,349,581.95 14,349,581.95
项目
(天弘中证大宗商品股票C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 132,535,746.36 132,535,746.36
本期申购 20,611,115.48 20,611,115.48
本期赎回（以“-”号填列） -117,573,635.37 -117,573,635.37
本期末 35,573,226.47 35,573,226.47
注：申 购含 转换 转入 份额 ；赎回 含转 换转 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
(天弘中证大宗商品股票A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,960,292.09 -1,171,309.08 -3,131,601.17
本期利润 601,906.01 -377,533.01 224,373.00
本期基金份额交易产生的变
动数
287,491.04 153,571.42 441,062.46
其中：基金申购款 -130,179.17 -129,548.77 -259,727.94
基金赎回款 417,670.21 283,120.19 700,790.40
本期已分配利润 － － －
本期末 -1,070,895.04 -1,395,270.67 -2,466,165.71
单位：人民币元
项目
(天弘中证大宗商品股票C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-15,966,639.2
5
-9,224,199.42 -25,190,838.67
本期利润 1,944,663.89 294,431.46 2,239,095.35
本期基金份额交易产生的变 11,181,518.36 5,459,705.53 16,641,223.89 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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动数
其中：基金申购款 -1,781,404.85 -1,657,853.91 -3,439,258.76
基金赎回款 12,962,923.21 7,117,559.44 20,080,482.65
本期已分配利润 － － －
本期末 -2,840,457.00 -3,470,062.43 -6,310,519.43
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年01月17 日
活期存款利息收入 11,742.75
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 528.80
其他 109.19
合计 12,380.74
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年01月17 日
卖出股票成交总额 78,409,490.64
减：卖出股票成本总额 75,733,585.26
买卖股票差价收入 2,675,905.38
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
本基金本报告期未取得股票投资收益。
7.4.7.13.2 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
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7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年01月17 日
股票投资产生的股利收益 -186.92
基金投资产生的股利收益 －
合计 -186.92
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年01月17 日
1.交易性金融资产 -83,101.55
——股票投资 -83,101.55
——债券投资 －
——资产支持证券投资 －
——基金投资 －
——贵金属投资 －
——其他 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
减： 应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税
－
合计 -83,101.55
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7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年01月17 日
基金赎回费收入 6,872.74
基金转换费收入 583.68
合计 7,456.42
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ， 本 基金 对持续 持有A类 基金 份额 少 于7天 的投 资人 收取 的
赎回费 ，将 不低 于赎 回费 总额的25% 计入 基金 资产 ，C类基 金份 额的 赎回 费总 额 全部归 入基 金资 产。
2 、本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 对持 续持 有A类 基金 份额 少
于7天 的投 资人 ，转 出A类 基金份 额的 赎回 费总 额的 不低于25% 归入 基金 资产 ， 转出C 类基 金份 额的 赎
回费总 额全 部归 入基 金资 产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年01月17 日
交易所市场交易费用 120,148.78
银行间市场交易费用 －
合计 120,148.78
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年01月17 日
审计费用 2,794.46
信息披露费 4,657.49
指数使用费 546.98
合计 7,998.93
7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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7.4.8.2 资产负债表日后事项
本报告期内， 基金管理人根据法律法规及 《基金合同》 相关规定以通讯方式召开基
金份额持有人大会， 大会审议通过 《关于天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资
基金基金份额持有人大会决议生效的公告》，自2018年1月18日起，天弘中证大宗商品
股票指数型发起式证券投资基金正式转型为天弘 医疗健康混合型证券投资基金。 具体信
息请参见基金管理人于2018年1月18日在指定媒介披露的《关于天弘中证大宗商品股票
指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构 、基金注册登
记机构
招商证券股份有限公司 基金托管人 、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年01月01日至2018年01月
17日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年06月30
日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
招商证券股份
有限公司
－ － 19,618,225.63 100.00%
7.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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7.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年01月01 日至2018年01月17日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券股份
有限公司
－ － － －
关联方名称
上年度可比期间
2017 年01月01 日至2017年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应 付佣
金总额的比例
招商证券股份
有限公司
18,270.85 100.00% 8,684.64 100.00%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年01
月17日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30 日
当期发生的基金应支
付的管理费
13,110.93 43,161.45
其中： 支付销售机构的
客户维护费
3,400.94 6,315.85
注：1. 支付 基金 管理 人天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
2. 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年01
月17日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30 日
当期发生的基金应支
付的托管费
2,622.20 8,632.24
注：支 付基 金托 管人 招商 证券的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.1% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年01 月01日至2018年01月17日
天弘中证大宗商
品股票A
天弘中证大宗商品
股票C
合计
天弘基金管理有限公司 － 486.13 486.13
招商证券股份有限公司 － 0.68 0.68
合计 － 486.81 486.81
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2017 年01月01日至2017年06月30日
天弘中证大宗商
品股票A
天弘中 证大宗商品
股票C
合计
天弘基金管理有限公司 － 4609.48 4609.48
招商证券股份有限公司 － － －
合计 － 4609.48 4609.48
注：基 金支 付基 金销 售机 构的销 售服 务费 按前 一日 基金资 产净 值一 定比 例的 年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付给 天弘基 金管 理有 限公 司， 再由天 弘基 金管 理有 限公 司计算 并支 付给 各基 金
销售机 构。 本基 金A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费，C 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为0.25% 。 其 计
算公式 为： 日销 售服 务费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
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7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018 年01
月17日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30 日
天弘中证大
宗商品股票A
天弘中证大
宗商品股票C
天弘中证大
宗商品股票A
天弘中证大
宗商品股票C
期初持有的 基金份额
5,000,000.0
0
5,000,000.0
0
5,000,000.0
0
5,000,000.0
0
期间申购/买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额
5,000,000.0
0
5,000,000.0
0
5,000,000.0
0
5,000,000.0
0
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
10.02% 10.02% 20.88% 20.88
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他 关联方 投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2018年01月01日至2018
年01月17日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年06月30
日
期末余额
当期利息收
入
期末余额 当期利息收入
招商证券股份 5,523,853.97 11,742.75 1,120,380.65 10,802.50 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 63 页 共 100 页
有限公司
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金 托 管资 格的 交通银 行股 份有 限公 司， 按银行 同业 利率 计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2018 年01 月17 日）本基金持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有 因认购新发/增发证券而流通受限 的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60061
4
鹏起
科技
2017-
12-26
重大资产
重组
10.16
2018-
04-26
9.14
99,10
2
1,083,930
.68
1,006,876
.32
60030
9
万华
化学
2017-
12-05
重大资产
重组
37.94
2018-
06-04
40.08
24,58
4
925,623.9
8
932,716.9
6
00247
0
金正
大
2017-
10-25
筹划发行
股份购买
资产
9.15
2018-
02-09
8.24
69,90
0
572,601.4
3
639,585.0
0
00093
0
中粮
生化
2017-
10-24
重大资产
重组
13.34
2018-
05-14
12.01
46,70
0
610,820.5
6
622,978.0
0
60027
7
亿利
洁能
2018-
01-16
重大资产
重组
6.94
2018-
01-30
6.35
52,70
0
338,390.4
7
365,738.0
0
60160
0
中国
铝业
2017-
09-12
重大资产
重组
6.41
2018-
02-26
7.28
56,80
1
343,239.1
9
364,094.4
1
00200
4
华邦
健康
2017-
12-14
筹划非公
开发行股
票事宜
6.73
2018-
03-17
7.30
52,10
0
396,391.0
9
350,633.0
0
60015 永泰 2017- 重大资产 3.36 2018- 3.03 99,50 367,202.6 334,320.0天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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7 能源 11-21
重组
04-04 0 5 0
00059
2
平潭
发展
2017-
08-09
重大资产
重组
5.75
2018-
01-29
5.70
45,30
2
284,289.7
2
260,486.5
0
00069
3
*ST华
泽
2016-
03-01
重大资产
重组
12.50
2018-
03-21
11.88 6,400
113,888.6
6
80,000.00
注：本 基金 截至2018 年1 月17日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2018年1月17日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2018年1月17日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为指数型基金， 采用指数复制投资策略， 标的指数为中证大宗商品指数， 按
照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应地调整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 内控合规 部、 风险管理部、 审计部 和相关业
务部门构 成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，
董事会负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体
运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审
议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司
总体风险控制目标， 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协调各部
门之间的风险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部
门应重点关注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论 向公司高级管
理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由 内控合规 部负责，天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理提供合规
控制标准， 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标； 内控合规 部对公司总
经理负责， 并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投
资组合的投资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交
易的风险识别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资
绩效、风险的计量和控制。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行 人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在具有基金托管资格的交通银行股份有限公司， 因而与银行存款相关的信用风
险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2018年1月17日, 本基金无债券投资(2017 年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 基 金 持 仓 资 产 在 市 场 出
现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现。
为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的
申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与
之相匹配。 本基金的基金管理人在基金 合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下
赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有
人利益。 此外， 基金管 理人经与基金托管人协商， 在确保投资者得到公平对待的前提下，天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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可依照法律法规及基金合同的约定， 综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎回申请等
进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
于2018 年1 月17 日 ， 本基 金 所 承 担 的 全 部 金 融负 债 的 合 约 约 定 到 期 日均 为 一 个 月 以
内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到 期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期 内本基金组 合资产的流动性风险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 及 《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017 年10月1日起施
行) 等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司 发行的证券市值不超过 基金资产净值的10% ， 且 本 基 金 与 由
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15% ，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流
通 股 票 的30%( 完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监 会 认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不 能自由转让的情况参见附注7.4.12。 此外， 本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7 个工作日可变现资产的可变
现价值。
同 时 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中
度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行 必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度， 要求根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
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综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动 性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通 过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年01 月17
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,523,853.
97
－ － －
5,523,853.
97
结算备付金 769,798.73 － － － 769,798.73
存出保证金 149,059.30 － － － 149,059.30
交易性金融资
产
－ － －
36,434,684
.47
36,434,684
.47
应收利息 － － － 30,354.37 30,354.37
应收申购款 － － － 654,688.28 654,688.28
资产总计
6,442,712.
00
－ －
37,119,727
.12
43,562,439
.12 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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负债
应付赎回款 － － －
2,214,587.
91
2,214,587.
91
应付管理人报
酬
－ － － 13,110.93 13,110.93
应付托管费 － － － 2,622.20 2,622.20
应付销售服务
费
－ － － 5,104.88 5,104.88
应付交易费用 － － － 34,615.96 34,615.96
其他负债 － － － 146,273.96 146,273.96
负债总计 － － －
2,416,315.
84
2,416,315.
84
利率敏感度缺
口
6,442,712.
00
－ －
34,703,411
.28
41,146,123
.28
上年度末
2017 年12 月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
11,035,158
.02
－ － －
11,035,158
.02
结算备付金 102,369.85 － － － 102,369.85
存出保证金 94,913.43 － － － 94,913.43
交易性金融资
产
－ － －
110,404,46
2.64
110,404,46
2.64
应收利息 － － － 17,973.63 17,973.63
应收申购款 － － －
5,576,775.
00
5,576,775.
00
资产总计
11,232,441
.30
－ －
115,999,21
1.27
127,231,65
2.57
负债
应付证券清算
款
－ － －
2,065,213.
93
2,065,213.
93 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 69 页 共 100 页
应付赎回款 － － －
3,753,333.
90
3,753,333.
90
应付管理人报
酬
－ － － 32,356.48 32,356.48
应付托管费 － － － 6,471.27 6,471.27
应付销售服务
费
－ － － 13,371.73 13,371.73
应付交易费用 － － － 56,201.87 56,201.87
其他负债 － － － 139,756.04 139,756.04
负债总计 － － －
6,066,705.
22
6,066,705.
22
利率敏感度缺
口
11,232,441
.30
－ －
109,932,50
6.05
121,164,94
7.35
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分 析
于2018 年1月17日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：同) ，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交 易所上
市交易的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资， 股票资产跟踪的标的指数为中证大宗商品
指数， 通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2018年01月17 日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产-股票投资
36,434,6
84.47
88.55
110,404,462
.64
91.12
交易性金融资产-基金 投资 － －
交易性金融资产－贵金属
投资
－ －
衍生金融资产－权证投资 － －
其他 － －
合计
36,434,6
84.47
88.55
110,404,462
.64
91.12
7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
假设 除业绩比较基准( 附注7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2018年01月17日
上年度末
2017年12月31日
业绩比较基准(附注7.4.1) 上升5% 2,934,170.27 9,027,422.45
业绩比较基准(附注7.4.1) 下降5% -2,934,170.27 -9,027,422.45
7.4.13 有助于理解和分析会计 报表需 要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定： 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次 金融工具公允价值
于2018 年1 月17 日 ，本基 金 持 有 的 以 公 允价 值计 量 且 其 变 动 计 入当 期损 益 的 金 融 资 产 中
属于第一层次的余额为31,477,256.28 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为4,957,428.19 元，无
属 于 第 三 层 次 的 余 额(2017 年12 月31 日 ： 第 一 层 次105,798,004.19 元 ， 第 二 层 次
4,606,458.45 元，无第三层次)。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所上 市 的股 票 和 债 券 ， 若出 现 重大 事 项 停 牌 、 交易 不 活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃)、 或 属于 非 公 开 发 行 等情 况 ，本 基 金 不 会 于 停牌 日 至交 易 恢 复 活 跃 日 期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018 年1 月17 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产(2017 年12 月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 72 页 共 100 页
§8
投 资组合报告(天弘医疗健 康混合型证券投资基金)
转型后：
报告期（2018年01月18 日-2018 年06月30日）
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 130,833,267.41 81.41
其中：股票 130,833,267.41 81.41
2 基金投资
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
7 银行存款和结算备付金合计 28,646,438.70 17.82
8 其他各项资产 1,238,207.44 0.77
9 合计 160,717,913.55 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 8,704.00 0.01
C 制造业 109,684,519.16 69.67
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － － 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 73 页 共 100 页
F 批发和零售业 16,765,753.25 10.65
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 3,769,515.00 2.39
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 604,776.00 0.38
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 130,833,267.41 83.10
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600329 中新药业 566,504 10,763,576.00 6.84
2 600521 华海药业 300,366 8,016,768.54 5.09
3 603707 健友股份 240,840 6,533,989.20 4.15
4 000513 丽珠集团 136,370 5,993,461.50 3.81
5 300357 我武生物 142,898 5,697,343.26 3.62
6 000963 华东医药 112,953 5,449,982.25 3.46
7 600867 通化东宝 202,320 4,849,610.40 3.08
8 000538 云南白药 45,300 4,845,288.00 3.08
9 002262 恩华药业 239,361 4,789,613.61 3.04
10 601607 上海医药 194,800 4,655,720.00 2.96
11 600276 恒瑞医药 58,480 4,430,444.80 2.81 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 74 页 共 100 页
12 600196 复星医药 98,200 4,064,498.00 2.58
13 300558 贝达药业 69,870 3,889,662.90 2.47
14 600998 九州通 223,600 3,792,256.00 2.41
15 603259 药明康德 39,700 3,769,515.00 2.39
16 603387 基蛋生物 72,660 3,689,674.80 2.34
17 600529 山东药玻 142,298 3,462,110.34 2.20
18 603520 司太立 160,500 3,437,910.00 2.18
19 002019 亿帆医药 193,700 3,418,805.00 2.17
20 300009 安科生物 184,904 3,409,629.76 2.17
21 600380 健康元 286,100 3,393,146.00 2.16
22 300642 透景生命 55,350 3,304,395.00 2.10
23 002007 华兰生物 100,200 3,222,432.00 2.05
24 002370 亚太药业 212,100 2,880,318.00 1.83
25 600535 天士力 93,400 2,411,588.00 1.53
26 600518 康美药业 94,600 2,164,448.00 1.37
27 002332 仙琚制药 231,100 2,022,125.00 1.28
28 000661 长春高新 8,600 1,958,220.00 1.24
29 002727 一心堂 52,700 1,710,115.00 1.09
30 600062 华润双鹤 53,900 1,323,245.00 0.84
31 300595 欧普康视 29,340 1,315,018.80 0.84
32 002773 康弘药业 22,925 1,192,329.25 0.76
33 000028 国药一致 23,200 1,157,680.00 0.74
34 300529 健帆生物 23,750 1,018,637.50 0.65
35 600771 广誉远 17,600 967,296.00 0.61
36 600436 片仔癀 5,750 643,597.50 0.41
37 002044 美年健康 26,760 604,776.00 0.38
38 300003 乐普医疗 13,100 480,508.00 0.31
39 002020 京新药业 8,050 94,829.00 0.06
40 000693 *ST华泽 6,400 8,704.00 0.01
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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8.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例
(%)
1 600329 中新药业 10,386,759.60
6.60
2 600521 华海药业 9,995,142.60
6.35
3 603707 健友股份 8,495,946.45
5.40
4 000513 丽珠集团 8,480,923.00
5.39
5 300357 我武生物 5,348,012.03
3.40
6 002019 亿帆医药 5,252,270.19
3.34
7 601607 上海医药 5,149,058.00
3.27
8 600867 通化东宝 5,092,339.39
3.23
9 002262 恩华药业 5,017,639.65
3.19
10 000963 华东医药 4,996,408.77
3.17
11 603520 司太立 4,719,652.76
3.00
12 000538 云南白药 4,707,530.00
2.99
13 603259 药明康德 4,688,179.00
2.98
14 300558 贝达药业 4,613,366.40
2.93
15 603387 基蛋生物 4,342,875.40
2.76
16 600196 复星医药 4,213,089.00
2.68
17 600998 九州通 4,191,713.00
2.66
18 002370 亚太药业 4,121,080.08
2.62
19 300642 透景生命 3,946,123.50
2.51
20 600276 恒瑞医药 3,944,263.48
2.51
21 600062 华润双鹤 3,847,986.40
2.44
22 002773 康弘药业 3,578,164.00
2.27
23 300009 安科生物 3,560,601.52
2.26
24 600529 山东药玻 3,352,490.88
2.13
25 002007 华兰生物 3,290,960.13
2.09
26 002524 光正集团 3,163,722.55
2.01
注：本项 的"买入 金额" 均 按买入成 交金额 （成交 单 价乘以成 交数量 ）填列 ， 不考虑相 关交易 费天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 76 页 共 100 页
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例
(%)
1 002020 京新药业 2,774,279.30
1.76
2 600062 华润双鹤 2,521,429.00
1.60
3 002524 光正集团 2,488,481.60
1.58
4 603707 健友股份 2,402,660.99
1.53
5 002773 康弘药业 2,341,607.50
1.49
6 002390 信邦制药 2,093,558.50
1.33
7 600211 西藏药业 1,985,874.60
1.26
8 600420 现代制药 1,935,303.98
1.23
9 300601 康泰生物 1,891,476.12
1.20
10 600511 国药股份 1,714,565.40
1.09
11 002019 亿帆医药 1,705,589.68
1.08
12 603233 大参林 1,533,609.01
0.97
13 600521 华海药业 1,455,782.34
0.92
14 600285 羚锐制药 1,399,998.50
0.89
15 000513 丽珠集团 1,390,505.00
0.88
16 000028 国药一致 1,163,809.00
0.74
17 600771 广誉远 1,158,097.90
0.74
18 300630 普利制药 1,153,388.00
0.73
19 600713 南京医药 1,150,354.81
0.73
20 300529 健帆生物 1,136,869.00
0.72
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 178,323,705.23
卖出股票收入（成交）总额 83,315,335.39 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 77 页 共 100 页
注：本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 本报告期投资基金情况
本基金本报告期未投资基 金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本报告期内未发现基金 投资的前十名证券的发 行主体被监管部门立案 调查，未
发现在报 告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚。
8.13.2 基金投资的前十名股票 ，均为基金合同规定备 选股票库之内的股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 78 页 共 100 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 221,927.49
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 13,739.77
5 应收申购款 1,002,540.18
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 1,238,207.44
8.13.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.13.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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§9
投 资组合报告(天弘中证大 宗商品股票指数型发起 式证券投资基金)
转型前：
报告期（2018年01月01 日-2018 年01月17日）
9.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 36,434,684.47 83.64
其中：股票 36,434,684.47 83.64
2 基金投资
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
7 银行存款和结算备付金合计 6,293,652.70 14.45
8 其他各项资产 834,101.95 1.91
9 合计 43,562,439.12 100.00
9.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
9.2.1 报告期末指数投资按行业 分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,222,937.53 7.83
B 采矿业 11,489,711.36 27.92
C 制造业 20,592,334.32 50.05
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － － 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 80 页 共 100 页
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 1,049,701.26 2.55
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 36,354,684.47 88.36
9.2.2 报告期末积极投资按行业 分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 80,000.00 0.19
C 制造业 － －
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － － 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 81 页 共 100 页
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 80,000.00 0.19
注： 由于 指数 成份 股调 整 ， 上 表所 列示 股票 被调 出 成份股 后停 牌 ， 故 以积 极 投资股 票列 示 （下 同 ） 。
9.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 股 票投资明细
9.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600614 鹏起科技 99,102 1,006,876.32 2.45
2 600309 万华化学 24,584 932,716.96 2.27
3 002470 金正大 69,900 639,585.00 1.55
4 000930 中粮生化 46,700 622,978.00 1.51
5 600426 华鲁恒升 26,004 457,930.44 1.11
6 600516 方大炭素 14,120 435,037.20 1.06
7 002714 牧原股份 7,001 429,161.30 1.04
8 002078 太阳纸业 39,600 416,592.00 1.01
9 000792 盐湖股份 25,953 407,202.57 0.99
10 600188 兖州煤业 25,600 406,272.00 0.99
11 600028 中国石化 57,500 404,225.00 0.98
12 002428 云南锗业 31,701 402,285.69 0.98
13 603993 洛阳钼业 49,400 398,658.00 0.97
14 600547 山东黄金 11,902 394,194.24 0.96 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 82 页 共 100 页
15 600598 北大荒 32,700 392,727.00 0.95
16 601899 紫金矿业 87,600 390,696.00 0.95
17 601678 滨化股份 45,380 389,814.20 0.95
18 000876 新 希 望 46,400 387,440.00 0.94
19 000975 银泰资源 26,687 386,427.76 0.94
20 600392 盛和资源 20,757 385,249.92 0.94
21 000807 云铝股份 39,100 383,962.00 0.93
22 600673 东阳光科 49,200 382,776.00 0.93
23 002041 登海种业 29,901 380,639.73 0.93
24 600688 上海石化 55,400 379,490.00 0.92
25 601958 金钼股份 49,601 379,447.65 0.92
26 002155 湖南黄金 39,101 378,497.68 0.92
27 600160 巨化股份 34,002 377,082.18 0.92
28 000983 西山煤电 36,607 376,319.96 0.91
29 601699 潞安环能 33,601 374,651.15 0.91
30 002299 圣农发展 24,600 372,690.00 0.91
31 601857 中国石油 42,200 372,204.00 0.90
32 600489 中金黄金 36,739 371,431.29 0.90
33 000830 鲁西化工 20,200 370,468.00 0.90
34 601225 陕西煤业 41,700 370,296.00 0.90
35 002311 海大集团 16,998 370,046.46 0.90
36 601001 大同煤业 57,100 367,724.00 0.89
37 600348 阳泉煤业 49,202 367,538.94 0.89
38 000878 云南铜业 26,901 366,660.63 0.89
39 600277 亿利洁能 52,700 365,738.00 0.89
40 002221 东华能源 29,802 364,478.46 0.89
41 601600 中国铝业 56,801 364,094.41 0.88
42 000937 冀中能源 60,500 363,605.00 0.88
43 002385 大北农 54,800 362,776.00 0.88
44 601088 中国神华 15,401 362,385.53 0.88
45 601168 西部矿业 44,185 362,317.00 0.88 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 83 页 共 100 页
46 000488 晨鸣纸业 20,200 361,782.00 0.88
47 601898 中煤能源 58,700 359,244.00 0.87
48 600108 亚盛集团 85,600 358,664.00 0.87
49 600362 江西铜业 18,704 358,555.68 0.87
50 000998 隆平高科 13,900 357,647.00 0.87
51 000060 中金岭南 32,401 357,383.03 0.87
52 002092 中泰化学 25,000 356,500.00 0.87
53 000960 锡业股份 27,000 355,050.00 0.86
54 002588 史丹利 51,700 353,111.00 0.86
55 600141 兴发集团 20,600 352,466.00 0.86
56 600811 东方集团 74,490 351,592.80 0.85
57 600618 氯碱化工 30,604 351,333.92 0.85
58 002004 华邦健康 52,100 350,633.00 0.85
59 002002 鸿达兴业 50,301 349,591.95 0.85
60 600395 盘江股份 50,213 346,971.83 0.84
61 000552 靖远煤电 97,000 346,290.00 0.84
62 603077 和邦生物 165,620 346,145.80 0.84
63 600256 广汇能源 71,700 345,594.00 0.84
64 000630 铜陵有色 123,700 343,886.00 0.84
65 600366 宁波韵升 20,200 343,400.00 0.83
66 603799 华友钴业 4,103 343,256.98 0.83
67 000758 中色股份 53,700 342,069.00 0.83
68 600111 北方稀土 24,501 340,318.89 0.83
69 600971 恒源煤电 32,400 339,552.00 0.83
70 600737 中粮糖业 41,600 339,456.00 0.83
71 002477 雏鹰农牧 74,700 339,138.00 0.82
72 002340 格林美 49,714 339,049.48 0.82
73 600219 南山铝业 94,050 338,580.00 0.82
74 600438 通威股份 30,400 336,528.00 0.82
75 600759 洲际油气 73,500 335,895.00 0.82
76 002128 露天煤业 31,100 335,569.00 0.82 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 84 页 共 100 页
77 600549 厦门钨业 13,802 334,836.52 0.81
78 600157 永泰能源 99,500 334,320.00 0.81
79 002018 *ST 华信 49,500 333,630.00 0.81
80 002466 天齐锂业 6,627 333,073.02 0.81
81 601020 华钰矿业 17,100 332,937.00 0.81
82 002505 大康农业 123,800 331,784.00 0.81
83 002408 齐翔腾达 26,061 324,459.45 0.79
84 000762 西藏矿业 21,703 323,157.67 0.79
85 002250 联化科技 32,105 321,371.05 0.78
86 600409 三友化工 33,401 320,315.59 0.78
87 601212 白银有色 50,800 319,532.00 0.78
88 600259 广晟有色 8,810 318,305.30 0.77
89 002392 北京利尔 62,800 315,256.00 0.77
90 002407 多氟多 15,808 315,053.44 0.77
91 000426 兴业矿业 32,500 313,625.00 0.76
92 000723 美锦能源 46,800 312,156.00 0.76
93 000612 焦作万方 36,202 301,562.66 0.73
94 600338 西藏珠峰 7,806 289,290.36 0.70
95 002460 赣锋锂业 4,800 285,600.00 0.69
96 000969 安泰科技 33,802 285,288.88 0.69
97 000592 平潭发展 45,302 260,486.50 0.63
9.3.2 期末积极投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 所有股票投资 明细
金额单位：人 民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000693 *ST 华泽 6,400 80,000.00 0.19
9.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
9.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 85 页 共 100 页
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 603799 华友钴业 35,320.00 0.03
2 600426 华鲁恒升 31,535.00 0.03
3 002466 天齐锂业 30,740.00 0.03
4 000792 盐湖股份 30,049.00 0.02
5 000998 隆平高科 28,757.00 0.02
6 601088 中国神华 28,480.00 0.02
7 000878 云南铜业 28,015.00 0.02
8 002041 登海种业 27,955.00 0.02
9 002428 云南锗业 27,037.00 0.02
10 000488 晨鸣纸业 26,822.00 0.02
11 002078 太阳纸业 26,429.00 0.02
12 600547 山东黄金 26,052.00 0.02
13 002221 东华能源 25,912.00 0.02
14 600489 中金黄金 25,776.00 0.02
15 600366 宁波韵升 25,749.00 0.02
16 601020 华钰矿业 25,635.00 0.02
17 000983 西山煤电 25,426.00 0.02
18 600348 阳泉煤业 25,372.00 0.02
19 000830 鲁西化工 25,300.00 0.02
20 600673 东阳光科 25,292.00 0.02
注：本项 的"买入 金额" 均 按买入成 交金额 （成交 单 价乘以成 交数量 ）填列 ， 不考虑相 关交易 费
用。
9.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600426 华鲁恒升 1,103,477.00 0.91
2 600516 方大炭素 1,046,800.00 0.86 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 86 页 共 100 页
3 000807 云铝股份 1,014,582.00 0.84
4 601699 潞安环能 1,013,989.00 0.84
5 601899 紫金矿业 995,607.00 0.82
6 600188 兖州煤业 985,857.00 0.81
7 600392 盛和资源 966,817.50 0.80
8 600438 通威股份 963,010.00 0.79
9 601678 滨化股份 939,047.00 0.78
10 002311 海大集团 938,632.00 0.77
11 002428 云南锗业 935,907.00 0.77
12 002221 东华能源 935,573.00 0.77
13 000983 西山煤电 934,058.00 0.77
14 002466 天齐锂业 934,031.10 0.77
15 002078 太阳纸业 927,937.00 0.77
16 600028 中国石化 924,902.00 0.76
17 600160 巨化股份 923,797.00 0.76
18 002041 登海种业 919,981.00 0.76
19 600256 广汇能源 919,442.00 0.76
20 600547 山东黄金 918,413.16 0.76
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
9.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,846,908.64
卖出股票收入（成交）总额 78,409,490.64
注：本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
9.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
9.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 87 页 共 100 页
9.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值 比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未 持有国债期货 。
9.12 本报告期投资基金情况
本基金本报告期未投资基金 。
9.13 投资组合报告附注
9.13.1 本报告期内未发现基金 投资的前十名证券的发 行主体被监管部门立案 调查，未
发现在报 告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚。
9.13.2 基金投资的前十名股票 ，均为基金合同规定备 选股票库之内的股票。
9.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 149,059.30
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 30,354.37
5 应收申购款 654,688.28
6 其他应收款 －
7 待摊费用 － 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 88 页 共 100 页
8 其他 －
9 合计 834,101.95
9.13.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.13.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
9.13.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情 况。
9.13.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 000693 *ST 华泽 80,000.00 0.19 重大资产重组
注：*ST 华 泽被 调出 成分 股 后停牌 ，故 以积 极投 资股 票列示 。
9.13.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§10
基金份额持有人信息(天 弘医疗健康混合型证券 投资基金)
转型后：
报告期（2018年01月18 日-2018 年06月30日）
10.1 期末基金份额持有人户数 及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘医
疗健康A
13,945 4,673.55
15,362,731
.89
23.57%
49,809,911
.85
76.43%
天弘医
疗健康C
11,208 9,682.15
48,348,395
.02
44.55%
60,169,156
.83
55.45% 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
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合计 25,153 6,905.35
63,711,126
.91
36.68%
109,979,06
8.68
63.32%
注： 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针 对A、C 类分 级 基金， 比例 的分 母采 用
A 、C类 各自 级别 的份 额； 对合计 数， 比例 的分 母采 用A 、C 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ）。
10.2 期末基金管理人的从业人 员持有 本开放式基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从
业人员持有本开放式
基金
天弘医疗健
康A
149,935.05 0.14%
天弘医疗健
康C
240,321.60 0.37%
合计 390,256.65 0.22%
10.3 期末基金管理人的从业人 员持有本开放式基金份 额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间 （万
份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责 人持有本
开放式基金
天弘医疗健康A 10~50
天弘医疗健康C -
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放
式基金
天弘医疗健康A -
天弘医疗健康C -
合计
-
§11
基金份额持有人信息(天 弘中证大宗商品股票指 数型发起式证券投资基 金)
转型前：
报告期（2018年01月01 日-2018 年01月17日）
11.1 期末基金份额持有人户数 及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 90 页 共 100 页
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘中
证大宗
商品股
票A
3,593 3,993.76
5,000,000.
00
34.84%
9,349,581.
95
65.16%
天弘中
证大宗
商品股
票C
2,845 12,503.77
5,000,000.
00
14.06%
30,573,226
.47
85.94%
合计 6,438 7,754.40
10,000,000
.00
20.03%
39,922,808
.42
79.97%
注： 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针 对A、C 类分 级 基金， 比例 的分 母采 用
A 、C类 各自 级别 的份 额； 对合计 数， 比例 的分 母采 用A 、C 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ）。
11.2 期末基金管理人的从业人 员持有本开放式基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从
业人员持有本开放式
基金
天弘中证大
宗商品股票
A
3,608.85 0.01%
天弘中证大
宗商品股票
C
791.27 0.01%
合计 4,400.12 0.010%
11.3 期末基金管理人的从业人 员持有本开放式基金份 额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
天弘中证大宗商品股
票A
－
天弘中证大宗商品股
票C
－ 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 91 页 共 100 页
合计 －
本基金基金经理持有本开放式基金
天弘中证大宗商品股
票A
－
天弘中证大宗商品股
票C
－
合计 －
11.4 发起式基金发起资金持有 份额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
20.03%
10,000,000.
00
20.03% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
20.03%
10,000,000.
00
20.03%
注：转 型后 的天 弘医 疗健 康混合 型证 券投 资基 金为 非发起 式基 金。
§12 开 放式基金份额变动
12.1 开放式基金份额变动(转 型后)
报告期：2018年1月18日至2018年6月30日
单位：份
项目 天弘医疗健康A 天弘医疗健康C
基金转型日(2018年01 月18日)基金
份额总额
14,349,581.95 35,573,226.47
基 金 转 型 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
申购份额
89,118,889.51 156,789,190.68
减： 基金转型日起至报告期期末基金 38,295,827.72 83,844,865.30 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 92 页 共 100 页
总赎回份额
基 金 转 型 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆
分变动份额 （份额减少 以 “-” 填列）
－ －
本报告期期末基金份额总额 65,172,643.74 108,517,551.85
注：1、 本报 告期 内 ， 基 金 管理人 根据 法律 法规 及 《 基金合 同 》 相 关规 定以 通 讯方式 召开 基金 份额 持
有人大 会， 大会 审议 通过 《关于 天弘 中证 大宗 商品 股票指 数型 发起 式证 券投 资基金 转型 有关 事项 的
议案》 ， 自2018 年1月18日 起， 天 弘中 证大 宗商 品股 票指数 型发 起式 证券 投资 基金 正 式转 型为 天弘 医
疗健康 混合 型证 券投 资基 金。
2 、总 申购 份额 含转 换入 份 额；总 赎回 份额 含转 换出 份额。
12.2 开放式基金份额变动(转 型前)
报告期：2018年1月1日至2018年1月18日
单位：份
项目
天弘中证大宗商品股
票A
天弘中证大宗商品股
票C
基金 合同生效日(2015 年06月30日)
基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初 基金份额总额 16,951,640.83 132,535,746.36
本报告期期间基金总申购份额 1,680,883.73 20,611,115.48
减：本报告期期间基金总赎回份额 4,282,942.61 117,573,635.37
本报告期期间基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 14,349,581.95 35,573,226.47
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§13 重 大事件揭示
13.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内， 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大
会以通讯方式召开， 会议审议通过 《关于天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资
基金基金合同转型有关事项的议案》 。 根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的
有关规定，基金份额持有人决定的事项自表决通过之日起生效。根据2018 年1月16日的
计票结果，本次会议议案获得通过，本次大会决议自2018年1月16日起生效。本基金管
理人已将表决通过的事项报中国证 监会备案。自2018年1月18日起，原《天弘中证大宗
商品股票指数型发起式证券投资基金基金合同基金合同》 、 《天弘中证大宗商品股票指
数型发起式证券投资基金托管协议》 失效， 《天弘医疗健康混合型证券投资基金基金合天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 93 页 共 100 页
同》、《天弘医疗健康混合型证券投资基金托管协议》同日起生效。
13.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金的基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人
事变动。
13.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
13.4 基金投资策略的改变
本报告期内， 转型后的天弘医疗健康混合型证券投资基金与原天弘中证大宗商品股
票指数型发起式证券投资基金相比， 在投资目标、 投资范围、 投资策略、 投资限制、 业
绩比较基准、 风险收益特征等内容均有所调整。 调整后的上述内容可查阅本基金管理人
于2018 年1月18日在指定媒介披露的《天弘医疗健 康混合型证券投资基金基金合同》中
的相关约定。
13.5 本报告期持有的基金发生 的重大影响事件
本报告期内本基金未持有基金。
13.6 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
13.7 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内未发现本基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
13.8 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
13.8.1 天弘医疗健康混合型证 券投资基金
13.8.1.1 基金租用证券公司交 易单元进行股票投资及 佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方财富证 2 － － － － － 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 94 页 共 100 页
券
光大证券 1 － － － － －
海通证券 1 － － － － －
华泰证券 1
56,497,290
.80
21.59% 24,368.15 24.99% －
兴业证券 1
128,405,15
0.38
49.08% 55,381.68 56.80% －
招商证券 2
76,736,599
.44
29.33% 17,751.07 18.21% －
13.8.1.2 基金租用证券公司交 易单元进行其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
东方财富
证券
－ － － － － －
光大证券 － － － － － －
海通证券 － － － － － －
华泰证券 － －
10,500,
000.00
100.00% － －
兴业证券 － － － － － －
招商证券 － － － － － －
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3 、 本基 金报 告期 内新 租用 交易单 元：2 个， 其中 包括 光大证 券上 海交 易单 元1 个 ， 海通 证券 上海 交易
单元1 个。
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 95 页 共 100 页
13.8.2 天弘中证大宗商品股 票 指数型发起式证券投资 基金
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方财富证
券
2
34,549,073
.27
43.05% 14,901.73 43.05% －
华泰证券 1
23,862,172
.29
29.73% 10,292.01 29.73% －
兴业证券 1
21,845,153
.72
27.22% 9,422.22 27.22% －
招商证券 2 － － － － －
注：1 、 基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2、 基 金专 用交 易单元 的选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3、本 基金 报告 期内 新租 用 交易单 元 ： 无。
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
13.9 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于天弘
中证大宗商品股票指数型发起式
证券投资基金暂停申购、定投及
转换业务的公告
中国证监会指定媒介 2018-01-16
2
关于天弘中证大宗商品股票指数
型发起式证券投资基金基金份额
持有人大会决议生效的公告
中国证监会指定媒介 2018-01-18
3
天弘医疗健康混合型证券投资基
金招募说明书
中国证监会指定媒 介 2018-01-18
4 天弘医疗健康混合型证券投资基 中国证监会指定媒介 2018-01-18 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 96 页 共 100 页
金托管协议
5
天弘医疗健康混合型证券投资基
金基金合同摘要
中国证监会指定媒介 2018-01-18
6
天弘医疗健康混合型证券投资基
金基金合同
中国证监会指定媒介 2018-01-18
7
天弘中证大宗商品股票指数型发
起式证券投资基金2017年第4季
度报告
中国证监会指定媒介 2018-01-19
8
天弘基金管理有限公司关于天弘
医疗健康混合型证券投资基金开
放日常申购、定期定额投资及转
换业务的公告
中国证监会指定媒介 2018-01-23
9
天弘基金管理有限公司关于增加
光大证券股份有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通定投业务
以及参加其相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2018-01-24
10
天弘基金管理有限公司关于设立
深圳分公司的公告
中国证监会指定媒介 2018-02-02
11
天弘基金管理有限公司关于在上
海利得基金销售有限公司开通定
投及转换业务以及参加其相关费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-02-06
12
天弘基金管理有限公司关于增加
嘉实财富管理有限 公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回及转换业务以及参加其相关费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-02
13
天弘基金管理有限公司关于增加
恒天明泽基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-15 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 97 页 共 100 页
14
天弘中证大宗商品股票指数型发
起式证券投资基金2017年年度报
告摘要
中国证监会指定媒介 2018-03-29
15
天弘中证大宗商品股票指数型发
起式证券投资基金2017年年度报
告
中国 证监会指定媒介 2018-03-29
16
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳盈信基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
17
天弘基金管理有限公司关于增加
通华财富(上海)基金销售有限公
司为旗下部分基金销售机构并开
通申购、赎回及转换业务以及参
加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
18
天弘基金管理有限公司关于增加
大泰金石基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
19
天弘基金管理有限公司关于增加
北京展恒基金销售股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
20
天弘基金管理有限公司关于设立
四川分公司的公告
中国证监会指定媒介 2018-04-03
21
天弘医疗健康混合型证券投资基
金2018年第1季度报告
中国证监会指定媒介 2018-04-23
22
天弘基金管理有限公司关 于增加
和耕传承基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回业务以及参加其费率优
中国证监会指定媒介 2018-05-12 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 98 页 共 100 页
惠活动的公告
23
天弘基金管理有限公司关于对旗
下基金在网上交易系统的指定支
付渠道开展申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2018-05-15
24
天弘基金管理有限公司关于在天
弘爱理财APP开展 “弘钱包” 账户
交易费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-05-24
25
天弘基金管理有限公司关于增加
上海基煜基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-06-08
26 天弘基金管理有限公司公告
中国证监会指定媒介 2018-06-26
27
天弘基金管理有限公司旗下基金
2018年6月29日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2018-06-29
28
天弘基金管理有限公司旗下基金
2018年6月30日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2018-06-30
§14 影 响投资者决策的其他重 要信息
14.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2018/1/1-2018/
1/3
50,588
,086.5
1
-
50,588
,086.5
1
－ －
机构 2
2018/1/4-2018/
1/15;2018/1/17
-2018/3/12
10,000
,000.0
0
- -
10,000,000.
00
5.76% 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 99 页 共 100 页
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，
保障投资者合法权益。 当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 时， 由此可能
导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风
险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动 的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行
投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十
个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合并或
者终止基金合同等风险。
14.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本报告期内， 基金管理人根据法律法规及 《基金合同》 相关规定以通讯方式召开基
金份额持有人大会， 大会审议通过 《关于天弘中 证大宗商品股票指数型发起式证券投资
基金转型有关事项的议案》，自2018年1月18日起，天弘中证大宗商品股票指数型发起
式证券投资基金转型为天弘医疗健康混合型证券投资基金。 具体信息请参见基金管理人
于2018 年1月18日在指定媒介披露的《关于天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投
资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。
§15 备 查文件目录
15.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证大宗商品股票指数 型发起式证券投资基金 募集的文件
2、天弘医疗健康混合型证券投资基金基金合同
3、天弘医疗健康混合型证券投资基金托管协议
4、天弘医疗健康混合型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
15.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 天弘医 疗健 康混 合型 证券 投资基 金( 原天 弘中 证大 宗 商品股 票指 数型 发起 式证 券投资 基金 转型)
2018 年 半年 度报 告
第 100 页 共 100 页
15.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备 查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一八 年八月二十七日
