鹏 华 金鼎 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金 2 0 1 8 年
半 年 度报 告
2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 8 年 0 8 月 2 7 日鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 .1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 。鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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1 .2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录................................................................................................................................... 2
1 . 1 重 要 提 示........................................................................................................................................... 2
1 . 2 目 录................................................................................................................................................... 3
§ 2 基 金 简 介............................................................................................................................................... 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况................................................................................................................................... 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明................................................................................................................................... 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人............................................................................................................... 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式................................................................................................................................... 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料................................................................................................................................... 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现........................................................................................................... 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标............................................................................................................... 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现................................................................................................................................... 7
§ 4 管 理 人 报 告........................................................................................................................................... 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况........................................................................................................... 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明................................................................ 1 2
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明............................................................................. 1 2
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明............................................................ 1 2
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望............................................................ 1 3
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明........................................................................ 1 3
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明............................................................................. 1 4
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明.................................... 1 4
§ 5 托 管 人 报 告......................................................................................................................................... 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明................................................................................. 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明............ 1 4
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见............................ 1 4
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）................................................................................................ 1 5
6 . 1 资 产 负 债 表..................................................................................................................................... 1 5
6 . 2 利 润 表............................................................................................................................................. 1 6
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表................................................................................................. 1 7
6 . 4 报 表 附 注......................................................................................................................................... 1 8
§ 7 投 资 组 合 报 告..................................................................................................................................... 4 0
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况................................................................................................................. 4 0
7 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合......................................................................................... 4 0
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细.................................... 4 0
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动............................................................................................. 4 0
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合......................................................................................... 4 1
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细................................ 4 1
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细.................... 4 1鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细.................... 4 1
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细................................ 4 1
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明...................................................................... 4 2
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明...................................................................... 4 2
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注....................................................................................................................... 4 2
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息......................................................................................................................... 4 3
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构..................................................................................... 4 3
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况........................................................................ 4 4
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况........................................ 4 4
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动......................................................................................................................... 4 5
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示................................................................................................................................... 4 5
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议........................................................................................................... 4 5
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动.......................................... 4 5
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼.............................................................. 4 5
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变................................................................................................................... 4 5
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况....................................................................................... 4 5
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况...................................................... 4 6
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况................................................................................... 4 6
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件............................................................................................................................... 4 7
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息.................................................................................................. 5 1
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况........................................... 5 1
1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息............................................................................................... 5 1
§ 1 2 备 查 文 件 目 录................................................................................................................................... 5 1
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录............................................................................................................................... 5 1
1 2 . 2 存 放 地 点....................................................................................................................................... 5 1
1 2 . 3 查 阅 方 式....................................................................................................................................... 5 1鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 .1 基金 基本 情况
基 金 名 称 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 2 5 0 4
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 4 月 1 3 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 , 7 0 3 , 9 5 8 , 3 4 5 . 4 4 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 A 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 2 5 0 4 0 0 2 5 0 5
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份 额 总 额
2 , 2 7 5 , 9 7 7 , 9 2 1 . 5 6 份 4 2 7 , 9 8 0 , 4 2 3 . 8 8 份
2 .2 基金 产品 说明
投 资 目 标
灵 活 运 用 投 资 组 合 保 险 策 略 ， 在 保 证 本 金 安 全 的 基 础 上 追 求 基 金 资 产 的
稳 定 增 值 。
投 资 策 略
本 基 金 通 过 灵 活 运 用 投 资 组 合 保 险 策 略 ， 在 本 金 安 全 的 基 础 上 追 求 基 金
资 产 的 稳 定 增 值 。 本 基 金 的 整 体 投 资 策 略 分 为 三 个 层 次 ： 第 一 层 次 ， 以
保 本 为 出 发 点 的 资 产 配 置 策 略 ； 第 二 层 次 ， 以 追 求 本 金 安 全 和 稳 定 的 收
益 回 报 为 目 的 的 固 定 收 益 类 资 产 投 资 策 略 ； 第 三 层 次 ， 以 股 票 为 主 要 投
资 对 象 的 权 益 类 资 产 投 资 策 略 。
业 绩 比 较 基 准 两 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 × 1 . 5
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 保 本 混 合 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 。
注 : 无 。
2 .3 基金 管理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负
责 人
姓 名 张 戈 郭 明
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 9 5 5 8 8
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳
国 际 商 会 中 心 第 4 3 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳
国 际 商 会 中 心 第 4 3 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 8 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 何 如 易 会 满
2 .4 信息 披露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中
心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2 .5 其他 相关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号
深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层
基 金 保 证 人 北 京 首 创 融 资 担 保 有 限 公 司
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 长 安 兴 融 中 心 4 号 楼 3 层
0 3 B - 0 3 G
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 会计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数
据 和 指 标
报 告 期 （ 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 )
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 A 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 C
本 期 已 实 现 收
益
- 1 8 , 1 1 1 , 8 3 2 . 8 8 - 3 , 8 0 4 , 3 5 1 . 7 9
本 期 利 润 7 0 , 6 0 5 , 7 7 6 . 4 0 1 2 , 2 4 0 , 6 6 2 . 3 4
加 权 平 均 基 金
份 额 本 期 利 润
0 . 0 2 9 1 0 . 0 2 7 3鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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本 期 加 权 平 均
净 值 利 润 率
2 . 9 3% 2 . 7 9%
本 期 基 金 份 额
净 值 增 长 率
2 . 9 7% 2 . 8 0%
3 . 1 . 2 期 末 数
据 和 指 标
报 告 期 末 （ 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配
利 润
1 2 , 8 4 9 , 4 2 1 . 7 0 - 3 , 8 3 6 , 9 5 5 . 8 9
期 末 可 供 分 配
基 金 份 额 利 润
0 . 0 0 5 6 - 0 . 0 0 9 0
期 末 基 金 资 产
净 值
2 , 2 8 8 , 8 2 7 , 3 4 3 . 2 6 4 2 4 , 1 4 3 , 4 6 7 . 9 9
期 末 基 金 份 额
净 值
1 . 0 0 6 0 . 9 9 1
3 . 1 . 3 累 计 期
末 指 标
报 告 期 末 （ 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计
净 值 增 长 率
0 . 6 0% - 0 . 9 0%
注: ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
( 3 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 期 末 余 额 和 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分
的 期 末 余 额 的 孰 低 数 。
表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 ， 即 6 月 3 0 日 ， 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交 易 日 。
3 .2 基金 净值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 A
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
（ % ）
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
② （ % ）
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③ （ % ）
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④ （ % ）
① － ③
（ % ）
② － ④
（ % ）
过 去 一 个 月 0 . 3 0 0 . 0 6 0 . 2 6 0 . 0 1 0 . 0 4 0 . 0 5鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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过 去 三 个 月 1 . 2 1 0 . 0 6 0 . 7 9 0 . 0 1 0 . 4 2 0 . 0 5
过 去 六 个 月 2 . 9 7 0 . 0 6 1 . 5 6 0 . 0 1 1 . 4 1 0 . 0 5
过 去 一 年 3 . 1 8 0 . 0 6 3 . 1 5 0 . 0 1 0 . 0 3 0 . 0 5
自 基 金 成 立 起 至
今
0 . 6 0 0 . 1 1 6 . 9 8 0 . 0 1 - 6 . 3 8 0 . 1 0
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 C
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
（ % ）
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
② （ % ）
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③ （ % ）
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④ （ % ）
① － ③
（ % ）
② － ④
（ % ）
过 去 一 个 月 0 . 3 0 0 . 0 5 0 . 2 6 0 . 0 1 0 . 0 4 0 . 0 4
过 去 三 个 月 1 . 1 2 0 . 0 5 0 . 7 9 0 . 0 1 0 . 3 3 0 . 0 4
过 去 六 个 月 2 . 8 0 0 . 0 6 1 . 5 6 0 . 0 1 1 . 2 4 0 . 0 5
过 去 一 年 2 . 4 8 0 . 0 6 3 . 1 5 0 . 0 1 - 0 . 6 7 0 . 0 5
自 基 金 成 立 起 至
今
- 0 . 9 0 0 . 1 1 6 . 9 8 0 . 0 1 - 7 . 8 8 0 . 1 0
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 两 年 期 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 1 . 5鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 管理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ， 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 ， 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 ， 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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成 增 资 扩 股 ， 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 8 年 6 月 ， 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 5 , 2 3 2 . 3 0
亿 元 ， 管 理 1 5 2 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 、 3 只 基 本 养 老 保 险 投 资 组 合 。 经 过 近 2 0
年 投 资 管 理 基 金 ， 在 基 金 投 资 、 风 险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ）
期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
王 宗 合
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 6 - 0 4 - 1 3 - 1 2
王 宗 合 先 生 ， 国 籍 中
国 ， 金 融 学 硕 士 ， 1 2
年 证 券 从 业 经 验 ， 曾
经 在 招 商 基 金 从 事 食
品 饮 料 、 商 业 零 售 、
农 林 牧 渔 、 纺 织 服 装 、
汽 车 等 行 业 的 研 究 。
2 0 0 9 年 5 月 加 盟 鹏 华
基 金 管 理 有 限 公 司 ，
从 事 食 品 饮 料 、 农 林
牧 渔 、 商 业 零 售 、 造
纸 包 装 等 行 业 的 研 究
工 作 ， 担 任 鹏 华 动 力
增 长 混 合 （ L O F ） 基 金
基 金 经 理 助 理 ， 2 0 1 0
年 1 2 月 担 任 鹏 华 消
费 优 选 混 合 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 2 年 0 6 月
担 任 鹏 华 金 刚 保 本 混
合 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 4 年 0 7 月 担 任 鹏
华 品 牌 传 承 混 合 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 1 2
月 担 任 鹏 华 养 老 产 业
股 票 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 4 月 担 任 鹏
华 金 鼎 保 本 混 合 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 0 6
月 担 任 鹏 华 金 城 保 本
混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 2 月 担 任 鹏
华 安 益 增 强 混 合 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 0 7
月 担 任 鹏 华 中 国 5 0
混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 9 月 担 任 鹏鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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华 策 略 回 报 混 合 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 8 年 0 5
月 担 任 鹏 华 产 业 精 选
混 合 基 金 基 金 经 理 ，
现 同 时 担 任 权 益 投 资
二 部 总 经 理 。 王 宗 合
先 生 具 备 基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期 内 本 基
金 基 金 经 理 未 发 生 变
动 。
戴 钢
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 6 - 0 4 - 1 3 - 1 6
戴 钢 先 生 ， 国 籍 中 国 ，
经 济 学 硕 士 ， 1 6 年 证
券 从 业 经 验 。 曾 就 职
于 广 东 民 安 证 券 研 究
发 展 部 ， 担 任 研 究 员 ；
2 0 0 5 年 9 月 加 盟 鹏 华
基 金 管 理 有 限 公 司 ，
从 事 研 究 分 析 工 作 ，
历 任 债 券 研 究 员 、 专
户 投 资 经 理 等 职 ；
2 0 1 1 年 1 2 月 至 2 0 1 6
年 0 2 月 担 任 鹏 华 丰
泽 债 券 （ L O F ） 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 2 年 0 6
月 担 任 鹏 华 金 刚 保 本
混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 2 年 1 1 月 至 2 0 1 5
年 1 1 月 担 任 鹏 华 中
小 企 债 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 3 年 0 9 月 担
任 鹏 华 丰 实 定 期 开 放
债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 3 年 0 9 月 担 任 鹏
华 丰 泰 定 期 开 放 债 券
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 1 0 月 至 2 0 1 8 年 0 5
月 担 任 鹏 华 丰 信 分 级
债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 5 年 1 1 月 担 任 鹏
华 丰 和 债 券 （ L O F ） 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年
0 3 月 担 任 鹏 华 丰 尚
定 期 开 放 债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 6 年 0 4
月 担 任 鹏 华 金 鼎 保 本鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 9 月 至 2 0 1 8
年 0 5 月 担 任 鹏 华 丰
饶 债 券 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 8 年 0 5 月 担
任 鹏 华 普 悦 债 券 基 金
基 金 经 理 ， 现 同 时 担
任 绝 对 收 益 投 资 部 副
总 经 理 。 戴 钢 先 生 具
备 基 金 从 业 资 格 。 本
报 告 期 内 本 基 金 基 金
经 理 未 发 生 变 动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 .3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .4 管理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 8 年 上 半 年 债 券 市 场 持 续 上 涨 ， 中 债 总 财 富 指 数 上 涨 4 . 9 5 % 。 今 年 伊 始 ， 宏 观 经 济 开 始 出
现 下 行 压 力 。 此 后 信 用 市 场 出 现 了 连 续 的 违 约 事 件 使 得 市 场 的 信 用 开 始 整 体 收 缩 。 社 融 增 速 持 续
下 滑 叠 加 中 美 贸 易 战 的 开 启 ， 市 场 开 始 对 经 济 前 景 较 为 悲 观 。 而 此 时 的 货 币 政 策 也 开 始 转 向 。 分鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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别 在 4 月 和 6 月 实 施 了 两 次 降 准 。 这 无 疑 对 债 券 市 场 形 成 了 强 力 支 持 ， 呈 现 出 牛 市 格 局 。 而 经 济
下 行 导 致 对 盈 利 预 期 的 下 调 不 利 于 权 益 市 场 。 上 半 年 权 益 市 场 整 体 下 跌 ， 沪 深 3 0 0 下 跌 了 1 2 . 9 0 % 。
在 组 合 的 资 产 配 置 上 ， 我 们 对 债 券 资 产 仍 然 维 持 了 以 中 短 期 债 券 品 种 为 主 的 投 资 策 略 ， 并 保
持 了 一 定 的 杠 杆 水 平 。 对 于 权 益 类 资 产 ， 我 们 保 持 了 观 望 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
2 0 1 8 年 上 半 年 金 鼎 A 基 金 的 净 值 增 长 率 为 2 . 9 7 % ， 金 鼎 C 基 金 的 净 值 增 长 率 为 2 . 8 0 % ， 同 期
业 绩 基 准 增 长 率 为 1 . 5 6 % 。
4 .5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
虽 然 央 行 在 货 币 政 策 上 有 所 调 整 ， 但 是 单 纯 的 降 准 很 难 改 变 目 前 市 场 的 紧 信 用 的 漩 涡 。 随 着
社 融 的 逐 步 下 行 ， 宏 观 经 济 的 压 力 也 将 更 为 明 显 。 因 此 大 趋 势 对 于 债 券 市 场 是 有 利 的 。 当 前 对 于
收 益 率 的 制 约 更 多 的 来 自 于 中 美 利 差 已 经 处 于 较 低 水 平 ， 而 人 民 币 汇 率 是 否 能 够 稳 住 。
对 于 权 益 市 场 而 言 ， 经 过 前 期 的 调 整 ， 目 前 权 益 市 场 估 值 已 处 于 历 史 低 位 ， 因 此 配 置 价 值 明
显 ， 值 得 重 点 关 注 。 但 右 侧 交 易 可 能 会 是 更 好 的 选 择 。
4 .6 管理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描
述 （ 1 ） 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 ， 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 ， 独
立 建 账 、 独 立 核 算 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互
独 立 。 基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金
核 算 及 帐 务 处 理 ； 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 ， 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管
理 公 司 与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 ， 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与
托 管 银 行 进 行 核 对 ； 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职
基 金 会 计 核 算 岗 外 ， 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 ， 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 ， 确 保 基
金 净 值 核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 ， 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知
识 和 经 验 ， 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
（ 2 ） 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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的 相 关 规 定 ， 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 ， 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究
员 、 监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 ， 发 表 相 关 意 见 和 建 议 ， 与 估 值 小 组 成 员
共 同 商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服 务 。
4 .7 管理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 、 截 止 本 报 告 期 末 ， 金 鼎 保 本 A 期 末 可 供 分 配 利 润 为 1 2 , 8 4 9 , 4 2 1 . 7 0 元 ， 期 末 基 金 份 额 净 值
1 . 0 0 6 元 ； 金 鼎 保 本 C 期 末 可 供 分 配 利 润 为 - 3 , 8 3 6 , 9 5 5 . 8 9 元 ， 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 9 1 元 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
3 、 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 将 会 综 合 考 虑 各 方 面 因 素 ，
在 严 格 遵 守 规 定 前 提 下 ， 对 本 报 告 期 内 可 供 分 配 利 润 适 时 作 出 相 应 安 排 。
4 .8 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 .1 报告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 ， 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 .2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 .3 托管 人对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 .1 资产 负债 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 0 , 2 0 5 , 3 8 0 . 7 3 2 0 5 , 0 9 6 , 5 1 7 . 8 3
结 算 备 付 金 4 4 , 5 6 2 , 6 8 6 . 0 2 2 2 , 0 6 0 , 9 1 2 . 3 9
存 出 保 证 金 5 0 , 9 1 7 . 7 6 9 7 , 3 1 6 . 7 2
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 3 , 9 4 2 , 9 6 9 , 2 7 5 . 0 0 5 , 1 2 1 , 9 2 7 , 8 6 6 . 7 0
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 3 , 9 4 2 , 9 6 9 , 2 7 5 . 0 0 5 , 1 2 1 , 9 2 7 , 8 6 6 . 7 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 5 , 0 5 1 , 5 4 0 . 1 6 1 6 , 2 6 2 , 9 1 4 . 4 5
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 6 4 , 3 9 0 , 8 8 8 . 8 4 8 8 , 2 0 8 , 5 4 0 . 7 5
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 3 0 , 2 5 9 . 4 0 4 9 4 . 0 6
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 4 , 0 6 7 , 2 6 0 , 9 4 7 . 9 1 5 , 4 5 3 , 6 5 4 , 5 6 2 . 9 0
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 , 3 4 3 , 0 8 8 , 0 0 0 . 0 0 2 , 2 8 9 , 9 3 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 4 , 3 6 7 , 7 3 0 . 9 7 1 4 , 7 8 9 , 2 2 0 . 9 2
应 付 赎 回 款 2 , 5 0 6 , 3 3 0 . 4 9 4 , 0 2 3 , 1 5 3 . 8 3
应 付 管 理 人 报 酬 2 , 6 9 0 , 6 1 0 . 8 4 3 , 2 4 2 , 1 7 5 . 7 2
应 付 托 管 费 4 4 8 , 4 3 5 . 1 4 5 4 0 , 3 6 2 . 6 4
应 付 销 售 服 务 费 3 , 5 0 4 . 9 5 3 1 9 , 1 7 4 . 0 1
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 , 4 2 5 . 0 0 1 , 8 4 9 . 9 4
应 交 税 费 3 5 9 , 4 6 7 . 5 7 -
应 付 利 息 6 0 8 , 6 2 9 . 8 2 - 5 9 , 4 9 4 . 2 5鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 1 6 , 0 0 1 . 8 8 5 0 0 , 3 1 9 . 4 3
负 债 合 计 1 , 3 5 4 , 2 9 0 , 1 3 6 . 6 6 2 , 3 1 3 , 2 8 6 , 7 6 2 . 2 4
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 2 , 7 0 3 , 9 5 8 , 3 4 5 . 4 4 3 , 2 2 1 , 7 0 4 , 2 1 0 . 4 4
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 9 , 0 1 2 , 4 6 5 . 8 1 - 8 1 , 3 3 6 , 4 0 9 . 7 8
所 有 者 权 益 合 计 2 , 7 1 2 , 9 7 0 , 8 1 1 . 2 5 3 , 1 4 0 , 3 6 7 , 8 0 0 . 6 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4 , 0 6 7 , 2 6 0 , 9 4 7 . 9 1 5 , 4 5 3 , 6 5 4 , 5 6 2 . 9 0
注: 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 总 额 2 , 7 0 3 , 9 5 8 , 3 4 5 . 4 4 份 ， 其 中 鹏 华 金 鼎 保 本 混
合 A 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为 2 , 2 7 5 , 9 7 7 , 9 2 1 . 5 6 份 , 份 额 净 值 1 . 0 0 6 元 , 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 C 基 金 份
额 的 份 额 总 额 为 4 2 7 , 9 8 0 , 4 2 3 . 8 8 份 , 份 额 净 值 0 . 9 9 1 元
6 .2 利润 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8
年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 1 4 5 , 4 3 0 , 8 5 5 . 9 2 6 7 , 4 8 5 , 8 2 5 . 5 2
1 . 利 息 收 入 8 7 , 2 5 6 , 1 2 2 . 8 9 1 3 2 , 2 0 1 , 2 8 8 . 4 7
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 5 , 3 7 1 , 9 1 4 . 0 4 4 , 4 3 0 , 5 9 7 . 3 6
债 券 利 息 收 入 8 1 , 7 0 1 , 6 2 0 . 7 2 1 2 6 , 3 0 3 , 5 8 9 . 0 7
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产 收
入
1 8 2 , 5 8 8 . 1 3 1 , 4 6 7 , 1 0 2 . 0 4
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填
列 ）
- 4 9 , 1 0 7 , 8 1 2 . 9 3 - 5 6 , 1 4 4 , 3 4 8 . 6 9
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 5 2 3 , 9 3 2 . 8 4
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 4 9 , 1 0 7 , 8 1 2 . 9 3 - 5 6 , 6 6 8 , 2 8 1 . 5 3
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7 1 0 4 , 7 6 2 , 6 2 3 . 4 1 - 1 0 , 5 2 9 , 2 6 3 . 2 2鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
6 . 4 . 7 . 1 8 2 , 5 1 9 , 9 2 2 . 5 5 1 , 9 5 8 , 1 4 8 . 9 6
减 ： 二 、 费 用 6 2 , 5 8 4 , 4 1 7 . 1 8 9 1 , 7 4 4 , 8 7 6 . 0 0
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 6 , 9 2 5 , 0 7 6 . 3 4 2 5 , 5 2 6 , 2 9 6 . 1 3
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 2 , 8 2 0 , 8 4 6 . 0 1 4 , 2 5 4 , 3 8 2 . 6 2
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 4 8 8 , 2 8 7 . 9 5 2 , 4 5 3 , 3 3 8 . 7 4
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 1 0 , 1 8 2 . 0 5 1 5 , 2 6 9 . 8 9
5 ． 利 息 支 出 4 1 , 8 7 2 , 1 5 0 . 9 3 5 9 , 2 7 8 , 7 1 7 . 2 8
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 4 1 , 8 7 2 , 1 5 0 . 9 3 5 9 , 2 7 8 , 7 1 7 . 2 8
6 ． 税 金 及 附 加 2 4 8 , 7 7 1 . 8 7 -
7 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 1 9 , 1 0 2 . 0 3 2 1 6 , 8 7 1 . 3 4
三 、 利 润 总 额( 亏 损 总 额 以“-”
号 填 列)
8 2 , 8 4 6 , 4 3 8 . 7 4 - 2 4 , 2 5 9 , 0 5 0 . 4 8
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ”
号 填 列 ）
8 2 , 8 4 6 , 4 3 8 . 7 4 - 2 4 , 2 5 9 , 0 5 0 . 4 8
6 .3 所有 者权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 , 2 2 1 , 7 0 4 , 2 1 0 . 4 4 - 8 1 , 3 3 6 , 4 0 9 . 7 8 3 , 1 4 0 , 3 6 7 , 8 0 0 . 6 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 8 2 , 8 4 6 , 4 3 8 . 7 4 8 2 , 8 4 6 , 4 3 8 . 7 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 5 1 7 , 7 4 5 , 8 6 5 . 0 0 7 , 5 0 2 , 4 3 6 . 8 5 - 5 1 0 , 2 4 3 , 4 2 8 . 1 5
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 8 8 7 , 8 4 2 . 3 6 - 9 , 7 6 1 . 7 6 8 7 8 , 0 8 0 . 6 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 1 8 , 6 3 3 , 7 0 7 . 3 6 7 , 5 1 2 , 1 9 8 . 6 1 - 5 1 1 , 1 2 1 , 5 0 8 . 7 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 2 , 7 0 3 , 9 5 8 , 3 4 5 . 4 4 9 , 0 1 2 , 4 6 5 . 8 1 2 , 7 1 2 , 9 7 0 , 8 1 1 . 2 5鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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金 净 值 ）
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 , 5 5 6 , 0 0 6 , 2 7 4 . 9 7 - 9 6 , 8 9 6 , 5 4 6 . 4 6 4 , 4 5 9 , 1 0 9 , 7 2 8 . 5 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - 2 4 , 2 5 9 , 0 5 0 . 4 8 - 2 4 , 2 5 9 , 0 5 0 . 4 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 3 4 1 , 1 5 4 , 0 2 6 . 4 8 1 1 , 0 5 1 , 7 4 6 . 7 5 - 3 3 0 , 1 0 2 , 2 7 9 . 7 3
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 9 5 8 , 9 3 5 . 2 0 - 3 0 , 6 1 0 . 4 4 9 2 8 , 3 2 4 . 7 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 4 2 , 1 1 2 , 9 6 1 . 6 8 1 1 , 0 8 2 , 3 5 7 . 1 9 - 3 3 1 , 0 3 0 , 6 0 4 . 4 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 , 2 1 4 , 8 5 2 , 2 4 8 . 4 9 - 1 1 0 , 1 0 3 , 8 5 0 . 1 9 4 , 1 0 4 , 7 4 8 , 3 9 8 . 3 0
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
邓 召 明 苏 波 郝 文 高
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 .4 报表 附注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简
称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 3 6 4 号 《 关 于 准 予 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批
复 》 准 予 ， 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 金 鼎 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 根 据 《 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 第 一 个 保 本 期 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效
之 日 ( 即 2 0 1 6 年 4 月 1 3 日 ) 起 至 三 十 个 月 后 对 应 日 ( 即 2 0 1 8 年 1 0 月 1 3 日 ) 止 ， 如 该 日 为 非 工 作 日 ，
则 保 本 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 ， 其 后 的 保 本 周 期 及 起 讫 日 见 基 金 管 理 人 届 时 公 告 。 本 基 金
第 一 个 保 本 期 由 北 京 首 创 融 资 担 保 有 限 公 司 作 为 保 证 人 提 供 连 带 责 任 保 证 。 第 一 个 保 本 期 届 满 时 ，鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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在 符 合 保 本 基 金 存 续 条 件 下 ， 本 基 金 继 续 存 续 并 进 入 下 一 保 本 期 。 如 第 一 个 保 本 期 到 期 后 ， 本 基
金 未 能 符 合 保 本 基 金 存 续 条 件 ， 则 将 变 更 为 非 保 本 的 混 合 型 基 金 ， 基 金 名 称 相 应 变 更 为 “ 鹏 华 金
鼎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 。 如 果 第 一 个 保 本 期 到 期 后 本 基 金 不 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 对
基 金 的 存 续 要 求 ， 则 本 基 金 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定 终 止 。
本 基 金 自 2 0 1 6 年 3 月 2 1 日 起 至 2 0 1 6 年 4 月 1 1 日 止 期 间 内 向 社 会 公 开 募 集 ， 首 次 设 立 募 集 不 包
括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 4 , 8 3 0 , 0 8 4 , 2 3 7 . 9 9 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合 伙 ） 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 6 ) 第 4 0 8 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 鹏 华 金 鼎 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 6 年 4 月 1 3 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总
额 为 4 , 8 3 2 , 1 1 5 , 4 9 8 . 1 8 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 2 , 0 3 1 , 2 6 0 . 1 9 份 基 金 份 额 。 本 基 金
的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 第 一 个 保 本 期 为 三 十
个 月 ， 本 基 金 第 一 个 保 本 期 的 保 本 额 为 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 所 对 应 的 认 购
金 额 及 募 集 期 利 息 收 入 之 和 。 在 第 一 个 保 本 期 到 期 日 ， 如 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金
份 额 与 到 期 日 基 金 份 额 净 值 的 乘 积 加 上 其 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 累 计 分 红 款 项 之 和 计 算 的 总
金 额 低 于 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 的 保 本 金 额 ， 则 基 金 管 理 人 应 补 足 该 差 额 ，
并 最 迟 在 保 本 期 到 期 日 后 2 0 个 工 作 日 内 将 该 差 额 支 付 给 基 金 份 额 持 有 人 ， 保 证 人 对 此 提 供 连 带 责
任 保 证 。 但 上 述 基 金 份 额 持 有 人 未 持 有 到 期 而 赎 回 或 转 换 转 出 的 ， 赎 回 或 转 换 转 出 部 分 不 适 用 保
本 条 款 ； 未 经 保 证 人 书 面 同 意 提 供 保 证 ， 基 金 份 额 持 有 人 在 保 本 期 申 购 或 转 换 转 入 的 基 金 份 额 也
不 适 用 保 本 条 款 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有
关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 本 基 金 可 以 投 资 于 股 票 （ 包 括 中 小 板 、
创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 各 类 债 券 （ 包 括 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、
债 券 回 购 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 可 转 换 债 券 、 可 分 离 交 易 债 券 、 短 期 融 资 券 、 资 产 支 持 证 券 、
中 小 企 业 私 募 债 以 及 经 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 债 券 类 金 融 工 具 ） 、 银 行 存 款 、 货 币
市 场 工 具 、 权 证 、 国 债 期 货 、 股 指 期 货 及 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ， 但 需 符 合 中 国 证
监 会 的 相 关 规 定 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 由 优 化 的 C P P I 策 略 决 定 ， 并 对 比 例 范 围 有 如 下 限 制 ： 权
益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 超 过 4 0 % ； 债 券 、 货 币 市 场 工 具 及 其 它 资 产 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金
资 产 的 6 0 % ， 其 中 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基
金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 两 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 × 1 . 5鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允
许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8
年 0 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 . 4 . 4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6
号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开
营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的
补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于
资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税
政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ： ( 1 ) 资 管 产 品 运 营
过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产
品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产
品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳
增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ，
以 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代
缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售
股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人
所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花
税 。
( 5 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值
税 额 的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 .4 .7. 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 1 0 , 2 0 5 , 3 8 0 . 7 3
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 个 月 以 内 -
存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
存 款 期 限 3 个 月 及 以 上 -
其 他 存 款 -
合 计 1 0 , 2 0 5 , 3 8 0 . 7 3
6 .4 .7. 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 3 , 3 2 1 , 1 5 4 , 1 2 3 . 6 5 3 , 2 5 1 , 6 4 9 , 2 7 5 . 0 0 - 6 9 , 5 0 4 , 8 4 8 . 6 5
银 行 间 市 场 6 9 0 , 5 9 0 , 0 5 6 . 1 6 6 9 1 , 3 2 0 , 0 0 0 . 0 0 7 2 9 , 9 4 3 . 8 4
合 计 4 , 0 1 1 , 7 4 4 , 1 7 9 . 8 1 3 , 9 4 2 , 9 6 9 , 2 7 5 . 0 0 - 6 8 , 7 7 4 , 9 0 4 . 8 1
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 4 , 0 1 1 , 7 4 4 , 1 7 9 . 8 1 3 , 9 4 2 , 9 6 9 , 2 7 5 . 0 0 - 6 8 , 7 7 4 , 9 0 4 . 8 1
6 .4 .7. 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 : 无 。
6 .4 .7. 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 : 无 。
6 .4 .7. 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 , 8 9 7 . 9 5
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 8 , 0 4 7 . 8 8
应 收 债 券 利 息 6 4 , 3 7 0 , 9 2 2 . 4 0
应 收 资 产 支 持 证 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 2 0 . 6 1
合 计 6 4 , 3 9 0 , 8 8 8 . 8 4
注 : 其 他 为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。
6 .4 .7. 6 其他 资产
注 : 无 。
6 .4 .7. 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 1 , 4 2 5 . 0 0
合 计 1 , 4 2 5 . 0 0
6 .4 .7. 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 2 , 6 8 8 . 2 0
预 提 费 用 2 0 3 , 3 1 3 . 6 8
合 计 2 1 6 , 0 0 1 . 8 8
6 .4 .7. 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 A
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 2 , 7 4 1 , 8 8 1 , 7 4 9 . 3 4 2 , 7 4 1 , 8 8 1 , 7 4 9 . 3 4
本 期 申 购 6 6 3 , 3 0 5 . 7 3 6 6 3 , 3 0 5 . 7 3
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 4 6 6 , 5 6 7 , 1 3 3 . 5 1 - 4 6 6 , 5 6 7 , 1 3 3 . 5 1
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 调 整 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
本 期 末 2 , 2 7 5 , 9 7 7 , 9 2 1 . 5 6 2 , 2 7 5 , 9 7 7 , 9 2 1 . 5 6
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 C
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 4 7 9 , 8 2 2 , 4 6 1 . 1 0 4 7 9 , 8 2 2 , 4 6 1 . 1 0
本 期 申 购 2 2 4 , 5 3 6 . 6 3 2 2 4 , 5 3 6 . 6 3
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 5 2 , 0 6 6 , 5 7 3 . 8 5 - 5 2 , 0 6 6 , 5 7 3 . 8 5
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 调 整 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
本 期 末 4 2 7 , 9 8 0 , 4 2 3 . 8 8 4 2 7 , 9 8 0 , 4 2 3 . 8 8
注 : 申 购 含 转 换 入 份 额 ， 赎 回 含 转 换 出 份 额 ；鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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6 .4 .7. 10 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 3 7 , 9 6 4 , 5 4 1 . 9 7 - 1 0 1 , 9 7 7 , 1 4 2 . 5 0 - 6 4 , 0 1 2 , 6 0 0 . 5 3
本 期 利 润 - 1 8 , 1 1 1 , 8 3 2 . 8 8 8 8 , 7 1 7 , 6 0 9 . 2 8 7 0 , 6 0 5 , 7 7 6 . 4 0
本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 变
动 数
- 3 , 9 6 8 , 7 6 1 . 5 2 1 0 , 2 2 5 , 0 0 7 . 3 5 6 , 2 5 6 , 2 4 5 . 8 3
其 中 ： 基 金 申
购 款
4 , 9 3 4 . 2 1 - 1 0 , 0 5 3 . 8 8 - 5 , 1 1 9 . 6 7
基 金 赎
回 款
- 3 , 9 7 3 , 6 9 5 . 7 3 1 0 , 2 3 5 , 0 6 1 . 2 3 6 , 2 6 1 , 3 6 5 . 5 0
本 期 已 分 配 利
润
- - -
本 期 末 1 5 , 8 8 3 , 9 4 7 . 5 7 - 3 , 0 3 4 , 5 2 5 . 8 7 1 2 , 8 4 9 , 4 2 1 . 7 0
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 C
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 4 4 8 , 7 2 6 . 8 2 - 1 7 , 7 7 2 , 5 3 6 . 0 7 - 1 7 , 3 2 3 , 8 0 9 . 2 5
本 期 利 润 - 3 , 8 0 4 , 3 5 1 . 7 9 1 6 , 0 4 5 , 0 1 4 . 1 3 1 2 , 2 4 0 , 6 6 2 . 3 4
本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 变
动 数
2 4 1 , 4 8 8 . 3 5 1 , 0 0 4 , 7 0 2 . 6 7 1 , 2 4 6 , 1 9 1 . 0 2
其 中 ： 基 金 申
购 款
- 1 , 6 5 5 . 9 8 - 2 , 9 8 6 . 1 1 - 4 , 6 4 2 . 0 9
基 金 赎
回 款
2 4 3 , 1 4 4 . 3 3 1 , 0 0 7 , 6 8 8 . 7 8 1 , 2 5 0 , 8 3 3 . 1 1
本 期 已 分 配 利
润
- - -
本 期 末 - 3 , 1 1 4 , 1 3 6 . 6 2 - 7 2 2 , 8 1 9 . 2 7 - 3 , 8 3 6 , 9 5 5 . 8 9
6 .4 .7. 11 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 0 7 , 9 0 9 . 7 3
定 期 存 款 利 息 收 入 4 , 8 4 4 , 7 2 2 . 6 6
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 4 1 8 , 3 6 9 . 7 7
其 他 9 1 1 . 8 8
合 计 5 , 3 7 1 , 9 1 4 . 0 4
注 : 其 他 为 结 算 保 证 金 利 息 收 入 和 申 购 款 利 息 收 入 。鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 5 页 共 5 1 页
6 .4 .7. 12 股票 投资 收益
注 : 无 。
6 .4 .7. 13 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ） 差 价 收 入
- 4 9 , 1 0 7 , 8 1 2 . 9 3
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 -
合 计 - 4 9 , 1 0 7 , 8 1 2 . 9 3
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交 总 额 2 , 0 8 6 , 2 7 0 , 7 5 2 . 2 1
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 本
总 额
2 , 0 7 9 , 8 4 8 , 9 4 4 . 4 2
减 ： 应 收 利 息 总 额 5 5 , 5 2 9 , 6 2 0 . 7 2
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 4 9 , 1 0 7 , 8 1 2 . 9 3
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 : 无 。鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 6 页 共 5 1 页
6 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 15 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 : 无 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 : 无 。
6 .4 .7. 16 股利 收益
注 : 无 。
6 .4 .7. 17 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 1 0 4 , 7 6 2 , 6 2 3 . 4 1
股 票 投 资 -
债 券 投 资 1 0 4 , 7 6 2 , 6 2 3 . 4 1
资 产 支 持 证 券 投 资 -
基 金 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增 值
税
-
合 计 1 0 4 , 7 6 2 , 6 2 3 . 4 1
6 .4 .7. 18 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 7 页 共 5 1 页
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 2 , 4 8 2 , 4 7 5 . 0 7
转 换 费 收 入 3 7 , 4 4 7 . 4 8
合 计 2 , 5 1 9 , 9 2 2 . 5 5
6 .4 .7. 19 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 4 , 3 3 2 . 0 5
银 行 间 市 场 交 易 费 用 5 , 8 5 0 . 0 0
合 计 1 0 , 1 8 2 . 0 5
6 .4 .7. 20 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 5 4 , 5 4 7 . 9 7
信 息 披 露 费 1 4 3 , 7 6 5 . 7 1
银 行 汇 划 费 用 2 , 1 8 8 . 3 5
账 户 维 护 费 1 8 , 0 0 0 . 0 0
其 他 6 0 0 . 0 0
合 计 2 1 9 , 1 0 2 . 0 3
6 .4 .7. 21 分部 报告
无 。
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 .4 .8. 1 或有 事项
无 。
6 .4 .8. 2 资产 负债 表日后 事项
无 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 .4 .9. 1 本报 告期 存在控 制关 系或 其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 .4 .9. 2 本报 告期 与基金 发生 关联 交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 鹏 华 基 金 公 司 ” ） 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 工 商 银
行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 8 页 共 5 1 页
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 国 信 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 .4 .10 .1 通过 关联 方交易 单元 进行 的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注: 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
（ % ）
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
（ % ）
国 信 证 券 9 0 1 , 4 4 4 , 7 9 0 . 0 0 8 4 . 7 6 8 2 5 , 6 8 5 , 8 3 8 . 0 2 9 7 . 2 8
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注: 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
（ % ）
期 末 应 付 佣
金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例
（ % ）
国 信 证 券 - - - -
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 9 页 共 5 1 页
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
（ % ）
期 末 应 付 佣
金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例
（ % ）
国 信 证 券 - - - -
注: 1 、 佣 金 的 计 算 公 式
上 海 / 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 佣 金 = 买 （ 卖 ） 成 交 金 额 × 1 ‰ - 买 （ 卖 ） 经 手 费 - 买 （ 卖 ） 证 管 费
等 由 券 商 承 担 的 费 用
（ 佣 金 比 率 按 照 与 一 般 证 券 公 司 签 订 的 协 议 条 款 订 立 。 ）
2 、 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 单 元 租 用
协 议 》 。 根 据 协 议 规 定 ， 上 述 单 位 定 期 或 不 定 期 地 为 我 公 司 提 供 研 究 服 务 以 及 其 他 研 究 支 持 。
6 .4 .10 .2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1 6 , 9 2 5 , 0 7 6 . 3 4 2 5 , 5 2 6 , 2 9 6 . 1 3
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 6 , 4 3 8 , 5 0 9 . 2 0 8 , 4 0 5 , 1 3 7 . 3 5
注 : 1 、 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 1 . 2 0 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支
付 。 日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数 。
2 、 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 ， 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量
提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 ， 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ，
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 2 , 8 2 0 , 8 4 6 . 0 1 4 , 2 5 4 , 3 8 2 . 6 2
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 0 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 。
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 0 % ÷ 当 年 天 数 。鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 0 页 共 5 1 页
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联
方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 A 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 C 合 计
中 国 工 商 银 行 - 1 7 5 , 8 8 5 . 2 0 1 7 5 , 8 8 5 . 2 0
鹏 华 基 金 公 司 - 4 , 1 1 7 . 6 4 4 , 1 1 7 . 6 4
国 信 证 券 - 1 0 . 5 3 1 0 . 5 3
合 计 - 1 8 0 , 0 1 3 . 3 7 1 8 0 , 0 1 3 . 3 7
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联
方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 A 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 C 合 计
中 国 工 商 银 行 - 7 6 7 , 6 2 8 . 5 2 7 6 7 , 6 2 8 . 5 2
鹏 华 基 金 公 司 - 5 , 3 1 6 . 2 6 5 , 3 1 6 . 2 6
国 信 证 券 - 3 8 . 0 8 3 8 . 0 8
合 计 - 7 7 2 , 9 8 2 . 8 6 7 7 2 , 9 8 2 . 8 6
注 : 支 付 基 金 销 售 机 构 的 C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 0 1 % 的 年 费 率 计 提 ，
逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 ， A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 。 日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 C 类 基 金 资 产 净 值
× 0 . 0 1 % ÷ 当 年 天 数 。
6 .4 .10 .3 与关 联方 进行银 行间 同业 市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注: 无 。
6 .4 .10 .4 各关 联方 投资本 基金 的情 况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 无 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
6 .4 .10 .5 由关 联方 保管的 银行 存款 余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 1 页 共 5 1 页
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 工 商 银 行 1 0 , 2 0 5 , 3 8 0 . 7 3 1 0 7 , 9 0 9 . 7 3 5 , 0 8 9 , 0 5 8 . 3 0 5 9 , 0 5 1 . 2 5
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 .4 .10 .6 本基 金在 承销期 内参 与关 联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 .4 .10 .7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
注 : 无 。
6 . 4 . 1 2 期 末 ( - ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
6 .4 .12 .1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 无 。
6 .4 .12 .2 期末 持有 的暂时 停牌 等流 通 受限股 票
注 : 无 。
6 .4 .12 .3 期末 债券 正回购 交易 中作 为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
注 : 无 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 1 , 3 4 3 , 0 8 8 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 分 别 于 2 0 1 8 年 7 月 2 日 、 2 0 1 8 年 7 月 9 日 、 2 0 1 8 年 7 月
1 3 日 、 2 0 1 8 年 7 月 1 8 日 、 2 0 1 8 年 7 月 2 7 日 、 2 0 1 8 年 8 月 7 日 、 2 0 1 8 年 1 0 月 2 3 日 和 2 0 1 8 年
1 0 月 2 4 日 分 别 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为
标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 .4 .13 .1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 及鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
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权 证 投 资 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流
动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限
定 的 范 围 之 内 ， 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益 相 匹 配 ” 的 风 险
收 益 目 标 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 致 力 于 全 面 内 部 控 制 体 系 的 建 设 ， 建 立 了 从 董 事 会 层 面 到 各 业 务
部 门 的 风 险 管 理 组 织 架 构 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 风 险 控 制 和 合 规 审 计 委 员 会 ， 主 要
负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政 策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ； 督 察 长 负 责 对 基 金 管
理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 ， 组 织 、 指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 ， 并 可 向
董 事 会 和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 ； 在 公 司 内 部 设 立 独 立 的 监 察 稽 核 部 ， 专 职 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部
门 、 各 业 务 的 风 险 控 制 情 况 进 行 督 促 和 检 查 ， 并 适 时 提 出 整 改 建 议 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金
融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。
从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的
角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、
模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、
检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 .4 .13 .2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 的 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易
均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ；
在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应
的 信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控
制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持
有 信 用 类 债 券 占 基 金 净 值 比 1 4 0 . 1 6 % （ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 : 1 5 7 . 3 5 % ） 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 1 0 0 , 4 1 0 , 0 0 0 . 0 0 -
A - 1 以 下 3 1 1 , 0 3 6 , 0 0 0 . 0 0 -
未 评 级 1 4 0 , 4 2 0 , 0 0 0 . 0 0 6 1 , 2 2 8 , 9 2 0 . 0 0鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 3 页 共 5 1 页
合 计 5 5 1 , 8 6 6 , 0 0 0 . 0 0 6 1 , 2 2 8 , 9 2 0 . 0 0
注 : 1 . 未 评 级 债 券 包 括 国 债 、 中 央 银 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 ； A - 1 以 下 包 含 未 评 级 的 超 短 期 融 资
券 。 2 . 本 基 金 上 年 末 未 持 有 短 期 信 用 评 级 债 券 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按短 期信 用评级 列示 的资产 支持证 券投 资
注 : 1 . A - 1 以 下 包 含 发 行 期 限 小 于 1 年 的 资 产 支 持 证 券 。 2 . 本 基 金 上 年 末 未 持 有 短 期 信 用 评 级
资 产 支 持 证 券 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 3 按短 期信 用评级 列示 的同业 存单投 资
注 : 1 . A - 1 以 下 包 含 发 行 期 限 小 于 1 年 的 同 业 存 单 。 2 . 本 基 金 上 年 末 未 持 有 短 期 信 用 评 级 同 业
存 单 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 4 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A A A 3 , 2 7 9 , 2 5 0 , 2 7 5 . 0 0 4 , 6 9 3 , 9 1 3 , 3 2 6 . 7 0
A A A 以 下 1 1 1 , 8 5 3 , 0 0 0 . 0 0 2 4 7 , 3 9 7 , 6 2 0 . 0 0
未 评 级 - 1 1 9 , 3 8 8 , 0 0 0 . 0 0
合 计 3 , 3 9 1 , 1 0 3 , 2 7 5 . 0 0 5 , 0 6 0 , 6 9 8 , 9 4 6 . 7 0
注 : 未 评 级 债 券 包 括 国 债 、 中 央 银 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 5 按长 期信 用评级 列示 的资产 支持证 券投 资
注 : 本 基 金 上 年 末 未 持 有 长 期 信 用 评 级 资 产 支 持 证 券 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 6 按长 期信 用评级 列示 的同业 存单投 资
注 : 1 . A A A 以 下 包 含 发 行 期 限 大 于 1 年 的 同 业 存 单 。 2 . 本 基 金 上 年 末 未 持 有 长 期 信 用 评 级 同 业
存 单 。
6 .4 .13 .3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。 , 针 对 兑
付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 4 页 共 5 1 页
测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合
同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带
来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 , 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管
理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 职 能 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ，
包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品
种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资
产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券
不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场
交 易 ， 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 金 融 资 产
均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性
需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 , 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额
1 , 3 4 3 , 0 8 8 , 0 0 0 . 0 0 元 将 在 一 个 月 内 到 期 且 计 息 外 ， 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期
日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 （ 所 有 者 权 益 ） 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此
账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。 , 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为
一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 （ 所 有 者 权 益 ） 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余
额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 3 . 1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
注: 无 。
6 . 4 . 1 3 . 3 . 2 报告 期内 本基金 组合 资产的 流动性 风险 分析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 运 作 过 程 中 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及
《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 （ 自 2 0 1 7 年 1 0 月 1 日 起 施 行 ） 等 法 规 的 要
求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本 基 金 的 组 合 持 仓 集 中
度 指 标 、 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指 标 进 行
持 续 的 监 测 和 分 析 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的
基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 与 由 本
基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 共 同 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 不 得 超 过 该 上
市 公 司 可 流 通 股 票 的 1 5 % ( 完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监 会鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 5 页 共 5 1 页
认 定 的 特 殊 投 资 组 合 不 受 该 比 例 限 制 ) ， 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有
一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 ， 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 3 0 % 。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 部 分 基 金 资 产 流
通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 “ 期 末 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 ” 。 此 外 ， 本 基 金 可
通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投
资 的 公 允 价 值 。 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 5 % 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 进 行 审 慎 评
估 与 测 算 ， 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 。
同 时 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 ； 按 照 穿
透 原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠 杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与 严 格 的 准 入 管 理 ，
以 及 对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从 事 逆 回 购 交 易
的 流 动 性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 ：
根 据 质 押 品 的 资 质 确 定 质 押 率 水 平 ； 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与 价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公 允
价 值 计 算 足 额 ； 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购
交 易 时 ， 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。
综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的 监 测 结 果 及 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 ， 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流
动 性 情 况 良 好 。
6 .4 .13 .4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 交
易 所 及 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 此 外 还 持 有 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 等 利 率 敏 感 性 资 产 ，
因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ，
并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末 1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 6 页 共 5 1 页
2 0 1 8 年 6
月 3 0 日
资 产
银 行 存
款
1 0 , 2 0 5 , 3 8 0 . 7 3 - - - 1 0 , 2 0 5 , 3 8 0 . 7 3
结 算 备
付 金
4 4 , 5 6 2 , 6 8 6 . 0 2 - - - 4 4 , 5 6 2 , 6 8 6 . 0 2
存 出 保
证 金
5 0 , 9 1 7 . 7 6 - - - 5 0 , 9 1 7 . 7 6
交 易 性
金 融 资
产
3 , 2 7 3 , 9 0 9 , 4 7 5 . 0 0 6 6 9 , 0 5 9 , 8 0 0 . 0 0 - - 3 , 9 4 2 , 9 6 9 , 2 7 5 . 0 0
买 入 返
售 金 融
资 产
- - - - -
应 收 利
息
- - - 6 4 , 3 9 0 , 8 8 8 . 8 4 6 4 , 3 9 0 , 8 8 8 . 8 4
应 收 股
利
- - - - -
应 收 申
购 款
- - - 3 0 , 2 5 9 . 4 0 3 0 , 2 5 9 . 4 0
应 收 证
券 清 算
款
- - - 5 , 0 5 1 , 5 4 0 . 1 6 5 , 0 5 1 , 5 4 0 . 1 6
其 他 资
产
- - - - -
资 产 总
计
3 , 3 2 8 , 7 2 8 , 4 5 9 . 5 1 6 6 9 , 0 5 9 , 8 0 0 . 0 0 - 6 9 , 4 7 2 , 6 8 8 . 4 0 4 , 0 6 7 , 2 6 0 , 9 4 7 . 9 1
负 债
应 付 赎
回 款
- - - 2 , 5 0 6 , 3 3 0 . 4 9 2 , 5 0 6 , 3 3 0 . 4 9
应 付 管
理 人 报
酬
- - - 2 , 6 9 0 , 6 1 0 . 8 4 2 , 6 9 0 , 6 1 0 . 8 4
应 付 托
管 费
- - - 4 4 8 , 4 3 5 . 1 4 4 4 8 , 4 3 5 . 1 4
应 付 证
券 清 算
款
- - - 4 , 3 6 7 , 7 3 0 . 9 7 4 , 3 6 7 , 7 3 0 . 9 7
卖 出 回
购 金 融
资 产 款
1 , 3 4 3 , 0 8 8 , 0 0 0 . 0 0 - - - 1 , 3 4 3 , 0 8 8 , 0 0 0 . 0 0
应 付 销
售 服 务
- - - 3 , 5 0 4 . 9 5 3 , 5 0 4 . 9 5鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 7 页 共 5 1 页
费
应 付 交
易 费 用
- - - 1 , 4 2 5 . 0 0 1 , 4 2 5 . 0 0
应 付 利
息
- - - 6 0 8 , 6 2 9 . 8 2 6 0 8 , 6 2 9 . 8 2
应 付 税
费
- - - 3 5 9 , 4 6 7 . 5 7 3 5 9 , 4 6 7 . 5 7
应 付 利
润
- - - - -
其 他 负
债
- - - 2 1 6 , 0 0 1 . 8 8 2 1 6 , 0 0 1 . 8 8
负 债 总
计
1 , 3 4 3 , 0 8 8 , 0 0 0 . 0 0 - 1 1 , 2 0 2 , 1 3 6 . 6 6 1 , 3 5 4 , 2 9 0 , 1 3 6 . 6 6
利 率 敏
感 度 缺
口
1 , 9 8 5 , 6 4 0 , 4 5 9 . 5 1 6 6 9 , 0 5 9 , 8 0 0 . 0 0 - 5 8 , 2 7 0 , 5 5 1 . 7 4 2 , 7 1 2 , 9 7 0 , 8 1 1 . 2 5
上 年 度
末
2 0 1 7 年
1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存
款
2 0 5 , 0 9 6 , 5 1 7 . 8 3 - - - 2 0 5 , 0 9 6 , 5 1 7 . 8 3
结 算 备
付 金
2 2 , 0 6 0 , 9 1 2 . 3 9 - - - 2 2 , 0 6 0 , 9 1 2 . 3 9
存 出 保
证 金
9 7 , 3 1 6 . 7 2 - - - 9 7 , 3 1 6 . 7 2
交 易 性
金 融 资
产
2 , 2 5 3 , 9 3 7 , 4 0 6 . 7 0 2 , 7 0 6 , 3 9 5 , 4 6 0 . 0 0 1 6 1 , 5 9 5 , 0 0 0 . 0 0 - 5 , 1 2 1 , 9 2 7 , 8 6 6 . 7 0
买 入 返
售 金 融
资 产
- - - - -
应 收 利
息
- - - 8 8 , 2 0 8 , 5 4 0 . 7 5 8 8 , 2 0 8 , 5 4 0 . 7 5
应 收 股
利
- - - - -
应 收 申
购 款
- - - 4 9 4 . 0 6 4 9 4 . 0 6
应 收 证
券 清 算
款
- - - 1 6 , 2 6 2 , 9 1 4 . 4 5 1 6 , 2 6 2 , 9 1 4 . 4 5
其 他 资 - - - - -鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 8 页 共 5 1 页
产
资 产 总
计
2 , 4 8 1 , 1 9 2 , 1 5 3 . 6 4 2 , 7 0 6 , 3 9 5 , 4 6 0 . 0 0 1 6 1 , 5 9 5 , 0 0 0 . 0 0 1 0 4 , 4 7 1 , 9 4 9 . 2 6 5 , 4 5 3 , 6 5 4 , 5 6 2 . 9 0
负 债
应 付 赎
回 款
- - - 4 , 0 2 3 , 1 5 3 . 8 3 4 , 0 2 3 , 1 5 3 . 8 3
应 付 管
理 人 报
酬
- - - 3 , 2 4 2 , 1 7 5 . 7 2 3 , 2 4 2 , 1 7 5 . 7 2
应 付 托
管 费
- - - 5 4 0 , 3 6 2 . 6 4 5 4 0 , 3 6 2 . 6 4
应 付 证
券 清 算
款
- - - 1 4 , 7 8 9 , 2 2 0 . 9 2 1 4 , 7 8 9 , 2 2 0 . 9 2
卖 出 回
购 金 融
资 产 款
2 , 2 8 9 , 9 3 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 2 , 2 8 9 , 9 3 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 销
售 服 务
费
- - - 3 1 9 , 1 7 4 . 0 1 3 1 9 , 1 7 4 . 0 1
应 付 交
易 费 用
- - - 1 , 8 4 9 . 9 4 1 , 8 4 9 . 9 4
应 付 利
息
- - - - 5 9 , 4 9 4 . 2 5 - 5 9 , 4 9 4 . 2 5
应 付 税
费
- - - - -
应 付 利
润
- - - - -
其 他 负
债
- - - 5 0 0 , 3 1 9 . 4 3 5 0 0 , 3 1 9 . 4 3
负 债 总
计
2 , 2 8 9 , 9 3 0 , 0 0 0 . 0 0 2 3 , 3 5 6 , 7 6 2 . 2 4 2 , 3 1 3 , 2 8 6 , 7 6 2 . 2 4
利 率 敏
感 度 缺
口
1 9 1 , 2 6 2 , 1 5 3 . 6 4 2 , 7 0 6 , 3 9 5 , 4 6 0 . 0 0 1 6 1 , 5 9 5 , 0 0 0 . 0 0 8 1 , 1 1 5 , 1 8 7 . 0 2 3 , 1 4 0 , 3 6 7 , 8 0 0 . 6 6
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者
予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
该 利 率 敏 感 性 分 析 数 据 结 果 为 基 于 本 基 金 报 表 日 组 合 持 有 债 券 资 产 的 利 率 风 险
状 况 测 算 的 理 论 变 动 值 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 。
假 定 所 有 期 限 的 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 2 5 个 基 点 ， 其 他 市 场 变 量 均 不 发 生 变 化 。鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 9 页 共 5 1 页
此 项 影 响 并 未 考 虑 基 金 经 理 为 降 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 。
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 8 年
6 月 3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
分 析
市 场 利 率 上 升 2 5 个 基 点 - 5 , 8 0 1 , 3 1 3 . 4 0 - 2 4 , 1 2 9 , 9 7 4 . 3 8
市 场 利 率 下 降 2 5 个 基 点 5 , 8 2 4 , 9 8 7 . 2 1 2 4 , 3 5 1 , 4 3 3 . 8 4
注 : 无 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值
或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主
要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单
个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 本 基
金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 由 优 化 的 C P P I 策 略 决 定 ，
并 对 比 例 范 围 有 如 下 限 制 ： 权 益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 超 过 4 0 % ； 债 券 、 货 币 市 场 工 具 及 其
它 资 产 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 的 6 0 % 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证
券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括 V a R （ V a l u e a t R i s k ） 指 标
等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
注 : 无 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
注 : 于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 未 持 有 交 易 性 权 益 类 投 资 （ 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ： 未 持 有 ） 因 此
除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 （ 2 0 1 7 年 1 2鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 1 页
月 3 1 日 ： 同 ） 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 4 采用 风险 价值法 管理 风险
注 : 无 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
无 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 .1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 3 , 9 4 2 , 9 6 9 , 2 7 5 . 0 0 9 6 . 9 4
其 中 ： 债 券 3 , 9 4 2 , 9 6 9 , 2 7 5 . 0 0 9 6 . 9 4
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5 4 , 7 6 8 , 0 6 6 . 7 5 1 . 3 5
8 其 他 各 项 资 产 6 9 , 5 2 3 , 6 0 6 . 1 6 1 . 7 1
9 合 计 4 , 0 6 7 , 2 6 0 , 9 4 7 . 9 1 1 0 0 . 0 0
7 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
无 。
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注: 无 。
7 .3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
注 : 无 。
7 .4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
7 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 : 无 。鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 1 页
7 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 : 无 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
无 。
7 .5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 2 3 4 , 1 1 6 , 0 0 0 . 0 0 8 . 6 3
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 4 0 , 4 2 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 8
4 企 业 债 券 3 , 1 5 7 , 9 5 3 , 2 7 5 . 0 0 1 1 6 . 4 0
5 企 业 短 期 融 资 券 4 1 1 , 4 4 6 , 0 0 0 . 0 0 1 5 . 1 7
6 中 期 票 据 1 3 9 , 4 5 4 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 4
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 3 , 9 4 2 , 9 6 9 , 2 7 5 . 0 0 1 4 5 . 3 4
7 .6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
1 1 3 6 4 2 7 1 6 葛 洲 0 2 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 4 7 , 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0 9 . 1 1
2 1 2 2 3 6 6 1 4 武 钢 债 1 , 9 5 3 , 7 7 0 1 9 5 , 2 7 9 , 3 1 1 . 5 0 7 . 2 0
3 1 3 6 2 5 9 1 6 龙 湖 0 3 1 , 8 9 0 , 0 0 0 1 8 5 , 6 7 3 , 6 0 0 . 0 0 6 . 8 4
4 1 2 2 4 2 5 1 5 际 华 0 1 1 , 7 0 0 , 0 0 0 1 6 9 , 7 1 1 , 0 0 0 . 0 0 6 . 2 6
5 1 3 6 0 2 9 1 5 华 宝 债 1 , 6 0 0 , 0 0 0 1 5 9 , 3 2 8 , 0 0 0 . 0 0 5 . 8 7
7 .7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 无 。
7 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 : 无 。
7 .9 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 无 。鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 1 页
7 .1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 无 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 参 与 股 指 期 货 的 投 资 的 ， 应 符 合 基 金 合 同 规 定 的 保 本 策 略 和 投 资 目 标 。 本 基 金 将 根 据
风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 标 ， 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 ， 充 分 考 虑 股 指
期 货 的 风 险 收 益 特 征 ， 通 过 多 头 或 空 头 的 套 期 保 值 策 略 ， 以 改 善 投 资 组 合 的 投 资 效 果 ， 实 现 股 票
组 合 的 超 额 收 益 。
7 .1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
为 有 效 控 制 债 券 投 资 的 系 统 性 风 险 ， 本 基 金 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 适 度
运 用 国 债 期 货 ， 提 高 投 资 组 合 的 运 作 效 率 。 在 国 债 期 货 投 资 时 ， 本 基 金 将 首 先 分 析 国 债 期 货 各 合
约 价 格 与 最 便 宜 可 交 割 券 的 关 系 ， 选 择 定 价 合 理 的 国 债 期 货 合 约 ， 其 次 ， 考 虑 国 债 期 货 各 合 约 的
流 动 性 情 况 ， 最 终 确 定 与 现 货 组 合 的 合 适 匹 配 ， 以 达 到 风 险 管 理 的 目 标 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 无 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
无 。
7 .1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
际 华 集 团 际 华 集 团 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 1 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 北 京 监 管 局 下 发 的 《 关
于 对 际 华 集 团 股 份 有 限 公 司 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 （ [ 2 0 1 7 ] 1 5 5 号 ） 》 的 行 政 监 管 措 施 决 定 书 。
主 要 内 容 系 公 司 于 2 0 1 6 年 、 2 0 1 7 年 均 收 到 大 额 政 府 补 助 并 计 入 当 期 损 益 ， 上 述 事 项 产 生 的 利 润
已 分 别 超 过 公 司 2 0 1 5 年 、 2 0 1 6 年 经 审 计 净 利 润 的 1 0 % ， 属 于 应 当 立 即 披 露 的 重 大 事 件 ， 但 公 司 未
能 及 时 发 布 临 时 公 告 予 以 披 露 ， 存 在 以 定 期 报 告 代 替 临 时 公 告 、 信 息 披 露 滞 后 的 问 题 。 上 述 行 为
违 反 了 《 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 》 第 二 条 、 第 三 十 条 的 规 定 。 根 据 《 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理
办 法 》 第 五 十 九 条 规 定 ， 现 对 公 司 予 以 警 示 ， 将 相 关 违 规 行 为 记 入 诚 信 档 案 。
公 司 在 收 到 《 警 示 函 》 第 一 时 间 对 相 关 内 容 进 行 了 公 告 ， 对 后 续 整 改 事 项 进 行 了 具 体 安 排 ，
并 对 2 0 1 6 、 2 0 1 7 年 政 府 补 助 事 项 重 新 梳 理 。 对 《 警 示 函 》 中 相 关 事 项 进 行 了 认 真 细 致 的 调 查 ， 对
相 关 责 任 人 进 行 了 问 责 。 同 时 ， 责 令 财 务 、 董 办 等 管 理 部 门 以 此 为 戒 ， 强 化 公 司 内 部 信 息 收 集 、鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 1 页
流 转 的 管 理 和 监 督 ， 认 真 履 行 信 息 披 露 义 务 ， 进 一 步 增 强 风 险 防 范 意 识 ， 提 高 信 息 披 露 质 量 。
本 次 《 警 示 函 》 系 北 京 监 管 局 对 公 司 予 以 口 头 警 示 ， 并 未 出 具 任 何 处 罚 措 施 ， 经 判 定 ， 不 对
公 司 生 产 经 营 和 信 用 资 质 产 生 影 响 。
对 该 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 公 司 ， 认 为 公 司 的 上 述 违 规
行 为 对 公 司 并 不 产 生 实 质 性 影 响 。 上 述 通 告 对 该 公 司 债 券 的 投 资 价 值 不 产 生 重 大 影 响 。 该 证 券 的
投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 ， 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。 本 基 金 投 资 的 前 十 名 的
其 它 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、
处 罚 的 证 券 。
7 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 5 0 , 9 1 7 . 7 6
2 应 收 证 券 清 算 款 5 , 0 5 1 , 5 4 0 . 1 6
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 4 , 3 9 0 , 8 8 8 . 8 4
5 应 收 申 购 款 3 0 , 2 5 9 . 4 0
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 6 9 , 5 2 3 , 6 0 6 . 1 6
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 无 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 : 无 。
7 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 .1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 基 持 有 人 结 构鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 1 页
级 别 ( 户 ) 金 份 额 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例 （ % ）
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
（ % ）
鹏 华
金 鼎
保 本
混 合
A
1 0 , 4 4 7 2 1 7 , 8 5 9 . 4 7 4 0 2 , 9 8 1 , 4 1 9 . 8 6 1 7 . 7 1 1 , 8 7 2 , 9 9 6 , 5 0 1 . 7 0 8 2 . 2 9
鹏 华
金 鼎
保 本
混 合
C
2 , 3 9 2 1 7 8 , 9 2 1 . 5 8 - - 4 2 7 , 9 8 0 , 4 2 3 . 8 8 1 0 0 . 0 0
合 计 1 2 , 8 3 9 2 1 0 , 6 0 5 . 0 6 4 0 2 , 9 8 1 , 4 1 9 . 8 6 1 4 . 9 0 2 , 3 0 0 , 9 7 6 , 9 2 5 . 5 8 8 5 . 1 0
8 .2 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 （ % ）
基 金 管
理 人 所
有 从 业
人 员 持
有 本 基
金
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 A 1 , 0 0 4 , 4 1 8 . 0 1 0 . 0 4 4 1
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 C - -
合 计 1 , 0 0 4 , 4 1 8 . 0 1 0 . 0 3 7 1
注 : 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 规
定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
8 .3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、
基 金 投 资 和 研 究 部 门
负 责 人 持 有 本 开 放 式
基 金
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 A > 1 0 0
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 C -
合 计 > 1 0 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有
本 开 放 式 基 金
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 A -
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 C -
合 计 -
注: 1 、 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 投 资 、 持 有 本 基 金 符
合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
2 、 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 份 额 。鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 1 页
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 A 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6 年
4 月 1 3 日 ） 基 金 份 额 总 额
4 , 0 7 0 , 1 4 5 , 9 8 9 . 7 1 7 6 1 , 9 6 9 , 5 0 8 . 4 7
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总
额
2 , 7 4 1 , 8 8 1 , 7 4 9 . 3 4 4 7 9 , 8 2 2 , 4 6 1 . 1 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 6 6 3 , 3 0 5 . 7 3 2 2 4 , 5 3 6 . 6 3
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回
份 额
4 6 6 , 5 6 7 , 1 3 3 . 5 1 5 2 , 0 6 6 , 5 7 3 . 8 5
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份
额 （ 份 额 减 少 以 “ - ” 填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总
额
2 , 2 7 5 , 9 7 7 , 9 2 1 . 5 6 4 2 7 , 9 8 0 , 4 2 3 . 8 8
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0. 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0. 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 无 重 大 人 事 变 动 。
基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 无 。
1 0. 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 ， 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0. 4 基金 投资 策略的 改变
无
1 0. 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 1 页
1 0. 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 0. 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
东 吴 证 券 1 - - - - -
国 信 证 券 2 - - - - -
华 林 证 券 1 - - - -
本 报 告 期 新
增
中 信 证 券 1 - - - - -
西 南 证 券 1 - - - - -
兴 业 证 券 1 - - - - -
招 商 证 券 1 - - - - -
申 万 宏 源 1 - - - - -
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序
1 、 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 ， 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专
用 交 易 单 元 ， 选 择 的 标 准 是 ：
（ 1 ） 实 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ， 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ；
（ 2 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3 ） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ；
（ 4 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
（ 5 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的
需 要 ， 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ；
（ 6 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨
询 服 务 。鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 1 页
2 、 选 择 交 易 单 元 的 程 序 ：
我 公 司 根 据 上 述 标 准 ， 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门
定 期 对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 ， 评 比 内 容 包 括 ： 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性
及 提 供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 ， 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在
比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 ， 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专
用 交 易 单 元 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额
的 比 例
东 吴 证 券 8 3 , 7 2 3 , 6 9 8 . 0 0 7 . 8 7 %
5 2 , 7 1 4 , 6 0 0 , 0 0 0 .
0 0
9 0 . 0 6 % - -
国 信 证 券 9 0 1 , 4 4 4 , 7 9 0 . 0 0 8 4 . 7 6 % - - - -
华 林 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
西 南 证 券 7 8 , 3 0 5 , 6 6 3 . 0 2 7 . 3 6 %
5 , 8 1 8 , 0 7 4 , 0 0 0 . 0
0
9 . 9 4 % - -
兴 业 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
1 0. 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司
申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 1 2 日
2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 1 7 日
3 2 0 1 7 年 第 四 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 2 2 日
4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 2 4 日
5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购
（ 含 定 期 定 额 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 2 4 日鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 1 页
公 告
6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 开
展 基 金 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 3 0 日
7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 0 2 日
8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 0 3 日
9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 0 6 日
1 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 0 7 日
1 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 鹏 华
金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 份
额 销 售 服 务 费 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 0 8 日
1 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 0 8 日
1 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 1 0 日
1 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 0 2 日
1 5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 1 0 日
1 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 2 1 日
1 7
关 于 鹏 华 旗 下 1 3 9 只 基 金 修 改 基 金 合
同 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 2 3 日
1 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 2 4 日
1 9 2 0 1 7 年 年 度 报 告 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 2 9 日
2 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 东 莞 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限
公 司 手 机 银 行 基 金 认 / 申 购 费 率 优 惠
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 3 1 日鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 1 页
活 动 的 公 告
2 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
申 购 （ 含 定 期 定 额 申 购 ） 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 4 月 0 9 日
2 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 4 月 1 1 日
2 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京
蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 4 月 1 3 日
2 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 4 月 1 4 日
2 5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 4 月 1 8 日
2 6 2 0 1 8 年 第 一 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 4 月 2 1 日
2 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 4 月 2 4 日
2 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 鹏 华
金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 份
额 销 售 服 务 费 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 5 月 0 5 日
2 9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部 分 基 金 单 笔 最 低 转 换 份 额 和 账 户 最
低 余 额 限 制 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 5 月 0 9 日
3 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 5 月 0 9 日
3 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
申 购 （ 含 定 期 定 额 申 购 ） 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 5 月 2 1 日
3 2
鹏 华 基 金 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 单 笔
最 低 定 投 金 额 限 制 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 5 月 2 4 日
3 3
鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更
新 的 招 募 说 明 书 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 5 月 2 5 日
3 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资
者 及 时 更 新 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文
件 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 5 月 2 8 日
3 5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 5 月 2 9 日鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 1 页
示 性 公 告
3 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 5 月 3 1 日
3 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 非 自
然 人 客 户 及 时 登 记 受 益 所 有 人 信 息 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 0 1 日
3 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 1 2 日
3 9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 1 5 日
4 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 1 6 日
4 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 2 0 日
4 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 停 牌 股 票 估 值 方 法 变 更 的 提 示
性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 2 2 日
4 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 2 2 日
4 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 2 7 日
4 5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 2 8 日
4 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 2 9 日
4 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手
续 费 率 优 惠 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日
4 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上
银 行 渠 道 基 金 定 投 手 续 费 率 优 惠 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日
注: 无 。鹏华金鼎保本混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 5 1 页 共 5 1 页
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1. 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
注 : 无 。
1 1. 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2. 1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
( 二 ) 《 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
( 三 ) 《 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
1 2. 2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
1 2. 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m . c n ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 8 年 08 月 2 7 日
