平 安 大 华 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金
2018 年 半年 度 报 告 摘要
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月27 日
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解 详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 平安 300
场内简 称 平安 300
基金主 代码 510390
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 25 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,274,149,992.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2018 年 1 月 26 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 表现 ，追 求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差
的 最 小化 。本 基金 力争 将日 均 跟踪 偏离 度的 绝对 值控
制在 0.2% 以内 ，年 化跟 踪 误差控 制在 2% 以内 。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即完 全按 照标 的指 数的
成 份 股组 成及 其权 重构 建投 资 组合 ，并 根据 标的 指数
成 份 股及 其权 重的 变动 进行 相 应调 整。 当预 期指 数成
份 股 发生 调整 和成 份股 发生 配 股、 增发 、分 红等 行为
时 ， 或因 基金 的申 购和 赎回 等 对本 基金 跟踪 标的 指数
的 效 果可 能带 来影 响时 ，或 因 某些 特殊 情况 导致 流动
性 不 足时 ，或 其他 原因 导致 无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指数时， 基金 管理 人可 以对 投 资组 合管 理进 行适 当变
通和调 整， 从而 使得 投资 组合紧 密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，其 预 期的 风险 与预 期收 益高
于 混 合型 基金 、债 券型 基金 与 货币 市场 基金 。同 时本
基 金 为交 易型 开放 式指 数基 金 ，采 用完 全复 制法 跟踪
标 的 指数 表现 ，具 有与 标的 指 数以 及标 的指 数所 代表
的股票 相似 的风 险收 益特 征。
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 郭明
联系电 话 0755-22626828 010-66105798
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95588
传真 0755-23997878 (010)66105799
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -8,075,009.06
本期利 润 -774,048,988.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4519
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.46%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.6427
期末基 金资 产净 值 4,505,511,616.16
期末基 金份 额净 值 3.5361
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.15% 1.29% -7.66% 1.28% 0.51% 0.01%
过去三 个月 -9.25% 1.14% -9.94% 1.14% 0.69% 0.00%
过去六 个月 -15.46% 1.13% -12.90% 1.16% -2.56% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
-15.38% 1.11% -13.41% 1.14% -1.97% -0.03%
注：1 、 沪 深300 指数 收益 率： 沪深300 指数 的成 分 股样 本选 自沪 、 深两 个证 券市场 ， 覆盖 了沪
深市 场 60% 左右 的市 值， 是中 国 A 股市 场中 代表 性 强、流 动性 高、 可投 资性 大的股 票组 合， 能够
反映A 股市 场总 体发 展趋 势。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2017 年 12 月 25 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合基 金合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称"平 安大 华基 金" ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 ， 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民币 ， 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ，持有股权 60.7% ；
新加坡大华资 产管理有 限 公司，持有股 权 25%； 三 亚盈湾旅业有 限公司， 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管 理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ，平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
成钧
平安大
华沪深
300 交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理
2017 年 12 月
25 日
- 7
成钧先 生， 上 海交 通大 学 博
士， 南京 大学 和上 海证 券 交
易所博 士后， 曾任 职于 上 海
证券交 易所、 国泰 基金 管 理
有限公 司、 嘉 实基 金管 理 有
限公司、 中国 平安 人寿 保 险
股 份 有 限 公 司 。2017 年 2
月 加 入 平 安 大 华 基 金 管 理
有限公 司， 现 任平 安大 华 沪
深300 交 易型 开放 式指 数 证
券投资 基金、 平安 大华 中 证
500 交易 型开 放式 指数 证 券
投 资 基 金 、 平 安 大 华 沪 深
300 交易 型开 放式 指数 证 券
投资基 金联 接基 金、 平 安 大
华 MSCI 中国 A 股 国际 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、平 安大 华 MSCI 中国 A
股 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指
数证券 投资 基金、 平安 大 华
MSCI 中国 A 股国 际交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金基 金经 理。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 和
其他有关法律 法规的规 定 ，本着诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，在严 格控制风
险的基础上， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金运 作整体合 法 合规，没有 损害基金
持有人 利益 。基 金的 投资 范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的 同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2018 年上 半年 ，随 着 中美贸 易摩 擦加 剧和 “去 杠杆 ” 政策 的演 变， 市场 情绪出 现扰 动，
波动率 显著 提升 。 截至2018 年6 月底 ， 沪深300 、 中 证 500 和中 证1000 分别 下 跌 12.90% 、16.53%
和20.08% ，大 盘股 跌幅 小 于小盘 股。
作为一 只投 资于 沪 深 300 指数的 被动 型产 品， 基金 在投资 管理 上， 我们 采取 完全复 制的 管 理平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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办法跟踪指数 ，利用量 化 科技系统进行 精细化管 理 ，强调绩效归 因在组合 管 理中的反馈 作用，严
格控制跟踪偏 离度和跟 踪 误差。截至报 告期末， 在 本基金自建仓 完毕起的 跟 踪期内，本 基金的日
均跟踪误差 为 0.03% ，年 化 跟踪误差 0.46% ，较好 的完成了基金 合同中控制 年化跟踪误 差 不超过
2%的投 资目 标。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 3.5361 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-15.46% ，业
绩比较 基准 收益 率为-12.90% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 中国宏观 增 长面临来自外 部和内部 的 不确定性，但 新经济韧 性 还在且政策具 备
灵活性 和操 作空 间， 全年 依然有 望实 现 与 2017 年 相 仿的经 济增 速。 近期 定向 降准等 宽松 政策 的陆
续推出，旨在 稳步推进 结 构化去杠杆的 同时防范 系 统性债务危机 ，下半年 金 融风险进一 步恶化的
概率将 大幅 下降 。 经 过今 年2 月以 来的 持续 调整， 截 至2018 年6 月30 日， 沪深300 市 盈率 为11.89
倍， 估值 已回 落至2016 年 年初市 场熔 断后 的水 平 ， 市场上 行空 间大 于下 行空 间。 在城 镇化 继续 深
化、新 老经 济结 构转 换持 续的背 景下 ，消 费升 级与 产业升 级仍 是重 点把 握的 投资大 趋势 。
作为基金管理 人，我们 将 继续坚持紧密 跟踪标的 指 数表现的投资 目标，追 求 跟踪偏离度和 跟
踪误差 的最 小化 。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同 关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资本市 场 风控监控室、 基
金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作，
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。
估值委员会的 职责主要 包 括有：制订健 全有效的 估 值政策和程序 ；定期对 估 值政策和程序 进
行评价等；保 证基金估 值 的公平、合理 ；确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性；
估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
4.8 报 告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金 份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 平安 大华 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的托 管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期内 ，平 安大 华沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金的 管理 人—— 平安 大华 基 金
管理有 限公 司在 平安 大华 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 的投 资运 作、基 金资 产净 值 的
计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ， 在各 重要 方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本 报告 期 内， 平 安大 华沪 深 300
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管 人依 法对 平安 大华 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 平安 大华 沪 深 300 交易型 开放 式 指
数证券 投资 基 金2018 年 半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投
资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
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§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 平安 大华 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6,811,995.18 3,893,626,042.18
结算备 付金
34,948,991.74 -
存出保 证金
3,090,133.22 -
交易性 金融 资产
4,460,470,169.08 29,704,442.00
其中： 股票 投资
4,460,470,169.08 29,704,442.00
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 1,800,000,000.00
应收证 券清 算款
4,372,670.90 -
应收利 息
11,344.88 5,701,208.28
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,509,705,305.00 5,729,031,692.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
207,454.38 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,925,286.51 470,591.53
应付托 管费
385,057.32 94,118.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
651,011.80 -
应交税 费
- - 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,024,878.83 28,235.49
负债合 计
4,193,688.84 592,945.33
所有者权益：
实收基 金
5,324,399,482.25 5,723,055,617.00
未分配 利润
-818,887,866.09 5,383,130.13
所有者 权益 合计
4,505,511,616.16 5,728,438,747.13
负债和 所有 者权 益总 计
4,509,705,305.00 5,729,031,692.46
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 3.5361 元， 累计 份额 净值 0.8462 元， 基金 份
额总 额1,274,149,992.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 平安 大华 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
一、收入
-752,306,868.83 -
1.利息 收入
7,787,594.75 -
其中： 存款 利息 收入
6,545,340.09 -
债券利 息收 入
190.57 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,242,064.09 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
5,496,410.93 -
其中： 股票 投资 收益
-40,049,522.44 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
110,961.48 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
-435,382.14 -
股利收 益
45,870,354.03 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-765,973,979.47 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
383,104.96 - 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 38 页
减： 二、费用
21,742,119.70 -
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 12,194,775.46 -
2．托 管费 6.4.8.2.2 2,438,955.09 -
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
6,116,772.86 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
991,365.60 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-774,048,988.53 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列 ）
-774,048,988.53 -
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 平安 大华 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,723,055,617.00 5,383,130.13 5,728,438,747.13
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -774,048,988.53 -774,048,988.53
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-398,656,134.75 -50,222,007.69 -448,878,142.44
其中：1. 基 金申 购款 684,485,061.03 -59,314,260.04 625,170,800.99
2. 基金 赎回 款 -1,083,141,195.78 9,092,252.35 -1,074,048,943.43
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,324,399,482.25 -818,887,866.09 4,505,511,616.16 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 38 页
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
平安大 华沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 （以下 简称 “本 基金 ”） 经中国 证券 监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可[2017]2055 号 《 关于 准予 平安大 华沪 深 300 交
易型开放式指 数证券投 资 基金注册的批 复》核准 ， 由平安大华基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国 证券 投资 基金 法》 和《平 安大 华沪 深 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 负 责
公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
5,721,050,037.00 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验字(2017)
验字第 1086 号 验资 报告 予 以验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《平 安大 华沪深 300 交易型 开放 式指 数
证券投资基金 基金合同》 于 2017 年 12 月 25 日 正式生效，基 金合同生效 日的基金份额 总额为平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 38 页
5,723,055,617.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 2,005,580.00 份 基 金份额 。本 基金 的基
金管理 人为 平安 大华 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司 （ 以下 简称 “工
商银行 ”）。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 平安 大华沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金基 金合 同》 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 沪深 300 指 数的 成份 股及 其备选 成份 股。 为 更
好的实现投资 目标，本 基 金还可投资于 非成份股 （ 包括中小板、 创业板及 其 他经中国证 监会核准
上市的 股票 ） 、 债 券 （ 包括 国债、 央行 票据、 地方 政 府债、 金融 债、 企 业债 、 公司债 、 次 级债、 可
转换债券、可 交换债券 、 分离交易可转 债、中期 票 据、短期融资 券、超短 期 融资券、中 小企业私
募债券 等） 、 货币 市场 工具 、 权证、 股指 期货、 银行 存款、 资产 支持 证券、 债 券回购 以及 法律 法规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （ 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。 本基 金可 以在 履
行适当 适当 程序后, 参与 融 资和 转 融通 证券 出借 业务 。 本基金 投资 于沪 深300 指 数的成 份股 及其 备
选成份 股的 比例 不低 于基 金资产 净值 的90% ， 且不 低 于非现 金基 金资 产 的 80% 。 每个交 易日 日终 在
扣除股指期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，应当 保 持不低于交易 保证金一 倍 的现金。如 法律法规
或监管机构以 后允许基 金 投资其他品种 ，本基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳 入投资范
围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数， 即沪 深300 指 数收益 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 沪深 300 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实 、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2018 年1 月1 日至 2018 年06 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产 、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的 金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允 价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 本报 告期 收益 份额 政策为 ：(1) 在 符合 基金 收 益分配 条件 的前 提下 ， 本 基金收 益每 年最
多分 配 4 次 。本 基金 以使 收益分 配后 基金 份额 净值 增长率 尽可 能贴 近标 的指 数同期 增长 率为 原 则
进行收益分配 。基于本 基 金的性质和特 点，本基 金 收益分配不须 以弥补浮 动 亏损为前提 ，收益分
配后有 可能 使除 息后 的基 金份额 净值 低于 面值 ；(2) 《基 金合 同》 生效 不 满3 个月可 不进 行收 益分
配；(3) 本基 金的收益 分配 采取现金分红 的方式；(4) 基金收益评价 日核定的 基 金份额净值增 长率
超过标的指数 同期增长 率 达到 1%以上 时，基金 管理 人可进行收益 分配；(5) 每 一基金份额享 有同
等分配 权；(6) 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 。
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估 值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 按照 中证 指数 有限 公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未 发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后 取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构
中国工商银行股份有限公司（ “ 工商银
行” ）
基金托 管人
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间 的 关联 方交易
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
平安证券 3,332,556,412.27 48.73% - -
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 于本 期无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
平安证券 835,000,000.00 39.11% - -
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 于本 期无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
平安证券 2,370,466.76 48.37% 181,354.69 27.86%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 38 页
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,194,775.46 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注: 支付基金管理人平安大 华基金管理有限公司的管 理人报酬按前一日基金资 产净值的 0.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬= 前一 日基 金 资产净 值 X0.50%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,438,955.09 -
注：支付托管 人中国工 商 银行股份有限 公司的托 管 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.10% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日托管 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×0. 10%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行 银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 于本 期无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末未 有除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 。
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 6,811,995.18 535,225.44 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 于本 期未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 于本 期无 须作 说明 的其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2018 年 6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年 6
月25 日
2018 年
7 月 3
日
新股未
上市
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年 6
月29 日
2018 年
7 月 9
日
新股未
上市
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年 6
月29 日
2018 年
7 月 9
日
新股未
上市
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601390
中国
中铁
2018
年 5 月
7 日
重大
事项
停牌
7.47
2018
年 8 月
20 日
7.25 2,344,300 19,793,068.35 17,511,921.00 - 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
002450
康得
新
2018
年 6 月
4 日
重大
事项
停牌
17.08 - - 909,648 19,821,763.71 15,536,787.84 -
002252
上海
莱士
2018
年 2 月
23 日
重大
事项
停牌
19.52 - - 605,600 11,883,405.49 11,821,312.00 -
601727
上海
电气
2018
年 6 月
6 日
重大
事项
停牌
6.34
2018
年 8 月
7 日
5.71 1,515,600 10,153,397.59 9,608,904.00 -
002310
东方
园林
2018
年 5 月
25 日
重大
事项
停牌
15.03 - - 583,700 11,379,967.35 8,773,011.00 -
300072
三聚
环保
2018
年 6 月
19 日
重大
事项
停牌
23.28
2018
年 7 月
10 日
18.38 371,842 13,375,037.44 8,656,481.76 -
600221
海航
控股
2018
年 1 月
10 日
重大
事项
停牌
3.23
2018
年 7 月
20 日
2.91 1,594,600 5,140,051.02 5,150,558.00 -
000415
渤海
金控
2018
年 1 月
17 日
重大
事项
停牌
5.84
2018
年 7 月
17 日
5.19 757,200 4,512,361.00 4,422,048.00 -
002602
世纪
华通
2018
年 6 月
12 日
重大
事项
停牌
32.50 - - 120,100 4,093,175.59 3,903,250.00 -
601118
海南
橡胶
2018
年 5 月
24 日
重大
事项
停牌
6.62 - - 561,900 3,301,955.20 3,719,778.00 -
002411
必康
股份
2018
年 6 月
19 日
重大
事项
停牌
28.34 - - 130,307 3,478,063.02 3,692,900.38 -
000008
神州
高铁
2018
年 6 月
6 日
重大
事项
停牌
4.96
2018
年 8 月
7 日
4.46 727,780 6,029,684.86 3,609,788.80 -
000723
美锦
能源
2018
年 3 月
27 日
重大
事项
停牌
5.43
2018
年 7 月
31 日
4.89 485,100 3,271,983.86 2,634,093.00 -
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
6.4.10.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.10.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.10.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年08 月 27 日 经本 基金 的基 金 管理人 批准 。
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 4,460,470,169.08 98.91
其中： 股票 4,460,470,169.08 98.91
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,760,986.92 0.93
7 其他各 项资 产 7,474,149.00 0.17
8 合计 4,509,705,305.00 100.00
资产组 合中 股票 市值 与按 行业分 类的 股票 市值 之和 的差异 为可 退替 代款 估值 增值。
7.2 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
7.2.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 4,556,859 266,940,800.22 5.92
2 600519 贵州茅 台 211,302 154,558,960.92 3.43
3 600036 招商银 行 4,334,135 114,594,529.40 2.54
4 000333 美的集 团 1,940,298 101,322,361.56 2.25
5 000651 格力电 器 2,022,516 95,361,629.40 2.12
6 601166 兴业银 行 5,243,579 75,507,537.60 1.68
7 600887 伊利股 份 2,551,082 71,175,187.80 1.58
8 600276 恒瑞医 药 929,115 70,389,752.40 1.56
9 600016 民生银 行 9,923,400 69,463,800.00 1.54
10 601328 交通银 行 11,536,800 66,221,232.00 1.47
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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7.2.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601118 海南橡 胶 561,900 3,719,778.00 0.08
2 000008 神州高 铁 727,780 3,609,788.80 0.08
3 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.00
4 603587 地素时 尚 2,442 100,879.02 0.00
5 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00
6 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00
7 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
8 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
9 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
10 600827 百联股 份 44 448.80 0.00
7.3 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.3.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 378,798,035.94 6.61
2 600519 贵州茅 台 191,681,910.21 3.35
3 600036 招商银 行 153,062,113.01 2.67
4 000333 美的集 团 139,927,941.95 2.44
5 000651 格力电 器 126,832,865.20 2.21
6 601166 兴业银 行 105,347,336.01 1.84
7 600016 民生银 行 98,993,751.68 1.73
8 600887 伊利股 份 98,055,268.19 1.71
9 000002 万
科Ａ 89,649,329.90 1.56
10 601328 交通银 行 84,871,053.01 1.48
11 000858 五 粮 液 83,889,020.48 1.46
12 002415 海康威 视 79,780,085.24 1.39
13 600030 中信证 券 73,108,406.37 1.28
14 601288 农业银 行 72,831,520.93 1.27
15 000725 京东方 Ａ 72,400,621.00 1.26
16 600000 浦发银 行 71,782,185.69 1.25 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
17 601668 中国建 筑 68,196,680.21 1.19
18 601398 工商银 行 64,972,064.01 1.13
19 601601 中国太 保 60,304,515.78 1.05
20 000001 平安银 行 60,261,781.24 1.05
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.3.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651
格力电 器 27,752,732.77 0.48
2 000333
美的集团 26,667,124.34 0.47
3 000002
万
科Ａ 17,594,119.95 0.31
4 601318
中国平 安 17,342,004.20 0.30
5 002415
海康威 视 15,868,642.83 0.28
6 000858
五 粮 液 15,200,411.02 0.27
7 000725
京东方 Ａ 13,609,799.00 0.24
8 000001
平安银 行 11,612,214.69 0.20
9 600519
贵州茅 台 9,442,466.00 0.16
10 002304
洋河股 份 8,782,629.47 0.15
11 002465
海格通 信 7,437,467.92 0.13
12 000538
云南白 药 7,033,440.66 0.12
13 600036
招商银 行 7,029,845.24 0.12
14 002027
分众传 媒 6,321,699.27 0.11
15 001979
招商蛇 口 6,110,431.88 0.11
16 000750
国海证 券 6,103,408.01 0.11
17 000166
申万宏源 6,091,190.40 0.11
18 002594
比亚迪 6,082,385.90 0.11
19 000423
东阿阿 胶 5,955,344.00 0.10
20 002230
科大讯 飞 5,863,808.47 0.10
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.3.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,196,644,075.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 643,938,622.27 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
注：“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.4 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.5 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.7 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
IF1807
沪深300 指
数
10 10,439,400.00 -759,780.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -759,780.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -435,382.14
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -759,780.00
7.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 为指 数型 基金 ，主 要投资 标的 为指 数成 份股 和备选 成份 股。 本基 金以 套期保 值为 目的
开展股 指期 货投 资， 选择 流动性 好、 交易 活跃 的股 指期货 合约 。本 基金 投资 于标的 指数 为基 础资
产的股 指期 货， 旨在 配合 基金日 常投 资管 理需 要， 更有效 地进 行流 动性 管理 ，实现 跟踪 标的 指数
的投资 目标 。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
7.10 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.10.1 本 期 国 债期 货投资 政策
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.10.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.10.3 本 期 国 债期 货投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.11 投 资 组合 报告附 注
7.11.1
本组合 投资 的前 十名 证券 之一招 商银 行， 于 2018 年 2 月 12 日 被中 国银 监会 处罚， 主要 违法
违规事实包 括:（一） 内控 管理严重违 反审慎经 营规 则； （二）违 规批量转 让以 个人为借款 主体的
不良贷款； （ 三）同业 投资 业务违规接 受第三方 金融 机构信用担 保； （四） 销售 同业非保本 理财产
品时违规承 诺保本； （ 五） 违规将票据 贴现资金 直接 转回出票人 账户； （六 ）为 同业投资业 务违规
提供第 三方 金融机构 信用 担保； （七） 未将房地 产企 业贷款计入 房地产开 发贷 款科目； （八 ）高管
人员在获得 任职资格 核准 前履职； （九 ）未严格 审查 贸易背景真 实性办理 银行 承兑业务； （ 十 ）未
严格审查贸 易背景真 实性 开立信用证； （十一） 违规 签订保本合 同销售同 业非 保本理财产 品； （十
二） 非 真实 转让 信贷 资产； （十三） 违规 向典 当行 发 放贷款 ； （十 四） 违规 向关 系人发 放信 用贷 款。
中国银 监会 决定 罚款 招商 银行 6570 万元 ，没 收违 法 所得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万 元。
本组合 投资 的前 十名 证券 之一兴 业银 行， 于 2018 年 4 月 19 日 被银 保监 处罚 ， 主要 违法 违规
事实包括:（ 一）重大 关联 交易未按规 定审查审 批且 未向监管部 门报告； （ 二） 非真实转让 信贷资
产； （三）无 授信额度 或超 授信额度办 理同业业 务； （ 四）内控管 理严 重违 反审 慎经营规则 ，多家
分支机 构买 入返 售业 务项 下基础 资产 不合 规； （ 五） 同 业投资 接受 隐性 的第 三方 金融机 构信 用担 保；
（ 六 ） 债 券 卖 出回 购 业 务违 规 出 表； （ 七 ）个 人 理 财资 金 违 规 投 资； （八 ） 提 供日 期 倒 签 的 材 料；
（九）部分 非现场监 管统 计数据与事 实不符； （ 十） 个别董事未 经任职资 格核 准即履职； （ 十一）
变相批 量转 让个 人贷 款； （ 十二 ） 向 四证 不全 的房 地 产项目 提供 融资 。 中国 银 行保险 监督 管理 委员
会决定 罚款 兴业 银 行5870 万元。
对上述股票的 投资决策 程 序的说明：本 基金为指 数 基金，为有效 跟踪标的 指 数，控制跟踪 偏
离和跟 踪误 差, 对该 证券 的 投 资属 于按 照指 数成 分股 的权重 进行 配置 ，符 合指 数基金 的管 理规 定，
该证券 的投 资已 执行 内部 严格的 投资 决策 流程 ，符 合法律 法规 和公 司制 度的 规定。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的 股 票。
7.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,090,133.22
2 应收证 券清 算款 4,372,670.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,344.88
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,474,149.00
7.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.11.5.1 期 末 指数 投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 内前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
7.11.5.2 期 末 积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601118 海南橡 胶 3,719,778.00 0.08 重大事 项停 牌
2 000008 神州高 铁 3,609,788.80 0.08 重大事 项停 牌
7.11.6 投 资 组合 报告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
8.1.1 本 基金 的期 末基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,553 229,452.55 1,198,968,496.00 94.10% 75,181,496.00 5.90%
8.1.2 目 标基 金的 期末基 金份 额持有 人户 数及持 有人 结构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比例
中国工 商银 行股 份有 限公 司－平 安
大华沪 深300 交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 联接 基金
149,692,256.00 11.75%
机构投资者“ 持有份额 ” 和“占总份额 比例”数 据 中已包含“中 国工商银 行 股份有限公 司－平安
大华沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 ” 的“ 持有 份额 ”和 “占总 份额 比例 ” 数
据。
8.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司-分
红-个 险分 红
598,489,491.00 46.97%
2 中国平 安人 寿 保 险股 份有 限公司-万
能-个 险万 能
323,184,215.00 25.36%
3 中国工 商银 行股 份有 限公 司-平 安大
华沪 深300 交易 型开 放式 指数证 券
投资基 金联 接基 金
149,692,256.00 11.75%
4 平安大 华基 金- 平安 银行- 平安证 券
股份有 限公 司
105,683,002.00 8.29%
5 东方证 券股 份有 限公 司 3,188,696.00 0.25%
6 国网浙 江省 电力 公司 企业 年金计 划-
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2,872,751.00 0.23%
7 平安健 康保 险股 份有 限公 司-传 统保
险 产品
2,394,225.00 0.19%
8 方展城 2,393,029.00 0.19%
9 招商证 券股 份有 限公 司 2,342,985.00 0.18%
10 中国联 合网 络通 信集 团有 限公司 企
业年金 计划- 招 商银 行股 份 有限公 司
2,109,753.00 0.17% 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年12 月 25 日 ）基 金份 额总 额
5,723,055,617.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,723,055,617.00
本报告 期基 金总 申购 份额 163,800,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 259,200,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -4,353,505,625.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,274,149,992.00
本基金 份额 折算 日 为2018 年1 月18 日， 期初 份额 日 期为 2018 年1 月1 日， 期 初份额 未经 折算 ，
期 末 份 额 日 期 为 2018 年 6 月 30 日 ， 期 末 份 额 为 折 算 后 的 份 额 ， 因 折 算 产 生 的 份 额 变 动 为
-4,353,505,625.00 。
平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人 、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 2 3,332,556,412.27 48.73% 2,370,466.76 48.73% -
中信建投 2 884,271,736.96 12.93% 628,979.80 12.93% -
招商证券 3 778,977,508.34 11.39% 554,090.17 11.39% -
中泰证券 2 775,784,937.17 11.34% 551,842.88 11.35% -
东方证券 2 655,119,730.26 9.58% 465,988.17 9.58% -
广发证券 1 411,610,554.64 6.02% 292,806.38 6.02% 新增 平安大华沪深 300ETF2018 年 半年度报告摘要
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爱建证券 2 - - - - 新增
海通证券 4 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
新时代证券 2 - - - - 新增
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。其 中招 商证 券的 一个 席位用 于申 购、 赎回 本基 金基金 份额 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 - - 835,000,000.00 39.11% - -
中信建投 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中泰证券 1,513,552.05 100.00% 939,000,000.00 43.98% - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - 361,000,000.00 16.91% - -
爱建证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
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§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
20180101-2018063
0
1,350,523,999.0
0
-
1,027,339,784.0
0
323,184,215.0
0
25.36
%
2
20180101-2018063
0
2,500,971,221.0
0
-
1,902,481,730.0
0
598,489,491.0
0
46.97
%
产品特 有风 险
本基金 在报告 期内 存在 单 一投资 者持有 基金 份额 比 例达到 或者超 过基 金总 份 额 20% 的情形 ，在 市场
流 动性不足 的情况 下，如遇 投资者巨 额赎回 或集中赎 回，基金 管理人 可能无法 以合理的 价格及 时变
现基金 资产 。 在 特定 情况 下， 若 持有 基金 份额 占比 较高的 投资 者大 量赎 回本 基金， 可能 导致 在其 赎
回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元， 基 金面 临转 换运作 方式 、 与 其他 基
金 合并或者 终止基 金合同等 情形。持 有基金 份额占比 较高的投 资者在 召开持有 人大会并 对审议 事项
进行投 票表 决时 可能 拥有 较大话 语权 。
本基金 份额 折算 日 为2018 年1 月18 日， 期初 份额 日 期为 2018 年1 月1 日， 期 初份额 未经 折算 ，
期末份 额日 期 为 2018 年 6 月 30 日 ，期 末份 额为 折算 后的份 额， 因份 额折 算导 致份额 减少 的变 动
计入“ 赎回 份额 ”， 所列 客户在 本报 告期 内实 际未 进行赎 回。
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 27 日
