对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
诺德量化蓝筹A(005082)

诺德量化蓝筹:2018年半年度报告

诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
送出日期:2018 年 8 月 27 日诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 2 页共 60 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董事会 、董 事保 证本 报告 所载资料 不存 在虚 假记 载 、 误导 性陈述或 重大 遗漏 ,
并对 其内 容的 真实性、 准确 性和 完整 性承 担个别及 连带 的法 律责 任 。 本半 年度报告 已经 三分 之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金 托管 人招 商 证券 股份有 限公司 根 据 本基金 合同 规定 , 于 20 18 年 8 月 24 日复 核了 本报告
中的 财务 指标 、净值表 现、 利润 分配 情况 、财务会 计报 告 、 投资 组合 报告 等内容, 保证 复核 内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基 金的 过往 业绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有风 险 , 投资 者在 作出 投资 决策前应 仔细 阅读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2 0 1 8 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 3 页共 60 页
1.2 目录
§1 重 要提示 及目 录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................2
1.2 目录................................................................................................................................................3
§2 基 金简介.................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况................................................................................................................................6
2.2 基金产品说明................................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6
2.4 信息披露方式................................................................................................................................7
2.5 其他相关资料................................................................................................................................7
§3 主 要财务 指标 和 基金 净 值表现.............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................8
3.2 基金净值表现................................................................................................................................8
§4 管 理人报 告...........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15
§5 托 管人报 告...........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16
§6 半 年度财 务会 计 报告( 未 经审计 ).................................................................................................. 17
6.1 资产负债表..................................................................................................................................17
6.2 利润表..........................................................................................................................................18
6.3 所有者权益(基金净值)变动表..............................................................................................19诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 4 页共 60 页
6.4 报表附注......................................................................................................................................20
§7 投 资组合 报告.......................................................................................................................................44
7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................44
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................50
7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................50
§8 基 金份额 持有 人 信息...........................................................................................................................53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................53
§ 9 开放 式基 金 份额变 动.........................................................................................................................55
§10 重大 事件揭 示.....................................................................................................................................56
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................56
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................56
10.8 其他重大事件............................................................................................................................58
§11 影响 投资者 决 策的 其他重要 信息.....................................................................................................59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.......................................59诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 5 页共 60 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................59
§12 备查 文件目 录.....................................................................................................................................60
12.1 备查文件目录............................................................................................................................60
12.2 存放地点....................................................................................................................................60
12.3 查阅方式....................................................................................................................................60诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 6 页共 60 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
基金简称 诺德量化蓝筹
场内简称 -
基金主代码 0 0 5 0 8 2
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2 0 1 7 年 1 2 月 2 9 日
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 3 , 2 6 0 , 8 8 2 . 6 1 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码: 0 0 5 0 8 2 0 0 5 0 8 3
报告期末下属分级基金的份额总额 4 , 7 1 0 . 9 2 份 3 , 2 5 6 , 1 7 1 . 6 9 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过数量化模型, 合理配置资产权重, 精选个股, 在充分控制投资风险
的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金将运用长期资产配置 ( S AA)和短期资产配置 (TAA) 相结合的方法, 根
据市场环境的变化, 合理确定基金在股票、 债券及货币市场工具等各类资产类
别上的投资比例。 在长期资产配置保持稳定增值的前提下, 积极进行短期资产
灵活配置,构建在承受适当风险的前提下可获取较高收益的资产组合。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+ 4 0 % ×中证综合债券指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金, 其预期风险和预期收益低于股票型基金、 高于债券型基
金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺德基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗丽娟 郭杰
联系电话 0 2 1-68985058 0 7 5 5 - 8 2 9 4 3 6 6 6
电子邮箱 l i j u a n . l u o @ n u o d e f u n d . c o m t g b @ c m s c h i n a . c o m . c n
客户服务电话 4 0 0 - 8 8 8 - 0 0 0 9 9 5 5 6 5诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 7 页共 60 页
传 真 02 1 - 6 8 9 8 5 1 2 1 07 55 -8 29 60 79 4
注册地址
中国(上海)自由贸易试验
区富城路 99 号 1 8 层
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦 A 座 38 -4 5 层
办公地址
中国(上海)自由贸易试验
区富城路 99 号震旦国际大
楼1 8层
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦 A 座 38 -4 5 层
邮政编码 2 0 0 1 2 0 5 1 8 0 0 0
法定代表人 潘福祥 霍达
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
ww w. nu od ef un d. co m
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺德基金管理有限公司
中国(上海)自由贸易试验区富城
路9 9号1 8层诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 8 页共 60 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2 0 1 8 年 1 月 1 日 - 2018
年6月3 0日 )
报告期(2018 年 1 月 1 日 -
20 18 年 6 月 3 0 日 )
本期已实现收益 4 , 1 7 9 . 9 6 373,087.25
本期利润 3 , 1 4 9 . 9 2 207,744.21
加权平均基金份额本期利润 0 . 0 0 3 8 0.0021
本期加权平均净值利润率 0.38% 0 .20%
本期基金份额净值增长率 - 1 . 9 3 % -2.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
期末可供分配利润 -115.38 - 88,929.17
期末可供分配基金份额利润 -0.0245 - 0.0273
期末基金资产净值 4 , 6 2 1 . 2 2 3,184,952.44
期末基金份额净值 0 . 9 8 1 0 0.9781
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
基金份额累计净值增长率 - 1 . 9 0 % -2.19%
注: 1、 本期 已实现收 益指 基金 本期 利息 收入、投 资收 益、其 他收 入( 不含公允 价值 变动 收益 )
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末 可供 分配利润 ,采 用期 末资 产负 债表中未 分配利 润与 未分 配利 润中已实 现部 分的 孰低 数
(为期末余额, 不是当期发生数) 。 表中的“期末”均指报告期最后一日, 无论该日是否为开放日
或交易所的交易日。
3、 所述 基金 业绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易基 金的各 项费 用, 计入 费用后实 际收 益水 平要 低
于所列数字。
4、 本基金合同生效日为 2 0 1 7 年 1 2 月 2 9 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比较
诺德量化蓝筹 A诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 9 页共 60 页
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 - 2 . 0 1 % 0.38% - 4.40% 0 . 7 7 % 2 . 3 9 % - 0 . 3 9 %
过去三个月 - 2 . 3 1 % 0.34% - 5.26% 0 . 6 8 % 2 . 9 5 % - 0 . 3 4 %
过去六个月 - 1 . 9 3 % 0.24% - 6.30% 0 . 6 9 % 4 . 3 7 % - 0 . 4 5 %
自基金合同
生效起至今
-1 .9 0% 0 . 2 4 % - 6 . 1 1 % 0. 69 % 4. 21 % -0 .4 5%
诺德量化蓝筹 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 - 2 . 0 8 % 0.38% - 4.40% 0 . 7 7 % 2 . 3 2 % - 0 . 3 9 %
过去三个月 - 2 . 4 0 % 0.34% - 5.26% 0 . 6 8 % 2 . 8 6 % - 0 . 3 4 %
过去六个月 - 2 . 2 2 % 0.24% - 6.30% 0 . 6 9 % 4 . 0 8 % - 0 . 4 5 %
自基金合同
生效起至今
-2 .1 9% 0 . 2 4 % - 6 . 1 1 % 0. 69 % 3. 92 % -0 .4 5%
注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 10 页共 60 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净 值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 11 页共 60 页
注:本 基金的合同 于 2 017 年 1 2 月 2 9 日生效 ,图示时间 段为 2017 年 1 2 月 29 日 - 2018 年 6 月 3 0
日。 本基金成 立未满一年。 本基金建 仓期间自 2017 年 1 2 月 29 日至 2 0 1 8 年 6 月 2 8 日 , 报告期结
束资产配置比例符合本基金基金合同规定。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 12 页共 60 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。 公司股东为清华控
股 有限 公司 和宜信惠 民投 资管 理( 北京 )有限公 司, 注册 地为 上海 ,注册资 本为 1 亿 元人民币。
截至 本报 告期 末,公司 管理 了十 八只 开放 式基金:诺德 价值 优势 混合 型证 券投资基 金、 诺德 主题
灵活 配置 混合 型证券投 资基 金、 诺德 增强 收益债券 型证 券投 资基 金 、 诺德 成长优势 混合 型证 券投
资基金、 诺德中小盘混合型证券投资基金、 诺德优选 3 0 混合型证券投资基金、 诺德双翼债券型证
券 投 资 基金(LOF ) 、 诺德 周期 策略 混合型证 券投 资基 金 、 诺德 深证 3 0 0 指 数分 级证 券投资 基 金、
诺德 货币 市场 基金、诺 德成 长精 选灵 活配 置混合型 证券 投资 基金、诺 德新 享灵活配 置混 合型 证券
投资 基金 、诺 德新盛灵 活配 置混 合型 证券 投资基金、诺 德量 化蓝 筹增 强混 合型证券 投资 基金 、诺
德新 宜灵 活配 置混合型 证券 投资 基金 、诺 德新旺灵 活配 置混 合型 证券 投资基金、诺 德天 富灵 活配
置混合型证券投资基金以及诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组 )及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曾文宏
本基金
基金经
理以及
诺德新
享灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 诺
德天富
灵活配
置混合
型证券
投资基
金的基
金经理
20 17 年 1 2 月 2 9
日
-6
华中师范大学数量经济学
硕士。 20 12 年 6 月至 20 14
年 7 月于上海大智慧股份
有限公司担任行业研究员
兼产品经理, 2 0 1 4 年 7 月
加入诺德基金管理有限公
司,先后担任风控专员、
FOHF 事业部高级研究
员,FOF 管理部投资经理
等职务,具有基金从业资
格。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 13 页共 60 页
注: 1、 对基金的首任基 金经理, 其“ 任职日期”为基金合同生效 日; 除首任基金经理 外 , “任职
日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日
期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金
运作 管理 办法 》等法律 、法 规和 监管 部门 的相关规 定 , 依照 诚实 信用 、勤 勉尽责、 安全 高效 的原
则管 理和 运用 基金资产 ,在 认真 控制 投资 风险的基 础上,为 基金 持有 人谋 取最大利 益, 没有 损害
基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,
维护 投资 者的 利益。此 外, 本基 金管 理人 还建立了 公平 交易 制度,确 保不 同基金在 买卖 同一 证券
时, 按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量 。 公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出
现不 同基 金同 时买卖同 一证 券时 ,系 统自 动切换至 公平 交易 模块 进行 委托。本报告 期内 ,公 平交
易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 制定了 《诺德
基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》 , 明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他
日常 交易 行为 进行监控 ,并 对发 现的 异常 交易行为 进行 报告。该 办法 覆盖 异常交易 的类 型、 界定
标准 、监 控方 法与识别 程序 、对 异常 交易 的分析报 告等 内容 并得 到有 效执行。本报 告期 内, 本基
金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5 %的交
易,也未发现存在不公平交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说明诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 14 页共 60 页
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年, 国内宏观经济仍然处于平稳 增长、 结构转型升级的过程中 。 就股票二级市场
而言, 受中美贸易摩擦的影响和市场流动性偏紧的影响 , 上半年股票市场出现了较大幅度的下跌 ,
上半年上证 综指跌幅 1 3 . 9 %, 沪深 3 0 0 指数下跌 1 2 . 9 %, 中证 500 指数下跌 1 6 . 5 %, 中小板指数 下
跌 1 4 . 3 % ,创业板指数下跌 8.3%,市场普遍下跌。
2018 年上半年本基金完成了建仓阶段, 通过量化模型选择蓝筹股票, 同时结合行业配置策略,
个股 精选 策略 等,积极 把握 中国 经济 增长 和资本市 场发 展机 遇 。 坚守 价值 投资理念 的同 时, 本基
金主要采用量化技术手段,争取获取超越业绩基准的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日,诺德 量化蓝筹 A 类份额净 值为 0.9810 元,累计 净值为 0.9810 元。
本 报 告 期 份 额净值 增长 率为 -1.93%, 同期业绩 比较 基 准 增 长 率 为 - 6 . 3 0 %。 诺德 量化 蓝筹 C 类 份额
净值为 0 . 9 7 8 1 元, 累计净值为 0 . 9 7 8 1 元。 本报告期份额净 值增长率为- 2 . 2 2 % , 同期业绩比较基
准增长率为-6.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展望
宏 观经 济整 体依旧处 于结 构转 型升 级的 大背景中,十 九大 胜利 召开 后, 两会顺利 结束 ,市 场
受政 策因 素的 影响,存 在着 结构 性机 会, 我们认为 政策 的延 续性 值得 期待,同时我 们会 认真 挖掘
其中 机会 。国 际层面上 来说 ,欧 美经 济复 苏,美联 储缩 表态 势明 显 , 全球 金融层面 也存 在一 定变
数, 我们 认为 随着贸易 摩擦 各项 信息 逐步 尘埃落定,不 确定 的因 素会 归为 确定,市 场低 迷的 情况
下, 很多的不确定因素都会解读为利空, 而当不确定性塌缩之后, 市场情绪会有较大幅度的好转。
本 基金 将加 大对相关 行业 和个 股的 研究 和跟踪力 度 , 以低 估值 蓝筹 配置 为主,适 当关 注业 绩
逐步 体现 的成 长公司, 主要 通过 数量 化模 型,合理 配置 资产 权重,精 选个 股,在充 分控 制投 资风
险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
为 了确 保基 金估值严 格执 行新 会计 准则 、中国证 监会 相关 规定 和基 金合同关 于估 值的 约定,
更好 地保 护基 金份额持 有人 的合 法权 益, 基金管理 人制 定并 修订 了 《 诺德 基金管理 有限 公司 证券
投资基金估值制度》 (以下简称“估值制度” 。 )
根 据估 值制 度,基金 管理 人设 立了 专门 的估值委 员会。估 值委 员会 由公 司投资研 究部 总监 、诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 15 页共 60 页
运营 总监 、清 算登记部 经理 、基 金会 计主 管和法务 主管 组成,所 有相 关成 员均具备 相应 的专 业胜
任能 力和 长期 相关工作 经历 。估 值委 员会 主要负责 制定 基金 资产 的估 值政策和 程序,定 期评 价现
有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中:
基 金会 计主 管主要负 责制 定新 的估 值政 策、方法 和程 序 , 提供 相关 的会 计数据, 并具 体负 责
和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通,以支持委员会的相关决定;
运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施;
投 资研 究部 总监主要 负责 分析 市场 情况 ,并在结 合相 关行 业研 究员 意见的基 础上 对具 体投 资
品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断;
法务主管负责审核委员会决议的合法合规性,以及负责具体信息披露工作。
根 据估 值制 度,估值 委员 会成 员中 不包 括基金经 理 。 本报 告期 内, 上述 参与流程 各方 之间 不
存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内,本基金未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或 基金资产净值预警情形的说明
本 报告 期内 ,本基金 存在 连续 六十 个工 作日出现 基金 资产 净值 低于 五千万元、基 金份 额持 有
人数量不满两百人的情形,本基金管理人以及相关机构正在制定可行性方案。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 16 页共 60 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金 合同 、托 管协议和 其他 有关 规定 ,不 存在损害 基金 份额 持有 人利 益的行为,完 全尽 职尽 责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守 信 、 净值计算 、 利 润分配等情况的说明
本 报告 期, 本托管人 按照 国家 有关 规定 、基金合 同 、 托管 协议 和其 他有 关规定, 对本 基金 的
基金 资产 净值 计算、基 金费 用开 支等 方面 进行了认 真的 复核,对 本基 金的 投资运作 方面 进行 了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见
本 托管 人复 核审查了 本报 告中 的财 务指 标、净值 表现、利 润分 配情 况、 财务会计 报告 、投 资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 17 页共 60 页
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
报告截止日: 2018 年 6 月 3 0 日
单位:人民币元
资产 附注 号
本期 末
20 18 年 6 月 30 日
上年 度末
20 17 年 1 2 月 31 日
资产 :
银行存款 6.4.7.1 2, 27 7, 51 2. 47 20 5, 84 4, 97 9. 56
结算备付金 1 3 , 6 3 6 . 3 6 -
存出保证金 4,715.58 -
交易性金融资产 6.4.7.2 1, 60 4, 77 2. 30 -
其中:股票投资 1,604,772.30 -
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 4 2 8 . 9 3 45 ,2 85 .9 0
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计 3,901,065.64 205,890,265.46
负债 和所 有 者权益 附注 号
本期 末
20 18 年 6 月 30 日
上年 度末
20 17 年 1 2 月 31 日
负债 :
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 519,343.51 -
应付赎回款 1 9 . 5 0 -
应付管理人报酬 5,458.19 9,024.93
应付托管费 682.29 1,128.12
应付销售服务费 681.89 1,069.17
应付交易费用 6.4.7.7 6, 78 8. 11 -诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 18 页共 60 页
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 17 8, 51 8. 49 -
负债合计 711,491.98 1 1 , 2 2 2 . 2 2
所有 者权益 :
实收基金 6.4.7.9 3, 26 0, 88 2. 61 20 5, 82 0, 28 1. 13
未分配利润 6.4.7.10 -7 1, 30 8. 95 5 8 , 7 6 2 . 1 1
所有者权益合计 3,189,573.66 205,879,043.24
负债和所有者权益总计 3,901,065.64 205,890,265.46
注:报告截止日 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日,基金份额总额为 3 , 2 6 0 , 8 8 2 . 6 1 份,其中 A 类基金份额总 额
4, 71 0. 92 份, 基金份额 净值 0.9810 元; C 类基金份 额总额 3,256,171.69 份, 基金份额 净值 0 . 9 7 81
元。
6.2 利润表
会计主体:诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
本报告期:2018 年 1 月 1 日 至 2 018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
附注 号 本期
20 18 年 1 月 1 日 至
201 8 年 6 月 3 0 日
上 年度 可比期 间
2 0 1 7年1月1日 至2 0 1 7
年6月3 0日
一、 收入 92 3, 08 7. 69 -
1. 利息收入 1 , 3 0 9 , 9 2 7 . 9 1 -
其中:存款利息收入 6.4.7.11 15 8, 19 2. 56 -
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1 , 1 5 1 , 7 3 5 . 3 5 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 (损失以 “- ” 填 列) -2 98 ,9 00 .2 1 -
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -3 38 ,0 59 .2 4 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 --
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 39 ,1 59 .0 3 -
3. 公允价值变动收益(损失以
“- ”号填列)
6.4.7.17
-1 66 ,3 73 .0 8 -
4. 汇兑收益(损失以“- ”号填 - -诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 19 页共 60 页
列)
5. 其他收入(损失以“- ”号填
列)
6.4.7.18
78 ,4 33 .0 7 -
减: 二、 费用 71 2, 19 3. 56 -
1 .管理人报酬 6.4.10.2.1 40 9, 30 8. 59 -
2 .托管费 6.4.10.2.2 51 ,1 63 .6 4 -
3 .销售服务费 6.4.10.2.3 50 ,7 49 .6 4 -
4 .交易费用 6.4.7.19 22 ,0 53 .2 0 -
5 .利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6 .税金及附加 - -
7 .其他费用 6.4.7.20 17 8, 91 8. 49 -
三、 利润 总额 ( 亏损 总额以 “- ”
号 填列)
21 0, 89 4. 13 -
减:所得税费用 - -
四 、 净利 润 (净亏 损以 “ -” 号
填列 )
21 0, 89 4. 13 -
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
本报告期:2018 年 1 月 1 日 至 2 018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日至 201 8 年 6 月 3 0 日
实收 基金 未 分配利 润 所有 者权益 合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
20 5, 82 0, 28 1. 13 58 ,7 62 .1 1 2 0 5 , 8 7 9 , 0 4 3 . 2 4
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 (本
期利润)
- 2 10 ,8 94 .1 3 2 10 ,8 94 .1 3
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
(净值减少以“- ”号
填列)
-2 02 ,5 59 ,3 98 .5 2 -3 40 ,9 65 .1 9 -2 02 ,9 00 ,3 63 .7 1
其中:1. 基金申购款 514,944.46 3 0 4 . 9 4 5 1 5 , 2 4 9 . 4 0
2.基金赎回款 -203,074,342 .98 - 341,270.13 -2 03,415,613.11诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 20 页共 60 页
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 (净值减
少以“- ”号填列)
---
五、期末所有者权益
(基金净值)
3 , 2 6 0 , 8 8 2 . 6 1 -7 1, 30 8. 95 3, 18 9, 57 3. 66
项目
上 年度可 比期 间
20 17 年 1 月 1 日至 201 7 年 6 月 3 0 日
实收 基金 未 分配利 润 所有 者权益 合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
---
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 (本
期利润)
---
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
(净值减少以“- ”号
填列)
---
其中:1. 基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 (净值减
少以“- ”号填列)
---
五、期末所有者权益
(基金净值)
---
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______潘福祥______ ______ 潘福祥______ ____ 高奇____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 21 页共 60 页
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1409 号 《关于准予诺德量化蓝筹增强混合型证券投资
基金注册的批复》 核准, 由诺德基金管理 有限公司依照 《中华人民共和国 证券投资基金法 》 和 《诺
德量 化蓝 筹增 强混合型 证券 投资 基金 基金 合同》负 责公 开募 集 。 本基 金为 契约型开 放式 ,存 续期
限不定, 首次设立募集不包括认购 资金利息共募集人民币 205,779,736.73 元 , 业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 1 1 0 4 号验资报告予以验证。 经向中国证
监会 备案 , 《 诺 德 量 化 蓝筹增 强混 合型 证券 投 资基金基 金 合 同 》 于 2 017 年 12 月 2 9 日 正式 生效,
基金合同生效日的基金份额总额为 2 0 5 , 8 2 0 , 2 8 1 . 1 3 份基金份额,其中认购资金利息折合
40 ,5 44 .4 0 份基金 份 额。本 基金 的基 金管 理人为 诺德 基金 管理有 限 公司 , 基 金托管 人为招 商 证券
股份有限公司。
根 据《 诺德 量化蓝筹 增强 混合 型证 券投 资基金基 金合 同 》 和《 诺德 量化 蓝筹增强 混合 型证 券
投资 基金 招募 说明书》 的规 定, 本基 金根 据认购费、申 购费 、销 售服 务费 收取方式 的不 同, 将基
金份 额分 为不 同的类别。在 投资 者认 购 / 申购 时收 取认购 /申购 费用、赎 回时 收取 赎回 费用 的 , 且
不从本类别基金资产中计提销 售服务费的基金份额, 称为 A 类基金份额; 在投资者认购/申购时不
收取认购/申购费用、 赎回时收取赎回费用的, 但是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额 ,称 为 C 类 基金份额。本 基金 A 类 和 C 类 基金 份额 分别 设置基金 代 码。 由于 基金 费用的 不同 ,
本 基金 A 类 基金份额 和 C 类 基金 份额 将分别计 算基 金份 额净 值 , 投 资者可自 行选 择基 金份 额类 别
进行认购/申购。
根 据《 中华 人民共和 国证 券投 资基 金法 》和《诺 德量 化蓝 筹增 强混 合型证券 投资 基金 基金 合
同》 的有 关规 定,本基 金的 投资 范围 为具 有良好流 动性 的金 融工 具 , 包括 国内依法 发行 上市 的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(国债、金融债、企业债、
公司 债、 次级 债、地方 政府 债、 证券 公司 短期公司 债 、 中小 企业 私募 债券 、可转换 债券 、分 离交
易可转债、 央行票据 、 中期票据、 短期融资券等) 、 债券回购、 货币市场工具、 资产支持证券、 权
证、 银行 存款 、股指期 货以 及法 律法 规或 中国证监 会允 许基 金投 资的 其他金融 工具(但 须符 合中
国证监会的相关规定) 。 本基金的投资组合比例为: 股票投资占基金资产的比例 为 5 0%-95%; 权证
投资占基金资产净值的比例为 0 % –3 % ; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金
后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5 %。本基金业绩比较基准为:
60%*沪深 3 0 0 指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 22 页共 60 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本 基 金 的 财 务报表 按照 财 政 部 于 2006 年 2 月 1 5 日 及以 后期间 颁布 的《 企 业 会 计准则 -基 本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 X B R L 模板第 3 号 <年度报告和半年度报告 >》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的 《 证券投资基金会计核算业务指引 》 、 《 诺德量化蓝筹增强混合型证券
投 资基 金基 金合同》和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会、中 国基 金业 协 会发 布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2 0 18 年 1 月 1 日至 2 0 18 年 6 月 3 0 日止期 间财务报表符合企业会 计准则的要 求 , 真实、
完整地反映了本基金 2018 年 6 月 3 0 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 3 0 日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 1 2 月 3 1 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金 融资 产于 初始确认 时分 类为 :以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的金 融资 产 、 应收 款
项、 可供 出售 金融资产 及持 有至 到期 投资 。金融资 产的 分类 取决 于本 基金对金 融资 产的 持有 意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基金 目前 以交易目 的持 有的 股票 投资 和债券投 资分 类为 以公 允价 值计量且 其变 动计 入当 期
损益 的金 融资 产。以公 允价 值计 量且 其公 允价值变 动计 入损 益的 金融 资产在资 产负 债表 中以 交易
性金融资产列示。
本 基金 持有 的其他金 融资 产分 类为 应收 款项,包 括银 行存 款 、 买入 返售 金融资产 和其 他各 类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 23 页共 60 页
(2)金融负债的分类
金 融负 债于 初始确认 时分 类为 :以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的金 融负 债及 其他 金
融负 债。 本基 金目前暂 无金 融负 债分 类为 以公允价 值计 量且 其变 动计 入当期损 益的 金融 负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始 确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。
以公 允价 值计 量且其变 动计 入当 期损 益的 金融资产,取 得时 发生 的相 关交 易费用计 入当 期损 益;
对于 支付 的价 款中包含 的债 券起 息日 或上 次除息日 至购 买日 止的 利息,单 独确认为 应收 项目 。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的金 融资 产 , 按照 公允 价值 进行后续 计量 ;对 于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金 融 资 产 满 足下列条 件之 一的 ,予 以终 止确认 : ( 1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同权利终
止; (2) 该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方;
或者 (3) 该金 融资 产已转移 ,虽 然本 基金 既没 有转移也 没有 保留 金融 资产 所有权上 几乎 所有 的风
险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当 金融 负债 的现时义 务全 部或 部分 已经 解除时,终止 确认 该金 融负 债或 义务已解 除的 部分 。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充 足证 据表 明估值日 或最 近交 易日 的市 场交易价 格不 能真 实反 映公 允价值的,应 对市 场交 易价
格进 行调 整, 确定公允 价值 。与 上述 投资 品种相同,但 具有 不同 特征 的, 应以相同 资产 或负 债的诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 24 页共 60 页
公允 价值 为基 础,并在 估值 技术 中考 虑不 同特征因 素的 影响。特 征是 指对 资产出售 或使 用的 限制
等, 如果 该限 制是针对 资产 持有 者的 ,那 么在估值 技术 中不 应将 该限 制作为特 征考 虑 。 此外 ,基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场, 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的 估值 技术 确定公允 价值 。采 用估 值技 术时,优 先使 用可 观察 输入 值 , 只有在无 法取 得相 关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件, 应对估值进行
调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本 基金持 有的资 产 和承担 的负债 基本 为金融 资产和 金 融负债。 当 本 基 金 1) 具 有抵销 已确认
金 额的法定 权利且 该种法 定权 利 现 在 是可执行 的;且 2) 交 易双方准 备 按 净 额结 算时 , 金融资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外发行 基金 份额 所募 集的 总金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分后 的余 额 。 由于 申
购和 赎回 引起 的实收基 金变 动分 别于 基金 申购确认 日及 基金 赎回 确认 日认列。上述 申购 和赎 回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括已实 现平 准金 和未 实现 平准金。已实 现平 准金 指在 申购 或赎回基 金份 额时 ,
申购 或赎 回款 项中包含 的按 累计 未分 配的 已实现损 益占 基金 净值 比例 计算的金 额 。 未实 现平 准金
指在 申购 或赎 回基金份 额时 ,申 购或 赎回 款项中包 含的 按累 计未 实现 损益占基 金净 值比 例计 算的
金额 。损 益平 准金于基 金申 购确 认日 或基 金赎回确 认日 认列,并 于期 末全 额转入未 分配 利润 / ( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股 票投 资在 持有期间 应取 得的 现金 股利 扣除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所得 税后 的净 额确 认
为投 资收 益。 债券投资 在持 有期 间应 取得 的按票面 利率 或者 发行 价计 算的利息 扣除 在适 用情 况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 25 页共 60 页
以 公允 价值 计量且其 变动 计入 当期 损益 的金融资 产在 持有 期间 的公 允价值变 动确 认为 公允 价
值变 动损 益; 于处置时 ,其 处置 价格 与初 始确认金 额之 间的 差额 确认 为投资收 益 , 其中 包括 从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收款 项在 持有期间 确认 的利 息收 入按 实际利率 法计 算 , 实际 利率 法与 直线法差 异较 小的 则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本 基金 的管 理人报酬 、托 管费 和销 售服 务费在费 用涵 盖期 间按 基金 合同约定 的费 率和 计算 方
法逐日确认。
其 他金 融负 债在持有 期间 确认 的利 息支 出按实际 利率 法计 算 , 实际 利率 法与直线 法差 异较 小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
同 一类 别的 每一基金 份额 享有 同等 分配 权。本基 金收 益以 现金 形式 分配,但基金 份额 持有 人
可选 择现 金红 利或将现 金红 利按 红利 发放 日的基金 份额 净值 自动 转为 相应类别 的基 金份 额进 行再
投资 。若 期末 未分配利 润中 的未 实现 部分 为正数,包括 基金 经营 活动 产生 的未实现 损益 以及 基金
份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;
若期 末未 分配 利润的未 实现 部分 为负 数, 则期末可 供分 配利 润的 金额 为期末未 分配 利润,即 已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本 基金 以内 部组织结 构、 管理 要求 、内 部报告制 度为 依据 确定 经营 分部,以经营 分部 为基 础
确定 报告 分部 并披露分 部信 息。 经营 分部 是指本基 金内 同时 满足 下列 条件的组 成部 分: ( 1 ) 该组
成部 分能 够在 日常活动 中产 生收 入 、 发生 费用 ; ( 2) 本基 金的 基金管理 人能 够定 期评 价该 组成部
分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩; (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营 成果 和现 金流量等 有关 会计 信息 。如 果两个或 多个 经营 分部 具有 相似的经 济特 征 , 并且 满足
一定条件的,则合并为一个经营分部。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 26 页共 60 页
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根 据本 基金 的估值原 则和 中国 证监 会允 许的基金 行业 估值 实务 操作,本 基金确定 以下 类别 股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对 于证券交 易所 上市 的股 票和 债券,若出现 重大 事项 停牌 或交 易不活跃 ( 包 括涨跌停 时的
交 易不活 跃 ) 等情况 , 本 基 金 根据中 国 证 监 会 公告 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 《中国 证监会 关 于证券 投资基 金估
值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对 于在证券 交易 所上 市或 挂牌 转让的固 定收 益品 种 ( 可 转换债 券 、 资 产 支 持 证 券和私募 债
券 除外 ) 及 在银行 间同 业市 场交易 的固 定收益 品种, 根 据 中 国 证监会 公 告 [2 01 7] 13 号《中 国 证 监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季度固定收益品种的 估值处理标准》 采用估值技术确定公 允价值。 本基金持有的证券交
易所 上市 或挂 牌转让的 固定 收益 品种 (可转 换 债 券 、 资产支持 证券 和私 募债 券除 外 ) ,按 照中证指
数有 限公 司所 独立提供 的估 值结 果确 定公 允价值。本基 金持 有的 银行 间同 业市场固 定收 益品 种按
照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [ 2 0 0 8 ] 1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知 》 、财税
[ 2 0 1 2 ] 8 5 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》 、财税
[ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》 、 财 税 [ 20 16 ]36
号 《关于 全面推 开 营业税 改征增 值税 试点的 通知 》 、 财税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《关于 进一步 明 确全面 推开诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 27 页共 60 页
营 改增试 点金融 业 有关政 策的通 知 》 、 财税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《关于 金融机 构 同业往 来等增 值税 政策的
补 充通知 》 、 财 税 [2 01 6] 14 0 号 《关 于明确 金融 房地 产 开 发 教 育辅助 服 务 等 增 值税政 策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知 》 、 财税[ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《关于资管产
品 增值税 有关问 题 的通知 》 、财税 [2 01 7] 90 号《关 于 租 入 固 定资产 进 行 税 额 抵扣等 增值税 政策 的
通知 》 、 《中 华人民共 和国 城市 维护 建设 税暂行条例 》 、 《国 务院 关于修改 〈征 收教 育费 附加的 暂行
规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产
品管理人运营资管产品过程中 发生的增值税应 税行为 , 暂适用简易计税方法 , 按 照 3 %的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为, 未缴纳增值税的 ,
不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对 证券 投资 基金管理 人运 用基 金买 卖债 券的转让 收入 免征 增值 税 , 对国 债、地方 政府 债以 及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2 0 1 8
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入,
暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 2 0 %
的个人所得税。
(d)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 30 日诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 28 页共 60 页
活期存款 2, 27 7, 51 2. 47
定期存款 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上
-
其他存款 -
合计: 2, 27 7, 51 2. 47
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 3 0 日
成本 公允价值 公允价值变动
股 票 1 , 7 7 1 , 1 4 5 . 3 8 1, 60 4, 77 2. 30 -1 66 ,3 73 .0 8
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合 计 1 , 7 7 1 , 1 4 5 . 3 8 1, 60 4, 77 2. 30 -1 66 ,3 73 .0 8
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 29 页共 60 页
20 18 年 6 月 3 0 日
应收活期存款利息 420.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6.10
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2. 20
合计 42 8. 93
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 3 0 日
交易所市场应付交易费用 6,788.11
银行间市场应付交易费用 -
合计 6, 78 8. 11
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 17 8, 51 8. 49
合计 17 8, 51 8. 49
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
诺德量化蓝筹 A
项目 本期诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 30 页共 60 页
20 18 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 10,754,678.64 1 0,754,678.64
本期申购 494,852.50 494,852.50
本期赎回( 以"-" 号填列) -1 1, 24 4, 82 0. 22 -1 1, 24 4, 82 0. 22
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) --
本期末 4, 71 0. 92 4, 71 0. 92
金额单位:人民币元
诺德量化蓝筹 C
项目
本期
2 0 1 8年1月1日 至2 0 1 8年6月3 0日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 1 9 5 , 0 6 5 , 6 0 2 . 4 9 195,065,602.49
本期申购 20,091.96 2 0,091.96
本期赎回( 以"-" 号填列) -1 91 ,8 29 ,5 22 .7 6 -1 91 ,8 29 ,5 22 .7 6
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) --
本 期 末 3, 25 6, 17 1. 69 3 , 2 5 6 , 1 7 1 . 6 9
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
诺德量化蓝筹 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,126.36 - 3 , 1 2 6 . 3 6
本期利润 4,179.96 -1,0 30.04 3 , 1 4 9 . 9 2
本期基金份额交易
产生的变动数
-7 ,4 21 .7 0 1 , 0 5 5 . 7 2 -6 ,3 65 .9 8
其中:基金申购款 296.90 - 2 9 6 . 9 0
基金赎回款 -7,718.60 1 , 0 5 5 . 7 2 - 6,662.88
本期已分配利润 - - -
本期末 -1 15 .3 8 2 5 . 6 8 - 8 9 . 7 0
单位:人民币元诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 31 页共 60 页
诺德量化蓝筹 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 55,635.75 - 5 5 , 6 3 5 . 7 5
本期利润 3 7 3 , 0 8 7 . 2 5 - 1 6 5 , 3 4 3 . 0 4 2 07,744.21
本期基金份额交易
产生的变动数
-5 17 ,6 52 .1 7 18 3, 05 2. 96 - 3 3 4 , 5 9 9 . 2 1
其中:基金申购款 8 . 0 4 - 8 .04
基金赎回款 -517,660.21 1 83,052.96 - 3 3 4 , 6 0 7 . 2 5
本期已分配利润 - - -
本 期 末 -8 8, 92 9. 17 17 ,7 09 .9 2 - 7 1 , 2 1 9 . 2 5
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 111,041.30
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4 7 , 1 1 5 . 3 5
其他 35 .9 1
合计 15 8, 19 2. 56
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 6,546,607.52
减:卖出股票成本总额 6,884,666.76
买卖股票差价收入 -338,059.24
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 32 页共 60 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 3 9 , 1 5 9 . 0 3
基金投资产生的股利收益 -
合计 39 ,1 59 .0 3
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
20 18 年 1 月 1 日至 20 18 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -166,373.08
——股票投资 -166,373.08
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -1 66 ,3 73 .0 8
6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日至 20 18 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 78,433.07
合计 78 ,4 33 .0 7诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 33 页共 60 页
注: 1. 本基金 A 类基金份额赎回费用 由赎回 A 类基金份额的基金份 额持有人承担 , 在基金份额持
有人赎回 A 类基金份额时收取。 对持续持有基金份额 少于 30 日的投资人收取的赎 回费, 将赎回费
全 额计 入基 金财产; 对持 续持 有 基金 份额长于 3 0 日 (含 ) 但 少于 9 0 日 的投 资人 收取的赎 回费 ,
将不低于赎 回费总额的 7 5 %计入基金财 产 ; 对持续持有 基金份额长于 90 日 (含 ) 但少于 180 日 (含 )
的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 5 0 %计入基金财产。
2.本 基金 C 类 基金份额 的赎 回费 用由 赎回 C 类 基金 份额 的基金份 额持 有人 承担 ,在 基金份 额持 有
人赎回 C 类基金份额时收取,对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3. 本基金的转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成, 具体收取
情况 视每 次转 换时两只 基金 的申 购费 率和 赎回费率 的差 异情 况而 定 。 基金 转换费用 由基 金持 有人
承担。
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2 0 1 8年1月1日 至2 0 1 8年6月3 0日
交易所市场交易费用 22,053.20
银行间市场交易费用 -
合计 22 ,0 53 .2 0
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 30 日
审计费用 29 ,7 52 .7 8
信息披露费 148,765.71
证券账户开户费 400.00
合计 17 8, 91 8. 49
6.4.7.21 分部报告
不适用。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 34 页共 60 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利 害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺德基金管理有限公司(“诺德基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人
清华控股有限公司(“清华控股”) 基金管理人的股东
宜信惠民投资管理(北京)有限公司( “宜
信惠民”)
基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日至 2 0 1 8 年 6
月3 0日
上年度可比期间
2 0 1 7年1月1日 至2 0 1 7年6月3 0
日
当期发生的基金应支付
的管理费
40 9, 30 8. 59 -
其中: 支付销售机构的客
户维护费
11 ,8 18 .1 5 -
注 :支付 基金管 理人 诺 德 基 金的管 理人报 酬按 前一日 基金资 产净值 0. 80 %的 年费率 计提,逐日 累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 35 页共 60 页
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
20 18 年 1 月 1 日至 2 0 1 8 年 6
月3 0日
上年度可比期间
2 0 1 7年1月1日 至2 0 1 7年6月3 0
日
当期发生的基金应支付
的托管费
51 ,1 63 .6 4 -
注 :支付 基金托 管人 招 商 证 券的托 管费按 前一 日基金 资产净 值 0. 10 % 的年费 率 计 提 , 逐日累计 至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0 . 1 0 % /当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
20 18 年 1 月 1 日至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 合计
诺德基金 - 4 7 , 8 5 7 . 0 9 47,857.09
合 计 - 4 7, 85 7. 09 4 7 , 8 5 7 . 0 9
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
20 17 年 1 月 1 日至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 合计
注 :支 付基 金销售机 构的 基金 销售 服务 费按前一 日 C 类 基金份额 的资 产净 值的 约定 年费率计 提 ,
逐 日累计至 每月月 底,按月 支付给诺 德 基 金 ,再 由 诺 德 基金计算 并支付 给各基金 销售机构。 A 类
基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额持有人约定的年基 金销售服务费率为 0.10%。 其计算公
式为:
日基金销售服务费=前一日 C 类基金份额的资产净值 X 约定年费率/当年天数。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 36 页共 60 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
20 18 年 1 月 1 日至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上年度可比期间
20 17 年 1 月 1 日至 20 17 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商证券 2,277,512.47 111,041.30 - -
注:本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末(2018 年6 月30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 37 页共 60 页
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
00 23 10
东方
园林
20 18
年5
月2 5
日
重大
资产
重组
1 5 . 0 3 - - 9 00 1 5, 74 2. 00 1 3, 52 7. 00 -
60 13 90
中国
中铁
20 18
年5
月7
日
重大
资产
重组
6. 43
20 18
年8
月2 0
日
7. 25 1, 60 0 13 ,9 77 .0 0 10 ,2 88 .0 0 -
30 01 97
铁汉
生态
20 18
年5
月2 8
日
重大
资产
重组
5. 37 - - 1, 65 0 10 ,9 17 .0 0 8 , 8 6 0 . 5 0 -
60 17 27
上海
电气
20 18
年6
月6
日
重大
资产
重组
6. 34
20 18
年8
月7
日
5 . 7 1 9 0 0 5 ,4 08 .0 0 5 ,7 06 .0 0 -
注 : 本 基 金 截 至 2 018 年 6 月 30 日 止持有以 上因 公 布 的 重 大 事项可 能产 生重 大 影 响 而被暂时 停 牌
的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本 基金 是一 只进行主 动投 资的 混合 型证 券投资基 金 。 本基 金投 资的 金融 工具主要 包括 股票 投
资、 债券 投资 及权证投 资等 。本 基金 在日 常经营活 动中 面临 的与 这些 金融工具 相关 的风 险主 要包
括信 用风 险、 流动性风 险及 市场 风险 。本 基金的基 金管 理人 从事 风险 管理的主 要目 标是 争取 将以
上风 险控 制在 限定的范 围之 内, 使本 基金 在风险和 收益 之间 取得 最佳 的平衡以 实现 “风险 和收益
相匹配”的风险收益目标。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 38 页共 60 页
本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统” 、 “执 行系 统”和 “监 督系 统 ”三 个
方面 :(1) 决策 系统由股 东会 、董 事会、公 司经 营层 下设 的投 资决策委 员会 和风 险管 理委 员会组
成; (2) 执行 系统 由公司各 职能 部门 组成 ,承 担公司日 常经 营管 理、 风险 控制、基 金投 资运 作活
动和 具体 工作 ,负责将 公司 决策 系统 的各 项决议付 诸实 施; (3) 监督 系统 由监 事会 、董 事会及其
下设 的审 计委 员会、督 察长 、稽 核风 控部 组成。各 自监 督的 内容 和对 象分别由 公司 章程 及相 应的
专门制度加以明确规定。
本 基金 的基 金管理人 对于 金融 工具 的风 险管理方 法主 要是 通过 定性 分析和定 量分 析的 方法 去
估测 各种 风险 产生的可 能损 失。 从定 性分 析的角度 出发,判 断风 险损 失的 严重程度 和出 现同 类风
险损 失的 频度 。而从定 量分 析的 角度 出发 ,根据本 基金 的投 资目 标 , 结合 基金资产 所运 用金 融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基金在 交易 过程 中因 交易 对手未履 行合 约责 任 , 或者 基金 所投资证 券之 发行 人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基金 的基 金管理人 在交 易前 对交 易对 手的资信 状况 进行 了充 分的 评估。本基金 的银 行存 款
存放 在本 基金 的托管人 招商 证券 ,因 而与 银行存款 相关 的信 用风 险不 重大。本基金 在交 易所 进行
的交 易均 以中 国证券登 记结 算有 限责 任公 司为交易 对手 完成 证券 交收 和款项清 算 , 违约 风险 可能
性很 小; 在银 行间同业 市场 进行 交易 前均 对交易对 手进 行信 用评 估并 对证券交 割方 式进 行限 制以
控制相应的信用风险。
本 基金 的基 金管理人 建立 了信 用风 险管 理流程,通过 对投 资品 种信 用等 级评估来 控制 证券 发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2 0 1 8 年 6 月 30 日,本基金无债券投资。 (2017 年 12 月 3 1 日:同)诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 39 页共 60 页
6.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指基金 在履 行与 金融 负债 有关的义 务时 遇到 资金 短缺 的风险。本基 金的 流动 性
风险 一方 面来 自于基金 份额 持有 人可 随时 要求赎回 其持 有的 基金 份额,另 一方面来 自于 投资 品种
所处 的交 易市 场不活跃 而带 来的 变现 困难 或因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧烈 波动 的情 况下 以合
理的价格变现。
针 对兑 付赎 回资金的 流动 性风 险, 本基 金的基金 管理 人每 日对 本基 金的申购 赎回 情况 进行 严
密监 控并 预测 流动性需 求, 保持 基金 投资 组合中的 可用 现金 头寸 与之 相匹配。本基 金的 基金 管理
人在 基金 合同 中设计了 巨额 赎回 条款 ,约 定在非常 情况 下赎 回申 请的 处理方式,控 制因 开放 申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针 对投 资品 种变现的 流动 性风 险, 本基 金的基金 管理 人通 过独 立的 风险管理 部门 设定 流动 性
比例 要求 ,对 流动性指 标进 行持 续的 监测 和分析,包括 组合 持仓 集中 度指 标、组合 在短 时间 内变
现能 力的 综合 指标、组 合中 变现 能力 较差 的投资品 种比 例以 及流 通受 限制的投 资品 种比 例等。本
基 金投资于 一家公 司发行 的股 票 市 值 不超过基 金资产 净值的 10 %, 且本基金 与 由 本 基金 的基金 管
理 人管理的 其他基 金共同 持有 一 家 公 司发行的 证券不 得超过 该证 券的 10 %。 本 基 金所 持大部 分证
券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资
产流 通暂 时受 限制不能 自由 转让 的情 况外 ,其余均 能以 合理 价格 适时 变现。此外, 本基 金可 通过
卖出 回购 金融 资产方式 借入 短期 资金 应对 流动性需 求 , 其上 限一 般不 超过 基金持有 的债 券投 资的
公允价值。
本 基金 所持 有的全部 金融 负债 的合 约约 定到期日 均为 一个 月以 内且 不计息,可赎 回基 金份 额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本 基金 的基 金管理人 在基 金运 作过 程中 严格按照《公 开募 集证 券投 资基 金运作管 理办 法》 及
《公 开募 集开 放 式 证券投 资基 金流 动性 风 险管 理规 定》 (自 20 17 年 10 月 1 日起 施行)等法 规的 要
求对 本基 金组 合资产的 流动 性风 险进 行管 理,通过 独立 的风 险管 理部 门对本基 金的 组合 持仓 集中
度指 标、 流通 受限制的 投资 品种 比例 以及 组合在短 时间 内变 现能 力的 综合指标 等流 动性 指标 进行
持续的监测和分析。
本 基金投 资于一 家 公司发 行的证 券市 值不超 过基金 资 产净值 的 1 0 % , 且本 基金与 由本 基金 的诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 40 页共 60 页
基 金管理人 管理的 其他基 金共 同 持 有 一家公司 发行的 证券不 得超 过该证 券的 10 %。 本基金与 由本
基金 的基 金管 理人管理 的其 他开 放式 基金 共同持有 一家 上市 公司 发行 的可流通 股票 不得 超过 该上
市 公司可流 通股票 的 15 % ,本基 金与由 本基 金 的 基 金管理人 管理的 全部投 资组 合 持 有 一家上 市公
司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本 基金 所持 部分证券 在证 券交 易所 上市 ,其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易,部分 基金 资产 流
通暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注 6.4.12。 此外, 本基金可通过卖出回购金融 资 产方式
借入 短期 资金 应对流动 性需 求, 其上 限一 般不超过 基金 持有 的债 券投 资的公允 价值。本 基金 主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 1 5 %。
本 基金 的基 金管理人 每日 对基 金组 合 资产中 7 个 工作 日可 变现资产 的可 变现 价值 进 行审慎评
估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同 时, 本基 金的基金 管理 人通 过合 理分 散逆回购 交易 的到 期日 与交 易对手的 集中 度 ; 按照 穿
透原 则对 交易 对手的财 务状 况、 偿付 能力 及杠杆水 平等 进行 必要 的尽 职调查与 严格 的准 入管 理 ,
以及 对不 同的 交易对手 实施 交易 额度 管理 并进行动 态调 整等 措施 严格 管理本基 金从 事逆 回购 交易
的流 动性 风险 和交易对 手风 险。 此外 ,本 基金的基 金管 理人 建立 了逆 回购交易 质押 品管 理制 度 :
根据 质押 品的 资质确定 质押 率水 平; 持续 监测质押 品的 风险 状况 与价 值变动以 确保 质押 品按 公允
价值 计算 足额 ;并在与 私募 类证 券资 管产 品及中国 证监 会认 定的 其他 主体为交 易对 手开 展逆 回购
交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综 合上 述各 项流动性 指标 的监 测结 果及 流动性风 险管 理措 施的 实施,本 基金在本 报告 期内 流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基金所 持金 融工 具的 公允 价值或未 来现 金流 量因 所处 市场各类 价格 因素 的变 动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 41 页共 60 页
6.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指金融工 具的 公允 价值 或现 金流量受 市场 利率 变动 而发 生波动的 风险。利 率敏 感
性金 融工 具均 面临由于 市场 利率 上升 而导 致公允价 值下 降的 风险,其 中浮 动利率类 金融 工具 还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基金 持有 的利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款、结算 备付 金及 债券 投资 等,其余 大部 分金 融
资产 和金 融负 债不计息 ,因 此本 基金 的收 入及经营 活动 的现 金流 量在 很大程度 上独 立于 市场 利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
20 18 年 6 月 3 0 日
1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,277,512.47 - - - - - 2,277,512.47
结算备付金
13,636.36 - - - - - 13,636.36
存出保证金
4,715.58 - - - - - 4,715.58
交易性金融资产
- - - - - 1,604,772.30 1,604,772.30
应收利息
- - - - - 428.93 428.93
资产总计 2,295,864.41 - - - - 1,605,201.23 3,901,065.64
负债
应付证券清算款 - - - - - 519,343.51 519,343.51
应付赎回款 - - - - - 19.50 19.50
应付管理人报酬 - - - - - 5,458.19 5,458.19
应付托管费 - - - - - 682.29 682.29
应付销售服务费 - - - - - 681.89 681.89
应付交易费用 - - - - - 6,788.11 6,788.11
其他负债 - - - - - 178,518.49 178,518.49
负债总计 - - - - - 711,491.98 711,491.98
利率敏感度缺口 2,295,864.41 - - - - 893,709.25 3,189,573.66
上年度末
20 17 年 12 月 31 日
1 个月以内 1- 3 个 月 3 个月-1 年 1- 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 205,844,979.56 - - - - - 205,844,979.56
应收利息 - - - - - 45,285.90 45,285.90
资产总计 205,844,979.56 - - - - 45,285.90 205,890,265.46
负债诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 42 页共 60 页
应付管理人报酬 - - - - - 9,024.93 9,024.93
应付托管费 - - - - - 1,128.12 1,128.12
应付销售服务费 - - - - - 1,069.17 1,069.17
负债总计 - - - - - 11,222.22 11,222.22
利率敏感度缺口 205,844,979.56 - - - - 34,063.68 205,879,043.24
注: 表中 所示 为本基金 资产 及负 债的 公允 价值,并 按照 合约 规定 的利 率重新定 价日 或到 期日 孰早
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2 0 1 8 年 06 月 3 0 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其 他价 格风 险是指基 金所 持金 融工 具的 公允价值 或未 来现 金流 量因 除市场利 率和 外汇 汇率 以
外的 市场 价格 因素变动 而发 生波 动的 风险 。本基金 主要 投资 于证 券交 易所上市 或银 行间 同业 市场
交易 的股 票和 债券,所 面临 的其 他价 格风 险来源于 单个 证券 发行 主体 自身经营 情况 或特 殊事 项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和 管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏
观经 济情 况及 政策的分 析, 结合 证券 市场 运行情况,做 出资 产配 置及 组合 构建的决 定; 通过 对单
个证 券的 定性 分析及定 量分 析, 选择 符合 基金合同 约定 范围 的投 资品 种进行投 资 。 本基 金的 基金
管理 人定 期结 合宏观及 微观 环境 的变 化, 对投资策 略 、 资产 配置 、投 资组 合进行修 正, 来主 动应
对可能发生的市场价格风险。
本 基金投 资 组合中 股票 资 产占基 金 资产的 60 %- 95 % , 债券及 其 他货币 市场 工 具占基 金 资产比
例 0- 35 % , 保留的 现金 以及投 资于到 期日在 一年 以内的 政府债 券的比 例合 计不低 于基金 资 产 净 值
的 5 % 。 此外, 本基金的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实施监控 , 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value a t R isk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,
及时可靠地对风险进行跟踪和控制.诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 43 页共 60 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
20 18 年 6 月 30 日
上年度末
20 17 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产-股票投资 1 , 6 0 4 , 7 7 2 . 3 0 5 0 . 3 1 - -
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投
资
-- --
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合 计 1, 60 4, 77 2. 30 50 .3 1 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末( 2 0 1 8 年 6 月
30 日 )
上年度末 ( 2 017 年 1 2 月
31 日 )
沪深 300 指数上升 5% 13,424.96 0 .00
沪深 300 指数下降 5% - 1 3 , 4 2 4 . 9 6 0.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 44 页共 60 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(% )
1 权益投资 1,604,77 2.30 41.14
其中:股票 1,604,77 2.30 41.14
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,291,14 8.83 58.73
8 其他各项资产 5,144.51 0 . 1 3
9 合计 3, 90 1, 06 5. 64 1 0 0 . 0 0
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 22,632.00 0 .71
B 采矿业 67 ,0 64 .0 0 2. 10
C 制 造 业 52 9, 77 0. 80 16 .6 1
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
40 ,4 80 .0 0 1. 27
E 建筑业 67 ,9 55 .5 0 2. 13
F 批发和零售业 28,378.00 0 .89
G 交通运输、仓储和邮政业 30,932.00 0 .97
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
34 ,8 18 .0 0 1. 09诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 45 页共 60 页
J 金 融 业 66 1, 52 6. 00 20 .7 4
K 房地产业 94,574.00 2 .97
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 11,144.00 0 .35
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P教 育 - -
Q 卫生和社会工作 15,498.00 0 .49
R 文化、体育和娱乐业 - -
S综 合 - -
合 计 1, 60 4, 77 2. 30 50 .3 1
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 6 01318 中国平安 2,600 1 5 2 , 3 0 8 . 0 0 4 .78
2 6 01288 农业银行 2 5 , 5 0 0 87,720.00 2 .75
3 6 00048 保利地产 6,400 7 8,080.00 2.45
4 6 01398 工商银行 1 4 , 4 0 0 76,608.00 2 .40
5 6 01601 中国太保 1,700 5 4,145.00 1.70
6 6 00036 招商银行 2,000 5 2,880.00 1.66
7 6 01336 新华保险 1,200 5 1,456.00 1.61
8 0 02179 中航光电 1,300 5 0,700.00 1.59
9 6 01166 兴业银行 3,000 4 3,200.00 1.35
10 600585 海螺水泥 1,200 4 0,176.00 1.26
11 601818 光大银行 1 0 , 0 0 0 36,600.00 1 .15
12 600690 青岛海尔 1,700 3 2,742.00 1.03
13 600338 西藏珠峰 1,200 2 4,864.00 0.78
14 00 08 58 五粮液 30 0 22 ,8 00 .0 0 0. 71
15 000661 长春高新 100 2 2,770.00 0.71
16 000998 隆平高科 1,200 2 2,632.00 0.71
17 600643 爱建集团 2,100 1 9,740.00 0.62诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 46 页共 60 页
18 00 08 76 新希望 3, 00 0 19 ,0 20 .0 0 0. 60
19 002415 海康威视 500 1 8,565.00 0.58
20 601012 隆基股份 1,100 1 8,359.00 0.58
21 000063 中兴通讯 1,300 1 6,939.00 0.53
22 600887 伊利股份 600 1 6,740.00 0.52
23 600030 中信证券 1,000 1 6,570.00 0.52
24 002230 科大讯飞 500 1 6,035.00 0.50
25 601668 中国建筑 2,800 1 5,288.00 0.48
26 601233 桐昆股份 840 1 4,464.80 0.45
27 002310 东方园林 900 1 3,527.00 0.42
28 300124 汇川技术 400 1 3,128.00 0.41
29 600028 中国石化 2,000 1 2,980.00 0.41
30 600352 浙江龙盛 1,000 1 1,950.00 0.37
31 600518 康美药业 500 1 1,440.00 0.36
32 30 00 70 碧水源 80 0 11 ,1 44 .0 0 0. 35
33 000423 东阿阿胶 200 1 0,762.00 0.34
34 000776 广发证券 800 1 0,616.00 0.33
35 600115 东方航空 1,600 1 0,592.00 0.33
36 000895 双汇发展 400 1 0,564.00 0.33
37 601377 兴业证券 2,000 1 0,540.00 0.33
38 000338 潍柴动力 1,200 1 0,500.00 0.33
39 601186 中国铁建 1,200 1 0,344.00 0.32
40 600340 华夏幸福 400 1 0,300.00 0.32
41 601390 中国中铁 1,600 1 0,288.00 0.32
42 600660 福耀玻璃 400 1 0,284.00 0.32
43 601333 广深铁路 2,400 1 0,200.00 0.32
44 600886 国投电力 1,400 1 0,178.00 0.32
45 600011 华能国际 1,600 1 0,176.00 0.32
46 601985 中国核电 1,800 1 0,170.00 0.32
47 600029 南方航空 1,200 1 0,140.00 0.32
48 002202 金风科技 800 1 0,112.00 0.32
49 600271 航天信息 400 1 0,108.00 0.32
50 601600 中国铝业 2,600 9 , 9 8 4 . 0 0 0 .31
51 601088 中国神华 500 9 , 9 7 0 . 0 0 0 .31
52 600795 国电电力 3,800 9 , 9 5 6 . 0 0 0 .31
53 601225 陕西煤业 1,200 9 , 8 6 4 . 0 0 0 .31
54 002142 宁波银行 600 9 , 7 7 4 . 0 0 0 .31
55 600089 特变电工 1,400 9 , 7 0 2 . 0 0 0 .30
56 000413 东旭光电 1,600 9 , 6 9 6 . 0 0 0 .30诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 47 页共 60 页
56 601989 中国重工 2,400 9 , 6 9 6 . 0 0 0 .30
57 002456 欧菲科技 600 9 , 6 7 8 . 0 0 0 .30
58 000963 华东医药 200 9 , 6 5 0 . 0 0 0 .30
59 601669 中国电建 1,800 9 , 6 4 8 . 0 0 0 .30
60 601607 上海医药 400 9 , 5 6 0 . 0 0 0 .30
61 600741 华域汽车 400 9 , 4 8 8 . 0 0 0 .30
62 600406 国电南瑞 600 9 , 4 8 0 . 0 0 0 .30
63 601899 紫金矿业 2,600 9 , 3 8 6 . 0 0 0 .29
64 002624 完美世界 300 9 , 3 0 3 . 0 0 0 .29
65 601009 南京银行 1,200 9 , 2 7 6 . 0 0 0 .29
66 601933 永辉超市 1,200 9 , 1 6 8 . 0 0 0 .29
67 600958 东方证券 1,000 9 , 1 3 0 . 0 0 0 .29
68 600111 北方稀土 800 9 , 1 0 4 . 0 0 0 .29
69 002044 美年健康 400 9 , 0 4 0 . 0 0 0 .28
70 002236 大华股份 400 9 , 0 2 0 . 0 0 0 .28
71 601628 中国人寿 400 9 , 0 0 8 . 0 0 0 .28
72 300197 铁汉生态 1,650 8 , 8 6 0 . 5 0 0 .28
73 600196 复星医药 200 8 , 2 7 8 . 0 0 0 .26
74 002460 赣锋锂业 200 7 , 7 1 6 . 0 0 0 .24
75 601766 中国中车 1,000 7 , 7 0 0 . 0 0 0 .24
76 600066 宇通客车 400 7 , 6 7 6 . 0 0 0 .24
77 601211 国泰君安 500 7 , 3 7 0 . 0 0 0 .23
78 300003 乐普医疗 200 7 , 3 3 6 . 0 0 0 .23
79 600031 三一重工 800 7 , 1 7 6 . 0 0 0 .22
80 002475 立讯精密 300 6 , 7 6 2 . 0 0 0 .21
81 600893 航发动力 300 6 , 6 9 6 . 0 0 0 .21
82 300015 爱尔眼科 200 6 , 4 5 8 . 0 0 0 .20
83 601155 新城控股 200 6 , 1 9 4 . 0 0 0 .19
84 300136 信维通信 200 6 , 1 4 6 . 0 0 0 .19
85 601727 上海电气 900 5 , 7 0 6 . 0 0 0 .18
86 002008 大族激光 100 5 , 3 1 9 . 0 0 0 .17
87 00 25 94 比亚迪 10 0 4 , 7 6 8 . 0 0 0. 15
88 601939 建设银行 700 4 , 5 8 5 . 0 0 0 .14
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 48 页共 60 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 6 01318 中国平安 6 4 0 , 4 5 3 . 0 0 0.31
2 6 00036 招商银行 3 0 4 , 4 0 3 . 0 0 0.15
3 6 03355 莱克电气 2 4 6 , 9 7 5 . 0 0 0.12
4 6 01166 兴业银行 2 3 1 , 3 4 5 . 0 0 0.11
5 6 00519 贵州茅台 2 1 5 , 0 0 0 . 0 0 0.10
6 6 01288 农业银行 2 0 6 , 3 5 3 . 0 0 0.10
7 0 00333 美的集团 1 8 6 , 2 1 6 . 0 0 0.09
8 6 00887 伊利股份 1 7 7 , 7 3 9 . 0 0 0.09
9 6 00016 民生银行 1 6 5 , 2 0 7 . 0 0 0.08
10 000651 格力电器 1 6 0 , 2 9 8 . 0 0 0.08
11 000001 平安银行 1 5 2 , 7 3 3 . 8 5 0.07
12 00 00 02 万 科 A 1 3 9 , 1 3 0 . 0 0 0. 07
13 00 08 58 五 粮 液 1 2 7 , 8 3 0 . 0 0 0. 06
14 600048 保利地产 1 1 3 , 4 2 9 . 0 0 0.06
15 002415 海康威视 1 1 2 , 5 1 1 . 0 0 0.05
16 601668 中国建筑 1 1 1 , 9 8 9 . 0 0 0.05
17 601398 工商银行 1 0 8 , 4 3 5 . 0 0 0.05
18 600104 上汽集团 93 ,375.00 0 .05
19 601985 中国核电 86 ,352.00 0 .04
20 601818 光大银行 85 ,008.00 0 .04
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 6 01318 中国平安 426,187.00 0.21
2 6 00519 贵州茅台 234,009.00 0.11
3 6 03355 莱克电气 229,889.00 0.11
4 6 00036 招商银行 221,464.00 0.11
5 0 00333 美的集团 185,742.00 0.09
6 6 00887 伊利股份 158,967.00 0.08
7 6 01166 兴业银行 158,222.00 0.08
8 0 00651 格力电器 149,761.00 0.07诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 49 页共 60 页
9 6 00016 民生银行 139,230.00 0.07
10 000001 平安银行 11 7,068.00 0.06
1 1 0 00 85 8 五 粮 液 1 14 ,0 92 .0 0 0 .0 6
1 2 0 00 00 2 万 科 A 1 09 ,8 80 .0 0 0 .0 5
13 600276 恒瑞医药 10 7,341.00 0.05
14 002415 海康威视 10 3,350.00 0.05
15 600104 上汽集团 10 0,240.00 0.05
16 601668 中国建筑 78 ,755.00 0 .04
17 600019 宝钢股份 71 ,448.00 0 .03
18 601288 农业银行 68 ,000.00 0 .03
19 600518 康美药业 64 ,324.00 0 .03
20 600900 长江电力 62 ,900.00 0 .03
注: “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 8,655,812.14
卖出股票收入(成交)总额 6,546,607.52
注:"买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 50 页共 60 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本 基金 本报 告期末按 公允 价值 占基 金资 产净值比 例投 资的 前十 名证 券发行主 体中,招 商银 行
(600036) 于 2 018 年 5 月 4 日收到中国银行 保险监督管理委员会 《行政处罚决定书》 (银监诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 51 页共 60 页
罚 决字〔 20 18〕 1 号) 。因公 司(一) 内 控 管 理严 重 违 反审 慎经营 规则 ; ( 二)违规 批量转 让以 个
人为 借款 主体 的不良贷 款 ; (三 )同业投 资业 务违 规接 受第 三方金融 机构 信用担 保; (四 ) 销 售
同业 非保 本理 财产品时 违规 承诺 保本 ; (五 )违 规将 票据贴现 资金 直接 转回 出票 人账户 ; (六 )为
同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保; (七) 未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款
科目 ; (八 )高 管人 员在 获得 任职资格 核准 前履 职 ; (九 )未 严格审查 贸易 背景 真实 性办 理银行承
兑业 务; (十 )未 严格 审查 贸易背景 真实 性开 立信 用证 ; (十 一)违规 签订 保本 合同 销售 同业非保
本理财产品; ( 十二 ) 非真实转让信贷资产 ; (十三) 违规向典当行发放贷 款; (十四) 违规向关系
人发放信用 贷款 。 对公司做出 行政处罚决定 : 罚款 6 570 万元, 没收违法所 得 3 . 0 2 4 万元, 罚没合
计 6 57 3. 02 4 万 元 。
对招商银行的投资决策程序的说明:
本基 金管 理人 长期跟踪 研究 该股 票 , 我们 认为 ,该处 罚 事 项 未 对招商银 行的 长期 企业 经营 和投
资价值产生实质性影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制
度的规定。
本 基金 本报 告期末按 公允 价值 占基 金资 产净值比 例投 资的 前十 名证 券发行主 体中,兴 业银 行
(601166) 于 2 018 年 5 月 4 日收到中国银行 保险监督管理委员会 《行政处罚决定书》 (银监
罚决字 〔2 01 8〕 1 号 ) 。 因公司 (一) 重大关联交易未按规定审查审 批且未向监管部门报告; (二 )
非真 实转 让信 贷资产 ; (三 )无授信 额度 或超 授信 额度 办理同业 业务 ; (四 )内 控管 理严 重违反审
慎经营规则, 多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规; (五) 同业投资接受隐性的第三方
金融机构信用担保; (六) 债券卖出回购业务违 规出表; (七) 个人理财资金违规投 资; (八) 提供
日期 倒签 的材 料; (九 )部 分非现场 监管 统计 数据 与事 实不符 ; (十 )个别董 事未 经任 职资 格核 准
即履职; (十一)变相批量转让个人贷款; (十二)向四证不全的房地产项目提供融资。
对公司做出行政处罚决定:罚款 5 8 7 0 万元。
对兴业银行的投资决策程序的说明:
本基 金管 理人 长期跟踪 研究 该股 票 , 我们 认为 ,该处 罚 事 项 未 对兴业银 行的 长期 企业 经营 和投
资价值产生实质性影响。 我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制
度的规定。
除 上述 情况 外,本报 告期 内基 金投 资的 前十名证 券的 发行 主体 无被 监管部门 立案 调查,无 在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 52 页共 60 页
7.12.2
本 基金 本报 告期内投 资的 前十 名股 票中 ,不存在 投资 于超 出基 金合 同规定备 选股 票库 之外 的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,715.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 428.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5, 14 4. 51
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 53 页共 60 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
诺德
量化
蓝筹 A
15 6 3 0 . 2 0 - - 4, 71 0. 92 1 0 0 . 0 0 %
诺德
量化
蓝筹 C
6 5 4 2 , 6 9 5 . 2 8 3 ,2 12 ,8 70 .0 0 9 8 . 6 7 % 4 3, 30 1. 69 1 .3 3%
合 计 1 6 2 20 ,1 28 .9 1 3, 21 2, 87 0. 00 9 8 . 5 3 % 48 ,0 12 .6 1 1. 47 %
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份)
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
诺德量化蓝
筹A
0. 00 0. 00 %
诺德量化蓝
筹C
0. 00 0. 00 %
合 计 0. 00 0. 00 %
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开 放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
诺德量化蓝筹 A 0
诺德量化蓝筹 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
诺德量化蓝筹 A 0
诺德量化蓝筹 C 0
合计 0诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 54 页共 60 页诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 55 页共 60 页
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C
基金合同生效日(2 0 1 7 年 12 月 29 日 )基金
份额总额
10 ,7 54 ,6 78 .6 4 19 5, 06 5, 60 2. 49
本报告期期初基金份额总额 10,754,678.64 1 95,065,602.49
本报告期基金总申购份额 4 9 4 , 8 5 2 . 5 0 2 0 , 0 9 1 . 9 6
减:本报告期基金总赎回份额 11,244,820.22 1 91,829,522.76
本报 告 期 基金拆分变动份额(份额减 少以 "- "
填列)
--
本报告期期末基金份额总额 4 , 7 1 0 . 9 2 3,256,171.69
注:总申购份额包含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 56 页共 60 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的 专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产 、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘任普华永 道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)担任本基金 2 0 1 8 年度 的基金
审计 机构。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 担任过本基金募集的验资机构,提供
过相关服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚
的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 57 页共 60 页
例
光大证券 2 1 5 , 2 0 2 , 4 1 9 . 6 6 1 0 0 . 0 0 % 1 4 , 1 5 8 . 0 1 1 0 0 . 0 0 % -
方正证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
注: 根据中国证监会的有关规定, 基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、
研究水平后,向证券公司租用了基金交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下:
(1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3) 具有较强的研究能力 , 能及时 、 全面、 定期提供质量较高的 宏观、 行业、 公司和证券市场研
究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
2、基金专用交易单元的选择程序如下:
(1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构;
(2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期内基金管理人新租交易单元:无,退租交易单元:无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
光大证券 - - 6,406,000, 000.00 9 5 . 6 1 % - -
方正证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
财富证券 - - 294,000,00 0.00 4.39% - -
平安证券 - - - - - -诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 58 页共 60 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺德基金管理有限公司旗下
基金资产净值与份额净值公
告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 1 月 2 日
2
诺德基金管理有限公司诺德
量化蓝筹增强混合型证券投
资基金开放日常申购(赎回、
转换、 定期定额投资) 业务公
告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 1 月 4 日
3
关于诺德量化蓝筹增强混合
型证券投资基金暂停申购、 转
换转入和定期定额投资业务
的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 1 月 9 日
4
诺德基金管理有限公司关于
恢复受理诺德量化蓝筹增强
混合型证券投资基金机构投
资者申购、 转换转入以及定期
定额投资业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 1 月 1 0 日
5
诺德量化蓝筹增强混合型证
券投资基金 2018 年第 1 季 度
报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 4 月 2 1 日
6
诺德基金管理有限公司关于
旗下基金所持 “ 中兴通讯” 股
票估值方法调整公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 6 月 1 3 日
7
诺德基金管理有限公司关于
旗下基金所持停牌股票采用
指数收益法进行估值的提示
性公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 6 月 1 6 日
8
诺德基金管理有限公司关于
旗下基金所持停牌股票采用
指数收益法进行估值的提示
性公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站
20 18 年 6 月 2 9 日诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 59 页共 60 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 1 2 01 80 10 1- 20 18 06 30 6 1 , 0 1 2 , 8 7 0 . 0 0 - 5 7, 80 0, 00 0. 00 3 ,2 12 ,8 70 .0 0 9 9%
2 2 01 80 10 1- 20 18 03 29 4 2 , 0 0 9 , 2 4 0 . 0 0 - 4 2, 00 9, 24 0. 00 0 .0 0 0 %
3 2 01 80 40 1- 20 18 05 07 1 5 , 0 0 2 , 8 8 7 . 5 0 - 1 5, 00 2, 88 7. 50 0 .0 0 0 %
个人
-- -- - - -
--- -- - --
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单 一持有基 金比例过 高的投 资者连续 大量赎回 ,可能 会影 响 基 金投 资 的 持 续性和稳 定性,增 加变现
成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单 一持有基 金比例过 高的投 资者大额 赎回后可 能触发 本基 金 巨 额赎 回 条 件 ,导致同 期中小投 资者小
额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单 一持有基 金比例过 高的投 资者大额 赎回后, 可能引 起基 金 资 产总 净 值 显 著降低, 从而使基 金在投
资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。诺德量化蓝筹 2018 年半年度报告
第 60 页共 60 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、 《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》 。
3、 《诺德量化蓝筹增强灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 。
4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
5、诺德量化蓝筹增强灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告原文。
6、诺德基金管理有限公司董事会决议。
12.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:
ht tp :/ /w ww .n uo de fu nd .c om 。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话
400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E -mail:service@ nuodefund.com。
诺德基金管理有限公司
2018 年8月2 7日