信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
1
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年半年度报告
2018 年 06 月 30 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018 年 08 月 28 日
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1月1日起至 6月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 11
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 11
§6 半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................. 11
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................................... 13 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
3
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 32
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................................... 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................................. 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................. 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................. 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 43
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 44
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 45
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 46
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况................................................................................................. 46
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 47
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 47
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................................. 52
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 53
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 53
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 53
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 53
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
基金简称 信诚沪深 300 指数分级
场内简称 信诚300
基金主代码 165515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 02月 01日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 326,451,763.93 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年 2 月17日
下属分级基金的基金简称
信诚沪深 300 指数
分级A
信诚沪深 300 指数
分级 B
信诚沪深 300 指数
分级
下属分级基金的场内简称 沪深300A 沪深 300B 信诚 300
下属分级基金的交易代码 150051 150052 165515
报告期末下属分级基金的份额总额 94,656,709.00 份 94,656,709.00 份 137,138,345.93 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金力争通过对沪深 300 指数的跟踪复制,为投资人提供一
个投资沪深 300 指数的有效工具。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深 300 指数中成份
股组成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪
误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本
基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的
原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合
的风险收益特性。 此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原
因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、 较高预期收益
的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金
和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚沪深
300 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪深 300 B
份额具有高风险、高预期收益的特征。 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
5
下属分级基金的风险收益特征
信诚沪深 300 指数
分级 A 份额具有低
风险、收益相对稳
定的特征
信诚沪深 300 指数
分级 B 份额具有高
风险、高预期收益
的特征
本基金为跟踪指数
的股票型基金,具
有较高风险、较高
预期收益的特征,
其预期风险和预期
收益高于货币市场
基金、债券型基金
和混合型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼9 层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼9 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 田国立
注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年 12 月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名
称变更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
6
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01 月01日-2018 年06月30 日)
本期已实现收益 4,850,944.25
本期利润 -36,798,337.67
加权平均基金份额本期利润 -0.1187
本期加权平均净值利润率 -12.56%
本期基金份额净值增长率 -11.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 06月 30日)
期末可供分配利润 -16,807,709.25
期末可供分配基金份额利润 -0.0515
期末基金资产净值 267,747,003.77
期末基金份额净值 0.820
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率 37.66%
1、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.96% 1.20% -7.28% 1.22% 1.32% -0.02%
过去三个月 -8.38% 1.07% -9.44% 1.08% 1.06% -0.01%
过去六个月 -11.45% 1.10% -12.24% 1.10% 0.79% -
过去一年 -2.01% 0.90% -3.96% 0.90% 1.95% -
过去三年 -14.42% 1.42% -20.15% 1.41% 5.73% 0.01%
自基金合同
生效起至今
37.66% 1.40% 41.46% 1.40% -3.80% -
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
7
注:本基金建仓期自2012年2月1日至2012年8月1日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基
金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资
本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政
管理总局核准， 本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017 年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为64只, 分别为信诚四季红混合型证券投
资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证
券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合
型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金
(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投
资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈
债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7 日盈债券型证券投资
基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债
券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资基金、信
诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证 800
金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证
TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活
配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资
基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） 、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
8
利灵活配置混合型证券投资基金、 信诚惠泽债券型证券投资基金 （LOF） 、 信诚稳瑞债券型证券投资基金、
信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券
投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活
配置混合型证券投资基金、 信诚稳丰债券型证券投资基金、 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、
信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至
诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证
券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资
基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金
货币市场基金、 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金。
截至 2018年6 月30日,本基金管理人管理的处于清算期中的基金为 10 只， 分别为信诚季季定期支
付债券型证券投资基金、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开
放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证
券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、信诚至盛灵活配置混合型证券投资
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
HAN
YILING
本基金基金经理,兼任
信诚中证 800 金融指
数分级证券投资基金
的基金经理。
2018年04
月10 日
- 4
计算机学硕士、信息技术硕士。曾任
职于澳大利亚国立信息通信技术研
究院,担任研究员;于中信保诚基金
管理有限公司,担任量化投资部金融
工程师;于华宝兴业基金管理有限公
司,担任量化部投资经理。2016 年 6
月重新加入中信保诚基金管理有限
公司,历任投资经理、 基金经理助理。
现任信诚沪深 300 指数分级证券投
资基金、 信诚中证 800金融指数分级
证券投资基金的基金经理。
杨旭
本基金基金经理,兼任
信诚中证 500 指数分
级基金、信诚中证 800
医药指数分级基金、 信
诚中证 800 有色指数
分级基金、信诚中证
800 金融指数分级基
金、 信诚中证 TMT 产业
主题指数分级基金、 信
诚中证信息安全指数
分级基金、 信诚中证智
能家居指数分级基金、
2015年01
月15 日
2018年05
月 21 日
5
理学硕士、文学硕士。曾任职于美国
对冲基金Robust methods公司,担任
数量分析师;于华尔街对冲基金WSFA
Group公司,担任Global Systematic
Alpha Fund 助理基金经理。2012 年
8 月加入中信保诚基金管理有限公
司,历任助理投资经理、专户投资经
理。现任量化投资副总监,信诚中证
500指数分级基金、信诚中证 800 医
药指数分级基金、 信诚中证 800 有色
指数分级基金、 信诚中证 800金融指
数分级基金、 信诚中证 TMT产业主题信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
9
信诚中证基建工程指
数型基金(LOF)、信诚
至裕灵活配置混合基
金、 信诚新悦回报灵活
配置混合基金、 信诚新
兴产业混合基金、 信诚
永丰一年定期开放混
合基金、 信诚至泰灵活
配置混合基金、 信诚新
泽回报灵活配置混合
基金、 信诚量化阿尔法
股票基金、 信诚至盛灵
活配置混合基金、 中信
保诚至兴灵活配置混
合基金的基金经理。
指数分级基金、 信诚中证信息安全指
数分级基金、 信诚中证智能家居指数
分级基金、 信诚中证基建工程指数型
基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合
基金、 信诚新悦回报灵活配置混合基
金、信诚新兴产业混合基金、信诚永
丰一年定期开放混合基金、 信诚至泰
灵活配置混合基金、 信诚新泽回报灵
活配置混合基金、 信诚量化阿尔法股
票基金、信诚至盛灵活配置混合基
金、 中信保诚至兴灵活配置混合基金
的基金经理。
黄稚
本基金基金经理助理,
信诚中证 500 指数分
级证券投资基金、 信诚
中证 TMT 产业主题指
数分级证券投资基金
的基金经理助理。
2016年07
月01 日
- 6
理学硕士。 曾任职于中国国际金融有
限公司,担任资产管理部产品经理;
于平安证券有限责任公司,担任产品
经理。2015 年 6 月加入中信保诚基
金管理有限公司,担任金融工程师。
现任信诚中证 500 指数分级证券投
资基金、 信诚沪深 300指数分级证券
投资基金、 信诚中证 TMT 产业主题指
数分级证券投资基金的基金经理助
理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》 的约定,
本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部
控制制度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
10
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2018年上半年，国内股票市场波动有所加大，受美国加息及中美贸易战等因素的影响，出现
较大幅度回调。上证综指上半年下跌-14.07%。
在本报告期内，我们继续采用完全复制法跟踪指数，在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回现金
流，有效管理跟踪误差。同时，积极参与网下新股申购，以提高基金净值。
4.4.2 报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-11.45%,同期业绩比较基准收益率为-12.24%,基金超越业绩
比较基准 0.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾上半年，市场总体呈下跌态势。一季度流动性先松后紧，市场风格变化较快，加之之前阶段性
上涨势头过猛，引起了市场恐慌情绪。直至3 月，美联储加息以及中美产生贸易摩擦，恐慌情绪进一步
扩大。二季度对 A股市场最大的影响仍然来源于海外。美联储加息意料之内，且伴随贸易摩擦进一步升
级，以及中美对话因各自利益互补妥协，市场受到了沉重打击。虽然有 MSCI 纳入A股进入其新兴市场
指数，但市场资金面本身偏紧、信用风险接连爆发，因此上证综指、沪深 300 等指数在 5 月小幅反弹后
继续下跌。目前上证综指处于2015 年股灾以来的低点，未来仍将保持谨慎投资的态势。
从目前市场来看，整个市场面临双重考验：内部稳步降杠杆过程需要继续推进；外部中美发展矛盾
仍需解决。下半年从国务院基调来看，避免“大水漫灌”式放水政策可能会配合财政政策为融资链末端
注入资金，加之通胀压力并不大，内部形式或将得到缓解。但中美矛盾源于两国之间发展的矛盾，并非
关税这么简单的问题。这一影响可能会一直持续下去。综上，下半年仍然关注超跌行业，选股逻辑仍以
盈利、估值为主线。目前市场超跌的优质公司相对较多，若市场回暖， 超跌公司将带来较好的投资收益。
但市场目前悲观情绪较重，三季度将保持谨慎，在市场回暖中寻投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控
制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负
责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流
动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。 基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额
净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复
核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
11
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用
的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金(包括信诚沪深 300份额、信诚沪深 300 A 份额、信诚沪深 300 B份额)不进行收益分配。
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基
金合同、 托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据本基金合同的约定,本基金不进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚沪深300指数分级证券投资基金
报告截止日： 2018年06月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
（2018 年 06月 30日）
上年度末
（2017 年 12月 31日）
资 产：
银行存款 6.4.7.1 14,742,824.45 16,880,361.85
结算备付金
633,175.43 2,231,932.88
存出保证金
59,746.14 52,160.59
交易性金融资产 6.4.7.2 253,747,323.57 257,059,695.55
其中：股票投资
253,747,323.57 257,041,595.55
基金投资
- - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
12
债券投资
- 18,100.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 54,400,465.80
应收利息 6.4.7.5 13,007.82 14,273.11
应收股利
- -
应收申购款
13,646.63 41,613.63
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
269,209,724.04 330,680,503.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2018 年 06月 30日）
上年度末
（2017 年 12月 31日）
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
257,746.43 57,983,392.91
应付管理人报酬
234,366.26 288,300.87
应付托管费
51,560.58 63,426.21
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 215,173.40 379,637.37
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 703,873.60 1,118,503.49
负债合计
1,462,720.27 59,833,260.85
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 194,330,981.74 174,164,497.60
未分配利润 6.4.7.10 73,416,022.03 96,682,744.96
所有者权益合计
267,747,003.77 270,847,242.56
负债和所有者权益总计
269,209,724.04 330,680,503.41
截止本报告期末,基金份额总额 326,451,763.93份。信诚沪深 300 指数分级的基金份额净值0.820
元,基金份额总额 137,138,345.93 份。下属分级基金:信诚沪深 300 指数分级 A 的基金份额净值 1.019
元,基金份额总额 94,656,709.00 份;信诚沪深 300 指数分级 B 的基金份额净值 0.621 元,基金份额总额
94,656,709.00 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚沪深300指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 01 月01日-2018 年06月 30日 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
13
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
（2018 年01 月01 日至
2018年 06月30 日）
上年度可比期间
（2017年01月01日至
2017 年 06月30日）
一、收入
-34,014,019.53 53,574,104.92
1.利息收入
71,124.99 266,755.09
其中：存款利息收入 6.4.7.11 71,107.20 137,728.46
债券利息收入
17.79 129,026.63
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,475,550.90 15,668,748.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,667,811.33 11,152,941.05
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 4,829.01 -15,166.33
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - 1,975,755.00
股利收益 6.4.7.16 2,802,910.56 2,555,219.20
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 -41,649,281.92 37,222,848.98
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 88,586.50 415,751.93
减：二、费用
2,784,318.14 3,506,601.17
1．管理人报酬
1,451,226.49 2,086,943.94
2．托管费
319,269.90 459,127.65
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 649,566.69 595,872.74
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 364,255.06 364,656.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-36,798,337.67 50,067,503.75
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-36,798,337.67 50,067,503.75
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚沪深300指数分级证券投资基金
本报告期：2018 年 01 月01日-2018 年06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
（2018年 01月01 日至 2018年06 月 30 日） 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
14
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值） 174,164,497.60 96,682,744.96 270,847,242.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -36,798,337.67 -36,798,337.67
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
20,166,484.14 13,531,614.74 33,698,098.88
其中：1.基金申购款 57,510,191.44 34,438,749.63 91,948,941.07
2.基金赎回款 -37,343,707.30 -20,907,134.89 -58,250,842.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 194,330,981.74 73,416,022.03 267,747,003.77
项目
上年度可比期间
（2017年 01月01 日至 2017年06 月 30 日）
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值） 434,152,170.13 104,858,437.35 539,010,607.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 50,067,503.75 50,067,503.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-181,794,707.27 -52,551,136.82 -234,345,844.09
其中：1.基金申购款 75,388,134.78 23,793,220.21 99,181,354.99
2.基金赎回款 -257,182,842.05 -76,344,357.03 -333,527,199.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 252,357,462.86 102,374,804.28 354,732,267.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下
简称“中国证监会”)《关于核准信诚沪深 300指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]
1472 号文) 和 《关于信诚沪深 300 指数分级证券投资基金备案确认的函》 (基金部函[2012] 42号文) 批
准,由中信保诚基金管理有限公司 (原信诚基金管理有限公司) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》
等相关法规和 《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 发售,基金合同于 2012 年2月 1日生效。
本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集资金总额人民币 390,308,688.61 元。上述募集资
金已由会计师事务所验证,并出具了验资报告。 本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金
托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《信诚沪深 300指数分级证券投资基金
基金合同》和《信诚沪深 300指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具
有良好流动性的金融工具,包括沪深 300指数的成份股、备选成份股、新股 (含首次公开发行和增发) 、信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
15
债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符
合中国证监会的相关规定) 。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计 (轧差计
算) 占基金资产的比例为 85% - 100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于沪深 300
指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或
中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本
基金的业绩比较基准为 95%×沪深 300指数收益率+5%×金融同业存款利率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的
企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报
告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月16 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年 1月 1日至2018 年6月30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整
地反映了本基金 2018年6月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月1日至2018 年6 月 30 日止期间的经营
成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
(1) 主要税项说明
根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85号文《财政部、
国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2015]
101号 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字 [2008] 16号《关
于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年9月18 日发布的《深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家
税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、
财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金
适用的主要税项列示如下：
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
16
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b) 自2016年 5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增
值税。
2018 年 1月1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应
税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对基金在 2018
年1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免
征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税。自 2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应
纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期
限在 1 个月以上至 1年 (含1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记
日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的， 暂减按25%计入应纳税所得额， 股权登记日在2015
年9月 8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018 年1月1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金管理人所
在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。
(h) 对基金在 2018 年1月1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
（2018 年 06月30 日）
活期存款 14,742,824.45
定期存款 -
其中: 存款期限 1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 14,742,824.45
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
17
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
（2018 年06月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 274,957,568.90 253,747,323.57 -21,210,245.33
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 274,957,568.90 253,747,323.57 -21,210,245.33
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债备注。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 06月 30日
应收活期存款利息 2,833.83
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 150.66
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.61
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 10,022.72
合计 13,007.82
注：其他指应收期货清算备付金利息、应收证券结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
18
项目
本期末
2018年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 215,173.40
银行间市场应付交易费用 -
合计 215,173.40
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 971.35
预提审计费 74,383.76
预提信息披露费 548,765.71
基金上市费 29,752.78
应付指数使用费 50,000.00
合计 703,873.60
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
（2018 年 01月 01日至 2018年 06月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 192,564,380.49 174,164,497.60
本期申购 4,570,905.19 4,133,956.91
本期赎回（以“-”号填列） -5,453,316.21 -4,931,197.39
基金拆分/份额折算前 191,681,969.47 173,367,257.12
基金拆分/份额折算调整 99,560,267.20 -
本期申购 89,654,544.70 53,376,234.52
本期赎回（以“-”号填列） -54,445,017.44 -32,412,509.90
本期末 326,451,763.93 194,330,981.74
注：此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -20,223,348.28 116,906,093.24 96,682,744.96
本期利润 4,850,944.25 -41,649,281.92 -36,798,337.67
本期基金份额交易产生的变动数 -1,435,305.22 14,966,919.96 13,531,614.74
其中：基金申购款 -4,494,599.42 38,933,349.05 34,438,749.63
基金赎回款 3,059,294.20 -23,966,429.09 -20,907,134.89
本期已分配利润 - - -
本期末 -16,807,709.25 90,223,731.28 73,416,022.03 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
19
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民币元
项目
本期
（2018年 01月 01日至 2018年 06月30
日）
活期存款利息收入 64,464.87
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,120.06
其他 2,522.27
合计 71,107.20
注:其他包括期货清算备付金利息收入、结算保证金利息收入及申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
（2018年 01月 01日至 2018年 06月30
日）
卖出股票成交总额 206,615,132.41
减：卖出股票成本总额 201,947,321.08
买卖股票差价收入 4,667,811.33
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
（2018年 01 月 01 日至 2018 年06月 30
日）
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价
收入
4,829.01
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 4,829.01
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年06月30
日）
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 106,948.11
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 102,100.00
减：应收利息总额 19.10 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
20
买卖债券差价收入 4,829.01
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年06月30
日）
股票投资产生的股利收益 2,802,910.56
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,802,910.56
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
21
（2018年01月01日至2018年06月30
日）
1.交易性金融资产 -41,649,281.92
——股票投资 -41,649,281.92
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -41,649,281.92
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年06月30
日）
基金赎回费收入 88,352.48
转换费收入 234.02
合计 88,586.50
注:本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年06月30
日）
交易所市场交易费用 649,566.69
银行间市场交易费用 -
其中: 申购费 -
赎回费 -
合计 649,566.69
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年06月30
日）
审计费用 74,383.76
信息披露费 148,765.71 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
22
指数使用费 100,000.00
银行费用 2,352.81
债券账户维护费 9,000.00
基金上市费 29,752.78
合计 364,255.06
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基
金”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年
上年度可比期间
（2017年01月01日至2017年06信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
23
06 月 30日） 月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 1,451,226.49 2,086,943.94
其中：支付销售机构的客户维护费 147,267.44 181,902.31
注:支付基金管理人中信保诚基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至2018年
06 月 30日）
上年度可比期间
（2017年01月01日至2017年06
月30日）
当期发生的基金应支付的托管费 319,269.90 459,127.65
注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间未发生销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期末与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本报
告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年01月 01 日至2018 年06
月30 日）
上年度可比期间（2017年 01月 01 日至
2017 年 06月30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 14,742,824.45 64,464.87 21,526,476.89 74,405.52
注: 本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金,于2018年06月30日的相关余额为人民币633,175.43元(2017年06月30日:
人民币 0.00元) 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（2018 年06月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
24
证券代
码
证券
名称
成功认
购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
603105
芯能
科技
2018 年
06 月29
日
2018 年
07月09
日
网下
新股
申购
未上
市
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603706
东方
环宇
2018 年
06 月29
日
2018 年
07月09
日
网下
新股
申购
未上
市
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603693
江苏
新能
2018 年
06 月25
日
2018 年
07月03
日
网下
新股
申购
未上
市
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总额
期末估值总
额
备注
000415
渤海金
控
2018 年
01月17
日
拟筹划
重大资
产重组
5.24
2018 年
07月17
日
5.26 188,626 1,202,495.58 988,400.24 -
600485
信威集
团
2016 年
12月26
日
筹划重
大资产
重组
12.89 - - 74,767 1,490,159.96 963,746.63 -
600221
海航控
股
2018 年
01月10
日
筹划重
大资产
重组
3.23
2018 年
07月20
日
2.91 249,450 828,526.90 805,723.50 -
601390
中国中
铁
2018 年
05月07
日
筹划重
大资产
重组
6.44
2018 年
08月20
日
7.25 122,207 1,048,687.19 787,013.08 -
002450 康得新
2018 年
06月04
日
发行股
份购买
资产
17.08 - - 41,896 831,788.13 715,583.68 -
002739
万达电
影
2017 年
07月04
拟筹划
重大资
52.04 - - 13,700 1,012,114.35 712,948.00 - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
25
日 产重组
000540
中天金
融
2017 年
08月21
日
拟筹划
重大资
产重组
4.87 - - 120,450 590,811.98 586,591.50 -
601727
上海电
气
2018 年
06月06
日
发行股
份购买
资产
6.34
2018 年
08月07
日
5.71 71,004 555,300.83 450,165.36 -
300072
三聚环
保
2018 年
06月19
日
重大事
项停牌
23.28
2018 年
07月10
日
24.00 17,700 564,132.38 412,056.00 -
002310
东方园
林
2018 年
05月25
日
拟筹划
重大资
产重组
13.08
2018 年
08月27
日
13.47 29,000 510,672.69 379,320.00 -
002602
世纪华
通
2018 年
06月12
日
拟筹划
重大资
产重组
32.50 - - 9,000 307,587.45 292,500.00 -
601118
海南橡
胶
2018 年
05月24
日
拟筹划
重大资
产重组
6.62 - - 27,700 168,700.34 183,374.00 -
002411
必康股
份
2018 年
06月19
日
筹划发
行股份
购买资
产
28.34 - - 6,300 162,185.32 178,542.00 -
000008
神州高
铁
2018 年
06月06
日
筹划发
行股份
购买资
产
4.96
2018 年
08月07
日
4.46 33,800 227,143.35 167,648.00 -
002426
胜利精
密
2018 年
06月19
日
重大事
项停牌
3.60
2018 年
07月03
日
3.26 41,000 202,599.90 147,600.00 -
000723
美锦能
源
2018 年
03月27
日
拟筹划
重大资
产重组
5.43
2018 年
07月31
日
4.89 27,000 189,251.30 146,610.00 -
002252
上海莱
士
2018 年
02月23
日
拟筹划
重大资
产重组
21.46 - - 200 3,949.02 4,292.00 -
注:1、本基金截至 2018 年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。2、截至本报告批准报出
日,
,"信威集团",， "中国中铁","康得新"“万达电影”“中天金融”““上海电气”“"东方园林","
世纪华通",“海南橡胶”,“必康股份”,““神州高铁”, , “上海莱士”仍未发布复牌公告。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
26
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于跟踪指数的股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等，股票资产占基金资产
的比例较高。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风
险及信用风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独立的监
察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察稽核部和
风险管理部日常向督察长汇报工作。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的活期银行存款存
放在本基金的托管银行， 本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制
的方法以控制银行存款的信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2
按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
（2018 年 06月 30日）
上年度末
（2017年 12月31 日）
AAA - -
AAA以下 - 18,100.00 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
27
未评级 - -
合计 - 18,100.00
注:以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基
金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持
有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。
针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券
的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计
息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自 2017 年 10 月1日起施行)等法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制
的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通
股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合
不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资
产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
28
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则
对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的
交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交
易对手风险。 此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押
率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券
资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金
合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情
况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等
方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金
融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
（2018 年06
月30 日）
1 个月以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
14,742,8
24.45
- - - - -
14,742,8
24.45
结算备付金
633,175.
43
- - - - -
633,175.
43
存出保证金
59,746.1
4
- - - - -
59,746.1
4
交易性金融资
产
- - - - -
253,747,
323.57
253,747,
323.57
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - -
13,007.8
2
13,007.8
2
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 13,646.6 13,646.6信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
29
3 3
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计
15,435,7
46.02
- - - -
253,773,
978.02
269,209,
724.04
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - -
257,746.
43
257,746.
43
应付管理人报
酬
- - - - -
234,366.
26
234,366.
26
应付托管费 - - - - -
51,560.5
8
51,560.5
8
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - -
215,173.
40
215,173.
40
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - -
703,873.
60
703,873.
60
负债总计 - - - - -
1,462,72
0.27
1,462,72
0.27
利率敏感度缺
口
15,435,7
46.02
- - - -
252,311,
257.75
267,747,
003.77
上年度末
（2017 年12
月31 日）
1 个月以
内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
16,880,3
61.85
- - - - -
16,880,3
61.85
结算备付金
2,231,93
2.88
- - - - -
2,231,93
2.88
存出保证金
52,160.5
9
- - - - -
52,160.5
9
交易性金融资
产
- - - -
18,100.0
0
257,041,
595.55
257,059,
695.55
买入返售金融
资产
- - - - - - - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
30
应收证券清算
款
- - - - -
54,400,4
65.80
54,400,4
65.80
应收利息 - - - - -
14,273.1
1
14,273.1
1
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
41,613.6
3
41,613.6
3
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
19,164,4
55.32
- - -
18,100.0
0
311,497,
948.09
330,680,
503.41
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - -
57,983,3
92.91
57,983,3
92.91
应付管理人报
酬
- - - - -
288,300.
87
288,300.
87
应付托管费 - - - - -
63,426.2
1
63,426.2
1
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - -
379,637.
37
379,637.
37
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
递延所得税负
债
- - - - - - -
其他负债 - - - - -
1,118,50
3.49
1,118,50
3.49
负债总计 - - - - -
59,833,2
60.85
59,833,2
60.85
利率敏感度缺
口
19,164,4
55.32
- - -
18,100.0
0
251,664,
687.24
270,847,
242.56
注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照 合
约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末,本基金未持有对利率敏感的交易性债券资产。 因此,市场利率的变动对基金资产的净值
无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
31
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所
有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整
体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格
风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、 行业配置分析等进行
市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末（2018 年 06月30 日） 上年度末（2017 年 12 月31日）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 253,747,323.57 94.77 257,041,595.55 94.90
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 253,747,323.57 94.77 257,041,595.55 94.90
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨
慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 此外,本基金还
将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法
有效跟踪标的指数的风险。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
本期末（2018 年06月 30 日） 上年度末（2017 年12月31日）
业绩比较基准中
的股票指数上升
5%
12,680,672.13 12,671,396.69
业绩比较基准中
的股票指数下降
5%
-12,680,672.13 -12,671,396.69
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 以公允价值计量的资产和负债
如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期
末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
32
第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2018年6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一
层次的余额为人民币245,737,179.43 元,第二层次的余额为人民币 8,010,144.14 元,无属于第三层次
的余额(2017年12 月31日:第一层次人民币 248,493,371.28 元元,第二层次的余额为人民币
8,566,324.27 元,无属于第三层次的余额) 。
(a) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交
易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关
证券的公允价值列入第一层次。 本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度,确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018年6月 30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017 年 12月31 日:无) 。
(2) 其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。
(3)除以上事项外，截至本报告期末本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 253,747,323.57 94.26
其中：股票 253,747,323.57 94.26
基金投资 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 15,375,999.88 5.71
7 其他各项资产 86,400.59 0.03
8 合计 269,209,724.04 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 315,666.00 0.12 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
33
B 采矿业 11,758,314.03 4.39
C 制造业 102,477,331.59 38.27
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,080,621.14 2.64
E 建筑业 10,324,386.06 3.86
F 批发和零售业 5,501,371.02 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业 10,021,760.83 3.74
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,280,729.59 2.72
J 金融业 74,569,136.13 27.85
K 房地产业 12,947,071.45 4.84
L 租赁和商务服务业 3,685,783.40 1.38
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 730,191.35 0.27
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 970,541.21 0.36
R 文化、体育和娱乐业 3,509,320.55 1.31
S 综合 - -
合计 251,172,224.35 93.81
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 183,374.00 0.07
B 采矿业 - -
C 制造业 2,117,993.73 0.79
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.03
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,950.00 0.00
J 金融业 110,995.50 0.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
34
合计 2,575,099.22 0.96
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 601318 中国平安 207,575 12,159,743.50 4.54
2 600519 贵州茅台 9,015 6,594,111.90 2.46
3 600036 招商银行 194,815 5,150,908.60 1.92
4 601328 交通银行 797,200 4,575,928.00 1.71
5 000333 美的集团 86,277 4,505,384.94 1.68
6 000651 格力电器 87,150 4,109,122.50 1.53
7 600104 上汽集团 112,446 3,934,485.54 1.47
8 600887 伊利股份 130,759 3,648,176.10 1.36
9 601166 兴业银行 230,327 3,316,708.80 1.24
10 600028 中国石化 477,681 3,100,149.69 1.16
11 601988 中国银行 851,071 3,072,366.31 1.15
12 600585 海螺水泥 91,277 3,055,953.96 1.14
13 600016 民生银行 436,247 3,053,729.00 1.14
14 600309 万华化学 66,898 3,038,507.16 1.13
15 600019 宝钢股份 383,315 2,986,023.85 1.12
16 600276 恒瑞医药 36,891 2,794,862.16 1.04
17 000858 五 粮 液 34,751 2,641,076.00 0.99
18 600030 中信证券 155,700 2,579,949.00 0.96
19 000338 潍柴动力 292,744 2,561,510.00 0.96
20 601009 南京银行 327,766 2,533,631.18 0.95
21 001979 招商蛇口 131,200 2,499,360.00 0.93
22 002142 宁波银行 150,717 2,455,179.93 0.92
23 601088 中国神华 122,797 2,448,572.18 0.91
24 002415 海康威视 65,398 2,428,227.74 0.91
25 601006 大秦铁路 295,309 2,424,486.89 0.91
26 601288 农业银行 697,374 2,398,966.56 0.90
27 600741 华域汽车 99,577 2,361,966.44 0.88
28 600029 南方航空 275,187 2,325,330.15 0.87
29 600795 国电电力 886,215 2,321,883.30 0.87
30 600352 浙江龙盛 192,064 2,295,164.80 0.86
31 000002 万
科Ａ 92,378 2,272,498.80 0.85
32 600516 方大炭素 92,500 2,255,150.00 0.84
33 600606 绿地控股 327,900 2,144,466.00 0.80 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
35
34 600000 浦发银行 222,333 2,125,503.48 0.79
35 601668 中国建筑 387,554 2,116,044.84 0.79
36 600068 葛洲坝 292,841 2,111,383.61 0.79
37 601398 工商银行 396,569 2,109,747.08 0.79
38 601998 中信银行 335,600 2,084,076.00 0.78
39 601618 中国中冶 625,082 2,081,523.06 0.78
40 600900 长江电力 124,413 2,008,025.82 0.75
41 601997 贵阳银行 160,500 1,983,780.00 0.74
42 000876 新 希 望 311,782 1,976,697.88 0.74
43 601601 中国太保 61,197 1,949,124.45 0.73
44 300251 光线传媒 189,980 1,933,996.40 0.72
45 600704 物产中大 367,009 1,919,457.07 0.72
46 601898 中煤能源 388,300 1,875,489.00 0.70
47 000898 鞍钢股份 324,700 1,808,579.00 0.68
48 601838 成都银行 206,600 1,807,750.00 0.68
49 600048 保利地产 139,010 1,695,922.00 0.63
50 000725 京东方Ａ 471,506 1,669,131.24 0.62
51 601169 北京银行 271,891 1,639,502.73 0.61
52 000001 平安银行 163,500 1,486,215.00 0.56
53 600837 海通证券 152,347 1,442,726.09 0.54
54 002304 洋河股份 10,885 1,432,466.00 0.54
55 002027 分众传媒 132,960 1,272,427.20 0.48
56 600518 康美药业 55,185 1,262,632.80 0.47
57 600690 青岛海尔 64,974 1,251,399.24 0.47
58 601766 中国中车 146,107 1,125,023.90 0.42
59 601888 中国国旅 17,056 1,098,576.96 0.41
60 601229 上海银行 69,500 1,095,320.00 0.41
61 601211 国泰君安 73,100 1,077,494.00 0.40
62 603288 海天味业 14,600 1,075,144.00 0.40
63 601818 光大银行 292,119 1,069,155.54 0.40
64 601989 中国重工 249,032 1,006,089.28 0.38
65 600009 上海机场 17,881 992,037.88 0.37
66 000415 渤海金控 188,626 988,400.24 0.37
67 601688 华泰证券 65,033 973,544.01 0.36
68 000538 云南白药 9,051 968,094.96 0.36
69 002024 苏宁易购 67,744 953,835.52 0.36
70 002230 科大讯飞 28,995 929,869.65 0.35
71 000063 中兴通讯 71,291 928,921.73 0.35
72 601857 中国石油 119,340 920,111.40 0.34
73 600050 中国联通 181,773 894,323.16 0.33
74 600015 华夏银行 118,765 884,799.25 0.33 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
36
75 300059 东方财富 67,040 883,587.20 0.33
76 600703 三安光电 45,569 875,836.18 0.33
77 002475 立讯精密 37,848 853,093.92 0.32
78 002008 大族激光 15,935 847,582.65 0.32
79 600919 江苏银行 129,400 829,454.00 0.31
80 000568 泸州老窖 13,407 815,950.02 0.30
81 600221 海航控股 249,450 805,723.50 0.30
82 601390 中国中铁 122,207 787,013.08 0.29
83 002594 比亚迪 16,423 783,048.64 0.29
84 000776 广发证券 55,776 740,147.52 0.28
85 601628 中国人寿 32,483 731,517.16 0.27
86 601186 中国铁建 84,125 725,157.50 0.27
87 600196 复星医药 17,487 723,786.93 0.27
88 002450 康得新 41,896 715,583.68 0.27
89 002739 万达电影 13,700 712,948.00 0.27
90 601899 紫金矿业 197,000 711,170.00 0.27
91 600031 三一重工 78,121 700,745.37 0.26
92 600893 航发动力 31,200 696,384.00 0.26
93 601336 新华保险 16,180 693,798.40 0.26
94 000768 中航飞机 44,300 692,852.00 0.26
95 300003 乐普医疗 18,742 687,456.56 0.26
96 002236 大华股份 30,448 686,602.40 0.26
97 600958 东方证券 73,267 668,927.71 0.25
98 002466 天齐锂业 13,225 655,827.75 0.24
99 002456 欧菲科技 39,377 635,151.01 0.24
100 600660 福耀玻璃 24,497 629,817.87 0.24
101 601225 陕西煤业 76,197 626,339.34 0.23
102 603799 华友钴业 6,300 614,061.00 0.23
103 600867 通化东宝 25,200 604,044.00 0.23
104 600999 招商证券 44,004 601,974.72 0.22
105 000100 TCL 集团 205,310 595,399.00 0.22
106 000540 中天金融 120,450 586,591.50 0.22
107 601111 中国国航 65,958 586,366.62 0.22
108 000963 华东医药 12,044 581,123.00 0.22
109 601012 隆基股份 34,640 578,141.60 0.22
110 600340 华夏幸福 22,429 577,546.75 0.22
111 300124 汇川技术 17,155 563,027.10 0.21
112 600436 片仔癀 5,000 559,650.00 0.21
113 000166 申万宏源 127,484 557,105.08 0.21
114 601155 新城控股 17,870 553,433.90 0.21
115 600115 东方航空 83,583 553,319.46 0.21 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
37
116 600487 亨通光电 25,060 552,573.00 0.21
117 002460 赣锋锂业 14,200 547,836.00 0.20
118 600406 国电南瑞 34,445 544,231.00 0.20
119 600886 国投电力 74,788 543,708.76 0.20
120 601933 永辉超市 70,174 536,129.36 0.20
121 600118 中国卫星 27,800 530,980.00 0.20
122 600038 中直股份 13,200 527,868.00 0.20
123 002202 金风科技 40,536 512,375.04 0.19
124 601607 上海医药 21,125 504,887.50 0.19
125 600271 航天信息 19,818 500,800.86 0.19
126 601985 中国核电 87,738 495,719.70 0.19
127 600011 华能国际 77,900 495,444.00 0.19
128 300070 碧水源 35,167 489,876.31 0.18
129 300015 爱尔眼科 15,149 489,161.21 0.18
130 600570 恒生电子 9,200 487,140.00 0.18
131 600089 特变电工 69,513 481,725.09 0.18
132 002044 美年健康 21,300 481,380.00 0.18
133 601377 兴业证券 91,117 480,186.59 0.18
134 000413 东旭光电 78,700 476,922.00 0.18
135 300136 信维通信 15,500 476,315.00 0.18
136 601600 中国铝业 122,848 471,736.32 0.18
137 000895 双汇发展 17,714 467,826.74 0.17
138 600111 北方稀土 41,097 467,683.86 0.17
139 600066 宇通客车 24,139 463,227.41 0.17
140 000423 东阿阿胶 8,600 462,766.00 0.17
141 601901 方正证券 68,692 459,549.48 0.17
142 000503 国新健康 14,400 457,632.00 0.17
143 300408 三环集团 19,400 455,900.00 0.17
144 601727 上海电气 71,004 450,165.36 0.17
145 000069 华侨城Ａ 61,904 447,565.92 0.17
146 002736 国信证券 48,925 445,217.50 0.17
147 600383 金地集团 42,984 438,006.96 0.16
148 601669 中国电建 81,700 437,912.00 0.16
149 600535 天士力 16,515 426,417.30 0.16
150 600372 中航电子 32,600 425,756.00 0.16
151 600588 用友网络 17,363 425,567.13 0.16
152 600522 中天科技 48,300 425,523.00 0.16
153 300072 三聚环保 17,700 412,056.00 0.15
154 600010 包钢股份 265,200 411,060.00 0.15
155 601788 光大证券 37,394 410,586.12 0.15
156 600176 中国巨石 40,000 409,200.00 0.15 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
38
157 600332 白云山 10,626 404,319.30 0.15
158 000783 长江证券 73,335 398,209.05 0.15
159 600398 海澜之家 31,200 397,488.00 0.15
160 002572 索菲亚 12,300 395,814.00 0.15
161 300122 智飞生物 8,500 388,790.00 0.15
162 600705 中航资本 82,656 386,003.52 0.14
163 002241 歌尔股份 37,780 384,978.20 0.14
164 002310 东方园林 29,000 379,320.00 0.14
165 601198 东兴证券 28,300 369,032.00 0.14
166 600637 东方明珠 24,400 367,464.00 0.14
167 600023 浙能电力 78,410 365,390.60 0.14
168 601919 中远海控 73,863 363,405.96 0.14
169 600674 川投能源 41,202 359,281.44 0.13
170 600177 雅戈尔 46,193 355,686.10 0.13
171 300024 机器人 20,424 355,377.60 0.13
172 600547 山东黄金 14,600 349,232.00 0.13
173 601877 正泰电器 15,200 339,264.00 0.13
174 600085 同仁堂 9,576 337,841.28 0.13
175 600739 辽宁成大 22,090 335,326.20 0.13
176 000625 长安汽车 37,208 334,872.00 0.13
177 601018 宁波港 79,504 334,711.84 0.13
178 000157 中联重科 79,610 327,197.10 0.12
179 600018 上港集团 54,368 324,033.28 0.12
180 600804 鹏博士 26,795 321,540.00 0.12
181 601099 太平洋 137,400 321,516.00 0.12
182 600100 同方股份 36,400 319,592.00 0.12
183 000425 徐工机械 75,317 319,344.08 0.12
184 002493 荣盛石化 30,800 317,856.00 0.12
185 002714 牧原股份 7,100 315,666.00 0.12
186 002007 华兰生物 9,757 313,785.12 0.12
187 000786 北新建材 16,900 313,157.00 0.12
188 601800 中国交建 27,405 312,142.95 0.12
189 601555 东吴证券 45,400 310,082.00 0.12
190 300144 宋城演艺 13,126 308,461.00 0.12
191 600362 江西铜业 19,405 307,569.25 0.11
192 000623 吉林敖东 17,035 306,289.30 0.11
193 603833 欧派家居 2,400 306,072.00 0.11
194 600926 杭州银行 27,300 302,757.00 0.11
195 000792 盐湖股份 27,900 301,878.00 0.11
196 002146 荣盛发展 34,518 301,342.14 0.11
197 600109 国金证券 42,231 300,262.41 0.11 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
39
198 000728 国元证券 40,287 298,123.80 0.11
199 600816 安信信托 41,052 297,216.48 0.11
200 600208 新湖中宝 77,778 297,111.96 0.11
201 002065 东华软件 34,400 295,840.00 0.11
202 002602 世纪华通 9,000 292,500.00 0.11
203 002081 金 螳 螂 28,813 291,011.30 0.11
204 600809 山西汾酒 4,600 289,294.00 0.11
205 600219 南山铝业 106,200 287,802.00 0.11
206 002050 三花智控 14,900 280,865.00 0.10
207 002508 老板电器 9,155 280,326.10 0.10
208 603858 步长制药 6,500 278,135.00 0.10
209 300017 网宿科技 25,900 277,389.00 0.10
210 600482 中国动力 15,800 275,710.00 0.10
211 002294 信立泰 7,400 275,058.00 0.10
212 603993 洛阳钼业 43,700 274,873.00 0.10
213 600297 广汇汽车 46,760 274,013.60 0.10
214 002797 第一创业 40,400 273,508.00 0.10
215 000630 铜陵有色 121,200 267,852.00 0.10
216 601333 广深铁路 62,073 263,810.25 0.10
217 600498 烽火通信 10,600 263,410.00 0.10
218 600170 上海建工 84,368 256,478.72 0.10
219 601117 中国化学 37,600 253,048.00 0.09
220 002558 巨人网络 10,600 252,068.00 0.09
221 600153 建发股份 28,023 251,926.77 0.09
222 600549 厦门钨业 16,310 247,585.80 0.09
223 600438 通威股份 35,700 246,330.00 0.09
224 002085 万丰奥威 25,600 240,640.00 0.09
225 000826 启迪桑德 13,748 240,315.04 0.09
226 000060 中金岭南 49,376 239,967.36 0.09
227 600489 中金黄金 35,086 239,286.52 0.09
228 002673 西部证券 31,500 237,825.00 0.09
229 601360 三六零 8,200 236,980.00 0.09
230 000961 中南建设 37,400 235,994.00 0.09
231 600415 小商品城 54,100 233,171.00 0.09
232 002624 完美世界 7,400 229,474.00 0.09
233 000709 河钢股份 77,506 228,642.70 0.09
234 002500 山西证券 33,700 227,138.00 0.08
235 601216 君正集团 67,138 226,255.06 0.08
236 600188 兖州煤业 17,171 223,909.84 0.08
237 600820 隧道股份 37,700 222,807.00 0.08
238 600583 海油工程 42,200 221,972.00 0.08 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
40
239 000983 西山煤电 29,300 220,043.00 0.08
240 300433 蓝思科技 10,300 216,094.00 0.08
241 600977 中国电影 13,400 214,936.00 0.08
242 601633 长城汽车 21,800 214,076.00 0.08
243 600346 恒力股份 14,600 214,036.00 0.08
244 600663 陆家嘴 13,398 211,554.42 0.08
245 601881 中国银河 25,900 210,567.00 0.08
246 601992 金隅集团 63,600 208,608.00 0.08
247 002352 顺丰控股 4,600 207,000.00 0.08
248 000627 天茂集团 29,000 203,580.00 0.08
249 600909 华安证券 35,400 202,488.00 0.08
250 600369 西南证券 52,200 200,970.00 0.08
251 002470 金正大 29,000 199,520.00 0.07
252 600376 首开股份 28,100 197,543.00 0.07
253 601228 广州港 33,900 196,959.00 0.07
254 002555 三七互娱 15,999 194,387.85 0.07
255 600157 永泰能源 109,027 194,068.06 0.07
256 300027 华谊兄弟 31,000 190,960.00 0.07
257 000671 阳 光 城 31,700 189,249.00 0.07
258 601021 春秋航空 5,400 189,162.00 0.07
259 000559 万向钱潮 27,630 187,884.00 0.07
260 600008 首创股份 42,866 180,894.52 0.07
261 000402 金 融 街 22,260 179,193.00 0.07
262 002411 必康股份 6,300 178,542.00 0.07
263 002385 大北农 41,644 171,989.72 0.06
264 000938 紫光股份 2,700 169,020.00 0.06
265 300033 同花顺 4,300 167,141.00 0.06
266 002074 国轩高科 11,600 163,096.00 0.06
267 600959 江苏有线 31,086 158,538.60 0.06
268 002153 石基信息 5,433 157,557.00 0.06
269 601866 中远海发 61,600 153,384.00 0.06
270 600061 国投资本 16,386 152,062.08 0.06
271 600688 上海石化 26,436 150,420.84 0.06
272 600373 中文传媒 11,519 148,019.15 0.06
273 000723 美锦能源 27,000 146,610.00 0.05
274 600682 南京新百 8,800 144,672.00 0.05
275 002601 龙蟒佰利 11,100 143,523.00 0.05
276 601991 大唐发电 46,500 140,895.00 0.05
277 601718 际华集团 34,100 137,082.00 0.05
278 600339 中油工程 30,200 135,598.00 0.05
279 601238 广汽集团 11,600 129,224.00 0.05 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
41
280 002468 申通快递 7,400 126,910.00 0.05
281 000959 首钢股份 28,200 115,902.00 0.04
282 601611 中国核建 14,500 114,550.00 0.04
283 601958 金钼股份 17,800 111,606.00 0.04
284 603160 汇顶科技 1,700 110,313.00 0.04
285 601808 中海油服 11,100 105,894.00 0.04
286 600025 华能水电 33,700 102,448.00 0.04
287 002625 光启技术 8,200 96,022.00 0.04
288 600233 圆通速递 7,100 93,720.00 0.04
289 601828 美凯龙 6,100 93,208.00 0.03
290 603260 合盛硅业 1,300 91,741.00 0.03
291 601108 财通证券 8,100 91,368.00 0.03
292 002925 盈趣科技 1,600 88,608.00 0.03
293 001965 招商公路 10,000 81,400.00 0.03
294 600390 五矿资本 10,100 78,275.00 0.03
295 002608 江苏国信 9,700 66,930.00 0.02
296 601212 白银有色 15,700 64,213.00 0.02
297 601878 浙商证券 7,600 63,840.00 0.02
298 002252 上海莱士 200 4,292.00 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 600485 信威集团 74,767 963,746.63 0.36
2 000738 航发控制 24,292 323,812.36 0.12
3 600685 中船防务 24,000 320,160.00 0.12
4 601118 海南橡胶 27,700 183,374.00 0.07
5 000008 神州高铁 33,800 167,648.00 0.06
6 002426 胜利精密 41,000 147,600.00 0.06
7 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05
8 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.04
9 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03
10 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
11 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02
12 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
13 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
14 002174 游族网络 500 9,950.00 0.00
15 002292 奥飞娱乐 400 3,572.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
42
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 601318 中国平安 5,613,371.11 2.07
2 600606 绿地控股 5,524,561.00 2.04
3 600029 南方航空 4,641,615.00 1.71
4 600036 招商银行 4,304,243.00 1.59
5 002142 宁波银行 4,267,373.16 1.58
6 601009 南京银行 4,164,214.22 1.54
7 600688 上海石化 3,809,145.00 1.41
8 002146 荣盛发展 3,613,798.22 1.33
9 000002 万
科Ａ 3,236,812.92 1.20
10 001979 招商蛇口 3,009,575.00 1.11
11 600019 宝钢股份 2,938,717.81 1.09
12 600352 浙江龙盛 2,859,760.00 1.06
13 600188 兖州煤业 2,799,450.00 1.03
14 600704 物产中大 2,785,113.09 1.03
15 000338 潍柴动力 2,780,633.00 1.03
16 601088 中国神华 2,772,224.12 1.02
17 000898 鞍钢股份 2,759,821.00 1.02
18 600519 贵州茅台 2,722,988.53 1.01
19 000876 新 希 望 2,717,034.60 1.00
20 600104 上汽集团 2,663,840.00 0.98
买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 601318 中国平安 7,597,600.00 2.81
2 600036 招商银行 4,937,658.00 1.82
3 600519 贵州茅台 4,199,720.00 1.55
4 002146 荣盛发展 3,698,760.00 1.37
5 600688 上海石化 3,629,325.60 1.34
6 600606 绿地控股 3,623,848.00 1.34
7 000002 万
科Ａ 3,306,799.88 1.22
8 000333 美的集团 2,880,006.94 1.06
9 000651 格力电器 2,766,405.00 1.02
10 002142 宁波银行 2,605,005.79 0.96
11 600887 伊利股份 2,554,133.00 0.94
12 600029 南方航空 2,528,551.00 0.93
13 601225 陕西煤业 2,468,648.00 0.91 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
43
14 601111 中国国航 2,379,015.34 0.88
15 600031 三一重工 2,323,528.00 0.86
16 600900 长江电力 2,299,131.00 0.85
17 600188 兖州煤业 2,214,498.56 0.82
18 601009 南京银行 2,199,907.60 0.81
19 600383 金地集团 2,141,103.00 0.79
20 600208 新湖中宝 2,132,848.00 0.79
卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 240,302,331.02
卖出股票收入（成交）总额 206,615,132.41
买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企
业会计准则-金融工具列报》 的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每
日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投
资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的
投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
44
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
说明
中国银行保险监督管理委员网站于 2018年 5 月4日发布的行政处罚信息公开表显示，兴业银行股
份有限公司于 2018年4月19日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监银罚决字
〔2018〕1 号） ，兴业银行因（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告； （二）非真实
转让信贷资产； （三）无授信额度或超授信额度办理同业业务； （四）内控管理严重违反审慎经营规则，
多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规等 12 项违法违规事实被银保监会罚款 5870万元;招商
银行股份有限公司于2018年2月 12日收到中国银监会行政处罚决定书（银监罚决字〔2018〕1 号） ，
招商银行因（一）内控管理严重违反审慎经营规则； （二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；
（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保； （四） 销售同业非保本理财产品时违规承诺保
本等等 14项违法违规事实被银保监会罚款 6570万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计6573.024
万元。
对"兴业银行"和"招商银行"的投资决策程序的说明: 公司对兴业银行和招商银行有长期的跟踪研
究，处罚事项也不对公司的企业经营和投资价值产生实质性影响。另外,基金经理在筛选标的时参考量
化指标，控制其在基金中占比，也考虑了意外风险。2 只股票均为沪深 300 的成分股，作为指数基金，
我们认为投资策略没有问题.
除此之外,本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被
监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 59,746.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,007.82
5 应收申购款 13,646.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 86,400.59
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
45
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚沪
深 300
指 数分
级A
770 122,930.79 55,552,977.00 58.69% 39,103,732.00 41.31%
信 诚沪
深 300
指 数分
级B
5043 18,769.92 1,545,749.00 1.63% 93,110,960.00 98.37%
信 诚沪
深 300
指 数分
级
8686 15,788.43 71,497,568.32 52.14% 65,640,777.61 47.86%
合计 14499 22,515.47 128,596,294.32 39.39% 197,855,469.61 60.61%
8.2 期末上市基金前十名持有人
信诚沪深 300 指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 中国银河证券股份有限公司 13,610,116.00 14.38%
2 申银万国期货有限公司 7,982,764.00 8.43%
3 丁碧霞 7,789,214.00 8.23%
4 太平洋资管－工商银行－太平洋卓越八十六号产品 5,877,481.00 6.21%
5 梁小红 5,379,201.00 5.68%
6 太平洋资管－工商银行－太平洋卓越七十三号产品 4,924,800.00 5.20%
7 富国基金－广发银行－中信证券股份有限公司 4,861,255.00 5.14%
8
德邦基金－浙商银行－百年人寿保险－百年人寿保险
股份有限公司－
4,259,575.00 4.50%
9 宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划 3,050,000.00 3.22%
10 深圳市九州风险管理有限公司 2,543,200.00 2.69%
信诚沪深 300 指数分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
46
1 吴伟 3,628,700.00 3.83%
2 赵汝佳 1,893,491.00 2.00%
3 王国兰 1,700,959.00 1.80%
4 王晓刚 1,661,470.00 1.76%
5 桂斯凯 1,348,507.00 1.42%
6 金兆玮 1,344,573.00 1.42%
7 方军 1,274,243.00 1.35%
8 林泽阳 1,112,256.00 1.18%
9 田杰 1,000,000.00 1.06%
10 高初先 872,444.00 0.92%
信诚沪深 300 指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 中国人寿保险股份有限公司-分红账户 58,616,828.71 42.74%
2
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产
品
10,035,177.61 7.32%
3 王爱华 1,955,310.00 1.43%
4 金兆玮 1,390,287.00 1.01%
5 田杰 1,033,999.00 0.75%
6 郑明鑫 831,591.90 0.61%
7 陈秋英 831,478.68 0.61%
8 李霄玫 664,654.00 0.48%
9 乔潇 528,127.46 0.39%
10 厦门市中实采购招标有限公司 516,999.00 0.38%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总
份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
信诚沪深300指数分级A - -
信诚沪深300指数分级B - -
信诚沪深300 指数分级 260,610.78 0.08%
合计 260,610.78 0.08%
1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的A级份额和 B 级份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、期末本基金基金经理未持有本基金。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
无 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
47
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚沪深 300 指
数分级 A
信诚沪深 300 指
数分级 B
信诚沪深 300 指
数分级
基金合同生效日(2012 年02 月 01 日)基金
份额总额
83,336,256.00 83,336,257.00 223,636,175.61
本报告期期初基金份额总额 58,075,121.00 58,075,121.00 76,414,138.49
本报告期基金总申购份额 - - 94,225,449.89
减:本报告期基金总赎回份额 - - 59,898,333.65
本报告期基金拆分变动份额 36,581,588.00 36,581,588.00 26,397,091.20
本报告期期末基金份额总额 94,656,709.00 94,656,709.00 137,138,345.93
1. 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
2.根据本基金的基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定,
本基金以 2018 年1月23日为份额折算基准日,对本基金实施定期份额折算。 报告期期间基金拆分变动
份额中包含经份额折算后产生新增的信诚沪深 300 份额 99560267.2 份 。
3.本报告期因折算导致的份额拆分变动情况,详见本管理人届时发布的折算结果公告。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
银河证券 2 91,384,262.82 20.55% 85,106.86 21.09% - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
48
瑞银证券 1 66,815,581.86 15.03% 62,224.51 15.42% -
民生证券 1 56,338,235.61 12.67% 52,467.33 13.00% -
招商证券 2 47,952,086.59 10.78% 44,657.73 11.07% -
东兴证券 1 36,766,992.91 8.27% 33,505.70 8.30% -
华创证券 3 33,516,743.25 7.54% 30,543.92 7.57% -
宏源证券 3 31,077,604.69 6.99% 28,942.70 7.17% -
西藏东财 1 25,175,781.41 5.66% 18,411.35 4.56% -
西部证券 2 18,742,748.42 4.21% 13,706.71 3.40%
本期新增 1
个交易单
元
中信建投 2 13,651,881.34 3.07% 12,440.97 3.08% -
长江证券 2 9,587,379.24 2.16% 8,737.04 2.17% -
广发证券 1 9,571,501.30 2.15% 8,914.13 2.21% -
西南证券 2 4,112,535.42 0.92% 3,830.10 0.95% -
安信证券 3 - - - - -
长城证券 2 - - - -
本期新增 1
个交易单
元
川财证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - 本期新增
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 3 - - - -
本期新增 1
个交易单
元
平安证券 2 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
49
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
银河证券 15,601.50 8.17% - - - -
瑞银证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
西藏东财 18,342.54 9.61% - - - -
西部证券 73,004.07 38.23% - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
广发证券 15,000.00 7.86% - - - -
西南证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
50
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 69,000.00 36.14% - - - -
平安证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
中信山东 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信保诚基金管理有限公司旗下证
券投资基金2017年12月29日基金
资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.citicprufunds.com)
2018年01月02日
2
中信保诚基金管理有限公司旗下证
券投资基金2017年12月31日基金
资产净值和基金份额净值公告
同上 2018年01月02日
3
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金可能发生不定期份额折算的提示
公告
同上 2018年01月09日
4
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加泰诚财富基金申购
费率优惠活动的公告
同上 2018年01月15日
5
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金可能发生不定期份额折算的提示
公告
同上 2018年01月19日
6 信诚沪深 300 指数分级证券投资基 同上 2018年01月19日 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
51
金2017 年第四季度报告
7
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金可能发生不定期份额折算的提示
公告
同上 2018年01月22日
8
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金办理不定期份额折算业务的公告
同上 2018年01月23日
9
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金办理不定期份额折算业务期间沪
深 300A 份额、沪深 300B 份额停复
牌公告
同上 2018年01月24日
10
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金不定期份额折算结果及恢复交易
的公告
同上 2018年01月25日
11
关于沪深 300A 份额、沪深 300B 份
额不定期份额折算后次日前收盘价
调整的公告
同上 2018年01月25日
12
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加济安财富为销售机
构的公告
同上 2018年01月29日
13
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加中泰证券基金申购
费率优惠活动的公告
同上 2018年01月31日
14
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加第一创业证券为销
售机构并参加基金申购费率优惠活
动的公告
同上 2018年03月05日
15
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金招募说明书 （2018年第 1次更新）
同上 2018年03月16日
16
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金招募说明书摘要（2018 年第 1 次
更新）
同上 2018年03月16日
17
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加恒天明泽为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2018年03月21日
18
关于信诚沪深 300 指数分级证券投
资基金修订基金合同、托管协议部
分条款及调整赎回费相关规则的公
告
同上 2018年03月24日
19
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金基金合同
同上 2018年03月24日
20
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金托管协议
同上 2018年03月24日
21 中信保诚基金管理有限公司关于旗 同上 2018年03月29日 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
52
下部分基金增加中民财富为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
22
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金2017 年年度报告
同上 2018年03月30日
23
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金2017 年年度报告摘要
同上 2018年03月30日
24
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金基金经理变更公告
同上 2018年04月12日
25
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金2018 年第一季度报告
同上 2018年04月23日
26
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加银河证券基金申购
费率优惠活动的公告
同上 2018年05月17日
27
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金基金经理变更公告
同上 2018年05月22日
28
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加民商基金为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2018年06月22日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1
20180101 至
20180105,20180108
至
20180122,20180124
至 20180128
38,578,844.88 20,037,983.83 - 58,616,828.71 17.96%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情
况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;
如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理
人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,
基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2018年半年度报告
53
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基
金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清
算、转型等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信诚沪深300指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰
银行大楼 9层
12.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2018 年08月28日
