前 海 开源 丰 鑫灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 2018 年半 年
度 报 告摘 要
2018 年 06 月30 日
基 金管 理人: 前海 开源基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 平安 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2018 年 08 月 27 日前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公 司根据本基金合同规定， 于 2018 年8 月20 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告期自2018 年03 月21 日（基金合同生效日）起至 2018 年06 月30 日止。
前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 前海开源丰鑫混合
基金主代码 005505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年03月21日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,247,656.58 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 前海开源丰鑫混合A 前海开源丰鑫混合C
下属分级基金的交易代码 005505 005506
报告期末下属分级基金的份额总额 78,199.08 份 2,169,457.50 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准
的长期稳定投资回报。
投资策略
本基金的投资策略主要有以下七个方面内容：
1、大类资产配置
在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量
的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础
上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济
周期理论，结合对证券市场的系统性风险以 及未来一
段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定
本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比
例。
2、股票投资策略
本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构
建股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定
量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业
发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及
财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及
财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为最
终股票投资对象。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面 ，本基金将在综合研究的基
础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和
微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。
4、权证投资策略
在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本
面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权
证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权
证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征
的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违
约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型
来谋求对资产支持证券的合理定价， 在严格控制风险、
充分考虑风 险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎
选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将
严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资，以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
适度参与股指期货投资。
7、国债期货投资策略
本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目
的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收
益性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投
资策略进行套期保值，以获取超额收益。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×30%+中证全债 指数收益率
×70%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上预期风险和预期收前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基
金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 前海开源基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 傅成斌 方琦
联系电话 0755-88601888 0755-22160168
电子邮箱 qhky@qhkyfund.com FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话 4001666998 95511-3
传真 0755-83181169 0755-82080387
2.4 信息 披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.qhkyfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人处
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标
报告期(2018 年03月21日（基金合同生效日）-201
8年06月30日)
前海开源丰鑫混合A 前海开源丰鑫混合C
本期已实现收益 -550.91 130,727.06
本期利润 -550.91 130,727.06
加权平均基金份额本期利润 -0.0043 0.0019
本期基金份额净值增长率 -0.73% -0.76%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末(2018年06 月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0073 -0.0076 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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期末基金资产净值 77,628.73 2,152,952.06
期末基金份额净值 0.9927 0.9924
注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字 。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实
现部分期末余额的孰低数。 表中的"期末"均指报告期最后一个自然日， 无论该日是否为
开放日或交易所的交易日。
④本基金的基金合同于2018年3月21日生效， 截止2018年6月30日， 本基金成立未满1年。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
前海开源丰鑫混合A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②-④
过去一个月 -0.58% 0.02% -1.87% 0.38% 1.29% -0.36%
过去三个月 -0.73% 0.02% -1.55% 0.34% 0.82% -0.32%
自基金合同
生效起至今
-0.73% 0.02% -2.44% 0.34% 1.71% -0.32%
-
前海开源丰鑫混合C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比 较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②-④
过去一个月 -0.58% 0.02% -1.87% 0.38% 1.29% -0.36% 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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过去三个月 -0.76% 0.02% -1.55% 0.34% 0.79% -0.32%
自基金合同
生效起至今
-0.76% 0.02% -2.44% 0.34% 1.68% -0.32%
注： 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% 。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
- 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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注： ①本基金的基金合同于 2018 年3 月21 日生效， 截至2018 年6 月30 日止， 本基金
成立未满1 年； ②本基金的建仓期为 6 个月，截至 2018 年6 月30 日，本基金建仓期
尚未结束。
3.3 其他 指标
无。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
前海开源基金管理有限公司 （以下简称"前海开源基金"）于2012 年12月27日经中国
证监会批准，2013年1 月23日注册成立， 截至报告期末， 注册资本为2亿元人民币。 其中，
开源证券股份有限公司、 北京市中盛金期投资管理有限公司、 北京长和世纪资产管理有
限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25% 。目前，前海开源
基金分别在北京、 上海设立分公司。 经中国证监会批准， 前海开源基金全资控股子公司
--前海开源资产管理有限公司 （以下简称"前海开源资管"） 已于2013 年9月5日在深圳市
注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证
书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下
管理73 只开放式基金，资产管理规模 超过441.89 亿元。 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曲扬
本基金的
基金经
理、公司
董事总经
理、国际
业务部负
责人、投
资部行政
负责人
2018-03-
21
- 9年
曲扬先生，清华大学博士研究
生。历任南方基金管理有限公
司研究员、基金经理助理、南
方全球精选基金经理， 2009年1
1月至2013 年1月担任南方基金
香港子公司投资经理助理、投
资经理。现任前海开源基金管
理有限公司董事总经理、国际
业务部负责人、投资部行政负
责人。
注： ①对基金的首任基金经理， 其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公
司决定确定的解聘日期， 对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金
信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金 《基金 合同》 和其他有关
法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风
险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 没 有
损害基金持有人利益。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金
合同的规定。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 完善相应制度及流程， 通过系 统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日
成交量的5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2018 年上半年受国内宏观经济和中美贸易摩擦影响，A股市场跌幅较大，债券市场
稳中有升。本基金上半年持仓以 现金为主。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末前海开源丰鑫混合A基金份额净值为0.9927元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为-0.73%， 同期业绩比较基准收益率为-2.44%； 截至报告期末前海开
源丰鑫混合C基金份额净值为0.9924元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
-0.76% ，同期业绩比较基准收益率为-2.44% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
中国经济目前处于转型阶段，宏观去杠杆，经济增速L型，经济结构逐渐改善。展
望2018 年下半年，A股可 能区间震荡，具有结构性机会。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会， 负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序， 指
导和监督整个估值流程。 估值委员会由执行董事长、 督察长、 基金核算部、 基金事务部、
研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。
估值委员会成员均具备专业胜任能 力和相关从业资格， 精通各自领域的理论知识， 熟悉
相关政策法规， 并具有丰富的实践经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论， 但不
参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限公司签署服务协
议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内， 从2018年5月23日至2018年6月28日连续26 个工作日基金份额持
有人数量不满二百人。
本基金本报告期内， 从2018年4月23日至2018年6月29日连续47 个工作日基金资产净
值低于五千万元。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 平安银行股份有限公司 （以下称"本托管人"） 在前海开源丰鑫灵活配
置混合型证券投资基金 （以下称"本基金"） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基 金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同 和
托管协议的规定， 对本基金的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计算、 基
金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意 见
本报告期内， 由前海开源基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指
标、 净值表现、 财务会 计报告 （注： 财务会计 报告中的"金融工具风险及管理"部分未在
托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年06月30日
前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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资 产：
银行存款 2,275,321.94
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 -
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 410.52
应收股利 -
应收申购款 999.00
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 2,276,731.46
负 债和 所有者 权益
本期末
2018年06月30日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 317.62
应付管理人报酬 1,113.85
应付托管费 185.64
应付销售服务费 179.07 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 44,354.49
负债合计 46,150.67
所 有者 权益：
实收基金 2,247,656.58
未分配利润 -17,075.79
所有者权益合计 2,230,580.79
负债和所有者权益总计 2,276,731.46
注： ①报告截止日2018 年6月30日,前海开源丰鑫混合A基金份额净值0.9927元,基金份额
总额78,199.08 份；前海开源丰鑫混合C基金份额净值0.9924元,基金份额总额
2,169,457.50 份。
②本基金的基金合同于2018年3月21日生效，无上年度末可比数据。
6.2 利润 表
会计主体：前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年03 月21日（基金合同生效日）至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期2018年03月21日（基金合同生效日）至2018年06
月30日
一 、收 入 323,782.76
1.利息收入 323,426.79
其中：存款利息收入 207,092.56
债券利息收入 -
资产支持证券利息收
入
-
买入返售金融资产收
入
116,334.23
其他利息收入 - 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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2.投资收益（损失以“-”填
列）
-
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收
益
-
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
-
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列 ）
355.97
减 ：二 、费用 193,606.61
1．管理人报酬 111,665.55
2．托管费 18,610.93
3．销售服务费 18,575.65
4．交易费用 -
5．利息支出 -
其中： 卖出回购金融资 产支出 -
6．税金及附加 -
7．其他费用 44,754.48
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
130,176.15
减：所得税费用 -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
130,176.15
注： 本基金的基金合同于2018年3月21日生效， 实际报告期间为2018 年3月21日 （基金合
同生效日）到2018年6月30日，无上年度可比期间数据。 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年03 月21日（基金合同生效日）至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年03月21日（基金合同生效日）至2018年06月30
日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
205,939,124.9
5
- 205,939,124.95
二、 本期经营活动 产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 130,176.15 130,176.15
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-203,691,468.
37
-147,251.94 -203,838,720.31
其中：1.基金申购款 7,715.60 -12.50 7,703.10
2.基金赎回款
-203,699,183.
97
-147,239.44 -203,846,423.41
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,247,656.58 -17,075.79 2,230,580.79
注： 本基金的基金合同于2018年3月21日生效， 实际报告期间为2018 年3月21日 （基金合
同生效日）到2018年6月30日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蔡颖
—————————
基金管理人负责人
何璁
—————————
主管会计工作负责人
傅智
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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6.4.1 基金 基本情况
前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称"本基金"） 经中国证券监督
管理委员会 （以下简称"中国证监会"） 证监许可 【2017】1006号文 《 关于准予前海开源
丰鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 ， 由前海开源基金管理 有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《前海开源 丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》 及其他法律法规公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次募集期 间
为2017 年12月25日至2018年3月16日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
205,915,057.33 元， 经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 瑞华验字[2018]01300009 号
验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》于2018 年3月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 205,939,124.95 份基金份额，其中认购资金利息折合24,067.62 份基金份额。本基
金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为平安银行股份有限公
司。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会 计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《基金 合同》 和在财务报
表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至6月30 日止。本期财务报表的实际编制期间系自
2018年3月21日（基金合同生效日）起至2018 年6月30日止。
6.4.4.2 记账本 位币 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
第
页，共 35 页 17
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 基金投资、 债券投资、 资产支持证券投资
和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产
生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变
动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买 入返售金融资产 和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认 。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有 权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
第
页，共 35 页 18
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投
资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定
公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可 靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市
场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列 示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损益平 准金 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
第
页，共 35 页 19
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申
购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占
基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或 赎回基金份额时， 申购或赎回
款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损
益平准金"科目中核算，并于期末全额转入" 未分配利润/(累计亏损)"。
6.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用 的确 认和 计量
本基金的管理费、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
1 、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%， 若 《基金合同》 生效不满3个月可不
进行收益分配；
2 、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认
的收益分配方式是现金分红； 若投资者选择红利再投资方式进行收益分配， 基金管理人前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
第
页，共 35 页 20
将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进
行再投资；
3 、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的
某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、本基金的同一类别的每份基金份额 享有同等分配权，由于本基金各类基金份额
收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下， 基金管理人可在法律法规允许
的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，
但应于变更实施日前在指定媒介公告。
6.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足 下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金
管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的， 则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基 金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金
行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值技术
进行估值。
(2)于2017年12月25日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监
会证监会计 字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则> 估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》 之附件 《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ，
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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页，共 35 页 21
本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过
交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自
2017年12月25日起， 对于在锁定期内的非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东
公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票， 根据中国基金业
协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>
的通知》 之附件 《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引") ，
按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指
引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持
证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限
责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金本报告期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》 、 财
税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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页，共 35 页 22
税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资 管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 、 《中华人民
共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉
的决定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳 增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向 基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费
附加和地方教育费附加。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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页，共 35 页 23
关联方名称 与本基金的关系
前海开源基金管理有限公司（“前海开源基
金”）
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售
机构
平安银行股份有限 公司（“平安银行”） 基金托管人、基金代销机构
开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东
北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人股东
前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债 券交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债 券回 购交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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项目
本期
2018年03月21日 （基金合同生效日） 至2018年06
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 111,665.55
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，
基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇
法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定， 依据销售机构销售基金的
保有量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产
生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年03 月21日 （基金合同生效日） 至2018年06月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 18,610.93
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计 提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，
基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇
法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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页，共 35 页 25
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2018年03月21 日 （基金合同生效日） 至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
前海开源丰鑫混合A 前海开源丰鑫混合C 合计
前海开源基金管理有限公司 - 10.67 10.67
合计 - 10.67 10.67
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本
基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10% 年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支付。 销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。 若遇法定
节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券 (含回购 ) 交易。
6.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年03 月21日（基金合同生效日）至2018年06月30日
期末余额 当期利息收入 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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平安银行股份有限公司 2,275,321.94 101,341.44
注： 本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管， 按适用利率或约定利
率计息。
6.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
6.4.8.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期末 （2018 年06月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。
6.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款，无抵押债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
无。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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页，共 35 页 27
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,275,321.94 99.94
8 其他各项资产 1,409.52 0.06
9 合计 2,276,731.46 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金 本报告期末未投资股票。
7.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
www.qhkyfund.com 网站的半年度报告正文。
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7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期国债 期货投 资评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期没 有出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本 基金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 410.52
5 应收申购款 999.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,409.52
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
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7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总
份额
比例
持有
份额
占总份额比例
前海
开源
丰鑫
混合A
224 349.10 - -
78,19
9.08
100.00%
前海
开源
丰鑫
混合C
46 47,162.12 - -
2,16
9,45
7.50
100.00%
合计 270 8,324.65 - -
2,24
7,65
6.58
100.00%
注： ① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金，
比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计
数(即期末基金份额总额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
前海开源丰鑫
混合A
99.78 0.1276%
前海开源丰鑫
混合C
0.00 0.00%
合计 99.78 0.0044%
注： 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中， 对 下属分级基金，
比例的分母采用各自级别的份额； 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计
数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
前海开源丰鑫混合
A
0
前海开源丰鑫混合
C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
前海开源丰鑫混合
A
0
前海开源丰鑫混合
C
0
合计 0
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
前海开源丰鑫混合A 前海开源丰鑫混合C
基金合同生效日(2018 年03月21
日)基金份额总额
168,790.03 205,770,334.92
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
5,604.52 2,111.08 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
96,195.47 203,602,988.50
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 78,199.08 2,169,457.50
注：总申购份额含红利再投 、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动；
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 本
报告期内未发生变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情
形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交 总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券 2 - - - - -
注： 根据中国证监会 《 关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号） 的有关规定， 我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、 公司具有较强的研究能力,能及时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网 络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果选择
席位：
1、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及
提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券 投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
中信证券 - -
80,00
0,000.
100.00% - - - - 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告摘要
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00
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投 资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有 基金份额比例达
到或者超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
个人 1 20180523-20180630
1,05
0,05
5.42
0.00 0.00
1,050,055.
42
46.72%
产品特有风险
1.巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基
金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要， 对本基金的投资运作及净值表现产生较大影
响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回 情形时，在符
合基金合同约定情况下， 如基金管理人认为有必要， 可延期办理本基金的赎回申请， 投资者可能
面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可
能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2.转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净
值低于5000万情形的， 基金管理人应当向中国证监会提出解决方案， 或按基金合同约定， 转换运
作方式或终止基金合同，其他投资者 可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对， 可能会产生
基金仓位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小， 导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资
目的及投资策略。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
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前 海开 源基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年八 月二 十七日
