天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 1 页 共 58 页
天弘中证 休闲娱乐指数型发起式 证券投资基金2018 年半年度报告
2018 年06月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：海通证券股份有限 公司
送出日期 ：2018 年08月27日 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 2 页 共 58 页
§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本 半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30 日止。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 3 页 共 58 页
1.2 目录
§1
重要 提示 及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
§2
基金 简介................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要 财务 指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
§4
管理 人报 告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................... 13
§5
托管 人报 告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 14
§6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 17
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 19
§7
投资 组合 报告 ....................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 41
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ....................................................................................... 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的股票 投资 明细 ........................................... 44
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 47
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 49
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 49
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 49
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 50
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 50
7.12 本报 告期 投资 基金 情 况 ............................................................................................................. 50
7.13 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 50
§8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................... 52
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ....................................... 52
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................... 52
§9
开放 式基 金份 额变 动 ........................................................................................................................... 53 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 4 页 共 58 页
§10 重大 事件 揭示 ....................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 54
10.5 本报 告期 持有 的基 金 发生的 重大 影响 事件 ............................................................................. 54
10.6 基金 改聘 会计 师事 务 所情况 ..................................................................................................... 54
10.7 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 监管 部门 稽查或 处罚 的情 况 ..................................... 54
10.8 本期 基金 租用 证券 公 司交易 单元 的有 关情 况 ......................................................................... 54
10.9 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 54
§11
影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 57
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .......................................... 57
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ............................................................................................. 58
§12
备查 文件 目录 ..................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 58
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 58
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 58 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 5 页 共 58 页
§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘中证休闲娱乐
基金主代码 001611
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月29日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 海通证券股份有限公司
报告期 末基金份额总额 53,306,462.47
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C
下属两级基金的交易代码 001611 001612
报告期末下属两级基金的份
额总额
23,766,959.13 29,539,503.34
2.2 基 金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行 被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证休闲娱乐指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 6 页 共 58 页
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 海通证券股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 朱稼翔
联系电话 022-83310208 021-63411463
电子邮箱 service@thfund.com.cn zhujx@htsec.com
客户服务电话 95046 021-95553
传真 022-83865569 021-63410637
注册地址
天津自贸区 （中心商务 区）
响螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
上海市黄浦区广东路689
号海通证券大厦
办公地址
天津市河西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16层
上海市黄浦区广东路689
号海通证券大厦
邮政编码 300203 200001
法定代表人 井贤栋 周杰
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
上海证券报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16层
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
单位：人民币元 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 7 页 共 58 页
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年01月01日-2018年06 月30日）
天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C
本期已实现收益 -1,363,503.44 -2,077,012.76
本期利润 -2,306,828.31 -3,640,091.95
加权平均基金份额本期利润 -0.0921 -0.0894
本期基金加权平均净值利润
率
-17.35% -16.98%
本期基金份额净值增长率 -17.09% -17.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年06月30日)
期末可供分配利润
-12,815,381.03
-16,029,114.06
期末可供分配基金份额利润 -0.5392 -0.5426
期末基金资产净值 10,951,578.10 13,510,389.28
期末基金份额净值 0.4608 0.4574
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年06月30日)
基金份额累计净值增长率 -53.92% -54.26%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
(天弘中证休闲娱乐A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -10.66% 1.61% -10.07% 1.55% -0.59% 0.06%
过去三个月 -15.70% 1.28% -14.91% 1.24% -0.79% 0.04%
过去六个月 -17.09% 1.32% -16.22% 1.30% -0.87% 0.02%
过去一年 -26.98% 1.14% -24.93% 1.10% -2.05% 0.04% 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 8 页 共 58 页
自基金合同生效日起
至今
-53.92% 1.60% -49.82% 1.60% -4.10% 0.00%
阶段
(天弘中证休闲娱乐C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -10.68% 1.61% -10.07% 1.55% -0.61% 0.06%
过去三个月 -15.75% 1.27% -14.91% 1.24% -0.84% 0.03%
过去六个月 -17.18% 1.32% -16.22% 1.30% -0.96% 0.02%
过去一年 -27.17% 1.14% -24.93% 1.10% -2.24% 0.04%
自基金合同生效日起
至今
-54.26% 1.60% -49.82% 1.60% -4.44% 0.00%
注： 本基 金投 资组 合的 业 绩比较 基准 为 ： 中 证休 闲 娱乐指 数收 益率 ×95% ＋ 银 行活期 存款 利率 （ 税后 ）
×5%。 中证 休闲 娱乐 指数 选取媒 体、 家庭 娱乐 软件 、 酒店、 餐馆 与休 闲、 休闲 设 备与用 品等 行业 的 代
表性公 司作 为样 本股 ，以 反映休 闲娱 乐类 上市 公司 股票的 整体 表现 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘中证休闲娱乐A 业绩比较基准
2015-07-29 2015-12-29 2016-05-31 2016-11-02 2017-04-05 2017-08-30 2018-01-25 2018-06-30
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
-50%
-55%
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 9 页 共 58 页
天弘中证休闲娱乐C 业绩比较基准
2015-07-29 2015-12-29 2016-05-31 2016-11-02 2017-04-05 2017-08-30 2018-01-25 2018-06-30
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
-50%
-55%
注：1 、本 基金 《基 金合 同 》于2015 年7月29 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津， 在北京、 上海、 广州、 天津、 深圳、 四川设有分公司。 公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合
伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合
伙）
2%
新疆天阜 恒基股权投资合伙企业（有限合
伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合 3.5% 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 10 页 共 58 页
伙）
合计 100%
截至2018年6月30日，本基金管理人共管理54只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、 天弘添利债券型证
券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘 现金管家货币市场基
金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金（原"天弘安
康养老混 合型证券投资基金"）、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型
证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘同
利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘沪深300 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500
指数型发起式证券投资基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新
活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金（ 原"天弘中证大宗商品股
票指数型发起式证券投资基金"） 、 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、 天弘
量化驱动股票型证券投资基金 （原"天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金"）、
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式
证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型
发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发
起式证券投资基金、天弘 中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐
指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食
品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘裕利灵活配置混合
型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘喜利灵活配置混合型
证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 、
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投
资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 11 页 共 58 页
任职日期 离任日期
业年限
张子法
本基金
基金经
理。
2017 年04月 － 16年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。
2014年3月加盟本公司， 历
任股票研究员、基金经理
助理。
陈瑶
本基金
基金经
理。
2018 年02月 － 7年
女， 金融学硕士。2011年7
月加盟本公司，历任交易
员、交易主管，从事交易
管理，程序化交易策略、
基差交易策略、融资融券
交易策略等研究工作。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家 法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的 研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异 常情况。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 12 页 共 58 页
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界 定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2018 年上半年， 在去杠杆的宏观背景下， 信用环境收缩叠加海外经济、 贸易摩擦的
不确定性， 股票市场回落。 报告期内， 本基金在运作过程中严格遵守基金合同， 完全复
制标的指数， 进行被动指数化投资， 保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和
跟踪误差最小化。
报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。 本基金秉承合
规第一、 风控第一的原则， 在运作过程中严格遵守基金合同， 坚持既定的指数化投资策
略，对指数基金采取被动复制与组合优化相 结合的方式跟踪指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日， 天弘中证休闲娱乐A基金份额净值为0.4608元， 天弘中证休闲
娱乐C 基金份额净值为0.4574 元。报告期内份额净值增长率天弘中证休闲娱乐A为
-17.09% ，天弘中证休闲娱乐C为-17.18%，同期业绩比较基准增长率均为-16.22%。
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 13 页 共 58 页
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
本基金已于2018年7月31日进入基金财产清算程序。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管 理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及 内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法 律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的托天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 14 页 共 58 页
管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托 管人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管
理有限公司在天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的投资运作、 基金资产净值
计算、 基金收益的计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。本报告期内，天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人对本半年度 报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证休闲娱乐指数型发
起式证券投资基金2018 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金
报告截 止日：2018年06 月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,412,429.76 3,085,230.73
结算备付金
13,624.76 72,753.54
存出保证金
25,201.16 50,921.58
交易性金融资产 6.4.7.2 22,359,080.08 32,860,233.29
其中：股票投资
22,359,080.08 32,860,233.29
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ － 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 15 页 共 58 页
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
309,691.81 －
应收利息 6.4.7.5 501.98 690.81
应收股利
－ －
应收申购款
－ 250,103.76
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
25,120,529.55 36,319,933.71
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
553,262.36 999,113.89
应付管理人报酬
12,916.55 14,775.32
应付托管费
2,583.32 2,955.07
应付销售服务费
3,911.24 4,507.80
应付交 易费用 6.4.7.7 5,898.04 7,048.17
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 79,990.66 138,110.77
负债合计
658,562.17 1,166,511.02
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 53,306,462.47 63,494,273.51 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 16 页 共 58 页
未分配利润 6.4.7.10 -28,844,495.09 -28,340,850.82
所有者权益合计
24,461,967.38 35,153,422.69
负债和所有者权益总计
25,120,529.55 36,319,933.71
注：报 告截 止日2018 年6 月30日， 天弘 中证 休闲 娱乐 指数型 发起 式证 券投 资基 金A类 基金 份额 净值
0.4608 元 ， 天 弘中 证休 闲 娱乐指 数型 发起 式证 券投 资基金C类 基金 份额 净值0.4574 元 ； 基金 份额 总额
53,306,462.47 份， 其中 天 弘中证 休闲 娱乐 指数 型发 起式证 券投 资基 金A 类基 金 份额23,766,959.13
份，天 弘中 证休 闲娱 乐指 数型发 起式 证券 投资 基金C 类基金 份额29,539,503.34 份。
6.2 利 润表
会计主体：天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日-2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2018年01 月01日-2018
年06 月30日
上年度可比期间2017
年01月01 日-2017年06
月30日
一、收入
-5,692,623.28 -5,952,546.69
1.利息收入
11,584.95 24,076.03
其中：存款利息收入
6.4.7
.11
11,584.95 24,076.03
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益
-3,212,737.00 -5,311,413.43
其中：股票投资收益
6.4.7
.12
-3,341,188.88 -5,484,360.33
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.7
.13
－ －
资产支持证券投资收
益
6.4.7
.13.2
－ － 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 17 页 共 58 页
贵金属投资收益
6.4.7
.14
－ －
衍生工具收益
6.4.7
.15
－ －
股利收益
6.4.7
.16
128,451.88 172,946.90
3.公允价值变动收益
6.4.7
.17
-2,506,404.06 -711,746.71
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7
.18
14,932.83 46,537.42
减：二、 费用
254,296.98 468,141.89
1．管理人报酬
86,187.47 179,099.66
2．托管费
17,237.49 35,819.90
3．销售服务费
26,613.02 78,876.03
4．交易费用
6.4.7
.19
36,345.94 93,678.34
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．税金及附加
－ －
7．其他费用
6.4.7
.20
87,913.06 80,667.96
三、 利润总额 （亏损总 额以 “-”
号填列）
-5,946,920.26
-6,420,688.58
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-5,946,920.26
-6,420,688.58
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日-2018年06月30日
单位：人民币元 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 18 页 共 58 页
项 目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
63,494,273.51 -28,340,850.82 35,153,422.69
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -5,946,920.26 -5,946,920.26
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-10,187,811.04 5,443,275.99 -4,744,535.05
其中：1.基金申购款 92,420,701.79 -42,589,394.50 49,831,307.29
2.基金赎回款
-102,608,512.8
3
48,032,670.49 -54,575,842.34
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
53,306,462.47 -28,844,495.09 24,461,967.38
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日-2017年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
157,655,441.92 -51,202,517.17 106,452,924.75
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -6,420,688.58 -6,420,688.58
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-94,311,216.82 34,108,556.62 -60,202,660.20
其中：1.基金申购款 52,220,516.35 -18,235,994.86 33,984,521.49
2.基金赎回款
-146,531,733.1
7
52,344,551.48 -94,187,181.69
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
－ － － 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 19 页 共 58 页
（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
63,344,225.10 -23,514,649.13 39,829,575.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
韩海潮
薄贺龙
—————————
—————————
—————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金(以下简称 “本基金”) 经中国证券监
督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2015]1384号 《关于核准天弘中证休
闲娱乐指数型发起式证券投资基金募集的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金
合同》 负 责公开募集。 本基金为契约型开放式、 发起式， 存续期限不定， 首次募集期间
为2015 年7月28日， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00 元， 业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第985 号验资报告予
以验证。 经向中国证监会备案， 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合
同》 于2015年7月29日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00 份基
金份额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为海通证券股份有
限公司。
根据 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘中证休闲
娱乐指数型发起式证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金根据申购费用收取方
式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 收取申购费用的， 而不是从本类别基金资产中
计提销售服务费的， 称为天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A 类(以下简称"A
类基金")； 不收取申购费用的， 而是在本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为天弘
中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类(以下简称"C类基金")。 本基金A类和C类两
种收费模式并存， 由于基金费用的不同， 本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基
金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金
份额总数。 投资者可自行选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之间不能相
互转换。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000 万元， 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 20 页 共 58 页
期限不少于三年。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具， 以
中证休闲娱乐指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，
本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期
货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票
的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证休闲娱乐指数成份股和备选成份股的资
产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券， 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等 。 本基金的业绩比较基
准：中证休闲娱乐指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的 《证券投资基金会计核算业务
指引》 、 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
根据 《 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同 》 以及基金管理人天
弘基金管理有限公司于2018年7月31日发布的《关于天弘中证休闲娱乐指数型发起式证
券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》 ， 本基金于2018 年
7月31 日进入财产清算期， 详情参见附注6.4.8.2 资产负债表日后事项， 因此本基金财务
报表以非持续经营基础编制。于2018年6月30日，所有资产以可收回金额和账面价值孰
低计量， 负债以预计需要清偿的金额计量， 其中本基金持有的交易性金融资产的可收回
金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高
者。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2018年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本
基金2018 年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变 动情况等
有关信息。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 21 页 共 58 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策 、 会计估计 与最近一期年度会计报告所
采用的会计政策 、会计估计 一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财
税[2017]90 号 《关于租入固定资产进行税额抵 扣等增值税政策的通知》 、 国发[1985]19
号发布和国务院令[2011] 第588号修订的 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、
国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未缴 纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券 的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 22 页 共 58 页
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照 上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(e) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7% 、3%、2%和1%缴纳城市维护建设税、教
育费附加、地方教育附加和防洪工程维护费。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 2,412,429.76
定期存款 －
其中：存款期限1个月 以内 －
存款期限1-3个月 －
存款期限3个月以上 －
其他存款 －
合计 2,412,429.76
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 28,583,109.28 22,359,080.08 -6,224,029.20
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － － 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 23 页 共 58 页
其他 － － －
合计 28,583,109.28 22,359,080.08 -6,224,029.20
注：截 至2018 年6月30 日 ， 股票投 资余 额中 包含 按照 指数收 益 法 估值 的特 殊事 项停牌 相关 股票 。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本 报告期末未持有衍生金融 资产/负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本 报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末:2018年06月30日
应收活期存款利息 484.48
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 6.20
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 11.30
合计 501.98
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 24 页 共 58 页
项目 本期末 2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 5,898.04
银行间市场应付交易费用 －
合计 5,898.04
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 86.60
预提费用 71,904.06
指数使用费 8,000.00
合计 79,990.66
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
( 天弘中证休闲娱乐A)
本期 2018 年01月01日-2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 24,497,513.80 24,497,513.80
本期申购 16,281,312.90 16,281,312.90
本期赎回 -17,011,867.57 -17,011,867.57
期末数 23,766,959.13 23,766,959.13
项目
( 天弘中证休闲娱乐C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 38,996,759.71 38,996,759.71
本期申购 76,139,388.89 76,139,388.89
本期赎回 -85,596,645.26 -85,596,645.26
期末数 29,539,503.34 29,539,503.34
注：申 购含 转换 转入 份额 ；赎回 含转 换转 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 25 页 共 58 页
单位 ：人民币元
项目
( 天弘中证休闲娱乐A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-6,952,744.08 -3,930,011
.85
-10,882,755.93
本期利润
-1,363,503.44 -943,324.8
7
-2,306,828.31
本期基金份额交易产生的变
动数
287,792.73 86,410.48 374,203.21
其中：基金申购款
-4,810,520.31 -2,675,196
.89
-7,485,717.20
基金赎回款
5,098,313.04 2,761,607.
37
7,859,920.41
本期已分配利润
- - -
本期末
-8,028,454.79 -4,786,926
.24
-12,815,381.03
单位：人民币元
项目
( 天弘中证休闲娱乐C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-11,206,393.7
0
-6,251,701
.19
-17,458,094.89
本期利润 -2,077,012.76
-1,563,079
.19
-3,640,091.95
本期基金份额交易产生的 变
动数
3,191,987.99
1,877,084.
79
5,069,072.78
其中：基金申购款
-22,775,288.0
1
-12,328,38
9.29
-35,103,677.30
基金赎回款 25,967,276.00
14,205,474
.08
40,172,750.08
本期已分配利润
- - -
本期末
-10,091,418.4
7
-5,937,695
.59
-16,029,114.06 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 26 页 共 58 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
活期存款利息收入 10,971.02
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 330.21
其他 283.72
合计 11,584.95
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
卖出股票成交总额 23,071,129.03
减：卖出股票成本总额 26,412,317.91
买卖股票差价收入 -3,341,188.88
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
本基金本报告期未取得债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 27 页 共 58 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
股票投资产生的股利收益 128,451.88
基金投资产生的股利收益 －
合计 128,451.88
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
1.交易性金融资产 -2,506,404.06
—— 股票投资 -2,506,404.06
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 贵金属投资 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
减： 应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税
－
合计 -2,506,404.06
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
基金赎回费收入 12,297.07
基金转换费收入 2,635.76
合计 14,932.83
注：1. 本基 金A 类和C 类基 金份额 赎回 费用 由赎 回该 类基金 份额 的基 金份 额持 有人承 担， 在基 金份 额天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 28 页 共 58 页
持有人 赎回 基金 份额 时收 取。 其 中对 持续 持有 期少 于7日的 投资 者收 取不 低于1.5% 的赎 回费 并全 额计
入基金 财产 。
2. 本基 金的 转换 费由 申购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 对 持续 持
有期少 于7 日的 投资 者收 取 不低于1.5% 的赎 回费 并全 额计入 基金 财产 。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
交易所市场交易费用 36,345.94
银行间市场交易费用 －
合计 36,345.94
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日-2018年06月30 日
审计费用 22,315.49
信息披露费 49,588.57
汇划手续费 9.00
指数使用费 16,000.00
合计 87,913.06
6.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据 《 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同 》 以及基金管理人天
弘基金管理有限公司于2018年7月31日发布的《关于天弘中证休闲娱乐指数型发起式证
券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》 ， 本基金于2018 年
7月31 日进入财产清算程序。
6.4.9 关联方关系 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 29 页 共 58 页
6.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制 关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
海通证券股份有限公司（"海通证券"） 基金托管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年01月01日-2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日-2017 年06月30
日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
海通证券
41,470,197.79 100.00% 81,539,676.44 100.00%
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年01月01 日-2018年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
海通证券 9,592.81 100.00%
5,898.04
100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年01月01 日-2017年06月30日 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 30 页 共 58 页
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
海通证券 18,866.09 100.00% 11,170.90 100.00%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2 、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日-2018
年06 月30日
上年度可比期间
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 86,187.47 179,099.66
其中：支付销售机构的客户维护费 26,841.05 10,857.55
注：1. 支 付基 金管 理人 天 弘基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净值0.50% 的 年费率 计提 ，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
2. 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的
保有量 提取 一定 比例 的客 户维护 费， 用以 向基 金销 售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费
用，该 费用 从基 金管 理人 收取的 基金 管理 费中 列支 ，不属 于从 基金 资产 中列 支的费 用项 目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日-2018
年06 月30日
上年度可比期间
2017年01 月01日-2017
年06 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 17,237.49 35,819.90
注：支 付基 金托 管人 海通 证券的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.1% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 31 页 共 58 页
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年01 月01日-2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证休闲娱乐
A
天弘中证休闲娱乐
C
合计
天弘基金管理有限公
司
－
6,973.31 6,973.31
合计 － 6,973.31 6,973.31
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2017 年01月01日-2017年06 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证休闲娱乐
A
天弘中证休闲娱乐
C
合计
天弘基金管理有限公
司
71,006.98 71,006.98
合计 － 71,006.98 71,006.98
注：本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服 务 费按 前一日 基金 资产 净值
0.25% 的年 费率 计提 ， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按 月支 付给天 弘基 金， 再由 天弘 基金计 算并 支付 给各 基
金销售 机构 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25%/ 当 年天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未 与关联方进行 过银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日-2018 年06月
30日
上年度可比期间
2017年01月01日-2017年06月
30日
天弘中证休闲 天弘中证休 天弘中证休闲 天弘中证休天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 32 页 共 58 页
娱乐A 闲娱乐C 娱乐A 闲娱乐C
期初持有的基金份额 5,000,000.00
5,000,000.
00
5,000,000.00
5,000,000.
00
期间申购/买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额 5,000,000.00
5,000,000.
00
5,000,000.00
5,000,000.
00
占基金总份额比例 9.38% 9.38% 7.89% 7.89%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年01月01日-2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日-2017 年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
海通证券股份
有限公司
2,412,429.76 10,971.02 2,014,866.05 22,033.55
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国农 业银 行股 份有 限公 司保管 ，按 银行 同业 利
率 或约 定利 率 计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本 报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 33 页 共 58 页
6.4.12 期末（2018 年06 月30 日）本基金持有的流通受 限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
0027
39
万达
电影
2017-
07-04
重大资产 重
组
38.03
22,69
1
1,292,771.
67
862,938.7
3
0007
93
华闻
传媒
2018-
02-01
重大资产 重
组
6.91
2018-
07-16
7.55
79,98
5
855,099.38
552,696.3
5
6001
58
中体
产业
2018-
03-27
拟筹划重 大
资产重组
11.64
2018-
07-16
11.59
26,72
0
439,193.04
311,020.8
0
0006
73
当代
东方
2018-
05-23
重大资产 重
组
15.38
2018-
08-02
16.51
19,80
0
278,531.24
304,524.0
0
0024
45
中南
文化
2018-
06-13
重大资产 重
组
8.44
22,40
0
287,916.79
189,056.0
0
0021
13
天润
数娱
2018-
02-01
重大事项 5.78
30,43
0
215,447.27
175,885.4
0
0024
64
众应
互联
2018-
02-02
重大资产 重
组
21.19
2018-
07-31
19.07
7,666
198,974.13
162,442.5
4
0007
96
凯撒
旅游
2018-
01-19
重大资产 重
组
12.90
2018-
07-19
11.61
10,20
0
147,580.25
131,580.0
0
0025
02
骅威
文化
2018-
06-05
重大资产 重
组
5.82
21,00
0
191,850.80
122,220.0
0
3003
43
联创
互联
2018-
06-19
拟披露重 大
事项
10.00
12,10
1
190,510.02
121,010.0
0
0020 云南 2018- 重大资产 重 7.28
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 34 页 共 58 页
59 旅游
03-26 组
11,40
0
102,087.97
82,992.00
0000
38
深大
通
2018-
02-26
重大事项 18.10
4,380
110,580.13
79,278.00
3002
99
富春
股份
2018-
06-19
拟披露重 大
事项
4.67
2018-
07-17
5.14
15,15
0
99,818.42
70,750.50
注：本 基金 截至2018 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2018 年6月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2018 年6月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架 构
本基金为指数型基金， 采用指数复制投资策略， 标的指数为中证休闲娱乐指数， 按
照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应地调整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制 委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 内控合规 部、 风险管理部、 审计部 和相关业
务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，
董事会负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体
运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审
议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司
总体风险控制目标， 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协调各部
门之间的风险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇 报， 确定未来一段时间各部
门应重点关注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 35 页 共 58 页
理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由 内控合规 部负责，
对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理提供合规
控制标准， 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标； 内控合规 部对公司总
经理负责， 并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投
资组合的投资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交
易的风险识别与评估， 保证各投资组 合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资
绩效、风险的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在具有基金托管资格的中国农业银行股份有限公司， 与银行存款相关的信用风
险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来 控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2018年6月30日, 本基金无债券投资(2017 年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或基金持仓资产在市场出
现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现。
为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的
申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与
之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下
赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 36 页 共 58 页
人利益。 此外， 基金管 理人经与基金托管人协商， 在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定， 综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎回申请等
进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均 为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期 内本基金组合 资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 及 《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自2017 年10月1日起施
行) 等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10% ， 且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15% ， 本基金与由 本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流
通股票的30%( 完全按照 有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比 例限制) 。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时，本基金的基金管理人通 过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度， 要求根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 37 页 共 58 页
与基金合同约 定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息 期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年06 月30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,412,429.
76
－ － －
2,412,429.
76
结算备付金 13,624.76 － － － 13,624.76
存出保证金 25,201.16 － － － 25,201.16
交易性金融资
产
－ － －
22,359,080
.08
22,359,080
.08
应收证券清算
款
－ － － 309,691.81 309,691.81
应收利息 － － － 501.98 501.98 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 38 页 共 58 页
资产总计
2,451,255.
68
－ －
22,669,273
.87
25,120,529
.55
负债
应付赎回款 － － － 553,262.36 553,262.36
应付管理人报
酬
－ － － 12,916.55 12,916.55
应付托管费 － － － 2,583.32 2,583.32
应付销售服务
费
－ － － 3,911.24 3,911.24
应付交易费用 － － － 5,898.04 5,898.04
其他负债 － － － 79,990.66 79,990.66
负债总计 － － － 658,562.17 658,562.17
利率敏感度缺
口
2,451,255.
68
－ －
22,010,711
.70
24,461,967
.38
上年度末
2017 年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,085,230.
73
－ － －
3,085,230.
73
结算备付金 72,753.54 － － － 72,753.54
存出保证金 50,921.58 － － － 50,921.58
交易性金融资
产
－ － －
32,860,233
.29
32,860,233
.29
应收利息 － － － 690.81 690.81
应收申购款 － － － 250,103.76 250,103.76
资产总计
3,208,905.
85
－ －
33,111,027
.86
36,319,933
.71
负债
应付赎回款 － － － 999,113.89 999,113.89
应付管理人报
酬
－ － － 14,775.32 14,775.32 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 39 页 共 58 页
应付托管费 － － － 2,955.07 2,955.07
应付销售服务
费
－ － － 4,507.80 4,507.80
应付交易费用 － － － 7,048.17 7,048.17
其他负债 － － － 138,110.77 138,110.77
负债总计 － － －
1,166,511.
02
1,166,511.
02
利率敏感度缺
口
3,208,905.
85
－ －
31,944,516
.84
35,153,422
.69
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：同)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资， 股票资产跟踪的标的指数为中证休闲娱乐
指数， 通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 40 页 共 58 页
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产- 股票投资
22,359,080.08 91.40 32,860,233.29 93.48
交易性金融资
产- 债券投资
－ － － －
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 22,359,080.08 91.40 32,860,233.29 93.48
6.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1) 上升5%
1,352,158.55 1,786,413.02
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1) 下降5%
-1,352,158.55 -1,786,413.02
6.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 41 页 共 58 页
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为19,192,685.76元，属于第二层次的余额为3,166,394.32元，无
属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次30,659,547.23元，第二层次
2,200,686.06 元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还 是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 22,359,080.08 89.01
其中：股票 22,359,080.08 89.01
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － － 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 42 页 共 58 页
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 2,426,054.52 9.66
8 其他资产 335,394.95 1.34
9 合计 25,120,529.55 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业 分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 381,158.55 1.56
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 608,365.56 2.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,837,105.77 27.95
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 5,932,965.25 24.25
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 355,460.00 1.45
O 居民服务、修理和其他服务业 － － 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 43 页 共 58 页
P 教育 201,902.27 0.83
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 7,731,101.88 31.60
S 综合 － －
合计 22,048,059.28 90.13
7.2.2 报告期末积极投资按行业 分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 311,020.80 1.27
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 311,020.80 1.27
注： 由于 指数 成份 股调 整 ， 上 表所 列示 股票 被调 出 成份股 后停 牌 ， 故 以积 极 投资股 票列 示 （下 同 ） 。
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 44 页 共 58 页
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 所有股票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002027 分众传媒 230,739 2,208,172.23 9.03
2 601888 中国国旅 33,211 2,139,120.51 8.74
3 002739 万达电影 22,691 862,938.73 3.53
4 600637 东方明珠 45,177 680,365.62 2.78
5 300144 宋城演艺 24,704 580,544.00 2.37
6 000793 华闻传媒 79,985 552,696.35 2.26
7 002558 巨人网络 20,379 484,612.62 1.98
8 000839 中信国安 93,500 442,255.00 1.81
9 600258 首旅酒店 15,180 412,440.60 1.69
10 002624 完美世界 13,139 407,440.39 1.67
11 600977 中国电影 25,200 404,208.00 1.65
12 600138 中青旅 19,500 388,635.00 1.59
13 300315 掌趣科技 92,514 386,708.52 1.58
14 300418 昆仑万维 19,522 368,575.36 1.51
15 300027 华谊兄弟 56,354 347,140.64 1.42
16 000681 视觉中国 11,801 338,688.70 1.38
17 002555 三七互娱 26,800 325,620.00 1.33
18 601098 中南传媒 24,202 305,913.28 1.25
19 000673 当代东方 19,800 304,524.00 1.24
20 300182 捷成股份 40,100 303,958.00 1.24
21 300251 光线传媒 29,803 303,394.54 1.24
22 002174 游族网络 14,975 298,002.50 1.22
23 600959 江苏有线 52,824 269,402.40 1.10
24 002517 恺英网络 36,062 259,285.78 1.06
25 300133 华策影视 24,203 257,761.95 1.05 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 45 页 共 58 页
26 300058 蓝色光标 44,297 252,492.90 1.03
27 600037 歌华有线 23,500 242,520.00 0.99
28 600373 中文传媒 18,700 240,295.00 0.98
29 002343 慈文传媒 12,774 239,767.98 0.98
30 002131 利欧股份 114,057 239,519.70 0.98
31 000917 电广传媒 38,401 221,189.76 0.90
32 600754 锦江股份 5,301 195,924.96 0.80
33 002400 省广集团 59,195 191,199.85 0.78
34 000156 华数传媒 19,705 189,956.20 0.78
35 002445 中南文化 22,400 189,056.00 0.77
36 600936 广西广电 39,697 188,957.72 0.77
37 600633 浙数文化 21,601 180,152.34 0.74
38 002113 天润数娱 30,430 175,885.40 0.72
39 002354 天神娱乐 18,600 172,236.00 0.70
40 601929 吉视传媒 73,993 166,484.25 0.68
41 002707 众信旅游 17,200 165,120.00 0.68
42 002292 奥飞娱乐 18,193 162,463.49 0.66
43 002464 众应互联 7,666 162,442.54 0.66
44 601928 凤凰传媒 25,800 156,864.00 0.64
45 601801 皖新传媒 20,102 152,976.22 0.63
46 300178 腾邦国际 10,601 149,050.06 0.61
47 600986 科达股份 14,800 138,528.00 0.57
48 002489 浙江永强 36,649 133,402.36 0.55
49 000796 凯撒旅游 10,200 131,580.00 0.54
50 002502 骅威文化 21,000 122,220.00 0.50
51 300343 联创互联 12,101 121,010.00 0.49
52 300467 迅游科技 3,700 118,770.00 0.49
53 603444 吉比特 900 115,011.00 0.47
54 600757 长江传媒 20,101 114,374.69 0.47
55 600661 新南洋 4,701 114,093.27 0.47 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 46 页 共 58 页
56 603096 新经典 1,300 108,914.00 0.45
57 300031 宝通科技 7,900 108,230.00 0.44
58 300336 新文化 12,889 105,045.35 0.43
59 000802 北京文化 9,800 102,312.00 0.42
60 600054 黄山旅游 8,700 101,355.00 0.41
61 000888 峨眉山Ａ 11,400 100,206.00 0.41
62 600136 当代明诚 8,001 96,812.10 0.40
63 300291 华录百纳 13,496 95,146.80 0.39
64 600715 文投控股 12,396 94,085.64 0.38
65 600229 城市传媒 11,000 88,880.00 0.36
66 603377 东方时尚 6,340 87,809.00 0.36
67 300269 联建光电 13,090 85,477.70 0.35
68 002712 思美传媒 4,500 83,655.00 0.34
69 002059 云南旅游 11,400 82,992.00 0.34
70 300043 星辉娱乐 20,702 82,808.00 0.34
71 600892 大晟文化 7,300 80,665.00 0.33
72 000038 深大通 4,380 79,278.00 0.32
73 600652 游久游戏 16,701 78,661.71 0.32
74 002425 凯撒文化 16,360 77,710.00 0.32
75 600996 贵广网络 10,400 77,168.00 0.32
76 300148 天舟文化 17,139 77,125.50 0.32
77 002619 艾格拉斯 17,200 72,068.00 0.29
78 603869 新智认知 4,300 70,907.00 0.29
79 300299 富春股份 15,150 70,750.50 0.29
80 002175 东方网络 18,100 68,961.00 0.28
81 000665 湖北广电 7,900 68,888.00 0.28
82 600825 新华传媒 16,200 67,392.00 0.28
83 601019 山东出版 8,400 67,284.00 0.28
84 300426 唐德影视 5,356 66,146.60 0.27
85 000892 欢瑞世纪 13,000 61,230.00 0.25 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 47 页 共 58 页
86 002348 高乐股份 18,998 59,843.70 0.24
87 601595 上海电影 3,701 59,697.13 0.24
88 002181 粤 传 媒 14,400 59,184.00 0.24
89 600551 时代出版 6,600 58,344.00 0.24
90 601900 南方传媒 5,880 55,507.20 0.23
91 000607 华媒控股 13,502 55,493.22 0.23
92 601949 中国出版 11,300 54,579.00 0.22
93 601811 新华文轩 5,301 51,525.72 0.21
94 601858 中国科传 5,300 50,191.00 0.21
95 002905 金逸影视 2,560 49,920.00 0.20
96 603103 横店影视 1,600 49,152.00 0.20
97 300533 冰川网络 1,300 48,347.00 0.20
98 603258 电魂网络 2,400 47,880.00 0.20
99 002238 天威视讯 5,800 39,034.00 0.16
100 603081 大丰实业 1,700 25,449.00 0.10
7.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600158 中体产业 26,720 311,020.80 1.27
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
序号
股票代
码
股票名称
本期累计买入金额
（元）
占期初基金资产净值比例
(%)
1 002027 分众传媒 1,727,526.20 4.91
2 601888 中国国旅 1,428,178.00 4.06
3 000069 华侨城Ａ 579,860.00 1.65
4 600637 东方明珠 457,753.16 1.30 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 48 页 共 58 页
5 300418 昆仑万维 434,840.00 1.24
6 002558 巨人网络 428,556.60 1.22
7 000839 中信国安 419,453.00 1.19
8 002624 完美世界 402,974.60 1.15
9 300027 华谊兄弟 396,144.01 1.13
10 300144 宋城演艺 379,875.27 1.08
11 300315 掌趣科技 368,563.00 1.05
12 600138 中青旅 365,215.00 1.04
13 600258 首旅酒店 348,762.00 0.99
14 300182 捷成股份 342,318.02 0.97
15 603444 吉比特 310,066.00 0.88
16 002555 三七互娱 282,127.00 0.80
17 600977 中国电影 281,710.00 0.80
18 002174 游族网络 270,259.00 0.77
19 002343 慈文传媒 260,648.00 0.74
20 300058 蓝色光标 237,542.00 0.68
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
序号
股票代
码
股票名称
本期累计卖出金额
（元）
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601888 中国国旅 2,172,178.05 6.18
2 002027 分众传媒 1,981,406.89 5.64
3 000069 华侨城Ａ 1,701,671.09 4.84
4 600637 东方明珠 639,122.60 1.82
5 002624 完美世界 562,863.21 1.60
6 000839 中信国安 555,626.00 1.58
7 300144 宋城演艺 555,345.95 1.58
8 002558 巨人网络 539,589.25 1.53
9 600138 中青旅 467,212.00 1.33 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 49 页 共 58 页
10 300027 华谊兄弟 455,633.00 1.30
11 600977 中国电影 397,977.00 1.13
12 300418 昆仑万维 373,846.00 1.06
13 300058 蓝色光标 345,473.00 0.98
14 300315 掌趣科技 343,775.00 0.98
15 002174 游族网络 329,806.00 0.94
16 603444 吉比特 321,258.00 0.91
17 601098 中南传媒 308,818.00 0.88
18 002343 慈文传媒 308,488.00 0.88
19 300251 光线传媒 303,835.00 0.86
20 300148 天舟文化 301,679.00 0.86
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 18,417,568.76
卖出股票收入（成交）总额 23,071,129.03
注：本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本 基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 50 页 共 58 页
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末 未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
本基金本报告期末未持有基金。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 25,201.16
2 应收证券清算款 309,691.81
3 应收股利 －
4 应收利息 501.98
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 335,394.95
7.13.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 51 页 共 58 页
7.13.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
7.13.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
序号
股票代
码
股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 002739 万达电影 862,938.73 3.53 重大资产重组
2 000793 华闻传媒 552,696.35 2.26 重大资产重组
7.13.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600158 中体产业 311,020.80 1.27
拟筹划重大资
产重组
7.13.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘中
证休闲
娱乐A
3,904 6,087.85
5,000,000.
00
21.04%
18,766,959
.13
78.96%
天弘中 4,709 6,272.99 5,000,000. 16.93% 24,539,503 83.07% 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 52 页 共 58 页
证休闲
娱乐C
00 .34
合计 8,613 6,189.07
10,000,000
.00
18.76%
43,306,462
.47
81.24%
注： 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针 对A、C 类分 级 基金， 比例 的分 母采 用
A 、C类 各自 级别 的份 额； 对合计 数， 比例 的分 母采 用A 、C 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ）。
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
天弘中证休闲
娱乐A
4,928.74 0.02%
天弘中证休闲
娱乐C
- -
合计 4,928.74 0.01%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级 管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
天弘中证休闲娱乐A 0
天弘中证休闲娱乐C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
天弘中证休闲娱乐A 0
天弘中证休闲娱乐C 0
合计 0
8.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
18.76%
10,000,000.
00
18.76% 三年 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 53 页 共 58 页
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
18.76%
10,000,000.
00
18.76%
注： 本基金成立后有10,000,000.00 份为发起份额，发起份额承诺的 持 有期限为2015 年7 月
29 日至2018 年7 月29日。
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲 娱乐C
基金合同生效日(2015 年07月29日)
基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 24,497,513.80 38,996,759.71
本报告期基金总申购份额 16,281,312.90 76,139,388.89
减：本报告期基金总赎回份额 17,011,867.57 85,596,645.26
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 23,766,959.13 29,539,503.34
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内本基金的基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人
事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金 财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 54 页 共 58 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 本报告期持有的基金发生 的重大影响事件
本报告期内本基金未持有基金。
10.6 基金改聘会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生 变化。
10.7 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
10.8 本期基金租用证券公司 交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券
2 41,470,197.
79
100.00% 9,592.81 100.00%
－
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考 察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3 、本 基金 报告 期内 新租 用 交易单 元： 无。
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ： 无 。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定 披露日期
1
天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金2017 年第4季度报
中国证监会指定媒介 2018-01-19 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 55 页 共 58 页
告
2
天弘基金管理有限公司关于设立
深圳分公司的公告
中国证监会指定媒介 2018-02-02
3
天弘基金管理有限公司关于在上
海利得基金销售有限公司开通定
投及转换业务以及参加其相关费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-02-06
4
天弘基金管理有限公司关于增聘
天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金基金经理的公告
中国证监会指定媒介 2018-02-12
5
天弘基金管理有限公司关于增加
嘉实财富管理有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回及转换业务以及参加其相关费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-02
6
天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金招募说 明书 （更新）
中国证监会指定媒介 2018-03-14
7
天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金招募说明书 （更新）
摘要
中国证监会指定媒介 2018-03-14
8
天弘基金管理有限公司关于增加
恒天明泽基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-15
9
天弘基金管理有限公司关于调整
旗下部分公开募集开放式证券投
资基金赎回费的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-24
10
天弘中证休闲娱乐指数型发 起式
证券投资基金2017 年年度报告摘
要
中国证监会指定媒介 2018-03-29
11
天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金2017年年度报告
中国证监会指定媒介 2018-03-29 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 56 页 共 58 页
12
天弘基金管理有限公司关于天弘
中证休闲娱乐指数型发起式证券
投资基金修订基金合同部分条款
的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-30
13
天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金托管协议
中国证监会指定媒介 2018-03-30
14
天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金基金合同
中国证监会指定媒介 2018-03-30
15
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳盈信基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
16
天弘基金管理有限公司关于增加
通华财富(上海)基金销售有限公
司为旗下部分基金销售机构并开
通申购、赎回及转换业务以及参
加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
17
天弘基金管理有限公司关于增加
大泰金石基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业 务以及
参加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
18
天弘基金管理有限公司关于增加
北京展恒基金销售股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-03-31
19
天弘基金管理有限公司关于设立
四川分公司的公告
中国证监会指定媒介 2018-04-03
20
天弘中证休闲娱乐指数型发起式
证券投资基金2018 年第1季度报
告
中国证监会指定媒介 2018-04-23 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 57 页 共 58 页
21
天弘基金管理有限公司关于增加
和耕传承基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回业务以及参加其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-05-12
22
天弘基金管理有限公司关于对旗
下基金在网上交易系统的指定支
付渠道开展申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2018-05-15
23
天弘基金管理有限公司关于在天
弘爱理财APP开展 “弘钱包” 账户
交易费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2018-05-24
24
天弘基金管理有限公司关于天弘
中证休闲娱乐指数型发起式证券
投资基金暂停申购、定期定额投
资及转换转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2018-06-05
25 天弘基金管理有限公司公告
中国证监会指定媒介 2018-06-26
26
天弘基金管理有限公司旗下基金
2018年6月29日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2018-06-29
27
天弘基金管理有限公司旗下基金
2018年6月30日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2018-06-30
28
关于天弘中证休闲娱乐指数型发
起式证券投资基金可能触发基金
合同终止情形的第一次提示性公
告
中国证监会指定媒介 2018-06-30
§11
影响投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
本报告期内，本基 金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2018 年半年 度报 告
第 58 页 共 58 页
11.2 影响投资者决策的其他重 要信息
截至报告披露日，本基金基金合同生效满三年后的基金规模低于2亿元，已按照约
定程序依法进入基金财产清算程序 ， 无需召开基金份额持有人大会审议。 具体信息请参
见基金管理人于2018年7月31日在指定媒介披露的《关于天弘中证休闲娱乐指数型发起
式证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告》。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投 资基金托管协议
4、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一八 年八月二十七日
