天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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天弘中证 食品饮料指数型发起式 证券投资基金2018年半年度 报告
2018年06 月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中信证券股份有限 公司
送出日期 ：2018 年08 月27日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重 要提 示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§ 2
基 金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主 要财 务指 标和 基金 净值表 现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
§ 5
托 管人 报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 19
§ 7
投 资组 合报 告 ....................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 42
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的股票 投资 明细 ............................................ 44
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 47
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 49
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 49
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 49
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 50
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 50
7.12 本报 告期 投资 基金 情 况 .............................................................................................................. 50
7.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 50
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ............................................................ 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ........................................ 52
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ............................................................................................ 52
§ 9
开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................................... 53
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§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 53
10.5 本报 告期 持有 的基 金 发生的 重大 影响 事件 .............................................................................. 53
10.6 基金 改聘 会计 师事 务 所情况 ...................................................................................................... 53
10.7 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 监管 部门 稽查或 处罚 的情 况 ...................................... 53
10.8 本期 基金 租用 证券 公 司交易 单元 的有 关情 况 .......................................................................... 54
10.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 54
§ 11
影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 57
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .......................................... 57
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................................................................. 57
§ 12
备查 文件 目录 ..................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 58
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 58
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 58
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘中证食品饮料
基金主代码 001631
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月29日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 348,653,260.41份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
下属两级基金的交易代码 001631 001632
报告期末下属两级基金的份
额总额
181,916,986.05份 166,736,274.36 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而 进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证食品饮料指数收益率×95% ＋银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
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2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中信证券股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 杨军智
联系电话 022-83310208 010-60834299
电子邮箱 service@thfund.com.cn cust_serv@citics.com
客户服务电话 95046
95548-3
传真 022-83865569 010-60834004
注册地址
天津自贸区 （中心商务 区）
响螺湾旷世国际大厦A 座
1704-241号
广东省深圳市福田区中心
三路8号卓越时代广场 （二
期）北座
办公地址
天津市河西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16层
北京市朝阳区亮马桥路48
号中信证券大厦5层
邮政编码 300203 100026
法定代表人 井贤栋 张佑君
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
上海证券报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A 座16层
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年01月01日-2018年06 月30日）
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
本期已实现收益 5,887,086.47 2,447,348.24
本期利润 -672,474.66 -14,130,481.86
加权平均基金份额本期利润 -0.0043 -0.1008
本期基金加权平均净值利润
率
-0.29% -6.84%
本期基金份额净值增长率 1.86% 1.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年06月30日)
期末可供分配利润 27,244,358.70 23,517,334.30
期末可供分配基金份额利润 0.1498 0.1410
期末基金资产净值 261,142,198.85 237,684,008.80
期末基金份额净值 1.4355 1.4255
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年06月30日)
基金份额累计净值增长率 51.15% 50.10%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 天弘中证食品饮料A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -6.91% 2.03% -7.86% 2.07% 0.95% -0.04%
过去三个月 8.94% 1.72% 7.53% 1.74% 1.41% -0.02%
过去六个月 1.86% 1.62% 0.38% 1.64% 1.48% -0.02%
过去一年 23.30% 1.42% 21.70% 1.42% 1.60% 0.00%
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自基金合同生效日起
至今
51.15% 1.44% 40.92% 1.49% 10.23% -0.05%
阶段
( 天弘中证食品饮料C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -6.93% 2.03% -7.86% 2.07% 0.93% -0.04%
过去三个月 8.88% 1.72% 7.53% 1.74% 1.35% -0.02%
过去六个月 1.73% 1.62% 0.38% 1.64% 1.35% -0.02%
过去一年 23.00% 1.42% 21.70% 1.42% 1.30% 0.00%
自基金合同生效日起
至今
50.10% 1.44% 40.92% 1.49% 9.18% -0.05%
注：本 基金 投资 组合 的业 绩比较 基准 为： 中证 食品 饮料指 数收 益率 ×95% ＋ 银行活 期存 款利 率（ 税
后） ×5% 。 中证 食品 饮料 指数选 取包 装食 品与 肉类 、 饮料 等行 业的 代表 性公 司作为 样本 股， 以反 映
食品饮 料类 上市 公司 股票 的整体 表现 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘中证食品饮料A 业绩比较基准
2015-07-29 2015-12-29 2016-05-31 2016-11-02 2017-04-05 2017-08-30 2018-01-25 2018-06-30
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
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天弘中证食品饮料C 业绩比较基准
2015-07-29 2015-12-29 2016-05-31 2016-11-02 2017-04-05 2017-08-30 2018-01-25 2018-06-30
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
注：1 、本 基金 《基 金合 同 》 于2015 年7月29 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称" 公司" 或" 本 基金管理人" ）经中国 证监会证监基
金字[2004]164 号文批准 ，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津， 在北京、 上海、 广州、 天津、 深圳、 四川设有分公司。 公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2018年6月30日，本基金管理人共管理54只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
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策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、 天弘添利债券型证
券投资基金（LOF ）、 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）、天弘 现金管家货币市场
基金、天弘债券型 发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金（原" 天弘
安康养老混合型证券投资基金" ）、天弘余额 宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券
型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘
同利债券型证券投资基金（LOF ）、天弘沪深300 指数型发起式证券投资基金、天弘中
证500 指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资
基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型 证券投资基
金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金（原" 天弘中证大宗
商品股票指数型发起式证券投资基金" ） 、 天弘 中证医药100指数型发起式证券投资基金、
天弘量化驱动股票型证券投资基金（原" 天弘 中证全指房地产指数型发起式证券投资基
金" ）、天弘中证全指 运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发
起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数
型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制
造指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100
指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保
产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证
休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘裕利灵活
配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活配置
混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜利灵活配
置混合型证券投 资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊享定期开放债券型发起式证券
投资基金、 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、 天弘荣享定期开放债券型发
起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张子法
本基金
基金经
理。
2017 年4月 － 16年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。
2014年3月加盟本公司， 历
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任股票研究员、基金经理
助理。
陈瑶
本基金
基金经
理。
2018 年2月 － 7年
女， 金融学硕士。 2011年7
月加盟本公司，历任交易
员、交易主管，从事交易
管理，程序化交易策略、
基差交易策略、融资融券
交易策略等研究工作。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信 情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作 良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
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4.3.2 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导 致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购 、以公司名
义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合
公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2018 年上半年， 在去杠杆的宏观背景下， 信用环境收缩叠加海外经济、 贸易摩擦的
不确定性， 股票市场回落。 报告期内， 本基金在运作过程中严格遵守基金合同， 完全复
制标的指数， 进行被动指数化投资， 保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和
跟踪误差最小化。
报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成 份股停牌因素。 本基金秉承合
规第一、 风控第一的原则， 在运作过程中严格遵守基金合同 ， 坚持既定的指数化投资策
略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2018年6月30日， 天弘中证食品饮料A 基金份额净值为1.4355元， 天弘中证食品
饮料C 基金份额净值为1.4255 元。 报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A 为1.86% ，
天弘中证食品饮料C 为1.73% ，同期业绩比较基准增长率均为0.38% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2018 年上半年， 在去杠杆的背景 下， 信用环境收缩， 基建和房地产投资下滑， 但消
费对经济的带动作用提升。 目前我国投资、 消费结构在持续优化， 经济增长的动力结构
在变化， 预计下半年整体消 费也将保持稳健走势。 尽管下半年仍然存在贸易摩擦、 信用
风险、 经济 回落的压力， 但我们也看到了地产销售筑底、 货币环比改善和结构性投资数
据的修复等正面因素， 并且6月份信贷增加、 财政支出加快都意味着政策已经做出微调，
后续仍有政策调整的空间。2018年上半年GDP 同比增长6.8% ，其中2季度增长6.7% ，略
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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低于1 季度的6.8% ，今年政府工作报告明确的GDP 预期增长目标是6.5% ，全年完成预期
增长目标将是大概率事件。 受国内外多重因素影响， 今年上半年， 股票市场回落， 食品
饮料和医药等消费板块受避险情绪影响相对抗跌， 目前A 股整体估值 处于历史底部区域，
破净及股票回购家数增加，显示股票市场的安全边际及配置价值逐步显现，当前A 股往
后看1-2年的中期价值底部已经出现，策略角度建议在当前位置上应当积极应对：大板
块之间首选地产、 金融， 配合电子、 计算机板块； 消费板块有调整后再选择布局， 周期
全年仍然是预期对实际情况定价偏离后的等待型布局机会。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT 运维总监 、
投资研究部负责 人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及 内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估 值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据 《基金法》 、 《天 弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金》 及其他相关法
律法规的规定， 本报告期内， 本基金进行了第1次分红。 以2018年6月15日已实现的可分
配收益68,382,305.95元为基准计算， 2018年6月26 日向天弘食品饮料A 的份额持有人按每
10份基金份额派发红利0.781元， 向天弘食品饮料C 的份额持有人按每10份基金份额派发
红利0.776 元。本次分红符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。
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本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情
形。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 中信证券股份有限公司 （以下称" 本托管人" ） 在对天弘 中证食品饮料
指数型证券投资基金（以下称" 本基金" ）的托 管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期 内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金进行了第1次
分红，本次分红符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的" 金融工具风险 及管理" 部分未在托管 人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年06 月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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资 产：
银行存款 6.4.7.1 44,989,747.66 47,172,605.24
结算备付金
821,885.47 2,125,733.83
存出保证金
641,389.82 361,104.27
交易性金融资产 6.4.7.2 460,499,669.42 390,487,142.92
其中：股票投资
460,499,669.42 390,487,142.92
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ 11,219,351.21
应收利息 6.4.7.5 9,841.56 11,700.74
应收股利
－ －
应收申购款
12,179,905.14 10,240,886.38
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
519,142,439.07 461,618,524.59
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
3,845,932.76 －
应付赎回款
15,967,503.93 45,697,668.93
应付管理人报酬
197,015.79 154,900.73
应付托管费
39,403.14 30,980.11
应付销售服务费
44,016.61 27,801.19
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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应付交易费用 6.4.7.7 115,222.08 144,844.95
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 107,137.11 172,920.50
负债合计
20,316,231.42 46,229,116.41
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 348,653,260.41 280,623,449.80
未分配利润 6.4.7.10 150,172,947.24 134,765,958.38
所有者权益合计
498,826,207.65 415,389,408.18
负债和所有者权益总计
519,142,439.07 461,618,524.59
注：报 告截 止日2018 年6 月30日， 天弘 中证 食品 饮料 指数型 发起 式证 券投 资基 金A 类基 金份 额净 值
1.4355 元， 天弘 中证 食品 饮料指 数型 发起 式证 券投 资基金C 类基 金份 额净 值1.4255 元 ；基 金份 额总 额
348,653,260.41 份， 其中 天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金A 类 基金份 额181,916,986.05
份，天 弘中 证食 品饮 料指 数型发 起式 证券 投资 基金C 类基金 份额166,736,274.36 份。
6.2 利润表
会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日-2018年06 月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2018年01 月01日-2018
年06 月30日
上年度可比期间2017
年01月01 日-2017年06
月30日
一、收入
-12,308,350.83 8,057,345.43
1.利息收入
162,900.71 26,986.85
其中：存款利息收入
6.4.7
.11
162,900.71 26,986.85
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收 － －
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入
其他利息收入
－ －
2.投资收益
9,984,941.48 6,512,154.75
其中：股票投资收益
6.4.7
.12
5,619,504.52 5,251,080.43
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7
.13
－ －
资产支持证券投资收
益
6.4.7
.13.2
－ －
贵金属投资收益
6.4.7
.14
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.15
－ －
股利收益
6.4.7
.16
4,365,436.96 1,261,074.32
3.公允价值变动收益
6.4.7
.17
-23,137,391.23 1,428,037.41
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7
.18
681,198.21 90,166.42
减：二、 费用
2,494,605.69 628,671.42
1．管理人报酬
1,094,558.38 213,042.20
2．托管费
218,911.69 42,608.48
3．销售服务费
257,570.87 63,781.69
4．交易费用
6.4.7
.19
800,441.02 228,774.09
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．税金及附加
－ －
7．其他费用
6.4.7
.20
123,123.73 80,464.96
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三 、 利润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填列）
-14,802,956.52 7,428,674.01
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
-14,802,956.52 7,428,674.01
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日-2018年06 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
280,623,449.80 134,765,958.38 415,389,408.18
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -14,802,956.52 -14,802,956.52
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
68,029,810.61 56,041,975.42 124,071,786.03
其中：1.基金申购款
1,076,376,819.2
4
550,003,584.14 1,626,380,403.38
2.基金赎回款
-1,008,347,008.
63
-493,961,608.7
2
-1,502,308,617.35
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -25,832,030.04 -25,832,030.04
五、期末所有者权益
（基金净值）
348,653,260.41 150,172,947.24 498,826,207.65
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日-2017年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净 101,314,378.08 8,449,214.96 109,763,593.04
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值)
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 7,428,674.01 7,428,674.01
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-60,542,760.75 -6,740,076.46 -67,282,837.21
其中：1.基金申购款 151,253,973.10 23,334,688.36 174,588,661.46
2.基金赎回款
-211,796,733.8
5
-30,074,764.82 -241,871,498.67
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
40,771,617.33 9,137,812.51 49,909,429.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
韩海潮
—————————
薄贺龙
—————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经 中国证券监督
管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2015]1392 号 《关于核准 天弘中证食品饮料
指数型发起式证券投资基金募集的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式、 发起式， 存续期限不定， 首次募集期间为2015
年7月28日， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00 元， 业经普华
永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永 道中天验字(2015) 第988 号验资报告予以
验证。 经向中国证监会备案， 《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》
于2015 年7月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00 份基金份
额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为中信证券股份有限公
司。
根据 《天弘 中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘中证食品
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饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金根据申购费用收取方
式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 收取申购费用的， 而不是从本类别基金资产中
计提销售服务费的， 称为天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A 类基金份额( 以
下简称"A 类基金份额") ； 不收取申购费用的， 而是在本类别基金资产中计提销售服务费
的， 称为天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C 类基金份额( 以下简称"C 类基金
份额") 。本基金A 类基 金份额和C 类基金份额两种收费模式并存， 由于基金费用的不同，
本基金A 类基金份额及C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别
基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购某一
类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以
中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，
本基金也可少量投资于其他股票( 非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期
货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票
的资产比例不低于基金资产的90% ， 投资于中 证食品饮料指数成份股和备选成份股的资
产比例不低于 非现金基金资产的80% ； 本基金 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政
府债券 ， 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款。 本基金的业绩比较基
准：中证食品饮料指数收益率×95% ＋银行活期存款利率( 税后) ×5% 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 发起式基金的基金合同
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生效三年后，若基金资产净值低于人民币两亿元的，基金合同自动终止。于2018年6月
30日， 本基金的基金资产净值为 人民币498,826,207.65 元， 且本基金的基金合同将于未来
1个月内生效满三年，本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元，故
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本
基金2018 年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计 报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财
税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财 税[2016]140 号 《关于明 确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资管产品 增值税政策有关问
题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90
号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19 号发布和国
务院令[2011] 第588号修 订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令
[2005] 第448号 《国务院 关于修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉 的决定》 其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程 中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税
应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国 债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内( 含1个月) 的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期 限在1 个月以上至1
年( 含1 年) 的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算
纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(e) 本基金分别按实际 缴纳的增值税额的7% 、3% 、2% 和1% 缴纳城 市维护建设税、
教育费附加、地方教育附加和 防洪工程维护费。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 44,989,747.66
定期存款 －
其中：存款期限1个月以内 －
存款期限1-3个月 －
存款期限3个月以上 －
其他存款 －
合计 44,989,747.66
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目 本期末2018年06月30日
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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成本 公允价值 估值增值
股票 464,144,773.13 460,499,669.42 -3,645,103.71
贵金属投资- 金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 464,144,773.13 460,499,669.42 -3,645,103.71
注：截 至2018 年6月30 日, 股票投 资余 额中 包含 按照 指数收 益法 估值 的特 殊事 项停牌 相关 股票 。
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本 报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
本基金本 报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末 2018年06月30日
应收活期存款利息 9,183.06
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 369.90
应收债券利息 －
应收资产支持证券利息 －
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应收买入 返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 288.60
合计 9,841.56
6.4.7.6 其他资 产
本基金本 报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 115,222.08
银行间市场应付交易费用 －
合计 115,222.08
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 6,687.29
预提费用 79,341.35
指数使用费 21,108.47
合计 107,137.11
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
( 天弘中证食品饮料A)
本期 2018 年01月01日-2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 160,268,749.88 160,268,749.88
本期申购 306,814,887.05 306,814,887.05
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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本期赎回 -285,166,650.88 -285,166,650.88
期末数 181,916,986.05 181,916,986.05
项目
( 天弘中证食品饮料C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 120,354,699.92 120,354,699.92
本期申购 769,561,932.19 769,561,932.19
本期赎回 -723,180,357.75 -723,180,357.75
期末数 166,736,274.36 166,736,274.36
注：申 购含 红利 再投 、转 换转入 份额 ；赎 回含 转换 转出份 额。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目
( 天弘中证食品饮料A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 30,174,345.68
47,376,584.
28
77,550,929.96
本期利润 5,887,086.47
-6,559,561.
13
-672,474.66
本期基金份额交易产生的变
动数
4,687,615.09
11,163,830.
95
15,851,446.04
其中：基金申购款 65,874,834.62
94,751,400.
52
160,626,235.14
基金赎回款 -61,187,219.53
-83,587,569
.57
-144,774,789.10
本期已分配利润 -13,504,688.54 － -13,504,688.54
本期末 27,244,358.70
51,980,854.
10
79,225,212.80
单位：人民币元
项目
( 天弘中证食品饮料C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 21,796,204.50
35,418,823.
92
57,215,028.42
本期利润 2,447,348.24 -16,577,830 -14,130,481.86
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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.10
本期基金份额交易产生的变
动数
11,601,123.06
28,589,406.
32
40,190,529.38
其中：基金申购款 160,551,180.96
228,826,168
.04
389,377,349.00
基金赎回款
-148,950,057.9
0
-200,236,76
1.72
-349,186,819.62
本期已分配利润 -12,327,341.50 － -12,327,341.50
本期末 23,517,334.30
47,430,400.
14
70,947,734.44
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
活期存款利息收入 150,454.79
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 7,028.57
其他 5,417.35
合计 162,900.71
6.4.7.12 股票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
卖出股票成交总额 471,412,776.02
减：卖出股票成本总额 465,793,271.50
买卖股票差价收入 5,619,504.52
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
本基金本报告期未取得债券投资收益。
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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6.4.7.13.2 资产支 持证券投资收 益
本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属 投资收益
本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工 具收益
本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
股票投资产生的股利收益 4,365,436.96
基金投资产生的股利收益 －
合计 4,365,436.96
6.4.7.17 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
1.交易性金融资产 -23,137,391.23
—— 股票投资 -23,137,391.23
—— 债券投资 －
—— 基金投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
减： 应税金融商品公允价值变 －
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动产生的预估增值税
合计 -23,137,391.23
6.4.7.18 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
基金赎回费收入 611,248.48
基金 转换费收入 69,949.73
合计 681,198.21
注：1. 本基 金A类和C 类基 金份额 赎回 费用 由赎 回该 类基金 份额 的基 金份 额持 有人承 担， 在基 金份 额
持有人 赎回 基金 份额 时收 取。其 中对 持续 持有 期少 于7 日 的投 资者 收取 不低 于 1.5% 的 赎回 费并 全额
计入基 金财 产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费对 持续 持
有期少 于7 日的 投资 者收 取 不低于1.5% 的赎 回费 并全 额计入 基金 财产 。
6.4.7.19 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
交易所市场交易费用 800,441.02
银行间市场交易费用 －
合计 800,441.02
6.4.7.20 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 49,588.57
指数使用费 43,782.38
合计 123,123.73
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6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控 制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
中信证券股份有限公司 （ “中信证券” ）
基金托管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
上年度可比期间
2017年01月01日-2017 年06月30
日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
中信证券股
份有限公司
1,028,140,144.50 100.00% 242,015,246.18 100.00%
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
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关联方名称
本期
2018年01月01 日-2018年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
中信证券股份
有限公司
237,807.46 100.00% 115,222.08 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2017年01月01 日-2017年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
中信证券股份
有限公司
55,981.52 100.00% 31,916.20 100.00%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国 证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2 、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日-2018
年06 月30日
上年度可比期间
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,094,558.38 213,042.20
其中：支付销售机构的客户维护费 414,252.68 32,541.54
注：1 、支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.50% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
2 、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民 币元
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项目
本期
2018年01 月01日-2018
年06 月30日
上年度可比期间
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 218,911.69 42,608.48
注：支 付基 金托 管人 中信 证券的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.1% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年01 月01日-2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证食品饮料
A
天弘中证食品饮料
C
合计
天弘基金管理有限公
司
－ 14,001.11 14,001.11
合计 － 14001.11 14001.11
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2017 年01月01日-2017年06 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证食品饮料
A
天弘中证食品饮料
C
合计
天弘基金管理有限公
司
－ 51,248.38 51,248.38
合计 － 51,248.38 51,248.38
注： 本基 金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ， 基金 支 付基金 销售 机构 的销 售服 务费按C 类基 金份 额前
一日基 金资 产净 值0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 给天 弘基金 管理 有限 公 司 ，
再由天 弘基 金管 理有 限公 司计算 并支 付给 各基 金销 售机构 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25%/ 当 年天数 。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券( 含回
购) 交易。
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6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月
30日
上年度可比期间
2017年01月01日-2017年06月
30日
天弘中证食
品饮料A
天弘中证食
品饮料C
天弘中证食
品饮料A
天弘中证食
品饮料C
期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
期间申购/ 买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
占基金总份额比例 1.43% 1.43% 12.26% 12.26%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情
况。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年01月01日-2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日-2017 年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信证券股份
有限公司
44,989,747.66 150,454.79 3,009,645.52 23,724.70
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国工 商银 行股 份有 限公 司，按 银行 同业 利率 或
约定利 率 计 息。
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6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方 承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
6.4.11.1 利润分 配情况 —— 非货币市 场基金
单位：人民币元
序号
天弘
中证
食品
饮料
A
权益
登记日
除息日
每10份
基金
份额分
红数
现金形式
发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
1
2018-0
6-25
2018-06-2
5( 场外)
0.781 11,845,036.69 1,659,651.85 13,504,688.54
合计
0.781 11,845,036.69 1,659,651.85 13,504,688.54
单位：人民币元
序号
天弘中
证食品
饮料C
权益
登记日
除息
日
每10份
基金
份额分
红数
现金形式
发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
1
2018-06-2
5
2018-
06-25
( 场
外)
0.776 10,701,005.48 1,626,336.02 12,327,341.50
合计
0.776 10,701,005.48 1,626,336.02 12,327,341.50
6.4.12 期末（2018年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.2.9.1.1 受限证券类别：股票
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
60369
3
江苏
新能
2018-06-25
2018-
07-03
新股尚未
上市流通
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00
60310
5
芯能
科技
2018-06-29
2018-
07-09
新股尚未
上市流通
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基 金
作为一 般法 人或 战略 投资 者认购 的新 股， 根据 基金 与上市 公司 所签 订申 购协 议的规 定， 在新 股上 市
后的约 定期 限内 不能 自由 转让； 基金 作为 个人 投资 者参与 网上 认购 获配 的新 股，从 新股 获配 日至 新
股上市 日之 间不 能自 由转 让。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
30014
6
汤臣
倍健
2018-
01-31
重大资产
重组
15.41
2018-
07-31
16.50
446,0
00
6,713,798.
87
6,872,860.
00
00265
0
加加
食品
2018-
03-12
重大资产
重组
4.86
－
419,9
00
2,895,938.
79
2,040,714.
00
00205
3
云南
能投
2018-
05-28
重大资产
重组
10.08
2018-
07-13
9.07
91,30
6
1,044,613.
24
920,364.48
00271
9
麦趣
尔
2018-
06-08
重大事项 24.60
－
26,31
5
766,598.95 647,349.00
注：本 基金 截至2018 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末2018 年6月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末2018 年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以中证食品饮料指数的成份股及
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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其备选成份股为主要投资对象，采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。
股票投资组合的构建主要按照标 的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数， 并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金
在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下， 力争获取与标的指数相似的
投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 内控合规 部、 风险管理部、 审计部 和相关业
务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，
董事会负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体
运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审
议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司
总体风险控制目标， 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协调各部
门之间的风险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部
门应重点关注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管
理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由 内控合规 部负责，
对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部 门的风险管理提供合规
控制标准， 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标； 内控合规 部对公司总
经理负责， 并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投
资组合的投资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交
易的风险识别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资
绩效、风险的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同 类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。 本基金的
银行存款存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司， 因而与银行存款相关
的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易
前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2018年6月30日,本基金无债券投资(2017 年12月31日：同) 。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或基金持仓资产在市场出
现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现。
为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的
申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与
之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款 ， 约定在非常情况下
赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有
人利益。 此外， 基金管 理人经与基金托管人协商， 在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定， 综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎回申请等
进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期 内本基金组合 资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自2017 年10月1日起施
行) 等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门
对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10% ， 且本基金与由
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15% ， 本基金与由 本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流
通股票的30%( 完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监 会 认
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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定的特殊投资组合不受该比例限制) 。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制 不能自由转让的情况参 见附注6.4.12 。 此 外 ，本 基 金 可 通 过 卖 出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15% 。
本基金的基金管理 人每 日对基金组合资产 中7个工作日可变现资 产的 可变现价值进
行 审 慎 评 估 与 测算 ， 确保 每 日 确 认 的 净赎 回 申请 不 得 超 过7 个工 作 日可 变 现 资 产 的 可 变
现价值。
同 时 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中
度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度， 要求根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报告期
内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通 过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金。
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年06 月30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
44,989,747.
66
－ － －
44,989,747.
66
结算备付金 821,885.47 － － － 821,885.47
存出保证金 641,389.82 － － － 641,389.82
交易性金融资
产
－ － －
460,499,669
.42
460,499,669
.42
应收利息 － － － 9,841.56 9,841.56
应收申购款 － － －
12,179,905.
14
12,179,905.
14
资产总计
46,453,022.
95
－ －
472,689,416
.12
519,142,439
.07
负债
应付证券清算
款
－ － －
3,845,932.7
6
3,845,932.7
6
应付赎回款 － － －
15,967,503.
93
15,967,503.
93
应付管理人报
酬
－ － － 197,015.79 197,015.79
应付托管费 － － － 39,403.14 39,403.14
应付销售服务
费
－ － － 44,016.61 44,016.61
应付交易费用 － － － 115,222.08 115,222.08
其他负债 － － － 107,137.11 107,137.11
负债总计 － － －
20,316,231.
42
20,316,231.
42
利率敏感度缺
口
46,453,022.
95
－ －
452,373,184
.70
498,826,207
.65
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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上年度末
2017 年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
47,172,605.
24
－ － －
47,172,605.
24
结算备付金
2,125,733.8
3
－ － －
2,125,733.8
3
存出保证金 361,104.27 － － － 361,104.27
交易性金融资
产
－ － －
390,487,142
.92
390,487,142
.92
应收证券清算
款
－ － －
11,219,351.
21
11,219,351.
21
应收利息 － － － 11,700.74 11,700.74
应收申购款 － － －
10,240,886.
38
10,240,886.
38
资产总计
49,659,443.
34
－ －
411,959,081
.25
461,618,524
.59
负债
应付赎回款 － － －
45,697,668.
93
45,697,668.
93
应付管理人 报
酬
－ － － 154,900.73 154,900.73
应付托管费 － － － 30,980.11 30,980.11
应付销售服务
费
－ － － 27,801.19 27,801.19
应付交易费用 － － － 144,844.95 144,844.95
其他负债 － － － 172,920.50 172,920.50
负债总计 － － －
46,229,116.
41
46,229,116.
41
利率敏感度缺
口
49,659,443.
34
－ －
365,729,964
.84
415,389,408
.18
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
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予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
于2018年6月30日， 本基金未持有交易性债券投资(2017 年12月31日： 同) ， 因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017 年12月31日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票的资产比例不
低于基金资产的90% ， 投资于中证食品指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现
金基金资产的80% ；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
460,499,669.42 92.32 390,487,142.92 94.01
交易性金融资
产- 债券投资
－ － － －
交易性金融资
产－贵金属投
－ － － －
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资
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 460,499,669.42 92.32 390,487,142.92 94.01
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负 债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
1. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 上升5%
25,199,269.13 22,509,743.86
2. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 下降5%
-25,199,269.13 -22,509,743.86
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而 言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为449,953,455.64元，属于第二层次的余额为10,546,213.78 元，
无属于第三层次的余额(2017 年12月31 日：第一层次381,228,664.41元，第二层次
9,258,478.51 元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
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第 42 页 共 58 页
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和 本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年12 月
31日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)
除公允价值外 ，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 460,499,669.42 88.70
其中：股票 460,499,669.42 88.70
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 45,811,633.13 8.82
8 其他资产 12,831,136.52 2.47
9 合计 519,142,439.07 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
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7.2.1 报告期末 指数投资按行业 分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 460,259,758.68 92.27
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 460,259,758.68 92.27
7.2.2 报告期末 积极投 资按行业 分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 191,454.74 0.04
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 48,456.00 0.01
E 建筑业 － －
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 239,910.74 0.05
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
7.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 所有股票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基 金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 63,877 46,723,470.42 9.37
2 000858 五 粮 液 611,474 46,472,024.00 9.32
3 600887 伊利股份 1,613,514 45,017,040.60 9.02
4 002304 洋河股份 333,947 43,947,425.20 8.81
5 603288 海天味业 449,027 33,066,348.28 6.63
6 000568 泸州老窖 405,810 24,697,596.60 4.95
7 000895 双汇发展 548,513 14,486,228.33 2.90
8 600779 水井坊 190,723 10,533,631.29 2.11
9 603589 口子窖 166,218 10,214,096.10 2.05
10 600298 安琪酵母 273,927 9,773,715.36 1.96
11 600809 山西汾酒 150,470 9,463,058.30 1.90
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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12 600600 青岛啤酒 204,421 8,959,772.43 1.80
13 600872 中炬高新 308,989 8,651,692.00 1.73
14 000860 顺鑫农业 221,241 8,296,537.50 1.66
15 300146 汤臣倍健 446,000 6,872,860.00 1.38
16 002507 涪陵榨菜 262,414 6,738,791.52 1.35
17 603369 今世缘 278,000 6,346,740.00 1.27
18 000729 燕京啤酒 840,833 5,658,806.09 1.13
19 000596 古井贡酒 63,701 5,655,374.78 1.13
20 600702 舍得酒业 149,502 5,395,527.18 1.08
21 600873 梅花生物 1,033,323 4,319,290.14 0.87
22 600132 重庆啤酒 153,397 4,247,562.93 0.85
23 600559 老白干酒 184,499 3,688,135.01 0.74
24 000799 酒鬼酒 126,003 3,496,583.25 0.70
25 000848 承德露露 325,296 3,444,884.64 0.69
26 600597 光明乳业 339,200 3,347,904.00 0.67
27 600197 伊力特 146,602 3,305,875.10 0.66
28 300149 量子生物 193,830 3,194,318.40 0.64
29 000869 张
裕Ａ 75,385 3,004,846.10 0.60
30 603517 绝味食品 68,085 2,890,208.25 0.58
31 002840 华统股份 74,153 2,659,126.58 0.53
32 603198 迎驾贡酒 132,983 2,442,897.71 0.49
33 600073 上海梅林 363,700 2,414,968.00 0.48
34 600305 恒顺醋业 260,580 2,386,912.80 0.48
35 600059 古越龙山 268,783 2,190,581.45 0.44
36 002568 百润股份 156,600 2,115,666.00 0.42
37 600300 维维股份 648,536 2,114,227.36 0.42
38 002650 加加食品 419,900 2,040,714.00 0.41
39 002582 好想你 171,405 1,863,172.35 0.37
40 002557 洽洽食品 112,300 1,712,575.00 0.34
41 603345 安井食品 47,800 1,673,000.00 0.34
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42 000019 深深宝Ａ 172,681 1,671,552.08 0.34
43 603027 千禾味业 72,198 1,636,006.68 0.33
44 000639 西王食品 122,000 1,565,260.00 0.31
45 002216 三全食品 225,081 1,564,312.95 0.31
46 002461 珠江啤酒 288,050 1,503,621.00 0.30
47 600084 中葡股份 373,400 1,493,600.00 0.30
48 002695 煌上煌 110,801 1,482,517.38 0.30
49 002661 克明面业 110,803 1,429,358.70 0.29
50 002515 金字火腿 289,007 1,410,354.16 0.28
51 600199 金种子酒 215,495 1,392,097.70 0.28
52 600616 金枫酒业 199,600 1,303,388.00 0.26
53 002770 科迪乳业 335,667 1,302,387.96 0.26
54 002646 青青稞酒 100,099 1,263,249.38 0.25
55 002329 皇氏集团 278,468 1,186,273.68 0.24
56 600381 青海春天 139,771 1,158,701.59 0.23
57 600186 莲花健康 588,400 1,153,264.00 0.23
58 000752 西藏发展 146,088 1,140,947.28 0.23
59 600419 天润乳业 57,300 1,090,419.00 0.22
60 603336 宏辉果蔬 38,353 1,049,338.08 0.21
61 603919 金徽酒 60,506 1,000,164.18 0.20
62 002852 道道全 63,990 983,526.30 0.20
63 600365 通葡股份 221,695 982,108.85 0.20
64 600543 莫高股份 124,496 959,864.16 0.19
65 002732 燕塘乳业 43,506 955,826.82 0.19
66 300673 佩蒂股份 19,900 955,200.00 0.19
67 002053 云南能投 91,306 920,364.48 0.18
68 002726 龙大肉食 125,654 884,604.16 0.18
69 000716 黑芝麻 236,300 855,406.00 0.17
70 300268 佳沃股份 59,400 839,322.00 0.17
71 002702 海欣食品 159,792 794,166.24 0.16
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72 603886 元祖股份 39,899 790,798.18 0.16
73 600962 国投中鲁 87,105 761,297.70 0.15
74 603779 威龙股份 50,988 749,013.72 0.15
75 002910 庄园牧场 33,700 708,711.00 0.14
76 002847 盐津铺子 20,600 702,460.00 0.14
77 002820 桂发祥 45,371 663,777.73 0.13
78 603043 广州酒家 29,100 662,607.00 0.13
79 300175 朗源股份 156,493 654,140.74 0.13
80 002719 麦趣尔 26,315 647,349.00 0.13
81 000911 南宁糖业 107,802 614,471.40 0.12
82 002891 中宠股份 16,600 598,264.00 0.12
83 603711 香飘飘 24,300 535,815.00 0.11
84 002330 得利斯 83,485 443,305.35 0.09
85 603536 惠发股份 28,000 276,360.00 0.06
7.3.2 积极投资 按公允价值占基 金资产净 值比例大小排 序的 所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02
2 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
3 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
4 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
序号
股票代
码
股票名称
本期累计买入金额
（元）
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600887 伊利股份 56,414,270.86 13.58
2 000858 五 粮 液 54,946,340.80 13.23
3 002304 洋河股份 54,496,674.04 13.12
4 600519 贵州茅台 53,714,405.25 12.93
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5 603288 海天味业 35,668,015.76 8.59
6 000568 泸州老窖 31,355,888.85 7.55
7 000895 双汇发展 18,006,693.05 4.33
8 600298 安琪酵母 12,040,141.20 2.90
9 600779 水井坊 11,581,919.00 2.79
10 603589 口子窖 11,187,931.43 2.69
11 600600 青岛啤酒 10,335,879.95 2.49
12 600872 中炬高新 9,829,066.40 2.37
13 600809 山西汾酒 9,104,903.24 2.19
14 600702 舍得酒业 8,118,493.10 1.95
15 000729 燕京啤酒 7,682,529.43 1.85
16 000860 顺鑫农业 6,752,720.47 1.63
17 600873 梅花生物 6,740,137.00 1.62
18 603369 今世缘 6,577,211.00 1.58
19 000596 古井贡酒 6,071,900.56 1.46
20 600597 光明乳业 5,409,343.92 1.30
注：本 项的" 买 入金 额" 均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
序号
股票代
码
股票名称
本期累计卖出金额
（元）
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 49,394,603.54 11.89
2 000858 五 粮 液 48,620,583.19 11.70
3 002304 洋河股份 47,928,395.39 11.54
4 600887 伊利股份 44,860,525.41 10.80
5 000568 泸 州老窖 27,881,305.00 6.71
6 603288 海天味业 21,235,166.55 5.11
7 000895 双汇发展 15,997,999.43 3.85
8 600298 安琪酵母 11,000,674.02 2.65
9 600779 水井坊 10,204,918.65 2.46
10 603589 口子窖 9,739,748.33 2.34
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11 600872 中炬高新 8,751,050.26 2.11
12 600600 青岛啤酒 8,623,795.46 2.08
13 600809 山西汾酒 7,991,889.65 1.92
14 600702 舍得酒业 7,181,321.49 1.73
15 000729 燕京啤酒 6,146,730.24 1.48
16 000860 顺鑫农业 6,088,835.52 1.47
17 603369 今世缘 5,761,046.33 1.39
18 000596 古井贡酒 5,197,171.53 1.25
19 600873 梅花生物 5,048,238.00 1.22
20 600597 光明乳 业 4,821,502.10 1.16
注：本 项 " 卖 出金额" 均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 558,943,189.23
卖出股票收入（成交）总额 471,412,776.02
注： 本 项 " 买入 股票 成本" 、 " 卖出股 票收 入" 均按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本 基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期 投资基金情况
本基金本报告期末未持有 基金。
7.13 投资组合 报告附注
7.13.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2 本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.13.3 期末其 他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 641,389.82
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 9,841.56
5 应收申购款 12,179,905.14
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 12,831,136.52
7.13.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
7.13.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明
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本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.13.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限 情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 603693 江苏新能 48,456.00 0.01 新股未上市
2 603105 芯能科技 16,470.30 0.00 新股未上市
7.13.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人 户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘中
证食品
饮料A
141,454 1,286.05 48,720,182.60 26.78% 133,196,803.45 73.22%
天弘中
证食品
饮料C
34,433 4,842.34 5,285,099.80 3.17% 161,451,174.56 96.83%
合计 175,887 1,982.26 54,005,282.40 15.49% 294,647,978.01 84.51%
注： 机构/ 个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针对A 、C 类 分级 基金 ， 比 例的 分母 采用
A 、C 类 各自 级别 的份 额； 对合计 数， 比例 的分 母采 用A 、C 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金
份额总 额） 。
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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基金管理人所有从业人员
持有本开放 式基金
天弘中证食品
饮料A
56,608.35 0.03%
天弘中证食品
饮料C
54,399.35 0.03%
合计 111,007.70 0.03%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
天弘中证食品饮料A 0
天弘中证食品饮料C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
天弘中证食品饮 料A 0
天弘中证食品饮料C 0
合计 0
8.4 发起式基 金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
2.87%
10,000,000.
00
2.87% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
2.87%
10,000,000.
00
2.87% 三年
注： 本基 金成 立后 有10,000,000 份 为发 起份 额 ， 发 起份 额承诺 的持 有期 限为2015 年7 月29 日至2018 年7
月29日。
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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§9
开放 式基金份额变动
单位：份
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
基金合同生效日(2015 年07月29日)
基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 160,268,749.88 120,354,699.92
本报告期基金总申购份额 306,814,887.05 769,561,932.19
减：本报告期基金总赎回份额 285,166,650.88 723,180,357.75
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 181,916,986.05 166,736,274.36
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换转 入份 额; 总 赎回 份额含 转换 转出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金的基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人
事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 本报告期 持有的基金发生 的重大影响事件
本报告期内本基金 未持有基金。
10.6 基金改聘 会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生 变化。
10.7 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门 稽 查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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况。
10.8 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
中信
证券
2
1,028,140,14
4.50
100.00% 237,807.46 100.00%
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选 择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3 、本 基金 报告 期 内 新租 用 交易单 元： 无；
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
10.9 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
天弘中证食品饮料指数型发起式
证券投资基金2017 年第4季度报
中国证监会指定媒介 2018-01-19
2
天弘基金管理有限公告司关于增
加华信期货股份有限公告司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务的公
告
中国证监会指定媒介 2018-01-24
3
天弘基金管理有限公司关于设立
深圳分公司的公告
中国证监会指定媒介 2018-02-02
4
天弘基金管理有限公告司关于在
上海利得基金销售有限公告司开
通定投及转换业务以及参加其相
中国证监会指定媒介 2018-02-06
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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关费率优惠活动的公告
5
天弘基金管理有限公告司关于增
聘天弘中证食品饮料指数型发起
式证券投资基金基金经理的公告
中国证监会指定媒介 2018-02-12
6
天弘基金管理有限公告司关于增
加嘉实财富管理有限公告司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回及转换业务以及参加其
相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-02
7
天弘基金管理有限公告司关于旗
下部分基金在网上 交易系统开展
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-13
8
天弘中证食品饮料指数型发起式
证券投资基金招募说明书 （更新）
摘要
中国证监会指定媒介 2018-03-14
9
天弘中证食品饮料指数型发起式
证券投资基金招募说明书 （更新）
中国证监会指定媒介 2018-03-14
10
天弘基金管理有限公告司关于增
加恒天明泽基金销售有限公告司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2018-03-15
11
天弘基金管理有限公告司关于调
整旗下部分公告开募集开放式证
券投资基金赎回费的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-24
12
天弘中证食品饮料指数型发起式
证券投资基金2017 年年度报摘要
中国证监会指定媒介 2018-03-29
13
天弘中证食品饮料指数型发起式
证券投资基金2017年年度报
中国证监会指定媒介 2018-03-29
14
天弘基金管理有限公告司关于天
弘中证食品饮料指数型发起式证
券投资基金修订基金合同部分条
中国证监会指定媒介 2018-03-30
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
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款的公告
15
天弘中证食品饮料指数型发起式
证券投资基金托管协议
中国证监会指定媒介 2018-03-30
16
天弘中证食品饮料指数型发起式
证券投资基金基金合同
中国证监会指定媒介 2018-03-30
17
天弘基金管理有限公告司关于增
加深圳盈信基金销售有限公告司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
18
天弘基金管理有限公告司关于增
加通华财富( 上海) 基金 销售有限
公告司为旗下部分基金销售机构
并开通申购、赎回及转换业务以
及参加其费率优惠活动的公告
中国证 监会指定媒介 2018-03-31
19
天弘基金管理有限公告司关于增
加大泰金石基金销售有限公告司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
20
天弘基金管理有限公告司关于增
加北京展恒基金销售股份有限公
告司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
21
天弘基金管理有限公司关于设立
四川分公司的公告
中国证监会指定媒介 2018-04-03
22
天弘中证食品饮料指数型发起式
证券投资基金2018 年第1季度报
中国证监会指定媒介 2018-04-23
23
天弘基金管理有限公告司关于增
加和耕传承基金销售有限公告司
中国证监会指定媒介 2018-05-12
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 57 页 共 58 页
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回业务以及参加其费率
优惠活动的公告
24
天弘基金管理有限公司关于对旗
下基金在网上交易系统的指定支
付渠道开展申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2018-05-15
25
天弘基金管理有限公司关于在天
弘爱理财APP 开展“弘 钱包”账
户交易费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-05-24
26
天弘基金管理有限公告司关于增
加上海基煜基金销售有限公告司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-06-08
27
天弘中证食品饮料指数型发起式
证券投资基金第1次分红公告
中国证监会指定媒介 2018-06-22
28 天弘基金管理有限公司公告
中国证监会指定媒介 2018-06-26
29
天弘基金管理有限公告司旗下基
金2018年6月29 日基金资产净值
公告
中国 证监会指定媒介 2018-06-29
30
天弘基金管理有限公告司旗下基
金2018年6月30 日基金资产净值
公告
中国证监会指定媒介 2018-06-30
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
本报告期内， 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20% 的情况。
11.2 影响投资 者决策的 其他重 要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查 文件目录
天弘中 证食 品饮 料指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 58 页 共 58 页
12.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A 座16层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一八 年八月二十七日
