信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
2018 年 06 月 30 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018 年 08 月 28 日
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1月1日起至 6月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 10
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 11
§6 半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................. 11
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................................... 13 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 32
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................................... 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................................. 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................. 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................. 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 42
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 42
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 44
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 45
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况................................................................................................. 45
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 45
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 46
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................................. 50
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 51
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 51
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 51
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 51
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚中证 500 指数分级证券投资基金
基金简称 信诚中证 500 指数分级
场内简称 信诚500
基金主代码 165511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 02月 11日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 240,506,011.62 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年 3 月14日
下属分级基金的基金简称
信诚中证 500 指数
分级A
信诚中证 500 指数
分级 B
信诚中证 500 指数
分级
下属分级基金的场内简称 中证500A 中证 500B 信诚 500
下属分级基金的交易代码 150028 150029 165511
报告期末下属分级基金的份额总额 21,052,316.00 份 31,578,475.00 份 187,875,220.62 份
注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年 12 月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名
称变更的公告。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证
500 指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证 500指数的有效工具。
投资策略
本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证 500 指数中的基准权重为基础,
以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行
相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基
金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提
下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的
风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进
行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×中证500 指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、 较高预期收益的特征,其预期风险和
预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属分级基金
的风险收益特
征
信诚中证 500 A 份额具
有低风险、收益相对稳
定的特征。
信诚中证 500 B 份
额具有高风险、 高
预期收益的特征。
本基金为跟踪指数的股票型基金,具
有较高风险、较高预期收益的特征,其
预期风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼9 层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼9 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 田国立
注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年 12 月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名
称变更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01 月01日-2018 年06月30 日)
本期已实现收益 -27,986,143.86
本期利润 -42,356,888.93
加权平均基金份额本期利润 -0.1688
本期加权平均净值利润率 -13.95%
本期基金份额净值增长率 -14.61%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 06月 30日)
期末可供分配利润 64,145,566.72 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 0.2667
期末基金资产净值 258,247,099.38
期末基金份额净值 1.074
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率 32.99%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.21% 1.81% -8.86% 1.77% 0.65% 0.04%
过去三个月 -12.75% 1.33% -13.96% 1.31% 1.21% 0.02%
过去六个月 -14.61% 1.35% -15.70% 1.37% 1.09% -0.02%
过去一年 -11.49% 1.14% -14.19% 1.16% 2.70% -0.02%
过去三年 -29.20% 1.86% -39.37% 1.80% 10.17% 0.06%
自基金合同
生效起至今
32.99% 1.62% 11.38% 1.62% 21.61% -
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、 本基金建仓期自2006年 11 月 27 日至 2007年5月 26 日,建仓期结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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2、自2015 年 10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普 300 指数收益率*80%+中信国债
指数收益率*15%+金融同业存款利率*5%”变更为“中信标普 300指数收益率*80%+中证国债指数收益率
*15%+金融同业存款利率*5%”。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资
本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政
管理总局核准， 本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017 年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为64只, 分别为信诚四季红混合型证券投
资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证
券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合
型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金
(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投
资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈
债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7 日盈债券型证券投资
基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债
券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资基金、信
诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证 800
金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证
TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活
配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资
基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） 、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至
利灵活配置混合型证券投资基金、 信诚惠泽债券型证券投资基金 （LOF） 、 信诚稳瑞债券型证券投资基金、
信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券
投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活
配置混合型证券投资基金、 信诚稳丰债券型证券投资基金、 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、
信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至
诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证
券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资
基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金
货币市场基金、 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金。
截至 2018年6 月30日,本基金管理人管理的处于清算期中的基金为 10 只， 分别为信诚季季定期支
付债券型证券投资基金、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开
放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、信诚至盛灵活配置混合型证券投资
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金经理,兼任
量化投资副总监,信诚
中证 800 医药指数分级
基金、信诚中证 800 有
色指数分级基金、信诚
中证 800 金融指数分级
基金、信诚中证 TMT 产
业主题指数分级基金、
信诚中证信息安全指数
分级基金、信诚中证智
能家居指数分级基金、
信诚中证基建工程指数
型基金(LOF)、信诚至裕
灵活配置混合基金、信
诚新悦回报灵活配置混
合基金、信诚新兴产业
混合基金、信诚永丰一
年定期开放混合基金、
信诚至泰灵活配置混合
基金、信诚新泽回报灵
活配置混合基金、信诚
量化阿尔法股票基金、
信诚至盛灵活配置混合
基金、中信保诚至兴灵
活配置混合基金的基金
经理。
2015年01
月15 日
- 5
理学硕士、文学硕士。曾任职于美国
对冲基金Robust methods公司,担任
数量分析师;于华尔街对冲基金WSFA
Group公司,担任Global Systematic
Alpha Fund 助理基金经理。2012 年
8 月加入中信保诚基金管理有限公
司,历任助理投资经理、专户投资经
理。现任量化投资副总监,信诚中证
500指数分级基金、信诚中证 800 医
药指数分级基金、 信诚中证 800 有色
指数分级基金、 信诚中证 800金融指
数分级基金、 信诚中证 TMT产业主题
指数分级基金、 信诚中证信息安全指
数分级基金、 信诚中证智能家居指数
分级基金、 信诚中证基建工程指数型
基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合
基金、 信诚新悦回报灵活配置混合基
金、信诚新兴产业混合基金、信诚永
丰一年定期开放混合基金、 信诚至泰
灵活配置混合基金、 信诚新泽回报灵
活配置混合基金、 信诚量化阿尔法股
票基金、信诚至盛灵活配置混合基
金、 中信保诚至兴灵活配置混合基金
的基金经理。
黄稚
本基金基金经理助理,
兼任信诚沪深 300 指数
分级证券投资基金、信
诚中证 TMT 产业主题指
数分级证券投资基金的
基金经理助理。
2016年07
月01 日
- 6
理学硕士。 曾任职于中国国际金融有
限公司,担任资产管理部产品经理;
于平安证券有限责任公司,担任产品
经理。2015 年 6 月加入中信保诚基
金管理有限公司,担任金融工程师。
现任信诚中证 500 指数分级证券投
资基金、 信诚沪深 300指数分级证券
投资基金、 信诚中证 TMT 产业主题指
数分级证券投资基金的基金经理助
理。
注:1.黄稚女士于 2018 年7月25日增聘为本基金的基金经理。截至本报告披露日，本基金由杨旭信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
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先生与黄稚女士共同管理。
2.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》 的约定,
本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部
控制制度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2018年上半年，受美联储加息、中美贸易冲突加剧等事件影响，国内股票市场波动有所加大，
整体出现较大幅度回调。上半年上证综指下跌-13.90%，与内需相关的行业的如食品饮料、家用电器、
医药生物、休闲服务等行业涨幅较高。
报告期内，本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上，利用数量化方法构建投资组合进行指数化
投资，实现对标的指数的有效跟踪。利用股指期货多头套保进行应对申赎的现金管理和基金仓位管理，
有效管理跟踪误差。同时，积极参与网下新股申购，以提高基金净值。
4.4.2 报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-14.61%,同期业绩比较基准收益率为-15.70%,基金超越业绩
比较基准 1.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年受国内外环境影响，国内宏观经济面临较大挑战。2季度实际 GDP增长 6.7%，较 1季度回落
0.1%，在结构上出口贡献下降，消费贡献上升；1-6月固定资产投资累计同比 6.0%，环比回落 0.1%，
基建投资持续大幅回落是拖累固定资产投资；上半年社会融资规模呈下降态势，表外融资剧烈萎缩，6
月社融同比增速创历史新低。中美贸易冲突持续升级，7 月初中美对 340亿美元商品互相加征 25%关税
正式生效。货币政策整体稳健中性，二季度操作上较为友好。
展望下半年，在国内经济面临压力较大的情况下，近期宏观政策出现缓和迹象，去杠杆节奏和力度
有所放缓，信用紧张局面得到阶段性缓解。下半年宏观政策对于股票市场影响加大，后续密切关注政策
变化以及中美贸易冲突进展。A股市场仍面临较大波动性，预计维持震荡格局下的结构性行情。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
10
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控
制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负
责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流
动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。 基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额
净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复
核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用
的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金(包括信诚中证 500指数分级、 信诚中证 500 指数分级 A、 信诚中证500
指数分级 B)不进行收益分配。
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基
金合同、 托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
11
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018年06月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
（2018 年 06月 30日）
上年度末
（2017 年 12月 31日）
资 产：
银行存款 6.4.7.1 18,789,483.65 17,445,489.30
结算备付金
2,822,703.99 2,005,172.07
存出保证金
1,188,940.47 581,985.08
交易性金融资产 6.4.7.2 237,051,362.24 288,063,202.99
其中：股票投资
237,051,362.24 287,985,702.99
基金投资
- -
债券投资
- 77,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 545,766.80
应收利息 6.4.7.5 6,442.04 3,986.60
应收股利
- -
应收申购款
151,561.14 110,733.14
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
260,010,493.53 308,756,335.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2018 年 06月 30日）
上年度末
（2017 年 12月 31日）
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,886.52 568,076.13
应付赎回款
169,487.59 299,923.60
应付管理人报酬
229,120.23 259,778.60
应付托管费
50,406.44 57,151.32 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
12
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 607,964.74 422,273.57
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 703,528.63 901,212.81
负债合计
1,763,394.15 2,508,416.03
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 194,101,532.66 196,600,263.80
未分配利润 6.4.7.10 64,145,566.72 109,647,656.15
所有者权益合计
258,247,099.38 306,247,919.95
负债和所有者权益总计
260,010,493.53 308,756,335.98
注：截止本报告期末, 基金份额总额 240,506,011.62 份，信诚中证 500 指数分级的基金份额净值
1.074 元,基金份额总额 187,875,220.62 份。下属分级基金：:信诚 500A的基金份额净值 1.019 元,基
金份额总额 21,052,316.00 份;信诚 500B 的基金份额净值 1.111元,基金份额总额 31,578,475.00 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 01 月01日-2018 年06 月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
（2018 年01 月01 日至
2018年 06月30 日）
上年度可比期间
（2017年01月01日至
2017 年 06月30日）
一、收入
-38,147,998.88 4,134,258.92
1.利息收入
89,241.74 94,112.63
其中：存款利息收入 6.4.7.11 89,225.79 71,246.88
债券利息收入
15.95 22,865.75
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-24,038,893.90 4,133,510.28
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -25,443,272.80 2,470,975.63
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 17,292.82 -26,870.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 -442,135.15 117,706.67
股利收益 6.4.7.16 1,829,221.23 1,571,697.98
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 -14,370,745.07 -175,777.89
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 172,398.35 82,413.90
减：二、费用
4,208,890.05 2,274,094.29 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
13
1．管理人报酬
1,494,412.85 1,253,173.52
2．托管费
328,770.80 275,698.16
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 2,020,663.17 385,341.24
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
30.65 -
7．其他费用 6.4.7.20 365,012.58 359,881.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-42,356,888.93 1,860,164.63
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-42,356,888.93 1,860,164.63
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 01 月01日-2018 年06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
（2018年 01月01 日至 2018年06 月 30 日）
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值） 196,600,263.80 109,647,656.15 306,247,919.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -42,356,888.93 -42,356,888.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-2,498,731.14 -3,145,200.50 -5,643,931.64
其中：1.基金申购款 88,120,491.37 44,979,740.84 133,100,232.21
2.基金赎回款 -90,619,222.51 -48,124,941.34 -138,744,163.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 194,101,532.66 64,145,566.72 258,247,099.38
项目
上年度可比期间
（2017年 01月01 日至 2017年06 月 30 日）
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值） 177,311,280.77 86,548,639.47 263,859,920.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 1,860,164.63 1,860,164.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-10,180,978.36 -4,307,849.39 -14,488,827.75
其中：1.基金申购款 37,089,888.42 20,267,957.97 57,357,846.39
2.基金赎回款 -47,270,866.78 -24,575,807.36 -71,846,674.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生 - - - 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
14
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 167,130,302.41 84,100,954.71 251,231,257.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下
简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证 500指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2010]1877号文)批准,由中信保诚基金管理有限公司 (原信诚基金管理有限公司) 依照《中华人民共
和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合
同于 2011 年2月11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为
374,254,300.10 份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建
设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所 (以下简称“深交所”) 深证上字[2011]第 76 号文审核同意,本基金信诚
500A份额10,134,545.00份及信诚500B为15,201,819.00份基金份额于2011年3月14日在深交所挂
牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所
场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基
金合同》和《信诚中证 500指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具,包括中证 500指数的成份股及其备选成份股、新股 (一级市场初次发行或增
发) 、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,中证 500指数的成
份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%,权证投资占基金资产净值的比例为 0 - 3%,其它金融工具的投资比例符合法律
法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较标准为 95%×中证 500指数收益率+5%×金融同业存
款利率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的
企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报
告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月16 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年 1月 1日至2018 年6月30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整
地反映了本基金 2018年6月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月1日至2018 年6 月 30 日止期间的经营
成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
15
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
主要税项说明
根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问
题的通知》 、 财税 [2005] 103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字 [2008]
16号《关于做 好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9月18 日发
布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式 调整工作的通知》 、财税 [2008] 1号文《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部、国 家税
务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产
开发、教育辅助服务等增值税政策 的通知》 、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知 》及其他相关税务法规和实
务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b) 自2016年 5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等 全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳
增值税。
2018 年 1月1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应
税行为， 以管理人为增值税纳税人， 暂适用简 易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。 对基金在 2018
年1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，
已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免
征收印花税、企业所得税和个人所得 税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税。自 2013 年1月1日起，对所取 得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应
纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股
期限在 1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股权登信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
16
记日为自 2013 年1月1日起 至 2015年9 月 7日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日
在2015 年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018 年1月1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金管理人所
在地适用的城市维护建设税税率，计算缴 纳城市维护建设税。
(h) 对基金在 2018 年1月1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加 、地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
（2018 年 06月30 日）
活期存款 18,789,483.65
定期存款 -
其中: 存款期限 1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 18,789,483.65
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
（2018 年06月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 261,822,217.30 237,051,362.24 -24,770,855.06
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 261,822,217.30 237,051,362.24 -24,770,855.06
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
（2018年 06月30 日） 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
17
公允价值
合同/名义
金额
资产 负债 备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 5,448,680.00 - - -
IC1812 5,448,680.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 5,448,680.00 - - -
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 06月 30日
应收活期存款利息 3,328.91
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 512.64
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2,301.56
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 298.93
合计 6,442.04
注：其他指应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 607,964.74
银行间市场应付交易费用 -
合计 607,964.74
6.4.7.8 其他负债 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
18
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 576.38
预提审计费 74,383.76
预提信息披露费 548,765.71
基金上市费 29,752.78
应付指数使用费 50,050.00
合计 703,528.63
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
（2018 年 01月 01日至 2018年 06月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 239,910,431.54 196,600,263.80
本期申购 3,542,777.80 2,903,328.13
本期赎回（以“-”号填列） -62,118,221.69 -50,916,035.35
基金拆分/份额折算前 181,334,987.65 148,587,556.58
基金拆分/份额折算调整 2,768,532.11 -
本期申购 105,586,020.02 85,217,163.24
本期赎回（以“-”号填列） -49,183,528.16 -39,703,187.16
本期末 240,506,011.62 194,101,532.66
注：此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 99,172,418.48 10,475,237.67 109,647,656.15
本期利润 -27,986,143.86 -14,370,745.07 -42,356,888.93
本期基金份额交易产生的变动数 1,369,438.09 -4,514,638.59 -3,145,200.50
其中：基金申购款 42,636,386.91 2,343,353.93 44,979,740.84
基金赎回款 -41,266,948.82 -6,857,992.52 -48,124,941.34
本期已分配利润 - - -
本期末 72,555,712.71 -8,410,145.99 64,145,566.72
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民币元
项目
本期
（2018年 01月 01日至 2018年 06月30
日）
活期存款利息收入 72,234.36 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
19
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,679.14
其他 7,312.29
合计 89,225.79
注：1、其他存款利息收入为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款的利
息收入。
2、其他指申购款利息收入,结算保证金利息收入，中金所存款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
（2018年 01月 01日至 2018年 06月30
日）
卖出股票成交总额 674,865,348.70
减：卖出股票成本总额 700,308,621.50
买卖股票差价收入 -25,443,272.80
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
（2018年 01 月 01 日至 2018 年06月 30
日）
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价
收入
17,292.82
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 17,292.82
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年06月30
日）
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 137,814.18
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 120,500.00
减：应收利息总额 21.36
买卖债券差价收入 17,292.82
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
20
本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年06月30
日）
股指期货投资收益 -442,135.15
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年06月30
日）
股票投资产生的股利收益 1,829,221.23
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,829,221.23
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
（2018年01月01日至2018年06月30
日）
1.交易性金融资产 -13,991,305.07 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
21
——股票投资 -13,991,305.07
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -379,440.00
——权证投资 -
股指期货 -379,440.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -14,370,745.07
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年06月30
日）
基金赎回费收入 172,289.55
转换费收入 108.80
合计 172,398.35
注:本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年06月30
日）
交易所市场交易费用 2,020,097.07
银行间市场交易费用 -
其中: 申购费 -
赎回费 -
股指期货交易费用 566.10
合计 2,020,663.17
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年06月30
日）
审计费用 74,383.76
信息披露费 148,765.71
指数使用费 100,050.00
银行费用 3,060.33 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
22
债券账户维护费 9,000.00
基金上市费 29,752.78
合计 365,012.58
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《信诚中证 500 指数分级证券投资基金合同》 、 《信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明
书》 、 《信诚基金关于信诚中证 500 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》及深圳交易所
和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,基金管理人中信保诚基金管理有限公司于2018年2
月2日 (折算基准日) 对本基金进行了基金份额折算。 折算结果详见本公司2018年2月6日披露的 《信
诚基金关于信诚中证500指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》 。
除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
6.4.10.1.2 权证交易
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
23
项目
本期
（2018年01月01日至2018年
06 月 30日）
上年度可比期间
（2017年01月01日至2017年06
月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 1,494,412.85 1,253,173.52
其中：支付销售机构的客户维护费 280,928.69 348,257.89
注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年
06 月 30日）
上年度可比期间
（2017年01月01日至2017年06
月30日）
当期发生的基金应支付的托管费 328,770.80 275,698.16
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金在本报告期及上年度可比期间未发生销售服务费
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在报告期及上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本报
告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末
及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年01月 01 日至2018 年06
月30 日）
上年度可比期间（2017年 01月 01 日至
2017 年 06月30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 18,789,483.65 72,234.36 15,386,761.20 48,730.03
注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金,于2018年6月30日的相关余额为人民币2,822,703.99元(2017年6月30日:人
民币 138,523.09 元) 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（2018 年06月30 日）本基金持有的流通受限证券 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
24
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
证
券
类
别
证券代
码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本
总额
期末估值
总额
备注
股
票
603105 芯能
科技
2018
年 06
月 29
日
2018
年 07
月 09
日
网下
新股
申购
未上
市
4.83 4.83 3,410 - 16,470.30 -
股
票
603693 江苏
新能
2018
年 06
月 25
日
2018
年 07
月 03
日
网下
新股
申购
未上
市
9.00 9.00 5,384
48,456.00 -
股
票
603706 东方
环宇
2018
年 06
月 29
日
2018
年 07
月 09
日
网下
新股
申购
未上
市
13.09 13.09 1,765
23,103.85 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总额 期末估值总额 备注
300324
旋极信
息
2018 年
05月30
日
筹划重
大资产
重组
8.37 - - 284,049 3,145,596.05 2,377,490.13 -
600811
东方集
团
2018 年
05月30
日
筹划重
大资产
重组
4.30 - - 436,960 1,928,540.94 1,878,928.00 -
600335
国机汽
车
2018 年
04月04
日
筹划重
大资产
重组
10.43 - - 149,300 1,690,368.71 1,557,199.00 -
000426
兴业矿
业
2018 年
06月19
日
筹划重
大资产
重组
7.21
2018 年
08月27
日
6.47 193,600 1,725,895.59 1,395,856.00 -
002408
齐翔腾
达
2018 年
06月19
日
筹划重
大资产
重组
12.28 - - 89,400 1,048,159.71 1,097,832.00 -
000939 *ST凯迪 2017 年筹划重 4.99 2018 年 4.74 218,300 1,146,684.80 1,089,317.00 - 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
25
11月16
日
大资产
重组
07月02
日
002051
中工国
际
2018 年
04月09
日
筹划重
大资产
重组
12.79 - - 84,932 1,394,904.47 1,086,280.28 -
002426
胜利精
密
2018 年
06月19
日
重大事
项停牌
3.60
2018 年
07月03
日
3.26 297,000 1,173,769.00 1,069,200.00 -
002573
清新环
境
2018 年
06月19
日
刊登重
要公告
11.55 - - 91,900 1,294,486.01 1,061,445.00 -
600687
刚泰控
股
2018 年
06月11
日
刊登重
要公告
9.09
2018 年
08月20
日
8.18 98,200 1,175,216.50 892,638.00 -
000669
金鸿控
股
2018 年
05月18
日
筹划重
大资产
重组
7.25
2018 年
08月06
日
6.53 101,080 793,373.00 732,830.00 -
300266
兴源环
境
2018 年
02月05
日
控股股
东部分
质押股
票触及
平仓线
16.67
2018 年
07月02
日
17.99 40,930 1,074,251.02 682,303.10 -
002431
棕榈股
份
2018 年
05月30
日
刊登重
要公告
6.71 - - 99,550 737,005.56 667,980.50 -
300146
汤臣倍
健
2018 年
01月31
日
筹划重
大资产
重组
15.40
2018 年
07月31
日
16.50 38,200 572,683.59 588,280.00 -
002359
北讯集
团
2018 年
05月21
日
刊登重
要公告
19.58
2018 年
08月21
日
17.62 18,100 467,076.07 354,398.00 -
002699
美盛文
化
2018 年
02月05
日
筹划重
大投资
事项
18.76
2018 年
07月02
日
16.88 16,700 311,381.79 313,292.00 -
600086
东方金
钰
2018 年
01月19
日
筹划重
大投资
事项
10.04 - - 26,700 286,007.54 268,068.00 -
000566
海南海
药
2017 年
11月22
日
筹划重
大投资
事项
12.89
2018 年
07月09
日
11.60 20,004 322,646.58 257,851.56 -
600751
海航科
技
2018 年
01月12
日
筹划重
大投资
事项
6.49 - - 32,000 262,518.70 207,680.00 - 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
26
600750
江中药
业
2018 年
05月02
日
筹划重
大投资
事项
17.75
2018 年
08月01
日
16.12 7,280 146,332.96 129,220.00 -
002147
新光圆
成
2018 年
01月18
日
筹划重
大投资
事项
14.76 - - 1,820 23,457.92 26,863.20 -
注:本基金截至2018年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。2、截至本报告批准报出日,“旋
极信息”、“棕榈股份”、“东方集团”、“中工国际”、“东方金钰”、“海航科技”、“新光圆
成”“ 国机汽车”“ 齐翔腾达”“ 清新环境”仍未发布复牌公告。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于跟踪指数的股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等，股票资产占基金资产
的比例较高。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风
险及信用风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独立的监
察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察稽核部和
风险管理部日常向督察长汇报工作。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的活期银行存款存
放在本基金的托管银行， 本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制
的方法以控制银行存款的信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2
按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
27
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
（2018 年 06月 30日）
上年度末
（2017年 12月31 日）
AAA - -
AAA以下 - 77,500.00
未评级 - -
合计 - 77,500.00
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基
金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持
有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。
针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券
的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计
息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自 2017 年 10 月1日起施行)等法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制
的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通
股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
28
不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资
产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则
对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的
交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交
易对手风险。 此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押
率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券
资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金
合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情
况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等
方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金
融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
（2018 年06
月30 日）
1 个月以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
18,789,4
83.65
- - - - -
18,789,4
83.65
结算备付金
2,822,70
3.99
- - - - -
2,822,70
3.99
存出保证金
1,188,94
0.47
- - - - -
1,188,94
0.47
交易性金融资
产
- - - - -
237,051,
362.24
237,051,
362.24
买入返售金融
资产
- - - - - - - 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
29
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 6,442.04 6,442.04
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
151,561.
14
151,561.
14
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计
22,801,1
28.11
- - - -
237,209,
365.42
260,010,
493.53
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- 0.00 0.00 0.00 0.00 2,886.52 2,886.52
应付赎回款 - 0.00 0.00 0.00 0.00
169,487.
59
169,487.
59
应付管理人报
酬
- 0.00 0.00 0.00 0.00
229,120.
23
229,120.
23
应付托管费 - 0.00 0.00 0.00 0.00
50,406.4
4
50,406.4
4
应付销售服务
费
- 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
应付交易费用 - 0.00 0.00 0.00 0.00
607,964.
74
607,964.
74
应交税费 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
应付利息 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
应付利润 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
其他负债 - 0.00 0.00 0.00 0.00
703,528.
63
703,528.
63
负债总计 - - - - -
1,763,39
4.15
1,763,39
4.15
利率敏感度缺
口
22,801,1
28.11
- - - -
235,445,
971.27
258,247,
099.38
上年度末
（2017 年12
月31 日）
1 个月以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
17,445,4
89.30
- - - - -
17,445,4
89.30
结算备付金
2,005,17
2.07
- - - - -
2,005,17
2.07
存出保证金 581,985. - - - - - 581,985.信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
30
08 08
交易性金融资
产
- - -
77,500.0
0
-
287,985,
702.99
288,063,
202.99
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
545,766.
80
545,766.
80
应收利息 - - - - - 3,986.60 3,986.60
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
110,733.
14
110,733.
14
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
20,032,6
46.45
- -
77,500.0
0
-
288,646,
189.53
308,756,
335.98
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - -
568,076.
13
568,076.
13
应付赎回款 - - - - -
299,923.
60
299,923.
60
应付管理人报
酬
- - - - -
259,778.
60
259,778.
60
应付托管费 - - - - -
57,151.3
2
57,151.3
2
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - -
422,273.
57
422,273.
57
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
递延所得税负
债
- - - - - - -
其他负债 - - - - -
901,212.
81
901,212.
81
负债总计 - - - - -
2,508,41
6.03
2,508,41
6.03
利率敏感度缺
口
20,032,6
46.45
- -
77,500.0
0
-
286,137,
773.50
306,247,
919.95 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
31
注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照 合
约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 -
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末（2018 年06月 30日） 上年度末(2017 年 12月31日)
市场利率下降 25 个基点 - -
市场利率上升 25 个基点 0.00 -
于本报告期末,本基金未持有对利率敏感的交易性债券资产。 因此,市场利率的变动对本基金资产的
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所
有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整
体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格
风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、 行业配置分析等进行
市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末（2018 年 06月30 日） 上年度末（2017 年 12 月31日）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 237,051,362.24 91.79 287,985,702.99 94.04
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 237,051,362.24 91.79 287,985,702.99 94.04
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
本期末（2018 年06月 30日） 上年度末（2017 年 12月31日）
业绩比较基准中的股票
指数上升 5%
12,037,013.51 14,312,223.03
业绩比较基准中的股票
指数下降 5%
-12,037,013.51 -14,312,223.03
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
32
(1) 以公允价值计量的资产和负债
如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期
末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;
第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2018年6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一
层次的余额为 219,228,380.32元,第二层次的余额为17,822,981.92 元,无属于第三层次的余额(2017
年12 月 31日:第一层次 262,801,656.16 元,第二层次 25,261,546.83 元,无属于第三层次的余额) 。
(a) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交
易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关
证券的公允价值列入第一层次。 本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度,确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018年6月 30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017 年 12月31 日:无) 。
(2) 其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。
(3) 除以上事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 237,051,362.24 91.17
其中：股票 237,051,362.24 91.17
基金投资 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 21,612,187.64 8.31
7 其他各项资产 1,346,943.65 0.52
8 合计 260,010,493.53 100.00
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,340,217.92 0.52
B 采矿业 10,584,214.50 4.10
C 制造业 132,655,478.47 51.37
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,109,371.00 2.37
E 建筑业 3,353,062.78 1.30
F 批发和零售业 15,006,076.93 5.81
G 交通运输、仓储和邮政业 7,026,183.45 2.72
H 住宿和餐饮业 1,510,883.00 0.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,121,497.44 9.34
J 金融业 4,762,397.80 1.84
K 房地产业 11,632,516.26 4.50
L 租赁和商务服务业 7,411,856.95 2.87
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,634,282.80 1.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 758,499.00 0.29
R 文化、体育和娱乐业 5,519,193.21 2.14
S 综合 459,243.00 0.18
合计 234,884,974.51 90.95
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 191,454.74 0.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,893,706.85 0.73
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
34
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,166,387.73 0.84
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 002195 二三四五 618,540 2,647,351.20 1.03
2 002439 启明星辰 121,492 2,578,060.24 1.00
3 000661 长春高新 11,100 2,527,470.00 0.98
4 002373 千方科技 193,300 2,522,565.00 0.98
5 600410 华胜天成 278,600 2,437,750.00 0.94
6 300182 捷成股份 319,700 2,423,326.00 0.94
7 300324 旋极信息 284,049 2,377,490.13 0.92
8 300113 顺网科技 136,300 2,372,983.00 0.92
9 600584 长电科技 139,400 2,361,436.00 0.91
10 000636 风华高科 147,900 2,348,652.00 0.91
11 300287 飞利信 325,773 2,342,307.87 0.91
12 300058 蓝色光标 400,700 2,283,990.00 0.88
13 002340 格林美 365,900 2,213,695.00 0.86
14 300297 蓝盾股份 266,400 2,160,504.00 0.84
15 600260 凯乐科技 80,015 2,147,602.60 0.83
16 600298 安琪酵母 58,765 2,096,735.20 0.81
17 603888 新华网 117,250 1,976,835.00 0.77
18 601168 西部矿业 309,000 1,940,520.00 0.75
19 300088 长信科技 333,400 1,933,720.00 0.75
20 600996 贵广网络 257,300 1,909,166.00 0.74
21 600643 爱建集团 202,862 1,906,902.80 0.74
22 002384 东山精密 79,100 1,898,400.00 0.74
23 600811 东方集团 436,960 1,878,928.00 0.73
24 600563 法拉电子 37,800 1,870,722.00 0.72
25 600757 长江传媒 319,609 1,818,575.21 0.70
26 000975 银泰资源 177,440 1,799,241.60 0.70
27 000960 锡业股份 149,556 1,796,167.56 0.70
28 600195 中牧股份 89,400 1,738,830.00 0.67 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
35
29 002745 木林森 97,200 1,729,188.00 0.67
30 600879 航天电子 245,600 1,726,568.00 0.67
31 002491 通鼎互联 155,000 1,715,850.00 0.66
32 000878 云南铜业 175,700 1,676,178.00 0.65
33 600426 华鲁恒升 93,200 1,639,388.00 0.63
34 600885 宏发股份 52,600 1,573,792.00 0.61
35 600335 国机汽车 149,300 1,557,199.00 0.60
36 000563 陕国投Ａ 455,400 1,548,360.00 0.60
37 002056 横店东磁 220,300 1,544,303.00 0.60
38 600256 广汇能源 372,310 1,522,747.90 0.59
39 002176 江特电机 153,800 1,494,936.00 0.58
40 002013 中航机电 194,426 1,471,804.82 0.57
41 600525 长园集团 138,770 1,466,798.90 0.57
42 000887 中鼎股份 101,600 1,464,056.00 0.57
43 000703 恒逸石化 97,360 1,448,716.80 0.56
44 600737 中粮糖业 190,700 1,437,878.00 0.56
45 002463 沪电股份 383,062 1,432,651.88 0.55
46 603589 口子窖 23,200 1,425,640.00 0.55
47 000062 深圳华强 72,500 1,421,000.00 0.55
48 601233 桐昆股份 82,060 1,413,073.20 0.55
49 000581 威孚高科 63,900 1,412,829.00 0.55
50 000426 兴业矿业 193,600 1,395,856.00 0.54
51 600600 青岛啤酒 31,000 1,358,730.00 0.53
52 000830 鲁西化工 79,300 1,354,444.00 0.52
53 600598 北大荒 146,312 1,340,217.92 0.52
54 000418 小天鹅Ａ 18,938 1,313,350.30 0.51
55 601020 华钰矿业 93,100 1,283,849.00 0.50
56 002078 太阳纸业 131,044 1,269,816.36 0.49
57 600499 科达洁能 183,300 1,257,438.00 0.49
58 600872 中炬高新 44,754 1,253,112.00 0.49
59 600875 东方电气 167,600 1,241,916.00 0.48
60 000598 兴蓉环境 301,500 1,224,090.00 0.47
61 600325 华发股份 157,530 1,217,706.90 0.47
62 600388 龙净环保 94,700 1,210,266.00 0.47
63 002183 怡 亚 通 181,800 1,208,970.00 0.47
64 000528 柳
工 112,500 1,204,875.00 0.47
65 000860 顺鑫农业 32,000 1,200,000.00 0.46
66 600863 内蒙华电 525,800 1,193,566.00 0.46
67 000656 金科股份 247,500 1,188,000.00 0.46
68 000547 航天发展 150,900 1,178,529.00 0.46
69 603766 隆鑫通用 215,000 1,167,450.00 0.45 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
36
70 002223 鱼跃医疗 59,050 1,150,884.50 0.45
71 600179 安通控股 113,500 1,149,755.00 0.45
72 600125 铁龙物流 136,785 1,144,890.45 0.44
73 000999 华润三九 41,000 1,141,030.00 0.44
74 002127 南极电商 118,600 1,113,654.00 0.43
75 002358 森源电气 73,800 1,110,690.00 0.43
76 600270 外运发展 52,700 1,104,592.00 0.43
77 600062 华润双鹤 44,901 1,102,319.55 0.43
78 600380 健康元 92,800 1,100,608.00 0.43
79 002408 齐翔腾达 89,400 1,097,832.00 0.43
80 002019 亿帆医药 61,600 1,087,240.00 0.42
81 002690 美亚光电 45,600 1,087,104.00 0.42
82 002051 中工国际 84,932 1,086,280.28 0.42
83 300376 易事特 201,600 1,082,592.00 0.42
84 000089 深圳机场 141,300 1,080,945.00 0.42
85 002444 巨星科技 97,600 1,074,576.00 0.42
86 002426 胜利精密 297,000 1,069,200.00 0.41
87 600582 天地科技 289,700 1,063,199.00 0.41
88 002573 清新环境 91,900 1,061,445.00 0.41
89 002212 南洋股份 88,900 1,057,021.00 0.41
90 600056 中国医药 57,653 1,053,320.31 0.41
91 600580 卧龙电气 137,700 1,049,274.00 0.41
92 600160 巨化股份 138,370 1,012,868.40 0.39
93 600572 康恩贝 141,000 1,010,970.00 0.39
94 000488 晨鸣纸业 77,900 1,006,468.00 0.39
95 600258 首旅酒店 36,700 997,139.00 0.39
96 002221 东华能源 102,010 996,637.70 0.39
97 000543 皖能电力 223,800 986,958.00 0.38
98 000732 泰禾集团 49,900 970,555.00 0.38
99 600655 豫园股份 102,500 968,625.00 0.38
100 000156 华数传媒 100,000 964,000.00 0.37
101 601127 小康股份 55,700 963,053.00 0.37
102 603369 今世缘 42,000 958,860.00 0.37
103 002672 东江环保 73,100 956,879.00 0.37
104 603816 顾家家居 13,000 955,630.00 0.37
105 600511 国药股份 35,200 948,640.00 0.37
106 601717 郑煤机 161,959 940,981.79 0.36
107 600143 金发科技 180,100 940,122.00 0.36
108 600808 马钢股份 260,900 936,631.00 0.36
109 002603 以岭药业 66,700 932,466.00 0.36
110 600098 广州发展 144,400 931,380.00 0.36 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
37
111 600017 日照港 289,700 929,937.00 0.36
112 600755 厦门国贸 127,400 928,746.00 0.36
113 600578 京能电力 296,200 924,144.00 0.36
114 600161 天坛生物 47,680 922,608.00 0.36
115 002640 跨境通 61,400 922,228.00 0.36
116 601311 骆驼股份 80,400 922,188.00 0.36
117 000028 国药一致 18,300 913,170.00 0.35
118 000078 海王生物 188,603 907,180.43 0.35
119 600317 营口港 398,400 900,384.00 0.35
120 600216 浙江医药 70,500 900,285.00 0.35
121 600266 北京城建 95,300 895,820.00 0.35
122 600687 刚泰控股 98,200 892,638.00 0.35
123 000778 新兴铸管 208,400 891,952.00 0.35
124 603568 伟明环保 35,199 890,534.70 0.34
125 000596 古井贡酒 9,900 878,922.00 0.34
126 600282 南钢股份 195,600 864,552.00 0.33
127 600729 重庆百货 26,100 859,995.00 0.33
128 600277 亿利洁能 164,000 859,360.00 0.33
129 002440 闰土股份 73,500 859,215.00 0.33
130 300159 新研股份 120,000 849,600.00 0.33
131 601016 节能风电 295,900 849,233.00 0.33
132 603806 福斯特 38,080 838,140.80 0.32
133 002180 纳思达 30,000 823,800.00 0.32
134 000553 沙隆达Ａ 51,500 814,215.00 0.32
135 600500 中化国际 118,200 806,124.00 0.31
136 600466 蓝光发展 129,620 803,644.00 0.31
137 600978 宜华生活 117,071 799,594.93 0.31
138 600801 华新水泥 53,006 796,680.18 0.31
139 002332 仙琚制药 90,500 791,875.00 0.31
140 600648 外高桥 43,200 789,696.00 0.31
141 600528 中铁工业 76,900 785,918.00 0.30
142 002390 信邦制药 107,178 784,542.96 0.30
143 603025 大豪科技 40,520 783,656.80 0.30
144 601678 滨化股份 126,772 783,450.96 0.30
145 002317 众生药业 73,800 780,066.00 0.30
146 600138 中青旅 38,855 774,380.15 0.30
147 600664 哈药股份 194,600 772,562.00 0.30
148 002709 天赐材料 20,000 770,800.00 0.30
149 600348 阳泉煤业 107,300 767,195.00 0.30
150 600060 海信电器 56,700 759,213.00 0.29
151 300244 迪安诊断 39,900 758,499.00 0.29 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
38
152 600839 四川长虹 264,900 757,614.00 0.29
153 600064 南京高科 102,620 753,230.80 0.29
154 600823 世茂股份 178,600 746,548.00 0.29
155 000848 承德露露 69,980 741,088.20 0.29
156 600329 中新药业 39,000 741,000.00 0.29
157 000031 中粮地产 126,800 732,904.00 0.28
158 600557 康缘药业 58,451 721,869.85 0.28
159 600760 中航沈飞 20,000 720,800.00 0.28
160 002022 科华生物 60,600 718,110.00 0.28
161 600428 中远海特 201,600 715,680.00 0.28
162 600623 华谊集团 70,800 706,584.00 0.27
163 600881 亚泰集团 188,528 703,209.44 0.27
164 002424 贵州百灵 61,900 703,184.00 0.27
165 002191 劲嘉股份 93,900 701,433.00 0.27
166 600240 华业资本 95,500 700,015.00 0.27
167 000718 苏宁环球 190,200 698,034.00 0.27
168 002701 奥瑞金 127,700 697,242.00 0.27
169 000006 深振业Ａ 118,700 695,582.00 0.27
170 300266 兴源环境 40,930 682,303.10 0.26
171 000766 通化金马 57,200 679,536.00 0.26
172 002233 塔牌集团 58,600 670,384.00 0.26
173 002431 棕榈股份 99,550 667,980.50 0.26
174 600141 兴发集团 57,240 666,846.00 0.26
175 300273 和佳股份 95,500 647,490.00 0.25
176 300039 上海凯宝 111,200 644,960.00 0.25
177 603569 长久物流 45,060 643,456.80 0.25
178 002064 华峰氨纶 155,000 640,150.00 0.25
179 002277 友阿股份 136,900 631,109.00 0.24
180 300134 大富科技 70,000 625,800.00 0.24
181 600694 大商股份 19,200 624,192.00 0.24
182 600565 迪马股份 209,300 617,435.00 0.24
183 002118 紫鑫药业 86,100 615,615.00 0.24
184 300146 汤臣倍健 38,200 588,280.00 0.23
185 002563 森马服饰 40,800 583,440.00 0.23
186 000877 天山股份 85,700 578,475.00 0.22
187 002818 富森美 20,600 543,428.00 0.21
188 601128 常熟银行 95,000 543,400.00 0.21
189 600657 信达地产 127,500 541,875.00 0.21
190 600908 无锡银行 91,500 538,935.00 0.21
191 600639 浦东金桥 42,607 531,735.36 0.21
192 002242 九阳股份 30,000 530,700.00 0.21 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
39
193 600184 光电股份 42,778 530,019.42 0.21
194 600458 时代新材 71,640 527,270.40 0.20
195 002344 海宁皮城 106,300 516,618.00 0.20
196 600754 锦江股份 13,900 513,744.00 0.20
197 600748 上实发展 101,700 512,568.00 0.20
198 600970 中材国际 75,200 502,336.00 0.19
199 000937 冀中能源 117,500 482,925.00 0.19
200 601001 大同煤业 96,500 478,640.00 0.19
201 603198 迎驾贡酒 26,000 477,620.00 0.18
202 000980 众泰汽车 66,100 469,971.00 0.18
203 000552 靖远煤电 142,100 464,667.00 0.18
204 600777 新潮能源 209,700 459,243.00 0.18
205 600618 氯碱化工 53,800 457,838.00 0.18
206 002416 爱施德 76,840 451,050.80 0.17
207 600395 盘江股份 73,900 448,573.00 0.17
208 600039 四川路桥 135,200 443,456.00 0.17
209 002049 紫光国微 9,300 410,316.00 0.16
210 600126 杭钢股份 66,100 394,617.00 0.15
211 002503 搜于特 102,300 358,050.00 0.14
212 002359 北讯集团 18,100 354,398.00 0.14
213 000761 本钢板材 86,400 349,056.00 0.14
214 600545 卓郎智能 42,000 333,480.00 0.13
215 002707 众信旅游 34,100 327,360.00 0.13
216 002699 美盛文化 16,700 313,292.00 0.12
217 002410 广联达 10,000 277,300.00 0.11
218 603019 中科曙光 6,000 275,220.00 0.11
219 002482 广田集团 46,000 274,620.00 0.11
220 002375 亚厦股份 50,600 270,204.00 0.10
221 600086 东方金钰 26,700 268,068.00 0.10
222 000566 海南海药 20,004 257,851.56 0.10
223 000977 浪潮信息 10,000 238,500.00 0.09
224 002807 江阴银行 40,000 224,800.00 0.09
225 600751 海航科技 32,000 207,680.00 0.08
226 300253 卫宁健康 13,300 164,787.00 0.06
227 600750 江中药业 7,280 129,220.00 0.05
228 600939 重庆建工 21,900 108,186.00 0.04
229 600183 生益科技 11,330 103,782.80 0.04
230 002147 新光圆成 1,820 26,863.20 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
40
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 000939 凯迪生态 218,300 1,089,317.00 0.42
2 000669 金鸿控股 101,080 732,830.00 0.28
3 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05
4 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03
5 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
6 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02
7 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
8 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 000997 新 大 陆 6,546,687.54 2.14
2 300287 飞利信 6,127,207.54 2.00
3 002195 二三四五 5,432,605.85 1.77
4 300182 捷成股份 5,407,013.00 1.77
5 002491 通鼎互联 5,229,192.16 1.71
6 002373 千方科技 5,127,981.24 1.67
7 300297 蓝盾股份 4,947,650.32 1.62
8 300324 旋极信息 4,880,487.95 1.59
9 600410 华胜天成 4,878,416.40 1.59
10 600516 方大炭素 4,264,895.00 1.39
11 600499 科达洁能 4,230,815.27 1.38
12 000960 锡业股份 4,195,155.52 1.37
13 600884 杉杉股份 4,156,972.36 1.36
14 000050 深天马Ａ 4,026,108.58 1.31
15 002745 木林森 4,020,867.00 1.31
16 000039 中集集团 3,887,941.07 1.27
17 603025 大豪科技 3,826,972.87 1.25
18 600584 长电科技 3,811,961.00 1.24
19 002179 中航光电 3,770,497.00 1.23
20 600737 中粮糖业 3,765,307.64 1.23
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 000997 新 大 陆 6,868,826.67 2.24 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
41
2 300287 飞利信 5,205,315.98 1.70
3 002179 中航光电 5,179,875.19 1.69
4 000039 中集集团 4,897,775.23 1.60
5 002491 通鼎互联 4,829,497.84 1.58
6 000050 深天马Ａ 4,633,880.02 1.51
7 601928 凤凰传媒 4,489,243.93 1.47
8 002271 东方雨虹 4,472,210.21 1.46
9 002195 二三四五 4,410,320.99 1.44
10 000960 锡业股份 4,349,782.47 1.42
11 002410 广联达 4,322,576.88 1.41
12 600176 中国巨石 4,320,478.80 1.41
13 600521 华海药业 4,201,998.74 1.37
14 000988 华工科技 4,155,021.85 1.36
15 300182 捷成股份 4,104,847.73 1.34
16 600884 杉杉股份 4,095,613.66 1.34
17 002311 海大集团 4,072,190.93 1.33
18 000513 丽珠集团 3,979,000.15 1.30
19 600673 东阳光科 3,905,664.39 1.28
20 600516 方大炭素 3,829,772.44 1.25
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 663,365,585.82
卖出股票收入（成交）总额 674,865,348.70
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元)
风险说
明
IC1812 IC1812 5 5,008,400.00 -440,280.00 -
公允价值变动总额合计(元) -440,280.00
股指期货投资本期收益(元) -441,880.00 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
42
股指期货投资本期公允价值变动(元) -379,440.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的
投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。
本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
说明
本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,188,940.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,442.04
5 应收申购款 151,561.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,346,943.65
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
43
1 300324 旋极信息 2,377,490.13 0.92 筹划重大资产重组
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 002426 胜利精密 1,069,200.00 0.41 筹划重大资产重组
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信 诚中
证 500
指 数分
级A
672 31,327.85 7,696,831.00 36.56% 13,355,485.00 63.44%
信 诚中
证 500
指 数分
级B
4801 6,577.48 1,078,081.00 3.41% 30,500,394.00 96.59%
信 诚中
证 500
指 数分
级
12874 14,593.38 100,537,971.39 53.51% 87,337,249.23 46.49%
合计 18347 13,108.74 109,312,883.39 45.45% 131,193,128.23 54.55%
8.2 期末上市基金前十名持有人
信诚中证 500 指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 李星影 2,436,300.00 11.57%
2 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001 深 2,222,471.00 10.56%
3 中国银河证券股份有限公司 1,896,875.00 9.01% 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
44
4 王嘉定 1,018,200.00 4.84%
5 余晓敏 997,530.00 4.74%
6 万范霞 763,107.00 3.62%
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 666,535.00 3.17%
8 中信建投证券股份有限公司 652,698.00 3.10%
9
中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金
-012G-ZY001
613,000.00 2.91%
10
鹏华资产－中信银行－鹏华资产华夏未来泽时进取7号1期资
产管理计
516,334.00 2.45%
信诚中证 500 指数分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 王晓刚 834,100.00 2.64%
2 郑智 523,016.00 1.66%
3 陈胜华 500,000.00 1.58%
4 杨东宁 485,613.00 1.54%
5 梁森泉 467,983.00 1.48%
6 云南云达工程造价咨询有限公司 432,871.00 1.37%
7 张钢 430,000.00 1.36%
8 广州市广百股份有限公司 384,000.00 1.22%
9 加建民 345,302.00 1.09%
10 张凤英 294,092.00 0.93%
信诚中证 500 指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 中国人寿保险股份有限公司 36,711,314.74 19.54%
2 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 27,593,169.75 14.69%
3
中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金
-012G-ZY001
25,413,546.59 13.53%
4
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
产品
8,209,458.58 4.37%
5 杨丽 2,620,033.65 1.39%
6 李汝波 1,420,419.81 0.76%
7 车亚丽 1,330,639.53 0.71%
8 幸福人寿保险股份有限公司-分红 1,280,999.00 0.68%
9 徐清华 847,301.31 0.45%
10 池航钊 579,392.85 0.31%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总
份额比例 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
45
基金管理人所有从
业人员持有本基金
信诚中证500指数分级A - -
信诚中证500指数分级B - -
信诚中证500 指数分级 401,434.32 0.21%
合计 401,434.32 0.17%
本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为占
期末基金份额总额的比例。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和
研究部门负责人持
有本开放式基金
信诚中证500指数分级A -
信诚中证500指数分级B -
信诚中证500 指数分级 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持
有本开放式基金
信诚中证500指数分级A -
信诚中证500指数分级B -
信诚中证500 指数分级 -
合计 -
期末本基金基金经理未持有本基金。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚中证 500 指
数分级 A
信诚中证 500 指
数分级 B
信诚中证 500 指
数分级
基金合同生效日(2011 年02 月 11 日)基金
份额总额
10,134,545.00 15,201,819.00 348,917,936.10
本报告期期初基金份额总额 22,376,212.00 33,564,319.00 183,969,900.54
本报告期基金总申购份额 - - 109,128,797.82
减:本报告期基金总赎回份额 - - 111,301,749.85
本报告期基金拆分变动份额 -1,323,896.00 -1,985,844.00 6,078,272.11
本报告期期末基金份额总额 21,052,316.00 31,578,475.00 187,875,220.62
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
兴业证券 2 243,241,770.38 18.21% 221,666.58 18.07% -
东吴证券 2 231,230,849.26 17.31% 212,323.26 17.31% -
招商证券 2 223,820,684.87 16.75% 203,966.41 16.63% -
天风证券 2 180,461,881.74 13.51% 168,066.59 13.70% -
广发证券 1 172,420,432.31 12.91% 160,575.44 13.09% -
长江证券 2 122,973,459.47 9.21% 114,524.65 9.34% -
华创证券 3 64,418,719.55 4.82% 58,704.79 4.79% -
东兴证券 1 61,400,510.72 4.60% 55,954.45 4.56% -
平安证券 2 18,305,057.57 1.37% 17,047.75 1.39% -
国盛证券 2 10,009,647.55 0.75% 7,119.66 0.58% 本期新增
国金证券 1 5,028,363.68 0.38% 4,582.28 0.37% -
华泰证券 2 2,371,418.05 0.18% 2,161.12 0.18%
本期新增 1
个交易单
元
中信建投 2 224,424.96 0.02% 0.00 0.00% -
安信证券 3 - - - - -
长城证券 2 - - - -
本期新增 1
个交易单
元
川财证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - - 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
47
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
宏源证券 3 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
西部证券 2 - - - -
本期新增 1
个交易单
元
西藏东财 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
兴业证券 - - - - - -
东吴证券 9,015.30 4.99% - - - -
招商证券 93,388.28 51.65% - - - -
天风证券 48,410.60 26.77% - - - -
广发证券 9,000.00 4.98% - - - -
长江证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - - 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
48
东兴证券 - - - - - -
平安证券 21,000.00 11.61% - - - -
国盛证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西藏东财 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
中信山东 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
49
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信保诚基金管理有限公司旗下证
券投资基金2017年12月29日基金
资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.citicprufunds.com)
2018年01月02日
2
中信保诚基金管理有限公司旗下证
券投资基金2017年12月31日基金
资产净值和基金份额净值公告
同上 2018年01月02日
3
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加泰诚财富基金申购
费率优惠活动的公告
同上 2018年01月15日
4
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金2017 年第四季度报告
同上 2018年01月19日
5
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加济安财富为销售机
构的公告
同上 2018年01月29日
6
中信保诚基金管理有限公司关于信
诚中证 500 指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
同上 2018年01月30日
7
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加中泰证券基金申购
费率优惠活动的公告
同上 2018年01月31日
8
中信保诚基金管理有限公司关于信
诚中证 500 指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间中证
500A 份额停复牌的公告
同上 2018年02月05日
9
中信保诚基金管理有限公司关于信
诚中证 500 指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公
告
同上 2018年02月06日
10
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加第一创业证券为销
售机构并参加基金申购费率优惠活
动的公告
同上 2018年03月05日
11
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加恒天明泽为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2018年03月21日
12
关于信诚中证 500 指数分级证券投
资基金修订基金合同、托管协议部
分条款及调整赎回费相关规则的公
告
同上 2018年03月24日
13
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金基金合同
同上 2018年03月24日 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
50
14
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金托管协议
同上 2018年03月24日
15
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金招募说明书 （2018年第 1次更新）
同上 2018年03月26日
16
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金招募说明书摘要（2018 年第 1 次
更新）
同上 2018年03月26日
17
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加中民财富为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2018年03月29日
18
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金2017 年年度报告
同上 2018年03月30日
19
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金2017 年年度报告摘要
同上 2018年03月30日
20
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金2018 年第一季度报告
同上 2018年04月23日
21
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加银河证券基金申购
费率优惠活动的公告
同上 2018年05月17日
22
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加民商基金为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2018年06月22日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
1
20180307 至
20180607
-
72,711,314.7
4
36,000,000.0
0
36,711,314.7
4
15.26
%
2
20180101 至
20180105,2018010
8至20180123
54,431,570.7
6
-
54,431,570.7
6
- -
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情
况,可能导致: 信诚中证 500指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
51
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;
如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理
人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,
基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基
金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清
算、转型等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信诚中证500指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰
银行大楼 9层
12.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2018 年08月28日
