东方红稳健 精选混合型 证券投资基 金
2018 年半 年度报告
（ 摘要）
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2018 年8 月27 日
东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并 对 其内 容的 真实 性、 准确 性 和完 整性 承担 个别 及连 带 的法 律责 任。 本半 年度 报 告由 董事 长签发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日复 核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年01 月01 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方红 稳健 精选 混合
基金主 代码 001203
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 17 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 518,884,493.82 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东 方 红稳 健精 选混合 A 东 方 红稳 健精 选混合 C
下 属 分级 基金 的交 易代码 ： 001203 001204
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 001203 001204
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 516,400,678.00 份 2,483,815.82 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下， 追求 超越 业绩 比 较基准 的投 资回 报和 资 产 的
长期稳 健增 值。
投资策 略 本 基 金通 过严 谨的 大类 资产 配 置策 略和 个券 精选 策略 ， 在 做好 风险 管理的基础
上， 运用 多样 化的 投资 策 略实现 基金 资产 的稳 定增 值。 本基 金通 过定 性与 定 量
研 究 相结 合的 方法， 确定投 资 组合 中股 票、 债 券和现 金 类大 类资 产的 配置 比例 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 同期中 国人 民银 行公 布 的三年 期银 行定 期 存款税后
收益率+1.5%。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金，属于 较高 预期 风险 、 较高 预 期收 益的 证券 投资基金
品种， 其预 期风 险与 收益 高于债 券型 基金 与货 币市 场基金 ，低 于股 票型 基 金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东方证券资产管理有
限公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披 露负 责人
姓名 任莉 胡波
联系电 话 021-63325888 021-61618888
电子邮 箱 service@dfham.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务 电话
4009200808 95528
传真 021-63326981 021-63602540
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dfham.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海东方证 券资产 管理有 限公司 上 海市中山 南路
318 号2 号楼 31 层
上海浦东发 展银行 股份有 限公司 上 海市北京 东路
689 号 19 楼
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
东 方红 稳健 精选 混合 A 东 方 红稳 健精 选混合 C
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2018 年1 月1 日-2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 16,904,683.03 74,991.66
本期利 润 12,908,537.04 62,263.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0249 0.0245
本期基 金份 额净 值增 长率 2.05% 1.85%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2435 0.2637
期末基 金资 产净 值 642,164,693.87 3,138,681.41
期末基 金份 额净 值 1.244 1.264
注：1 、表 中的“期末” 均指 报 告期 最后 一日 ，即 2018 年 6 月 30 日；“本期”指 2018 年 1 月 1
日 - 2018 年6 月30 日。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价值 变动 收益 。
4、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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东 方 红稳 健精 选混合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.66% 0.52% 0.31% 0.01% -1.97% 0.51%
过去三 个月 -1.89% 0.52% 0.94% 0.01% -2.83% 0.51%
过去六 个月 2.05% 0.52% 1.88% 0.01% 0.17% 0.51%
过去一 年 6.87% 0.40% 3.88% 0.01% 2.99% 0.39%
过去三 年 21.37% 0.26% 12.75% 0.01% 8.62% 0.25%
自基金 合同
生效起 至今
24.40% 0.25% 13.92% 0.01% 10.48% 0.24%
东 方 红稳 健精 选混合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较 基准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.71% 0.50% 0.31% 0.01% -2.02% 0.49%
过去三 个月 -2.02% 0.51% 0.94% 0.01% -2.96% 0.50%
过去六 个月 1.85% 0.51% 1.88% 0.01% -0.03% 0.50%
过去一 年 6.40% 0.40% 3.88% 0.01% 2.52% 0.39%
过去三 年 23.44% 0.28% 12.75% 0.01% 10.69% 0.27%
自基金 合同
生效起 至今
26.40% 0.27% 13.92% 0.01% 12.48% 0.26%
注： 1、 本基 金合 同于2015 年4 月17 日 生效 ， 自 基金合 同 生效 日起 至今指 2015 年 4 月 17 日-2018
年6 月 30 日。
2、根 据基 金合 同有 关规 定 ，本基 金的 业绩 比较 基准 为：同 期中 国人 民银 行公 布的三 年期 银行
定期存 款税 后收 益率+1.5% 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，t 日收 益率 （ ）按 下列 公式
计算：
=100% *[ （t 日同 期中 国人 民银行 公布 的三 年期 银行 定期存 款税 后收 益率+1.5% ） /365]
其中，t=1,2,3, ． ．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至 T 日的期间收益率（ ）按下列公式计算： =[
（1+ ）]-1
其中，T=2,3,4,．．．；
(1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ )数学连 乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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益 率变 动的比 较
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注 ： 截止 日期为 2018 年6 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得“ 公 开募集
证券投资基金 管理业务 资 格”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。截 至 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金（LOF） 、东 方红睿阳 灵 活配置混合型 证券 投 资基金 （LOF） 、东 方红睿元 三 年定期开放 灵活配置东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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混合型发起式 证券投资 基 金、东方红中 国优势灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、东方红领 先精选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、东方红稳 健精选混 合 型证券投资基 金、东方 红 睿逸定期开 放混合型
发起式证券投 资基金、 东 方红策略精选 灵活配置 混 合型发起式证 券投资基 金 、东方红京 东大数据
灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 优势精选 灵 活配置混合型 发起式证 券 投资基金、 东方红收
益增强 债券 型证 券投 资基 金、东 方 红 6 个月 定期 开放 纯 债债 券型 发起 式证 券投 资 基金 、东 方红信
用债债券型证 券投资基 金 、东方红睿轩 沪港深灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、东方红汇 阳债券型
证券投 资基 金、 东方 红稳 添利纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金 、 东 方红 汇利 债券型 证券 投资 基金 、
东方红睿满沪 港深灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 东方红沪港深 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
东方红睿华沪 港深灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 东方红战略精 选沪港深 混 合型证券投 资基金、
东方红价值精 选混合型 证 券投资基金、 东方红优 享 红利沪港深灵 活配置混 合 型证券投资 基金、东
方红益鑫纯债 债券型证 券 投资基金、东 方红智逸 沪 港深定期开放 混合型发 起 式证券投资 基金、东
方红货币市场 基金、东 方 红睿玺三年定 期开放灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、东方红目 标优选三
年定期开放混 合型证券 投 资基金、东方 红睿泽三 年 定期开放灵活 配置混合 型 证券投资基 金、东方
红创新优选三 年定期开 放 混合型证券投 资基金、 东 方红配置精选 混合型证 券 投资基金三 十三只证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
纪文静
上海东 方证 券资 产管
理有限 公司 公募 固定
收益投 资部 副总 经
理、兼 任东 方红 领先
精选混 合型 证券 投资
基金、 东方 红稳 健精
选混合 型证 券投 资基
金、东 方红 睿逸 定期
开放混 合型 发起 式证
券投资 基金 、东 方红
6 个月 定期 开放 纯债
债券型 发起 式证 券投
资基金 、东 方红 收益
增强债 券型 证券 投资
基金、 东方 红信 用债
债券型 证券 投资 基
2015 年7
月14 日
- 11 年
硕士， 曾任 东海 证券 股份 有限
公司固 定收 益部 投资 研究 经
理、销 售交 易经 理， 德邦 证券
股份有 限公 司债 券投 资与 交易
部总经 理， 上海 东方 证券 资产
管理有 限公 司固 定收 益部 副总
监；现 任上 海东 方证 券资 产管
理有限 公司 公募 固定 收益 投资
部副总 经理 兼任 东方 红领 先精
选 混 合、 东方 红稳 健精 选混合 、
东方红 睿逸 定期 开放 混合 、东
方红 6 个月 定开 纯债 、东 方红
收益增 强债 券、 东方 红信 用债
债券、 东方 红稳 添利 纯债 、东
方红战 略精 选混 合、 东方 红价
值精选 混合 、东 方红 益鑫 纯债东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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金、东 方红 稳添 利纯
债债券 型发 起式 证券
投资基 金、 东方 红战
略精选 沪港 深混 合型
证券投 资基 金、 东方
红价值 精选 混合 型证
券投资 基金 、东 方红
益鑫纯 债债 券型 证券
投资基 金、 东方 红智
逸沪港 深定 期开 放混
合型发 起式 证券 投资
基金、 东方 红货 币市
场基金 基金 经 理。
债券、 东方 红智 逸沪 港深 定开
混合、 东方 红货 币基 金经 理。
具有基 金从 业资 格， 中国 国 籍。
李家春
上海东 方证 券资 产管
理有限 公司 执行 董
事、公 募固 定收 益投
资部总 经理 。
2016 年10
月18 日
2018 年 6
月 22 日
19 年
硕士， 曾任 长江 证券 有限 责任
公司债 券基 金事 业部 投资 经
理，汉 唐证 券有 限责 任公 司债
券业务 管理 总部 投资 主管 ，泰
信基金 管理 有限 公司 投资 管理
部高级 研究 员、 投资 管理 部副
经理， 交银 施罗 德基 金管 理公
司固定 收益 部副 总经 理、 基金
经理， 富国 基金 管理 有限 公司
固定收 益部 投资 副总 监； 现任
上海东 方证 券资 产管 理有 限公
司执行 董事 、公 募固 定收 益投
资部总 经理 。具 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理“任职 日期” 指 基 金合 同生 效日，“ 离 任日期”指根 据公 司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的“任 职日期” 和“离任日期”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证 券 投资 基金 法》 、 《 中华人 民 共和 国证 券法 》 、 基金合 同 以及 其它 有关 法律 法规 的 规定， 本着 诚实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》的
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 5% 的 情况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
权益方 面，2018 年上 半年 市场出 现了 一定 幅度 的调 整， 上 证综 指上半 年下 跌13.9%，沪 深 300
下跌12.9% ， 创业 板指 下跌 8.33%。 从行 业表 现来 看 ， 休闲 服务、 医药 生物 、 食品饮 料等 几个 防御
性行业出现了 正收益。 通 信、电气设备 、机械设 备 、有色金属等 部分行业 出 现比较大的 跌幅。调
整的原因来自 多个方面 ： 海外方面，伴 随开年各 个 主要经济体经 济数据的 相 对疲软，全 球共振复
苏的预期开始 受到挑战 ， 而贸易战的升 温也给经 济 环境带来的更 多的不确 定 性，对国内 权益市场
也产生了一定 程度的负 面 影响；国内方 面，信用 收 缩的环境带来 了经济预 期 的下调，违 约事件的
增多也抑制了 市场的风 险 偏好。本产品 在个股选 择 上以业绩稳健 增长且估 值 合理的优质 龙头企业
为主，包括消 费品行业 龙 头、竞争优势 突出的制 造 业龙头以及一 些受益供 给 侧收缩的周 期性行业
龙头等。同时 根据宏观 环 境变化对仓位 和配置方 向 进行适度调整 ，以起到 降 低组合波动 、提升夏
普比例 的组 合优 化作 用。
债券方 面，2018 年 上半 年 经济下 行压 力逐 步体 现， 中美贸 易摩 擦持 续、 信用 违约事 件不 断。
“宽货币、紧 信用”的政策组合使得债 券市场走 出 了结构性牛市 行情：一 方 面宽松的资 金面、基
本面下滑的预 期以及信 用 事件下投资者 风险偏好 的 下降都促使利 率债及高 等 级信用债收 益率大幅
下行；另一方 面企业再 融 资难度加大、 投资者结 构 的变化都使得 中低评级 信 用债信用利 差大幅拉
升 。 上半年 10 年国 债收 益率 下 行超 50BP ， 回落至 3.5%以 下，10 年国 开收 益率下 行超 100BP ，回东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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落至4.1% 以下 。 本 产品 在 债券配 置上 精选 个券 ， 有 效防范 信用 风险 ， 调 整组 合久期 和杠 杆， 努力
获取稳 定的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 东方 红稳 健精选 混 合A 基金 份额净 值为1.244 元， 份额 累计 净 值为1.244 元，
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 2.05% ； 截至 本报告 期 末东 方红 稳健 精选 混合 C 基金 份额 净值 为
1.264 元， 份额 累计 净值为 1.264 元， 本 报告 期基金 份 额净 值增 长率为 1.85% ； 同期 业绩 比较 基准
收益率 为1.88% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2018 年 上半 年基 建投 资大幅 下 滑、 社融 数据 大幅 回落 ， 叠加 贸易 战持 续发 酵， 紧 信用 格局 下
经济下行压力 显现。展 望 下半年，紧信 用政策逐 步 有边际放松的 迹象，社 融 及基建投资 数据有望
企稳，制造业投资预计仍 能继续低位抬升，地产投 资逐步下行。通胀方面，CPI 低位平稳，PPI
重回下 行通 道， 整体 通胀 压力有 限。
权益方面，展 望下半年 ， 我们仍然判断 今年股票 投 资的不确定性 仍然要高 于 去年，但一些 积
极的因素也在 陆续出现 。 一方面经过上 半年的调 整 ，股票的估值 水平更具 吸 引力；另一 方面也要
关注货币政策 的边际变 化 ，对权益市场 开始有所 支 撑。我们仍然 坚持价值 投 资理念，注 重自下而
上精选个股。 主要关注 估 值合理、基本 面稳健的 消 费类价值股； 业绩高增 长 、估值合理 的细分子
行业的成长龙 头；一些 行 业处于底部， 有望出现 反 转的优质行业 龙头公司 ； 以及一些估 值处于历
史较低位 置， 业绩 仍有 保障 的 周期 类优 质龙 头。
债券方面，我 们认为下 半 年基本面及货 币政策环 境 均较为有利， 宽松的资 金 面以及较低的 回
购利率使得债 券票息收 益 更为确定，因 此下半年 杠 杆息差策略将 可能为组 合 提供丰厚的 回报。而
长端利率债短 期或因财 政 政策加码后经 济数据回 落 不及预期出现 小幅波动 。 虽信用紧缩 环境有所
放松， 但监 管趋 势未 变， 操作上 仍需 精选 个券 ，力 争有效 防范 信用 风险 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 于 2017 年 9 月 5 日发 布的 《中 国 证监会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》
（2017 年9 月5 日 《关 于 证券投 资基 金执 行 〈 企业 会计准 则〉 估值 业务 及份 额净值 计价 有关 事项东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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的通知》和《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》同时废 止 ）等相关规 定和基金
合同的约定， 对基金所 持 有的投资品种 进行估值 ， 本基金托管人 根据法律 法 规要求履行 估值及净
值计算的复核 责任。基 金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后 由基金管
理人对 外公 布。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。基金 管理人对
投资品种的估 值程序及 技 术保持一致性 原则，为 确 保估值程序和 技术的持 续 使用性，基 金管理人
建立了定期复 核和审阅 机 制。本基金管 理人的估 值 人员均具有专 业会计学 习 经历，具有 基金从业
人员资格，同 时，公司 设 估值决策小组 负责研究 、 指导和审议基 金估值业 务 ，成员包括 ：公司总
经理、合规 总监(督 察长) 、交易总监 、运营总 监、 基金会计主 管等。基 金经 理不参与基 金日常 估
值业务，对于 属于东证 资 管估值政策范 围内的特 殊 估值变更可参 与讨论， 但 最终决策由 估值决策
小组讨 论决 策并 联名 审批 ，保证 基金 估值 的公 平合 理，保 持估 值政 策和 程序 的一贯 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1、本基金的同 一类别的 每 份基金份额享 有同等分 配 权,由于本基金 各类基金 份 额收取销售 服
务费情 况不 同， 各基 金份 额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同；
2、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本 基金 收益每 年 最多 分配 6 次， 每份基 金 份额 每次 收
益分配 比例 不低 于收 益分 配基准 日每 份基 金份 额截 至收益 分配 基准 日可 供分 配利 润的 10% ；
3、 若《 基金 合同 》生 效不满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配；
4、 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 人可 选择 现金红 利 或将 现金 红
利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资人不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
5、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
6、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内，本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 东方红 稳健 精选
混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格遵守《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》及其 他有关法
律法规、基金 合同、托 管 协议的规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运 作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对东方红稳健 精选混合 型 证券投资基金 的投资运 作 进行了监督 ，对基金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 以 及基金费用开 支等方面 进 行了认真的 复核，未
发现基 金管 理人 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。该 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告期内， 由上海东 方 证券资产管理 有限公司 编 制本托管人复 核的本报 告 中的财务指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告（注： 财 务会计报告中 的“金融 工 具风险及管 理”部分
未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 红稳 健精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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资 产：
银行存 款 1,075,607.71 516,574.03
结算备 付金 16,885,515.79 10,376,134.17
存出保 证金 82,433.40 163,359.07
交易性 金融 资产 776,051,055.01 740,876,675.15
其中： 股票 投资 150,630,433.41 167,717,318.55
基金投 资 - -
债券投 资 625,420,621.60 573,159,356.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 32,018,967.12 2,820,962.58
应收利 息 10,041,499.44 10,380,009.45
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 836,155,078.47 765,133,714.45
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 189,000,000.00 126,000,000.00
应付证 券清 算款 574,919.63 2,099,189.74
应付赎 回款 - 72,035.58
应付管 理人 报酬 320,887.44 323,956.41
应付托 管费 53,481.26 53,992.75
应付销 售服 务费 1,307.17 1,457.30
应付交 易费 用 731,984.49 694,739.15
应交税 费 60,791.95 -
应付利 息 26,510.20 -57,567.50
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 81,821.05 180,000.00
负债合 计 190,851,703.19 129,367,803.43
所有者权益：
实收基 金 518,884,493.82 521,630,864.68
未分配 利润 126,418,881.46 114,135,046.34
所有者 权益 合计 645,303,375.28 635,765,911.02
负债和 所有 者权 益总 计 836,155,078.47 765,133,714.45 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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注 ： 报告 截止日 2018 年6 月 30 日 ，东 方红 稳健 精选混 合 A 基 金份 额净值 1.244 元 ，基 金份 额总
额516400678 份； 东方 红稳 健 精选 混合 C 基金 份额 净值 1.264 元， 基金 份额 总额2483815.82 份。
东方红 稳健 精选 混合 份额 总额合 计 为518884493.82 份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 红稳 健精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017
年6 月 30 日
一、收入 18,910,597.66 46,537,463.41
1.利息 收入 12,548,374.71 12,865,472.20
其中： 存款 利息 收入 141,513.75 216,170.70
债券利 息收 入 12,404,570.71 12,642,309.70
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,290.25 6,991.80
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列） 10,371,097.18 10,485,833.97
其中： 股票 投资 收益 5,950,690.99 17,706,934.02
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,758,897.89 -9,768,991.79
资产支 持 证券 投资 收益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,661,508.30 2,547,891.74
3.公 允价 值变 动收 益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-4,008,874.23 23,186,157.24
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 5,939,797.20 4,900,242.06
1．管 理人 报酬 1,938,530.61 2,012,962.70
2．托 管费 323,088.42 335,493.84
3．销 售服 务费 8,039.60 9,036.90
4． 交易 费用 221,067.58 392,403.19
5． 利息 支出 3,312,459.84 2,041,450.28
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,312,459.84 2,041,450.28
6．税 金及 附加
34,890.10 -
7． 其他 费用 101,721.05 108,895.15
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-”
号填列）
12,970,800.46 41,637,221.35 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
12,970,800.46 41,637,221.35
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 红稳 健精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
521,630,864.68 114,135,046.34 635,765,911.02
二、 本期经营 活动产 生
的 基金 净值 变动 数（ 本
期利 润）
- 12,970,800.46 12,970,800.46
三、 本期基金 份额交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-2,746,370.86 -686,965.34 -3,433,336.20
其中：1.基金 申购 款 952.62 240.24 1,192.86
2.基 金赎 回款 -2,747,323.48 -687,205.58 -3,434,529.06
四、 本期向基 金份额 持
有人 分配 利润 产生 的基
金净 值变 动（ 净值 减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值）
518,884,493.82 126,418,881.46 645,303,375.28
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
842,068,354.75 73,741,875.23 915,810,229.98
二、 本期经营 活动产 生
的基 金净 值变 动数 （本
期利 润）
- 41,637,221.35 41,637,221.35
三、 本期基金 份额交 易 -314,317,241.00 -28,941,119.65 -343,258,360.65 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 -314,317,241.00 -28,941,119.65 -343,258,360.65
四、 本期向基 金份额 持
有人 分配 利润 产生 的基
金净 值变 动（ 净值 减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
527,751,113.75 86,437,976.93 614,189,090.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 潘 鑫军______
______ 任莉______
____ 詹朋____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
东方红稳健精选混合型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金”) 经中国证券监督 管 理委员会( 以
下简称“中国 证监 会”) 证 监许可[2015]486 号文 《关于 准 予东 方红 稳健 精选 混合 型 证券 投资 基金
注册的批复》 准予注册 ， 由上海东方证 券资产管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《东方 红稳健精 选 混合型证券投 资基金基 金 合同》负责公 开募集。 本 基金为契约 型开放式
基 金， 存续 期限 不定 。 首次 设 立募 集不 包括 认购 资金 利 息共 募集 人民币 491,048,427.06 元， 业经
立信会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)信会 师报 字[2015] 第 130385 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《东 方红 稳健 精 选混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2015 年 4 月 17 日 正式 生效， 基金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为491,054,566.48 份， 其中认 购资 金利 息折 合6,139.42 份基 金份 额 ，
其中东 方红 稳健 精选 A 的 基金份 额总 额为 475,591,290.63 份， 包含 认购 资金 利息折 合 5,902.55
份基金份额，东 方红稳健 精选 C 的基金 份额总额 为 15,463,275.85 份，包 含认购资金利息 折合
236.87 份 基金 份额 。 本基 金的基 金管 理人 为上 海东 方证券 资产 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 上海
浦东发 展银 行股 份有 限公 司(以下 简称“ 浦发 银行”) 。
根据《东方红 稳健精选 混 合型证券投资 基金基金 合 同》和《东方 红稳健精 选 混合型证券投 资
基 金 招募 说明 书》 ， 本基 金自 募 集期 起根 据认 购费 用、 申购 费用、 销售 服务 费收 取 方式 的不 同， 将
基金份额分为 不同的类 别 。在投资人认 购、申购 基 金时收取认购 费、申购 费 ，而不计提 销售服务东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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费 的， 称为 A 类基 金份 额； 不收 取认 购费、 申购 费， 而 是 从本 类别 基金 资产 中计 提 销售 服务 费的 ，
称为 C 类基 金份额。 本基 金 A 类、C 类两种收 费模 式并存，由 于基金费 用的 不同，各类 别基金
份额分别计算 基金份额 净 值，计算公式 为计算日 各 类别基金资产 净值除以 计 算日发售在 外的该类
别基金份额总 数。投资 人 可自由选择申 购某一类 别 的基金份额， 但各类别 基 金份额之间 不能相互
转换。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 红稳健 精选 混合 型证 券投 资基金 基 金合 同》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 的股 票( 包 括中
小板、创业 板及其他 经中 国证监会核 准发行的 股票) 、债券(国债 、金融债 、企 业债、公司 债、次
级债、可转换 债券、分 离 交易可转债、 可交换债 、 央行票据、中 期票据、 中 小企业私募 债、短期
融资券 等)、资 产 支持 证券 、 债券 回购、 银行 存款 等 固定收 益类 资产 、 股 指期 货、 国 债期 货以 及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定)。 如法 律法
规或监管机构 以后允许 基 金投资其他品 种，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳 入投资范
围。 本基 金投 资组 合中 股 票资产 投资 比例 为基 金资 产的0%—30% ； 本 基金 每个交 易 日日 终在 扣除
股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 保持现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券投资 比例合计
不低于 基金 资产 净值 的5%。 本基 金的 业绩 比较 基准 为同期 中国 人民 银行 公布 的三年 期银 行定 期存
款税后 收益率+1.5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中 国基 金业 协会”) 颁布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、 《东 方红 稳健 精 选混 合型 证券 投
资基金基金合 同》及其 他 中国证监会、 中国基金 业 协会发布的有 关规定及 允 许的基金行 业实务操
作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日的 期间经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于 上市公司股息红 利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开发 教育 辅助 服务 等增值 税 政策 的通 知》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1)资管 产品 运营 过程 中发生 的 增值 税应 税行 为， 以资 管 产品 管理 人为 增值 税纳 税 人。 资管 产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的 征收 率缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前 运营 过程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2)对基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债券 的差 价收 入， 股 票的 股 息、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3)对基 金取 得的 企业 债券利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的， 暂减 按 50%
计 入 应纳 税所 得额； 持股期 限 超过 1 年 的， 暂 免征收 个 人所 得税。 对基 金持有 的 上市 公司 限售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4)基金 卖出 股票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5)本基 金的 城市 维护 建设税 、 教育 费附 加和 地方 教育费 附 加等 税费 按照 实际 缴纳 增 值税 额的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司(“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
上海浦 发银 行股份 有限 公司(“ 浦 发银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（“东方 证券”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海东 证期 货有 限公 司（“东证 期货”） 受东方 证券 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月
30 日
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券 81,548,209.28 51.32% 255,228,946.28 75.63%
6.4.8.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券 165,795,525.62 63.95% 681,876,352.37 95.37%
6.4.8.1.3 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券 18,298,400,000.00 97.32% 14,332,200,000.00 98.92%
6.4.8.1.4 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
东方证券 59,636.26 52.02% 705,071.93 96.38%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 38 页
东方证券 186,647.64 76.14% 467,992.23 88.89%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理 费
1,938,530.61 2,012,962.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
49,538.45 62,780.55
注：1 、 本基 金的 管理 费按前 一 日基 金资 产净 值的 0.60% 的年 费率 计提 。管 理费的 计 算方 法如 下：
H＝E×0.60%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基 金 管理 费每 日计 算， 逐日 累 计至 每月 月末， 按月支 付。 若遇 法定 节假 日、 公 休 日等, 支 付日 期顺
延。
2、 实际 支付 销售 机构 的客户 维 护费 以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
323,088.42 335,493.84
注：1 、 本基 金的 托管 费按前 一 日基 金资 产净 值的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费的 计 算方 法如 下：
H＝E×0.10%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 38 页
基 金 托管 费每 日计 算， 逐日 累 计至 每月 月末， 按月支 付。 若遇 法定 节假 日、 公 休 日等, 支 付日 期顺
延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方红 稳健 精选 混
合A
东方红 稳健 精选 混
合C
合计
东证资 管 - 189.12 189.12
浦发银 行 - 7,850.48 7,850.48
合计 - 8,039.60 8,039.60
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方红 稳健 精选 混
合A
东方红 稳健 精选 混
合C
合计
东证资 管 - 179.71 179.71
浦发银 行 - 8,857.19 8,857.19
合计 - 9,036.90 9,036.90
注：1 、 基金 销售 服务 费仅 对 C 类基 金份 额收 取。
2、 支付 基金 销售 机构 的销售 服 务费 按前 一日 C 类 基金 份 额资 产净值 0.50%的年 费 率计 提， 逐日 累
计至每月月末 ，按月支 付 给登记机构， 再由登记 机 构计算并支付 给各基金 销 售机构。若 遇法定节
假日、 公休 日等,支付 日期顺 延 。 其 计算 公式 为： 日销 售 服务 费＝ 前一日C 类基 金 份额 资产 净值X
0.50% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未持有 本基 金。 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银行 1,075,607.71 14,063.99 654,150.21 111,056.34
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浦发 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金支付给 东证期货 的 股指期货交易 手续费参 考 市场价格经本 基金的基 金 管理人与对方 协
商确定 ，以 包括 中国 金融 期货交 易所 收取 的上 交手 续费的 全额 列示 。 于 2018 年 6 月 30 日， 本基
金无应 付交 易手 续费 余额(2017 年6 月30 日 ：同) 。于 2018 年1 月1 日-2018 年 6 月 30 日期 间，
本基金 当期 无交 易手 续费 支出 (2017 年1 月1 日-2017 年6 月30 日 ：同)。
本基金用于期 货交易结 算 的资金分别存 放于东证 期 货的结算账户 和保证金 账 户中，结算备 付
金按银 行同 业利 率计 息， 存出保 证金 不计 息。 于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金的 结 算备 付金 余额 为
100.90 元， 无存 出保 证金 余额。(2017 年 6 月 30 日 ：结算 备付 金余 额为100.17 元 ，无 存出 保证
金余额)。于 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日 期 间，本 基金 当期 结算 备付 金利息 收入 0.37 元
(2017 年1 月1 日-2017 年6 月30 日：100.17 元) 。
6.4.9 期 末（2018 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年 6
月 25 日
2018 年
7 月 3
日
新股流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年 6
月 29 日
2018 年
7 月 9
日
新股流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
603105
芯能
科技
2018 年 6
月 29 日
2018 年
7 月 9
日
新股流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
注：基金可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行 股 份， 所 认购 的股 份自发 行 结束 之日起 12 个 月内不 得 转让。 根据 《 上市 公司 股 东、 董 监高 减持
股份的 若干 规定 》 及 《深 圳/上海 证券 交易 所上 市公司 股 东及 董事、 监事、 高级 管 理人 员减 持股 份
实施细 则》 ，本 基金 持有 的 上市公 司非 公开 发行 股份 ，自股 份解 除限 售之 日 起 12 个月 内， 通过 集
中竞价交易减 持的数 量 不 得超过其持有 该次非公 开 发行股份数量 的 50% ；采 取大宗交易方 式的，
在 任 意连续 90 日内 ，减持 股 份的 总数 不得 超过 公司 股 份总 数的 2%。此 外，本 基 金通 过大 宗交易
方式受 让的 原上 市公 司大 股东减 持或 者特 定股 东减 持的股 份， 在受 让 后 6 个月 内 ，不 得转 让所受
让的股 份。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 从事 银 行间 市场 债券 正回 购交 易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证 券 款余额 189,000,000.00 元， 于 2018 年 07 月 02 日、07 月 04 日到 期。 该类 交 易要 求本 基金
在回购 期内 持有 的证 券交 易所交 易的 债券 和/ 或在 新 质押式 回购 下转 入质 押库 的债券 ， 按 证券 交易
所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 196,222,930.06 元， 属于 第二 层次的 余额 为 579,828,124.95 元， 无属 于第
三层次 的余 额(2017 年12 月31 日： 第一 层次180,464,683.55 元， 第二层 次560,411,991.60 元，
无第三 层次)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 本基 金不 会于停 牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c）非 持续 的以 公允 价值计 量 的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
（d）不 以公 允价 值计 量的金 融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 150,630,433.41 18.01
其中： 股票 150,630,433.41 18.01 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 625,420,621.60 74.80
其中： 债券 625,420,621.60 74.80
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,961,123.50 2.15
8 其他各 项资 产 42,142,899.96 5.04
9 合计 836,155,078.47 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 4,501,200.00 0.70
B
采矿业 - -
C
制造业 83,813,453.11 12.99
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
71,559.85 0.01
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 3,148,500.00 0.49
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,558,519.00 0.40
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
27,392,432.36 4.24
J
金融业 18,163,125.00 2.81
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 4,251,060.00 0.66
M
科学研 究和 技术 服务 业 6,649,357.95 1.03
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 150,630,433.41 23.34
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 交易 机制 投资 的港股 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300166 东方国 信 1,046,100 15,409,053.00 2.39
2 002008 大族激 光 260,000 13,829,400.00 2.14
3 601166 兴业银 行 800,000 11,520,000.00 1.79
4 600079 人福医 药 614,293 8,120,953.46 1.26
5 600887 伊利股 份 280,000 7,812,000.00 1.21
6 002078 太阳纸 业 765,600 7,418,664.00 1.15
7 300054 鼎龙股 份 800,976 6,984,510.72 1.08
8 601939 建设银 行 969,500 6,350,225.00 0.98
9 300012 华测检 测 1,080,000 6,199,200.00 0.96
10 300408 三环集 团 260,000 6,110,000.00 0.95
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的半 年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600079 人福医 药 8,726,678.57 1.37 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
2 002008 大族激 光 6,859,130.26 1.08
3 601939 建设银 行 6,418,090.00 1.01
4 300166 东方国 信 6,078,522.05 0.96
5 300054 鼎龙股 份 5,597,442.60 0.88
6 300408 三环集 团 5,064,859.00 0.80
7 300036 超图软 件 3,819,999.00 0.60
8 002271 东方雨 虹 3,661,620.40 0.58
9 600703 三安光 电 3,556,509.00 0.56
10 300271 华宇软 件 3,398,275.69 0.53
11 603001 奥康国 际 3,393,898.51 0.53
12 002223 鱼跃医 疗 3,375,055.84 0.53
13 300098 高新兴 2,313,556.00 0.36
14 600487 亨通光 电 2,282,000.00 0.36
15 601111 中国国 航 1,980,618.00 0.31
16 002041 登海种 业 1,723,864.00 0.27
17 300012 华测检 测 1,455,432.00 0.23
18 600029 南方航 空 1,319,884.00 0.21
19 002926 华西证 券 282,324.24 0.04
20 300750 宁德时 代 257,961.54 0.04
注 ： “ 本期 累计 买入 金额” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601166 兴业银 行 19,130,000.00 3.01
2 300059 东方财 富 14,446,583.28 2.27
3 600079 人福医 药 12,423,131.60 1.95
4 600487 亨通光 电 9,439,214.95 1.48
5 300054 鼎龙股 份 8,452,335.00 1.33
6 600426 华鲁恒 升 6,289,715.10 0.99
7 002223 鱼跃医 疗 3,388,800.00 0.53
8 600887 伊利股 份 2,582,639.00 0.41
9 002008 大族激 光 2,258,400.00 0.36
10 300166 东方国 信 1,692,839.80 0.27 东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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11 603001 奥康国 际 845,884.29 0.13
12 300750 宁德时 代 672,095.50 0.11
13 601888 中国国 旅 646,146.00 0.10
14 002926 华西证 券 471,394.31 0.07
15 002041 登海种 业 335,160.00 0.05
16 601828 美凯龙 297,483.50 0.05
17 600901 江苏租 赁 266,235.00 0.04
18 002925 盈趣科 技 245,706.00 0.04
19 002920 德赛西 威 200,579.10 0.03
20 601838 成都银 行 194,288.82 0.03
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 73,353,277.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 87,862,618.92
注：“ 买入 股票 成本 （成 交）总 额” 和“ 卖出 股票 收入（ 成交 ）总 额” 按买 卖成交 金额 （成 交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 140,637,300.00 21.79
其中： 政策 性金 融债 36,022,800.00 5.58
4 企业债 券 350,106,600.00 54.25
5 企业短 期融 资券 20,042,000.00 3.11
6 中期票 据 49,785,000.00 7.71
7 可转债 （可 交换 债） 64,849,721.60 10.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 625,420,621.60 96.92
东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136013 15 财达 债 500,000 49,795,000.00 7.72
2 136098 15 义市 01 500,000 48,320,000.00 7.49
3 136462 16 漕河 泾 500,000 47,895,000.00 7.42
4 1480451 14 沪南 汇债 500,000 41,035,000.00 6.36
5 170207 17 国开 07 300,000 30,000,000.00 4.65
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股指 期货以套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要
与股票组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理股指期 货合约数 量 ，以萃取相 应股票组东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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合的超 额收 益。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金投资国债 期货以套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故国 债期货空 头 的合约价值主 要
与债券组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理国债期 货合约数 量 ，以萃取相 应债券组
合的超 额收 益。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资-。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金 持有 的 17 国信 01 （代码 ：112516 ）发 行主 体国信 证券 股份 有限 公司 （以下 简称“ 公
司”） ， 因公 司保 荐业 务及财 务 顾问 业务 违反 证券 法律 法 规， 于2018 年6 月 21 日收 到中 国证 监会
《行政处罚决 定书 》 （[2018]46 号 ） ， 具体处罚 决定 为： （ 一）对于 国信证券 保 荐业务行为， 责令
其改正 ，给 予警 告， 没收 保荐业 务收 入 100 万 元， 并处以 300 万元 罚款 ；对 龙飞虎 、 王晓 娟给予
警告， 并分 别处 以 30 万 元 罚款。 （二 ）对 于国 信证 券 并购重 组财 务顾 问业 务行 为，责 令其 改正 ，
没收并 购重 组财 务顾 问业 务收入 600 万元 ，并 处以 1,800 万元 罚款 ；对 张苗、 曹 仲原 给予 警告 ，
并 分 别处以 10 万 元罚 款。
本基金 持有 的兴 业银 行 （代 码： 601166） 发行 主体 兴业 银行股 份有 限公 司 （以 下简 称“公司”），
因公司存在重 大关联交 易 未按规定审查 审批且未 向 监管部门报告 等十二项 违 法违规行为 ，中国银
保监会 于2018 年4 月19 日 对 公司 作出 行政 处罚 决定 （银 保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号） ， 处以5870
万元罚 款。
本基金对上述证 券的投资 决策程序符合 基金合同 及 公司制度的相 关规定， 本 基金管理人会 对
上述证 券继 续保 持跟 踪研 究。
本基金持有的前 十名证券 中其余证券的 发行主体 本 期未出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库.
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 82,433.40
2 应收证 券清 算款 32,018,967.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,041,499.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 42,142,899.96
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113013 国君转 债 7,902,180.00 1.22
2 123006 东财转 债 6,809,567.13 1.06
3 110033 国贸转 债 5,384,592.80 0.83
4 113011 光大转 债 5,074,000.00 0.79
5 120001 16 以岭 EB 4,823,392.00 0.75
6 128016 雨虹转 债 3,171,701.00 0.49
7 110034 九州转 债 2,058,305.00 0.32
8 128015 久其转 债 1,872,000.00 0.29
9 113009 广汽转 债 722,825.00 0.11
10 128029 太阳转 债 430,588.07 0.07
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
东方
红稳
健精
选混
合 A
471 1,096,392.10 480,809,620.70 93.11% 35,591,057.30 6.89%
东方
红稳
健精
选混
合C
36 68,994.88 0.00 0.00% 2,483,815.82 100.00%
合计 507 1,023,440.82 480,809,620.70 92.66% 38,074,873.12 7.34%
注： 分级 基金 机构/ 个 人投资 者 持有 份额 占总 份额 比例 的 计算 中， 对 下属 分级基 金， 比例 的分 母采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金总 份额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东方红 稳
健精选 混
合A
139,681.71 0.0270%
东方红 稳
健精选 混
合C
0.00 0.0000%
合计
139,681.71 0.0269%
注：从业人员 持有基金 占 基金总份额比 例的计算 中 ，对下属分级 基金，比 例 的分母采用 各自级别东方红稳健精选混合 2018 年半 年度报告摘要
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的份额 ，对 合计 数， 比例 的分母 采用 下属 分级 基金 份额的 合计 数（ 即期 末基 金份额 总额 ） 。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理人 员、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
东方红 稳健 精选 混合
A
0
东方红 稳健 精选 混合
C
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方红 稳健 精选 混合
A
0
东方红 稳健 精选 混合
C
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
东方红 稳健 精选
混合A
东方红 稳健 精选
混合C
基金合 同生 效日 （2015 年4 月17 日 ）基金 份
额总额
475,591,290.63 15,463,275.85
本报告 期期 初基 金份 额总 额 518,865,520.72 2,765,343.96
本报告 期基 金总 申购 份额 952.62 -
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 2,465,795.34 281,528.14
本报告 期基金 拆分变 动份 额（份 额减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 516,400,678.00 2,483,815.82
注：本 基金 合同 于2015 年4 月17 日生 效。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理人 于 2018 年 3 月 8 日发布 公 告， 陈光 明同 志自 2018 年 3 月 7 日起
辞 去 公司 董事 长职 务，由潘 鑫 军同 志担 任公 司董 事长 职 务；于2018 年5 月 11 日 发布 公告 ， 林鹏
同 志自 2018 年5 月10 日起 任 职公 司副 总经 理职 务。
本报告 披露 日前 ， 本基 金 管理人 于2018 年 7 月 21 日 发 布公 告， 唐 涵颖 同志自 2018 年7 月20
日起离 任公 司督 察长 职务 ，由任 莉同 志代 为履 行公 司督察 长职 务。
本报告 期内 ，本基 金托 管 人上海 浦东 发展银 行股 份 有限公 司根 据工作 需要 ， 任命孔 建先 生担
任 公 司资 产托 管部 总经 理，主持 资产 托管 部相 关工作 。 孔 建先 生的 托管 人高级 管 理人 员任职 信息
已经在 中国 证券 投资 基金 业协会 备案 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙） 。 该 会计 师
事务所 自2017 年度 起为 本 基金提 供审 计服 务至 今。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
东方证券 2 81,548,209.28 51.32% 59,636.26 52.02% -
中泰证券 1 54,594,885.90 34.36% 38,833.20 33.87% -
国盛证券 1 22,744,958.66 14.32% 16,178.47 14.11% -
注：1、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。
2、 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1）选 择标 准
券商财务状况 良好、经 营 行为规范，最 近一年无 重 大违规行；具 有较强的 研 究服务能力 ；交易佣
金收费 合理 。
（2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ，然后根据评 价选择券 商 ，与其签订 协议租用
交易单 元。
3、 本基 金本 报告 期内 新增券 商 交易 单元 情况 ：新 增国 盛 证券 1 个交 易单 元。
4、 截 至报 告期 末， 本 公司 因作为 证券 公司 子公 司尚 未获得 在上 海交 易所 租 用其 他 券商 交易 单元的
资格；本公司 已在深圳 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开展交
易单元 租用 事宜 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 165,795,525.62 63.95% 18,298,400,000.00 97.32% - -
中泰证券 71,329,604.11 27.51% 410,200,000.00 2.18% - -
国盛证券 22,139,441.70 8.54% 94,600,000.00 0.50% - -
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§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180101-20180630 480,809,620.70 0.00 0.00 480,809,620.70 92.66%
产品特 有风 险
本 基金由于 存在单 一投资者 份额集中 度较高 的情况， 可能存在 巨额赎 回的风险 ，增加基 金管理 人的
流 动性管理 压力； 基金管理 人应付赎 回的变 现行为可 能使基金 资产净 值受到不 利影响或 者产生 较大
波 动。本基 金管理 人后期将 审慎评估 大额申 购对基金 份额集中 度的影 响，同时 将完善流 动性风 险管
控机制 ，加 强对 基金 持有 人利益 的保 护。
注：上表列示 报告期内 单 一投资者持有 基金份额 比 例达到或超过 20%的情 况 ，分级基金 按总份额
占比计 算。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
本期未 发生 影响 投资 者决 策的其 他重 要信 息。
上海东方证券资产管理有限公司
2018 年8 月27 日
