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鹏华可转债(000297)

鹏华可转债:2018年半年度报告查看PDF公告

鹏 华 可转 债 债 券型 证 券 投 资基 金 2 0 1 8 年 半
年 度 报告
2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 8 年 0 8 月 2 7 日鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 .1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 8 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 。鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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1 .2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录................................................................................................................................... 2
1 . 1 重 要 提 示........................................................................................................................................... 2
1 . 2 目 录................................................................................................................................................... 3
§ 2 基 金 简 介............................................................................................................................................... 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况................................................................................................................................... 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明................................................................................................................................... 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人............................................................................................................... 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式................................................................................................................................... 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料................................................................................................................................... 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现........................................................................................................... 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标............................................................................................................... 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现................................................................................................................................... 7
§ 4 管 理 人 报 告........................................................................................................................................... 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况........................................................................................................... 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明.................................................................. 9
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明............................................................................... 9
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明............................................................ 1 0
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望............................................................ 1 0
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明........................................................................ 1 1
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明............................................................................. 1 2
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明.................................... 1 2
§ 5 托 管 人 报 告......................................................................................................................................... 1 2
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明................................................................................. 1 2
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明............ 1 2
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见............................ 1 2
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ).................................................................................................. 1 2
6 . 1 资 产 负 债 表..................................................................................................................................... 1 2
6 . 2 利 润 表............................................................................................................................................. 1 4
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表................................................................................................. 1 5
6 . 4 报 表 附 注......................................................................................................................................... 1 6
§ 7 投 资 组 合 报 告..................................................................................................................................... 3 4
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况................................................................................................................. 3 4
7 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合......................................................................................... 3 5
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细.................................... 3 5
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动............................................................................................. 3 6
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合......................................................................................... 3 7
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细................................ 3 8
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细.................... 3 8鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细.................... 3 8
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细................................ 3 8
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明...................................................................... 3 8
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注....................................................................................................................... 3 9
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息......................................................................................................................... 4 0
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构..................................................................................... 4 0
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况........................................................................ 4 0
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况........................................ 4 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动......................................................................................................................... 4 1
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示................................................................................................................................... 4 1
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议........................................................................................................... 4 1
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动.......................................... 4 1
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼.............................................................. 4 1
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变................................................................................................................... 4 1
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况....................................................................................... 4 1
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况...................................................... 4 2
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况................................................................................... 4 2
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件............................................................................................................................... 4 4
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息.................................................................................................. 4 5
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况........................................... 4 5
1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息............................................................................................... 4 5
§ 1 2 备 查 文 件 目 录................................................................................................................................... 4 5
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录............................................................................................................................... 4 5
1 2 . 2 存 放 地 点....................................................................................................................................... 4 6
1 2 . 3 查 阅 方 式....................................................................................................................................... 4 6鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 .1 基金 基本 情况
基 金 名 称 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 鹏 华 可 转 债
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 0 2 9 7
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 2 月 3 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 5 7 , 8 7 4 , 9 6 1 . 7 5 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 .2 基金 产品 说明
投 资 目 标
在 合 理 控 制 信 用 风 险 、 保 持 适 当 流 动 性 的 基 础 上 , 以 可 转 债 为 主 要 投 资
标 的 , 力 争 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略
本 基 金 主 要 投 资 于 可 转 换 债 券 等 固 定 收 益 类 品 种 , 在 有 效 控 制 风 险 的 基
础 上 , 以 可 转 换 债 券 为 主 要 投 资 标 的 , 力 求 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准
的 收 益 。
业 绩 比 较 基 准
中 证 可 转 换 债 券 指 数 收 益 率 × 6 0 % + 中 债 总 指 数 收 益 率 × 3 0 % + 沪 深
3 0 0 指 数 收 益 率 × 1 0 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 具 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 品
种 , 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 , 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票
型 基 金 。 本 基 金 主 要 投 资 于 可 转 换 债 券 , 在 债 券 型 基 金 中 属 于 风 险 水 平
相 对 较 高 的 投 资 产 品 。
2 .3 基金 管理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负
责 人
姓 名 张 戈 贺 倩
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t g x x p l @ a b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 9 5 5 9 9
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 8 1 2 1 8 1 6
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳
国 际 商 会 中 心 第 4 3 楼
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9 号
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳
国 际 商 会 中 心 第 4 3 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8 号
凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F 9
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 8 1 0 0 0 3 1鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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法 定 代 表 人 何 如 周 慕 冰
2 .4 信息 披露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中
心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2 .5 其他 相关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号
深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 会计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 6 3 5 , 9 7 2 . 3 5
本 期 利 润 - 2 , 3 3 7 , 4 9 6 . 6 2
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 4 0 5
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 4 . 6 1 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 . 8 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 9 , 7 5 1 , 3 5 1 . 5 7
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 6 8 5
期 末 基 金 资 产 净 值 4 8 , 1 2 3 , 6 1 0 . 1 8
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 3 2
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 1 6 . 8 0 %
注: ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 )
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
( 3 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 期 末 余 额 和 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分
的 期 末 余 额 的 孰 低 数 。
表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 , 即 6 月 3 0 日 , 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交 易 日 。鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
( % )
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ② ( % )
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
( % )
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④ ( % )
① - ③
( % )
② - ④
( % )
过 去 一 个 月 - 3 . 3 7 0 . 6 9 - 2 . 3 3 0 . 5 8 - 1 . 0 4 0 . 1 1
过 去 三 个 月 - 5 . 1 3 0 . 6 9 - 3 . 7 2 0 . 4 9 - 1 . 4 1 0 . 2 0
过 去 六 个 月 - 2 . 8 0 0 . 8 1 - 1 . 1 3 0 . 5 5 - 1 . 6 7 0 . 2 6
过 去 一 年 - 0 . 4 8 0 . 6 7 - 1 . 9 1 0 . 4 7 1 . 4 3 0 . 2 0
过 去 三 年 - 2 1 . 2 1 0 . 8 8 - 1 5 . 7 7 0 . 9 8 - 5 . 4 4 - 0 . 1 0
自 基 金 成 立
起 至 今
- 1 6 . 8 0 0 . 8 9 - 1 5 . 1 1 1 . 1 6 - 1 . 6 9 - 0 . 2 7
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 中 证 可 转 换 债 券 指 数 收 益 率 * 6 0 % + 中 债 总 指 数 收 益 率 * 3 0 % + 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率
* 1 0 %鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 管理 人及基 金经 理情况
4 .1 .1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 , 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 , 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 , 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 , 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 8 年 6 月 , 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 5 , 2 3 2 . 3 0
亿 元 , 管 理 1 5 2 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 、 3 只 基 本 养 老 保 险 投 资 组 合 。 经 过 近 2 0
年 投 资 管 理 基 金 , 在 基 金 投 资 、 风 险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 .1 .2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 )
期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
李 振 宇
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 7 - 0 2 - 0 4 - 6
李 振 宇 先 生 , 国 籍 中
国 , 经 济 学 硕 士 , 6
年 证 券 基 金 从 业 经
验 。 曾 任 银 华 基 金 管
理 有 限 公 司 固 定 收 益
部 基 金 经 理 助 理 , 从鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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事 债 券 投 资 研 究 工
作 ; 2 0 1 6 年 8 月 加 盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 , 担 任 固 定 收 益 部
投 资 经 理 , 2 0 1 6 年 1 2
月 担 任 鹏 华 丰 盈 债 券
基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6
年 1 2 月 担 任 鹏 华 丰
惠 债 券 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 7 年 0 2 月 担
任 鹏 华 可 转 债 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 5
月 担 任 鹏 华 丰 康 债 券
基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7
年 0 5 月 担 任 鹏 华 金
城 保 本 混 合 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 8 年 0 6 月
担 任 鹏 华 安 益 增 强 混
合 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 8 年 0 6 月 担 任 鹏
华 尊 享 发 起 式 定 开 债
券 基 金 基 金 经 理 。 李
振 宇 先 生 具 备 基 金 从
业 资 格 。 本 报 告 期 内
本 基 金 基 金 经 理 未 发
生 变 动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 规 , 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 .3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .4 管理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 .4 .1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
权 益 市 场 在 年 初 配 置 需 求 释 放 、 资 金 总 体 宽 松 影 响 下 快 速 上 涨 , 后 续 受 到 美 国 股 市 调 整 、 中
美 贸 易 争 端 持 续 发 酵 、 信 用 风 险 频 发 等 因 素 影 响 呈 现 下 跌 态 势 , 上 证 综 指 在 上 半 年 下 跌 1 3 . 9 0 % 。
转 债 市 场 主 要 受 到 正 股 表 现 的 驱 动 , 在 一 月 份 冲 高 后 持 续 下 跌 , 中 证 转 债 指 数 下 跌 2 . 1 7 % ; 由 于
转 债 市 场 估 值 总 体 处 于 历 史 低 位 , 且 债 券 市 场 资 金 面 偏 宽 松 , 导 致 转 债 的 跌 幅 相 对 较 小 。
报 告 期 内 本 基 金 在 一 季 度 总 体 保 持 中 等 仓 位 , 精 选 优 质 转 债 和 股 票 进 行 配 置 , 并 在 年 初 增 加
仓 位 , 在 市 场 波 动 增 加 后 降 低 仓 位 ; 二 季 度 本 基 金 在 前 期 降 低 了 转 债 和 股 票 的 仓 位 , 在 市 场 持 续
下 跌 的 过 程 中 适 度 增 加 了 优 质 转 债 的 配 置 。
4 .4 .2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 2 . 8 0 % , 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 1 . 1 3 % 。
4 .5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
宏 观 经 济 方 面 , 受 金 融 监 管 影 响 , 表 外 非 标 融 资 明 显 收 缩 , 社 融 增 速 持 续 回 落 , 对 后 续 的 经
济 可 能 产 生 一 定 的 负 面 影 响 ; 净 出 口 方 面 , 外 部 需 求 对 国 内 出 口 增 速 的 拉 动 作 用 边 际 有 所 放 缓 ,
叠 加 中 美 贸 易 摩 擦 的 升 级 , 预 计 净 出 口 对 经 济 的 贡 献 会 显 著 下 降 ; 基 建 投 资 受 到 信 用 收 缩 、 地 方
政 府 债 务 严 格 严 管 影 响 增 速 下 行 , 后 续 财 政 政 策 可 能 更 加 积 极 , 但 基 建 增 速 短 期 难 以 大 幅 回 升 ;
房 地 产 投 资 增 速 的 高 增 主 要 源 于 土 地 购 置 费 的 贡 献 , 其 对 实 际 经 济 增 速 的 拉 动 作 用 或 相 对 有 限 ;
制 造 业 投 资 和 消 费 维 持 平 稳 。 物 价 方 面 , 预 计 C P I 同 比 增 速 整 体 仍 将 维 持 低 位 , P P I 同 比 增 速 的
趋 势 主 要 受 翘 尾 因 素 的 影 响 , 后 续 或 将 进 入 回 落 区 间 。 总 体 来 看 , 未 来 经 济 仍 面 临 一 定 的 下 行 压
力 , 通 货 膨 胀 的 压 力 不 大 。
债 券 市 场 方 面 , 由 于 经 济 基 本 面 仍 然 处 于 下 行 通 道 , 货 币 政 策 维 持 宽 松 , 预 计 债 券 市 场 收 益
率 易 降 难 升 。 利 率 债 方 面 , 长 端 利 率 债 较 早 反 映 了 经 济 基 本 面 的 下 行 预 期 , 今 年 以 来 出 现 了 较 大
幅 度 的 下 行 , 后 续 空 间 有 所 缩 窄 ; 信 用 债 方 面 , 中 低 评 级 信 用 债 受 融 资 环 境 紧 缩 影 响 , 市 场 对 其
信 用 风 险 担 忧 上 升 , 收 益 率 下 行 幅 度 小 于 高 评 级 信 用 债 , 后 续 融 资 环 境 改 善 将 有 助 于 修 复 中 低 评鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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级 信 用 债 的 利 差 。
权 益 市 场 方 面 , 短 期 监 管 政 策 的 微 调 有 助 于 缓 和 市 场 的 悲 观 情 绪 , 但 受 制 于 宏 观 经 济 基 本 面 ,
权 益 市 场 可 能 延 续 震 荡 偏 弱 的 走 势 , 部 分 板 块 可 能 会 出 现 结 构 性 行 情 。
可 转 债 方 面 , 虽 然 受 权 益 市 场 影 响 , 可 转 债 市 场 可 能 难 以 出 现 整 体 大 幅 上 涨 的 行 情 , 但 目 前
可 转 债 市 场 具 备 一 定 的 投 资 机 会 。 一 方 面 , 当 前 转 债 市 场 估 值 处 于 较 为 合 理 的 位 置 , 部 分 转 债 估
值 便 宜 , 性 价 比 较 高 ; 另 一 方 面 , 目 前 市 场 新 发 转 债 较 多 , 可 选 择 的 个 券 大 幅 增 加 , 投 资 机 会 也
相 应 增 多 。
4 .6 管理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
( 1 ) 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 , 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 , 独 立 建
账 、 独 立 核 算 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 , 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 , 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 , 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 , 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 , 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 , 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
( 2 ) 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 相
关 规 定 , 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 , 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 , 发 表 相 关 意 见 和 建 议 , 与 估 值 小 组 成 员
共 同 商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服 务 。鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 2 页 共 4 6 页
4 .7 管理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 、 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 可 供 分 配 利 润 为 - 9 , 7 5 1 , 3 5 1 . 5 7 元 , 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 3 2 元 ,
不 符 合 利 润 分 配 条 件 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
4 .8 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 基 金 自 2 0 1 7 年 1 1 月 2 2 日 至 2 0 1 8 年 1 月 2 4 日 期 间 出 现 连 续 二 十 个 ( 或 以 上 ) 工 作 日 基 金
资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 .1 报告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
在 托 管 本 基 金 的 过 程 中 , 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金
法 》 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 约 定 , 对 本 基 金 基 金 管 理 人 — 鹏 华 基 金 管 理
有 限 公 司 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 基 金 的 投 资 运 作 , 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算 和
必 要 的 投 资 监 督 , 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 , 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 .2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 托 管 人 认 为 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份
额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的
行 为 ; 在 报 告 期 内 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 , 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格
按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5 .3 托管 人对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 认 为 , 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 , 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、
净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 , 未 发 现 有 损
害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 .1 资产 负债 表
会 计 主 体 : 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 3 页 共 4 6 页
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 , 3 7 3 , 3 7 1 . 3 9 1 , 6 7 5 , 2 1 1 . 0 9
结 算 备 付 金 8 5 4 , 9 3 7 . 3 7 7 7 8 , 2 8 6 . 9 6
存 出 保 证 金 4 5 , 0 6 6 . 9 1 5 2 , 5 0 9 . 4 9
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 4 4 , 7 6 7 , 3 9 8 . 4 8 4 0 , 7 7 8 , 9 1 2 . 5 1
其 中 : 股 票 投 资 3 , 2 1 3 , 3 2 2 . 9 1 3 , 8 7 9 , 4 5 3 . 7 4
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 4 1 , 5 5 4 , 0 7 5 . 5 7 3 6 , 8 9 9 , 4 5 8 . 7 7
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 3 , 9 5 8 , 8 4 0 . 3 0 1 9 4 , 5 6 9 . 7 5
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 7 3 , 9 2 5 . 8 7 1 4 7 , 3 8 2 . 3 8
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 4 , 7 5 2 . 8 7 1 , 0 0 9 . 1 9
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 5 1 , 1 7 8 , 2 9 3 . 1 9 4 3 , 6 2 7 , 8 8 1 . 3 7
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 2 , 7 8 5 , 3 3 4 . 7 1 -
应 付 赎 回 款 4 8 7 . 9 5 -
应 付 管 理 人 报 酬 4 0 , 2 1 0 . 5 9 3 8 , 0 5 5 . 3 2
应 付 托 管 费 8 , 0 4 2 . 1 3 7 , 6 1 1 . 0 7
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 4 8 , 9 7 7 . 3 8 5 2 , 7 0 4 . 9 7
应 交 税 费 5 4 8 . 3 0 -
应 付 利 息 - - 1 , 3 9 7 . 6 8
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 1 7 1 , 0 8 1 . 9 5 3 0 5 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 3 , 0 5 4 , 6 8 3 . 0 1 3 , 4 0 1 , 9 7 3 . 6 8
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 5 7 , 8 7 4 , 9 6 1 . 7 5 4 6 , 9 7 9 , 2 5 5 . 4 5鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 4 页 共 4 6 页
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 9 , 7 5 1 , 3 5 1 . 5 7 - 6 , 7 5 3 , 3 4 7 . 7 6
所 有 者 权 益 合 计 4 8 , 1 2 3 , 6 1 0 . 1 8 4 0 , 2 2 5 , 9 0 7 . 6 9
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5 1 , 1 7 8 , 2 9 3 . 1 9 4 3 , 6 2 7 , 8 8 1 . 3 7
注: 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 0 . 8 3 2 元 , 基 金 份 额 总 额 5 7 , 8 7 4 , 9 6 1 . 7 5 份 。
6 .2 利润 表
会 计 主 体 : 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8
年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 1 , 6 2 0 , 0 8 7 . 2 7 6 0 5 , 3 2 2 . 1 7
1 . 利 息 收 入 2 0 3 , 9 1 4 . 4 5 1 8 9 , 6 3 6 . 9 3
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 8 , 1 0 9 . 6 7 1 2 , 9 3 5 . 0 6
债 券 利 息 收 入 1 8 1 , 7 6 3 . 8 8 1 5 3 , 5 8 2 . 9 6
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产 收
入
4 , 0 4 0 . 9 0 2 3 , 1 1 8 . 9 1
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填
列 )
- 1 3 7 , 2 3 9 . 9 9 - 7 , 3 9 2 , 5 7 2 . 4 1
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 6 1 5 , 2 8 9 . 7 3 2 8 , 9 3 8 . 2 1
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 4 0 6 , 5 7 9 . 8 6 - 7 , 4 3 1 , 5 2 4 . 6 3
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 7 1 , 4 6 9 . 8 8 1 0 , 0 1 4 . 0 1
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7 - 1 , 7 0 1 , 5 2 4 . 2 7 7 , 7 8 9 , 4 3 4 . 7 1
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
6 . 4 . 7 . 1 8 1 4 , 7 6 2 . 5 4 1 8 , 8 2 2 . 9 4
减 : 二 、 费 用 7 1 7 , 4 0 9 . 3 5 5 6 1 , 3 1 0 . 1 0
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 5 3 , 4 2 7 . 0 5 2 1 8 , 9 2 1 . 0 0
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 5 0 , 6 8 5 . 4 1 4 3 , 7 8 4 . 1 7
3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 1 4 2 , 1 0 7 . 5 7 1 0 2 , 0 3 5 . 7 6鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 5 页 共 4 6 页
5 . 利 息 支 出 8 7 , 2 8 0 . 3 1 1 0 , 3 8 4 . 0 5
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 8 7 , 2 8 0 . 3 1 1 0 , 3 8 4 . 0 5
6 . 税 金 及 附 加 3 0 2 . 4 5 -
7 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 8 3 , 6 0 6 . 5 6 1 8 6 , 1 8 5 . 1 2
三 、 利 润 总 额( 亏 损 总 额 以“-”
号 填 列)
- 2 , 3 3 7 , 4 9 6 . 6 2 4 4 , 0 1 2 . 0 7
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ”
号 填 列 )
- 2 , 3 3 7 , 4 9 6 . 6 2 4 4 , 0 1 2 . 0 7
6 .3 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
4 6 , 9 7 9 , 2 5 5 . 4 5 - 6 , 7 5 3 , 3 4 7 . 7 6 4 0 , 2 2 5 , 9 0 7 . 6 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- - 2 , 3 3 7 , 4 9 6 . 6 2 - 2 , 3 3 7 , 4 9 6 . 6 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
1 0 , 8 9 5 , 7 0 6 . 3 0 - 6 6 0 , 5 0 7 . 1 9 1 0 , 2 3 5 , 1 9 9 . 1 1
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 8 , 7 3 1 , 3 5 4 . 5 5 - 2 , 5 3 3 , 3 6 4 . 9 3 2 6 , 1 9 7 , 9 8 9 . 6 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 7 , 8 3 5 , 6 4 8 . 2 5 1 , 8 7 2 , 8 5 7 . 7 4 - 1 5 , 9 6 2 , 7 9 0 . 5 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
5 7 , 8 7 4 , 9 6 1 . 7 5 - 9 , 7 5 1 , 3 5 1 . 5 7 4 8 , 1 2 3 , 6 1 0 . 1 8
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
5 4 , 8 9 5 , 1 8 7 . 2 5 - 9 , 0 1 5 , 1 8 8 . 0 7 4 5 , 8 7 9 , 9 9 9 . 1 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
- 4 4 , 0 1 2 . 0 7 4 4 , 0 1 2 . 0 7鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 6 页 共 4 6 页
期 利 润 )
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
1 , 6 3 9 , 9 9 9 . 7 6 - 2 9 0 , 9 2 0 . 4 8 1 , 3 4 9 , 0 7 9 . 2 8
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 6 , 5 8 1 , 6 9 6 . 8 6 - 4 , 8 2 5 , 6 9 0 . 5 1 2 1 , 7 5 6 , 0 0 6 . 3 5
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 4 , 9 4 1 , 6 9 7 . 1 0 4 , 5 3 4 , 7 7 0 . 0 3 - 2 0 , 4 0 6 , 9 2 7 . 0 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
5 6 , 5 3 5 , 1 8 7 . 0 1 - 9 , 2 6 2 , 0 9 6 . 4 8 4 7 , 2 7 3 , 0 9 0 . 5 3
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
邓 召 明 苏 波 郝 文 高
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 .4 报表 附注
6 .4 .1 基金 基本 情况
鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简
称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 1 0 2 3 号 《 关 于 核 准 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批
复 》 核 准 , 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 可 转 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
4 3 0 , 3 7 1 , 0 3 7 . 1 2 元 , 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 5 ) 第
1 0 8 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于
2 0 1 5 年 2 月 3 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 4 3 0 , 5 7 1 , 0 5 6 . 1 6 份 基 金 份 额 , 其
中 认 购 资 金 利 息 折 合 2 0 0 , 0 1 9 . 0 4 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基
金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的
有 关 规 定 , 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 和 上 市 交 易 的 股 票 、
债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工
具 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % , 投 资 于 可 转 换 债鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 的 比 例 合 计 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % , 股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比 例
不 超 过 基 金 资 产 的 2 0 % ; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5 % 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 可 转 换 债 券 指 数 × 6 0 % + 中 债 总 指 数 × 3 0 % + 沪 深 3 0 0 指 数 × 1 0 % 。
6 .4 .2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许
的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
6 .4 .3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8
年 0 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 .4 .5 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 .4 .6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6
号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开
营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的
补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于
资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税
政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 8 页 共 4 6 页
管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳
增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 ,
不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方 政 府
债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 , 以
2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ,
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其
股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计
入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ,
解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得
的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( 5 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适
用 比 例 计 算 缴 纳 。
6 .4 .7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 .4 .7. 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 1 , 3 7 3 , 3 7 1 . 3 9
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 个 月 以 内 -
存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
存 款 期 限 3 个 月 及 以 上 -
其 他 存 款 -
合 计 1 , 3 7 3 , 3 7 1 . 3 9
6 .4 .7. 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 1 9 页 共 4 6 页
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 3 , 2 2 9 , 1 7 2 . 5 6 3 , 2 1 3 , 3 2 2 . 9 1 - 1 5 , 8 4 9 . 6 5
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 4 2 , 6 5 1 , 9 6 6 . 8 9 4 1 , 5 5 4 , 0 7 5 . 5 7 - 1 , 0 9 7 , 8 9 1 . 3 2
银 行 间 市 场 - - -
合 计 4 2 , 6 5 1 , 9 6 6 . 8 9 4 1 , 5 5 4 , 0 7 5 . 5 7 - 1 , 0 9 7 , 8 9 1 . 3 2
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 4 5 , 8 8 1 , 1 3 9 . 4 5 4 4 , 7 6 7 , 3 9 8 . 4 8 - 1 , 1 1 3 , 7 4 0 . 9 7
6 .4 .7. 3 衍生 金融 资产 /负债
注 : 无 。
6 .4 .7. 4 买入 返售 金融资 产
6 .4 .7. 4. 1 各项 买入 返售金 融资 产 期末 余额
注 : 无 。
6 .4 .7. 4. 2 期末 买断 式逆回 购交 易 中取 得的债 券
注 : 无 。
6 .4 .7. 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 7 4 0 . 8 8
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 3 4 6 . 2 3
应 收 债 券 利 息 1 7 3 , 4 3 9 . 6 9
应 收 资 产 支 持 证 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 6 1 9 . 2 0
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 8 . 2 7
合 计 1 7 3 , 9 2 5 . 8 7
注 : 其 他 为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 0 页 共 4 6 页
6 .4 .7. 6 其他 资产
注 : 无 。
6 .4 .7. 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 4 8 , 9 7 7 . 3 8
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 4 8 , 9 7 7 . 3 8
6 .4 .7. 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 0 . 7 5
预 提 费 用 1 7 1 , 0 8 1 . 2 0
合 计 1 7 1 , 0 8 1 . 9 5
6 .4 .7. 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 4 6 , 9 7 9 , 2 5 5 . 4 5 4 6 , 9 7 9 , 2 5 5 . 4 5
本 期 申 购 2 8 , 7 3 1 , 3 5 4 . 5 5 2 8 , 7 3 1 , 3 5 4 . 5 5
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 1 7 , 8 3 5 , 6 4 8 . 2 5 - 1 7 , 8 3 5 , 6 4 8 . 2 5
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 调 整 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
本 期 末 5 7 , 8 7 4 , 9 6 1 . 7 5 5 7 , 8 7 4 , 9 6 1 . 7 5
注 : 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
6 .4 .7. 10 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 4 , 7 7 2 , 5 7 5 . 3 2 - 1 , 9 8 0 , 7 7 2 . 4 4 - 6 , 7 5 3 , 3 4 7 . 7 6
本 期 利 润 - 6 3 5 , 9 7 2 . 3 5 - 1 , 7 0 1 , 5 2 4 . 2 7 - 2 , 3 3 7 , 4 9 6 . 6 2
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 变 动 数
- 8 7 7 , 8 9 9 . 6 1 2 1 7 , 3 9 2 . 4 2 - 6 6 0 , 5 0 7 . 1 9
其 中 : 基 金 申 购 款 - 2 , 4 8 4 , 6 2 3 . 1 8 - 4 8 , 7 4 1 . 7 5 - 2 , 5 3 3 , 3 6 4 . 9 3
基 金 赎 回 款 1 , 6 0 6 , 7 2 3 . 5 7 2 6 6 , 1 3 4 . 1 7 1 , 8 7 2 , 8 5 7 . 7 4
本 期 已 分 配 利 润 - - -鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 1 页 共 4 6 页
本 期 末 - 6 , 2 8 6 , 4 4 7 . 2 8 - 3 , 4 6 4 , 9 0 4 . 2 9 - 9 , 7 5 1 , 3 5 1 . 5 7
6 .4 .7. 11 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 0 , 3 6 5 . 1 3
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 6 , 3 6 2 . 1 9
其 他 1 , 3 8 2 . 3 5
合 计 1 8 , 1 0 9 . 6 7
注 : 其 他 为 申 购 款 利 息 收 入 与 结 算 保 证 金 利 息 收 入 。
6 .4 .7. 12 股票 投资 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 4 6 , 2 3 0 , 5 1 9 . 6 9
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 4 6 , 8 4 5 , 8 0 9 . 4 2
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 6 1 5 , 2 8 9 . 7 3
6 .4 .7. 13 债券 投资 收益
6 .4 .7. 13 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到
期 兑 付 ) 差 价 收 入
4 0 6 , 5 7 9 . 8 6
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 -
合 计 4 0 6 , 5 7 9 . 8 6
6 .4 .7. 13 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 额 1 8 2 , 6 2 1 , 5 7 4 . 6 1
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 本
总 额
1 8 1 , 8 6 2 , 9 2 4 . 8 2
减 : 应 收 利 息 总 额 3 5 2 , 0 6 9 . 9 3鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 2 页 共 4 6 页
买 卖 债 券 差 价 收 入 4 0 6 , 5 7 9 . 8 6
6 .4 .7. 13 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 13 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 13 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 贵金 属投 资收益
6 .4 .7. 14 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构 成
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 14 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 : 无 。
6 .4 .7. 15 衍生 工具 收益
6 .4 .7. 15 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 : 无 。
6 .4 .7. 15 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 : 无 。
6 .4 .7. 16 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 3 页 共 4 6 页
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 7 1 , 4 6 9 . 8 8
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 7 1 , 4 6 9 . 8 8
6 .4 .7. 17 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 1 , 7 0 1 , 5 2 4 . 2 7
股 票 投 资 - 2 2 7 , 4 5 8 . 8 4
债 券 投 资 - 1 , 4 7 4 , 0 6 5 . 4 3
资 产 支 持 证 券 投 资 -
基 金 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增 值
税
-
合 计 - 1 , 7 0 1 , 5 2 4 . 2 7
6 .4 .7. 18 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 4 , 6 9 6 . 0 5
转 换 费 收 入 6 6 . 4 9
合 计 1 4 , 7 6 2 . 5 4
6 .4 .7. 19 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 4 2 , 1 0 7 . 5 7
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 1 4 2 , 1 0 7 . 5 7
6 .4 .7. 20 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 4 页 共 4 6 页
审 计 费 用 2 2 , 3 1 5 . 4 9
信 息 披 露 费 1 4 8 , 7 6 5 . 7 1
银 行 汇 划 费 用 3 , 5 2 5 . 3 6
账 户 维 护 费 9 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 8 3 , 6 0 6 . 5 6
6 .4 .7. 21 分部 报告
无 。
6 .4 .8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 .4 .8. 1 或有 事项
无 。
6 .4 .8. 2 资产 负债 表日后 事项
无 。
6 .4 .9 关联 方关 系
6 .4 .9. 1 本报 告期 存在控 制关 系或 其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 .4 .9. 2 本报 告期 与基金 发生 关联 交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 农 业 银
行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 .4 .10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 .4 .10 .1 通过 关联 方交易 单元 进行 的 交易
6 .4 .10 .1 . 1 股票 交易
注: 无 。
6 .4 .10 .1 . 2 债券 交易
注: 无 。
6 .4 .10 .1 . 3 债券 回购 交易
注: 无 。鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 5 页 共 4 6 页
6 .4 .10 .1 . 4 权证 交易
注 : 无 。
6 .4 .10 .1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注: 无 。
6 .4 .10 .2 关联 方报 酬
6 .4 .10 .2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2 5 3 , 4 2 7 . 0 5 2 1 8 , 9 2 1 . 0 0
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 7 1 , 6 9 8 . 7 6 8 7 , 9 9 8 . 6 9
注 : 1 、 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 1 . 0 0 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支
付 。 日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 0 0 % ÷ 当 年 天 数 。
2 、 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 , 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量
提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 , 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ,
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
6 .4 .10 .2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 5 0 , 6 8 5 . 4 1 4 3 , 7 8 4 . 1 7
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。 日 托 管 费 = 前 一
日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 % ÷ 当 年 天 数 。
6 .4 .10 .2 . 3 销售 服务 费
注 : 无 。鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 6 页 共 4 6 页
6 .4 .10 .3 与关 联方 进行银 行间 同业 市 场的债 券 (含回 购 ) 交易
注: 本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 债 券 ( 含 回 购 ) 的 交 易 。
6 .4 .10 .4 各关 联方 投资本 基金 的情 况
6 .4 .10 .4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 : 份
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月
3 0 日
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 2
月 3 日 ) 持 有 的 基 金 份 额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 6 , 1 2 8 , 4 0 9 . 7 1 -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - 6 , 1 2 8 , 4 0 9 . 7 1
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 6 , 1 2 8 , 4 0 9 . 7 1 6 , 1 2 8 , 4 0 9 . 7 1
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
1 0 . 5 8 9 1 % 1 0 . 8 4 0 0 %
注 : 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 。
6 .4 .10 .4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
6 .4 .10 .5 由关 联方 保管的 银行 存款 余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 农 业 银 行 1 , 3 7 3 , 3 7 1 . 3 9 1 0 , 3 6 5 . 1 3 3 , 5 7 8 , 3 6 4 . 8 9 9 , 5 5 7 . 3 7
注 : 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 .4 .10 .6 本基 金在 承销期 内参 与关 联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 2 7 页 共 4 6 页
6 .4 .10 .7 其他 关联 交易事 项的 说明
注 : 无 。
6 .4 .11 利润 分配 情况
注 : 无 。
6 .4 .12 期末 ( 20 18 年 0 6 月 30 日 )本基 金持 有的流 通受 限证券
6 .4 .12 .1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 无 。
6 .4 .12 .2 期末 持有 的暂时 停牌 等流 通 受限股 票
注 : 无 。
6 .4 .12 .3 期末 债券 正回购 交易 中作 为 抵押的 债券
6 .4 .12 .3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 没 有 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
6 .4 .12 .3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 没 有 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
6 .4 .13 金融 工具 风险及 管理
6 .4 .13 .1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 债 券 型 证 券 投 资 基 金 。 本 基 金 主 要 投 资 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本 基 金 在 日 常
经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 , 使 本 基 金 在
风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益 相 匹 配 ” 的 风 险 收 益 目 标 。 本 基 金 的 基 金 管
理 人 致 力 于 全 面 内 部 控 制 体 系 的 建 设 , 建 立 了 从 董 事 会 层 面 到 各 业 务 部 门 的 风 险 管 理 组 织 架 构 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 风 险 控 制 和 合 规 审 计 委 员 会 , 主 要 负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控
制 战 略 和 控 制 政 策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ; 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运
作 进 行 监 督 检 查 , 组 织 、 指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 , 并 可 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 直 接 报
告 ; 在 公 司 内 部 设 立 独 立 的 监 察 稽 核 部 , 专 职 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 、 各 业 务 的 风 险 控 制 情 况
进 行 督 促 和 检 查 , 并 适 时 提 出 整 改 建 议 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要
是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判
断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 ,
确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相
应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 .4 .13 .2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 的 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易
均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ;
在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应
的 信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控
制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况
按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计 及 汇 总 。
6 .4 .13 .2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的 债券 投资
单 位 : 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A -
A - 1 以 下 - -
未 评 级 - 2 , 8 3 1 , 0 3 1 . 0 0
合 计 - 2 , 8 3 1 , 0 3 1 . 0 0
注 : 1 . 未 评 级 债 券 包 括 国 债 、 中 央 银 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 ; A - 1 以 下 包 含 未 评 级 的 超 短 期 融 资
券 。 2 . 本 基 金 上 年 末 未 持 有 短 期 信 用 评 级 债 券 。
6 .4 .13 .2 . 2 按短 期信 用评级 列示 的 资产 支持证 券投 资
注 : 1 . A - 1 以 下 包 含 发 行 期 限 小 于 1 年 的 资 产 支 持 证 券 。 2 . 本 基 金 上 年 末 未 持 有 短 期 信 用 评 级
资 产 支 持 证 券 。
6 .4 .13 .2 . 3 按短 期信 用评级 列示 的 同业 存单投 资
注 : 1 . A - 1 以 下 包 含 发 行 期 限 小 于 1 年 的 同 业 存 单 。 2 . 本 基 金 上 年 末 未 持 有 短 期 信 用 评 级 同 业鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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存 单 。
6 .4 .13 .2 . 4 按长 期信 用评级 列示 的 债券 投资
单 位 : 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
A A A 1 5 , 3 6 4 , 6 0 8 . 8 0 1 2 , 2 4 7 , 6 3 3 . 2 0
A A A 以 下 2 2 , 7 8 3 , 1 2 6 . 7 7 2 1 , 8 2 0 , 7 9 4 . 5 7
未 评 级 3 , 4 0 6 , 3 4 0 . 0 0 -
合 计 4 1 , 5 5 4 , 0 7 5 . 5 7 3 4 , 0 6 8 , 4 2 7 . 7 7
注 : 未 评 级 债 券 包 括 国 债 、 中 央 银 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 。
6 .4 .13 .2 . 5 按长 期信 用评级 列示 的 资产 支持证 券投 资
注 : 本 基 金 上 年 末 未 持 有 长 期 信 用 评 级 资 产 支 持 证 券 。
6 .4 .13 .2 . 6 按长 期信 用评级 列示 的 同业 存单投 资
注 : 1 . A A A 以 下 包 含 发 行 期 限 大 于 1 年 的 同 业 存 单 。 2 . 本 基 金 上 年 末 未 持 有 长 期 信 用 评 级 同 业
存 单 。
6 .4 .13 .3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。 , 针 对 兑
付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预
测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合
同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带
来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 , 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管
理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 职 能 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ,
包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品
种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资
产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券
不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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交 易 , 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 , 其 余 金 融 资 产
均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性
需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。 , 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约
约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计
息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 .4 .13 .3 . 1 金融 资产 和金融 负债 的 到期 期限分 析
注: 无 。
6 .4 .13 .3 . 2 报告 期内 本基金 组合 资 产的 流动性 风险 分析
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 运 作 过 程 中 严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及
《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 ( 自 2 0 1 7 年 1 0 月 1 日 起 施 行 ) 等 法 规 的 要
求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 , 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 对 本 基 金 的 组 合 持 仓 集 中
度 指 标 、 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 以 及 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 等 流 动 性 指 标 进 行
持 续 的 监 测 和 分 析 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的
基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 与 由 本
基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 共 同 持 有 一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 不 得 超 过 该 上
市 公 司 可 流 通 股 票 的 1 5 % ( 完 全 按 照 有 关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券 投 资 的 开 放 式 基 金 及 中 国 证 监 会
认 定 的 特 殊 投 资 组 合 不 受 该 比 例 限 制 ) , 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 投 资 组 合 持 有
一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股 票 , 不 得 超 过 该 上 市 公 司 可 流 通 股 票 的 3 0 % 。
本 基 金 所 持 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 部 分 基 金 资 产 流
通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 参 见 附 注 “ 期 末 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 ” 。 此 外 , 本 基 金 可
通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投
资 的 公 允 价 值 。 本 基 金 主 动 投 资 于 流 动 性 受 限 资 产 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 5 % 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 基 金 组 合 资 产 中 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 进 行 审 慎 评
估 与 测 算 , 确 保 每 日 确 认 的 净 赎 回 申 请 不 得 超 过 7 个 工 作 日 可 变 现 资 产 的 可 变 现 价 值 。
同 时 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 合 理 分 散 逆 回 购 交 易 的 到 期 日 与 交 易 对 手 的 集 中 度 ; 按 照 穿
透 原 则 对 交 易 对 手 的 财 务 状 况 、 偿 付 能 力 及 杠 杆 水 平 等 进 行 必 要 的 尽 职 调 查 与 严 格 的 准 入 管 理 ,
以 及 对 不 同 的 交 易 对 手 实 施 交 易 额 度 管 理 并 进 行 动 态 调 整 等 措 施 严 格 管 理 本 基 金 从 事 逆 回 购 交 易鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 1 页 共 4 6 页
的 流 动 性 风 险 和 交 易 对 手 风 险 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 逆 回 购 交 易 质 押 品 管 理 制 度 :
根 据 质 押 品 的 资 质 确 定 质 押 率 水 平 ; 持 续 监 测 质 押 品 的 风 险 状 况 与 价 值 变 动 以 确 保 质 押 品 按 公 允
价 值 计 算 足 额 ; 并 在 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购
交 易 时 , 可 接 受 质 押 品 的 资 质 要 求 与 基 金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一 致 。
综 合 上 述 各 项 流 动 性 指 标 的 监 测 结 果 及 流 动 性 风 险 管 理 措 施 的 实 施 , 本 基 金 在 本 报 告 期 内 流
动 性 情 况 良 好 。
6 .4 .13 .4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 .4 .13 .4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 交
易 所 及 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 , 此 外 还 持 有 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 等 利 率 敏 感 性 资 产 ,
因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ,
并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
6 .4 .13 .4 . 1. 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 , 3 7 3 , 3 7 1 . 3 9 - - - 1 , 3 7 3 , 3 7 1 . 3 9
结 算 备 付 金 8 5 4 , 9 3 7 . 3 7 - - - 8 5 4 , 9 3 7 . 3 7
存 出 保 证 金 4 5 , 0 6 6 . 9 1 - - - 4 5 , 0 6 6 . 9 1
交 易 性 金 融 资 产 9 , 0 1 3 , 9 5 7 . 4 6 1 5 , 8 0 6 , 5 5 1 . 9 2 1 6 7 3 3 5 6 6 . 1 9 3 , 2 1 3 , 3 2 2 . 9 1 4 4 , 7 6 7 , 3 9 8 . 4 8
买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - -
应 收 利 息 - - - 1 7 3 , 9 2 5 . 8 7 1 7 3 , 9 2 5 . 8 7
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - 4 , 7 5 2 . 8 7 4 , 7 5 2 . 8 7
应 收 证 券 清 算 款 - - - 3 , 9 5 8 , 8 4 0 . 3 0 3 , 9 5 8 , 8 4 0 . 3 0
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 1 1 , 2 8 7 , 3 3 3 . 1 3 1 5 , 8 0 6 , 5 5 1 . 9 2 1 6 , 7 3 3 , 5 6 6 . 1 9 7 , 3 5 0 , 8 4 1 . 9 5 5 1 , 1 7 8 , 2 9 3 . 1 9
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 4 8 7 . 9 5 4 8 7 . 9 5
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 4 0 , 2 1 0 . 5 9 4 0 , 2 1 0 . 5 9鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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应 付 托 管 费 - - - 8 , 0 4 2 . 1 3 8 , 0 4 2 . 1 3
应 付 证 券 清 算 款 - - - 2 , 7 8 5 , 3 3 4 . 7 1 2 , 7 8 5 , 3 3 4 . 7 1
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
- - - - -
应 付 销 售 服 务 费 - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - 4 8 , 9 7 7 . 3 8 4 8 , 9 7 7 . 3 8
应 付 利 息 - - - - -
应 付 税 费 - - - 5 4 8 . 3 5 4 8 . 3
应 付 利 润 - - - - -
其 他 负 债 - - - 1 7 1 , 0 8 1 . 9 5 1 7 1 , 0 8 1 . 9 5
负 债 总 计 0 0 0 3 , 0 5 4 , 6 8 3 . 0 1 3 , 0 5 4 , 6 8 3 . 0 1
利 率 敏 感 度 缺 口 1 1 , 2 8 7 , 3 3 3 . 1 3 1 5 , 8 0 6 , 5 5 1 . 9 2 1 6 , 7 3 3 , 5 6 6 . 1 9 4 , 2 9 6 , 1 5 8 . 9 4 4 8 , 1 2 3 , 6 1 0 . 1 8
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 , 6 7 5 , 2 1 1 . 0 9 - - - 1 , 6 7 5 , 2 1 1 . 0 9
结 算 备 付 金 7 7 8 , 2 8 6 . 9 6 - - - 7 7 8 , 2 8 6 . 9 6
存 出 保 证 金 5 2 , 5 0 9 . 4 9 - - - 5 2 , 5 0 9 . 4 9
交 易 性 金 融 资 产 2 , 8 3 1 , 0 3 1 . 0 0 2 3 , 7 3 4 , 9 2 0 . 4 1 1 0 , 3 3 3 , 5 0 7 . 3 6 3 , 8 7 9 , 4 5 3 . 7 4 4 0 , 7 7 8 , 9 1 2 . 5 1
买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - -
应 收 利 息 - - - 1 4 7 , 3 8 2 . 3 8 1 4 7 , 3 8 2 . 3 8
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - 1 , 0 0 9 . 1 9 1 , 0 0 9 . 1 9
应 收 证 券 清 算 款 - - - 1 9 4 , 5 6 9 . 7 5 1 9 4 , 5 6 9 . 7 5
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 5 , 3 3 7 , 0 3 8 . 5 4 2 3 , 7 3 4 , 9 2 0 . 4 1 1 0 , 3 3 3 , 5 0 7 . 3 6 4 , 2 2 2 , 4 1 5 . 0 6 4 3 , 6 2 7 , 8 8 1 . 3 7
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - -
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 3 8 , 0 5 5 . 3 2 3 8 , 0 5 5 . 3 2
应 付 托 管 费 - - - 7 , 6 1 1 . 0 7 7 , 6 1 1 . 0 7
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 销 售 服 务 费 - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - 5 2 , 7 0 4 . 9 7 5 2 , 7 0 4 . 9 7
应 付 利 息 - - - - 1 , 3 9 7 . 6 8 - 1 , 3 9 7 . 6 8
应 付 税 费 - - - - -
应 付 利 润 - - - - -
其 他 负 债 - - - 3 0 5 , 0 0 0 . 0 0 3 0 5 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - 4 0 1 , 9 7 3 . 6 8 3 , 4 0 1 , 9 7 3 . 6 8
利 率 敏 感 度 缺 口 2 , 3 3 7 , 0 3 8 . 5 4 2 3 , 7 3 4 , 9 2 0 . 4 1 1 0 , 3 3 3 , 5 0 7 . 3 6 3 , 8 2 0 , 4 4 1 . 3 8 4 0 , 2 2 5 , 9 0 7 . 6 9
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者
予 以 分 类 。鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 3 页 共 4 6 页
6 .4 .13 .4 . 1. 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
该 利 率 敏 感 性 分 析 数 据 结 果 为 基 于 本 基 金 报 表 日 组 合 持 有 债 券 资 产 的 利 率 风 险
状 况 测 算 的 理 论 变 动 值 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 。
假 定 所 有 期 限 的 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 2 5 个 基 点 , 其 他 市 场 变 量 均 不 发 生 变 化 。
此 项 影 响 并 未 考 虑 基 金 经 理 为 降 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 。
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 8 年
6 月 3 0 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 )
分 析
市 场 利 率 上 升 2 5 个 基 点 - 4 , 3 1 0 . 3 7 - 7 7 1 . 9 5
市 场 利 率 下 降 2 5 个 基 点 4 , 3 2 1 . 3 0 7 7 2 . 3 7
6 .4 .13 .4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 .4 .13 .4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值
或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主
要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单
个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 本 基
金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ;
投 资 与 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 的 比 例 合 计 不 低 于 非 现 金 资 产 的 8 0 % ; 股 票 等 权 益 类 品
种 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 的 2 0 % 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价
格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来
测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 6 页
6 .4 .13 .4 . 3. 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 3 , 2 1 3 , 3 2 2 . 9 1 6 . 6 8 3 , 8 7 9 , 4 5 3 . 7 4 9 . 6 4
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 3 , 2 1 3 , 3 2 2 . 9 1 6 . 6 8 3 , 8 7 9 , 4 5 3 . 7 4 9 . 6 4
6 .4 .13 .4 . 3. 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
注 : 于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 为 6 . 6 8 %
( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 : 9 . 6 4 % ) 因 此 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 的 变 动 对 于 本 基
金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 : 同 ) 。
6 .4 .13 .4 . 4 采用 风险 价值法 管理 风 险
注 : 无 。
6 .4 .14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
注 : 无 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 .1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 3 , 2 1 3 , 3 2 2 . 9 1 6 . 2 8
其 中 : 股 票 3 , 2 1 3 , 3 2 2 . 9 1 6 . 2 8
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 4 1 , 5 5 4 , 0 7 5 . 5 7 8 1 . 1 9
其 中 : 债 券 4 1 , 5 5 4 , 0 7 5 . 5 7 8 1 . 1 9
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 6 页
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 , 2 2 8 , 3 0 8 . 7 6 4 . 3 5
8 其 他 各 项 资 产 4 , 1 8 2 , 5 8 5 . 9 5 8 . 1 7
9 合 计 5 1 , 1 7 8 , 2 9 3 . 1 9 1 0 0 . 0 0
7 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
7 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 1 1 4 , 8 3 8 . 8 6 0 . 2 4
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 8 2 1 , 3 8 6 . 0 0 1 . 7 1
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业 - -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 1 7 5 , 8 2 7 . 8 0 0 . 3 7
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 1 2 4 , 9 8 2 . 0 0 0 . 2 6
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业 1 , 4 2 2 , 4 8 6 . 6 5 2 . 9 6
J 金 融 业 5 5 3 , 8 0 1 . 6 0 1 . 1 5
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 3 , 2 1 3 , 3 2 2 . 9 1 6 . 6 8
7 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注: 无 。
7 .3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金额单位: 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 6 页
1 6 0 0 8 4 5 宝 信 软 件 4 3 , 9 7 9 1 , 1 5 8 , 8 4 6 . 6 5 2 . 4 1
2 0 0 2 2 6 2 恩 华 药 业 2 0 , 0 0 0 4 0 0 , 2 0 0 . 0 0 0 . 8 3
3 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 5 , 7 2 0 3 3 5 , 0 7 7 . 6 0 0 . 7 0
4 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 7 , 7 0 0 2 8 2 , 4 3 6 . 0 0 0 . 5 9
5 3 0 0 0 4 7 天 源 迪 科 1 6 , 9 0 0 2 6 3 , 6 4 0 . 0 0 0 . 5 5
6 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 1 3 , 2 0 0 2 1 8 , 7 2 4 . 0 0 0 . 4 5
7 0 0 2 4 1 9 天 虹 股 份 1 2 , 0 4 3 1 7 5 , 8 2 7 . 8 0 0 . 3 7
8 0 0 0 7 9 9 酒 鬼 酒 5 , 0 0 0 1 3 8 , 7 5 0 . 0 0 0 . 2 9
9 6 0 0 2 5 8 首 旅 酒 店 4 , 6 0 0 1 2 4 , 9 8 2 . 0 0 0 . 2 6
1 0 0 0 2 2 3 4 民 和 股 份 9 , 9 1 7 1 1 4 , 8 3 8 . 8 6 0 . 2 4
7 .4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 1 2 3 3 桐 昆 股 份 2 , 0 6 4 , 5 1 0 . 0 0 5 . 1 3
2 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 1 , 8 3 8 , 9 3 9 . 8 0 4 . 5 7
3 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 1 , 7 8 5 , 6 6 4 . 0 0 4 . 4 4
4 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 1 , 7 8 4 , 2 2 9 . 0 0 4 . 4 4
5 0 0 0 0 0 2 万 科 A 1 , 6 7 5 , 1 0 4 . 0 5 4 . 1 6
6 3 0 0 0 4 7 天 源 迪 科 1 , 5 7 9 , 4 8 2 . 0 0 3 . 9 3
7 0 0 2 2 3 4 民 和 股 份 1 , 2 8 9 , 5 2 4 . 2 3 3 . 2 1
8 6 0 0 8 4 5 宝 信 软 件 1 , 1 1 4 , 4 6 2 . 7 3 2 . 7 7
9 6 0 1 1 1 1 中 国 国 航 1 , 0 3 9 , 8 9 1 . 0 0 2 . 5 9
1 0 0 0 2 1 4 2 宁 波 银 行 1 , 0 2 6 , 7 2 0 . 0 0 2 . 5 5
1 1 6 0 3 7 5 7 大 元 泵 业 1 , 0 2 0 , 6 5 9 . 0 0 2 . 5 4
1 2 6 0 0 4 0 9 三 友 化 工 1 , 0 1 5 , 3 6 4 . 0 0 2 . 5 2
1 3 6 0 0 1 1 5 东 方 航 空 1 , 0 1 3 , 4 1 5 . 0 0 2 . 5 2
1 4 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 9 8 3 , 9 5 9 . 0 0 2 . 4 5
1 5 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 9 6 9 , 8 9 1 . 0 0 2 . 4 1
1 6 0 0 2 5 6 3 森 马 服 饰 9 3 0 , 2 3 2 . 0 0 2 . 3 1
1 7 3 0 0 5 6 8 星 源 材 质 9 2 0 , 2 8 7 . 0 0 2 . 2 9
1 8 6 0 0 3 5 2 浙 江 龙 盛 9 1 2 , 7 6 1 . 0 0 2 . 2 7
1 9 0 0 2 4 1 9 天 虹 股 份 8 7 8 , 7 6 1 . 0 0 2 . 1 8
2 0 6 0 1 2 2 5 陕 西 煤 业 8 7 6 , 2 9 8 . 0 0 2 . 1 8
2 1 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 8 1 3 , 4 6 9 . 0 0 2 . 0 2
注 : 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 3 7 页 共 4 6 页
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 1 2 3 3 桐 昆 股 份 2 , 1 4 2 , 7 7 7 . 9 9 5 . 3 3
2 0 0 0 0 0 2 万 科 A 1 , 8 1 1 , 7 6 7 . 4 4 4 . 5 0
3 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 1 , 8 1 0 , 4 8 9 . 5 8 4 . 5 0
4 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 1 , 7 7 4 , 4 6 1 . 4 1 4 . 4 1
5 3 0 0 0 4 7 天 源 迪 科 1 , 5 0 0 , 2 5 7 . 4 6 3 . 7 3
6 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 1 , 4 6 5 , 8 3 2 . 0 0 3 . 6 4
7 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 1 , 2 5 1 , 7 0 7 . 9 4 3 . 1 1
8 6 0 1 1 1 1 中 国 国 航 1 , 2 2 8 , 4 4 6 . 6 2 3 . 0 5
9 0 0 2 2 3 4 民 和 股 份 1 , 1 1 3 , 0 6 3 . 8 1 2 . 7 7
1 0 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 1 , 1 0 9 , 5 9 3 . 4 7 2 . 7 6
1 1 6 0 3 7 9 9 华 友 钴 业 1 , 1 0 4 , 5 7 2 . 0 0 2 . 7 5
1 2 6 0 0 4 3 6 片 仔 癀 1 , 0 7 8 , 7 0 4 . 0 0 2 . 6 8
1 3 3 0 0 5 6 8 星 源 材 质 1 , 0 2 2 , 9 6 4 . 4 0 2 . 5 4
1 4 0 0 2 5 6 3 森 马 服 饰 9 9 5 , 7 1 8 . 8 3 2 . 4 8
1 5 6 0 0 1 1 5 东 方 航 空 9 9 1 , 9 7 7 . 0 0 2 . 4 7
1 6 0 0 2 1 4 2 宁 波 银 行 9 7 3 , 3 8 6 . 5 0 2 . 4 2
1 7 6 0 0 4 0 9 三 友 化 工 9 4 6 , 7 8 1 . 5 0 2 . 3 5
1 8 6 0 0 3 5 2 浙 江 龙 盛 9 2 8 , 9 7 9 . 0 0 2 . 3 1
1 9 6 0 3 7 5 7 大 元 泵 业 9 1 7 , 2 1 2 . 0 0 2 . 2 8
2 0 6 0 0 1 7 6 中 国 巨 石 8 8 3 , 4 3 3 . 0 0 2 . 2 0
注 : 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 4 6 , 4 0 7 , 1 3 7 . 4 3
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 4 6 , 2 3 0 , 5 1 9 . 6 9
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关
交 易 费 用 。
7 .5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 3 , 4 0 6 , 3 4 0 . 0 0 7 . 0 8
其 中 : 政 策 性 金 融 债 3 , 4 0 6 , 3 4 0 . 0 0 7 . 0 8
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 3 8 , 1 4 7 , 7 3 5 . 5 7 7 9 . 2 7
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 4 1 , 5 5 4 , 0 7 5 . 5 7 8 6 . 3 5
7 .6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
1 1 1 3 0 1 1 光 大 转 债 3 4 , 9 7 0 3 , 5 4 8 , 7 5 5 . 6 0 7 . 3 7
2 0 1 8 0 0 2 国 开 1 3 0 2 3 3 , 5 6 0 3 , 4 0 6 , 3 4 0 . 0 0 7 . 0 8
3 1 1 0 0 3 2 三 一 转 债 2 4 , 7 5 0 3 , 0 3 7 , 8 1 5 . 0 0 6 . 3 1
4 1 2 8 0 2 4 宁 行 转 债 2 5 , 6 1 0 2 , 6 7 9 , 0 6 2 . 1 0 5 . 5 7
5 1 2 3 0 0 6 东 财 转 债 2 0 , 0 3 1 2 , 4 0 9 , 1 2 8 . 3 7 5 . 0 1
7 .7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 : 无 。
7 .9 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 无 。
7 .1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 .1 0.1 本期 国债 期货投 资政 策
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 .1 0.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 .1 0.3 本期 国债 期货投 资评 价
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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7 .1 1 投资 组合 报告附 注
7 .1 1.1 基金 投资 的前十 名证 券的 发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 , 或在
报告 编制 日前一 年收 到公开 谴 责、 处罚 的情形
宁 行 转 债 6 月 2 2 日 , 银 保 监 会 网 站 披 露 宁 波 银 监 局 行 政 处 罚 信 息 公 开 表 发 布 了 关 于 宁 波 银
行 股 份 有 限 公 司 及 相 关 人 员 的 处 罚 信 息 。
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 以 不 正 当 手 段 违 规 吸 收 存 款 。 违 反 了 《 中 华 人 民 共 和 国 银 行 业 监 督 管
理 法 》 第 七 十 四 条 。 决 定 处 以 6 0 万 元 人 民 币 罚 款 。
对 该 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 公 司 , 认 为 公 司 的 上 述 违 规
行 为 对 公 司 并 不 产 生 实 质 性 影 响 。 上 述 通 告 对 该 公 司 债 券 的 投 资 价 值 不 产 生 重 大 影 响 。 该 证 券 的
投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 , 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。 本 基 金 投 资 的 前 十 名 的
其 它 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、
处 罚 的 证 券 。
7 .1 1.2 基金 投资 的前十 名股 票是 否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库
7 .1 1.3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 4 5 , 0 6 6 . 9 1
2 应 收 证 券 清 算 款 3 , 9 5 8 , 8 4 0 . 3 0
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 7 3 , 9 2 5 . 8 7
5 应 收 申 购 款 4 , 7 5 2 . 8 7
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 , 1 8 2 , 5 8 5 . 9 5
7 .1 1.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 1 1 3 0 1 1 光 大 转 债 3 , 5 4 8 , 7 5 5 . 6 0 7 . 3 7
2 1 1 0 0 3 2 三 一 转 债 3 , 0 3 7 , 8 1 5 . 0 0 6 . 3 1
3 1 2 8 0 2 4 宁 行 转 债 2 , 6 7 9 , 0 6 2 . 1 0 5 . 5 7
4 1 2 3 0 0 6 东 财 转 债 2 , 4 0 9 , 1 2 8 . 3 7 5 . 0 1
5 1 3 2 0 0 2 1 5 天 集 E B 1 , 3 9 9 , 9 0 4 . 0 0 2 . 9 1
6 1 2 8 0 2 7 崇 达 转 债 1 , 2 9 3 , 3 1 6 . 7 3 2 . 6 9鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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7 1 2 8 0 2 9 太 阳 转 债 9 8 0 , 1 8 4 . 7 2 2 . 0 4
8 1 2 8 0 1 9 久 立 转 2 9 5 1 , 5 6 6 . 0 0 1 . 9 8
9 1 1 3 0 1 5 隆 基 转 债 8 3 5 , 8 9 7 . 6 0 1 . 7 4
1 0 1 1 0 0 3 8 济 川 转 债 8 3 4 , 9 6 7 . 5 0 1 . 7 4
1 1 1 1 3 0 0 9 广 汽 转 债 7 1 2 , 8 5 5 . 0 0 1 . 4 8
1 2 1 2 8 0 3 2 双 环 转 债 4 7 9 , 0 1 2 . 2 2 1 . 0 0
1 3 1 2 3 0 0 3 蓝 思 转 债 2 2 9 , 3 2 5 . 6 0 0 . 4 8
1 4 1 1 3 0 1 6 小 康 转 债 1 3 3 , 2 1 0 . 4 0 0 . 2 8
7 .1 1.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 : 无 。
7 .1 1.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 .1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基 金
份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例 ( % )
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例 ( % )
1 , 6 7 3 3 4 , 5 9 3 . 5 2 2 0 , 5 7 1 , 1 7 8 . 3 0 3 5 . 5 4 3 7 , 3 0 3 , 7 8 3 . 4 5 6 4 . 4 6
8 .2 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 )
占 基 金 总 份 额 比 例
( % )
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有 本 基 金
2 9 , 5 0 8 . 6 4 0 . 0 5 1 0
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
8 .3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间情 况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 , 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 及 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持
有 本 基 金 份 额 。鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 2 月 3 日 ) 基
金 份 额 总 额
4 3 0 , 5 7 1 , 0 5 6 . 1 6
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 6 , 9 7 9 , 2 5 5 . 4 5
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 8 , 7 3 1 , 3 5 4 . 5 5
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 7 , 8 3 5 , 6 4 8 . 2 5
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少
以 “ - ” 填 列 )
-
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5 7 , 8 7 4 , 9 6 1 . 7 5
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0. 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0. 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 无 重 大 人 事 变 动 。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 : 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 本 报 告
期 内 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0. 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 , 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0. 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 0. 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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1 0. 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 0. 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0. 7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
海 通 证 券 1
2 1 , 5 9 2 , 7 0 5 . 5
6
2 3 . 5 9 % 1 9 , 6 7 7 . 0 4 2 4 . 0 8 % -
太 平 洋 证
券
1
1 6 , 7 3 6 , 4 4 6 . 7
9
1 8 . 2 9 % 1 3 , 5 7 8 . 4 9 1 6 . 6 1 %
本 报 告 期 新
增 1 个
中 金 公 司 1
1 5 , 3 8 9 , 9 9 0 . 3
2
1 6 . 8 2 % 1 4 , 0 2 5 . 0 5 1 7 . 1 6 % -
华 泰 证 券 2
1 0 , 8 5 4 , 3 6 9 . 2
7
1 1 . 8 6 % 9 , 8 9 1 . 3 6 1 2 . 1 0 % -
长 江 证 券 1
1 0 , 4 7 7 , 9 7 5 . 2
5
1 1 . 4 5 % 9 , 5 4 8 . 6 9 1 1 . 6 8 % -
银 河 证 券 1 6 , 4 6 1 , 7 8 7 . 2 5 7 . 0 6 % 5 , 8 8 8 . 6 5 7 . 2 0 % -
东 兴 证 券 2 5 , 2 2 1 , 8 2 3 . 9 7 5 . 7 1 % 4 , 7 5 8 . 4 8 5 . 8 2 % -
中 信 证 券 1 4 , 4 4 1 , 9 4 1 . 9 8 4 . 8 5 % 4 , 0 4 7 . 9 0 4 . 9 5 % -
光 大 证 券 1 3 4 6 , 1 5 4 . 0 0 0 . 3 8 % 3 1 5 . 4 9 0 . 3 9 % -
中 信 建 投 1 - - - - -
东 北 证 券 1 - - - - -
东 方 证 券 1 - - - - -
国 金 证 券 1 - - - - -
申 万 宏 源 2 - - - - -
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 :
1 ) 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 , 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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用 交 易 单 元 , 选 择 的 标 准 是 :
( 1 ) 实 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 , 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ;
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;
( 3 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ;
( 4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 5 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的
需 要 , 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ;
( 6 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨
询 服 务 。
2 ) 选 择 交 易 单 元 的 程 序 :
我 公 司 根 据 上 述 标 准 , 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门
定 期 对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 , 评 比 内 容 包 括 : 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性
及 提 供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 , 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在
比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 , 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专
用 交 易 单 元 。
1 0. 7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额
的 比 例
海 通 证 券 1 0 8 , 6 4 6 , 2 2 5 . 1 0 2 9 . 4 2 % 3 3 0 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 5 . 1 4 % - -
太 平 洋 证
券
3 8 , 8 6 2 , 6 5 0 . 9 0 1 0 . 5 2 % 8 2 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 . 7 1 % - -
中 金 公 司 5 5 , 1 4 4 , 8 4 0 . 4 2 1 4 . 9 3 % - - - -
华 泰 证 券 7 2 , 3 5 3 , 7 9 1 . 3 0 1 9 . 5 9 % 1 6 5 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 7 . 6 9 % - -
长 江 证 券 3 4 , 9 5 0 , 7 3 3 . 8 6 9 . 4 6 % - - - -
银 河 证 券 1 6 , 3 9 5 , 4 6 1 . 1 3 4 . 4 4 % - - - -
东 兴 证 券 3 4 , 1 7 3 , 6 1 3 . 1 3 9 . 2 5 % 6 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 9 % - -
中 信 证 券 8 , 7 0 3 , 6 0 7 . 7 7 2 . 3 6 % 2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 7 % - -
光 大 证 券 5 1 , 0 7 6 . 8 0 0 . 0 1 % 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 0 0 % - -
中 信 建 投 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
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东 方 证 券 - - - - - -
国 金 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
1 0. 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司
申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 1 2 日
2 2 0 1 7 年 第 四 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 2 2 日
3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 开
展 基 金 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 1 月 3 0 日
4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 西 安
银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销
售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 0 5 日
5
鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新
的 招 募 说 明 书 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 1 5 日
6
关 于 鹏 华 旗 下 1 3 9 只 基 金 修 改 基 金 合
同 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 2 3 日
7 2 0 1 7 年 年 度 报 告 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 3 月 2 9 日
8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
申 购 ( 含 定 期 定 额 申 购 ) 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 4 月 0 9 日
9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳
众 禄 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 4 月 1 3 日
1 0 2 0 1 8 年 第 一 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 4 月 2 1 日
1 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销
售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 5 月 2 4 日
1 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资
者 及 时 更 新 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文
件 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 5 月 2 8 日
1 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 非 自
然 人 客 户 及 时 登 记 受 益 所 有 人 信 息 的
公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 0 1 日
1 4
鹏 华 基 金 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 单 笔
最 低 定 投 金 额 限 制 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 0 8 日
1 5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 5 页 共 4 6 页
基 金 参 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手
续 费 率 优 惠 的 公 告
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
1 6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上
银 行 渠 道 基 金 定 投 手 续 费 率 优 惠 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1. 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
2 0 % 的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(% )
机构 1
2 0 1 8 0 1 2
5 ~ 2 0 1 8 0
1 3 1
- 1 5 , 2 5 9 , 9 2 4 . 5 3 1 1 , 8 4 1 , 4 1 1 . 7 3 3 , 4 1 8 , 5 1 2 . 8 0 5 . 9 1
产品特有风险
基金份额持有 人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值
剧烈波动,甚 至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回
申请,基金份 额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注 : 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级 基 金 合 并 份 额 和
红 利 再 投 ;
2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
1 1. 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
注 : 无 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2. 1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;鹏华可转债 2 0 1 8 年半年度报告
第 4 6 页 共 4 6 页
( 二 ) 《 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
( 三 ) 《 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 半 年 度 报 告 》 ( 原 文 ) 。
1 2. 2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F 9 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
1 2. 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 , 或 通 过 本 基 金 管 理
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2 01 8 年 08 月 2 7 日