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金融A(150157)

金融A:2018年半年度报告查看PDF公告

信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 
 1 
信 诚 中证 800 金 融指 数分 级 证券 投资 基金 2018 年半 年 度报 告 
 
 
2018 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






基 金 管理 人: 中信 保 诚基 金管 理有 限公司





基 金 托管 人: 中国 建 设银 行股 份有 限公司





送 出 日期 :2018 年 08 月 28 日 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 2 §1 重要提示 及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事 会、董事保 证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导 性陈述或重 大遗漏,并对 其 内容的真实 性、 准 确性和完 整性承担 个别及 连带的法 律责任。 本半年度 报告已经 三分之二 以上独 立董事 签字同意,并 由董事长 签发。


基金托管 人中国建 设银行股 份有限公 司根据本 基金 合同规定,于 2018 年 8 月 27 日复核了本 报告 中的财务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报 告等内容,保 证复核内容 不存在 虚假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏。


基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并 不代表其未 来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资 决策前应仔 细阅读本基金 的 招募说明书 及其更新 。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2018 年 1 月1 日起 至 2018 年 6 月 30 日 止。 1.2 目录 §1 重要提示及 目录 .......................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情 况 ...................................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说 明 ...................................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人 和基金托 管人 .................................................................................................................. 5 2.4 信息披露方 式 ...................................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资 料 ...................................................................................................................................... 5 §3 主要财务指 标和基金 净值表现 .................................................................................................................. 5 3.1 主要会计数 据和财务 指标 .................................................................................................................. 5 3.2 基金净值表 现 ...................................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 6 4.1 基金管理人 及基金经 理情况 .............................................................................................................. 6 4.2 管理人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明 ....................................................................... 8 4.3 管理人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明 ................................................................................... 9 4.4 管理人对报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现的 说明 ................................................................... 9 4.5 管理人对宏 观经济、 证券市场 及行业走 势的简要 展望 ................................................................... 9 4.6 管理人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明 ............................................................................... 9 4.7 管理人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明 ................................................................................. 10 4.8 报告期内管 理人对本 基金持有 人数或基 金资产净 值预 警情形的说 明 ......................................... 10 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 10 5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明 ..................................................................................... 10 5.2 托管人对报 告期内本 基金投资 运作遵规 守信、净 值计 算、利润分 配等情况 的说明 ................. 10 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、准 确和完整发 表意见 ................................. 10 §6 半年度财务 会计报告( 未经审计)............................................................................................................. 11 6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 11 6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12 6.3 所有者权益 (基金净 值)变动 表..................................................................................................... 13 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 3 6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 14 §7 投资组合报 告 ............................................................................................................................................ 31 7.1 期末基金资 产组合情 况 .................................................................................................................... 31 7.2 期末按行业 分类的股 票投资组 合..................................................................................................... 31 7.3 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 股票 投资明细 ................................................. 33 7.4 报告期内股 票投资组 合的重大 变动................................................................................................. 35 7.5 期末按债券 品种分类 的债券投 资组合............................................................................................. 36 7.6 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 前五 名债券投资 明细 ..................................... 36 7.7 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 资产支持证 券投资明 细 ......................... 36 7.8 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 前五 名 贵金属投 资明细 ................................. 36 7.9 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 前五 名权证投资 明细 ..................................... 36 7.10 报告期末本 基金投资 的股指期 货交易情 况说明 ............................................................................. 36 7.11 报告期末本 基金投资 的国债期 货交易情 况说明 ............................................................................. 37 7.12 投资组合报 告附注 ............................................................................................................................ 37 §8 基金份额持 有人信息 ................................................................................................................................ 38 8.1 期末基金份 额持有人 户数及持 有人结构......................................................................................... 38 8.2 期末上市基 金前十名 持有人 ............................................................................................................ 39 8.3 期末基金管 理人的从 业人员持 有本基金 的情况 ............................................................................. 40 8.4 期末基金管 理人的从 业人员持 有本开放 式基金份 额总 量区间的情 况 ......................................... 40 8.5 发起式基金 发起资金 持有份额 情况................................................................................................. 40 §9 开放式基金 份额变动 ................................................................................................................................ 40 §10 重大事件揭 示 ............................................................................................................................................ 41 10.1 基金份额持 有人大会 决议 ................................................................................................................ 41 10.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ................................................. 41 10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼 ..................................................................... 41 10.4 基金投资策 略的改变 ........................................................................................................................ 41 10.5 为基金进行 审计的会 计师事务 所情况............................................................................................. 41 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情 况 ............................................................. 41 10.7 基金租用证 券公司交 易单元的 有关情况......................................................................................... 41 10.8 其他重大事 件 .................................................................................................................................... 44 §11 影响投资者 决策的其 他重要信 息............................................................................................................. 45 §12 备查文件目 录 ............................................................................................................................................ 45 12.1 备查文件名 称 .................................................................................................................................... 45 12.2 备查文件存 放地点 ............................................................................................................................ 45 12.3 备查文件查 阅方式 ............................................................................................................................ 45 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信诚中证 800 金融指 数分级证 券投资基 金 基金简称 信诚中证 800 金融指 数分级 场内简称 信诚金融 基金主 代码 165521 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2013 年 12 月 20 日 基金管理人 中信保诚基 金管理有 限公司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 913,008,286.15 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2014 年 1 月22 日 下属分级基 金的基金 简称 信诚中证 800 金融 指数分级 A 信诚中证 800 金融 指数分级 B 信诚中证 800 金融 指数分级 下属分级基 金的场内 简称 金融800A 金融 800B 信诚金融 下属分级基 金 的交易 代码 150157 150158 165521 报告期末 下 属分级基 金的份额 总额 431,491,970.00 份 431,491,971.00 份 50,024,345.15 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过 严谨的数量化管理 和投资纪律约束,实现对中证 800 金融指数 的有效 跟踪, 为投 资者提供 一个有效 的投 资工具。 投资策略 本 基 金 原 则上 采 用 完全 复 制 法跟 踪 指 数, 即 原 则上 按照 标 的 指 数中 成 份 股组 成 及 其权重构建股票投资组合,并根据 标的指数成份股及 其权重的变化进行相应调整, 力争保持基金净值 收益率与业绩比 较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟 踪误差不 超过 4%。


基金管理 人可运用 股指期货, 以提高投 资效率 更好 地达到本基 金的投资 目标。 本 基金在股指期货投资中将根据风险管 理的原则,以套 期保值为目的, 在风险可控的 前提下, 本着谨慎原则,参与股指 期货的投资,以管理 投资组合的系统性风险,改善 组合的风险 收益特性。 此外,本 基金还将 运用股 指 期货 来对冲特殊 情况下的 流动性 风险以进行有效的现金管理,如预 期大额申购赎回、 大量分红等,以及对冲因其他 原因导致无 法有效跟 踪标的指 数的风险 。 业绩比较基 准 95%×中证 800 金融价 格指数收 益率 +5% × 金融同 业存 款利率。 风险收益特 征 本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有较高预期风险 、较高预期收益的特征,其预 期风险和预 期收益高 于货币市 场基金、 债券型基 金和 混合型基金 。 下 属 分 级 基 金 的 风 险收益特征 金融 A 份额具有 预 期风险、 预期 收益较低的 特征 金融 B 份 额 具 有 预期风险 、 预期收 益较高的特 征。 本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有较 高预期风险 、 较高预 期收益 的特征,其 预期 风 险 和 预 期 收益 高 于 货 币市 场 基 金 、债 券 型基金和混 合型基金 。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 5 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托 管人 名称 中信保诚基 金管理有 限公司 中国建设银 行股份有 限公司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 周浩 田青 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电 话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 注册地址 中国(上海) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大道 8 号上 海国金中 心汇丰银 行 大楼9 层 北京市西城 区金融大 街 25 号 办公地址 中国(上海) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大道 8 号上 海国金中 心汇丰银 行 大楼9 层 北京市西城 区闹市口 大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 张翔燕 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定 的信息披 露报纸名 称 上海证券报 、中国证 券报、证 券时报 登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 及基金托 管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街 17 号 §3 主要财务指标 和基金净值表现 3.1 主要 会计数据和 财务指标 金额 单位: 人民币元 3.1.1 期间 数据和指 标 报告期(2018 年01 月01 日-2018 年06 月30 日) 本期已实现 收益 20,313,175.82 本期利润 -135,288,478.88 加权平均基 金份额本 期利润 -0.1412 本期加权平 均净值利 润率 -14.17% 本期基金份 额净值增 长率 -14.92% 3.1.2 期末 数据和指 标 报告期末(2018 年 06 月 30 日)


期末可供分 配利润 44,764,884.25 期末可供分 配基金份 额利润 0.0490 期末基金资 产净值 791,157,624.41 期末基金份 额净值 0.867 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 6 3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2018 年 06 月 30 日) 基金份额累 计净值增 长率 50.48% 1 、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的 各项费用,计 入费用后 实际收益 水平要低 于所 列数字。


2 、本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值变动 收益)扣 除相关 费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。


3 、期末可 供 分配利润,采用期 末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.57% 1.02% -7.24% 1.06% 0.67% -0.04% 过去三个月 -10.89% 1.03% -11.89% 1.08% 1.00% -0.05% 过去六个月 -14.92% 1.16% -16.33% 1.19% 1.41% -0.03% 过去一年 -8.65% 1.02% -9.76% 1.04% 1.11% -0.02% 过去三年 -20.24% 1.41% -21.93% 1.43% 1.69% -0.02% 自基金合同 生效起至今 50.48% 1.60% 45.59% 1.62% 4.89% -0.02% 本基金的业 绩比较标 准为: 95 %×中证800 金融 价格 指数收益率+5 %× 金 融同业存 款利率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建 仓期自 2013 年 12 月20 日至 2014 年 6 月 20 日,建 仓期结束 时资产配 置比例符 合本基 金基金合同 规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 7 本基金管理 人中信保 诚基金管 理有限公 司经中国 证监 会批准,于2005 年9 月30 日正式 成立,注 册资 本2 亿元,注 册地为上 海。公司 股东为中 信信托 有限 责任公司、 英国保诚 集团股份 有限公司 和中新苏 州 工业园区创 业投资有 限公司,各 股东出资 比例分 别为 49% 、49% 、2% 。 因业务 发展需要 , 经国家 工商行政 管理总局核 准, 本基金 管理人法 定名称 于2017 年12 月18 日起由 “ 信诚基 金管理有 限公司 ” 变更为“ 中 信保诚基金 管理有限 公司 ”。 本基金管 理人已于2017 年 12 月 20 日在中 国证监会 指定媒介 以及公司 网 站上刊登了 公司法定 名称变更 的公告。 截至2018 年6 月30 日,本基 金管理人 管理的运 作中基 金为64 只, 分 别为信诚 四季红混 合型证券 投 资基金、 信诚精萃 成长混合 型证券投 资基金 、 信诚盛 世蓝筹混合 型证券投 资基金 、 信诚三 得益债券 型证 券投资基金 、 信诚 优胜精选 混合型证 券投资基 金、 信 诚中小盘混 合型证券 投资基金 、 信诚 深度价值 混合 型证券投资 基金(LOF) 、 信 诚增强收 益债券型 证券投资 基金(LOF) 、 信诚 金砖四国 积极配置 证券投资 基金 (LOF) 、信诚 中证 500 指数分级 证券投资 基金、 信诚 货币市场证 券投资基 金、信诚 新机遇混 合型证券 投 资基金(LOF) 、 信诚 全球商品 主题证券 投资基 金(LOF) 、 信诚沪 深 300 指 数分级证 券投资基 金、 信 诚双盈 债券型证券 投资基金(LOF) 、 信诚周 期轮动混 合型证券 投资基金(LOF) 、 信诚理财7 日盈债 券型证券 投资 基金、 信 诚至远灵 活配置混 合型证券 投资基金 、 信诚 优质纯债债 券型证券 投资基金 、 信诚 新双盈分 级债 券型证券投 资基金 、 信诚新 兴产业混 合型证券 投资基 金、 信诚 中证 800 医药指数 分级证券 投资基金 、 信 诚中证 800 有色指数 分级证券 投资基金 、信诚年 年有 余定期开放 债券型证 券投资基 金、信诚 中证 800 金融指数分 级证券投 资基金 、 信诚幸 福消费混 合型证 券投资基金 、 信诚 薪金宝货 币市场基 金、 信 诚中证 TMT 产业主题 指数分 级证券投 资基金、 信 诚新选回 报 灵活配置混 合型证券 投资基金 、 信诚新 锐回报灵 活 配置混合型 证券投资 基金、 信诚新鑫 回报灵 活配置混 合型证券投 资基金 、 信诚新 旺回报灵 活配置 混合型 证券投资基 金(LOF) 、 信诚中证 信息安全 指数分 级证 券投资基金 、信诚中 证智能家 居指数分 级证券投 资 基金、信诚 中证基建 工程指数 型证券投 资基金(LOF) 、信诚鼎利 灵活配 置 混合型证 券投资基 金(LOF)、 信诚稳利债 券型证券 投资基金 、 信诚 惠盈债券 型证券 投资基金 、 信诚稳 健债券型 证券投资 基金、 信诚至 利灵活配置 混合型证 券投资基 金、 信诚 惠泽 债券型证 券投资基金 (LOF ) 、 信诚稳瑞 债券型证 券投资基 金、 信诚稳益债 券型证券 投资基金 、 信诚 至裕灵 活配置混 合型证券投 资基金 、 信诚至 瑞灵活配 置混合 型证券 投资基金 、 信诚至 选灵活配 置混合型 证券投资 基金、 信诚景瑞债 券型证券 投资基金 、 信诚 新悦回报 灵活 配置混合型 证券投资 基金、 信诚稳丰 债券型证 券投资 基金、 信 诚永益一 年定期开 放混合型 证券投资 基金、 信诚稳悦债 券型证券 投资 基金 、 信诚 稳泰债券 型证券 投资基金 、 信诚稳 鑫债券型 证券投资 基金、 信诚至 诚灵活配置 混合型证 券投资基 金、信诚 理财 28 日盈 债券型证券 投资基金 、信诚至 泰灵活配 置混合型证 券投资基金 、 信诚 多策略灵 活配置混 合型证券 投资基 金 (LOF ) 、 信诚 新泽回报 灵活配置 混合型证 券投资 基金、 信 诚新丰回 报灵活配 置混合型 证券投资 基金、 信诚量化阿 尔法股票 型证券投 资基金 、 信诚智 惠金 货币市场基 金、 中 信保诚嘉 鑫定期开 放债券型 发起式 证券投资基 金、 中 信保诚稳 鸿债券型 证券投资 基金、 中信保诚至 兴灵活配 置混合型 证券投资 基金。 截至 2018 年6 月30 日,本基金 管理 人管 理的处 于清 算期中的基 金为 10 只, 分别为信 诚季季定 期支 付债券型证 券投资基 金、 信 诚惠报债 券型证券 投资基 金、 信诚 至优灵活 配置混合 型证券投 资基金 、 信诚 至鑫灵 活配 置混合型 证券投资 基金、 信诚主 题轮动灵 活配置混合 型证券投 资基金 、 信诚永 鑫一年 定期开 放混合型证 券投资基 金、 信 诚永丰一 年定期 开放混合 型证券投资 基金、 信诚永利 一年定期 开放混 合型证 券投资基金 、 信诚 鼎泰多策 略灵活配 置混合型 证券投 资基金 (LOF ) 、 信诚至盛 灵活配置 混合型证 券投资 基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经 理助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨旭 本 基金 基金经 理, 兼任 量 化投 资副总 监, 信诚 2015 年01 月15 日 - 5 理学硕士、文学硕士 。曾任职于美 国对冲基 金 Robust methods 公司,信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 8 中证 500 指数 分 级基 金、 信诚中 证 800 医药 指数分级基 金、 信诚 中 证 800 有 色指 数 分级 基金、 信诚 中证 TMT 产 业主题指数 分级基金 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数分级基金 、 信诚中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基 金、 信诚中 证基建工 程 指 数 型基 金(LOF) 、信 诚 至 裕 灵 活 配 置 混 合 基金、 信诚 新悦回报 灵 活配置混合 基金、 信 诚 新兴产业混 合基金、 信 诚 永 丰 一 年 定 期 开 放 混合基金、 信诚至泰 灵 活配置混合 基金、 信 诚 新 泽 回 报 灵 活 配 置 混 合基金、 信 诚量化阿 尔 法股票基金 、 信诚至 盛 灵活配置混 合基金、 中 信 保 诚 至 兴 灵 活 配 置 混合基金的 基金 经理 。 担 任 数 量 分 析 师; 于 华 尔 街 对 冲 基 金 WSFA Group 公司,担任 Global Systematic Alpha Fund 助理基金 经理。2012 年8 月加入中 信保诚基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 助 理 投 资 经 理、专户投资经理。 现任量化投资 副总监,信诚中证 500 指数分级基 金、信诚中 证 800 医药指 数分级基 金、信诚中 证 800 有色指 数分级基 金、信诚中 证 800 金融指 数分级基 金、信诚中 证 TMT 产业主 题指数分 级基金、信诚中证信 息安全指数分 级基金、信诚中证智 能家居指 数分 级基金、信诚中证基 建工程指数型 基金(LOF) 、 信诚 至裕灵活 配置混合 基金、信诚新悦回报 灵活配置混合 基金、信诚新兴产业 混合基金、信 诚永丰一年定期开放 混合基金、信 诚至泰灵活配置混合 基金、信诚新 泽回报灵活配置混合 基金、信诚量 化阿尔法股票基金、 信诚至盛灵活 配置混合基金、中信 保诚至兴灵活 配置混合基 金的基金 经理。 HAN YILING 本 基金 基金经 理, 兼任 信 诚 沪深 300 指 数分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理。 2018 年04 月10 日 - 4 计算机学硕士、信息 技术硕士。曾 任职于澳大利亚国立 信息通信技术 研究院,担任研究员; 于 中信保诚基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 量 化 投 资 部 金 融 工 程 师; 于 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 量 化 部 投 资 经 理 。 2016 年6 月重新 加入中信 保诚基金 管理有限公 司,历任投 资经理 、 基金 经理助理。 现任信诚 沪深 300 指数 分级证券投资基金、信 诚中证 800 金融指数分级证券投 资基金的基金 经理。 注:1. 上述任 职日期、 离任日期 根据本基 金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。


2.证券从 业的含义 遵从行业 协会《证 券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明 在本报告期 内, 本基金 管理人严 格按照《 证券投 资基 金法》和其 他相关法 律法规的 规定以及 《信诚 中证800 金融指数 分级证券 投资基金 基金合 同》 、 《信诚 中证800 金融指数 分级证券 投资基金 招募说 明书》 的约定,本着 诚实信用 、勤勉尽 职的原则 管理和 运用 基金财产。 本基金管 理人通过 不断完善 法人治理 结 构和内部控 制制度, 加 强内部管 理,规范 基金运作。 本 报告期内,基 金运作合 法合规, 没有发生 损害基金 份 额持有人利 益的行为 。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证 监会颁布 的《证券 投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》, 以及公司 拟定的《 信诚 基金公平交 易管理制 度》,公司 采取了一 系列的 行动 实际落实公 平交易管 理的各项 要求。各 部门在公 平 交易执行中 各司其职, 投资研究 前端不断 完善研 究方 法和投资决 策流程,确 保各投资 组合享有 公平的 投 资决策机会, 建立公平 交易的制 度环境; 交易环节 加强 交易执行的 内部控制, 利用恒生 交易系统 公平交 易 相关程序,及 其它的流 程控制, 确保不同 基金在一 、二 级市场对同 一证券交 易时的公 平;公司同 时不断 完 善和改进公 平交易分 析系统,在 事后加以 了严格 的行 为监控,分析 评 估以及 报告与信 息披露。 当 期公司 整 体公平交易 制度执行 情况良好, 未发现有 违背公 平交 易的相关情 况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 未发现本 基金与其 它投资组 合之间 有可 能导致不公 平交易和 利益输送 的异常交 易。报 告期内,未出 现参与交 易所公开 竞价同日 反向交 易成 交较少的单 边交易量 超过该证 券当日成 交量 5% 的 交易( 完全复 制的指数 基金除外)。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2018 年 上半年, 国内股票 市场波动 有所加 大, 受美国加息 及中美贸 易战等因 素的影响 ,出现 较大幅度回 调。上证 综指上半 年下跌-14.07% 。 在本报告期 内, 我 们继续采 用完全复 制法跟 踪指数 , 在震荡市场 环境中及 时处理每 日申购赎 回现金 流,有效管 理跟踪误 差。同时 ,积极参 与网下新 股申 购,以提高 基金净值 。 4.4.2 报告期内的基金业绩表现 本报告期内, 本基金份 额净值增 长率为-14.92%, 同期 比较基准收 益率为-16.33%, 基 金超越业 绩比较 基准 1.41% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望 回顾上半年, 市 场总体 呈下跌态 势。 一季度 流动性先 松后紧, 市场风 格变化 较快, 加之之 前阶段 性 上涨势头过 猛, 引起了 市场恐慌 情绪。 直至3 月, 美 联 储加息以 及中美产 生贸易摩 擦, 恐慌情 绪进一步 扩大。 二 季度对 A 股市场最 大的影响 仍然来源 于海外 。 美联储 加息意料 之内, 且伴随贸 易摩擦进 一步升 级,以及中 美对话因 各自利益 互补妥协 ,市场受 到了 沉重打击。 虽然有 MSCI 纳入A 股进入其 新兴市 场 指数, 但市场资 金面本 身偏紧、 信用 风险接 连爆发, 因此上证综 指、 沪深 300 等指数 在 5 月小 幅反弹后 继续下跌。 目前上证 综指处于2015 年股 灾以来 的低 点,未来仍 将 保持谨 慎投资的 态势。 从目前市场 来看, 整个市场 面临双重 考验: 内部稳步 降杠杆过程 需要继续 推进; 外部中美 发展矛盾 仍需解决。 下半 年从国 务院基调 来看, 避免 “大 水漫 灌” 式放水政策 可能会 配合财政 政策为融 资链末端 注入资金, 加之 通胀压 力并不大, 内 部形式 或将得到 缓解。 但中美矛 盾源于 两国之间 发展的矛 盾, 并非 关税这么简 单的问题。 这一影响 可能会一 直持续下 去 。 综上, 下半年仍 然关注超 跌行业, 选 股逻辑仍 以 盈利、 估值 为主线 。 目前市 场超跌的 优质公司 相对较 多, 若市场 回暖, 超跌公司 将带来较 好的投资 收益。 但市场目前 悲观情绪 较重,三 季度将保 持谨慎, 在市 场回暖中寻 投资机会 。 4.6 管理人 对报告期内 基金估值程序等事项 的说明 1. 基金估值 程序


为了向基金 投资人提 供更好的 证券投资 管理服务,本基 金管理人 对估值和 定价过程 进行了严 格控 制。 本基 金管理人 通过估值 决策委员 会来更 有效的完 善估值服务 。 估值 决策委员 会包括下 列成员: 分管 基金运营业 务的领导( 委员会主 席)、 风险 管理部负 责 人、 股票投资负 责人、 债券 投资负责 人、 交易部 负 责人、 运营部 负责人、 基 金会计主 管(委员 会秘书)。 本基金管理 人在充分 衡量市场 风险、 信用 风险、 流 动性风险、 货币风险 、衍生工 具和结构 性产品等 影响 估值和定价 因素的基 础上,综合 运营部、 稽核部 、 投资部、风 控部和其 它相关部 门的意见, 确定本 基金 管理人采用 的估值政 策。 估值政策和 程序的确 立和修订 须经本基 金管理 人 总经 理批准后方 可实行。 基 金在采用 新投资策 略或信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 10 投资新品种 时,应评价 现有估值 政策和程 序的适 用性, 并在不适用 的情况下, 及时召开 估值决策 委员会 。 在每个估值 日, 本基金 管理人的 运营部使 用估值 政策 确定的估值 方法,确定 证券投资 基金的份 额净 值。 基金管理 人采用专 用的估值 业务系统 进行基金 核 算及账务处 理,对基金 资产进行 估值后, 将基金份 额 净值结果发 送基金托 管人,基金 托管人按 照托管 协议 中 “基金资 产净值计 算和会计 核算 ” 确 定的规则 复 核,复核无误 后,由基 金管理人 对外 公布 。


2. 基金管理 人估值业 务的职责 分工


本基金管理 人的估值 业务采用 双人双岗, 所有业 务操 作需经复核 方可生效 。


3. 基金管理 人估值人 员的专业 胜任能力 和相关工 作经 历


本基金管理 人的估值 人员均具 备估值业 务所需的 专业 胜任能力,具 有基金从 业人员资 格。


4. 基金经理 参与或决 定估值的 程度


本基金管理 人的后台 与投资业 务隔离,基 金经理 不直 接参与或决 定估值。


基金经理持 续保持对 基金估值 所采用估 值价格的 关注,在认为基金 估值所采 用的估值 价格不足 够公 允时, 将通过 首席投资 官提请召 开估值决 策委员 会会 议,通过会议 讨论决定 是否调整 基金管理 人所采 用 的估值政策 。


5. 参与估值 流程各方 之间存在 的任何 重 大利益冲 突


参与估值流 程各方之 间不存在 任何重大 利益冲突 。


6. 已签约的 与估值相 关的任何 定价服务 的性质与 程度


本基金未与 任何第三 方签订定 价服务协 议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明 根据基金合 同的约定, 本基金( 包括信诚 金融份额 、信 诚金融 A 份 额、信诚 金融 B 份额)不进行 收益 分配。





本基金于 本期间未 进行过利 润分配,该 处理符 合基 金利润分配 原则。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基 金资产净值预 警情形的说明 本报告期内, 本基金未 出现连 续 20 个工 作日基金 资产 净值低于五 千万元(基 金份额持 有人数量 不满 两百 人)的情 形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明 本报告期,中 国建设银 行股份有 限公司在 本基金 的托 管过程中,严 格遵守了 《证券投 资基金法 》 、基 金合同、 托管 协议和其 他有关规 定,不存在 损害基 金份 额持有人利 益的行为, 完全尽职 尽责地履 行了基 金 托管人应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金 投资 运作遵规 守信、净值计 算 、利润分配 等情况的说明 本报告期,本 托管人按 照国家有 关规定 、 基金 合同 、 托 管协议和其 他有关规 定,对本基 金的基金 资产 净值计算、 基 金费用开 支等方面 进行了认 真的复核,对 本基金的投 资运作方 面进行了 监督, 未发 现基金管 理人有损害 基金份额 持有人利 益的行为 。





报告期 内, 本基金 未实施利 润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内 容的真实、准 确和完整发表意见 本托管人复 核审查了 本报告中 的财务指 标、 净值表 现 、 利润分配情况、 财务会计 报告、 投资 组合报 告等内容,保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误导 性陈 述或者重大 遗漏。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 11 §6 半年度财务会计报 告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金 报告截止日 : 2018 年06 月 30 日 单位:人民 币元 资产 附注号 本期末 (2018 年 06 月 30 日 ) 上年度末 (2017 年 12 月 31 日 ) 资 产:





银行存款 6.4.7.1 41,355,721.15 53,557,571.41 结算备付金


1,169,293.84 6,756,302.94 存出保证金


92,421.28 206,956.08 交易性金融 资产 6.4.7.2 750,279,900.11 1,022,864,965.70 其中:股票 投资


750,279,900.11 1,021,505,765.70








基金 投资


- - 债券投资


- 1,359,200.00 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清 算款


- - 应收利息 6.4.7.5 8,182.61 12,891.08 应收股利


- - 应收申购款


28,534.37 53,300.18 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


792,934,053.36 1,083,451,987.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 (2018 年 06 月 30 日 ) 上年度末 (2017 年 12 月 31 日 ) 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


- 1,494,568.59 应付赎回款


16,822.98 19,462.03 应付管理人 报酬


686,793.79 949,302.29 应付托管费


151,094.62 208,846.50 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用 6.4.7.7 313,630.24 421,502.65 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 12 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 608,087.32 800,571.50 负债合计


1,776,428.95 3,894,253.56 所有者权益 :





实收基金 6.4.7.9 526,087,734.80 610,324,206.12 未分配利润 6.4.7.10 265,069,889.61 469,233,527.71 所有者权益 合计


791,157,624.41 1,079,557,733.83 负债和所有 者权益总 计


792,934,053.36 1,083,451,987.39 注:截至本报 告期末, 基金份额 总额 913,008,286.15 份。信诚中 证 800 金 融指数分 级的基金 份额净 值0.867 元, 基金份额 总额 50,024,345.15 份。 下 属分 级基金: 信诚 中证 800 金融指数 分级 A 的 基金份 额 净值 1.025 元,基金份 额总额 431,491,970.00 份;信 诚中证 800 金融指数 分级 B 的 基金份额 净值 0.709 元,基金份额 总额 431,491,971.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金 本报告期:2018 年 01 月01 日-2018 年06 月 30 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 (2018 年01 月01 日 至 2018 年 06 月30 日) 上年度可比 期间 (2017 年01 月01 日至 2017 年 06 月30 日) 一、收入


-127,627,186.94 127,468,242.04 1.利息收入


199,759.27 728,465.33 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 199,293.32 174,222.87 债券利息收 入


465.95 554,242.46 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


- - 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “-”填列 )


27,545,979.08 -83,086,995.93 其中:股票 投资收益 6.4.7.12 20,350,792.01 -93,243,713.91








基金 投资收益


- - 债券投资收 益 6.4.7.13 311,225.56 196,587.24 资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收 益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 6,883,961.51 9,960,130.74 3.公允价值 变动收益 (损失以 “-”号 填列) 6.4.7.17 -155,601,654.70 209,412,398.83 4.汇兑收益 (损失以 “-”号填 列)


- - 5.其他收入 (损失以 “-”号填 列) 6.4.7.18 228,729.41 414,373.81 减:二、费用


7,661,291.94 15,849,624.19 1.管理人报 酬


4,733,206.47 9,033,715.61 2.托管费


1,041,305.42 1,987,417.37 3.销售服务 费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 1,536,900.50 4,391,676.40 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 13 5.利息支出


- - 其中:卖出 回购金融 资产支出


- - 6.税金及附 加


- - 7.其他费用 6.4.7.20 349,879.55 436,814.81 三、 利润总额 ( 亏损总额 以 “-” 号填 列) -135,288,478.88 111,618,617.85 减:所得税 费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


-135,288,478.88 111,618,617.85 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金 本报告期:2018 年 01 月01 日-2018 年06 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 (2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有者权益 (基金净 值) 610,324,206.12 469,233,527.71 1,079,557,733.83 二、 本期经营 活动产 生 的基金净 值变动 数 (本期利润 ) - -135,288,478.88 -135,288,478.88 三、 本期基金 份额交易 产生的基 金净值 变 动数( 净值 减少以“- ”号填列 ) -84,236,471.32 -68,875,159.22 -153,111,630.54 其中:1.基 金申购款 5,564,369.66 4,437,341.79 10,001,711.45 2. 基金赎回 款 -89,800,840.98 -73,312,501.01 -163,113,341.99 四、 本期向基 金份额持 有人分配 利润产 生 的基金净值 变动 (净值 减少以 “-” 号 填列) - - - 五、期末所 有者权益 (基金净 值) 526,087,734.80 265,069,889.61 791,157,624.41 项目 上年度可比 期间 (2017 年 01 月 01 日 至 2017 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有者权益 (基金净 值) 1,202,279,401.76 653,310,791.44 1,855,590,193.20 二、 本期经营 活动产生 的基金净 值变动 数 (本期利润 ) - 111,618,617.85 111,618,617.85 三、 本期基金 份额交易 产生的基 金净值 变 动数( 净值 减少以“- ”号填列 ) -181,525,848.93 -104,804,137.24 -286,329,986.17 其中:1.基 金申购款 30,414,222.35 17,083,045.58 47,497,267.93 2. 基金赎回 款 -211,940,071.28 -121,887,182.82 -333,827,254.10 四、 本期向基 金份额持 有人分配 利润产 生 的基金净值 变动 (净值 减少以 “-” 号 填列) - - - 五、期末所 有者权益 (基金净 值) 1,020,753,552.83 660,125,272.05 1,680,878,824.88 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至6.4 财 务报表由 下列负责 人签署: 吕涛





陈逸辛




















刘卓 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 14 基金管理 人 负责人


主管会计工 作负责人





会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信诚中证 800 金融指 数分级证 券投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”) 经中国证 券监督管 理委员会(以下 简称 “ 中国 证监会 ”) 证监许可[2013]1088 号 《关 于 核准信 诚中 证 800 金 融指数分 级证券投 资基金募 集 的批复》核 准,由中信 保诚基金 管理有限 公司(原 名为 “信诚基金 管理有限 公司 ”)依 照《中华 人民共 和 国证券投资 基金法》 、 《证券 投资基金 运作管 理办法》 、 《信诚中 证 800 金 融指数分 级证券投 资基金 基金合 同》 和 《 信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金招 募说明书》 负责公开 募集。 本基金为 契约型开 放式, 存续期限不 定,首次设 立募集不 包括认购 资金利 息共 募集人民币 263,149,632.10 元,业经普 华永道中 天 验字(2013) 第841 号 验资报告 予以验证 。经向中 国证 监会备案,《 信诚中 证 800 金融 指 数分级 证券投 资 基金基金合 同》于 2013 年12 月 20 日正 式生效, 基金 合同生效日 的基金份 额总额为263,186,356.17 份 基金份额,其 中认购资 金利息折 合 36,724.07 份 基金 份额。本基 金的基金 管理人为 中信保诚 基金管理 有 限公司,基金 托管人为 中国建设 银行股份 有限公 司。


根据中信保 诚基金管 理有限公 司于 2017 年 12 月20 日发布的《 中信保诚 基金管理 有限公 司 关于公 司名称变更 的函》, 经 中华人民 共和国国 家工商 行政 管理总局核 准,公司名 称由 “信 诚基金管 理有限 公 司”变更为 “中信保 诚基金管 理有限公 司 ”,并 由上 海市工商行 政 管理局 于2017 年12 月18 日 核发新 的 营业执照。 根据 《信 诚中证 800 金融指 数分级证 券投资基 金基金 合同》 和 《信诚 中证 800 金融指数 分级证券 投 资基金招募 说明书》 的有关规 定, 本基金 的基金 份额 包括信诚中 证 800 金 融指数分 级证券投 资基金之 基 础份额(以下 简称 “ 信 诚金融份 额 ”,基 金代码 “ 1655 21”) 、信诚 中证 800 金融指数 分级证券 投资基 金 之信诚金融A 份额( 以 下简称“ 信诚金 融 A 份额 ”,基 金代码 “150 157”) 与 信诚中 证 800 金融 指数分 级 证券投资基 金之信诚 金融 B 份额( 以下简 称 “信 诚金 融 B 份额 ”, 基金代码 “15015 8 ”) 。本 基金通过 场 外、场内两 种方式公 开发售信 诚金融份 额。投资 人场 外认购所得 的信诚金 融份额,不 进行自动 分离或 分 拆。 投资人场 内认购所 得的信诚 金融份额, 将按 1∶ 1 的基金份额 配比自动 分离为信 诚金融 A 份额和信 诚 金融 B 份额 。信诚金 融 A 份额 和信诚金 融 B 份额 的数 量保持 1:1 的比例不 变。基金 合同生效 后,信诚 金 融份额将根 据基金合 同约定分 别开放场 外和场内 申购 、赎回, 但是 不进行上 市交易。 在满足上 市条件 的 情况下,信诚 金融 A 份 额和信诚 金融 B 份 额将申 请上 市交易但是 不开放申 购和赎回 等业务。 场内信诚 金 融份额与信 诚金融 A 份额和信 诚金融 B 份额之间 可以 按照约定的 规则进行 场内份额 的配对转 换,包括 分 拆与合并。 分拆指基 金份额持 有人将其 持有的每2 份 场内信诚金 融份额按 照 1∶1 的 份额配比 转换成 1 份信诚金融A 份额与1 份信诚 金融 B 份 额的行为。 合 并指基金份 额持有人 将其持有 的每 1 份 信诚金融A 份额与 1 份 信诚金融B 份额按 照 1∶1 的 基金份 额配 比转换成 2 份场内信 诚金融份 额的行为 。 基金份额的 净值按如 下原则计 算:信诚金 融份额 的基 金份额净值 为净值计 算日的基 金资产净 值除以 基金份额总 数,其中基 金份额总 数为信诚 金融份 额、 信诚金融 A 份额、信 诚金融 B 份额数 量的总和 。 本基金每份 信诚 金融A 份额与 每份信诚 金融 B 份 额构 成一对份额 组合,该份 额组合的 基金份额 净值之 和 等于 2 份信 诚金融份 额的基金 份额净值 之和。 信诚 金 融 A 份额的 约定年收 益率为一 年期银行 定期存款 年 利率( 税后)+3.2%, 信 诚金融 A 份额的基 金份额净 值以1.000 元为基 础,采用 信诚金融A 份额的 约定日收 益率乘以应 计约定收 益的天数 进行单利 计算(信 诚金 融 A 份额在 净值计算 日应计约 定收益的 天数为自 基 金合同生效 日或最近 一个份额 折算日次 日至净值 计算 日的实际天 数),计算 出信诚金 融 A 份额 的基金份 额净值后,根 据信诚金 融份额的 基金份额 净值与 信诚 金融 A 份额 、信诚金 融 B 份额 之间的基 金份额净 值 关系, 可以计 算出信诚 金融 B 份 额的基金 份额净 值。


信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 15 本基金进行 定期份额 折算。 在本 基金存续 期内每年12 月 15 日(若 该日为非 工作日,则 提前至该 日之 前的最后一 个工作日; 基金合同 生效不 满 3 个月 的除 外),本基金 将进行基 金的定期 份额折算: 定期份 额 折算后信诚 金融 A 份 额的基金 份额净值 调整为 1.000 元,基金份额 折算日折 算前信诚 金融 A 份 额的基 金 份额净值超 出 1.000 元的部分 将折算为 信诚金融 份额 的场内份额 分配给信 诚金融 A 份额持有 人。 信诚金 融份额持有 人持有的 每两份信 诚金融份 额将按一 份信 诚金融 A 份 额获得新 增信诚金 融份额的 分配,经过 上述份额折 算后,信诚 金融份额 的基金份 额净值 将相 应调整。信 诚金融 B 份额不进 行定期份 额折算, 其 基金份额净 值和份额 数保持不 变。 除以上的定 期份额折 算外,当信 诚金融份 额的基 金份 额净值大于 或等于 1.500 元; 当信诚金 融 B 份额的基金 份额净值 小于或等 于 0.250 元时,本 基金 将以该日后 的次一交 易日为本 基金不定 期折算基 准 日,进行不定 期份额折 算:份额 折算后信 诚金融 A 份 额和信诚金 融 B 份额 的比例仍 保持 1:1 不变, 份 额折算后信 诚金融份 额、信诚 金融 A 份 额和信诚 金融B 份额的基金 份额净 值均 调整 为 1.000 元。当信 诚金融份额 的基金份 额净值大 于或等于 1.500 元时, 基金份额折 算日折算 前信诚金 融份额、 信 诚金融 A 份额和信诚 金融 B 份 额的基金 份额净值 超出 1.000 元的部分均 将折算为 信诚金融 份额分别 分配给信 诚金融份额 、信诚金 融 A 份额 和信诚金 融 B 份 额的 持有人。当 信诚金融B 份额的 基金份额 净值小于 或 等于 0.250 元时,信诚 金融份 额、信诚 金融 A 份 额和 信诚金融 B 份额的份 额数将得 到相应的 调整。 经深圳证券 交易所( 以 下简称 “ 深交所”) 深证上 字[2013] 第1088 号文审 核同意, 本基金信 诚 金融A 份额(150157)13,253,156.00 份基 金份额和 信诚金融B 份额(150158)13,253,157.00 份基金 份额于2014 年1 月 22 日 在深交所 挂牌交易。 未上市交 易的基 金份 额托管在场 外,基金份 额持有人 可通过跨 系统转 托 管业务将其 转至深交 所场内后 即可上市 流通。 根据 《中 华人民共 和国证券 投资基金 法》 、 《 信诚中证800 金融指数 分 级证 券投资基 金基金合 同》 和 最新公布的 《信诚中 证 800 金 融指数分 级证券投 资基 金招募说明 书》的有 关规定,本 基金投资 于具有 良 好流动性的 金融工具, 包括中 证 800 金融 指数的 成份 股、备 选成 份股、新 股(含首次 公开发行 和增发) 、 债券、 债券回 购、 中期票 据、 银行存 款、 权证、 股 指 期货以及法 律法规或 中国证监 会允许本 基金投资 的 其他金融工 具。本基 金所持有 的股票市 值和买入 、卖 出股指期货 合约价值, 合计(轧 差计算)占 基金资 产 的比例为85%-100%, 其中 投资于股 票的资 产不低于 基 金资产的85%, 投资于中证800 金融指数 成份股 和备 选成份股的资 产不 低于非现金 资产的 80%; 每个交易 日日终在扣除股指 期货合约需 缴纳的交易 保证金后, 应当保持不 低于基金 资产净值5% 的现金 或到期日 在一 年以内的政 府债券。 本基金业 绩比较基 准:95%× 中证 800 金 融价格指 数收益率 + 5%× 金融 同业存 款利 率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本准 则》 、 各项具体会 计准则及 相关规定( 以下合称 “企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投资基 金信息 披 露XBRL 模板第3 号< 年 度报告和 半年度报 告>》 、 中 国证 券投资基金 业协会(以 下简称 “ 中国基金 业协会 ”) 颁布的 《 证券投资 基金会计 核算业务 指引》 、 《信诚中 证 800 金融 指数分级 证券投资 基金基金 合同》 和在 财务报表附 注 6.4.4 所列示的 中国证监 会、 中国基 金 业 协会发布 的有关规 定及允许 的基金行 业实务操 作 编制。


本财务报表 以持续经 营为基础 编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声 明 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 16 本基金 2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日止 期间 财务报表符 合企业会 计准则的 要求,真实、 完整 地反映了本 基金 2018 年6 月 30 日的财 务状况以 及 2018 年 1 月1 日至2018 年6 月 30 日止期 间的经营 成果和基金 净值变动 情况等有 关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采 用的会计政 策、 会计估计与最近一期年度 报告相一致的 说明) 本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计除6.4.5 所列变更外,与最近 一期年度 报告相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正 的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本 报告期未 发生重大 会计政策 变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本 报告期未 发生重大 会计估计 变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本 报告期未 发生重大 会计差错 更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号 《关于 企业 所得税若干 优惠政策 的通知》 、 财税[2012]85 号《关于实 施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政 策有关问题 的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公司股息 红利差别 化个人所 得税政策 有关问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关于全 面推开营 业税改征 增值税试点 的通知》 、 财税[2016]46 号 《 关于进一 步 明确全面推 开营改增 试点金融 业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于金融机 构同业往 来等增值 税政 策的补充通 知》 、财税[2016]140 号《关 于明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助服务 等增值税 政策的通 知》 、财税[2017]2 号《 关于资管 产品增值 税政策有 关 问题的补充 通知》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产品 增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资 产进项税 额抵扣等 增值税政 策的通知 》 及 其他相关财 税法规和 实务操作 , 主要 税项列示 如下:


(1) 资管产品 运营过程 中发生的 增值税应 税行为 ,以 资管产品管 理人为增 值税纳税 人。资管 产品管 理人运营资 管产品过 程中发生 的增值税 应税行为 , 暂 适用简易计 税方法, 按 照 3%的 征收率缴 纳增值税。 对资管产品 在 2018 年1 月1 日 前运营 过 程中发 生的 增值税应税 行为,未 缴纳增值 税的,不 再缴纳; 已 缴纳增值税 的,已纳 税额从资 管产品管 理人以后 月份 的增值税应 纳税额中 抵减。


对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、 债 券的转 让收入免征 增值税 , 对国债 、 地方 政府债以 及 金融同业往 来利息收 入亦免征 增值税。 资管产 品 管理 人运营资管 产品提供 的贷款服 务,以 2018 年1 月 1 日起产生的 利息及 利息性质 的收入为 销售额。


(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入,包 括买卖 股票 、债券的差 价收入, 股票的股 息、红利 收入, 债券的利息 收入及其 他收入, 暂不征收 企业所得 税。


(3) 对基金取 得的 企业 债券利息 收入,应 由发行 债券 的企业在向 基金支付 利息时代 扣代缴 20% 的个 人所得税 。 对基金 从上市公 司取得的 股息红利 所得, 持股期限在1 个月以 内(含1 个月)的 , 其股息 红利 所得全额计 入应纳税 所得额; 持 股期限 在 1 个月以 上 至 1 年( 含 1 年)的, 暂 减按 50% 计入应纳 税所得额 ; 持股期限超 过 1 年的, 暂免征收 个人所得 税。 对基金 持有的上市 公司限售 股, 解禁后 取得的股 息、 红利 收入,按照 上述规定 计算纳税 ,持股时 间自解禁 日起 计算;解禁 前取得的 股息、红 利收入继 续暂减按 50%计入应纳 税所得额 。上述所 得统一适 用 20% 的 税率 计征个人所 得税。


(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ,买入股票 不征收股 票交易印 花税。


(5) 本基金的 城市维护 建设税、 教育费附 加和地 方教 育费附加等 税费按照 实际缴纳 增值税额 的适用 比例计算缴 纳。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款


单位:人民 币 元 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 17 项目 本期末 (2018 年 06 月30 日 ) 活期存款 41,355,721.15 定期存款 - 其中: 存款期 限 1 个月 以内 - 存款期限1-3 个月 - 存款期限3 个月以上 - 其他存款 - 合计 41,355,721.15 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币 元 项目 本期末 (2018 年06 月 30 日 ) 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 881,174,653.22 750,279,900.11 -130,894,753.11 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 881,174,653.22 750,279,900.11 -130,894,753.11 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报 告期末未 持有衍生 金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本 报告期末 未持有买 入返售金 融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本 报告期末 未持有买 断式逆回 购交易中 取得 的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币 元 项目 本期末 2018 年 06 月 30 日 应收活期存 款利息 7,786.25 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 267.21 应收债券利 息 - 应收资产支 持证券利 息 - 应收买入返 售证券利 息 - 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 18 应收申购款 利息 0.23 应收黄金合 约拆借孳 息 - 其他 128.92 合计 8,182.61 注:其他指应 收期货清 算备付金 利息、应 收结算 保证 金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报 告期末未 持有其他 资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民 币 元 项目 本期末 2018 年 06 月 30 日 交易所市场 应付交易 费用 313,630.24 银行间市场 应付交易 费用 - 合计 313,630.24 6.4.7.8 其他负债 单位:人民 币 元 项目 本期末 2018 年 06 月 30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 61.46 预提审计费 59,507.37 预提信息披 露费 468,765.71 基金上市费 29,752.78 应付指数使 用费 50,000.00 合计 608,087.32 6.4.7.9 实收基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 (2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 06 月 30 日 ) 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 1,059,205,222.50 610,324,206.12 本期申购 9,657,122.56 5,564,369.66 本期赎回( 以“-”号 填列) -155,854,058.91 -89,800,840.98 基金拆分/份 额折算前 - - 基金拆分/份 额折算调 整 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以“-”号 填列) - - 本期末 913,008,286.15 526,087,734.80 注:申购含转 换入份额;赎回含 转换出份 额。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 19 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 30,912,338.71 438,321,189.00 469,233,527.71 本期利润 20,313,175.82 -155,601,654.70 -135,288,478.88 本期基金份 额交易产 生的变动 数 -6,460,630.28 -62,414,528.94 -68,875,159.22 其中:基金 申购款 454,848.96 3,982,492.83 4,437,341.79 基金赎回款 -6,915,479.24 -66,397,021.77 -73,312,501.01 本期已分配 利润 - - - 本期末 44,764,884.25 220,305,005.36 265,069,889.61 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币 元 项目 本期 (2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 06 月30 日) 活期存款利 息收入 188,798.33 定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 6,585.15 其他 3,909.84 合计 199,293.32 其他包括期 货清算备 付金利息 收入、结 算保证金 利 息 收入及申购 款利息收 入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买卖股票差价收入 单位:人民 币 元 项目 本期 (2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 06 月30 日) 卖出股票成 交总额 552,818,161.99 减:卖出股 票成本总 额 532,467,369.98 买卖股票差 价收入 20,350,792.01 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民 币元 项目 本期 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年06 月 30 日) 债券投资收益 ——买卖 债券(债转股及 债券到期兑付 )差价 收入 311,225.56 债券投资收 益 ——赎 回差价收 入 - 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 20 债券投资收 益 ——申 购差价收 入 - 合计 311,225.56 6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买卖债券差价收入 单位:人民 币元 项目 本期 (2018 年01 月01 日 至2018 年06 月30 日) 卖出债券( 债转股及 债券到期 兑付)成 交总额 3,147,952.38 减:卖出债 券(债转 股及债券 到期兑付 )成本总 额 2,836,100.00 减:应收利 息总额 626.82 买卖债券差 价收入 311,225.56 6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎回差价收入 本基金本报 告期内无 债券投资 收益-赎回 差 价收 入。 6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申购差价收入 本基金本报 告期内无 债券投资 收益-申购 差价收 入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金在本 报告期无 资产支持 证券投资 收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报 告期内无 贵金属投 资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖贵金属差价收 入 本基金本报 告期内无 贵金属投 资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回差价收入 本基金本报 告期内无 贵金属投 资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购差价收入 本基金本报 告期内无 贵金属投 资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入 本基金本报 告 期内无 衍生工具 收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报 告期内无 衍生工具 收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民 币 元 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 21 项目 本期 (2018 年01 月01 日 至2018 年06 月30 日) 股票投资产 生的股利 收益 6,883,961.51 基金投资产 生的股利 收益 - 合计 6,883,961.51 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民 币 元 项目名称 本期 (2018 年01 月01 日 至2018 年06 月30 日) 1.交易性金 融资产 -155,601,654.70 —— 股票投 资 -155,601,654.70 —— 债券投 资 - —— 资产支 持证券投 资 - —— 基金投 资 - —— 贵金属 投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投 资 - 3.其他 - 减:应税金 融商品公 允价值变 动产生的 预估增值 税 - 合计 -155,601,654.70 6.4.7.18 其他收入 单位:人民 币 元 项目 本期 (2018 年01 月01 日 至2018 年06 月30 日) 基金赎回费 收入 224,255.11 转换费收入 4,474.30 合计 228,729.41 注:


1.本基金 的场外赎 回费率不 高于 0.5%, 随基金 份额 持 有期限的 增加而递 减;场内赎 回费率为 固定 赎回费率 0.5%, 不按 份额持有 时间分段 设置赎回 费率, 赎回费不低 于其总额 的 25%归 入基金财 产。 2. 本基金的 转换费由 申购补差 费和转出 基金的 赎回 费两部分构 成,其中转 出基金的 赎回费不 低于 其总额的 25% 归入转 出基金的 基金资产 。 6.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币 元 项目 本期 (2018 年01 月01 日 至2018 年06 月30信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 22 日) 交易所市场 交易费用 1,536,900.50 银行间市场 交易费用 - 其中: 申购 费 -








赎回 费 - 合计 1,536,900.50 6.4.7.20 其他费用 单位:人民 币 元 项目 本期 (2018 年01 月01 日 至2018 年06 月30 日) 审计费用 59,507.37 信息披露费 148,765.71 指数使用费 100,897.20 银行费用 1,956.49 债券账户维 护费 9,000.00 基金上市费 29,752.78 合计 349,879.55 6.4.7.21 分部报告 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负 债表日, 本 基金并无 须作披露 的或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报 表报出日, 本基金并 无须作披 露的资 产负 债表日后事 项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害 关系的关联方 发生变化的情况


本报 告期 存在 控制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方未 发生 变 化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联 方 关联方名称 与本基金的 关系 中信保诚基金管理有限公司 (“ 中信保诚基 金”) 基金管理人 、基金销 售机构 中国建设银 行股份有 限公司 (“ 建设银行 ”) 基金托管人 、基金销 售机构 中信信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东 注:下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易 下述关联交 易均根据 正常 的商 业交易条 件进行, 并以 一般交易价 格为定价 基础。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的交易。 6.4.10.1.2 权证交易 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 23 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 通过关联 方交 易单元进行 的交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 应支付关 联方 的佣金。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民 币 元 项目 本期 (2018 年01 月01 日 至2018 年 06 月 30 日) 上年度可比 期间 (2017年01 月01 日至2017 年06 月30日 ) 当期发生的 基金应支 付的管理 费 4,733,206.47 9,033,715.61 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 291,762.38 342,283.61 注:支付基金 管理人中 信保诚基 金的管理 人报酬 按前 一日基金资 产净值 1.00% 的年 费率计提, 逐日 累计至每月 月底,按月 支付。其 计算公式 为:


日管理人 报酬=前一 日基金资 产净值 X 1.00% / 当 年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 (2018 年01 月01 日 至2018 年 06 月 30 日) 上年度可比 期间 (2017年01 月01 日至2017 年06 月30日 ) 当期发生的 基金应支 付的托管 费 1,041,305.42 1,987,417.37 注:支付基金 托管人中 国建设银 行的托管 费按前 一日 基金资产净 值 0.22% 的年费率 计提,逐日 累计 至每月月底, 按月支付 。其计算 公式为:


日托管费= 前一日基 金资产净 值 X 0.22% / 当 年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报 告期末及 上年度可 比区间未 发生销售 服务 费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含 回购)交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间未 与关联方 进行 银行间同业 市场的债 券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况 本基金的基 金管理人 运用固有 资金投资 本基金费 率按 本基金合同 公布的费 率执行,本 基金本报 告期 内及上年度 可比期间 基金管理 人未运用 固有资金 投资 本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金 的情况 信诚中证 800 金融指 数分级 份额单位: 份 关联方名称 本期末(2018 年06 月 30 日) 上年度末 (2017 年 12 月 31 日 ) 持有的基金 份额 持有的基 金份额占 持有的基金 份额 持有的基 金份额占信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 24 基金总份 额的比例 基金总份 额的比例 中 信信托 有限责 任 公司 1.00 0.00% 1.00 0.00% 注:本基金除 基金管理 人之外的 其他关联 方投资 本基 金费率按本 基金基金 合同公布 的费率执 行。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产 生的利息收入 单位: 人民 币 元 关联方名称 本期(2018 年01 月 01 日 至2018 年06 月30 日) 上年度可比 期间 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月30 日) 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 建设银行 41,355,721.15 188,798.33 31,765,014.25 140,247.05 注:


本基金的 银行存款 由基金托 管人中国 建设银行 保管,按银行同业 利率计息 。 本基金通过 “中国 建设银行 基金托管 结算资 金专用存 款账户” 转存于中 国证券登 记结算有 限责任 公 司的结算备 付金,于本 报告期末 的相关余 额为人 民币 1,169,293.84 元 。(2017 年6 月30 日余 额为人民 币3,342,549.57 元) 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券 的情况 本基金在本 年度与上 年度可比 期间均未 在承销期 内购 入过由关 联 方承销的 证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.11 利润分配情况 本基金本报 告期内无 利润分配 。 6.4.12 期末(2018 年06 月30 日 )本基金持有的流通受限证 券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流 通受限证券 金额单位: 人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类 别:股票 证券代 码 证券 名称 成功认 购日 可流通 日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 603105 芯能 科技 2018 年 06 月29 日 2018 年 07 月09 日 网下 新股 申购 未上 市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 603706 东方 环宇 2018 年 06 月29 日 2018 年 07 月09 日 网下 新股 申购 未上 市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603693 江苏 新能 2018 年 06 月25 日 2018 年 07 月03 日 网下 新股 申购 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 25 未上 市 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限 股票 于本报告期 末,本基 金未持有 暂时停牌 等流通受 限股 票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 于本报告期 末, 本基金 未持有因 银行间市 场债券 正回 购交易而作 为抵押的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于本报告期 末, 本基金 未持有因 交易所市 场债券 正回 购交易而作 为抵押的 债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于 跟踪指数 的股票型 基金,预期 风险与 预期 收益高于混 合型基金 、债券型 基金与货 币市场 基金, 属于较高 风险、 较高 收益的品 种。 本基金 投资 的金融工具 主要包括 股票等, 股 票资产占 基金资产 的比例较高 。 本基 金在日常 经营活动 中面临 的与这些 金融工具相 关的风险 主要包括 市场风险 、 流 动性风 险及信用风 险。 本基金 管理 人奉行全 面风险管 理体系的 建设。在 董事 会下设立风 控与审计 委员会,负 责制定风 险管 理的宏观政 策,设定最 高风险承 受度以及 审议批 准防 范风险和内 部控制的 政策等;在 管理层层 面设立 风 险管理委员 会,实施董 事会风控 与审计委 员会制 定的 各项风 险管 理和内部 控制政策; 公司设立 独立的 监 察稽核部和 风险管理 部,协调并 与各部门 合作完 成运 作风险管理 以及进行 投资风险 分析。监 察稽核部 和 风险管理部 日常向督 察长汇报 工作。 本基金管理 人制定了 政策和程 序来识别 及分析各 类风 险, 并设定适 当的风险 限额及内 部控制流 程, 通过可靠的 管理及信 息系统对 风险进行 持续监控 。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是 指基金在 交易过程 中因交易 对手未履 行合 约责任,或者 基金所投 资证券之 发行人出 现违 约、拒绝支 付到期本 息,导致基 金资产损 失和收 益变 化的风险。


本基金的基 金管理人 在交易前 对交易对 手的资信 状况 进行了充分 的评估。 本 基金的活 期银行存 款存 放在本基金 的托管银 行, 本基金 在选择定 期存款存 放 的银行前通 过审慎评 估其信用 风险并通 过额度控 制 的方法以控 制银行存 款的信用 风险。 本基 金在交易 所 进行的交易 均与中国 证券登记 结算有限 责任公司 完 成证券交收 和款项清 算,因此违 约风险发 生的可 能性 很小;本基金 在进行银 行间同业 市场交易 前均对交 易对手进 行 信用评估 并采用券 款对付交 割方式以 控制 相应的信用 风险。 另外 , 本基金 的基金管 理人建立 了信用风险 管理流程, 审慎进行 债券投资 ,通过 信用 评级和分散 化投资以 分散信用 风险。


6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本 报告期末 及上年度 末均未持 有短期信 用债 券投资。


6.4.13.2.2


按短期信用评级列示的资产支持证券 投资 本基金于本 报告期末 及上年度 末均未持 有短期资 产支 持证券投资 。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本 报告期末 及上年度 末均未持 有短期同 业存 单投资。


信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 26 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本 报告期末 未持 有长 期信用债 券投资。 本基 金于上年度 末持有的 长期信用 债券占比 较低, 因此无重大 影响。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投 资 本基金于本 报告期末 及上年度 末均未持 有长期资 产支 持证券投资 。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本 报告期末 及上年度 末均未持 有长期同 业存 单投资。


6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 是指基金 管理人未 能以合理 价格及时 变现 基金资产以 支付投资 者赎回款 项的风险。 本基 金的流动性 风险一方 面来自于 投资品种 所处的交 易市 场不活跃而 带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出现 剧烈波动 的情况下 以合理的 价格变现,另 一方面 来自 于基金份 额持有人 可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额。 针对兑付赎 回资金的 流动性风 险, 本基金 的基金管 理 人每日对本 基金的申 购赎回情 况进行严 密监控 并预测流动 性需求 , 保持基 金投资组 合中的 可用现金 头寸与之相 匹配。 本基金的 基金管理 人在基 金合同 中设计了巨 额赎回条 款, 约 定在非常 情况下 赎回申请 的处理方式 , 控制 因开放申 购赎回模 式带来 的流动 性风险,有 效保障基 金持有人 利益。 针对资产变 现流动性 风险, 本基金管 理人严 格控制流 通受限资产 的投资限 额, 并 及时追踪 持仓证 券 的流动性情 况,综合 持有人赎 回变动情 况对流动 性风 险进行管理 。


本基金 本报 告期末所 持有的全 部金融负 债无固定 到期 日或合约约 定到期日 均为一个 月以内且 不计 息,可赎回基 金份额净 值 (所有 者权益) 无固定 到期 日且不计息, 因此账面 余额即为 未折现的 合约到 期 现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险 分析 本基金的基 金管理人 在基金运 作过程中 严格按照 《公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 及 《公 开 募集开放式 证券投资 基金流动 性风险管 理规定》 ( 自 2017 年 10 月1 日起施 行)等法规 的要求对 本基金组 合资产的流 动性风险 进行管理, 通过独立 的风险 管理 部门对本基 金的组合 持仓集 中 度指标、 流通受限 制 的投资品种 比例以及 组合在短 时间内变 现能力的 综合 指标等流动 性指标进 行持续的 监测和分 析。


本基金投 资于一家 公司发行 的证券市 值不得超 过基 金资产净值 的 10%, 且 本基金与 由本基金 的基 金管理人管 理的其他 基金共同 持有一家 公司发行 的证 券不得超过 该证券 的10%。 本基 金与由本 基金的基 金管理人管 理的其他 开放式基 金共同持 有一家上 市公 司发行的可 流通股票 不得超过 该上市公 司可流通 股票的 15%( 完全按照 有关指数 构成比例 进行证券 投资 的开放式基 金及中国 证监会认 定的特殊 投资组合 不受该比例 限制),本 基金与由 本基金的 基金管理 人管 理的全部投 资组合持 有一家上 市公司发 行的可流 通股票,不得 超过该上 市公司可 流通股票 的 30% 。 本基金所持 部分证券 在证券交 易所上市, 其余亦 可在 银行间同业 市场交易, 部分基金 资产流通 暂时 受限制不能 自由转让 的情况参 见附注 6.4.12 。 此 外, 本基金可通 过卖出回 购金融 资 产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其上 限一般不 超过基金 持有的 债券 投资的公允 价值。本 基金主动 投资于流 动性受限 资 产的市值合 计不得超 过基金资 产净值的15%。 本基金的基 金管理人 每日对基 金组合资 产中 7 个 工作 日可变现资 产的可变 现价值进 行审慎评 估与 测算, 确保每 日确认 的 净赎回申 请不得超 过 7 个 工作 日可变现资 产的可变 现价值。 同时,本基金 的基金管 理人通过 合理分散 逆回购 交易 的到期日与 交易对手 的集中度; 按照穿透 原则 对交易对手 的财务状 况、偿付 能力及杠 杆水平等 进行 必要的尽职 调查与严 格的准入 管理, 以及 对不同 的 交易对手实 施交易额 度管 理并 进行动态 调整等措 施严 格管理本基 金从事逆 回购交易 的流动性 风险和交信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 27 易对手风险。 此外,本基 金的基金 管理人建 立了逆 回购 交易质押品 管理制度: 根据质押 品的资质 确定质 押 率水平;持续 监测质押 品的风险 状况与价 值变动 以确 保质押品按 公允价值 计算足额; 并在与私 募类证 券 资管产品及 中国证监 会认定的 其他主体 为交易对 手开 展逆回购交 易时,可接 受质押品 的资质要 求与基 金 合同约定的 投资范围 保持一致 。 综合上述各 项流动性 指标的监 测结果及 流动性风 险管 理措施的实 施,本基金 在本报告 期内流动 性情 况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是 指基金所 持金融工 具的公允 价值或未 来现 金流量因所 处市场各 类价格因 素的变动 而发 生波动的风 险,包括利 率风险、 外汇风险 和其他 价格 风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是 指金融工 具的公允 价值或现 金流量受 市场 利率变动而 发生波动 的风险。 利 率敏感性 金融 工具均面临 由于市场 利率上升 而导致公 允价值下 降的 风险,其中浮 动利 率类 金融工具 还面临每 个付息 期 间结束根据 市场利率 重新定价 时对于未 来现金流 影响 的风险。 本基金的基 金管理人 定期对本 基金面临 的利率敏 感性 缺口进行监 控,并通过 调整投资 组合的久 期等 方法对上述 利率风险 进行管理 。 本基金的生 息资产主 要为银行 存款、 结算备 付金及债 券投资等 。 本基金 持有的大 部分金融 资产和 金 融负债不计 息,因此本 基金的收 入及经营 活动的 现金 流量在很大 程度上独 立于市场 利率 变化 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币 元 本期末 (2018 年06 月30 日) 1 个月以 内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 41,355,7 21.15 - - - - - 41,355,7 21.15 结算备付金 1,169,29 3.84 - - - - - 1,169,29 3.84 存出保证金 92,421.2 8 - - - - - 92,421.2 8 交易性金融 资 产 - - - - - 750,279, 900.11 750,279, 900.11 买入返售金 融 资产 - - - - - - - 应收证券清 算 款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 8,182.61 8,182.61 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 28,534.3 7 28,534.3 7 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 42,617,4 36.27 - - - - 750,316, 617.09 792,934, 053.36 负债











信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 28 卖出回购金 融 资产款 - - - - - - - 应付证券清 算 款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 16,822.9 8 16,822.9 8 应付管理人 报 酬 - - - - - 686,793. 79 686,793. 79 应付托管费 - - - - - 151,094. 62 151,094. 62 应付销售服 务 费 - - - - - - - 应付交易费 用 - - - - - 313,630. 24 313,630. 24 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 608,087. 32 608,087. 32 负债总计 - - - - - 1,776,42 8.95 1,776,42 8.95 利率敏感度 缺 口 42,617,4 36.27 - - - - 748,540, 188.14 791,157, 624.41 上年度末 (2017 年12 月31 日) 1 个月以 内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 53,557,5 71.41 - - - - - 53,557,5 71.41 结算备付金 6,756,30 2.94 - - - - - 6,756,30 2.94 存出保证金 206,956. 08 - - - - - 206,956. 08 交易性金融 资 产 - - - - 1,359,20 0.00 1,021,50 5,765.70 1,022,86 4,965.70 买入返售金 融 资产 - - - - - - - 应收证券清 算 款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 12,891.0 8 12,891.0 8 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 53,300.1 53,300.1信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 29 8 8 递延所得税 资 产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 60,520,8 30.43 - - - 1,359,20 0.00 1,021,57 1,956.96 1,083,45 1,987.39 负债











卖出回购金 融 资产款 - - - - - - - 应付证券清 算 款 - - - - - 1,494,56 8.59 1,494,56 8.59 应付赎回款 - - - - - 19,462.0 3 19,462.0 3 应付管理人 报 酬 - - - - - 949,302. 29 949,302. 29 应付托管费 - - - - - 208,846. 50 208,846. 50 应付销售服 务 费 - - - - - - - 应付交易费 用 - - - - - 421,502. 65 421,502. 65 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 递延所得税 负 债 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 800,571. 50 800,571. 50 负债总计 - - - - - 3,894,25 3.56 3,894,25 3.56 利率敏感度 缺 口 60,520,8 30.43 - - - 1,359,20 0.00 1,017,67 7,703.40 1,079,55 7,733.83 注:表中所示 为本基金 资产及负 债的账面 价值,并 按照 合约规定的 利率重新 定价日或 到期日孰 早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期 末及上年 末,本基金 未持有对 利率敏 感的 交易性债券 资产。 因此, 市场利率 的变动对 本基 金资产的净 值无重大 影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险。 本基金 的所 有资产及负 债以 人民 币计价,因 此无重大 外汇风 险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风 险主要是 指基金所 持金融工 具的公允 价值 或未来现金 流量因除 市场利率 和外汇汇 率以 外的市场价 格因素变 动而发生 波动的风 险。本基 金的 其他价格风 险,主要受 到证券交 易所上市 的股票 整 体涨跌趋势 的影响, 由 所持有的 金融工具 的公允 价值 决定。本基 金通过投 资组合的 分散化降 低其他价 格信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 30 风险, 并且本 基金管理 人每日对 本基金所 持有的 证券 价格实施监 控,通过组 合估值、 行 业配置分 析等进 行 市场价格风 险管理。 本基金持有 一定比例 的证券交 易所上市 的股票, 因此 存在相应的 其他价格 风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位: 人民币 元 项目 本期末(2018 年 06 月30 日) 上年度末 (2017 年 12 月31 日 ) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融 资产-股票 投资 750,279,900.11 94.83 1,021,505,765.70 94.62 交易性金融 资产-基金 投资 - - - - 交易性金融 资产-债券 投资 - - - - 交易性金融 资产-贵金 属投资 - - - - 衍生金融资 产-权证投 资 - - - - 其他 - - - - 合计 750,279,900.11 94.83 1,021,505,765.70 94.62 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较 基准中的 股票指数 以外的其 他市场变 量保 持不变 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的影响金 额(单位 :人 民币元 ) 本期末(2018 年06 月 30 日) 上年度末 (2017 年12 月31 日) 业 绩比 较基 准中 的股 票 指数上升 5% 36,422,484.00 49,913,038.85 业 绩比 较基 准中 的股 票 指数下降 5% -36,422,484.00 -49,913,038.85 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的 其他事项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公 允价值计 量的方法 公允价值计 量结果所 属的层次, 由对公允 价值计 量整 体而言具有 重要意义 的输入值 所属的最 低层次 决定: 第一层次:相 同资产或 负债在活 跃市场上 未经调 整的 报价。 第二层次:除 第一层次 输入值外 相关资产 或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。 第三层次:相 关资产或 负债的不 可观察输 入值。 (b) 持续的以公 允价值计 量的金融 工具 (i) 各层次金融 工具公允 价值 于 2018 年6 月 30 日, 本基金持 有的以公 允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于第一 层次的余额 为 750,191,869.96 元,属于 第二层次 的余 额为 88,030.15 元,无 属于第三 层次的余 额(2017 年12 月 31 日:第一层 次 1,021,357,257.50 元, 第二 层次 1,507,708.20 元, 无属于 第三层次 的余额) 。 (ii) 公允价值所 属层次间 的重大变 动 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 31 对于证券交 易所上市 的股票和 债券,若出 现重大 事项 停牌、交易 不活跃(包 括涨跌停 时的交易 不活 跃)、 或 属于非公 开发行等 情况,本基 金不会 于停牌日 至交易恢复 活跃日期 间、 交 易不活跃 期间及 限售期 间将相关股 票和债券 的公允 价 值列入第 一层次; 并根 据估值调整 中采用的 不可观察 输 入值对 于公允价 值 的影响程度, 确定相关 股票和债 券公允价 值应属 第二 层次还是第 三层次。 (iii) 第三层次公 允价值余 额和本期 变动金额 无。 (c) 非持续的以 公允价值 计量的金 融工具 于2018 年6 月30 日, 本基金 未持有非 持续的 以公允 价值计量的 金融资产(2017 年12 月31 日: 同)。 (d) 不以公允价 值计量的 金融工具 不以公允价 值计量的 金融资产 和负债主 要包括应 收款 项和其他金 融负债,其 账面价值 与公允价 值相 差很小。 (3) 除以上事 项外,截 至本报告 期末本基 金无 需 要说 明的其他重 要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位: 人民币 元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 750,279,900.11 94.62 其中:股票 750,279,900.11 94.62 基金投资 - - 2 固定收益投 资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中:买断式回购的 买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和 结算备 付 金合计 42,525,014.99 5.36 7 其他各项资 产 129,138.26 0.02 8 合计 792,934,053.36 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末 指数投资按行业分类的境内股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 32 B 采矿业 - - C 制造业 - - D


电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 748,552,719.30 94.61 K 房地产业 432,684.00 0.05 L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 748,985,403.30 94.67 7.2.2 报告期末 积极投资按行业分 类的境内股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,030,715.32 0.13 D


电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 71,559.85 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 110,995.50 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 33 合计 1,294,496.81 0.16 7.2.3 报告期末按行业分类的 港 股 通投资股票 投资组合 本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 股票 投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 所有股票投资明细 金额单位: 人民币 元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) - 601318 中国平安 1,694,097 99,240,202.26 12.54 2 600036 招商银行 2,000,480 52,892,691.20 6.69 3 601166 兴业银行 2,958,756 42,606,086.40 5.39 4 600016 民生银行 5,728,888 40,102,216.00 5.07 5 601328 交通银行 6,716,892 38,554,960.08 4.87 6 601288 农业银行 9,730,284 33,472,176.96 4.23 7 601398 工商银行 5,644,672 30,029,655.04 3.80 8 600000 浦发银行 3,109,168 29,723,646.08 3.76 9 601169 北京银行 4,245,101 25,597,959.03 3.24 10 600030 中信证券 1,526,350 25,291,619.50 3.20 11 601988 中国银行 6,328,405 22,845,542.05 2.89 12 601601 中国太保 609,584 19,415,250.40 2.45 13 601818 光大银行 5,237,703 19,169,992.98 2.42 14 600015 华夏银行 2,320,923 17,290,876.35 2.19 15 601009 南京银行 2,209,783 17,081,622.59 2.16 16 600919 江苏银行 2,613,300 16,751,253.00 2.12 17 000001 平安银行 1,663,150 15,118,033.50 1.91 18 600837 海通证券 1,569,203 14,860,352.41 1.88 19 601998 中信银行 1,925,416 11,956,833.36 1.51 20 601229 上海银行 756,870 11,928,271.20 1.51 21 601997 贵阳银行 909,874 11,246,042.64 1.42 22 601211 国泰君安 728,769 10,742,055.06 1.36 23 601688 华泰证券 632,982 9,475,740.54 1.20 24 002142 宁波银行 491,527 8,006,974.83 1.01 25 000776 广发证券 573,913 7,615,825.51 0.96 26 601628 中国人寿 323,302 7,280,761.04 0.92 27 601336 新华保险 161,766 6,936,526.08 0.88 28 600958 东方证券 694,258 6,338,575.54 0.80 29 600999 招商证券 442,588 6,054,603.84 0.77 30 000166 申万宏源 1,311,013 5,729,126.81 0.72 31 601901 方正证券 798,160 5,339,690.40 0.67 32 601377 兴业证券 899,774 4,741,808.98 0.60 33 002736 国信证券 477,035 4,341,018.50 0.55 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 34 34 601788 光大证券 378,831 4,159,564.38 0.53 35 000783 长江证券 750,614 4,075,834.02 0.52 36 600705 中航资本 870,366 4,064,609.22 0.51 37 601198 东兴证券 267,399 3,486,882.96 0.44 38 601555 东吴证券 465,387 3,178,593.21 0.40 39 600926 杭州银行 284,200 3,151,778.00 0.40 40 601099 太平洋 1,321,842 3,093,110.28 0.39 41 600816 安信信托 424,256 3,071,613.44 0.39 42 600109 国金证券 410,551 2,919,017.61 0.37 43 000728 国元证券 391,609 2,897,906.60 0.37 44 002797 第一创业 407,516 2,758,883.32 0.35 45 002673 西部证券 339,580 2,563,829.00 0.32 46 002500 山西证券 329,173 2,218,626.02 0.28 47 600369 西南证券 547,312 2,107,151.20 0.27 48 600643 爱建集团 220,120 2,069,128.00 0.26 49 000750 国海证券 572,271 2,043,007.47 0.26 50 601881 中国银河 250,300 2,034,939.00 0.26 51 000627 天茂集团 287,400 2,017,548.00 0.26 52 600909 华安证券 351,100 2,008,292.00 0.25 53 000686 东北证券 272,332 1,745,648.12 0.22 54 600291 西水股份 127,211 1,699,538.96 0.21 55 002670 国盛金控 151,153 1,627,917.81 0.21 56 600061 国投资本 163,581 1,518,031.68 0.19 57 601128 常熟银行 215,500 1,232,660.00 0.16 58 002839 张家港行 175,300 1,067,577.00 0.13 59 600908 无锡银行 179,200 1,055,488.00 0.13 60 000563 陕国投A 299,644 1,018,789.60 0.13 61 002807 江阴银行 171,400 963,268.00 0.12 62 000712 锦龙股份 86,838 866,643.24 0.11 63 601108 财通证券 76,600 864,048.00 0.11 64 600390 五矿资本 101,800 788,950.00 0.10 65 600155 宝硕股份 101,200 727,628.00 0.09 66 601838 成都银行 77,100 674,625.00 0.09 67 601878 浙商证券 71,100 597,240.00 0.08 68 600053 九鼎投资 25,200 432,684.00 0.05 69 000987 越秀金控 51,700 406,362.00 0.05 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序的 所有股票投资明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.09 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 35 2 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02 3 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.01 4 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.01 5 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 6 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 7 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 8 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 9 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细 金额单位: 人民币 元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期 初基金 资产净值 比例 (%) 1 601998 中信银行 32,895,280.33 3.05 2 601997 贵阳银行 29,042,856.21 2.69 3 601318 中国平安 27,473,409.84 2.54 4 601988 中国银行 26,993,781.30 2.50 5 601229 上海银行 23,817,190.91 2.21 6 601009 南京银行 21,797,994.38 2.02 7 600919 江苏银行 20,347,738.79 1.88 8 600015 华夏银行 20,097,555.62 1.86 9 601288 农业银行 19,846,574.19 1.84 10 601818 光大银行 18,483,343.64 1.71 11 601169 北京银行 15,795,174.54 1.46 12 600036 招商银行 14,925,861.68 1.38 13 601398 工商银行 14,152,295.00 1.31 14 600000 浦发银行 12,441,797.86 1.15 15 000001 平安银行 12,335,455.96 1.14 16 601688 华泰证券 11,854,255.00 1.10 17 600390 五矿资本 9,902,697.00 0.92 18 601328 交通银行 8,385,100.00 0.78 19 600030 中信证券 7,572,114.00 0.70 20 600016 民生银行 6,448,119.00 0.60 买入金额按 成交金额( 成交单价 乘以成交 数量)填列, 不考虑相关 交易费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期 初基金 资产净值 比例 (%) 1 601318 中国平安 69,873,245.42 6.47 2 600036 招商银行 38,165,507.62 3.54 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 36 3 601998 中信银行 25,871,451.48 2.40 4 601988 中国银行 24,862,396.00 2.30 5 601997 贵阳银行 22,829,315.29 2.11 6 601288 农业银行 22,606,759.04 2.09 7 000001 平安银行 19,486,364.35 1.81 8 600030 中信证券 17,353,402.50 1.61 9 601398 工商银行 17,332,724.15 1.61 10 601229 上海银行 16,466,873.40 1.53 11 601009 南京银行 16,353,891.22 1.51 12 601688 华泰证券 16,186,436.00 1.50 13 600919 江苏银行 15,259,974.06 1.41 14 601818 光大银行 15,137,788.00 1.40 15 600015 华夏银行 14,912,296.11 1.38 16 601601 中国太保 14,131,535.12 1.31 17 601169 北京银行 14,097,244.80 1.31 18 600000 浦发银行 13,105,173.10 1.21 19 601328 交通银行 12,428,841.00 1.15 20 600016 民生银行 12,013,174.33 1.11 卖出金额按 成交金额( 成交单价 乘以成交 数量)填列, 不考虑相关 交易费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入 总额 单位:人民 币 元 买入股票成 本(成交 )总额 416,843,159.09 卖出股票收 入(成交 )总额 552,818,161.99 买入股票成 本和卖出 股票收入 按成交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列, 不考虑相 关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报 告期内未 进行债券 投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名债券投资明细 本基金本报 告期内未 进行债券 投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 资产支持证券投资明细 本基金本报 告期内未 进行资产 支持证券 投资。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五 名贵金属投资明细 本基金本报 告期内未 进行贵金 属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排 序的前五 名权证投资明细 本基金本报 告期内未 进行权证 投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细 按照股指期 货每日无 负债结算 的结算规 则、 《基 金股 指期货投资 会计业务 核算细则( 试行)》 及《企 业会计准则- 金融工具 列报》 的相 关规定,“ 其他衍 生 工具-股指期 货投资 ” 与 “证券 清算款- 股指期货 每 日无负债结 算暂收暂 付款 ”,符 合金融资 产与金 融负 债相抵销的 条件,故将 “ 其他衍 生工具- 股指期货 投 资”的期末 公允价值 以抵销后 的净额列 报,净额 为零 。


本基金本 报告期内 未进行股 指期货投 资。 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 37 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人 可运用股 指期货, 以 提高 投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股指 期货投 资中将根据 风险管理 的原则,以 套期保值 为目的, 在风 险可控的前 提下,本着 谨慎原则,参与股 指期货的 投资, 以管理 投资组合 的系统性 风险,改 善组合的 风险 收益特性。 此外,本基 金还将运 用股指期 货来对 冲 特殊情况下 的流动性 风险以进 行有效的 现金管理,以 及对冲因其 他原因导 致无法有 效跟踪标 的指数的 风 险。





本基金本报 告期内未 进行股指 期货投资 。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和 损益明细 本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资. 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基 金投 资前十 名证券 的发 行主体 被监管 部门 立案调 查或 编制 日前一 年内受 到公 开谴责 、处罚 说明 2018 年 1 月18 日, 银 监会四川 监管局对 上海浦东 发 展银行股份 有限公司 成都分行 作出行政 处罚决 定,对成都 分行内控 管理严重 失效,授信 管理违 规, 违规办理信 贷业务等 严重违反 审慎经营 规则的违 规 行为依法查 处, 执行罚 款 46,175 万元人 民币。 此外, 对成都分行 原行长、2 名副行长、1 名部门 负责人 和1 名支行 行长分别 给予禁 止 终身从事 银行业工 作、 取消其高级 管理人员 任职资格 、警告及 罚款。 2018 年 2 月12 日, 中国银监 会行政处 罚信息公 开表 (银监罚决 字〔2018 〕4 号) 显示,浦 发银行 存在(一) 内控管理 严重违反 审慎经营 规则; ( 二) 通过资 管计 划投资分 行协议存 款,虚增 一般存款 ; (三)通过 基础资产 在理财产 品之间的 非公允交 易进 行收益调节; (四)理 财资金投 资非标准 化债权 资 产比例超监 管要求等 十九条违 法违规事 实, 中 国银监 会对其罚款 5845 万元 , 没 收违法所 得 10.927 万元, 罚没合计5855.927 万元;兴业银 行股份有 限公司 于2018 年4 月19 日收 到中国 银行保 险监督管 理委员会 行政处罚决 定书(银 保监银罚 决字〔2018 〕1 号) ,兴 业银行因( 一)重大 关联交易 未按规定 审查审批 且未向监管 部门报告; ( 二) 非真实 转让信 贷资产; ( 三) 无授信额 度或超授 信额度办 理同业业 务 ; (四) 内控管理严 重违反审 慎经营规 则,多家 分支机构 买入 返售业务项 下基础资 产不合规 等 12 项违 法违规 事 实被银保监 会罚款5870 万元;招 商银行股 份有限公 司 于2018 年2 月12 日 收到中国 银监会行 政处罚决 定 书 (银监罚 决字 〔2018 〕1 号) , 招商银 行因 (一 ) 内 控管理严重 违反审慎 经营规则; (二) 违 规批量转 让以个人为 借 款主体 的不良贷 款; (三) 同业投 资业 务违规接受 第三方金 融机构信 用担保; ( 四) 销售 同业非保本 理财产品 时违规承 诺保本等 等 14 项 违法 违规事实被 银保监会 罚款 6570 万元, 没收 违法所 得 3.024 万元, 罚没合 计 6573.024 万元。 对浦发银行 、 兴业 银行 、 招商银 行投资决 策程序的 说 明:浦发银行 作为中 证 800 金融 指数的成 分股, 其指数权重 为 3.37% ; 信 诚中证 800 金融分 级基金为 指数基金, 理应 按照指数 权重进行 投资。 组合 投资 于该股票的 权重约为3.951% , 未发现投 资决策异 常。 兴业银行和 招商银行 作为中证800 金融 指数的成 分股, 公 司对兴业 银行和招 商银行有 长期的 跟踪研究 , 处罚事 项也不对 公司的企 业经营和 投资价 值产生 实质性影响 。另外, 基 金经理在 筛选标的 时参考 量化 指标,控制 其在基金 中占比, 也考虑了 意外风险 , 我们认为投 资策略没 有问题。 除此之外,本 基金指数 投资的前 十名证券 的发行 主体 及积极投资 的前五名 证券的发 行主体均 没有被 监管部门立 案调查, 或 在报告编 制日前一 年内受 到公 开谴责、处 罚。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基 金合同规定的 备选股票库 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 38 本基金投资 的前十名 股票中, 没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。 7.12.3 期末其他各项 资产构成 单位:人民 币 元 序号 名称 金额 1 存出保证金 92,421.28 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,182.61 5 应收申购款 28,534.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 129,138.26 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 7.12.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说 明 7.12.5.1 期末指数 投资前十名股票中存在流通受 限情况的说明 本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限的情况 。 7.12.5.2 期末积极投 资前五名股票中存在流通受 限情况的说明 本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限的情况 。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位: 份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 A 388 1,112,092.71 387,499,888.00 89.80% 43,992,082.00 10.20% 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 B 13995 30,831.87 19,566,902.00 4.53% 411,925,069.00 95.47% 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 39 信 诚 中 证 800 金 融 指 数分级 8821 5,671.05 4,496,890.00 8.99% 45,527,455.15 91.01% 合计 23204 39,347.02 411,563,680.00 45.08% 501,444,606.15 54.92% 注:本表列示 “ 占基金 总份额比 例”中, 对下属分 级基 金, 为占各自 级别份额 的比例, 对合计数, 为占 期末基金份 额总额的 比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人 信诚中证 800 金融指 数分级 A 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市 总份额 比例 1 中国太平洋 人寿保险 股份有限 公司-分 红-个人 分红 98,551,267.00 22.84% 2 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产品 80,593,777.00 18.68% 3 中国银河证 券股份有 限公司 61,360,150.00 14.22% 4 中意人寿保 险有限公 司 55,760,357.00 12.92% 5 民 生 加 银 基 金 - 广 州 农 商 银 行 - 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 26,133,064.00 6.06% 6 新华人寿保 险股份有 限公司 25,348,859.00 5.87% 7 全国社保基 金二一四 组合 9,300,000.00 2.16% 8 齐静 7,053,001.00 1.63% 9 郭小农 6,000,000.00 1.39% 10 太平洋资管 -工商银 行-太平 洋卓越七 十三号产 品 4,900,900.00 1.14% 信诚中证 800 金融指 数分级 B 序号 持有人名称 持有 份额( 份) 占上市 总份额 比例 1 王建乔 17,899,123.00 4.15% 2 陈奉娥 12,152,000.00 2.82% 3 百年人寿保 险股份有 限公司- 分红保险 产品 10,858,000.00 2.52% 4 宋伟铭 5,155,400.00 1.19% 5 张美芳 5,092,100.00 1.18% 6 高加林 4,048,800.00 0.94% 7 秦至红 3,168,100.00 0.73% 8 叶宁 3,030,800.00 0.70% 9 邹建 3,000,000.00 0.70% 10 张潭生 2,622,800.00 0.61% 信诚中证 800 金融指 数分级 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市 总份额信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 40 比例 1 刘琳 3,931,045.01 7.86% 2 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产品 3,391,527.00 6.78% 3 张建忠 1,729,490.00 3.46% 4 袁子 934,105.10 1.87% 5 温汴丽 627,860.04 1.26% 6 朱红 589,667.59 1.18% 7 张素平 486,548.39 0.97% 8 李金仙 456,320.29 0.91% 9 李建平 451,248.00 0.90% 10 强锦香 432,372.00 0.86% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总 份额比例 基金管理 人 所有从 业人员持有 本基金 信诚中证 800 金融 指数 分级A - - 信诚中证 800 金融 指数 分级B 5,400.00 - 信诚中证 800 金融 指数 分级 49,239.24 0.01% 合计 54,639.24 0.01% 注:本表列示 “ 占基金 总份额比 例 ”中, 对下属分 级基 金, 为占各自 级别份额 的比例, 对合计数, 为占 期末基金份 额总额的 比例 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金份额总 量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 本公司高级 管 理人员、基 金 投资和研究 部 门负责人持 有 本开放式基 金 信诚中证800 金 融指数 分级A - 信诚中证800 金 融指数 分级B - 信诚中证 800 金融指 数分级 0~10 合计 0~10 本基金基金 经 理持有本开 放 式基金 信诚中证800 金 融指数 分级A - 信诚中证800 金 融指数 分级B - 信诚中证 800 金融指 数分级 - 合计 - 期末本基金 的基金经 理未持有 本开放式 基金的基 金份 额。 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 开放式基金份额变动 单位:份 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 41 项目 信诚中证 800 金 融指数分级A 信诚中证 800 金 融指数分级 B 信诚中证 800 金 融指数分级 基金合同生 效日(2013 年12 月 20 日)基金 份额总额 13,253,156.00 13,253,157.00 236,680,043.17 本报告期期 初基金份 额总额 493,241,425.00 493,241,426.00 72,722,371.50 本报告期 基 金总申购 份额 - - 9,657,122.56 减:本报告期 基金总赎 回份额 - - 155,854,058.91 本报告期基 金拆分变 动份额 -61,749,455.00 -61,749,455.00 123,498,910.00 本报告期期 末基金份 额总额 431,491,970.00 431,491,971.00 50,024,345.15 拆分变动份 额为本基 金三级份 额之间的 配对转换 份额 。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无 基金份额 持有人大 会决 议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动 1 、本报告期 内基金管 理人无重 大人事变 动 2 、报告期内 基金托管 人的专门 基金托管 部门无 重大 人事变动 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期内无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业 务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基 金投资策 略无改变 。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进 行审计的 会计师事 务所是普 华永道中 天会 计师事务所。 该会计师 事务所自 本基金基 金合 同生效日起 为本基金 提供审计 服务至今 。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚 等情 况 报告期内管 理人、托 管人的托 管业务部 门及其相 关高 级管理人员 无受稽查 或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣金支付 情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 银河证券 2 169,595,309.84 17.53% 157,943.58 17.59% - 申银万国 1 160,316,722.76 16.57% 149,302.41 16.62% - 天风证券 2 139,659,248.28 14.44% 129,485.59 14.42% - 西南证券 2 135,392,653.31 14.00% 126,090.96 14.04% - 招商证券 2 127,582,679.30 13.19% 118,458.42 13.19% - 广发证券 1 123,473,594.90 12.76% 114,988.95 12.80% - 宏源证券 3 71,321,637.07 7.37% 66,421.95 7.40% - 西部证券 1 25,180,902.90 2.60% 22,947.37 2.55% - 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 42 兴业证券 2 13,714,519.84 1.42% 12,498.02 1.39% - 中信建投 2 1,056,221.50 0.11% - - - 安信证券 3 - - - - - 长城证券 2 - - - - 本期新增 1 个交易单 元 长江证券 2 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - 本期新增 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华创证券 3 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - 本期新增 1 个交易单 元 民生证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 中信山东 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - 本期退租 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 43 本基金根据 券商的研 究实力和 服务水平 选择专用 席位 。 由研究部牵 头对席位 候选券商 的研究实 力和 服务质量进 行评估, 并 综合考虑 候选券商 的综合 实力, 由研究总监 和投资总 监审核批 准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 银河证券 - - - - - - 申银万国 335,000.00 7.24% - - - - 天风证券 2,053,292.88 44.40% - - - - 西南证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 87,000.00 1.88% - - - - 宏源证券 - - - - - - 西部证券 1,094,659.50 23.67% - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通 证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 1,054,900.00 22.81% - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 44 山西证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信金通 - - - - - - 中信山东 - - - - - - 中信浙江 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 本基金根据 券商的研 究实力和 服务水平 选择专用 席位 。 由研究部牵 头对席位 候选券商 的研究实 力和 服务质量进 行评估, 并 综合考虑 候选券商 的综合 实力, 由研究总监 和投资总 监审核批 准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 中信保诚基金管理有限公司旗 下证券投 资基金2017 年12 月29 日基金资 产净值 和基金份额 净值公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《证券时报》及公 司网站 (www.citicprufunds.com) 2018 年01 月02 日 2 中信保诚基金管理有限公司旗 下证券投 资基金2017 年12 月31 日基金资 产净值 和基金份额 净值公告 同上 2018 年01 月02 日 3 中信保诚基金管理有限公司关 于旗下部 分基金参加泰诚财富基金申购 费率优惠 活动的公告 同上 2018 年01 月15 日 4 信诚中证 800 金 融指数分 级证券 投资基 金 2017 年 第 四季度报 告 同上 2018 年01 月19 日 5 中信保诚基金管理有限公司关 于旗下部 分基金增加 济安财富 为销售机 构的公告 同上 2018 年01 月29 日 6 信诚中证 800 金 融指数分 级证券 投资基 金招募说明 书(2018 年第 1 次 更新) 同上 2018 年02 月02 日 7 信诚中证 800 金 融指数分 级证券 投资基 金招募说明 书摘要 (2018 年第 1 次 更新) 同上 2018 年02 月02 日 8 中信保诚基金管理有限公司关 于旗下部 分基金增加恒天明泽为销售机 构并参加 基金申购费 率优惠活 动的公告 同上 2018 年03 月21 日 9 关于信诚中证 800 金融指 数分级 证券投 资基金修订基金合同、托管协 议部分条 款及调整赎 回费相关 规则的公 告 同上 2018 年03 月24 日 10 信诚中证 800 金 融指数分 级证券 投资基 金合同 同上 2018 年03 月24 日 信诚 中证 800 金融 指数 分级 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 45 11 信诚中证 800 金 融指数分 级证券 投资托 管协议 同上 2018 年03 月24 日 12 中信保诚基金管理有限公司关 于旗下部 分基金增加中民财富为销售机 构并参加 基金申购费 率优惠活 动的公告 同上 2018 年03 月29 日 13 信诚中证 800 金 融指数分 级证券 投资基 金 2017 年年 度报告 同上 2018 年03 月30 日 14 信诚中证 800 金 融指数分 级证券 投资基 金 2017 年年 度报告摘 要 同上 2018 年03 月30 日 15 信诚中证 800 金 融指数分 级证券 投资基 金基金经理 变更公告 同上 2018 年04 月12 日 16 信诚中证 800 金 融指数分 级证券 投资基 金 2018 年第 一季度报 告 同上 2018 年04 月23 日 17 中信保诚基金管理有限公司关 于旗下部 分基金参加银河证券基金申购 费率优惠 活动的公告 同上 2018 年05 月17 日 18 中信保诚基金管理有限公司关 于旗下部 分基金增加民商基金为销售机 构并参加 基金申购费 率 优惠活 动的公告 同上 2018 年06 月22 日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一 投资者持有 基金份额比例 达到或 超过 20%的情况 11.2 影响投 资者决策的 其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件名称 1、信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金相 关批 准文件 2、中信保诚 基金管理 公司营业 执照 3、信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金基 金合 同 4、信诚中证800 金融 指数分级 证券投资 基金招 募说 明书 5、本报告期 内按照规 定披露的 各项公告 12.2 备查文件存放地点 中信保诚基 金管理有 限公司办 公地--中国 ( 上海) 自 由贸易试验 区世纪大 道 8 号上 海国金中 心汇丰 银行大楼 9 层 12.3 备查文件查阅方式 投资者可在 营业时间 至公司办 公地点免 费查阅, 也可 按工本费购 买复印件 。 亦可通过公 司网站查 阅,公司 网址为 www.citicprufunds.com.cn 。 中信保诚基 金管理有 限公司 2018 年08 月28 日