东方红智逸 沪港深定期 开放混合型 发起式
证券投资基 金
2018 年半 年度报告
（ 摘要）
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月27 日
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并 对 其内 容的 真实 性、 准确 性 和完 整性 承担 个别 及连 带 的法 律责 任。 本半 年度 报 告由 董事 长签发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日 复 核了 本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2018 年01 月01 日起 至 06 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方红 智逸 沪港 深定 开混 合
基金主 代码 004278
前端交 易代 码 004278
基金运 作方 式 契约型、开放式、发起 式 ，本基金以定期开放方 式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 14 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,396,402,401.42 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在追 求基 金资 产长 期安全 的基 础上， 为基 金份
额持有 人获 取稳 定的 投资 收益， 追求 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 以36 个月 为一 个运作 周 期， 以长 期投 资的 理念
进行大 类资 产的 配置 和个 券选择 ，运 用封 闭期 无流 动
性需求 的优 势， 同时 ，充 分考虑 每个 运作 周期 中期 间
开放期 的安 排， 在股 票的 配置上 ，以 时间 换空 间， 采
用低风 险投 资策 略， 为本 基金获 得更 高的 低风 险收 益；
在债券 配置 上， 合理 配置 久期匹 配债 券的 结构 ，做 好
流动性 管理 ，以 期获 得更 高的投 资收 益。
业绩比 较基 准 中债综合指数收益率×70%+ 沪深 300 指数收益率
×20%+ 恒 生指 数收 益率 ×10 % 。
风险收 益 特征 本基金 是一 只混 合型 基金 ，属于 较高 预期 风险 、较 高
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
本 基 金除 了投资 A 股外 ，还 可 根据 法律 法规 规定 投资
香港联 合交 易所 上市 的股 票。除 了需 要承 担与 境内 证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外，本 基金 还面 临港 股通 机制下 因投 资环 境、 投资 标
的、市 场制 度以 及交 易规 则等差 异带 来的 特有 风险 。
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东方证券资产管理有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 任莉 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dfham.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海东方证 券资产 管理有 限公司 上 海市中山 南路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公司 深圳 市 深南 大道 7088 号招
商银行 大厦
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 46,014,051.72
本期利 润 -17,575,611.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0121
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.05%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0935
期末基 金资 产净 值 1,591,879,577.92
期末基 金份 额净 值 1.1400
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4、 本基 金基 金合 同于 2017 年4 月14 日生 效；
5、表 中 的 “ 期末”均指 报告 期 最后 一日， 即2018 年6 月 30 日； “本期” 指 2018 年 1 月 1 日-2018
年6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.15% 0.74% -1.81% 0.36% -0.34% 0.38%
过去三 个月 -1.49% 0.63% -1.67% 0.32% 0.18% 0.31%
过去六 个月 -1.05% 0.60% -1.40% 0.33% 0.35% 0.27%
过去一 年 7.96% 0.50% 1.15% 0.27% 6.81% 0.23%
自基金 合同
生效起 至今
14.00% 0.46% 2.08% 0.26% 11.92% 0.20%
注：1 、 自基 金合 同生 效日起 至 今指 2017 年 4 月 14 日-2018 年6 月30 日。
2、 根据 基金 合同 有关 规定， 本基 金的业绩 比较 基准为 ： 中 债综 合指 数收 益率×70%+ 沪深 300 指数
收益率 ×20 %+恒生 指数 收益 率 × 10% 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ， 封 闭期 内t 日收 益率 （ ） 按下列
公式计 算：
=70% *[t 日中债 综合 指数/( t-1 日 中债 综合 指数)-1] +20％* [t 日 沪深300 指数/(t-1
日沪深 300 指数)-1]+10 ％* [t 日恒生 指数/(t-1 日 恒生指 数)-1]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日的 期间 收益 率（ ） 按下 列公 式计 算：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4,．．．； (1+ )表示t 日至 T 日的(1+ )数学 连 乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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注 ：（ 1 ） 截止 日期为 2018 年6 月30 日。
（2） 本基 金建 仓期6 个月， 即从 2017 年4 月14 日起 至 2017 年 10 月 13 日， 至 本报 告期 末， 本
基金已 建仓 完毕 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
上海东 方证 券资产 管理 有限 公 司成 立于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得“ 公 开募集
证券投资基金 管理业务 资 格”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。截至 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金（LOF ） 、 东方红睿阳 灵活配 置混合型 证券投资 基金（LOF ） 、 东方红睿元 三年定 期开放灵 活配东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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置混合型发起 式证券投 资 基金、东方红 中国优势 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红 领先精选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 稳健精选 混 合型证券投资 基金、东 方 红睿逸定期 开放混合
型发起式证券 投资基金 、 东方红策略精 选灵活配 置 混合型发起式 证券投资 基 金、东方红 京东大数
据灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 红优势精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金 、东方红
收益增强 债券 型证 券投 资基 金 、东 方红 6 个月 定期 开放纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金 、东 方 红
信用债债券型 证券投资 基 金、东方红睿 轩沪港深 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红 汇阳债券
型证券投资基 金、东方 红 稳添利纯债债 券型发起 式 证券投资基金 、东方红 汇 利债券型证 券投资基
金、东方红睿 满沪港深 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红沪 港深灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 华沪港深 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红战 略精选沪 港 深混合型证 券投资基
金、 东 方红 价值 精选 混合 型证券 投资 基金 、 东 方红 优享红 利沪 港深 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
东方红益鑫纯 债债券型 证 券投资基金、 东方红智 逸 沪港深定期开 放混合型 发 起式证券投 资基金、
东方红货币市 场基金、 东 方红睿玺三年 定期开放 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红 目标优选
三年定期开放 混合型证 券 投资基金、东 方红睿泽 三 年定期开放灵 活配置混 合 型证券投资 基金、东
方红创新优选 三年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 东方红配置精 选混合型 证 券投资基金 三十三只
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周云
上 海东 方证 券资产 管
理有限 公司 公募 权益
投资部 副总 经理 兼任
东方红 新动 力灵 活配
置混合 型证 券投 资基
金、东 方红 京东 大数
据灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 、东 方红
睿满沪 港深 灵活 配置
混合型证券投资基
金、东 方红 智逸 沪港
深定期 开放 混合 型发
起式证 券投 资基 金、
东方红 睿泽 三年 定期
开放灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经
理。
2017 年4 月
14 日
- 10 年
博 士， 曾任 东方 证券 股份有 限 公
司资产 管理 业务 总部 研究 员、 上
海东方证券资产管理有限公司
研究部高级研究员、投资主办
人， 权 益研 究部 高级 研究 员、 投
资 主 办人。 现任 上海 东方证 券 资
产管理有限公司公募权益投资
部副总经理兼任东方红新动力
混合、 东方 红京 东大 数据 混合 、
东方红 睿满 沪港 深混 合 、 东方红
智逸沪 港深 定开 混合 、 东 方红睿
泽 三 年定 开混 合基 金经 理。 具有
基金从 业资 格， 中国 国籍 。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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刚登峰
东 方红 优势 精选灵 活
配置混 合型 发起 式证
券投资 基金 、东 方红
睿轩沪 港深 灵活 配置
混合型证券投资基
金、东 方红 优享 红利
沪港深 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、东
方红智 逸沪 港深 定期
开放混 合型 发起 式证
券投资 基金 、东 方红
沪港深 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金
经理。
2017 年4 月
28 日
- 9 年
硕 士， 曾任 东方 证券 股份有 限 公
司资产 管理 业务 总部 研究 员、 上
海东方证券资产管理有限公司
研 究 部高 级研 究员、 投资经 理 助
理、资 深研 究员 、投 资主 办人 ；
现 任 东方 红优 势精 选混 合、 东方
红 睿 轩沪 港深 混合、 东方红 优 享
红 利 混合、 东方 红智 逸沪港 深 定
开混合 、 东方 红沪 港深 混 合基金
经理。 具有 基金 从业 资格 ， 中国
国籍。
纪文静
上 海东 方证 券资产 管
理有限 公司 公募 固定
收益投资部副总经
理、兼 任东 方红 领先
精选混 合型 证券 投资
基金、 东方 红稳 健精
选混合 型证 券投 资基
金、东 方红 睿逸 定期
开放混 合型 发起 式证
券投资 基金 、东 方红
6 个月 定期 开放 纯债
债券型 发起 式证 券投
资基金 、东 方红 收益
增强债 券型 证券 投资
基金、 东方 红信 用债
债券型证券投资基
金、东方 红稳 添利 纯
债债券 型发 起式 证券
投资基 金、 东方 红战
略精选 沪港 深混 合型
证券投 资基 金、 东方
红价值 精选 混合 型证
券投资 基金 、东 方红
益鑫纯 债债 券型 证券
投资基 金、 东方 红智
逸沪港 深定 期开 放混
合型发 起式 证券 投资
基金、 东方 红货 币市
场基金 基金 经理 。
2017 年4 月
28 日
- 11 年
硕 士， 曾任 东海 证券 股份有 限 公
司固定 收益 部投 资研 究经 理、 销
售交易 经理 ， 德邦 证券 股 份有限
公司债 券投 资与 交易 部总 经理 ，
上海东方证券资产管理有限公
司固定 收益 部副 总监 ； 现 任上海
东方证券资产管理有限公司公
募固定收益投资部副总经理兼
任东方 红领 先精 选混 合 、 东方红
稳健 精选 混合、 东方 红睿逸 定 期
开 放 混合、 东方 红6 个月定 开 纯
债、 东 方红 收益 增强 债券 、 东方
红 信 用债 债券、 东方 红稳添 利 纯
债、 东 方红 战略 精选 混合 、 东方
红价值 精选 混合 、 东方 红 益鑫纯
债债券 、 东方 红智 逸沪 港 深定开
混合、 东方 红货 币基 金经 理。 具
有基金 从业 资格 ，中 国国 籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理“任职 日期” 指 基 金合 同生 效日，“ 离 任日期”指根 据公 司东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的“任 职日期” 和“离任日期”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证 券 投资 基金 法》 、 《 中华人 民 共和 国证 券法 》 、 基金合 同 以及 其它 有关 法律 法规 的 规定， 本着 诚实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》的
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 5% 的 情况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
权益方 面，2018 年上 半年 市场出 现了 一定 幅度 的调 整， 上 证综 指上半 年下 跌13.9%，沪 深 300
下跌12.9% ， 创业 板指 下跌 8.33%。 从行 业表 现来 看 ， 休闲 服务、 医药 生物 、 食品饮 料等 几个 防御
性行业出现了 正收益。 通 信、电气设备 、机械设 备 、有色金属等 部分行业 出 现比较大的 跌幅。调
整的原因来自 多个方面 ： 海外方面，伴 随开年各 个 主要经济体经 济数据的 相 对疲软，全 球共振复
苏的预期开始 受到挑战 ， 而贸易战的升 温也给经 济 环境带来的更 多的不确 定 性，对国内 权益市场
也产生了一定 程度的负 面 影响；国内方 面，信用 收 缩的环境带来 了经济预 期 的下调，违 约事件的
增多也抑制了 市场的风 险 偏好。本产品 在个股选 择 上以业绩稳健 增长且估 值 合理的优质 龙头企业东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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为主，包括消 费品行业 龙 头、竞争优势 突出的制 造 业龙头以及一 些受益供 给 侧收缩的周 期性行业
龙头等。同时 根据宏观 环 境变化对仓位 和配置方 向 进行适度调整 ，以起到 降 低组合波动 、提升夏
普比例 的组 合优 化作 用。
债券方 面，2018 年 上半 年 经济下 行压 力逐 步体 现， 中美贸 易摩 擦持 续、 信用 违约事 件不 断。
“宽货币、紧 信用”的 政 策组合使得债 券市场走 出 了结构性牛市 行情：一 方 面宽松的资 金面、基
本面下滑的预 期以及信 用 事件下投资者 风险偏好 的 下降都促使利 率债及高 等 级信用债收 益率大幅
下行；另一方 面企业再 融 资难度加大、 投资者结 构 的变化都使得 中低评级 信 用债信用利 差大幅拉
升 。 上半年 10 年国 债收 益率 下 行超 50BP ， 回落至 3.5%以 下，10 年国 开收 益率下 行超 100BP ，回
落至4.1% 以下 。 本 产品 在 债券配 置上 精选 个券 ， 有 效防范 信用 风险 ， 调 整组 合久期 和杠 杆， 力争
获取稳 定的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.1400 元 ， 份额 累计 净值为 1.1400 元； 报告 期
内，本 基金 份额 净值 增长 率为-1.05% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为-1.40%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
美国特 朗普 政府 执意 掀起 贸易争 端， 已经 向包 括中 国 加拿大 墨西 哥等 国家 挑起 加关税 的举 动，
并且引起各国 的反击， 贸 易争端恐怕是 未来几年 世 界经济面临的 常态。中 美 之间的贸易 关系也在
这个背景下形 势趋于不 明 朗，必须做好 对美贸易 受 冲击的心理准 备。在这 种 外部环境下 ，更加需
要内部经济结 构加快转 型 ，逐步把经济 的增长动 力 转移到内需上 来。工业 增 加值的增速 经历二月
份的春节因素 的异常值 之 后恢复正常。 通胀水平 也 随着春节因素 的消除而 回 落的平稳水 平。需要
关注的是，随 着贸易争 端 的继续，出口 的压力逐 渐 显现，消费增 速也在回 落 ，固定资产 投资方面
基建增速很低 只有房地 产 投资增速维持 在较高的 水 平，需要观察 房地产投 资 增速下行对 经济带来
的负面 冲击 。
权益方面：展 望未来， 继 续看好稳定性 强的大众 消 费龙头与可选 消费龙头 ； 看好住宅后市 场
包 括 装修、 家居、 社区 服务 等 机会； 看好 高端 精密制 造 的产 业集 群优 势与 生产 的 相对 优势； 看好
创新医 药的 龙头 与医 药 服务 龙 头； 看好 供给 侧收 缩有效 带 来的 竞争 结构 大幅 改善 的 部分 周期 行业
龙头； 同时 看好 港股 市场 的历史 性机 会。
债券方面，我 们认为下 半 年基本面及货 币政策环 境 均较为有利， 宽松的资 金 面以及较低的 回
购利率使得债 券票息收 益 更为确定，因 此下半年 杠 杆息差策略将 可能为组 合 提供丰厚的 回报。而
长端利率债短 期或因财 政 政策加码后经 济数据回 落 不及预期出现 小幅波动 。 虽信用紧缩 环境有所东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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放松， 但监 管趋 势未 变， 操作上 仍需 精选 个券 ，有 效防范 信用 风险 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 于 2017 年 9 月 5 日发 布的 《中 国 证监会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》
（2017 年9 月5 日 《 关于证 券 投资 基金 执行 〈企 业会 计 准 则〉 估值 业务 及份 额净值 计价 有关 事项
的通知》和《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》同时废 止 ）等相关规 定和基金
合同的约定， 对基金所 持 有的投资品种 进行估值 ， 本基金托管人 根据法律 法 规要求履行 估值及净
值计算的复核 责任。基 金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后 由基金管
理人对 外公 布。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。基金 管理人对
投资品种的估 值程序及 技 术保持一致性 原则，为 确 保估值程序和 技术的持 续 使用性，基 金管理人
建立了定期复 核和审阅 机 制。本基金管 理人的估 值 人员均具有专 业会计学 习 经历，具有 基金从业
人员资格，同 时，公司 设 估值决策小组 负责研究 、 指导和审议基 金估值业 务 ，成员包括 ：公司总
经理、合规 总监(督 察长) 、交易总监 、运营总 监、 基金会计主 管等。基 金经 理不参与基 金日常 估
值业务，对于 属于东证 资 管估值政策范 围内的特 殊 估值变更可参 与讨论， 但 最终决策由 估值决策
小组讨 论决 策并 联名 审批 ，保证 基金 估值 的公 平合 理，保 持估 值政 策和 程序 的一贯 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1、 本基 金的 每份 基金 份额享 有 同等 分配 权；
2、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本 基金 收益每 年 最多 分配 6 次， 每次基 金 收益 分配 比
例不低 于截 至收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的25% ；
3、 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 人可 选择 现金红 利 或将 现金 红
利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资人不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
4、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金 为发 起式 基金 ，基 金合同 生效 未满 三年 ，不 适用《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格 的 计算、 基金 费用 开支等 问 题上， 不存 在任 何损害 基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 严格 遵守 了 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发 表意
见
本 半 年度 报告 中财 务指 标、 净值 表现、 财务 会计 报告 、 利 润分 配、 投 资组 合报 告 等内 容真 实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 17,329,193.30 32,277,134.64
结算备 付金 46,191,777.21 37,263,779.49
存出保 证金 104,940.77 829,081.17
交易性 金融 资产 2,284,743,110.18 2,033,365,015.40
其中： 股票 投资 573,123,020.18 651,978,977.20
基金投 资 - -
债券投 资 1,711,620,090.00 1,381,386,038.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 9,999,219.18 105,584,640.47
应收利 息 31,897,864.89 22,107,546.30
应收股 利 227,664.00 -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,390,493,769.53 2,231,427,197.47
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 786,000,000.00 410,000,000.00
应付证 券清 算款 8,085,883.91 109,747,860.49
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 2,002,521.32 2,150,811.17
应付托 管费 267,002.83 286,774.81
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 766,487.30 602,492.24
应交税 费 180,685.38 -
应付利 息 1,162,845.16 213,628.39
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 148,765.71 230,000.00
负债合 计 798,614,191.61 523,231,567.10
所有者权益：
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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实收基 金 1,396,402,401.42 1,482,644,340.03
未分配 利润 195,477,176.50 225,551,290.34
所有者 权益 合计 1,591,879,577.92 1,708,195,630.37
负债和 所有 者权 益总 计 2,390,493,769.53 2,231,427,197.47
注：1. 报 告截 止日 2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.1400 元， 基金 份额 总额1,396,402,401.42
份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018
年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 4 月14 日(基金合同
生效日)至2017 年6 月30 日
一、收入 7,208,774.83 89,446,125.75
1.利息 收入 34,467,553.74 11,519,682.83
其中： 存款 利息 收入 413,484.04 2,429,528.74
债券利 息收 入 34,054,069.70 8,152,997.32
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 937,156.77
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列） 35,211,593.86 14,196,709.15
其中： 股票 投资 收益 31,322,341.92 9,203,328.35
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -4,785,607.00 -445,861.15
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生 工具 收益 - -
股利收 益 8,674,858.94 5,439,241.95
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “-”
号填列 ）
-63,589,663.03 63,729,733.77
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,119,290.26 -
减：二、费用 24,784,386.14 6,510,212.83
1．管 理人 报酬 12,516,312.41 4,772,040.97
2．托 管费 1,668,841.70 636,272.13
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 458,925.44 519,954.19
5． 利息 支出 9,874,435.63 512,903.29
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 9,874,435.63 512,903.29 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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6．税金 及附 加 95,072.16
7． 其他 费用 170,798.80 69,042.25
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-17,575,611.31 82,935,912.92
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
-17,575,611.31 82,935,912.92
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,482,644,340.03 225,551,290.34 1,708,195,630.37
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -17,575,611.31 -17,575,611.31
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净 值减少 以“- ”号 填
列）
-86,241,938.61 -12,498,502.53 -98,740,441.14
其中：1.基金 申购 款 107,989,835.64 15,615,080.39 123,604,916.03
2.基 金赎 回款 -194,231,774.25 -28,113,582.92 -222,345,357.17
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,396,402,401.42 195,477,176.50 1,591,879,577.92
项目
上年度可比期间
2017 年4 月14 日(基金合同生效日)至2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,482,644,340.03 - 1,482,644,340.03
二、 本 期经 营活 动产 生的 - 82,935,912.92 82,935,912.92 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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基金净 值变 动数 （本 期利
润）
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净 值减少 以“- ”号 填
列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,482,644,340.03 82,935,912.92 1,565,580,252.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 潘 鑫军______
______ 任莉______
____ 詹朋____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
东方红智逸沪 港深定期 开 放混合型发起 式证券投 资 基金(以下简称“本基金”) 经中国证券 监
督管理 委员 会( 以下 简称“ 中国证 监会”) 证监 许可[2016]3116 号 《关 于核 准东 方红智 逸沪 港深 定
期开放混合型 发起式证 券 投资基金注册 的批复》 准 予注册，由上 海东方证 券 资产管理有 限公司依
照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其配套 规 则和《东方红 智逸沪港 深 定期开放混 合型发起
式证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型基金 。存续期 限 不定，首次 设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币1,482,513,396.24 元。 业经 普华 永道 中天会 计 师事 务所 （特 殊
普 通 合伙） 普华 永道 中天验 字(2017) 第435 号验 资报 告 予以 验证。 经向 中国证 监 会备 案， 《东 方红
智逸沪 港深 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 14 日生 效， 基金 合同
生效日 的基 金份 额总 额为 1,482,644,340.03 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 130,943.79 份
基金份额。本 基金的基 金 管理人为上海 东方证券 资 产管理有限公 司，基金 托 管人为招商 银行股份
有限公 司。
本基金 为发 起式 基金 ， 发 起资金 认购 部分 为1,482,513,396.24 基 金份 额， 发 起资金 认购 方承
诺使用 发起资 金认 购的 基金 份 额持 有期 限不 少于 3 年。
根据《东方红 智逸沪港 深 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金基 金合同》 的 相关规定，本 基东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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金的第一个封 闭期的起 始 之日为基金合 同生效日 ， 结束之日为基 金合同生 效 日所对应的 第三年年
度对应日前的 倒数第一 个 工作日。第二 个封闭期 的 起始之日为第 一个开放 期 结束之日次 日，结束
之日为第二个 封闭期起 始 之日所对应的 第三年年 度 对应日前的倒 数第一个 工 作日，依次 类推。本
基金自封闭期结束 之后的 第一个工作日起( 即 每个封 闭期起始之日的第 三年年 度对应日的第一 个
工作日 ， 包括 该日) 进 入开放 期， 期间 可以 办理 申购与 赎 回业务 。 本基 金每 个 开放期 原则 上不 少于
5 个工 作日 且最 长不 超过20 个 工作 日。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红智逸沪 港 深定期开放混 合
型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 的 有关 规定 ， 本 基 金的投 资范 围为 具有 良好 流动性 的金 融工 具，
包括国内依 法发行上 市的 股票(含中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 港股通
标的股 票、 债券(国家 债 券、 地 方政 府债 、 政 府支 持机 构 债、 金融 债、 次级 债、 中 央银 行票 据、 企
业债、公司债 、中小企 业 私募债券、中 期票据、 短 期融资券、可 转换债券 、 可分离交易 可转债、
可 交 换债、 证券 公司发 行 的短期 公司 债券) 、 债 券回 购、 资产 支持 证券 、 银行 存款( 包括 协议 存款、
通知存 款、 定期 存款)、 同 业存单 、 货 币市 场工 具、 权证、 股指 期货、 国债 期 货以及 经中 国证 监会
允许基金投 资的其他 金融 工具(但须符 合中国证 监会 相关规定)。 如法律法 规或 监管机构以 后允许
基金投资其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 。本基金投 资于债券
的比例 不低 于基 金资 产的 50%，但 在每 个期 间开 放期的 前 10 个工 作日 和后 10 个工作 日、 到期 开
放期的 前 3 个月 和后 3 个 月以及 开放 期期 间， 基金 投资不 受前 述比 例限 制； 本基金 投资 于股 票 的
比例不 高于 基 金资 产的 50%( 其中 投资 于国 内依 法发 行上市 的股 票的 比例 占基 金资产 的 0-50% ，投
资于港 股通 标的 股票 的比 例占基 金资 产 的0-50%)。 在开放 期， 每个 交易 日日 终在扣 除国 债期 货 和
股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 本基金持 有 的现金或者到 期日在一 年 以内的政府 债券不低
于基金 资产 净值 的 5 ％， 在封闭 期， 本基 金不 受前 述 5% 的限 制， 但每 个交 易 日日终 在扣 除国 债期
货和股指期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，应当 保 持不低于交易 保证金一 倍 的现金。本 基金的业
绩比较 基准 为： 中债 综合 指数收 益率 ×70 %+沪深 300 指 数收 益率 × 20%+ 恒生 指数收 益率×10% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中 国基 金业 协会”) 颁布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、 《东 方红 智逸 沪 港深 定期 开放 混
合型发起式证 券投资基 金 基金合同》和 其他中国 证 监会、中国基 金业协会 发 布的有关规 定及允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止 期间的 经 营成 果和 基金 净值 变动 情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]81
号《财 政部 国家 税务 总局 证监会 关于 沪港 股票 市场 交易互 联互 通机 制试 点有 关税收 政策 的通 知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号 《关 于全 面推开 营 业税 改征 增值 税试 点的 通 知》 、财 税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]127 号 《财 政部 国家税 务 总局 证监 会关 于深 港股 票 市场 交易 互联
互通机 制试 点有 关税 收政 策的通 知》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地 产开发 教育 辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 、 财税[2017]2 号 《关于资 管产品增值税 政策有关 问 题的补充通知 》 、财
税[2017]56 号《 关于 资管产 品 增值 税有 关问 题的 通知 》 、财 税[2017]90 号《 关于租 入固 定资 产进
项税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1)资管 产品 运营 过程 中发生 的 增值 税应 税行 为， 以资 管 产品 管理 人为 增值 税纳 税 人。 资管 产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的 征收 率缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额。 资管 产品 管理 人运营 资管 产品 转 让
2017 年12 月31 日前 取得的 基 金、 非 货物 期货， 可以选 择 按照 实际 买入 价计 算销 售 额， 或 者以 2017
年最后 一个 交易 日的 基金 份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
(2)对基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债券 的差 价收 入， 股 票的 股 息、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息红 利所 得 ，持 股期 限在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的， 暂减 按 50%
计 入 应纳 税所 得额； 持股期 限 超过 1 年 的， 暂 免征收 个 人所 得税。 对基 金持有 的 上市 公司 限售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
对基金 通过 沪港 通/ 深 港通投 资 香港 联交 所上市 H 股取 得 的股 息红 利，H 股 公司应 向 中国 证券
登记结 算有 限责 任公 司( 以下 简称 “中 国结 算”)提出申 请 ，由 中国 结算向 H 股公 司 提供 内地 个人
投资者 名册 ，H 股 公司 按照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。 基金 通过 沪港 通/ 深 港通投 资香 港联 交所
上市的 非H 股取 得的 股息 红利， 由中 国结 算按 照20% 的 税率 代扣 个人 所得 税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票 不征收股票 交易印花税。 基
金通过 沪港 通/ 深 港通 买卖、 继承 、 赠 与联 交所 上市股 票， 按照 香港 特别 行政区 现 行税 法规 定缴 纳
印花税 。
(5)本基 金的 城市 维护 建设税 、 教育 费附 加和 地方 教育费 附 加等 税费 按照 实际 缴纳 增 值税 额的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 重大利 害关 系的 关联 方未 发生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海东方证券资产管理有限公司(“ 东证 基金管 理人 、基 金销 售机 构 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
资管”)
招商银 行股 份有 限公 司（“招商 银行”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（“东方 证券”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年4月14 日( 基金 合同 生效日)至
2017年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券 160,585,559.00 51.82% 351,778,884.74 73.35%
6.4.8.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年4月14 日( 基金 合同 生效日)至
2017年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券 368,112,394.44 88.46% 709,540,456.01 81.34%
6.4.8.1.3 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年4月14 日( 基金 合同 生效日)至
2017年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东方证券 35,442,200,000.00 81.87% 5,048,100,000.00 98.71%
6.4.8.1.4 权证 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比区 间未 有通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额 单位： 人民 币元 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 121,244.39 52.93% 705,910.12 92.35%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年4月14 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 254,099.09 73.65% 254,099.09 73.65%
注：1、上述佣 金按市场 佣 金率计算， 扣除证券 公司 需承担的费 用(包括但 不限 于买(卖)经手 费、
证券结 算风 险基 金和 买( 卖)证管 费等） 。 管 理人 因此 从关联 方获 取的 其他 服务 主要包 括： 为本 基金
提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
2、 截 至报 告期 末， 本 公司 因作为 证券 公司 子公 司尚 未获得 在上 海交 易所 租用 其他券 商交 易单 元 的
资格，本公司 已在深圳 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开展交
易单元 租用 事宜 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月14 日( 基金 合同 生效日)
至 2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
12,516,312.41 4,772,040.97
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,240,336.48 2,415,651.81
注：1 、 本基 金的 管理 费按前 一 日基 金资 产净 值的 1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝E× 1.5% ÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期
顺延。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和销售 机构 对账 确认 的金 额为准 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
2017 年4 月14 日( 基金 合同 生效日)
至 2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,668,841.70 636,272.13
注：1 、 本基 金的 托管 费按前 一 日基 金资 产净 值的 0.2% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H＝E× 0.2% ÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每 月月末， 按月 支付。若遇 法定节假 日、 公休日等， 支付日 期
顺延。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2017 年
4 月 14 日 ） 持有 的基 金份
额
10,004,586.95 10,004,586.95
期初持 有的 基金 份额 10,004,586.95 10,004,586.95
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,004,586.95 10,004,586.95
期末持 有的 基金 份额
占基金 总 份额 比例
0.7165% 0.6748%
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
于本基 金本 报告 期末 及上 年度可 比期 间除 基金 管理 人以外 的其 他关 联方 未投 资本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年4 月14 日(基金 合同 生 效日)至2017 年
6 月 30 日 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行股份
有限公司
17,329,193.30 108,292.38 17,102,355.49 464,942.60
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人招 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 需作 说明 的其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2018 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年6
月 25 日
2018 年
7 月 3
日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年6
月 29 日
2018 年
7 月 9
日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年6
月 29 日
2018 年
7 月 9
日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
注：1、 基金 可作 为特 定投 资者， 认购 由中 国证 监会 《上市 公司 证券 发行 管理 办法》 规范 的非 公开
发 行 股份， 所认 购的 股份自 发 行结 束之 日起 12 个月内 不 得转 让。 根 据 《上 市公 司 股东、 董监 高减
持 股 份的 若干 规定》 及 《深 圳/ 上海 证券 交易 所上 市 公司股 东及 董事 、 监事 、 高级管 理人 员减 持股
份实施 细则 》 ， 本基 金持 有 的上市 公司 非公 开发 行股 份，自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月 内， 通过
集中竞 价交 易减 持的 数量 不得超 过其 持有 该次 非公 开发行 股份 数量 的50% ； 采 取大宗 交易 方式 的，
在 任 意连续 90 日内 ，减持 股 份的 总数 不得 超过 公司 股 份总 数的 2%。此 外，本 基 金通 过大宗 交易
方式受 让的 原上 市公 司大 股东减 持或 者特 定股 东减 持的股 份， 在受 让 后 6 个月 内 ，不 得转 让所受
让的股 份。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日止 ，本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证 券 款余额 786,000,000.00 元 ，于 2018 年07 月 02 日、07 月 03 日、07 月 04 日到期 ， 该类 交易
要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所
属的最 低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 573,034,990.03 元，属 于第 二层 次 的余 额为 1,711,708,120.15 元 ，无 属于
第三层 次的 余额 。 于2017 年12 月31 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的
金融资 产中 属于 第一 层次 的余额 为575,451,609.80 元 ， 属于 第二 层次 的余 额为1,457,913,405.60
元，无 属于 第三 层次 的余 额。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 本基 金不 会于停 牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c）非 持续 的以 公允 价值计 量 的金 融工 具
于2018 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d）不 以公 允价 值计 量的金 融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 573,123,020.18 23.98
其中： 股票 573,123,020.18 23.98
2 基金投 资
3 固定收 益投 资 1,711,620,090.00 71.60
其中： 债券 1,711,620,090.00 71.60
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 63,520,970.51 2.66
8 其他各 项资 产 42,229,688.84 1.77
9 合计 2,390,493,769.53 100.00
注： 本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为101,599,860.00 元人 民币 ， 占
期末基 金资 产净 值比 例6.38% 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金资 产净 值比 例 （％ ） 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 295,626,439.88 18.57
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
71,559.85 0.00
E
建筑业 38,362,479.76 2.41
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 85,857,355.00 5.39
L
租赁和 商务 服务 业 51,073,941.60 3.21
M
科学研 究和 技术 服务 业 450,157.95 0.03
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 471,523,160.18 29.62
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 7,999,860.00 0.50
B 消 费者 非必 需品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 93,600,000.00 5.88
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
K 房 地产 - -
合计 101,599,860.00 6.38
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 02869 绿城服 务 15,600,000 93,600,000.00 5.88
2 000333 美的集 团 1,449,800 75,708,556.00 4.76
3 600703 三安光 电 3,334,439 64,087,917.58 4.03
4 600048 保利地 产 5,128,865 62,572,153.00 3.93
5 002027 分众传 媒 5,336,880 51,073,941.60 3.21
6 002475 立讯精 密 1,981,011 44,651,987.94 2.80
7 600887 伊利股 份 1,432,483 39,966,275.70 2.51
8 002078 太阳纸 业 2,841,200 27,531,228.00 1.73
9 000961 中南建 设 3,816,496 24,082,089.76 1.51
10 001979 招商蛇 口 1,036,200 19,739,610.00 1.24
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的半 年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 43,030,894.00 2.52
2 000961 中南建 设 26,202,374.08 1.53
3 002869 绿城服 务 18,272,559.63 1.07
4 002475 立讯精 密 14,736,526.60 0.86
5 600703 三安光 电 11,283,401.80 0.66
6 600104 上汽集 团 7,624,914.00 0.45
7 000537 广宇发 展 5,985,893.00 0.35
8 001979 招商蛇 口 5,707,542.31 0.33
9 600031 三一重 工 1,715,806.00 0.10
10 000333 美的集 团 1,696,200.00 0.10
11 300196 长海股 份 1,234,363.00 0.07 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
12 002926 华西证 券 282,324.24 0.02
13 300750 宁德时 代 257,961.54 0.02
14 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.01
15 601828 美凯龙 134,064.15 0.01
16 603259 药明康 德 102,405.60 0.01
17 300741 华宝股 份 101,325.00 0.01
18 601838 成都银 行 89,465.01 0.01
19 601869 长飞光 纤 89,344.95 0.01
20 002925 盈趣科 技 68,670.00 0.00
注 ： “ 本期 累计 买入 金额” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 00175 吉利汽 车 30,653,496.79 1.79
2 002041 登海种 业 28,420,265.79 1.66
3 600048 保利地 产 17,719,062.50 1.04
4 300408 三环集 团 16,473,497.80 0.96
5 601398 工商银 行 15,659,508.64 0.92
6 02020 安踏体 育 14,618,715.90 0.86
7 002311 海大集 团 11,383,835.85 0.67
8 01112 Ｈ＆Ｈ 国际 控股 7,797,803.81 0.46
9 300124 汇川技 术 7,309,037.57 0.43
10 002027 分众传 媒 6,264,222.00 0.37
11 600066 宇通客 车 5,616,985.22 0.33
12 02196 复星医 药 2,379,001.31 0.14
13 000537 广宇发 展 1,383,560.34 0.08
14 001979 招商蛇 口 831,903.00 0.05
15 300750 宁德时 代 672,095.50 0.04
16 002926 华西证 券 470,420.69 0.03
17 601828 美凯龙 296,864.92 0.02
18 600901 江苏租 赁 265,059.05 0.02
19 002925 盈趣科 技 245,689.40 0.01
20 002920 德赛西 威 200,604.10 0.01
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 139,804,547.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 172,413,837.68
注： “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” 和“ 卖出 股票 收入 （成 交） 总额”按买卖 成 交金 额 （成 交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 405,355,600.00 25.46
其中： 政策 性金 融债 73,409,000.00 4.61
4 企业债 券 1,106,976,770.00 69.54
5 企业短 期融 资券 50,078,000.00 3.15
6 中期票 据 139,317,000.00 8.75
7 可转债 （可 交换 债） 325,720.00 0.02
8 同业存 单 9,567,000.00 0.60
9 其他 - -
10 合计 1,711,620,090.00 107.52
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180205 18 国开 05 700,000 73,409,000.00 4.61
2 143570 18 兵器 01 500,000 50,090,000.00 3.15
3 143563 18 张江 01 500,000 49,925,000.00 3.14
4 136304 16 紫金 01 500,000 49,295,000.00 3.10
5 136527 16 两江 02 500,000 49,125,000.00 3.09 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股指 期货以套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要
与股票组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理股指期 货合约数 量 ，以萃取相 应股票组
合的超 额收 益。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金投资国债 期货以套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故国 债期货空 头 的合约价值主 要
与债券组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理国债期 货合约数 量 ，以萃取相 应债券组
合的超 额收 益。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金持有的前 十名证券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 104,940.77
2 应收证 券清 算款 9,999,219.18
3 应收股 利 227,664.00
4 应收利 息 31,897,864.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 42,229,688.84
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的 原因，投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,077 69,552.34 10,249,086.58 0.73% 1,386,153,314.84 99.27%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
145,428.95 0.0104%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.5 发起 式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固 有资
金
10,004,586.95 0.72 10,004,586.95 0.72 3 年
基金管 理人 高 级管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,586.95 0.72 10,004,586.95 0.72 3 年
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年4 月14 日 ）基 金份 额总 额
1,482,644,340.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,482,644,340.03 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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本报告 期基 金总 申购 份额 107,989,835.64
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 194,231,774.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,396,402,401.42
注：1 、 本基 金合 同生 效日为 2017 年 4 月 14 日。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基 金托 管部门的重大人事 变动
本 基 金管 理人于 2018 年3 月8 日发 布公 告 ， 陈 光明同 志自 2018 年3 月7 日起辞 去 公司 董事
长职务 ，由 潘鑫 军同 志担 任公司 董事 长职 务； 于 2018 年 5 月 11 日发 布公 告， 林 鹏同 志自 2018
年5 月 10 日 起任 职公 司副总 经 理职 务。
本报告 披露 日前 ，本 基金 管理人 于 2018 年 7 月 21 日发布 公告 ，唐 涵颖 同志 自 2018 年 7 月
20 日起 离任 公司 督察 长职务 ， 由任 莉同 志代 为履 行公 司 督察 长职 务。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 会计 师事务 所。 该 会计 师事 务 所自本 基金 基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 160,585,559.00 51.82% 121,244.39 52.93% -
西部证券 1 73,372,485.65 23.68% 52,189.91 22.78% -
国金证券 1 41,600,424.39 13.42% 29,590.30 12.92% -
广发证券 1 21,295,170.57 6.87% 16,529.88 7.22% -
中泰证券 1 10,365,741.12 3.34% 7,372.91 3.22% -
中信证券 1 2,684,931.37 0.87% 2,147.89 0.94% -
民生证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票 、 权 证等 交易 而合 计 支付该 券商 的佣 金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
2、 交 易单 元的 选择 标准 和 程序： （1） 选择 标准 ： 券商 财 务状 况良 好、 经营 行为 规 范， 最近 一年 无
重大违规行 ；具有较 强的 研究服务能 力；交易 佣金 收费合理。 （2 ）选择程 序 ：基金管理 人根据 以
上标准 对不 同券 商进 行综 合评价 ，然 后根 据评 价选 择券商 ，与 其签 订协 议租 用交易 单元 。
3、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格，本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
4、 本报 告期 内本 基金 租用交 易 单元 的变 更情 况： 新增 国 金证 券、 中泰 证券 和天 风 证券 交易 单元 3
个。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 东方红智逸沪港深定开混合 2018 年半年度报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 368,112,394.44 88.46% 35,442,200,000.00 81.87% - -
西部证券 44,972,202.74 10.81% 2,121,700,000.00 4.90% - -
国金证券 3,052,430.29 0.73% 710,000,000.00 1.64% - -
广发证券 - - 2,660,100,000.00 6.14% - -
中泰证券 - - 2,355,251,000.00 5.44% - -
中信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
上海东方证券资产管理有限公司
2018 年8 月27 日
