鹏扬现金通利货币市场基金
2018年半年度报告 摘要
2018 年6月30 日
基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年 8 月27 日
鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1日起至 6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏扬通利货币
基金主代码 004983
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年8月10日
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,007,457,224.69份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B
下属分级基金的交易代码： 004983 004984
报告期末下属分级基金的份额总额 59,518,898.55 份 4,947,938,326.14 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性与高流动性的基础上，追求稳定的当期
收益。
投资策略 本基金投资策略包括流动性管理策略、平均剩余期限和组合期限结构策
略、资产配置策略、个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券
投资策略等。在结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保证基金资产
安全性和流动性的基础上，获取稳定的收益。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金
产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金
与股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏扬基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 吉瑞 田青
联系电话 010-68105888 010-67595096
电子邮箱 service@pyamc.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-968-6688 010-67595096
传真 010-68105966 010-66275853
鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.pyamc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金利润分配按月结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏扬通利货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3217% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.2107% 0.0010%
过去三个月 1.0008% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.6642% 0.0014%
过去六个月 2.0970% 0.0013% 0.6695% 0.0000% 1.4275% 0.0013%
自基金合同
生效起至今
3.6884% 0.0013% 1.2021% 0.0000% 2.4863% 0.0013%
基金级别 鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018 年1 月1 日 -
2018年6月30日)
报告期( 2018 年1 月1 日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益 1,489,016.73 74,925,771.52
本期利润 1,489,016.73 74,925,771.52
本期净值收益率 2.0970% 2.1984%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 59,518,898.55 4,947,938,326.14
期末基金份额净值 1.0000 1.0000鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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鹏扬通利货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3384% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.2274% 0.0010%
过去三个月 1.0515% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.7149% 0.0014%
过去六个月 2.1984% 0.0013% 0.6695% 0.0000% 1.5289% 0.0013%
自基金合同
生效起至今
3.8722% 0.0013% 1.2021% 0.0000% 2.6701% 0.0013%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： （1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2018 年06月 30日。
（2）本基金合同于 2017年 8 月10 日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。
（3）按基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合本基
金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。
（4）本报告期鹏扬通利货币 A 的基金份额净值收益率为 2.0970%，本报告期鹏扬通利货币 B 的基
金份额净值收益率为 2.1984%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为鹏扬基金管理有限公司，经中国证监会证监许可【2016】1453 号文批准，成
立于 2016 年7 月6 日，是我国第一家由阳光私募基金管理人股东发起设立的公募基金管理公司，
该阳光私募基金管理人北京鹏扬投资管理有限公司（以下简称“鹏扬投资”）曾是国内最大的固
定收益类私募基金管理人之一。公司注册资本 10518 万元人民币，杨爱斌持股 52.291%，上海华鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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石投资有限公司、宏实资本管理有限公司的持股比例分别为 42.784%和 4.925%。公司注册地在上
海，主要办公地在北京，已在北京、上海、深圳成立分公司。公司的的经营宗旨为：纪律为本，
稳健增值。公司长远目标是成为在中国资本市场上有影响力的、能持续为客户创造价值的专业化
资产管理公司。公司于 2017 年荣获中国证券报中国基金业“2016 年度金牛特别贡献奖”。
截至2018年6月30日， 公司公募基金规模达 124.62 亿元， 非货币公募基金规模 74.55亿元。
公司旗下有鹏扬汇利债券型证券投资基金、鹏扬利泽债券型证券投资基金、鹏扬现金通利货币市
场基金、鹏扬景兴混合型证券投资基金、鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金、鹏扬淳优一
年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬双利债券型证券投资基金、鹏扬景升灵活配置混合型证券
投资基金、鹏扬景欣混合型证券投资基金、鹏扬淳合债券型证券投资基金共 10 只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
陈钟闻
固定收益
部执行总
经理、现
金策略总
监，本基
金基金经
理
2017年8月
10日
-6
北京理工大学工商管
理硕士。曾任北京鹏扬
投资管理有限公司固
定收益部投资经理、交
易主管，负责银行投资
顾问与利率债投资研
究、债券交易工作。现
任鹏扬基金管理有限
公司固定收益部执行
总经理、现金策略总
监、固定收益投资决策
委员会委员，2017年 8
月 10 日至今任鹏扬现
金通利货币市场基金
基金经理，2018 年1
月 19 日至今任鹏扬淳
优一年定期开放债券
型证券投资基金基金
经理，2018年 2 月5
日至今任鹏扬利泽债
券型证券投资基金基
金经理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金
招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大
利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一
贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户
资产管理业务试点办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内
部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》 、 《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控
与报告制度》 ， 对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交
易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年全球经济从 2017 年全球同步复苏步入周期分化。美国在特朗普减税和跨国公司海外
资本回流的支持下，就业市场明显趋紧，通货膨胀压力上升，企业资本开支回升明显，经济增长
全球一枝独秀，美联储货币政策继续渐进加息退出 QE。欧元区和日本等发达经济体工业产出增速
放缓，领先经济指标制造业 PMI 出现明显回落，但保持在较高位置。伴随美国加息、美元指数强
势反弹，新兴市场资金外流，阿根廷、土耳其、巴西等国货币相对贬值，股市承压。上半年中国
经济总体保持平稳，但无论名义 GDP 还是实际 GDP 增长都面临下行压力。在外部贸易摩擦和内部
信用收缩的双重压力下，央行货币政策逐步转为合理充裕。债券市场先抑后扬，成为上半年表现
最好的资产类别，但受债券违约风险上升影响，债券市场分化严重，利率和高等级债券收益率明
显下行，但中低评级债券利率逐步上行，信用利差不断上升。股票市场在 1 月份冲高见顶回落，鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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受中美贸易冲突、债券市场违约风险和股权质押爆仓风险等冲击，市场持续下跌，波动加大。2017
年表现较好的大盘价值股表现不佳，医药、食品饮料、旅游餐饮等非周期防御类行业明显跑赢市
场，计算机、半导体芯片、集成电路、工业互连网等受国家创新驱动政策支持的新兴产业也出现
重大投资机会。
债券策略方面，本基金在一季度初保持组合剩余天数 85 天附近，3 月份考虑季末跨季度流动
性趋紧以及大资管办法即将出台的政策冲击因素，降低整体组合杠杆，降低组合剩余天数到 75
天附近，季度末随着申购款的流入，逐步建仓长期限的股份制银行存单。5 至 6 月随着存单与货
币基金规模增大，不断提高组合剩余天数至 88 天附近。目前组合流动性良好，剩余天数 85 天附
近，始终处于正偏离，组合信用质量较高，信用风险很低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期鹏扬通利货币 A 的基金份额净值收益率为 2.0970%，本报告期鹏扬通利货币 B 的基
金份额净值收益率为 2.1984%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年下半年，全球经济增长面临下行风险。美国特朗普政府针对其主要贸易伙伴的增加关
税政策加剧全球贸易增长的下滑压力，同时全球地缘政治风险上升加剧石油价格大幅波动风险。
美联储货币政策继续收紧、欧洲央行四季度缩小购债规模到停止 QE，全球流动性总体趋紧，新兴
市场国家外债创金融危机以后新高也面临资本外流汇率贬值压力。
中国经济上半年在中美贸易冲突和宏观去杠杆信用收缩背景下表现出较强的韧性，主要是供
给侧改革延缓了工业品的价格下行压力和维持工业生产保持在 6%以上的较高水平，同时房地产市
场总体来看保持较高的景气度，使得融资下降对总需求的负面影响存在滞后。我们认为，下半年
中国经济的下行压力将逐步体现，宏观政策需要适度调整以对冲内外部的不利冲击。从领先指标
PMI 来看，6月 PMI 分项指标新出口订单大跌 1.4 个百分点，意味着外需面临严峻挑战。从产出端
来看，工业企业主营收入再次下降，产存品存货上升等同步高频数据显示经济重新进入被动加库
存的生产强需求弱的格局。从金融数据来看，信用收缩周期仍未结束，社会融资总量 6 月累计同
比增速降至 9.8%，广义信贷 6 月累计同比增速降至 11.2%，两者均创 2008年以来新低。6 月货币
供给指标 M1 增速 6.6%，M2 增速 8%，M1 与 M2 增速差连续 5 个月为负，反映企业部门流动性恶化
趋势不变。我们认为在中央结构性去杠杆政策方向不变，同时伴随着信用违约事件不断增加导致
的信用紧缩趋势下，表内外信贷扩张收缩对总需求形成很大压力。考虑信用收缩的滞后影响，我
们认为即使 7 月中央政治局会议政策做出重大调整，宏观经济下行压力仍将在 3 季度体现。 鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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展望下半年债券市场，我们认为基本面对债券市场仍继续形成支持，政策面在违约风险加大、
贸易冲突长期化背景下，货币政策已经实质性转向中性宽松，同时人民币汇率的大幅贬值也对冲
了中美利率收窄对人民币债券市场利率下行的抑制效应。风险偏好方面，宏观政策适度放松一定
程度上会缓解中低评级债券的调整压力，但难以改变信用违约风险上升趋势。总体来看，利率和
中高等级信用债券仍将维持慢牛格局，调整带来逢低买入机会。中低评级信用债券存在的违约风
险未根本化解，政策刺激带来的上涨更多是卖出机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。日常估值由基金管理
人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由
基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（成员包括公司分管领导以及投资研究部、监察稽核部、交易
管理部、基金运营部等部门负责人及相关业务骨干，估值委员会成员中不包括基金经理） 。基金管
理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。本报告期内，参与估值流程各方
之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配
但尚未实施的利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金本报告期内向 A级份额持有人分配利润：1,489,016.73 元，向B级份额持有人分配利
润：74,925,771.52 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏扬现金通利货币市场基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
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银行存款
254,736,138.75 342,807,781.12
结算备付金
349,731.51 -
存出保证金
--
交易性金融资产
3,448,360,942.33 1,688,278,564.44
其中：股票投资
--
基金投资
- -
债券投资
3,418,360,942.33 1,658,278,564.44
资产支持证券投资
30,000,000.00 30,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
1,572,677,500.00 1,401,244,252.82
应收证券清算款
--
应收利息
13,767,695.55 6,965,420.58
应收股利
--
应收申购款
16,026,007.67 -
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
5,305,918,015.81 3,439,296,018.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
295,299,652.35 -
应付证券清算款
--
应付赎回款
12,985.43 -
应付管理人报酬
1,300,374.52 665,311.78
应付托管费
390,112.37 199,593.54
应付销售服务费
54,247.92 33,511.73
应付交易费用
73,638.66 51,928.86
应交税费
56,438.25 -
应付利息
47,965.20 -
应付利润
1,124,622.00 1,370,462.40
递延所得税负债
--
其他负债
100,754.42 99,000.00
负债合计
298,460,791.12 2,419,808.31
所有者权益：
实收基金
5,007,457,224.69 3,436,876,210.65
未分配利润
--
所有者权益合计
5,007,457,224.69 3,436,876,210.65
负债和所有者权益总计
5,305,918,015.81 3,439,296,018.96
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，鹏扬通利货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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59,518,898.55 份；鹏扬通利货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 4,947,938,326.14
份。鹏扬通利货币份额总额合计为 5,007,457,224.69 份。
6.2 利润表
会计主体：鹏扬现金通利货币市场基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月
30 日
一、收入
87,241,104.62
1.利息收入
86,973,758.26
其中：存款利息收入
5,741,656.44
债券利息收入
53,365,628.58
资产支持证券利息收入
702,911.71
买入返售金融资产收入
27,163,561.53
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
267,346.36
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
267,346.36
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
-
减：二、费用
10,826,316.37
1．管理人报酬 6.4.8.2.1 5,320,407.79
2．托管费 6.4.8.2.2 1,596,122.30
3．销售服务费 6.4.8.2.3 248,624.12
4．交易费用
-
5．利息支出
3,484,149.32
其中：卖出回购金融资产支出
3,484,149.32
6．税金及附加
28,042.53
7．其他费用
148,970.31
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 76,414,788.25
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
76,414,788.25
注：本基金基金合同于 2017 年8 月10 日生效，无上年度可比数据。 鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏扬现金通利货币市场基金
本报告期：2018 年1 月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,436,876,210.65 - 3,436,876,210.65
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 76,414,788.25 76,414,788.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,570,581,014.04 - 1,570,581,014.04
其中：1.基金申购款 13,061,761,437.49 - 13,061,761,437.49
2.基金赎回款 -11,491,180,423.45 - -11,491,180,423.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -76,414,788.25 -76,414,788.25
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,007,457,224.69 - 5,007,457,224.69
注：本基金基金合同于 2017 年8 月10 日生效，无上年度可比数据 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨爱斌______
_ __ _ __李操纲______
__ __韩欢____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏扬现金通利货币市场基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会” ）证监许可[2017]1208 号《关于准予鹏扬现金通利货币市场基金注册的批复》
的注册，由鹏扬基金管理有限公司于 2017 年7 月24 日至2017年 8 月4 日向社会公开募集，募集鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证出具安永华明 （2017） 验字第61290365_A07
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017 年 8 月 10 日生效。本基金为
契约型开放式，存续期限不定。设立时鹏扬现金通利 A 类份额已收到首次募集的有效净认购金额
人民币 7,841,192.56 元，折合 7,841,192.56 份鹏扬现金通利 A 类份额；有效认购资金在募集期
间产生的利息为人民币 1,815.96 元，折合 1,815.96 份鹏扬现金通利 A 类份额；以上收到的实收
基金共计人民币 7,843,008.52 元，折合 7,843,008.52 份鹏扬现金通利 A 类份额。鹏扬现金通利
B 类份额已收到的有效净认购金额为人民币 770,000,000.00 元，折合 770,000,000.00 份鹏扬现
金通利 B 类份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 97,972.61 元，折合 97,972.61
份鹏扬现金通利 B 类份额；以上收到的实收基金共计人民币 770,097,972.61 元，折合
770,097,972.61 份鹏扬现金通利 B 类份额。鹏扬现金通利 A类份额和 B类份额收到的实收基金合
计人民币 777,940,981.13 元，分别折合成 A 类及 B 类基金份额，合计折合 777,940,981.13 份鹏
扬现金通利基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为鹏扬基金管理有限公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金根据投资起点的不同，将基金份额分成 A 类和 B 类两类份额。其中 A 类基金份额按照
0.21%年费率计提销售服务费；B 类基金份额按照 0.01%年费率计提销售服务费。两类基金份额分
别设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7日年化收益率。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的
银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整，本
基金将随之调整。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号
《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制
及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》 、 《证券鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 年1 月1日（基金合同生效日）至 2018 年6 月30 日止期间的经营成果和净值变
动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会
计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年5 月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1 月1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年1 月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年1 月1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏扬基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
杨爱斌 基金管理人股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金于 2017 年8 月10日成立，因此无上年度可比期间。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,320,407.79
其中：支付销售机构的客户维护费 329,958.32
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,596,122.30
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.09%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.09%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B 合计
鹏扬基金管理有限公司
21,894.09 155,616.51 177,510.60
合计 21,894.09 155,616.51 177,510.60
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.21%，B
类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体
如下：
H=E×年销售服务费率/当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日的该类基金份额的基金资产净值
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B
基金合同生效日（ 2017
年 8 月 10 日 ）持有的基金
- -鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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份额
期初持有的基金份额 --
期间申购/买入总份额 - 30,000,000.00
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 - 30,326,791.84
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.6100%
注：1、期末持有份额中的 326,791.84 份为红利发放份额。
2、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
鹏扬通利货币 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
杨爱斌 10,373.07 0.0000% 10,158.24 0.0000%
注：以上关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1 日至2018年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,736,138.75 9,319.41
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。 鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 295,299,652.35 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
180201 18国开01 2018年7月2日 100.15 1,300,000 130,195,000.00
170413 17农发13 2018年7月2日 99.76 500,000 49,880,000.00
160208 16国开08 2018年7月2日 99.26 700,000 69,482,000.00
140318 14进出18 2018年7月2日 101.01 200,000 20,202,000.00
140202 14国开02 2018年7月2日 100.78 300,000 30,234,000.00
合计
3,000,000 299,993,000.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.10.1 公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
（1）各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 0.00
元，属于第二层次的余额为人民币 3,448,360,942.33 元，属于第三层次的余额为人民币 0.00 元。
（2）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政
策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量
的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
6.4.10.2 承诺事项
无。 鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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6.4.10.3 其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 3,448,360,942.33 64.99
其中：债券 3,418,360,942.33 64.43
资产支持证券 30,000,000.00 0.57
2 买入返售金融资产 1,572,677,500.00 29.64
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
--
3 银行存款和结算备付金合计 255,085,870.26 4.81
4 其他各项资产 29,793,703.22 0.56
5 合计 5,305,918,015.81 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 6.65
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 295,299,652.35 5.90
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期末正回购的资金余额未超过基金资产的 20%。 鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
80
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 31.69 5.90
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 14.01 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 23.97 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
4 90 天(含)—120 天 10.31 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
5 120 天(含)—397 天（含） 25.39 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
合计 105.37 5.90
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
序号 发生日期 平均剩余存续期 原因 调整期
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 320,091,434.33 6.39
其中：政策性金融债 320,091,434.33 6.39
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 840,027,296.97 16.78
6 中期票据 10,043,071.09 0.20
7 同业存单 2,248,199,139.94 44.90
8 其他 - -
9 合计 3,418,360,942.33 68.27
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111809170 18浦发银行CD170 2,500,000 247,994,803.02 4.95
2 111820104 18广发银行CD104 2,000,000 198,995,664.42 3.97
3 111811134 18平安银行CD134 2,000,000 198,748,034.79 3.97
4 111809182 18浦发银行CD182 2,000,000 198,340,282.56 3.96
5 111815262 18民生银行CD262 2,000,000 198,340,282.56 3.96
6 111815243 18民生银行CD243 1,500,000 148,901,025.44 2.97
7 111811097 18平安银行CD097 1,500,000 148,240,243.02 2.96
8 180201 18 国开 01 1,300,000 130,193,737.41 2.60
9 011801179 18 豫交投 SCP003 1,000,000 100,005,436.42 2.00
10 011801177 18 澜沧江 SCP004 1,000,000 100,002,764.67 2.00
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1862%
报告期内偏离度的最低值 0.0042%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0716%
鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 146689 花呗50A1 300,000 30,000,000.00 0.60
注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日集体
利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：
18 浦发银行CD170（111809170.IB） 、18 浦发银行CD182（111809182.IB）为鹏扬现金通利货
币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 2 月 12 日中国银监会针对浦发银行存在以下主要违法违
规事实，罚款 5845 万元，没收违法所得 10.927万元，罚没合计 5855.927 万元。主要违法违规事
实： （一）内控管理严重违反审慎经营规则； （二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存
款； （三）通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节； （四）理财资金投资非标准
化债权资产比例超监管要求； （五）提供不实说明材料、不配合调查取证； （六）以贷转存，虚增
存贷款； （七）票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严； （八）国内信用证业务贸易背景审查不严；
（九）贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款； （十）违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；
（十一）票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理； （十二）对代理收付资金的信托计划提供保
本承诺； （十三）以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产； （十四）投资多鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大； （十五）修改总行理财合同标准文本，导致理财资金
实际投向与合同约定不符； （十六）为非保本理财产品出具保本承诺函； （十七）向关系人发放信
用贷款； （十八）向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符； （十九）收费超过服
务价格目录，向客户转嫁成本。
18 广发银行CD104(111820104.IB)为鹏扬现金通利货币市场基金的前十大持仓证券。2017 年
11 月 17 日中国银监会针对广发银行存在以下主要违法违规事实，给予警告，没收违法所得
17553.79万元， 并处 3 倍罚款 52661.37 万元， 对其他违规行为罚款 2000 万元， 罚没合计 72215.16
万元。主要违法违规事实： （一）出具与事实不符的金融票证； （二）未尽职审查保理业务贸易背
景真实性； （三）内控管理严重违反审慎经营规则； （四）劳务派遣用工管理不到位； （五）对押品
评估费用管理不到位； （六）未向监管部门报告风险信息； （七）未向监管部门报告重要信息系统
突发事件； （八）会计核算管理薄弱； （九）信息系统与业务流程控制未按规定执行； （十）流动资
金贷款用途监督不到位，未尽职审查银行承兑汇票贸易背景真实性； （十一）以流动资金贷款科目
向房地产开发企业发放贷款； （十二）报送监管数据不真实。
18 平安银行CD134（111811134.IB） 、18 平安银行CD097（111811097.IB）为鹏扬现金通利货
币市场基金的前十大持仓证券。2018 年3 月14日中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、
人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，给予警告，没收违
法所得 3,036,061.39 元，并处罚款 10,308,084.15 元，合计处罚金额 13,344,145.54 元。2018
年 2 月 7 日大连银监局针对平安银行存在贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，
贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票的违法事实，处以人民币四十万元罚款。
本基金投资 18 浦发银行CD170、18 浦发银行 CD182、18 广发银行 CD104、18平安银行 CD134、
18 平安银行CD097 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 18 浦发银行 CD170、18 浦发银行CD182、18 广发银行 CD104、18 平安银行 CD134、18 平安
银行CD097外， 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 13,767,695.55
4 应收申购款 16,026,007.67鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 29,793,703.22
7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
鹏扬
通利
货币
A
1,037 57,395.27 21,665,889.01 36.40% 37,853,009.54 63.60%
鹏扬
通利
货币
B
104 47,576,330.06 4,766,956,638.05 96.34% 180,981,688.09 3.66%
合计 1,141 4,388,656.64 4,788,622,527.06 95.63% 218,834,697.63 4.37%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级份
额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 机构 254,130,009.28 5.08
2 机构 202,915,364.86 4.05
3 机构 201,157,236.05 4.02
4 机构 200,446,435.26 4.00
5 产品 200,000,000.00 3.99 鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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6 机构 150,935,707.05 3.01
7 机构 150,858,161.84 3.01
8 产品 140,049,393.44 2.80
9 机构 140,000,000.00 2.80
10 机构 131,848,601.89 2.63
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
鹏扬通利货
币A
2,025,928.92 3.40%
鹏扬通利货
币B
0.00 0.00%
合计
2,025,928.92 0.04%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级份
额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
鹏扬通利货币 A 10~50
鹏扬通利货币 B 0
合计 10~50
注：截至本报告期末，本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B
基金合同生效日（2017 年 8 月 10 日）基金
份额总额
7,843,008.52 770,097,972.61
本报告期期初基金份额总额 62,447,215.04 3,374,428,995.61
本报告期基金总申购份额 337,350,889.34 12,724,410,548.15
减:本报告期基金总赎回份额 340,279,205.83 11,150,901,217.62
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
--鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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本报告期期末基金份额总额 59,518,898.55 4,947,938,326.14
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
本基金管理人于 2018 年 6 月 12 日发布《鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变动公告》 ，
范勇宏先生自 2018 年 6 月 8 日起担任鹏扬基金管理有限公司董事长，原董事长姜山先生于 2018
年 6 月8 日起不再担任鹏扬基金管理有限公司董事长。 本基金管理人于 2018 年6 月7日发布 《鹏
扬基金管理有限公司高级管理人员变动公告》 ，卢安平先生自 2018 年6月 6 日起担任鹏扬基金管
理有限公司副总经理。本基金管理人已按有关规定报中国基金业协会和北京证监局备案上述重大
人事变动事项。
2、基金托管人托管部门：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务
至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券股份
有限公司
2 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
3、本基金本报告期无新增/撤销交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- -26,759,012,500.00 100.00% - -
鹏扬现金通利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期
注：无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
鹏扬基金管理有限公司
2018年8月27日
