信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
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信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告摘要
2018 年 06 月 30 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018 年 08 月 28 日
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年 8月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1月1日起至 6月 30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚鼎利(LOF)
场内简称 信诚鼎利
基金主代码 165528
交易代码 - -
基金运作方式 上市开放式基金(LOF)
基金合同生效日 2016年 05月 24日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 306,869,336.47 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资
收益,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、 国家财政和货币政策、
国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,
在评价未来一段时间股票、 债券市场相对收益率的基础上,动态
优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制
风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下
而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较
高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、 行业
结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地
评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
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业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个
股。
本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上
市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上
市公司:1)定性分析:根据对行业的发展情况和盈利状况的判
断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模
式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2)
定量分析:主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指
标,选取具备选成长性好,估值合理的股票,主要采用的指标包
括但不限于:公司收入、未来公司利润增长率等; ROE、ROIC、
毛利率、净利率等; PE、PEG、PB、PS等。
3、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、 金融市场环境,运用基于债券
研究的各种投资分析技术,进行个券精选。
4、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参
与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的
风险收益特性。 此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期
大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有
效的现金管理。
5、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、 避险交易,
控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将
在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价
波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构
建交易组合。
6、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支
持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险
匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格
控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、 预期收益高于货币市场基金
和债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益
的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 郭明
联系电话 021-68649788 (010)66105798
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn custody@icbc.com.cn 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
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客户服务电话 400-666-0066 95588
传真 021-50120888 (010)66105799
注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年 12 月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名
称变更的公告。
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01 月01日-2018 年06月30 日)
本期已实现收益 -14,081,360.33
本期利润 -29,316,881.05
加权平均基金份额本期利润 -0.0738
本期基金份额净值增长率 -9.49%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 06月 30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0838
期末基金资产净值 281,149,015.71
期末基金份额净值 0.916
1、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.38% 1.46% -3.57% 0.64% -3.81% 0.82%
过去三个月 -2.45% 1.28% -4.07% 0.57% 1.62% 0.71%
过去六个月 -9.49% 1.22% -4.61% 0.58% -4.88% 0.64%
过去一年 -6.53% 1.03% 0.17% 0.47% -6.70% 0.56%
过去三年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-8.40% 0.78% 10.08% 0.42% -18.48% 0.36%
本基金的业绩比较标准为: 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证综合债指数收益率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1. 本基金转型日期为 2017 年 11 月 24 日,截止报告期末,本基金转型未满一年。
2.本基金建仓日自 2016 年 5 月 24 日至 2016 年 11 月 24 日,建仓期结束时资产配置比例符
合本基 金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资
本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政
管理总局核准， 本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017 年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为64只, 分别为信诚四季红混合型证券投
资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证
券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合
型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金
(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投
资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈
债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7 日盈债券型证券投资
基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债
券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资基金、信
诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证 800
金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证
TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活
配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
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证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资
基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） 、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至
利灵活配置混合型证券投资基金、 信诚惠泽债券型证券投资基金 （LOF） 、 信诚稳瑞债券型证券投资基金、
信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券
投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活
配置混合型证券投资基金、 信诚稳丰债券型证券投资基金、 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、
信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至
诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证
券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资
基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金
货币市场基金、 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金。
截至 2018年6 月30日,本基金管理人管理的处于清算期中的基金为 10 只， 分别为信诚季季定期支
付债券型证券投资基金、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开
放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证
券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 、信诚至盛灵活配置混合型证券投资
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
殷孝东
本基金基金经理,
投行部董事总经
理,兼任信诚多策
略灵活配置混合
基金(LOF)、信诚
鼎泰多策略灵活
配 置 混 合 基 金
(LOF)的基金经
理。
2016年12
月16 日
- 15
工商管理硕士。曾任
职于大鹏证券有限公
司,担任资讯部分析
师;于中信证券股份
有限公司,历任研究
部行业首席分析师、
研究部执行总经理、
研究部运营负责人、
投行委能源化工组执
行总经理、经发管委
执行总经理等职。
2016年3月加入中信
保诚基金管理有限公
司,担任投行部董事
总经理。现兼任信诚
鼎利灵活配置混合基
金(LOF)、 信诚多策略
灵活配置混合基金
(LOF)、 信诚鼎泰多策
略灵活配置混合基金信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
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(LOF)的基金经理。
韩益平 本基金基金经理
2017年07
月04 日
- 4
理学硕士。曾任职于
中化国际(新加坡)公
司,担任交易员;于中
信证券股份有限公
司,担任研究部高级
分析师。2016 年6月
加入中信保诚基金管
理有限公司,担任高
级投资经理。现任信
诚鼎利灵活配置混合
型 证 券 投 资 基 金
(LOF)的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募
说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法
人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2018年上半年，A股市场经历了一二月份的大幅上涨，三四月份的深度调整，五月份的短暂
修复和六月份的再调整，以食品饮料、医药为代表的消费板块表现出了较好的相对收益，以银行、地产
为代表的周期蓝筹持续下跌，而军工、计算机、半导体等为代表的成长板块经历了深度震荡，部分龙头
公司走出独立行情。截止 6月30日，创业板指数半年下跌 8.33%，沪深 300 指数半年下跌 12.9%，创业
板指数在 2017 年以来第一次相对沪深 300 获得超额收益。 我们认为 2018 年以来市场的蓝筹和创业板的
双双持续调整本质上是权益资产对 2017年以来“去杠杆”带来的宏观紧缩政策的反应，而中美贸易战
带来的不确定性成为A股市场调整过程中重要的情绪“导火索”。而2018年二季度以来宏观政策逐步
从“去杠杆”转向“稳杠杆”，边际政策预期的调整则造成了创业板指数在 2017 年首次跑赢沪深 300信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
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指数。
在产品操作上，本产品延续一季报对市场的判断，在二季度大幅超配食品饮料板块获得了较好的相
对收益。但是 6月 15日以来，因美国确认征收 500亿贸易关税，引发投资者对经济的全面担忧。6月
底以来的 A股大幅下挫超出我们的预期， 虽然二季度本产品在配置上主要以估值较为合理的消费板块为
主，但依然低估了市场情绪对资产波动的影响。
4.4.2 报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-9.49%,同期业绩比较基准收益率为-4.61%,基金落后业绩比
较基准 4.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们延续二季报的观点，修正我们前期认为“稳杠杆”环境下市场情绪可以快速修复的期望，继续
认为市场经过 6月底以来的大幅调整，将逐步进入止跌震荡修复期，但短期难以迎来大幅反弹。展望
2018 年全年，我们依然认为当下 A股市场的调整已经包含了悲观的经济预期，投资者可能低估了中国
经济的韧性。除非中美之间的贸易战确实无限度扩大，并彻底打断全球经济复苏的进程，否则 A股市场
将会逐步迎来反转。同时 7月份以来国内宏观政策进一步进入“稳杠杆”方向，有利于经济基本面的修
复和股市长期信心的建立。
对下半年度的策略展望， 我们依然基于对中国经济的长期信心， 战略性配置估值合理的消费、 金融、
周期价值蓝筹股和战略性新兴产业龙头。中短期来看，部分优质的创业板成长股经过二季度的调整已经
具备较高的性价比，可能比价值蓝筹迎来更快的反弹，值得关注并择优配置。同时如果“稳杠杆”政策
有效推进，低估值周期行业的龙头企业的盈利能力将保持，在市场情绪反弹过程中存在巨大的估值修复
机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控
制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管
基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负
责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流
动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。 基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额
净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复
核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用
的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
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参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次
收益分配比例不得低于该次每份基金份额可供分配利润的 25%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的管理人--中信保诚基金管理有限公司
在信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价
格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内,信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中信保诚基金管理有限公司编制和披露的信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2018年06月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
（2018 年06月 30日）
资 产：
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银行存款
70,308,111.43
结算备付金
1,291,165.85
存出保证金
293,555.70
交易性金融资产
220,121,843.03
其中：股票投资
220,121,843.03
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
55,091.81
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
292,069,767.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2018 年06月 30日）
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
9,408,959.29
应付赎回款
30,089.44
应付管理人报酬
371,270.04
应付托管费
61,878.37
应付销售服务费
-
应付交易费用
490,367.72
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
558,187.25
负债合计
10,920,752.11
所有者权益：
实收基金
306,869,336.47
未分配利润
-25,720,320.76
所有者权益合计
281,149,015.71
负债和所有者权益总计
292,069,767.82
注: 截止本报告期末,基金份额净值 0.9160 元,基金份额总额 306,869,336.47 份。 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
11
6.2 利润表
会计主体：信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 01 月01日-2018 年06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
（2018 年 01月 01 日至2018年
06 月 30 日）
一、收入
-22,892,792.46
1.利息收入
587,660.84
其中：存款利息收入
245,754.06
债券利息收入
256,546.51
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
85,360.27
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-8,869,591.53
其中：股票投资收益
-12,354,093.37
基金投资收益
-
债券投资收益
206,333.20
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
3,278,168.64
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-15,235,520.72
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
624,658.95
减：二、费用
6,424,088.59
1．管理人报酬
2,897,277.98
2．托管费
482,879.68
3．销售服务费
-
4．交易费用
2,826,754.02
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6.税金及附加
-
7．其他费用
217,176.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-29,316,881.05
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-29,316,881.05
注:本基金生效日为 2017 年 11月25日。无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2018 年 01 月01日-2018 年06月 30日
单位：人民币元 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
12
项目
本期
（2018年 01月01 日至 2018年06 月 30 日）
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值） 676,621,757.79 7,794,002.52 684,415,760.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -29,316,881.05 -29,316,881.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-369,752,421.32 -4,197,442.23 -373,949,863.55
其中：1.基金申购款 870,568.46 -20,513.36 850,055.10
2.基金赎回款 -370,622,989.78 -4,176,928.87 -374,799,918.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 306,869,336.47 -25,720,320.76 281,149,015.71
注:本基金生效日为 2017 年 11月25日。无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原名为“信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基
金”,以下简称“本基金”)是根据《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,由原信诚
鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金转型而来。 原信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金为契约
型基金,封闭期是 2016 年5月24 日(基金合同生效日)起至 18 个月(含第 18 个月)后的对应日的期间。
封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
2017年11月24日封闭期届满后,信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金转换为信诚鼎利灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)。自 2017 年11月 27日起,原信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金更
名为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。本基金为契约型开放式,存续期限不定。原信诚鼎利
定增灵活配置混合型证券投资基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 1,236,504,477.82 元,
已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。 本基金的基金管理人为中信保诚基金管
理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年 12 月20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于公
司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公
司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的
营业执照。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2016]第573号文审核同意,本基金
408,791,677.00 份基金份额于2016 年8月 31 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场
外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合
同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
13
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许
投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的投资组合比例为股票资产占基
金资产的比例范围为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或投资于到期日在
一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基
准为:沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2 月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》 、
各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年 1月 1日至2018 年6月30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整
地反映了本基金 2018年6月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月1日至2018 年6 月 30 日止期间的经营
成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101 号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140 号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
14
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年1月
1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的， 暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利
收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基
金”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
15
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
（2018 年 01月01 日至2018年 06月 30 日）
当期发生的基金应支付的管理费 2,897,277.98
其中：支付销售机构的客户维护费 1,182,780.67
注:支付基金管理人中信保诚基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
（2018 年 01月01 日至2018年 06月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 482,879.68
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金本报告期内及上年度可比区间关联方未获得销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
（2018 年01月01 日至2018年 06 月 30 日）
基金合同生效日(2016 年05月24 日)持有的基金份额 1,257,048.00
报告期初持有的基金份额 1,257,048.00
报告期间申购/买入总份额 -
报告期间因拆分变动份额 -
减：报告期间赎回/卖出总份额 1,257,048.00
报告期末持有的基金份额 -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 -
注:本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金合同公布的费率执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末
及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
16
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年 01 月 01 日至2018 年06月 30 日）
期末余额 当期利息收入
工商银行 70,308,111.43 224,459.95
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金,于2018年 6月30日的相关余额为人民币 1,291,165.85 元，无上年度可比期间。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期末与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.9 期末（2018 年 06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本总额 期末估值总额
备
注
603105
芯
能
科
技
2018
年 06
月 29
日
2018
年07
月09
日
网
下
新
股
申
购
未
上
市
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
603706
东
方
环
宇
2018
年 06
月 29
日
2018
年07
月09
日
网
下
新
股
申
购
未
上
市
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85
603693
江
苏
新
2018
年 06
月 25
2018
年07
月03
网
下
新
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
17
能 日 日 股
申
购
未
上
市
002503
搜
于
特
2018
年 01
月 01
日
-
网
下
新
股
申
购
未
上
市
- 3.33 2,523,166 15,895,945.80 8,402,142.78
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为219,682,740.88元,属于第二层次的余额为439,102.15元,无属于第三层次的余额。 （2017信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
18
年12 月 31日余额为： 第一层次的余额为 362,530,722.55， 属于第二层次的余额为 225,549,860.49 元,
无属于第三层次的余额。 ）
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相
差很小。
(3) 除以上事项外,截至本报告期末本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 220,121,843.03 75.37
其中：股票 220,121,843.03 75.37
基金投资 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 71,599,277.28 24.51
7 其他各项资产 348,647.51 0.12
8 合计 292,069,767.82 100.00
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
19
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 22.68 0.00
B 采矿业 4,827,480.00 1.72
C 制造业 128,592,693.56 45.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.03
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6,216,200.00 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 21,798,231.08 7.75
H 住宿和餐饮业 11,239,536.00 4.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,235,000.00 2.93
J 金融业 13,503,512.00 4.80
K 房地产业 8,572,500.00 3.05
L 租赁和商务服务业 5,978,182.87 2.13
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 11,005,691.31 3.91
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 7.54 0.00
合计 220,121,843.03 78.29
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 000858 五 粮 液 148,800 11,308,800.00 4.02
2 000895 双汇发展 426,249 11,257,236.09 4.00
3 600754 锦江股份 304,100 11,239,536.00 4.00
4 600298 安琪酵母 314,866 11,234,418.88 4.00
5 600104 上汽集团 319,983 11,196,205.17 3.98
6 600115 东方航空 1,681,000 11,128,220.00 3.96
7 600031 三一重工 1,238,925 11,113,157.25 3.95
8 600690 青岛海尔 575,056 11,075,578.56 3.94
9 601288 农业银行 3,210,100 11,042,744.00 3.93
10 300015 爱尔眼科 340,839 11,005,691.31 3.91 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
20
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 000063 中兴通讯 32,746,136.38 4.78
2 601919 中远海控 31,134,296.99 4.55
3 600028 中国石化 27,381,391.70 4.00
4 300015 爱尔眼科 25,820,809.06 3.77
5 600519 贵州茅台 25,665,887.92 3.75
6 000858 五 粮 液 25,318,521.39 3.70
7 600809 山西汾酒 24,692,590.00 3.61
8 600600 青岛啤酒 23,968,242.42 3.50
9 601100 恒立液压 22,266,431.75 3.25
10 000568 泸州老窖 21,862,974.50 3.19
11 601336 新华保险 21,680,310.00 3.17
12 601288 农业银行 20,591,370.00 3.01
13 601111 中国国航 20,211,211.75 2.95
14 000333 美的集团 20,209,545.70 2.95
15 000895 双汇发展 20,115,970.97 2.94
16 600872 中炬高新 20,063,067.06 2.93
17 600029 南方航空 19,650,666.94 2.87
18 002304 洋河股份 19,001,462.33 2.78
19 600690 青岛海尔 18,877,159.76 2.76
20 600754 锦江股份 16,028,181.83 2.34
21 603288 海天味业 15,511,676.80 2.27
22 002470 金正大 15,169,870.00 2.22
23 002415 海康威视 14,629,712.00 2.14
24 600031 三一重工 14,212,337.25 2.08
买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 000063 中兴通讯 43,303,681.93 6.33
2 600887 伊利股份 31,437,253.52 4.59
3 601288 农业银行 31,066,800.00 4.54
4 601100 恒立液压 28,728,709.52 4.20
5 600436 片仔癀 28,041,615.35 4.10
6 600809 山西汾酒 27,364,720.52 4.00 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
21
7 600028 中国石化 27,340,096.02 3.99
8 600036 招商银行 27,085,759.64 3.96
9 002142 宁波银行 26,970,499.24 3.94
10 601318 中国平安 26,198,334.98 3.83
11 002415 海康威视 25,981,626.63 3.80
12 600600 青岛啤酒 23,754,967.14 3.47
13 000333 美的集团 23,062,842.27 3.37
14 601688 华泰证券 22,869,521.66 3.34
15 000568 泸州老窖 22,490,412.00 3.29
16 600519 贵州茅台 22,122,464.97 3.23
17 601919 中远海控 22,056,804.91 3.22
18 600872 中炬高新 20,771,903.60 3.03
19 000002 万
科Ａ 20,747,141.25 3.03
20 600048 保利地产 19,679,674.00 2.88
21 002304 洋河股份 19,203,678.43 2.81
22 600029 南方航空 18,874,574.00 2.76
23 002470 金正大 18,570,126.00 2.71
24 601111 中国国航 18,057,478.77 2.64
25 603288 海天味业 17,910,852.55 2.62
26 002503 搜于特 17,386,088.00 2.54
27 300296 利亚德 17,212,187.81 2.51
28 300015 爱尔眼科 16,843,320.05 2.46
29 300285 国瓷材料 16,827,941.07 2.46
30 600584 长电科技 15,488,326.40 2.26
31 002573 清新环境 14,857,076.76 2.17
32 000858 五 粮 液 14,828,512.64 2.17
33 601336 新华保险 14,031,989.20 2.05
卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 845,834,109.14
卖出股票收入（成交）总额 1,035,847,485.06
买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券.
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券.
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
22
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企
业会计准则-金融工具列报》 的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每
日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投
资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的
投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说
明
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 293,555.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 55,091.81
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
23
9 合计 348,647.51
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5213 58,866.17 25,378,798.81 8.27% 281,490,537.66 91.73%
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 申能集团财务有限公司 10,000,800.00 3.26%
2 通用技术集团投资管理有限公司 10,000,000.00 3.26%
3 梁小鹏 6,000,174.00 1.96%
4 邹柏祥 4,999,900.00 1.63%
5 张明惠 3,977,223.14 1.30%
6 上海康利工贸有限公司 2,982,917.36 0.97%
7 区锦波 2,982,647.36 0.97%
8 荀桂颖 2,100,291.00 0.68%
9 黄爱玲 2,000,194.00 0.65%
10 李英楠 2,000,155.00 0.65%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,690,696.69 0.88%
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
24
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和
研究部门负责人持有本开
放式基金
>100
本基金基金经理持有本开
放式基金
10~50
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 信诚鼎利(LOF)
基金合同生效日(2016 年05 月 24 日)基金
份额总额
1,216,702,748.19
本报告期期初基金份额总额 676,621,757.79
本报告期基金总申购份额 870,568.46
减:本报告期基金总赎回份额 370,622,989.78
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 306,869,336.47
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
无
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。 该会计师事务所自本基金基金合
同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
25
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证券 2 1,266,391,304.38 67.38% 1,179,873.45 72.65% 本期新增
太 平 洋 证
券
2 232,237,310.96 12.36% 169,834.95 10.46%
本期新增 1
个交易单
元
中信建投 2 180,073,371.76 9.58% 131,687.00 8.11% 本期新增
西南证券 1 166,086,621.71 8.84% 118,137.58 7.27% 本期新增
新 时 代 证
券
1 34,589,663.25 1.84% 24,603.12 1.51% 本期新增
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证券 - - - - - -
太平洋证券 1,158,418.51 100.00% 30,000,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份
额
占
比
机
构
1
20180201 至
20180205
100,017,000.00 - 100,017,000.00 - -
个 - - - - - 0.00 - 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
26
人
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情
况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;
如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理
人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,
基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基
金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清
算、转型等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
-
中信保诚基金管理有限公司
2018 年08月28日
