上银慧 添利债 券型证 券投资 基金
2018 年半年 度 报告
2018 年 06 月 30 日
基 金管 理人: 上银基 金管 理有 限公司
基 金托 管人: 兴业银 行股 份有 限公司
送出 日期:2018 年 08 月 27 日上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
2
§1
重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托 管人兴 业银行 股 份有限 公司根 据本基 金 合同规 定，于2018年8月24 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
3
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托 管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理 情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 11
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 12
5.3 托管人对本半年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 13
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ........................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 14
6.3 所有者权益（基金净值 ）变动表 ................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 38
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合 ......................................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 39
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 ............................................................................................. 39
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 ......................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 39
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 40
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小 排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 40
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 40
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 40
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 40
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 40
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 42 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
4
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 43
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 43
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 43
10.7 基金租用证券公司交 易单元 的有关情况 ................................................................................... 43
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 44
§11
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 46
11.1 报告期内单一投资者 持有基 金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 .......................................... 46
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 47
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 47 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 上银慧添利债券型证券投资基金
基金简称 上银慧添利债券
基金主代码 002486
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年03月16日
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,923,592,395.05份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金 在综 合考 虑基 金 资产收 益性 、安 全性 、 流动性
和有效控制风险的基础上， 通过积极主动的投资管理，
追求绝 对收 益， 力争 实 现超过 业绩 比较 基准 的 投资收
益。
投资策略
本基金奉行" 自上而下" 和" 自下而上" 相结合的主动式
投资管 理理 念， 采用 价 值分析 方法 ，在 分析 和 判断财
政、货 币、 利率 、通 货 膨胀等 宏观 经济 运行 指 标的基
础上， 自上而下确定和动态调整债券组合、 目标久期、
期限结构配 置及类属 配 置；同时， 采用"自下 而上" 的
投资理 念， 在研 究分 析 信用风 险、 流动 性风 险 、供求
关系、 收益 率水 平、 税 收水平 等因 素基 础上 ， 自下而
上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征
本基金 为债 券型 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 的 中低风
险品种 ，其 预期 风险 与 预期收 益高 于货 币市 场 基金，
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
6
信息披
露负责
人
姓名 史振生 曾麓燕
联系电话 021-60232766 021-52629999-212040
电子邮箱
zhensheng.shi@boscam.com.c
n
015292@cib.com.cn
客户服务电话 021-60231999 95561
传真 021-60232779 021-62535823
注册地址
上海市浦东新区秀浦路2388
号3幢528室
福州市湖东路154号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道152
8号陆家嘴基金大厦9层
上海市江宁路168号兴业大厦
20楼
邮政编码 200122 200041
法定代表人 胡友联 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.boscam.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 上银基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦9层
§3 主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指 标 报告期（2018年01月01日- 2018年06月30日）
本期已实现收益 194,955,299.30 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
7
本期利润 240,913,796.31
加权平均基金份额本期利润 0.0304
本期加权平均净值利润率 3.00%
本期基金份额净值增长率 3.13%
3.1.2 期 末数 据和指 标 报告期末（2018年06月30日）
期末可供分配利润 68,208,936.71
期末可供分配基金份额利润 0.0086
期末基金资产净值 7,992,179,675.71
期末基金份额净值 1.009
3.1.3 累 计期 末指标 报告期末（2018年06月30日）
基金份额累计净值增长率 8.55%
注：1 、本期已实现收 益指基金本期利息收入 、投资收益、其他收入 （不含公允价值变
动损益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损
益。
2 、期末可供分配利润 采用期末资产负债表中 未分配利润与未分配利 润中已实现孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3 、上述基金业绩指标 不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项 费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.30% 0.06% 0.34% 0.06% -0.04% 0.00%
过去三个月 1.19% 0.06% 1.01% 0.10% 0.18% -0.04%
过去六个月 3.13% 0.06% 2.16% 0.08% 0.97% -0.02%
过去一年 5.07% 0.06% 0.83% 0.06% 4.24% 0.00%
自基金合同生效起至
今（2016年03月16日-2
8.55% 0.07% -3.10% 0.08% 11.65% -0.01% 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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018年06月30日）
注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注：1、本基金合同生效日为2016年3月16日。
2 、本基金建仓期为2016 年3 月16 日（基金合同 生效日）至2016 年9 月15 日，建仓期结束
时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
上银基金管理有限公司 经中国证券监督管理委 员会批准，于2013 年8 月30 日正式成
立。 公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立， 注册资本为
3亿元人民币，注册地上海。截至2018年6月30日，公司管理的基金共有八只，分别是：
上银新兴价值成长混合型证券投资基金、 上银慧财宝货币市场基金、 上银慧添利债券型
证券投资基金、 上银慧盈利货币市场基金、 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、 上
银慧增利货币市场基金、 上银聚增富定期开放 债券型发起式证券投资基金以及上银慧佳
盈债券型证券投资基金。 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
楼昕宇
本基金基
金经理
2016-03-
16
- 7年
硕士研究生， 2011年7月至2013
年8 月在中国银河证券股份有
限公司投资银行总部负责IPO
项目承做， 2013年8月加入上银
基金管理有限公司，担任交易
员职务， 2015年5月起担任上银
慧财宝货币市场基金基金经
理,2016 年3 月起担任上银慧添
利债券型证券投资基金基金经
理， 2016年5月起担任上银慧盈
利货币市场基金基金理,2017
年4 月起担任上银慧增利货币
市场基金基金经理,2018 年5 月
起担任上银慧佳盈债券型证券
投资基金基金经理。
谢新
本基金基
金经理、
上银基金
管理有限
公司副总
经理、固
收事业部
总监
2017-01-
04
2018-04-
13
17.5年
本科，历任四川绵阳富乐城市
信用社柜员、绵阳市商业银行
债券投资交易员、兴业银行资
金中心债券投资交易副处长，
上银基金管理有限公司任固收
事业部总监、总经理助理，现
任上银基金管理有限公司副总
经理兼固收事业部总监，2017
年1月至2018 年4 月担 任 上银慧
添 利债券型证券投资基金基金
经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
10
4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵循了 《证券 投资基金法》 及其各项 实施细则、 《上
银慧添利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有人谋
求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、
未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
相关规定及公司内部的 《公平交易管理制度》 ， 通过系统和人工等方式在各个环节严格
控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内， 本基金管理 人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况， 且 不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理人 对报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2018年上半年， 我国经济整体震荡走弱， 其中固定资产投资和消费均呈现下行趋势，
进出口增速则受到贸易摩擦的影响而不太稳定。 年初以来拖累经济下 行的主要是基建投
资， 下行的主要原因是政府主动基建投资的动力趋弱， 并且对融资行为管控加强。 消费
自年初 以来持续下行，主要受购房挤出效应影响，同时居民可支配收入增速也下行至
GDP 增速以下， 导致消费乏力。 另外在供给侧改革和环保督察的影响下， 企业经营出现
分化， 其中大型企业经济持续向好， 小型企业生存环境恶化， 这一情况可能对经济活力
产生一定不利影响。 但经济增长也表现出一定韧性， 一是房地产投资保持平稳， 近期地
产销售又有所回暖； 二是制造业投资小幅回升， 从行业看结构有所改善。 向后看基建的
托底作用趋弱，进出口面临一定不确定性，预计经济整体呈现平稳回落的趋势。
上述背景 下，2018年上 半年央行 通过逆 回购+MLF ，以及降准置换 部 分MLF 来向维
持市场流动性的宽松状态。 利率债收益率先下行后维持震荡， 其中第一阶段的下行主要
是由于流动性超预期宽松， 而第二阶段的震荡则受到多方面因素影响。 首先经济基本面
出现回落， 尤其是社融融资规模的快速下滑引发经济下行的担忧， 这导致收益率难以大
幅上行， 但同时海外货币政策处于收缩环境中， 美债收益率的上升也制约了收益率的下
行空间。 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
11
另外， 今年上半年， 信 用债市场历经了一个观望、 下行、 再分化的过 程， 市场主导
因素从年初的监管政策、一季度的流动性、切换到如今的信用风险事件上。尤其进入5
月以后， 在宏观去杠杆背景下， 由于投资约束及非标、 股权等融资渠道收紧， 结合部分
企业自身经营不善或流动性管理不佳，导致信用事件频发、违约风险加大。
上述背景下， 本基金适度提高了杠杆水平， 增加了高等级信用债配置， 并提高信用
风险控制力度，保证产品收益率稳步增长。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
本报告期内，本基金份额净值增长率为3.13% ，同期业绩比较基准收益率为2.16% ，
基金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
年内MLF 到期规模较大 ， 带来一定流动性压力， 为维持流动性合理稳定， 预计降准
置换MLF 还会出现，但 考虑到央行扩大MLF 抵 押品范围，MLF 续作 仍具有长期性。去
杠杠的成效进一步显现， 银行主动负债意愿趋于平稳， 金融机构信用扩张放缓。 但是社
融的超预期下降为后续中国经济增长埋下了隐患， 同时信用风险事件 频发也容易影响市
场的稳定性， 因此预计下半年货币政策稳健中性的基调保持不断， 但在边际上会略有放
松。
同时， 目前利率债收益率处于去年二、 三季度的震荡区间中， 继续向下需要找到突
破点， 包括央行对经济下行的容忍下限、 市场需求的改善等。 从前者来看， 目前市场对
央行的预期仍然不是很明朗，需要继续等待货币政策主要目标发生切换。从后者来看，
三季度债券供给压力不容忽视， 而配置力量相较去年有所变化， 表现为广义基金增持力
度减弱而券商、保险以及境外机构增持力度增强，向后看短期内配置力量的改善有限。
另外美国经济持续向好，下半年加息也可能导致美债收益率震荡上行。
另外， 由于当前信用债投资机构的风险偏好趋于一致， 对民企产业债、 低评级城投
债、 中小地产债均采取规避态度， 导致信用等级分化， 一二级市场整体清淡。 未来应密
切关注市场整体情绪及相关政策引导，以防对企业形成负反馈效应。
因此， 本基金仍将保持高评级的防守策略， 优先选择高评级信用债， 同时对上市公
司高质押率问题及城投合规性问题予以高度关注。
4.6 管 理人 对报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《上银基金管理有限公司估值业务
管理制度》 、 《上银基 金管理有限公司估值委员会议事规则》 以及相关法律法规的规定，
有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会成员包括分管投资副总、 督察长、 分管运营
总监、 基金运营部负责人、 基金会计代表、 投资总监、 基金经理或投资经理及监察稽核
部代表等相关专业人士组成。 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
12
行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影
响。 在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资
策略和新品种时， 估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性， 并在不适用的情况
下， 及时召开估值委员会修订相关估值方法， 以确保其持续适用。 涉及估值政策的变更
均须经估值委员会决议批准后执行。
在每个估值日， 本基金管理人按照最新的估值准则、 证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定， 对基金投资品种进行估值， 确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人
对基金资产进行估值后， 将估值结果发送基金托管人。 基金托管人则按基金合同规定的
估值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律
法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
依据基金合同有关规定，本基金本报告期内向全体份额持有人进行过两次利润分
配。 权益登记日分别为2018年3月27日、 2018 年6月25日 ，每 10份基 金份额分别派发0.152
元、0.130元， 发放红利120,438,606.50元、103,006,701.03元， 合计223,445,307.53元 ，其
中现金红利223,445,294.07元，红利再投资13.46元。
4.8 报 告期 内管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内， 本基金未出现 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规
定的基 金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本半年度报
告中予以披露的情形。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
13
行为； 基金管理人在报 告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有 关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本半 年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告 等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚 假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6 半 年度 财务会 计报告( 未经 审计)
6.1 资 产负 债表
会计主体：上银慧添利债券型证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 956,451.76 4,927,113.87
结算备付金
77,851,007.54 10,406,187.54
存出保证金
128,890.36 222,609.06
交易性金融资产 6.4.7.2 10,088,516,582.00 7,134,499,474.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
9,928,214,582.00 6,772,903,474.00
资产支持证券投资
160,302,000.00 361,596,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 30,096,165.14 679,358,882.70
应收证券清算款
79,314.79 -
应收利息 6.4.7.5 197,782,914.54 149,773,229.32
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- - 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
14
其他资产 6.4.7.6 19,714.56 -
资产总计
10,395,431,040.69 7,979,187,496.49
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,400,373,016.12 -
应付证券清算款
- 1,911,000.00
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,324,604.55 1,687,279.75
应付托管费
331,151.12 674,911.94
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 50,043.60 27,762.82
应交税费
1,099,825.71 -
应付利息
-15,619.28 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 88,343.16 169,000.00
负债合计
2,403,251,364.98 4,469,954.51
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 7,923,592,395.05 7,923,598,683.62
未分配利润 6.4.7.10 68,587,280.66 51,118,858.36
所有者权益合计
7,992,179,675.71 7,974,717,541.98
负债和所有者权益总计
10,395,431,040.69 7,979,187,496.49
注：报告截止 日2018年6月30日，基 金份额净 值1.009元，基金 份额 总额7,923,592,395.05
份。
6.2 利 润表
会计主体：上银慧添利债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
15
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年01月
01日至2018年06
月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一、 收入
265,860,477.30 114,345,475.15
1.利息收入
241,618,353.09 245,369,185.50
其中：存款利息收入 6.4.7.11 316,142.83 992,966.44
债券利息收入
232,014,377.30 223,367,181.53
资产支持证券利
息收入
7,184,688.68 20,827,244.77
买入返售金融资
产收入
2,103,144.28 181,792.76
其他利息收入
- -
2.投资收益 （ 损 失 以“-” 填
列）
-21,716,883.57 -76,825,877.97
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -22,346,916.79 -78,938,965.98
资产支持证券投
资收益
6.4.7.13.3
630,033.22 2,113,088.01
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-” 号填列）
6.4.7.17 45,958,497.01 -54,197,832.38
4.汇兑收益（损失以“ －”
号填列）
- -
5.其他收入 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 510.77 -
减 ：二 、费用
24,946,680.99 33,830,299.00
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
8,902,036.46 9,923,846.16
2．托管费 6.4.10.2.2 2,918,465.46 3,969,538.54 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
16
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 29,849.95 22,981.39
5．利息支出
12,581,429.42 19,792,981.41
其中： 卖出回购金融资产
支出
12,581,429.42 19,792,981.41
6．税金及附加
393,499.62 -
7．其他费用 6.4.7.20 121,400.08 120,951.50
三 、 利润总 额 （ 亏损 总额
以“-”号 填列）
240,913,796.31 80,515,176.15
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以“-”
号填 列）
240,913,796.31 80,515,176.15
6.3 所 有者 权益（ 基金净 值） 变动表
会计主体：上银慧添利债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
( 基金净值)
7,923,598,683.62 51,118,858.36 7,974,717,541.98
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- 240,913,796.31 240,913,796.31
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-” 号填列）
-6,288.57 -66.48 -6,355.05
其中： 1.基金申购款 13.37 0.09 13.46
2.基金赎回
款
-6,301.94 -66.57 -6,368.51 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
17
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-” 号
填列）
- -223,445,307.53 -223,445,307.53
五、 期末所有者权益
（基金净值）
7,923,592,395.05 68,587,280.66 7,992,179,675.71
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
( 基金净值)
7,923,604,452.76 180,180,390.58 8,103,784,843.34
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- 80,515,176.15 80,515,176.15
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-” 号填列）
-3,087.67 -28.62 -3,116.29
其中： 1.基金申购款 25.79 0.13 25.92
2.基金赎回
款
-3,113.46 -28.75 -3,142.21
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-” 号
填列）
- -142,624,870.76 -142,624,870.76
五、 期末所有者权益
（基金净值）
7,923,601,365.09 118,070,667.35 8,041,672,032.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
李永飞
栾卉燕
金雯澜
上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
18
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
上银慧添利债券型 证券 投资基金( 以下 简称" 本 基金") 经中国证券 监督 管理委员会( 以
下简称"中国证监会") 《关于准予上银慧添利债券型证券投资基金注册的批复》( 证监许
可[2016]245 号文) 批准，由上银基金管理有限 公司依照《中华人民共 和国证券投资基金
法》 、 《证券投资基金 运作管理办法》 等相关 法律法规及 《上银慧添利债券型证券投资
基金基金合同》 、 《上 银慧添利债券型证券投资基金招募说明书》 发 售， 基金合同于2016
年3 月16 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
200,038,567.66份基金份额。 本基金的基金管理人为上银基金管理有限公司， 基金托管人
为兴业银行股份有限公司。
本基金自2016 年3 月7日至2016 年3 月14 日止期 间公开发售，设立时募 集的扣除认购
费后的实收基金( 本金) 为人民币200,038,564.94元。 根据 《上银慧添利债券型证券投资基
金招募说明书》的规定 ，在募集期间产生的活 期存款利息为人民币2.72 元，折算为2.72
份基金份额。以上实收基金( 本息) 合计为人民币200,038,567.66 元，折合200,038,567.66
份基金份额，划入基金份额持有人账户。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 等相关
法律法规及 《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》 和 《上银慧添利债券型证券投
资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，
包括国债、 金融债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 中小企业私募
债券、 短期融资券及超 级短期融资券、 次级债 、 政府机构债、 地方政 府债、 可分离交易
可转换债券的纯债部分、 资产支持证券、 债券 回购、 银行存款、 货币 市场工具、 现金等
固定收益类金融工具， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券
（但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金的投资组合比例为： 债券的比例不低于基
金资产的80% ，保持不低于基金资产净值的5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债
券； 对于法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具， 基金管理人在履行适
当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为： 中国债券综合指数收益
率。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 以持续 经营为 基 础。本 财务报 表符合 中 华人民 共和国 财政部( 以下简 称" 财政
部") 颁 布的企 业会计 准 则的要求 ，同 时亦按 照 中国证监 会颁 布的《 证 券投资基 金信 息披上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
19
露XBRL 模板第3号< 年 度报告和半年度报告> 》 以及中国证券投资基金业协会于2012年11
月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年6月30日的财务状况、 自2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金
净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税 [2004] 78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文
《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税 [2016] 36号文 《财
政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号
文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2
号文 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税 [2017] 56号 《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要税项列
示如下：
(a) 证券投资 基金管理 人运用基金买卖债券的 差价收入暂免征收营业 税和企业所得
税。
(b) 自2016 年5 月1 日起 ，在全国 范围内 全面推 开营业税 改征增 值税 (以下称营 改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 ( 含) 以后 ， 资管产品管理人 ( 以 下称管理人) 运营基金过程中发生的增
值税应税行为， 以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳
增值税。 对基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税
的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖债券收入免征增值税。
(c) 对投资者 ( 包括个人 和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所
得税。
(d) 对基金在2018年1月1日 ( 含) 以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金
管理人所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
20
(e) 对基金在2018年1月1日 ( 含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 956,451.76
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 956,451.76
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
3,407,277,758.78 3,378,093,990.00 -29,183,768.78
银行间市
场
6,547,289,484.93 6,550,120,592.00 2,831,107.07
合计 9,954,567,243.71 9,928,214,582.00 -26,352,661.71
资产支持证券 165,007,511.89 160,302,000.00 -4,705,511.89
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,119,574,755.60 10,088,516,582.00 -31,058,173.60
上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
21
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金本报告期内未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 30,096,165.14 -
合计 30,096,165.14 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 9,777.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 35,033.00
应收债券利息 197,659,605.41
应收资产支持证券利息 70,260.90
应收买入返售证券利息 8,179.42
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 58.00
合计 197,782,914.54
注：其他为应收交易保证金利息。
6.4.7.6 其他 资产 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
22
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
其他应收款 -
待摊费用 19,714.56
合计 19,714.56
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 50,043.60
合计 50,043.60
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 88,343.16
合计 88,343.16
6.4.7.9 实收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期2018年01月01日至2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,923,598,683.62 7,923,598,683.62
本期申购 13.37 13.37
本期赎回（以“-” 号填列 ） -6,301.94 -6,301.94 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
23
本期末 7,923,592,395.05 7,923,592,395.05
注：申购为红利再投资份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 96,699,045.43 -45,580,187.07 51,118,858.36
本期利润 194,955,299.30 45,958,497.01 240,913,796.31
本期基金份额交易产
生的变动数
-100.49 34.01 -66.48
其中：基金申购款 0.10 -0.01 0.09
基金赎回款 -100.59 34.02 -66.57
本期已分配利润 -223,445,307.53 - -223,445,307.53
本期末 68,208,936.71 378,343.95 68,587,280.66
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入 198,699.25
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 116,443.66
其他 999.92
合计 316,142.83
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金本报告期内未持有股票。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
24
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
-22,346,916.79
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -22,346,916.79
6.4.7.13.2 债 券投 资收益——买卖 债券差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
3,306,490,078.63
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
3,098,302,574.10
减：应收利息总额
230,534,421.32
买卖债券差价收入 -22,346,916.79
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
卖出资产支持证券成交总额 219,001,920.37
减：卖出资产支持证券成本
总额
208,256,825.43
减：应收利息总额 10,115,061.72
资产支持证券投资收益 630,033.22
6.4.7.14 贵 金属 投资收益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.15 衍 生工 具收益 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
25
本基金本报告期内未持有衍生工具。
6.4.7.16 股利 收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年06月3
0日
1.交易性金融资产 45,958,497.01
——股票投资 -
——债券投资 38,822,426.46
——资产支持证券投资 7,136,070.55
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 45,958,497.01
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
基金赎回费收入 -
其他收入_其他 510.77
合计 510.77
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
26
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
交易所市场交易费用 3,819.95
银行间市场交易费用 26,030.00
合计 29,849.95
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 39,671.58
汇划手续费 13,171.48
帐户维护费 18,000.00
其他 10,885.44
合计 121,400.08
注： 本基金本报告期内因基金合同条款修改而召开持有人大会， 所产生的公证费及律师
费计入其他。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期内,本基金基金管理人的全资孙公司上海骏涟投资管理有限公司因股权转
让，已与本基金不存在控制关系或其他重大利害关系。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
上银基金管理有限公司（" 上银基金" ） 基金管理人、基金直销机构 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
27
兴业银行股份有限公司（" 兴业银行" ） 基金托管人
上海银行股份有限公司（" 上海银行" ） 基金管理人的股东
上银瑞金资本管理有限公司（" 上银瑞金" ） 基金管理人出资成立的子公司
注：下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应 支付 关联方的 佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,902,036.46 9,923,846.16
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人上银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的
0.25% （自2016 年3 月16日（基金合同生效日）至2018 年3 月25 日止）/0.20%( 自2018 年3
月26 日起) 年费 率计提 ，逐日累 计至每月 月底 ，按月支 付。其计 算公 式为：日 管理人报
酬＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数 （自2016年3月16日 （基金合同生效日） 至2018
年3月25日止）；日 管 理人报酬＝前一日基 金 资产净值×0.20%/当年天 数( 自2018年3 月26
日起) 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
28
2018年01月01日至2018
年06月30日
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,918,465.46 3,969,538.54
注： 支付基金托管人兴 业银行的托管费按前一日基金资产净值的0.10% （自2016年3月16
日（基金合同生效日）至2018年3月25日止）/0.05% （自2018年3月26日起) 年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值
×0.10%/ 当年天数 （自2016 年3 月16 日（基 金合 同生效日）至2018 年3 月25 日止）；日托
管费＝前一日基金资产净值×0.05%/ 当年天数( 自2018年3月26日起) 。
6.4.10.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券 （含
回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内及上年度可比期间内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
兴业银行 7,923,567,175.23 99.9997% 7,923,567,175.23 99.9996%
注：兴业银行投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
6.4.10.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
29
兴业银行
活期存款
956,451.76 198,699.25 2,507,990.99 445,738.87
注： 本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管， 按银行同业利率计息。 除上表
列示的金额外， 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登
记结算有限责任公司，2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期间获得的 利息收入为人民币
116,443.66 元，2018年6月30日末结算备付金余额为77,851,007.54元。
6.4.10.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内与上年度可比期间无通过关联方购买其承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况--非 货币 市场基 金
单位：人民币元
序
号
权益
登记
日
除息日
每10份
基金
份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资
形式发
放总额
本期利润
分配合计
备
注
1
2018-0
3-27
2018-03-2
7
0.152 120,438,599.22 7.28 120,438,606.50 -
2
2018-0
6-25
2018-06-2
5
0.130 103,006,694.85 6.18 103,006,701.03 -
合
计
0.282 223,445,294.07 13.46 223,445,307.53 -
6.4.12 期 末（2018年06 月30日） 本基金 持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
于2018年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通
受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
于2018年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
30
6.4.12.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额948,573,016.12元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量 （张） 期末估值总额
170207 17国开07 2018-07-05 100.00 1,400,000 140,000,000.00
011800275 18陕煤化SCP005 2018-07-05 100.58 1,000,000 100,580,000.00
101800624 18汇金MTN005BC 2018-07-05 100.13 2,000,000 200,260,000.00
101800625 18汇金MTN006BC 2018-07-02 100.39 1,322,000 132,715,580.00
101800632 18南电MTN002 2018-07-05 100.81 1,000,000 100,810,000.00
101800633 18晋焦煤MTN003 2018-07-05 100.68 221,000 22,250,280.00
111813097 18浙商银行CD097 2018-07-03 98.00 3,000,000 294,000,000.00
合计
9,943,000 990,615,860.00
注：期末估值总额= 期末估值单价（保留小数点后无限位）X 数量。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018 年6 月30 日止，本基金从 事证券交易所市场债券 正回购交易形
成的卖出回购证券款余额为1,451,800,000.00元 ，于2018年7月2日到期。 该类交易要求本
基金在 回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策和 组织 架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险， 主要包括： 信用风险、 流动性风险
和市场风险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因； 风险管理目标、 政策和过程以
及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当
的平衡，以实现" 风险 和收益相匹配" 的风险 收益目标。基于该风 险 管理目标，本基金的
基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险， 设定适当的 风险限额并设计相
应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
31
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立风险管理委员会， 负
责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承 受度以及审议批准防范风险和内部控制的
政策等；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和其下属风险管理人员负责，
协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部
向督察长负责。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的， 由督察长、 监察稽核部、 相关职
能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行兴业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本
基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，
且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投 资于一家公司发行的证券市值不超过基金
资产净值的10% ，且本 基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持 有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 1,112,050,400.00 474,501,000.00
A-1以下 - -
未评级 1,219,257,000.00 483,959,000.00
合计 2,331,307,400.00 958,460,000.00
注： 未评级债券为国债、 央行票据、 政策性金融债、 超短期融资券等无信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - - 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
32
A-1以下 - -
未评级 294,000,000.00 -
合计 294,000,000.00 -
6.4.13.2.3 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 3,895,316,100.00 2,412,414,700.00
AAA 以下 2,751,964,082.00 2,861,973,774.00
未评级 629,634,000.00 540,055,000.00
合计 7,276,914,182.00 5,814,443,474.00
注：未评级债券为地方政府债和政策性金融债等无信用评级的债券。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 160,302,000.00 361,596,000.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 160,302,000.00 361,596,000.00
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。 本基金的 流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来
的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理人员设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理 人对流通受限证券的投资交易进行限
制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；
加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析， 定期揭示基金的流动性风险； 通过分
散投资降低基金财产的非系统性风险， 保持基金组合良好的流动性。 本基金所持大部分上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
33
证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 除部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基 金持有的债券资产
的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人根据申购赎回变动情况， 制定现金
头寸预测表， 及时采取措施满足流动性需要； 分析基金持有人结构， 加强与主要持有机
构的沟通， 及时揭示可能的赎回需求； 按照有关法律法规规定应对固定赎回， 并进行适
当报告和披露； 在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2018年6月30日， 除 卖出回购金融资产款余额中有2,400,373,016.12元将在1个月以
内到期且计息( 该利息金额不重大) 外，本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合
约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值 ( 所有者权益) 无固定到期
日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
报告期内， 本基金主要投资于在交易所、 银行间市场正常交易的债券、 非金融企业
债务融资工具、 同业存单， 资产支持证券、 逆回购等。 基金组合资产中的主要投资标的
属于《公开 募集证券 投 资基金流动 性风险管 理 规定》（以 下简称" 流 动性新规） 中定义
的7个工作日可变现资产的范围， 基金管理人 每日对基金组合资产中的7个工作日可变现
资产的可变价值进行审慎评估和测算， 通过证券出入池以及持续研究跟踪， 及时发现并
调整流动性不再符合本基金流动性管理要求的个别证券， 保证该基金 每日净赎回申请不
超过基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动性新
规中定义的流动性受限 资产的市值不超过基金 的资产净值的15% 。本 基金根据《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 和流动性新规 的要求严格执行开放式基金资金头寸管理
的相关规定， 每日保持不低于5% 的现金和到期日在一年以内的政府债券 （不包括结算备
付金、 存出保证金、 应 收申购款等） ， 以备支 付基金份额持有人的赎回款。 报告期内本
基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等。 本基金管理人每日
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并 通过对所持投资品种修正久期等参数的监
控进行利率风险管理。 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
34
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中 所示为本基金根据所持有资产和负债
的按摊余成本法确定的公允价值， 并按合约规 定的利率重新定价日或到期日孰早者进行
分类：
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期
末201
8 年06
月30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
956,451.76 - - -
- -
956,451.76
结算
备付
金
77,851,007.
54
- - -
- -
77,851,007.54
存出
保证
金
128,890.36 - - -
- -
128,890.36
交易
性金
融资
产
486,368,40
0.00
684,885,300.00 2,590,876,460.00 6,317,981,422.00
8,405,000.00 -
10,088,516,582.00
买入
返售
金融
资产
30,096,165.
14
- - -
- -
30,096,165.14
应收
证券
清算
款
- - - -
- 79,314.79
79,314.79
应收
利息
- - - -
- 197,782,914.54
197,782,914.54
其他
资产
- - - -
- 19,714.56
19,714.56
资产
总计
595,400,91
4.80
684,885,300.00 2,590,876,460.00 6,317,981,422.00 8,405,000.00 197,881,943.89 10,395,431,040.69
负债
卖出
回购
金融
资产
款
2,400,373,0
16.12
- - - - - 2,400,373,016.12 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
35
应付
管理
人报
酬
- - - - - 1,324,604.55 1,324,604.55
应付
托管
费
- - - - - 331,151.12 331,151.12
应付
交易
费用
- - - - - 50,043.60 50,043.60
应交
税费
- - - - - 1,099,825.71 1,099,825.71
应付
利息
- - - - - -15,619.28 -15,619.28
其他
负债
- - - - - 88,343.16 88,343.16
负债
总计
2,400,373,0
16.12
- - - - 2,878,348.86 2,403,251,364.98
利率
敏感
度缺
口
-1,804,972,
101.32
684,885,300.00 2,590,876,460.00 6,317,981,422.00 8,405,000.00 195,003,595.03 7,992,179,675.71
上年
度末2
017年
12月3
1 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
4,927,113.8
7
- - -
- -
4,927,113.87
结算
备付
金
10,406,187.
54
- - -
- -
10,406,187.54
存出
保证
金
222,609.06 - - -
- -
222,609.06
交易
性金
融资
产
196,893,50
0.00
30,206,000.00 1,711,182,000.00 4,732,065,974.00
464,152,000.00 -
7,134,499,474.00
买入
返售
金融
资产
679,358,88
2.70
- - -
- -
679,358,882.70
应收 - - - -
- 149,773,229.32
149,773,229.32 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
36
利息
资产
总计
891,808,29
3.17
30,206,000.00 1,711,182,000.00 4,732,065,974.00 464,152,000.00 149,773,229.32 7,979,187,496.49
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 1,911,000.00 1,911,000.00
应付
管理
人报
酬
- - - - - 1,687,279.75 1,687,279.75
应付
托管
费
- - - - - 674,911.94 674,911.94
应付
交易
费用
- - - - - 27,762.82 27,762.82
其他
负债
- - - - - 169,000.00 169,000.00
负债
总计
- - - - - 4,469,954.51 4,469,954.51
利率
敏感
度缺
口
891,808,29
3.17
30,206,000.00 1,711,182,000.00 4,732,065,974.00 464,152,000.00 145,303,274.81 7,974,717,541.98
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
市场利率上升25个基点 -42,207,621.26 -36,360,487.21
市场利率下降25个基点 42,694,556.21 36,826,509.40
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生的波动
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
37
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金承受的其他价格风险， 主要是基金所持 金融工具的公允价值或未来现金流量
因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金的其他价
格风险， 主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响， 由所持有的金融工具的
公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险， 并且本基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控， 通过组合估值、 行业配置分析等进行市场价格
风险管理。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
于2018年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2018 年6 月30 日，本 基金未持有交易性权益 类投资，因此除市场利 率和外汇汇率
以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括买入返售金融资产、 应 收款项和其他
金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
(b) 以公允价值计量的 金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级： 直接( 比如取 自价格) 或间接( 比如根 据价格推算的) 可观察到的、 除第一层
级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不
可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2018 年6 月30 日，本 基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期 损益的金融资
产中属于第二层级的余额为10,088,516,582.00 元， 无属于第一或第三层级的余额 （于2017
年12月31日， 本基金持 有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
二层级的余额为7,134,499,474.00元，无属于第一或第三层级的余额）。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
38
对于本 基金投 资的 证券 交易所 上市的 证券 ，若 出现重 大事项 停牌 、交 易不活 跃 ( 包
括涨跌 停时的 交易 不活 跃) 、或属 于非 公开发 行等情 况时， 本基金 不 会于停 牌期间 、交
易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。 本基 金综合考虑估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关证券 公允价值应属第二
层次或第三层次。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,088,516,582.00 97.05
其中：债券 9,928,214,582.00 95.51
资产支持证券 160,302,000.00 1.54
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 30,096,165.14 0.29
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 78,807,459.30 0.76
8 其他各项资产 198,010,834.25 1.90
9 合计 10,395,431,040.69 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
39
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期 末按 债券品 种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 729,764,000.00 9.13
2 央行票据 - -
3 金融债券 591,540,000.00 7.40
其中：政策性金融债 140,000,000.00 1.75
4 企业债券 4,144,502,082.00 51.86
5 企业短期融资券 2,015,062,400.00 25.21
6 中期票据 2,153,346,100.00 26.94
7 可转债( 可交换债) - -
8 同业存单 294,000,000.00 3.68
9 其他 - -
10 合计 9,928,214,582.00 124.22
7.6 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金
资产净上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
40
值比例
(%)
1 143443 17中民G1 4,480,000 449,120,000.00 5.62
2 1822018 18兴业租赁债01 3,500,000 351,680,000.00 4.40
3 111813097 18浙商银行CD097 3,000,000 294,000,000.00 3.68
4 136837 16穗发01 3,000,000 293,850,000.00 3.68
5 143522 18吉高02 2,800,000 285,068,000.00 3.57
7.7 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
1 061608001 16沪公积金2A 2,400,000 148,992,000.00 1.86
2 1689175 16恒金2A2 1,500,000 11,310,000.00 0.14
7.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1本 基金 投资的 前十 名证 券的发 行主 体本报 告期 内没有 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2本 基金 本报告 期末 未持 有股票 资产 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
41
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 128,890.36
2 应收证券清算款 79,314.79
3 应收股利 -
4 应收利息 197,782,914.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 19,714.56
8 其他 -
9 合计 198,010,834.25
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍五入原因， 投资 组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基 金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有
人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
400 19,808,980.99 7,923,567,175.23 99.9997% 25,219.82 0.0003%
8.2 期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
42
基金管理人所有从业人员持有本基金 3,761.95 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9
开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年03月16日) 基金份额总额 200,038,567.66
本报告期期初基金份额总额 7,923,598,683.62
本报告期基金总申购份额 13.37
减：本报告期基金总赎回份额 6,301.94
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,923,592,395.05
注：总申购份额为红利再投资份额。
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大会 决议
上银基金管理有限公司旗下上银慧添利债券型证券投资基金于2018年3月1日起， 至
2018年3月22日期间以通讯的方式召开了基金份额持有人大会， 并于2018年3月26日表决
通过了 《关于调整上银慧添利债券型证券投资基金基金管理费率、基金托管费率的议
案》 。 根据上述议案 ， 经与基金托管人协商一致， 基金管理人将 《上银慧添利债券型证
券投资基金基金合同》 、 《上银慧添利债券型 证券投资基金基金合同摘要》 及 《上银慧
添利债券型证券投资基金基金托管协议》 关于本基金的基金管理费率、 基金托管费率等
进行了修订。
10.2 基 金管 理人、 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1、报告期内基金管理人重大人事变动：
无。
报告期内基金经理变动情况如下： 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
43
常璐先生不再担任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、 上银鑫达灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。
谢新先生不再担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。
楼昕宇先生任上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理。
上述基金经理的变更已报中国证券投资基金业协会及上海监管局备案。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
无。
10.3 涉 及基 金管理 人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的会 计师 事务所 情况
本基金自合同生效日起聘请毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 提供审计服
务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 2 - - - - -
注：1 、根据中国证监 会的有关规定，我司在 综合考量证券经营机构 的财务状况、经营
状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司管理层批准。
2、本报告期内，本基金本报告期内无新增交易单元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
44
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
中泰证券 1,397,961,423.70 100.00% 45,415,100,000.00 100.00% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下基金2017年12月31日基
金资产净值、基金份额净值
和基金份额累计净值公告
基金管理人公司网站 2018-01-02
2
上银基金管理有限公司关于
业务系统维护的公告
基金管理人公司网站、《证
券日报》 、 《中国证券 报》 、
《上海证券报》
2018-01-12
3
上银慧添利债券型证券投资
基金2017年第4季度报告
基金管理人公司网站、《上
海证券报》
2018-01-19
4
上银基金管理有限公司关于
春节假期期间交易及服务的
提示
基金管理人公司网站、《证
券日报》 、 《中国证券 报》 、
《上海证券报》
2018-02-13
5
上银基金管理有限公司关于
以通讯方式召开上银慧添利
债券型证券投资基金基金份
额持有人大会的公告
基金管理人公司网站、《上
海证券报》
2018-02-24
6
上银基金管理有限公司关于
以通讯方式召开上银慧添利
债券型证投资基金基金份额
持有人大会的第一次提示性
公告
基金管理人公司网站、《上
海证券报》
2018-02-26
7
上银基金管理有限公司关于
以通讯方式召开上银慧添利
债券型证投资基金基金份额
持有人大会的第二次提示性
公告
基金管理人公司网站、《上
海证券报》
2018-02-27
8
上银慧添利债券型证券投资
基金分红公告
基金管理人公司网站、《上
海证券报》
2018-03-24 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
45
9
上银慧添利债券型证券投资
基金基金合同
基金管理人公司网站 2018-03-27
10
上银慧添利债券型证券投资
基金基金合同摘要
基金管理人公司网站 2018-03-27
11
关于上银慧添利债券型证券
投资基金基金份额持有人大
会表决结果暨决议生效的公
告
基金管理人公司网站、《上
海证券报》
2018-03-27
12
上银慧添利债券型证券投资
基金托管协议
基金管理人公司网站 2018-03-27
13
上银慧添利债券型证券投资
基金2017年年度报告
基金管理人公司网站 2018-03-29
14
上银慧添利债券型证券投资
基金2017年年度报告摘要
基金管理人公司网站、《上
海证券报》
2018-03-29
15
关于根据《公开募集放式证
券投资基金流动性风险管理
规定》修改上银基金管理有
限公司旗下基金合同及托管
协议的公告
基金管理人公司网站、《证
券日报》 、 《中国证券 报》 、
《上海证券报》
2018-03-31
16
上银慧添利债券型证券投资
基金基金合同
基金管理人公司网站 2018-03-31
17
上银慧添利债券型证券投资
基金基金合同修改前后文对
照表
基金管理人公司网站 2018-03-31
18
上银慧添利债券型证券投资
基金托管协议
基金管理人公司网站 2018-03-31
19
上银慧添利债券型证券投资
基金托管协议修改前后文对
照表
基金管理人公司网站 2018-03-31
20
上银慧添利债券型证券投资
基金基金经理变更公告
基金管理人公司网站、《上
海证券报》
2018-04-14
21
上银基金管理有限公司关于
业务系统维护的公告
基金管理人公司网站、《证
券日报》 、 《中国证券 报》 、
2018-04-20 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
46
《上海证券报》
22
上银慧添利债券型证券投资
基金2018年第1季度报告
基金管理人公司网站、《上
海证券报》
2018-04-23
23
上银慧添利债券型证券投资
基金更新招募说明书（2018
年第1号）
基金管理人公司网站 2018-04-28
24
上银慧添利债券型证券投资
基金更新招募说明书摘要 （2
018年第1号）
基金管理人公司网站、《上
海证券报》
2018-04-28
25
上银基金管理有限公司关于
业务系统维护的公告
基金管理人公司网站、《证
券日报》 、 《中国证券 报》 、
《上海证券报》
2018-05-17
26
上银慧添利债券型证券投资
基金分红公告
基金管理人公司网站、《上
海证券报》
2018-06-22
27
上银基金管理有限公司关于
业务系统维护的公告
基金管理人公司网站、《证
券日报》 、 《中国证券 报》 、
《上海证券报》
2018-06-29
§11
影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的情 况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过20% 的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1 2018-01-01~2018-06-30 7,923,567,175.23 0.00 0.00 7,923,567,175.23 99.9997%
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情形。本基金管理 人已经采取相关措施防控产品流动性
风险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险
以及净值波动风险等特有风险。
§12
备 查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、上银慧添利债券型证券投资基金相关批准文件
2、《上银慧添利债券型证券投资基金基金合同》 上银慧添利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
47
3、《上银慧添利债券型证券投资基金托管协议》
4、《上银慧添利债券型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅 方式
投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn) 查阅， 或在营业时 间内至基金管
理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-60231999
上 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十七日
