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鹏华量化先锋(005632)

鹏华量化先锋:2018年半年度报告查看PDF公告

鹏 华 量化 先 锋 混合 型 证 券 投资 基 金 ( 原 鹏
华 沪 深 3 0 0 交 易 型开 放 式 指数 证 券 投 资基
金) 2 0 1 8 年 半 年度 报 告
2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 8 年 0 8 月 2 7 日鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 .1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 8 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 基 金 系 原 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 。 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 份 额 持 有 人 大 会 于 2 0 1 8 年 1 月 8 日 表 决 通 过 了 《 关 于 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 并 修 改 基 金 合 同 等 相 关 事 项 的 议 案 》 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 决 定
对 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 进 行 基 金 份 额 折 算 和 变 更 登 记 , 转 型 为 鹏 华 量 化
先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 基 金 份 额 折 算 基 准 日 为 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 。 根 据 《 关 于 鹏 华 沪 深 3 0 0
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 并 修 改 基 金 合 同 等 相 关 事 项 的 议 案 》 、 《 鹏 华 基 金 管 理 有 限
公 司 关 于 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨 决 议 生 效
的 公 告 》 以 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 , 经 与 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 协 商 一 致 , 基 金
管 理 人 已 将 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 分 别 修 订 为 《 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、
《 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 , 并 据 此 编 制 《 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基
金 招 募 说 明 书 》 。 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 准 予 鹏 华
沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 变 更 注 册 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 [ 2 0 1 7 ] 1 0 5 2 号 ) 准 予 变 更 注
册 。 《 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管
协 议 》 将 自 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 折 算 基 准 日 的 次 一 工 作 日 起 生
效 。
本 报 告 中 , 原 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8
年 2 月 2 2 日 止 , 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 期 自 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 止 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 页 共 9 8 页
1 .2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录.......................................................................................................................................... 2
1 . 1 重 要 提 示.................................................................................................................................................. 2
1 . 2 目 录.......................................................................................................................................................... 4
§ 2 基 金 简 介...................................................................................................................................................... 7
2 . 1 基 金 基 本 情 况 ( 转 型 后 ).......................................................................................................................... 7
2 . 2 基 金 基 本 情 况 ( 转 型 前 ).......................................................................................................................... 7
2 . 3 基 金 产 品 说 明 ( 转 型 后 ).......................................................................................................................... 7
2 . 4 基 金 产 品 说 明 ( 转 型 前 ).......................................................................................................................... 9
2 . 5 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人.................................................................................................................... 1 0
2 . 6 信 息 披 露 方 式........................................................................................................................................ 1 0
2 . 7 其 他 相 关 资 料........................................................................................................................................ 1 1
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现................................................................................................................ 1 1
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标.................................................................................................................... 1 1
3 . 2 基 金 净 值 表 现 ( 转 型 后 )........................................................................................................................ 1 2
3 . 3 基 金 净 值 表 现 ( 转 型 前 )........................................................................................................................ 1 3
3 . 4 其 他 指 标................................................................................................................................................ 1 3
§ 4 管 理 人 报 告................................................................................................................................................ 1 4
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况................................................................................................................ 1 4
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明........................................................................ 1 6
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明.................................................................................... 1 7
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明.................................................................... 1 7
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望.................................................................... 1 7
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明................................................................................ 1 7
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明.................................................................................... 1 8
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明............................................ 1 8
§ 5 托 管 人 报 告................................................................................................................................................ 1 8
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明........................................................................................ 1 8
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明.................... 1 9
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见.................................... 1 9
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) ( 转 型 后 )........................................................................................ 1 9
6 . 1 资 产 负 债 表............................................................................................................................................ 1 9
6 . 2 利 润 表.................................................................................................................................................... 2 0
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表........................................................................................................ 2 1
6 . 4 报 表 附 注................................................................................................................................................ 2 3
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) ( 转 型 前 )........................................................................................ 4 4
6 . 1 资 产 负 债 表............................................................................................................................................ 4 4
6 . 2 利 润 表.................................................................................................................................................... 4 5鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 5 页 共 9 8 页
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表........................................................................................................ 4 6
6 . 4 报 表 附 注................................................................................................................................................ 4 7
§ 7 投 资 组 合 报 告 ( 转 型 后 )............................................................................................................................ 6 5
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况........................................................................................................................ 6 5
7 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合................................................................................................ 6 5
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细............................................ 6 6
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动.................................................................................................... 6 8
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合................................................................................................ 7 0
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细........................................ 7 0
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细............................ 7 1
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细............................ 7 1
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细........................................ 7 1
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明.............................................................................. 7 1
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明.............................................................................. 7 1
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注.............................................................................................................................. 7 1
§ 7 投 资 组 合 报 告 ( 转 型 前 )............................................................................................................................ 7 2
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况........................................................................................................................ 7 2
7 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合................................................................................................ 7 3
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细............................................ 7 4
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动.................................................................................................... 8 1
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合................................................................................................ 8 1
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细........................................ 8 2
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细............................ 8 2
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细............................ 8 2
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细........................................ 8 2
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明.............................................................................. 8 2
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明.............................................................................. 8 2
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注.............................................................................................................................. 8 3
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 ( 转 型 后 )................................................................................................................ 8 4
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构............................................................................................ 8 4
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况................................................................................ 8 4
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况............................................ 8 4
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 ( 转 型 前 )................................................................................................................ 8 4
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构............................................................................................ 8 4
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人................................................................................................................ 8 4
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况................................................................................ 8 5
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况............................................ 8 5
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ( 转 型 后 )............................................................................................................ 8 5
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ( 转 型 前 )............................................................................................................ 8 5
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示.......................................................................................................................................... 8 6鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 6 页 共 9 8 页
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议.................................................................................................................. 8 6
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动.................................................. 8 6
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼...................................................................... 8 6
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变.......................................................................................................................... 8 6
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况.............................................................................................. 8 6
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况.............................................................. 8 6
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 ( 转 型 后 ).......................................................................... 8 6
1 0 . 8 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 ( 转 型 前 ).......................................................................... 8 9
1 0 . 9 其 他 重 大 事 件 ( 转 型 后 )...................................................................................................................... 9 2
1 0 . 1 0 其 他 重 大 事 件 ( 转 型 前 ).................................................................................................................... 9 5
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ( 转 型 后 )...................................................................................... 9 6
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况................................................... 9 6
1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息...................................................................................................... 9 7
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ( 转 型 前 )...................................................................................... 9 7
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况................................................... 9 7
1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息...................................................................................................... 9 7
§ 1 2 备 查 文 件 目 录.......................................................................................................................................... 9 7
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录...................................................................................................................................... 9 7
1 2 . 2 存 放 地 点.............................................................................................................................................. 9 8
1 2 . 3 查 阅 方 式.............................................................................................................................................. 9 8鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 7 页 共 9 8 页
§ 2 基 金 简 介
2 .1 基金 基本 情况 ( 转型 后 )
基 金 名 称 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 鹏 华 量 化 先 锋 混 合
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 5 6 3 2
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 1 , 2 6 3 , 1 0 1 . 0 7 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交
易 所
-
上 市 日 期 -
2 .2 基金 基本 情况 ( 转型 前 )
基 金 名 称 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F
场 内 简 称 A 3 0 0 E T F
基 金 主 代 码 1 5 9 9 2 7
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 7 月 1 9 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 8 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 3 年 8 月 1 6 日
2 .3 基金 产品 说明 ( 转型 后 )
投 资 目 标
本 基 金 通 过 运 用 量 化 选 股 策 略 , 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 , 力 争 实 现 基
金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 。
投 资 策 略
本 基 金 采 用 数 量 化 模 型 驱 动 的 选 股 策 略 为 主 导 投 资 策 略 , 结 合 适 当 的 资
产 配 置 策 略 , 并 依 靠 严 格 的 投 资 纪 律 和 风 险 控 制 , 以 保 证 在 控 制 风 险 的
前 提 下 实 现 收 益 最 大 化 。 1 、 资 产 配 置 策 略 本 基 金 通 过 对 宏 观 环 境 和鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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政 策 导 向 的 分 析 等 构 建 数 量 化 模 型 , 以 对 大 类 资 产 风 险 收 益 状 态 、 投 资
者 行 为 、 市 场 情 绪 、 市 场 风 险 偏 好 等 进 行 系 统 分 析 和 评 估 。 本 基 金 根 据
基 本 面 分 析 框 架 、 现 代 投 资 组 合 理 论 以 及 风 险 预 算 模 型 对 大 类 资 产 进 行
综 合 评 估 , 确 定 大 类 资 产 配 置 权 重 , 同 时 合 理 使 用 金 融 工 具 实 现 对 组 合
风 险 暴 露 的 动 态 调 整 。 2 、 股 票 投 资 策 略 本 基 金 对 股 票 的 投 资 采 用 “ 自
上 而 下 ” 的 行 业 配 置 策 略 以 及 “ 自 下 而 上 ” 的 量 化 选 股 策 略 , 在 纪 律 化
模 型 约 束 下 , 根 据 市 场 变 化 趋 势 , 对 模 型 进 行 动 态 调 整 。 ( 1 ) 行 业 配
置 策 略 本 基 金 的 行 业 配 置 策 略 综 合 考 虑 行 业 的 基 本 面 、 现 代 投 资 组 合
理 论 以 及 风 险 预 算 模 型 , 结 合 定 性 和 定 量 分 析 作 出 行 业 配 置 决 策 , 在 基
金 整 体 风 险 水 平 可 控 的 前 提 下 , 实 现 各 行 业 的 合 理 配 置 和 优 化 。 ( 2 )
量 化 选 股 策 略 本 基 金 将 以 多 因 子 选 股 策 略 构 建 股 票 投 资 组 合 。 多 因 子
选 股 策 略 的 信 息 主 要 来 自 于 基 本 面 、 预 期 数 据 、 市 场 交 易 数 据 等 , 每 一
类 信 息 代 表 一 种 选 股 逻 辑 。 在 不 同 的 市 场 环 境 下 , 选 股 逻 辑 会 有 不 同 的
侧 重 点 。 基 于 不 同 的 选 股 逻 辑 , 构 建 个 股 维 度 的 多 因 子 选 股 策 略 , 包 括
价 值 、 基 本 面 、 市 场 、 成 长 、 预 期 等 , 并 对 因 子 的 有 效 性 进 行 情 景 分 析
和 动 态 监 控 , 筛 选 出 有 效 因 子 组 合 , 构 建 股 票 资 产 组 合 。 本 基 金 在 股
票 投 资 组 合 构 建 完 成 后 , 将 根 据 个 股 价 格 波 动 、 风 险 收 益 变 化 的 实 际 情
况 , 定 期 或 不 定 期 调 整 个 股 权 重 , 以 确 保 整 个 股 票 组 合 的 风 险 处 于 可 控
范 围 内 。 3 、 债 券 投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 将 采 取 久 期 策 略 、 收 益 率
曲 线 策 略 、 骑 乘 策 略 、 息 差 策 略 、 个 券 选 择 策 略 、 信 用 策 略 、 中 小 企 业
私 募 债 投 资 策 略 等 积 极 投 资 策 略 , 灵 活 地 调 整 组 合 的 券 种 搭 配 , 精 选 安
全 边 际 较 高 的 个 券 。 ( 1 ) 久 期 策 略 久 期 管 理 是 债 券 投 资 的 重 要 考 量
因 素 , 本 基 金 将 采 用 以 “ 目 标 久 期 ” 为 中 心 、 自 上 而 下 的 组 合 久 期 管 理
策 略 。 ( 2 ) 收 益 率 曲 线 策 略 收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体
走 向 的 一 个 重 要 依 据 , 本 基 金 将 据 此 调 整 组 合 长 、 中 、 短 期 债 券 的 搭 配 ,
并 进 行 动 态 调 整 。 ( 3 ) 骑 乘 策 略 本 基 金 将 采 用 基 于 收 益 率 曲 线 分 析
对 债 券 组 合 进 行 适 时 调 整 的 骑 乘 策 略 , 以 达 到 增 强 组 合 的 持 有 期 收 益 的
目 的 。 ( 4 ) 息 差 策 略 本 基 金 将 采 用 息 差 策 略 , 以 达 到 更 好 地 利 用 杠
杆 放 大 债 券 投 资 的 收 益 的 目 的 。 ( 5 ) 个 券 选 择 策 略 本 基 金 将 根 据 单
个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的 偏 离 程 度 , 结 合 信 用 等 级 、
流 动 性 、 选 择 权 条 款 、 税 赋 特 点 等 因 素 , 确 定 其 投 资 价 值 , 选 择 定 价 合
理 或 价 值 被 低 估 的 债 券 进 行 投 资 。 ( 6 ) 信 用 策 略 本 基 金 通 过 主 动 承
担 适 度 的 信 用 风 险 来 获 取 信 用 溢 价 , 根 据 内 、 外 部 信 用 评 级 结 果 , 结 合
对 类 似 债 券 信 用 利 差 的 分 析 以 及 对 未 来 信 用 利 差 走 势 的 判 断 , 选 择 信 用
利 差 被 高 估 、 未 来 信 用 利 差 可 能 下 降 的 信 用 债 进 行 投 资 。 ( 7 ) 中 小 企
业 私 募 债 投 资 策 略 本 基 金 将 深 入 研 究 发 行 人 资 信 及 公 司 运 营 情 况 , 与
中 小 企 业 私 募 债 券 承 销 券 商 紧 密 合 作 , 合 理 合 规 合 格 地 进 行 中 小 企 业 私
募 债 券 投 资 。 本 基 金 在 投 资 过 程 中 密 切 监 控 债 券 信 用 等 级 或 发 行 人 信 用
等 级 变 化 情 况 , 力 求 规 避 可 能 存 在 的 债 券 违 约 , 并 获 取 超 额 收 益 。 4 、
权 证 投 资 策 略 本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 , 并 结 合 权 证
定 价 模 型 及 价 值 挖 掘 策 略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理
估 值 水 平 , 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 。 5 、 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 将 根
据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 标 , 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股
指 期 货 合 约 , 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 风 险 收 益 特 征 , 通 过 多 头 或 空 头 的 套
期 保 值 策 略 , 以 改 善 投 资 组 合 的 投 资 效 果 , 实 现 股 票 组 合 的 超 额 收 益 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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6 、 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略 本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资
产 配 置 进 行 资 产 支 持 证 券 的 投 资 组 合 管 理 , 并 根 据 信 用 风 险 、 利 率 风 险
和 流 动 性 风 险 变 化 积 极 调 整 投 资 策 略 , 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的
约 定 , 在 保 证 本 金 安 全 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 8 0 % + 中 证 全 债 指 数 收 益 率 × 2 0 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券
型 基 金 , 低 于 股 票 型 基 金 。
注 : 无 。
2 .4 基金 产品 说明 ( 转型 前 )
投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。
投 资 策 略
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 投 资 方 法 , 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重
构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应
调 整 。 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为
时 , 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影
响 时 , 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 , 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效
复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通
和 调 整 , 力 求 降 低 跟 踪 误 差 。 本 基 金 力 争 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不
超 过 0 . 2 % , 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2 % 。 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因
素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 , 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措
施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 。 本 基 金 可 投 资 权 证 、 股 指
期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 金 融 衍 生 产 品 。 本 基 金 通 过 对 权 证 标 的
证 券 基 本 面 的 研 究 , 并 结 合 权 证 定 价 模 型 及 价 值 挖 掘 策 略 、 价 差 策 略 、
双 向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估 值 水 平 , 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 。 本 基
金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 主 要 选 择
流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆
作 用 , 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差 , 达 到 有 效 跟 踪 标
的 指 数 的 目 的 。 基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授
权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 , 同 时 针 对 股 指 期 货 交
易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 。 本 基 金 通 过
久 期 配 置 、 类 属 配 置 、 期 限 结 构 配 置 等 , 采 取 积 极 主 动 的 投 资 策 略 , 在
严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 , 发 掘 和 利 用 市 场 失 衡 提 供 的 投 资 机 会 , 实 现 债
券 组 合 增 值 。 1 、 构 建 投 资 组 合 构 建 基 金 投 资 组 合 的 过 程 主 要 分 为 三
步 : 确 定 目 标 组 合 、 制 定 建 仓 策 略 和 逐 步 调 整 组 合 。 本 基 金 采 取 完 全
复 制 法 确 定 目 标 组 合 , 主 要 投 资 范 围 为 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份
股 。 基 金 管 理 人 将 对 标 的 指 数 成 份 股 的 流 动 性 和 交 易 成 本 等 因 素 进 行 分
析 , 制 定 合 理 的 建 仓 策 略 , 并 在 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 个 月 内 达 到 合 同
约 定 的 投 资 比 例 。 此 后 , 如 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模
变 动 、 标 的 指 数 成 份 股 调 整 、 标 的 指 数 成 份 股 流 动 性 限 制 、 基 金 申 购 或
赎 回 带 来 现 金 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使
基 金 不 符 合 这 一 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 将 在 1 0 个 工 作 日 内 进 行 调 整 。
2 、 日 常 投 资 组 合 管 理 ( 1 ) 可 能 引 起 跟 踪 误 差 各 种 因 素 的 跟 踪 与 分 析 :
基 金 管 理 人 将 对 标 的 指 数 成 份 股 的 调 整 、 股 本 变 化 、 分 红 、 停 / 复 牌 、
市 场 流 动 性 、 标 的 指 数 编 制 方 法 的 变 化 、 基 金 每 日 申 购 赎 回 情 况 等 因 素鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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进 行 密 切 跟 踪 , 分 析 其 对 指 数 跟 踪 的 影 响 。 ( 2 ) 投 资 组 合 的 调 整 : 利
用 数 量 化 分 析 模 型 , 优 选 组 合 调 整 方 案 , 并 利 用 自 动 化 指 数 交 易 系 统 调
整 投 资 组 合 , 以 实 现 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。 ( 3 ) 编 制 并 公 告 申
购 赎 回 清 单 : 以 T - 1 日 基 金 持 有 的 证 券 及 其 比 例 为 基 础 , 根 据 上 市 公 司
公 告 , 考 虑 T 日 可 能 发 生 的 上 市 公 司 变 动 情 况 , 编 制 T 日 的 申 购 赎 回 清
单 并 公 告 。 3 、 定 期 投 资 组 合 管 理 基 金 管 理 人 将 定 期 ( 每 月 或 每 半 年 )
进 行 投 资 组 合 管 理 , 主 要 完 成 下 列 事 项 : ( 1 ) 定 期 对 投 资 组 合 的 跟 踪
误 差 进 行 归 因 分 析 , 制 定 改 进 方 案 ; ( 2 ) 根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及
调 整 公 告 , 制 定 组 合 调 整 方 案 ; ( 3 ) 根 据 本 基 金 合 同 中 基 金 管 理 费 、
基 金 托 管 费 等 的 支 付 要 求 , 及 时 检 查 组 合 中 现 金 的 比 例 , 进 行 每 月 支 付
现 金 的 准 备 。 4 、 投 资 绩 效 评 估 ( 1 ) 每 日 对 基 金 的 绩 效 进 行 评 估 , 主
要 是 对 跟 踪 偏 离 度 进 行 评 估 ; ( 2 ) 每 月 末 , 金 融 工 程 小 组 对 基 金 的 运
行 情 况 进 行 量 化 评 估 ; ( 3 ) 每 月 末 , 基 金 经 理 根 据 量 化 评 估 报 告 , 重
点 分 析 基 金 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 产 生 原 因 、 现 金 的 控 制 情 况 、 标 的
指 数 调 整 成 份 股 前 后 的 操 作 、 未 来 成 份 股 的 变 化 等 。
业 绩 比 较 基 准 标 的 指 数 , 即 沪 深 3 0 0 指 数 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基
金 与 货 币 市 场 基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。
同 时 本 基 金 为 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 , 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 表
现 , 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 证 券 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征 。
注 : 无 。
2 .5 基金 管理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负
责 人
姓 名 张 戈 田 青
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳
国 际 商 会 中 心 第 4 3 楼
北 京 市 西 城 区 金 融 街 2 5 号
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳
国 际 商 会 中 心 第 4 3 楼
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1
号 楼
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 8 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 何 如 田 国 立
2 .6 信息 披露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中
心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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2 .7 其他 相关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号
深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 会计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标
报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 月 1 日 - 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
转 型 前
报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 月 1 日 - 2 0 1 8 年 2
月 2 2 日 ( 基 金 合 同 失 效 日 ) )
转 型 后
报 告 期 ( 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金
合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0
日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 2 7 3 , 6 9 0 . 0 0 - 2 , 2 7 0 , 0 1 5 . 1 5
本 期 利 润 6 1 , 4 6 3 . 5 4 - 6 , 9 0 8 , 0 8 9 . 5 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利 润
0 . 0 0 7 5 - 0 . 2 0 5 3
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润
率
0 . 1 8 % - 2 2 . 2 2 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率
0 . 1 9 % - 2 1 . 9 2 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标
报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 ( 基 金
合 同 结 束 日 ) )
报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 1 4 , 2 0 0 , 5 1 7 . 2 3 6 , 7 1 9 , 5 7 4 . 8 6
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利 润
0 . 4 3 4 1 0 . 2 1 4 9
期 末 基 金 资 产 净 值 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 9 2 4 , 4 1 1 , 4 3 2 . 0 0
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 0 . 7 8 0 8
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标
报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 ( 基 金
合 同 结 束 日 ) )
报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长
率
7 6 . 7 1 % - 2 1 . 9 2 %
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 )
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低
于 所 列 数 字 。
( 3 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 期 末 余 额 和 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分
的 期 末 余 额 的 孰 低 数 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 , 转 型 前 为 2 月 2 2 日 , 转 型 后 为 6 月 3 0 日 , 无 论 该 日 是 否
为 开 放 日 或 交 易 所 的 交 易 日 。
3 .2 基金 净值 表现 ( 转型 后 )
3 .2 .1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
( % )
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
② ( % )
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
( % )
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
( % )
① - ③
( % )
② - ④
( % )
过 去 一 个 月 - 1 0 . 9 0 1 . 4 1 - 6 . 0 3 1 . 0 2 - 4 . 8 7 0 . 3 9
过 去 三 个 月 - 1 8 . 9 9 1 . 1 9 - 7 . 5 8 0 . 9 1 - 1 1 . 4 1 0 . 2 8
过 去 六 个 月 - 2 1 . 9 2 1 . 0 9 - 1 0 . 1 5 0 . 8 7 - 1 1 . 7 7 0 . 2 2
过 去 一 年 - 2 1 . 9 2 1 . 0 9 - 1 0 . 1 5 0 . 8 7 - 1 1 . 7 7 0 . 2 2
自 基 金 成 立
起 至 今
- 2 1 . 9 2 1 . 0 9 - 1 0 . 1 5 0 . 8 7 - 1 1 . 7 7 0 . 2 2
3 .2 .2 自基 金转 型以来 基金 份额累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比较鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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3 .3 基金 净值 表现 ( 转型 前 )
3 .3 .1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
( % )
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ② ( % )
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
( % )
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④ ( % )
① - ③
( % )
② - ④
( % )
过 去 六 个 月 0 . 1 9 1 . 3 0 0 . 5 4 1 . 3 1 - 0 . 3 5 - 0 . 0 1
过 去 一 年 9 . 7 6 0 . 8 5 1 0 . 5 3 0 . 8 6 - 0 . 7 7 - 0 . 0 1
过 去 三 年 - 1 1 . 5 8 1 . 5 2 - 9 . 4 0 1 . 5 3 - 2 . 1 8 - 0 . 0 1
自 基 金 成 立
起 至 今
7 6 . 7 1 1 . 5 2 8 0 . 5 0 1 . 5 4 - 3 . 7 9 - 0 . 0 2
3 .3 .2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
3 .4 其他 指标
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 4 页 共 9 8 页
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 管理 人及基 金经 理情况
4 .1 .1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 , 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 , 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 , 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 , 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 8 年 6 月 , 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 5 , 2 3 2 . 3 0
亿 元 , 管 理 1 5 2 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 、 3 只 基 本 养 老 保 险 投 资 组 合 。 经 过 近 2 0
年 投 资 管 理 基 金 , 在 基 金 投 资 、 风 险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 .1 .2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介( 转型 后)
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 )
期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
崔 俊 杰 -
2 0 1 3 年 7 月
1 9 日
- 7
崔 俊 杰 先 生 , 国 籍
中 国 , 金 融 工 程 专
业 管 理 学 硕 士 , 7
年 证 券 从 业 经 验 。
2 0 0 8 年 7 月 加 盟 鹏
华 基 金 管 理 有 限 公
司 , 历 任 产 品 规 划
部 产 品 设 计 师 、 量
化 投 资 部 量 化 研 究
员 , 先 后 从 事 产 品
设 计 、 量 化 研 究 工
作 , 2 0 1 3 年 3 月 起
担 任 鹏 华 深 证 民 营
E T F 基 金 及 其 联 接
基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 3 年 3 月 起 兼 任
鹏 华 上 证 民 企
5 0 E T F 基 金 及 其 联
接 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 3 年 7 月 起 兼 任
鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F
基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 4 年 1 2 月 起 兼
任 鹏 华 资 源 分 级 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 4鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 5 页 共 9 8 页
年 1 2 月 起 兼 任 鹏
华 传 媒 分 级 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 5 年 4
月 起 兼 任 鹏 华 银 行
分 级 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 5 年 8 月 起
兼 任 鹏 华 医 药 分 级
基 金 基 金 经 理 。 崔
俊 杰 先 生 具 备 基 金
从 业 资 格 。 本 报 告
期 内 本 基 金 基 金 经
理 未 发 生 变 动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .1 .2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介( 转型 前)
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 )
期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
崔 俊 杰
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 3 - 0 7 - 1 9 2 0 1 8 - 0 2 - 2 3 1 0
崔 俊 杰 先 生 , 国 籍 中
国 , 管 理 学 硕 士 , 1 0
年 证 券 从 业 经 验 。
2 0 0 8 年 7 月 加 盟 鹏 华
基 金 管 理 有 限 公 司 ,
历 任 产 品 规 划 部 产 品
设 计 师 、 量 化 投 资 部
量 化 研 究 员 , 先 后 从
事 产 品 设 计 、 量 化 研
究 工 作 , 2 0 1 3 年 0 3
月 担 任 鹏 华 深 证 民 营
E T F 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 3 年 0 3 月 担 任 鹏
华 深 证 民 营 E T F 联 接
基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 3
年 0 3 月 担 任 鹏 华 上
证 民 企 5 0 E T F 联 接 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 3 年
0 3 月 担 任 鹏 华 上 证
民 企 5 0 E T F 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 3 年 0 7 月
至 2 0 1 8 年 0 2 月 担 任
鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 6 页 共 9 8 页
( 2 0 1 8 年 2 月 已 转 型
为 鹏 华 量 化 先 锋 混
合 ) 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 4 年 1 2 月 担 任 鹏
华 资 源 分 级 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 4 年 1 2 月
担 任 鹏 华 传 媒 分 级 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年
0 4 月 担 任 鹏 华 银 行
分 级 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 5 年 0 8 月 至 2 0 1 6
年 0 7 月 担 任 鹏 华 医
药 分 级 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 6 年 0 7 月 担
任 鹏 华 中 证 医 药 卫 生
( L O F ) 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 6 年 1 1 月 担 任 鹏
华 香 港 银 行 指 数
( L O F ) 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 8 年 0 2 月 至
2 0 1 8 年 0 3 月 担 任 鹏
华 量 化 先 锋 混 合 基 金
基 金 经 理 , 现 同 时 担
任 量 化 及 衍 生 品 投 资
部 副 总 经 理 。 崔 俊 杰
先 生 具 备 基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期 内 本 基
金 基 金 经 理 发 生 变
动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 规 , 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 7 页 共 9 8 页
4 .3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .4 管理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 .4 .1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 8 年 组 合 运 作 期 内 , 整 个 A 股 市 场 波 动 剧 烈 , 市 场 先 扬 后 抑 , 风 格 分 化 较 大 , 波 动 率 和 成
交 量 相 对 去 年 有 所 提 升 。 本 基 金 秉 承 指 数 基 金 的 投 资 策 略 , 在 应 对 申 购 赎 回 的 基 础 上 , 力 争 跟 踪
指 数 收 益 , 并 将 基 金 跟 踪 误 差 控 制 在 合 理 范 围 内 。
4 .4 .2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 基 金 转 型 前 份 额 净 值 增 长 率 为 0 . 1 9 % , 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 0 . 5 4 % ; 基 金 转 型 后
份 额 净 值 增 长 率 为 - 2 1 . 9 2 % , 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 - 1 0 . 1 5 %
4 .5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2 0 1 8 年 下 半 年 , 中 国 的 宏 观 经 济 大 概 率 稳 中 趋 缓 。 随 着 国 内 消 费 日 益 成 为 经 济 增 长 的 支
撑 力 量 , 我 们 认 为 经 济 大 幅 下 行 的 可 能 性 不 大 , 但 是 由 于 贸 易 战 等 外 部 不 确 定 因 素 的 存 在 , 对 经
济 增 长 可 能 会 有 一 定 的 影 响 。 2 0 1 8 年 金 融 改 革 进 展 显 著 , 对 市 场 也 造 成 了 相 当 的 冲 击 , 这 种 格 局
在 2 0 1 8 年 下 半 年 将 开 始 发 生 一 些 变 化 。 随 着 中 国 经 济 结 构 调 整 的 推 进 , 代 表 新 经 济 的 优 质 成 长 股
将 脱 颖 而 出 。
4 .6 管理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
( 1 ) 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 , 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 , 独 立 建
账 、 独 立 核 算 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 , 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 , 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 8 页 共 9 8 页
行 进 行 核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 , 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 , 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 , 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 , 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
( 2 ) 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 相
关 规 定 , 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 , 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 , 发 表 相 关 意 见 和 建 议 , 与 估 值 小 组 成 员 共 同
商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服 务 。
4 .7 管理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 、 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 6 , 7 1 9 , 5 7 4 . 8 6 元 , 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 7 8 0 8
元 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
3 、 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 , 本 基 金 管 理 人 将 会 综 合 考 虑 各 方 面 因 素 , 在
严 格 遵 守 规 定 前 提 下 , 对 本 报 告 期 内 可 供 分 配 利 润 适 时 作 出 相 应 安 排 。
4 .8 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 基 金 自 2 0 1 8 年 5 月 2 5 日 至 2 0 1 8 年 6 月 2 9 日 期 间 出 现 连 续 二 十 个 ( 或 以 上 ) 工 作 日 基 金
资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 .1 报告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 9 页 共 9 8 页
5 .2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 , 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 , 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 , 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 .3 托管 人对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) ( 转 型 后 )
6 .1 资产 负债 表
会 计 主 体 : 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 3 , 9 2 4 , 3 7 3 . 2 3
结 算 备 付 金 5 4 2 , 9 5 0 . 9 2
存 出 保 证 金 1 6 , 2 9 9 . 8 9
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 2 0 , 4 3 0 , 1 9 8 . 9 3
其 中 : 股 票 投 资 2 0 , 4 3 0 , 1 9 8 . 9 3
基 金 投 资 -
债 券 投 资 -
资 产 支 持 证 券 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 -
应 收 证 券 清 算 款 -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 , 0 3 2 . 8 9
应 收 股 利 -
应 收 申 购 款 9 1 8 . 6 3
递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 -
资 产 总 计 2 4 , 9 1 5 , 7 7 4 . 4 9
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 0 页 共 9 8 页
负 债 :
短 期 借 款 -
交 易 性 金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 -
应 付 证 券 清 算 款 -
应 付 赎 回 款 1 4 , 4 9 3 . 4 9
应 付 管 理 人 报 酬 3 2 , 0 5 5 . 7 0
应 付 托 管 费 5 , 3 4 2 . 5 9
应 付 销 售 服 务 费 -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 9 5 , 8 5 7 . 9 7
应 交 税 费 1 . 3 4
应 付 利 息 -
应 付 利 润 -
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 3 5 6 , 5 9 1 . 4 0
负 债 合 计 5 0 4 , 3 4 2 . 4 9
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 7 , 6 9 1 , 8 5 7 . 1 4
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 6 , 7 1 9 , 5 7 4 . 8 6
所 有 者 权 益 合 计 2 4 , 4 1 1 , 4 3 2 . 0 0
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 4 , 9 1 5 , 7 7 4 . 4 9
注 : ( 1 ) 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 0 . 7 8 0 8 元 , 基 金 份 额 总 额 3 1 , 2 6 3 , 1 0 1 . 0 7
份 。
( 2 ) 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 , 无 上 年 末 可 比 较 数 据 。
6 .2 利润 表
会 计 主 体 : 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
附 注 号 本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 6 , 4 4 4 , 2 9 3 . 5 4
1 . 利 息 收 入 2 7 , 0 3 9 . 9 0
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 7 , 3 3 4 . 4 1
债 券 利 息 收 入 4 3 . 3 5
资 产 支 持 证 券 利 息
收 入
-
买 入 返 售 金 融 资 产
收 入
9 , 6 6 2 . 1 4
其 他 利 息 收 入 -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 1 页 共 9 8 页
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
填 列 )
- 1 , 9 9 5 , 6 1 5 . 6 4
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 2 , 1 1 5 , 4 1 5 . 4 1
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 8 , 8 3 5 . 2 9
资 产 支 持 证 券 投 资
收 益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5
-
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 1 0 , 9 6 4 . 4 8
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损
失 以 “ - ” 号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7
- 4 , 6 3 8 , 0 7 4 . 4 1
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
-
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 8
1 6 2 , 3 5 6 . 6 1
减 : 二 、 费 用 4 6 3 , 7 9 6 . 0 2
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 6 1 , 4 5 5 . 4 5
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 2 6 , 9 0 9 . 2 6
3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 1 8 7 , 8 2 9 . 9 5
5 . 利 息 支 出 -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产
支 出
-
6 . 税 金 及 附 加 0 . 1 5
7 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 8 7 , 6 0 1 . 2 1
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额
以 “ - ” 号 填 列 )
- 6 , 9 0 8 , 0 8 9 . 5 6
减 : 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ”
号 填 列 )
- 6 , 9 0 8 , 0 8 9 . 5 6
注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 , 无 上 年 可 比 较 期 间 数 据 。
6 .3 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期
初 所 有
1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6 1 4 , 2 0 0 , 5 1 7 . 2 3 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 9鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 2 页 共 9 8 页
者 权 益
( 基 金
净 值 )
二 、 本
期 经 营
活 动 产
生 的 基
金 净 值
变 动 数
( 本 期
利 润 )
- - 6 , 9 0 8 , 0 8 9 . 5 6 - 6 , 9 0 8 , 0 8 9 . 5 6
三 、 本
期 基 金
份 额 交
易 产 生
的 基 金
净 值 变
动 数
( 净 值
减 少 以
“ - ” 号
填 列 )
- 8 2 0 , 5 8 0 . 1 2 - 5 7 2 , 8 5 2 . 8 1 - 1 , 3 9 3 , 4 3 2 . 9 3
其 中 :
1 . 基 金
申 购 款
1 2 , 8 8 0 , 6 5 3 . 2 0 8 , 1 5 9 , 4 6 5 . 6 0 2 1 , 0 4 0 , 1 1 8 . 8 0
2
. 基 金
赎 回 款
- 1 3 , 7 0 1 , 2 3 3 . 3 2 - 8 , 7 3 2 , 3 1 8 . 4 1 - 2 2 , 4 3 3 , 5 5 1 . 7 3
四 、 本
期 向 基
金 份 额
持 有 人
分 配 利
润 产 生
的 基 金
净 值 变
动 ( 净
值 减 少
以 “ - ”
号 填
列 )
- - -
五 、 期
末 所 有
者 权 益
( 基 金
1 7 , 6 9 1 , 8 5 7 . 1 4 6 , 7 1 9 , 5 7 4 . 8 6 2 4 , 4 1 1 , 4 3 2 . 0 0鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 3 页 共 9 8 页
净 值 )
注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 , 无 上 年 可 比 较 期 间 数 据 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
邓 召 明 苏 波 郝 文 高
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 .4 报表 附注
6 .4 .1 基金 基本 情况
鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 是 根 据 原 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
( 以 下 简 称 “ 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F 基 金 ” ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 于 2 0 1 8 年 1 月 8 日 决 议 通 过 的 《 关 于
鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 并 修 改 基 金 合 同 等 相 关 事 项 的 议 案 》 , 经 中 国 证
券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 7 ] 1 0 5 2 号 《 关 于 准 予 鹏 华 沪 深 3 0 0 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 变 更 注 册 的 批 复 》 核 准 , 由 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F 基 金 转 型 而 来 。 原 鹏 华
沪 深 3 0 0 E T F 基 金 存 续 期 限 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 止 。 自 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 起 , 原 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F
基 金 更 名 为 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) , 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 的 同 时 《 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 生 效 。
本 基 金 为 契 约 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管
人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
原 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F 基 金 失 效 前 的 基 金 资 产 净 值 为 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 9 元 , 已 于 本 基 金 的 基 金 合 同
生 效 日 全 部 转 为 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 。 根 据 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
份 额 折 算 和 变 更 登 记 结 果 公 告 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 日 终 对
投 资 者 持 有 的 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F 基 金 基 金 份 额 变 更 登 记 为 本 基 金 基 金 份 额 , 基 金 份 额 总 额 为
3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 8 份 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 的 股 票 ( 包 含 中
小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 含 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、
央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 、 中 小 企
业 私 募 债 等 ) 、 货 币 市 场 工 具 ( 含 同 业 存 单 等 ) 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中
国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构
以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 基 金 的 投鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 6 0 % - 9 5 % ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需
缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 基 金 保 留 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5 % , 其 中 现 金 类 资 产 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 。 如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要
求 有 变 更 的 , 以 变 更 后 的 比 例 为 准 , 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做 相 应 调 整 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :
沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 * 8 0 % + 中 证 全 债 指 数 收 益 率 * 2 0 % 。
6 .4 .2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 深 证 民 营 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规
定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
6 .4 .3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业
会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 2 月 2 3
日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 .4 .4. 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 8
年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 。
6 .4 .4. 2 记账 本位 币
本 基 金 以 人 民 币 为 记 帐 本 位 币 , 除 有 特 别 说 明 外 , 均 以 人 民 币 元 为 单 位 表 示 。
6 .4 .4. 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款 项 、
可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持
有 能 力 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投
资 ) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资
产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资
产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类 应 收
款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负
债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本 基 金
持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
6 .4 .4. 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ;
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 或 资 产 支 持 证 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 , 单 独 确 认
为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于 应 收
款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认 : ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ;
( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或
者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险
和 报 酬 , 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
6 .4 .4. 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 按 如 下
原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交
易 日 后 未 发 生 影 响 公 允 价 值 计 量 的 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 的 , 应 对 市 场 交 易 价
格 进 行 调 整 , 确 定 公 允 价 值 。 与 上 述 投 资 品 种 相 同 , 但 具 有 不 同 特 征 的 , 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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公 允 价 值 为 基 础 , 并 在 估 值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制
等 , 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持 有 者 的 , 那 么 在 估 值 技 术 中 不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 , 基
金 管 理 人 不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相 关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或 折 价 。
( 2 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持
的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 时 , 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 , 只 有 在 无 法 取 得 相 关 资 产
或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 , 才 可 以 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。
( 3 ) 如 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 人 发 生 影 响 金 融 工 具 价 格 的 重 大 事 件 , 应 对 估 值 进 行 调
整 并 确 定 公 允 价 值 。
6 .4 .4. 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
6 .4 .4. 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基
金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比
例 计 算 认 列 。 由 于 基 金 份 额 折 算 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 折 算 日 根 据 折 算 前 的 基 金 份
额 数 及 确 定 的 折 算 比 例 计 算 认 列 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及
基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转
出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
6 .4 .4. 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ,
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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6 .4 .4. 9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。 资 产 支 持 证 券 在 持 有 期 间 收 到
的 款 项 , 根 据 资 产 支 持 证 券 的 预 计 收 益 率 区 分 属 于 资 产 支 持 证 券 投 资 本 金 部 分 和 投 资 收 益 部 分 ,
将 本 金 部 分 冲 减 资 产 支 持 证 券 投 资 成 本 , 并 将 投 资 收 益 部 分 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价 值 变
动 损 益 ; 于 处 置 时 , 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 , 其 中 包 括 从 公 允 价
值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直
线 法 计 算 。
6 .4 .4. 10 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 、 托 管 费 和 销 售 服 务 费 ( 如 有 ) 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率
和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
6 .4 .4. 11 基金 的收 益分配 政策
本 基 金 同 一 类 / 级 别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 , 但 基 金 份
额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 , 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份
额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ;
若 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 , 即 已 实
现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 。 经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。
6 .4 .4. 12 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 , 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 : ( 1 ) 该 组
成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ; ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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分 的 经 营 成 果 , 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ; ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、
经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 , 并 且 满 足
一 定 条 件 的 , 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 , 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
6 .4 .4. 13 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
无 。
6 .4 .5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 .4 .5. 1 会计 政策 变更的 说明
无 。
6 .4 .5. 2 会计 估计 变更的 说明
无 。
6 .4 .5. 3 差错 更正 的说明
无 。
6 .4 .6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6
号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开
营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的
补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于
资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税
政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品
管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳
增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 ,鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以
及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 , 以 2 0 1 8
年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ,
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其
股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计
入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ,
解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得
的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( 5 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适
用 比 例 计 算 缴 纳 。
6 .4 .7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 .4 .7. 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 3 , 9 2 4 , 3 7 3 . 2 3
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 个 月 以 内 -
存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
存 款 期 限 3 个 月 及 以 上 -
其 他 存 款 -
合 计 3 , 9 2 4 , 3 7 3 . 2 3
6 .4 .7. 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 1 , 9 9 0 , 4 0 1 . 1 9 2 0 , 4 3 0 , 1 9 8 . 9 3 - 1 , 5 6 0 , 2 0 2 . 2 6
贵 金 属 投 资 - 金 交
所 黄 金 合 约
- - -
债
券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 1 , 9 9 0 , 4 0 1 . 1 9 2 0 , 4 3 0 , 1 9 8 . 9 3 - 1 , 5 6 0 , 2 0 2 . 2 6
6 .4 .7. 3 衍生 金融 资产/ 负债
注 : 无 。
6 .4 .7. 4 买入 返售 金融资 产
6 .4 .7. 4. 1 各项 买入 返售金 融资 产期末 余额
注 : 无 。
6 .4 .7. 4. 2 期末 买断 式逆回 购交 易中取 得的债 券
注 : 无 。
6 .4 .7. 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 7 8 1 . 1 9
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2 4 4 . 3 0
应 收 债 券 利 息 -
应 收 资 产 支 持 证 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 7 . 4 0
合 计 1 , 0 3 2 . 8 9
6 .4 .7. 6 其他 资产
注 : 无 。
6 .4 .7. 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目 本 期 末鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 9 5 , 8 5 7 . 9 7
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 9 5 , 8 5 7 . 9 7
6 .4 .7. 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 3 5 . 2 9
预 提 费 用 3 5 6 , 5 5 6 . 1 1
合 计 3 5 6 , 5 9 1 . 4 0
6 .4 .7. 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
基 金 合 同 生 效 日 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 8 1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6
本 期 申 购 2 2 , 7 6 0 , 5 1 0 . 6 5 1 2 , 8 8 0 , 6 5 3 . 2 0
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 2 4 , 2 1 0 , 3 6 4 . 0 6 - 1 3 , 7 0 1 , 2 3 3 . 3 2
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 调 整 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
本 期 末 3 1 , 2 6 3 , 1 0 1 . 0 7 1 7 , 6 9 1 , 8 5 7 . 1 4
注 : 原 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 于 基 金 合 同 失 效 前 的 基 金 资 产 净 值 为
3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 9 元 , 已 于 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 全 部 转 为 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 。
6 .4 .7. 10 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
基 金 合 同 生 效 日 2 8 , 1 0 0 , 4 5 5 . 9 0 - 1 3 , 8 9 9 , 9 3 8 . 6 7 1 4 , 2 0 0 , 5 1 7 . 2 3
本 期 利 润 - 2 , 2 7 0 , 0 1 5 . 1 5 - 4 , 6 3 8 , 0 7 4 . 4 1 - 6 , 9 0 8 , 0 8 9 . 5 6
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 1 , 2 9 2 , 9 5 1 . 2 5 7 2 0 , 0 9 8 . 4 4 - 5 7 2 , 8 5 2 . 8 1
其 中 : 基 金 申 购 款 2 0 , 1 9 3 , 6 4 0 . 2 0 - 1 2 , 0 3 4 , 1 7 4 . 6 0 8 , 1 5 9 , 4 6 5 . 6 0
基 金 赎 回 款 - 2 1 , 4 8 6 , 5 9 1 . 4 5 1 2 , 7 5 4 , 2 7 3 . 0 4 - 8 , 7 3 2 , 3 1 8 . 4 1
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 2 4 , 5 3 7 , 4 8 9 . 5 0 - 1 7 , 8 1 7 , 9 1 4 . 6 4 6 , 7 1 9 , 5 7 4 . 8 6
6 .4 .7. 11 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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项 目
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月
3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 6 , 3 3 3 . 0 1
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 9 6 3 . 6 4
其 他 3 7 . 7 6
合 计 1 7 , 3 3 4 . 4 1
6 .4 .7. 12 股票 投资 收益
6 .4 .7. 12 .1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月
3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 6 4 , 7 4 0 , 1 7 2 . 3 2
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 6 6 , 8 5 5 , 5 8 7 . 7 3
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 2 , 1 1 5 , 4 1 5 . 4 1
6 .4 .7. 13 债券 投资 收益
6 .4 .7. 13 .1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 ( 、 债 转
股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 差 价 收 入
8 , 8 3 5 . 2 9
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 -
合 计 8 , 8 3 5 . 2 9
6 .4 .7. 13 .2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 )
成 交 总 额
6 2 9 , 2 5 6 . 0 0
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ) 成 本 总 额
6 1 9 , 9 4 9 . 9 2
减 : 应 收 利 息 总 额 4 7 0 . 7 9
买 卖 债 券 差 价 收 入 8 , 8 3 5 . 2 9
6 .4 .7. 13 .3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 3 页 共 9 8 页
6 .4 .7. 13 .4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 13 .5 资产 支持 证券投 资收 益
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 贵金 属投 资收益
6 .4 .7. 14 .1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 .2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 .3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 .4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 15 衍生 工具 收益
6 .4 .7. 15 .1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 : 无 。
6 .4 .7. 15 .2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 : 无 。
6 .4 .7. 16 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年
6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 1 0 , 9 6 4 . 4 8
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 1 0 , 9 6 4 . 4 8
6 .4 .7. 17 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 4 , 6 3 8 , 0 7 4 . 4 1
股 票 投 资 - 4 , 6 3 8 , 0 7 4 . 4 1
债 券 投 资 -
资 产 支 持 证 券 投 资 -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 4 页 共 9 8 页
基 金 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增 值 税 -
合 计 - 4 , 6 3 8 , 0 7 4 . 4 1
6 .4 .7. 18 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月
3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 6 2 , 3 5 6 . 6 1
合 计 1 6 2 , 3 5 6 . 6 1
6 .4 .7. 19 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0
日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 8 7 , 8 2 9 . 9 5
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 1 8 7 , 8 2 9 . 9 5
6 .4 .7. 20 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年
6 月 3 0 日
审 计 费 用 1 5 , 7 8 1 . 1 2
信 息 披 露 费 7 0 , 6 7 9 . 3 9
债 券 托 管 账 户 维 护 费 -
银 行 划 款 手 续 费 1 , 1 4 0 . 7 0
指 数 使 用 费 -
上 市 年 费 -
红 利 手 续 费 -
其 他 -
合 计 8 7 , 6 0 1 . 2 1
6 .4 .7. 21 分部 报告
无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 5 页 共 9 8 页
6 .4 .8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 .4 .8. 1 或有 事项
无 。
6 .4 .8. 2 资产 负债 表日后 事项
无 。
6 .4 .9 关联 方关 系
6 .4 .9. 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 .4 .9. 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设 银
行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 .4 .10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 生 效 , 截 止 本 报 告 期 末 不 满 一 年 。 无 上 年 度 可 比 期 间 和
数 据 。
6 .4 .10 .1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 .4 .10 .1 .1 股票 交易
注 : 无 。
6 .4 .10 .1 .2 债券 交易
注 : 无 。
6 .4 .10 .1 .3 债券 回购 交易
注 : 无 。
6 .4 .10 .1 .4 权证 交易
注 : 无 。
6 .4 .10 .1 .5 应支 付关 联方的 佣金
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 6 页 共 9 8 页
6 .4 .10 .2 关联 方报 酬
6 .4 .10 .2 .1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8
年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1 6 1 , 4 5 5 . 4 5
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 3 , 7 3 7 . 5 2
注 : 1 、 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 1 . 5 0 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支
付 。 日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 0 % ÷ 当 年 天 数 。
2 、 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 , 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量
提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 , 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ,
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
6 .4 .10 .2 .2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8
年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 2 6 , 9 0 9 . 2 6
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 5 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数 。
6 .4 .10 .2 .3 销售 服务 费
注 : 无 。
6 .4 .10 .3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券( 含回 购) 交易
注 : 无 。
6 .4 .10 .4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 .4 .10 .4 .1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 无 。
6 .4 .10 .4 .2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 7 页 共 9 8 页
6 .4 .10 .5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 3 , 9 2 4 , 3 7 3 . 2 3 1 6 , 3 3 3 . 0 1
6 .4 .10 .6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 .4 .10 .7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
6 .4 .11 利润 分配 情况
注 : 无 。
6 .4 .12 期末 本基 金持有 的流 通受限 证券
6 .4 .12 .1 因认 购新 发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 无 。
6 .4 .12 .2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票 代
码
股 票
名 称
停 牌 日
期
停 牌 原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单 价
数 量
( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
3 0 0 0 7 2
三 聚
环 保
2 0 1 8 年
6 月 1 9
日
重 大 事
项
2 3 . 2 8
2 0 1 8
年 7 月
1 0 日
2 4 . 0 0 2 4 , 3 5 0 6 9 8 , 3 8 0 . 9 9 5 6 6 , 8 6 8 . 0 0 -
3 0 0 1 9 7
铁 汉
生 态
2 0 1 8 年
5 月 2 8
日
重 大 事
项
5 . 3 7 - - 2 9 , 8 5 0 2 1 0 , 2 6 0 . 7 5 1 6 0 , 2 9 4 . 5 0 -
6 0 0 2 2 1
海 航
控 股
2 0 1 8 年
1 月 1 0
日
重 大 事
项
3 . 2 3
2 0 1 8
年 7 月
2 0 日
2 . 9 1 3 2 , 2 0 0 1 0 3 , 1 1 6 . 7 6 1 0 4 , 0 0 6 . 0 0 -
0 0 2 2 5 2
上 海
莱 士
2 0 1 8 年
2 月 2 3
日
重 大 事
项
2 1 . 4 7 - - 4 , 1 6 0 8 4 , 5 8 3 . 1 7 8 9 , 3 1 5 . 2 0 -
0 0 0 5 4 0 中 天 2 0 1 7 年 重 大 事 4 . 1 8 - - 1 2 , 1 5 0 5 5 , 1 3 1 . 0 1 5 0 , 7 8 7 . 0 0 -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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金 融 8 月 2 1
日
项
0 0 2 7 3 9
万 达
电 影
2 0 1 7 年
7 月 4
日
重 大 事
项
3 8 . 0 3 - - 1 , 3 0 0 8 4 , 4 2 8 . 8 8 4 9 , 4 3 9 . 0 0 -
6 0 0 4 8 5
信 威
集 团
2 0 1 6 年
1 2 月 2 6
日
重 大 事
项
1 0 . 2 4 - - 4 , 3 0 0 7 5 , 1 7 8 . 1 9 4 4 , 0 3 2 . 0 0 -
0 0 2 3 1 0
东 方
园 林
2 0 1 8 年
5 月 2 5
日
重 大 事
项
1 3 . 0 8 - - 3 , 0 0 0 5 5 , 4 9 5 . 0 7 3 9 , 2 4 0 . 0 0 -
0 0 0 4 1 5
渤 海
金 控
2 0 1 8 年
1 月 1 7
日
重 大 事
项
5 . 8 4
2 0 1 8
年 7 月
1 7 日
5 . 2 6 5 , 1 0 0 3 4 , 6 1 9 . 1 7 2 9 , 7 8 4 . 0 0 -
6 .4 .12 .3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 .4 .12 .3 .1 银行 间市 场债券 正回 购
注 : 无 。
6 .4 .12 .3 .2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
6 .4 .13 金融 工具 风险及 管理
6 .4 .13 .1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 股 票 型 证 券 投 资 基 金 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 及 权 证
投 资 等 。
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险
及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围
之 内 , 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益 相 匹 配 ” 的 风 险 收 益 目 标 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 致 力 于 全 面 内 部 控 制 体 系 的 建 设 , 建 立 了 从 董 事 会 层 面 到 各 业 务 部 门 的
风 险 管 理 组 织 架 构 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 风 险 控 制 和 合 规 审 计 委 员 会 , 主 要 负 责 制
定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政 策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ; 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各
业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 , 组 织 、 指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 , 并 可 向 董 事 会
和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 ; 在 公 司 内 部 设 立 独 立 的 监 察 稽 核 部 , 专 职 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 、 各
业 务 的 风 险 控 制 情 况 进 行 督 促 和 检 查 , 并 适 时 提 出 整 改 建 议 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 9 页 共 9 8 页
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ,
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 .4 .13 .2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 的 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款
存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 建 设 银 行 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和
款 项 清 算 , 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ; 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对
证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 信 用 类 债 券 。
6 .4 .13 .2 .1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 : 无 。
6 .4 .13 .2 .2 按短 期信 用评级 列示 的资产 支持证 券投 资
注 : 无 。
6 .4 .13 .2 .3 按短 期信 用评级 列示 的同业 存单投 资
注 : 无 。
6 .4 .13 .2 .4 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 : 无 。
6 .4 .13 .2 .5 按长 期信 用评级 列示 的资产 支持证 券投 资
注 : 无 。
6 .4 .13 .2 .6 按长 期信 用评级 列示 的同业 存单投 资
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 0 页 共 9 8 页
6 .4 .13 .3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 职 能 部 门 设 定 流
动 性 比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 , 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间
内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金
管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分
证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流
通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 , 其 余 金 融 资 产 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可
通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投
资 的 公 允 价 值 。
本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额
净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 .4 .13 .3 .1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
注: 无 。
6 .4 .13 .3 .2 报告 期内 本基金 组合 资产的 流动性 风险 分析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 运 作 过 程 中 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公
开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 自 2 0 1 7 年 1 0 月 1 日 起 施 行 ) 等 法 规 的 要 求 对
本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 , 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本 基 金 的 组 合 持 仓 集 中 度 指
标 、 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指 标 进 行 持 续
的 监 测 和 分 析 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的
基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 与 由 本
基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 共 同 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 不 得 超 过 该 上
市 公 司 可 流 通 股 票 的 1 5 % ( 完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监 会
认 定 的 特 殊 投 资 组 合 不 受 该 比 例 限 制 ) , 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有
一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 3 0 % 。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 部 分 基 金 资 产 流
通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 “ 期 末 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 ” 。 此 外 , 本 基 金 可
通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投
资 的 公 允 价 值 。 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 5 % 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 进 行 审 慎 评
估 与 测 算 , 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 。
同 时 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 ; 按 照 穿
透 原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠 杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与 严 格 的 准 入 管 理 ,
以 及 对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从 事 逆 回 购 交 易
的 流 动 性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 :
根 据 质 押 品 的 资 质 确 定 质 押 率 水 平 ; 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与 价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公 允
价 值 计 算 足 额 ; 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购
交 易 时 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。
综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的 监 测 结 果 及 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 , 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流
动 性 情 况 良 好 。
6 .4 .13 .4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变
动 而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 .4 .13 .4 .1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 债 券 投 资 等 , 其 余 大 部 分 金 融鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率
变 化 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。
6 .4 .13 .4 .1. 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 3 , 9 2 4 , 3 7 3 . 2 3 - - - 3 , 9 2 4 , 3 7 3 . 2 3
结 算 备 付 金 5 4 2 , 9 5 0 . 9 2 - - - 5 4 2 , 9 5 0 . 9 2
存 出 保 证 金 1 6 , 2 9 9 . 8 9 - - - 1 6 , 2 9 9 . 8 9
交 易 性 金 融 资 产 - - - 2 0 , 4 3 0 , 1 9 8 . 9 3 2 0 , 4 3 0 , 1 9 8 . 9 3
买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - -
应 收 利 息 - - - 1 , 0 3 2 . 8 9 1 , 0 3 2 . 8 9
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - 9 1 8 . 6 3 9 1 8 . 6 3
应 收 证 券 清 算 款 - - - - -
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 4 , 4 8 3 , 6 2 4 . 0 4 - - 2 0 , 4 3 2 , 1 5 0 . 4 5 2 4 , 9 1 5 , 7 7 4 . 4 9
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 1 4 , 4 9 3 . 4 9 1 4 , 4 9 3 . 4 9
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 3 2 , 0 5 5 . 7 0 3 2 , 0 5 5 . 7 0
应 付 托 管 费 - - - 5 , 3 4 2 . 5 9 5 , 3 4 2 . 5 9
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
- - - - -
应 付 销 售 服 务 费 - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - 9 5 , 8 5 7 . 9 7 9 5 , 8 5 7 . 9 7
应 付 利 息 - - - - -
应 付 税 费 - - - 1 . 3 4 1 . 3 4
应 付 利 润 - - - - -
其 他 负 债 - - - 3 5 6 , 5 9 1 . 4 0 3 5 6 , 5 9 1 . 4 0
负 债 总 计 - - - 5 0 4 , 3 4 2 . 4 9 5 0 4 , 3 4 2 . 4 9
利 率 敏 感 度 缺 口 4 , 4 8 3 , 6 2 4 . 0 4 - - 1 9 , 9 2 7 , 8 0 7 . 9 6 2 4 , 4 1 1 , 4 3 2 . 0 0
6 .4 .13 .4 .1. 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 : 于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 . 0 0 % 。
6 .4 .13 .4 .2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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6 .4 .13 .4 .3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 , 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 , 通 过 对 宏
观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 , 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 , 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ; 通 过 对 单
个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 , 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金
管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 , 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 , 来 主 动 应
对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。
本 基 金 为 股 票 型 证 券 投 资 基 金 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 及 权 证
投 资 等 。
此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方
法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ,
及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 .4 .13 .4 .3. 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 2 0 , 4 3 0 , 1 9 8 . 9 3 8 3 . 6 9
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - -
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- -
衍 生 金 融 资 产
- 权 证 投 资
- -
其 他 - -
合 计 2 0 , 4 3 0 , 1 9 8 . 9 3 8 3 . 6 9
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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6 .4 .13 .4 .3. 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
注 : 于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 由 于 本 基 金 运 行 期 间 不 足 一 年 , 尚 不 存 在 足 够 的 经 验 数 据 , 因 此 , 无 法
对 本 基 金 资 产 净 值 对 于 市 场 价 格 风 险 的 敏 感 性 作 定 量 分 析 。
6 .4 .13 .4 .4 采用 风险 价值法 管理 风险
注 : 无 。
6 .4 .14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
无 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) ( 转 型 前 )
6 .1 资产 负债 表
会 计 主 体 : 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 5 3 9 , 3 5 5 . 5 3 6 3 9 , 5 0 3 . 5 6
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 1 0 1 . 8 9 1 3 8 . 9 0
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6 3 2 , 5 8 8 , 1 7 4 . 7 6
其 中 : 股 票 投 资 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6 3 2 , 5 8 8 , 1 7 4 . 7 6
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 7 3 2 . 1 1 1 4 0 . 6 9
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 3 3 , 2 1 4 , 9 4 0 . 0 9 3 3 , 2 2 7 , 9 5 7 . 9 1
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 1 0 , 2 9 5 . 4 9 1 4 , 9 7 1 . 3 0
应 付 托 管 费 2 , 0 5 9 . 1 2 2 , 9 9 4 . 2 6
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 9 0 . 9 5 3 , 5 0 1 . 4 0
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 4 8 9 , 5 4 0 . 0 4 5 5 5 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 5 0 1 , 9 8 5 . 6 0 5 7 6 , 4 6 6 . 9 6
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6 1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 1 4 , 2 0 0 , 5 1 7 . 2 3 1 4 , 1 3 9 , 0 5 3 . 6 9
所 有 者 权 益 合 计 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 9 3 2 , 6 5 1 , 4 9 0 . 9 5
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3 3 , 2 1 4 , 9 4 0 . 0 9 3 3 , 2 2 7 , 9 5 7 . 9 1
注: 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 0 2 月 2 2 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 元 , 基 金 份 额 总 额 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 8 份 。
6 .2 利润 表
会 计 主 体 : 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8
年 2 月 2 2 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 1 9 3 , 0 4 1 . 4 6 3 , 1 4 8 , 5 7 1 . 3 4
1 . 利 息 收 入 5 9 1 . 4 2 2 , 0 6 3 . 4 9
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 5 9 1 . 4 2 2 , 0 6 3 . 4 9
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 1 4 2 , 7 0 3 . 5 0 2 5 6 , 2 8 2 . 9 0
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 1 4 8 , 7 6 8 . 7 4 1 2 , 8 4 8 . 5 6
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 6 页 共 9 8 页
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 6 , 0 6 5 . 2 4 2 4 3 , 4 3 4 . 3 4
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7 3 3 5 , 1 5 3 . 5 4 2 , 8 9 0 , 2 2 4 . 9 5
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
6 . 4 . 7 . 1 8 - -
减 : 二 、 费 用 1 3 1 , 5 7 7 . 9 2 3 9 2 , 3 3 4 . 8 3
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 4 , 8 4 8 . 5 0 6 9 , 4 6 5 . 5 4
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 4 , 9 6 9 . 7 2 1 3 , 8 9 3 . 1 5
3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 1 9 9 . 6 6 5 , 5 1 0 . 6 5
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 税 金 及 附 加 - -
7 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 0 1 , 5 6 0 . 0 4 3 0 3 , 4 6 5 . 4 9
三 、 利 润 总 额( 亏 损 总 额 以“-”
号 填 列)
6 1 , 4 6 3 . 5 4 2 , 7 5 6 , 2 3 6 . 5 1
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 )
6 1 , 4 6 3 . 5 4 2 , 7 5 6 , 2 3 6 . 5 1
6 .3 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6 1 4 , 1 3 9 , 0 5 3 . 6 9 3 2 , 6 5 1 , 4 9 0 . 9 5
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 6 1 , 4 6 3 . 5 4 6 1 , 4 6 3 . 5 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- - -
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 7 页 共 9 8 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6 1 4 , 2 0 0 , 5 1 7 . 2 3 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 9
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6 8 , 5 3 5 , 4 4 7 . 1 6 2 7 , 0 4 7 , 8 8 4 . 4 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 2 , 7 5 6 , 2 3 6 . 5 1 2 , 7 5 6 , 2 3 6 . 5 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- - -
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6 1 1 , 2 9 1 , 6 8 3 . 6 7 2 9 , 8 0 4 , 1 2 0 . 9 3
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
邓 召 明 苏 波 郝 文 高
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 .4 报表 附注
6 .4 .1 基金 基本 情况
鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 第 6 4 0 号 《 关 于 核 准 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 , 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资
基 金 法 》 和 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为
交 易 型 开 放 式 基 金 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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1 , 3 0 6 , 4 9 5 , 1 5 7 . 0 0 元 ( 含 募 集 股 票 市 值 ) , 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华
永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 3 ) 第 3 8 0 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 3 年 7 月 1 9 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总
额 为 1 , 3 0 6 , 5 8 2 , 8 5 1 . 0 0 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 8 7 , 6 9 4 . 0 0 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基
金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 确
定 2 0 1 3 年 8 月 8 日 为 本 基 金 的 基 金 份 额 折 算 日 。 当 日 沪 深 3 0 0 指 数 收 盘 值 为 2 , 2 7 6 . 7 8 2 点 , 本 基
金 资 产 净 值 为 1 , 3 1 6 , 4 3 3 , 7 9 9 . 6 4 元 , 折 算 前 基 金 份 额 总 额 为 1 , 3 0 6 , 5 8 2 , 8 5 1 . 0 0 份 , 折 算 前 基 金
份 额 净 值 为 1 . 0 0 7 5 元 。 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 , 基 金 份 额 折 算 比 例 为 0 . 4 4 2 5 2 7 8 6 , 折 算 后 基 金
份 额 总 额 为 5 7 8 , 1 9 2 , 1 6 8 . 0 0 份 , 折 算 后 基 金 份 额 净 值 为 2 . 2 7 6 8 元 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 鹏 华 基
金 管 理 有 限 公 司 已 根 据 上 述 折 算 比 例 , 对 各 基 金 份 额 持 有 人 认 购 的 基 金 份 额 进 行 了 折 算 , 并 由 本
基 金 注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 于 2 0 1 3 年 8 月 9 日 进 行 了 变 更 登 记 。 经 深 圳 证
券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 【 2 0 1 3 】 2 6 6 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 5 7 8 , 1 9 2 , 1 6 8 . 0 0 份 基
金 份 额 于 2 0 1 3 年 8 月 1 6 日 在 深 交 所 挂 牌 交 易 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 标 的 指 数 为 沪 深 3 0 0 指 数 , 投 资 目 标 是 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追
求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ; 主 要 投 资 范 围 为 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 ( 投 资 比 例 不 低
于 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % ) 。 此 外 , 为 更 好 的 实 现 投 资 目 标 , 本 基 金 将 少 量 投 资 于 非 标 的 指 数 成 份 股
( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 新 股 ( 首 次 发 行 或 增 发 等 ) 、 金 融 衍
生 产 品 ( 权 证 、 股 指 期 货 等 ) 、 债 券 及 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。 本 基
金 力 争 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 2 % , 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :
沪 深 3 0 0 指 数 。
6 .4 .2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 深 证 民 营 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
6 .4 .3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 ( 基 金 最 后 运 作 日 ) 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会
计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 ( 基 金 最 后 运 作 日 ) 的 财 务 状 况 以
及 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 ( 基 金 最 后 运 作 日 ) 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情
况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 .4 .5 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 .4 .6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6
号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开
营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的
补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于
资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税
政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品
管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳
增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 ,
不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以
及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 , 以 2 0 1 8
年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ,
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其
股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计
入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ,
解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得
的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( 5 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适
用 比 例 计 算 缴 纳 。
6 .4 .7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 .4 .7. 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
活 期 存 款 5 3 9 , 3 5 5 . 5 3
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 个 月 以 内 -
存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
存 款 期 限 3 个 月 及 以 上 -
其 他 存 款 -
合 计 5 3 9 , 3 5 5 . 5 3
6 .4 .7. 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 9 , 5 9 6 , 8 7 8 . 4 1 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6 3 , 0 7 7 , 8 7 2 . 1 5
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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其 他 - - -
合 计 2 9 , 5 9 6 , 8 7 8 . 4 1 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6 3 , 0 7 7 , 8 7 2 . 1 5
注 : 股 票 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 。
6 .4 .7. 3 衍生 金融 资产/ 负债
注 : 无 。
6 .4 .7. 4 买入 返售 金融资 产
6 .4 .7. 4. 1 各项 买入 返售金 融资 产期末 余额
注 : 无 。
6 .4 .7. 4. 2 期末 买断 式逆回 购交 易中取 得的债 券
注 : 无 。
6 .4 .7. 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
应 收 活 期 存 款 利 息 7 0 8 . 1 1
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2 4 . 0 0
应 收 债 券 利 息 -
应 收 资 产 支 持 证 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 -
合 计 7 3 2 . 1 1
6 .4 .7. 6 其他 资产
注 : 无 。
6 .4 .7. 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 9 0 . 9 5
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 9 0 . 9 5
6 .4 .7. 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
指 数 使 用 费 2 9 , 4 4 4 . 4 4
预 提 费 用 4 6 0 , 0 9 5 . 6 0
合 计 4 8 9 , 5 4 0 . 0 4
6 .4 .7. 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 8 , 1 9 2 , 1 6 8 . 0 0 1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 8 , 1 9 2 , 1 6 8 . 0 0 8 , 1 9 2 , 1 6 8 . 0 0
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 调 整 2 4 , 5 2 0 , 7 8 6 . 4 8 -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
本 期 末 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 8 1 8 , 5 1 2 , 4 3 7 . 2 6
注 : ( 1 ) 投 资 者 申 购 、 赎 回 的 基 金 份 额 需 为 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 整 数 倍 。
( 2 ) 根 据 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 份 额 折 算 和 变 更 登 记 的 公 告 》 , 本 基 金
的 基 金 管 理 人 确 定 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 为 份 额 折 算 基 准 日 , 对 原 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 进 行 基 金 份 额 折 算 和 变 更 登 记 。
6 .4 .7. 10 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 2 8 , 3 7 4 , 1 4 5 . 9 0 - 1 4 , 2 3 5 , 0 9 2 . 2 1 1 4 , 1 3 9 , 0 5 3 . 6 9
本 期 利 润 - 2 7 3 , 6 9 0 . 0 0 3 3 5 , 1 5 3 . 5 4 6 1 , 4 6 3 . 5 4
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 变 动 数
- - -
其 中 : 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 2 8 , 1 0 0 , 4 5 5 . 9 0 - 1 3 , 8 9 9 , 9 3 8 . 6 7 1 4 , 2 0 0 , 5 1 7 . 2 3
6 .4 .7. 11 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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活 期 存 款 利 息 收 入 5 6 7 . 4 2
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 4 . 0 0
其 他 -
合 计 5 9 1 . 4 2
6 .4 .7. 12 股票 投资 收益
6 .4 .7. 12 .1 股票 投资 收益项 目构 成
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
股 票 投 资 收 益 — — 买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 4 8 , 7 6 8 . 7 4
股 票 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
股 票 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 -
合 计 - 1 4 8 , 7 6 8 . 7 4
6 .4 .7. 12 .2 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 9 9 , 8 0 9 . 0 0
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 2 4 8 , 5 7 7 . 7 4
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 4 8 , 7 6 8 . 7 4
6 .4 .7. 12 .3 股票 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 12 .4 股票 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 13 债券 投资 收益
6 .4 .7. 13 .1 债券 投资 收益项 目构 成
注 : 无 。
6 .4 .7. 13 .2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
注 : 无 。
6 .4 .7. 13 .3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 13 .4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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6 .4 .7. 13 .5 资产 支持 证券投 资收 益
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 贵金 属投 资收益
6 .4 .7. 14 .1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 .2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 .3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 .4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 15 衍生 工具 收益
6 .4 .7. 15 .1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 : 无 。
6 .4 .7. 15 .2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 : 无 。
6 .4 .7. 16 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 6 , 0 6 5 . 2 4
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 6 , 0 6 5 . 2 4
6 .4 .7. 17 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 3 3 5 , 1 5 3 . 5 4
股 票 投 资 3 3 5 , 1 5 3 . 5 4
债 券 投 资 -
资 产 支 持 证 券 投 资 -
基 金 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增 值
税
-
合 计 3 3 5 , 1 5 3 . 5 4
6 .4 .7. 18 其他 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 19 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 9 9 . 6 6
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 1 9 9 . 6 6
6 .4 .7. 20 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
审 计 费 用 6 , 5 3 4 . 3 7
信 息 披 露 费 4 3 , 5 6 1 . 2 3
银 行 汇 划 费 用 2 0 . 0 0
指 数 使 用 费 2 9 , 4 4 4 . 4 4
上 市 年 费 1 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 1 2 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 0 1 , 5 6 0 . 0 4
6 .4 .7. 21 分部 报告
无 。
6 .4 .8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 .4 .8. 1 或有 事项
无 。
6 .4 .8. 2 资产 负债 表日后 事项
无 。
6 .4 .9 关联 方关 系
6 .4 .9. 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
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6 .4 .9. 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设 银
行 ” )
基 金 托 管 人
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 的 一 级 交 易 商
6 .4 .10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 .4 .10 .1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 .4 .10 .1 .1 股票 交易
注: 无 。
6 .4 .10 .1 .2 债券 交易
注: 无 。
6 .4 .10 .1 .3 债券 回购 交易
注: 无 。
6 .4 .10 .1 .4 权证 交易
注 : 无 。
6 .4 .10 .1 .5 应支 付关 联方的 佣金
注: 无 。
6 .4 .10 .2 关联 方报 酬
6 .4 .10 .2 .1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2
月 2 2 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2 4 , 8 4 8 . 5 0 6 9 , 4 6 5 . 5 4
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 - -
注 : 1 、 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 0 . 5 0 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支
付 。 日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 5 0 % ÷ 当 年 天 数 。
6 .4 .10 .2 .2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目 本 期 上 年 度 可 比 期 间鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 5 7 页 共 9 8 页
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2
月 2 2 日
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 4 , 9 6 9 . 7 2 1 3 , 8 9 3 . 1 5
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 1 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 % ÷ 当 年 天 数 。
6 .4 .10 .2 .3 销售 服务 费
注 : 无 。
6 .4 .10 .3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券( 含回 购) 交易
注: 无 。
6 .4 .10 .4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 .4 .10 .4 .1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 无 。
6 .4 .10 .4 .2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
6 .4 .10 .5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 建 设 银 行 5 3 9 , 3 5 5 . 5 3 5 6 7 . 4 2 6 1 2 , 6 9 8 . 6 4 2 , 0 2 7 . 5 3
6 .4 .10 .6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 .4 .10 .7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
6 .4 .11 利润 分配 情况
注 : 无 。
6 .4 .12 期末 本基 金持有 的流 通受限 证券
6 .4 .12 .1 因认 购新 发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 5 8 页 共 9 8 页
6 .4 .12 .2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票 代
码
股 票
名 称
停 牌 日
期
停 牌 原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单 价
数 量
( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
6 0 1 6 0 0
中 国
铝 业
2 0 1 7 年
9 月 1 2
日
重 大 事
项
8 . 0 9
2 0 1 8
年 2 月
2 6 日
7 . 2 8 1 8 , 8 0 6 7 9 , 9 9 8 . 6 5 1 5 2 , 1 4 0 . 5 4 -
6 0 0 3 0 9
万 华
化 学
2 0 1 7 年
1 2 月 5
日
重 大 事
项
3 6 . 4 4
2 0 1 8
年 6 月
4 日
4 0 . 0 8 3 , 9 3 6 6 8 , 2 8 5 . 3 3 1 4 3 , 4 2 7 . 8 4 -
0 0 2 4 5 0
康 得
新
2 0 1 8 年
6 月 4
日
重 大 事
项
1 9 . 7 8 - - 5 , 8 6 4 1 2 5 , 0 5 8 . 4 7 1 1 5 , 9 8 9 . 9 2 -
6 0 0 2 2 1
海 航
控 股
2 0 1 8 年
1 月 1 0
日
重 大 事
项
3 . 2 5
2 0 1 8
年 7 月
2 0 日
2 . 9 1 3 2 , 2 0 0 1 0 3 , 1 1 6 . 7 6 1 0 4 , 6 5 0 . 0 0 -
0 0 2 7 3 9
万 达
电 影
2 0 1 7 年
7 月 4
日
重 大 事
项
5 2 . 0 4 - - 1 , 3 0 0 8 4 , 4 2 8 . 8 8 6 7 , 6 5 2 . 0 0 -
6 0 0 4 8 5
信 威
集 团
2 0 1 6 年
1 2 月 2 6
日
重 大 事
项
1 4 . 5 9 - - 4 , 3 0 0 7 5 , 1 7 8 . 1 9 6 2 , 7 3 7 . 0 0 -
0 0 0 5 4 0
中 天
金 融
2 0 1 7 年
8 月 2 1
日
重 大 事
项
7 . 3 5 - - 8 , 1 0 0 5 5 , 1 3 1 . 0 1 5 9 , 5 3 5 . 0 0 -
6 0 0 8 0 4
鹏 博
士
2 0 1 8 年
2 月 9
日
重 大 事
项
1 2 . 5 2
2 0 1 8
年 3 月
1 2 日
1 3 . 7 7 3 , 9 6 0 8 0 , 4 1 7 . 5 6 4 9 , 5 7 9 . 2 0 -
6 0 0 1 5 0
中 国
船 舶
2 0 1 7 年
9 月 2 7
日
重 大 事
项
2 4 . 6 7
2 0 1 8
年 3 月
2 1 日
2 2 . 2 0 1 , 9 9 1 5 3 , 2 1 9 . 3 9 4 9 , 1 1 7 . 9 7 -
6 0 0 1 5 7
永 泰
能 源
2 0 1 7 年
1 1 月 2 1
日
重 大 事
项
3 . 3 6
2 0 1 8
年 4 月
4 日
3 . 0 3 1 4 , 2 0 9 5 8 , 2 7 9 . 0 9 4 7 , 7 4 2 . 2 4 -
6 0 1 2 1 6
君 正
集 团
2 0 1 7 年
1 2 月 1 5
日
重 大 事
项
4 . 7 1
2 0 1 8
年 4 月
1 9 日
4 . 7 1 9 , 4 4 0 4 4 , 5 8 1 . 0 9 4 4 , 4 6 2 . 4 0 -
6 0 0 6 8 2
南 京
新 百
2 0 1 8 年
2 月 2
日
重 大 事
项
3 3 . 2 8
2 0 1 8
年 6 月
7 日
2 9 . 9 5 1 , 3 0 0 4 8 , 0 5 3 . 6 9 4 3 , 2 6 4 . 0 0 -
6 0 0 6 6 6 奥 瑞 2 0 1 7 年 重 大 事 1 7 . 4 0 2 0 1 8 1 5 . 6 6 2 , 0 8 0 3 7 , 6 3 7 . 4 9 3 6 , 1 9 2 . 0 0 -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 5 9 页 共 9 8 页
德 4 月 2 7
日
项 年 5 月
4 日
0 0 0 4 1 5
渤 海
金 控
2 0 1 8 年
1 月 1 7
日
重 大 事
项
5 . 8 4
2 0 1 8
年 7 月
1 7 日
5 . 2 6 5 , 1 0 0 3 4 , 6 1 9 . 1 7 2 9 , 7 8 4 . 0 0 -
6 0 0 6 8 5
中 船
防 务
2 0 1 7 年
9 月 2 7
日
重 大 事
项
2 6 . 6 6
2 0 1 8
年 3 月
2 1 日
2 4 . 0 5 9 0 0 2 7 , 1 3 7 . 0 5 2 3 , 9 9 4 . 0 0 -
6 .4 .12 .3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 .4 .12 .3 .1 银行 间市 场债券 正回 购
注 : 无 。
6 .4 .12 .3 .2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
6 .4 .13 金融 工具 风险及 管理
6 .4 .13 .1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 , 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 、 混 合
型 基 金 。 本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 。
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风
险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的
范 围 之 内 , 力 争 实 现 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 增 长 率 间 的 高 度 正 相 关 , 并 保 持 跟 踪 误 差 在 合
同 约 定 的 范 围 内 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 致 力 于 全 面 内 部 控 制 体 系 的 建 设 , 建 立 了 从 董 事 会 层 面 到 各 业 务 部 门
的 风 险 管 理 组 织 架 构 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 风 险 控 制 和 合 规 审 计 委 员 会 , 主 要 负
责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控 制 政 策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ; 督 察 长 负 责 对 基 金 管
理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 , 组 织 、 指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 , 并 可
向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 ; 在 公 司 内 部 设 立 独 立 的 监 察 稽 核 部 , 专 职 负 责 对 基 金 管 理 人
各 部 门 、 各 业 务 的 风 险 控 制 情 况 进 行 督 促 和 检 查 , 并 适 时 提 出 整 改 建 议 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方
法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现
同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运
用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相
应 置 信 程 度 , 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 6 0 页 共 9 8 页
可 承 受 的 范 围 内 。
6 .4 .13 .2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 的 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款
存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和
款 项 清 算 , 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ; 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对
证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 信 用 类 债 券 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 : 未 持 有 ) 。
6 .4 .13 .2 .1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 : 无 。
6 .4 .13 .2 .2 按短 期信 用评级 列示 的资产 支持证 券投 资
注 : 无 。
6 .4 .13 .2 .3 按短 期信 用评级 列示 的同业 存单投 资
注 : 无 。
6 .4 .13 .2 .4 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 : 无 。
6 .4 .13 .2 .5 按长 期信 用评级 列示 的资产 支持证 券投 资
注 : 无 。
6 .4 .13 .2 .6 按长 期信 用评级 列示 的同业 存单投 资
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 6 1 页 共 9 8 页
6 .4 .13 .3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 职 能 部 门 设 定 流
动 性 比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 , 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间
内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金
管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分
证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流
通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 , 其 余 金 融 资 产 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可
通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投
资 的 公 允 价 值 。
6 .4 .13 .3 .1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
注: 无 。
6 .4 .13 .3 .2 报告 期内 本基金 组合 资产的 流动性 风险 分析
无 。
6 .4 .13 .4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变
动 而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 .4 .13 .4 .1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 部 分 应 收 申 购 款 , 其 余 金 融 资 产 和
金 融 负 债 均 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 6 2 页 共 9 8 页
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。
6 .4 .13 .4 .1. 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 5 3 9 , 3 5 5 . 5 3 - - - 5 3 9 , 3 5 5 . 5 3
结 算 备 付 金 - - - - -
存 出 保 证 金 1 0 1 . 8 9 - - - 1 0 1 . 8 9
交 易 性 金 融 资 产 - - - 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6
买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - -
应 收 利 息 - - - 7 3 2 . 1 1 7 3 2 . 1 1
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - - -
应 收 证 券 清 算 款 - - - - -
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 5 3 9 , 4 5 7 . 4 2 - - 3 2 , 6 7 5 , 4 8 2 . 6 7 3 3 , 2 1 4 , 9 4 0 . 0 9
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - -
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 0 , 2 9 5 . 4 9 1 0 , 2 9 5 . 4 9
应 付 托 管 费 - - - 2 , 0 5 9 . 1 2 2 , 0 5 9 . 1 2
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
- - - - -
应 付 销 售 服 务 费 - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - 9 0 . 9 5 9 0 . 9 5
应 付 利 息 - - - - -
应 付 税 费 - - - - -
应 付 利 润 - - - - -
其 他 负 债 - - - 4 8 9 , 5 4 0 . 0 4 4 8 9 , 5 4 0 . 0 4
负 债 总 计 - - - 5 0 1 , 9 8 5 . 6 0 5 0 1 , 9 8 5 . 6 0
利 率 敏 感 度 缺 口 5 3 9 , 4 5 7 . 4 2 - - 3 2 , 1 7 3 , 4 9 7 . 0 7 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 9
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 6 3 9 , 5 0 3 . 5 6 - - - 6 3 9 , 5 0 3 . 5 6
结 算 备 付 金 - - - - -
存 出 保 证 金 1 3 8 . 9 0 - - - 1 3 8 . 9 0
交 易 性 金 融 资 产 - - - 3 2 , 5 8 8 , 1 7 4 . 7 6 3 2 , 5 8 8 , 1 7 4 . 7 6
买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - -
应 收 利 息 - - - 1 4 0 . 6 9 1 4 0 . 6 9鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 6 3 页 共 9 8 页
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - - -
应 收 证 券 清 算 款 - - - - -
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 6 3 9 , 6 4 2 . 4 6 - - 3 2 , 5 8 8 , 3 1 5 . 4 5 3 3 , 2 2 7 , 9 5 7 . 9 1
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - -
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 4 , 9 7 1 . 3 0 1 4 , 9 7 1 . 3 0
应 付 托 管 费 - - - 2 , 9 9 4 . 2 6 2 , 9 9 4 . 2 6
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
- - - - -
应 付 销 售 服 务 费 - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - 3 , 5 0 1 . 4 0 3 , 5 0 1 . 4 0
应 付 利 息 - - - - -
应 付 税 费 - - - - -
应 付 利 润 - - - - -
其 他 负 债 - - - 5 5 5 , 0 0 0 . 0 0 5 5 5 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 - - - 5 7 6 , 4 6 6 . 9 6 5 7 6 , 4 6 6 . 9 6
利 率 敏 感 度 缺 口 6 3 9 , 6 4 2 . 4 6 - - 3 2 , 0 1 1 , 8 4 8 . 4 9 3 2 , 6 5 1 , 4 9 0 . 9 5
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者
予 以 分 类 。
6 .4 .13 .4 .1. 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 : 于 2 0 1 8 年 2 月 2 2 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 . 0 0 % 。
6 .4 .13 .4 .2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 .4 .13 .4 .3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 , 所
面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项
的 影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 , 原 则 上 采 用 完 全 复 制 的 方 法 , 按 照 个 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重
构 建 投 资 组 合 。 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应
调 整 。 同 时 , 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 、 新 股 增 发 等 变 化 ,
对 基 金 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 , 以 保 证 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 6 4 页 共 9 8 页
差 最 小 化 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。
本 基 金 主 要 投 资 于 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 , 其 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 0 % 。
此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方
法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ,
及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 .4 .13 .4 .3. 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 2 月 2 2 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6 9 9 . 8 8 3 2 , 5 8 8 , 1 7 4 . 7 6 9 9 . 8 1
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6 9 9 . 8 8 3 2 , 5 8 8 , 1 7 4 . 7 6 9 9 . 8 1
注 : 无 。
6 .4 .13 .4 .3. 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 8 年 2 月
2 2 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 7 年 1 2
月 3 1 日 )
分 析
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 1 , 6 1 8 , 8 8 8 . 2 9 1 , 6 1 4 , 0 2 6 . 0 6
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % 1 , 6 1 8 , 8 8 8 . 2 9 1 , 6 1 4 , 0 2 6 . 0 6
6 .4 .13 .4 .4 采用 风险 价值法 管理 风险
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 6 5 页 共 9 8 页
6 .4 .14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
无 。
§ 7 投 资 组 合 报 告 ( 转 型 后 )
7 .1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 2 0 , 4 3 0 , 1 9 8 . 9 3 8 2 . 0 0
其 中 : 股 票 2 0 , 4 3 0 , 1 9 8 . 9 3 8 2 . 0 0
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4 , 4 6 7 , 3 2 4 . 1 5 1 7 . 9 3
8 其 他 各 项 资 产 1 8 , 2 5 1 . 4 1 0 . 0 7
9 合 计 2 4 , 9 1 5 , 7 7 4 . 4 9 1 0 0 . 0 0
7 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
7 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 1 8 1 , 3 9 7 . 0 0 0 . 7 4
B 采 矿 业 3 9 1 , 3 2 5 . 0 0 1 . 6 0
C 制 造 业 8 , 6 1 2 , 7 1 4 . 6 8 3 5 . 2 8
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业 1 4 1 , 7 4 2 . 0 0 0 . 5 8
E 建 筑 业 7 4 0 , 6 3 2 . 5 0 3 . 0 3
F 批 发 和 零 售 业 6 9 1 , 5 3 6 . 0 0 2 . 8 3
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 4 4 0 , 2 9 4 . 0 0 1 . 8 0
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业 1 , 0 8 8 , 5 2 0 . 7 5 4 . 4 6
J 金 融 业 6 , 0 3 4 , 2 8 6 . 0 0 2 4 . 7 2
K 房 地 产 业 1 , 0 7 7 , 7 6 9 . 0 0 4 . 4 2
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 2 9 , 7 8 4 . 0 0 0 . 1 2
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1 0 1 , 9 6 4 . 0 0 0 . 4 2
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 6 6 页 共 9 8 页
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 3 6 8 , 3 8 0 . 0 0 1 . 5 1
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 5 2 9 , 8 5 4 . 0 0 2 . 1 7
S 综 合 - -
合 计 2 0 , 4 3 0 , 1 9 8 . 9 3 8 3 . 6 9
7 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注: 无 。
7 .3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金额单位: 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 1 5 , 9 0 0 9 3 1 , 4 2 2 . 0 0 3 . 8 2
2 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 2 6 9 , 7 0 0 9 2 7 , 7 6 8 . 0 0 3 . 8 0
3 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 1 3 0 , 9 0 0 9 1 6 , 3 0 0 . 0 0 3 . 7 5
4 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 6 1 , 2 0 0 8 8 1 , 2 8 0 . 0 0 3 . 6 1
5 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 3 2 , 2 0 0 7 2 5 , 1 4 4 . 0 0 2 . 9 7
6 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 1 2 , 9 0 0 6 1 5 , 0 7 2 . 0 0 2 . 5 2
7 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 8 0 0 5 8 5 , 1 6 8 . 0 0 2 . 4 0
8 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 1 0 , 8 0 0 5 8 1 , 1 4 8 . 0 0 2 . 3 8
9 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 2 4 , 3 5 0 5 6 6 , 8 6 8 . 0 0 2 . 3 2
1 0 0 0 0 7 2 5 京 东 方 A 1 3 6 , 2 8 0 4 8 2 , 4 3 1 . 2 0 1 . 9 8
1 1 3 0 0 4 2 6 唐 德 影 视 3 8 , 9 0 0 4 8 0 , 4 1 5 . 0 0 1 . 9 7
1 2 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 0 , 8 0 0 4 1 6 , 6 6 4 . 0 0 1 . 7 1
1 3 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 2 7 , 8 0 0 4 1 6 , 1 6 6 . 0 0 1 . 7 0
1 4 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 3 0 , 9 0 0 4 1 0 , 0 4 3 . 0 0 1 . 6 8
1 5 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 8 , 6 0 0 4 0 5 , 4 9 0 . 0 0 1 . 6 6
1 6 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 4 2 , 5 0 0 4 0 2 , 4 7 5 . 0 0 1 . 6 5
1 7 6 0 1 6 3 3 长 城 汽 车 3 9 , 8 0 0 3 9 0 , 8 3 6 . 0 0 1 . 6 0
1 8 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 4 4 , 6 0 0 3 8 9 , 3 5 8 . 0 0 1 . 5 9
1 9 0 0 2 0 4 4 美 年 健 康 1 6 , 3 0 0 3 6 8 , 3 8 0 . 0 0 1 . 5 1
2 0 6 0 0 3 4 0 华 夏 幸 福 1 4 , 3 0 0 3 6 8 , 2 2 5 . 0 0 1 . 5 1
2 1 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 2 4 , 2 0 0 3 5 6 , 7 0 8 . 0 0 1 . 4 6
2 2 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 7 , 8 3 6 3 5 5 , 9 1 1 . 1 2 1 . 4 6
2 3 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 1 7 , 7 0 0 3 4 0 , 1 9 4 . 0 0 1 . 3 9
2 4 6 0 0 1 5 3 建 发 股 份 3 7 , 8 0 0 3 3 9 , 8 2 2 . 0 0 1 . 3 9
2 5 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 6 , 5 0 0 3 3 9 , 4 3 0 . 0 0 1 . 3 9
2 6 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 9 , 6 0 0 3 3 6 , 2 8 8 . 0 0 1 . 3 8
2 7 0 0 0 6 2 3 吉 林 敖 东 1 8 , 4 6 8 3 3 2 , 0 5 4 . 6 4 1 . 3 6鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 6 7 页 共 9 8 页
2 8 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 5 , 7 0 0 3 0 1 , 8 1 5 . 0 0 1 . 2 4
2 9 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 2 2 , 0 0 0 2 5 0 , 5 8 0 . 0 0 1 . 0 3
3 0 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 3 , 2 0 0 2 4 3 , 2 0 0 . 0 0 1 . 0 0
3 1 6 0 1 8 9 8 中 煤 能 源 5 0 , 1 0 0 2 4 1 , 9 8 3 . 0 0 0 . 9 9
3 2 6 0 3 8 5 8 步 长 制 药 5 , 6 0 0 2 3 9 , 6 2 4 . 0 0 0 . 9 8
3 3 0 0 0 4 2 5 徐 工 机 械 4 7 , 4 0 0 2 0 0 , 9 7 6 . 0 0 0 . 8 2
3 4 6 0 0 0 5 0 中 国 联 通 3 9 , 2 0 0 1 9 2 , 8 6 4 . 0 0 0 . 7 9
3 5 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 1 8 , 7 0 0 1 9 0 , 5 5 3 . 0 0 0 . 7 8
3 6 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 2 3 , 4 4 3 1 8 7 , 0 7 5 . 1 4 0 . 7 7
3 7 6 0 0 3 7 2 中 航 电 子 1 4 , 2 0 0 1 8 5 , 4 5 2 . 0 0 0 . 7 6
3 8 6 0 0 7 3 9 辽 宁 成 大 1 2 , 1 0 0 1 8 3 , 6 7 8 . 0 0 0 . 7 5
3 9 0 0 0 1 5 7 中 联 重 科 4 4 , 6 0 0 1 8 3 , 3 0 6 . 0 0 0 . 7 5
4 0 3 0 0 1 7 0 汉 得 信 息 1 1 , 2 0 0 1 8 1 , 8 8 8 . 0 0 0 . 7 5
4 1 0 0 2 6 0 1 龙 蟒 佰 利 1 3 , 9 0 0 1 7 9 , 7 2 7 . 0 0 0 . 7 4
4 2 6 0 1 1 8 6 中 国 铁 建 2 0 , 8 0 0 1 7 9 , 2 9 6 . 0 0 0 . 7 3
4 3 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 4 , 3 0 0 1 6 7 , 1 4 1 . 0 0 0 . 6 8
4 4 3 0 0 1 9 7 铁 汉 生 态 2 9 , 8 5 0 1 6 0 , 2 9 4 . 5 0 0 . 6 6
4 5 3 0 0 1 3 4 大 富 科 技 1 7 , 5 0 0 1 5 6 , 4 5 0 . 0 0 0 . 6 4
4 6 0 0 2 2 9 9 圣 农 发 展 1 0 , 1 0 0 1 5 6 , 4 4 9 . 0 0 0 . 6 4
4 7 6 0 0 7 8 2 新 钢 股 份 2 7 , 6 0 0 1 5 4 , 0 0 8 . 0 0 0 . 6 3
4 8 6 0 0 1 5 7 永 泰 能 源 8 3 , 9 0 0 1 4 9 , 3 4 2 . 0 0 0 . 6 1
4 9 0 0 2 3 0 4 洋 河 股 份 1 , 1 0 0 1 4 4 , 7 6 0 . 0 0 0 . 5 9
5 0 6 0 0 7 9 5 国 电 电 力 5 4 , 1 0 0 1 4 1 , 7 4 2 . 0 0 0 . 5 8
5 1 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 4 , 4 0 0 1 3 6 , 2 6 8 . 0 0 0 . 5 6
5 2 0 0 0 6 7 1 阳 光 城 2 2 , 3 0 0 1 3 3 , 1 3 1 . 0 0 0 . 5 5
5 3 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 4 , 6 0 0 1 2 8 , 3 4 0 . 0 0 0 . 5 3
5 4 6 0 0 8 2 7 百 联 股 份 1 2 , 1 0 0 1 2 3 , 4 2 0 . 0 0 0 . 5 1
5 5 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 6 , 3 0 0 1 2 1 , 3 3 8 . 0 0 0 . 5 0
5 6 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 8 , 7 8 4 1 1 4 , 4 5 5 . 5 2 0 . 4 7
5 7 0 0 0 7 3 8 航 发 控 制 8 , 4 0 0 1 1 1 , 9 7 2 . 0 0 0 . 4 6
5 8 6 0 1 6 1 8 中 国 中 冶 3 3 , 4 0 0 1 1 1 , 2 2 2 . 0 0 0 . 4 6
5 9 6 0 0 8 8 1 亚 泰 集 团 2 8 , 5 0 0 1 0 6 , 3 0 5 . 0 0 0 . 4 4
6 0 0 0 0 4 1 3 东 旭 光 电 1 7 , 3 0 0 1 0 4 , 8 3 8 . 0 0 0 . 4 3
6 1 6 0 0 2 2 1 海 航 控 股 3 2 , 2 0 0 1 0 4 , 0 0 6 . 0 0 0 . 4 3
6 2 0 0 0 8 8 8 峨 眉 山 A 1 1 , 6 0 0 1 0 1 , 9 6 4 . 0 0 0 . 4 2
6 3 0 0 2 2 5 2 上 海 莱 士 4 , 1 6 0 8 9 , 3 1 5 . 2 0 0 . 3 7
6 4 6 0 0 5 6 9 安 阳 钢 铁 2 1 , 5 0 0 8 4 , 7 1 0 . 0 0 0 . 3 5
6 5 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 1 , 3 0 0 7 9 , 1 1 8 . 0 0 0 . 3 2
6 6 0 0 0 8 9 5 双 汇 发 展 2 , 8 0 0 7 3 , 9 4 8 . 0 0 0 . 3 0
6 7 0 0 0 5 6 3 陕 国 投 A 1 9 , 7 0 0 6 6 , 9 8 0 . 0 0 0 . 2 7
6 8 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 5 , 3 9 1 5 7 , 7 3 7 . 6 1 0 . 2 4
6 9 0 0 0 1 0 0 T C L 集 团 1 8 , 7 0 0 5 4 , 2 3 0 . 0 0 0 . 2 2鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 6 8 页 共 9 8 页
7 0 0 0 0 5 4 0 中 天 金 融 1 2 , 1 5 0 5 0 , 7 8 7 . 0 0 0 . 2 1
7 1 0 0 2 7 3 9 万 达 电 影 1 , 3 0 0 4 9 , 4 3 9 . 0 0 0 . 2 0
7 2 0 0 0 4 8 8 晨 鸣 纸 业 3 , 7 0 0 4 7 , 8 0 4 . 0 0 0 . 2 0
7 3 0 0 0 6 5 2 泰 达 股 份 1 4 , 3 0 0 4 4 , 6 1 6 . 0 0 0 . 1 8
7 4 6 0 0 4 8 5 信 威 集 团 4 , 3 0 0 4 4 , 0 3 2 . 0 0 0 . 1 8
7 5 6 0 0 0 8 3 博 信 股 份 2 , 0 0 0 3 9 , 9 4 0 . 0 0 0 . 1 6
7 6 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 3 , 0 0 0 3 9 , 2 4 0 . 0 0 0 . 1 6
7 7 0 0 2 3 9 4 联 发 股 份 3 , 8 0 0 3 8 , 4 9 4 . 0 0 0 . 1 6
7 8 0 0 2 0 8 3 孚 日 股 份 5 , 9 0 0 3 3 , 0 9 9 . 0 0 0 . 1 4
7 9 6 0 0 5 2 2 中 天 科 技 3 , 6 0 0 3 1 , 7 1 6 . 0 0 0 . 1 3
8 0 0 0 0 4 1 5 渤 海 金 控 5 , 1 0 0 2 9 , 7 8 4 . 0 0 0 . 1 2
8 1 0 0 2 7 4 6 仙 坛 股 份 2 , 2 0 0 2 4 , 9 4 8 . 0 0 0 . 1 0
8 2 6 0 0 5 9 7 光 明 乳 业 1 , 1 0 0 1 0 , 8 5 7 . 0 0 0 . 0 4
8 3 0 0 2 7 9 8 帝 欧 家 居 3 0 0 8 , 8 8 0 . 0 0 0 . 0 4
7 .4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 2 , 0 8 1 , 2 6 5 . 1 0 8 . 5 3
2 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 1 , 7 4 8 , 2 6 8 . 0 0 7 . 1 6
3 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 1 , 6 5 1 , 1 4 5 . 0 0 6 . 7 6
4 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 1 , 5 8 8 , 6 1 3 . 9 6 6 . 5 1
5 3 0 0 0 2 4 机 器 人 1 , 5 6 9 , 0 1 5 . 0 0 6 . 4 3
6 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 , 2 9 0 , 8 2 0 . 4 0 5 . 2 9
7 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 1 , 2 4 0 , 4 0 8 . 0 0 5 . 0 8
8 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 1 , 2 1 9 , 2 2 4 . 0 0 4 . 9 9
9 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 1 , 1 6 3 , 8 8 2 . 0 0 4 . 7 7
1 0 3 0 0 4 0 8 三 环 集 团 1 , 0 8 9 , 1 8 3 . 0 0 4 . 4 6
1 1 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 1 , 0 4 3 , 7 4 1 . 0 0 4 . 2 8
1 2 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 9 8 6 , 4 2 2 . 0 0 4 . 0 4
1 3 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 9 7 8 , 6 6 9 . 9 0 4 . 0 1
1 4 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 9 7 6 , 5 1 4 . 0 0 4 . 0 0
1 5 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 9 5 2 , 9 8 3 . 0 0 3 . 9 0
1 6 3 0 0 0 2 7 华 谊 兄 弟 9 4 6 , 4 5 2 . 0 0 3 . 8 8
1 7 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 9 4 0 , 6 0 1 . 0 0 3 . 8 5
1 8 3 0 0 1 6 8 万 达 信 息 9 1 8 , 1 9 7 . 2 0 3 . 7 6
1 9 3 0 0 4 1 8 昆 仑 万 维 8 9 5 , 1 8 9 . 0 0 3 . 6 7
2 0 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 8 4 2 , 9 8 2 . 0 0 3 . 4 5
2 1 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 8 2 8 , 7 3 4 . 0 0 3 . 3 9
2 2 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 8 0 1 , 3 0 2 . 0 0 3 . 2 8鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 6 9 页 共 9 8 页
2 3 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 7 4 7 , 6 1 3 . 0 0 3 . 0 6
2 4 3 0 0 4 3 3 蓝 思 科 技 7 3 9 , 5 6 2 . 0 0 3 . 0 3
2 5 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 7 3 7 , 8 3 2 . 0 0 3 . 0 2
2 6 3 0 0 3 5 5 蒙 草 生 态 7 1 8 , 2 6 8 . 0 0 2 . 9 4
2 7 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 7 1 2 , 9 2 6 . 0 0 2 . 9 2
2 8 3 0 0 1 7 0 汉 得 信 息 7 0 4 , 0 0 9 . 7 8 2 . 8 8
2 9 3 0 0 0 5 5 万 邦 达 6 6 4 , 0 3 3 . 4 2 2 . 7 2
3 0 3 0 0 3 1 6 晶 盛 机 电 6 5 6 , 7 1 7 . 0 0 2 . 6 9
3 1 6 0 1 6 3 3 长 城 汽 车 6 5 5 , 5 2 1 . 0 0 2 . 6 9
3 2 3 0 0 2 8 7 飞 利 信 6 3 2 , 8 3 4 . 0 0 2 . 5 9
3 3 3 0 0 4 5 0 先 导 智 能 6 2 9 , 9 0 5 . 0 0 2 . 5 8
3 4 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 6 1 7 , 6 2 8 . 0 0 2 . 5 3
3 5 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 6 1 0 , 9 4 7 . 0 0 2 . 5 0
3 6 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 6 0 2 , 1 1 0 . 1 6 2 . 4 7
3 7 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 5 6 1 , 1 9 8 . 0 0 2 . 3 0
3 8 3 0 0 1 1 5 长 盈 精 密 5 5 7 , 9 4 0 . 0 0 2 . 2 9
3 9 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 5 4 4 , 2 6 5 . 0 0 2 . 2 3
4 0 3 0 0 4 1 3 快 乐 购 5 3 3 , 7 8 5 . 0 0 2 . 1 9
4 1 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 5 3 2 , 6 3 7 . 0 0 2 . 1 8
4 2 3 0 0 4 2 6 唐 德 影 视 5 1 3 , 4 3 3 . 0 0 2 . 1 0
4 3 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 5 0 2 , 5 0 4 . 0 0 2 . 0 6
4 4 0 0 0 6 2 3 吉 林 敖 东 4 9 9 , 2 4 2 . 8 0 2 . 0 5
4 5 3 0 0 4 9 6 中 科 创 达 4 9 7 , 0 4 5 . 0 0 2 . 0 4
4 6 6 0 0 1 5 3 建 发 股 份 4 9 6 , 8 6 6 . 0 0 2 . 0 4
4 7 3 0 0 0 5 3 欧 比 特 4 8 9 , 7 8 4 . 0 0 2 . 0 1
注 : 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 末基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 2 , 1 2 1 , 4 5 4 . 1 0 8 . 6 9
2 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 2 , 1 1 4 , 5 9 0 . 0 0 8 . 6 6
3 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 1 , 6 1 8 , 0 8 3 . 0 0 6 . 6 3
4 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 1 , 5 9 5 , 1 9 4 . 0 0 6 . 5 3
5 3 0 0 0 2 4 机 器 人 1 , 5 0 0 , 1 5 5 . 0 0 6 . 1 5
6 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 , 2 9 7 , 4 7 4 . 5 4 5 . 3 2
7 3 0 0 4 0 8 三 环 集 团 1 , 0 6 7 , 0 8 4 . 0 0 4 . 3 7
8 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 1 , 0 6 0 , 0 7 5 . 0 0 4 . 3 4
9 3 0 0 1 6 8 万 达 信 息 9 3 4 , 0 3 4 . 0 0 3 . 8 3
1 0 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 9 2 3 , 9 0 3 . 4 9 3 . 7 8
1 1 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 8 8 1 , 1 4 8 . 0 0 3 . 6 1鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 7 0 页 共 9 8 页
1 2 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 8 4 0 , 9 4 8 . 6 3 3 . 4 4
1 3 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 8 2 6 , 7 2 5 . 0 0 3 . 3 9
1 4 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 8 2 5 , 1 6 0 . 0 0 3 . 3 8
1 5 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 7 9 1 , 1 0 4 . 0 0 3 . 2 4
1 6 3 0 0 0 2 7 华 谊 兄 弟 7 8 1 , 6 1 9 . 7 9 3 . 2 0
1 7 3 0 0 4 1 8 昆 仑 万 维 7 7 8 , 7 5 6 . 0 0 3 . 1 9
1 8 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 7 7 3 , 9 6 6 . 0 0 3 . 1 7
1 9 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 7 5 6 , 1 6 7 . 0 0 3 . 1 0
2 0 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 6 9 5 , 6 7 8 . 4 0 2 . 8 5
2 1 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 6 8 0 , 7 2 4 . 0 0 2 . 7 9
2 2 3 0 0 4 3 3 蓝 思 科 技 6 7 7 , 9 8 4 . 0 0 2 . 7 8
2 3 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 6 4 5 , 5 8 5 . 8 8 2 . 6 4
2 4 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 6 4 0 , 9 6 5 . 8 0 2 . 6 3
2 5 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 6 1 6 , 1 4 4 . 6 0 2 . 5 2
2 6 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 5 9 4 , 1 3 0 . 6 0 2 . 4 3
2 7 3 0 0 4 5 0 先 导 智 能 5 4 8 , 8 4 7 . 2 8 2 . 2 5
2 8 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 5 4 6 , 7 6 9 . 0 0 2 . 2 4
2 9 3 0 0 3 5 5 蒙 草 生 态 5 4 2 , 1 9 3 . 0 0 2 . 2 2
3 0 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 5 4 0 , 4 9 0 . 6 0 2 . 2 1
3 1 3 0 0 0 5 5 万 邦 达 5 3 9 , 1 2 0 . 0 0 2 . 2 1
3 2 3 0 0 2 8 7 飞 利 信 5 3 4 , 7 0 5 . 0 0 2 . 1 9
3 3 3 0 0 4 1 3 快 乐 购 5 3 3 , 4 6 6 . 0 0 2 . 1 9
3 4 3 0 0 3 1 6 晶 盛 机 电 5 2 0 , 4 8 6 . 2 0 2 . 1 3
3 5 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 5 1 7 , 4 2 9 . 8 0 2 . 1 2
3 6 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 5 0 6 , 3 5 0 . 0 0 2 . 0 7
3 7 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 5 0 2 , 4 7 6 . 0 0 2 . 0 6
注 : 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 5 9 , 2 4 9 , 1 1 0 . 5 1
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 6 4 , 7 4 0 , 1 7 2 . 3 2
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关
交 易 费 用 。
7 .5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 : 无 。
7 .6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 7 1 页 共 9 8 页
7 .7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 无 。
7 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 : 无 。
7 .9 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 无 。
7 .1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 .1 0.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 无 。
7 .1 0.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易
活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本
和 跟 踪 误 差 , 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。
7 .1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 .1 1.1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 .1 1.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 .1 1.3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 .1 2 投资 组合 报告附 注
7 .1 2.1 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 , 或在
报告 编制 日前一 年收 到公开 谴责、 处罚 的情形
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 7 2 页 共 9 8 页
7 .1 2.2 基金 投资 的前十 名股 票是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库
7 .1 2.3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 6 , 2 9 9 . 8 9
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 0 3 2 . 8 9
5 应 收 申 购 款 9 1 8 . 6 3
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 8 , 2 5 1 . 4 1
7 .1 2.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 无 。
7 .1 2.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部
分 的 公 允 价
值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
流 通 受 限 情 况
说 明
1 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 5 6 6 , 8 6 8 . 0 0 2 . 3 2 重 大 事 项
7 .1 2.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 7 投 资 组 合 报 告 ( 转 型 前 )
7 .1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6 9 8 . 3 7
其 中 : 股 票 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6 9 8 . 3 7
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 7 3 页 共 9 8 页
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5 3 9 , 3 5 5 . 5 3 1 . 6 2
8 其 他 各 项 资 产 8 3 4 . 0 0 0 . 0 0
9 合 计 3 3 , 2 1 4 , 9 4 0 . 0 9 1 0 0 . 0 0
注 : 上 表 中 的 股 票 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 , 而 7 . 2 . 1 的 合 计 项 不 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 。
7 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
7 .2 .1 报告 期末 指数投 资按 行业分 类的境 内股 票投资 组合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 7 2 , 1 8 7 . 2 0 0 . 2 2
B 采 矿 业 1 , 0 7 0 , 7 0 8 . 8 2 3 . 2 7
C 制 造 业 1 2 , 7 5 9 , 5 1 5 . 9 6 3 9 . 0 0
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水
生 产 和 供 应 业
8 4 7 , 4 8 1 . 0 9 2 . 5 9
E 建 筑 业 1 , 2 1 5 , 0 7 3 . 8 3 3 . 7 1
F 批 发 和 零 售 业 6 3 9 , 4 6 6 . 1 5 1 . 9 5
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政
业
1 , 0 3 8 , 0 7 6 . 2 5 3 . 1 7
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息
技 术 服 务 业
1 , 1 5 4 , 5 2 3 . 6 9 3 . 5 3
J 金 融 业 1 1 , 2 0 7 , 4 3 8 . 0 4 3 4 . 2 6
K 房 地 产 业 1 , 7 6 5 , 3 8 6 . 2 7 5 . 4 0
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 4 1 1 , 8 8 7 . 8 0 1 . 2 6
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务
业
- -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施
管 理 业
1 1 9 , 8 8 1 . 3 0 0 . 3 7
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他
服 务 业
- -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 1 1 0 , 6 7 3 . 0 0 0 . 3 4
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 2 3 7 , 9 0 2 . 1 6 0 . 7 3
S 综 合 2 4 , 5 4 9 . 0 0 0 . 0 8
合 计 3 2 , 6 7 4 , 7 5 0 . 5 6 9 9 . 8 8
7 .2 .2 报告 期末 积极投 资按 行业分 类的境 内股 票投资 组合
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 7 4 页 共 9 8 页
7 .2 .3 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注:无 。
7 .3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
7 .3 .1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 3 0 , 2 8 2 2 , 1 1 2 , 7 7 5 . 1 4 6 . 4 6
2 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 1 , 3 2 1 9 8 0 , 7 7 6 . 4 5 3 . 0 0
3 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 2 8 , 7 9 9 9 0 7 , 1 6 8 . 5 0 2 . 7 7
4 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 1 3 , 4 5 8 7 4 0 , 0 5 5 . 4 2 2 . 2 6
5 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 1 1 , 7 0 5 6 8 0 , 5 2 8 . 7 0 2 . 0 8
6 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 3 4 , 8 2 0 6 3 1 , 6 3 4 . 8 0 1 . 9 3
7 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 1 7 , 0 0 2 5 8 2 , 3 1 8 . 5 0 1 . 7 8
8 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 6 6 , 1 6 0 5 6 5 , 6 6 8 . 0 0 1 . 7 3
9 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 7 6 , 9 4 0 5 1 0 , 8 8 1 . 6 0 1 . 5 6
1 0 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 1 0 7 , 0 4 0 4 6 1 , 3 4 2 . 4 0 1 . 4 1
1 1 0 0 0 0 0 2 万 科 A 1 3 , 5 4 0 4 5 6 , 2 9 8 . 0 0 1 . 3 9
1 2 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 5 , 2 8 0 4 2 2 , 9 2 8 . 0 0 1 . 2 9
1 3 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 6 0 , 3 8 0 4 2 2 , 6 6 0 . 0 0 1 . 2 9
1 4 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 1 0 , 3 2 5 4 1 7 , 5 4 3 . 0 0 1 . 2 8
1 5 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 3 2 , 8 6 4 4 1 5 , 0 7 2 . 3 2 1 . 2 7
1 6 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 2 1 , 9 8 0 3 9 5 , 8 5 9 . 8 0 1 . 2 1
1 7 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 4 2 , 0 2 0 3 8 3 , 2 2 2 . 4 0 1 . 1 7
1 8 0 0 0 7 2 5 京 东 方 A 6 6 , 3 8 0 3 7 5 , 7 1 0 . 8 0 1 . 1 5
1 9 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 8 , 7 2 0 3 5 3 , 4 2 1 . 6 0 1 . 0 8
2 0 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 4 , 6 8 2 3 3 9 , 3 0 4 . 5 4 1 . 0 4
2 1 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 9 , 7 6 0 3 3 2 , 0 3 5 . 2 0 1 . 0 1
2 2 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 1 9 , 8 4 7 3 0 6 , 2 3 9 . 2 1 0 . 9 4
2 3 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 4 0 , 8 3 7 3 0 3 , 8 2 7 . 2 8 0 . 9 3
2 4 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 2 3 , 9 9 0 2 9 8 , 9 1 5 . 4 0 0 . 9 1
2 5 6 0 0 9 0 0 长 江 电 力 1 8 , 4 0 1 2 9 6 , 4 4 0 . 1 1 0 . 9 1
2 6 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 2 2 , 5 8 9 2 7 2 , 8 7 5 . 1 2 0 . 8 3
2 7 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 5 9 , 0 0 7 2 5 7 , 8 6 0 . 5 9 0 . 7 9
2 8 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 2 4 , 7 4 4 2 5 7 , 8 3 2 . 4 8 0 . 7 9
2 9 6 0 1 7 6 6 中 国 中 车 2 0 , 3 7 6 2 1 0 , 4 8 4 . 0 8 0 . 6 4
3 0 0 0 2 3 0 4 洋 河 股 份 1 , 6 0 0 2 1 0 , 0 8 0 . 0 0 0 . 6 4
3 1 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 6 , 5 8 4 2 0 5 , 5 5 2 . 4 8 0 . 6 3
3 2 0 0 2 0 2 7 分 众 传 媒 1 3 , 7 0 0 1 9 7 , 5 5 4 . 0 0 0 . 6 0
3 3 6 0 1 8 1 8 光 大 银 行 4 4 , 5 4 0 1 9 6 , 4 2 1 . 4 0 0 . 6 0鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 7 5 页 共 9 8 页
3 4 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 2 9 , 4 2 3 1 9 0 , 6 6 1 . 0 4 0 . 5 8
3 5 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 5 , 5 6 0 1 8 6 , 2 0 4 . 4 0 0 . 5 7
3 6 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 1 0 , 5 0 0 1 8 4 , 9 0 5 . 0 0 0 . 5 7
3 7 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 8 , 2 8 0 1 7 5 , 4 5 3 . 2 0 0 . 5 4
3 8 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 8 , 5 0 0 1 7 3 , 4 8 5 . 0 0 0 . 5 3
3 9 6 0 0 0 1 5 华 夏 银 行 1 7 , 9 0 7 1 6 9 , 0 4 2 . 0 8 0 . 5 2
4 0 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 6 , 7 8 8 1 6 4 , 8 8 0 . 5 2 0 . 5 0
4 1 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 1 8 , 7 4 0 1 6 4 , 5 3 7 . 2 0 0 . 5 0
4 2 6 0 0 0 5 0 中 国 联 通 2 5 , 4 0 1 1 5 8 , 7 5 6 . 2 5 0 . 4 9
4 3 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 9 , 1 4 0 1 5 5 , 5 6 2 . 8 0 0 . 4 8
4 4 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 1 6 , 6 2 0 1 5 4 , 8 9 8 . 4 0 0 . 4 7
4 5 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 6 , 5 6 3 1 5 2 , 9 8 3 . 5 3 0 . 4 7
4 6 6 0 1 6 0 0 中 国 铝 业 1 8 , 8 0 6 1 5 2 , 1 4 0 . 5 4 0 . 4 7
4 7 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 2 , 4 4 0 1 5 2 , 0 6 0 . 8 0 0 . 4 6
4 8 6 0 1 8 5 7 中 国 石 油 1 8 , 1 2 3 1 4 7 , 8 8 3 . 6 8 0 . 4 5
4 9 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 2 6 , 6 0 0 1 4 6 , 8 3 2 . 0 0 0 . 4 5
5 0 6 0 0 9 1 9 江 苏 银 行 1 9 , 4 0 0 1 4 5 , 8 8 8 . 0 0 0 . 4 5
5 1 0 0 2 1 4 2 宁 波 银 行 7 , 0 2 3 1 4 5 , 2 3 5 . 6 4 0 . 4 4
5 2 6 0 1 8 8 8 中 国 国 旅 2 , 7 0 0 1 4 4 , 3 6 9 . 0 0 0 . 4 4
5 3 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 3 , 9 3 6 1 4 3 , 4 2 7 . 8 4 0 . 4 4
5 4 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 2 , 6 5 5 1 4 2 , 5 7 3 . 5 0 0 . 4 4
5 5 6 0 1 0 8 8 中 国 神 华 5 , 5 2 5 1 4 0 , 1 6 9 . 2 5 0 . 4 3
5 6 6 0 1 8 9 9 紫 金 矿 业 2 9 , 0 3 2 1 3 8 , 4 8 2 . 6 4 0 . 4 2
5 7 0 0 0 5 3 8 云 南 白 药 1 , 4 3 7 1 3 8 , 2 3 9 . 4 0 0 . 4 2
5 8 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 8 , 2 5 5 1 3 5 , 6 2 9 . 6 5 0 . 4 1
5 9 6 0 1 1 8 6 中 国 铁 建 1 2 , 8 2 4 1 3 4 , 5 2 3 . 7 6 0 . 4 1
6 0 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 3 , 9 0 0 1 3 2 , 4 8 3 . 0 0 0 . 4 0
6 1 6 0 1 0 0 9 南 京 银 行 1 4 , 2 3 1 1 3 2 , 0 6 3 . 6 8 0 . 4 0
6 2 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 4 , 8 0 0 1 2 9 , 1 2 0 . 0 0 0 . 3 9
6 3 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 2 , 3 2 0 1 2 6 , 6 2 5 . 6 0 0 . 3 9
6 4 0 0 2 0 2 4 苏 宁 易 购 1 0 , 3 3 5 1 2 6 , 2 9 3 . 7 0 0 . 3 9
6 5 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 4 , 6 2 0 1 2 5 , 3 8 6 . 8 0 0 . 3 8
6 6 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 2 , 0 0 0 1 2 4 , 8 0 0 . 0 0 0 . 3 8
6 7 6 0 0 3 4 0 华 夏 幸 福 3 , 3 0 0 1 2 4 , 7 7 3 . 0 0 0 . 3 8
6 8 6 0 0 0 0 9 上 海 机 场 2 , 6 7 0 1 2 4 , 5 0 2 . 1 0 0 . 3 8
6 9 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 9 , 7 8 5 1 2 1 , 1 3 8 . 3 0 0 . 3 7
7 0 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 2 , 3 0 0 1 1 9 , 3 4 7 . 0 0 0 . 3 6
7 1 6 0 1 3 9 0 中 国 中 铁 1 5 , 6 2 2 1 1 8 , 4 1 4 . 7 6 0 . 3 6
7 2 0 0 2 4 5 0 康 得 新 5 , 8 6 4 1 1 5 , 9 8 9 . 9 2 0 . 3 5
7 3 6 0 0 7 4 1 华 域 汽 车 4 , 3 2 0 1 1 5 , 9 0 5 . 6 0 0 . 3 5
7 4 0 0 0 3 3 8 潍 柴 动 力 1 3 , 5 4 0 1 1 5 , 9 0 2 . 4 0 0 . 3 5
7 5 6 0 1 9 3 3 永 辉 超 市 1 0 , 7 2 0 1 1 5 , 3 4 7 . 2 0 0 . 3 5鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 7 6 页 共 9 8 页
7 6 6 0 0 9 5 8 东 方 证 券 8 , 7 0 0 1 1 4 , 3 1 8 . 0 0 0 . 3 5
7 7 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 8 , 3 6 4 1 1 2 , 1 6 1 . 2 4 0 . 3 4
7 8 6 0 0 1 9 6 复 星 医 药 2 , 7 4 0 1 1 0 , 6 1 3 . 8 0 0 . 3 4
7 9 6 0 0 0 3 1 三 一 重 工 1 2 , 8 1 4 1 1 0 , 5 8 4 . 8 2 0 . 3 4
8 0 0 0 2 4 5 6 欧 菲 科 技 5 , 3 0 0 1 0 8 , 9 6 8 . 0 0 0 . 3 3
8 1 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 4 , 3 7 5 1 0 8 , 7 1 8 . 7 5 0 . 3 3
8 2 6 0 0 9 9 9 招 商 证 券 6 , 3 8 0 1 0 8 , 5 8 7 . 6 0 0 . 3 3
8 3 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 1 , 8 4 0 1 0 8 , 2 4 7 . 2 0 0 . 3 3
8 4 6 0 0 2 2 1 海 航 控 股 3 2 , 2 0 0 1 0 4 , 6 5 0 . 0 0 0 . 3 2
8 5 6 0 0 6 6 0 福 耀 玻 璃 3 , 8 6 0 1 0 3 , 7 9 5 . 4 0 0 . 3 2
8 6 6 0 1 2 2 5 陕 西 煤 业 1 1 , 2 0 0 1 0 1 , 8 0 8 . 0 0 0 . 3 1
8 7 6 0 0 7 9 5 国 电 电 力 3 3 , 0 2 0 9 9 , 0 6 0 . 0 0 0 . 3 0
8 8 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 1 , 4 0 0 9 5 , 5 2 2 . 0 0 0 . 2 9
8 9 6 0 1 9 8 5 中 国 核 电 1 3 , 0 0 0 9 3 , 6 0 0 . 0 0 0 . 2 9
9 0 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 5 , 6 2 4 9 2 , 4 0 2 . 3 2 0 . 2 8
9 1 6 0 1 6 6 9 中 国 电 建 1 2 , 8 4 0 9 1 , 9 3 4 . 4 0 0 . 2 8
9 2 6 0 0 0 8 9 特 变 电 工 1 0 , 3 2 1 9 1 , 6 5 0 . 4 8 0 . 2 8
9 3 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 1 , 4 6 2 9 1 , 4 4 8 . 1 0 0 . 2 8
9 4 0 0 0 4 1 3 东 旭 光 电 1 1 , 3 0 0 9 0 , 4 0 0 . 0 0 0 . 2 8
9 5 6 0 0 0 1 0 包 钢 股 份 3 8 , 2 4 5 9 0 , 2 5 8 . 2 0 0 . 2 8
9 6 6 0 0 0 6 6 宇 通 客 车 3 , 7 0 0 8 8 , 8 0 0 . 0 0 0 . 2 7
9 7 6 0 0 1 1 5 东 方 航 空 1 0 , 9 7 4 8 8 , 0 1 1 . 4 8 0 . 2 7
9 8 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 8 0 0 8 7 , 9 9 2 . 0 0 0 . 2 7
9 9 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 1 2 , 9 5 6 8 7 , 7 1 2 . 1 2 0 . 2 7
1 0 0 6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 2 , 5 0 0 8 5 , 5 5 0 . 0 0 0 . 2 6
1 0 1 0 0 0 1 6 6 申 万 宏 源 1 6 , 7 9 5 8 3 , 8 0 7 . 0 5 0 . 2 6
1 0 2 0 0 0 1 0 0 T C L 集 团 2 3 , 8 8 0 8 2 , 8 6 3 . 6 0 0 . 2 5
1 0 3 6 0 0 3 8 3 金 地 集 团 6 , 2 9 4 8 1 , 5 0 7 . 3 0 0 . 2 5
1 0 4 0 0 2 2 5 2 上 海 莱 士 4 , 1 6 0 8 1 , 2 8 6 . 4 0 0 . 2 5
1 0 5 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 5 , 1 8 9 8 0 , 4 2 9 . 5 0 0 . 2 5
1 0 6 0 0 0 0 6 9 华 侨 城 A 9 , 1 2 0 7 9 , 6 1 7 . 6 0 0 . 2 4
1 0 7 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 2 , 4 5 0 7 9 , 5 0 2 . 5 0 0 . 2 4
1 0 8 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 2 , 7 0 0 7 9 , 3 8 0 . 0 0 0 . 2 4
1 0 9 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 1 0 , 8 2 0 7 9 , 2 0 2 . 4 0 0 . 2 4
1 1 0 6 0 0 3 5 2 浙 江 龙 盛 6 , 3 2 0 7 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 4
1 1 1 6 0 0 6 0 6 绿 地 控 股 1 0 , 2 0 0 7 8 , 4 3 8 . 0 0 0 . 2 4
1 1 2 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 2 , 9 0 0 7 8 , 3 5 8 . 0 0 0 . 2 4
1 1 3 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 2 , 2 0 0 7 7 , 4 6 2 . 0 0 0 . 2 4
1 1 4 6 0 0 1 1 1 北 方 稀 土 6 , 0 2 1 7 7 , 3 0 9 . 6 4 0 . 2 4
1 1 5 6 0 1 1 1 1 中 国 国 航 5 , 5 8 0 7 7 , 1 1 5 . 6 0 0 . 2 4
1 1 6 6 0 0 8 8 6 国 投 电 力 1 1 , 3 2 0 7 6 , 8 6 2 . 8 0 0 . 2 3
1 1 7 0 0 0 9 6 3 华 东 医 药 1 , 3 3 6 7 6 , 8 2 0 . 0 0 0 . 2 3鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 7 7 页 共 9 8 页
1 1 8 0 0 0 8 9 5 双 汇 发 展 2 , 7 7 0 7 6 , 2 8 5 . 8 0 0 . 2 3
1 1 9 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 5 , 4 4 2 7 5 , 4 8 0 . 5 4 0 . 2 3
1 2 0 6 0 1 9 0 1 方 正 证 券 1 1 , 5 0 0 7 3 , 2 5 5 . 0 0 0 . 2 2
1 2 1 6 0 0 5 2 2 中 天 科 技 6 , 0 0 0 7 2 , 1 8 0 . 0 0 0 . 2 2
1 2 2 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 6 , 8 0 0 7 2 , 0 1 2 . 0 0 0 . 2 2
1 2 3 6 0 0 0 1 1 华 能 国 际 1 1 , 7 0 0 7 0 , 5 5 1 . 0 0 0 . 2 2
1 2 4 6 0 1 7 8 8 光 大 证 券 5 , 4 0 0 7 0 , 0 3 8 . 0 0 0 . 2 1
1 2 5 6 0 1 6 0 7 上 海 医 药 3 , 1 4 0 6 9 , 1 1 1 . 4 0 0 . 2 1
1 2 6 0 0 2 7 3 9 万 达 电 影 1 , 3 0 0 6 7 , 6 5 2 . 0 0 0 . 2 1
1 2 7 6 0 0 7 0 5 中 航 资 本 1 2 , 5 0 0 6 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 0
1 2 8 6 0 0 0 6 8 葛 洲 坝 7 , 6 7 5 6 6 , 6 1 9 . 0 0 0 . 2 0
1 2 9 0 0 2 5 0 8 老 板 电 器 1 , 3 0 0 6 6 , 0 0 1 . 0 0 0 . 2 0
1 3 0 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 3 , 7 0 0 6 5 , 0 8 3 . 0 0 0 . 2 0
1 3 1 6 0 0 4 0 6 国 电 南 瑞 4 , 0 1 5 6 5 , 0 4 3 . 0 0 0 . 2 0
1 3 2 6 0 1 9 1 9 中 远 海 控 1 0 , 6 0 0 6 4 , 4 4 8 . 0 0 0 . 2 0
1 3 3 0 0 2 0 4 4 美 年 健 康 2 , 9 0 0 6 4 , 3 8 0 . 0 0 0 . 2 0
1 3 4 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 5 , 3 8 0 6 3 , 9 6 8 . 2 0 0 . 2 0
1 3 5 6 0 0 0 2 3 浙 能 电 力 1 1 , 3 4 0 6 3 , 2 7 7 . 2 0 0 . 1 9
1 3 6 6 0 0 8 1 6 安 信 信 托 5 , 0 8 0 6 2 , 7 3 8 . 0 0 0 . 1 9
1 3 7 6 0 0 4 8 5 信 威 集 团 4 , 3 0 0 6 2 , 7 3 7 . 0 0 0 . 1 9
1 3 8 0 0 0 5 0 3 国 新 健 康 2 , 0 0 0 6 2 , 6 0 0 . 0 0 0 . 1 9
1 3 9 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 4 , 3 6 1 6 2 , 2 7 5 . 0 8 0 . 1 9
1 4 0 6 0 0 5 3 5 天 士 力 1 , 7 7 8 6 1 , 0 0 3 . 1 8 0 . 1 9
1 4 1 6 0 0 1 7 7 雅 戈 尔 6 , 9 8 8 6 0 , 8 6 5 . 4 8 0 . 1 9
1 4 2 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 8 , 5 2 0 6 0 , 5 7 7 . 2 0 0 . 1 9
1 4 3 6 0 0 0 1 8 上 港 集 团 8 , 4 0 0 6 0 , 5 6 4 . 0 0 0 . 1 9
1 4 4 6 0 1 6 1 8 中 国 中 冶 1 4 , 4 3 3 6 0 , 1 8 5 . 6 1 0 . 1 8
1 4 5 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 1 , 3 0 0 5 9 , 7 8 7 . 0 0 0 . 1 8
1 4 6 6 0 0 7 3 9 辽 宁 成 大 3 , 4 0 0 5 9 , 7 0 4 . 0 0 0 . 1 8
1 4 7 6 0 0 2 7 1 航 天 信 息 3 , 0 4 0 5 9 , 6 4 4 . 8 0 0 . 1 8
1 4 8 0 0 0 5 4 0 中 天 金 融 8 , 1 0 0 5 9 , 5 3 5 . 0 0 0 . 1 8
1 4 9 6 0 0 4 3 6 片 仔 癀 8 0 0 5 8 , 7 1 2 . 0 0 0 . 1 8
1 5 0 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 1 , 9 5 6 5 8 , 5 6 2 . 6 4 0 . 1 8
1 5 1 6 0 1 9 9 7 贵 阳 银 行 3 , 8 0 0 5 8 , 2 5 4 . 0 0 0 . 1 8
1 5 2 6 0 0 4 8 2 中 国 动 力 2 , 4 0 0 5 7 , 6 7 2 . 0 0 0 . 1 8
1 5 3 6 0 1 0 1 8 宁 波 港 1 1 , 0 4 5 5 7 , 5 4 4 . 4 5 0 . 1 8
1 5 4 0 0 0 8 3 9 中 信 国 安 7 , 6 0 0 5 7 , 1 5 2 . 0 0 0 . 1 7
1 5 5 6 0 1 7 2 7 上 海 电 气 9 , 8 0 0 5 6 , 8 4 0 . 0 0 0 . 1 7
1 5 6 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 4 , 8 7 0 5 6 , 5 8 9 . 4 0 0 . 1 7
1 5 7 6 0 0 8 9 3 航 发 动 力 2 , 4 4 0 5 6 , 5 3 4 . 8 0 0 . 1 7
1 5 8 6 0 1 0 9 9 太 平 洋 1 8 , 5 1 5 5 6 , 4 7 0 . 7 5 0 . 1 7
1 5 9 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 6 , 7 2 0 5 6 , 3 8 0 . 8 0 0 . 1 7鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 7 8 页 共 9 8 页
1 6 0 0 0 2 5 7 2 索 菲 亚 1 , 5 0 0 5 6 , 2 5 0 . 0 0 0 . 1 7
1 6 1 6 0 0 6 7 4 川 投 能 源 6 , 1 6 6 5 5 , 6 7 8 . 9 8 0 . 1 7
1 6 2 0 0 2 5 5 8 巨 人 网 络 1 , 7 0 0 5 4 , 9 6 1 . 0 0 0 . 1 7
1 6 3 6 0 0 6 3 7 东 方 明 珠 3 , 6 0 4 5 4 , 9 2 4 . 9 6 0 . 1 7
1 6 4 6 0 3 9 9 3 洛 阳 钼 业 7 , 3 5 1 5 4 , 4 7 0 . 9 1 0 . 1 7
1 6 5 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 2 , 0 4 0 5 3 , 8 7 6 . 4 0 0 . 1 6
1 6 6 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 4 , 2 4 0 5 3 , 8 4 8 . 0 0 0 . 1 6
1 6 7 6 0 0 3 6 2 江 西 铜 业 2 , 8 7 0 5 3 , 5 8 2 . 9 0 0 . 1 6
1 6 8 0 0 0 6 2 3 吉 林 敖 东 2 , 5 7 4 5 3 , 2 5 6 . 0 6 0 . 1 6
1 6 9 6 0 0 2 1 9 南 山 铝 业 1 5 , 5 0 0 5 2 , 3 9 0 . 0 0 0 . 1 6
1 7 0 0 0 0 1 5 7 中 联 重 科 1 2 , 1 9 9 5 2 , 2 1 1 . 7 2 0 . 1 6
1 7 1 6 0 0 2 0 8 新 湖 中 宝 1 2 , 0 0 0 5 1 , 9 6 0 . 0 0 0 . 1 6
1 7 2 3 0 0 0 2 4 机 器 人 2 , 9 8 0 5 1 , 7 9 2 . 4 0 0 . 1 6
1 7 3 0 0 0 7 6 8 中 航 飞 机 3 , 8 4 0 5 1 , 5 3 2 . 8 0 0 . 1 6
1 7 4 0 0 0 7 2 8 国 元 证 券 5 , 6 1 8 5 1 , 4 0 4 . 7 0 0 . 1 6
1 7 5 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 4 , 8 1 6 5 0 , 2 3 0 . 8 8 0 . 1 5
1 7 6 6 0 0 1 5 3 建 发 股 份 3 , 9 1 4 5 0 , 0 2 0 . 9 2 0 . 1 5
1 7 7 6 0 0 8 0 4 鹏 博 士 3 , 9 6 0 4 9 , 5 7 9 . 2 0 0 . 1 5
1 7 8 0 0 0 4 2 5 徐 工 机 械 1 1 , 7 5 6 4 9 , 2 5 7 . 6 4 0 . 1 5
1 7 9 6 0 0 1 5 0 * S T 船 舶 1 , 9 9 1 4 9 , 1 1 7 . 9 7 0 . 1 5
1 8 0 0 0 0 6 3 0 铜 陵 有 色 1 7 , 6 2 5 4 8 , 9 9 7 . 5 0 0 . 1 5
1 8 1 6 0 1 9 9 2 金 隅 集 团 9 , 3 0 0 4 8 , 7 3 2 . 0 0 0 . 1 5
1 8 2 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 5 , 8 7 0 4 8 , 6 0 3 . 6 0 0 . 1 5
1 8 3 0 0 2 7 9 7 第 一 创 业 5 , 8 2 0 4 8 , 5 9 7 . 0 0 0 . 1 5
1 8 4 0 0 0 7 9 2 盐 湖 股 份 3 , 8 4 0 4 8 , 5 7 6 . 0 0 0 . 1 5
1 8 5 6 0 0 1 0 0 同 方 股 份 4 , 9 4 0 4 8 , 4 1 2 . 0 0 0 . 1 5
1 8 6 6 0 0 1 5 7 永 泰 能 源 1 4 , 2 0 9 4 7 , 7 4 2 . 2 4 0 . 1 5
1 8 7 6 0 0 1 7 0 上 海 建 工 1 2 , 4 5 8 4 7 , 2 1 5 . 8 2 0 . 1 4
1 8 8 6 0 0 0 8 5 同 仁 堂 1 , 4 4 0 4 7 , 1 1 6 . 8 0 0 . 1 4
1 8 9 0 0 2 7 1 4 牧 原 股 份 9 0 0 4 7 , 0 8 8 . 0 0 0 . 1 4
1 9 0 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 1 1 , 8 1 2 4 6 , 6 5 7 . 4 0 0 . 1 4
1 9 1 0 0 0 0 6 0 中 金 岭 南 4 , 5 7 7 4 6 , 4 5 6 . 5 5 0 . 1 4
1 9 2 3 0 0 0 1 5 爱 尔 眼 科 1 , 3 0 0 4 6 , 2 9 3 . 0 0 0 . 1 4
1 9 3 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 3 , 9 9 1 4 5 , 0 9 8 . 3 0 0 . 1 4
1 9 4 0 0 0 8 7 6 新 希 望 5 , 9 0 0 4 4 , 8 4 0 . 0 0 0 . 1 4
1 9 5 6 0 1 2 1 6 君 正 集 团 9 , 4 4 0 4 4 , 4 6 2 . 4 0 0 . 1 4
1 9 6 0 0 2 2 9 4 信 立 泰 1 , 1 0 0 4 3 , 7 9 1 . 0 0 0 . 1 3
1 9 7 3 0 0 0 2 7 华 谊 兄 弟 4 , 6 5 2 4 3 , 6 3 5 . 7 6 0 . 1 3
1 9 8 6 0 0 6 8 2 南 京 新 百 1 , 3 0 0 4 3 , 2 6 4 . 0 0 0 . 1 3
1 9 9 6 0 1 3 3 3 广 深 铁 路 9 , 4 8 2 4 3 , 2 3 7 . 9 2 0 . 1 3
2 0 0 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 4 , 5 0 0 4 3 , 0 6 5 . 0 0 0 . 1 3
2 0 1 6 0 0 2 9 7 广 汇 汽 车 5 , 9 4 0 4 2 , 0 5 5 . 2 0 0 . 1 3鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 7 9 页 共 9 8 页
2 0 2 6 0 0 4 8 9 中 金 黄 金 4 , 7 9 6 4 1 , 9 1 7 . 0 4 0 . 1 3
2 0 3 6 0 0 3 3 2 白 云 山 1 , 6 4 0 4 1 , 2 2 9 . 6 0 0 . 1 3
2 0 4 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 4 , 4 0 0 4 1 , 0 9 6 . 0 0 0 . 1 3
2 0 5 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 5 , 2 0 0 4 0 , 7 6 8 . 0 0 0 . 1 2
2 0 6 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 1 , 5 0 0 4 0 , 3 0 5 . 0 0 0 . 1 2
2 0 7 6 0 0 4 1 5 小 商 品 城 7 , 6 1 0 4 0 , 1 8 0 . 8 0 0 . 1 2
2 0 8 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 3 , 0 0 0 4 0 , 1 7 0 . 0 0 0 . 1 2
2 0 9 6 0 0 5 8 3 海 油 工 程 6 , 1 4 0 4 0 , 0 3 2 . 8 0 0 . 1 2
2 1 0 6 0 1 6 3 3 长 城 汽 车 3 , 3 0 0 3 9 , 5 0 1 . 0 0 0 . 1 2
2 1 1 0 0 0 8 2 6 启 迪 桑 德 1 , 4 1 0 3 9 , 4 5 1 . 8 0 0 . 1 2
2 1 2 6 0 0 8 2 0 隧 道 股 份 5 , 2 0 0 3 9 , 0 5 2 . 0 0 0 . 1 2
2 1 3 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 6 , 1 0 0 3 8 , 3 0 8 . 0 0 0 . 1 2
2 1 4 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 2 , 0 0 0 3 8 , 1 2 0 . 0 0 0 . 1 2
2 1 5 0 0 0 6 7 1 阳 光 城 4 , 5 0 0 3 7 , 9 8 0 . 0 0 0 . 1 2
2 1 6 0 0 2 0 0 7 华 兰 生 物 1 , 4 7 5 3 7 , 7 8 9 . 5 0 0 . 1 2
2 1 7 0 0 0 0 0 8 神 州 高 铁 4 , 7 0 0 3 7 , 6 9 4 . 0 0 0 . 1 2
2 1 8 0 0 0 8 9 8 鞍 钢 股 份 5 , 1 0 0 3 7 , 5 8 7 . 0 0 0 . 1 1
2 1 9 6 0 1 2 2 9 上 海 银 行 2 , 3 7 0 3 7 , 4 6 9 . 7 0 0 . 1 1
2 2 0 0 0 2 0 7 4 国 轩 高 科 1 , 8 5 0 3 7 , 3 3 3 . 0 0 0 . 1 1
2 2 1 6 0 1 1 1 7 中 国 化 学 5 , 5 0 0 3 7 , 1 2 5 . 0 0 0 . 1 1
2 2 2 6 0 0 6 6 3 陆 家 嘴 1 , 9 6 0 3 7 , 0 6 3 . 6 0 0 . 1 1
2 2 3 0 0 0 7 5 0 国 海 证 券 8 , 1 9 2 3 7 , 0 2 7 . 8 4 0 . 1 1
2 2 4 6 0 0 6 6 6 奥 瑞 德 2 , 0 8 0 3 6 , 1 9 2 . 0 0 0 . 1 1
2 2 5 3 0 0 1 2 2 智 飞 生 物 1 , 3 0 0 3 6 , 1 5 3 . 0 0 0 . 1 1
2 2 6 0 0 0 9 6 1 中 南 建 设 5 , 1 0 0 3 5 , 4 4 5 . 0 0 0 . 1 1
2 2 7 0 0 2 3 8 5 大 北 农 5 , 7 0 0 3 5 , 2 2 6 . 0 0 0 . 1 1
2 2 8 6 0 0 3 6 9 西 南 证 券 7 , 8 4 0 3 5 , 0 4 4 . 8 0 0 . 1 1
2 2 9 0 0 2 4 7 0 金 正 大 4 , 5 0 0 3 4 , 5 1 5 . 0 0 0 . 1 1
2 3 0 0 0 2 5 0 0 山 西 证 券 4 , 7 4 0 3 4 , 5 0 7 . 2 0 0 . 1 1
2 3 1 6 0 0 9 7 7 中 国 电 影 2 , 0 0 0 3 4 , 2 4 0 . 0 0 0 . 1 0
2 3 2 0 0 0 4 0 2 金 融 街 3 , 2 8 0 3 3 , 7 1 8 . 4 0 0 . 1 0
2 3 3 0 0 0 5 5 9 万 向 钱 潮 3 , 8 5 6 3 3 , 6 2 4 . 3 2 0 . 1 0
2 3 4 0 0 2 6 2 4 完 美 世 界 1 , 1 0 0 3 3 , 4 5 1 . 0 0 0 . 1 0
2 3 5 6 0 0 3 7 6 首 开 股 份 3 , 6 0 0 3 2 , 9 0 4 . 0 0 0 . 1 0
2 3 6 6 0 0 0 0 8 首 创 股 份 6 , 7 0 0 3 2 , 6 2 9 . 0 0 0 . 1 0
2 3 7 6 0 0 9 5 9 江 苏 有 线 4 , 3 4 0 3 2 , 0 7 2 . 6 0 0 . 1 0
2 3 8 0 0 2 4 2 6 胜 利 精 密 5 , 7 0 0 3 1 , 6 3 5 . 0 0 0 . 1 0
2 3 9 6 0 0 7 0 4 物 产 中 大 4 , 7 3 5 3 1 , 3 9 3 . 0 5 0 . 1 0
2 4 0 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 2 , 4 6 0 3 1 , 0 9 4 . 4 0 0 . 1 0
2 4 1 6 0 0 1 1 8 中 国 卫 星 1 , 5 8 0 3 1 , 0 7 8 . 6 0 0 . 1 0
2 4 2 0 0 0 6 8 6 东 北 证 券 3 , 9 2 0 3 0 , 9 6 8 . 0 0 0 . 0 9
2 4 3 0 0 2 6 0 1 龙 蟒 佰 利 1 , 7 0 0 3 0 , 8 8 9 . 0 0 0 . 0 9鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 8 0 页 共 9 8 页
2 4 4 0 0 0 6 2 7 天 茂 集 团 4 , 1 0 0 3 0 , 0 1 2 . 0 0 0 . 0 9
2 4 5 0 0 0 4 1 5 渤 海 金 控 5 , 1 0 0 2 9 , 7 8 4 . 0 0 0 . 0 9
2 4 6 6 0 0 6 4 9 城 投 控 股 3 , 4 7 5 2 9 , 3 6 3 . 7 5 0 . 0 9
2 4 7 6 0 1 9 9 1 大 唐 发 电 7 , 8 0 0 2 9 , 2 5 0 . 0 0 0 . 0 9
2 4 8 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 1 , 2 0 0 2 8 , 7 8 8 . 0 0 0 . 0 9
2 4 9 6 0 1 8 7 7 正 泰 电 器 1 , 2 0 0 2 8 , 7 7 6 . 0 0 0 . 0 9
2 5 0 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 6 0 0 2 8 , 7 1 0 . 0 0 0 . 0 9
2 5 1 0 0 2 3 5 2 顺 丰 控 股 6 0 0 2 8 , 6 8 0 . 0 0 0 . 0 9
2 5 2 6 0 0 0 6 1 国 投 资 本 2 , 3 0 0 2 7 , 9 9 1 . 0 0 0 . 0 9
2 5 3 6 0 1 8 6 6 中 远 海 发 8 , 8 2 0 2 7 , 7 8 3 . 0 0 0 . 0 8
2 5 4 0 0 2 6 0 2 世 纪 华 通 8 0 0 2 6 , 1 4 4 . 0 0 0 . 0 8
2 5 5 6 0 0 8 2 7 百 联 股 份 2 , 1 8 7 2 5 , 4 5 6 . 6 8 0 . 0 8
2 5 6 6 0 1 8 9 8 中 煤 能 源 4 , 6 0 0 2 5 , 4 3 8 . 0 0 0 . 0 8
2 5 7 6 0 1 1 1 8 海 南 橡 胶 4 , 3 2 0 2 5 , 0 9 9 . 2 0 0 . 0 8
2 5 8 6 0 1 9 6 6 玲 珑 轮 胎 1 , 3 0 0 2 4 , 7 1 3 . 0 0 0 . 0 8
2 5 9 0 0 0 9 5 9 首 钢 股 份 4 , 4 0 0 2 4 , 6 8 4 . 0 0 0 . 0 8
2 6 0 6 0 0 8 9 5 张 江 高 科 2 , 1 0 0 2 4 , 5 4 9 . 0 0 0 . 0 8
2 6 1 6 0 0 6 8 8 上 海 石 化 4 , 1 0 0 2 4 , 2 3 1 . 0 0 0 . 0 7
2 6 2 6 0 0 6 8 5 中 船 防 务 9 0 0 2 3 , 9 9 4 . 0 0 0 . 0 7
2 6 3 0 0 0 9 3 8 紫 光 股 份 4 0 0 2 3 , 7 5 2 . 0 0 0 . 0 7
2 6 4 6 0 0 3 7 3 中 文 传 媒 1 , 5 0 0 2 3 , 1 6 0 . 0 0 0 . 0 7
2 6 5 0 0 2 1 5 3 石 基 信 息 8 0 0 2 1 , 8 8 8 . 0 0 0 . 0 7
2 6 6 6 0 0 9 0 9 华 安 证 券 3 , 0 0 0 2 1 , 8 7 0 . 0 0 0 . 0 7
2 6 7 6 0 0 0 3 8 中 直 股 份 6 0 0 2 1 , 4 4 4 . 0 0 0 . 0 7
2 6 8 6 0 1 8 7 2 招 商 轮 船 5 , 4 0 0 2 1 , 3 3 0 . 0 0 0 . 0 7
2 6 9 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 6 0 0 2 1 , 1 2 0 . 0 0 0 . 0 6
2 7 0 0 0 0 7 2 3 美 锦 能 源 3 , 4 0 0 2 1 , 0 4 6 . 0 0 0 . 0 6
2 7 1 0 0 2 1 7 4 游 族 网 络 1 , 0 0 0 2 0 , 9 1 0 . 0 0 0 . 0 6
2 7 2 6 0 1 6 1 1 中 国 核 建 2 , 2 0 0 2 0 , 1 3 0 . 0 0 0 . 0 6
2 7 3 0 0 2 4 1 1 必 康 股 份 8 0 0 1 9 , 2 6 4 . 0 0 0 . 0 6
2 7 4 0 0 2 4 6 8 申 通 快 递 8 0 0 1 8 , 9 0 4 . 0 0 0 . 0 6
2 7 5 6 0 1 9 5 8 金 钼 股 份 2 , 6 6 9 1 8 , 3 6 2 . 7 2 0 . 0 6
2 7 6 6 0 1 7 1 8 际 华 集 团 3 , 6 0 0 1 8 , 3 2 4 . 0 0 0 . 0 6
2 7 7 6 0 1 8 8 1 中 国 银 河 1 , 8 0 0 1 8 , 0 3 6 . 0 0 0 . 0 6
2 7 8 6 0 0 1 8 8 兖 州 煤 业 1 , 0 4 3 1 7 , 4 1 8 . 1 0 0 . 0 5
2 7 9 0 0 2 5 5 5 三 七 互 娱 9 0 0 1 7 , 2 1 7 . 0 0 0 . 0 5
2 8 0 6 0 1 6 0 8 中 信 重 工 4 , 8 0 0 1 6 , 6 5 6 . 0 0 0 . 0 5
2 8 1 6 0 0 3 7 2 中 航 电 子 1 , 3 9 0 1 6 , 4 0 2 . 0 0 0 . 0 5
2 8 2 0 0 2 6 0 8 江 苏 国 信 1 , 8 0 0 1 5 , 9 4 8 . 0 0 0 . 0 5
2 8 3 0 0 2 2 9 2 奥 飞 娱 乐 1 , 4 0 0 1 5 , 8 0 6 . 0 0 0 . 0 5
2 8 4 0 0 0 7 3 8 航 发 控 制 1 , 2 0 0 1 4 , 3 2 8 . 0 0 0 . 0 4
2 8 5 6 0 0 0 2 1 上 海 电 力 1 , 8 0 0 1 4 , 1 8 4 . 0 0 0 . 0 4鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 8 1 页 共 9 8 页
2 8 6 0 0 2 4 2 4 贵 州 百 灵 1 , 1 0 0 1 3 , 7 8 3 . 0 0 0 . 0 4
2 8 7 6 0 1 3 7 5 中 原 证 券 2 , 2 0 0 1 3 , 6 6 2 . 0 0 0 . 0 4
2 8 8 6 0 0 2 3 3 圆 通 速 递 9 0 0 1 3 , 3 2 9 . 0 0 0 . 0 4
2 8 9 6 0 1 8 7 8 浙 商 证 券 1 , 0 0 0 1 3 , 1 3 0 . 0 0 0 . 0 4
2 9 0 6 0 0 9 2 6 杭 州 银 行 1 , 1 0 0 1 3 , 0 2 4 . 0 0 0 . 0 4
2 9 1 6 0 1 2 1 2 白 银 有 色 2 , 1 0 0 1 2 , 1 8 0 . 0 0 0 . 0 4
2 9 2 6 0 0 8 7 1 * S T 油 服 5 , 0 0 0 1 1 , 3 5 0 . 0 0 0 . 0 3
2 9 3 6 0 1 1 6 3 三 角 轮 胎 6 0 0 1 0 , 8 7 2 . 0 0 0 . 0 3
2 9 4 6 0 1 2 2 8 广 州 港 2 , 0 0 0 1 0 , 8 2 0 . 0 0 0 . 0 3
2 9 5 6 0 3 8 5 8 步 长 制 药 2 0 0 1 0 , 1 5 8 . 0 0 0 . 0 3
2 9 6 6 0 0 3 9 0 五 矿 资 本 9 0 0 9 , 4 8 6 . 0 0 0 . 0 3
2 9 7 6 0 3 1 6 0 汇 顶 科 技 1 0 0 7 , 9 9 6 . 0 0 0 . 0 2
2 9 8 0 0 2 8 4 1 视 源 股 份 1 0 0 6 , 6 4 7 . 0 0 0 . 0 2
2 9 9 0 0 2 8 3 1 裕 同 科 技 1 0 0 5 , 2 3 4 . 0 0 0 . 0 2
3 0 0 0 0 2 8 3 9 张 家 港 行 5 0 0 4 , 5 9 0 . 0 0 0 . 0 1
7 .3 .2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
注 : 无 。
7 .4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 : 无 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 5 8 , 7 0 0 . 0 0 0 . 1 8
2 3 0 0 1 0 4 乐 视 网 3 2 , 6 5 3 . 0 0 0 . 1 0
3 6 0 0 0 7 4 * S T 保 千 8 , 4 5 6 . 0 0 0 . 0 3
注 : 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 -
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 9 9 , 8 0 9 . 0 0
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关
交 易 费 用 。
7 .5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 8 2 页 共 9 8 页
7 .6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 : 无 。
7 .7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 无 。
7 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 : 无 。
7 .9 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 无 。
7 .1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 .1 0.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 无 。
7 .1 0.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易
活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本
和 跟 踪 误 差 , 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。
7 .1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 .1 1.1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 .1 1.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 .1 1.3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 8 3 页 共 9 8 页
7 .1 2 投资 组合 报告附 注
7 .1 2.1 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 , 或在
报告 编制 日前一 年收 到公开 谴责、 处罚 的情形
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
7 .1 2.2 基金 投资 的前十 名股 票是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库
7 .1 2.3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 0 1 . 8 9
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 7 3 2 . 1 1
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 8 3 4 . 0 0
7 .1 2.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 无 。
7 .1 2.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
7 .1 2.5 .1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公
允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
流 通 受 限 情 况
说 明
1 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 5 6 6 , 8 6 8 . 0 0 2 . 3 2 重 大 事 项
7 .1 2.5 .2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 无 。
7 .1 2.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 8 4 页 共 9 8 页
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 ( 转 型 后 )
8 .1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基
金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
( % )
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
( % )
1 4 7 2 1 2 , 6 7 4 . 1 6 8 , 1 6 3 , 2 2 4 . 1 9 2 6 . 1 1 2 3 , 0 9 9 , 8 7 6 . 8 8 7 3 . 8 9
8 .2 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 。
8 .3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 , 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持
有 本 基 金 份 额 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 ( 转 型 前 )
8 .1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基 金
份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例 ( % )
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例 ( % )
3 9 4 8 3 , 0 2 7 . 8 0 9 , 6 6 3 , 0 3 3 . 6 8 2 9 . 5 4 2 3 , 0 4 9 , 9 2 0 . 8 0 7 0 . 4 6
8 .2 期末 上市 基金前 十名 持有人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例 ( % )
1 福 建 道 冲 投 资 管 理 有 限
公 司 - 道 冲 补 天 1 号 私 募
基 金
2 , 0 4 4 , 2 8 2 . 0 0 2 4 . 9 5
2 张 杰 6 1 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 4 5
3 张 洪 琴 4 7 8 , 7 0 4 . 0 0 5 . 8 4
4 赵 何 鉴 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 0 5
5 中 外 建 工 程 设 计 与 顾 问
有 限 公 司
2 3 1 , 6 4 6 . 0 0 2 . 8 3
6 葛 惠 瑾 2 1 8 , 9 4 5 . 0 0 2 . 6 7鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 8 5 页 共 9 8 页
7 刘 宇 峰 1 9 0 , 5 5 5 . 0 0 2 . 3 3
8 钱 中 明 1 6 1 , 8 0 0 . 0 0 1 . 9 8
9 刘 义 1 4 2 , 5 6 6 . 0 0 1 . 7 4
1 0 余 景 妍 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 7 1
注 : 持 有 人 为 场 内 持 有 人 。
8 .3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 。
8 .4 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 , 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持
有 本 基 金 份 额 。
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ( 转 型 后 )
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 )
基 金 份 额 总 额
3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 8
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金
总 申 购 份 额
2 2 , 7 6 0 , 5 1 0 . 6 5
减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基
金 总 赎 回 份 额
2 4 , 2 1 0 , 3 6 4 . 0 6
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金
拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 “ - ” 填 列 )
-
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 1 , 2 6 3 , 1 0 1 . 0 7
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ( 转 型 前 )
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 3 年 7 月 1 9 日 ) 基
金 份 额 总 额
1 , 3 0 6 , 5 8 2 , 8 5 1 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 8 , 1 9 2 , 1 6 8 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 -
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少
以 “ - ” 填 列 )
2 4 , 5 2 0 , 7 8 6 . 4 8
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 2 , 7 1 2 , 9 5 4 . 4 8鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 8 6 页 共 9 8 页
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0. 1 基金 份额 持有人 大会 决议
自 2 0 1 7 年 1 2 月 7 日 至 2 0 1 8 年 1 月 7 日 , 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以
下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 的 份 额 持 有 人 大 会 以 通 讯 方 式 召 开 。 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 于 2 0 1 8 年 1
月 8 日 表 决 通 过 了 《 关 于 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 并 修 改 基 金 合 同 等 相
关 事 项 的 议 案 》 , 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 该 日 起 生 效 。
1 0. 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 无 重 大 人 事 变 动 。
基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 : 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 本 报 告 期 内 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0. 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 , 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0. 4 基金 投资 策略的 改变
鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F 由 指 数 基 金 转 型 为 主 动 量 化 投 资 基 金 。
1 0. 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 管 理 人 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务
所 。 本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0. 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 0. 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况 (转型 后 )
1 0. 7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成 交
总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华 泰 证 券 1
6 3 , 7 3 1 , 2 2
0 . 0 2
5 1 . 4 0% 5 8 , 0 7 8 . 4 8 5 1 . 8 4% -
华 创 证 券 1 4 0 , 2 6 3 , 8 7 3 2 . 4 7% 3 6 , 6 9 2 . 7 8 3 2 . 7 5% -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 8 7 页 共 9 8 页
7 . 3 7
东 方 财 富
证 券
2
9 , 5 2 6 , 5 4 7
. 6 3
7 . 6 8% 7 , 7 2 8 . 8 1 6 . 9 0%
本 报 告
期 新 增
1 个
广 发 证 券 2
7 , 8 9 5 , 7 8 7
. 5 3
6 . 3 7% 7 , 1 9 5 . 4 4 6 . 4 2% -
方 正 证 券 2
2 , 5 7 1 , 8 5 0
. 2 8
2 . 0 7% 2 , 3 4 3 . 7 8 2 . 0 9% -
国 泰 君 安 2 - - - - -
国 信 证 券 1 - - - - -
海 通 证 券 1 - - - - -
华 西 证 券 1 - - - - -
平 安 证 券 2 - - - - -
瑞 信 方 正 1 - - - - -
瑞 银 证 券 1 - - - - -
上 海 证 券 1 - - - -
本 报 告
期 新 增
申 万 宏 源 1 - - - - -
天 风 证 券 1 - - - - -
西 部 证 券 1 - - - - -
湘 财 证 券 1 - - - - -
兴 业 证 券 2 - - - - -
银 河 证 券 2 - - - - -
招 商 证 券 1 - - - - -
中 航 证 券 1 - - - - -
中 金 公 司 1 - - - - -
中 泰 证 券 1 - - - - -
中 投 证 券 2 - - - - -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 8 8 页 共 9 8 页
中 信 建 投 1 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
光 大 证 券 1 - - - - -
东 莞 证 券 1 - - - -
本 报 告
期 新 增
长 江 证 券 1 - - - - -
中 银 国 际 1 - - - - -
安 信 证 券 1 - - - - -
长 城 证 券 1 - - - - -
1 0. 7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额
的 比 例
华 泰 证 券 6 2 9 , 2 5 6 . 0 0 5 0 . 3 6 % - - - -
华 创 证 券 - - 7 8 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
东 方 财 富
证 券
- - - - - -
广 发 证 券 - - - - - -
方 正 证 券 6 2 0 , 3 7 6 . 0 0 4 9 . 6 4 % - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
华 西 证 券 - - - - - -
平 安 证 券 - - - - - -
瑞 信 方 正 - - - - - -
瑞 银 证 券 - - - - - -
上 海 证 券 - - - - - -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 8 9 页 共 9 8 页
申 万 宏 源 - - - - - -
天 风 证 券 - - - - - -
西 部 证 券 - - - - - -
湘 财 证 券 - - - - - -
兴 业 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
中 航 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
中 泰 证 券 - - - - - -
中 投 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
光 大 证 券 - - - - - -
东 莞 证 券 - - - - - -
长 江 证 券 - - - - - -
中 银 国 际 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -
长 城 证 券 - - - - - -
1 0. 8 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况 (转型 前 )
1 0. 8.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华 泰 证 券 1 9 1 , 3 5 3 . 0 0 9 1 . 5 3 % 8 3 . 2 4 9 1 . 5 2 % -
华 创 证 券 1 8 , 4 5 6 . 0 0 8 . 4 7 % 7 . 7 1 8 . 4 8 % -
长 江 证 券 1 - - - - -
东 方 财 富
证 券
1 - - - - -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 9 0 页 共 9 8 页
方 正 证 券 2 - - - - -
光 大 证 券 1 - - - - -
广 发 证 券 2 - - - - -
国 泰 君 安 2 - - - - -
国 信 证 券 1 - - - - -
海 通 证 券 1 - - - - -
华 西 证 券 1 - - - - -
平 安 证 券 2 - - - - -
瑞 信 方 正 1 - - - - -
瑞 银 证 券 1 - - - - -
申 万 宏 源 1 - - - - -
天 风 证 券 1 - - - - -
西 部 证 券 1 - - - - -
湘 财 证 券 1 - - - - -
兴 业 证 券 2 - - - - -
银 河 证 券 2 - - - - -
招 商 证 券 1 - - - - -
中 航 证 券 1 - - - - -
中 金 公 司 1 - - - - -
中 泰 证 券 1 - - - - -
中 投 证 券 2 - - - - -
中 信 建 投 1 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
中 银 国 际 1 - - - - -
安 信 证 券 1 - - - - -
长 城 证 券 1 - - - - -
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序
1 、 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 , 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专
用 交 易 单 元 , 选 择 的 标 准 是 :鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 9 1 页 共 9 8 页
( 1 ) 实 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 , 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ;
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;
( 3 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ;
( 4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 5 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的
需 要 , 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ;
( 6 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨
询 服 务 。
2 、 选 择 交 易 单 元 的 程 序 :
我 公 司 根 据 上 述 标 准 , 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门
定 期 对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 , 评 比 内 容 包 括 : 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性
及 提 供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 , 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在
比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 , 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专
用 交 易 单 元 。
1 0. 8.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额
的 比 例
华 泰 证 券 - - - - - -
华 创 证 券 - - - - - -
长 江 证 券 - - - - - -
东 方 财 富
证 券
- - - - - -
东 莞 证 券 - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - -
光 大 证 券 - - - - - -
广 发 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
华 西 证 券 - - - - - -鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 9 2 页 共 9 8 页
平 安 证 券 - - - - - -
瑞 信 方 正 - - - - - -
瑞 银 证 券 - - - - - -
上 海 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
天 风 证 券 - - - - - -
西 部 证 券 - - - - - -
湘 财 证 券 - - - - - -
兴 业 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
中 航 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
中 泰 证 券 - - - - - -
中 投 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
中 银 国 际 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -
长 城 证 券 - - - - - -
注 : 无 。
1 0. 9 其他 重大 事件 (转型 后 )
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 3 月 2 4 日
8
鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 变 更 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 3 月 2 8 日
9
鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金
开 放 申 购 、 赎 回 和 转 换 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 4 月 4 日
1 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中
国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 4 月 4 日
1 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 4 月 1 1 日
1 2 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 2 0 1 8 年 4 月 1 4 日鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 9 3 页 共 9 8 页
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
1 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华 量
化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 增 加 销
售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 4 月 1 6 日
1 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 4 月 1 8 日
1 5 2 0 1 8 年 第 一 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 4 月 2 1 日
1 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 4 月 2 4 日
1 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上
海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 4 月 2 7 日
1 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下 部 分 基 金 单 笔 最 低 转 换 份 额 和 账
户 最 低 余 额 限 制 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 5 月 9 日
1 9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 5 月 9 日
2 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 与 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限
公 司 申 购 ( 含 定 期 定 额 申 购 ) 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 5 月 2 1 日
2 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投
资 者 及 时 更 新 身 份 证 件 或 者 身 份 证
明 文 件 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 5 月 2 8 日
2 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 5 月 2 9 日
2 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 5 月 3 1 日
2 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 非
自 然 人 客 户 及 时 登 记 受 益 所 有 人 信
息 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 6 月 1 日
2 5
鹏 华 基 金 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 单
笔 最 低 定 投 金 额 限 制 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 6 月 8 日
2 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
2 0 1 8 年 6 月 1 2 日鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 9 4 页 共 9 8 页
的 提 示 性 公 告 报 》
2 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 估 值 方 法 变 更 的 提 示
性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 6 月 1 5 日
2 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 6 月 1 6 日
2 9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 6 月 2 0 日
3 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 6 月 2 2 日
3 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 停 牌 股 票 估 值 方 法 变 更 的
提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 6 月 2 2 日
3 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 6 月 2 7 日
3 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 6 月 2 8 日
3 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 6 月 2 9 日
1
鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的 基 金 份 额 “ 确 权 ” 登 记 指 引
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 2 月 6 日
2
鹏 华 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 摘 要 及 招 募 说 明 书
中 国 证 券 报 2 0 1 8 年 2 月 2 3 日
3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 3 月 2 日
4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 3 月 1 0 日
5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 3 月 2 1 日
6
关 于 鹏 华 旗 下 1 3 9 只 基 金 修 改 基 金
合 同 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 8 年 3 月 2 3 日
注 : 无 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 9 5 页 共 9 8 页
1 0. 10 其他 重大 事件 (转型 前 )
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华 沪 深
3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
停 牌 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 0 8 日
2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华 沪 深
3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
实 施 转 型 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 0 9 日
3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华 沪 深
3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨 决 议
生 效 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 0 9 日
4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 1 7 日
5 2 0 1 7 年 第 四 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 2 2 日
6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 2 4 日
7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 开
展 基 金 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 3 0 日
8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 0 2 日
9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 0 3 日
1 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 0 6 日
1 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 0 7 日
1 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 0 8 日
1 3
鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 终 止 上 市 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 0 9 日
1 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提
示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 1 0 日
1 5 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 2 0 1 8 年 0 2 月 1 2 日鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 9 6 页 共 9 8 页
投 资 基 金 份 额 折 算 和 变 更 登 记 的 公 告 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
1 6
鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 终 止 上 市 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 1 3 日
1 7
鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 份 额 折 算 和 变 更 登 记 结 果 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 2 月 2 4 日
1 8 2 0 1 7 年 年 度 报 告 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 2 9 日
注: 无 。
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ( 转 型 后 )
1 1. 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
2 0 %
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(% )
机构 1
2 0 1 8 0 2
2 3 ~ 2 0 1
8 0 5 1 4 ,
2 0 1 8 0 5
2 3 ~ 2 0 1
8 0 6 3 0
8 , 1 6 3 , 2 2 4 . 1 9 - - 8 , 1 6 3 , 2 2 4 . 1 9 2 6 . 1 1
个人 - - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有 人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值
剧烈波动,甚 至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回
申请,基金份 额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注 : 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级 基 金 合 并 份 额 和
红 利 再 投 ;
2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 9 7 页 共 9 8 页
1 1. 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ( 转 型 前 )
1 1. 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
2 0 % 的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(% )
机构 1
2 0 1 8 0 1 0
1 ~ 2 0 1 8 0
2 2 2
2 , 0 0 4 , 7 8 3 . 0 0 6 , 1 5 8 , 7 4 2 . 1 9 3 0 1 . 0 0 8 , 1 6 3 , 2 2 4 . 1 9 2 4 . 9 5
产品特有风险
基金份额持有 人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值
剧烈波动,甚 至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回
申请,基金份 额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注 : 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级 基 金 合 并 份 额 和
红 利 再 投 ;
2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
1 1. 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2. 1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
( 二 ) 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
( 三 ) 《 鹏 华 沪 深 3 0 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告 》 ( 原 文 ) 。鹏华量化先锋混合 2 0 1 8 年半年度报告
第 9 8 页 共 9 8 页
1 2. 2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
1 2. 3 查阅 方式
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2 01 8 年 08 月 2 7 日