对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
鹏华金元宝货币(004776)

鹏华金元宝货币:2018年半年度报告查看PDF公告

鹏 华 金元 宝 货 币市 场 基 金 2 0 1 8 年 半 年度 报
告
2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 8 年 0 8 月 2 7 日鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 页 共 4 5 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 .1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 8 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 。鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 页 共 4 5 页
1 .2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录................................................................................................................................... 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介............................................................................................................................................... 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现........................................................................................................... 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 4 管 理 人 报 告........................................................................................................................................... 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 5 托 管 人 报 告......................................................................................................................................... 1 1
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . 1 1
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ).................................................................................................. 1 2
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 7 投 资 组 合 报 告..................................................................................................................................... 3 4
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 2 债 券 回 购 融 资 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 4 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 5 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 6 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 页 共 4 5 页
7 . 8 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息......................................................................................................................... 3 9
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 . 2 期 末 货 币 市 场 基 金 前 十 名 份 额 持 有 人 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动........................................................................................................................... 4 0
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示................................................................................................................................... 4 0
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 9 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息.................................................................................................. 4 4
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 1 2 备 查 文 件 目 录................................................................................................................................... 4 5
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 5 页 共 4 5 页
§ 2 基 金 简 介
2 .1 基金 基本 情况
基 金 名 称 鹏 华 金 元 宝 货 币 市 场 基 金
基 金 简 称 鹏 华 金 元 宝 货 币
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 4 7 7 6
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 6 月 1 6 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 4 , 3 3 7 , 8 3 6 , 0 7 3 . 2 0 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 -
上 市 日 期 -
2 .2 基金 产品 说明
投 资 目 标
在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 流 动 性 的 基 础 上 , 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的
投 资 收 益 率 。
投 资 策 略
本 基 金 将 综 合 宏 观 经 济 运 行 状 况 , 货 币 政 策 、 财 政 政 策 等 政 府 宏 观 经 济
状 况 及 政 策 , 分 析 资 本 市 场 资 金 供 给 状 况 的 变 动 趋 势 , 预 测 市 场 利 率 水
平 变 动 趋 势 。 在 此 基 础 上 , 综 合 考 虑 各 类 投 资 品 种 的 流 动 性 、 收 益 性 以
及 信 用 风 险 状 况 , 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管 理 。 1 、 久 期 策 略 结 合 宏 观
经 济 运 行 态 势 及 利 率 预 测 分 析 , 本 基 金 将 动 态 确 定 并 调 整 基 金 组 合 平 均
剩 余 期 限 。 预 测 利 率 将 进 入 下 降 通 道 时 , 适 当 延 长 投 资 品 种 的 平 均 期 限 ;
预 测 市 场 利 率 将 进 入 上 升 通 道 时 , 适 当 缩 短 投 资 品 种 的 平 均 期 限 。 2 、
类 属 配 置 策 略 在 保 证 流 动 性 的 前 提 下 , 根 据 各 类 货 币 市 场 工 具 的 市 场
规 模 、 信 用 等 级 、 流 动 性 、 市 场 供 求 、 票 息 及 付 息 频 率 等 确 定 不 同 类 别
资 产 的 具 体 配 置 比 例 。 3 、 套 利 策 略 本 基 金 根 据 对 货 币 市 场 变 动 趋 势 、
各 市 场 和 品 种 之 间 的 风 险 收 益 差 异 的 充 分 研 究 和 论 证 , 适 当 进 行 跨 市 场
或 跨 品 种 套 利 操 作 , 力 争 提 高 资 产 收 益 率 , 具 体 策 略 包 括 跨 市 场 套 利 和
跨 期 限 套 利 等 。 4 、 现 金 管 理 策 略 本 基 金 作 为 现 金 管 理 工 具 , 具 有 较
高 的 流 动 性 要 求 , 本 基 金 将 根 据 对 市 场 资 金 面 分 析 以 及 对 申 购 赎 回 变 化
的 动 态 预 测 , 通 过 回 购 的 滚 动 操 作 和 债 券 品 种 的 期 限 结 构 搭 配 , 动 态 调
整 并 有 效 分 配 基 金 的 现 金 流 , 在 保 持 充 分 流 动 性 的 基 础 上 争 取 较 高 收
益 。
业 绩 比 较 基 准 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 , 其 预 期 收
益 和 预 期 风 险 均 低 于 债 券 型 基 金 、 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 。
注 : 无 。鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 6 页 共 4 5 页
2 .3 基金 管理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负
责 人
姓 名 张 戈 田 青
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳
国 际 商 会 中 心 第 4 3 楼
北 京 市 西 城 区 金 融 街 2 5 号
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳
国 际 商 会 中 心 第 4 3 楼
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1
号 楼
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 8 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 何 如 田 国 立
2 .4 信息 披露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中
心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2 .5 其他 相关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号
深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 会计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日
本 期 已 实 现 收 益 5 6 2 , 5 5 5 , 7 1 8 . 5 5
本 期 利 润 5 6 2 , 5 5 5 , 7 1 8 . 5 5
本 期 净 值 收 益 率 2 . 1 3 9 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日
期 末 基 金 资 产 净 值 2 4 , 3 3 7 , 8 3 6 , 0 7 3 . 2 0
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日
累 计 净 值 收 益 率 4 . 6 6 9 7 %
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 )
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 由 于 货 币 市 场鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 7 页 共 4 5 页
基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 , 因 此 , 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 , 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相
等 ;
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 转 换 费 等 ) ,
计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
( 3 ) 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 , 即 6 月 3 0 日 , 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交
易 日 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 基 金 份额 净值收 益率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
( % )
份 额 净 值 收
益 率 标 准 差
② ( % )
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
( % )
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④ ( % )
① - ③
( % )
② - ④
( % )
过 去 一 个 月 0 . 3 4 7 7 0 . 0 0 1 1 0 . 0 2 8 8 0 . 0 0 0 0 0 . 3 1 8 9 0 . 0 0 1 1
过 去 三 个 月 1 . 0 4 4 9 0 . 0 0 0 8 0 . 0 8 7 3 0 . 0 0 0 0 0 . 9 5 7 6 0 . 0 0 0 8
过 去 六 个 月 2 . 1 3 9 9 0 . 0 0 0 9 0 . 1 7 3 6 0 . 0 0 0 0 1 . 9 6 6 3 0 . 0 0 0 9
过 去 一 年 4 . 4 6 2 1 0 . 0 0 0 7 0 . 3 5 0 0 0 . 0 0 0 0 4 . 1 1 2 1 0 . 0 0 0 7
自 基 金 成 立
起 至 今
4 . 6 6 9 7 0 . 0 0 0 7 0 . 3 6 4 4 0 . 0 0 0 0 4 . 3 0 5 3 0 . 0 0 0 7
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 活 期 存 款 税 后 利 率 ( 即 活 期 存 款 利 率 × ( 1 - 利 息 税 率 ) )
3 .2 .2 自 基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较
基准 收益 率变动 的比 较鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 8 页 共 4 5 页
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 管理 人及基 金经 理情况
4 .1 .1 基 金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 , 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 , 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 , 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 , 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 8 年 6 月 , 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 5 , 2 3 2 . 3 0
亿 元 , 管 理 1 5 2 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 、 3 只 基 本 养 老 保 险 投 资 组 合 。 经 过 近 2 0
年 投 资 管 理 基 金 , 在 基 金 投 资 、 风 险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 .1 .2 基 金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 )
期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
叶 朝 明
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 7 - 0 6 - 1 6 - 1 0
叶 朝 明 先 生 , 国 籍 中
国 , 工 商 管 理 硕 士 ,
1 0 年 金 融 证 券 从 业
经 验 。 曾 任 职 于 招 商
银 行 总 行 , 从 事 本 外
币 资 金 管 理 相 关 工
作 ; 2 0 1 4 年 1 月 加 盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 9 页 共 4 5 页
司 , 从 事 货 币 基 金 管
理 工 作 , 2 0 1 4 年 0 2
月 担 任 鹏 华 增 值 宝 货
币 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 5 年 0 1 月 担 任 鹏
华 安 盈 宝 货 币 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 5 年 0 7
月 担 任 鹏 华 添 利 宝 货
币 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 6 年 0 1 月 担 任 鹏
华 添 利 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 7 年 0 5 月 担
任 鹏 华 聚 财 通 货 币 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年
0 6 月 担 任 鹏 华 盈 余
宝 货 币 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 7 年 0 6 月 担
任 鹏 华 金 元 宝 货 币 基
金 基 金 经 理 , 现 同 时
担 任 固 定 收 益 部 副 总
经 理 。 叶 朝 明 先 生 具
备 基 金 从 业 资 格 。 本
报 告 期 内 本 基 金 基 金
经 理 未 发 生 变 动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 规 , 因 市 场 波 动 等 被 动 原
因 存 在 本 基 金 投 资 比 例 不 符 合 基 金 合 同 要 求 的 情 形 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 基 金 合 同 的 约 定 及 时
进 行 了 调 整 , 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 .3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 .3 .1 公 平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 0 页 共 4 5 页
4 .3 .2 异 常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .4 管理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 .4 .1 报 告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 8 年 上 半 年 , 国 内 需 求 端 相 对 疲 软 , 经 济 走 势 略 有 回 落 , G D P 同 比 增 速 为 6 . 8 % , 较 上 年 同
期 下 降 0 . 1 个 百 分 点 。 二 季 度 P P I 同 比 增 速 小 幅 回 升 , C P I 同 比 增 速 维 持 低 位 , 整 体 通 胀 风 险 可
控 。 中 美 贸 易 争 端 不 确 定 性 较 大 , 美 国 经 济 增 长 仍 较 为 强 劲 , 人 民 币 面 临 贬 值 压 力 。 金 融 监 管 重
点 从 去 杠 杆 逐 渐 过 渡 到 稳 杠 杆 , 货 币 政 策 边 际 放 松 , 流 动 性 保 持 合 理 充 裕 。 上 半 年 央 行 定 向 降 准
两 次 , 在 6 月 2 4 日 宣 布 第 三 次 定 向 降 准 的 消 息 , 公 开 市 场 操 作 继 续 “ 削 峰 填 谷 ” , 资 金 面 整 体 平
稳 宽 松 , 资 金 利 率 中 枢 明 显 下 滑 。 上 半 年 债 券 市 场 整 体 收 益 率 明 显 下 降 , 其 中 1 年 期 国 开 债 收 益
率 下 降 1 0 0 B P 左 右 , 1 年 期 A A + 短 融 收 益 率 下 降 5 9 b p 左 右 。
2 0 1 8 年 上 半 年 , 本 基 金 适 度 拉 长 了 组 合 的 剩 余 期 限 , 并 根 据 组 合 流 动 性 特 征 和 资 产 收 益 水 平
对 各 类 资 产 进 行 了 合 理 的 比 例 配 置 。
4 .4 .2 报 告 期内 基金的 业绩 表现
2 0 1 8 年 上 半 年 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 2 . 1 3 9 9 % , 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 0 . 1 7 % 。
4 .5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2 0 1 8 年 下 半 年 , 经 济 基 本 面 仍 存 在 下 行 压 力 。 上 半 年 随 着 金 融 严 监 管 的 持 续 推 进 , 委
托 贷 款 、 信 托 贷 款 等 表 外 非 标 融 资 显 著 收 缩 , 广 义 社 融 对 经 济 的 支 撑 力 度 下 降 。 下 半 年 , 社 融 增
速 回 落 的 影 响 将 逐 渐 体 现 , 稳 增 长 的 压 力 上 升 , 货 币 政 策 边 际 转 松 , 财 政 政 策 更 加 积 极 。 中 美 贸
易 摩 擦 带 来 的 不 确 定 性 可 能 长 期 存 在 , 在 美 国 加 息 的 背 景 下 , 人 民 币 汇 率 仍 面 临 一 定 的 贬 值 压 力 。
C P I 同 比 增 速 整 体 仍 维 持 低 位 , P P I 同 比 增 速 预 计 进 入 回 落 区 间 , 全 年 通 胀 风 险 依 旧 可 控 。 在 流 动
性 合 理 充 裕 的 市 场 环 境 下 , 货 币 市 场 利 率 中 枢 将 进 一 步 下 行 , 资 金 面 大 概 率 保 持 平 稳 , 同 业 存 单
增 速 放 缓 , 长 期 限 存 单 收 益 率 可 能 有 继 续 回 落 的 空 间 。
基 于 以 上 分 析 , 本 组 合 2 0 1 8 年 下 半 年 将 坚 持 稳 健 操 作 , 合 理 安 排 资 产 到 期 时 间 , 确 保 组 合 的
流 动 性 安 全 。 同 时 , 综 合 运 用 好 杠 杆 策 略 、 久 期 策 略 和 类 属 配 置 策 略 , 努 力 提 高 组 合 收 益 。
4 .6 管理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 1 页 共 4 5 页
1 . 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描
述 : 基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 , 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 ,
独 立 建 账 、 独 立 核 算 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相
互 独 立 。 基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基
金 核 算 及 帐 务 处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 , 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金
管 理 公 司 与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 , 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等
与 托 管 银 行 进 行 核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专
职 基 金 会 计 核 算 岗 外 , 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 , 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 , 确 保
基 金 净 值 核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 , 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知
识 和 经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
2 . 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 :
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
3 . 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服 务 。
4 .7 管理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 累 计 分 配 收 益 5 6 2 , 5 5 5 , 7 1 8 . 5 5 元 , 利 润 分 配 金 额 、 方 式 等 符 合 相 关 法 规 和
本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 。
4 .8 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 .1 报告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了 《 证 券
投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完
全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 .2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 , 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 对
本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 2 页 共 4 5 页
进 行 了 监 督 , 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 .3 托管 人对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报
告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 .1 资产 负债 表
会 计 主 体 : 鹏 华 金 元 宝 货 币 市 场 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 8 , 5 8 8 , 2 2 8 , 8 4 6 . 6 1 1 6 , 5 5 3 , 0 2 7 , 8 2 1 . 9 5
结 算 备 付 金 2 0 , 4 7 4 , 0 9 0 . 9 1 -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 4 , 9 8 0 , 4 4 6 , 9 6 9 . 2 9 1 3 , 2 3 3 , 7 9 1 , 7 6 8 . 3 0
其 中 : 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 4 , 9 8 0 , 4 4 6 , 9 6 9 . 2 9 1 3 , 2 3 3 , 7 9 1 , 7 6 8 . 3 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 1 , 3 1 5 , 5 1 2 , 6 8 3 . 4 5 3 , 7 5 8 , 0 2 3 , 0 1 9 . 6 2
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 3 9 , 1 2 2 , 9 2 3 . 1 1 1 3 0 , 9 7 2 , 0 8 4 . 1 1
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 4 , 0 4 9 , 7 7 7 . 1 5 5 3 2 , 2 2 6 . 8 1
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 2 4 , 9 4 7 , 8 3 5 , 2 9 0 . 5 2 3 3 , 6 7 6 , 3 4 6 , 9 2 0 . 7 9
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 3 页 共 4 5 页
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 5 9 9 , 3 7 8 , 7 8 0 . 9 3 -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 3 , 2 6 5 , 1 7 6 . 9 7 5 , 0 2 3 , 1 1 1 . 5 2
应 付 托 管 费 1 , 0 8 8 , 3 9 2 . 3 2 1 , 6 7 4 , 3 7 0 . 5 2
应 付 销 售 服 务 费 2 1 7 , 6 7 8 . 4 6 3 3 4 , 8 7 4 . 1 0
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 2 0 3 , 1 2 5 . 5 5 2 2 0 , 9 2 1 . 1 2
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 2 3 4 , 8 4 1 . 9 2 -
应 付 利 润 5 , 5 0 7 , 1 5 7 . 7 1 1 3 , 6 8 6 , 3 8 7 . 2 2
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 1 0 4 , 0 6 3 . 4 6 1 3 7 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 6 0 9 , 9 9 9 , 2 1 7 . 3 2 2 1 , 0 7 6 , 6 6 4 . 4 8
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 2 4 , 3 3 7 , 8 3 6 , 0 7 3 . 2 0 3 3 , 6 5 5 , 2 7 0 , 2 5 6 . 3 1
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - -
所 有 者 权 益 合 计 2 4 , 3 3 7 , 8 3 6 , 0 7 3 . 2 0 3 3 , 6 5 5 , 2 7 0 , 2 5 6 . 3 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 4 , 9 4 7 , 8 3 5 , 2 9 0 . 5 2 3 3 , 6 7 6 , 3 4 6 , 9 2 0 . 7 9
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 1 元 , 基 金 份 额 总 额 2 4 , 3 3 7 , 8 3 6 , 0 7 3 . 2 0 份 。
6 .2 利润 表
会 计 主 体 : 鹏 华 金 元 宝 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年
6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 0 6 月 1 6 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7
年 0 6 月 3 0 日
一 、 收 入 6 0 1 , 3 3 8 , 4 2 6 . 9 9 1 9 , 2 6 7 , 4 4 9 . 1 0
1 . 利 息 收 入 5 9 7 , 0 9 8 , 7 1 6 . 6 4 1 9 , 2 6 7 , 4 4 9 . 1 0
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 2 0 8 , 6 0 7 , 9 5 4 . 4 0 1 9 , 2 6 6 , 3 0 0 . 0 6
债 券 利 息 收 入 2 8 7 , 1 9 2 , 6 7 0 . 4 5 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产 收
入
1 0 1 , 2 9 8 , 0 9 1 . 7 9 1 , 1 4 9 . 0 4
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填
列 )
4 , 2 3 9 , 7 1 0 . 3 5 -
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - -鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 4 页 共 4 5 页
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 4 , 2 3 9 , 7 1 0 . 3 5 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7 - -
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
6 . 4 . 7 . 1 8 - -
减 : 二 、 费 用 3 8 , 7 8 2 , 7 0 8 . 4 4 7 6 5 , 1 3 8 . 7 0
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 9 , 7 6 2 , 3 8 7 . 8 7 5 3 3 , 8 6 5 . 4 9
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6 , 5 8 7 , 4 6 2 . 6 4 1 7 7 , 9 5 5 . 1 3
3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 1 , 3 1 7 , 4 9 2 . 4 3 3 5 , 5 9 1 . 0 3
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 - -
5 . 利 息 支 出 1 0 , 9 3 1 , 0 5 1 . 3 5 -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1 0 , 9 3 1 , 0 5 1 . 3 5 -
6 . 税 金 及 附 加 - -
7 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 8 4 , 3 1 4 . 1 5 1 7 , 7 2 7 . 0 5
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
5 6 2 , 5 5 5 , 7 1 8 . 5 5 1 8 , 5 0 2 , 3 1 0 . 4 0
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ”
号 填 列 )
5 6 2 , 5 5 5 , 7 1 8 . 5 5 1 8 , 5 0 2 , 3 1 0 . 4 0
6 .3 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 鹏 华 金 元 宝 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
3 3 , 6 5 5 , 2 7 0 , 2 5 6 . 3 1 - 3 3 , 6 5 5 , 2 7 0 , 2 5 6 . 3 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 5 6 2 , 5 5 5 , 7 1 8 . 5 5 5 6 2 , 5 5 5 , 7 1 8 . 5 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
- 9 , 3 1 7 , 4 3 4 , 1 8 3 . 1 1 - - 9 , 3 1 7 , 4 3 4 , 1 8 3 . 1 1鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 5 页 共 4 5 页
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 6 , 7 6 3 , 0 5 6 , 7 2 7 . 7 9 - 2 6 , 7 6 3 , 0 5 6 , 7 2 7 . 7 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 6 , 0 8 0 , 4 9 0 , 9 1 0 . 9 0 - - 3 6 , 0 8 0 , 4 9 0 , 9 1 0 . 9 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - 5 6 2 , 5 5 5 , 7 1 8 . 5 5 - 5 6 2 , 5 5 5 , 7 1 8 . 5 5
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 4 , 3 3 7 , 8 3 6 , 0 7 3 . 2 0 - 2 4 , 3 3 7 , 8 3 6 , 0 7 3 . 2 0
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 0 6 月 1 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 0 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
3 , 5 6 5 , 1 8 3 , 9 0 2 . 6 8 - 3 , 5 6 5 , 1 8 3 , 9 0 2 . 6 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 1 8 , 5 0 2 , 3 1 0 . 4 0 1 8 , 5 0 2 , 3 1 0 . 4 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
8 , 6 3 1 , 5 0 5 , 3 8 0 . 7 2 - 8 , 6 3 1 , 5 0 5 , 3 8 0 . 7 2
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 8 , 6 3 1 , 5 0 5 , 3 8 0 . 7 2 - 8 , 6 3 1 , 5 0 5 , 3 8 0 . 7 2
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - 1 8 , 5 0 2 , 3 1 0 . 4 0 - 1 8 , 5 0 2 , 3 1 0 . 4 0
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 2 , 1 9 6 , 6 8 9 , 2 8 3 . 4 0 - 1 2 , 1 9 6 , 6 8 9 , 2 8 3 . 4 0
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
邓 召 明 苏 波 郝 文 高
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 .4 报表 附注
6 .4 .1 基 金 基本 情况
鹏 华 金 元 宝 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中
国 证 监 会 ” ) 《 关 于 准 予 鹏 华 金 元 宝 货 币 市 场 基 金 注 册 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 [ 2 0 1 4 ] 1 0 0 0 号 文 )鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 6 页 共 4 5 页
批 准 , 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 和 《 鹏 华
金 元 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 发 售 , 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 6 月 1 6 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放
式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 3 , 5 6 5 , 1 8 3 , 9 0 2 . 6 8 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 建 设 银 行 ) 。
本 基 金 于 2 0 1 7 年 6 月 6 日 至 2 0 1 7 年 9 月 5 日 募 集 , 并 提 前 于 2 0 1 7 年 6 月 1 4 日 募 集 完 毕 。 募 集
期 间 净 认 购 资 金 人 民 币 3 , 5 6 5 , 1 1 9 , 5 1 3 . 6 7 元 , 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 人 民 币
6 4 , 3 8 9 . 0 1 元 , 募 集 的 有 效 认 购 份 额 及 利 息 结 转 的 基 金 份 额 合 计 3 , 5 6 5 , 1 8 3 , 9 0 2 . 6 8 份 。 上 述 募
集 资 金 已 由 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 , 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 验 字
( 2 0 1 7 ) 第 6 2 9 号 验 资 报 告 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 鹏 华 金 元 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和
截 至 报 告 期 末 最 新 公 告 的 《 鹏 华 金 元 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范
围 主 要 为 法 律 法 规 允 许 投 资 的 金 融 工 具 , 包 括 现 金 , 期 限 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的 银 行 存
款 、 债 券 回 购 、 中 央 银 行 票 据 、 同 业 存 单 , 剩 余 期 限 在 3 9 7 天 以 内 ( 含 3 9 7 天 ) 的 债 券 、
非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 、 资 产 支 持 证 券 以 及 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流
动 性 的 货 币 市 场 工 具 。 未 来 若 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 其 他 货 币 市 场 工 具 的 ,
在 不 改 变 基 金 投 资 目 标 、 不 改 变 基 金 风 险 收 益 特 征 的 条 件 下 , 本 基 金 可 参 与 投 资 , 不 需 召 开 基 金
份 额 持 有 人 大 会 , 具 体 投 资 比 例 限 制 按 届 时 有 效 的 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。 如 法 律 法 规
或 监 管 机 构 以 后 允 许 货 币 市 场 基 金 投 资 其 他 产 品 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 的 程 序 后 , 可 以 将 其 纳
入 投 资 范 围 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 于 本 基 金 的 审 计 报 告 日 批 准 报 出 。
6 .4 .2 会 计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 金 元 宝 货 币 市 场 基 金 基 金
合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 7 页 共 4 5 页
行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
6 .4 .3 遵 循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8
年 0 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 本 报 告期 所采用 的会 计政策 、 会计 估计 与最近 一期 年度报 告相一 致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 .4 .5 差 错 更正 的说明
本 报 告 期 本 基 金 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 .4 .6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确
全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值
税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政
策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号
《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等
增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 : ( 1 ) 资 管 产
品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营
资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对
资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ;
已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方 政 府 债
以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 , 以
2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其
他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代
缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值
税 额 的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 8 页 共 4 5 页
6 .4 .7 重 要 财务 报表项 目的 说明
6 .4 .7. 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 7 , 4 2 8 , 8 4 6 . 6 1
定 期 存 款 8 , 5 8 0 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 中 : 存 款 期 限 1 个 月 以 内 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
存 款 期 限 3 个 月 及 以 上 6 , 5 8 0 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 存 款 -
合 计 8 , 5 8 8 , 2 2 8 , 8 4 6 . 6 1
6 .4 .7. 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
摊 余 成 本 影 子 定 价 偏 离 金 额 偏 离 度
( % )
债 券
交 易 所 市 场 - - - -
银 行 间 市 场 1 4 , 9 8 0 , 4 4 6 , 9 6 9 . 2 9 1 4 , 9 9 9 , 2 1 9 , 0 0 0 . 0 0 1 8 , 7 7 2 , 0 3 0 . 7 1 0 . 0 7 7 1
合 计 1 4 , 9 8 0 , 4 4 6 , 9 6 9 . 2 9 1 4 , 9 9 9 , 2 1 9 , 0 0 0 . 0 0 1 8 , 7 7 2 , 0 3 0 . 7 1 0 . 0 7 7 1
资 产 支 持 证 券 - - - -
合 计 1 4 , 9 8 0 , 4 4 6 , 9 6 9 . 2 9 1 4 , 9 9 9 , 2 1 9 , 0 0 0 . 0 0 1 8 , 7 7 2 , 0 3 0 . 7 1 0 . 0 7 7 1
注 : ( 1 ) 偏 离 金 额 = 影 子 定 价 - 摊 余 成 本 ;
( 2 ) 偏 离 度 = 偏 离 金 额 / 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 。
6 .4 .7. 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 : 无 。
6 .4 .7. 4 买入 返售 金融资 产
6 .4 .7. 4. 1 各项 买入 返售金 融资 产 期末 余额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
账 面 余 额 其 中 ; 买 断 式 逆 回 购
交 易 所 市 场 - -
银 行 间 市 场 1 , 3 1 5 , 5 1 2 , 6 8 3 . 4 5 -
- - -鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 9 页 共 4 5 页
合 计 1 , 3 1 5 , 5 1 2 , 6 8 3 . 4 5 -
6 .4 .7. 4. 2 期末 买断 式逆回 购交 易 中取 得的债 券
注 : 无 。
6 .4 .7. 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 5 , 4 9 0 . 6 1
应 收 定 期 存 款 利 息 1 6 , 2 4 3 , 1 4 4 . 8 6
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 9 , 2 1 3 . 3 0
应 收 债 券 利 息 2 2 , 0 9 2 , 5 8 0 . 8 2
应 收 资 产 支 持 证 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 7 6 2 , 4 9 3 . 5 2
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 -
合 计 3 9 , 1 2 2 , 9 2 3 . 1 1
6 .4 .7. 6 其他 资产
注 : 无 。
6 .4 .7. 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 2 0 3 , 1 2 5 . 5 5
合 计 2 0 3 , 1 2 5 . 5 5
6 .4 .7. 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
预 提 费 用 1 0 4 , 0 6 3 . 4 6
合 计 1 0 4 , 0 6 3 . 4 6
6 .4 .7. 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 0 页 共 4 5 页
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 3 3 , 6 5 5 , 2 7 0 , 2 5 6 . 3 1 3 3 , 6 5 5 , 2 7 0 , 2 5 6 . 3 1
本 期 申 购 2 6 , 7 6 3 , 0 5 6 , 7 2 7 . 7 9 2 6 , 7 6 3 , 0 5 6 , 7 2 7 . 7 9
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 3 6 , 0 8 0 , 4 9 0 , 9 1 0 . 9 0 - 3 6 , 0 8 0 , 4 9 0 , 9 1 0 . 9 0
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 调 整 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
本 期 末 2 4 , 3 3 7 , 8 3 6 , 0 7 3 . 2 0 2 4 , 3 3 7 , 8 3 6 , 0 7 3 . 2 0
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
6 .4 .7. 10 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
本 期 利 润 5 6 2 , 5 5 5 , 7 1 8 . 5 5 - 5 6 2 , 5 5 5 , 7 1 8 . 5 5
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 变 动 数
- - -
其 中 : 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 5 6 2 , 5 5 5 , 7 1 8 . 5 5 - - 5 6 2 , 5 5 5 , 7 1 8 . 5 5
本 期 末 - - -
6 .4 .7. 11 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 3 4 , 4 8 9 . 9 5
定 期 存 款 利 息 收 入 2 0 8 , 1 4 2 , 3 2 7 . 4 8
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 3 1 , 1 3 6 . 9 7
其 他 -
合 计 2 0 8 , 6 0 7 , 9 5 4 . 4 0
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
注 : 无 。
6 .4 .7. 13 债券 投资 收益
6 .4 .7. 13 .1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 : 人 民 币 元鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 1 页 共 4 5 页
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ) 差 价 收 入
4 , 2 3 9 , 7 1 0 . 3 5
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 -
合 计 4 , 2 3 9 , 7 1 0 . 3 5
6 .4 .7. 13 .2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总
额
3 3 , 0 8 5 , 5 9 8 , 2 1 5 . 0 4
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成
本 总 额
3 2 , 9 4 3 , 3 6 7 , 5 0 4 . 6 9
减 : 应 收 利 息 总 额 1 3 7 , 9 9 1 , 0 0 0 . 0 0
买 卖 债 券 差 价 收 入 4 , 2 3 9 , 7 1 0 . 3 5
6 .4 .7. 13 .3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 13 .4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 13 .5 资产 支持 证券投 资收 益
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 贵金 属投 资收益
6 .4 .7. 14 .1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 .2 贵金 属投 资收益 ——买卖 贵金 属差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 .3 贵金 属投 资收益 ——赎回 差价 收入鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 2 页 共 4 5 页
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 .4 贵金 属投 资收益 ——申购 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 15 衍生 工具 收益
6 .4 .7. 15 .1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 : 无 。
6 .4 .7. 15 .2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 : 无 。
6 .4 .7. 16 股利 收益
注 : 无 。
6 .4 .7. 17 公允 价值 变动收 益
注 : 无 。
6 .4 .7. 18 其他 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 19 交易 费用
注 : 无 。
6 .4 .7. 20 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 4 5 , 6 2 1 . 0 5
信 息 披 露 费 4 9 , 5 8 8 . 5 7
银 行 汇 划 费 用 6 1 , 6 5 0 . 6 9
账 户 维 护 费 2 6 , 8 5 3 . 8 4
其 他 6 0 0 . 0 0
合 计 1 8 4 , 3 1 4 . 1 5
6 .4 .7. 21 分部 报告
无 。
6 .4 .8 或 有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 3 页 共 4 5 页
6 .4 .8. 1 或有 事项
无 。
6 .4 .8. 2 资产 负债 表日后 事项
无 。
6 .4 .9 关 联 方关 系
6 .4 .9. 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 .4 .9. 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设 银
行 ” )
基 金 托 管 人
鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 .4 .10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 .4 .10 .1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 .4 .10 .1 .1 股票 交易
注 : 无 。
6 .4 .10 .1 .2 债券 交易
注 : 无 。
6 .4 .10 .1 .3 债券 回购 交易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 0 6 月 1 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 7 年 0 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例 ( % )
成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例 ( % )
国 信 证 券 3 1 , 9 9 3 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
6 .4 .10 .1 .4 权证 交易鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 4 页 共 4 5 页
注 : 无 。
6 .4 .10 .1 .5 应支 付关 联方的 佣金
注 : 无 。
6 .4 .10 .2 关联 方报 酬
6 .4 .10 .2 .1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 0 6 月 1 6 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 0 6 月
3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1 9 , 7 6 2 , 3 8 7 . 8 7 5 3 3 , 8 6 5 . 4 9
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 3 5 , 5 9 0 . 7 5 2 0 . 1 2
注 : 1 、 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 0 . 1 5 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支
付 。 日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 5 % ÷ 当 年 天 数 。
2 、 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 , 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量
提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 , 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ,
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
6 .4 .10 .2 .2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 0 6 月 1 6 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 0 6 月
3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 6 , 5 8 7 , 4 6 2 . 6 4 1 7 7 , 9 5 5 . 1 3
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 0 5 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。 日 托 管 费 = 前
一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 0 5 % ÷ 当 年 天 数 。
6 .4 .10 .2 .3 销售 服务 费
单 位 : 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 5 页 共 4 5 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
鹏 华 金 元 宝 货 币
鹏 华 基 金 公 司 1 , 3 0 9 , 4 8 7 . 0 5
合 计 1 , 3 0 9 , 4 8 7 . 0 5
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 0 6 月 1 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 0 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
鹏 华 金 元 宝 货 币
鹏 华 基 金 公 司 3 5 , 5 8 6 . 0 3
合 计 3 5 , 5 8 6 . 0 3
注 : 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0 . 0 1 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。 日 销 售 服 务 费 = 前 一
日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 0 1 % ÷ 当 年 天 数 。
6 .4 .10 .3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 (含回 购 )交易
单 位 : 人 民 币 元
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
银 行 间 市 场 交 易 的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入
基 金 卖
出
交 易 金
额
利 息
收 入
交 易 金 额
利 息 支
出
中国建设银行 - - 0 . 0 0 0 . 0 0
1 , 1 0 1 , 0 5 8 , 0 0
0 . 0 0
4 6 6 , 7 7 4 .
3 6
注 : 上 年 度 可 比 期 间 无 关 联 方 银 行 间 同 业 债 券 交 易 。
6 .4 .10 .4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 .4 .10 .4 .1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 无 。
6 .4 .10 .4 .2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的 比
例 ( % )
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的 比 例
( % )
鹏 华 资 产 管 理
有 限 公 司
1 1 , 3 5 9 , 9 7 2 . 0 2 0 . 0 5 5 1 , 5 5 1 , 6 0 5 . 0 3 0 . 1 5
注 : 除 基 金 管 理 人 以 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率
标 准 相 一 致 。鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 6 页 共 4 5 页
6 .4 .10 .5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 0 6 月 1 6 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 7 年 0 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 建 设 银 行 7 , 4 2 8 , 8 4 6 . 6 1 2 3 4 , 4 8 9 . 9 5 1 , 7 9 5 , 9 6 3 . 8 9 7 2 , 0 6 9 . 8 3
6 .4 .10 .6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 .4 .10 .7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
6 .4 .11 利润 分配 情况
单 位 : 人 民 币 元
已 按 再 投 资 形 式 转
实 收 基 金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润 分 配 合 计 备 注
5 7 0 , 7 3 4 , 9 4 8 . 0 6 - - 8 , 1 7 9 , 2 2 9 . 5 1 5 6 2 , 5 5 5 , 7 1 8 . 5 5 -
6 .4 .12 期末( 20 18 年 0 6 月 3 0 日) 本基 金持 有的流 通受 限证券
6 .4 .12 .1 因认 购新 发 /增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 无 。
6 .4 .12 .2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 : 无 。
6 .4 .12 .3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 .4 .12 .3 .1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 余 额
5 9 9 , 3 7 8 , 7 8 0 . 9 3 元 , 是 以 下 如 下 债 券 作 为 抵 押 :
金 额 单 位 : 人 民 币 元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量(张) 期末估值总额
1 3 0 2 2 9 1 3 国 开 2 9 2 0 1 8 - 0 7 - 0 5 1 0 0 . 0 5 4 4 2 , 0 0 0 4 4 , 2 2 2 , 1 0 0 . 0 0
1 5 0 4 1 8 1 5 农 发 1 8 2 0 1 8 - 0 7 - 0 5 1 0 0 . 0 3 4 0 0 , 0 0 0 4 0 , 0 1 2 , 0 0 0 . 0 0
1 7 0 0 1 7
1 7 附 息 国 债
1 7
2 0 1 8 - 0 7 - 0 5 1 0 0 . 0 2 2 , 2 0 0 , 0 0 0 2 2 0 , 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 7 页 共 4 5 页
1 8 0 3 0 6 1 8 进 出 0 6 2 0 1 8 - 0 7 - 0 5 9 9 . 5 4 5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 7 7 0 , 0 0 0 . 0 0
1 8 7 7 0 3
1 8 贴 现 国 开
0 3
2 0 1 8 - 0 7 - 0 5 9 9 . 6 6 2 , 0 4 1 , 0 0 0 2 0 3 , 4 0 6 , 0 6 0 . 0 0
1 8 9 9 1 6
1 8 贴 现 国 债
1 6
2 0 1 8 - 0 7 - 0 5 9 9 . 8 8 6 3 4 , 0 0 0 6 3 , 3 2 3 , 9 2 0 . 0 0
合计 6 , 2 1 7 , 0 0 0 6 2 0 , 7 7 8 , 0 8 0 . 0 0
6 .4 .12 .3 .2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
6 .4 .13 金融 工具 风险及 管理
6 .4 .13 .1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 货 币 市 场 型 证 券 投 资 基 金 , 属 于 低 风 险 合 理 稳 定 收 益 品 种 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具
主 要 为 债 券 投 资 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风
险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控
制 在 限 定 的 范 围 之 内 , 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益 相 匹 配 ”
的 风 险 收 益 目 标 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 致 力 于 全 面 内 部 控 制 体 系 的 建 设 , 建 立 了 从 董 事 会 层 面 到
各 业 务 部 门 的 风 险 管 理 组 织 架 构 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 风 险 控 制 和 合 规 审 计 委 员 会 ,
主 要 负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政 策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ; 督 察 长 负 责 对 基
金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 , 组 织 、 指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 , 并
可 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 ; 在 公 司 内 部 设 立 独 立 的 监 察 稽 核 部 , 专 职 负 责 对 基 金 管 理 人
各 部 门 、 各 业 务 的 风 险 控 制 情 况 进 行 督 促 和 检 查 , 并 适 时 提 出 整 改 建 议 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对
于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损
失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分
析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化
指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进
行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 .4 .13 .2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 的 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易
均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ;鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 8 页 共 4 5 页
在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应
的 信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控
制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况
按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计 及 汇 总 。
6 .4 .13 .2 .1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 : 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A -
A - 1 以 下 - -
未 评 级 1 , 1 5 8 , 2 1 4 , 3 5 8 . 8 1 8 3 9 , 7 8 8 , 9 2 6 . 6 8
合 计 1 , 1 5 8 , 2 1 4 , 3 5 8 . 8 1 8 3 9 , 7 8 8 , 9 2 6 . 6 8
注 : 1 . 未 评 级 债 券 包 括 国 债 、 中 央 银 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 ; A - 1 以 下 包 含 未 评 级 的 超 短 期 融 资
券 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按短 期信 用评级 列示 的资产 支持证 券投 资
注 : 1 . A - 1 以 下 包 含 发 行 期 限 小 于 1 年 的 资 产 支 持 证 券 。 2 . 本 基 金 上 年 末 未 持 有 短 期 信 用 评 级
资 产 支 持 证 券 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 3 按短 期信 用评级 列示 的同业 存单投 资
单 位 : 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A -
A - 1 以 下 1 3 , 6 4 2 , 1 7 4 , 7 5 0 . 2 2 1 1 , 1 0 3 , 9 8 0 , 4 3 0 . 2 7
未 评 级 - -
合 计 1 3 , 6 4 2 , 1 7 4 , 7 5 0 . 2 2 1 1 , 1 0 3 , 9 8 0 , 4 3 0 . 2 7
注 : A - 1 以 下 包 含 发 行 期 限 小 于 1 年 的 同 业 存 单 。
6 .4 .13 .2 .4 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 : 人 民 币 元鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 9 页 共 4 5 页
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A A A - -
A A A 以 下 - -
未 评 级 1 8 0 , 0 5 7 , 8 6 0 . 2 6 1 , 2 9 0 , 0 2 2 , 4 1 1 . 3 5
合 计 1 8 0 , 0 5 7 , 8 6 0 . 2 6 1 , 2 9 0 , 0 2 2 , 4 1 1 . 3 5
注 : 1 . 未 评 级 债 券 包 括 国 债 、 中 央 银 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 5 按长 期信 用评级 列示 的资产 支持证 券投 资
注 : 本 基 金 上 年 末 未 持 有 长 期 信 用 评 级 资 产 支 持 证 券 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 6 按长 期信 用评级 列示 的同业 存单投 资
无 。
6 .4 .13 .3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。 , 针 对 兑
付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预
测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合
同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带
来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 , 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管
理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 职 能 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ,
包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品
种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资
产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券
不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场
交 易 , 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 , 其 余 金 融 资 产
均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性
需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 , 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额
5 9 9 , 3 7 8 , 7 8 0 . 9 3 元 将 在 一 个 月 内 到 期 且 计 息 外 , 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日
均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 0 页 共 4 5 页
面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。 , 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一
个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额
即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 3 . 1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
注 : 无 。
6 . 4 . 1 3 . 3 . 2 报告 期内 本基金 组合 资产的 流动性 风险 分析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 运 作 过 程 中 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 货
币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 自 2 0 1 7 年
1 0 月 1 日 起 施 行 ) 等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 , 通 过 监 控 基 金 平 均 剩
余 期 限 、 平 均 剩 余 存 续 期 限 、 高 流 动 资 产 占 比 、 持 仓 集 中 度 、 投 资 交 易 的 不 活 跃 品 种 ( 企 业 债 或 短
期 融 资 券 ) , 并 结 合 份 额 持 有 人 集 中 度 变 化 予 以 实 现 。
一 般 情 况 下 , 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 1 2 0 天 , 平 均 剩 余 存
续 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 2 4 0 天 , 且 能 够 通 过 出 售 所 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 交 易 债 券 应 对
流 动 性 需 求 ; 当 本 基 金 前 1 0 名 份 额 持 有 人 的 持 有 份 额 合 计 超 过 基 金 总 份 额 的 2 0 % 时 , 本 基 金 投 资
组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 不 得 超 过 9 0 天 , 平 均 剩 余 存 续 期 不 得 超 过 1 8 0 天 ; 投 资 组 合 中
现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 以 及 5 个 交 易 日 内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 合 计 不 得 低 于 2 0 % ; 当 本 基 金 前 1 0 名 份 额 持 有 人 的 持 有 份 额 合 计 超 过 基 金 总 份 额 的 5 0 %
时 , 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 6 0 天 , 平 均 剩 余 存 续 期 在 每 个 交 易
日 均 不 得 超 过 1 2 0 天 ; 投 资 组 合 中 现 金 、 国 债 、 中 央 银 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 券 以 及 5 个 交 易 日
内 到 期 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 合 计 不 得 低 于 3 0 % 。 于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金
前 1 0 名 份 额 持 有 人 的 持 有 份 额 合 计 占 基 金 总 份 额 的 比 例 为 4 2 . 8 6 % , 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余
期 限 为 6 1 天 , 平 均 剩 余 存 续 期 为 6 1 天 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的
基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 与 由 本
基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 货 币 市 场 基 金 投 资 同 一 商 业 银 行 的 银 行 存 款 及 其 发 行 的 同 业 存 单 与
债 券 不 得 超 过 该 商 业 银 行 最 近 一 个 季 度 末 净 资 产 的 1 0 % 。
本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。
同 时 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 ; 按 照 穿
透 原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠 杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与 严 格 的 准 入 管 理 ,鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 1 页 共 4 5 页
以 及 对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从 事 逆 回 购 交 易
的 流 动 性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 :
根 据 质 押 品 的 资 质 确 定 质 押 率 水 平 ; 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与 价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公 允
价 值 计 算 足 额 ; 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购
交 易 时 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。
综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的 监 测 结 果 及 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 , 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流
动 性 情 况 良 好 。
6 .4 .13 .4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 .4 .13 .4 .1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 银
行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 , 此 外 还 持 有 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 等 利 率 敏 感 性 资 产 , 因 此
存 在 相 应 的 利 率 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 通 过 “ 影 子 定 价 ” 对 本 基 金 面 临 的 市 场 风 险 进 行
监 控 , 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述
利 率 风 险 进 行 管 理 。
6 .4 .13 .4 .1. 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
6 个 月 以 内 6 个 月 - 1 年 1 - 5 年 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 8 , 5 8 8 , 2 2 8 , 8 4 6 . 6 1 - - - 8 , 5 8 8 , 2 2 8 , 8 4 6 . 6 1
结 算 备 付 金 2 0 , 4 7 4 , 0 9 0 . 9 1 - - - 2 0 , 4 7 4 , 0 9 0 . 9 1
存 出 保 证 金 - - - - -
交 易 性 金 融 资 产 1 4 , 9 8 0 , 4 4 6 , 9 6 9 . 2 9 - - - 1 4 , 9 8 0 , 4 4 6 , 9 6 9 . 2 9
买 入 返 售 金 融 资 产 1 , 3 1 5 , 5 1 2 , 6 8 3 . 4 5 - - - 1 , 3 1 5 , 5 1 2 , 6 8 3 . 4 5
应 收 利 息 - - - 3 9 , 1 2 2 , 9 2 3 . 1 1 3 9 , 1 2 2 , 9 2 3 . 1 1
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - 4 , 0 4 9 , 7 7 7 . 1 5 4 , 0 4 9 , 7 7 7 . 1 5
应 收 证 券 清 算 款 - - - - -
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 2 4 , 9 0 4 , 6 6 2 , 5 9 0 . 2 6 - - 4 3 , 1 7 2 , 7 0 0 . 2 6 2 4 , 9 4 7 , 8 3 5 , 2 9 0 . 5 2鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 2 页 共 4 5 页
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - -
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 3 , 2 6 5 , 1 7 6 . 9 7 3 , 2 6 5 , 1 7 6 . 9 7
应 付 托 管 费 - - - 1 , 0 8 8 , 3 9 2 . 3 2 1 , 0 8 8 , 3 9 2 . 3 2
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
5 9 9 , 3 7 8 , 7 8 0 . 9 3 - - - 5 9 9 , 3 7 8 , 7 8 0 . 9 3
应 付 销 售 服 务 费 - - - 2 1 7 , 6 7 8 . 4 6 2 1 7 , 6 7 8 . 4 6
应 付 交 易 费 用 - - - 2 0 3 , 1 2 5 . 5 5 2 0 3 , 1 2 5 . 5 5
应 付 利 息 - - - 2 3 4 , 8 4 1 . 9 2 2 3 4 , 8 4 1 . 9 2
应 交 税 费 - - - - -
应 付 利 润 - - - 5 , 5 0 7 , 1 5 7 . 7 1 5 , 5 0 7 , 1 5 7 . 7 1
其 他 负 债 - - - 1 0 4 , 0 6 3 . 4 6 1 0 4 , 0 6 3 . 4 6
负 债 总 计 5 9 9 , 3 7 8 , 7 8 0 . 9 3 - - 1 0 , 6 2 0 , 4 3 6 . 3 9 6 0 9 , 9 9 9 , 2 1 7 . 3 2
利 率 敏 感 度 缺 口 2 4 , 3 0 5 , 2 8 3 , 8 0 9 . 3 3 - - 3 2 , 5 5 2 , 2 6 3 . 8 7 2 4 , 3 3 7 , 8 3 6 , 0 7 3 . 2 0
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
6 个 月 以 内
6 个 月
- 1 年
1 - 5 年 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 6 , 5 5 3 , 0 2 7 , 8 2 1 . 9 5 - - - 1 6 , 5 5 3 , 0 2 7 , 8 2 1 . 9 5
结 算 备 付 金 - - - - -
存 出 保 证 金 - - - - -
交 易 性 金 融 资 产 1 3 , 2 3 3 , 7 9 1 , 7 6 8 . 3 0 - - - 1 3 , 2 3 3 , 7 9 1 , 7 6 8 . 3 0
买 入 返 售 金 融 资 产 3 , 7 5 8 , 0 2 3 , 0 1 9 . 6 2 - - - 3 , 7 5 8 , 0 2 3 , 0 1 9 . 6 2
应 收 利 息 - - - 1 3 0 , 9 7 2 , 0 8 4 . 1 1 1 3 0 , 9 7 2 , 0 8 4 . 1 1
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - 5 3 2 , 2 2 6 . 8 1 5 3 2 , 2 2 6 . 8 1
应 收 证 券 清 算 款 - - - - -
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 3 3 , 5 4 4 , 8 4 2 , 6 0 9 . 8 7 - - 1 3 1 , 5 0 4 , 3 1 0 . 9 2 3 3 , 6 7 6 , 3 4 6 , 9 2 0 . 7 9
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - -
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 5 , 0 2 3 , 1 1 1 . 5 2 5 , 0 2 3 , 1 1 1 . 5 2
应 付 托 管 费 - - - 1 , 6 7 4 , 3 7 0 . 5 2 1 , 6 7 4 , 3 7 0 . 5 2
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
- - - - -
应 付 销 售 服 务 费 - - - 3 3 4 , 8 7 4 . 1 0 3 3 4 , 8 7 4 . 1 0
应 付 交 易 费 用 - - - 2 2 0 , 9 2 1 . 1 2 2 2 0 , 9 2 1 . 1 2
应 付 利 息 - - - - -
应 交 税 费 - - - - -
应 付 利 润 - - - 1 3 , 6 8 6 , 3 8 7 . 2 2 1 3 , 6 8 6 , 3 8 7 . 2 2
其 他 负 债 - - - 1 3 7 , 0 0 0 . 0 0 1 3 7 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 - - - 2 1 , 0 7 6 , 6 6 4 . 4 8 2 1 , 0 7 6 , 6 6 4 . 4 8
利 率 敏 感 度 缺 口 3 3 , 5 4 4 , 8 4 2 , 6 0 9 . 8 7 - - 1 1 0 , 4 2 7 , 6 4 6 . 4 4 3 3 , 6 5 5 , 2 7 0 , 2 5 6 . 3 1鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 3 页 共 4 5 页
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者
予 以 分 类 。
6 .4 .13 .4 .1. 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
该 利 率 敏 感 性 分 析 数 据 结 果 为 基 于 本 基 金 报 表 日 组 合 持 有 债 券 资 产 的 利 率 风 险
状 况 测 算 的 理 论 变 动 值 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 。
假 定 所 有 期 限 的 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 2 5 个 基 点 , 其 他 市 场 变 量 均 不 发 生 变 化 。
此 项 影 响 并 未 考 虑 基 金 经 理 为 降 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 。
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 8 年
6 月 3 0 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
分 析
市 场 利 率 上 升 2 5 个 基 点 - 7 , 0 1 2 , 8 3 4 . 5 5 - 5 , 3 6 8 , 8 1 7 . 9 9
市 场 利 率 下 降 2 5 个 基 点 7 , 0 1 9 , 7 4 4 . 7 6 5 , 3 7 3 , 8 6 9 . 7 7
注 : 无 。
6 .4 .13 .4 .2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 .4 .13 .4 .3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 交 易 所 及 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收
益 品 种 , 因 此 无 重 大 其 他 价 格 风 险 。 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金
流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证
券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行
主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 本 基 金 通 过 投 资
组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 - - 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价
格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来
测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 .4 .13 .4 .3. 1 其他 价格 风险敞 口
注 : 无 。鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 5 页
6 .4 .13 .4 .3. 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
注 : 于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 交 易 性 权 益 类 投 资 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 : 未 持 有 ) 因 此
除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 ( 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 : 同 ) 。
6 .4 .13 .4 .4 采用 风险 价值法 管理 风险
注 : 无 。
6 .4 .14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
无 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 .1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 固 定 收 益 权 益 投 资 1 4 , 9 8 0 , 4 4 6 , 9 6 9 . 2 9 6 0 . 0 5
其 中 : 债 券 1 4 , 9 8 0 , 4 4 6 , 9 6 9 . 2 9 6 0 . 0 5
资 产 支 持 证
券
- -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 1 , 3 1 5 , 5 1 2 , 6 8 3 . 4 5 5 . 2 7
其 中 : 买 断 式 回 购 的
买 入 返 售 金 融 资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付 金 合 计
8 , 6 0 8 , 7 0 2 , 9 3 7 . 5 2 3 4 . 5 1
4 其 他 各 项 资 产 4 3 , 1 7 2 , 7 0 0 . 2 6 0 . 1 7
5 合 计 2 4 , 9 4 7 , 8 3 5 , 2 9 0 . 5 2 1 0 0 . 0 0
7 .2 债券 回购 融资情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % )
1
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 2 . 3 5
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额
占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 (%)
2
报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 5 9 9 , 3 7 8 , 7 8 0 . 9 3 2 . 4 6
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例
的 简 单 平 均 值 。鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 5 页
债券 正回 购的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 2 0% 的说 明
注 : 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 2 0 % 。
7 .3 基金 投资 组合平 均剩 余期限
7 .3 .1 投 资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 6 5
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 6 6
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 1 5
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 1 2 0 天 情 况 说 明
注 : 注 : 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 1 2 0 天 。 本 基 金 合 同 约 定 : “ 本 基 金 投 资
组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 1 2 0 天 ” 。
7 .3 .2 期 末 投资 组合平 均剩 余期限 分布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 ( % )
各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 ( % )
1 3 0 天 以 内 1 6 . 2 0 2 . 4 6
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的
浮 动 利 率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) — 6 0 天 4 . 7 5 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的
浮 动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) — 9 0 天 7 9 . 6 8 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的
浮 动 利 率 债
- -
4 9 0 天 ( 含 ) — 1 2 0 天 - -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的
浮 动 利 率 债
- -
5 1 2 0 天 ( 含 ) — 3 9 7 天 ( 含 ) 1 . 7 0 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的
浮 动 利 率 债
- -
合 计 1 0 2 . 3 3 2 . 4 6
7 .4 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
1 国 家 债 券 5 5 9 , 3 4 2 , 3 3 9 . 2 4 2 . 3 0鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 5 页
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 7 7 8 , 9 2 9 , 8 7 9 . 8 3 3 . 2 0
其 中 : 政 策 性 金 融 债 7 7 8 , 9 2 9 , 8 7 9 . 8 3 3 . 2 0
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 1 3 , 6 4 2 , 1 7 4 , 7 5 0 . 2 2 5 6 . 0 5
8 其 他 - -
9 合 计 1 4 , 9 8 0 , 4 4 6 , 9 6 9 . 2 9 6 1 . 5 5
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 - -
注 : 上 表 中 , 附 息 债 券 的 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价 , 贴 现 式 债 券 的 成 本 包 括 债 券 投 资 成 本 和 内 在
应 收 利 息 。
7 .5 期末 按摊 余成本 占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前 十名债 券投 资明细
金 额 单 位 : 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本
占 基 金 资 产
净 值 比 例
( % )
1 1 1 1 8 1 0 2 6 3
1 8 兴 业 银 行
C D 2 6 3
1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 5 8 7 , 2 3 0 , 3 0 1 . 8 1 6 . 5 2
2 1 1 1 8 0 9 1 8 1
1 8 浦 发 银 行
C D 1 8 1
1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 2 8 9 , 2 0 8 , 0 0 9 . 4 4 5 . 3 0
3 1 1 1 8 0 9 1 7 2
1 8 浦 发 银 行
C D 1 7 2
8 , 0 0 0 , 0 0 0 7 9 3 , 7 2 0 , 4 1 2 . 4 4 3 . 2 6
4 1 1 1 8 1 5 2 6 2
1 8 民 生 银 行
C D 2 6 2
8 , 0 0 0 , 0 0 0 7 9 3 , 3 6 0 , 7 1 8 . 1 0 3 . 2 6
5 1 1 1 8 1 1 1 5 8
1 8 平 安 银 行
C D 1 5 8
8 , 0 0 0 , 0 0 0 7 9 3 , 3 5 9 , 7 1 4 . 4 4 3 . 2 6
6 1 1 1 8 2 0 1 1 0
1 8 广 发 银 行
C D 1 1 0
5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 6 , 9 5 2 , 2 0 8 . 7 0 2 . 0 4
7 1 1 1 8 1 1 1 4 3
1 8 平 安 银 行
C D 1 4 3
5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 6 , 3 3 5 , 7 6 5 . 7 5 2 . 0 4
8 1 1 1 8 1 0 2 7 5
1 8 兴 业 银 行
C D 2 7 5
5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 5 , 8 5 0 , 3 5 0 . 4 7 2 . 0 4
9 1 1 1 7 1 4 2 5 8
1 7 江 苏 银 行
C D 2 5 8
5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 5 , 6 5 3 , 4 9 0 . 0 6 2 . 0 4
1 0 1 1 1 8 9 9 7 3 0
1 8 成 都 银 行
C D 1 6 9
5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 5 , 1 0 8 , 7 1 5 . 2 9 2 . 0 3
7 .6 “影子 定价 ”与 “摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 7 页 共 4 5 页
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 -
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 1 0 2 0 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0 . 0 0 0 9 %
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 3 1 3 %
7 .7 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 名的 所有 资产 支持 证券投 资明 细
注 : 无 。
7 .8 投资 组合 报告附 注
7 .8 .1 基 金 计价 方法说 明
( 1 ) 基 金 持 有 的 银 行 存 款 以 本 金 列 示 , 按 银 行 实 际 协 议 利 率 逐 日 计 提 利 息 ;
( 2 ) 基 金 持 有 的 回 购 协 议 ( 封 闭 式 回 购 ) 以 成 本 列 示 , 按 实 际 利 率 在 实 际 持 有 期
间 内 逐 日 计 提 利 息 ;
( 3 ) 基 金 持 有 的 附 息 债 券 、 贴 现 券 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 ( 包 含 交 易 费 用 ) 确
定 初 始 成 本 , 每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 ;
( 4 ) 基 金 持 有 的 买 断 式 回 购 以 协 议 成 本 列 示 , 所 产 生 的 利 息 在 实 际 持 有 期 间 内 逐
日 计 提 。 回 购 期 间 对 涉 及 的 金 融 资 产 根 据 其 资 产 的 性 质 进 行 相 应 的 估 值 。 回 购 期 满 时 , 若 双
方 都 能 履 约 , 则 按 协 议 进 行 交 割 。 若 融 资 业 务 到 期 无 法 履 约 , 则 继 续 持 有 现 金 资 产 , 实 际 持
有 的 相 关 资 产 按 其 性 质 进 行 估 值 ;
( 5 ) 基 金 持 有 的 资 产 支 持 证 券 视 同 债 券 , 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 ( 包 含 交 易 费
用 ) 确 定 初 始 成 本 , 每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 。
7 .8 .2 基 金 投资 的前十 名证 券的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 , 或
在报 告编 制日前 一年 收到公 开谴责 、处 罚的情 形
浦 发 银 行 2 0 1 8 年 1 月 1 9 日 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 分 行 收 到 中 国 银 行 业 监
督 管 理 委 员 会 四 川 监 管 局 行 政 处 罚 决 定 书 ( 川 银 监 罚 字 【 2 0 1 8 】 2 号 ) , 处 罚 决 定 如 下 : 对
成 都 分 行 内 控 管 理 严 重 失 效 , 授 信 管 理 违 规 , 违 规 办 理 信 贷 业 务 等 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 的
违 规 行 为 依 法 查 处 , 执 行 罚 款 4 6 , 1 7 5 万 元 人 民 币 。 此 外 , 对 成 都 分 行 原 行 长 、 2 名 副 行 长 、
1 名 部 门 负 责 人 和 1 名 支 行 行 长 分 别 给 予 禁 止 终 身 从 事 银 行 业 工 作 、 取 消 其 高 级 管 理 人 员 任
职 资 格 、 警 告 及 罚 款 。
针 对 成 都 分 行 上 述 违 规 经 营 事 项 , 公 司 高 度 重 视 , 在 监 管 机 构 和 地 方 政 府 的 指 导 和 帮鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 8 页 共 4 5 页
助 下 , 及 时 调 整 了 成 都 分 行 经 营 班 子 , 并 对 资 产 状 况 进 行 了 全 面 评 估 , 分 类 施 策 、 强 化 管 理 ,
按 照 审 慎 原 则 计 提 风 险 拨 备 , 稳 妥 有 序 化 解 风 险 。 目 前 , 成 都 分 行 已 按 监 管 要 求 完 成 了 整 改 ,
总 体 风 险 可 控 , 客 户 权 益 未 受 影 响 , 经 营 管 理 迈 入 正 轨 。 在 此 基 础 上 , 公 司 在 全 行 范 围 内 认
真 开 展 举 一 反 三 教 育 整 改 工 作 , 深 刻 反 思 , 统 一 思 想 , 吸 取 教 训 ; 端 正 全 行 经 营 理 念 , 更 加
关 注 安 全 性 、 流 动 性 和 效 益 性 的 平 衡 发 展 , 强 化 统 一 法 人 管 理 ; 将 防 范 和 化 解 金 融 风 险 放 在
更 加 突 出 的 位 置 , 强 化 合 规 内 控 体 制 机 制 建 设 , 着 重 提 升 内 控 执 行 力 和 有 效 性 , 确 保 全 行 依
法 合 规 、 稳 健 发 展 。 公 司 将 认 真 贯 彻 落 实 党 的 十 九 大 精 神 和 全 国 金 融 工 作 会 议 、 中 央 经 济 工
作 会 议 要 求 , 积 极 服 务 实 体 经 济 , 有 效 防 控 经 营 风 险 ; 坚 持 “ 回 归 本 源 、 突 出 主 业 、 做 精 专
业 、 协 调 发 展 ” , 为 供 给 侧 结 构 性 改 革 和 广 大 客 户 提 供 更 加 优 质 的 服 务 , 努 力 为 股 东 创 造 更
大 的 价 值 , 以 良 好 的 经 营 成 果 回 报 社 会 各 界 的 关 心 和 支 持 。
该 公 告 称 , 上 述 处 罚 金 额 已 全 额 计 入 2 0 1 7 年 度 公 司 损 益 , 对 公 司 的 业 务 开 展 及 持 续 经
营 无 重 大 不 利 影 响 。
对 该 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 公 司 , 认 为 公 司 的 上
述 违 规 行 为 对 公 司 并 不 产 生 实 质 性 影 响 。 上 述 通 告 对 该 公 司 债 券 的 投 资 价 值 不 产 生 重 大 影
响 。 该 证 券 的 投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 , 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
本 基 金 投 资 的 前 十 名 的 其 它 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报
告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
7 .8 .3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 3 9 , 1 2 2 , 9 2 3 . 1 1
4 应 收 申 购 款 4 , 0 4 9 , 7 7 7 . 1 5
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 4 3 , 1 7 2 , 7 0 0 . 2 6
7 .8 .4 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
1 、 本 基 金 的 投 资 决 策 流 程 主 要 包 括 : 久 期 决 策 、 期 限 结 构 策 略 、 类 属 配 置 策 略 和 个 券 选 择 策
略 。 其 中 久 期 区 间 决 策 由 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定 , 基 金 经 理 在 设 定 的 区 间 内 根 据 市 场 情 况 自 行鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 9 页 共 4 5 页
调 整 ; 期 限 结 构 配 置 和 类 属 配 置 决 策 由 固 定 收 益 小 组 讨 论 确 定 , 由 基 金 经 理 实 施 该 决 策 并 选 择 相
应 的 个 券 进 行 投 资 。
2 、 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 .1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基 金
份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例 ( % )
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例 ( % )
1 1 , 0 9 9 2 , 1 9 2 , 7 9 5 . 3 9 2 4 , 1 8 5 , 1 7 5 , 4 3 4 . 6 6 9 9 . 3 7 1 5 2 , 6 6 0 , 6 3 8 . 5 4 0 . 6 3
8 .2 期末 货币 市场基 金前 十名份 额持有 人情 况
序 号 持 有 人 类 别 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例 ( % )
1 银 行 类 机 构 3 , 1 7 8 , 1 4 2 , 5 2 1 . 7 9 1 3 . 0 6
2 银 行 类 机 构 1 , 5 5 6 , 0 5 9 , 6 7 9 . 5 9 6 . 3 9
3 银 行 类 机 构 1 , 0 3 5 , 7 3 9 , 8 0 3 . 6 7 4 . 2 6
4 保 险 类 机 构 1 , 0 1 2 , 3 1 0 , 3 4 1 . 8 1 4 . 1 6
5 银 行 类 机 构 8 0 5 , 3 2 1 , 0 9 8 . 2 8 3 . 3 1
6 银 行 类 机 构 5 3 8 , 2 0 3 , 0 2 6 . 4 9 2 . 2 1
7 保 险 类 机 构 5 1 7 , 3 6 9 , 9 4 4 . 1 1 2 . 1 3
8 银 行 类 机 构 5 1 2 , 5 1 1 , 0 7 5 . 8 3 2 . 1 1
9 银 行 类 机 构 5 0 8 , 2 2 2 , 6 0 3 . 7 3 2 . 0 9
1 0 银 行 类 机 构 5 0 5 , 3 3 4 , 6 9 0 . 1 1 2 . 0 8
8 .3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 )
占 基 金 总 份 额 比 例
( % )
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有 本 基 金
1 , 1 6 6 , 1 1 0 . 1 5 0 . 0 0 4 8
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
8 .4 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间情 况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 , 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持
有 本 基 金 份 额 。鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 0 页 共 4 5 页
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 7 年 6 月 1 6 日 ) 基
金 份 额 总 额
3 , 5 6 5 , 1 8 3 , 9 0 2 . 6 8
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 3 , 6 5 5 , 2 7 0 , 2 5 6 . 3 1
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 6 , 7 6 3 , 0 5 6 , 7 2 7 . 7 9
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3 6 , 0 8 0 , 4 9 0 , 9 1 0 . 9 0
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少
以 “ - ” 填 列 )
-
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 4 , 3 3 7 , 8 3 6 , 0 7 3 . 2 0
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0. 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0. 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 无 重 大 人 事 变 动 。
基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 : 基 金 托 管 人 本 报 告 期 内 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0. 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 , 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0. 4 基金 投资 策略的 改变
无 。
1 0. 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0. 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 1 页 共 4 5 页
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 0. 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0. 7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
安 信 证 券 1 - - - - -
中 信 建 投 1 - - - - -
东 方 证 券 1 - - - - -
东 海 证 券 1 - - - - -
东 莞 证 券 1 - - - - 报 告 期 新 增
方 正 证 券 1 - - - - -
国 金 证 券 1 - - - - -
国 泰 君 安 1 - - - - -
国 信 证 券 2 - - - - -
海 通 证 券 1 - - - - -
平 安 证 券 1 - - - - -
申 万 宏 源 1 - - - - -
新 时 代 证
券
1 - - - - 报 告 期 新 增
中 金 公 司 2 - - - - -
中 泰 证 券 1 - - - - -
德 邦 证 券 1 - - - - -
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 : 1 ) 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经
营 机 构 , 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交 易 单 元 , 选 择 的 标 准 是 :
( 1 ) 实 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 , 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ;
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 2 页 共 4 5 页
( 3 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ;
( 4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 5 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交
易 的 需 要 , 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ;
( 6 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量
的 咨 询 服 务 。
2 ) 选 择 交 易 单 元 的 程 序 :
我 公 司 根 据 上 述 标 准 , 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研
部 门 定 期 对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 , 评 比 内 容 包 括 : 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及
时 性 及 提 供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 , 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公
司 在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 , 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基
金 专 用 交 易 单 元 。
1 0. 7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额
的 比 例
安 信 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
东 方 证 券 - - - - - -
东 海 证 券 - - - - - -
东 莞 证 券 - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - -
国 金 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
国 信 证 券 - -
3 1 , 9 9 3 , 7 0 0 , 0 0 0 .
0 0
1 0 0 . 0 0 % - -
海 通 证 券 - - - - - -
平 安 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
新 时 代 证
券
- - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 3 页 共 4 5 页
中 泰 证 券 - - - - - -
德 邦 证 券 - - - - - -
1 0. 8 偏离 度绝 对值超 过 0 .5 % 的情 况
注 : 无 。
1 0. 9 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 2 0 1 7 年 第 四 季 度 报 告 《 证 券 时 报 》 2 0 1 8 年 0 1 月 2 2 日
2
鹏 华 金 元 宝 货 币 市 场 基 金 更 新 的 招 募
说 明 书 摘 要
《 证 券 时 报 》 2 0 1 8 年 0 1 月 2 7 日
3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 开
展 基 金 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 3 0 日
4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 2 0 1 8 年
春 节 假 期 期 间 货 币 基 金 快 速 赎 回 额 度
安 排 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 0 8 日
5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 平 安
银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销
售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 0 6 日
6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 山 西
证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销
售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 1 4 日
7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 国
银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 2 1 日
8
关 于 鹏 华 旗 下 1 3 9 只 基 金 修 改 基 金 合
同 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 2 3 日
9 2 0 1 7 年 年 度 报 告 摘 要 《 证 券 时 报 》 2 0 1 8 年 0 3 月 2 9 日
1 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京
蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 4 月 1 3 日
1 1 2 0 1 8 年 第 一 季 度 报 告 《 证 券 时 报 》 2 0 1 8 年 0 4 月 2 1 日
1 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资
者 及 时 更 新 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文
件 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 5 月 2 8 日
1 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 非 自
然 人 客 户 及 时 登 记 受 益 所 有 人 信 息 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 0 1 日
1 4
鹏 华 基 金 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 单 笔
最 低 定 投 金 额 限 制 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 0 8 日
1 5
关 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 T + 0 赎 回
提 现 业 务 限 额 调 整 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 2 0 日
1 6 关 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 T + 0 赎 回 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 4 页 共 4 5 页
提 现 业 务 限 额 调 整 的 公 告 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
注 : 无 。
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1. 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
2 0 % 的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(% )
机构 1
2 0 1 8 0 1 2
5 ~ 2 0 1 8 0
3 0 6
6 , 0 8 4 , 4 4 7 , 8 8 1 . 0 6 9 3 , 6 9 4 , 6 4 0 . 7 3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 1 7 8 , 1 4 2 , 5 2 1 . 7 9 1 3 . 0 6
产品特有风险
基金份额持有 人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值
剧烈波动,甚 至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回
申请,基金份 额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注 : 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级 基 金 合 并 份 额 和
红 利 再 投 ;
2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
1 1. 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
1 2 . 2 . 1 鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 及 其 产 品 持 有 鹏 华 金 元 宝 货 币 市 场 基 金 情 况 :
公 司 / 产 品 名 称 期 末 持 有 份 额 ( 份 )
鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 1 1 , 3 5 9 , 9 7 2 . 0 2
鹏 华 资 产 瑞 沨 1 号 资 产 管 理 计 划 1 , 0 4 1 , 7 3 8 . 9 7
鹏 华 资 产 稳 鑫 添 利 2 1 号 专 项 资 产 管 理 计 划 2 7 , 0 2 3 , 9 4 2 . 3 7
鹏 华 资 产 稳 鑫 添 利 2 2 号 专 项 资 产 管 理 计 划 1 7 8 , 4 1 0 , 0 0 0 . 0 0鹏华金元宝货币 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 5 页 共 4 5 页
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2. 1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 金 元 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 ;
( 二 ) 《 鹏 华 金 元 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 》 ;
( 三 ) 《 鹏 华 金 元 宝 货 币 市 场 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告 》 ( 原 文 ) 。
1 2. 2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
1 2. 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 , 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 ( h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m . c n ) 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 , 咨 询 电 话 : 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 8 年 08 月 2 7 日